[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

На сейчас ботом активно обрабатывается только одна ситуация с недостаточностью денег на открытие ордера (no money): когда есть мартин гэп, включена обработка мартин гэпа увеличенным ордером Inc_lot - и если средств недостаточно на открытие увеличенного ордера, то бот попробует открыть ордер обычного размера (как при no_gap, т.е. без учета необходимости увеличить ордер для демпфирования импульса).
Реализовано с версии 1.25. :)

Что касается непосредственно вопроса никсера...
Можно добавить в выводимое в журнал сообщение сколько денег надо на залог для открытия неоткрытого ордера.
Наверно, можно посчитать сумму лотов (включая неоткрытый по no money) и также выдать в то же сообщение сколько денег надо на каждые 10пп просадки с учетом неоткрытого ордера.
Ну и на экран об этом стоит сообщать...

А с деньгами пусть человек дальше решает...


P.S. Кстати, пример обработки сегодняшних нонфармов отложками.
Из 10 ордеров сетки 4 отложки, которые совсем не грузят депо.
Сетка достаточно густая, дальше пойдет постепенное увеличение шага и уменьшение мульта с растягиванием сетки, если надо, и на 700+ пипсов.

---

Добавлено: 06-11-2015 21:32:14

---

Monroff очередная благодарность с занесением за найденный баг, проявлявшийся только при работе на 4-хзнаке!
Это моя вина, я должен был проверить работу бота на 4-хзнаке и намного раньше выявить некорректность в боте. :">
Но Monroff, неотвратимый как само возмездие, не оставил мне шанса схалтурить и сохранить в боте тщательно замаскированный баг.
В общем, очередная награда в виде всех плюсов заслуженно находит героя! :)

Исправлено: на 4-хзнаке и 5-тизнаках исправленная версия тестится - в части расчета и контроля по таймеру ТР сеток пока замечаний нет.

-----

Спойлер

Вчера на том же самом кенгуру в те же самые 3.30 МСК были ставка и заявление РБА.
Прилагаю скрины.
На audcad цена, секунд за 20 до новости, сначала упала на 87 (!!) 4-хзначных пипсов - закрыв сэлл сетку по серверному ТР за 9 секунд до новости с плюсовым проскальзыванием 14 пипсов (4-хзнак).
Всего через 11 (!!) секунд, поднявшись за 11 секунд почти на 130 (!!!) 4-хзначных пипсов, через 2 секунды после выхода новости цена закрыла старую бай сетку по серверному ТР с плюсовым проскальзыванием 6 пипсов (4-хзнак).

Если бы ТР был не серверный, а виртуальный, ДЦ/терминал почти наверняка не дали бы боту (даже при нашем умном алгоритме обработки проскальзываний) закрыть обе сетки по ТР и существовал абсолютно реальный риск закрытия части ордеров по ценам на 100+ 4-хзначных пипсов хуже, чем по ТР.

Вы точно осознанно хотите в это играться - в риски закрыть сетку или часть сетки на сотню пипсов хуже, чем по серверному ТР?!

Ну вообще возможны варианты, цена могла тиками задеть серверный ТП и откатить, тогда проскальзывание было бы отрицательным, вплоть до минуса от сетки.

Более того, я встречал ситуации, когда цена пробивала уровень серверного ТП сетки, цвет ТР в терминале менялся на желтый - но ордера сетки не закрывались и один раз висели так несколько минут.
Т.е. перегруженный сервер в течение секунд не смог закрыть ордера по ТР - а потом еще и загрустил на какое-то время.

Но это крайняя редкость - в абсолютном большинстве случаев достаточно касания ценой (одним тиком) серверного ТР сетки для закрытия сервером всех ордеров сетки.
За последние 50 дней тестов эксцессов при закрытии сетки по ТР на сервере не было.
Ну и после касания ценой уровня ТР сетки включается блок зачистки, который будет добивать сетку, пока все ордера точно будут закрыты.

В общем, я бы сказал так - риски не закрытия рыночных ордеров сетки или закрытия их по существенно худшей цене, при ТР на сервере, существуют, но ничтожно малы.
При виртуальном ТР риск закрытия по худшей цене намного выше. Мы это случайно достаточно обширно проверили и убедились, что да.

Спойлер

А виртуальный-то ТР здесь вообще с какого бока?!
Какое он имеет отношение к "цена коснулась ТР, откатила, а потом переступила и пошла дальше ТР"?!

Вы не пытайтесь подменить неверно (недостаточно большой) выставленный пользователем ТР виртуальным ТР.
Виртуальный ТР должен делать то же, что и серверный - немедленно закрывать сетку, как только цена дойдет до заданного вами уровня.
Виртуальный ТР должен срабатывать абсолютно там же, где и серверный ТР - это ж вы его туда сами поставили настройками.
А то, что потом цена пошла дальше и вы "недобрали прибыли" - так это вопрос не к боту, не к виртуальности ТР, а исключительно к заданным вами в настройках размеру ТР.

