[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

11 минут назад, M0kass сказал:

И мне ситуация с audusd не нравится. Не очень хорошее место, для такой свечи.

да всё хуже намного - Пауэлл заявил о готовности продолжать повышать ставки.

доллар резко окреп против всех мажоров - и это может превратиться в трендик.
реальный риск стопа на коротких сетках в мажорах...

Цитата

Выступление Пауэлла: Готовность увеличить темпы повышения ставок

7 Марта 2023, 17:05

 

Ниже приведены основные тезисы из подготовленного выступления председателя FOMC Джерома Пауэлла на полугодовом отчете о денежно-кредитной политике перед банковским комитетом Сената США.

Ключевые цитаты

"Если совокупность поступающих данных укажет на необходимость более быстрого ужесточения, мы готовы увеличить темпы повышения ставок.

Конечный уровень процентных ставок, вероятно, будет выше, чем предполагалось ранее.

Мы продолжим принимать решения на каждом заседании, основываясь на совокупности поступающих данных и их влиянии на перспективы роста и инфляции.

Некоторый рост в общих январских данных, вероятно, отражает не по сезону теплую погоду.

Пока мало признаков дезинфляции в основных услугах, исключая жилье.

Чтобы вернуть инфляцию к 2%, необходимо снижение инфляции в основных услугах без учета жилья и, вероятно, некоторое смягчение на рынке труда.

Текущее повышение ставки, вероятно, целесообразно для того, чтобы политика была достаточно ограничительной для возвращения инфляции к 2% в течение долгого времени.

Предстоит пройти долгий путь к снижению инфляции, дорога, вероятно, будет ухабистой.

Мы по-прежнему придерживаемся курса, пока работа не будет сделана".

Реакция рынка

Индекс доллара США вырос на фоне первоначальной реакции и на момент написания поднялся на 0,6% до 104,92.

 

[M0kass]

6 минут назад, Старик сказал:

Пауэлл заявил о готовности продолжать повышать ставки.

доллар резко окреп против всех мажоров - и это может превратиться в трендик.

Что он заявил, я видел. Я к тому, что к примеру на euraud сегодняшняя свеча не так опасна и даже на audchf, как на audusd. Посмотрите на Д1 этих графиков. Плюс, не только доллар окреп, но и aud с утра ослаб.

Ладно, не в моих правилах кричать гоп.. раньше времени.

[Serg6803]

1 час назад, M0kass сказал:

одноордерных сеток не будет

Я не написал, но имел в виду, что первый ордер откроется как обычно, а дальше отложки. Но вы правы, цена очень редко идет по прямой, и большинство отложек все равно сработает.

[Старик]

17 часов назад, Serg6803 сказал:

Я не написал, но имел в виду, что первый ордер откроется как обычно, а дальше отложки.

Но вы правы, цена очень редко идет по прямой, и большинство отложек все равно сработает.

и отложки не просто активируются - они активируются по худшей цене, так как выставляются с отступом от цены.

вы по любому получите близкую к нашим обычным сетку с рыночными ордерами - только все или почти все ордера сетки будут расположены на графике по худшим ценам и нужен будет существенно больший откат, чтобы закрыть сетку!

 

в сетках из стоп отложек будет немало случаев, когда очередное колено сетки не откроется там, где открылся бы рыночный ордер - цена просто не пройдет так далеко, как надо, чтобы выставить отложку вместо рыночного ордера колена.

и в этом случае будет нужен на десятки пипсов больший откат, чтобы закрыть сетку, в которой отложкой не выставилось очередное колено там, где гарантированно открылся бы рыночный ордер - и ТР сетки было бы на десятки пипсов к нему ближе.

 

а в каких-то случаях сетки, изначально строившиеся из стоп отложек, не закроются по ТР в тех случаях, когда сейчас закрываются сетки из рыночных ордеров. 

Цена может просто не дойти до ТР хуже расположенной сетки, строившейся из отложек изначально.

сетки, не закрывшись на откате с первого раза, могут потом сильнее растягиваться вместо строить новую сетку...

то есть сетки на базе стоповых отложек могут торговаться "хуже" - их может быть меньше, висеть они могут дольше...

пока сетка висит на графике, прибыль вы не зарабатываете...

