[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Sergey-009]

Есть такой вид торгов, как торговля от уровней, поддержки и сопротивлегия, торгуют на пробой или отскок от уровня. Одна из идей полуавтоматической торговли заклюсалась в построении сетки от уровня. Допустим вы торгуете пробой, входите от уровня, если цена пошла в ввшу сторону, тогда вы получаете профит и все идет по плану, а если же ложный пробой, тогда бот начинает строить сетку

   Данный метод помогает избежать стопа, но при затчжном тренде без отката вместо одного сьоп лосса сы получаете стоп всего депо, или если это торговля в корзине, тогда вы получаете росчетный стоп который заложен на сетку

---- -

Я когда то игрался с этой идеей на демо счету, подключался к мт 4 с телефона и смотрел когда индикатор rsi перекуплен или перепродан,

Например индикатор доходил до отметки 20, я открывал ордер buy,

 Сетка была с начальным лотом 0,05 и агресивным мультом, в первый месяц я сделал сразу околт 70 % а на втором получиь стоп всего депо, и бросил эту идею

---- -

Если есть проработанная стратегия ручная,  почему бы и не попробовать, установить мт4 на vps, и можно не только с пк но и удаленно с телефона входить,

Я думаю много людей пробовали такой вид торговли(вход первым ордером руками) но проблема в том что на форуме люди малообщительные, и людям лень написать пару букв о своем опыте

----- - 

В этой ветке была даже такая идея что бы использовать самму сетку как индикатор, допустим сетка открывается на максимальное количество колен на демо счету, и когда это происходит, на реале запускать в ту же сторону сетку с агресивными настройками

 

Спойлер

В 12.05.2016 в 21:18, jocker сказал:

В 12.05.2016 в 18:51, Старик сказал:

jocker, для пущей корректности тестов - выложите скрипт, которым вы выставляете отложки.
Если есть и mq4.

Скрипты прикрепил в аттаче.

 

---

Добавлено: 12-05-2016 21:41:33

 

---

 

В 12.05.2016 в 20:32, Qj сказал:

Обновил пост с версией 1.35. Исправлена ошибка с сопровождение сетки. Прошу проверить.

Теперь сопровождение сетки работает корректно. Спасибо, Qj.

Открыть_Buy.mq4 7.62 \u043a\u0411 · 88 загрузок
Открыть_Buy-отложку.mq4 8.3 \u043a\u0411 · 78 загрузок
Открыть_Sell.mq4 7.62 \u043a\u0411 · 80 загрузок
Открыть_Sell-отложку.mq4 8.29 \u043a\u0411 · 77 загрузок

Изменено 13 мая, 2016 пользователем jocker

 

скрипты для открытия первых ордеров, + открытия отложек

[Дервиш]

В 24.10.2024 в 04:15, Старик сказал:

(день выборов +2 дня) и без пресс-конференции по итогам.

Спойлер

пресс-конфа в эк.календаре есть. кстати, решил попробовать наложить на график тайминг подсчёт результатов голосования для на глядность, пока так получилось

.

 

[Старик]

20 часов назад, Дервиш сказал:

пресс-конфа в эк.календаре есть.

кстати, да!   

что очень странно - в прошлые годы пресс-конференции с боссом обычно были через  одно заседание FOMC.

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

но в этом году пресс-конференции были указаны после каждого заседания.

Хотя что-то не припоминаю, чтобы Пауэрс после каждого заседания выступал - а движ на пресс-конференциях бывает только на выступлениях глав ЦБ...

[Дервиш]

34 минуты назад, Старик сказал:

но в этом году пресс-конференции были указаны после каждого заседания.

Хотя что-то не припоминаю, чтобы Пауэрс после каждого заседания выступал...

Спойлер

я не так давно в этом бизнесе, но, с недавних пор, стараюсь пресс-конференции не пропускать, а после прочтения последней книги Швагера (там 3-4 чела пресс-конференции торгуют) вообще отношусь к ним(пресс-конфам) с пристрастием. сейчас ситуаци с ними такая

.

 

[Старик]

Древний мониторинг в очередной раз отработал пусть не идеально, но точно приемлемо...

Сеты к нему от 20171103 (7ми летней давности) в первом посте этого топика.

Спойлер

Фунт 15 колен

 

Евра 16 колен сегодня до FOMC

 

 

Отмечу, что в этом году пока 63%+ и это число вряд ли более чем на 10% до конца года вырастет.

Просто понимайте, что, даже с всплеском с августа, прибыльность торгов в 2024 скромна.

Спойлер

Это намного меньше, чем в среднем за последние годы - было-то более 100% годовых.
Ну как есть - торги меняются с ходом времени...

[НуВот]

 

9 часов назад, Старик сказал:

Древний мониторинг в очередной раз отработал пусть не идеально, но точно приемлемо...

Сеты к нему от 20171103 (7ми летней давности) в первом посте этого топика.

