Перейти к содержанию

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka


ApMSoft

Рекомендуемые сообщения

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 26.09.2022 в 08:55, Posudomoets сказал:

Ставьте паузу между ордерами. Настраивается в самом начале окна настроек бота.Screenshot_2022-09-26-10-48-43-1.thumb.jpg.fc204c690c6df1cb9922c2981b324281.jpg

Подсказку вы дали абсолютно верную - есть такая опция MinTimeStep!

 

Но на экстремальной волатильности у этой опции есть один огромный недостаток - она позволяет выставить не более одной отложки подряд из нескольких, если большой гэп!
Вот у вас на скрине огромный разрыв - а открыт лишь один единственный ордер!!!

Из-за этого ТР сетки у вас очень далеко и сетка не закрылась по ТР даже на 60% откате!

 

Если бы у вас были дефолтные настройки гэп контроля и MinTimeStep=0, то сработал бы гэп контроль и аккуратненько выставил бы 3 отложки...

ТР сетки сдвинулось/опустилось бы где-то на уровень 1.08 и сетка бы закрылась по ТР!

 

По смыслу и функционалу MinTimeStep это грубая формальная страховка и частичная подмена фильтров спрэда и волатильности - с описанным мной врожденным дефектом при обработке больших гепов несколькими отложками!

На заданное в MinTimeStep время блокируется открытие ордеров и нет обращений к более гибким фильтрам спрэда и волатильности, которые намного лучше "понимают" есть ли движение цены и надо ли или не надо ограничивать открытие ордеров.

Поэтому намного оптимальнее подумать и настроить фильтры волатильности и спрэда на вашу пару и счет - и оставить MinTimeStep=0 или небольшие 60-120 секунд паузы!!

В этом случае была бы намного выше вероятность улучшения ботом геометрии сетки несколькими отложками - и успешного закрытия сетки по ТР в понедельник еще до обеда!!

А у вас сеточка не закрылась (слишком далеко ТР) и виновен в этом или MinTimeStep>0, или отключенный гэп-контроль...

Понимаете?

  • Лайк 9
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 19k
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Так сложилось, что в этом топике размещены 2 совершенно не совпадающих проекта: 1) Forex Setka Trader Mod, проект 1 старого простого мартин бота, закрытый и не сопровождаемый @ApMSoft где-то с 20

Перейти

Тестовая версия 1.43 (Собрана под 1065 build, обновлена под 1010) Изменения: Расширено количество диапазонов в планировщиках с 5 до 10. Нумерация и последовательность планировщиков изменена. Доба

Перейти

В наших ближайщих планах выпустить версию 1.43.1 с большим кол-вом дополнений во входной контроль бота с целью сильной экономии вашего времени и средств. Возможно в релиз будет включено исправление не

Перейти
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
10 часов назад, Старик сказал:

Подсказку вы дали абсолютно верную - есть такая опция MinTimeStep!

 

Но на экстремальной волатильности у этой опции есть один огромный недостаток - она позволяет выставить не более одной отложки подряд из нескольких, если большой гэп!
Вот у вас на скрине огромный разрыв - а открыт лишь один единственный ордер!!!

Из-за этого ТР сетки у вас очень далеко и сетка не закрылась по ТР даже на 60% откате!

 

Если бы у вас были дефолтные настройки гэп контроля и MinTimeStep=0, то сработал бы гэп контроль и аккуратненько выставил бы 3 отложки...

ТР сетки сдвинулось/опустилось бы где-то на уровень 1.08 и сетка бы закрылась по ТР!

 

Оптимальнее настроить фильтры волатильности и спрэда и оставить MinTimeStep=0 или 1-2.

В этом случае была бы намного выше вероятность улучшения ботом геометрии сетки несколькими отложками - и успешного закрытия сетки по ТР в понедельник еще до обеда!!

А у вас сеточка не закрылась (слишком далеко ТР) и виновен в этом или MinTimeStep>0, или отключенный гэп-контроль...

Понимаете?

Уважаемый Старик, а в этом случае  была бы польза от фильтра волатильности (vol_filter1_settings)?

upd

Извиняюсь, не заметил сразу, что про фильтр волатильности вы уже упомянули... Т.е. в идеале надо настроить все 3 параметра: спред, фильтр волатильности и гэп...

Изменено пользователем imsalikoldman
невнимательность
  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Коллеги, прошу помощи.

Обнаружил разницу в построении сетки на паре EURGBP 23 сентября в тестере МТ4 и на наносчете Альпари. Свечи на тестере и наносчете одинаковые, так как тесты делаю на этом же счете. В тестере расстояние между 2 и 3 ордером оказалось растянутым — вместо  запланированных в сете 18-ти пипсов оказалось 35. Причина указана в журнале:

2022.09.23 12:42:29  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 221.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:44:41.

2022.09.23 12:44:41  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 163.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:46:53.

2022.09.23 12:46:53  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 126.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:49:05.

Эти свечи я отметил на картинке номерами 1, 2 и 3. Далее свечи уменьшились и в 12:49 ордер №3 был успешно открыт, но на увеличенном расстоянии от №2.

