[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

22 часа назад, Nimaq сказал:

Цитата

 

Дело в том, что фильтр первого/безиндикаторного входа работает с уже закрытыми свечами.

И не анализирует текущую/торгуемую свечу.

 

вот это надо будет проверить на практике, на сколько это отрабатывает и влияет на результат.

Я не поленюсь, сделаю сравнение двух сетов, где в одном заменю данные БИ входа на ФВ для 1 колена, со 2 все одинаково будет.

Спасибо за наводку...

Мда, в описании параметров фильтра первого/безиндикаторного входа действительно лишь в одном месте упоминается, что анализируются закрытые свечи - то есть текущая/торгуемая свеча безиндикаторным фильтром не учитывается.
Наверно, подправлю это - что фильтр анализирует только закрытые свечи, должно быть абсолютно ясно...

Хотя в Таблице параметров Сетки над фильтром безиндикаторного входа указано

without_indicator_settings

Блок безиндикаторного входа - настройки параметров и фильтров.   Используется только для открытия первого ордера сетки.    Анализируются закрытые свечи.

Но в описании каждого параметра фильтра, пожалуй, это стоит указать везде явно.

 

 

22 часа назад, Nimaq сказал:

В 19.11.2022 в 23:41, Старик сказал:

это, имхо, сомнительная рекомендация - так как не учитывает важные особенности фильтрации первого входа.

да, в последнем релизе в фильтре волатильности №1 появилась возможность вообще отключить фильтр или применять его не с первого и лишь до какого-то колена. 

Думаю, после выхода релиза с несколькими уровнями волатильности, это будет не актуально. Но, на многочисленных тестах, пришел именно к этому ИМХО. Можно назвать это особенностью авторских сетов. Идея - почти всегда в рынке, заходим как можно чаще, а дальше уже ФВ помогает в растяжении. Если включать VolFromLevel=1, то входов и сделок будет в разы меньше, тк там уже задушен фильтр для опять же растяжения...

Видите ли, я бы не комментировал ваши VolFromLevel=2, если бы вы добавили, что этим вы ослабили контроль первого входа, чтобы иметь больше сеток. 

Типа такая у меня идея торгов...

 

Но вы де-факто всем порекомендовали VolFromLevel=2 без пояснения почему!

И тут уже я был вынужден вмешаться, чтобы объяснить насколько и почему такая настройка ослабляет контроль открытия новых сеток - для всех, кто в торгах не максимализирует торговую активность и количество сеток.

Естественно, что если вы считаете нужным, то торгуйте VolFromLevel=2 - ваше право, нет вопросов.

Но я обязан был разъяснить для всех роль фильтра волатильности №1 и VolFromLevel=1 в контроле открытия новых сеток!

 

Кстати, я не думаю, что будет большая разница в тестах с VolFromLevel=2 и =1.

Хотя бывает, что на первой свече новостного импульса есть предпосылки для открытия новой сетки, но это всё же редкость.  Редкость и сами новостные импульсы, и все условия для открытия новых сеток на них...

я удивлюсь, если ваши тесты с VolFromLevel=2 и =1 покажут существенную разницу в количестве сеток.

[Nimaq]

В продолжении темы с VolFromLevel=1/2 - есть что обсудить.

Провел несколько тестов, и действительно, разницы для моих настроек практически нет

Спойлер

Вот 2 теста для CADCHF, с разницей в 1 параметре VolFromLevel=1 и VolFromLevel=2

Для USDJPY тоже сделал подобный тест и разницы не заметил (1-2 доллара за 2 года)

 

Однако, дальше интереснее. Я еще раз проанализировал свой недавний стоп по CADCHF, сравнил его с тестом и обнаружил малозаметную деталь. На реале новое колено открылось раньше, сразу после тейка предыдущей сетки и тем самым начало сетки было сильно выше - смотрите сами:

Спойлер

тест:

реал:

 

Вся сетка тест:

 

реал

 

Далее, я вспомнил, что редко наблюдал при визуализации как на свече (в моем случае М30) идет серия трейдов в одном направлении.

я предположил, что фильтр волатильности этот вопрос устранит, но он тоже не работает в этом случае. вот пример:

Спойлер

 

я такую задачу решал раз путем pause on close = 5/10, чтобы исключить новый ордер в одном направлении на одной свечке, но может есть какие то другие пути для решения этой задачи в плоть до нового параметра в боте? Ибо в моем случае этот торговый момент привел меня к стопу, и я хочу исключить его в дальнейшем. лишние 3-4 ордера и 6$ прибыли не стоят стопа в 2500

 

UPD: Вот что пишет в логах - ФВ хоть и блокирует открытие, после паузы в 5 мин, но все равно открывает на свече ордер, хотя на сколько я помню, он должен только со следующей свечи это делать???

Спойлер

 

P.S.@Старик буду рад слышать вашего мнения. 

Изменено 23 ноября, 2022 пользователем Nimaq
дополнение

[Старик]

В 23.11.2022 в 09:41, Nimaq сказал:

Однако, дальше интереснее. Я еще раз проанализировал свой недавний стоп по CADCHF, сравнил его с тестом и обнаружил малозаметную деталь. На реале новое колено открылось раньше, сразу после тейка предыдущей сетки и тем самым начало сетки было сильно выше - смотрите сами:

  Показать контент

тест:

реал:

 

Вся сетка тест:

 

реал

 

Далее, я вспомнил, что редко наблюдал при визуализации как на свече (в моем случае М30) идет серия трейдов в одном направлении.