  Показать контент

Фунт 15 колен

 

Евра 16 колен сегодня до FOMC

 

 

Добрый день.

У меня вот так получилось с сэтом из первого поста.

Хочу понять почему так?

 

Спойлер

П.С. Просто на мониторинге депо намного больше рекомендованного.

Изменено 8 ноября пользователем НуВот

[Старик]

5 часов назад, НуВот сказал:

 

Добрый день.

У меня вот так получилось с сэтом из первого поста.

Хочу понять почему так?

 

  Скрыть контент

П.С. Просто на мониторинге депо намного больше рекомендованного.

из вашего сообщения и скрина ничего нельзя понять: ни каким сетом вы пользовались, ни сколько и где колен открыто - ни сколько денег у вас было.

модельный депо моих 2017 диапазонных сетов ~12000 на одну пару 0.01 лота и от 20000 на 2 пары.
развернувшаяся на 16 колен сетка евры на этом спуске 12000 выбрать вроде не должна была.

Ваш комментарий о депо вообще не понятно зачем - были расчетные/модельные просадки, напряга на монике не было, стартового депо было достаточно...

 

Ордера на монике закрылись так

Спойлер

Сравните расстояния между ордерами у вас и на монике.

 

У вас сетка растягивалась немного сильнее и не открылось 16 колено - и сетка не закрылась пока? 

Или стоп?  Или сбой?

Если вы верно задали деньги, то стопа быть не должно - был расчетный заступ цены.   

Модель ваших торгов еврой у вас есть - сколько именно вам надо денег на сетку евры 16 колен?

Выложите лог торгов бота за 6 (может и 7) ноября - надо ж смотреть что бот делал.  Вся инфа у вас.

[НуВот]

6 часов назад, Старик сказал:

из вашего сообщения и скрина ничего нельзя понять: ни каким сетом вы пользовались, ни сколько и где колен открыто - ни сколько денег у вас было.

модельный депо моих 2017 диапазонных сетов ~12000 на одну пару 0.01 лота и от 20000 на 2 пары.
развернувшаяся на 16 колен сетка евры на этом спуске 12000 выбрать вроде не должна была.

Ваш комментарий о депо вообще не понятно зачем - были расчетные/модельные просадки, напряга на монике не было, стартового депо было достаточно...

 

Ордера на монике закрылись так

  Скрыть контент

Сравните расстояния между ордерами у вас и на монике.

 

У вас сетка растягивалась немного сильнее и не открылось 16 колено - и сетка не закрылась пока? 

Или стоп?  Или сбой?

Если вы верно задали деньги, то стопа быть не должно - был расчетный заступ цены.   

Модель ваших торгов еврой у вас есть - сколько именно вам надо денег на сетку евры 16 колен?

Выложите лог торгов бота за 6 (может и 7) ноября - надо ж смотреть что бот делал.  Вся инфа у вас.

Добрый день!

Был стоп.  Да, снова моё упущение. Почему-то полагал, что расчетный лот должен быть 0,01 на 3000.

Сет был взят из шапки этой темы. Логи прикрепляю, хотя уже очевидно, что в этом нет необходимости.

Прикрепил сет выгруженный из терминала.

 

20241106.log 20241107.log

eurusd.set

Изменено 8 ноября пользователем НуВот

[Старик]

В этом посте рассмотрим примеры изменения ТР в последней четверти сетки, когда сетка от 3/4 уже развернута на графике и вы решили изменить ТР нескольких последних ещё не открытых колен сетки для повысить вероятность закрытия сетки в стремной ситуации в торгах.

 

В трендовых торгах, где откаты редки и часто меньше необходимых для закрытий сеток по ТР, чрезвычайно важными становятся отскоки, не достаточные для закрытия сеток с расчетной прибылью - но достаточные для закрытия сетки в меньший плюс или приемлемый минус.

Грубо говоря, в трендовых торгах цена скорее отскочит в район уровня БУ сетки - чем пройдет ещё сколько-то пипсов до закрытия сетки с большей расчетной прибылью.

И раз в год или два торги могут так напрягать, что трейдер готов закрыть растянувшуюся сетку с прибылью +- ноль - лишь бы выйти из проблемных торгов и вернуться к беспроблемным.

 

Но проблемой в реализации такого намерения есть то, что часто очень сложно выследить это мгновение нахождения цены в зоне БУ, чтобы закрыть сетку руками.  Вот последние сетки висели месяц+ и мало кто имеет возможности неделями всматриваться в график в ожидании мгновений длительности в минуты и даже секунды, когда цена была в районе БУ сетки и сетку можно было закрыть руками в около нуля.

Желательно сколь возможно перевесить на бота контроль закрытия сетки пусть и около нуля - но на минимальном откате.

Желательно изменить настройки сетки так, чтобы, с какого-то колена, сколь возможно уменьшить расстояние от последнего п/п открытого ордера до уровня ТР сетки на графике.

 

-----

 

Одним из способов повышения вероятности закрытия открытой сетки есть изменение уже используемых в сете настроек ТР.