На реальном счете картина иная. Растягивания между ордерами почти нет, геометрия сетки фактически сохранилась. Почему? Начал копать. Вот что обнаружил. Примерно в то же время, как и в тестере, с разницей всего 7 секунд эксперт на наносчете пишет:

12:42:22.538      (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M15: [Инфо] - Спред 42 выше разрешенного 35. Пауза 40 сек, до 2022.09.23 12:43:04.

В тестере МТ4 спред фиксированный, поэтому такой строки нет. Это понятно. Но проходит 40 секунд и бот на наносчете открывает ордер, хотя свечи по-прежнему превышают норму. Выходит, бот после обнаружения превышения спреда не делает проверку на Импульс? В журнале нашел строку в этот же день.

17:50:27.403      (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M15: [Инфо] - Размер свечи 121.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 17:52:41.

Значит, после каких-то событий бот снова начал проверять свечи на импульс? Не могу поверить, что это ошибка бота, так как её уже давно бы зафиксировали. Значит, что-то другое. Помогите пожалуйста разобраться.

Заранее извиняюсь, если эта проблема была уже описана. Я пока на 463 странице, но начал с первой :). В поиске по запросу «фильтр волатильности» ничего подобного не нашел.

Screen Shot 26.09.2022 at 23.18.png

Screen Shot 27.09.2022 at 0.15.png

Сет и Логи 23 сентября.zip

  • Лайк 1
  • Хм... 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

В пятницу вечером заподозрил неладное и, после открытия 12го из 16ти колен, запретил торги опциями TradeSell=0 и TradeBuy=0.

Ну, давно в ленте новостей прогнозировалось падение фунта до 1.05 и после FOMC этот сценарий за пятницу был реализован чуть ли не наполовину!... 

Было от чего насторожиться при таком падении за пятницу...

 

И да, на импульсе на 12 коленах просадка не достигла и половины стопа...

А потом решил просто подождать: падение 1400+ пипсов - а фунт любит коррекции 50%-61.8%.

Вполне могло дойти до ТР и без открытия дополнительных колен...

Так и произошло! :)

image.thumb.png.d1d168e13dd5910e369dae38ecb382fa.png

Верхом ума такие торги назвать трудно...fcplm:)

После обвала до 1.034 в любой момент времени по любой цене можно было разрешать торги: бот выставил бы сколько надо отложек - геометрия сетки сколь возможно оптимизировалась бы и  сетка гарантированно закрылась бы по ТР.

Денег для пережить обвал у меня хватало: и только обвал и надо было пережить - потом, после пробоя, сетка по любому закрывалась с любого момента и места разрешения возобновления торгов...


То есть мои действия были далеки от оптимальности и взял лишь часть прибыли...

Но, даже при неоптимальных действиях, временно приостановив развертывание последней трети сетки, падение 1400+ пп пережил, депо цел, закрылся в плюс и рисковал реально по min.>:d<

  • Лайк 9
  • Хм... 1
  • Огонь! 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
2 часа назад, Старик сказал:

В пятницу вечером заподозрил неладное и, после открытия 12го из 16ти колен, запретил торги опциями TradeSell=0 и TradeBuy=0.

И решил просто подождать: падение 1400+ пипсов - а фунт любит коррекции 50%-61.8%.

Вполне могло дойти до ТР и без открытия дополнительных колен...

image.thumb.png.d1d168e13dd5910e369dae38ecb382fa.png

Верхом ума такие торги назвать очень трудно...fcplm

Но падение 1400+ пп пережил, депо цел, закрылся в плюс и рисковал реально по min.>:d<

Это боль.x_x

У меня аналогичная ситуация, точно также 12 из 16 колен было открыто, также запретил торги и решил подождать......, Но Дядя Коля пришел раньше

Спойлер

12345.thumb.jpg.d8df0245dcb5eeab6be7afceef821a0c.jpg

Как итог, депо размером слегка подержанный крузак врезалось в стену. А виной всему жадность и в меньшей степени тотальное невезение, буквально за неделю до этого, увеличил стартовый лот по GBPUSD и EURCHF в bay посчитав, что они уже и так низко пали и если что, мне хватит сетки их закрыть, (я периодически так делаю для получения дополнительной прибыли, когда цена подходит до какого то критического уровня).

Как видно из графика проснувшись утром и увидев, что осталось около 5 тыс, (3500 в просадке)  с психу открыл лот размером 2.0 который принес мне еще 5тыс.

Как то так. Два года торгов, из них год сеткой.fcplm

  • Лайк 1
  • Хм... 1
  • Пичалька 6
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
8 часов назад, Che сказал:

А виной всему жадность и в меньшей степени тотальное невезение, буквально за неделю до этого, увеличил стартовый лот по GBPUSD и EURCHF в bay посчитав, что они уже и так низко пали и если что, мне хватит сетки их закрыть, (я периодически так делаю для получения дополнительной прибыли, когда цена подходит до какого то критического уровня).

К сожалению, вы ошиблись, перед серией заседаний центробанков на прошлой недели повысив лотность именно buy в фунтобаксе.