 

ну и не активированные отложки не участвуют в формировании прибыли непосредственно - ни просадки, но и не прибыли.

только рыночные ордера участвуют в фиксируемой прибыли сеток!
прибыль сетки = сумма лотов рыночных ордеров * цену пипса * сколько пипсов прибыли (от линии БУ до линии ТР).

неактивированные отложки есть заготовка рыночного ордера, невесомы и прибыль не приносят - по той же причине, по которой не дают просадки.

 

в общем, так, как сделано в Сетке - это много глубоких компромиссов.

это надо достаточно глубоко понимать и этим надо уметь управлять.

возможностей для проектирования и управления торгами в Сетке немало, но в идею таких торгов надо въезжать! 

[Старик]

Существует мнение, что, когда вы торгуете особенно короткими бюджетными сетками, лучше не иметь сеток в дни заседаний ФРС США - известных как FOMC|ФОМС.

Действительно, последние год+ на решениях ФОМС нередко возникала высокая волатильность и были случаи, когда короткие сетки стопились.

Конечно, изменение ставки доллара США затрагивает в основном мажоров XXXUSD и USDYYY.

Но бывали случаи стопов на волатильности вокруг заседаний ФОМС и в бездолларовых кроссах.

 

Каждый торгует как хочет - но многие предпочли бы не торговать в периоды ФОМС.

И чтобы приостанавливать торги в дни заседаний ФОМС, надо либо каждый раз блокировать и разрешать торги руками - либо задать в планировщике дни заседаний ФОМС до конца года и потом не париться.

Но не все это понимают как и умеют делать.

я решил подготовить примеры нескольких реальных настроек планировщиков №2 и №4.

 

согласно https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm в 2023 году будет ещё 7 заседаний FOMC.

Спойлер

 

я подготовил настройки планировщика №2 - запрет открытия новых сеток всю неделю, когда заседание ФОМС

Спойлер

 

Также я подготовил другие настройки планировщика №2 - запрет открытия новых сеток со вторника по четверг включительно в недели, когда заседание ФОМС в 2023 году.

Спойлер

 

Эти настройки сохранены в прилагаемых файлах: выбираете их 2х файл с нужными вам настройками, копируете из него - и вставляете с заменой в те сеты, которыми торгуете.

Потом загружаете в ботов сеты с вставленными вами настройками планировщика №2 - и эти настройки у вас в ботах на всех нужных вам парах!

Такие манипуляции хороши тем, что это очень быстро и легко - и минимальный риск ошибиться!

 

Ну или можете сами руками в окне настроек бота на графике задать аналогичные настройки в планировщике №2, уменьшив или увеличив периоды запрета открывать новые сетки.

 

Можете аналогичным образом (в окне настроек бота!) в одном сете задать настройки и в планировщике №4, запретив, например, в среду дня заседания ФОМС и четверг после открывать не только новые сетки, но и вообще любые ордера сеток.

Это займет десяток минут.

А потом подготовленные настройки в окне настроек бота на графике сохраняете в файл в одном сете, копируете только эти настройки из файла сета - и вставляете с заменой в файлы каких ещё вам надо сетов.

И, таким образом, быстро тиражируете нужные вам настройки планировщиков, не настраивая руками каждый сет отдельно в окне настроек бота на графике.

(EA) - Setka v1.43+- FOMC 2023 - настройки запрета открытия сеток всю неделю каждого заседания.txt

(EA) - Setka v1.43+- FOMC 2023 - настройки запрета открытия сеток вторник-четверг недели каждого заседания ФОМС в среду.txt

[mixer17]

Добрый вечер.

Выкладываю сет на eurusd. Версия 2.

Ранее выкладывал первый сэт, но он слил по тестеру ( и по реалу тоже походу) в феврале этого года.

Добавил фильтр.

Тестировал Альпари, счет ЕЦН.

с 2020 года по сегодня включительно.

При тестировании стоят Произвольные задержки, чтобы было более реально к действительности.

Всех не равнодушных прошу принять участие в разборе этих настроек)) Коллективный разум это сила!))