Прошу прощения, я имел в виду не совсем "виртальный ТП", а скажем так: закрытие ордеров после пересечения ценой уровня ТП, скажем секунд через 5, но Вы правы, получится ерунда.

Ну почему, алгоритм понятный: виртуальный ТР сетки - и закрытие на 5-10 (задается) секунд после достижения ценой уровня ТР сетки.
Конечно, в случае импульса это может принести несколько дополнительных пипсов прибыли - а может и много.
Но это чистой воды лотерея: можете выиграть - можете проиграть.
Такой алгоритм реализовать, насколько понимаю, для QJ дело незначительного времени.
Но я бы сейчас от этого воздержался - есть намного более важные доработки и новые опции и лучше не распыляться.

Как альтернативу я бы предложил вам просто увеличить или уменьшить TakeProffit сэлл или бай сеток до/пропорционально уровней, которые считаете достижимыми на новостях.
Настройки в боте полностью раздельны - вы можете максимально точно задать как вам надо по фундаменту.
Ну и что, что новости по кенгуру или Китаю глубокой ночью: на ночь увеличьте TakeProffit пропорционально размера/уровней вероятного импульса, "выставьте" на графике ТР сетки в район уровня, куда может прискакать цена - и отдыхайте. :)
А утром задайте TakeProffit обычного размера.

Будет время - проверю онлайн корректность работы бота при уменьшении пользователем TakeProffit до значения, при котором новый ТР сетки окажется хуже, чем текущая цена.
Мы с QJ сегодня специально обсудили такой вариант и пришли к выводу, что если текущая цена окажется лучше обычного уровня ТР сетки, то после восстановления/ввода вами обычного TakeProffit, бот рестартует и немедленно закроет сеть по (текущей) лучшей цене - и штатно продолжит работу.

Имхо, это не просто нормальное - это даже красивое и вполне эффективное решение.

Открыто несколько центовых счетов, экспериментирую с настройками, подбираю постепенно параметры.
На одном терминале, был поменян счет и решено изменить режим запуска первого ордера.
Хотел попробовать открытие первого ордера после двух свечей М5 в противоход (чисто визуально во флете возможно будет лучше?).
На AUDCAD произошло одновременное открытие первых колен и на бай(в 21:11:54.299 времени лога), и на селл(21:11:59.400 времени лога). Логи приложил.
Если я правильно понимаю, селл был открыт правильно, а на бай условие не было соблюдено?

P.S. Пока писал, кажется догадался, нужно было как минимум перезагрузить терминал, как максимум перезагрузить терминал и в новой вкладке (по новой так сказать) открыть советник, загрузив нужный сет. Просто многие параметры сов позволяет менять, можно сказать "на лету"(Qj, Старик, балуете нас), вот и расслабился ). Удалять пост уж не стал..

Лог с нештатным открытием первого ордера сетки нами сохранен - и отдельное спасибо за эталонное название файла.

Пока у нас в тестах ни разу не было обнаружено случайного открытия первых ордеров и почему у вас так произошло, пока непонятно.
У меня есть легкое недоверие к кроссам - точнее, к достоверности выдаваемой терминалом информации по кроссам.
Понимаете, я в среднем 4-5 раз в день проверяю/пересчитываю почти всё в 7-8 демках - шаги сеток, мульты, оцениваю размеры ТР и соблюдения условий входа первых ордеров сеток. Все демки ряда пар имеют не повторяющиеся настройки и работают очень по разному.
То есть немало тысяч пересчетов ордеров и параметров сеток за 50 дней тестов мною сделаны, где-то 80%+ первых входов точно проверены. :)
Пока открытие ботом первого ордера от балды не подтверждается. Так что может у вас всё же терминал боту разок сбрехал - на кроссе.
Но на контроле - тем более в связке с реверсом.

-----

А вот что касается опции реверса...
Это да - хитрая штучка! :d

У этой опции (ReversSignalToOpen1Order=true) есть очевидные недостатки:
1) в выраженном безоткате не будет минимальных ордеров по ходу движения - теряется покрытие минимальной прибылью таких движений.
2) количество колен в сетках почти наверняка будет на 1-2 меньше - что влияет на прибыльность, так как прибыль в основном геометрически пропорциональна количеству колен в сетке (точнее, сумме лотов ордеров).
3) количество сеток тоже может быть меньше, причем ощутимо - потому что при входе реверсом первый ордер намного чаще в одиночку закрывается в прибыль, не породив сетку.
4) количество сеток тоже может быть меньше, причем ощутимо - особенно если применяются фильтры CandlesToOpen1Order_MinPips и/или CandlesToOpen1Order_MaxPips (плюс CandlesToOpen1Order_OpenClose с 1.26)

Но есть у этой опции и очевидные существенные плюсы в вопросе снижения рисков торгов мартином::
1) при правильных подстройках бот почти никогда не купит на хае и не продаст на лое. (Хотя этого можно добиться и по иному.)
2) во флэте торги на отбой исполняются очень хорошо, причем, вероятно, в ночь бот будет часто уходить без ордеров или с минимальными.
3) оптимальное (по рынку) снижение количества сеток и колен в сетках очевидные факторы повышения безопасности торгов мартин ботом.

