[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

@alextron ну это не первый случай обвала фунта ночью - был обвал 1115 пипсов 4хзнак (11150 пунктов) 7 октября 2016 

3 свечи м1 на 1115 пипсов 

Спойлер

Причем картинка была похожая: сетка долго росла вниз, открыв 13 колен и тяготея вниз дальше - а ночью йопнуло так, что штукатурка с потолка упала.

Спойлер

Падение, что интересно, произошло оттуда, где цена флэтила последние дни текущей недели - через 8 лет после тогда...

 

Большинство ДЦ этот обвал даже в полном объеме не показало - показали провал 500-700 пипсов.

И только обычный честный Робо показал всё движение, что цена упала с 1.26 до 1.15

 

На самом деле подобные истории с обвалами крайне редкие: может на кризисе 2008 - и после Брэезита 2016...

И вот намного, почти втрое, меньшие движение одной из ночей 2022...

Конечно, стоит обдумать что делать, если торги в конце недели беспокоят и лучше в понедельник притормозить.

 

Универсальная страховка в таких ситуациях задать стоп - чтобы не потерять весь депо.

Но продумать и составить списочек других действий вполне разумно - стоп всё таки лишь ограничение убытка.

Хотя в этом конкретном случае срабатывание стопа вполне обосновано - никто не скажет, что зря задавал стоп...

 

------

 

Абсолютные лои европейских мажоров в сентябре 2022, имхо, вы интерпретируете оторвано и не вполне корректно.

Это произошло после 3го подряд повышения ставки ФРС на огромные 0.75% 20-21 сентября 2022 - ставшие финальными в длившемся более года огромном тренде укрепления доллара США.

На самом деле в фунте ночью был т.н. импульс истечения тренда - на тонком рынке снятие последних стопов и резкий разворот цены на длительную коррекцию.

Спойлер

 

 

Сырьевые валюты достигли пика ослабления ещё через месяц - а европейские мажоры развернулись на многомесячную коррекцию.

Так что да, после ФОМС с 3м подряд повышением ставки на 0.75% и продолжением укрепления доллара в ходе тренда более чем 2500 пипсов стоило опасаться резких "добоев" в ходе явно завершающегося затянувшегося гигантского тренда.

Тем более что евра после ФОМСа резко ушла под паритет и выглядела в бездне одиноко и испугано без фунта...

 

Была ситуация если не "Счас йопнет!", то ситуация "Шота будет!"

Потому что евра к этому времени упала на гигантские 2800 пипсов и чалилась глубоко под паритетом - а фунт упал на 3000+ пипсов, но не пошел резко вниз после прошедшего ФОМС.

Ситуация на графике была глубоко нестабильной.

И шота случилось: не 1000+ пипсов падения как в 2016 - но достаточно, чтобы депо обнулить.

 

-----

 

В 26.11.2024 в 16:23, alextron сказал:

 

Стоит посчитать какая просадка была на этом обвале.

Модель сета, что Вы выкладывали, у меня была сохранена такой

Спойлер

В тесте 15 колено сначала было выставлено отложкой - но цена не упала сразу и отложку активировала.

Согласно столбца "О" модели, цена пипса 15ти коленной сетки $56.9 - что очень много!...

Падение на 380 пипсов давало просадку $21622 в дополнение к $5360 просадки на 15 колене.

Если торги на 2х парах стартовали с депо 25000, то может счет бы и не обнулился.

Но вероятность stopout счета была очень высока.

 

Так что задание стопа в настройках фунта и, тем более, попытки управлением торгами как-то снизить просадку были абсолютно оправданы.

[alextron]

Коллеги, подскажите, каким параметром задать период, когда советник не должен торговать - запретить открывать  новые текущие ордера, например, ежедневно с 21:00 сегодня до 04:00 завтра запретить торговать ?

 

если этим параметром, то  как настроить период запрета с пятницы по понедельник?

sheduler_trade_stop_settings. Настроил так, как на скрине, тестер ругается на не корректность...