я предположил, что фильтр волатильности этот вопрос устранит, но он тоже не работает в этом случае. вот пример:

  Скрыть контент

 

я такую задачу решал раз путем pause on close = 5/10, чтобы исключить новый ордер в одном направлении на одной свечке, но может есть какие то другие пути для решения этой задачи в плоть до нового параметра в боте? Ибо в моем случае этот торговый момент привел меня к стопу, и я хочу исключить его в дальнейшем. лишние 3-4 ордера и 6$ прибыли не стоят стопа в 2500

 

UPD: Вот что пишет в логах - ФВ хоть и блокирует открытие, после паузы в 5 мин, но все равно открывает на свече ордер, хотя на сколько я помню, он должен только со следующей свечи это делать???

  Скрыть контент

 

P.S.@Старик буду рад слышать вашего мнения. 

сет с реала (сохранением из бота) и логи бота теста и торгов (с сеткой со стопом) нужны.

Отмечу, что скрины вы подготовили очень хорошие - мастерски.

Мне кое-что не нравится как выглядит то, то вы показали - но по скринам есть или нет проблема разобраться невозможно.

 

отмечу, что мне не нравится ваши VolStopTradeTimining=45 - у меня минимумы 72/130/190 где-то.

вбейте в поиск VolStopTradeTimining, выберите ник Старик и посмотрите почему у меня так.

Мой подход не эталон, у людей паузы и в час+ (4200) бывали - но ваши 45 выглядят совсем маловато.

 

Но обсуждать работу фильтра волатильности без знания его настроек в сете - это ну как вообще?!

Оно ж как бы пофиг на каком ТФ вы тестите/торгуете - важно какой VolCandleTF и остальные настройки...

Да и новую сетку без настроек фильтра безиндикаторного входа как обсуждать?!

 

Ну а так... 

К превеликому сожалению, даже очень качественные ретесты далеко не всегда совпадают с торгами 1:1...

Причем в обе стороны могут не совпадать.

В тесте-то, если качественные котировки и TDS2 или потиково мт5, бот каждый тик увидит и обработает.

А в реале, на загруженном терминале, бывает бот не все тики успевает увидеть и какой-то фильтр может иначе сработать, чем выглядит по свече или показывает первоклассный ретест.

Разное в онлайн торгах случается, когда большой поток тиков, а коннект в десятки миллисекунд при загруженных и сервере ДЦ, и вашем терминале...

Но стоит попробовать разобраться что же у вас произошло...

Выйдет или нет х.з., но попробуем по мере возможности.

[M0kass]

В 17.11.2022 в 16:27, Nimaq сказал:

Нет, это не вариант, геометрия сеток будет совсем другая (тк младшие колена будут висеть) и открываться последние колена будут не там где нужно.

 

В 17.11.2022 в 15:32, Pol131 сказал:

Может просто в настройках сделать коэффициент множителя с 6-7-8+ колена, а до того пусть входит 0.01 лотом.

Приветствую. Свежие мысли.

Геометрия не изменится, копировщик сам же не станет открывать ордера, он их копирует, соответственно, если ордер закрылся на ПАПА(главном) счете, то на МАМЕ(куда копируется) ордер тоже закроется, ровно в том же месте! При этом в большинстве сетов мульт начинает изменяться с 3его колена или 4ого, а большинство сеток это одно - 2ух или 3ех - ордерные сетки, кто не в курсе или не верит, откройте  любые отчеты анализаторов любых авторов. Куда меньше средних ордеров и совсем редко открываются старшие ордера, самый последний ордер может за год всего  раз открыться, и такое бывает. Об этом уже писал выше @Старик.

К чему я это, предложение до старших колен входить 0.01 лотом:

во-первых будет приносить кое какую прибыль и до 3-4 колена (до третьего точно) результат будет 1 в 1 с ПАПА счетом,

во-вторых средние колени будут более-менее компенсироваться и приносить то плюс, то минус, благодаря большинству из первого пункта,

в третьих, если дело дойдет до старших колен, то, как я написал в начале поста, ордера будут открыты там, где должны быть открыты и возможно прибыль, и действительно будет выше.

Как то так.

Изменено 23 ноября, 2022 пользователем M0kass

[Старик]

В 23.11.2022 в 19:45, M0kass сказал:

В 17.11.2022 в 13:27, Nimaq сказал:

Нет, это не вариант, геометрия сеток будет совсем другая (тк младшие колена будут висеть) и открываться последние колена будут не там где нужно.

 

В 17.11.2022 в 12:32, Pol131 сказал:

Может просто в настройках сделать коэффициент множителя с 6-7-8+ колена, а до того пусть входит 0.01 лотом.

Приветствую. Свежие мысли.

Геометрия не изменится, копировщик сам же не станет открывать ордера, он их копирует, соответственно, если ордер закрылся на ПАПА(главном) счете, то на МАМЕ(куда копируется) ордер тоже закроется, ровно в том же месте! При этом в большинстве сетов мульт начинает изменяться с 3его колена или 4ого, а большинство сеток это одно - 2ух или 3ех - ордерные сетки, кто не в курсе или не верит, откройте  любые отчеты анализаторов любых авторов. Куда меньше средних ордеров и совсем редко открываются старшие ордера, самый последний ордер может за год всего  раз открыться, и такое бывает. Об этом уже писал выше @Старик.

К чему я это, предложение до старших колен входить 0.01 лотом:

во-первых будет приносить кое какую прибыль и до 3-4 колена (до третьего точно) результат будет 1 в 1 с ПАПА счетом,

во-вторых средние колени будут более-менее компенсироваться и приносить то плюс, то минус, благодаря большинству из первого пункта,

в третьих, если дело дойдет до старших колен, то, как я написал в начале поста, ордера будут открыты там, где должны быть открыты и возможно прибыль, и действительно будет выше.

Как то так.

Идея копирования только старших колен крайне неоднозначна...

В "чистом" виде, как предложил @Nimaq, это выглядит технически вполне допустимым.