В общем, при включенном реверсе сигнала безиндикаторного входа торги отличаются не то чтобы радикально, но существенно.
Включенный реверс может потребовать существенно отличающиеся сэты и даже ММ и допускает особые разновидности как консервативных, так и экстремальных торгов.

Я пока присматриваюсь к входу по реверсу на 3-2-х свечах м5 с возможным включением фильтров CandlesToOpen1Order_MinPips=10+ и/или CandlesToOpen1Order_MaxPips=40+.
Обширненькая такая тема этот реверс...

EAQj_-_Setka_v1.25_-_Торги-_eurusd_-_20151106_-_нонфармы_4_отложки_на_импульсе_ТР_сетки_10_ордеров_43пп.png

Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Старик

[SERG20]

Доброго дня. Выкладываю тесты и сеты пар aud/cad и nzd/cad. Делал за 3 года, выкладываю за 2015год. Вопрос, есть ли еще возможность поднять доходность данных сетов без увеличения просадки? По nzd/cad слив 24.08., хотя может быть и проскользило бы :d
Почему-то архив с тестами не вставляется?

---

Добавлено: 07-11-2015 08:18:53

---

Разобрался >:dEAQj-Setka_v1.25_audcad_сет.set
EAQj-Setka_v1.25_audcad_тест.zip
EAQj-Setka_v1.25_NZDCAD_cет.set
EAQj-Setka_v1.25_NZDCAD_тест.zip
Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Думаю что нам как минимум нужно подобрать сеты под пары используемые в FXHunter.

AUDNZD
NZDUSD
EURUSD 
GBPUSD 
EURGBP 
USDCAD 
AUDCAD 
EURCAD 
GBPCAD 
NZDCAD 
EURNZD

[Старик]

Как альтернативу я бы предложил вам просто увеличить или уменьшить TakeProffit сэлл или бай сеток до/пропорционально уровней, которые считаете достижимыми на новостях.
Настройки в боте полностью раздельны - вы можете максимально точно задать как вам надо по фундаменту.
Ну и что, что новости по кенгуру или Китаю глубокой ночью: на ночь увеличьте TakeProffit пропорционально размера/уровней вероятного импульса, "выставьте" на графике ТР сетки в район уровня, куда может прискакать цена - и отдыхайте. :)
А утром задайте TakeProffit обычного размера.

Хотел бы немного дополнить.
Резкое увеличение размера TakeProffit, очевидно, опасно тем, что цена может "не дотянуться" до ТР сетки и сетка не закроется.
Если сетка большая и вы не хотели бы излишне рисковать, то увеличивать размер TakeProffit даже на одни новости, на ночь, может и не стоит.
Это зависит от многого - в первую очередь насколько вы уверены в вероятном движении рынка в нужную вам сторону.

Но, в принципе, этот прием можно считать достаточно адекватным. Надо контролировать жадность и анализировать график.
Если, например, в 30 пипсах от ТР сетки (дальше в направлении начала сетки) находится какой-то важный уровень и цена даже на новостях вряд ли его пройдет, то TakeProffit можно временно увеличить на 20-25 пипсов.
ТР сетки близко приблизится к уровню, оставаясь при этом до уровня со стороны старшего ордера сетки.
В этом случае существует приемлемая вероятность от 2-х раз увеличить прибыль от сформированной до новости сетки без чрезмерного риска, зряче.
Другая (но потенциально прибыльная) ситуация, когда перед важными новостями цена "ходит" недалеко от ТР сетки (в пределах заданной вами прибыли для последнего колена), когда высок шанс шипа или импульса в направлении ТР сетки. Можно рискнуть временно в 1.5-2 раза увеличить TakeProffit, чтобы на одной-единственной новости получить большую прибыль - и снова вернуться к обычным настройкам.
Ну а не пойдет на новости цена в сторону ТР сетки и продолжит "растягивать" сетку - ну что ж, вы ничего не потеряли. Уменьшите TakeProffit и все.

Прибыль от сетки геометрически зависит от 3-х факторов - суммы лотов отдеров, величины текущего значения TakeProffit и цены пункта конкретной валютной пары.
При прочих равных даже временное, на одну новость, увеличение TakeProffit геометрически увеличивает прибыль от закрывшийся на новостном движении сетки.
Причем даже увеличение "под волатильность" на незатейливые 10 пипсов TakeProffit с 10 до 20 пипсов "всего лишь" удвоит прибыль от закрытия сеток, построенных ботом до новости.

Так что тему вы подняли интересненькую весьма и весьма...

---

Добавлено: 08-11-2015 02:37:12

---

Доброго дня. Выкладываю тесты и сеты пар aud/cad и nzd/cad. Делал за 3 года, выкладываю за 2015год.
Вопрос, есть ли еще возможность поднять доходность данных сетов без увеличения просадки?
По nzd/cad слив 24.08., хотя может быть и проскользило бы :d

SERG20 Очень хорошо! Весьма приятные тесты!

