[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Придумал как мгновенно находить посты, ссылки на которые испортились после реорганизации форума или некорректны для вас по любым причинам! 

То есть у вас есть устаревшая или чем-то некорректная ссылка на нужный пост (в т.ч. в выложенном мной файле моих закладок), но при клике по ссылке вы не попадаете на нужный пост.

Так вот это можно обойти - в топике можно найти все посты-потеряшки, если на них есть любые ссылки!

 

Есть "поисковый" формат ссылок, понимаемый движком форума - и для нашего топика выглядит он так

https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=XXXXXX

где ХХХХХХ это уникальный (не повторяющийся) № записи любого поста на форуме.

И этот уникальный № поста есть в любой "поломавшейся" ссылке в закладках в браузере или в текстах/описаниях чего-то в каком-нибудь файле.

 

Так вот можно в блокнотике или прямо в адресной строке браузера вставить вышеприведенный шаблон "поискового" формата ссылки - и, вместо ХХХХХХ, вписать или вставить 6-ти значный номер искомого вами поста.   № поста берете из устаревшей ссылки.

И любой браузер перебросит вас на форум, а движок форума в наш топик прямиком на нужный вам, но потерявшийся пост!

 

я таким образом в блокнотике подготовил шаблоны на пару десятков постов с устаревшими ссылками.

и потом быстро нашел и пересохранил все "потерявшиеся" посты, просто поочередно копируя подготовленные строки "поисковых" ссылок на посты из блокнота в адресную строку браузера! 

[bll]

Ретест сета коллеги @M0kass (EA) - Setka v1.44. 19 - EURCAD_M0kass_v2_dd1374_20170115-20210911 из этого поста на (EA) - Setka v1.46 период 02.01.2014 - 28.02.2023 в МТ5 на котировках дукаса со стопом 1700 и 2000.

 @Старик предупреждал про некорректные тесты со стопом

В 06.04.2023 в 03:15, Старик сказал:

В Сетке найдена давняя некорректность, проявляющаяся только в тестах в тестерах - для части пар некорректно считается стоп.

В торгах (реал и демо) всё нормально и в тестах без стопов в основном нормально - но в некоторых тестах стопы, если заданы, могут срабатывать иногда досрочно где не должны.   

Отсюда и неожиданно много стопов в последних ретестах популярных сетов...

В связи с этим, коллеги, пока воздержитесь от тестов со стопами пар вида usdyyy, xxxjpy, xxxcad, xxxchf...

Будет релиз с исправлением этой неточности.

но без стопа тест не получался и я сделал ретест со стопом как у автора сета - 1700. Получилась такая картина

Спойлер

Просмотрев каждый стоп на графике, заметил что расстояние в пунктах от первого ордера до уровня стопа отличается от расчетного по модели примерно на 30пп. То есть стоп в тесте срабатывает на 30пп раньше. Зная цену пипса на последнем 8-м колене 9,9$ я добавил к стопу еще 300$ и прогнал сет еще раз, получилось на 4 стопа меньше.

Спойлер

Теперь расстояние от первого ордера до расчетного по модели стало примерно одинаковым и дальнейшее увеличение стопа вплоть до 2500 давало те же 5 стопов. На графике, где стопы остались, был виден заступ цены на много больше расчетного. Увеличение стопа конечно отразилось на прибыли, соответственно и на рентабельности сета, так что эти цифры в отчете скорей всего будут немного другими.  Не уверен что сделал правильно, но думаю что этот тест более схож с торгами реал.

 В архиве отчет и два сета, первый оригинал, а второй переименовал на (EA) - Setka v1.46 - EURCAD_M0kass_v2_dd1374_20140102_20230228_sl1700 и установил стоп лосс.

(EA) - Setka v1.44. 19 - EURCAD_M0kass_v2_dd1374_8k_20170115-20210911_retest.zip

Изменено 9 апреля, 2023 пользователем bll

[M0kass]

2 часа назад, bll сказал:

Ретест сета коллеги @M0kass (EA) - Setka v1.44. 19 - EURCAD_M0kass_v2_dd1374_20170115-20210911 из этого поста на (EA) - Setka v1.46 период 02.01.2014 - 28.02.2023 в МТ5 на котировках дукаса со стопом 1700 и 2000.

 @Старик предупреждал про некорректные тесты со стопом

но без стопа тест не получался и я сделал ретест со стопом как у автора сета - 1700. Получилась такая картина

  Показать контент

Просмотрев каждый стоп на графике, заметил что расстояние в пунктах от первого ордера до уровня стопа отличается от расчетного по модели примерно на 30пп. То есть стоп в тесте срабатывает на 30пп раньше. Зная цену пипса на последнем 8-м колене 9,9$ я добавил к стопу еще 300$ и прогнал сет еще раз, получилось на 4 стопа меньше.

  Показать контент

Теперь расстояние от первого ордера до расчетного по модели стало примерно одинаковым и дальнейшее увеличение стопа вплоть до 2500 давало те же 5 стопов. На графике, где стопы остались, был виден заступ цены на много больше расчетного. Увеличение стопа конечно отразилось на прибыли, соответственно и на рентабельности сета, так что эти цифры в отчете скорей всего будут немного другими.  Не уверен что сделал правильно, но думаю что этот тест более схож с торгами реал.

 В архиве отчет и два сета, первый оригинал, а второй переименовал на (EA) - Setka v1.46 - EURCAD_M0kass_v2_dd1374_20140102_20230228_sl1700 и установил стоп лосс.

(EA) - Setka v1.44. 19 - EURCAD_M0kass_v2_dd1374_8k_20170115-20210911_retest.zip 584.52 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Спасибо коллеге @bll за ретест сета.  Это не совпадение, я просил его сделать ретест, чтобы сравнить с моими результатами. Я провел ретест в мт4 через TDS, в версии 2.12, период теста с 15 января 2017 по 6 апреля 2023. Со стопом 1400. В оригинальных исследованиях мною была установлена пауза в торгах, при тестировании, за период 25 сентября 2018 по 01(или 10) октября 2018. Событие, происходящее в этот отрезок времени в реальных торгах было заранее известно и была рекомендация не торговать Канадский доллар в те дни. Но сейчас, при реинвесте эта пауза была отключена.