Например, в моих диапазонных сетах на мониторинге есть настройки вида

S_TakeProffit=14
S_TakeProffit_Level1=4
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=11
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1

Спойлер

Настройки как настройки - где-то такие настройки с 2017, в других похожих диапазонных же сетах сетах чуть другие...

Это не рекомендация и не реклама, а лишь пример возможных настроек ТР, годами применяющихся в торгах на монике.

 

Неудобство правки таких нескольких взаимосвязанных настроек состоит в том, что для их корректной модификации крайне желательно загружать сет в модель и лишь там править взаимосвязанные настройки, чтобы получить адекватное изменение ТР сетки.

Ничего страшного в этом нет и это даже всячески рекомендуется: модель уникальна - надо использовать всегда!

Но может быть такое, что вы в стрессе, поздно обнаружили сильное растяжение сетки и надо что-то быстро решать - ну или нет доступа к компу и просто нет возможности поработать с моделью...

Под стрессом менять настройки торгов крайне не желательно - но разное бывает...

И желательно оперативно изменить настройки ТР, не используя модель для качественного анализа и моделирования размера ТР (и прибыли от сетки) на разных коленах сетки.

И такие возможности в Сетке тоже заложены.

 

-----

 

В настройках ТР сеток есть параметры, которым можно задать фиксированный ТР в пипсах, начиная с указанного колена.

S_В_TakeProffit_Level2
S_В_TakeProffit_Level2FixPips

В моих сетах эти параметры не задействуются (я предпочитаю постепенное уменьшение ТР с последней трети сетки) - но в Сетке заложена возможность задания "в лоб" любого желаемого фиксированного размера ТР в пипсах, начиная с указанного колена.

И эти опции можно однократно использовать в сложных торгах, если Вы готовы пожертвовать прибылью ради быстрее закрыть растянувшуюся сетку.

 

Например, 

S_В_TakeProffit_Level2=14
S_В_TakeProffit_Level2FixPips=3 или 5

В этом случае, начиная с 14 колена, во всех сетках уровень ТР будет задаваться на графике на +3 или +5 пипсов 4хзнак (вместо 16+- пипсов согласно настроек/модели).

В приведенном выше примере такие настройки (на 14м колене) уменьшат расстояние от ордера 14го колена до уровня ТР сетки на 12-14 пипсов 4хзнак или 120-140 пунктов 5тизнак.
А это дофига - это уменьшение на до 15% отката, необходимого для закрытия сетки по ТР!

Конечно, вследствие этого Вы потеряете до ~80% прибыли при закрытии сетки по ТР.

Но если в торгах явный шухер и есть риск недохода цены до уровня ТР сетки согласно основных настроек сеток, то можно повысить вероятность закрытия сетки по ТР:

- уменьшив прибыль до минимальной или даже

- разрешая закрыть сетку в приемлемый для Вас убыток в пипсах и деньгах.

 

Само по себе задание подобных настроек не гарантирует непременное закрытие сетки по ТР в автомате в ходе торгов.

Цена может откатит до приближенного уровня ТР - но в тренде в какой-то момент может и не откатить.

Это нормальное - нет гарантий, есть лишь вероятность закрытия сетки по ТР.

Но требуемый для закрытия сетки откат в пипсах такими настройками в моих диапазонных сетах с указанного колена может быть уменьшен на 10++ пипсов или 15%+- расстояния от наибольшего ордера до ТР.

Что не гарантирует закрытие сетки в автомате, но повышает вероятность закрытия сетки по ТР на несколько меньшем откате.

 

---

 

В применении этих параметров есть несколько нюансов.

 

1) в параметре TakeProffitControlNoLossFixPips=3 (внизу сета) задана минимальная прибыль в пипсах, соблюдение которой контролирует бот.

То есть если Вы настройками случайно (не умышленно) задали ТР в минус, то бот выставит уровень ТР сетки в +3 пипса 4хзнак.

Если же Вы осознанно готовы закрыть сетку в -5 пипсов прибыли (в убыток лишь бы закрыть на стремном рынке), то можно задать S_В_TakeProffit_Level2FixPips=-5 и одновременно TakeProffitControlNoLossFixPips=-5 или -10, например.

То есть в контролирующем минимальную разрешенную Вами прибыль параметре TakeProffitControlNoLossFixPips надо явно указать, что вы допускаете и разрешаете боту выставить уровень ТР сетки в минус 10 пипсов, если такой минус будет задан Вами в блоках настроек ТР сеток.

 

2) так как настройки sell|buy сеток раздельные, надо не запутаться при задании временных индивидуальных настроек ТР для одной из сеток.

Речь идет о стандартном задании всех настроек sell|buy сеток - которое применимо и к рассматриваемым опциям настроек сеток.

Если ReflectSellSettingsToBuy=true  (=1), то сет симметричен и надо задавать настройки только sell сеток (они ботом копируются в buy).