Вы делали одиночные тесты, вручную подбирая параметры - или оптимизацию?
То есть хотелось бы понимать насколько начальные ваши сэты, чтобы понимать насколько их стоит корректировать...

Вопрос вы задали замечательный - на книжку страниц в 100. :)
Факторов и вариантов тьма...
И бот что тот рояль: может играть замечательно - но каждую струну надо настраивать отдельно.

В принципе, мне не нравятся как сейчас торгуются кроссы сырьевых: незначительная внутридневная волатильность, приносящая копеечный доход - и достаточно существенные безоткатные участки.
Тем не менее надо попробовать к ним адаптироваться, так как безоткаты в кроссах сырьевых все же поменьше, чем в мажорах - и кроссы в этом смысле безопасней.

Прибыль от сетки геометрически зависит от 3-х факторов - суммы лотов отдеров, величины текущего значения TakeProffit и цены пункта конкретной валютной пары.
В сырьевых кроссах цена 5-тизначного пункта, помнится, меньше $1, что уменьшает прибыль и просадку по сравнению с парами xxxusd и рядом других.
Но мы не можем влиять на цену пункта, так что будем манипулировать тем, что нам подвласно - настройками бота.

В ваших сэтах мне не все понятно.
Вы их подобрали и пока радикально изменять сэты не стоит - но чтобы попробовать повысить доходность, что-то менять все равно придется.
И лучше идти шаг за шагом.

Котиры у вас закачаны, терминал для тестов настроен - давайте еще немного поработаем вместе с целью приблизиться к ответу на ваш вопрос.

Давайте выполним и рассмотрим ряд тестов с вашими и слегка измененными мною сэтами.
1) выполните раздельные тесты за 2015 для сэлл и бай с вашими сэтами.
Может, стоит обторговать 2015 кусками без 24.08, чтобы понять какую просадку дают сырьевые кроссы без глобальных катаклизмов.
Хотелось бы узнать больше про единичную просадку в экстремальный "черный понедельник" и разобраться не дает ли основные просадки лишь одно из направлений - потому что в этом случае надо будет разработать существенно разные настройки для бай и сэлл (а сейчас они у вас весьма близкие).
1а) повторите 2 теста за 2015 год с вашими сэтами с TakeProffit_Level2FixPips, допустим, 15-12 пипсов вместо 6-7.
Давайте посмотрим насколько это увеличит прибыль и повлияет ли это на просадку.

2) прогоните, пожалуйста, тесты со слегка измененными мною настройками TakeProffit (сэты прилагаются).
Сейчас они у вас достаточно экзотические, я предлагаю более сглаженный вариант.
В том числе стоит проверить в тестах надо ли радикально ограничивать TakeProffit на максимальных коленях сетки или и без урезания можно торговать без лишних приключений.

3) стоит сравнить и результаты одинаковых тестов с входом первым ордером как с включенным, так и с выключенным ReversSignalToOpen1Order.
Стоит посмотреть как меняются просадка и прибыльность.
Но если у вас вход на м1, то 3-й пункт выполнять не стоит - ReversSignalToOpen1Order эффективен скорее на 2-3 свечах м5-м15.

SERG20, если есть время, пожалуйста, потестируйте бота в таком ключе.
Стоит начинать разбираться с настройками для кроссов, как условно более безопасных пар (не все, конечно) - там явно есть тонкости.
В один проход подобрать настройки для повышения прибыльности без роста просадки не получится - но постепенно мы с вами подберем приемлемые решения. :)


P.S. Не обязательно выкладывать полные отчеты тестера. В большинстве случаев достаточно скрина итоговой информации теста и графика.

P.P.S. есть достаточно простой прием "очистки" сэтов после тестов - можно легко удалить 5-тикратное дублирование параметров бота в сэте и сделать сэт в 5 раз меньше и радикально более читаемым.
Это простые чисто механические действия:
1) в терминале в меню пункты "Файл" и "Открыть каталог данных"
2) копируете подготовленные вами в тестере сэты из папки \tester в папку \MQL4\Presets
3) ставите Сетку последней версии на любой график любой пары любого счета - вы не будете бота стартовать, включать вы бота не будете.
При этом у вас откроется окно настроек бота.
4) По одному загружаете в бота и тут же сохраняете каждый сэт с тем же именем - с перезаписью.
4-хкратное дублирование строк параметров бота, добавляемое тестером, исчезает, сэт становится в 5 раз меньше и максимально читаемым.
5) После того, как вы по очереди загрузили в бота и пересохранили все нужные вам сэты, нажимаете кнопку "Отмена" и бот снимается с графика, не стартуя.
Все просто - но сэты при этом у вас становятся максимально прозрачными, обзорными и удобными для просмотра, анализа и коррекции.