По итогу. Сет ловит стоп в выше указанный период и 2а стопа в 2022 году, причем стопы шли один за другим. Интересно, конечно, что результаты ретестов у нас с @bll отличаются, хотя и прослеживается сходство.

Спойлер

 

(EA) - Setka v1.44. 19 - EURCAD_M0kass_v2_dd1374_17-04.23yy_Stop1400.htm

[Старик]

4 часа назад, M0kass сказал:

Интересно, конечно, что результаты ретестов у нас с @bll отличаются, хотя и прослеживается сходство.

сейчас нет времени на детальное пояснение - да и недоразобрались мы ещё с этим вопросом.

и решения нет будем менять что-то или нет в Сетке...

ни времени на переработку, ни вроде однозначно положительного решения как бы и нет.

 

у форекса есть одна крайне неприятная особенность - у половины пар цена пипса фиксированная, а у половины нет.

и у таких пар цена пипса меняется с ходом времени - так как может зависеть от цены мажора USDXXX одной из валют кросса.

гляньте лист "Залог и цена пипса" в Анализаторе 2.5 и увидите у каких пар цена пипса фиксированная ($10 пипс 4хзнак или $1 пункт 5тизнак), а у каких плавает.

 

то есть нам на торги части кроссов, в которых есть валюта из какаго-то мажора вида USDXXX, надо денег то больше, то меньше - в зависимости от цены пипса в каждый момент времени.

что, в связи с особенностями Сетки, может влиять на результаты тестов в большей или меньшей степени.

плюс ещё и тестеры не идеальны и в ходе тестов легко добавляют трудно обрабатываемых непоняток от себя.

 

В 05.04.2020 в 21:42, Старик сказал:

Как рассчитать стоимость пункта?

Стоимость пункта в котируемой валюте = объем позиции × размер тика.

Как правило, 1 тик = 0.0001, но существует ряд валют, где размер тика = 0.01, например,
в парах с японской иеной.

Пример 1. Расчет стоимости пункта для прямой котировки USD/***:

·        Валютная пара – USD/ JPY;

·        Размер тика – 0.01;

·        Объем позиции – 1 стандартный лот (100 000 единиц базовой валюты);

·        Текущий курс USD/ JPY – 78.2.

·        Стоимость пункта = 100 000×0.01/78.2 = 12.8 USD.

Это очень серьезно - цена пипса в иеновых только в 2022 году менялась от $9+ до ~$7 - это за полгода всего!

Иена пыталась мировой рекорд в марафоне установить - но прибыль от торгов, из-за падения цены пипса, падала!

Очень сильно менялась цена пипса и у большинства кроссов с канадцем, так как USDCAD ого как швыряло.

 

Предварительно (инфа ещё собирается/понимается) Сетка выполняет тесты в целом правильно по графику.

И стопы, если заданы в настройках, срабатывают (как выглядит) именно там, где просадка в пипсах была больше, чем заложено в стопе по итогам моделирования и тестов. 

То есть там, где в тесте стопы - имхо, да, там они и должны быть.

 

Но вот размер стопа в деньгах в отчете теста может отличаться от стопа, указанного в настройках.

Неделю разбирался с тестом в мт5, в котором задан стоп 1600, а сетка закрылась с убытком 1250.

Это для тех пар и кроссов, у которых плавает цена пипса.  Такова особенность реализации Сетки и тестера мт5.

Плюс еще и отличия тестеров мт4 и мт5.

Но в итоге, предварительно, тест был выполнен корректно - и стоп был именно там, где должен был быть.

 

В торгах онлайн, предварительно, всё корректно и одинаково и в мт4, и в мт5.

Ну, мы все знаем, что можно торговать на 2х одинаковых счетах в одном ДЦ и торги могут чуть отличаться.

НО, в целом, вопросов по торгам онлайн в мт4 и мт5 как бы нет и они практически одинаковые.

 

А вот результаты тестов в деньгах в мт4 и мт5 могут отличаться - особенно в кроссах, где плавает цена пипса.

И даже немного зависеть от даты начала теста.

Но в целом, предварительно, тестирование идет корректно и стопы, если заданы, срабатывают там, где должны.

Но итоги одинаковых тестов одного сета в деньгах в мт4 и мт5 могут немного отличаться из-за особенностей тестеров и реализации Сетки.

 

 

Ну вот так арифметика форекса устроена: разная для разных пар - вне зависимости от ДЦ. 

В одних парах плавает залог, в других цена пипса - а есть и такие, где плавает и залог, и цена пипса...

Плюс тестеры мт4 и мт5 со своими не только особенностями, но ещё и просто приветами.

Ну, что улучшать всегда есть - но очередной анализ показал, что Сетка в целом ОК!

[M0kass]

Приветствую! Обновленный сет для пары EURCAD созданный для версии Сетки 2.12:

Setka v2.12 - EURCAD_v3.13_M0kass_dd1382_Kd1700_17-04.23yy

Пост с реинвестом сета (EA) - Setka v1.44. 19 - EURCAD_M0kass_v2_dd1374_20170115-20210911 от 13 сентября 2021года:

Также был проведен реинвест сета v2 за период с 20170115-20230407 со стопом 1400. Сет показал стоп в период с 25 сентября 2018 по 10 октября 2018 и 2 стопа в 2022 году, причем это были стопы, шедшие один за другим.

Что касается периода с 25 сентября 2018 по 10 октября 2018. Этот участок пропущен, при тестировании и разработке сета v2, и нового сета v3.13, по причине невозможности обойти этот участок, не поломав всю концепцию сета. Я позволил себе пропустить этот участок, так как  событие, происходившее в тот период, было заранее известно и  участники топика были предупреждены о высоких рисках торговли Канадским долларом в этот период.

Касательно нового сета Setka v2.12 - EURCAD_v3.13_M0kass_dd1382_Kd1700_17-04.23yy: геометрия по Модели практически не изменилась, предыдущий сет v2 был достаточно качественно/успешно сконструирован, и менять геометрию не было оснований, и необходимости. Основные изменения: задействованы два дополнительных фильтра волатильности, изменены настройки Гэп контроля. Теперь сет проходит участок с 2017 года по апрель 2023 с макс просадкой в 1382 ед, если исключить из торгов участок с 25 сентября 2018 по 10 октября 2018. Если данный участок не исключать, то максимальная просадка составляет порядка 2300ед, что тоже не является сверх угрозой, если только вы не собираетесь запускать моноторги с депозитом, равным Кдепо сета. Тест за период с 2015 года по апрель 2023 показывает 1 стоп в 2016 году и все тот же стоп с 25 сентября 2018 по 10 октября 2018, при размере стопа в 1400 ед на 0.01 мин.лот.