У вас по графику четко видно, что если бы лотность не повысили, то отторговали бы провал фунта без каких либо проблем...

 

Естественно, на все FOMC и заседания БА в диапазонных торгах реагировать не нужно...

Но на этот блок заседаний центробанков обратить внимание стоило - и здесь, и во всей прессе, и в новостных лентах терминалов ожидалось продолжение укрепления $, обновление многодесятилетних лоев и gbpusd на 1.05.
По технике вы были в итоге правы, уже 800 пипсовая коррекция фунтобакса вверх!

Но, как подтвердилось, повышать лотность стоило лишь после отработки рынком ожидавшегося максимального повышения ставки ФРС на 0.75% в третий раз подряд - и резкого укрепления $ после.

 

Я тоже отторговал далеко не оптимально на намного меньших деньгах...

Но перед заседаниями ЦБ я, от греха подальше, торговал центовики с MinLot=0.10 вместо допустимых по балансу 0.15-0.16 лота...

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 27.09.2022 в 18:48, Amba сказал:

Коллеги, прошу помощи.

Обнаружил разницу в построении сетки на паре EURGBP 23 сентября в тестере МТ4 и на наносчете Альпари. Свечи на тестере и наносчете одинаковые, так как тесты делаю на этом же счете. В тестере расстояние между 2 и 3 ордером оказалось растянутым — вместо  запланированных в сете 18-ти пипсов оказалось 35. Причина указана в журнале:

 

2022.09.23 12:42:29  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 221.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:44:41.

 

2022.09.23 12:44:41  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 163.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:46:53.

 

2022.09.23 12:46:53  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 126.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:49:05.

 

Эти свечи я отметил на картинке номерами 1, 2 и 3. Далее свечи уменьшились и в 12:49 ордер №3 был успешно открыт, но на увеличенном расстоянии от №2.

 

 

На реальном счете картина иная. Растягивания между ордерами почти нет, геометрия сетки фактически сохранилась. Почему? Начал копать. Вот что обнаружил. Примерно в то же время, как и в тестере, с разницей всего 7 секунд эксперт на наносчете пишет:

12:42:22.538      (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M15: [Инфо] - Спред 42 выше разрешенного 35. Пауза 40 сек, до 2022.09.23 12:43:04.

В тестере МТ4 спред фиксированный, поэтому такой строки нет. Это понятно. Но проходит 40 секунд и бот на наносчете открывает ордер, хотя свечи по-прежнему превышают норму. Выходит, бот после обнаружения превышения спреда не делает проверку на Импульс? В журнале нашел строку в этот же день.

17:50:27.403      (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M15: [Инфо] - Размер свечи 121.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 17:52:41.

Значит, после каких-то событий бот снова начал проверять свечи на импульс? Не могу поверить, что это ошибка бота, так как её уже давно бы зафиксировали. Значит, что-то другое. Помогите пожалуйста разобраться.

Заранее извиняюсь, если эта проблема была уже описана. Я пока на 463 странице, но начал с первой :). В поиске по запросу «фильтр волатильности» ничего подобного не нашел.

Screen Shot 26.09.2022 at 23.18.png

Screen Shot 27.09.2022 at 0.15.png

Сет и Логи 23 сентября.zip 38 \u043a\u0411 · 4 загрузки

Я не готов снова к очередному изнурительному обсуждению особенностей тестирования в мт4...

Мы обсуждали это не раз в топике очень плотно - и конкретные случаи тяжко разбирали.

Насколько понимаю, вы выполняете тесты в стандартном тестере мт4, который сам по себе даже для мартинов не обеспечивает адекватное тестирование.

Из-за отсутствия плавающего спрэда и крайне грубой эмуляции котировок из свечей м1.

 

Не думаю, что реально есть вопросы по работе основных фильтров и гэп-контроля...

Точнее, есть и тестируется продвинутая версия, готовящаяся к публикации и в этой части торгующая иногда немного иначе.
Но, в рамках одинаковых опубликованных версий, отличий в торгах и тестах по вине бота быть не должно.

То есть если отличия есть между торгами и тестами, то виновен тестер и котировки - бот же практически одинаково обрабатывает котировки, которые подает ему терминал мт4 в торгах и тестах...

 

Более-менее адекватные тесты в мт4 можно выполнять лишь с использованием дополнительных программ типа платной TDS2 или бесплатной TickStoty Lite (тесты менее года).

Я бы порекомендовал попробовать выполнить тест в мт5 для счета этого же типа - там используются реальные котировки и плавающий спрэд.

Не знаю насколько это прояснит вашу ситуацию - но, как минимум, условия тестирования будут максимально приближенными к торгам на этих датах.

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
18 часов назад, Старик сказал:

Я бы порекомендовал попробовать выполнить тест в мт5 для счета этого же типа - там используются реальные котировки и плавающий спрэд.

Алгоритм генерации тиков

Тестер стратегий терминала  MetaTrader 5 использует только один режим моделирования цены при тестировании - генерацию тиков на основе существующих исторических данных на минутных таймфреймах по используемым символам. 

