[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

42 минуты назад, Rigal сказал:

4 часа назад, Старик сказал:

В большинстве пар buy свопы негативны от немного до хуже не придумаешь - так как часто более дешевая валюта покупается за более дорогую.

Но да, ставка JPY чаще около 0% или минус, ставка NZD чаще 2%+ и buy своп в этой паре м.б. нулевым или положительным.

тут занятный конфликт двух предложений

да, пожалуй, то, что я торгую в основной ужасные buy свопы при в лучшем случае нулевых sell свопах - не дает мне права на обобщение "в большинстве пар".

наверно есть и обратное - просто не видел или не обращал внимания.

[Rigal]

48 минут назад, Старик сказал:

да, пожалуй, то, что я торгую в основной ужасные buy свопы при в лучшем случае нулевых sell свопах - не дает мне права на обобщение "в большинстве пар".

наверно есть и обратное - просто не видел или не обращал внимания.

USDCHF положителен в покупку последний год. Меня здорово выручает с моей долгосрочной позицией в покупку

[Старик]

8 минут назад, Rigal сказал:

USDCHF положителен в покупку последний год. Меня здорово выручает с моей долгосрочной позицией в покупку

позволю себе самого себя процитировать из редкой для меня частной переписки

Цитата

Во-первых, рынок ещё не определился как торговать после рекордного повышения ставок основными центробанками и находится в динамическом равновесии.

Картина примерно такая, как будто случился всемирный инфляционный потоп и центробанки, как альпинисты, забрались на все высочайшие вершины мира и там сидят в палатках...  Им там жутко холодно и неуютно, но они боятся начинать спуск, так как инфляционный потоп ещё не завершился.  Но когда-то спуск с вершин ставок центробанкам начать придется, делать это они будут не синхронно и это начнет волновать форекс.  И пока не понятно и не известно когда центробанки начнут осторожный спуск с вершин ставок и это взволнует форекс.  Но в следующем году что-то точно будет.

Но да - ставки основных центробанков сильно отличаются (против последнего десятка лет) как уровнями в абсолютном выражении, так и пропорциями относительно друг друга.

Отсюда с конца 2022 "нетрадиционные" свопы, отличающихся размерами и знаками от средних свопов многих лет.

[Sergey-009]

нужно знать максимальную просадку за месяц по конкретной валютной паре в корзине , 

кто знает скрипт или советник дайте пожалуйста ссылку 

[Rigal]

В 14.11.2023 в 02:52, Степaн сказал:

Смешные вы все!
Здесь кто-нибудь, вообще, стабильно зарабатывает?..
Желательно без сказок, а то и так смешно...

Я

 

Подумал, заглянул в два мониторинга в подписи у Степана:
 

Спойлер

Оба выглядят позитивно, вроде, да?

Но "есть один нюанс".

Больше одного, на самом деле.

1. Оба мониторинга оборваны в мае-апреле. Что случилось, Степан? Деньги разнадобились, или вы перепрятали средства туда, где они любят тишину?

2. Абсолютный прирост на обоих счетах сильно отличается от "нарисованного". Этот эффект обычно вызван "мозолистыми руками", когда пациент изо всех сил таскает средства на счет по мере роста просадки и со счета - по мере роста прибыли, чтобы накрутить результат в процентах. В результате движение средств в разы превышает максимальный уровень на счете - а максимальный уровень, как правило, наблюдался во время самой глубокой просадки.

 

В итоге провокационный вопрос нашего гуру, который при прочих равных следовало бы истолковать, как приглашение задуматься о своей доходности и прийти наконец на поклон к человеку, знающему, как деньги зарабатывать - он наталкивает на совсем другие размышления.

Лично меня наталкивает на печальную мысль о том, сколько у нас вокруг таких вот степанов и как разрушительно их существование сказывается на нашей готовности и желании сотрудничать друг с другом продуктивно. Отбивает. Ибо каждый второй оказывается или остапом, или степаном.

Изменено 23 ноября, 2023 пользователем Rigal

[Степaн]

В 23.11.2023 в 15:51, Rigal сказал:

Я

 

Подумал, заглянул в два мониторинга в подписи у Степана:
 

  Показать контент

Абсолютный прирост на обоих счетах сильно отличается от "нарисованного". Этот эффект обычно вызван "мозолистыми руками", когда пациент изо всех сил таскает средства на счет по мере роста просадки и со счета - по мере роста прибыли, чтобы накрутить результат в процентах. В результате движение средств в разы превышает максимальный уровень на счете - а максимальный уровень, как правило, наблюдался во время самой глубокой просадки.