 

Спойлер

 

 

Модель и Анализатор

Спойлер

 

 

ReportTester-15082216.html

(EA) - Setka v1.46-ADX-IMP-opt___V1__Новый_V1_ФИЛЬТР_0,01.set

 

 

Если добавить увеличение лота от  депозита, то цифры пугают))

 

Изменено 9 марта, 2023 пользователем mixer17

[Amba]

1 час назад, mixer17 сказал:

Всех не равнодушных прошу принять участие в разборе этих настроек)) Коллективный разум это сила!))

Прогнал ваш сет в МТ5 Альпари Стандарт. Результаты чуток хуже. Прибыль 1555, макс просадка 238. Здесь наверно надо учитывать бОльшие спреды, чем на ЕЦН. Пока особо времени нет, просмотрел "по диагонали" -- вроде неплохо. Особо привлек внимание малый депозит - 300. Посмотрите сеты  коллеги   Corvuses. Они чем то схожи с вашими -- маленькое депо, редкие входы, но хорошая прибыльность.

[elavr]

14 часов назад, mixer17 сказал:

Всех не равнодушных прошу принять участие в разборе этих настроек)) Коллективный разум это сила!))

[Songlong12]

Vào ngày 24/1/2023 lúc 09:12 AM, Old Man said:

Vâng, bộ của bạn khá khác thường ...
hơn nữa, nó dựa trên một tài năng khéo léo như "chần nhìn cách thức hoạt động của các loại rượu martins" ... 

 

Grid S2, PHẠM VI PHụ DƯỚI 170 PIPS, KDEPO = 450, Chỉ (1 Lần Trong 3 Năm) 10 đầu gối - và trong bàm tra vượt qua mọi thứ, bắt đầu từ năm 2020! 

Và không chỉ vượt qua, mà còn có khả năng sinh lời 180% mỗi năm (với Kdepo=450 cho MinLot=0.01)!

Có một điều thú vị đáng ngạc nhiên thú vị - đây là khả năng sinh lời cao đối với các loại lưới không đơn lẻ thuộc loại này. 

Và thử nghiệm trong MT5 có vẻ khá chính xác...

  Show content

Mô hình với minlot 0,02, vì một số lý do, thử nghiệm với minlot 0,02.

 

 

Nhưng tại sao không - kết quả là quan trọng, không phải quá trình.

Do đó, rẻ tiền chỉ có 3+- lưới mỗi tuần, hơn một nửa trong số đó là từ một đơn đặt hàng.

Hoặc hơn 12 lưới mỗi tháng, trong đó có 6-8 lưới một chiều từ một đơn hàng. It bảo thủ.

Nhưng vì đây chỉ là một chiếc lưới 10 gối với hệ thống nhân sự cố định là 1,4 và có giá rất rẻ, thậm chí có lợi nhuận <$70 mỗi tháng là đủ cho ~ 180% mỗi năm!
Chà, hãy bắt đầu khởi động là 500 đô la cho mỗi 0,01 lô - dù sao, trong thử nghiệm, hơn 160% mỗi năm trong 3 năm...

 

Có thể bộ kiếm này được ít tiền hơn trong một thị trường bình lặng - điều này thường xảy ra, hơn là...

Nhưng có thể đảo ngược - trong một thị trường bình tĩnh, có thể có nhiều mục nhập và lưới nhỏ hơn...

Chà, một bộ rất lạ dựa trên default 2016!...

Viết nhiều hơn - chiếc bánh kếp đầu tiên của bạn không bị vón cục! 

(EA) - Setka hợp nhất v1.46-ADX-IMP EURUSD V1.00 S217 - 2020-202301.rar 1.71 \u041c\u0411  92  lượt tải xuống

Tại sao tôi đặt một EA trên biểu đồ, tôi có gặp phải lỗi này không??

Изменено 9 марта, 2023 пользователем Songlong12

[bll]

22 часа назад, mixer17 сказал:

Добрый вечер.

Выкладываю сет на eurusd. Версия 2.

Ранее выкладывал первый сэт, но он слил по тестеру ( и по реалу тоже походу) в феврале этого года.

Добавил фильтр.