Не исключено, что это может оказаться и достаточно рентабельным - ну, на сколько-то %% годовых выше, чем просто сетками.

Но это-то явно не будет торгами, под которые понадобится очень много мешков для денег - как на первый взгляд кажется со стороны.

 

Во-первых, как верно отметил @M0kass, % наибольших сеток очень мал в любых торгах - единицы %%.

И они почти никогда не приносят и половины прибыли от торгов - как правило, меньше половины намного.

То есть само по себе копирование лишь наибольших колен может отрезать до 2/3 прибыли в $ против обычных торгов.

Оценка этого фактора не линейная, там логика и арифметика сложнее - но копирование части сетки отсекает (не копирует) от 90% сеток обычных торгов!

Копироваться будет ну 10% сеток максимум - может лишь 3%-5%, это очень зависит от сетов...

 

Во-вторых, лотность (и цена пипса) скопированной части сетки будет существенно меньше, чем у полной сетки.

Это легко увидеть в модели.

И, хотя при копировании части сетки, при ТР где у полной сетки, прибыль в пипсах будет очевидно намного большей, но в $ прибыль окажется не пропорциональной прибыли в пипсах - а существенно меньше пропорционально меньшей цене пипса.

То есть это только не первый/поверхностный взгляд прибыль в $ копированной части сетки больше пропорционально прибыли в пипсах - но нет, это не так.

Да, больше - но не линейно, так как цена пипса в $ меньше пропорционально суммы лотов не копировавшихся колен.

То есть при копировании, теоретически, прибыль скопированных ордеров в пипсах может быть намного больше - но в $ не настолько же больше, так как копируется лишь часть сетки и это уменьшает её лотность и цену пипса в $!

 

Сама по себе идея попытки брать больше прибыли с только наибольших колен заслуживает тщательного изучения.

Но есть много вариантов воплощения подобного подхода и, увы, далеко не всё можно проверить в достаточных, адекватных и качественных, тестах.

И над чем сломать голову и в чем заблудиться в этом подходе есть - арифметика этого сложная!

[Nimaq]

В 23.11.2022 в 10:41, Nimaq сказал:

Далее, я вспомнил, что редко наблюдал при визуализации как на свече (в моем случае М30) идет серия трейдов в одном направлении.

я предположил, что фильтр волатильности этот вопрос устранит, но он тоже не работает в этом случае.

в продолжении этой темы, сделал еще пару тестов в МТ4 с TD на opt версии бота 1.44.32 Период - 2015.06.08 USDJPY

(просто характерный период, и сразу видно отработку)

вот так отработал мой сет. Тут БИ фильтр не работает, как его ни крути. с 1 колена, с разными параметрами.

Спойлер

 

MinTimeStep - тоже не работает, результат идентичный тут.

PauseOnClose работает, получается вот так:

Спойлер

 

И что удивительно, в результате тестов, работает как ни странно - фильтр БИ входа, который по идее только закрытые свечи анализирует. После того, как я понизил CanlesToOpen1Order_MaxPips с 36 до 12 - он начал отрабатывать.

Спойлер

 

Это все в дополнение постов выше, где мы обсуждали VolFromLevel=1/2 и я говорил что он не работает должным образом специфический при работе с 1 ордером. То есть он пишет что свеча больше, но ордера открылись (1 скрин).

 

(EA) Setka 1.44.32 NIM USDJPY_V3.08.set

[Sergey-009]

Закрытие сетки в минус

Forex4you тип счета centNDD

Спойлер

 

 

все материалы в атаче

сетка в минус.rar

Изменено 24 ноября, 2022 пользователем Sergey-009
пропущен пробел

[Старик]

В 24.11.2022 в 20:10, Nimaq сказал:

В 23.11.2022 в 09:41, Nimaq сказал:

Далее, я вспомнил, что редко наблюдал при визуализации как на свече (в моем случае М30) идет серия трейдов в одном направлении.

я предположил, что фильтр волатильности этот вопрос устранит, но он тоже не работает в этом случае.

в продолжении этой темы, сделал еще пару тестов в МТ4 с TD на opt версии бота 1.44.32 Период - 2015.06.08 USDJPY

(просто характерный период, и сразу видно отработку)

вот так отработал мой сет. Тут БИ фильтр не работает, как его ни крути. с 1 колена, с разными параметрами.

  Скрыть контент

 

MinTimeStep - тоже не работает, результат идентичный тут.

Я думаю, что конкретно этот пример ввел вас в заблуждение, спровоцировав неверную интерпретацию.

И, видимо, ложным (точнее, не точным/полным) сообщением фильтра волатильности:

- сообщившего о размере свечи более разрешенного

- но не сообщившего, что, согласно вашей настройки VolBlockBothDirection=0, открытие Sell ордера/сетки по направлению развертывания медвежьей свечи блокироваться не будет!!

 

MinTimeStep не работает на первом колене - это пауза после открытие любого ордера сетки, начиная с первого.

Вот PauseOnClose это пауза перед открытием первого ордера сетки (задерживает открытие сетки) - и она отработала.

 

Что касается безиндикаторного фильтра первого входа, то и к нему я не вижу вопросов - ни одного!

Причем он корректно отработал и при CanlesToOpen1Order_MaxPips и =36, и =12 - по разному согласно настройки этого параметра.

Перед большей медвежьей свечой было 2 бычьих с суммой тел больше 12 и меньше 36 пипсов - а в безиндикаторном входе ReversSignalToOpen1Order=1.

При CanlesToOpen1Order_MaxPips=36 фильтр БИ входа разрешал открывать Sell сетки всю следующую свечу м30.

 

Фильтр волатильности, ввиду VolBlockBothDirection=0, на медвежьей свече разрешал Sell сетки и блокировал Buy сетки.

VolBlockBothDirection=0 это ослабление фильтра волатильности и надо думать оно вам надо или нет в каждом сете конкретно...