То есть в этом случае задаются только S_TakeProffit_Level2 и S_TakeProffit_Level2FixPips (в buy сетку скопируется).

Если ReflectSellSettingsToBuy=false (=0), то сет асимметричен и настройки sell|buy сеток надо задавать раздельно для sell и buy.

В этом случае для задания фиксированного ТР buy сетки надо прямо задавать В_TakeProffit_Level2 и В_TakeProffit_Level2FixPips.

 

-----

 

Ещё одна стандартная опция Сетки, которая может быть использована для экстренного уменьшения расстояния в пипсах от наибольшего открытого ордера до уровня ТР сетки, есть переключатель режима вычисления ТР сетки TakeProffitType.

Этот переключатель описан в файле параметров сетки и отвечает за учет (и компенсацию) или не учет при расчете ТР сетки накопившихся свопов и комиссий.

 

Свопы для каждой пары бывают разные в разное время, часто отрицательные, редко положительные, очень разные для Sell и Buy сеток...

Для части мажоров отрицательные свопы в валюте провисевшей с месяц сетки, если их учитывать и компенсировать, могут быть эквивалентны 10-20 пипсам (100-200 пунктам) удаления/отодвигания ТР сетки от наибольшего открытого колена.

То есть если сетка висит неделями и особенно своп отрицательный (что очень часто), то свопы накапливаются, бот их учитывает и, как следствие, уровень ТР сетки потихоньку отодвигается/удаляется от наибольшего открытого ордера сетки.

 

Если выбрано =tp_level_without_loss (=1) и включен учет и компенсация негативных свопов и комиссий, то бот может выставить ТР сетки на много пипсов 4х знак дальше от наибольшего открытого ордера сетки.

Каждый день после полуночи бот будет пересчитывать ТР сетки и может отодвигать его на несколько пунктов - и за месяц может набежать дофига.
Ситуация каждый раз разная: в конкретной паре конкретной сетки в конкретный период торгов - может быть почти неощутимое смещение (и даже в небольшое приближение), а может быть и значительное удаление ТР сетки (нужен больший откат).

Но в этом режиме, если настройками у Вас задана какая-то прибыль, при закрытии сетки по ТР расчетная прибыль примерно будет получена.

 

Если выбрано =tp_avg (=0), то свопы и комиссии ордеров ботом не учитываются и их компенсация при расчете ТР сетки не производится.

В таком случае даже в долго висящей сетке расстояние от последнего ордера до уровня ТР не меняется с ходом времени и является минимальным расчетным (учитываются только лоты ордеров и их размещение на графике).
Но свопы с ходом времени накапливаются и, если отрицательные, то со временем могут превысить заданную в настройках прибыль - вплоть до того, что при закрытии сетки по ТР сетка может закрыться в убыток.

 

Переключатель TakeProffitType, строго говоря, не является опцией просчитываемого управления размером ТР и прибыли сетки.

Но если Вы готовы отказаться учета и компенсации комиссий и накопившихся свопов ордеров сетки ради уменьшения нужного отката для закрытия сетки по ТР, то достаточно задать TakeProffitType=tp_avg (=0).

Это может, в каком-то случае, привести к закрытию сетки по ТР может и в какой-то минус - может и ощутимый.

Но если Вы, таким образом, уходите от реального риска получить стоп, то быстро (без вычислений и обдумываний) можно воспользоваться этой опцией, бот пересчитает уровень ТР сетки и поставит его насколько-то ближе к наибольшему открытому ордеру сетки.

[Дервиш]

@Старик, приветствую! Есть ли какой-нибудь сеточный сет для гэпов?

[alextron]

Коллеги, подскажите, кто как из РФ обходит эту беду в анализаторе.

На сам сайт тэлап захожу через вэ_пэ_эн, как загрузить данные в эксель?

[Старик]

В 15.11.2024 в 17:58, alextron сказал:

Коллеги, подскажите, кто как из РФ обходит эту беду в анализаторе.

На сам сайт тэлап захожу через вэ_пэ_эн, как загрузить данные в эксель?

Никак не загрузить. 
Точнее, я не знаю может/наверно и можно, если вообще весь ввод/вывод компа настроите через VPN.

Но я не эксперт в этой теме и что-то порекомендовать не могу.

 

У меня та же проблема с дня релиза Анализатора 2.5 и я просто запрещаю автообновление данных при старте.

Спойлер

И далее работаю с моделью как было с 2016 года до момента релиза Анализатора 2.5.

7 лет информация о валютных парах автоматом не обновлялась и не подставлялась, вводили свойства анализируемой в Модели пары вручную и всё работало.

 

Надо понимать/учитывать 2 момента:

1) обновляется информация (цена пары, залог и цена пипса пары) только для Модели.

Собственно Анализатор статистики сеток инфу о текущем состоянии валютных пар не использует - только отчеты о торгах.
Да и другие возможности комплекса под названием Анализатор данные валютных пар не используют - только Модель.
Точнее, и Модели всё равно какая цена и свойства валютных пар в данную минуту - Модель обсчитает любые данные.

