[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Monroff]

pacanchik лижбы твои тесты реальны были, качественные, а не как у меня, когда я на Альпари тестил и всё проходило)) а там заглянул, терем открывал лоты размером 20, 25!)) как так хз)) В Роботесте такого нет например, лично по моим ощущением мартинов можно в Робофорексе в обычном тестере тестить, погрешность небольшая будет. 90% точность достаточна.. Но там 5знак и у меня какието траблы с совой.. Там можно ускорить тесты когда видишь, что спотыкается тест на какомто безоткате -тупо тестишь неделю безотката меняя параметры, быстро находишь приемлемый сет и смотришь годичный доход потом (обычно опечалясь))
Народ, а напомните мне кстати почему незя на рублёвом счёте торговать, ато подзабыл уже.. Запарило к тому же вводить-выводить рубли теряя при этом на комиссии пол заработка)
Старик насчёт уровня слива -понимаю что расчётов много там, так есть готовые индюки, можно тупо оттуда взять готовый код) просто хотелось бы иметь 1 инфопанель, что б не нагромождались 2-3 и не мешались друг другу на экране и не повторялись..
ВОзможно ивправду проще торговать сетку на депо-камикадзе, я заметил, что сетка заработала за месяц 100%, но могла и 150% а мож и 200%. Сняли 100% и фигсней, ждём или еще 100% или слив и заново.. учитывая, что постоянно вершители рынка сливают среднестатистических держателей мартинов, тоже думаю не дураки сидят там))
Изменено 1 сентября, 2015 пользователем Monroff

[DENYA]

Мне кажется очень симпатично ;;) С 1.01.2014 по Сегодня AUDCAD. Если я конечно всё правильно делаю?

Привет. 1-я и 3-я сися убивают депо. там где то -9000 просадка, что равносильно сливу. (не откроется новое колено, маржи мало или по стопауту выбьет).

[Старик]

Мне кажется очень симпатично ;;) С 1.01.2014 по Сегодня AUDCAD. Если я конечно всё правильно делаю?

Привет. 1-я и 3-я сися убивают депо. там где то -9000 просадка, что равносильно сливу. (не откроется новое колено, маржи мало или по стопауту выбьет).

Да, сет надо дорихтовывать. Там запросто м.б. на грани слива.
Тем более что кенгуру падал ничуть не хуже евры.
Для начала можно немного уменьшить мульт и еще раз протестить - ну и сетку надо двигать во второй половине.

[pacanchik]

Насчет точности не уверен, тестил на робофорексе, на 5знаке, все отлично, а вот на Альпари не пошёл на 4х знаке завтра буду разбираться, сегодня на сайте почитал как делать тест 99% завтра буду пробовать, в робофорексе поставил AudCad на оптимизацию,задал параметры на изменения колен и ТП, вышло на 100часов, месяцы взял с 1марта по июнь, чтобы июль и август прогнать сет. Я Все правильно понял и делаю?

[Старик]

лично по моим ощущением мартинов можно в Робофорексе в обычном тестере тестить, погрешность небольшая будет. 90% точность достаточна.. Но там 5знак и у меня какието траблы с совой..

Я фрагмент кода с переводом в 5-тизнак видел и тоже там багов не обнаружил.
Если что-то не так, хоть и в тесте, вы знаете где лежит журнал теста и как его прикрепить к посту.

Коллеги, у кого-то есть проблемы с 5-тизнаком?
Просьба разок в тесте на 5-тизнаке проверить правильно ли считаются шаг, ТП сетки - так, как вы задали или что-то не так?
Если что, просьба немедленно сообщить, журнал теста в ИМЯ_ДЦ\tester\logs - делайте копии, слегка переименовывайте и выкладывайте.

Народ, а напомните мне кстати почему незя на рублёвом счёте торговать, ато подзабыл уже.. Запарило к тому же вводить-выводить рубли теряя при этом на комиссии пол заработка)

Запрета нет, но пока в боте контроль просадки в деньгах корректно не работает на счетах, в которых депо не в баксах.
Qj запланировал это ограничение снять.

Старик насчёт уровня слива -понимаю что расчётов много там, так есть готовые индюки, можно тупо оттуда взять готовый код) просто хотелось бы иметь 1 инфопанель, что б не нагромождались 2-3 и не мешались друг другу на экране и не повторялись..

Нет, по прежнему не понимаете.
В мире нет и не будет ни одного стороннего калькулятора, планировщика, индюка для расчета таких сеток, как в нашем боте.
Нечего тупо брать - нет никакого готового кода и не будет!
У нас просто, логично, но по своему строящаяся сетка, под которую никаких готовых программ в мире нет - ну, ни разу не видел и вряд ли когда-то увижу.
Поэтому все, что надо, придется делать самим с нуля.

Похоже, надо немного разъяснить по поводу монитора работы бота и вообще выводимой на экран информации.
Потому что информация эта для бота, грубо говоря, паразитная (боту для работы не нужная, но ресурсы жрет и работу бота тормозит) и выводится исключительно для информирования пользователей.
Поэтому на экран должно выводиться лишь то, что необходимо для управления торгами плюс минимум справочной информации.
Причем в таком виде, чтобы даже скрин монитора давал достаточно много инфы о ходе торгов в моменте - занимая при этом минимум места на экране.

