[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[chistaia-rodina]

Старик, а таблица спредов с Myfxbook не подойдёт (http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads) ?

[Старик]

Старик, а таблица спредов с Myfxbook не подойдёт (http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads) ?

Да именно её и искал!
Но забыл, что искать её надо в Брокерах и что слово спрэд там латиницей!
Вот ссыль у себя в компе и не нашел...

Спасибо!

[pacanchik]

Старик, а таблица спредов с Myfxbook не подойдёт (http://www.myfxbook.com/forex-broker-spreads) ?

Здравствуйте. Сетик погоняю, сегодня займусь. По поводу спреда, т.е я нахожу в таблице брокера: "На котором тестю или на каком бот стоит"? и от туда беру спред?

---

Добавлено: 06-09-2015 07:41:51

---

Наверное где будет бот торговать. Я понял. :)

[Qj]

Qj, просьба уточнить: если OpenFirstTimeFrame задали = м5, то бот должен быть постоянно на графике м5 - и график с ботом нельзя переключать на другие ТФ?
Понятно, что переключать ТФ с ботом всегда не рекомендуется - это вызывает бессмысленную огромную перезагрузку бота.
Но если все же по забывчивости переключили на другой ТФ - бот будет работать корректно и входы первых ордеров будут анализироваться на ТФ, что указан в OpenFirstTimeFrame?

Если задали M5, то он будет открывать первый ордер по M5 вне зависимость от того на какой график его поставили. Переключать ТФ можно.


Смена настроек может навредить работе бота. Ну по крайне мере при смене лотности, а в след версии система контроля целостности сетки, может решить что сетка начала закрываться, и закроет всю сетку при не соблюдение лотности. По другому ни как не отследить целостность сетки по крайне мере Я еще не придумал другого решения.

[Старик]

Смена настроек может навредить работе бота.
Ну по крайне мере при смене лотности, а в след версии система контроля целостности сетки, может решить что сетка начала закрываться, и закроет всю сетку при не соблюдение лотности.
По другому ни как не отследить целостность сетки по крайне мере Я еще не придумал другого решения.

Понимаете, есть конфликт интересов - и надо искать решения...

Пользователь имеет право закрыть или частично закрыть один или более ордеров руками - как минимум, взять на себя частичный фикс убытка в экстремальной ситуации.
По идее, пользователю должно быть дано право и менять в ходе торгов и настройки - вплоть до загрузки нового сэта.
Мы можем настоятельно не рекомендовать это делать и разъяснить что и почему делать в ходе торгов не желательно - но полностью запретить мы этого не можем, потому что когда-то на счетах людей будут серьезные баксы.
Более того - при частичном закрытии ордера ДЦ обычно полностью меняет комментарий к ордеру - о чём тоже нельзя забывать.

И уж абсолютно недопустимо, просто немыслимо, чтобы бот "вдогонку" закрыл сетку полностью в ситуации, когда пользователь в просадке руками закрыл один или более ордеров полностью или частично - это вообще было бы катастрофой!!!

Как вариант обдумайте использование блока контроля достижения ценой уровня ТР.
Если лотность сетки нарушена, но цена (выставленного в моменте!) уровня ТР не достигла, то система контроля целостности сетки не должна выдавать команду на закрытие сетки.

Нет?

---

Добавлено: 06-09-2015 11:37:07

---

Забыл обратить внимание на одну крайне неприятную особенность тестов мартинов в тестере стратегий - вне зависимости от качества котировок.

К сожалению, в конце теста происходит принудительное закрытие ордеров не закрывшихся сеток.
Это вносит огромные искажения в результаты теста - списывается вплоть до 40% прибыли в тесте.
Причем в разных тестах при досрочном закрытии сеток по концу теста сетки разные и суммы вычитаются очень разные - и закономерности нет.
Даже не понятно по чем оптимизировать - по просадке?
По балансу-то проблемно - он хаотично искажается досрочным закрытием сеток в конце теста...

Я даже не знаю можно ли это в тестере обойти...
Надо попросить Qj проверить не видно ли в тестере дату конца теста, чтобы программно запрещать открытие новых сеток за пару дней до конца интервала теста.

Qj, пожалуйста, посмотрите на досуге нет ли возможности в последнем билде терминала разобраться с этой проблемой?!

Если бы в терминале в тесте можно было бы "увидеть" дату завершения теста, то за 2-3 дня можно было бы в боте в тесте задавать S_OpenFirstOrder = false и B_OpenFirstOrder = false и планово выйти из тестовых торгов, в большинстве случаев, без аварийного досрочного закрытия огромных сеток и без существенного искажения результатов оптимизации/теста!
Если какое-то решение есть, мы бы достоверность оптимизации и тестов подняли бы в разы!... Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Смена настроек может навредить работе бота.
Ну по крайне мере при смене лотности, а в след версии система контроля целостности сетки, может решить что сетка начала закрываться, и закроет всю сетку при не соблюдение лотности.
По другому ни как не отследить целостность сетки по крайне мере Я еще не придумал другого решения.

