[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

12 минут назад, nba31 сказал:

@Старик, перечитай свой пост еще раз, я даже не буду больше ничего писать. Либо мы не понимаем, либо вы не понимаете.  С искренним уважением к вашей работе. 

Вы не понимаете.

Но поняв, что вы и этот пост не понимаете, я немного расширил пояснение - потому что вы как бы не последние люди в теме и, если не поняли, то и многие новички скорее не поймут.

Это плохо, ничего радующего.  Хотелось бы, чтобы все понимали о чём скрины и текст.

Но просто нет времени еще и работу бота каждый раз расписывать с нуля.

[nba31]

Меня щас заклюют все кому не лень, но добавьте в сетку фильтр тренда по 3 или 5 машкам, то сливать будете в разы реже.

[Старик]

16 минут назад, nba31 сказал:

Меня щас заклюют все кому не лень, но добавьте в сетку фильтр тренда по 3 или 5 машкам, то сливать будете в разы реже.

а мы часто сливаем?!

каким образом, глядя не блестяще закрывшуюся сетку на скринах, вы пришли к выводу что нам машки нужны?

Из чего на скринах следует, что в этих торгах хоть что-то хоть немного надо менять?!

 

и каков будет экономический эффект от добавления машек?

как, предположительно, изменится необходимый депо и рентабельность торгов %% годовых?!

 

P.S. в топике есть исходник базового бота - я им и сейчас торгую.

Добавьте машек и обоснуйте, что это улучшит финансовые параметры торгов.

Что машки прибавят нам %% годовых на вложенные в торги деньги!

 

P.P.S. ну, готовятся 2 релиза.  Во втором добавится пара фильтров.  Но не машки.

[nba31]

35 минут назад, Старик сказал:

а мы часто сливаем?!

и каков будет экономический эффект от добавления машек?

как, предположительно, изменится необходимый депо и рентабельность торгов %% годовых?!

ну как минимум этот фильтр отрезает 30% безотката, флэт он тоже порежет, где сетка рубит, но этот фильтр ставит нас в более выгодное положение при критических ситуациях, как показывает практика, ради этого можно пожертвовать прибылью. Конечно, во многом все зависит от ММ, что кому удобнее, слить пару раз депо и заработать 300% или не сливать депо и заработать 100% в год. Я сейчас вернусь к вашему посту выше, мне интересно обсудить, поскольку я каждый день по 12 часов работаю с сетками (многоордерными ботами) и тд. в общем все, что касается возврата к среднему. Наработок много, но они не доведены пока до финала. 

Изменено 21 октября, 2022 пользователем nba31

[nba31]

5 часов назад, Старик сказал:

Пример отработки сильного новостного движения:

- по мере развития движения бот выставил минимум 3 отложки, позднее не активированных ценой (отложки выставлялись на случай, если цена вдруг развернется и тогда сетка легче закроется по ТР),

- уменьшивших просадку сетки (просадка неактивированных отложек =0) и улучшивших геометрию сетки, 

- которые, в случае опасения экстремального растяжения, можно по одной удалить руками - и это даст вам в сетку 3 дополнительных колена (но на них нужно больше денег).

  Показать контент

 

 

 

Я понимаю, как отложки могут улучшить геометрию сетки, но это если они активируются там где нужно, в идеальный момент, если же нет, то извините, это тоже самое, что холостая пуля.  Если же мы говорим о виртуальной сетке, то это нужно обозначить. 
Ну и по экстремальному движению, приведу пример совсем недавно gbpcad с 3:00 до 4:00 сходил на 600 пипсов, вопрос, вы во сне успеете убрать\изменить отложки и где будет ваш стоп?

P.S. Я без предъяв, просто в споре рождается истина. что неоднократно случалось со мной.

Изменено 21 октября, 2022 пользователем nba31

[nba31]

2 часа назад, Старик сказал:

а мы часто сливаем?!

каким образом, глядя не блестяще закрывшуюся сетку на скринах, вы пришли к выводу что нам машки нужны?

Из чего на скринах следует, что в этих торгах хоть что-то хоть немного надо менять?!

 

и каков будет экономический эффект от добавления машек?

как, предположительно, изменится необходимый депо и рентабельность торгов %% годовых?!

 

P.S. в топике есть исходник базового бота - я им и сейчас торгую.

Добавьте машек и обоснуйте, что это улучшит финансовые параметры торгов.

Что машки прибавят нам %% годовых на вложенные в торги деньги!

 

P.P.S. ну, готовятся 2 релиза.  Во втором добавится пара фильтров.  Но не машки.

Да обосновывать можно до посинения, можно вписывать - переписывать сколько угодно, математику рентабельности мы тоже проходили. Но вот незадача, как только ставишь весь букет на реал, то начинает ломаться математика, логика, модель, обоснования и тд.
Я поясню, на реал ставить не на 100$ на центовик с доливками и прочими подливками, а на 10к + реальных и собственных $$, поверьте - это не одно и тоже. 
Вот вопрос - сколько на сетке сеты держат форвард? Если пооптить 3-4 года, к примеру с 13-16 года, пройдет она форвард? Ну или вообще без опта? Я отвечу за свои сетки, при таком раскладе, на РФ больше 0.3 рассчитывать не стоит, если выше - будет слив, кто не любит слово слив - то стопы, которые не отобьются оочень долго. К сожалению, рынок не так прост как кажется и вот просто так накинув сетку на диапазон пары - рубить не получиться. 
Это мое лично мнение, могу ошибаться. 