Прогнал Ваш сет на котировках дукаса с 2014 со стопом 300

Спойлер

И без стопа

Спойлер

 

Результаты в архиве

 

(EA) - Setka v1.46-ADX-IMP-opt___V1__Новый_V1_ФИЛЬТР_0,01_20140102_20230308.zip

[Старик]

В 09.03.2023 в 12:46, elavr сказал:

Для меня всегда были загадкой сеты, чётко настроенные на последние несколько лет...

Их принято называть подогнанными, но как бы не понятно что в сетах является подогнанным...

 

Особенно с де-факто не ограниченным количеством колен  - у автора в тесте колен 9, а в сете разрешено 16 (что в топике не раз крайне не рекомендовалось). 

Но тестировать на больших интервалах сеты с "неявным" (ещё не уточненным) количеством колен вообще без стопов как бы тоже ситуации не проясняет...

Ну там 5-7-10 лет назад 1 раз был максимум колен и пиковая просадка - и чё?!

Какой вывод из этого можно сделать - кроме визуально не красивого графика + дикой просадки разок где-то там в надцатом году?!

 

---

 

ИМХО, "подогнанные" сеты с ещё и не зафиксированным окончательно количеством колен надо тестировать в долгосрок по особенному - в режиме опта со стопом от Кдепо до 3х Кдепо с шагом 30% или 50% Кдепо.

Вот депо опта 10-20 КДепо (с запасом на серию стопов) - и серия прогонов опта с растущим стопом.

То есть типа опт только стопа - но, с ростом стопа, будет расти и количество колен в прогонах.

 

Получается серия 10+- тестов с допуском больших количества колен, КДепо, просадки и стопов...

Результаты серии тестов уже можно корректно сравнивать - растущий стоп постепенно разрешает на может 2-3 колена больше и видно как меняется результат.

2-3 перспективных прогона надо смотреть уже с графиками тестов - для понимания цифр...

Тогда может быть станет более понятно сколько колен в долгосрок оптимально - и какой нужен депо и стоп в долгую.  Выйдет как бы 2 версии сета: исходный только на сейчас - и для длительных торгов!

 

Длительный же тест без стопов с коленами без ограничений на каком-то участке даст огромную посадку и ни разу не прояснит потенциал сета ни в краткосрок, ни в долгосрок.

Один длинный тест де-факто другая крайность - а что будет, если денег без ограничений дать?!

Но это как бы не наша цель - мы-то вроде ищем приемлемый результат на минимуме денег?!

 

---

 

Имхо, это неоднозначный, но очень важный вопрос - поиск оптимального количества колен таким образом, чтобы подобрать достаточной устойчивый в долгосрок сет, не убив его рентабельность до 20%-30%+- годовых.

 

Принцип неограниченного количества колен приводит к рентабельности до 30% годовых...

Есть немало ботов с типа колен без ограничений, проходящих в тестах даже с 2010 - но как бы не могу припомнить среди них, показывающих более 30% годовых...

Так или иначе, но количество колен и выделяемые деньги должны быть конечны, а окупаемость никак не 3 года - это форекс, а не реальные торговля или производство.
В каких-то сетах с относительно короткой историей, где количество колен для торгов в долгосрок ещё не уточнено, нужна отдельная методика поиска компромисса между более долгосрочной устойчивостью и не минимальной рентабельностью.

 

Возможно, малый опт стопа с пропорционально меняющимся количеством колен позволит в части случаев чисто формально в опте выйти на оптимальное количество колен с разумной рентабельностью % годовых.

А там может и от стопа получится отказаться, если заступ и КДепо будут приемлемыми...

[mixer17]

9 часов назад, Старик сказал:

Для меня всегда были загадкой сеты, чётко настроенные на последние несколько лет...

Приветствую Всех!

Какая тут загадка? Тестер в МТ5 на Альпари с 19 года дает не 100% истории и соответственно там есть дыры. И смысл там тестировать если котировки битые. Дукастом не пользуюсь. Да и не вижу смысла так долго на истории (это мое мнение).

 

9 часов назад, Старик сказал:

Особенно с де-факто не ограниченным количеством колен  - у автора в тесте колен 9, а в сете разрешено 16 (что бардак по-любому). 

А какой бардак? Ведь каждый может прогнать на другом брокере и другое время и возможно там понадобится не 9 колен, а большее.

[Старик]

@mixer17, я сейчас без света и почти без связи и развёрнуто ответить не могу.