Понимаете, есть конфликт интересов - и надо искать решения...

Пользователь имеет право закрыть или частично закрыть один или более ордеров руками - как минимум, взять на себя частичный фикс убытка в экстремальной ситуации.
По идее, пользователю должно быть дано право и менять в ходе торгов и настройки - вплоть до загрузки нового сэта.
Мы можем настоятельно не рекомендовать это делать и разъяснить что и почему делать в ходе торгов не желательно - но полностью запретить мы этого не можем, потому что когда-то на счетах людей будут серьезные баксы.
Более того - при частичном закрытии ордера ДЦ обычно полностью меняет комментарий к ордеру - о чём тоже нельзя забывать.

И уж абсолютно недопустимо, просто немыслимо, чтобы бот "вдогонку" закрыл сетку полностью в ситуации, когда пользователь в просадке руками закрыл один или более ордеров полностью или частично - это вообще было бы катастрофой!!!

Как вариант обдумайте использование блока контроля достижения ценой уровня ТР.
Если лотность сетки нарушена, но цена (выставленного в моменте!) уровня ТР не достигла, то система контроля целостности сетки не должна выдавать команду на закрытие сетки.

Я просто не знаю что уж и делать как определить что нужно закрывать или не закрывать сетку. У нас могла пропасть связь с сервером или пользователь выключил бота на некоторое время и в этот период времени либо по ТП часть закрылась либо пользователь сам закрыл часть сетки.
Можно просто сделать параметр для оптимизации, дату после которой не открывать сетки. Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Qj

[Старик]

Ну это крайне редкая ситуация: это надо, чтобы при выключенном компе цена дошла до ТР - и при этом на сервере по какой-то причине закрытие рыночных ордеров сетки по ТР не произошло.
Такое на моей памяти за годы ну 2-3 раза было - и это вина ДЦ или вина пользователя, но не бота.
В период работы бота мы даже такую редчайшую ситуацию страхуем и исправляем, правильно же?!


Собственно, во всех мартинах требование к пользователям только одно - будьте любезны обеспечить подключение компа/бота к рынку 24/5 во время торгов.
Пользователь должен знать/понимать, что своевременное удаление отложек (при закрытии сетки по ТР) возможно только активным ботом!
И если пользователь не обеспечил подключение бота к котировкам и отложки и/или часть ордеров сетки подсистемой контроля закрытия сетки не были своевременно удалены/закрыты (при достижении ценой уровня ТР), то за последствия отвечает пользователь.
В принципе, если пользователь руками "зарежет" полсетки, то бот не может дать 100% гарантии корректной обработки тяжело покалеченной сетки ордеров - о чем, конечно, пользователя надо явно проинформировать онлайн.
Нести 100% ответственности за неподключение пользователем бота к рынку или за "убой" пользователем руками половины сетки бот не может - как бы мы не старались всё предусмотреть.
Но надо понимать, что у каждого есть своя зона ответственности и принятия решений.

Как разгрести такую ситуацию?
Давайте поймем какие ситуации могут возникнуть - их несколько и их иногда трудно формализовать, но все же их количество конечно.


Не помню есть или нет в mql4, но должно быть окно диалога с возможностью ввода/выбора пользователем ответов да или нет.
Если есть - очень пригодится!


Несколько вариантов алгоритмов разрешения таких ситуаций я постараюсь предложить в течение какого-то небольшого времени.
Надо сосредоточится - а вопросы таки непростые...

--------------

1) Если в рынке остались только бай или сэлл стоп-отложки и рыночных ордеров этого же направления нет (что, кстати, даже более реальная ситуация - закрытие сетки по ТР на сервере при отключенном компе), то отложки этого направления надо немедленно удалять.

1а)Это кроме случая, когда S_OpenFirstOrder = false или B_OpenFirstOrder = false и в рынке есть лишь одна отложка совпадающего направления.
В этом случае хорошо бы выдать пользователю вопрос типа:
"валютная_пара ТФ
Обнаружена бай/сэлл стоп-отложка, автооткрытие ботом первого ордера запрещено.
Эта отложка выставлена вами?
Да - это моя отложка, не трогайте
Нет - не моя, можете удалять"

........

P.S.

Можно просто сделать параметр для оптимизации, дату после которой не открывать сетки.

Qj, Вы знаете, а это было бы очень красивое решение - я ни в одном мартине такого не припоминаю!
И действительно: в настройках указывать дату завершения теста - и за Х дней до даты в тестере в боте запрещать открытие новых сеток.
Ну или прямо указывать в настройках теста с какой даты в тестере запретить открывать новые сетки!...

Понятно, что эта переменная только для оптимизации/тестирования.

Но реалистичность статистики тестов и особенно результатов оптимизации резко бы выросли!