Ну и в споре рождается истина!)))

[veztur]

Можно вопросик небольшой . На мониторинге все норм ,но если прогнать в тестере чисто евройену ,то она сливает 05.09.2022, почему так? Или из за того,что советник торгует на демо и в тот момент была просадка по другой паре ,поэтому евроейна не погубила ситуацию ?

[dviro]

3 часа назад, veztur сказал:

Можно вопросик небольшой . На мониторинге все норм ,но если прогнать в тестере чисто евройену ,то она сливает 05.09.2022, почему так? Или из за того,что советник торгует на демо и в тот момент была просадка по другой паре ,поэтому евроейна не погубила ситуацию ?

Ай маладэс. Какой харощий вапрос. 

Я в свое время пристально смотрел на сэты @M0kass по eurjpy.

 

Несмотря на устойчивость корзины, так яростно обсуждаемой на последних двух страницах, на мой взгляд, сет по этой паре бомба замедленного действия в ней. 

В том, что депозит не слился до сих пор это такое же чудо, как выживший депозит из Роботеста @Старик после недавнего движения по gbpusd.

Начни строится сетка в "ненужное" время и короткого диапазона сета EURJPY M0kass_V1.2 с длинной в 300 пунктов не хватит.

Да, возможно удлинение сетки за счет фильтров спреда и волотильности, но только за вчера пробег пары составил более 420 пунктов.

В моих тестах упомянутый сет сливал на нескольких участках рынка.

 

Практика показала, что в корзине с настроенным запретом одновременной торговлей пар с одной базовой валютой этот сет, даже с такой короткой сеткой, может жить, но по мне это авантюра.

 

А вот сет по eurchf из этой же корзины творит чудеса. Просто шикарный сет получился.

 

Поэтому повторяем истину о необходимости тестирования и анализа применимости сетов в своих условиях перед установкой на реальные торги.

Изменено 22 октября, 2022 пользователем dviro
опечатки

[M0kass]

1 час назад, dviro сказал:

Ай маладэс. Какой харощий вапрос. 

Я в свое время пристально смотрел на сэты @M0kass по eurjpy.

 

Несмотря на устойчивость корзины, так яростно обсуждаемой на последних двух страницах, на мой взгляд, сэт по этой паре бомба замедленного действия в нем. 

В том, что депозит не слился до сих пор это такое же чудо, как выживший депозит из Роботеста @Старик после недавнего движения по gbpusd.

Начни строится сетка в "ненужное" время и короткого диапазона сета EURJPY M0kass_V1.2 с длинной в 300 пунктов не хватит.

Да, возможно удлинение сетки за счет фильтров спреда и волотильности, но только за вчера пробег пары составил более 420 пунктов.

В моих тестах упомянутый сэт сливал на нескольких участках рынка.

 

Практика показала, что в корзине с настроенным запретом одновременной торговлей пар с одной базовой валютой этот сэт, даже с такой короткой сеткой, может жить, но по мне это авантюра.

 

А вот сэт по eurchf из этой же корзины творит чудеса. Просто шикарный сэт получился.

 

Поэтому повторяем истину о необходимости тестирования и анализа применимости сэтов в своих условиях перед установкой на реальные торги.

Дотесты сета для eurjpy v1.2 который сейчас есть у всех в доступе. Период тестирования с 27 окт2020 по 07 окт 2022 (первая дата - конец оригинальных тестов) на одном скрине с установленным стопом 1200, на другом без стопа.

[M0kass]

Только что, M0kass сказал:

Дотесты сета для eurjpy v1.2 который сейчас есть у всех в доступе. Период тестирования с 27 окт2020 по 07 окт 2022 (первая дата - конец оригинальных тестов) на одном скрине с установленным стопом 1200, на другом без стопа.

Скриншот нового сета. единственный раз есть вдвое завышение просадки в 2015 году. с 16 без завышений, при этом и 14год проходит без завышений просадки.

[dviro]

Коллега @M0kass делитесь новыми наработками, если не жалко.

Из скрина не понятно ни размера диапазона, ни геометрии. 

Судя по back-тесту отличный результат.

 

Мои заключения были исключительно по сету для eurjpy v1.2, который и стоит на мониторинге Роботеста.

[M0kass]

2 минуты назад, dviro сказал:

Коллега @M0kass делитесь новыми наработками, если не жалко.

Из скрина не понятно ни размера диапазона, ни геометрии. 

Судя по back-тесту отличный результат.

 

Мои заключения были исключительно по сету для eurjpy v1.2, который и стоит на мониторинге Роботеста.

Сет для новой версии Сетки,  которой еще нет в релизе. Как только - так сразу)

Я, поверьте,  за своими сетами слежу каждый день,  при том по нескольку раз. Работа идет,  но в силу возможностей.

Изменено 22 октября, 2022 пользователем M0kass

[Старик]

4 часа назад, M0kass сказал:

Сет для новой версии Сетки,  которой еще нет в релизе. Как только - так сразу)

Я, поверьте,  за своими сетами слежу каждый день,  при том по нескольку раз.

Работа идет,  но в силу возможностей.