Выводимая на экран инфа, в части монитора работы бота, должна быть организована в группы:
1) справочно-привязочная - имя/версия бота, наименование-тип счета, плечо, пара, дата, время, баланс/средства/просадка
2) ключевая инфа об условиях и разрешении выставлять ордера, уровнях контроля просадки и спрэдах
3) инфа о ходе торгов и сеткам по каждому направлению

Это по минимуму все - и это динамическая информация о происходящем сейчас.
Об этом, только без явной разбивки по пунктам, я уже писал.

Спойлер

...в первую очередь, нужна инфа о ключевых переключателях бота хода торгов, минимум инфы о ключевых настройках и сколько-то инфы со статистикой торгов.

Второе то, что окно мониторинга желательно было по возможности компактным (идеально еще и полупрозрачным).
Поэтому допустимо 2 и более параметров/статданных помещать в одной строке.
Тем более что у нас раздельные настройки Sell/Buy и инфы в мониторинг надо поместить много.

Третье что инфа может быть разбита на блоки.

Так во многих ботах: людям нужна инфа о происходящем - симметричность и эстетичность по возможности.
Как вариант (навскидку, надо думать) могут быть такие строки:

Бот-Версия 1.20 Наименование_счета Плечо 500
Время (серверное время без слова время :) ) - может, стоит также сжато выводить дату и день недели (например, 31.08 понед ХХ:ХХ секунды не обязательны ?)
Баланс ХХХХ Средства ХХХХ Просадка %/$ (??)
---
TradeSell - Да|Нет TradeBuy - Да|Нет
OpenFirstOrder: Sell - Да|Нет Buy - Да|Нет
StopTrade_ByDrawdown: Sell - %/$ Buy - %/$
CloseAllOrders_ByDrawdown: Sell - %/$ Buy - %/$
MaxSpread=ХХ Спрэд=УУ Ордера НЕ открываются (если открытие ордеров остановлено из-за спрэда)
---

По ордерам возможно нечто типа
Sell orders открыто/S_MaxOpenOrders S_MinLot/Лот_последнего/Сумма_лотов/Лот_следующего (?)

По сетке возможно нечто типа
Sell сетка S_GridStep/Последний_шаг/Будущий_шаг Длина=ХХХ пипс


На вскидку примерно так обычно выводят инфу в окно мониторинга, используя разные разделители.
Например, вместо открыто_колен/S_MaxOpenOrders часто "открыто_колен(S_MaxOpenOrders)".
За читаемость и эстетику такого вывода инфы обычно приходится изрядно побороться - но вся ключевая инфа о ходе торгов на экране.

Инфа об итогах торгов за предыдущие дни, недели, месяцы является статической и лишь загромождает экран - хотя она не безынтересна, не спорю, сам люблю посматривать. Но, при каждой перезагрузке, чтение ботом всей истории счета и подготовка такой справки - ну явно вопрос очень сильно не на сейчас.
И, увы, вряд ли найдется сторонний индюк для вывода такой инфы - потому что в боте 2 магика, а если торги на 3-5 парах?
Надо смотреть, но не думаю, что все эти известные сторонние справочно-информационные индюки даже на 1-й паре правильно покажут итоги торгов ботом в прошлом.

Конечно, по монитору бота что-то я обязательно упустил. Может, что-то вы подскажете.
Может, что-то вместе придумаем.
Может, Qj найдет как, не нагружая бота, даже красную линию посчитать - хотя, имхо, это таки проблемно.
Линия БУ скорее не вопрос - а вот красная и расстояние до неё, имхо, проблема.

Но, парни, делая предложения по монитору бота, просто учитывайте примерно что выводится на экран и подумайте к какой группе инфы относится то, что вы хотите предложить.
Предлагайте всё - но с учетом инфы, что я вам сообщил.

ВОзможно ивправду проще торговать сетку на депо-камикадзе, я заметил, что сетка заработала за месяц 100%, но могла и 150% а мож и 200%.
Сняли 100% и фигсней, ждём или еще 100% или слив и заново..
учитывая, что постоянно вершители рынка сливают среднестатистических держателей мартинов, тоже думаю не дураки сидят там))

На самом деле по такой схеме зарабатывать, имхо, можно и можно очень хорошо.
Но и здесь нужно очень тщательно отбирать пары для торгов и разрабатывать сэты - и тогда вершители рынка нам по барабану.
И данный бот, итить, один из пары известных мне бесплатных ботов, который позволяет так торговать - причем близко к теоретическому максимуму.

Но надо отметить, что и к таким торгам с депо-камикадзе надо готовиться по взрослому.
И даже еще серьезней, чем к обычным торгам на больших депо.
Потому что слив депо-камикадзе это приличный фикс убытка, который тоже не надо лишний раз провоцировать.
Надо подобрать пары, которые бодро флэтят и редко бегают - чтобы и прибыль набивать, и депо сливать лишь на редких безоткатах.
И жадность надо очень тщательно просчитывать - чтобы, пытаясь быстрее и больше заработать, лишний раз не сливать депо на участках, где безоткатов нет и депо слилось конкретно из-за нашей жадности.
Это хитрые торги "на пределе", умненькие...

