[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Sergey-009]

Есть такой вид торгов, как торговля от уровней, поддержки и сопротивлегия, торгуют на пробой или отскок от уровня. Одна из идей полуавтоматической торговли заклюсалась в построении сетки от уровня. Допустим вы торгуете пробой, входите от уровня, если цена пошла в ввшу сторону, тогда вы получаете профит и все идет по плану, а если же ложный пробой, тогда бот начинает строить сетку

   Данный метод помогает избежать стопа, но при затчжном тренде без отката вместо одного сьоп лосса сы получаете стоп всего депо, или если это торговля в корзине, тогда вы получаете росчетный стоп который заложен на сетку

---- -

Я когда то игрался с этой идеей на демо счету, подключался к мт 4 с телефона и смотрел когда индикатор rsi перекуплен или перепродан,

Например индикатор доходил до отметки 20, я открывал ордер buy,

 Сетка была с начальным лотом 0,05 и агресивным мультом, в первый месяц я сделал сразу околт 70 % а на втором получиь стоп всего депо, и бросил эту идею

---- -

Если есть проработанная стратегия ручная,  почему бы и не попробовать, установить мт4 на vps, и можно не только с пк но и удаленно с телефона входить,

Я думаю много людей пробовали такой вид торговли(вход первым ордером руками) но проблема в том что на форуме люди малообщительные, и людям лень написать пару букв о своем опыте

----- - 

В этой ветке была даже такая идея что бы использовать самму сетку как индикатор, допустим сетка открывается на максимальное количество колен на демо счету, и когда это происходит, на реале запускать в ту же сторону сетку с агресивными настройками

 

Спойлер

В 12.05.2016 в 21:18, jocker сказал:

В 12.05.2016 в 18:51, Старик сказал:

jocker, для пущей корректности тестов - выложите скрипт, которым вы выставляете отложки.
Если есть и mq4.

Скрипты прикрепил в аттаче.

 

---

Добавлено: 12-05-2016 21:41:33

 

---

 

В 12.05.2016 в 20:32, Qj сказал:

Обновил пост с версией 1.35. Исправлена ошибка с сопровождение сетки. Прошу проверить.

Теперь сопровождение сетки работает корректно. Спасибо, Qj.

Открыть_Buy.mq4 7.62 \u043a\u0411 · 88 загрузок
Открыть_Buy-отложку.mq4 8.3 \u043a\u0411 · 78 загрузок
Открыть_Sell.mq4 7.62 \u043a\u0411 · 80 загрузок
Открыть_Sell-отложку.mq4 8.29 \u043a\u0411 · 77 загрузок

Изменено 13 мая, 2016 пользователем jocker

 

скрипты для открытия первых ордеров, + открытия отложек

[Дервиш]

В 24.10.2024 в 04:15, Старик сказал:

(день выборов +2 дня) и без пресс-конференции по итогам.

Спойлер

пресс-конфа в эк.календаре есть. кстати, решил попробовать наложить на график тайминг подсчёт результатов голосования для на глядность, пока так получилось

.

 

[Старик]

20 часов назад, Дервиш сказал:

пресс-конфа в эк.календаре есть.

кстати, да!   

что очень странно - в прошлые годы пресс-конференции с боссом обычно были через  одно заседание FOMC.

https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

но в этом году пресс-конференции были указаны после каждого заседания.

Хотя что-то не припоминаю, чтобы Пауэрс после каждого заседания выступал - а движ на пресс-конференциях бывает только на выступлениях глав ЦБ...

[Дервиш]

34 минуты назад, Старик сказал:

но в этом году пресс-конференции были указаны после каждого заседания.

Хотя что-то не припоминаю, чтобы Пауэрс после каждого заседания выступал...

Спойлер

я не так давно в этом бизнесе, но, с недавних пор, стараюсь пресс-конференции не пропускать, а после прочтения последней книги Швагера (там 3-4 чела пресс-конференции торгуют) вообще отношусь к ним(пресс-конфам) с пристрастием. сейчас ситуаци с ними такая

.

 

[Старик]

Древний мониторинг в очередной раз отработал пусть не идеально, но точно приемлемо...

Сеты к нему от 20171103 (7ми летней давности) в первом посте этого топика.

Спойлер

Фунт 15 колен

 

Евра 16 колен сегодня до FOMC

 

 

Отмечу, что в этом году пока 63%+ и это число вряд ли более чем на 10% до конца года вырастет.

Просто понимайте, что, даже с всплеском с августа, прибыльность торгов в 2024 скромна.