Понятно, что вы выложили сет для обсуждения...

Но общий подход в топике, что в MaxOpenOrders указывается столько колен, сколько в тесте.

Это позволяет ограничивать/контролировать просадки и деньги.

 

Свободное же количество колен это неконтролируемый расход денег  - с чем мы боремся много лет.

И случаи у нас были, когда в сете не зафиксили/ограничили количество колен, люди поставили денег сколько по тесту надо, а в торгах на 1-2 колена больше и депо мигом волной смыло...

Отсюда и рекомендации всегда ограничивать количество колен в сетах согласно модели и тестам.

 

Конечно, понимаю и согласен, что пока сет обсуждается и тестится, количество колен может быть завышенным/"свободным".

Но когда сет оценен и принято решение о торгах - MaxOpenOrders должен быть ограничен!

 

---

 

Отмечу, что я спокойно отношусь к сетам, настроенным на текущий рынок.

Более того, сам торгую диапазонными сетами, которые иногда меняю согласно моего представления о текущем рынке.

Но в торгах такими "на сейчас" сетами желательно в несколько более длительных тестах убедиться, что несколько раньше сеты не допускали серий стопов подряд  - и, наверное, не сольют счет быстро, когда рынок поменяется опять...

 

То есть мне нормально, если сет отлично ходит 3 последних года по сейчас.
Но, для контроля рисков, хоть как-то надо попонимать насколько сет дестабилизируется, если рынок изменится как уже бывало.

 

 

P.S.  хочу четко отметить, что, в последней паре постов, я не говорю о каком-то универсальном алгоритме разработки сетов.

Нет, разработка разных типов сетов, даже лишь одного, по прежнему остается крайне сложным и очень плохо формализуемым процессом.

Я говорю о том, как оценивать более длительную устойчивость и, возможно, большие количество колен и КДепо сетов, показывающих хорошие торги лишь на последних 2-3 годах.
Предлагаемая мною идея с небольшим оптом стопа сета в диапазоне от 1 до 5 КДепо применима лишь к сетам на базе базового или учебного - в которых на более длительном интервале может нужно больше колен и больше КДепо.

Но это лишь вариант оценки устойчивости сета на несколько большем, чем "подгона", интервале и оценка есть ли достаточно устойчивый вариант сета для торгов на рынках в разное время.

[bll]

Прогнал сеты коллеги @Nimaq из этого поста на котировках брокера Robo в МТ5-ProCent с 02.01.2019 по 03.09.2023, результаты и сеты в архиве. Может кому пригодиться. 

Retest NIM AS 20190102_20230309_Robo_ MT5 ProCent.zip

Изменено 12 марта, 2023 пользователем bll

[Михаил86]

5 часов назад, bll сказал:

Прогнал сеты коллеги @Nimaq из этого поста на котировках брокера Robo в МТ5-ProCent с 02.01.2019 по 03.09.2023, результаты и сеты в архиве. Может кому пригодиться. 

Retest NIM AS 20190102_20230309_Robo_ MT5 ProCent.zip 3.02 \u041c\u0411 · 21 загрузка

С какой версией советника тестировали?

[bll]

1 час назад, Михаил86 сказал:

С какой версией советника тестировали?

Тестировал  версией (EA) - Setka v1.46, хотел скинуть и стейты, но получился слишком большой размер архива, по этому скинул только отчет в PDF.

[arsen47]

В 12.03.2023 в 18:49, bll сказал:

Тестировал  версией (EA) - Setka v1.46, хотел скинуть и стейты, но получился слишком большой размер архива, по этому скинул только отчет в PDF.

Приветствую. Коллега если будет не сложно смогли бы плиз ещё один сет прогнать.  Спс

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10- EURGBP KD2200 2014-2020 ArtemK v0.9.set

[Старик]

10 часов назад, arsen47 сказал:

Приветствую. Коллега если будет не сложно смогли бы плиз ещё один сет прогнать.  Спс

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10- EURGBP KD2200 2014-2020 ArtemK v0.9.set 30.4 \u043a\u0411 · 3 загрузки

Коллега, я всегда поддерживал и буду поддерживать выкладывание сетов в топик для совместного тестирования и обсуждение!