---

Добавлено: 02-09-2015 00:10:39

---

Насчет точности не уверен, тестил на робофорексе, на 5знаке, все отлично, а вот на Альпари не пошёл на 4х знаке завтра буду разбираться, сегодня на сайте почитал как делать тест 99% завтра буду пробовать, в робофорексе поставил AudCad на оптимизацию,задал параметры на изменения колен и ТП, вышло на 100часов, месяцы взял с 1марта по июнь, чтобы июль и август прогнать сет. Я Все правильно понял и делаю?

Перед пуском надо было сохранить сэт с настройками для оптимизации и прикрепить к посту.
Сохранять сэт оптимизации надо всегда - хотя бы для того, чтобы потом, при следующей оптимизации, повторно не проводить расчеты по ранее просчитанным вариантам.

Также имело смысл предварительно выложить сэт в топик - возможно, я бы предложил сузить анализируемые диапазоны и/или увеличить шаги и существенно сократил бы длительность оптимизации.

В бота встроена многовариантность по большому количеству управляющих параметров.
Из-за этого количество вариантов чудовищное.
Поэтому таки стоит выполнять сначала "рамочную" оптимизацию - а потом детально просчитывать перспективные блоки настроек.

Ну, а так вы молодец - и учитесь очень быстро! =d> Изменено 2 сентября, 2015 пользователем Старик

[pacanchik]

Спасибо :">
Подскажите пожалуйста, при тест 99%, Вроде делаю все по инструкции а у меня вот... Может знаете в чём проблема?

---

Добавлено: 02-09-2015 09:51:14

---

Без.png

[Monroff]

Спасибо :">
Подскажите пожалуйста, при тест 99%, Вроде делаю все по инструкции а у меня вот... Может знаете в чём проблема?

---

Добавлено: 02-09-2015 09:51:14

---

Была такаяже проблема у меня вроде, непомню как решил, но перечитай хорошо описание установки с сылки СТарика -там была ошибка, что то недоделал я. проверь все действия.

[pacanchik]

С такими настройками

---

Добавлено: 02-09-2015 13:13:09

---

И вот.

fgh.png
ldr.png

Изменено 2 сентября, 2015 пользователем pacanchik

[Старик]

Тикстори лайт

http://www.argolab.net/tickstory-lite.html

Изменено 3 сентября, 2015 пользователем Старик

[Rever27]

Забыл оффтопом добавить дополнительное наставление для оптимизации.
1) Использовать 99% качество, ибо это на самом деле не так уж и сложно.
2) Делать оптимизацию обязательно с форвардом, ну и желательно с беквардом.
(Лично я оптимизирую сейчас период 2011-2013. А периоды 2010-2011 и 2013-2015 я обязательно прогоняю на беквард, фовард.)
3) Самое главное в сетках, что я не понимал и отказывался делать - Проверка сета на устойчивость.
Ибо тест идет с одним спредом, свопом и комиссией, а у брокера они могут из-за новостного, либо другого, фона измениться в худшую сторону, то нужно удостовериться в том, что сет готов к таким толчкам. Т.е. я беру сет, который выжил за весь период теста 2010-2015, и меняю в нем параметры ТП, Шага сетки на 5 пунктов, множителя на 0.1 в любую сторону. Кол-во максимальных сеток ставлю 15. Если такой сет прошел, пусть и с большей просадкой - оставляю первоначальный оригинал. Нет - мучаю форвард дальше в поисках стабильности. Пусть у такого сета и будет меньше доходность, зато сон ваш будет крепче.

[Старик]

Rever27, есть отличающаяся имха по п.2 и п.3.
Понимаете, с 2014 рынок очень сильно изменился и это то, что в первую очередь в мартинах учитывать надо.
И также важно понимать некоторые особенности именно этого бота и глубже вникать в сэты для него.

Мартины работают активно, строят тьму сеток и, поэтому, с этой стороны не требуют многолетних форвардов.
Если быть более точным, то флэтовый 2013 в мартине можно и не форвардить, имхо.
Но можно и форвардить.
Просто известная особенность мартинов в том, что во флэте они как в раю и абсолютно безопасны.
По настоящему интересны только рывки цены, особенно безоткаты - и вот их в первую очередь и надо проверять.
С моей точки зрения, для тестов мартинов на все возможное дерьмо 2014 и 2015 чуть ли не идеальные и больше и не надо. :)
Исходя из этого, может быть оправданной оптимизация с 2012 или даже с 2013 по март 2015 - а форвард "внахлест" с мая 2014 по текущее время.
И ничего, что накладывается - за последние полгода тоже пошвыряло, пошиповало...
В конце концов, нам нужен сэт для торгов на нервничающяих волатильных рынках, а не для флэта 2013...

Что касается проверки сэта на устойчивость...
Понимаете, формальный подход резкого изменения настроек случайным образом случайный результат и дает. Нет?
Прошел де-факто случайно - хороший. А если де-факто случайно не прошел, то плохой...
Хотя идею я понял - имитация худших рыночных условий...

Понимаете, есть 2 важных нюанса.

Во-первых, бот Qj в реале при расширении спрэда возьмет паузу и обторгует проблемный участок иначе - в отличие от теста, где бот будет торговать.
А со временем может еще какой-то фильтр волатильности в бота поставим - кроме контроля спрэда...
Поэтому просто механическое изменение настроек, даже важнейшего шага сетки, покажет только одно - "проскочил" или нет сэт со случайно измененными настройками, хватило ему или нет укороченной сетки на 1-2 проблемных безоткатных участка...
Но как бы реально повел бы себя бот в этих торгах онлайн, сказать трудно - и скорее тест покажет торги бота хуже, чем было бы в реале.