Чтобы в следующий раз вам не мерещились всякого рода инсинуации, мой вам совет. Обращайте внимание не на относительный прирост баланса, а на абсолютный. Надеюсь, что разницу понимаете. 

Для подавляющего большинства на форумах иксы играют первостепенную роль. И им не объяснишь, что на копеечных центовых счетах и прибыль будет копеечная.

 

В 23.11.2023 в 15:51, Rigal сказал:

 

Подумал, заглянул в два мониторинга в подписи у Степана:
 

  Показать контент

Оба мониторинга оборваны в мае-апреле. Что случилось, Степан? Деньги разнадобились, или вы перепрятали средства туда, где они любят тишину?

Молодцы, что заглянули. Специально для вас я добавил ещё четыре мониторинга.  
За несколько месяцев у этого брокера моя прибыль составила более 400 тыс.долл (а если считать в сумме с рибейтами брокера и начислениями рибейт-сервиса, которые не учитываются в мониторингах, то прибыль составила почти 600 тыс.долл.).
Несколько месяцев данный брокер терпел меня, после чего начал включать мне задержки в несколько секунд и жуткие проскальзывания в десятки пипсов.
Благодаря этому я за несколько дней потерял около 80 тыс.долл (это можно увидеть на мониторингах). 
После этого, естественно, мне ничего другого не оставалось как вывести все свои средства в полном объёме и перейти на других брокеров... 

 

Спойлер

Вот такие вот проскальзывания (в 30-40 пипсов при открытии и столько же при закрытии) недобросовестные брокеры могут включать на довольно спокойном рынке:

 

Изменено 25 ноября, 2023 пользователем Степaн

[Rigal]

В 23.11.2023 в 23:18, Степaн сказал:

Вот такие вот проскальзывания (в 30-40 пипсов при открытии и столько же при закрытии) недобросовестные брокеры могут включать на довольно спокойном рынке:

Все, вроде, на свечках закрыто. Если судить просто по рисункам - промахи торговли. 
Например, покупки закрываются по биду. Цена сбегала вверх, потом провалилась вниз, сделки закрыты по неудачной для этой свечки цене - но в остальном нет повода полагать, что там проскользило, вроде?

Продажи закрываются по аску, который выше бида. 

На скриншотах не виден ценовой масштаб графика, но это М1, так что там отступ на 2-3 пункта - это, возможно, просто спред?

 

В 23.11.2023 в 23:18, Степaн сказал:

Обращайте внимание не на относительный прирост баланса, а на абсолютный. Надеюсь, что разницу понимаете

Мне показалось, что я именно на это и обратил внимание. Вот тут:

В 23.11.2023 в 12:51, Rigal сказал:

Абсолютный прирост на обоих счетах сильно отличается от "нарисованного". Этот эффект обычно вызван "мозолистыми руками", когда пациент изо всех сил таскает средства на счет по мере роста просадки и со счета - по мере роста прибыли, чтобы накрутить результат в процентах. В результате движение средств в разы превышает максимальный уровень на счете - а максимальный уровень, как правило, наблюдался во время самой глубокой просадки.

 

В 23.11.2023 в 23:18, Степaн сказал:

После этого, естественно, мне ничего другого не оставалось как вывести все свои средства в полном объёме и перейти на других брокеров...

Занятно, а добавленные мониторинги, вроде, тоже на Робо, с апреля по сентябрь? Или я что-то упускаю?

 

Впрочем, это не очень важно.

Это замечательно, что у вас все получается и удачи

[Mikhail_]

Требуется совет по мультивалютной корзине с целью повышения доходности при сохранении безопасности депо на том же уровне.

 

Ранее использовал 12 сетов по разным парам с рабочей максимальной просадкой в ˜12% со стопом в 20%, доходность каждого составляет 7-12% в год что на выходе дает сумарно ˜10% от депо в месяц. 

 

Изучив немного понятие корреляции возникли вопросы:

 

Если мы используем корреляцию получаем возможность, под каждый сет не выделять кусочек депозита, а пользоваться им на все 100% одновременно несколькими валютными парами путём снятия ограничений стопа и увеличением лотности до приемлемой рабочей просадки, т.к. дело это тонкое имеем на выходе 2-3 валютные пары в одной корзине.