 

sheduler_trade_stop_settings	№5 Ежедневно - до 10 интервалов запрета открывать рыночные и выставлять отложенные ордера   Если заданы, действуют во все дни недели.
IntraDayStopTrade1StartHour=0	Час      начала ежедневного интервала №1, когда запрещено открывать рыночные и выставлять отложенные ордера.
IntraDayStopTrade1StartMinute=0	Минута начала ежедневного интервала №1, когда запрещено открывать рыночные и выставлять отложенные ордера.
IntraDayStopTrade1EndHour=0	Час      завершения внутридневного/ежедневного интервала №1
IntraDayStopTrade1EndMinute=0	Минута завершения внутридневного/ежедневного интервала №1

Изменено 10 декабря пользователем alextron

[Amba]

5 часов назад, alextron сказал:

Коллеги, подскажите, каким параметром задать период, когда советник не должен торговать - запретить открывать  новые текущие ордера, например, ежедневно с 21:00 сегодня до 04:00 завтра запретить торговать ?

Надо не в 5, а в 3-ем планировщике.

№3  Ежедневно: до 10 интервалов времени в сутки, когда можно открывать 1-е ордера сеток. Если заданы, действуют во все дни недели.

И ставить  надо тогда с 4 до 21. В 5-ом планировщике диапазон в ночь с 21 до 4 утра не работает. Не перепрыгивает через полночь.

Отдельно для утра понедельника и вечера пятницы можно поставить здесь.

№1  Еженедельно: можно/разрешено открывать 1-е ордера сеток

 

(соответствует S_OpenFirstOrder=true и B_OpenFirstOrder=true) со Start_дня|время по End_день|время

 

Изменено 10 декабря пользователем Amba
Уточнение формулировки

[Старик]

10 часов назад, alextron сказал:

Коллеги, подскажите, каким параметром задать период, когда советник не должен торговать - запретить открывать  новые текущие ордера, например, ежедневно с 21:00 сегодня до 04:00 завтра запретить торговать ?

 

если этим параметром, то  как настроить период запрета с пятницы по понедельник?

Вы хотите запретить открывать ордера ежедневно до 4х часов утра и после 21 часа ночи?!

Ну так прямо так и пишите в планировщике №5.

 

sheduler_trade_stop_settings_1_54=№5 Ежедневно - до 10 интервалов запрета открывать любые ордера
IntraDayStopTrade1StartHour=0
IntraDayStopTrade1StartMinute=0
IntraDayStopTrade1EndHour=3
IntraDayStopTrade1EndMinute=59
IntraDayStopTrade2StartHour=21
IntraDayStopTrade2StartMinute=0
IntraDayStopTrade2EndHour=23
IntraDayStopTrade2EndMinute=59

[Старик]

В 10.12.2024 в 22:59, Amba сказал:

Надо не в 5, а в 3-ем планировщике.

Вы, насколько понимаю, путаетесь в том чем управляют и за что отвечают 5 планировщиков Сетки:

- разрешение/запреты открывать первые ордера новых сеток (новые позиции), но при этом всегда можно открывать новые колена уже существующих сеток

и

- полный запрет открывать любые ордера - как первые ордера новых сеток, так и 2+ колена уже существующих сеток.

 

Планировщики №1, №2 и №3 управляют (разрешают/запрещают) открытием новых позиций (в терминологии мт5) - управляют открытием первых ордеров новых сеток.

Вот можно или нельзя автоматически открывать новые сетки в торгах в то или иное время/дату, задается в планировщиках №№1-3.

Планировщики №1, №2 и №3 это аналоги опций S_OpenFirstOrder и B_OpenFirstOrder - только одинаковые настройки для Sell и Buy сеток, заранее заданные на конкретное время и краткосрочные (меняющиеся настройки со временем в ходе торгов).

 

Но первые 3 планировщика никак не влияют на открытие 2го и последующих колен уже существующих сеток!