Во-вторых, важно смотреть настройки бота.
По одной идее (сделаю по ней сэт сегодня!) сетка первые 6-8 колен достаточно бодро торгует флэт с относительно небольшим мультом - но резко расширяет шаг, если движение наметилось посерьезнее.
То есть порядок цифр: стартовый шаг 18-16 пипсов - а шаг 14-15-го колена 60-80 пипсов из расчета на сетку вплоть до 600-700+ пипсов в длину.
То есть типа сэт-вездеход. Интересно что из этого выйдет...
Так вот, сэт-вездеход на изменение начального шага/ТП вообще внимание вряд ли обратит - потому что он так резко расчетно "садится на шпагат" при выходе из флэтовых торгов, что изменение начального шага/ТП на длине сетки почти не отразится.
Это я к тому, что на данном боте методы тестирования других ботов могут оказаться неэффективными...

А вот чтобы я действительно обязательно проверял, так это несколько подряд тестов вымученного сэта с разными датами старта теста - через неделю, через месяц-два (и три), со стартами с произвольной даты любого дня недели...
Очень важно с какими сетками бот "подходит" к проблемному участку графика - с легкими 2-3 коленями или в "полушпагате" с 7-9...
И вот как раз разное время старта теста и провоцирует существенно разнящуюся обторговку движения цены и, скорее всего, "заход" на проблемные участки с существенно разнящимися сетками.
И вот если отобранный сэт адекватно ведет себя даже при произвольных датах старта теста, то, скорее всего, сэт достаточно оптимален.


Ну это я так, в порядке обсуждения.
Так или иначе, надо искать эмпирические приемы перепроверки оптимальности сэтов - и ваш подход интересный!

[Rever27]

Старик Честно скажу - новую версию бота не тестировал, т.к. сейчас занят другими совами, да и после слива 3х депо на 6 моде - настроение работать с ботом пропало. Поэтому и сказал, что офтоплю )
Понятно, что период тестирования нужно выбирать в зависимости от пары и ее волатильности в определенное время истории.
Но мне, как обычному тестеру, у которого компы постоянно гоняют кучу разных сов, куда проще поставить сов на 5-6 лет форварда с оптимизацией, чем глазами выбирать для каждой пары проблемные участки,и гонять вместо одного теста - несколько по кускам. Все решает время, тут я за скорость теста )
Форвард у меня как раз идет на проблемную середину 2014 по сегодня, что по сути и есть - самая движуха :d

Цитата

Понимаете, формальный подход резкого изменения настроек случайным образом случайный результат и дает. Нет?

Да, возможно и так. Но лучше уж проверить на случайность, чем вообще ничего не делать с готовым сетом. По хорошему, когда сет готов, нужно заново скачать котировки с увеличенным спредом/свопом и прогнать и с ним дополнительно. У Tick Data Suite есть функция встряхивания спреда (проскальзывание), но с ней нужно быть аккуратным, ибо когда я ее проверял выдавала нереальные результаты и лила все сеты.

Идея шага сетки хорошая, но занимаясь тестами AmpGrid'a какое то время, понял, что большой шаг не проходит тест. Сейчас так сказать не могу, но где то до 20пп я увеличивал шаг, больше - слив.
Ибо колено с новым шагом уходит далеко за ценой, а множитель колена увеличивается не равномерно (даже если его поставить для каждого колена свой). Соответственно такой сетке нужен сильный откат, которого может долго не быть. Думаю, что увеличение шага отлично бы работала, если бы вместе с ним новый лот высчитывался сам, и был равным такому значению, чтоб сетка с ним закрылась через определенное для нас количество пунктов.
Т.е. допустим у нас постоянный шаг 20п и тейк составляет 15п. Понятно, что с каждым новым коленом тейк будет изменяться(усредняться), но примерно всегда он будет в диапазоне 10-30пп. Так вот, если бы при увеличении шага с 20 до 40 увеличивался и лот так, чтобы расстояние от открытия этого колена до ТП было 15пп - то тогда можно было бы рассматривать эту идею, при условии, что лот не был бы поднебесным.
Но это все только теория )

[Qj]

Версия 1.21 откладывается до следующей недели, решил что стоит детально проработать режим гэп контроля с отложками.

Что нового будет?

• Гэп контроль отложками


• Контроль закрытия ордеров


• Теперь бот не стартует с не правильными параметрами


• Теперь есть отдельная версия для оптимизации, работает в 2 раза быстрее


• Мелкие исправления

[Monroff]

Насчёт Гэп-контроля. а разве параметр МаксСпрэд это не есть гэп-контроль?? Ведь при Гэпах всегда спрэд зашкаливает вроде, так зачем 2 раза контроль делать одного и того же?

[Старик]

Насчёт Гэп-контроля. а разве параметр МаксСпрэд это не есть гэп-контроль??
Ведь при Гэпах всегда спрэд зашкаливает вроде, так зачем 2 раза контроль делать одного и того же?

Нет, это совсем разное.