EAQj-Setka_v1.25_audcad_20151108_мод01.set
EAQj-Setka_v1.25_NZDCAD_20151108_мод01.set

Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Старик

[SERG20]

Доброго дня. Тесты делаю руками :d,отдельно бай, отдельно селл, проходят нормально 3 года, по nzdcad просадка без 24.08. 19% по тестам. Прикладываю тесты. По вашему сету тоже неплохая доходность с такой же просадкой, но пришлось подкорректировать ваш сет, T/P Level2 Fix Pips поставил 4 иначе не хотел торговать. По AUDNZD тесты сделаю позже, т.к. не закачивал, но там по моему безоткаты большие. Тесты делаю на терминале робофорекса, спреды audcad 50 пипсов, nzdcad 70пипсов (новых).

EAQj-Setka_v1.25__тест.zip

Изменено 10 ноября, 2015 пользователем SERG20

[Старик]

По вашему сету тоже неплохая доходность с такой же просадкой, но пришлось подкорректировать ваш сет, T/P Level2 Fix Pips поставил 4 иначе не хотел торговать.

В смысле тест сливался?

Последний год и год впереди для мартинов очень тяжелые - из-за диаметральной разности политик центробанков на рынке достаточно часто происходят существенные безоткатные движения.
Ну, наше дело учиться подстраиваться и под такой рынок - даже крайне неблагоприятный.

Есть почти универсальный консервативный "антисливной" вариант мульта: 1.40 с 3-го колена - и, если достаточно растянуть сетку, можно пережить практически любой безоткат.
Заработок при этом, конечно, поменьше: но риски снижаются почти до уровня бота "1 ордер с ТР и СЛ", а прибыль капает ежемесячно - в отличие от часто проседающих на месяц или сезон одноордерных ботов.

И есть у мартинов одна маленькая, но страшная тайна - от половины прибыли приносят либо одна максимальная сетка, либо 2-3 сетки более чем средней длины.
И чем больше сетка, тем больше прибыль - конечно, если не применяется TakeProffit_Level2FixPips, урезанный до единиц пипсов.
А сетки с малым количеством колен с трудом зарабатывают на пиво - даже с большим ТР. И даже скорее на чай без колбасы только зарабатывают.
В общем, тренд даже мартину фрэнд.

В итоге, с целью борьбы с безоткатами, но с помыслами все же зарабатывать без лишних рисков, нужно тестировать мульты и по таким схемам:
Mult; MultStart; MultLevel2/MultCorr
1.40; 3(2?); 8/+0.03
1.40; 3(2?); 11/+0.05
Ну, идея понятна - начинаем с мульта 1.40 с наращиванием до 1.60-1.65 на максимальных коленах сетки.

Понятно, что при этом нужно проектировать и шаг сетки, и ТР - все надо выверять, не скромничая, но и не наглея.
И я бы обратил внимание на скромные параметры MultStart и ReversSignalToOpen1Order.
ReversSignalToOpen1Order может существенно двигать начало сетки и в ряде случаев может оказаться очень эффективным.
А MultStart может изменять прибыльность/просадку на десятки %% и даже в разы - а ведь на самых волатильных парах мульт применять можно не только со 2-3 колена, но с 4-го и даже с 5-го...

В общем, мы только начинаем исследовать торги максимально гибким безиндикаторным мартином.
Можете не сомневаться, это будет крайне интересное приключение. :)

[SERG20]

По вашему сету тоже неплохая доходность с такой же просадкой, но пришлось подкорректировать ваш сет, T/P Level2 Fix Pips поставил 4 иначе не хотел торговать.

В смысле тест сливался?

Нет писал ошибку и не торговал, T/P Level2Fix Pips>или= Take Profit NoLossControl FixPips.
Изменено 9 ноября, 2015 пользователем Старик

[Старик]

По вашему сету тоже неплохая доходность с такой же просадкой, но пришлось подкорректировать ваш сет, T/P Level2 Fix Pips поставил 4 иначе не хотел торговать.

В смысле тест сливался?

Нет писал ошибку и не торговал, T/P Level2Fix Pips>или= Take Profit NoLossControl FixPips.

Понял, это "перебдил" входной контроль значений параметров/настроек - Qj уже обещал поправить.

Но с T/P Level2 Fix Pips =4 вы не проверили основную идею сэта - проверить можно ли было торговать этим кроссом с ТР старших ордеров сетки > 20 пипсов.
И если да, то насколько это бы повлияет на торги и на прибыльность.

Поэтому просьба повторить только один тест с прилагаемым сэтами - в них обходится ошибочное ограничение мода 1.25 на входные параметры.

EAQj-Setka_v1.25_audcad_20151109_мод02.set
EAQj-Setka_v1.25_NZDCAD_20151109_мод02.set

Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Старик

[Monroff]

Господа напомныде еслы поуерх 1_23 сдауышь 1_25 ропод поймёд ордера окрыдые? (Клауа сдохла :-T)

[Старик]

Господа напомныде еслы поуерх 1_23 сдауышь 1_25 ропод поймёд ордера окрыдые? (Клауа сдохла :-T)

Да вроде должно быть всё ОК.
Только рекомендую, на всякий случай, пересохранить сэт как указано внизу в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=245845
1) перед снятием 1.23 сохранить текущие настройки в сэт-файл.
2) поставить 1.25, загрузит сэт с последними настройками, сохранить сэт с тем же именем - и стартовать бота.
Это на всякий случай - я не помню в какой версии мы перешли на 1 таймер контроля сетки вместо двух.