Тем не менее, при наличии времени, пожалуйста, посмотрите какая инфу из настроек тестера бот может получить из терминала через инструменты mql.
Эта информация очень интересна сама по себе... Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Тем не менее, при наличии времени, пожалуйста, посмотрите какая инфу из настроек тестера бот может получить из терминала через инструменты mql.
Эта информация очень интересна сама по себе...

Постараюсь найти, но мои прошлые изыскания не увенчались успехом.
Да новый параметр для тестирования, я ввиду только для тестовой версии. Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Qj

[pacanchik]

Вот :)

---

Добавлено: 07-09-2015 08:23:29

---

---

Добавлено: 07-09-2015 08:37:26

---

Здравствуйте. Вот прогнал сетик. Как отчет правильно сделал?
Значит по поводу замены сета, сегодня не закрывая сделок запретил торговать боту, заменил сет, перезагрузил терминал, бот подвинул поближе ТП к текущей цене, посмотрим как закроет сетку. :)

---

Добавлено: 07-09-2015 14:04:10

---

Ну что при замене сета бот передвинул поближе ТП" Было 8 колен" и всё закрылось +26$.
Так что во время каких-то движух можно менять сет, но надо поэкспериментировать :d

---

Добавлено: 07-09-2015 14:16:50

---

Просто у меня на реале торгует, надо будет на демке запустить.

StrategyTester.rar
StrategyTester.gif
StrategyTester_2014.gif
StrategyTester_2014.rar
audcad-15m-pacanchik_10000-FS_1_20.set

Изменено 7 сентября, 2015 пользователем pacanchik

[Старик]

Здравствуйте. Вот прогнал сетик. Как отчет правильно сделал?
Значит по поводу замены сета, сегодня не закрывая сделок запретил торговать боту, заменил сет, перезагрузил терминал, бот подвинул поближе ТП к текущей цене, посмотрим как закроет сетку. :)

---

Добавлено: 07-09-2015 14:04:10

---

Ну что при замене сета бот передвинул поближе ТП" Было 8 колен" и всё закрылось +26$.
Так что во время каких-то движух можно менять сет, но надо поэкспериментировать :d

---

Добавлено: 07-09-2015 14:16:50

---

Просто у меня на реале торгует, надо будет на демке запустить.

Так, ну в этот раз вы практически абсолютно все сделали НЕ правильно - и, НЕ перепроверив, выложили на форум.
Даже не знаю с чего начать...

При замене сэта или изменении настроек перегружать терминал (или снимать бота с графика) не надо.
Даже запрещать торговать боту, в принципе, в этот момент тоже не обязательно - хотя допустимо, но реально бесполезно.
Достаточно вызвать окно настроек бота и загрузить другой сэт или изменить настройки руками.
Что касается замены сэта на ходу, то в простых мартинах это легко, а в данном будем дорабатывать систему контроля сетки и тоже, думаю, будет можно без ограничений.

---

Тесты вы сделали ненадлежаще и, главное, даже не посмотрели что сделали.
Обе теста (я просил с 2013 и с 2014 по конец ваших котировок) у вас с начала 2014 года, что видно по первым открытым в тестах ордерам - надо было взглянуть в стэйтменты.
Правда, вес архивов разный... Почему у вас так вышло - не знаю. У вас вообще есть 99% котировки за 2013 год?
Результаты обеих тестов практически идентичны, числа сделок и прибыли де-факто совпадают - но вас это не заинтересовало.
Но, как бы там ни было, прежде чем выкладывать на форум, надо проверять что собираетесь выкладывать.
Не надо суетиться и торопиться - всегда надо перепроверять что выкладываете!
Да и для себя тоже все тесты перепроверять надо - иначе для чего их делать, если результат не важен?!... :)

---

Когда архивируете отчет теста, всегда надо архивировать оба файла отчета - сам отчет и прилагаемый к нему файл графика с тем же именем.
Иначе те, кто будут смотреть ваш отчет, графика не увидят - график в отчет не входит и при просмотре не строится, но прилагается вторым файлом.
Вы заархивировали только отчеты - без графиков и без сэта.
Если бы вы проверили что собираетесь выкладывать, то увидели бы, что графика люди не увидят, так как его в архиве нет...
Правильнее всего (де-факто стандарт на форуме) 2 варианта выкладывания на форум (и хранения у себя в компе!) файлов сэтов и контрольных тестов к ним:
1) в одном архиве сэт, отчет теста и график - то есть 3 файла в архива
2) с абсолютно одинаковым именем выкладываются файл сэта и файл архива с отчетом и графиком - тоже 3 файла, из которых в архиве два.