 

На паре USDJPY спрэд традиционно очень малый и фильтр спрэда открытию ордеров/сеток тоже не мог мешать.  Вообще-то MaxSpread=3 для этого мажора выглядит завышенным и лучше бы уменьшить...

 

Таким образом, на выбранной вами медвежьей свече, согласно ваших настроек, ни один фильтр не блокировал открытие Sell сеток - и они открывались одна за другой как и должны были.

Вы это сочли неверным - но вы не правы, бот отрабатывал ваши настройки в точности как вы их задали!

 

Когда вы в тесте уменьшили CanlesToOpen1Order_MaxPips до 12, а сумма тел 2х бычьих свечей перед большой медвежьей была больше 12 пипсов - вы подбором/подгоном настроек запретили открытие Sell сеток на этой конкретной большой медвежьей свече м30.
И, естественно, БИ фильтр первого входа не разрешил открытие никаких сеток на большой медвежьей свече ввиду того, что вы задали CanlesToOpen1Order_MaxPips=12.

 

В общем, второй ваш пример показал вполне корректную работу Сетки - что задали в настройках, то и делала!

С учетом моих пояснений внимательно проверьте и ваш первый пример - может, и там вы поймете была ли проблема.

[elavr]

В 23.11.2022 в 14:41, Nimaq сказал:

В продолжении темы с VolFromLevel=1/2 - есть что обсудить.

Провел несколько тестов, и действительно, разницы для моих настроек практически нет

Данные опции в основном подходят для индикаторных модов.

При таком подходе  мы имеем  3 фильтра для открытия первого ордера и фильтр волатильности для корректировки  длины растяжения сетки. 

Однако стоит отметить, что возможно создание сета где фильтр волатильности работает в одиночку, даже без  БИ входа. 

Очень хороший этому пример - сет @valerii.badaev с главной. 

В нем ФВ имеет следующие настроqки для пары EURUSD: ТФ - 1 hour, размер свечи 15 и пауза 4200. 

 

Однако стоит обратить внимание на нюанс работы текущей реализации ФВ на ТФ больше минутного:

Рассмотрим свечу на которой открылось первое колено, далее цена пошла к уровню где у нас должно открыться второе колено,  Вначале рассмотрим случай, если  когда цена открытия второго ордера приходится свечу которая довольно сильно выросла. ФВ проверяет размер текущей свечи и определяет, что ее размер больше блокирующего размера. Ордер не выставляется и после этого запускается таймер, по истечению которого открывается проверка еще раз и если условия позволяют, то сделка открывается.

 

Спойлер

 

 

В случае если открытие второго колена приходится на начало новой свечи, то есть большая вероятность, что  ФВ не сработает, так как текущая свеча еще не достаточно выросла. несмотря на то, что предыдущая показала бурный рост и по хорошему необходима блокировка.

Спойлер

 

[Nimaq]

5 часов назад, Старик сказал:

Фильтр волатильности, ввиду VolBlockBothDirection=0, на медвежьей свече разрешал Sell сетки и блокировал Buy сетки.

OMG, Все оказалось так просто. Я действительно был уверен что она блокируется, а оказалось что нет.

Большое спасибо за перевод всей ситуации на простой язык. 

Признаю свою не правоту. Все работает как надо.

[pau]

Скажите, пожалуйста, а модель и анализатор из первого поста 

работают в любом Excel или надо какой-то определенной версии? 

Попробовал на Windows в Office 365 и на MacOS в Excel for Mac 16 - ни там, ни там не работают макросы (открытие папки с сетами, например). Эта модель именно и есть последняя версия?

[Старик]

2 часа назад, pau сказал:

Скажите, пожалуйста, а модель и анализатор из первого поста 

работают в любом Excel или надо какой-то определенной версии? 

Попробовал на Windows в Office 365 и на MacOS в Excel for Mac 16 - ни там, ни там не работают макросы (открытие папки с сетами, например). Эта модель именно и есть последняя версия?

20220719 - elavr - Анализатор Версия 2.4.1

 

В первом посте обновил - и ссылку, и файл.

 

О каких-то проблемах с применением модели и анализатора в новом офисе нам неизвестно.

[Sergey-009]

10 часов назад, pau сказал:

работают в любом Excel или надо какой-то определенной версии? 

Попробовал на Windows в Office 365 и на MacOS в Excel for Mac 16 - ни там, ни там не работают макросы (открытие папки с сетами, например). Эта модель именно и есть последняя версия?

после запуска анализатора нужно разрешить редактирование

Спойлер

и после этого сразу же Включить содержимое что бы работали все макросы и формулы 

Спойлер

а далее все в штатном режиме 

1) загружаете результат тестера стратегий

2) загружаете сам сет 

3) кидаете acount info ++ на график и заполняете ячейки в столбце O 

на депо stop out может быть 20% в реальных центовых счетах такого уже давно и близко нету, можете сразу же указывать 40 что бы было приближенно к реальности 

Если это сет  с форума не ваш, тогда по анализатору нужно посмотреть max количество сеток которое было за всю историю теста, и сравнить MaxOpenOrders иногда количество колен в сете может быть указано больше нужного 

==== =

Желательно завести отдельную папку где будут все рабочие сеты с терминала на случай восстановления, и сохранить модель для каждого сета , что бы в случаи форс мажорных торгов можно было посмотреть в модель и принять какие то действия 

анализатор 

(EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - elavr-dagaz_v2.4-color работает хорошо + там активная линия выделена зеленым цветов,  допустим сетка из 14 колен щелкаете в столбце А цифру 14 и увас сразу же выделится вся строка зеленым , потом смотрите столбец W и опускаете глаза сразу на зеленую линию и видите залог, очень удобно и быстро работать 

Спасибо разработчикам за то что прислушались !