[Qj]

Господа напомныде еслы поуерх 1_23 сдауышь 1_25 ропод поймёд ордера окрыдые? (Клауа сдохла :-T )

По идее да.

[Monroff]

ребяты.. сменил на ауди 12-3 на 1-25 и произошло чтото странное. закрылись ордера (в минуса). но не все а половина (3) @-) гляньте. с сетом вроде всё так и сделал как С тарик писал

20151110.log
АУД-3-закры.jpg

[Старик]

SERG20, остается просьба выполнить по одному тесту с модами 02 ваших сэтов.
Интересно как кроссы переносят не минимальные ТР на максимальных коленах сеток.
Было бы замечательно, если это так.

---

Добавлено: 10-11-2015 14:48:19

---

Monroff, лог выложи пожалуйста!
Почти вся инфа о работе бота - в логе вкладки "Эксперты".

Qj на демках у нас меняет ботов "на лету" до 3-х раз в неделю - ни одного эксцесса с закрытием ордеров не было, в т.ч. на 4-х знаке.

Monroff, осторожно, после частичного закрытия сетки там опасный расклад - если падение продолжится, сетка может построиться нерасчетно со слишком большими ордерами.

---

Добавлено: 10-11-2015 15:06:21

---

Безопасный переход на новую версию бота надо делать так:
1) сохраняем сэт с текущими настройками.
2) задаем S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false - новые сетки не откроются
3) ждем, пока закроются по ТР обе сетки и ордеров на графике не останется.
4) стартуем новую версию бота и загружаем сэт из 1).


Monroff, извини - надо было мне это дописать в предыдущем посте на твой вопрос. Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Старик

[SERG20]

Тесты мод2. :-H Кстати, сова открывает первые ордера сетки бай селл с одинаковым мейджиком, это так и должно быть? Сова стоит на впсе, как оттуда сфотать честно говоря не знаю.

EAQj-Setka_v1.25_тест_мод2.zip

Изменено 10 ноября, 2015 пользователем SERG20

[Старик]

Тесты мод2. :-H

Весьма интересные тесты - надо посмотреть и подумать.

В audcad бай и сэл приносят существенно разную прибыль - похоже, бай половина сэта не оптимальна.
Но просадка вполне безопасная и можно посмотреть насчет повышения агрессивности сэта.

В nzdcad прибыль за тот период на 25% больше - но 24.08.2015 просадка была явно чрезмерная.
Надо посмотреть как подправить сэт, чтобы уменьшить эту просадку в экстремальной ситуации на рынке, сохранив прибыльность.

Кстати, сова открывает первые ордера сетки бай селл с одинаковым мейджиком, это так и должно быть?
Сова стоит на впсе, как оттуда сфотать честно говоря не знаю.

Что касается одного мэджика...
Теоретически это баг.
Но я попрошу Qj рассмотреть возможность использовать одинаковый маджик на бай и сэлл сетках - это радикально облегчило бы использование бота в полуавтоматическом режиме.


Коллеги, если надо тестировать бай и сэлл сетки раздельно - не задавайте на уровне терминала ONLY_LONG или ONLY_SELL!!
Просьба в тестах задавать S_OpenFirstOrder=false или B_OpenFirstOrder=false.
Первые ордера отключенных вами сеток открываться не будут и бот будет спокойно торговать, даже не пытаясь строить неразрешенные сэлл или бай сетки.
Кроме того, в отчете теста будет видно, что торговля велась лишь по одному направлению - и вы не запутаетесь в результатах.

[SERG20]

Считаю что не стоит особо заморачиваться насчет 24.08 по nzdcad, т.к. на реале скорее всего проскользило бы и такой просадки бы не было, имхо конечно, проверить это возможности нет, бесплатными, так сказать, средствами.

[Rever27]

Читаю периодически ветку, т.к. очень интересно как изначально Илан перерастает в действительно стоящую Мартышку.
Но вот никак не могу понять, Qj так хорошо поработал над улучшениями сова, но почему же, все таки, до сих пор не решена проблема с тестированием Селла и Бая в общем тестере? Считаю это очень большим минусом, хотя бы из-за того, что качественные тесты потребуют в 2! раза больше времени (

Кстати, по поводу ускорения работы тестов вот есть очень полезная и действительно стоящая статья - https://www.mql5.com/ru/articles/1347
В свое время смог осилить ее только с 3 раза, но зато теперь время тестирования советников с открытым кодом на форварде у меня сократилось в сотни часов. )

[Старик]

Monroff, сетка 1.25 была тобой установлена на фунтобакс - а закрыты ордера audusd.
Пары и графики как бы разные, правда?

ордера audusd были закрыты какой-то другой прогой - наверно, не руками же?
Кнопочки на терминале вместо тебя понажимать никто не мог?

