[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Mavra]

Добрый день всем!

Скажите пожалуйста, где все это добро, описанное в статье на портале https://tlap.com/sovetnik-setka/#20

можно скачать, и для какой версии терминала советник предназначен? Ссылка на портале не рабочая.

Спасибо!

[Старик]

5 часов назад, Mavra сказал:

Добрый день всем!

Скажите пожалуйста, где все это добро, описанное в статье на портале https://tlap.com/sovetnik-setka/#20

можно скачать, и для какой версии терминала советник предназначен? Ссылка на портале не рабочая.

Спасибо!

Читайте внимательно важнейший первый пост этого топика - там же ссылки или сами последние файлы.

Ну и на каждой странице этого топика прямо вверху закрепленный пост с самой последней опубликованной версией бота.

[APACH38]

Kак известно что наиболее прибыльными советниками являются сеточные роботы. Но есть одна проблема в этих ботах это безоткатное движение которое как известно приводит к сливу депо. Например вот Апрель 21-28 число 22 года. Так вот есть робот в котором частично реализована идея хоть и криво написана но идея не вполностью реализована а именно связанная с реверсными ордерами. Идея заключается в следующем: При выставлении следующего реверсного ордера предыдущий реверсный переводить в безубыток с возможностью трала через заданное расстояние если цена идёт без откатно прибыль по реверсным ордерам превышает убыток и в итоге выходит в плюс тейк соответственно передвигается в сторону тренда тоесть в обратную сторону от сетки и в итоге вся серия закрывается в +, если же цена разворачивается не дойдя до тейка по реверсным ордерам и по ним же был профит при сробатывании трала то этот профит учитывается в общую прибыль и тейк по сетке приблежается ближе к цене учитывая профит по реверсным ордерам ну как то так. Что скажете?

WSO EA.ex4

[zlodey]

В 15.08.2023 в 20:43, kDelu сказал:

Какой у вас источник тиков?  

Интересно проверить сет (EA)-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv.set из этого поста. Сам сет приложил.

Мои графики для cent и ECN счетов с тиками от Roboforex ниже.  Соответственно мин лот 0.01 ECN и 0.1 Cent. Ставил начальное депо 100к в обоих случаях.

(EA)-setka-EURusd_Sg14_3-1_7-4_m1.5-2_tp15_Bg16_3-2_7-4_m1.5-3_tp17_20190418_dinsv.set 26.79 \u043a\u0411 · 20 загрузок

Прогнал этот сет на котировках Roboforex по EURUSD C 2015 года, норм, торговать можно, но ВАУ-эффекта нет)

[Старик]

13 часов назад, zlodey сказал:

Прогнал этот сет на котировках Roboforex по EURUSD C 2015 года

20200120 - Старик Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы
20200430 - Старик - о неоправданности опта/тестов экстраординарных событий типа БРеферендума и отвязки CHF

 

В тестах есть смысл пропускать околоБрэкзитный период запретом открывать новые сетки: скажем, июнь-июль 2016 - в евре и евровых, фунте и фунтовых и иене и иеновых.

В этот период произошли специфические спекулятивные тренды на "политическом" вопросе Брэкзита и их просто нет смысла включать в тестирование как разовое событие, которое не может повториться в принципе никогда - но результаты тестов искажает очень сильно.

 

В "исторических" тестах именно сеточиков за более 3х лет можно исключать из тестов единичные вау-форс-мажор движения - как давние, так и относительно свежие.
Их немного этих движений для разных пар - тренд и завершение супертренда $ 2014-15 годов, Брэкзит, 2 ночных обвала фунта на более 1000 пипсов в 2016 и вроде 2022 году...

Если их не исключить из тестов без стопов, то можно получить просадки, во много раз превышающие максимальные просадки в остальное время в остальные годы - и совершенно ошибочно думать, что нужен во много раз больший депо, а прибыльность и окупаемость сета очень низка.

И совершенно ошибочно массово выбраковывать сеты, которыми можно успешно торговать на разумных КДепо с приемлемым стопом много лет.