По результатам тестирования, в сете задан параметр tp_avg:

EURCAD			5 Минут (M5)		15.01.2017	-	05.04.2023
Начальный депозит					1700	USD
Чистая прибыль пары					12213
Максимальная просадка					1382	10,58%
Рентабельность (месяц)					9,6%	(год)	116%	К	1,43

С параметром tp_level_without_loss за тот же период: Макс просадка=1928, Чистая прибыль=15076, К=1,26

Сет весьма активный, практически не отдыхает, длина сетки по Модели 254пп, при этом максимальный размер сетки по тестам 310пп, фильтры растягивают сетку, но очень умеренно.

Мною проведены тесты: для мин. лота 0.01, с Реинвестом, тесты в виде опта для мин. лота от 0.01 до 0.1 с шагом 0.01 – за период с 15 января 2017 по апрель 2023 года; также проведен тест с января 2015 по апрель 2023 со стопом 1400, без паузы в торгах в период с 25 сентября 2018 по 10 октября 2018. Проведен тест с 15 января 2015 по апрель 2023 с разрешенными 9ю коленями, без паузы в торгах в период с 25 сентября 2018 по 10 октября 2018. Результаты показали: Max dd=3445  Gain= 17039

Дополнительно проведен тест с октября 2004 по апрель 2023, со стопом 1400. До 2014 года сет себя довольно плохо показывал, но с 2014 сет ведет себя более чем достойно, 1 стоп в 2016 году.

Все результаты в архиве(нет).

Спойлер

Желающие оценить работу сета могут наблюдать за мониторингом на счета M0kass_5 и Робо 1 (см. в подписи) и на мониторинге М_8_RaZgoN

Всем профитов, M0kass

 

Спойлер

 

Изменено 10 апреля, 2023 пользователем M0kass

[Старик]

В 16.02.2023 в 11:49, Старик сказал:

Ладно, @Amba, раз вы увидели крайне редкого в наших краях зверя - давайте организуем охоту на него по всем правилам.

Потому что зверь хоть и редкий, но иногда опасный - и капканы надо расставить так, чтобы в следующий раз поймать баг гарантированно.

 

Давайте сделаем так:
1) к тем 2м графикам/сетам EURCAD и EURCHF в АЛЬПАРИ, что вы тестируете сейчас версией 1.46, добавьте ещё 2 таких же графика тех же пар.

И, с другими магиками, на новых графиках стартуйте те же самые сеты на старинном 2017 базовом 1010 безиндикаторном боте версии 1.43 (прилагается к посту).

В итоге по каждой паре у вас будет вероятность 2х входов Сетками разных версий - что резко увеличит вероятность обнаружить и зафиксировать тот крайне странный баг, что заглянул к вам аж дважды за 2+ недели.

2) я то же самое уже сделал на демке в Robo - чтобы исключить какие-то персональные странности используемого вами в Альпари счета.

3) дальше прикидываемся ветошью и внимательно ждем зверя. 

Если придет - в этот раз не упустим, будем препарировать и разбираться что за тварюка к нам зашла.

 

Обычно такие вещи я делаю в полном объеме сам.

Но сеты ваши, вы за ними внимательно следите и выше вероятность, что вы зафиксируете отклонение раньше меня.

 

Вы можете менять свои сеты как вам надо - если это не затрагивает настройки первого входа. 
На тест это повлияет (может изменять моменты открытия сеток), но, надеюсь, не критично.

Если же вы надумаете менять первый вход, то лучше открыть еще один график и с иным входом и магиком продолжать тестировать сет с иными первым входом.

 

По возможности не откладывайте это формальное расширение тестирования ваших сетов в Альпари.

Чем быстрее начнем, тем быстрее поймем и устраним эту крайне редкую и весьма неприятную проблему.

Прошло 2 месяца тестов онлайн на 2х счетах на 8 графиках ботом версии 1.46 и базовым ботом 1.43 от 20170412.

Ошибок первого входа не найдено - проверял ежедневно, потом тотальная проверка от начала поиска бага.

Эта лишняя нагрузка для меня точно лишняя - снимаю с теста в Альпари, ещё на месяц-два оставлю в Робо.

У вас, судя по молчанию, ложных первых входов тоже не было.

 

Заодно лишний раз убедился, что одинаковые безиндикаторные сеты базовая версия 1.43 2017 года и текущая 1.46 2022 года торгуют одинаково.

Одинаково это абсолютно одинаково - практически идеальное совпадение ордеров 2х ботов на одном графике, на истории точное совпадение 99%+ ордеров.

Что правильно и хорошо - так и должно быть.

[Amba]

9 часов назад, Старик сказал:

У вас, судя по молчанию, ложных первых входов тоже не было.

Да, ложных входов не было. Вероятно, если таковые и случаются, то крайне редко и не могут кардинально изменить ход торгов. Если бы ошибка была по вине бота, то её увидел бы не только я, но и другие форумчане. По-видимому, дело в нано счете. Скорее всего, когда счет стандарт конвертируется в нано счет, в реальном времени появляются какие-то артефакты в котировках. Поэтому позднее невозможно повторить ситуацию в тестах, так как их уже зачистили. Другого объяснения не вижу.

[MerSerg]

На VPN меняли сервера на прошлой неделе. Как результат посыпались дублированные ордера (прямо много). На советник ни в коем случае не думаю. Часть закрыл руками, остальные советник. Стоп по USDCHF проскочил не по этой причине. Cетка коротка.

[Старик]

7 часов назад, MerSerg сказал:

На VPN меняли сервера на прошлой неделе. Как результат посыпались дублированные ордера (прямо много).

На советник ни в коем случае не думаю. Часть закрыл руками, остальные советник.

Стоп по USDCHF проскочил не по этой причине. Cетка коротка.

При замене серверов лучше приостанавливать торги - в зависимости от насколько заранее предупредили (если предупредили).

Потому что есть риск, что какое-то время на VPS будет 2 экземпляра каждого терминала - на новом и старом сервере параллельно.