Но, для справки, всё же должен напомнить, что коллега @elavr методично снабжает нас бесценной информацией о высококачественных тестах в мт5 бесплатно (без покупки TDS2 для MT4).

20220221 - elavr - как закачать котировки Dukas в МТ5

20221004 - elavr - тестирование в МТ5 в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков"

20230215 - elavr - рекомендация не тестировать прибыль в пипсах и сохранять отчеты в формате "Open XML"

[Serg6803]

В 24.08.2012 в 22:34, ApMSoft сказал:

Мониторинг сигнала @M0kass

Добрый день. Я уже спрашивал в других ветках, но мне так никто и не ответил. Может быть вы знаете, почему на мониторингах в разделе "статистика" и  в разделе "просадка" разные данные?     

 

 

 

Самое высокое значение - 22%

 

И второй вопрос. Какая версия советника сейчас стоит на мониторинге? 

 

[Serg6803]

В 12.03.2023 в 17:49, bll сказал:

Тестировал  версией (EA) - Setka v1.46

Скажите, а сеты от Setka v1.44 подходят к Setka v1.46? Менять ничего не надо?

[Старик]

В 14.03.2023 в 14:05, Serg6803 сказал:

Добрый день. Я уже спрашивал в других ветках, но мне так никто и не ответил. Может быть вы знаете, почему на мониторингах в разделе "статистика" и  в разделе "просадка" разные данные?     

 

 

 

Самое высокое значение - 22%

ну вообще-то надо вбить в поиск в топике myfxbook и просматривать показанные сообщения - вам откроются все необходимые вам пояснения... 

20211031 - Старик - MyFxBook надо смотреть в $ иначе сильно искажает

20221018 - Старик - о неточном показе просадки вообще и в %% в myfxbook

 

 

В 14.03.2023 в 14:05, Serg6803 сказал:

И второй вопрос. Какая версия советника сейчас стоит на мониторинге?

Какая версия бота на любом мониторинге в Роботесте, смотрите в:

- Роботесте в описании мониторинга,

- подписи @Мерлин,

- первом посте нормального топика,

- посте публикации мониторинга и

- архиве сетов каждого мониторинга.

Есть много мест в нормальных топиках и мониторингах, особенно Роботеста, где вы лично можете несложно установить как сами сеты на мониторинге, так и какой версии бот там торгует.

О таких серьезных вещах спрашивать крайне не стоит - надо искать инфу, смотреть и устанавливать лично!!

 

И в мониторинге в Роботесте, и в подписи @Мерлин, и в первом посте этого топика есть архив (EA) - Setka v1.44.19.ex4 - M0kass - TS-Robotest_lite.zip - в котором есть используемый в мониторинге бот.

Вообще-то какая версия бота на монике прямо указано в названии архива сетов этого моника...

Почему у вас вообще возник вопрос какая версия бота на мониторинге? 

 

Вот только пофиг какая версия стоит на мониторинге - у нас давно обеспечивается преемственность сетов!

Всегда торгуйте последней версией и не ошибетесь!

 

 

В 14.03.2023 в 14:33, Serg6803 сказал:

Скажите, а сеты от Setka v1.44 подходят к Setka v1.46? Менять ничего не надо?

Ещё один неправильный вопрос...

Вы обязаны (обязаны - раз собираетесь торговать!) изучить пост релиза версии 1.46 - ссылка на который есть в первом посте топика и над каждой страницей топика в закрепленном админом сообщении!

И также обязаны изучить параметры бота в файле описания параметров каждого релиза.
Так вот в посте релиза 1.46 в нескольких абзацах есть пояснения что добавлено и как изменено - в том числе немного, но касающееся сетов, которыми вы намерены торговать.

 

Но это ваша часть работы - никто не будет читать вместо вас ещё раз описание релиза бота и персонально вам готовить справки/ответы на ваши общие вопросы "хочу знать"!

В рамках подготовки к торгам вы сами обязаны выполнить всю подготовительную работу - и её невозможно ни облегчить, ни переложить на других.  Только самому разобраться...

 

---

 

Коллега @Serg6803, я не вредничаю...

Но вы задаете "общие" вопросы, на которые некий "гугл+ИИ" должен дать обширные  детализованные ответы...