Но если вы анализируете конкретный сет какой-то пары, то, чтобы корректно оценить необходимый депо (и видеть реалистичные просадки и залоги пары для текущих торгов) вам необходимы корректные залог и цена пипса анализируемой валютной пары.

 

2) если автообновление данных валютных пар вам не доступно, то вручную данные пар можно уточнить и задать в Модели 2мя способами:

 

2.1) задав вручную текущий курс анализируемой валютной пары/актива в таблице (вкладке) "Залог и цена пипса"

Спойлер

К сожалению, я не помню проверял или нет (для всех 32 активов в таблице) корректность вычисления залога и цены пипса 4/2х знака, если вручную задавать цену актива в таблице (вкладке) "Залог и цена пипса".

На самом деле это не так-то просто корректно вычислить залог и цену пипса актива только по цене актива: используются разные формулы - а в формулах разные данные, в том числе из смежных активов (которые должны быть тоже корректны).

Поэтому, хотя мы и рекомендуем, если не работает автообновление данных, задавать цену в таблице как в примере (в примере всё сработало корректно) - при подготовке серьезных торгов можно (для страховки) брать данные о валютных парах для Модели по способу 2.2.

 

2.2) использовать данные из много раз выкладывавшихся в топике скриптов AccountInfo+ и MarketBrowse.

При подстановке в модель значение цены пипса обычно надо умножать на 10 (значение должно быть >1).

Спойлер

В примере c 5ти значного счета показывается цена пункта (Point size) в пунктах 5ти знак (3х знак для иеновых).

А пункты в 10 раз меньше и дешевле пипсов (1 пипс = 10 пунктов).

В модели же по умолчанию расчет в пипсах 4/2х знак - так что в модели цену пипса надо указывать $6.5 (0.65 * 10).

Спойлер

Вот эти 3 хрени, как при импорте сета, так и при вводе вручную, должны соответствовать текущим - для того, чтобы в Модели вы видели корректный для сейчас залоги и просадки ордеров и корректный минимальный депо анализируемого сета.

Когда вы импортируете сет, если хоть где-то в сете можно понять для какой он пары, в Модели автоматом подставляются цена пипса и залог для этой пары.

Но если они устаревшие (или из импортируемого сета нельзя понять для какой он пары), то надо уточнить настройки как на последнем скрине - иначе Модель не сможет корректно посчитать просадки, залоги и минимально необходимый депо сета.

 

 

Добавлю, что я всегда (буквально - абсолютно всегда) использую/загружаю только копию оригинального Анализатора 2.5 2023 года.

я стартую и работаю только с выгруженным из архива релиза файлом Анализатора 2023 года создания.
Это гарантирует сколь возможно корректную работу совокупности модулей этого весьма сложного программного продукта.

Даже если в самой таблице Модели ничего руками не правил, а только настройки вверху менял - всё равно в следующий раз загружаю файл эталонного Анализатора 2.5 2023 года создания.

[Старик]

В 15.11.2024 в 13:45, Дервиш сказал:

@Старик, приветствую! Есть ли какой-нибудь сеточный сет для гэпов?

В смысле каким-то образом торговать Сеткой именно и только понедельничный гэп?
Или:
- очень сильно ужесточить настройки фильтра волатильности,
- пропускать в ходе обычных ежедневных торгов большие куски движения без открытия ордеров

- и лишь после "успокоения" движения цены (часто ближе к ночи)

- обрабатывать образовавшиеся  ценовые разрывы/гэпы,

- формируя один или несколько соответствующих ордеров?

 

Так-то в Сетке заложена весьма редкая идея обторговки ценовых разрывов/гэпов:

- либо выставлением постгэпового ордера увеличенного лота,

- либо заполнения разрыва стоп-отложками

- очень часто способствующих быстрому закрытию сетки на закрытии гэпа.

То есть Сетка очень редкий мартин бот, заточенный именно на весьма оптимальную обработку гэпов.

 

Но вопрос недостаточно конкретен для понять о чём говорить...

[Дервиш]

В 24.11.2024 в 07:18, Старик сказал:

В смысле каким-то образом торговать Сеткой именно и только понедельничный гэп?

...

Но вопрос недостаточно конкретен для понять о чём говорить...

Имел ввиду только понедельничный гэп. Сделки, которые спровоцировали задать этот вопрос, ниже. Когда торговал, в моменте не задумывался, а когда гэп закрылся, стал анализировать свою торговлю, задумался, что это ж было строительство гэпо-сетки. Хоть сделки вышли в плюс, но качество их исполнения оставляют желать лучшего, поэтому спросил Вас, может уже есть какие-то готовые решения по этому виду трейдинга. 

 

Изменено 14 декабря пользователем Дервиш

[Старик]

В 07.11.2024 в 19:47, Старик сказал:

Древний мониторинг в очередной раз отработал пусть не идеально, но точно приемлемо...