И 2 одновременно работающих терминала одного счета, видя даже один и тот же график, могут каждый решить открыть ордер - и ордера задублируются.

Это очень редкая ситуация и есть только один способ не нарваться на дублирование ордеров при замене серверов - не торговать, пока не уведомят о завершении замены серверов.

 

Самые грубые варианты - запрет автоторговли в терминале.  Действует немедленно.

На парах, где не было сеток, можно было задействовать S_OpenFirstOrder=false и B_OpenFirstOrder=false.

Если ордера были, то можно было задать TradeSell=false и TradeBuy=false - тоже действует немедленно.

Вариантов приостановки торгов на период замены серверов много - но хоть за какое-то время надо знать, что торгующие терминалы будут копировать и чем это опасно.

[VladimirBVV]

10 часов назад, MerSerg сказал:

На VPN меняли сервера на прошлой неделе. Как результат посыпались дублированные ордера (прямо много). На советник ни в коем случае не думаю. Часть закрыл руками, остальные советник. Стоп по USDCHF проскочил не по этой причине. Cетка коротка.

Добрый день! О каком сете идёт речь?

[Старик]

Даже в симметричных сетах, где нужно задать настройки только Sell сетки, предпочтительно дублировать настройки и в Buy сетке.

Потому что в сложных торгах бывает надо временно задать Buy или Sell сетке насколько-то отличающиеся настройки и это может быть долго/сложно сделать, если настройки Buy предварительно не сделаны такими, как и в Sell сетке.

 

Например, в симметричном сете EURCHF задано S_TakeProffitType=tp_avg (=0) - но сейчас в Buy немалый плюсовый своп.

Который, если учитывать, может на несколько пипсов уменьшить расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки - и так облегчить закрытие сетки по ТР на меньшем откате.

И, пока свопы плюсовые, можно временно задать B_TakeProffitType=tp_without_loss (=1) - чтобы, при вычислении ТР сетки, учитывалась комиссия ордеров и положительный в данный период своп.

 

То есть мне нужен полностью одинаковый/симметричный сет с совершенно одинаковыми настройками всех Sell и Buy  параметров, кроме S_TakeProffitType=0 (=tp_avg) и B_TakeProffitType=1 (=tp_without_loss).

Ну или какой-то другой параметр только в Buy надо поменять - например, разрешить на колено больше или больше шаг.  Или в Sell сетке.  Мало ли что иногда в одной сетке понадобится изменить ненадолго...

Ну и ReflectSellSettingsToBuy=0 (=false) конечно же - чтобы бот при старте не заменил все Buy настройки на аналогичные Sell настройки.  

Иначе все мои хитрости, задаваемые отличия Sell и Buy не будут учтены и пойдут прахом.

 

Автоматически эта задача не решаема.

Бот при ReflectSellSettingsToBuy=1 (=true) заменит вообще все Buy настройки на аналогичные Sell настройки.  Но Сетка это делает внутри себя - не изменяя настройки в окне настроек.

В Модели тоже невозможно присвоить все Sell настройки Buy параметрам.

На уровне Модели не известно надо ли что-то делать с настройками, которых нет на экране.

Спойлер

Вы можете импортировать сет, нажать кнопки "К сету как Buy" и "Экспорт сета" и в сете в настройках Buy сетки сохранится только та часть настроек сетки, что перед вами на экране!

Но остальные (отсутствующие на экране Модели) настройки Sell сетки в Buy сетку в Модели автоматом не скопируются!

И если вам нужен симметричный сет с полностью одинаковыми Sell и Buy настройками, то часть можно скопировать/размножить в Модели - но остальные придется задать вручную!

 

---

 

В общем, идея в том, что если у вас симметричный сет и при ReflectSellSettingsToBuy=1 (=true) вам не обязательно задавать настройки Buy сетки в сете - то всё же лучше пропишите руками в сете симметричные настройки и Buy сетке.

Так, чтобы начальные торги были симметричными/одинаковыми и при ReflectSellSettingsToBuy=1 (=true), и при ReflectSellSettingsToBuy=0 (=false)!

 

Однажды в горячке торгов вам может понадобится временно задать чуть отличающиеся настройки для одной из сеток - но быстро и четко сделать вы это сможете в том и только том случае, если у вас в сете будут явно заданы по началу одинаково все параметры Sell и Buy сеток!

Заполнение всех настроек Sell и Buy, даже одинаковых, дает больше гибкости в торгах и может однажды сильно выручить именно в наиболее напряженный момент торгов.

[Старик]

Случился забавный эпизод в торгах... 

 

Увидев, что волатильность торгов мажорами несколько снижается (как в течение суток по времени, так и в пипсах), я решил в диапазонных торгах слегка отмороженной еврой несколько (на пару пипсов) уменьшить размер ТР, чтобы хоть немного облегчить закрытие сеток.

Но на одном счете с бонусом от ДЦ и чуть более агрессивным ММ я, в порядке эксперимента, решил уменьшить ТР не на 2 пипса, а на 1 и посмотреть насколько это повлияет на торги.

 

Евра решила, что, пытаясь заработать на 1 пипс больше, я непристойно борзею и решила мне это немедленно объяснить.

Спойлер

В течении примерно суток только на этом счете с на 1 пипс большим ТР цена 3 раза не доходила до ТР 2, 3 и 1 пункт пятизнак - или 0.2, 0.3 и 0.1 пипса 4х знак!

На других счетах с Тр на пипс меньше сетки закрылись ещё вчера с первой попытки и с тех пор новые сетки уже принесли прибыль.

Но на этом счете, после того, как я все таки уменьшил ТР на 1 пипс как на других счетах, с учетом минусового свопа вполне очевидно, что до сих пор тусующаяся на графике Buy сетка могла закрыться за сутки 3 раза - если бы я уменьшил ТР на 2 пипса, а не на 1 пипс.

 

Это, конечно, единичный случай, мало влияющий на ход торгов даже за месяц.

Но любопытный пример того, как на результат влияет недостаточное уменьшение ТР или иная перенастройка сета (или замена сета) при падающей волатильности торгуемой пары.

Возможно, в моих диапазонных торгах лучше было бы на 1 пипс уменьшить не ТР, а GridStep - чуть укоротив длинную сетку без уменьшения пипсов ТР...

Варианты разные адаптации сета возможны и сеты ж очень разные.