Использование в тестере таймфрейма М1 позволяет очень точно моделировать движение цен с минимальной погрешностью в отличие от моделирования тиков на основе старших таймфреймов. Вследствие этого максимальные погрешности при моделировании цены в тестере стратегий MetaTrader 5 являются мизерными, и расхождения между смоделированной ценой и ценой, прошедшей в реальности, могут быть только внутри масштаба минутного бара.

Возможность проводить оптимизацию на локальных и удаленных агентах тестирования позволяет компенсировать увеличение времени тестирования при таком подходе. Генерация тиков проводится на основе кешированных минутных записей в целочисленном формате. Поэтому генерация тиков производится очень быстро.

  • Лайк 1
  • Хм... 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

на одном из терминалов сетки сами по себе позакрывались в минус 

 

Брокер: Forex4you  демо

№ счета 1235528991

инвест пароль: ke6dela

 

в атаче логи

==== =

Пример одного из графиков 

15-17.png

при чем дело не в балансе всей корзины баланса вполне хватает 

 

логи.rar

  • Хм... 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
14 минут назад, Sergey-009 сказал:

на одном из терминалов сетки сами по себе позакрывались в минус 

 

Брокер: Forex4you  демо

№ счета 1235528991

инвест пароль: ke6dela

 

в атаче логи

==== =

Пример одного из графиков 

15-17.png

при чем дело не в балансе всей корзины баланса вполне хватает 

сет с терминала добавьте - главное сет

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
17 минут назад, Старик сказал:

сет с терминала добавьте - главное сет

так закрылись все валютные пары , вся корзина

кроме трех последних пар: EURUSD GBPUSD EURJPY 

стоп по GBPUSD без проблем там все штатно

в атаче архив с сетами

 

сеты.rar

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
2 часа назад, Sergey-009 сказал:

так закрылись все валютные пары , вся корзина

кроме трех последних пар: EURUSD GBPUSD EURJPY 

стоп по GBPUSD без проблем там все штатно

в атаче архив с сетами

 

сеты.rar 39 \u043a\u0411 · 2 загрузки

F4Y рассылали письма на почту о изменениях на демо счетах...

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 29.09.2022 в 20:42, Старик сказал:

В пятницу вечером заподозрил неладное и, после открытия 12го из 16ти колен, запретил торги опциями TradeSell=0 и TradeBuy=0.

Ну, давно в ленте новостей прогнозировалось падение фунта до 1.05 и после FOMC этот сценарий за пятницу был реализован чуть ли не наполовину!... 

Было от чего насторожиться при таком падении за пятницу...

 

И да, на импульсе на 12 коленах просадка не достигла и половины стопа...

А потом решил просто подождать: падение 1400+ пипсов - а фунт любит коррекции 50%-61.8%.

Вполне могло дойти до ТР и без открытия дополнительных колен...

Так и произошло! :)

image.thumb.png.d1d168e13dd5910e369dae38ecb382fa.png

Верхом ума такие торги назвать трудно...fcplm:)

После обвала до 1.034 в любой момент времени по любой цене можно было разрешать торги: бот выставил бы сколько надо отложек - геометрия сетки сколь возможно оптимизировалась бы и  сетка гарантированно закрылась бы по ТР.

Денег для пережить обвал у меня хватало: и только обвал и надо было пережить - потом, после пробоя, сетка по любому закрывалась с любого момента и места разрешения возобновления торгов...


То есть мои действия были далеки от оптимальности и взял лишь часть прибыли...

Но, даже при неоптимальных действиях, временно приостановив развертывание последней трети сетки, падение 1400+ пп пережил, депо цел, закрылся в плюс и рисковал реально по min.>:d<

 

 

Старик , возник такой вопрос, а если допустим  вот эти опции не трогать TradeSell=и TradeBuy=  , а просто отключить торги на самом терминале кнопкой Автоторговля, и после снова включить этой кнопкой. Сетка выравнила бы торги как надо? Или лучше пользоваться этими опциями, а не кнопкой Автоторговля. 

 

И вопрос про стоп, как вы его выставляете, к примеру сетка на 16 колен, то есть стоп стоит 16 колен + просадка до 17 по анализатору торгов ? или плюс определенное количество пипсов? 

 

Пользуетесь ли вы автолотом? или у вас всегда стоит фиксированный и вы сами корректируете на свое усмотрение и на опасных моментах как понял либо не торгуете либо продолжаете торги минлотом. 

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 01.10.2022 в 15:21, Sergey-009 сказал:

Пример одного из графиков 

15-17.png

Это сетка закрылась непонятно чего не на свечах, а на еще не проторгованном участке графика?!

Впервые вижу что-то подобное... 

Рассинхронизация цены и времени на сервере ДЦ с хаотичной выдачей тиков боту?!

Я посмотрю, конечно - но выглядит крайне подозрительно как глюк терминала или ДЦ...


А остальные сетки у вас закрылись случайно не так же в будущем?

Может еще и одновременно (в истории счета)?!

Приведенный вами скрин графика с закрытием сетки в будущем выглядит ну очень странно...

 

 

P.S. Сергей, ну вообще-то вы должны были с этим сами разобраться, а не давно подслеповатого дедушку грузить...