Сеты к нему от 20171103 (7ми летней давности) в первом посте этого топика.

  Скрыть контент

Фунт 15 колен

 

Евра 16 колен сегодня до FOMC

 

 

Отмечу, что в этом году пока 63%+ и это число вряд ли более чем на 10% до конца года вырастет.

Просто понимайте, что, даже с всплеском с августа, прибыльность торгов в 2024 скромна.

  Скрыть контент

Это намного меньше, чем в среднем за последние годы - было-то более 100% годовых.
Ну как есть - торги меняются с ходом времени...

Приключения продолжаются - закрылись по ТР 2 сетки по 15 из 16 колен каждая.

Евра 442 пипса (слегка растянута), фунт 499 пипсов - обе сетки с 7 по 25 ноября.

Спойлер

 

 

 

Интересно, что если растянуть фибо от абсолютных лоев этих мажоров лета 2022 года, то:

- евра уже скорректировалась 50%+ от хая диапазона лета 2022-2024 годов и на каждом фибоуровне на спуске был немалый отскок

- а вот ситуация с фунтом намного волатильнее и более непонятная...

Спойлер

 

 

 

Как бы грех роптать - рынок дает всем желающим хорошо заработать любым удобным способом!
Но нервно это по любому 
И это Трамп ещё лишь только обещает начать чудить не по детски на весь мир...

[alextron]

 

Коллеги, кто-нибудь в курсе, имеется ли возможность настроить тестер МТ5, так, чтобы он стартовал с другими настройками графиков, чем ДЕФОЛТНЫЕ. Мне было бы удобнее, чтобы была такая настройка окна графика, а тестер стартует с дефолтной...Где находится файл дефолтных настроек тестера, не нашел...

[dar123x]

1 час назад, alextron сказал:

 

Коллеги, кто-нибудь в курсе, имеется ли возможность настроить тестер МТ5, так, чтобы он стартовал с другими настройками графиков, чем ДЕФОЛТНЫЕ. Мне было бы удобнее, чтобы была такая настройка окна графика, а тестер стартует с дефолтной...Где находится файл дефолтных настроек тестера, не нашел...

при запуске тестера  сверху графики нажимаешь,потом свойства дольше как обычно 

[alextron]

В 26.11.2024 в 14:02, dar123x сказал:

при запуске тестера  сверху графики нажимаешь,потом свойства дольше как обычно 

так и делаю, хотелось бы без танцев с бубном, один раз настроил и тестер подхватывал бы эту настройку... 

 

Лайфхак, может кто-то не знает,  можно тестировать без визуального режима, если не надо смотреть на график во время теста. В конце теста, график со всей историей сделок выводится в основное окно. Тест проходит быстрее, чем в визуальном режиме, проблемные участки на графике можно рассмотреть позже, используя все инструменты терминала. ("Фибо", "графику", "преключение таймфреймов" и т.д.) все это касается МТ 5.     с МТ 4 не пробовал.

 

В 26.11.2024 в 11:55, alextron сказал:

Коллеги, кто-нибудь в курсе, имеется ли возможность настроить тестер МТ5, так, чтобы он стартовал с другими настройками графиков, чем ДЕФОЛТНЫЕ. Мне было бы удобнее, чтобы была такая настройка окна графика, а тестер стартует с дефолтной...Где находится файл дефолтных настроек тестера, не нашел...

Ответили на форуме MQL продублирую здесь :  В папке "Шаблоны" можно создать Default  и  Tester. И будет вам счастье.

 

======

 

 

Экспериментирую с последним сетом Старика (EA) - Setka v1.43 - 20171103 - gbpusd - мульт 1.4+ - 20230219 - А2 2 и 3 коррекции SELL + 2я BUY увеличены на 1 . Один момент сильно не нравится. Это резкий обвал фунта 26-09-2022г, внезапный, в понедельник, рано утром,  в 3 часа, на тонком рынке. Возможно кто-то "похулиганил" (наблюдал, как "хулиганят" на тонком рынке в рождественские каникулы) или "кнопку перепутал"  вроде такого:  https://www.banki.ru/news/lenta/?id=1932789 или что-то в мире случилось... Это не важно, главное, что такие случаи не предсказуемые и они случаются...

 

 Как  обойти с наименьшими потерями, не могу придумать. Бот и так защищался, как мог, последний 16 ордер был открыт через 30+ мин, когда более менее успокоилось. НО даже на 15 ордере просадка на 380+п, это через чур...

 сет, лог тестера, скрины ниже.

Спойлер

 

 

 

 

20241201.rar (EA) - Setka v1.43 - 20171103 - gbpusd - мульт 1.4+ - 20230219 - А2 2 и 3 коррекции SELL + 2я BUY увеличены на 1.set

[Che]

В 26.11.2024 в 17:23, alextron сказал:

Один момент сильно не нравится. Это резкий обвал фунта 26-09-2022г, внезапный, в понедельник, рано утром,  в 3 часа, на тонком рынке.