Коллеги, готовится 2 релиза:

1) стабилизирующий и повышающий удобства/точность управления торгами (предварительно v1.44.39) и

2) существенно переработанный экспериментальный код, ускоренный с новыми фильтрами (предварительно v2.00).

 

Доработанный сет EURJPY у коллеги @M0kass, насколько понимаю, для версии 2.0.

Коллега @elavr уже предварительно подготовил финальные сборки обеих релизов.
Задержка за мной - в описании, это трудоемко достаточно.  И я был очень занят оффлайн до сейчас.
Но, по мере готовности описаний изменений и нового, оба релиза будут опубликованы.

 

Как мы видим на примере новой версии сета EURJPY выше, готовящиеся версии Сетки будут способны намного лучше торговать даже самый сложный рынок последних лет на самых бешенных парах.

Даже без еще 5 предлагаемых нам доброжелателями машек...

[Старик]

 

В 21.10.2022 в 23:04, nba31 сказал:

P.S. Я без предъяв, просто в споре рождается истина. что неоднократно случалось со мной.

я не вполне понимаю чего/почему мои скрины вызвали у вас желание что-то предлагать и обсуждать...
ну, как и вы в эвакуации, я дико вымотан бытом и подготовкой к зиме + оформление готовящихся релизов - и в глубокое теоретизирование уйти не готов.

не вообще - но не в самое ближайшее время, может неделю-две, пока буду описывать релизы.

 

но всё же аж интересно почему на моих скринах непринужденно и успешно отторгованное Сеткой 450 пипсовое движение (с огромным запасом колен и пипсов) каким-то просто волшебным образом привело вас к мысли о необходимости добавлять фильтры!

Вы видите высокоскоростное движение 450+ пипсов - предположительно редчайшую интервенцию Банка Японии.
Вы видите сетку, на примерно сотню пипсов растянутую срабатыванием фильтров бота и покрывшую 12 из 16 колен эти 450 пипсов.
Вы видите сетку, готовую раскрыться на приведенные вами как немыслимые 600+ пипсов - штатно раскрыться, ещё есть запас колен на где-то 40% от уже произошедшего движения.

То есть никаких проблем в обработке этого редчайшего (за многие годы) события!
И сетка закрывается на втором подряд отскоке - из-за моей жадности (большой ТР) чуть-чуть не закрывшись на первом отскоке.

И до интервенции, во флэте, сетка, не ограниченная машками, бодро зарабатывала в обе стороны.

 

То есть всё штатно - как проектировалось.  Много торгов - много денег.

Необходимость каких-то еще фильтров из этих моих скринов совершенно не видна!

 

В 21.10.2022 в 23:04, nba31 сказал:

Я понимаю, как отложки могут улучшить геометрию сетки, но это если они активируются, если же нет, то извините, это тоже самое, что холостая пуля. 

Если же мы говорим о виртуальной сетке, то это нужно обозначить. 

С отложками тоже в данном случае всё как давно задумано (хотя вопрос по улучшению контроля движения цены нами прорабатывается).

Отложки были выставлены тогда, когда мощное движение цены растягивало сетку и чуть замедлялось.

И бот, на случай если цена развернется и пойдет обратно, для страховки открывал немного отложек на пройденному ценой участке графика - где не было возможности открыть рыночные ордера (пропущенных) колен сетки.

На форекс мы же торгуем вероятность: цена может развернуться, а может продолжить движение - и мы должны быть сколь возможно готовы к движению как вверх, так и вниз...

То, что отложки не активировались, не вина бота - цена (Банк Японии?) решила продолжить укрепление иены.

 

Не активированные отложки, не создав просадки, но став "типа коленом", приблизили уровень ТР сетки к наибольшему открытому ордеру сетки - тем самым повысив шанс сетки закрыться по ТР на большом отскоке, неизбежном после огромного быстрого движения.

То есть и здесь всё штатно:

- да, 3 отложки не активировались,

- но они не дали просадки,

- спровоцировали открытие следующих/больших колен,

- чем обеспечили уменьшение расстояния до ТР в растянутой ценой сетке как мин до нормы

- и этим повысили вероятность закрытия сетки по ТР на может и небольшом в %% отскоке

- с максимально возможной в данной ситуации прибыли в $.

И сетка ну очень быстро после движения закрылась по ТР - быстрее, чем за 2 часа!

Ну реально всё штатно - как проектировалось.  И первый скрин, и второй скрин как учебные пособия!

 

Ну а возможность ручного удаления неактивированных отложек это побочка - вариант действий в лютом жестяке.

Для опытных.

Это не рекомендация так торговать - это возможность.

Для тех, кто понимает как вручную поправить модель и внести шаг и лотность "ломающейся" после удаления отложек сетки. 

Кто понимает какие и где ордера откроет бот, если руками удалить ордер меньшего колена.

Это сильная экзотическая "на случай форс-мажора" возможность, математическая фича - но она для грамотных.

 

В 21.10.2022 в 23:04, nba31 сказал:

Ну и по экстремальному движению, приведу пример совсем недавно gbpcad с 3:00 до 4:00 сходил на 600 пипсов, вопрос, вы во сне успеете убрать\изменить отложки и где будет ваш стоп?

ну GBPCAD очень сложный кросс двух весьма трендовых и очень волатильных валют...