 

20191002 - Старик развернутый анализ сета-пересиживателя usdchf Roman_arina

Мы достаточно глубоко рассматривали возможности глубокого анализа результата теста просчитанного сеточника - если исключать из теста разовые "политические" или технические "выбросы" рынка.

Критично важно выполнить тест просчитанного сеточника на истории с "исключенными исключениями" и за осмысленный период.

Стандартный для тестирования одноордерных индикаторных ботов "тест с 2010, включая всё" - обычно не верен применительно к классическим сеточникам, предполагающим контроль торгов стопами!!

И это разные задачи: выявить применительно к рынку последних лет оптимальные сетку/КДепо/стоп/окупаемость/рентабельность для торгов в реале - или просто глянуть с какими просадками сет в принципе проходит побольше лет.

20180826 - Старик - как правильно выполнять длительные/долгосрочные тесты с фиксированным лотом

 

@zlodey у меня никаких вопросов или претензий к вашему ретесту - сделали и нормально, финансовые результаты не смотрим.

я просто хотел напомнить коллегам, взявшимся тестировать сеты из топика с незапамятных времен, что тестирование и оценка сетов сеточников ну очень специфическое действие с морем нюансов.

для этого надо бы знать нарабатывавшуюся в топике теорию и многие обсуждения именно этого крайне специфического проекта...
иначе очень высокий риск, что вы не сможете выявить и адекватно оценить те лишь 2%-3% полезных сетов из около 700, которые выложены в топике с 2015 года.

[zlodey]

16 часов назад, Старик сказал:

20200120 - Старик Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы
20200430 - Старик - о неоправданности опта/тестов экстраординарных событий типа БРеферендума и отвязки CHF

 

В тестах есть смысл пропускать околоБрэкзитный период запретом открывать новые сетки: скажем, июнь-июль 2016 - в евре и евровых, фунте и фунтовых и иене и иеновых.

В этот период произошли специфические спекулятивные тренды на "политическом" вопросе Брэкзита и их просто нет смысла включать в тестирование как разовое событие, которое не может повториться в принципе никогда - но результаты тестов искажает очень сильно.

 

В "исторических" тестах именно сеточиков за более 3х лет можно исключать из тестов единичные вау-форс-мажор движения - как давние, так и относительно свежие.
Их немного этих движений для разных пар - тренд и завершение супертренда $ 2014-15 годов, Брэкзит, 2 ночных обвала фунта на более 1000 пипсов в 2016 и вроде 2022 году...

Если их не исключить из тестов без стопов, то можно получить просадки, во много раз превышающие максимальные просадки в остальное время в остальные годы - и совершенно ошибочно думать, что нужен во много раз больший депо, а прибыльность и окупаемость сета очень низка.

И совершенно ошибочно массово выбраковывать сеты, которыми можно успешно торговать на разумных КДепо с приемлемым стопом много лет.

 

20191002 - Старик развернутый анализ сета-пересиживателя usdchf Roman_arina

Мы достаточно глубоко рассматривали возможности глубокого анализа результата теста просчитанного сеточника - если исключать из теста разовые "политические" или технические "выбросы" рынка.

Критично важно выполнить тест просчитанного сеточника на истории с "исключенными исключениями" и за осмысленный период.

Стандартный для тестирования одноордерных индикаторных ботов "тест с 2010, включая всё" - обычно не верен применительно к классическим сеточникам, предполагающим контроль торгов стопами!!

И это разные задачи: выявить применительно к рынку последних лет оптимальные сетку/КДепо/стоп/окупаемость/рентабельность для торгов в реале - или просто глянуть с какими просадками сет в принципе проходит побольше лет.

20180826 - Старик - как правильно выполнять длительные/долгосрочные тесты с фиксированным лотом

 

@zlodey у меня никаких вопросов или претензий к вашему ретесту - сделали и нормально, финансовые результаты не смотрим.

я просто хотел напомнить коллегам, взявшимся тестировать сеты из топика с незапамятных времен, что тестирование и оценка сетов сеточников ну очень специфическое действие с морем нюансов.