Если хотя бы один первый ордер в сетке уже есть, становится пофиг что там задано в планировщиках №№1-3 - будут беспрепятственно открываться новые колена существующей сетки и сетка будет расти, пока придет время закрыться по ТР.

 

А вот планировщики №4 и №5 управляют полным запретом открывать любые ордера - как первые, так и не первые.

Планировщики №4 и №5 это аналоги опций полного запрета торгов TradeSell и TradeBuy - только одинаковые настройки для Sell и Buy сеток, заранее заданные на конкретное время и краткосрочные (меняющиеся настройки со временем в ходе торгов).

Когда наступает любой интервал, заданный в планировщиках №4 или №5, Сетка "теряет сознание" и не откроет ни одного ордера вне зависимости от того что происходит в торгах.

И лишь когда истечет интервал, заданный в любой из 10 настроек каждого из планировщиков №4 или №5, Сетка выйдет из анабиоза и, возможно, откроет/выставит один или более ордеров - в зависимости от ситуации на графике.

[Sergey-009]

вот так  это выглядит в настройках

Перевожу на человеческий:

В пятницу после 16 часов, бот больше не будет торговать,

бот начнет торговать в понедельник после 3 часов

==== =

п.с. Почему когда я вставляю скрины у меня идут ссылки а не картинки? 

[alextron]

6 часов назад, Старик сказал:

sheduler_trade_stop_settings_1_54=№5 Ежедневно - до 10 интервалов запрета открывать любые ордера
IntraDayStopTrade1StartHour=0
IntraDayStopTrade1StartMinute=0
IntraDayStopTrade1EndHour=3
IntraDayStopTrade1EndMinute=59
IntraDayStopTrade2StartHour=21
IntraDayStopTrade2StartMinute=0
IntraDayStopTrade2EndHour=23
IntraDayStopTrade2EndMinute=59

Никогда бы не догадался, что необходимо со второй строчки интервалы ставить.

3 часа назад, Sergey-009 сказал:

вот так  это выглядит в настройках

@Старик ответил. У Вас не будут открываться 1-е ордера, а мне надо запретить  текущие ордера открывать (по рынку, отложенные).

 

Можно немножко потролить? Как появились названия параметров "сетки"? Кто автор?

Изменено 11 декабря пользователем alextron

[Старик]

14 часов назад, alextron сказал:

Можно немножко потролить? Как появились названия параметров "сетки"? Кто автор?

В 01.09.2024 в 19:03, Старик сказал:

В 01.09.2024 в 11:48, kDelu сказал:

Менее принципиальный вопрос. Хочу понять названия параметров. Возможно, это наследие поэтапного развития сетки.

да, это следствие вовремя не продуманной в 2015-16 годах структуры именования параметров...

всё силы уходили на реализацию идеи бота в целом - режимов и опций.

а вот постепенно добавлявшиеся уровни коррекций не были продуманы наперед и не были преемственными...

 

был план переименовать параметры таким образом - увы, пока не реализованный.

  Скрыть контент

Увы, но такое массивное переименование - это сложная и очень объемная работа...

 

[alextron]

В 04.12.2024 в 20:49, alextron сказал:

Вопрос к разработчикам, можно ли при срабатывания этого параметра какое-нибудь оповещение?

Немного побуду "душным": возможно ли  при  переходе через установленный порог параметра бота срабатывал алерт?  Если нет сейчас, то возможна ли реализация/планируется  в будущем?

[alextron]

Добрый день, коллеги, предлагаю еще одну методику "визуального" способа теста/ретеста/оптимизации сетов на МТ5, в дополнении к традиционным методам. (Ранее не встречал...)

Может кому-то подойдет. По времени выходит достаточно быстро и наглядно.

1.       Закачиваем историю тиков с Tickstory.

2.       В тестере МТ5 запускаем тестер стратегий, устанавливаем необходимую версию бота в мод  -opt.

3.       В настройках устанавливаем начальный завышенный депозит, например 1 000 000, главное, чтобы тест проходил до конца, не останавливался.