Но в конце сентября 2022 причиной движения кросса стал 1000 пипсовый обвал фунта.

И возникает очевидный вопрос а как часто фунт рушится на 800-1000 пипсов за менее часа?

Так вот на моей памяти gbpusd падал на 1000 пипсов (причем не во всех ДЦ, много где лишь на 500-700рр) в октябре 2016 - то есть 6 лет назад!

 

Отсюда следует второй не менее очевидный вопрос: стоит ли 3-6 лет подряд удушивать торги и дико резать прибыль фильтром типа 5 машек - чтобы раз в 3-6 лет пройти без стопа какое-то экстраординарное движение цены?!
Это серьезный вопрос (даже в урезанной формулировке) и репрезентативный ответ на него дает только адекватное сравнение торгов с и без гипотетического фильтра 5 машек.
Сеты для столь отличающихся в торгах (по сути разных) ботов будут разные, конечно - и как-то надо будет столь разные торги сравнить.

Ну мы ж трейдеры и должны задавать еврейские вопросы - а что мне принесет/даст добавление машек в %% годовых на вложенные деньги?!

Цель же не более длительные тесты или абстрактное (но важное) повышение безопасности...
Цель же зарабатывать вообще - и зарабатывать больше именно на вложенные деньги!
Так что, в итоге, основным критерием сравнения торгов разным по сути ботами (с и без 5 машек) будет какие торги принесут мне больше %% годовых на вложенные деньги!

Только %% годовых на вложенное могут решать что выгоднее:

- активные торги без машек с 1-2 стопами на диких движах 600+ пипсов раз в 3-6 лет или

- годами непрерывное удушение торгов машками может с проходом без стопов диких движей 600+ пипсов раз в несколько лет.

 

Нужны 5 машек в боте или нет это всегда вопрос денег, а не тестов или формальных соображений.

Вопрос 5 машек это вопрос с ними выгоднее ли, чем без них со стопами раз в несколько лет.

 

-----

 

В итоге:

 

1) я не рекламирую сет, торги которым показаны на скринах - он до сих пор экспериментальный в тестах перед вероятным использованием его мною на центовике.

Это не более чем один из моих длительных демо тестов онлайн - для тестов сетов и бота.

Но в пятницу произошло редчайшее событие - предположительно интервенция Банка Японии с целью поддержки слишком стремительно обесценившейся иены. 

И, в результате интервенции, USDJPY за 2 часа упала на огромные 550 пипсов, а EURJPY на 450 пипсов.

 

И бот/сет очень близко к оптимальному обработал это быстрое гигантское движение иены - пропуская слишком быстрые движения цены, в автомате слегка растягивая сетку и выставляя и корректно сопровождая отложки.  И весьма оптимально построенная сетка ожидаемо закрылась по ТР менее чем через 2 часа после развертывания.

Именно такая идея обработки сильных быстрых движений была заложена в бота в 2015-16 годах.

Публикация скринов с демо счета имела учебный характер: смотрите как бот торгует настолько сильные и быстрые движения цены - и понимайте важность настроек фильтров!

 

2) хотя коммуникация с коллегой @nba31 была несколько экспрессивной, это был позитивный контакт.

Поначалу, правда, было совершенно непонятно чего мне предлагается "подумать" над только что опубликованным мною чисто "методологическим" постом со скринами обторговки ботом редчайшей интервенции Банка Японии - но позднее стало понятно, что это такое необычное приглашение к разговору...

Он, по сути от лица дружной группы коллег, специализирующихся на торгах индикаторными мартинами, поделился с нами своим видением торгов и предложил добавить в Сетку фильтр из 5 машек.

я в данном посте детальнее пояснил, на примере обработки ботом интервенции Банка Японии, реализованный в топике Сетки подход к торгам - и некоторые отличия в наших подходах к торгам.

Считаю данный, может недостаточно структурированный, обмен мнениями вполне позитивным.

 

3) учитывая, что у нас на оформлении 2 релиза Сетки, рассматривать идею еще одного фильтра из 5 машек в данное время просто несвоевременно.

Для начала надо дойти до релизов и далее освоить огромный потенциал уже реализованных нами новых фильтров бота, разработанных в стиле реализованной в топике концепции.

Освоение потенциала уже реализованного в новых релизах Сетки может потребовать время, силы и большое количество тестов!

Ну и время покажет нужны Сетке еще фильтры - или уже выписанных нами достаточно.

 

При этом в топике есть исходник базовой версии бота и любой желающий и умеющий может добавить в базовую Сетку свои фильтры - и попробовать наработать достойные сеты!

Это было бы очень неплохо: фильтр на 3-5 машках не самый простой - и очень желательны примеры его настроек и применения в Сетке хотя бы в тестах за несколько лет!

 

4) ещё раз хочу напомнить о том, о чём уже не раз писал: торги последних лет и особенно 2022 года крайне волатильны - поэтому крайне желательно перепроверить оптимальность настроек фильтров бота во всех торгуемых вами сетах!

Вот мы рассмотрели пример вполне удачной обторговки интервенции Банка Японии...

А можно ли было еще лучше обторговать этот эпизод с несколько другими настройками фильтров?!

Для проверить можно ли было еще лучше обторговать это движение нужна серия тестов или микроопт с разными настройками того же фильтра волатильности.