для этого надо бы знать нарабатывавшуюся в топике теорию и многие обсуждения именно этого крайне специфического проекта...
иначе очень высокий риск, что вы не сможете выявить и адекватно оценить те лишь 2%-3% полезных сетов из около 700, которые выложены в топике с 2015 года.

Да, спасибо за уточнение. Я сейчас занимаюсь предварительной грубой бронебойной оптимизацией сетов, которые проходили бы кризисные периоды с 2015 года, вот и решил посмотреть. Вот пример одного из таких сетов во вложении.

P.S.: во вложении простой грубый пример, так как подобные сеты требуют глубокой дооптимизации, после чего можно увеличить фактор восстановления раза в три.

GBPUSD_2015-2023_4.8_84000$profit_28000$dd.set

[djon001]

11 часов назад, zlodey сказал:

Я сейчас занимаюсь предварительной грубой бронебойной оптимизацией сетов

Приветствую Вас, о Величайший по тестированию сетов и мы обретем блаженство тестануть и примем истинность, что в тестировании что то есть, а временами приятность в их использовании. Я задумался, над очень простым вопросом, почему сейчас Вам стало интересно тестировать и я уверен, не только Вам, а и многим другим захотелось того же. Просто не все хотят об этот говорить. Мы люди опытные, сами за долго, что могли протестили и каждый оставил для себя, что то гральное по своему мнению. Почему Вы, именно сейчас проводите тесты ? Масса ретроградных планет, на растущей луне . )

[zlodey]

7 часов назад, djon001 сказал:

Приветствую Вас, о Величайший по тестированию сетов и мы обретем блаженство тестануть и примем истинность, что в тестировании что то есть, а временами приятность в их использовании. Я задумался, над очень простым вопросом, почему сейчас Вам стало интересно тестировать и я уверен, не только Вам, а и многим другим захотелось того же. Просто не все хотят об этот говорить. Мы люди опытные, сами за долго, что могли протестили и каждый оставил для себя, что то гральное по своему мнению. Почему Вы, именно сейчас проводите тесты ? Масса ретроградных планет, на растущей луне . )

Очень странная манера сарказма... 
Ответ я написал буквально парой страниц ранее - раньше я делал все на xeon 16cores/32gb RAM, но недавно приобрел сервер на 64cores/256gb RAM, и теперь решил перетестить/переоптить все что можно, да и предложил помощь если у кого-то есть дельные сеты для оптимизации.

P.S.: так то я понемногу слежу за этим экспертом с далекого 2012-го начиная с его предшественника, с периодами выпадания на год-два)

[alextron]

Приветствую, коллеги. У меня запущены на демо и реал наносчете в Альпари два одинаковых бота и  набора/корзины сетов  jocker & kitaro_777. В некоторых местах, сделки отличаются. Подскажите, где посмотреть информацию, из-за чего не открываются сделки?

 

[kDelu]

Быстрый ответ - сравнивать логи из \Tester\logs
Пример: размер свечи отличается на демо и в реале.

[M0kass]

6 часов назад, alextron сказал:

Приветствую, коллеги. У меня запущены на демо и реал наносчете в Альпари два одинаковых бота и  набора/корзины сетов  jocker & kitaro_777. В некоторых местах, сделки отличаются. Подскажите, где посмотреть информацию, из-за чего не открываются сделки?

 

 

 

 

В терминале, вкладка ЭКСПЕРТЫ

[Lihodeev]

Здравствуйте коллеги. Подскажите, возможно, кто-либо сталкивался с подобной проблемой. На одной валютной паре торгуют два бота с разными магиками. У обоих параметр max trade pair  «1». Одновременно торговать будут оба или только один из них?

[rvstas]

В 23.08.2023 в 13:04, zlodey сказал:

Да, спасибо за уточнение. Я сейчас занимаюсь предварительной грубой бронебойной оптимизацией сетов, которые проходили бы кризисные периоды с 2015 года, вот и решил посмотреть. Вот пример одного из таких сетов во вложении.