 

Так вот на параллельном счете, где ТР был на 1 пипс меньше (где ТР был сразу уменьшен на 2 пипса) и сетка закрылась вчера по ТР с первого подхода, с тех пор построились и закрылись по ТР уже 3 небольших Buy сетки.

Спойлер

Да, 2-4 коленные сетки не принесли много денег - но они были и они с лихвой покрыли на 1 пипс меньшую прибыль с первого подхода закрывшейся сетки с меньшим ТР.

То есть уменьшение ТР на 2 пипса из-за падающей волатильности сохранило максимальную частоту торгов, открытие новых сеток и получение прибыли со всех движений цены.

А вот на другом счете, где сет был недостаточно изменен в торгах на падающей волатильности (ТР уменьшено на 1 пипс вместо 2х), сетки стали подвисать, сеток стало меньше и, в итоге, и прибыль от торгов падает!

 

Случай частный и мелкий, можно было и не суетиться и просто год ждать раскачки рынка...

Сет диапазонный, ТР и шаг относительно большой, можно маневрировать шагом, ТР, ММ в очень широком диапазоне... 

Соответствующая теория подготовки и торгов диапазонными сетами выписана в принципе неплохо!

 

Но прямо перед глазами пример как отличаются торги одинаковыми сетами с разницей в 1 пипс размера ТР.

И пример того, что если волатильность меняется, то, как минимум в торгах диапазонными сетами, стоит несколько менять настройки для сохранения частоты торгов в попытке сохранить и уровень прибыльности!

 

 

P.S. вчера я приводил пример адаптации сета под высокий своп

В 18.04.2023 в 21:22, Старик сказал:

Например, в симметричном сете EURCHF задано S_TakeProffitType=tp_avg (=0) - но сейчас в Buy немалый плюсовый своп.

Который, если учитывать, может на несколько пипсов уменьшить расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки - и так облегчить закрытие сетки по ТР на меньшем откате.

И, пока свопы плюсовые, можно временно задать B_TakeProffitType=tp_without_loss (=1) - чтобы, при вычислении ТР сетки, учитывалась комиссия ордеров и положительный в данный период своп.

Так вот, переход на B_TakeProffitType=tp_without_loss (=1) приблизил ТР сетки на более чем 2 пипса - что немало при закрытии сетки по ТР.

Причем положительный своп растет с каждым днем и ежедневно ТР сетки становится понемного, но ближе к старшему ордеру - и нужен меньший откат для закрыть сетку по ТР!

И хотя сетка висит немало и уже достала, изменение настройки только одного параметра B_TakeProffitType Buy сеток с каждым днем повышает вероятность скорейшего закрытия сетки по ТР.

 

P.P.S. к моменту закрытия сетки по ТР ближе к концу апреля, благодаря положительному свопу, уровень ТР сетки приблизился к наибольшему ордеру аж на 5+ пипсов!!
И очень агрессивная/опасная короткая сетка закрылась по ТР на откате намного меньшем, чем если бы осталась настройка tp_avg и своп бы не учитывался!

[Serg87]

Добрый день! Подскажите, почему может не запускаться в МТ5 полная (медленная) оптимизация через MQL5 Cloud Network? (состояние агентов = Ready, версия бота 1.46, котировки Tickstory, счет пополнен, агенты локальной сети работают исправно)..

Изменено 21 апреля, 2023 пользователем Serg87

[Rigal]

5 часов назад, Serg87 сказал:

Добрый день! Подскажите, почему может не запускаться в МТ5 полная (медленная) оптимизация через MQL5 Cloud Network? (состояние агентов = Ready, версия бота 1.46, котировки Tickstory, счет пополнен, агенты локальной сети работают исправно)..

Я могу что-то путать, но мне казалось, что в облачную оптимизацию нельзя отдать кастомные символы и посторонние тики.

Потому, что это огромное количество трафика и ресурсов, вероятно: мало выделить процессорное время, нужно еще как-то забрать у вас котировки.

[Serg87]

5 минут назад, Rigal сказал:

Я могу что-то путать, но мне казалось, что в облачную оптимизацию нельзя отдать кастомные символы и посторонние тики.

Потому, что это огромное количество трафика и ресурсов, вероятно: мало выделить процессорное время, нужно еще как-то забрать у вас котировки.

Так и есть, работает только с котировками ДЦ. Спасибо!

[Старик]

На следующей неделе FOMC ФРС 3 мая - о чем, полагаю, знает большинство и учитывает или нет в торгах.

На следующий день 4 мая заседание ЕЦБ.

И нонфармы 5 мая, в первую пятницу месяца - о чем обычно тоже известно всем.

Но вряд ли всем известно, что следующая неделя т.н. золотая в Японии - серия выходных и японцы не торгуют.

Ну а японцы это несколько триллионов инвестиционных денег и это то, что влияет на рынок.

 

Как минимум, вероятны "тонкие" торги иеной, расширенные спрэды и удержание свопов на неделю вперед - Альпари так точно удержит свопы на иеновых на всю неделю авансом.

Не факт, что будут трендовые движения в иеновых - но иена точно будет торговаться без Японии неделю иначе.

Это может сказаться и в мультиторгах с участием иены и иеновых: они могут как уклоняться от торгов, так и не выходить из торгов дольше обычного - нарушая обычный ход мультиторгов и конкуренцию торгующих пар.

 

В общем, следующая неделя не просто с ФОМС и нонфармами - она ещё и золотая/праздничная в Японии.

Это не конец света, это плановые календарные события раз в месяц/полтора/год - но их, пожалуй, многовато как для одной недели.

Возможно, по сумме факторов, кто-то предпочтет ограничить все или часть торгов в первую неделю мая.

 

Готовые настройки с паузами в недели ФОМС на весь 2023 год 8 марта я выкладывал. 

Можете использовать настройки с запретом открытия новых сеток вторник-четверг, а можете понедельник-пятница (всю неделю) - я выложил для вас оба варианта готовых настроек.

[Дервиш]

В 28.04.2023 в 20:55, Старик сказал:

Но вряд ли всем известно, что следующая неделя т.н. золотая в Японии - серия выходных и японцы не торгуют.