 

Вопрос в том имел ли кто-то подобный опыт, каким образом лучше поступить чтоб не разбивать один торговый счет на несколько с вытекающим из этого увеличением количества терминалов и расходов на содержание VPS!?

 

Прошу за раннее строго не судить я в этой теме новичок со стажем в 6 месяцев, а так же в математике не силен и со скромным бюджетом ...(

 

Буду очень благодарен за любые советы и критику! 

 

 

 

 

[Serzhik]

2 часа назад, Mikhail_ сказал:

и расходов на содержание VPS!?

Не обижайтесь, но я скажу своё мнение.

Если для вас расход на VPS является какими то значимым расходом, то в этом случае просто нечего делать на форексе, и уж тем более торговать советниками с мартингейлом, даже на центах.

 

Что касается

2 часа назад, Mikhail_ сказал:

с целью повышения доходности при сохранении безопасности депо на том же уровне.

ну не бывает чудес, чего бы там не говорили, но любое повышение доходности требует повышения рисков, на форексе по другому не бывает...

[Amba]

34 минуты назад, Serzhik сказал:

ну не бывает чудес, чего бы там не говорили, но любое повышение доходности требует повышения рисков, на форексе по другому не бывает...

Точно, иначе сеточники уже давно бы выгребли все деньги с форекса

3 часа назад, Mikhail_ сказал:

каким образом лучше поступить чтоб не разбивать один торговый счет на несколько

А по моему как раз наоборот. Надо распределять свои средства на несколько счетов. Если один тормозится за счет просадки, то другие счета могут работать в полную силу. Так же можно перекидывать деньги со счета со свободными средствами, на другой, в просадке, если есть уверенность, что скоро будет откат.

[Rigal]

9 часов назад, Mikhail_ сказал:

Если мы используем корреляцию получаем возможность, под каждый сет не выделять кусочек депозита, а пользоваться им на все 100% одновременно несколькими валютными парами путём снятия ограничений стопа и увеличением лотности до приемлемой рабочей просадки, т.к. дело это тонкое имеем на выходе 2-3 валютные пары в одной корзине.

С корреляцией нужно осторожно: я не знаю ни одного публичного инструмента, который бы позволил оценить корреляцию мартиновых сетов. Просто потому, что оценивать вам нужно корреляцию эквити, а в отчетах наличествуют данные исключительно о балансе.

Quant Data Analyzer, вроде, умеет прикидывать эквити с использованием котировок, но при расчете корреляции он его не использует.

Ну и если чуть глубже копнуть: корреляция сама по себе вам очень немного даст.

Смотрите, пример: вот два сета одной и той же стратегии с мартином (DIVER), обе на AUDCAD:

Спойлер

корреляцию они вам выдадут вот такую:

Спойлер

Типа, нет ее вообще, ставьте разом, не стесняйтесь, риски делить не надо, сеты работают независимо.

 

Теперь давайте глянем подробнее расчеты с учетом эквити.

Вот так выглядят графики эквити и основные параметры каждого сета, обращаем внимание на максимальную просадку (это на стартовый лот = 1.0)

Спойлер

Смешаем теперь оба в портфель, глянем, что получилось...

Если корреляция нулевая, просадка портфеля не должна превышать просадку каждого отдельно взятого сета, правильно?

Спойлер

Ан нет, просадка увеличивается заметно.

 

Это я два сета взял прям наугад.

Если повыбирать, наверняка можно найти случай, когда просадка просто сложится в какой-то точке.

Что неудивительно, если подумать: это мартин, просадка возникает тогда, когда пара уходит в тренд. То есть, для пар с одинаковой хотя бы одной валютой, просадка с большой долей вероятности будет в какой-то момент случаться на одном и том же тренде и запросто может влететь в сумму максимальных, или даже превысить ее.

 

Поэтому анализ корреляций - это иллюзия. И даже анализ совокупных просадок выбранных сетов - это только оценка того, что может случиться в реальной торговле. 

Но это хотя бы осмысленная оценка. Дальше, собрав портфель и оценив просадку вместе, можно уже по крайней мере обдумывать, сколько риска этому портфелю хочется дать, опираясь на исторические данные. И ожидать, что он может удвоиться - для мартинов это может быть всего десяток пунктов в зоне максимальной просадки.