У вас в Истории счета, к которому я с немалым трудом полноценно так и не смог подключиться (символов с суффиксом _v в мт4 с сайта Ф4ю нет!), черным по белому написано, что все ваши отрицательные сетки закрылись днем субботы!

Так как 1е октября это суббота!

 

У вас на демке был какой-то чудовищный сбой рассинхронизации, котировки на около суток разошлись с временем наверно сервера - и терминал показывал боту, похоже, какие-то котировки возможно четверга на 15 или 20 часов из прошлого!

Или просто наркотически бредил о том какая сейчас возможно цена актива...

Стивен Кинг отдыхает такой это ночной кошмар...
Никакой бот не может проверить херню или правду сообщает ему терминал и работает с теми котировками, которые сообщает ему терминал!...

Насколько понимаю, обманутый терминалом бот решил, что цена дошла до ТР, включался блок зачистки сетки и сетки закрывались в соответствующий минус...

 

Вы сделали скрин, на котором сетка закрывается правее последней цены - в будущем!

Тем более сетка закрывается в выходной!

Это вопрос не ко мне и боту...

Это вопрос к вашей демке, вашей внимательности и вашем анализе демо торгов!
Сосредотачивайтесь!

 

 

P.P.S. А может дело вообще в другом - в техработах в ДЦ?!

В 01.10.2022 в 18:28, Wizard160888 сказал:

F4Y рассылали письма на почту о изменениях на демо счетах...

Может ДЦ принудительно закрыло все ордера на демках по своим причинам?!

Может сначала надо было прочесть что вам заранее писало ДЦ?!

  • Лайк 3
  • Хм... 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
19 часов назад, Zmanovskiy сказал:

Старик , возник такой вопрос, а если допустим  вот эти опции не трогать TradeSell=и TradeBuy=  , а просто отключить торги на самом терминале кнопкой Автоторговля, и после снова включить этой кнопкой. Сетка выравнила бы торги как надо? Или лучше пользоваться этими опциями, а не кнопкой Автоторговля. 

 

И вопрос про стоп, как вы его выставляете, к примеру сетка на 16 колен, то есть стоп стоит 16 колен + просадка до 17 по анализатору торгов ? или плюс определенное количество пипсов? 

 

Пользуетесь ли вы автолотом? или у вас всегда стоит фиксированный и вы сами корректируете на свое усмотрение и на опасных моментах как понял либо не торгуете либо продолжаете торги минлотом. 

Автоторговля блокирует все торги на счете на всех графиках - даже где не нужно или можно позже.

TradeSell и TradeBuy делают это намного точнее - раздельно для sell и buy на каждом графике индивидуально.

TradeBuy=false я задал на фунте в пятницу вечером, а TradeSell=false лишь в понедельник, увидев экстремальную волатильность.

Бот Сетка на каждом тике анализирует график и, если видит движение цены более шага, решает просто открыть очередное колено или вызвать блок гэп-контроля и пробовать выставить отложки.

Неважно что стало причиной пропуска какой-то части торгов (отсутствие инета, зависание VPS или сервера ДЦ, кнопка Автоторговля, блокировки TradeSell и TradeBuy...) - бот на каждом тике проверяет какие ордера есть на графике и не пора ли открыть очередное колено сетки или выставить сколько-то отложек, если фильтры разрешат!
У меня однажды кот кабель погрыз, долго с провайдером искали инет - Сетке пофиг, мигом разгребла! :d

 

Напомню, что если вам надо запретить лишь открытие новых сеток, то категорически рекомендую использовать только опции S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false!

Они специально спроектированы для возможности планового выхода из торгов - или торгов только в одну сторону с запретом открытия сеток в другую сторону!!
Особенность опций S_OpenFirstOrder и/или B_OpenFirstOrder что они ни в чем ином не ограничивают работу бота и позволяют ему работать наиболее оптимальным образом.

 

Опции же TradeSell и TradeBuy это опции предотвращения катастроф и очень грубого вмешательства в работу бота - временно частично отключающие, в том числе, полноценное сопровождение имеющихся сеток.

Это не конец света, есть примеры длительных беспроблемных применений запретов торгов опциями TradeSell и TradeBuy.

Но если вам надо временно запретить именно и только открытие новых сеток (вообще или после закрытия имеющихся на графике сеток), то всегда используйте опции S_OpenFirstOrder=false и/или B_OpenFirstOrder=false.
И в тестах тоже используйте именно S_OpenFirstOrder=false или B_OpenFirstOrder=false, если тестируете однонаправленные торги!

 

-----

 

Размер стопа зависит от типа сетки/торгов - диапазонная, додиапазонная, бюджетная.

я не ставлю стопы на плече 500+ больше КДепо - так как в КДепо и так есть резерв от 15%.

Поскольку в КДепо на плече 500+ 70%-80% на покрытие просадки и 20%-30% на покрытие залога.

И Stopout в моноторгах наступает на 90%-95% от КДепо - ну, очень в среднем, вариантов тьма...
Стоп такая штука, которую для каждого сета, плеча и %Stopout надо понимать отдельно.

 

-----

 

Автолотом пользуюсь, на центовиках это вполне оправдано.