4.       1й прогон с начальной даты до конца.

5.       Далее на графике смотрим, где были наибольшие просадки, зависания-«бороды» на эквити(это удобно наблюдать на графике депозит/эквити - подводя курсор на выбранный участок, высвечивается примерная дата)  выбираем эти места на ценовом графике. Сразу оцениваем просадку в этих местах. ( Примерную величину, длительность и т.д. На ценовом графике хорошо видно-линейка курсора в помощь😉)

6.       Загружаем сет в модель.  В модели смотрим величину лотов, обычно последнего колена, и примерно подсчитываем просадку.

 

7.       Далее или корректируем геометрию сетки (профит/шаг/мульт) или пробуем исключить/ограничить просадку на этих местах с помощью планировщика.

8.       Следующий этап, прогон только этих мест, обычно интервал несколько дней.  (В тестере у меня занимает 2-5мин)

 

 

 

 

 

 

 

9

 

 

9.       Если тест прошел, и на графике баланс/средства больших просадок нет, прогоняем тест от начала до конца, можно на том же депозите 1 000 000, смотрим места наибольших просадок.

 

С этим участком  пытаемся разобраться, что произошло в то время на рынке, читаем посты в топике того времени аналитиков ФА и решаем для себя что делать, если подобный сценарий повториться, какой алгоритм использовать... ( ограничивать торги ботом, ставить стоп...)

 

10.   Детально рассматриваем участки с большими просадками эквити.

 

 

Получилось несколько участков

 

1й

 

 

 

Просадка 91+п

 

 

 

 

 

2й

 

Просадка < 50п можно не считать.

 

 

3й

 

 

Просадка 110+п

 

4й

 

Просадка 72+п

 

Наибольшая 110+ п, ее и будем считать, все остальные меньше

Загружаем сет в модель: и прикидываем

 

По графику смотрим, на сколько растянулась сетка в тесте получается 778п

10670+3,85$(цена 1п на 16 колене)х10х110= 10 670+4 235=14 905 =15 000$

Снова прогоняем тест с этим депозитом 15000.

Можно поиграть, пооптимизировать , уменьшая/увеличивая депозит, до того уровня, когда будет наступать стоп лосс, или перестанет открываться последнее колено, из-за нехватки депо.

 

После оптимизации, снова прогоняем тест с начальной даты до конечной с выопченным/рассчитанным депо. Если будут большие просадки-зависания «бороды» на эквити или стопы, то уже на этом участке оптимизируем депо.

Когда все пройдет в удовлетворительном виде, загоняем в бесподобный «АНАЛИЗАТОР» и оцениваем статистику под микроскопом, делаем выводы.

 

p.s. использовал для примера сет Уважаемого @Старика (EA) - Setka v1.43 - 20171103 - gbpusd - мульт 1.4+ - 20230219 - А2 2 и 3 коррекции SELL + 2я BUY увеличены на 1 БЕЗ НОЧИ 15К, с небольшой модификацией: остановка торгов ночью с 21 часов до 4 утра. Что позволяет пройти участок в сентябре 2022г с небольшим увеличение КД по сравнению с рекомендуемым.  

(EA) - Setka v1.43 - 20171103 - gbpusd - мульт 1.4+ - 20230219 - А2 2 и 3 коррекции SELL + 2я BUY увеличены на 1 БЕЗ НОЧИ 15К.set

Изменено 12 декабря пользователем alextron
ошибка

[kDelu]

Мысли вслух.
Сейчас ИИ синтетически генерирует подобие всего .. голоса, образа, видео, диссертации..
По аналогии современных трансформеров, ИИ может научиться сжимать истории пар (удалять похожести, близкие повторения), например 10 лет в 1 год, что бы тесты проходили на порядки быстрее.

[alextron]

Нашел ошибочку: не соответствие названий  параметров планировщика в ОПИСАНИИ и  БОТе, видимо это и вызвало у коллег не однозначное понимание, когда советовали мне настройки.