MaxSpread запрещает боту выставлять ордера, если рынок штормит и спрэды выросли.
Рынок успокоится, например импульс ослабнет, спрэды вернутся к норме - бот выставит ордера и, если они будут далеко, их обработают опции гэп-контроля.

Гэп-контроль это специальные режимы работы бота, если очередной ордер открывается очень далеко от предыдущего.
Неважно почему далеко от предыдущего: если дальше шага - бот подкорректирует (увеличит) открываемый ордер и/или выставит отложки взамен пропущенных ордеров.
Но образовавшаяся в сетке "дыра" будет осмысленно обработана, а арифметика и логика сетки подкорректирована.


Monroff, боюсь, что мы таки дойдем и до индюков для уточнения входа первого ордера сетки. :)
Но пока заняты выписыванием базовых опций бота и еще не до индюков.
Но рынок слишком штормовой - похоже, придется торговать кроссы и использовать индюки при открытии первого ордера сетки.

[pacanchik]

Всем доброго времени суток >:dВот по оптил сетик AUDCAD, 1 до оптимизации 2 после. Посмотрите подскажите правильно иду?
Выкладываю графики от 1.09.14 по сегодня, но пробовал запускать с разных месяцев и дней много делал, но просадки больше 23% небыло :)

---

Добавлено: 04-09-2015 19:48:45

---

Сет к последнему графику не дает загрузить. пишет больше 5 файлов нельзя
ТФ м15

11.png
12.png
audcad1.set
22.png
2.png

Изменено 4 сентября, 2015 пользователем pacanchik

[Старик]

Всем доброго времени суток >:dВот по оптил сетик AUDCAD, 1 до оптимизации 2 после. Посмотрите подскажите правильно иду?
Выкладываю графики от 1.09.14 по сегодня, но пробовал запускать с разных месяцев и дней много делал, но просадки больше 23% небыло :)

---

Добавлено: 04-09-2015 19:48:45

---

Сет к последнему графику не дает загрузить. пишет больше 5 файлов нельзя
ТФ м15

Как по мне, очень интересный на первый взгляд результат!
Выглядит вполне боевым!
Надо тестировать.
Но - молодец по любому! =d>

Интересно, что м15...
Но кенгуру и луни они ходкие - уж если куда-то собрались, то берегись.
Так что, может, м15 и нормальный ТФ для подвижных сырьевых валютах.

А так, с депо 5000, 300% годовых на одной паре очень нормально...


P.S. оптимально выкладывать сборку из 3-х файлов в архиве: сэт - и отчет/стэйтмент из тестера.
А остальные файлы прикреплять для наглядности к посту по желанию.


P.P.S. pacanchik, так где же сэт? Что тестировать? :) Изменено 4 сентября, 2015 пользователем Старик

[Monroff]

ну такто очень хороший результат для тестов!, тока вот срок маловат.. Хотяб с начала 2014, или для круглого счета с сентября 2013 бы видеть отчет..
Старик, выходит Гэпконтроль -по сути послегэповая загрузка-догрузка депо.. Честно неочень понимаю выгоды от этого, ибо представляю картину и помню как были и по 2 гэпа в день например. А вот контроль Спреда -это очень полезная штуковина. не даёт натыкать лишних ордеров раньше времени (хотя например условие на вход как в илане, типа текущая свеча больше или равна предыдущей -своего рода тоже защита от нагромождения ордеров, при условии работы на ТФ М5-М15)

Изменено 4 сентября, 2015 пользователем Monroff

[Старик]

Старик, выходит Гэпконтроль -по сути послегэповая загрузка-догрузка депо..
Честно неочень понимаю выгоды от этого, ибо представляю картину и помню как были и по 2 гэпа в день например.

Пока совсем не понимаете - разбирайтесь. :)

Сетка динамическая структура, в которой надо достигнуть баланса движения цены (торговых диапазонов), нагрузки на депо и размещения ТП сетки на уровнях, до которых цена достанет при коррекции.
Все должно быть в гармонии и отвечать реалиям рынка.

Если, после мартин-гэпа, не скорректировать сетку, не добавив стоп-отложек вместо пропущенных ордеров или, пропорционально гэпу, с ограничителями не увеличив пост-гэповый ордер - то уровень ТР сетки окажется очень/слишком далеко от наибольшего ордера сетки, цена туда к ТР вернуться может не смочь и сетка зависнет, вместо того чтобы закрыться по ТР на откате/коррекции.

Для выставления, после гэпа, уровня ТР сетки на разумном расстоянии от постгэпового ордера, куда цена вернуться сможет, и надо увеличивать пост-гэповый ордер пропорционально гэпу (или заполнить мартин-гэп отложками).

Работу сетки надо видеть в динамике: да, надо стараться не форсировать нагрузку на депо - но надо и следить, чтобы уровень ТР сетки не удалялся слишком далеко, иначе сетка может зависнуть, не закрывшись на в среднем достаточном обычном отскоке/коррекции.


А тест AUDCAD да, желательного года за 2, потому что в сырьевых в 2014 были гигантские движения с весны 2014.