---

Все файлы (все!) вы назвали НЕ так, как рекомендовалось!
В первую очередь этим вы сделали хуже себе - но одновременно некорректно названные файлы вы роздали всем, кто их скопировал.
И, соответственно, внесли свой вклад в распространение хаоса не только у себя, но и у других.
Хотя как оптимально называть файлы (до символа) было расписано в столбик и, чтобы не напутали, даже перенумеровано.
Но зачем нам выполнять рекомендации по пунктам, просто ведя пальцем сверху вниз - если все можно сделать от балды?! :d

Спойлер

Сразу учитесь грамотно называть файлы - название файла должно достаточно полно описывать содержание файла и, лучше, и привязку ко времени.
Например, текущее (дорабатываемое) описание настроек я назвал так
[EA][Qj] - Setka v1.20 - описание управляющих параметров и настроек - 20150905.doc

Ваш сет правильно (по науке) можно было бы назвать так
[EA][Qj] - Setka v1.20 - audcad 15m pacanchik $5000 - 20150905.set

Архив с сэтом и отчетом теста грамотнее всего было назвать так
[EA][Qj] - Setka v1.20 - audcad 15m pacanchik $5000 сэт и тест 99% - 20150905.zip

Это намного проще, чем кажется - назвать файл так, чтобы было понятно содержание файла. Смотрите:
1) Название и версия бота, для которого файл. Абсолютно точно до буквы - просто первый раз скопируйте с имени файла бота!!!
2) Пробел (я предпочитаю пробел тире пробел)
3) Валютная пара
4) Пробел
5) ТФ
6) пробел
7) автор сэта, теста, скрина...
8) пробел
9) кратко Описание и дополнительная инфа - например, рекомендуемый депо и спрэд теста и/или что в архиве и/или качество теста...
10) Пробел (я предпочитаю пробел тире пробел) - эта часть не обязательна, но рекомендуется
11) ГГГГММДД - дата создания сэта, теста, сборки архива... - эта часть не обязательна, но рекомендуется.

На самом деле это простые правила и научиться придерживаться их совершенно не сложно.
Труднее лишь первый раз полностью выписать имя файла.
Потом, при сохранении очередного файла, вы будете кликать по файлу с близким названием и легко корректировать имя файла как надо.

Но если вы так будете делать, то вы даже представить не можете какой идеальный порядок сразу наступит в архивах в вашем компьютере!
Причем порядок будет поддерживаться сам собой, файлы в автомате сами будут собираться в группы и вы с одного взгляда будете мгновенно понимать что за инфа в любой папке у вас в компе и безошибочно находить любую искомую информацию.

Учитесь грамотно называть файлы - это я вам как дипломированный спец со специальностью "Организация машинной обработки экономической информации" говорю! :)

ОК, не нравится в столбик - давайте запишем имя файла в строчку. :)

Имя_бота Версия Пара ТФ Автор Описание ГГГГММДД

Это рекомендуемое имя абсолютно любого файла, относящегося к любому боту - сэта, скрина, отчета теста...
Абсолютно любого!
Привыкайте так или по такой же схеме называть все без исключения файлы - поверьте, все станет намного лучше!
И не только для вас лично - но и для всех, с кем вы обмениваетесь информацией!

audcad-15m-pacanchik 10000-FS 1 20.set - ваше название сэта (усеченное название бота вы засунули в конец)
[EA][Qj] - Setka v1.20 - audcad-15m-pacanchik 10000.set - допустимое название сэта (если вы предпочитаете бесполезные минуса вместо пробелов).
[EA][Qj] - Setka v1.20 - audcad 15m pacanchik 10000.set - рекомендуемое название сэта

сэт с вашим названием перемешается с другими файлами и сэтами от других ботов и может потеряться...
Сэт с рекомендованным названием будет храниться рядом с именем бота.


StrategyTester.rar - ваше название архива. Из имени архива вам или кому-то хоть как-то понятно это тесты какого сэта какого бота?!
[EA][Qj] - Setka v1.20 - audcad 15m pacanchik 10000 тест 99% 201401-201509.rar - рекомендуемое название
[EA][Qj] - Setka v1.20 - audcad 15m pacanchik 10000 сэт+тест 99% 201401-201509.rar - если в архиве еще и сэт

Почти 100% гарантия, что файл с вашим тестом с вашем названием будет сразу же потерян и у вас, и у тех, кто его скопировал - или перезаписан другим тестом любого другого бота.
Сэт и архив с тестом этого сэта, названные рекомендовано и идентично, будут храниться встык друг к другу и рядом с ботом-родителем.


Понимаете, имя файла это как ФИО - Петров Василий Иванович.
Могут быть сыны Петров Петр Иванович и Петров Алексей Иванович, внучка Петрова Анастасия...
Если их назвать только как Петр Иванович, Алексей Иванович и Анастасия, то хрен знает кто они такие - их миллионы...
Но они все Петровы и так их и надо представлять как Петровых - или как [EA][Qj] - Setka v1.20 и дальше по схеме.

Первый (один) раз правильно назовете файлы - а дальше уже будете копировать подходящее название файла и подправлять как вам надо для нового файла.
Это намного проще, чем кажется!


В общем, pacanchik, просьба учесть мои рекомендации: помните, что они не от вредности - а от спеца. :)
И не обижайтесь: вы совершаете ошибки новичка - я объяснил как и почему лучше делать. Это полезно многим, поверьте.