Спойлер

Это намного меньше, чем в среднем за последние годы - было-то более 100% годовых.
Ну как есть - торги меняются с ходом времени...

[НуВот]

 

9 часов назад, Старик сказал:

Древний мониторинг в очередной раз отработал пусть не идеально, но точно приемлемо...

Сеты к нему от 20171103 (7ми летней давности) в первом посте этого топика.

  Показать контент

Фунт 15 колен

 

Евра 16 колен сегодня до FOMC

 

 

Добрый день.

У меня вот так получилось с сэтом из первого поста.

Хочу понять почему так?

 

Спойлер

П.С. Просто на мониторинге депо намного больше рекомендованного.

Изменено 8 ноября пользователем НуВот

[Старик]

5 часов назад, НуВот сказал:

 

Добрый день.

У меня вот так получилось с сэтом из первого поста.

Хочу понять почему так?

 

  Скрыть контент

П.С. Просто на мониторинге депо намного больше рекомендованного.

из вашего сообщения и скрина ничего нельзя понять: ни каким сетом вы пользовались, ни сколько и где колен открыто - ни сколько денег у вас было.

модельный депо моих 2017 диапазонных сетов ~12000 на одну пару 0.01 лота и от 20000 на 2 пары.
развернувшаяся на 16 колен сетка евры на этом спуске 12000 выбрать вроде не должна была.

Ваш комментарий о депо вообще не понятно зачем - были расчетные/модельные просадки, напряга на монике не было, стартового депо было достаточно...

 

Ордера на монике закрылись так

Спойлер

Сравните расстояния между ордерами у вас и на монике.

 

У вас сетка растягивалась немного сильнее и не открылось 16 колено - и сетка не закрылась пока? 

Или стоп?  Или сбой?

Если вы верно задали деньги, то стопа быть не должно - был расчетный заступ цены.   

Модель ваших торгов еврой у вас есть - сколько именно вам надо денег на сетку евры 16 колен?

Выложите лог торгов бота за 6 (может и 7) ноября - надо ж смотреть что бот делал.  Вся инфа у вас.

[НуВот]

6 часов назад, Старик сказал:

из вашего сообщения и скрина ничего нельзя понять: ни каким сетом вы пользовались, ни сколько и где колен открыто - ни сколько денег у вас было.

модельный депо моих 2017 диапазонных сетов ~12000 на одну пару 0.01 лота и от 20000 на 2 пары.
развернувшаяся на 16 колен сетка евры на этом спуске 12000 выбрать вроде не должна была.

Ваш комментарий о депо вообще не понятно зачем - были расчетные/модельные просадки, напряга на монике не было, стартового депо было достаточно...

 

Ордера на монике закрылись так

  Скрыть контент

Сравните расстояния между ордерами у вас и на монике.

 

У вас сетка растягивалась немного сильнее и не открылось 16 колено - и сетка не закрылась пока? 

Или стоп?  Или сбой?

Если вы верно задали деньги, то стопа быть не должно - был расчетный заступ цены.   

Модель ваших торгов еврой у вас есть - сколько именно вам надо денег на сетку евры 16 колен?

Выложите лог торгов бота за 6 (может и 7) ноября - надо ж смотреть что бот делал.  Вся инфа у вас.

Добрый день!

Был стоп.  Да, снова моё упущение. Почему-то полагал, что расчетный лот должен быть 0,01 на 3000.

Сет был взят из шапки этой темы. Логи прикрепляю, хотя уже очевидно, что в этом нет необходимости.

Прикрепил сет выгруженный из терминала.

 

20241106.log 20241107.log

eurusd.set

Изменено 8 ноября пользователем НуВот

[Старик]

В этом посте рассмотрим примеры изменения ТР в последней четверти сетки, когда сетка от 3/4 уже развернута на графике и вы решили изменить ТР нескольких последних ещё не открытых колен сетки для повысить вероятность закрытия сетки в стремной ситуации в торгах.

 

В трендовых торгах, где откаты редки и часто меньше необходимых для закрытий сеток по ТР, чрезвычайно важными становятся отскоки, не достаточные для закрытия сеток с расчетной прибылью - но достаточные для закрытия сетки в меньший плюс или приемлемый минус.

Грубо говоря, в трендовых торгах цена скорее отскочит в район уровня БУ сетки - чем пройдет ещё сколько-то пипсов до закрытия сетки с большей расчетной прибылью.

И раз в год или два торги могут так напрягать, что трейдер готов закрыть растянувшуюся сетку с прибылью +- ноль - лишь бы выйти из проблемных торгов и вернуться к беспроблемным.