P.S.: во вложении простой грубый пример, так как подобные сеты требуют глубокой дооптимизации, после чего можно увеличить фактор восстановления раза в три.

GBPUSD_2015-2023_4.8_84000$profit_28000$dd.set 21.44 \u043a\u0411 · 6 загрузок

приветствую.  Этот сэт для мт5?  А то на четвертом не прокатывает

[Старик]

3 часа назад, Lihodeev сказал:

Здравствуйте коллеги. Подскажите, возможно, кто-либо сталкивался с подобной проблемой.

На одной валютной паре торгуют два бота с разными магиками. У обоих параметр max trade pair  «1».

Одновременно торговать будут оба или только один из них?

опции MaxTradePairs и CurrencyBlock магики не учитывают - только пары и направление сеток sell/buy.

это вообще-то плохо, надо бы учитывать ещё и магики, пока не сделано - но вас это вроде не затрагивает. 

в то же время не помню какого-то особого/отдельного понимания или преимущества собственной пары/графика - опции формально смотрят наличие ордеров всех пар на счете.

так что, по идее, как описано у вас, должно быть в торгах не более одной sell и одной buy сеток одного или обеих магиков.

понимаете?
имхо, может быть по одной sell и одной buy сеток одного или обеих магиков - но не 2 sell или 2 buy сеток одновременно.

 

проверьте на пустом (без других пар) демо счете.
если у вас входы не раз в неделю, то в течении дня вы увидите или 2 sell или 2 buy сеток одновременно - или сообщение фильтра MaxTradePairs, что не может открыть сетку из-за превышения разрешенного количества одновременно торгующих пар.

[Amba]

3 часа назад, Lihodeev сказал:

Здравствуйте коллеги. Подскажите, возможно, кто-либо сталкивался с подобной проблемой. На одной валютной паре торгуют два бота с разными магиками. У обоих параметр max trade pair  «1». Одновременно торговать будут оба или только один из них?

Цитата из Таблицы параметров

"!!Опция не учитывает магики, поэтому несколько копий бота, торгующих на одной паре и раздельно строящих каждый свои сетки, опцией MaxTradePairs будут ошибочно считаться как одна пара (1 бот на паре)"

Я и ещё несколько коллег обращались к Старику, чтобы в бот ввели функцию учета магиков. Это позволило бы избегать как раз таких ситуаций и торговать на одной паре разными сетами. Но, видимо, имеются задачи поважней, чем учет магиков...

P.S. Старик опередил с ответом на две минуты

Изменено 26 августа, 2023 пользователем Amba
Ошибка в определении задач

[Старик]

33 минуты назад, Amba сказал:

Цитата из Таблицы параметров

"!!Опция не учитывает магики, поэтому несколько копий бота, торгующих на одной паре и раздельно строящих каждый свои сетки, опцией MaxTradePairs будут ошибочно считаться как одна пара (1 бот на паре)"

Я и ещё несколько коллег обращались к Старику, чтобы в бот ввели функцию учета магиков.

Это позволило бы избегать как раз таких ситуаций и торговать на одной паре разными сетами.

Но, видимо, имеются задачи посложней, чем учет магиков...

и да, и нет...

1) коллеги по разработке крайне загружены своими работами и пока проблема сделать даже минимально необходимое - исправить пару понятых багов Сетки и выписать 2 критично важные непростые опции для релиза полноценной версии 2.хх.
Проблема не в более сложных задачах (хотя добавление учета магиков вообще-то весьма непростая сама по себе Ненормативная лексика) - проблема в такой перегруженности, что даже минимум выписать сейчас непонятно когда получится.

 

2) у коллеги @Lihodeev, насколько понимаю, специфическая/частная задача, которая может успешно решиться.

Если я правильно понял что человеку нужно - в приемлемом для него виде бот работать сможет.

[zlodey]

12 часов назад, rvstas сказал:

приветствую.  Этот сэт для мт5?  А то на четвертом не прокатывает

Да, это для MT5, на MT4 не тестирую, там же однопоточность. Хотя я предполагал, что сеты подходят в обе стороны для обоих версий.