Отмечу, что сам сэт, имхо, вполне приличный: 11%-12% в месяц или где-то 130%-145% годовых на безумном рынке с 2014 - очень неплохо!
Если же уменьшить депо до 8000-7500, то и на 160%-180% годовых выйдем - а это уже просто достойный результат, до 15% в месяц!

------------------------------

Парни, мы не спешим и не суетимся.
Мы планомерно пишем бота и планомерно тестим и подбираем сэты.
И все будет нормально и быстрее, чем в суете и путанице! :) Изменено 7 сентября, 2015 пользователем Старик

[pacanchik]

Доброго Дня.
Старик. Обижаться?! Да упаси господь Я для этого все свои действия и выкладываю, что бы профессионалы как Вы сразу поправляли, Вам отдельное Спасибо =d>
По замене сета. От того что я сделал, ведь ничего плохого? Просто лишние действия.
Тесты. Виноват согласен стейтмент не посмотрел, поспешил, хотя почему так получилось не понимаю, делал как полагается с 2013, разберусь.
По архивированию понял.
Сегодня разберусь сделаю качественные тесты за 2013 и 2014.
Вот так грамотно?
СЕТ НЕ КАЧАТЬ ПРИМЕР.

EAQj_-_Setka_v1.20_-_audcad_15m_pacanchik_10000.set

Изменено 8 сентября, 2015 пользователем pacanchik

[Старик]

Доброго Дня.
Старик. Обижаться?! Да упаси господь Я для этого все свои действия и выкладываю, что бы профессионалы как Вы сразу поправляли, Вам отдельное Спасибо =d>
По замене сета. От того что я сделал, ведь ничего плохого? Просто лишние действия.
Тесты. Виноват согласен стейтмент не посмотрел, поспешил, хотя почему так получилось не понимаю, делал как полагается с 2013, разберусь.
По архивированию понял.
Сегодня разберусь сделаю качественные тесты за 2013 и 2014.
Вот так грамотно?
СЕТ НЕ КАЧАТЬ ПРИМЕР.

Молодец - правильный подход!
Мы здесь все работаем и абсолютно все учимся!
Я за этот год столько нового для себя узнал - вроде стаж большой, а сколько еще непознанного...
И в этой разработке я учусь вместе с вами - в работе с Qj приходится зарываться в глубину и узнавать массу нового.

Я и проколы ваши разъяснил по максимуму, чтобы коллеги понимали как оптимально называть файлы и каких ошибок следует избегать.

Ваше название сэта правильное - скажем, корректное и допустимое.
Я бы в название сэта (в части описания), кроме рекомендуемого депо, добавил бы еще спрэд котировок, на которых выполнялись оптимизация и тесты.

То есть добавил бы в название файла еще 2 вещи:
1) знак доллара - чтобы было понятно, что депо в тестах было в долларах, а не в евро или рублях
2) спрэд тестов - чтобы люди могли ориентироваться для счетов с каким спрэдом оптимизировался сэт и выше какого уровня надо выставлять значение параметра MaxSpread. (Спрэд важный параметр - сэт должен корректно работать на всех счетах со спрэдом как был в тестах и меньшем!)

Таким образом, грамотнее всего :) сэт (и архив с тестами) было бы назвать примерно так
[EA][Qj] - Setka v1.20 - audcad 15m pacanchik $10000 спрэд ХХ.set - где ХХ размер фиксированного спрэда в скачанных котировках Дукаскопи.

Таким же образом следует называть и архив с тестами к этому сэту - только добавить в названии файла описание архива, что:
- 99% качество теста и
- 201301-201509 период тестов


А с тестами разберитесь, пожалуйста, повторите и выложите на форум.
И сэт надо проверить в тестах за 2013 год, и уточнить среднюю доходность и просадку на большем интервале времени.


Ну и другим коллегам это будет пример - как правильно готовить, оформлять и выкладывать на форум новые сэты и тесты.
Сэтов для других пар, самых разных сэтов у нас будет очень много, поверьте! :)

[pacanchik]

Здравствуйте. Чего то я не понимаю, Котировки качал с 2012 и перезакачивал, ставлю с 01.01.2013 а он все равно начинает с 2014.

[Старик]

Здравствуйте. Чего то я не понимаю, Котировки качал с 2012 и перезакачивал, ставлю с 01.01.2013 а он все равно начинает с 2014.

Лучше всего спрашивать там, где обсуждение.
Посмотрите логи, в т.ч. терминала - может, там что-то есть и это стоит приложить к посту с вопросом.

Вопросы с котировками, на которых нет ответов, бывают.
В том числе невозможность скачать часть котировок на конкретный комп - другие могут, а у конкретного чела тупик.

---

Добавлено: 08-09-2015 23:25:43

---

В других ботах тоже вроде есть проблемы с котировками Дукаскопи в 2013 году...

pacanchik, попробуйте скачать котировки не с начала 2013, а с 1 апреля или с 1 июля, например...