Спойлер

Подтверждаю, 4 года на рынке, а первый раз об этом слышу. Или не хотел слышать, или рано еще было слышать, а теперь видимо время пришло, к сожалению с опозданием в несколько дней. Видно, эту раздачу я упустил, но в следующий год постараюсь быть на низком старте. Где-нибудь есть что изучить по торговле в "золотую неделю"(до, в моменте, после)? Гуглил, выдает общую инфу и экскьюзы чтобы не торговать, а про возможности как заработать на этом отсутствует. Спасибо Вам @Старик, что не оскудела рука дающего пищу для размышления!

 

Изменено 2 мая, 2023 пользователем Дервиш

[alextron]

В 26.02.2023 в 20:50, Старик сказал:

Задержка за мной - никак не выпишу текст поста релиза v2.12 и не соберу описания параметров в один файл.

Так вроде за неделю должен бы управиться, но время на это никак не найду.

 

Но должен отметить, что готовящаяся версия экспериментальная.

Основных фишек две: резкое ускорение версии для опта - и 3 расширенных фильтра волатильности.

С фильтрами относительный порядок - замечаний у тестировщиков нет, все сеты со стопами стали безстоповыми.  Всё равно с новыми фильтрами придется внимательно разбираться - но можно пробовать.

А вот с ускорением могут быть вопросы: в движок внесено очень много изменений - и это требует огромных тестов.

 

Публикация этой версии выглядит оправданной хотя бы ради коллективного тестирования и разработки лучших сетов.

 

Готов потестировать, щас осваиваю v1.46 на МТ5, перетестиваю опубликованные сэты, очень хочется посмотреть, как работают  расширенные фильтры волатильности, на тех же сэтах.

[Старик]

5 часов назад, Дервиш сказал:

  Скрыть контент

Подтверждаю, 4 года на рынке, а первый раз об этом слышу. Или не хотел слышать, или рано еще было слышать, а теперь видимо время пришло, к сожалению с опозданием в несколько дней. Видно, эту раздачу я упустил, но в следующий год постараюсь быть на низком старте. Где-нибудь есть что изучить по торговле в "золотую неделю"(до, в моменте, после)? Гуглил, выдает общую инфу, а на что обратить внимание отсутствует. Спасибо Вам @Старик, что не оскудела рука дающего пищу для размышления!

 

Коллега, я не японовед и не обладаю какими-то эксклюзивными знаниями - и мне точно далеко до всезнающего гугла...

Нет у меня и каких-то эксклюзивных рекомендаций по золотой неделе, ежегодном всеяпонском недельном выходном - возможно, потому что каких-то специальных рекомендаций никто и не вырабатывал и/или не публиковал (может, на японском?  или может в проп фирмах есть - для служебного пользования?).

 

Но, пройдя многолетний курс экономики в ВУЗе, у меня выработалось некое представление о вероятных действиях японцев как огромной совокупности инвесторов очень богатой экспортоориентированной страны в преддверии каких-то необычных или разворотных ситуаций на глобальных рынках валют и акций.
Я так и не осилил изложить развернуто, слишком много всего было - но писал в том числе в этом топике здесь и здесь.

 

Если очень кратко, то несколько пунктов...

 

Во-первых, японцы зарабатывают в иене - как европейцы в евро, амеры в долларах США, а канадцы в долларах Канады.

Инвесторы соответствующих стран, в итоге, легализуют свою прибыль и платят налоги в своих национальных валютах.

То есть инвесторах соответствующих стран надо инвестировать таким образом, чтобы в итоге получить и показать прибыль в валюте своей страны.

Из какой бы крупной страны ни был инвестор, в итоге он должен действовать так, чтобы вся или значительная часть прибыли была зафиксирована в валюте его страны - и в валюте его страны в итоге должен быть не убыток.

Это далеко не тривиальная задача для Японии, иена которой только с 2022 года за всего лишь год упала со 114 до 152 (3800 пипсов 4хзнак) и потом скорректировалась до 127 (2500)!!! 

За 2022 год всего-то иена пролетела 6300 пипсов 4хзнак - умом тронуться!!

Но японцам надо прибыль не просто заработать - какую-то часть надо вывести в иену домой женам/детям и для акционеров/партнеров!...

И решение этой задачи очень существенно повышает волатильность иены и иеновых.

 

 

Во-вторых, не раз отмечалось, что совокупный инвестиционный капитал японских физ и юр лиц, ещё несколько лет назад, был где-то гигантские $6 триллионов.

Возможно, эта цифра уже занижена и вряд ли кто-то скажет сколько в таком порядке денег инвестиций в Японию, а сколько (и насколько связанных) по всему миру.
Но тут важен порядок цифр.

Допустим, что перед неделей выходных японские инвесторы всего 5% инвестиций решат "поправить на рабочем столе" - переложить с левого угла стола на правый или из одного ящичка переложить в точно такой же соседний...

Ну чисто навести минимальный порядок на рабочем столе в кабинете перед неделей отпуска - вообще без умысла...
Но это "просто пыль стереть на рабочем столе перед выходными" приведет в движение всего-то $300 миллиардов в разных активах и как минимум десятки миллиардов на форекс - что почти непременно выразится в каком-то движении!
Это не говоря о том, что пятница совпала с концом месяца и надо сколько-то денег вернуть в Японию на счет или, наоборот, вложить во что-то где-то для оптимизации налогов за месяц...

 

 японские инвесторы как стадо гигантских динозавров - травоядных, мирно кушающих лишь кроны деревьев.

Нижние ветки пусть объедает детвора и прочая мелочь - японцам влом нагибаться пастись как коровы какие-то.

Схрумали листочки крон самых крупных деревьев и вполне мирно переходят к следующему - не глядя под ноги...

Но даже когда один гигант начинает смещаться к следующему дереву, земля начинает трястись и мелочь внизу охреневает.

А если значительная часть стада, как при серии повышения ставки ФРС в 2022, начинает перемещаться к деревьям поперспективней, то имеем планетотрясение и иена за год весьма ожидаемо может пробежать и 6300 пипсов! 

 

 

В-третьих, как я многократно писал, японским инвесторам надо заблаговременно войти в выгодную позицию.
Им надо их огромные деньги, со всеми промежуточными фиксами в иене, хотя бы на немного дней раньше вложить в перспективные активы - и хотя бы на часы раньше других начинать выводить ещё до истечения трендов.

Потому что перспективная позиция может уйти - а даже на 1% войти или выйти хуже на их деньгах это ох дохрена.

