[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[alextron]

В 19.12.2024 в 16:18, Amba сказал:

Например, вы тестируете с начальным лотом 0.01 и минимальным для этого сета депо 1000. Через 3 месяца баланс вырос до 1500, и в этот момент просадка 1400. Бот не слил, но если бы вы в этот момент начинали тест с депо 1000, то слив был бы.

 

Коллеги, я, наверное, плохо доношу свою мысль.

Повторю еще раз, другими словами, на другом примере оптимизации КД.

8.       Прогоняю сет на большом депо, чтобы гарантированно прошел.

9.       Выявляю на графике баланс/эквити тестера МТ5 примерное место максимальных просадок.

10.   Выбираю на ценовом графике это место и с помощью «линейки» замеряю глубину просадки от места открытия последнего колена сетки (как правило), до максимальной/минимальной цены на графике в этой сетке.

11.   По модели высчитываю приблизительный КД на этом участке. Модель не учитывает реальную длину (ФВ,Фспр, Геп контроль...)

12.   Далее примитивным подгоном/оптом прогоняю этот участок с началом за 1-2 дня до открытия 1-го ордера этой «проблемной» сетки и окончанием  1-2 дня  после закрытия.

13.   «Опт» КД проходит за 3-5 итерации,  по времени 5-10 мин.

14.   Наторгованной прибылью на этом участке можно пренебречь, она мала, или нет вообще.

Пример ниже на NZDCAD, (EA) - Setka v.1.44.32-RSI-CCI-AS - NZDCAD(s)-M15 (700). 
Это только для примера.  

 

Собственно сама подгонка/опт КД.

1500 мало

3000 много

2500 много

2200 мало

2400 мало, 2500 в самый раз

5 итераций, времени затрачено 5 мин.

Картинки не смог загрузить, ниже приатачены в ворде.

Методика подгонки КД.rar

[Старик]

В 20.12.2024 в 12:47, alextron сказал:

В 19.12.2024 в 16:18, Amba сказал:

Например, вы тестируете с начальным лотом 0.01 и минимальным для этого сета депо 1000. Через 3 месяца баланс вырос до 1500, и в этот момент просадка 1400. Бот не слил, но если бы вы в этот момент начинали тест с депо 1000, то слив был бы.

 

Коллеги, я, наверное, плохо доношу свою мысль.

Повторю еще раз, другими словами, на другом примере оптимизации КД.

Коллега @Amba весьма тонкий комментарий выписал выше... 

Он как бы не очень выделялся в его посте, но наблюдение точное и мысль верная!

В 19.12.2024 в 16:18, Amba сказал:

Так же, даже если бот не слил, после каждого годового прогона нужно открывать лог тестирования и в поиск вбивать "money". Это часть фразы на английском "не достаточно денег".

Если слово найдено, значит очередной ордер не открылся и бот просто пересидел просадку и не слил, хотя депо не хватало.

Этого допускать нельзя, хотя слива нет, но депо не соответствует.

Это не такая частая, но действительно возможная в тестах мартинов ситуация, когда в ходе теста денег не хватает на открытие очередного крупного ордера (недостаточно для залога) - и большой ордер в тесте не открывается.

Но если в ходе теста (после просадки) происходит крупный откат, то может быть, что проблемная сетка нормально закроется по ТР и без не открытого колена - хотя денег было недостаточно и ход торгов был нарушен, сетка недостроилась из-за нехватки денег.

И у вас вроде нормальный тест, stopout нет, денег хватило - но депо определен неверно, денег недостаточно для сетки.

 

Это наблюдение одинаково верное для любого мартина - не только Сетки, для всех мартинов.

Потому что это базовая арифметика сеток и базовые условия открытия ордеров - и может одинаково проявляться в любом мартине в любой сетке на любой паре.

 

Но в более-менее длительных тестах (даже годичных) это всё таки редкая ситуация = и чем длиннее тест, тем менее вероятная.

А вот в ваших сверхкратких тестах (для уточнения депо) вероятность такого "прокола/нарушения", пожалуй, максимальна!

И действительно, если вы тестируете отдельные самые проблемные эпизоды/сетки для уточнения депо, то нужны дополнительные тесты и полной версией бота - и поиск в логе бота в тестере слова money!

Чтобы убедиться, что нехватки денег в тесте не было и Сетка смогла открыть все ордера, которые считала нужным и пыталась!