[Старик]

19 часов назад, rvstas сказал:

приветствую.  Этот сэт для мт5?  А то на четвертом не прокатывает

ну да, сет из тестера мт5 в мт4 не заходит - структуры и кодировки отличаются.

попробуйте импортировать сет из тестера мт5 в модель и экспортировать - он должен приобрести вид, близкой к мт4.
сверить внимательно визуально не помешает - но для Сетки 1.хх сжатые в модели мт5 сеты должны бы работать в мт4.

[Старик]

В 25.08.2023 в 14:36, alextron сказал:

Приветствую, коллеги. У меня запущены на демо и реал наносчете в Альпари два одинаковых бота и  набора/корзины сетов  jocker & kitaro_777. В некоторых местах, сделки отличаются. Подскажите, где посмотреть информацию, из-за чего не открываются сделки?

 

В первом посте топика ссылки на исчерпывающие рекомендации

Цитата

Если возникли трудности с применением бота, к сообщению о проблеме обязательно прикладывать файлы журналов бота/терминала, сэт с реальными текущими настройками бота и т.п.
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

Пункт "Почему всегда надо тестировать именно последнюю версию бота, выложенную программистом"

Вся информация о ваших торгах у вас - надо знать где она размещается и внимательно её изучать.
 

Минимальные отличия в торгах, на счетах одного типа на одном сервере или на разнотипных счетах на разных серверах, будут всегда.

Кроме ваших ботов, на любом сервере может одновременно торговать 50000 или 100000 чужих ботов, последовательно выполняться миллиарды вычислений и запросы всех ботов с какими-то микрозадержками последовательно исполняться.
Большинство времени однотипные торги на однотипных счетах, особенно на одном сервере, будут практически точно совпадать - но микроотличия по ценам или времени могут возникать почти постоянно.

Если же вы ведете параллельные торги на разных серверах и тем более разнотипных счетах, то выше вероятность расхождений однотипных торгов - за счет расхождений котировок и отличий условий счетов для каждой торгуемой пары.

Форекс не фондовый рынок, он не биржевый - абсолютно одинакового котирования/торгов не может быть в принципе.

Торги могут быть очень близкими - но какие-то отличия практически неизбежны.  И это нормально.

В каждом ДЦ, особенно на разнотипных счетах, у вас свои торги - более схожи торги на одинаковых счетах в одном ДЦ.

Причины отличий в торгах, в большинстве случаев торгов Сеткой, можно понять, внимательно изучая вкладки Эксперты и Журнал ваших терминалов.

 

В вашем случае надо надо изучать журналы/логи торгов Сетки на разнотипных счетах в случае расхождений.
Находите открытие новой сетки (первый ордер) на одном счете - и в логе бота с другого счета смотрите объяснял ли бот почему он не открыл такой же ордер на другом счете.
Бывает, что под разные счета даже в одном ДЦ надо чуть по разному настраивать сеты - нужны небольшие отличия.

 

---

 

не так давно я писал, что у Альпари есть некая специфика со спрэдами - из-за чего, в т.ч., чуть иначе рисуются свечи.

В 02.04.2023 в 19:25, Старик сказал:

Заметил (предварительно), что в Альпари на $ счете на как минимум части мажоров цена bid бывает на 0.5-0.7 пипса (5-7 пунктов) выше, чем в Робо и Ф4ю даже на центах.

А вот цены ask вроде примерно совпадают.

Естественно, что при таком смещении спрэд в Альпари выглядит очень маленьким и льготным.

Не готов утверждать, что такое всегда и такое на всех парах, серьезно не наблюдал - но несколько раз замечал.

 

Как бы нельзя сказать, что это уж такая серьезная манипуляция - в разных ДЦ не точно совпадают котировки...

Но если "приподнятый"  bid в Альпари "приопустить" до уровня как в других ДЦ (сделав цены прямо сопоставимыми), то спрэд в Альпари на $ может оказаться как в других ДЦ на центах.

И свечи рисуются по цене bid - и, значит, несколько отличаются и могут иначе интерпретироваться Сеткой...