Но в экстремальных торгах намного надежней не опосредствованно задавать понижение лота, а задать MinLot прямо.

А когда шухер заканчивается, можно и автолот вернуть.

  • Лайк 7
  • Спасибо 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 26.09.2022 в 08:20, Sergey-009 сказал:

я часто пишу какие то идеи по поводу улучшения бота, и по поводу улучшения информативности, многих это в ветке забавляет , кто то смеется, кто то не подает ни какой реакции а думает наверное про себя дурачок чушь пишет , так вот , пару лет назад я подавал такую идею что бы поставить ограничение в количестве открытых ордеров на 1 свечи , и ситуация была похожа, тогда ее забраковали, сказали что это не нужная функция и все что нужно для торговли в боте уже есть теперь смотрите скрин ниже 

  Скрыть контент

 

 

9-KOLEN.png

 

повторюсь все депо слилось за час, в  конце пятницы не было ни одного колена, просадка по корзине была около 5% ,

на одной свечке , раскрылась вся сетка, вот такого бот не умеет фильтровать, а реально ведь такой фильтр нужен 

max количество открытых ордеров на одной свечи

   Прежде чем критиковать или что то написать вдумайтесь в слова ниже :

9 месяцев торгов, увеличенный депо в два раза слила одна 15-ти минутная свеча 

  Скрыть контент

8-18.png

 

нет, никто не смеется - это вы зря.

Конечно, есть предложения, которые я (с или без коллег) отбраковываю как неоптимальные или такие, которые невозможно надежно реализовать по техническим причинам.

Причем идей, которые по техническим причинам сложно или нельзя надежно реализовать, реально намного больше чем кажется...  Вот вроде какая-то нужная плюшка и вроде можно и нужно сделать - но когда смотришь как это сделать, то выясняется, что это однозначно и корректно не реализуемо по каким-то причинам. 

И как бы идею озвучили - а сделать невозможно... 

И обиды на "я предложил, а не сделали" с 2015 года...

 

Но какие-то идеи всё равно обдумываются и, даже если не реализованы по каким-то причинам, то это не значит, что над ними не работали. 

В частности, года 2 назад я в базе разработки нашего проекта несколько страниц выписал и по опции запрета открытия более одного ордера на одной свече - но эту опцию в явном виде пока не выписывали.

И одна из причин в том, что в неявном виде эта опция у нас есть с 2016 года.

 

Неявно означает что имеющимися опциями бота можно легко добиться запрета открытия более 1 рыночного ордера на 1 свече явно указанного ТФ.

То есть при корректных настройках даже имеющихся фильтров бота запросто и само собой можно заблокировать открытие более 1 ордера на 1 свече явно указанного ТФ.

 

Об исключительной значимости подстроек фильтров бота на торгуемую пары и счет я писал годами снова и снова!

В 08.12.2018 в 15:30, Старик сказал:

Для каждого счета для каждой валютной пары задаются индивидуальные настройки фильтров бота!
Это настройки бота на ваш ДЦ/счет и рынок!
Прежде, чем разрабатывать сет, вы должны настроить фильтры бота на пару и ваш ДЦ/счет!
Прежде, чем торговать готовым сетом, вы должны настроить фильтры бота на ваш ДЦ/счет!


Если вы хотите торговать 3 парами, то вы должны исследовать как эти пары торгуются в вашем ДЦ на будущем счете и задать настройки, как минимум, согласно среднего спрэда!
Настройки пауз в секундах в фильтрах более-менее универсальны (читайте почему!) и могут повторяться у разных пар и в разных ДЦ.
Настройки фильтров в пипсах полностью зависят от уровней спрэдов на вашем счете и волатильности пары и могут совпадать лишь случайно - но обычно разные!
Читайте и понимайте как настройки фильтров в пипсах надо правильно вычислять для разных пар и счетов!
Читайте и понимайте почему рекомендуются именно такие странные настройки пауз в секундах!

Никто не может вам подсказать настройки фильтров для вашего ДЦ/счета/пар, так как не знает их.
Никто вместо вас не будет исследовать свойства ДЦ/счета/пар, на которых вы будете торговать.
Это ваша и только ваша обязанность: глубоко изучить, понимать - и применять!

Но помните, что вы не сможете ни внятно торговать, ни разработать вменяемый сет до тех пор, пока не настроите фильтры бота на конкретную пару, счет и ДЦ!
Задать адекватные настройки фильтров бота это первое, что вы вообще должны сделать!
И лишь потом пробовать торговать или разрабатывать сеты...

Вот один х.з. какой по счету пост с обсуждением вариантов настроек фильтров бота.

 

Про то, что даже единичное срабатывание фильтра волатильности блокирует открытие новых ордеров вплоть до открытия новой свечи, неоднократно прямо пояснялось еще в 2016-17 годах.