Как мы недавно разбирались, обычным тестером мт5 на котировках ДЦ это может почти каждый! 

[Air56]

В 13.04.2022 в 03:19, Старик сказал:

Сет любопытный, да!   Хорошо, что выложили - думаю, что многих заинтересует!

Но у меня есть ряд формально-технических и смысловых замечаний по вашей наработке.

 

Во-первых, выложенный вами сжатый сет является неполным и не вполне корректным.

Сет около 4х килобайт и это очень мало: сжатый БИ сет около 8 килобайт - а индикаторный около 9 кб.

В мт5 в отчетах сет сохраняется полностью и, после прогона отчета в Анализаторе, сет можно сразу экспортировать из Модели в файл. Сет из отчета мт5 будет сохранен нормально - только убедитесь, что у вас корректно зафиксированы настройки таймфрэймов в сете.

 

Но в мт4 в отчетах тестера сет сохраняется не полностью, Анализатор об этом предупреждает - и после работы Анализатора сет корректно (целиком) из Модели экспортировать невозможно (в файл сохранится лишь часть сета). Что у вас и произошло.

В мт4, чтобы сжать сет из тестера в Модели, сет надо импортировать в Модель и потом экспортировать из Модели.

  Показать контент

Вот прямо по синим стрелочкам сверху вниз подряд: импортируете симметричный сет после тестера в Модель - и экспортируете сжатый!

Если же сет не симметричный, то надо поочередно "к МОДЕЛИ Sell" и "к СЕТу как Sell", потом "к Модели Buy" и "к СЕТу как Buy" - и потом "ЭКСПОРТ сета".

 

Во-вторых, мне пришлось внести в ваш сет несколько формальных технических правок.

CloseAllOrders_ByDrawdownMoney оставил =0, хотя в тесте у вас был задан стоп=КДепо.

Задал S_MaxOpenOrders=7 и В_MaxOpenOrders=7 - поскольку у вас 7ми коленная сетка согласно Анализатора.  И компромиссный депо теста именно для 7 коленной сетки - не более!

  Показать контент

Мы уже множество раз обсуждали, что очень плохо задавать/оставлять MaxOpenOrders больше необходимого - это путь к  открытию лишнего колена, необоснованному превышению КДепо и получению стопов раньше расчетного уровня просадки.

Вручную пришлось задать B_GapMinPips=13 - увы, но в Модели нельзя в автомате задать B_GapMinPips=S_GapMinPips.

И задал LogVerbose=2 - у вас было =4 и бот писал бы в лога мегабайты детальной информации о торгах и работе бота.

 

Формально подправленный сжатый сет + скрины прилагаю к посту.

 

-----

 

Ну и что касается сетов по схемам №1 и №2 такого типа - содержащие жесткие условия безиндикаторного входа, рассчитанные на 4 и более однонаправленных свечей больше м1 и на определенные немалые движения цены...

Подобные сеты разными авторами для разных пар в топике показывались неоднократно и они показывали высокую устойчивость и высокую рентабельность в самые волатильные годы, за исключением 2-3 последних.

К сожалению, у многих сетов, очень хорошо работавших в середине десятилетия, в последние годы резко падает рентабельность - со 100%+- до 15%-30% годовых.

Настолько резко, что многие снимают их с торгов, так как резервировать под них КДепо становилось неэффективным.

Возможно, не исключение и рассматриваемый сет - его рентабельность за 2021 год менее 15% годовых.

 

Но у подобных сетов есть один очень странный нюанс - в последние годы сетки в них не разворачиваются и на 2/3.

То есть мало того что открывается очень мало сеток, даже открывшиеся сетки небольшие и совсем дешевые.

Это предположение стоит проверить, дотестив ранее выкладывавшиеся сеты с похожими входами до текущих дат.

И если это подтвердится, то, с определенным риском, сеты с подобными "напряженными" настройками безиндикаторного входа можно рискнуть торговать, практически не резервируя под них деньги.

Да, риски понятны: но если такие сеты последнее время торгуют редко и малыми сетками - то они типа "бактерии"...

См. идею сетов "полезных бактерий" ранее в топике.

Идея, наверно, спорная, с рисками и много денег не принесет: но это деньги типа "из ничего" - а любые деньги "из ничего" заслуживает проверить.

(EA) - Setka v1.44.32-ADX-IMP EURGBP S2 KD$475 Corvuses - 20150101-20220331.rar 1002 \u043a\u0411 · 49 загрузок

У кого-нибудь есть возможность прогнать с 2010 по 2014?

[Старик]

Мой тестовый демо счет продолжает радовать просто учебными примерами работы бота. 

За первые 4 часа торгов недели бот продемонстрировал корректную работу основных простейших фильтров и идей бота - и весьма умело отработал ночные 330+ пипсовые движения цены в обе стороны с быстрым закрытием всех сеток!

 

Озлобленные мощной интервенцией Банка Японии в пятницу быки USDJPY попробовали на открытии недели продолжить ослабление иены и хоть как-то компенсировать понесенные на интервенции потери.

Но они забыли, что если разозлили центробанк, то это смертельно - и Банк Японии снова стёр быков в порошок, за 10- минут укрепив иену (в eurjpy) на 350 пипсов...