Эх .....

 

[alextron]

13 часов назад, Che сказал:

Эх .....

Да, читал посты коллег того времени. Вопрос к @Che, вы следили за рынком утром в понедельник 26-09-2022г, т.е. с открытия рынка были у терминала?

 

[Amba]

В 26.11.2024 в 16:23, alextron сказал:

Один момент сильно не нравится. Это резкий обвал фунта 26-09-2022г, внезапный, в понедельник, рано утром,  в 3 часа, на тонком рынке. Возможно кто-то "похулиганил" (наблюдал, как "хулиганят" на тонком рынке в рождественские каникулы) или "кнопку перепутал"  вроде такого:  https://www.banki.ru/news/lenta/?id=1932789 или что-то в мире случилось... Это не важно, главное, что такие случаи не предсказуемые и они случаются...

Да, помню эту ситуацию. Перед этим в пятницу вечером в Лондоне министр финансов кажется, что то сказал, и Фунт сразу пошел вниз. Ночью в понедельник азиаты на тонком рынке (после выходных в торговле были только они) увалили рынок на Фунте и потянули Евро. Днем на Европе почти все откатилось назад.  

Так что это не внезапно. Можно было ожидать - в пятницу Фунт пошел вниз, утром в понедельник всегда рынок тоньше.

Как защититься? Если сетка уже есть, то не давать в понедельник ночью открываться новым ордерам. Если ход в вашу сторону, то сетка и так закроется. Если против, то ставить очередной ордер вручную (или разрешить боту торговать дальше) уже утром на более выгодном уровне.

Если Сетка в пятницу в минусе на сумму 1-3 дневной прибыли и какого то правительства ЧЛЕН что-то вякает, то я закрываю легко такой убыток на всякий случай. Недельный и больше убыток закрыть мне удается не всегда - жаба душит.

Если сеток в пятницу нет или они закрыты с убытком, то в Сетке есть возможность разрешить утреннюю торговлю в понедельник только с определенного времени. У меня например, только с 4 утра.

[Старик]

Некоторые соображения по торгам на безсвоповых swap-free счетах.

 

swap-free не повышает прибыль от торгов напрямую - свопы учитываются и компенсируются ботом при выставлении ТР сетки.

то есть и на swap-free счете, и на не swap-free счете прибыль от одинаковых сеток в Сетке должна быть одинаковой.

 

разница в том, что если счет не swap-free, то ежедневно после полуночи начисляется чаще отрицательный своп, Сетка его видит и компенсирует, на несколько пунктов отодвигая ТР сетки от наибольшего открытого ордера.

а если счет swap-free, то уровень ТР сетки (всё время жизни сетки) остается на одном и том же минимально необходимом удалении от наибольшего открытого ордера сетки.

но если счет не swap-free, то для закрытия месяц висящей сетки цене может понадобиться откатиться на 10-20 пипсов 4х знак больше - чтобы компенсировать минусовые свопы, учтенные Сеткой.

 

Лично я этим особо не парюсь при торгах на большинстве мажоров, за swap-free счетами не гоняюсь и всегда торгую с учетом и компенсацией свопов и "отодвигающимся/удаляющемся" ТР сетки.

Тем более что более-менее значимые отрицательные свопы только на одном направлении - или buy, или sell.

И на 5+ летнем контрольном монике свопы начисляются и Сеткой компенсируется - и ТР сетки "отодвигается", если сетка висит долго и свопы набегают.

 

Но это несомненный факт, что, на swap-free счетах, для закрытия сетки по ТР на средних и больших сетках обычно нужен откат, меньший на от нескольких до 10-20+ пипсов 4х знак.

Потому что отрицательные свопы не накопились и Сетка ТР сеток не отодвигала, чтобы компенсировать отрицательные свопы.

 

-----

 

В итоге, отсутствие свопов на swap-free счетах:

1) в каких-то отдельных случаях может обеспечить закрытие сетки по ТР на откате, недостаточном для счетов со свопами.

В каких-то отдельных случаях в тренде возможно более безопасное развитие событий за счет редких, но реальных закрытий сеток по ТР на откате, недостаточном для счета со свопами. 

Ну может 1-3 раза в год.

Это не обязательно повысит прибыльность, так как могут закрыться сетки с меньшим количеством колен - но, в отдельных случаях, какой-то сложный участок отторгуете безопасней.

 

2) за счет меньших расстояний до ТР части сеток на swap-free счетах, в торгах возможно немного большее количество сеток (с или без увеличения прибыли) против счетов со свопами.
Как меньший спрэд, так и swap-free насколько-то облегчает и ускоряет закрытие сеток на откатах!

И, в части случаев, это может позволить открыться 1-2 новым сеткам в то время, когда на счете со свопом сетка ещё висит.

Большее немного число сеток на swap-free счете не обязательно приведет к росту прибыли...