[alextron]

2 часа назад, Старик сказал:

И действительно, если вы тестируете отдельные самые проблемные эпизоды/сетки для уточнения депо, то нужны дополнительные тесты и полной версией бота - и поиск в логе бота в тестере слова money!

Чтобы убедиться, что нехватки денег в тесте не было и Сетка смогла открыть все ордера, которые считала нужным и пыталась!

Опять видимо не досказал: доопт КД это очередной этап тестирования, после уточнения в обязательном порядке полный тест с уточненным КД в торговой версией бота,  от начала периода тестирования до конца. После теста, в анализаторе полный анализ статистики теста.

[Старик]

2 часа назад, alextron сказал:

4 часа назад, Старик сказал:

И действительно, если вы тестируете отдельные самые проблемные эпизоды/сетки для уточнения депо, то нужны дополнительные тесты и полной версией бота - и поиск в логе бота в тестере слова money!

Чтобы убедиться, что нехватки денег в тесте не было и Сетка смогла открыть все ордера, которые считала нужным и пыталась!

Опять видимо не досказал: доопт КД это очередной этап тестирования, после уточнения в обязательном порядке полный тест с уточненным КД в торговой версией бота,  от начала периода тестирования до конца.

После теста, в анализаторе полный анализ статистики теста.

В том-то и дело, что это уже поздно - и этого уже недостаточно!
 

Хватает или не хватает депо/денег на залоги для открытия сколько надо ордеров в проблемной сетке, достоверно понятно только в "узком" целевом краткосрочном тесте только проблемной сетки!

Только в этом случае проблемная сетка строится на выделенном вами минимуме денег и определяется достаточно денег для открыть ордера или нет!

А если вы выполняете "полный" тест на всем интервале тестирования, то баланс быстро растет и, к моменту появления проблемной сетки, у вас будет большой баланс - и денег хватит на залог любых ордеров.

 

Чтобы убедиться в достаточности средств на самую проблемную сетку, выглядит оправданным:

1) короткий тест одной проблемной сетки выполнять только полной/торговой версией Сетки и

2) каждый раз выполнять поиск слова money в логе краткосрочного теста.

[alextron]

Коллеги, обращаюсь с просьбой по модернизации/модификации утилиты.

 

В посте от  10 июля, 2023  @Serg87  выкладывал утилиту для оценки просадки мультиторгах «PortfolioDrops» v.1.0. Дальнейшего развития  не получила, а зря. . Для экспресс оценки, совместимости сетов/пар, подгонки параметров сеток, КД и т.д., отличная, легкая, быстрая.  

 

 

НО, к сожалению, сырая. Написал автору в личку, но  видимо редко заходит, ответа пока нет.

Сам в ай-ти слаб, может кто-то посмотрит и сможет докрутить, до приемлемого применения. Как мне кажется, не должно быть сложно.  Или может подскажите, куда, к кому обратиться.

 

Свои хотелки:

1.      Сам не молодой, зрение подсевшее, сделать шрифт осей настраиваемым или хотя бы покрупнее.

 

2.      Опять же из-за слабого зрения, сделать фон и линии графика настраиваемыми или хотя бы контрастными. В дефолтном варианте фон темно серый. Первый график светло зеленый, для меня сливается,  надо напрягать зрение, чтобы рассмотреть.

 

3.      Сделать так, чтобы результаты тестов загружались и выгружались в произвольном порядке. Сейчас загружается последовательно первый файл,  второй, третий,  четвертый, чтобы сбросить  загруженные графики, надо закрывать программу и по новой. А хотелось подгружать/выгружать в произвольном порядке, поэкспериментировать, например, убрать 1 и 3, и добавить 5.

PortfolioDrops.zip

 

Изменено 3 часа назад пользователем alextron

[Serg87]

1 час назад, alextron сказал:

Коллеги, обращаюсь с просьбой по модернизации/модификации утилиты

Доброго времени суток, @alextron

По поводу усовершенствования утилиты - на данный момент пользуюсь второй версией этой утилиты, там кстати есть ваша третья хотелка - на график можно отдельно добавлять и удалять csv отчеты.

Во второй версии дополнительно начата реализация анализа одновременно открытых позиций по добавленным отчетам. Сейчас анализ открытых позиций показывает, сколько позиций от общего количества было открыто по каждому инструменту с учетом наличия ограничений на количество открытых позиций.

Хотелки №1 и 2 увидел, в следующей версии возможно будут реализованы.

PortfolioDrops V2.rar