Спойлер

 

 

 

[Старик]

В 13.12.2024 в 13:20, alextron сказал:

Нашел ошибочку: не соответствие названий  параметров планировщика в ОПИСАНИИ и  БОТе, видимо это и вызвало у коллег не однозначное понимание, когда советовали мне настройки.

  Скрыть контент

 

 

В сетах описание этого планировщика выглядит так:

sheduler_new_positio_pause_settings_1_54=№2 Однократно: от и до - запрещено открывать любые новые позиции
NewPositionPause1Start=0
NewPositionPause1End=0

 

Верно "однократно" в планировщике №2.  "Ежедневно" не верно.

Проверка как верно простая: если в настройках интервала надо задавать дату и время - это однократная опция.

Настройки ежедневных опций не могут содержать дату, только время - поскольку такие планировщики для всех торговых дней подряд.

Если в настройках надо задавать дату - это однократная опция/планировщик только в прямо указанные дни ГГГГММДД.

Если в настройках дата не задается (только время) - это ежедневный планировщик для всех подряд торговых дней.

 

Отдельно отмечу, что это не ошибка в боте, не ошибка кода - это описка в текстовом комментарии к коду.

То есть планировщик №2 работает корректно - есть только неточность описания, видимая только в окне настроек терминала.

 

 

В 13.12.2024 в 13:20, alextron сказал:

видимо это и вызвало у коллег не однозначное понимание, когда советовали мне настройки.

нет, советовавшие коллеги путаются в более фундаментальных вещах - они не въехали в что именно разрешают/запрещают конкретные планировщики.

Коллеги не поняли не когда (с когда они вроде не путались) - коллеги не въехали в что именно делают (разрешают или запрещают делать Сетке в указанные время и даты) некоторые планировщики.

 

Надеюсь, что моё разъяснение назначений планировщиков №№1-5 позволит коллегам окончательно разобраться что именно блокирует или разрешает каждый из 5ти основных первых планировщиков Сетки!

[Sergey-009]

В 12.12.2024 в 11:16, alextron сказал:

с небольшой модификацией: остановка торгов ночью с 21 часов до 4 утра. Что позволяет пройти участок в сентябре 2022г с небольшим увеличение КД по сравнению с рекомендуемым. 

у каждой валютной пары есть своя пиковая активность в определенные торговые сессии, как вариант можно в тестах попробовать разрешать торговать в определенное время, которое имеет наибольшую активность.

Для EURUSD GBPUSD пиковая активность выпадает на Лондонскую и Нью-Йоркскую сессию, если взять график H4 последняя 4-х часовая свеча выпадает на период с 21 до 24 часов NY cсесия заканчивается в 23 часа  в 23 часа уже особо торговли нету и рынок вялый очень, возможно можно попробовать исключить последнюю 4-х часовую свечу это период с 21 до 24 часов, в начале торгов в 00 часов торгов тоже нету и сильно завышенный спред, а уже после того как прошел час,  второй после открытия рынка, спред становится меньшим, приходит в свое обычное состояние и рынок начинает просыпаться

Как вариант попробовать максимально подстроить пару на Лондон и NY 

это период с 10 утра до 23 часов

торговые сессии

п.с. точно так же можно попробовать для других валютных пар, для кросов, jpy и т.д. посмотреть пиковую активность, и тоже попробовать задать время торгов в определенную торговую сессию для той или иной пары

 

[Старик]

В 12.12.2024 в 11:16, alextron сказал:

Что позволяет пройти участок в сентябре 2022г с небольшим увеличение КД по сравнению с рекомендуемым.

а задать поточнее только настройки фильтра спрэда вы не пробовали?!
MaxSpread в 1.5-2 обычного небольшого дневного спрэда выбранной пары на конкретном счете и паузу 1-2-3-5 минут может?!

да, такие настройки для каждой пары на каждом счете разнятся - как минимум в параметре MaxSpread.