Но swap-free счет имеет предпосылки чуть большей прибыли за счет чуть большего числа сеток в длительных торгах против счета со свопами.

 

3) на swap-free счетах на самых больших сетках можно подумать об увеличении ТР на несколько пипсов - немного, на 2-5 может.
фишка в том, что большие сетки обычно раскрываются долго, могут набежать свопы и Сетка отодвинет ТР на 10-20 пипсов - но сетка в итоге закроется.

То есть торги показывают, что на swap-free счетах (за счет отсутствия свопов) есть какая-то дополнительная прибыль, не осваиваемая при неизменном размере ТР в пипсах в сете.  И это дает основание подумать о рискнуть на swap-free счетах немного увеличить ТР в пипсах в сете для получения некоторой дополнительной прибыли.

Агрессивничать с этим не стоит - растянувшиеся сетки всегда нервы и риски.

Но реально, с одинаковыми настройками ТР в сете, на счете со свопами вы рискуете несколько больше, чем на swap-free счетах - потому что на счетах со свопами часто нужен больший на 10% и более откат в пипсах для закрытия сетки по ТР.

Ну и можно обдумать незначительное увеличение ТР в пипсах лишь на больших сетках, если swap-free счет...

[Sergey-009]

после прочтения поста от Старика, и про то как он написал про tp 

1 час назад, Старик сказал:

на swap-free счетах на самых больших сетках можно подумать об увеличении ТР на несколько пипсов - немного, на 2-5 может.
фишка в том, что большие сетки обычно раскрываются долго, могут набежать свопы и Сетка отодвинет ТР на 10-20 пипсов - но сетка в итоге закроется.

Сразу почему то вспомнил сеты от @Nimaq   в его сетах раскрытые сетки когда много колен, закрываются с маленьким tp это не только у него, много таких сетов есть, как вариант для увеличения прибыли сетки, если сетка допустим из 10 колен, то на девятых и десятых коленах увеличивать tp что бы если сетка долго в рынке и раскрыта по максимуму, что бы чувствовалась прибыль.

Когда то @Altegron шаманил над сетами @Gureyev  там был высокий мульт, сетка на 11 колен, тогда Гуреевский сет требовал 

4 500 к , а тюнингованный ~ 7 500, что то  в этом роде 

Сет не прижился, так как поменялась волатильность и что Гуреевский сет, что тюнингованный начали дико сливать, и все почему то забыли про эти сеты,  когда старик написал выше этот пост про безсвоповые счета, я сразу вспомнил наших коллег которых давно не было на форуме

Так вот что важно, и в чем фишка:

тюнингованный сет при депо в 7 500 (точно не помню примерная цифра) при полностью развернутой сетки закрывался в 3 с чем то К единиц валюты, другими словами развернутая сетка приносила сразу 50 % от депо

   А @elavr делал от обратного еще года три назад, он вместо tp экспериментировал с sl вот здесь 

==== =

2) Коллеги подскажите пожалуйста по закачки котировок в мт5, я что то упустил, раньше заходишь в сервис -->  и там был архив котировок, или вызывалось с помощью горячей клавиши f2 , теперь в меню сервис нету пункта архив котировок, и на клавиши f2 находится запуск диспетчера задач. Как сейчас закачивать котировки в мт5?

==== =

3) Кто пользуется роботестом, наблюдает за другими советниками зафиксируйте данный что вам нужно, Павел написал сегодня что роботест закрывается, и Мерлин больше не будет его вести

п.с. получается что сеты сетки которые в роботесте тоже остановятся.

 

 

[alextron]

9 часов назад, Sergey-009 сказал:

Как сейчас закачивать котировки в мт5?

Если с сервера брокера, то так:

[alextron]

Да, помню эту ситуацию. Перед этим в пятницу вечером в Лондоне министр финансов кажется, что то с

В 26.11.2024 в 19:23, alextron сказал:

Один момент сильно не нравится. Это резкий обвал фунта 26-09-2022г

Нашел один из вариантов решения, по мотивам поста @Старик 

 как перед выходными, ночью, немного подстраховать себя от подобных обвалов.  К сожалению, без ручного управления не выходит. Использовал параметр StopTrade_ByDrawdownMoney = 2500. На 13 колене по модели просадка 1770, учитывая, что рынок штормило, т.е. с большой вероятностью срабатывали ФВ, геп контроль, а на следующем колене просадка по модели будет 2997 поставил между 1770 < 2500 < 2997. 

Алгоритм действия: вечером в пятницу, смотрим торговлю бота и если есть ситуация с открытием, как в этом случае 13 колена, выставляем этот параметр. И молимся, чтобы просадили не более 500 п… (12500-1770)/21,4=501,4п от 13 колена. (В общем случае S/B_MaxOpenOrders - 3)

Коллеги, как думаете, возможно ли такое решение, какие подводные камни могут быть?

 

Вопрос к разработчикам, можно ли при срабатывания этого параметра какое-нибудь оповещение?