 

Но проблемой в реализации такого намерения есть то, что часто очень сложно выследить это мгновение нахождения цены в зоне БУ, чтобы закрыть сетку руками.  Вот последние сетки висели месяц+ и мало кто имеет возможности неделями всматриваться в график в ожидании мгновений длительности в минуты и даже секунды, когда цена была в районе БУ сетки и сетку можно было закрыть руками в около нуля.

Желательно сколь возможно перевесить на бота контроль закрытия сетки пусть и около нуля - но на минимальном откате.

Желательно изменить настройки сетки так, чтобы, с какого-то колена, сколь возможно уменьшить расстояние от последнего п/п открытого ордера до уровня ТР сетки на графике.

 

-----

 

Одним из способов повышения вероятности закрытия открытой сетки есть изменение уже используемых в сете настроек ТР.

Например, в моих диапазонных сетах на мониторинге есть настройки вида

S_TakeProffit=14
S_TakeProffit_Level1=4
S_TakeProffit_Level1Corr=1
S_TakeProffit_Level1_5=11
S_TakeProffit_Level1_5Corr=-1

Спойлер

Настройки как настройки - где-то такие настройки с 2017, в других похожих диапазонных же сетах сетах чуть другие...

Это не рекомендация и не реклама, а лишь пример возможных настроек ТР, годами применяющихся в торгах на монике.

 

Неудобство правки таких нескольких взаимосвязанных настроек состоит в том, что для их корректной модификации крайне желательно загружать сет в модель и лишь там править взаимосвязанные настройки, чтобы получить адекватное изменение ТР сетки.

Ничего страшного в этом нет и это даже всячески рекомендуется: модель уникальна - надо использовать всегда!

Но может быть такое, что вы в стрессе, поздно обнаружили сильное растяжение сетки и надо что-то быстро решать - ну или нет доступа к компу и просто нет возможности поработать с моделью...

Под стрессом менять настройки торгов крайне не желательно - но разное бывает...

И желательно оперативно изменить настройки ТР, не используя модель для качественного анализа и моделирования размера ТР (и прибыли от сетки) на разных коленах сетки.

И такие возможности в Сетке тоже заложены.

 

-----

 

В настройках ТР сеток есть параметры, которым можно задать фиксированный ТР в пипсах, начиная с указанного колена.

S_В_TakeProffit_Level2
S_В_TakeProffit_Level2FixPips

В моих сетах эти параметры не задействуются (я предпочитаю постепенное уменьшение ТР с последней трети сетки) - но в Сетке заложена возможность задания "в лоб" любого желаемого фиксированного размера ТР в пипсах, начиная с указанного колена.

И эти опции можно однократно использовать в сложных торгах, если Вы готовы пожертвовать прибылью ради быстрее закрыть растянувшуюся сетку.

 

Например, 

S_В_TakeProffit_Level2=14
S_В_TakeProffit_Level2FixPips=3 или 5

В этом случае, начиная с 14 колена, во всех сетках уровень ТР будет задаваться на графике на +3 или +5 пипсов 4хзнак (вместо 16+- пипсов согласно настроек/модели).

В приведенном выше примере такие настройки (на 14м колене) уменьшат расстояние от ордера 14го колена до уровня ТР сетки на 12-14 пипсов 4хзнак или 120-140 пунктов 5тизнак.
А это дофига - это уменьшение на до 15% отката, необходимого для закрытия сетки по ТР!

Конечно, вследствие этого Вы потеряете до ~80% прибыли при закрытии сетки по ТР.

Но если в торгах явный шухер и есть риск недохода цены до уровня ТР сетки согласно основных настроек сеток, то можно повысить вероятность закрытия сетки по ТР:

- уменьшив прибыль до минимальной или даже

- разрешая закрыть сетку в приемлемый для Вас убыток в пипсах и деньгах.

 

Само по себе задание подобных настроек не гарантирует непременное закрытие сетки по ТР в автомате в ходе торгов.

Цена может откатит до приближенного уровня ТР - но в тренде в какой-то момент может и не откатить.

Это нормальное - нет гарантий, есть лишь вероятность закрытия сетки по ТР.

Но требуемый для закрытия сетки откат в пипсах такими настройками в моих диапазонных сетах с указанного колена может быть уменьшен на 10++ пипсов или 15%+- расстояния от наибольшего ордера до ТР.

Что не гарантирует закрытие сетки в автомате, но повышает вероятность закрытия сетки по ТР на несколько меньшем откате.

 

---

 

В применении этих параметров есть несколько нюансов.

 

1) в параметре TakeProffitControlNoLossFixPips=3 (внизу сета) задана минимальная прибыль в пипсах, соблюдение которой контролирует бот.