Я плохо помню, но вроде зимой 2013 немного менялись котировки Дукаскопи и даже был такой период, когда их нельзя было скачать.
И вроде в котировках остались дыры.
Если начать не с начала года, то может эти непроходимые дыры удастся обойти...

Изменено 8 сентября, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Тестовая версия 1.21

---

Добавлено

• Добавлен второй гэп контроль отложками


• Добавлен контроль закрытия сетки по ТР


• Добавлена отдельная версия советника для оптимизации (Скорость существенно выше + добавлен параметр времени окончания торговли, после которого бот перестает открывать ордера и только лишь правит ТР) (специально для pacanchik)

Исправлено

• Исправлена ошибка с инициализацией теперь бот при не правильных параметрах не будет запускаться


• Мелкие исправления и оптимизация

Изменено

• Таймеры остановки торгов по спреду объединены в один параметр MaxSpreadStopTradingTimining


• Переименован параметр OpenFirstTimeFrame -> OpenFirstOrderTF

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [email=http://tlap.com/forum/index.php?action=dlattach;topic=2738.0;attach=89165][EA][Qj] - Setka v1.21.zip[/email], а дальше следовать инструкции.
Советника устанавливать в одном экземпляре на график

Мы пока в тестовом периоде - помните об этом!

Формально мы еще на этапе разработки бота и стабильной, глубоко протестированной версии бота пока нет!
Так что пока ставить бота на реал очень существенный риск и вы должны понимать риски, которые этим на себе берете!

EAQj_-_Setka_v1.21.set
EAQj_-_Setka_v1.19_-_описание_управляющих_параметров_и_настроек_-_20150826.doc
EAQj_-_Setka_v1.21.zip

Изменено 27 мая, 2016 пользователем Qj

[Monroff]

Здравствуйте. Чего то я не понимаю, Котировки качал с 2012 и перезакачивал, ставлю с 01.01.2013 а он все равно начинает с 2014.

Бывает, что изза загруженности (большого обьёма уже загруженных котировок) не устанавливаются новые котировки. Есть вариант удалить в терминале (почистить) старое.
Например в Альпари мне вот что советовали.
Попробуйте пожалуйста очистить историю следующим образом: в торговом терминале нажать на меню "Файл", выбрать раздел "Открыть каталог данных", открыть в каталоге данных папку history. В ней хранится история котировок по валютным парам в зависимости от сервера. После этого закройте Ваш торговый терминал, а папку history оставьте открытой. После того, как терминал будет закрыт, очистите данную папку (удалите из неё все папки за исключением папок mailbox, signals и файлов с расширением .dat. После того, как очистите данную папку, запустите Ваш торговый терминал и попробуйте загрузить историю снова А бывает и просто тупит.

[Старик]

Надо попросить Qj проверить не видно ли в тестере дату конца теста, чтобы программно запрещать открытие новых сеток за пару дней до конца интервала теста.






Qj, пожалуйста, посмотрите на досуге нет ли возможности в последнем билде терминала разобраться с этой проблемой?!

Если бы в терминале в тесте можно было бы "увидеть" дату завершения теста, то за 2-3 дня можно было бы в боте в тесте задавать S_OpenFirstOrder = false и B_OpenFirstOrder = false и планово выйти из тестовых торгов, в большинстве случаев, без аварийного досрочного закрытия огромных сеток и без существенного искажения результатов оптимизации/теста!






Можно просто сделать параметр для оптимизации, дату после которой не открывать сетки.






Qj, Вы знаете, а это было бы очень красивое решение - я ни в одном мартине такого не припоминаю!
И действительно: в настройках указывать дату завершения теста - и за Х дней до даты в тестере в боте запрещать открытие новых сеток.
Ну или прямо указывать в настройках теста с какой даты в тестере запретить открывать новые сетки!...

Понятно, что эта переменная только для оптимизации/тестирования.






Тестовая версия 1.21
...


• Добавлена отдельная версия советника для оптимизации (Скорость существенно выше + добавлен параметр времени окончания торговли, после которого бот перестает открывать ордера и только лишь правит ТР)





Qj, так в каком варианте вы реализовали в версии для тестов выход из торгов: как S_OpenFirstOrder = false и B_OpenFirstOrder = false - или как TradeSell = false и TradeBuy = false ?

Договаривались на первый вариант - а по вашему описанию выходит второй.
Но второй вариант это не выход из торгов - а блокирование торгов, не решающее и даже затрудняющее закрытие сеток и выход из теста без открытых сеток.
Если это так, то, может, внесете минимальную правку в версию для тестов и перезальёте 1.21?!

[Qj]

Спойлер

Цитата

• 
  Надо попросить [/q][/q][/q][/q][/q][/q][/q][/q]
  Qj проверить не видно ли в тестере дату конца теста, чтобы программно запрещать открытие новых сеток за пару дней до конца интервала теста.
  