Спойлер

 

[imsalikoldman]

Уважаемые разработчики. Впереди выходные, торговая неделя завершилась, один вопрос созрел, если не трудно)

Внимательно читал момент про разбор ситуации у @Nimaq

В 24.11.2022 в 23:10, Nimaq сказал:

в продолжении этой темы, сделал еще пару тестов в МТ4 с TD на opt версии бота 1.44.32 Период - 2015.06.08 USDJPY

(просто характерный период, и сразу видно отработку)

вот так отработал мой сет. Тут БИ фильтр не работает, как его ни крути. с 1 колена, с разными параметрами.

  Показать контент

 

MinTimeStep - тоже не работает, результат идентичный тут.

PauseOnClose работает, получается вот так:

  Показать контент

 

И что удивительно, в результате тестов, работает как ни странно - фильтр БИ входа, который по идее только закрытые свечи анализирует. После того, как я понизил CanlesToOpen1Order_MaxPips с 36 до 12 - он начал отрабатывать.

  Показать контент

 

Это все в дополнение постов выше, где мы обсуждали VolFromLevel=1/2 и я говорил что он не работает должным образом специфический при работе с 1 ордером. То есть он пишет что свеча больше, но ордера открылись (1 скрин).

 

(EA) Setka 1.44.32 NIM USDJPY_V3.08.set 7 \u043a\u0411 · 8 загрузок

и разбор от @Старик

В 25.11.2022 в 08:28, Старик сказал:

Я думаю, что конкретно этот пример ввел вас в заблуждение, спровоцировав неверную интерпретацию.

И, видимо, ложным (точнее, не точным/полным) сообщением фильтра волатильности:

- сообщившего о размере свечи более разрешенного

- но не сообщившего, что, согласно вашей настройки VolBlockBothDirection=0, открытие Sell ордера/сетки по направлению развертывания медвежьей свечи блокироваться не будет!!

 

MinTimeStep не работает на первом колене - это пауза после открытие любого ордера сетки, начиная с первого.

Вот PauseOnClose это пауза перед открытием первого ордера сетки (задерживает открытие сетки) - и она отработала.

 

Что касается безиндикаторного фильтра первого входа, то и к нему я не вижу вопросов - ни одного!

Причем он корректно отработал и при CanlesToOpen1Order_MaxPips и =36, и =12 - по разному согласно настройки этого параметра.

Перед большей медвежьей свечой было 2 бычьих с суммой тел больше 12 и меньше 36 пипсов - а в безиндикаторном входе ReversSignalToOpen1Order=1.

При CanlesToOpen1Order_MaxPips=36 фильтр БИ входа разрешал открывать Sell сетки всю следующую свечу м30.

 

Фильтр волатильности, ввиду VolBlockBothDirection=0, на медвежьей свече разрешал Sell сетки и блокировал Buy сетки.

VolBlockBothDirection=0 это ослабление фильтра волатильности и надо думать оно вам надо или нет в каждом сете конкретно...

 

На паре USDJPY спрэд традиционно очень малый и фильтр спрэда открытию ордеров/сеток тоже не мог мешать.  Вообще-то MaxSpread=3 для этого мажора выглядит завышенным и лучше бы уменьшить...

 

Таким образом, на выбранной вами медвежьей свече, согласно ваших настроек, ни один фильтр не блокировал открытие Sell сеток - и они открывались одна за другой как и должны были.

Вы это сочли неверным - но вы не правы, бот отрабатывал ваши настройки в точности как вы их задали!

 

Когда вы в тесте уменьшили CanlesToOpen1Order_MaxPips до 12, а сумма тел 2х бычьих свечей перед большой медвежьей была больше 12 пипсов - вы подбором/подгоном настроек запретили открытие Sell сеток на этой конкретной большой медвежьей свече м30.
И, естественно, БИ фильтр первого входа не разрешил открытие никаких сеток на большой медвежьей свече ввиду того, что вы задали CanlesToOpen1Order_MaxPips=12.

 

В общем, второй ваш пример показал вполне корректную работу Сетки - что задали в настройках, то и делала!

С учетом моих пояснений внимательно проверьте и ваш первый пример - может, и там вы поймете была ли проблема.

Спасибо за разбор. Очень полезно.

 

Вопрос по открытию первого ордера...

В 25.11.2022 в 08:28, Старик сказал:

При CanlesToOpen1Order_MaxPips=36 фильтр БИ входа разрешал открывать Sell сетки всю следующую свечу м30.

Правильно ли я понимаю. В данном случае OpenFirstOrderTF=30. И если фильтр БИ дает разрешение на открытие первого ордера, то возможны варианты:

а) если фильтры волантильности, спреда (другие пока не обсуждаю) в этот момент времени не сработали,  они не  блокируют открытие, то ордер откроется в самом начале свечи М30 (?)

б) если фильтр волантильности, фильтр спреда сработали, они запрещают открытие первого ордера на время VolStopTradeTimining=XXX (для фильтра волантильности) или  MaxSpreadStopTradingTimining=YYY (для фильтра спреда). После снятия запрета от этих фильтров, откроется первый ордер, если не закрылась свеча М30. Т.е. открытие первого ордера разрешено от фильтра БИ пока не закрылась свеча М30  (?)

в) если запрет действовал от фильтров волантильности и спреда более чем М30, то открытие первого ордера отменяется и ожидается новое условие открытия от фильтра БИ (?)

 

 

Изменено 26 ноября, 2022 пользователем imsalikoldman

[Старик]

В 26.11.2022 в 07:40, imsalikoldman сказал:

В 25.11.2022 в 05:28, Старик сказал:

При CanlesToOpen1Order_MaxPips=36 фильтр БИ входа разрешал открывать Sell сетки всю следующую свечу м30.