но это ж не блокировать постоянно торги 30% времени торгов ради одного возможного обвала ночью может раз в 6 лет...

тем более что фильтр спрэда чуть ли не первый фильтр бота с 2015 года работает...

 

Понимаете, если цена ещё до открытия Азии ипанулась и падает на 500 пипсов, то спрэд при этом должен быть конский...

И правильно настроенный фильтр спрэда это должен увидеть и заблокировать открытие любых новых ордеров.

Просто проверьте - должно сработать 

[alextron]

3 часа назад, Старик сказал:

MaxSpread в 1.5+- обычного дневного спрэда выбранной пары на конкретном счете и паузу минута-две может?!

Да, Уважаемый, первым делом метнулся посмотреть спред на этом падении, хотелость выловить фильтром среда. (Есть опыт оценки спреда в момент сильного движения - как правило СИЛЬНЫХ новостей. Когда-то играл на новостях и спред был критически важен...Давно это было, потом брокеры/кухни научились раздвигать спред за несколько секунд перед новостями, а  через несколько секунд/минут нормализовать. Одной из первых ОАНДА внедрила, но она честно показывала расширение спреда, в отличие от многих "кухонь") К моему удивлению, значительного расширения спреда на этом участке не было, наблюдал визуально тиковый график, на котировках дукаса. К сожалению, жульманы-ММ, научились быстро продавать/откупать большие позиции создвая ликвадность, опускать рынок так, что котировочные автоматы брокеров не сильно увеличивают спред...Так что фильтр спреда не сильно помог в этой ситуации. ИМХО  Кроме того, там после 13 колена отложки выставлены по фильтру геп-контроля.

Изменено Среда в 16:23 пользователем alextron

[alextron]

3 часа назад, Старик сказал:

но это ж не блокировать постоянно торги 30% времени торгов ради одного возможного обвала может раз в 6 лет...

Таки да, блокровка 30% торгового времени с 21:00 до  3:00  и потеря  с 81% до 78%   3-х % годовых..., мне так спокойнее...

 

Во вложении сеты и результаты анализатора 2х вариантов, один без торговли ночью, второй круглосуточная торговля, но с однократной блокировкой этого участка.

для форума.rar

[Старик]

8 часов назад, alextron сказал:

Во вложении сеты и результаты анализатора 2х вариантов, один без торговли ночью, второй круглосуточная торговля, но с однократной блокировкой этого участка.

Вряд ли оправдано сохранять и передавать/выкладывать эксель файл модели/анализатора...
Как правило, лучше выкладывать скрины с результатами анализа и, для желающих повторить, отчеты тестера МТ4 или 5.
Тем более что в Анализаторе заложено сохранение отчета в PDF-файле - с которого можно сделать нужный скрин любым скриншотером.

я так и делаю: сохраняю в PDF - в потом делаю скрин просматриваемого pdf и выкладываю.

Пример ниже

Спойлер

 

 

8 часов назад, alextron сказал:

Таки да, блокровка 30% торгового времени с 21:00 до  3:00  и потеря  с 81% до 78%   3-х % годовых..., мне так спокойнее...

Ну это да...
Тест за 7- лет бешенного фунта, включая ковидную эпопею, впечатляет!

И прибыль за 7 лет такая, какую фиг в онлайн заработать получится.

 

Но цифры рентабельности у вас не совсем честные - депо скорее 20000 нужен...

И рентабельность в %% годовых будет пропорционально меньше.

В мультиторгах фунт на деньги других пар отчасти претендовать временно может - но в моно депо меньше просадки в тестах никак.

 

Ну и стоит мои объемные посты с августа 2024 осваивать и тестировать...

Стоит проверить хотя бы GridStop=14/15 и MaxLotCoef=150/180...

Возможно, это несколько снизит просадку тестов и, как минимум, не потребует большего депо.

Что может подтвердит вашу отличную рентабельность для столь длительного теста!