[pacanchik]

ну такто очень хороший результат для тестов!, тока вот срок маловат.. Хотяб с начала 2014, или для круглого счета с сентября 2013 бы видеть отчет..
Старик, выходит Гэпконтроль -по сути послегэповая загрузка-догрузка депо.. Честно неочень понимаю выгоды от этого, ибо представляю картину и помню как были и по 2 гэпа в день например. А вот контроль Спреда -это очень полезная штуковина. не даёт натыкать лишних ордеров раньше времени (хотя например условие на вход как в илане, типа текущая свеча больше или равна предыдущей -своего рода тоже защита от нагромождения ордеров, при условии работы на ТФ М5-М15)

Здравствуйте. Так вроде и тест с 2.01.14. Сейчас проверю. и сетик.

---

Добавлено: 05-09-2015 07:28:37

---

Самое интересное, что первый сет" Который слил" на тестере в МТ4 давал хороший результат, а сточностью 99.9% сразу слил. Т.е я так понимаю про тестер мт4 забыть? Сет оптил я так понимаю на котировках дископи... Раз они у меня уже закачены, я правилно понимаю? Подскажите пожалуйста, вот у меня торгует бот со сливным сетом для того чтобы его поменять достаточно загрузить новый и перезагрузить терминал? И что будет с ордерами которые открыты?
Спасибо.

---

Добавлено: 05-09-2015 07:36:32

---

А м15, мне кажется оптимальным, ну сначала на м1 и м5 он лил, а если оптить чтоб не лил то там прибыль не о чём :(
Плюс спред великоват для эти Тф имхо. Вложил пока все знания, поэтому прошу критики, чтоб знать куда двигаться дальше.

audcad15m.set

Изменено 5 сентября, 2015 пользователем pacanchik

[Qj]

Подскажите пожалуйста, вот у меня торгует бот со сливным сетом для того чтобы его поменять достаточно загрузить новый и перезагрузить терминал? И что будет с ордерами которые открыты?

Закрывайте сетки руками, либо ждите пока бот сам закроет, только после этого можно ставить новый сет, а если вы меняли например вывод лога, то можно и так менять. Изменено 5 сентября, 2015 пользователем Qj

[pacanchik]

Подскажите пожалуйста, вот у меня торгует бот со сливным сетом для того чтобы его поменять достаточно загрузить новый и перезагрузить терминал? И что будет с ордерами которые открыты?

Закрывайте сетки руками, либо ждите пока бот сам закроет, только после этого можно ставить новый сет, а если вы меняли например вывод лога, то можно и так менять.

Извените, а что значит вывод лога?

[Старик]

Подскажите пожалуйста, вот у меня торгует бот со сливным сетом для того чтобы его поменять достаточно загрузить новый и перезагрузить терминал? И что будет с ордерами которые открыты?

Закрывайте сетки руками, либо ждите пока бот сам закроет, только после этого можно ставить новый сет.

Qj, мы сейчас в периоде тестов и, думаю, можно пробовать менять тесты и на ходу.
Тем более что нам надо бы проверить как поведет себя бот при замене сэта "на ходу" в экстремальных торгах...

По этому вопросу у меня нет 100% понимания, но давайте подумаем - допускается же в ходе торгов изменение настроек руками?
Шаг увеличить, настройки мульта/ТР изменить, допустим...
Ну как бы да, это право пользователя, а бот будет вынужден волю пользователя исполнять - а что делать...
И с этой точки зрения нет разницы между изменением части настроек бота руками или загрузки другого сэта полностью, верно?
Только мэджик должен быть одинаковым - без вариантов, иначе бот вообще "перестанет видеть" имеющиеся на графике сетки ордеров и начнет строить новые сетки с нуля.

Но, в принципе, несомненно, вы Qj правы - сильно отличающиеся сэты лучше менять планомерно.
Для этого оптимально ставить S_OpenFirstOrder = false и B_OpenFirstOrder = false и ждать, пока обе сетки закроются по ТР.
И после этого загрузить новый сэт и возобновить торги.


P.S. Предлагаю в новой версии переименовать параметр OpenFirstTimeFrame на OpenFirstOrderTF.
Также, если хотите, можно объединить S_MaxSpreadStopTradingTimining и В_MaxSpreadStopTradingTimining - в принципе, там по дефолту секунд 30 по любому и вряд ли кто-то когда-то это будет менять (хотя параметр влиятельный).

Здравствуйте. Так вроде и тест с 2.01.14. Сейчас проверю. и сетик.

P.S. оптимально выкладывать сборку из 3-х файлов в архиве: сэт - и отчет/стэйтмент из тестера.
А остальные файлы прикреплять для наглядности к посту по желанию.

Отчет о тесте в тестере во вкладке "Результаты", кликнуть правой кнопкой мыши и выбрать "Сохранить как отчет".
Рекомендую (но не обязательно) отчеты/стэйтменты тестов сохранять в папке Имя_ДЦ/tester/files - но можно и куда терминал предложит.
Просто знайте где в терминале искать отчеты о тестах.

То есть если выкладываете сэт, то всегда желательно и с отчетом теста, на котором данный сэт последний раз проверялся - в одном архиве или порознь (рекомендую все вместе), но чтобы файлы были по возможности однотипно названные.
Выкладывание сэта вместе с 99% тестом - это, де-факто, стандарт и норма для серьезных тестеров.