Правильно ли я понимаю. В данном случае OpenFirstOrderTF=30. И если фильтр БИ дает разрешение на открытие первого ордера, то возможны варианты:

а) если фильтры волантильности, спреда (другие пока не обсуждаю) в этот момент времени не сработали,  они не  блокируют открытие, то ордер откроется в самом начале свечи М30 (?)

б) если фильтр волантильности, фильтр спреда сработали, они запрещают открытие первого ордера на время VolStopTradeTimining=XXX (для фильтра волантильности) или  MaxSpreadStopTradingTimining=YYY (для фильтра спреда). После снятия запрета от этих фильтров, откроется первый ордер, если не закрылась свеча М30. Т.е. открытие первого ордера разрешено от фильтра БИ пока не закрылась свеча М30  (?)

в) если запрет действовал от фильтров волантильности и спреда более чем М30, то открытие первого ордера отменяется и ожидается новое условие открытия от фильтра БИ (?)

В общем вы верно поняли процедуру открытия первого ордера сетки, если не задействованы встроенные индикаторы.

В принципе, это просто - но кажущееся большое количество факторов рынка/торгов и фильтров размывают картину.

Но если концентрироваться на понимании работы одного фильтра, то разобраться намного легче и тайны исчезнут все.

Это как оркестр: каждый музыкант играет своё по своим нотам - но совокупность музыкантов исполняет симфонию.

Но если вам надо разобраться как же ж можно симфонии играть, то надо смотреть инструмент и ноты каждого музыканта!

 

Штатный БИ фильтр первого входа анализирует закрытые (уже неизменные) свечи, предшествующие торгуемой/текущий.
БИ фильтр смотрит в прошлое - и, на основании прошлого (пока оно не изменится!) разрешает/запрещает что-то в настоящем.

Разрешение или запрет БИ фильтра одинаково и действует с первой до последней секунды текущей/торгуемой свечи.

Прошлое (закрытые CandlesToOpen1Order свечей таймфрейма OpenFirstOrderTF) неизменно и одинаково до тех пор, пока не завершится текущая/торгуемая свеча - и лишь тогда прошлое изменится, последовательность и размер группы свечей станут иными.

И лишь когда прошлое станет иным, БИ фильтр увидит изменившееся прошлое и будет выдавать иное/новое разрешение или запрет открытия новой сетки - которое будет действовать с первой до последней секунды очередной текущей/торгуемой свечи.

 

Также надо понимать, что если БИ фильтр включен, то всю текущую/торгуемую свечу он может разрешать открытие лишь одной из 2х сеток - или только sell, или только buy.

Большинство времени торгов БИ фильтр не разрешает нихера: но если разрешает, то открытие сетки или только sell, или только buy - при любых значениях остальных настроек БИ фильтра.

Но если разрешает, то разрешает с первой до последней секунды текущей/торгуемой свечи!

(точнее, насколько помню, опрос БИ первого входа не чаще раз в минуту - когда подряд и остальные фильтры не блокируют.  Ну чтобы часами не пробовать открыть сетку ежесекундно.)

Потому что в течении времени жизни текущей торгуемой свечи любая группа закрытых до/ранее неё свечей неизменна.

 

Естественно, что если есть "добро" на открытие сетки от БИ фильтра первого входа и если запрещают торговать (пауза) другие фильтры, то:

- сетка не откроется на текущей свече, если запрет других фильтров будет дольше свечи или

- сетка откроется где-то в середине/конце текущей свечи, если/когда истечет время запрета торговать от других фильтров бота (и какой-то фильтр, при попытке открыть сетку, снова не запретит торговать). 

 

---

 

Ну и надо понимать значимость каждого параметра любого фильтра, в том числе БИ входа.

У меня в диапазонных сетках встречаются настройки

OpenFirstOrderTF=1
CandlesToOpen1Order=3
CandlesToOpen1Order_OpenClose=true
CandlesToOpen1Order_MinPips=4
CandlesToOpen1Order_MaxPips=12

 

Так вот CandlesToOpen1Order_MinPips=4 это довольно консервативно - для той же евры тела 3х свечей м1 в сумме ну очень часто до 4х пипсов недотягивают!  Часами нет 3х свечей м1 суммой тел 4+ пипса!!

Было бы CandlesToOpen1Order_MinPips=3 - сеток было бы на десятки больше!

Было бы CandlesToOpen1Order_MinPips=5 - сеток было бы охрененно меньше, может на сотни за год!

 

Казалось бы ну что там +-1 пипс - но разница в количестве сеток может быть в разы!

Так что изучайте статистику единичных и групп свечей каждого ТФ и вдумчиво настраивайте каждый фильтр! 

[pau]

18 часов назад, Sergey-009 сказал:

после запуска анализатора нужно разрешить редактирование

  Скрыть контент

 

 

 

и после этого сразу же Включить содержимое что бы работали все макросы и формулы 

  Скрыть контент

 

 

 

а далее все в штатном режиме 

1) загружаете результат тестера стратегий

2) загружаете сам сет 

3) кидаете acount info ++ на график и заполняете ячейки в столбце O 

на депо stop out может быть 20% в реальных центовых счетах такого уже давно и близко нету, можете сразу же указывать 40 что бы было приближенно к реальности 

Если это сет  с форума не ваш, тогда по анализатору нужно посмотреть max количество сеток которое было за всю историю теста, и сравнить MaxOpenOrders иногда количество колен в сете может быть указано больше нужного 

==== =

Желательно завести отдельную папку где будут все рабочие сеты с терминала на случай восстановления, и сохранить модель для каждого сета , что бы в случаи форс мажорных торгов можно было посмотреть в модель и принять какие то действия 

анализатор 

(EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - elavr-dagaz_v2.4-color работает хорошо + там активная линия выделена зеленым цветов,  допустим сетка из 14 колен щелкаете в столбце А цифру 14 и увас сразу же выделится вся строка зеленым , потом смотрите столбец W и опускаете глаза сразу на зеленую линию и видите залог, очень удобно и быстро работать 

Спасибо разработчикам за то что прислушались !