Увидел, что на audusd была сетка 1.23, так что другой проги там быть не могло - но запускался какой-то скрипт на графике audusd?
Мэджики у фунта и кенгуру точно разные?
Старый сэт не забыл загрузить перед стартом 1.25?
Посмотри повнимательней что там у тебя...

И тогда просьба приложить и лог терминала из Имя_ДЦ\logs - надо смотреть что у тебя в это время в терминале происходило.

Пока я ничего не понял из предоставленных тобой материалов - мало инфы...

---

Добавлено: 10-11-2015 16:45:04

---

Читаю периодически ветку, т.к. очень интересно как изначально Илан перерастает в действительно стоящую Мартышку.
Но вот никак не могу понять, Qj так хорошо поработал над улучшениями сова, но почему же, все таки, до сих пор не решена проблема с тестированием Селла и Бая в общем тестере?
Считаю это очень большим минусом, хотя бы из-за того, что качественные тесты потребуют в 2! раза больше времени (

Rever27, коллега, вы о чём? :)
Бот с первой секунды задуман и разрабатывается как торгующий и тестируемый одновременно в бай и сэлл бот с возможностью полностью раздельных настроек!

Никаких 2-х графиков - тут не пацаны бота делают! :)

За ссылку поклон - ввиду полностью раздельных настроек и понятного обилия входных параметров, сэты сложны и оптимизация в данном боте абсолютно критичный вопрос!
Мы еще с ней точно помучаемся!... Изменено 10 ноября, 2015 пользователем Старик

[jocker]

Но вот никак не могу понять, Qj так хорошо поработал над улучшениями сова, но почему же, все таки, до сих пор не решена проблема с тестированием Селла и Бая в общем тестере? Считаю это очень большим минусом, хотя бы из-за того, что качественные тесты потребуют в 2! раза больше времени

Rever27, ИМХО Вы не совсем внимательно следите за данной веткой. Отличительной особенностью данного советника есть то, что он строит две абсолютно независимые (по шагу, лотности и т.п.) сетки бай и селл. Да, качественные сеты потребуют в 2 раза больше времени, НО бот при этом имеет высочайшую эффективность (даже, экстримальную эффективность.). Естественно бот торгует с одного графика, оптимизируется в тестере всё как положено.

апд. Ой, ув. Старик уже Вам ответил.
Изменено 10 ноября, 2015 пользователем jocker

[Monroff]

господа, вы уж определитесь, подхватывает ли новая версия совы ордера от предыдущей, яж об этом спрашивал с утра..
Насчёт ситуации: Закрылась у меня на паре фунтовой сетка из 11 ордеров, после этого решил Обновить версию. Оставались ордера Селл на фунте, Затем следом решил обновить и на второй паре версию. После этого заметил непонятно закрытые 3 ордера на ауди частично как я понимаю вырванные из сетки Бай... Страшного пока ничего нет, Потери небольшие, Просто интересно.. Ну не настолько вроде с похмела был чтоб закрыть ордера самому и не помнить.. Хотя всё может быть) Выкладываю другой лог, корневой. Еще чтонить надо?

20151110.log

[Qj]

господа, вы уж определитесь, подхватывает ли новая версия совы ордера от предыдущей, яж об этом спрашивал с утра..
Насчёт ситуации: Закрылась у меня на паре фунтовой сетка из 11 ордеров, после этого решил Обновить версию. Оставались ордера Селл на фунте, Затем следом решил обновить и на второй паре версию. После этого заметил непонятно закрытые 3 ордера на ауди частично как я понимаю вырванные из сетки Бай... Страшного пока ничего нет, Потери небольшие, Просто интересно.. Ну не настолько вроде с похмела был чтоб закрыть ордера самому и не помнить.. Хотя всё может быть) Выкладываю другой лог, корневой. Еще чтонить надо?

В первом логе что вы предоставили отсутствую записи от бота по тому времени что были закрыты ордера.
Во втором логе видно что ордера были закрыты, когда на графике стояла версия 1.23, так же в нем видно что до этого на график не ставилась версия 1.25.