я частично выполнил эти функции - но составлять вам многостраничную справку мне некогда!

А вы готовитесь к торгам на дохрена денег короткими весьма бешенными сетками...

 

Наверно, вам стоило бы сесть на несколько вечеров и, угрюмо и сосредоточенно, разобраться с максимумов вопросов по как вы будете торговать.

Потому что в даже самом доброжелательном топике вряд ли есть люди, которые в полном объеме возьмут на себя подготовку объемных письменных справок по всем вопросам торгов, которые вы намерены вести...

Понимаете?!

 

Спрашивать можно и нужно - на то и форум.
Но нам всем надо понимать и разделять о чём можно только спросить, а какую информацию и как надо найти самостоятельно - и потом её полностью осмыслить и освоить!
Потому как торги мартином, причем любыми сетками, дело не простое - и теорию и практику торгов мартинами надо серьезно изучать и осваивать.

[JBocs]

[Старик]

Немного комментариев по поводу популярного https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/setka-m0kass-5-lite-tlapcom/9137762

 

Коллега @M0kass, когда давненько готовил сеты для этого моника, отобрал часть сетов и настроил их для Роботеста - который есть несопровождаемый тест на выживание. 

Хоть как будет в торгах, в Роботесте руками никто не полезет - и в торгах будет как будет...

И планировщика никто перенастраивать не будет: если выживет - будет торговать ФОМС без пауз...

Идею и ограничения этих мультиторгов он описал в короткой сопроводиловке

Спойлер

По поводу торгов этими сетами есть ряд комментариев...

 

Во-первых, можно вообще отключить контроль просадки в No1Order_ByDrawdownPercent.

Эти настройки заданы для не нарываться первые месяцы в Роботесте, пока баланс подрастет.

Но больше 2х пар одновременно торговаться не будет, а депо рассчитан на 2 наибольшие пары.

То есть на наихудший расклад денег достаточно и ограничивать торги дополнительно не надо.

Вы, конечно, для собственного спокойствия можете задать No1Order_ByDrawdownPercent= 10%, 20% или 30% - а No1Order_ByDrawdownPercent_Off равным половине вашего No1Order_ByDrawdownPercent.

Это не запрещено.

Но по деньгам и при MaxTradePairs=2 необходимости в No1Order_ByDrawdownPercent>0, строго говоря, нет!

И да, если задать No1Order_ByDrawdownPercent=0, то торги будут немного активней и прибыльней.

 

Во-вторых, надо понимать, что эти мультиторги весьма зависят от на каком счете будут происходить.

Это короткие, обычно достаточно быстрые, сетки и место и время их открытия и закрытия очень зависят от спрэдов - причем на каждом счете и паре MaxSpread надо настроить на свой спрэд.

5 сеток это не так и мало и, на активном рынке, они могут конкурировать друг с другом за поторговать.

Группа же настроек MaxTradePairs=2 и CurrencyBlock=1 очень жестко следят за сколько и каких в рынке.

Свою порцию расхождений добавляют спрэды, лучше или хуже на графике располагая ордера и легче или тяжелей закрывая сетки...

я неоднократно наблюдал, как на разных счетах даже одинаковые по количеству колен сетки одной пары могли закрываться с разницей не то что в минуты, а иногда и в часы - и всё это время на разных счетах торги могли отличаться не одной, а даже обеими парами.

Ну, понятно, что на каждом счете мы всегда торгуем чуть-чуть свой форекс...

Но не стоит удивляться, если у вас в торгах моментами торги этими сетами не будут совпадать ни с какими мониторингами!

 

В-третьих, в сетах на мониторинге давно закончились вписанные авторов в планировщик №2 паузы в торгах в недели заседаний ФОМС ФРС США.

Уже где-то год на мониторинге торги идут без остановок в недели, когда ФОМС.

Это ни разу не рекомендация не делать каких-то пауз в торгах в недели ФОМС.

Но я обязан обратить ваше внимание на то, что где-то год на монике торги без пауз на ФОМС!

 

В-четвертых, крайне рекомендую изменить MinLeverage=487 на MinLeverage=400 или =0!