Именно поэтому, если возникает перспектива сколь либо крупного шухера в мире, от нескольких дней до нескольких месяцев даже, иена раньше приходит в движение против $ и других валют - которые в это время лишь чистят зубы и размышляют омлетом позавтракать или хлопья с молоком съесть...

Гляньте в 2022 начало движа в иене против остальных мажоров - иена, из-за начала цикла повышения ставки ФРС, побежала против всех на пару недель раньше других против бакса...

 

 

Возвращаясь к текущей неделе, надо отметить, что ничего всемирно-исторического вроде не ожидается.

Раз в год золотая неделя в Японии почти всегда включает майские ежемесячные нонфармы.
Не столь редки и совпадения в одной неделе ФОМС и нонфармов - как и нонфармов и на следующей неделе ФОМС.

Редкость, а может и уникальность недели с 1 мая в 2х факторах:

1) что пятница была концом месяца с финальными движениями конца месяца с подготовкой япов к выходной неделе

2) что месяц начался понедельником и на одну неделю пришлись и выходные в Японии, и ФОМС, и нонфармы.

Скорее всего, японцы завершили подготовку к праздничной неделе в апреле - иена упала на 300+- пипсов.

Но вот как "тонкие" из-за выходных в Японии иена и иеновые будут торговаться эту неделю, это воооопрос! 

[M0kass]

Давненько новых сетов не было в топике. Все сетоделы закончились или Сеткой перестали торговать?

Изменено 3 мая, 2023 пользователем M0kass

[alextron]

4 часа назад, M0kass сказал:

Давненько новых сетов не было в топике. Все сетоделы закончились или Сеткой перестали торговать?

Пока на этапе сетко-изучатель, сето-анализатор. Не дорос до сето-строителя.

 

Кстати, коллеги, подскажите, в чем может быть причина: в экселе не вижу части столбцов на новых версиях анализатора, на старых вижу. Скрины ниже.

Спойлер

 

 

 

[Старик]

1 час назад, alextron сказал:

Кстати, коллеги, подскажите, в чем может быть причина: в экселе не вижу части столбцов на новых версиях анализатора, на старых вижу. Скрины ниже.

ну так слева модель...   просто нажмите на клаве стрелку влево и вам откроется.

 

21 час назад, alextron сказал:

Готов потестировать, щас осваиваю v1.46 на МТ5, перетестиваю опубликованные сэты, очень хочется посмотреть, как работают  расширенные фильтры волатильности, на тех же сэтах.

Идет интенсивное тестирование 2.12, поиск слабостей и возможных путей их устранения.
Выявленные вопросы строго документируются для последующего анализа и, если надо, принятия мер.

Это экспериментальная версия Сетки, постепенно разрабатывавшаяся с начала 2020 года и не выкладывавшаяся ни в каком виде несколько лет.
Есть некоторые вопросы по версии для опта и вроде нет критичных вопросов по полной/торговой версии.

Несколько человек выданной для тестирования 2.12 торгует на реале несколько месяцев, включая меня.

Но пока бот в процессе уточнения/понимания можно ли все моды 2.12 сделать лучше приемлемо быстро.
Хотя документацию для релиза я готовлю, когда время есть.

[Amba]

6 часов назад, M0kass сказал:

Давненько новых сетов не было в топике. Все сетоделы закончились или Сеткой перестали торговать?

Работаю над новым сетом. Скоро выложу

[Старик]

В 03.05.2023 в 07:46, M0kass сказал:

Давненько новых сетов не было в топике. Все сетоделы закончились или Сеткой перестали торговать?

Ну, сетоделов очень много не бывает, это народ штучный...

И Сеткой не перестали торговать - у кого выходило, тот и продолжает, чего ж прекращать...

Но надо отметить, что период сейчас чрезвычайно сложный для понимания и принятия решений.

Такой киздец бывает нечасто - последний раз в 2015-16 годах...

И тем, кто не смог выйти в плюсы в последние годы, пока нет формальных оснований для возобновления торгов.

 

Проблема в том числе в том, что и в реале, и в тестах в 2022 году было необычно много стопов.

Ну это было вполне ожидаемо, так как в 2022 ожидались и произошли гигантские изменения учетных ставок центробанков - всегда порождающих серьезные раскорреляции и гигантские тренды в мажорах и особенно в иене и иеновых.

Спойлер

ФРС за примерно год поднял ставку до уровня максимального значения за 20+ лет!

Причем скорость повышения ставки была примерно втрое выше против 2015-19 годов.

 

ЕЦБ же за менее года повысил ставку от 0% до максимума за 14 лет

Скорость повышения ставки не знает аналогов в истории ЕЦБ - это прямая без ступенек!

И многим поприлетало - так как стопились даже свежие сеты с успешными тестами до совсем немного назад.

И сегодняшние ретесты показывают, что вроде надо переделывать многое - если не всё...

И многие ждут версии 2.12 - чтобы сделать сеты, которые будут проходить в тестах и 2022.

 

И вроде всё правильно - ну должны же сеты проходить тесты и в 2022.  И как бы да - вроде должны.

Но возникает вопрос действительно ли это надо - или можно просто торговать тем, что было разработано до 2022.

Может, и не разрабатывая специальные сеты для 2022 - которые будут херово работать в остальные годы.

Потому что коррекционный 2022 уже закончился и период экстраординарного повышения ставок закончился в 2022.

 

Дело в том, что может завершается, а может уже завершился определенный рыночный этап повышения ставок.
Скорее завершается - центробанки какое-то время ставки ещё будут и повышать, и понижать.
В том числе ФРС и ЕЦБ.
Но это уже будут коррекции монетарных политик - а не период асинхронного огромного повышения ставок ЦБ.

И хотя это будет продолжать несколько волновать валюты, но это уже не будут масштабы 2022 года.

И возникает вопрос оправдано ли учитывать экстраординарный 2022 в тестах и торгах в 2023.
Да, град с куриное яйцо бывает - но оправдано ли потом всю жизнь ходить с 25 килограммовым железным зонтом?!

 

---

 

Дело в том, что часть мажоров уже не только выполнили полноценные коррекции тренда $ 2021-22 годов, но и пытаются стабилизироваться на уровнях, на которых торговались до ковида ещё в 2019 году.

Например, eurusd и gbpusd выполнили и 50%+ коррекции тренда $ 2021-22 годов и даже микрокоррекции к коррекции.