Сразу учитесь грамотно называть файлы - название файла должно достаточно полно описывать содержание файла и, лучше, и привязку ко времени.
Например, текущее (дорабатываемое) описание настроек я назвал так
[EA][Qj] - Setka v1.20 - описание управляющих параметров и настроек - 20150905.doc

Ваш сет правильно (по науке) можно было бы назвать так
[EA][Qj] - Setka v1.20 - audcad 15m pacanchik $5000 - 20150905.set

Архив с сэтом и отчетом теста грамотнее всего было назвать так
[EA][Qj] - Setka v1.20 - audcad 15m pacanchik $5000 сэт и тест 99% - 20150905.zip

Это намного проще, чем кажется - назвать файл так, чтобы было понятно содержание файла. Смотрите:
1) Название и версия бота, для которого файл. Абсолютно точно до буквы - просто первый раз скопируйте с имени файла бота!!!
2) Пробел (я предпочитаю пробел тире пробел)
3) Валютная пара
4) Пробел
5) ТФ
6) пробел
7) автор сэта, теста, скрина...
8) пробел
9) кратко Описание и дополнительная инфа - например, рекомендуемый депо и спрэд теста и/или что в архиве и/или качество теста...
10) Пробел (я предпочитаю пробел тире пробел) - эта часть не обязательна, но рекомендуется
11) ГГГГММДД - дата создания сэта, теста, сборки архива... - эта часть не обязательна, но рекомендуется.

На самом деле это простые правила и научиться придерживаться их совершенно не сложно.
Труднее лишь первый раз полностью выписать имя файла.
Потом, при сохранении очередного файла, вы будете кликать по файлу с близким названием и легко корректировать имя файла как надо.

Но если вы так будете делать, то вы даже представить не можете какой идеальный порядок сразу наступит в архивах в вашем компьютере!
Причем порядок будет поддерживаться сам собой, файлы в автомате сами будут собираться в группы и вы с одного взгляда будете мгновенно понимать что за инфа в любой папке у вас в компе и безошибочно находить любую искомую информацию.

Учитесь грамотно называть файлы - это я вам как дипломированный спец со специальностью "Организация машинной обработки экономической информации" говорю! :)

Самое интересное, что первый сет" Который слил" на тестере в МТ4 давал хороший результат, а сточностью 99.9% сразу слил.
Т.е я так понимаю про тестер мт4 забыть? Сет оптил я так понимаю на котировках дископи...
Раз они у меня уже закачены, я правилно понимаю?

Да, реально "зачетные" тесты только с 99% качеством.
Считается, что мартинов допустимо грубо тестировать на котировках ДЦ. Но реально ход теста очень сильно другой.
Любые сэты, разработанные на обычных котировках, все равно безоговорочно надо перепроверять на котировках ТикСтори.
Де-факто это стандарт, проверенный сотнями слитых депо тех, кто ограничился оптимизацией/тестами на котировках ДЦ вместо котировок Дукаскопи.
А длительную оптимизацию однозначно стоит всегда выполнять с 99% качеством - просто чтобы не делать дважды!

А м15, мне кажется оптимальным, ну сначала на м1 и м5 он лил, а если оптить чтоб не лил то там прибыль не о чём :(
Плюс спред великоват для эти Тф имхо. Вложил пока все знания, поэтому прошу критики, чтоб знать куда двигаться дальше.

Оптимизация тяжелый и реально сложный вопрос - существует чудовищное количество комбинаций настроек бота и все их прогнать через оптимизацию (для каждой валютной пары снова и снова!) реально практически невозможно...
Оптимизация бота с большим количеством параметров отчасти наука, отчасти искусство.
Пока делайте что делали для других бездолларовых кроссов, можно попробовать и nzdusd (говорят, тоже приемлемая).
Хорошие сэты очень нужны и не важно теоретически правильно или нет они разрабатывались: важно только одно - чтобы они были.

Более серьезно оптимизацией займемся несколько позже.
Qj отдельно обдумывает версию (или специальную переработку кода) для ускорения оптимизации.
Надо будет и рекомендации по оптимизации сообща разработать...

Что касается остального...

Спрэд и цена на всех ТФ одинаковы всегда - запомните это! :)
Не надо думать, что, поменяв ТФ, вы получите лучший спрэд или цену - ничего подобного.
Спрэд бездолларового кросса в среднем равен сумме спрэдов этих валют с долларом.
Но спрэд в ДЦ идет вместе с комиссией и свопами: на многих ДЦ на ECN-подобных счетах спрэды заметно меньше - но часть прибыли заберет комиссия и свопы.
Важно правильно задавать спрэд при закачке котировок - спрэд должен быть реалистичным для большинства ДЦ как минимум для ECN-подобных счетов.
Оптимизируя и тестируя с ограничением спрэда при закачке котировок, всегда желательно и важно в сэтах указывать при каком спрэде он подготовлен!
Потому что при существенно большем спрэде сет может перестать работать и потребует переоптимизации.
(К сожалению, не нашел ссылку на интерактивную таблицу спрэдов разных брокеров. Была, но найти не могу. :"> )

При оптимизации надо отключать все не нужные опции (GapControl = no_gap, MaxSpread = 0) и отключить или удлинить опции, работающие по таймеру (например, TakeProffitControlTiming и TakeProffitNoLossControlTiming задать = 600 или =0 для полного отключения).

Также надо согласовать с Qj значение параметра LogVerbose для оптимизации и тестов.
Думаю, для оптимизации LogVerbose=0, а для тестов ждем указания Qj.