Alextron - gbpusd - 20180108-20241124 - 78%.pdf

[alextron]

2 часа назад, Старик сказал:

Но цифры рентабельности у вас не совсем честные - депо скорее 20000 нужен...

Почему? Если в тестере проходит, это не критерий? В чем подвох?

[Старик]

2 часа назад, alextron сказал:

5 часов назад, Старик сказал:

Но цифры рентабельности у вас не совсем честные - депо скорее 20000 нужен...

Почему? Если в тестере проходит, это не критерий? В чем подвох?

Что значит "проходит"?  В смысле не было stopout в тесте? 

Так в тестах мартинов с фикс лотом баланс постоянно растет и стопы нечасто.

У вас в момент максимальной просадки баланс был минимум 32500 - конечно тест прошел.

Попробуйте выполнить тест со стопом 15000, имитирующим вывод прибыли, и тогда увидите достаточен ли депо.

 

Понятие и тема компромиссного депо рассматривались в топике множество раз.

Да, размер депо более точная тема в моноторгах и менее точная в мультиторгах...

Но тесты с фикслотом с максимальной просадкой больше стартового депо это завышение финрезультатов теста - то есть самообман.

[alextron]

1 час назад, Старик сказал:

Но тесты с фикслотом с максимальной просадкой больше стартового депо это завышение финрезультатов теста - то есть самообман.

Сори, понял. Не дообъяснил, как делаю тесты. Каждый проблемный участок тестирую с начала постройки сетки, начиная  раньше на день-два. На каждом участке делаю микроопт КД-это быстро - проходит/не проходит, из всех "оптимизированных" КД на проблемных участках выбираю большее КД.  Наторгованной прибыли практически нет, КД получается достаточно точным... Если что-то не так в методике - плз, прошу поправить.

 

Коллеги, просьба: у кого-то остались реальные стейты по торговле (демка/реал) сетами @Старика, @jockerа за любой период, может с мухобойки, поделитесь, хочу сравнить с тестами. (можно в личку). За ранее спасибо.

Изменено Четверг в 08:21 пользователем alextron

[Sergey-009]

2 часа назад, alextron сказал:

Коллеги, просьба: у кого-то остались реальные стейты по торговле (демка/реал) сетами @Старика, @jockerа за любой период, может с мухобойки, поделитесь, хочу сравнить с тестами. (можно в личку). За ранее спасибо.

мониторинга нету, могу так сказать

в 2023 году был стоп по NZDCAD В Июне сетка на buy

в этом году стоп тоже по NZDCAD В Июле  сетка на buy

торговля фиксированным лотом, максимальное количество торгуемых пар 3

[Amba]

9 часов назад, alextron сказал:

Почему? Если в тестере проходит, это не критерий? В чем подвох?

Например, вы тестируете с начальным лотом 0.01 и минимальным для этого сета депо 1000. Через 3 месяца баланс вырос до 1500, и в этот момент просадка 1400. Бот не слил, но если бы вы в этот момент начинали тест с депо 1000, то слив был бы.

Можно сделать так. Например, вы оптили  (подбирали параметры)  сет на участке 2020-2024 год.  Высчитываете минимальный депо для этого сета (например 500). Значит, в параметрах CurrencyForMinlot нужно указать  этот минимальный депо 500 баксов и прогнать сет за 20-24 годы. Бот будет постоянного реинвестировать и держать реальный депо близко к балансу на всем участке. Если сольет, значит депо слишком мал.

В настройках тестера нужно указать начальный баланс хотя бы 2500 (5*500). Баланс равный депо нежелателен, так как бот первоначально будет долго удваивать депо, чтобы перейти с 0.01 на 0.02 начального лота, а за это время как раз могла быть просадка. А с 0.05 до 0.06 он перейдет быстро.

Лучше (точнее) конечно указать баланс 5000 или даже 10000, но тогда бот быстро выйдет на максимальный лот, разрешенный брокером. В этом случае тестер не будет давать открыть очередное колено, хотя баланса (маржи) будет достаточно для этой лотности. Поэтому этот реинвестный тест надо делать не сразу за 5 лет, а кусками, по 1 году, чтобы не напороться на ограничение лотности.