  
  

  
  Qj, пожалуйста, посмотрите на досуге нет ли возможности в последнем билде терминала разобраться с этой проблемой?!
  
  Если бы в терминале в тесте можно было бы "увидеть" дату завершения теста, то за 2-3 дня можно было бы в боте в тесте задавать S_OpenFirstOrder = false и B_OpenFirstOrder = false и планово выйти из тестовых торгов, в большинстве случаев, без аварийного досрочного закрытия огромных сеток и без существенного искажения результатов оптимизации/теста!
  

  
  

  
  Можно просто сделать параметр для оптимизации, дату после которой не открывать сетки.
  

  
  

  
  Qj, Вы знаете, а это было бы очень красивое решение - я ни в одном мартине такого не припоминаю!
  И действительно: в настройках указывать дату завершения теста - и за Х дней до даты в тестере в боте запрещать открытие новых сеток.
  Ну или прямо указывать в настройках теста с какой даты в тестере запретить открывать новые сетки!...
  
  Понятно, что эта переменная только для оптимизации/тестирования.
  

  
  

  
  Тестовая версия 1.21
  ...
  

  
  
  • Добавлена отдельная версия советника для оптимизации (Скорость существенно выше + добавлен параметр времени окончания торговли, после которого бот перестает открывать ордера и только лишь правит ТР)
  
  

  
  
  Qj, так в каком варианте вы реализовали в версии для тестов выход из торгов: как S_OpenFirstOrder = false и B_OpenFirstOrder = false - или как TradeSell = false и TradeBuy = false ?
  
  Договаривались на первый вариант - а по вашему описанию выходит второй.
  Но второй вариант это не выход из торгов - а блокирование торгов, не решающее и даже затрудняющее закрытие сеток и выход из теста без открытых сеток.
  Если это так, то, может, внесете минимальную правку в версию для тестов и перезальёте 1.21?!
  

Ааа вы хотите чтобы сетка дальше строилась, но не открывалась новая? Если да то сегодня после работы обновлю версию для тестов.

Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Qj

[Старик]

Ааа вы хотите чтобы сетка дальше строилась, но не открывалась новая? Если да то сегодня после работы обновлю версию для тестов.

Да-да, абсолютно верно!

Запрет открытия первых ордеров новых сеток - это стандартный режим планового вывода бота из торгов практически во всех коммерческих мартинах.
И нет смысла у нас делать иначе - пусть будет как общепринято.

Вы можете даже сборку не перезаливать - просто дополнительно выложите уточненную тестовую версию, никто не запутается.

Ниже прилагаю несколько доработанное описание параметров - пока без новых опций, их я постараюсь добавить в самое ближайшее время.
Но как раз в части первых управляющих параметров вроде по их применению выписано всё.

---

Добавлено: 10-09-2015 17:50:53

---

Бывает, что изза загруженности (большого обьёма уже загруженных котировок) не устанавливаются новые котировки. Есть вариант удалить в терминале (почистить) старое.
Например в Альпари мне вот что советовали.
Попробуйте пожалуйста очистить историю следующим образом: в торговом терминале нажать на меню "Файл", выбрать раздел "Открыть каталог данных", открыть в каталоге данных папку history. В ней хранится история котировок по валютным парам в зависимости от сервера. После этого закройте Ваш торговый терминал, а папку history оставьте открытой. После того, как терминал будет закрыт, очистите данную папку (удалите из неё все папки за исключением папок mailbox, signals и файлов с расширением .dat. После того, как очистите данную папку, запустите Ваш торговый терминал и попробуйте загрузить историю снова А бывает и просто тупит.

Monroff, вы бы продублировали свою инфу по котирам

Реально полезная инфа.

EAQj_-_Setka_v1.20_-_описание_управляющих_параметров_и_настроек_-_20150910.doc

Изменено 10 сентября, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Обновил в посте с [email=http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=231264]версией 1.21[/email] бота для оптимизации. Теперь параметр окончания торгов работает так как описал Старик.

[pacanchik]

Всем Здравствуйте. Чего то не как не победить мне Tickstory Lite , всё правильно делаю , и всё уже перепробовал, а у меня тестить перестал выдает разные проценты и сделки не открывает, я уж хз чего делать, в ветке Tickstory Lite , не помогли да и тихо там как то.
Вопрос: Скажите, вот чтобы уменьшить ТП после 5-7 колена, на 5 знаке на 20-25пипс, это я к тому что наблюдая за работой сов обратил внимания что после примерно 6 -7-8 колена не доходит до ТП выше указанные пипсики , и убегает в большую просадку.
Это я об AUDCAD m15.
Ну и если есть мысли по Tickstory Lite 1.6 буду рад помощи, а то блин всё встало. :(( ~x( :(

[Старик]

Вопрос: Скажите, вот чтобы уменьшить ТП после 5-7 колена, на 5 знаке на 20-25пипс, это я к тому что наблюдая за работой сов обратил внимания что после примерно 6 -7-8 колена не доходит до ТП выше указанные пипсики , и убегает в большую просадку.
Это я об AUDCAD m15.
Ну и если есть мысли по Tickstory Lite 1.6 буду рад помощи, а то блин всё встало. :(( ~x( :(