Быки попались борзые и они почти отыграли и вторую интервенцию ЦБ - но всего лишь вернулись на ранее дозволенные Банком Японии уровни USDJPY в районе 150.

 

Боту Сетка с этой войной Банка Японии с самураями-инвесторами пришлось разбираться в реальном времени!...

При этом возник большой набор ситуаций и реакций бота - кое что стоит выделить.

 

1) в первые часы понедельника боту пришлось дважды выставить по 3 отложки - в SELL и BUY сетках поочередно.

Они хорошо видны на скрине - по 3 ордера на одной линии по вертикали, самые левые из нескольких.

 

 

2) после выставления отложек, каждый раз когда в сетке что-то менялось (открывался рыночный ордер очередного колена или активировалась наибольшая из отложек) - срабатывал блок нормализации сетки, передвигавший ближайшие неактивированные отложки по графику.

Это делалось для того, чтобы расстояние между наибольшими ордерами сетки оставалось как можно более близким к указанному в сете - а расстояние до ТР как можно ближе к расчетному.

Передвижения отложек могут быть как вверх, так и вниз - и может быть лишь на несколько пипсов.

Передвинутые ботом неактивированные отложки заново помечаются на графике значками ордеров в новом ряду по вертикали - и они (из-за хода времени) на графике будут правее, чем вертикаль с первым выставлением отложек в SELL и BUY сетках поочередно.

 

Бот не переставляет неактивированные отложки вечно: лишь до тех пор, пока они лучше ТР - то есть при закрытии сетки по ТР отложка будет активирована и закроется в какой-то плюсик.
Если же, после неактивированной отложки, в сетке открылось несколько ордеров и отложка уже не будет активирована при закрытии сетки по ТР (и останется в минусовой части сетки), то бот присвоит "дальним" отложкам маленькие индивидуальные стоп и ТР и дальше будет присматривать лишь за тем, чтобы индивидуальные минимальные "страхующие" стоп и ТР у всех "дальних" "бесполезных" отложек были.

 

Ну вы помните зачем такая страховка: вдруг обрыв связи, бот не может сопровождать сетку - тогда рыночные ордера сетки имеют шанс закрыться по ТР на сервере ДЦ без участия бота, а неактивированные "дальние" отложки по индивидуальному ТР или стопу когда-нибудь.

То есть чисто страховка на случай ЧП со связью/компом/VPS - "дальние" неактивированные отложки даже в худшем случае закроются по персональному стопу и значительного убытка не нанесут.

А если связь будет, то бот сам удалит такие неактивированные "дальние" отложки после закрытия сетки по ТР.

 

 

3) в этом крайне интенсивном движении/снижении (~350 пипсов за 10- минут) и последующем без малого 100% откате многократно срабатывали все первичные фильтры бота - безиндикаторного первого входа, спрэда и волатильности.

Больше всего срабатываний было у фильтра спрэда - которого многие и за фильтр не считают и совсем не заботятся о его оптимальной настройке!

Тем не менее, именно фильтр спрэда в ночных низколиквидных высоковолатильных торгах начала недели оказал максимальное влияние на работу бота с графиком!

 

Я не берусь утверждать, что MaxSpread=4 у меня в сете оптимален - я это в дополнительных тестах не проверял, не уточнял.

Может, MaxSpread=4 для eurjpy и хорошее значение именно для этого счета в Робо...
А может оптимальнее MaxSpread=3.7 или 5.1 - не знаю, в тестах не уточнял.

И, соответственно, я не могу знать какой оптимальное значение MaxSpread на ваших счетах!

 

"На глаз" MaxSpread=4 в данном сете нормально, но точно нужен доопт на котировках вашего ДЦ, чтобы узнать а можно ли настроить фильтр спрэда более оптимально.

Причем уточнять надо не только MaxSpread, но и MaxSpreadStopTradingTimining - может, вам больше минуты пауза предпочтительнее?!

 

Тем не менее обращаю внимание на факт, что в высоковолатильных низколиквидных ночных торгах начала недели довольно долго спрэд был больше среднего - и фильтр спрэда был похоже основным влияющим фильтром в ходе торгов на иеновых в этот период!

Вот казалось бы "ну что это за фильтр вообще" спрэда какого-то - а оказалось, что в этом эпизоде торгов максимум влияния на ход торгов оказывал вроде именно этот более чем скромный и простой фильтрик...

 

 

4) после резкого снижения и начала движения вверх появилась возможно открытия Sell сетки.
Однако все фильтры бота по очереди блокировали открытие новой Sell сетки до тех пор, пока цена не выросла аж на 250 пипсов от низа этого нешуточного ночного падения.

Даже для диапазонной сетки +-250 пипсов сетки это совсем немало!

И это очень хорошо, что, "на всякий случай", в сильном откате вверх бот не открывал Sell сетку, пока цена не выросла от минимума аж на 250 пипсов!

Да, немножко прибыли мы на этом потеряли - но так намного безопасней, а то кто ж знает насколько eurjpy собиралась ночью расти после обвала!...

 

 

5) нетрудно заметить, что отложки в buy сетке были выставлены с видимым запозданием, очень высоко и после фактически завершения огромного отскока вверх.

Так бывает, ведь бот ждал успокоения рынка - но трудно назвать такое построение сетки оптимальным...

