[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[alextron]

6 часов назад, Старик сказал:

1) период с 21 по 29 сентября 2022 года

2) FinalGridDate=2022.09.27

3) настройки фильтра спрэда не трогать - оставить дефолтные, практически не влияющие на тестирование

4) VolCandleMaxSize в диапазоне от 2 до 10 с шагом 1
5) VolStopTradeTimining (секунд) от 120 до 300 с шагом 20

пжлста

МИН ОПТ 29-12-24.rar

[Старик]

25 минут назад, alextron сказал:

пжлста

наверно, хватит работать и мне надо поспать...

но пока ничего не понял в отчете - откуда в недельных прогонах Equity DD % >160 ??!

это даже теоретически вроде невозможно - прогоны ж идут вроде на стартовом депо и не должны превышать 100%...

и почему большинство прогонов в огромный убыток, если все сетки закрылись в плюс на огромном отскоке?

 

в теории итоги микроопта фильтров спрэда и волатильности на одном интервале, с одинаковым фикс лотом и на одинаковом депо должны быть похожи - все в плюс и с сопоставимыми просадками...

но 2 последних микроопта в эксель отчетах по сути зеркальны, чего как бы не должно быть.

[alextron]

1 час назад, Старик сказал:

откуда в недельных прогонах Equity DD % >160 ??!

я депо 15000 сделал... переделать на другое?

 

Изменено 29 декабря, 2024 пользователем alextron

[alextron]

20 минут назад, Старик сказал:

наверно, хватит работать и мне надо поспать...

обязательно надо, по возможности, полноценно отдыхать-рынок никуда не  убежит.

[alextron]

8 часов назад, Старик сказал:

1) период с 21 по 29 сентября 2022 года

2) FinalGridDate=2022.09.27

3) настройки фильтра спрэда не трогать - оставить дефолтные, практически не влияющие на тестирование

4) VolCandleMaxSize в диапазоне от 2 до 10 с шагом 1
5) VolStopTradeTimining (секунд) от 120 до 300 с шагом 20

Переделал, депо 100 000.

МИН ОПТ 29-12-24.rar

[Старик]

10 часов назад, alextron сказал:

18 часов назад, Старик сказал:

1) период с 21 по 29 сентября 2022 года

2) FinalGridDate=2022.09.27

3) настройки фильтра спрэда не трогать - оставить дефолтные, практически не влияющие на тестирование

4) VolCandleMaxSize в диапазоне от 2 до 10 с шагом 1
5) VolStopTradeTimining (секунд) от 120 до 300 с шагом 20

Переделал, депо 100 000.

насколько я понимаю, тестер иногда врет и вы можете получать результаты, которых даже теоретически быть не должно.

тестер он злопамятный, может помнить какие-то промежуточные настройки и осуществлять тесты/опт, "вспоминая" какие-то настройки каких-то прогонов, про которые вы давно забыли.

как в кино "Вспомнить всё".  и иногда вести себя как под наркотой.

не хочу наговаривать на мт5, но такого бардака в мт4 я вроде не припоминаю...

 

вроде встречались рекомендации перед любыми тестами/оптами настройки тестера сбрасывать - не только чистить логи, но всё на дефолт.

и бывает лучше выставить/изменить настройки вручную, особенно если их мало - не подгружая сохраненные...

ну и смотреть на тестер с очень большим подозрением - и верить только после тщательной перепроверки!

потому что, гипотетически, в тестере "с памятью предков" можно натестить/наоптить нереалистичные вещи  - и ошибочно думать, что у вас всё ОК.

 

надо дополнительно разбираться с вашим первым микрооптом фильтра волатильности с депо 15000.

просто непонятно как даже теоретически могут быть прогоны с убытком намного больше депо и просадкой намного больше 100%.

тестер должен бы был срабатывать по stopout в районе депо (прерывать прогон) и теоретически не должно быть прогонов с убытком и просадкой намного более депо и 100%.

Гипотетически можно предположить, что на обвале очень мало котировок (большие дыры?) и как бы возможно срабатывание stopout на просадке более 100% - теоретически...

может это и такой участок истории - и мы "дыры" в котировании "не видим" на депо 100000...

да, теоретически что-то подобное возможно - но это довольно странное и всё же маловероятное пояснение...

 

ваш микроопт с депо 100000 неприятно удивляет результатами, но выглядит намного более правдоподобно.