Что касается м15, то, думаю, что вы просто не нашли вариантов для м5 и м1.
Но это не так уж и важно, если сэт нормальный.
Хотя, имхо, странно - но посмотрим что будет на других парах и тогда станет понятней. Изменено 5 сентября, 2015 пользователем Старик

[pacanchik]

Спасибо буду стараться. По поводу спреда я это знаю, я имел ввиду что бот на м1 и м5 другие сетки строит в отличие от м15. Он же на разных ТФ по разному сетку открывает и строит? Ну я и подумал что на маленьком ТФ большой спред не есть хорошо. Вот такие мысли в голове.

[Старик]

По поводу спреда я это знаю, я имел ввиду что бот на м1 и м5 другие сетки строит в отличие от м15.
Он же на разных ТФ по разному сетку открывает и строит?

Строит сетку одинаково - вне зависимости от места открытия первого ордера. Все зависит только от движения цены.
А вот решение о месте открытия первого ордера на разных ТФ (при безиндикаторном входе и большинстве индикаторных) принимается по разному и места открытия новых сеток на разных ТФ могут отличаться очень существенно.

Ну и количество сеток и сумма прибыли от них существенно падает по мере роста ТФ.
Чем выше ТФ - тем меньше сеток и прибыли, если формально.


Qj, просьба уточнить: если OpenFirstTimeFrame задали = м5, то бот должен быть постоянно на графике м5 - и график с ботом нельзя переключать на другие ТФ?
Понятно, что переключать ТФ с ботом всегда не рекомендуется - это вызывает бессмысленную огромную перезагрузку бота.
Но если все же по забывчивости переключили на другой ТФ - бот будет работать корректно и входы первых ордеров будут анализироваться на ТФ, что указан в OpenFirstTimeFrame?

---

Добавлено: 05-09-2015 22:29:42

---

Забыл обратить внимание на одну крайне неприятную особенность тестов мартинов в тестере стратегий - вне зависимости от качества котировок.

К сожалению, в конце теста происходит принудительное закрытие ордеров не закрывшихся сеток.
Это вносит огромные искажения в результаты теста - списывается вплоть до 40% прибыли в тесте.
Причем в разных тестах при досрочном закрытии сеток по концу теста сетки разные и суммы вычитаются очень разные - и закономерности нет.
Даже не понятно по чем оптимизировать - по просадке?
По балансу-то проблемно - он хаотично искажается досрочным закрытием сеток в конце теста...

Я даже не знаю можно ли это в тестере обойти...
Надо попросить Qj проверить не видно ли в тестере дату конца теста, чтобы программно запрещать открытие новых сеток за пару дней до конца интервала теста.


pacanchik, так вы все таки прогоните свой сэт на интервалах с начала 2013 и с 2014 по настоящее время и выложите вместе с сэтом.
Чтобы всем остальным не нужно было себе загружать гигабайты котировок audcad только ради того, чтобы 1 раз протестировать ваш сэт.

По поводу спреда я это знаю, я имел ввиду что бот на м1 и м5 другие сетки строит в отличие от м15.
Он же на разных ТФ по разному сетку открывает и строит?
Ну я и подумал что на маленьком ТФ большой спред не есть хорошо. Вот такие мысли в голове.

Спрэд одинаков на всех ТФ.
Таймфрэймы это просто разные интервалы (для удобства восприятия и анализа) визуального отображения одной и той же информации.
Детализация разная - но обрабатываемая информация одна, от тиков и минуток до недельных и месячных графиков.


P.S. Странно, но и у меня тесты фунтобакса идут на м15 и не идут на м5 и м1.
Но это совершенно предварительные тесты и пока делать выводы рано...

---

Добавлено: 05-09-2015 23:53:24

---

Помогите, пожалуйста. Хотел присоединиться к оптимизации, но столкнулся с такой проблемой (см. скриншот) Т.к. до этого с тикстори не работал что делать не знаю. Скопированный терминал запускал, путь указал верно, тикстори лайт стоит, дц - fort fs/

Кроме того, ты должен 1 раз запустить этот МТ4, и подсоедениться к какому нить счету (если демо, то всвести логин и пароль от демо.
Если реал, то логин и пароль от реала.)
Это надо сделать 1 раз, чтобы МТ4 создал папку с котировками ....

Далее как сделал это 1й раз - надо логин поставить 1, пароль пустой.
Это уже надо для ТЕСТЕРА, чтобы котировки с тикстори не ломались подключенным к сети МТ4.

Был такой случай с настройками для 99% тестов и такая рекомендация, которая помогла.

Другие случаи...

пробовал запуск из под админа - не помогло, раз 10 запускал эффекта нет

В папке с установленной программой находим советника TickstoryInfoExpert.ex4 и кидаем в папку с советниками в нашем терминале - \MQL4\Experts.
Запускаем терминал, открываем график, например EURUSD, кидаем на него советника TickstoryInfoExpert (не забыв включить все нужные галки по работе советников в настройках терминала).

Должно помочь, тоже была такая проблема.

пробовал запуск из под админа - не помогло, раз 10 запускал эффекта нет

Да и русских букв что бы в пути не было нужно.

Там пофигу он вообще не воспринимал ни в какую любые пути пока не закинул советник в терминал и не запустил.

скрин.jpg

Изменено 6 сентября, 2015 пользователем Старик