 

Хотелось бы, чтобы бот, в уже имеющейся на графике сетке, имел возможность раньше выставлять хотя бы отложки в сторону выраженного движения - это точно способствовало бы лучшему разворачиванию сетки и скорейшему закрытию сетки по ТР.

В рассматриваемом случае/графике хотелось бы, чтобы buy отложки были выставлены (на отскоке вверх) хоть немного раньше по более низкой (более выгодной) цене - и тогда, может быть, сетка и закрылась бы намного раньше (что немного безопасней и дает шанс еще немного заработать после более раннего закрытия сетки по ТР).

 

Отмечу, что первый ордер buy сетки на графике в момент обвала был - то есть это существующая сетка, на которую уже никак не влияют фильтры первого входа.

На существующую buy сетку оказывали влияние только фильтры спрэда и волатильности - запрещая или разрешая открытие ордеров и выставление отложек.

 

А была ли возможность, даже на динамичном отскоке вверх, выставить buy отложки намного раньше и ниже, тем самым резко повышая вероятность закрытия сетки по ТР быстрее и намного ниже на графике?!  

Да, теоретически такая возможность была - в боте 1.44.32 уже есть нужная опция VolBlockBothDirection!

К сожалению, у меня в сете было установлено дефолтное значение =true - то есть если фильтр волатильности срабатывал, то (как было с 2016 года) блокировалось открытие рыночных ордеров и выставление отложек в обеих направлениях!

 

Но можно задать и VolBlockBothDirection=false - и тогда фильтр волатильности должен блокировать открытие рыночных ордеров и выставление отложек только против направления (бычья или медвежья) той большой свечи, на которой сработал фильтр волатильности!

То есть если цена быстро растет, то блокируются только Sell торги - а если цена быстро падает, то блокируются только buy торги!

И, если бы не заблокировал фильтр спрэда, на отскоке вверх в buy сетке была вероятность выставления отложек намного раньше и ниже - что могло позволить закрыть buy сетку намного раньше и надежней!

 

VolBlockBothDirection=false это существенное ослабление работы фильтра волатильности: блокирование торгов в одну сторону вместо блокирования в обе - это очень существенно!

И, как всякое ослабление контроля, в каком-то %% случаев на активном рынке это может давать и нежелательный эффект...
Ну, используемая в фильтре волатильности №1 1 свеча небольшого таймфрэйма очевидно ненадежный/недостаточный индикатор определения тренда и есть риск, что в части случаев опция VolBlockBothDirection=false может разрешить выставление отложек против еще не оконченного движения цены - что бывает нежелательно.  Именно поэтому по дефолту VolBlockBothDirection=true.

Но, в большинстве случаев новостных импульсов и редких интервенций ЦБ (как и в нашем примере), VolBlockBothDirection=false могло дать положительный эффект на отскоке вверх - блокируя только Sell торги и не мешая более раннему допостроению и закрытию по ТР существующей Buy сетки.

 

-----

 

Ну ОК.
Больше разбирать этот эпизод ни времени, ни сил...

Но мне показалось, что работу бота в топике недопонимают некоторые даже те, кто как бы здесь давно и вроде должны понимать...  А новички вообще отдельная тема.

Надеюсь, что данный пост "типа шпаргалка" со скрином/сетом/логом крохотного, в несколько часов, эпизода торгов будет полезен и позволит многим лучше понимать как работает бот Сетка, чего от него ожидать и как можно управлять ходом торгов! 

20221024.log

(EA) - Setka v1.43 eurjpy-0.01x1.40x3 - S1 KD=10000 K16 L516 'учебный' 20211220 - демо.set

[veztur]

Появился незначительный вопрос на тему предпринимаемых действий на важные события .Нужно ли отключать советник день принятия ставок ФРС и через неделю еще избирание в конгресс ( будут настоящие американские горки ) 

[Corvuses]

В 23.10.2022 в 18:21, Air56 сказал:

У кого-нибудь есть возможность прогнать с 2010 по 2014?

Здравствуйте коллеги.

Сэт с 2010 по 2014.

Отчет в  приложении. 

Здоровья и мирного неба.

EURGBP 2010-2014.rar

[Al2ex3]

Всем привет! Вопрос такой: может ли брокер или ДЦ изменить кредитное плечо на уже открытые позиции?

[nixxer]

54 минуты назад, Al2ex3 сказал:

может ли брокер или ДЦ изменить кредитное плечо

Однозначно может, если в определенный момент размер депозита стал больше определенной границы, после чего плечо автоматически может быть уменьшено или при переносе позиций через пятницу и т.п.

Детали следует читать в регламенте торговом или в поддержке брокера

[Zmanovskiy]

Коллеги доброго времени суток, Получился интересный момент, тестирую минлотом разные варианты фильтра волатильности.

Дак вот на одном из вариантов сетка по GBPUSD закрылась вот так. Сет Старика прикрепил (в закрепе он стоит по дефолту , настройки в правой части скрина, а в левой части скрина мои измененные настройки). Кто что скажет про данные настройки волатильности, может кто то уже тестировал, смотрел в реальном времени как они себя ведут в торгах? 

На скрине еще висит сетка не закрытая( не хватило отката настройка сета по дефолту) , а в измененной версии фильтр волатильности чуть выше открывал практически все 12 колен и за счет этого тейк профит открылся чуть ближе к цене , что дало лучшую закрываемость.