по крайней мере все итоги прогонов (прибыль, просадка) показывают закрытие всех сеток пусть и с просадкой, намного превышающей желаемую.

но, по крайней мере, цифры не выходят за пределы депозита, показывая лишь неудовлетворительную работу фильтра волатильность на свечах М1 как минимум на участке обвала.

 

---

 

есть весьма странная гипотеза, состоящая в том, что на обвале было очень мало тиков - вплоть до лишь одного в минуту.

а фильтр волатильности в 1.хх срабатывает на текущей свече - предыдущие он не смотрит...

и если на минутке есть лишь один тик, то свеча не имеет вообще ничего - ни теней, ни тела, open=close и фильтр волатильности на м1 такую свечу считает малой и допустимой для открытия ордера...

если эта гипотеза верна, то использование в фильтре волатильности свечи м5 (где гипотетически более 1 тика и появляется размер) вместо м1 показало бы намного иную (скорее лучшую) торговлю на участке обвала и существенно отличающиеся результаты тестов.

 

по хорошему же надо смотреть котировки в первые 3 часа понедельника обвала на 500 пипсов...

сколько и когда они поступали - и, главное, сколько их было на самом обвале.

буквально в столбик смотреть время прихода тиков и нет ли между ними разрывов - нет ли минут без тиков или с одним тиком...

потому что если на обвале в пределах минут ни одной котировки или единственная, то это многое объясняет и будет что обдумать.

[alextron]

1 час назад, Старик сказал:

есть весьма странная гипотеза, состоящая в том, что на обвале было очень мало тиков - вплоть до лишь одного в минуту.

Тиков  много, ММ хорошо работал, биды/аски частые, к сожалению объёмов нет, но и так понятно, что котировки плотные.

 

1 час назад, Старик сказал:

по хорошему же надо смотреть котировки в первые 3 часа понедельника обвала на 500 пипсов...

 

Кстати, может кто подскажет, как и чем проанализировать тиковые котировки большого объема? Объем закачаных котировок по GBPUSD_mt5_ticks.csv = 20+Гб. Каждая строчка: дата, время до мс, бид, аск, еще что-то-один реквизит. Эксель не берет такой объем.

 

Что необходимо:  найти необходимый участок по дате, времени

в несколько минут, и на этом участке посмотреть спред - разницу между аск и бид.
 

Нашел и закачал тиковые котировки Альпари, за этот период.(не знаю какой  счет Альпари записан), но эксель так же загрузить не могу...

Изменено 29 декабря, 2024 пользователем alextron

[Amba]

В 22.12.2024 в 23:37, Serg87 сказал:

По поводу усовершенствования утилиты - на данный момент пользуюсь второй версией этой утилиты, там кстати есть ваша третья хотелка - на график можно отдельно добавлять и удалять csv отчеты.

Доброго времени суток. Правильно ли я понимаю, что для получения точного анализа просадок для мультиторговли  отчеты МТ5 необходимо привести к единому знаменателю по лотности? Например, есть два  сета. У одного Кдепо на 0.01 лота 400 баксов, а у второго 150. Чтобы уравнять их берём общий для них Депо 1200. Тогда в первом ставим лот 0.03, а у второго 0.08. Тогда и прибыль и просадки будут сопоставимы для дальнейшего анализа.

[alextron]

10 минут назад, Amba сказал:

Чтобы уравнять их берём общий для них Депо 1200. Тогда в первом ставим лот 0.03, а у второго 0.08. Тогда и прибыль и просадки будут сопоставимы для дальнейшего анализа.

Не знаю как правильно,  для себя применают этот принцип - КД>=макс просадке суммы лотов.

[Старик]

В 22.12.2024 в 23:37, Serg87 сказал:

Доброго времени суток, @alextron

По поводу усовершенствования утилиты - на данный момент пользуюсь второй версией этой утилиты, там кстати есть ваша третья хотелка - на график можно отдельно добавлять и удалять csv отчеты.

Во второй версии дополнительно начата реализация анализа одновременно открытых позиций по добавленным отчетам. Сейчас анализ открытых позиций показывает, сколько позиций от общего количества было открыто по каждому инструменту с учетом наличия ограничений на количество открытых позиций.

Хотелки №1 и 2 увидел, в следующей версии возможно будут реализованы.