[Rigal]

Забыл добавить: по эквити у этих сетов из моего примера корреляция 0.27

Заметно выше, чем по сделкам и закрытым профитам-убыткам, но все же неплоха - что наглядно продемонстрировал портфель, в целом.

[kDelu]

12 часов назад, Rigal сказал:

я не знаю ни одного публичного инструмента, который бы позволил оценить корреляцию мартиновых сетов.

Недавно выкладывал посты про оптимизацию портфелей и корзины (можете найти). Корреляция по equity видна на графиках, которые получаю в ConveyerMT. Графики построены по дневным загрузкам депозита (переменные прибыли/убытки + залог); дневной - значит макс нагрузка по всем сделкам внутри дня.
Другой вопрос, наложение просадок по разным сетам на одном счету В ПРОШЛОМ, насколько логично рассматривать как риск для БУДУЩЕГО. Сейчас на графиках наложение по дням, можно усложнить и считать наложение в соседние 2-3 дня.

Еще интересно прочитать про подход @Rigal , как коэффициент (корреляция 0.27) используется для оценки просадки в будущем. А так же узнать, что есть более действенные способы оценки влияния совместных просадок сетов (бывает и по несколько сетов одной пары) на одном счете.

[Rigal]

6 часов назад, kDelu сказал:

Недавно выкладывал посты про оптимизацию портфелей и корзины (можете найти). Корреляция по equity видна на графиках, которые получаю в ConveyerMT.

Спасибо, я гляну.

6 часов назад, kDelu сказал:

Другой вопрос, наложение просадок по разным сетам на одном счету В ПРОШЛОМ, насколько логично рассматривать как риск для БУДУЩЕГО.

Я смотрю на этот вопрос примерно таким образом: если стратегии входят по одним и тем же правилам, которые опираются исключительно на цену, то их совместная динамика будет примерно повторяться для идентичного набора движений - в том числе между парами: в конце концов, рынок - эффективная система переливания из одной валюты в другую (+ вход в валюты вообще и выход из них) и некоторые закономерности и связи примерно сохраняются подолгу.

Вариаций этих движений, конечно, несметное количество и история, которую мы имеем в нашем распоряжении - нерепрезентативна в принципе. 

Но это как бы единственный доступный способ оценки.

Дальше только Монте-Карловские симуляции, наверное - но там можно тестировать только прочность. Нельзя тестировать прибыльность, ее в случайном блуждании по определению не может быть.

6 часов назад, kDelu сказал:

Еще интересно прочитать про подход @Rigal , как коэффициент (корреляция 0.27) используется для оценки просадки в будущем. А так же узнать, что есть более действенные способы оценки влияния совместных просадок сетов (бывает и по несколько сетов одной пары) на одном счете.

Корреляция не используется совсем.

Ну, совсем немного, на старте оптимизации принять более оптимальное решение по стартовому набору весов.

Оптимизируются веса стратегий (лотность) в портфеле так, чтобы максимизировать выбранный критерий (например, фактор восстановления) портфеля.

Я тоже остановился на дневном минимуме и максимуме эквити пока, как показателе.

 

[kDelu]

1 час назад, Rigal сказал:

Дальше только Монте-Карловские симуляции, наверное - но там можно тестировать только прочность. Нельзя тестировать прибыльность, ее в случайном блуждании по определению не может быть.

Монте-Карло "стреляет" случайными значениями параметров в области решений и помогает находить экстремумы без полного перебора и когда функция не дискретная. Если уже посчитаны просадки по дням, то что может добавить Монте? Посмотреть как будет вести себя счет при небольших отклонениях выбранных в сетах параметрах? 

[Rigal]

22 минуты назад, kDelu сказал:

Монте-Карло "стреляет" случайными значениями параметров в области решений и помогает находить экстремумы без полного перебора и когда функция не дискретная. Если уже посчитаны просадки по дням, то что может добавить Монте? Посмотреть как будет вести себя счет при небольших отклонениях выбранных в сетах параметрах? 

Ну у нас функция не дискретная, мы можем оценить плотность вероятности просадки разного масштаба и принять исторические данные за определенную персентиль возможных значений - и дальше монте-карло позволит нам накидать симуляций для заданного набора плотностей вероятности отдельных стратегий.