2   17:13:46.582   Expert [EA][Qj] - Setka v1.23 AUDUSD,M5: loaded successfully
2   17:13:47.112   Custom indicator MY INDIK\TradeInfo v1.9.2 GBPAUD,M30: loaded successfully
2   17:13:47.534   Custom indicator MY INDIK\LC-i-Sessions-pst USDRUB,M30: loaded successfully
2   17:13:47.549   Custom indicator MY INDIK\i-Sessions-A USDRUB,M30: loaded successfully
0   17:13:50.045   '1650229': login on Alpari-Nano through nano.uk.10 (ping: 119.94 ms)
0   17:13:57.081   '1650229': login datacenter on Alpari-Nano through nano.uk.10 (ping: 119.94 ms)
0   17:13:57.830   '1650229': previous successful authorization performed from 217.118.95.80
0   17:14:09.701   '1650229': ping to current access point nano.uk.10 is 150.45 ms
0   17:14:14.553   '1650229': close order #1739008044 buy 0.01 AUDUSD at 0.7161 sl: 0.0000 tp: 0.7095 at price 0.7032
0   17:14:15.114   '1650229': order #1739008044 buy 0.01 AUDUSD at 0.7161 sl: 0.0000 tp: 0.7095 closed at price 0.7032
0   17:14:15.660   '1650229': close order #1739192731 buy 0.02 AUDUSD at 0.7119 sl: 0.0000 tp: 0.7095 at price 0.7032
0   17:14:15.910   '1650229': order #1739192731 buy 0.02 AUDUSD at 0.7119 sl: 0.0000 tp: 0.7095 closed at price 0.7032
0   17:14:16.456   '1650229': close order #1739201456 buy 0.07 AUDUSD at 0.7072 sl: 0.0000 tp: 0.7095 at price 0.7032
0   17:14:17.142   '1650229': order #1739201456 buy 0.07 AUDUSD at 0.7072 sl: 0.0000 tp: 0.7095 closed at price 0.7032
2   17:15:04.582   Expert [EA][Qj] - Setka v1.23 AUDUSD,M5: removed
2   17:15:04.598   Expert [EA][Qj] - Setka v1.25 AUDUSD,M5: loaded successfully

Перед тем как высылать логи, закройте терминал он все в лог после этого должен записать.

[Monroff]

+лог
ну если эта проблема осталась в старой версии и ее не сможет быть в новой то фиксней уже тогда.. но вопрос подхватывания ордеров предыдущей версии остаётся)

20151110.log

[SERG20]

Подскажите как?

Пока давайте по другому. У вас при наведение на короткие и длинные ордера везде пишется мэджик 1111 или 1110?

Первые ордера с таким мейджиком 00000000012-1.25 (комментарием, может это не одно и то же?) остальные разные.

[Старик]

но вопрос подхватывания ордеров предыдущей версии остаётся)

У меня такого вопроса нет.
Ордера одинаковы вне зависимости от версий.
При каждой перезагрузке бота (включая изменение настроек и перещёлкивание таймфрэйма на графике где бот) бот "с нуля" выполняет весь комплекс работ - от полного синтаксического и семантического контроля и анализа настроек бота до осмотра ордеров на графике, завершающегося пересчетом уровня ТР сетки.
Причин отвергать или "не видеть" на графике любые ранее открытые ордера у бота любой версии нет - только мэджик у ордеров должен быть как задан.

Первые ордера с таким мейджиком 00000000012-1.25 (комментарием, может это не одно и то же?) остальные разные.

Нет, это не мэджик - это комментарий ордера, который бот сам присваивает каждому ордеру.

Информация в нем сейчас имеет следующий формат: XXXXXXXX YY Z где
XXXXXXXX - 8-мизначный серверный № первого ордера сетки (в первом ордере сетки задается 8 нулей)
YY - № п/п колена в сетке (в первом ордере сетки 01) (на эти 2 цифры я смотрю десятки раз в день :) )
Z - вариант обработки мартин гэпов/импульсов (0 - отключена; 1 - после гэпа увеличенный ордер; 2 - гэп перекрывается отложками)

А мэджик вы задаете в параметре MagicNumber. И вы должны следить, чтобы мэджики на разных парах не повторялись.

Считаю что не стоит особо заморачиваться насчет 24.08 по nzdcad, т.к. на реале скорее всего проскользило бы и такой просадки бы не было, имхо конечно, проверить это возможности нет, бесплатными, так сказать, средствами.

Надеюсь, что будет возможность разобраться с нею и в тестере. Через версию или две.

Обработка гэпов/импульсов в боте работает всё лучше - а Qj еще не все пункты плана по отложкам воплотил в код.
Так что то, что показывает тестер в данном случае - это наихудший вариант с де-факто отключенной обработкой гэпов/импульсов и без контроля спрэда.

Кроме того, планируем и безиндикаторный фильтр импульсов: условно, если текущая свеча м1 превысила 25 или 40 пипсов (например) - то имеем импульс и на заданное время блокируем выставление ордеров.
И когда приходит время, обработка гэпов/импульсов разберется как обторговать пропущенный ход цены.
Такой фильтр, надеемся, должен работать и в тестере, мы станем видеть/различать в тестере рывки цены всяких апокалипсисов типа нонфармов и ФРС с ЕЦБ - и это должно существенно повысить достоверность тестов.

Так что с провалом в nzdcad от 24.08.2015 мы, полагаю, вскоре разберемся и сможем подобрать сэт, обторговывающий такие апокалипсисы намного эффективнее, чем сейчас.

[nixxer]

Полагаться только на комментарий опасно, он может быть в любой момент быть изменен в силу обстоятельств разного рода, стопаут, маржинкол или даже по вмешательству со стороны дц. На мой взгляд, надо хранить некоторые данные в csv файле в папке терминала и сверять номера ордеров и другие вещи при запуске.
Для размышлений - иногда дц может восстанавливать ордера в рынок после шпилек и т.п. Как отреагирует советник в данном случае? Понятно что это форсмажор но тем не менее