И последние недели вышли на уровни 1.10 и 1.25 - на которых торговались в конце доковидного 2019.

И недельные свечечки масенькие - с обеда у амеров торгов нет, внутридневная волатильность скорее никакая уже скоро 3 месяца будет.

Спойлер

 

 

USDJPY вполне ожидаемо выросла - возникший гигантский разрыв между ставками ФРС и БЯ должен был удешевить иену на 20%-25%, что выражается в росте пары.

Пара завершила в 2023 уверенную 50% коррекцию всего своего гигантского роста с 2021 года и сейчас ищет себе покоя в районе фибы 38%.
Вряд ли это конец приключений иены, пара рекордно подвижная ввиду своей инвестиционности - но все поставленные ей задачи она как бы уже выполнила!

Спойлер

 

EURJPY до последнего времени откатисто росла, отражая рост евры и падение иены - и это явно не всё, но этап.

Потому что если обе мамы евра и иена "дома" и типа отдыхают, то дочурке евроиене особо не пошалишь...

Спойлер

 

Но при этом евроиена продолжает проявлять очень высокую внутридневную и еженедельную волатильность до самого последнего времени.

Перед новым годом евроиена как-то умудрилась упасть на 700 пипсов 4хзнак за 1 день!

Да и после НГ вплоть до мая евроиена регулярно умудряется совершать тренды в 500 пипсов за 1-3 дня!

Спойлер

Так что утверждать, что EURJPY уже "запарковалась" вслед за успокаивающимися еврой и иеной пока явно преждевременно - лишь за последнюю неделю евроиена умудрилась сбегать почти на 1000 пипсов в обе стороны!

Это несколько дневные трендики по 200+- пипсов в торговый день...

 

---

 

И вот сидим мы, периодически вздрагивая от цифры 2 где увидим, и смотрим на графики...

И видим мажоров на заслуженном отдыхе где-то на Мальдивах - ложащихся спать в 7 вечера и вообще не переутруждающихся с утра.

Смотрим на недельки евры и фунта и видим, что они 3й месяц делают вид, что торгуются - а реально спят на работе, когда начальник не смотрит.

И возникает вопрос вот что с этим всем делать...

 

Может ли долбануть?! Ну в теории да...

Вон с американскими банками нарастающие проблемы из-за роста ставки ФРС...

Возможно серьезные - у амеров очень странная архаичная банковская система...

Война в Европе, газопроводы взорваны - всё что угодно больше не есть невозможным.

 

Но 2022 прошел - беспрецедентные графики повышения ставок отрисованы, валюты избегались!

Это был абсолютно уникальный год в теме повышения ставок ЦБ - раз в 15-25 лет бывает!

Но 2022 прошёл - это прошлое, недавнее но прошлое.  Ураганов скоро не ожидается.

3 и 4 мая ФРС и ЕЦБ повысили ставки на 0.25% - зазор ставок ЦБ и динамика не изменились, рынок и ухом не повёл.

И такая же никакая реакция рынка на ФОМС/ЕЦБ уже больше квартала.

 

И что теперь делать?  Переделывать многие сеты, чтобы 2022 в тестах проходили?!

Так 2022 теперь 5-15 лет может и близко не повториться...

И как будут торговать сеты для 2022 в 2023 и далее - если вообще будут торговать?!

Или просто поставить сеты по 2021 год разработки и пусть себе торгуют на рынке какой есть?!

 

Ну, в общем, посмотрел я на свечи в лупу (мелкие, последние месяцы только в лупу и видно), потом посмотрел в таблицу достаточности средств диапазонных сетов...

Спойлер

Потом перечитал сам себя и на маленький счётик поставил депо-камикадзе в 40% от КДепо (+ 100% сгораемый/классический бонус от ДЦ для покрытия залогов ордеров) - и запустил диапазонные сеты eurusd и gbpusd, выкладывавшиеся в топике.

Пока на мелком счете, но я стартовал разгон длинными сетками на депо-камикадзе...

Потому что формальных препятствий нет: цикл повышения ставок завершен - мажоры EURUSD и GBPUSD флэтят максимум 11 колен (9-10 колен почти не бывает, 7-8 последнее время), лето на подходе...

 

Но остается не понятным мне и всем остальным что делать с экстремальным 2022...

Делать новые сеты, чтобы все 2022 в тестах проходили?  Так 2022 и 15 лет может не быть...

Да и как сеты для прохода экстремального 2022 торговать вообще будут в обычные годы...

У нас же такое было: настраиваешь первый вход на большое движение, шаги побольше задаешь - и сеты вообще перестают торговать...  Мало входов, мало колен, сетки долго висят, никакая прибыль...

Или вообще забить на экстремальный 2022 и торговать тем, что до него работало?!

Так многие сеты даже 2021 года в тестах 2022 год не проходят и это против всех правил как бы...

Интересная и пока непонятная ситуация.

Рынок ещё не успокоился совсем, конечно - но уникальный экстремальностью 2022 уже в прошлом точно.

Наверно надо ещё пару месяцев посмотреть и потом решать как торговать.

Пока торгуя тем, что уже есть - что было разработано до 1 квартала 2022 года...
Да и даже что в 2022 разработано было может в 2023 снова успешно торговать...

Ну или ещё сколько-то не торгуя, если кто-то предпочтет ещё месяц-другой потестить/подумать.

 

 

P.S. прямо сегодня Всемирная организация здоровья официально объявила, что пандемии ковид-19 больше нет.

Есть вспышки заболеваемости в Азии, есть больные и на других континентах - но это больше не убивавшая 2 года мировую экономику пандемия смертельного гриппа.
То, из-за чего с 2020 летали валюты на форекс, больше не смертельная угроза миру.
Конечно, "взорванные" ковидом мировая экономика и финансы сразу "не выздоровеют".

Но мир движется к норме во всем - и можно ожидать и некоторое успокоение торгов на форекс.
И просто продолжение торгов ранее разработанными сетами, даже если в каких-то был стоп в экстремальном 2022 - может оказаться вполне хорошим решением!

[M0kass]

Всем спасибо, кто Участвует и участвовал в развитии этого проекта. Я, пожалуй, дальше посижу в стороне, в некотором смысле.

 

 

Изменено 24 мая, 2023 пользователем M0kass