Я вот написал это, перечитал - и звучит довольно бредово. Собственно, поэтому и не брался пока симулировать  

 

В качестве альтернативы, кстати, можно было бы сгенерировать случайные блуждания для основных валют, взяв за основу опять же непрерывную функцию вероятности движения заданной величины. Разобрать их на (принципиально бесконечные) ценовые ряды для пар, впаять спреды, вуаля. Но это тоже не очень поможет, строго говоря: на случайном блуждании зарабатывать невозможно, и это как бы все, что мы можем надеяться доказать.

В итоге я пока ограничился исторической оценкой и использую ее в качестве ориентира.

[Mikhail_]

Первый раз сегодня столкнулся с подобной аномалией, пара EURGBP, цена не дошла до линии ТП в 0.86490, high свечи в этом моменте был 0.86488 и сетка закрылась ниже на 0.86414 спустя 31 минуту с небольшим убытком, версия советника 1.46, брокер Робофорекс, в терминале на мобильном телефоне на против сделок отсутствовала зеленая отметка как будто сетка была закрыта вручную ..

Есть момент что днем ранее во время пока сетка была открыта я загружал новый сет с настройками, но у других пар после таких манипуляций ничего подобного не наблюдалось.

По какой причине такое возможно и как исправить подобные баги!? 

[Amba]

13 минут назад, Mikhail_ сказал:

Первый раз сегодня столкнулся с подобной аномалией, пара EURGBP, цена не дошла до линии ТП в 0.86490, high свечи в этом моменте был 0.86488 и сетка закрылась ниже на 0.86414 спустя 31 минуту с небольшим убытком,

Нужен лог файл эксперта, а не терминала. Внимательно прочтите первую страницу. Там ссылка, почитайте пожалуйста , тогда можно будет что то понять и попробовать разобраться.

 

[Mikhail_]

2 часа назад, Amba сказал:

Нужен лог файл эксперта, а не терминала. Внимательно прочтите первую страницу. Там ссылка, почитайте пожалуйста , тогда можно будет что то понять и попробовать разобраться.

 

Версия советника Setka v1.46-RSI-CCI-AS, МТ5

20231130.log 20231129.log A-SetkaEURGBPas2-10-20%.ini

[Amba]

1 час назад, Mikhail_ сказал:

Версия советника Setka v1.46-RSI-CCI-AS, МТ5

20231130.log 3.3 \u041c\u0411 · 1 загрузка 20231129.log 10.72 \u041c\u0411 · 1 загрузка A-SetkaEURGBPas2-10-20%.ini 22.54 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Вы не дочитали этот пост Старика по ссылке до конца. Поэтому ваша информация о проблеме неполная. И файл *.ini лучше заменить Файлом сета *.set  В логе эксперта очень много записей типа:

16:30:23.699    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (GBPUSD,H1)    ::TimeCurrent() = 2023.11.30 15:30:24

16:30:23.699    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (GBPUSD,H1)    ::TimeTradeServer() = 2023.11.30 15:30:23

16:30:23.699    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (GBPUSD,H1)    Request.action = TRADE_ACTION_DEAL (1)
16:30:23.699    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (GBPUSD,H1)    Request.magic = 0

и тому подобное.

        Я таких записей в своих логах пока не встречал. Тут наверно нужен  квалифицированный взгляд специалиста. А я пока просто пользователь к сожалению.

[elavr]

[elavr]

10 часов назад, Mikhail_ сказал:

По какой причине такое возможно и как исправить подобные баги!? 

Что имеем:

1.

Цитата

NM    0    16:42:03.541    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Устанавливаю ТР 0.86490 -> 0.86490 по таймеру.

2.

Цитата

IP    0    17:33:37.124    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо] - Работа бота завершена. Тип завершения: [REASON_PARAMETERS] - Входные параметры были изменены пользователем

3.