То есть если Вы настройками случайно (не умышленно) задали ТР в минус, то бот выставит уровень ТР сетки в +3 пипса 4хзнак.

Если же Вы осознанно готовы закрыть сетку в -5 пипсов прибыли (в убыток лишь бы закрыть на стремном рынке), то можно задать S_В_TakeProffit_Level2FixPips=-5 и одновременно TakeProffitControlNoLossFixPips=-5 или -10, например.

То есть в контролирующем минимальную разрешенную Вами прибыль параметре TakeProffitControlNoLossFixPips надо явно указать, что вы допускаете и разрешаете боту выставить уровень ТР сетки в минус 10 пипсов, если такой минус будет задан Вами в блоках настроек ТР сеток.

 

2) так как настройки sell|buy сеток раздельные, надо не запутаться при задании временных индивидуальных настроек ТР для одной из сеток.

Речь идет о стандартном задании всех настроек sell|buy сеток - которое применимо и к рассматриваемым опциям настроек сеток.

Если ReflectSellSettingsToBuy=true  (=1), то сет симметричен и надо задавать настройки только sell сеток (они ботом копируются в buy).

То есть в этом случае задаются только S_TakeProffit_Level2 и S_TakeProffit_Level2FixPips (в buy сетку скопируется).

Если ReflectSellSettingsToBuy=false (=0), то сет асимметричен и настройки sell|buy сеток надо задавать раздельно для sell и buy.

В этом случае для задания фиксированного ТР buy сетки надо прямо задавать В_TakeProffit_Level2 и В_TakeProffit_Level2FixPips.

 

-----

 

Ещё одна стандартная опция Сетки, которая может быть использована для экстренного уменьшения расстояния в пипсах от наибольшего открытого ордера до уровня ТР сетки, есть переключатель режима вычисления ТР сетки TakeProffitType.

Этот переключатель описан в файле параметров сетки и отвечает за учет (и компенсацию) или не учет при расчете ТР сетки накопившихся свопов и комиссий.

 

Свопы для каждой пары бывают разные в разное время, часто отрицательные, редко положительные, очень разные для Sell и Buy сеток...

Для части мажоров отрицательные свопы в валюте провисевшей с месяц сетки, если их учитывать и компенсировать, могут быть эквивалентны 10-20 пипсам (100-200 пунктам) удаления/отодвигания ТР сетки от наибольшего открытого колена.

То есть если сетка висит неделями и особенно своп отрицательный (что очень часто), то свопы накапливаются, бот их учитывает и, как следствие, уровень ТР сетки потихоньку отодвигается/удаляется от наибольшего открытого ордера сетки.

 

Если выбрано =tp_level_without_loss (=1) и включен учет и компенсация негативных свопов и комиссий, то бот может выставить ТР сетки на много пипсов 4х знак дальше от наибольшего открытого ордера сетки.

Каждый день после полуночи бот будет пересчитывать ТР сетки и может отодвигать его на несколько пунктов - и за месяц может набежать дофига.
Ситуация каждый раз разная: в конкретной паре конкретной сетки в конкретный период торгов - может быть почти неощутимое смещение (и даже в небольшое приближение), а может быть и значительное удаление ТР сетки (нужен больший откат).

Но в этом режиме, если настройками у Вас задана какая-то прибыль, при закрытии сетки по ТР расчетная прибыль примерно будет получена.

 

Если выбрано =tp_avg (=0), то свопы и комиссии ордеров ботом не учитываются и их компенсация при расчете ТР сетки не производится.

В таком случае даже в долго висящей сетке расстояние от последнего ордера до уровня ТР не меняется с ходом времени и является минимальным расчетным (учитываются только лоты ордеров и их размещение на графике).
Но свопы с ходом времени накапливаются и, если отрицательные, то со временем могут превысить заданную в настройках прибыль - вплоть до того, что при закрытии сетки по ТР сетка может закрыться в убыток.

 

Переключатель TakeProffitType, строго говоря, не является опцией просчитываемого управления размером ТР и прибыли сетки.

Но если Вы готовы отказаться учета и компенсации комиссий и накопившихся свопов ордеров сетки ради уменьшения нужного отката для закрытия сетки по ТР, то достаточно задать TakeProffitType=tp_avg (=0).

Это может, в каком-то случае, привести к закрытию сетки по ТР может и в какой-то минус - может и ощутимый.

Но если Вы, таким образом, уходите от реального риска получить стоп, то быстро (без вычислений и обдумываний) можно воспользоваться этой опцией, бот пересчитает уровень ТР сетки и поставит его насколько-то ближе к наибольшему открытому ордеру сетки.