 

Ну как бы ничего такого, из-за чего надо выпрыгивать в форточку...
Но и свечи чуть другие может быть, и торги чуть другие может быть - и даже тесты в Альпари чуть другие наверняка...

Если вы торгуете на разнотипных счетах в Альпари и у вас есть расхождение, в первую очередь смотрите нет ли специфических отличий этого ДЦ в спрэдах, свечах и свойствах даже одинаковых пар на разнотипных счетах.

 

---

 

Из минимума предоставленной вами информации, а именно скрина, очевидно очень существенное отличие в спрэде.
Причем, в отличие от других ДЦ, где на демках часто очень маленькие "идеальные" спрэды, у вас наоборот - на нано счете спрэд намного меньше, чем на демке.
Причем отличие огромное - чуть ли не в 2 раза в этом моменте спрэд на демо больше, чем на нано счете!

Если такая разница в спрэдах круглосуточная, то ничего удивительного в том, что на нано счете у вас больше сеток.

 

Это вы должны были выяснить на этапе подготовки торгов - одинаковые сеты на настолько разных счетах одинаково торговать не могут и не будут.

Посмотрите в течении нескольких дней насколько различаются спрэды на всех торгуемых парах в разное время суток.

И уточните настройки параметра MaxSpread на всех парах для разных счетов.

В вашем случае, возможно, надо несколько увеличить MaxSpread на демо - и, может, чуть уменьшить на нано.

 

Торги надо готовить...   

Просто накидать ботов на графики, загрузить древние сеты и пусть торгует - не работает.
Какая-то минимальная настройка сетов на конкретную пару/счет может быть нужна.
У вас странный случай, настроиться надо скорее на демо - но не настроитесь, не синхронизируетесь.

[alextron]

4 часа назад, Старик сказал:

Причины отличий в торгах, в большинстве случаев торгов Сеткой, можно понять, внимательно изучая вкладки Эксперты и Журнал ваших терминалов.

Спасибо,  углубленно анализирую.

 

4 часа назад, Старик сказал:

Если вы торгуете на разнотипных счетах в Альпари и у вас есть расхождение, в первую очередь смотрите нет ли специфических отличий этого ДЦ в спрэдах, свечах и свойствах даже одинаковых пар на разнотипных счетах.

Да,  тоже заметил. По умолчанию стояли дефолтные  значения MaxSpread=6, а спред на паре NZDCAD на нано счете часто 6+ ,  на демке и вовсе 8+, вот они и расхождения...  По Вашей рекомендации, поставил MaxSpread = 1.5-2, от текущего.

4 часа назад, Старик сказал:

Торги надо готовить...   

Просто накидать ботов на графики, загрузить древние сеты и пусть торгует - не работает.
Какая-то минимальная настройка сетов на конкретную пару/счет может быть нужна.
У вас странный случай, настроиться надо скорее на демо - но не настроитесь, не синхронизируетесь.

Абсолютно с Вами согласен, что сначала на демке. На демке пару месяцев крутится корзина, но не обращал внимания на эти тонкости. Нет сделок, и нет... Поэтому пробую мини счет - хотелось в реале посмотреть исполнение сделок, реальный спред... Появились вопросы и понимание. Элемент познания, так сказать.

[Lihodeev]

В 26.08.2023 в 20:44, Старик сказал:

у коллеги @Lihodeev, насколько понимаю, специфическая/частная задача, которая может успешно решиться.

Если я правильно понял что человеку нужно - в приемлемом для него виде бот работать сможет.

Меня устраивает любой вариант. Просто необходимо знать, как это работает, для понимания необходимого размера депозита.

[Старик]

2 часа назад, Lihodeev сказал:

В 26.08.2023 в 20:44, Старик сказал:

у коллеги @Lihodeev, насколько понимаю, специфическая/частная задача, которая может успешно решиться.

Если я правильно понял что человеку нужно - в приемлемом для него виде бот работать сможет.

Меня устраивает любой вариант.

Просто необходимо знать, как это работает, для понимания необходимого размера депозита.