В 30.06.2017 в 00:59, Старик сказал:

Что касается VolCandleTF, то да, выбор ТФ для фильтра волатильности мы оставили за вами.
Но надо чётко понимать и помнить, что если сработал фильтр волатильности, то, какую паузу бы вы не задали, запрет открывать ордера и выставлять отложки всегда будет действовать, как минимум, до истечения времени свечи VolCandleTF!
и если вы задали VolCandleTF=D1 и фильтр сработал на обычных шипах в ролловер в первую же минуту суток, то запрет открывать ордера и выставлять отложки будет действовать еще 23 часа 59 минут до нуля часов следующих суток!!
То есть такие настройки могут вырубить бота из торгов на десятки часов - вне зависимости от того, какую паузу вы задали.
И, в этом случае, есть очень высокий риск, что не будут открыты нужные для закрытия сетки по ТР ордера - и сетка может зависнуть и даже слиться где была не должна.

Понимайте что вы делаете и осознавайте принимаемые на себя риски!

Вопрос в том какие настройки фильтра волатильности у вас в сете - насколько они оптимальны...

 

Что касается собственно дополнительной опции запрета открытия более 1 ордера на свече указанного ТФ, то вы явно не первый, кто озвучивал эту популярную идею в топике...

В 03.08.2019 в 21:17, Старик сказал:
В 03.08.2019 в 17:54, termik сказал:

Вот такая ситуация  сложилась  . Вопрос : можно ли сделать дополнительный фильтр по количеству открываемых сделок на одной свече выбранного таймфрейма ,

Если появлятся провалы в геометрии сеток решать как с гэпом . (проконтролировать с помощью гэп-контроля и фиильтра волатильности  не получается )

@termik Смотрим таблицу описания параметров.

Варианты:

0) 2 самых первых параметра бота - TradeSell и TradeBuy позволяют в любой момент запретить открытие ордеров и выставление отложек.

Злоупотреблять этими опциями не стоит, они очень грубо вмешиваются в работу бота и мешают многому - использовать день-два, не более.

Но если цена побежала, то вы можете в любой момент прервать открытие/выставление ордеров и спокойно подождать и посмотреть до куда цена домчится - и лишь потом разрешить торги, выставление отложек или какие настройки вы выбрали...

 

1) Уменьшаете MaxSpread до уровня спрэда на паре только в спокойном состоянии - тогда в безоткате рыночных ордеров может вообще не быть, только редкие отложки.

Это очень жестко - но работает в безоткате, если надо обрезать движняк по максимуму.

MaxSpreadStopTradingTimining давно рекомендую не менее 45 (75) секунд, но можно задавать и 5 минут, и 15 минут, и час-два...

Но надо в моменте понимать что вы такими настройками делаете.

 

2) MinTimeStep (не вполне корректно работает после гэпов, мешая нормально выставить более 1 отложки, нашел баг - но в целом на бегливых иеновых паузу в 1-2 минуты я использую практически всегда).

Даже 1-2 минутная пауза между ордерами в быстро бегающих иеновых может "растягивать шаг" и уменьшать количество колен в сетках вплоть до на 1/3 в безоткате - или заменить часть рыночных ордеров на единичные отложки, резко снижая просадку. 

Как именно трансформируется сетка - очень зависит от настроек гэп контроля, в частности значений GapMinPips/GapMinPercent.

 

3) VolCandleTF задаете нужный таймфрэйм, VolStopTradeTimining=70/130/190 (обычно для ТФ=м1) - и, даже при минимальном значении VolStopTradeTimining, при активном движении цены и правильно подобранном VolCandleMaxSize, на данной свече рыночных ордеров до закрытия свечи не откроется.

Фильтр волатильности, вообще-то, блокирует открытие/выставление ордеров до конца жизни свечи всегда  - надо лишь ТФ, размер и паузу оптимально задать.

 

4) Ограничив фильтрами частоту открытия/выставления ордеров в безоткате, часто оказывается возможным уменьшить на 1 и GapMaxStopOrders - например, с 3 до 2.

Тут надо понимать как это работает: как правило, меньше ордеров, меньшие лотность и просадка растягивающейся сетки - но, как следствие, иногда ТР сетки размещается дальше, чем при большем GapMaxStopOrders.

В вашем случае, при нормальном "торможении" открытия/выставления ордеров фильтрами, у вас вполне могло быть в сетке на 1/3 ордеров меньше + еще и несколько отложек вместо рыночных ордеров - и абсолютно не критичная просадка.

 

5) из ваших обрезанных скринов не ясно ничего - ни бот, ни ТФ. 

Индикаторные моды, по идее, лучше работают с безоткатами - только надо настроить так, чтобы ограничивали торги только в явном безоткате и минимально мешали во флэте.

 

@termik даже отложки вслед за побежавшей ценой можно мышкой передвигать! :)

Бот выставил 1-2-3 отложки, они какое-то время не активированные и старшие в сетке, рыночного ордера следующего колена больше отложек нет...

Если цена продолжает безоткатить, вы можете по беспределу переставлять выставленные ботом отложки вслед за ценой - бот любую конфигурацию ордеров на графике пересчитает и высчитает новое ТР сетки.

Пока цена не активировала наибольшую из отложек или бот не открыл рыночный ордер следующего колена - крайние/наибольшие в сетке отложки можно передвигать вслед за убегающей ценой.  Траллить отложки руками!