Даже в тестере показываемое ДЦ плечо может плавать и вызывать/провоцировать просто ничем не обоснованные временные запреты открытия сеток, пока слегка плавающее плечо вернется к заявленному!

То есть настройка MinLeverage=487, как в сетах в Роботесте, плохая для всего - и для тестов, и для торгов.  Она просто мешает торговать и ещё и режет прибыль!

Пробовать контролировать плечо в ходе тестов и торгов вы можете - но не оправдано ограничивать торги параметром MinLeverage, если плечо 80%+ от заявленного в ДЦ!!

То есть если у вас плечо в ДЦ 500 - то нет смысла задавать MinLeverage больше 400!!

И даже если плечо счета 1000, то нет смысла задавать MinLeverage больше 400 - хватает и 1:400 обычно...
Потому что если реальное плечо >80% от официального плеча (а реально если больше 400), то на торги это обычно практически не влияет - денег на залоги надо немного и на торги хватает.

И точно не нужно мешать боту торговать неоптимально настроенным фильтром MinLeverage!!

 

В-пятых, это короткие высоколотные сетки, в которых в абсолютном большинстве торгов одно (1), максимум два (2) "плюсовых" ордера/колена - закрывающихся в плюс при закрытии сетки по ТР.

Эту тему мы обсуждали в топике не раз, да и в инструкции к Сетке прямо рекомендуется задавать GapMaxStopOrders примерно равным (или +1) количеству "плюсовых" ордеров при закрытии сетки по ТР.

Вопрос это не однозначный, влияние параметра GapMaxStopOrders на ход торгов опосредствованное и непрозрачное - так что менять его стоит, проверяя в качественных тестах.

Но это факт, что в коротких высоколотных сетках большое (больше рекомендуемого) значение параметра GapMaxStopOrders может провоцировать не только поражающую прибыль, но и стопы в ситуациях, когда при меньшем значении GapMaxStopOrders до стопа было бы ещё очень далеко.

В общем, так как рассматриваемые сетки короткие и высоколотные, стоит рассмотреть возможность снижения настройки GapMaxStopOrders до невысокого рекомендуемого уровня - но тщательно проверить в тестах не сломает ли сет уменьшение значения GapMaxStopOrders!

[Songlong12]

В 9/3/2023 в 03:41, mixer17 сказал:

Buổi tối vui vẻ.

Tôi đăng bộ này trên eurosd. Phiên bản 2.

Trước đây, tôi đã đăng bộ đầu tiên, nhưng anh ấy đã rò rỉ bản thử nghiệm (và cả bản thật) vào tháng 2 năm nay.

Đã thêm một bộ lọc.

Đã được thử nghiệm bởi tài khoản Alpari , UMC.

từ năm 2020 đến nay.

Khi thử nghiệm, có những độ trễ tùy ý để làm cho nó sát với thực tế hơn.

Tôi yêu cầu tất cả những người không thờ ơ tham gia phân tích các cài đặt này)) Tâm trí tập thể là sức mạnh!))

 

  Hiển thị nội dung

 

 

Mô hình và Máy phân tích

  Hiển thị nội dung

 

 

ReportTester-15082216.html 1.67 \u041c\u0411 · 24 lượt tải xuống

(EA) - Setka v1.46-ADX-IMP-opt___V1__New_V1_FILTER_0.01.set 26,72 \u043a\u0411 · 52 lượt tải xuống

 

 

Nếu bạn thêm số tiền tăng từ tiền gửi, thì những con số thật đáng sợ))

 

Вы можете поделиться этой версией 2.12 ??

[Старик]

5 часов назад, Songlong12 сказал:

Вы можете поделиться этой версией 2.12 ??

в данном сете не используются новые фильтры тестируемой и описываемой сейчас ещё не публиковавшейся версии 2.12.

здесь используются опции только опубликованной версии 1.46 - вы можете торговать этим сетом в 1.46.

 

только, в случае использования сета в мт4, убедитесь (и, если надо, задайте корректно руками), что у вас верно для МТ4 заданы таймфреймы фильтров и всех используемых в сете индикаторов Сетки.

Спойлер

Убедитесь после загрузки сета в мт4 бота версии 1.46, что у вас все таймфрэймы в настройках корректны для мт4!!