 

 

(EA) - Setka v1.44.32 - 20171103 - gbpusd - мульт 1.4+ - 20210928 А1 - 2 и 3 коррекции SELL + 2я BUY увеличены на 1 пипс.set

Изменено 29 октября, 2022 пользователем Zmanovskiy

[Air56]

9 часов назад, Corvuses сказал:

Здравствуйте коллеги.

Сэт с 2010 по 2014.

Отчет в  приложении. 

Здоровья и мирного неба.

EURGBP 2010-2014.rar 665 \u043a\u0411 · 5 загрузок

Огромное спасибо Вам! Прибыльность, конечно, в этот период очень маленькая(

[Вадим5050]

Вечерний привет . 

Товарищи спекулянты , подскажите три четыре пары менее волатильные , с невысоким спредом.

Спасибо.

[Nimaq]

Всем привет. Пока хотел поделиться итогами 1 месяца, прошел еще месяц.

Напомню, что я запустил заново свою корзину в конце августа и в сентябре сразу поймал стоп(-2500).

Руками я дважды покупал выше последнего колена на 2 парах и в итоге закрыл месяц около нуля.

В этом месяце, вывел первую прибыль.

https://www.myfxbook.com/members/Nimaq/icm-main22/9711852

Пока идет все по плану, в реальных торгах 6 моих новых сетов из 12 планируемых.

Доходность пока ожидаемая, около 200$ с пары.

Пока работаю над остальными 6 парами и наращиваю капитал, процесс создания не быстрый как вы знаете.

Касательно CADCHF по которому был стоп, перепроверил тестами и пришел к выводу, что причиной стала ошибка параметрах 

по просадке, с запретом на торговлю (а не новые ордера как должно было быть). Об этом писал ранее.

 

Хотел поделиться статистикой тестов по этим парам. С учетом того, что все пары приведены к одинаковому значению KDepo в 2500Ж.

Тест проходил с 09.2015 по 08.2022 без перерывов. в одном из сетов по одной аре был неадекватный стоп за весь период, он не учитывается. Принцип открытия 1 ордера, геп контроль и тп одинаковый. Цель статистики сравнить доходность на дистанции.

А за идею распределения весов сетов в корзине спасибо @DENYA

 

(EA) Setka 1.44.32 NIM USDCHF_V3.39.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM EURCAD V3.46.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM CADCHF_V3.13.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM AUDNZD_V3.26.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM AUDCHF_V3.28.pdf (EA) Setka 1.44.32 NIM AUDCAD_V3.39.pdf

Изменено 30 октября, 2022 пользователем Nimaq

[Старик]

В 29.10.2022 в 08:24, Al2ex3 сказал:

Всем привет!

Вопрос такой: может ли брокер или ДЦ изменить кредитное плечо на уже открытые позиции?

Брокеры, они же ДЦ (на форекс это одно и то же) в большинстве закладывают в регламенте право на изменение плеча счета в определенное время или при определенных обстоятельствах.
Иногда в регламенте крайне сложно найти или просто понять когда, почему и насколько ДЦ может снизить плечо и будет ли позднее, почему и насколько, плечо увеличивать.

 

Однако лично я не припоминаю в прошлом случаев ни в одном из тестировавшемся мною ДЦ, чтобы уменьшалось плечо (и повышался залог) уже открытых рыночных ордеров, имеющихся на графике.

Во всех известных мне случаях залог уже открытых ордеров ДЦ не меняли - и меньшее плечо (больший залог) мог применяться только к новым открываемым в ходе торгов ордерам.

 

Основных вариантов/условий снижения плеча (повышения залога) в ДЦ где-то три:

1) баланс счета превысил некую крупную пороговую сумму (30-50-100 тысяч $?) - разную в разных ДЦ.

    В некоторых ДЦ может быть целая шкала https://www.forexchief.com/ru/trading-conditions/margin/

 

2) для особо крупных ордеров меньшие плечи - разные для разных пар.

    Пример - помнится, Альпари, смотрите маржинальные требования.

    https://alpari.com/ru/trading/trading_terms/#margin_requirements

    Бывает, что плечо уменьшают только для новых крупных ордеров - а бывает, что учитывается совокупная позиция (сумма лотов уже открытых и открываемого ордера - только для каждой пары или сумма лотов нескольких пар).
 

3) временное снижение плеча (увеличение залога) для новых ордеров ограниченное время вне зависимости от лота.

     Чаще плечо снижают на последние 1-2 часа пятницы и первые 1-2 часа понедельника и лишь для новых ордеров любой лотности от 0.01.

 

 

Имхо, при мультиторгах снижение плеча (особенное временное) на торги реально не влияет примерно никак.

Надо учитывать снижение плеча по варианту 1), так как это тотальный и "на постоянку" вариант, требующий пересчета компромиссных депо.
Но и более-менее системные ограничения плеча 1) и 2) применяются (как правило) на столь крупных лотах и суммах, которых нет в торгах у большинства из нас. 

Эти ограничения в основном для наиболее крупных/состоятельных трейдеров, коих мало.

 

20210717 - Старик - stopout, плечо, залоги - формулы. Подборка моих цитат

20210718 - Старик - влияние STOPOUT и плеча счета на %% депо, доступный для покрытия просадки