По Tickstory Lite 1.6 обратитесь в личку к опытным тестировщиками - например, к ie67.
Вроде компетентный и адекватный человек.
Спрашивать опытных форумчан дело нормальное - только сформулируйте вопросы почетче, а на скрины дайте ссылки.
http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=31714 (в личке это так же, как в постах на форуме).
Только большие скрины прячьте под спойлер http://tlap.com/forum/forum-trade-like-a-pro/14/bolshoe-faq-po-forumu/2421/?do=findComment&comment=32393

Возникли сомнения какой из ваших сэтов тот, который был получен вами по результатам оптимизации.
Просьба ответить: тот сэт, что я прицепил к данному сообщению - это тот, что вы получили по итогам оптимизации?

Вопрос ваш не вполне понятен...
У вас в сэте
S_TakeProffit=20
S_TakeProffit_Level1=10
S_TakeProffit_Level1Corr=3
S_TakeProffit_Level2=14
S_TakeProffit_Level2FixPips=7
Начиная с 10-го по 13 колено, вы увеличиваете ТР на 3 пипса с 20 до 32 пипсов - а с 14 колена переходите на фиксированный ТР=БУ+7пипсов.
То есть делаете наоборот против того, что сейчас хотите.

Вариантов ответа/предложения на ваш вопрос несколько - можно:
1) уменьшить S_TakeProffit=18 или 17, S_TakeProffit_Level1=0 - и будет у вас с 1-го по 13-е колено одинаковый ТР = 18 пипсам
2) задать S_TakeProffit_Level1=5 или 6, S_TakeProffit_Level1Corr=-1 - у вас с 5-6 колена ТР будет уменьшаться на 1 пипс на каждом колене.
3) задать S_TakeProffit_Level1=0, а S_TakeProffit_Level2=5 или 6, S_TakeProffit_Level2FixPips=18 или 17 - и будете иметь ТР 18 или 17 с 5-6 колена.

Только сэт в 1.21 лучше менять после закрытия обеих сеток по S_OpenFirstOrder=0 и B_OpenFirstOrder=0 - таки есть проблемка со сменой сэта в ходе торгов и Qj с ней как раз нещадно борется. :)

Напоминаю, что сегодня к ночи FOMC - заседание, решение и пресс-конференция амерского ЦБ.
Швырять точно будет не по децки.

Кто тестирует на деньгах - лучше выйдите из торгов...

EAQj_-_Setka_v1.20_-_aydcad-m15_10000_пацанчик.set

[pacanchik]

Просьба ответить: тот сэт, что я прицепил к данному сообщению - это тот, что вы получили по итогам оптимизации?

Сегодня вечером займусь, всё проверю отпишусь :)

---

Добавлено: 17-09-2015 12:04:15

---

Извините что вопрос не по теме, просто не нашёл ответа как цитировать отдельные строчки?
Изменено 17 сентября, 2015 пользователем Старик

[Старик]

Просьба ответить: тот сэт, что я прицепил к данному сообщению - это тот, что вы получили по итогам оптимизации?

Сегодня вечером займусь, всё проверю отпишусь :)

---

Добавлено: 17-09-2015 12:04:15

---

Извините что вопрос не по теме, просто не нашёл ответа как цитировать отдельные строчки?

Разобрался.
Сэт после оптимизация был м15 из http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=230521 от 5 сентября.
Дико ассиметричный сэт - кстати! На удивление - причем сильное.
Очень интересно как себя покажет.



Про цитирование некогда, но кратко:

1) рядом с кнопкой спойлера есть кнопка Цитата quote.
Жмакаете по кнопке и, в посте или личке, между двумя блоками вставляете цитируемый текст.

Правильность вставки всегда проверяйте в режиме "Предварительный просмотр".

2) Цитируете любой пост на форуме и смотрите что в нем написано.
Возьмите простой пост, без цитат и дополнений, нажмите над постом "Цитировать" и посмотрите/изучите как он выглядит.
Все всегда начинается quote и заканчивается /quote в обрамлении квадратных скобок (без пробелов).

Если цитаты вложены как в матрешке, то разбирайте цитату поста по частям, начиная с самой внутренней/ранней - и каждая из вложенных цитат всегда начинается quote и заканчивается /quote в обрамлении квадратных скобок (без пробелов).

Правильность цитирования и оформления поста всегда проверяйте в режиме "Предварительный просмотр". Изменено 17 сентября, 2015 пользователем Старик

[dessss]

Всем доброго времени суток. Подскажите пожалуйста инструкция по настройке этого советника на которую ведет ссылка в шапке темы ещё актуально? А именно интересует мод 6 и 7 надо ставить как написано в инструкции на разных графиках валютной пары на одном на покупку на другом на продажу ?