По идее должно быть из 2х сетов максимум 1 Sell и 1 Buy сетки на одной паре.

 

Но это тот случай, когда просто надо за достаточно дней выполнить тест на новой демке без других ботов и пар.

Вот в лоб: ставите на 2 графика одной пары 2 бота с разными сетами - и смотрите сколько каких сеток откроется.

И определить депозит согласно результатов онлайн тестирования на демо.

[Lihodeev]

1 час назад, Старик сказал:

По идее должно быть из 2х сетов максимум 1 Sell и 1 Buy сетки на одной паре.

 

Но это тот случай, когда просто надо за достаточно дней выполнить тест на новой демке без других ботов и пар.

Вот в лоб: ставите на 2 графика одной пары 2 бота с разными сетами - и смотрите сколько каЦитировать выделенное ких сеток откроется.

И определить депозит согласно результатов онлайн тестирования н

 То что Вы мне советуете абсолютно разумно и понятно. Как-то случайно, при проверке некоторых идей, родились два сета. Геометрия у них одинаковая, а фильтры входа диаметрально противополжны. Когда один продает, другой покупает. Крайне редко, боты растягивают сетки в одном направлении, но не одновременно, а со сдвигом в три, четыре колена. Ситуация интересная, пытаюсь торговать, но приходится вмешиваться. Первые ордера открываются одновременно. Один ордер закрывается быстро, по второму растягивается сетка и пока она не закроется приходится другому боту запрещать торговлю в том же направлении.  Другой вариант, увеличить депозит и не парится,но нужно ли это?

[Lihodeev]

В дополнение к выше сказанному. Если торговать только этими двумя ботами, то вопросов нет. Но если есть желание добавить к торгам еще несколько валютных пар, то возникает вопрос о расчете размера депозита

[Старик]

В 23.08.2023 в 12:04, zlodey сказал:

Я сейчас занимаюсь предварительной грубой бронебойной оптимизацией сетов, которые проходили бы кризисные периоды с 2015 года, вот и решил посмотреть.

Вы знаете, я бы вам посоветовал не форсировать эту работу и взять паузу до готовящегося релиза 2.хх...

Тому есть несколько причин.

Во-первых, версия для опта в 2.хх где-то в 2+ раза быстрее, чем версия для опта в 1.хх.
В зависимости от типа сета ускорение опта может быть и в большее количество раз.
Даже при имеющемся у вас сумашедшей мощности железе в разы более быстрый бот позволит решать в опте задачи на качественно ином уровне.
Как минимум, в один прогон опта вы на вашем железе сможете оптить на несколько параметров больше, что исключительно важно для поиска/отбора хороших сетов.

 

Во-вторых, версия 2.хх это та же классическая идея Сетки - но это существенно лучше видящий движение цены бот.

3 фильтра волатильности, умеющие обрабатывать группы свечей, при разумном их использовании могут существенно повысить устойчивость торгов.

А уже частично выписанная опция автоматического удаления дальних отложек может открыть ранее в принципе не достижимые возможности по разработке бюджетных и додиапазонных сеток для малых и средних депо.

Ну и пока нормально не воплощенная опция Б/У может сильно добавить прибыльности при грамотном применении.

 

В общем, дописываемая Сетка 2.хх не принципиально другой бот - но может стимулировать переосмысление и переопт имеющихся сетов и создание с нуля множества сетов с существенно лучшими свойствами для ранее невозможных торгов.

Но создание сетов, особенно с нуля, это очень серьезная работа с нуля - трудоемкая и длительная.

Конечно, можно продолжать тестировать имеющиеся сеты, выявлять более-менее устойчивые сеты в рамках 1.хх...
Но реально Сетка 2.хх это будет существенно иной этап проекта с попытками создания множества сетов с нуля.
Планируйте своё время/работу с учётом того, что если вам этот проект интересен, то после релиза-двух Сетки 2.хх, возможно, всё что вы сделаете до этого с 1.хх придется переосмысливать и ретестить с учетом новых возможностей Сетки 2.хх.

И очень многое в Сетке 2.хх пробовать создавать с нуля.