PortfolioDrops V2.rar 377.53 \u043a\u0411 · 9 загрузок

А как вы вычисляете и сохраняете просадку по эквити в каждый момент времени?

Ведь стэйтменты тестов/торгов не содержат хронологически последовательной информации о просадке по эквити - только статистику открытия/закрытия ордеров, комиссию и максимальный своп за период жизни ордера.

ну и изменение баланса по мере закрытия ордеров...

но информации по эквити непосредственно в стэйтментах как бы нет совсем - только в тестере немного итоговой...

 

Визуализация отдельная тема - как я понимаю, многое вы сделали хорошо!

Но я не понимаю откуда вы берете информацию о просадке в эквити в ходе тестов или торгов...

[Amba]

8 минут назад, Старик сказал:

Но я не понимаю откуда вы берете информацию о просадке в эквити в ходе тестов или торгов...

Отчет тестера МТ5. График баланса (эквити). Правой кнопкой мыши.

В csv файле есть данные о балансе и эквити, сохраненные примерно каждые 3-5 минут или что-то около того. Неточно, но достаточно для анализа.

 

[Старик]

4 часа назад, alextron сказал:

Что необходимо:  найти необходимый участок по дате, времени в несколько минут, и на этом участке посмотреть спред - разницу между аск и бид.
 

Нашел и закачал тиковые котировки Альпари, за этот период.(не знаю какой  счет Альпари записан), но эксель так же загрузить не могу...

интерес представляют котировки только GBPUSD только за 26 сентября 2022 - как часто поступали котировки на обвале в начале торгов.

интересует частота котировок (время прихода) на одном часе, в течение которого фунт упал на 400+ пипсов.

причем только те котировки, где был аск (бывают "битые" котировки с нулевыми или околонулевыми аск или бид или без даты).

суточный файл, надеюсь, конечного размера - и, скорее всего, можно видеть и в эксель, и даже в блокноте.

 

но вообще-то надо выполнить несколько тестов полной версией бота и прочитать лог бота.

надо прогнать 2-3 не лучших прогона и посмотреть как строилась сетка с большой просадкой.

может и котировки смотреть тогда не понадобится.

возможно, время на это у меня будет только после НГ.

[Старик]

3 часа назад, Amba сказал:

Отчет тестера МТ5. График баланса (эквити). Правой кнопкой мыши.

В csv файле есть данные о балансе и эквити, сохраненные примерно каждые 3-5 минут или что-то около того. Неточно, но достаточно для анализа.

 

понял.

но, увы, любое моделирование на отдельных/раздельных тестах не имитирует совместную торговлю нескольких пар при MaxTradePairs>0 и/или CurrencyBlock>0.

[alextron]

10 часов назад, Старик сказал:

но, увы, любое моделирование на отдельных/раздельных тестах не имитирует совместную торговлю нескольких пар при MaxTradePairs>0 и/или CurrencyBlock>0.

Конечно нет. НО имитирует ситуацию, когда по одному или нескольким инструментам в которые входят одинаковые валюты одновременно происходит просадка, и эта просадка суммируется, т.е. самые неблагоприятные условия. Это, надеюсь поможет отстроить  MaxTradePairs>0 и  CurrencyBlock>0. Например просадка 07-08-2019 вызвана наложением просадок по двум парам AUDUSD  AUDCAD, что поможет настроить для пар с AUD - CurrencyBlock = 1  или максимум 2.

[alextron]

На подумать: котировки падения GBPUSD 26-09-22, время 03:00 - 04:00 по терминалу Альпари, отсюда: https://ticks.alpari.org/. Специально выделил спред.

КОТИР GBPUSD АЛЬПАРИ ПАДЕНИЕ 26-09-22.rar

[Старик]

1 час назад, alextron сказал:

На подумать: котировки падения GBPUSD 26-09-22, время 03:00 - 04:00 по терминалу Альпари, отсюда: https://ticks.alpari.org/. Специально выделил спред.

почти наверняка котиры в файле это вторые полчаса выделенной часовой свечи на скрине

Спойлер

Интересующая большая черная свеча открывается в районе 1.08 и закрывается в районе 1.04.

[alextron]

3 часа назад, Старик сказал:

почти наверняка котиры в файле это вторые полчаса выделенной часовой свечи на скрине

думаю с этого момента ММ повел позицию по падению.

С новым Годом!

2022-09-26 03_57_31.rar