[Дервиш]

@Старик, приветствую! Есть ли какой-нибудь сеточный сет для гэпов?

[alextron]

Коллеги, подскажите, кто как из РФ обходит эту беду в анализаторе.

На сам сайт тэлап захожу через вэ_пэ_эн, как загрузить данные в эксель?

[Старик]

В 15.11.2024 в 17:58, alextron сказал:

Коллеги, подскажите, кто как из РФ обходит эту беду в анализаторе.

На сам сайт тэлап захожу через вэ_пэ_эн, как загрузить данные в эксель?

Никак не загрузить. 
Точнее, я не знаю может/наверно и можно, если вообще весь ввод/вывод компа настроите через VPN.

Но я не эксперт в этой теме и что-то порекомендовать не могу.

 

У меня та же проблема с дня релиза Анализатора 2.5 и я просто запрещаю автообновление данных при старте.

Спойлер

И далее работаю с моделью как было с 2016 года до момента релиза Анализатора 2.5.

7 лет информация о валютных парах автоматом не обновлялась и не подставлялась, вводили свойства анализируемой в Модели пары вручную и всё работало.

 

Надо понимать/учитывать 2 момента:

1) обновляется информация (цена пары, залог и цена пипса пары) только для Модели.

Собственно Анализатор статистики сеток инфу о текущем состоянии валютных пар не использует - только отчеты о торгах.
Да и другие возможности комплекса под названием Анализатор данные валютных пар не используют - только Модель.
Точнее, и Модели всё равно какая цена и свойства валютных пар в данную минуту - Модель обсчитает любые данные.

Но если вы анализируете конкретный сет какой-то пары, то, чтобы корректно оценить необходимый депо (и видеть реалистичные просадки и залоги пары для текущих торгов) вам необходимы корректные залог и цена пипса анализируемой валютной пары.

 

2) если автообновление данных валютных пар вам не доступно, то вручную данные пар можно уточнить и задать в Модели 2мя способами:

 

2.1) задав вручную текущий курс анализируемой валютной пары/актива в таблице (вкладке) "Залог и цена пипса"

Спойлер

К сожалению, я не помню проверял или нет (для всех 32 активов в таблице) корректность вычисления залога и цены пипса 4/2х знака, если вручную задавать цену актива в таблице (вкладке) "Залог и цена пипса".

На самом деле это не так-то просто корректно вычислить залог и цену пипса актива только по цене актива: используются разные формулы - а в формулах разные данные, в том числе из смежных активов (которые должны быть тоже корректны).

Поэтому, хотя мы и рекомендуем, если не работает автообновление данных, задавать цену в таблице как в примере (в примере всё сработало корректно) - при подготовке серьезных торгов можно (для страховки) брать данные о валютных парах для Модели по способу 2.2.

 

2.2) использовать данные из много раз выкладывавшихся в топике скриптов AccountInfo+ и MarketBrowse.

При подстановке в модель значение цены пипса обычно надо умножать на 10 (значение должно быть >1).

Спойлер

В примере c 5ти значного счета показывается цена пункта (Point size) в пунктах 5ти знак (3х знак для иеновых).

А пункты в 10 раз меньше и дешевле пипсов (1 пипс = 10 пунктов).

В модели же по умолчанию расчет в пипсах 4/2х знак - так что в модели цену пипса надо указывать $6.5 (0.65 * 10).

Спойлер

Вот эти 3 хрени, как при импорте сета, так и при вводе вручную, должны соответствовать текущим - для того, чтобы в Модели вы видели корректный для сейчас залоги и просадки ордеров и корректный минимальный депо анализируемого сета.

Когда вы импортируете сет, если хоть где-то в сете можно понять для какой он пары, в Модели автоматом подставляются цена пипса и залог для этой пары.

Но если они устаревшие (или из импортируемого сета нельзя понять для какой он пары), то надо уточнить настройки как на последнем скрине - иначе Модель не сможет корректно посчитать просадки, залоги и минимально необходимый депо сета.

 

 

Добавлю, что я всегда (буквально - абсолютно всегда) использую/загружаю только копию оригинального Анализатора 2.5 2023 года.

я стартую и работаю только с выгруженным из архива релиза файлом Анализатора 2023 года создания.
Это гарантирует сколь возможно корректную работу совокупности модулей этого весьма сложного программного продукта.

Даже если в самой таблице Модели ничего руками не правил, а только настройки вверху менял - всё равно в следующий раз загружаю файл эталонного Анализатора 2.5 2023 года создания.