  Скрыть контент

 

Спасибо за подсказки

Итак, результаты:

1. Excel for Mac 16 (на MacbookPro M1) - открывается, через пару кликов выдает сообщение об ошибке и валится в дебаггер. Не юзабельно.

2. Office 365 (Windows Eng) - практически тоже самое.

3. Windows 10 c установленной русской локалью и MS Office 2016 (2019) - все работает. 

[Старик]

8 часов назад, pau сказал:

3. Windows 10 c установленной русской локалью и MS Office 2016 (2019) - все работает.

ну мы вообще-то не майкрософт, чтобы за бешенные бабки писать ПО для всех существующих в мире ОС и эмуляторов...

Я работаю на винде 10 и офисе 2016 и не имею проблем с анализатором. 

Другие пользователи тоже не жалуются.

Вы первый, у кого не пошло.

 

Без стеба прямо скажу - пока не представляю обозримого будущего, в котором найдется время на попробовать понять что у вас не так как у всех. 

Не исключаю совершенно, мы пытаемся решать все проблемы в топике - но пока не знаю когда.

[pau]

12 часов назад, Старик сказал:

ну мы вообще-то не майкрософт, чтобы за бешенные бабки писать ПО для всех существующих в мире ОС и эмуляторов...

Я работаю на винде 10 и офисе 2016 и не имею проблем с анализатором. 

Другие пользователи тоже не жалуются.

Вы первый, у кого не пошло.

 

Без стеба прямо скажу - пока не представляю обозримого будущего, в котором найдется время на попробовать понять что у вас не так как у всех. 

Не исключаю совершенно, мы пытаемся решать все проблемы в топике - но пока не знаю когда.

Не не, я ни в коей мере не предлагал порешать эту проблему  Сугубо для отчетности, раз уж проверил на разных офисах. 

[imsalikoldman]

Уважаемые разработчики. Еще один нюанс хотелось бы прояснить... Алгоритм работы фильтра волатильности...

Обдумывал пост от  @elavr и как это можно обторговать

В 25.11.2022 в 12:28, elavr сказал:

Данные опции в основном подходят для индикаторных модов.

При таком подходе  мы имеем  3 фильтра для открытия первого ордера и фильтр волатильности для корректировки  длины растяжения сетки. 

Однако стоит отметить, что возможно создание сета где фильтр волатильности работает в одиночку, даже без  БИ входа. 

Очень хороший этому пример - сет @valerii.badaev с главной. 

В нем ФВ имеет следующие настроqки для пары EURUSD: ТФ - 1 hour, размер свечи 15 и пауза 4200. 

 

Однако стоит обратить внимание на нюанс работы текущей реализации ФВ на ТФ больше минутного:

Рассмотрим свечу на которой открылось первое колено, далее цена пошла к уровню где у нас должно открыться второе колено,  Вначале рассмотрим случай, если  когда цена открытия второго ордера приходится свечу которая довольно сильно выросла. ФВ проверяет размер текущей свечи и определяет, что ее размер больше блокирующего размера. Ордер не выставляется и после этого запускается таймер, по истечению которого открывается проверка еще раз и если условия позволяют, то сделка открывается.

 

  Показать контент

 

 

В случае если открытие второго колена приходится на начало новой свечи, то есть большая вероятность, что  ФВ не сработает, так как текущая свеча еще не достаточно выросла. несмотря на то, что предыдущая показала бурный рост и по хорошему необходима блокировка.

  Скрыть контент

 

и созрел вопрос...

Возьмем, для примера VolCandleTF=1.

Возможны варианты:

a) при VolStopTradeTimining=0 запрет от ФВ будет активен с момента сработки до закрытия текущей свечи М1 (исправлено. неверный вывод. VolStopTradeTimining не может быть равен 0)

б) при VolStopTradeTimining=X запрет будет длиться с момента сработки + X секунд

в) если окончание работы таймера VolStopTradeTimining=X  пришлось на следующую свечу М1 (или более дальнюю свечу, зависит от значения X), ФВ снова начинает работу. И если в этот момент свеча М1 прошла значение VolCandleMaxSize, снова запускается таймер VolStopTradeTimining.

 

Вопрос по пункту в)

Получается мы всегда ждем полной отработки таймера VolStopTradeTimining? Т.е. в текущий момент времени работает только один экземпляр ФВ, и  таймер не прерывается?

Почему спросил?... Потому что не понял, запускается ли ФВ на каждой новой свече VolCandleTF или только после отработки таймера.

 

p.s.

читал слова @Старик "...Это не значит, что в топике нельзя спрашивать - спрашивайте всем на пользу!  Спрашивать, советоваться можно и даже нужно!...".  Надеюсь на пользу)

 

update: чтобы все было правильно и никого не запутать, внес изменения в пост после замечаний) исправил мои неверные предположения и орфографическую ошибку)

Изменено 29 ноября, 2022 пользователем imsalikoldman
отметил мой неверный вывод

[elavr]

1 час назад, imsalikoldman сказал:

Почему спросил?... Потому что не понял, запускается ли ФВ на каждой новой свече VolCandleTF или только после отработки таймера.

Проверка условий открытия ордера запускается на каждом тике.

Т.е. на каждом тике происходит определенная последовательность проверок  - например расстояние до следующего колена, размер спреда, размер плеча, состояние ФВ. Когда результат этих проверок положительный - мы открываем очередной ордер. 