Так же, даже если бот не слил, после каждого годового прогона нужно открывать лог тестирования и в поиск вбивать "money". Это часть фразы на английском "не достаточно денег". Если слово найдено, значит очередной ордер не открылся и бот просто пересидел просадку и не слил, хотя депо не хватало. Этого допускать нельзя, хотя слива нет, но депо не соответствует.

[Старик]

В 19.12.2024 в 08:46, alextron сказал:

Коллеги, просьба: у кого-то остались реальные стейты по торговле (демка/реал) сетами @Старика, @jockerа за любой период, может с мухобойки, поделитесь, хочу сравнить с тестами. (можно в личку).

За ранее спасибо.

есть моники, из которых можно выкачать историю торгов для экселя.

и даже (в файле CSV) вручную вырезать интересующие куски истории и анализировать в Анализаторе.

https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp/3549371

https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-139-rsi-cci/2256862

https://www.myfxbook.com/members/jocker/eaqj-setka-143-rsi-cci/2266308

https://www.myfxbook.com/members/jocker/robo-procent/2471141/dPNQ8pORinpWsL9VyZFX

 

Хорошей длительной истории торгов сетами jocker нет - но отдельные эпизоды есть весьма интересные.

Например, был более чем 2х летний моник торгов сетами jocker - позднее остопившийся (сеты без стопов).
Интересно, что торги велись фиксированным лотом 0.03 и 0.05 на соответствующих парах.

Но стартовый депо на стороннем монике был 10000 - а у jocker все моники стартом с 5000...

То есть, формально подходя, сторонний моник Сетки с сетами jocker с фиксированным лотом показал за 27 месяцев более 800% (в пересчете на обычный стартовый депо jocker 5000)...

Что, конечно, очень дофига - в пересчете на депо 5000 выходит около 30% в месяц... 

Правда, торги пришлись в аккурат на первые 2 года пандемии с экстраординарной волатильностью.

Спойлер

Но моник, увы, был удален - не помню когда из-за/после стопа скорее всего NZDCAD.

У меня сохранилась лишь история торгов за 27 месяцев на 1 ноября 2021 года (прилагается).

 

Ну надо помнить, что сеты jocker древние и в них не используется даже фильтр волатильности и вроде и фильтр спрэда - когда сеты нарабатывались, фильтра волатильности в Сетке 1.43 ещё не было.

20210405 _ Старик - ссылки и рекомендации на торги сетами jocker kitaro_7777

я к сетам jocker приспособиться так и не сумел...  хотя моментами они рубили не по децки.

 

P.S. в реальных торгах на мониках точно были какие-то паузы - подвисал терем или пара.

кроме того, есть мультиторги с ограничением открытия сеток по просадке, количеству валют или пар.

и совершенно точно на любом монике будут отклонения от тестов в тестере - вплоть до очень существенного и даже полного несовпадения с мониторингами.

minmalizm-Forex Setka (govpsfx.com).csv

[Старик]

5 часов назад, Amba сказал:

Можно сделать так. Например, вы оптили  (подбирали параметры)  сет на участке 2020-2024 год.  Высчитываете минимальный депо для этого сета (например 500). Значит, в параметрах CurrencyForMinlot нужно указать  этот минимальный депо 500 баксов и прогнать сет за 20-24 годы. Бот будет постоянного реинвестировать и держать реальный депо близко к балансу на всем участке. Если сольет, значит депо слишком мал.

можно выполнять тесты и с фиксированным лотом - задавая стоп в деньгах, несколько меньшем компромиссного депо.

для центовых счетов, где StopOut обычно 20%, стоп можно задавать 90%-95% от КДепо.

для долларовых счетов, где StopOut намного больше, КДепо может быть нужен чуть больше, а стоп 80%+- от КДепо.
но в тестах в тестере с фикслотом стоп в деньгах - не в процентах.