Цитата

KF    0    17:33:37.210    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо] - Тесты на правильность задания параметров и работы основных функций прошли успешно.
HQ    0    17:33:37.212    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо] - Инициализация прошла успешно
NI    0    17:33:39.982    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Цена 0.86414 достигла линии ТP 0.86270. Запускаю модуль закрытия.
HP    0    17:33:40.570    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Блок контроля закрытия сетки начал работу
OG    0    17:33:40.570    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Пробую закрыть ордер №490467053.
RE    0    17:33:41.086    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Пробую закрыть ордер №490180859.
MK    0    17:33:41.605    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Пробую закрыть ордер №489801774.
CI    0    17:33:42.165    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Пробую закрыть ордер №489535565.
IO    0    17:33:42.692    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Пробую закрыть ордер №489491563.
FM    0    17:33:43.202    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Пробую закрыть ордер №489332447.
LO    0    17:33:43.713    (EA) - Setka v1.46-RSI-CCI-AS (EURGBP,H1)    [Инфо][Покупка] - Блок контроля закрытия сетки завершил работу

Вполне очевидно, что закрытие сетки произошло ровно после изменения вами каких то параметров.

Что вы меняли, что ТП сместился с 0.86490 до 0.86270 вопрос конечно крайне интересный.

Неплохо было бы скинуть историю сделок и лог, где был осуществлен предыдущий старт  бота.

 

 

[Старик]

11 часов назад, elavr сказал:

@Mikhail_надо использовать свежую версию, в ней много правок - а предыдущей год...

И дело не только в том, что мы не сопровождаем устаревшие версии Сетки...
Дело и в том, что в боте есть периодически обновляемая публичная библиотека и в версии 1.52 новейшая версия всех кодов...  А что в версии 1.46 с чужим кодом годичной давности я вам не скажу.

 

11 часов назад, elavr сказал:

Что вы меняли, что ТП сместился с 0.86490 до 0.86270 вопрос конечно крайне интересный.

Замена TakeProffitType=1 на =0 ?!

Свопы и комиссии не компенсируются?

 

Нормально, что 

21 час назад, Mikhail_ сказал:

в терминале на мобильном телефоне на против сделок отсутствовала зеленая отметка как будто сетка была закрыта вручную ..

Сетка у вас закрывалась ботом программно ввиду превышения ценой уровня ТР сетки.

В логе бота внятно написано, что стартовал блок закрытия сетки ввиду заступа текущей цены за уровень ТР - то есть почему сетка закрыта, бот объяснил предельно ясно!

 

Другой вопрос почему у вас, после рестарта бота с измененными настройками, новое ТР сетки оказалось на 22 пипса (220 пунктов) ниже предшествующего!...

Но это ж вопрос как бы не к разработчикам - а к вашим настройкам в сете...

Даже не вполне понятно почему вы об этом спрашиваете - бот вроде абсолютно всё разъяснил...

 

Ну и я не вижу в логе 

21 час назад, Mikhail_ сказал:

и сетка закрылась ниже на 0.86414 спустя 31 минуту с небольшим убытком

закрытия спустя 31 минуту (спустя относительно чего?!).

Как лично вы рестартовали бота, изменив какие-то настройки (вероятно, настройки ТР) - так бот сразу сетку и закрыл ввиду заступа цены за уровень ТР сетки согласно ваших настроек.
Вы изменили настройки и бот за 6 секунд закрыл сетку - согласно ваших новых настроек...  Разве нет?

 

 

Коллега, вам никто дело не шьет...   

Вы не показали нам пока ничего чрезвычайного или необычного.
Выглядит так, что вы изменили настройки и бот нормально закрыл сетку согласно ваших новых настроек.

Перепроверьте что вы делали и убедитесь, что, если вы меняли настройки, то всё ли согласно них - или что-то не так и надо копать дальше.  Пока "что-то не так" я у вас не вижу.

[Mikhail_]

18 часов назад, elavr сказал:

Что имеем:

1.

2.

3.

Вполне очевидно, что закрытие сетки произошло ровно после изменения вами каких то параметров.

Что вы меняли, что ТП сместился с 0.86490 до 0.86270 вопрос конечно крайне интересный.

Неплохо было бы скинуть историю сделок и лог, где был осуществлен предыдущий старт  бота.

 

 

Благодарю Всех за разбор, переведу всё на v1.52 и буду наблюдать, есть подозрения на смену сетов в процессе пока прошлые сделки были не закрыты... ранее бывали подобные единичные случаи, внимания на них не обращал т.к. убытки не составляли более 50 центов иногда подобным образом закрывались в +, а в данном случае убыток составил 3 доллара, что нельзя уже оставлять без внимания.

[Al2ex3]

А тем временем на счету трейдера под ником minmalizm, который грамотно использует MM, депозит перешёл черту 100000$. Поздравляю!

 

Спойлер

 

Спойлер