 

Вернемся к ФВ.  ФВ содержит таймер. Если условие проверки размера свечи дало отрицательный результат, то запускается таймер и возвращается отрицательный результат. В течении периода времени пока этот таймер не завершит свою работу, ФВ будет возвращать отрицательное значение. По окончанию работы таймера ФВ проверяет размер свечи и если она удовлетворяет требованиям - то он возвращает положительный результат, если неудовлетворяет  - то возвращает отрицательный и запускает таймер заново..

[Старик]

7 часов назад, imsalikoldman сказал:

Возможны варианты:

a) при VolStopTradeTimining=0 запрет от ФВ будет активен с момента сработки до закрытия текущей свечи М1

такое не реализовано - допустимо только VolStopTradeTimining>0

Ну если фильтр волатильности вообще включен...

 

P.S. В слове волатильность Н в середине нет.

Многие поначалу пишут волаНтильность - но этого Н в слове нет.

[imsalikoldman]

14 часов назад, Старик сказал:

такое не реализовано - допустимо только VolStopTradeTimining>0

Ну если фильтр волатильности вообще включен...

 

P.S. В слове волатильность Н в середине нет.

Многие поначалу пишут волаНтильность - но этого Н в слове нет.

Спасибо) В свой пост внес корректировку 

[Ildar86]

Доброго времени суток многоуважаемые жители данного форума, и в частности этой ветки... Сказать, что я удивлен, ничего не сказать. Третий день, как начал изучать... И да, что касается данного советника, его действительно приходится изучать. )) 700 страниц... Много ли, или мало, но я за два дня продвинулся с 161 до 164. (Решил начать именно с 161 стр), параллельно разбираясь в этом мега навороченном творении.

Напишу по окончанию прочтения, и когда это произойдет...  Мне и самому очень интересно.  Скажу одно, для меня истинное наслаждение читать то, что тут пишут. Так и хочется завести тетрадь, и выписывать эти отточенные фразы, тексты, мысли. Хочу выразить огромное спасибо всем тем, кто это все писал, тестировал, и творил... Просто уже на данный момент накопилось масса эмоций и обратной связи. 

[Старик]

Случайно получилось выцарапать ссылки на разные посты в этом топике из закладок браузера...

Не знаю все ли рабочие (часть ссылок у меня точно устаревшего формата и не кликабельные).

Ссылки точно не все мною сохраненные - часть, в старом формате адреса, пока не восстановил...

Часть ссылок на невидимые вам скрытые/непубликовавшиеся посты - плохие или недовыписанные.

 

Ссылки не разбиты по темам/вопросам.  С примесью что сохранял и из других топиков. 

Описания более-менее осмысленные, но для себя - не причесанные, могут кого-то задеть.

Это не каталог и даже не дневник.  Это склерозник, записная книжка с не каждодневными пометками...

Но всё же - в файле ссылки на посты в топике Сетки с 2016 года по сейчас в хронологии!...

 

 

К огромному сожалению, множество/большинство ссылок точно на посты вас не выводят!

Дело в том, что у модераторов своё видение топиков (включая скрытые посты) и своя нумерация страниц - у меня страниц в топике намного больше, чем видите вы!...

То есть практически все ссылки, в адресе которых есть упоминание страницы, по клику никого из вас на пост прямо не выведет - так как мой топик не такой, какой видите вы!

То есть вы в прилагаемом файле видите скорее перечень постов, чем точные ссылки!

 

Более того, ссылки на многие посты прошлых лет я бы сейчас не сохранял вообще!

Так как прорабатывавшиеся в прошлом многие идеи и вопросы позднее в абсолютном большинстве случаев оказались нежизнеспособными и в торгах не подтвердились!!

Увы, но в файле много ссылок на идеи и сеты, позднее отбракованных в проверке торгами...

 

 

Что с этим файлом можно сделать:
1) Нажимаете клавишу CTRL и кликаете по ссылке - в браузере откроется пост.

2) в файле можно вести обычный поиск по частям слов, терминов, наименований параметров - подсвечиваются.

3) если ссылка не кликабельная или искомый пост при переходе по ссылке не находится на форуме, по дате можно попробовать найти искомый пост на форуме - а в строке закладки в этом файле на этот пост ввести корректную ссылку на пост.

Не кликабельными или не выводящими вас прямо на пост при переходе по ссылке может оказаться абсолютное большинство ссылок в прилагаемом файле - и, в большинстве случаев, заинтересовавший вас пост из перечня в файле вам придется искать самим руками по дате и описанию!!

 

 

Ссылки на посты я сохранял 7 лет по мере их появления в топиках...  Вряд ли кто-то имеет такое.

Ну и несколько сот ссылок на посты (пусть как перечень) все же меньше 700 страниц топика...

Надеюсь, кому-то и такой рабочий перечень постов пригодится! 

(EA) - Setka 2016-2022 закладки - 20221129.docx

[bll]

Сделал ретест сета коллеги @M0kass (EA) - Setka v1.43-R321- EURCHF_dd147_M0kass_v2.2_200115-210525.F4U на версии (EA) - Setka v1.44.32 период с 15.01.2020 по 25.11.2022 со стопами 147, 200 и 250$

Сет работает очень хорошо до июля 2021 года, а потом начинает ловить стоп за стопом и сливает всю прибыль к концу теста.

Спойлер

Хочется как то его оптимизировать для текущего рынка, только вот с чего начать его оптимизацию пока не знаю. Может автор или кто другой опытный подскажет с чего начать? Сет уж очень интересный и торговал прибыльно полтора года (судя по тестам). Результаты ретестов и сам сет в архиве.

 

 

 

(EA) - Setka v1.44.32- EURCHF_dd147_M0kass_v2.2_200115-221125_Custom.zip

Изменено 5 декабря, 2022 пользователем bll
Перезалил архив с тестами