Это, конечно, выглядит диковато и применять стоит изредка - но вполне вписывается в математику сеток и, в крайних случаях, вполне вариант растягивания и улучшения размещения сетки на графике при безоткате.:)

 

 

К разному ходу торгов надо готовиться заблаговременно - а к безоткату в первую очередь.

То, что вы выоптили/вытестили суперсет для низковолатильных торгов в крайне чувствительных к твиттам Трампа иеновых, значит ещё далеко не всё.

Это вы подготовили лишь основной вариант торгов на рынке без возмущений.

Всегда надо иметь не один основной сет, а заранее подготовленные наборы (линейки/комплекты) разных сетов для разных ситуаций в торгах - для мгновенной замены основного сета на более консервативный, если цена явно безоткатит.

И надо иметь заранее продуманные и выписанные в столбик варианты настроек фильтра волатильности для разных ТФ, чтобы, при необходимости, ордера открывались или выставлялись лишь раз в час или лишь через пару часов после импульса или начавшегося безотката.

 

А идея ограничения колен на свече неоднозначная и не так просто реализуемая...

Ну выставилось пару колен на длинной свече вначале, потом откат на закрытие раньше закрытия свечи, но цена до дальних ордеров не дотянулась и сетка не закрылась по ТР - продолжение движения и слив...

Вы не знаете продолжится безоткат или нет и надо сохранять возможность/геометрию сетки для закрытия на коррекции.

Да и безоткат, как в иене, был "накатом" - цена не скакала, а ровненько поглощала фигуру за фигурой и это то, где оптимальнее всего применять другие, заранее подготовленные, настройки фильтров или ставить более консервативный сет.

Но я про такой фильтр запишу - надо подумать...

Еще в 2019 я дал исчерпывающий ответ на аналогичное вашему предложение, разъяснив при этом как можно реализовать подобные торги имеющимися настройками бота!!

Это очень важный пост-шпаргалка по пунктам - здесь кратко, но внятно разъяснено как можно оптимизировать имеющиеся настройки бота, чтобы лучше проходить сильные движения и  даже безоткаты!

И здесь в очередной раз явно пояснено, что фильтр волатильности побочно осуществляет запрет открытия лишних ордеров на 1 свече - полностью блокируя открытие ордеров до конца свечи, на которой фильтр волатильности хотя бы 1 раз сработал!!

 

То есть предлагаемый фильтр запрета открытие более 1 ордера на свечу не только противоречит идее работы этого бота, но он еще и может тупо тормозить торги на кварталами тихом рынке и бесполезно дублирует работу оптимально настроенного фильтра волатильности, тоже блокирующего открытие ордеров до истечения свечи VolCandleTF.

Крайне популярная опция открытия лишь 1 ордера на свечу выбранного ТФ, как бы это поделикатнее сказать, довольно тупенькая - и со своими побочными эффектами...

Но и она в Сетке неявно реализована - в работе фильтра волатильности в т.ч.! |da|

 

я не знаю сейчас реализуем мы эту опцию или нет в обозримом будущем...

Жизнь сейчас безумная несколько и нам бы 2 практически готовых релиза суметь бы осуществить...

Может обсудим и всё же реализуем как излишнюю страховку и, может, как возможное ускорение опта/тестов (что не факт что реально ускорит опт, может и нет).

Пока в планах 2 релиза, во втором из которых (принципиальном) будет добавлено еще 2 расширенных фильтра волатильности, настройки которых по идее должны покрыть расширенный анализ движение цены и блокирование открытия ордеров в быстрых и даже медленных безоткатах.

А после этого станет совсем непонятно нужна ли будет опция "1 ордер на свечу"...

Скорее нет - но думать об опции раньше 2х готовящихся релизов смысла просто нет...

 

Так что, Сергей, не напрягайтесь - никто не смеется и кто что предлагает в топике разработчики слышат и видят!

Но не всё предлагаемое в топике нужно делать, не всё предлагаемое можно сделать в принципе, не всё предлагаемое можно сделать быстро по множеству иногда не зависящих от нас причин...

А иногда решение о каких-то опциях можно принимать лишь после предварительной разработки и освоения других опций - которые могут показать, что какие-то опции стали вообще не нужны...

Развитие огромного и сложного бота нетривиальный и крайне трудоемкий процесс и иногда нужно достаточно большое время и много работы, чтобы принять решение о внедрении какой-то еще одной, может и не очень сложной, опции...

 

-----

 

Ну и коллеги - снова и снова...

В 08.12.2018 в 15:30, Старик сказал:

Для каждого счета для каждой валютной пары задаются индивидуальные настройки фильтров бота!
Это настройки бота на ваш ДЦ/счет и рынок!
Прежде, чем разрабатывать сет, вы должны настроить фильтры бота на пару и ваш ДЦ/счет!
Прежде, чем торговать готовым сетом, вы должны настроить фильтры бота на ваш ДЦ/счет!


Если вы хотите торговать 3 парами, то вы должны исследовать как эти пары торгуются в вашем ДЦ на будущем счете и задать настройки, как минимум, согласно среднего спрэда!
Настройки пауз в секундах в фильтрах более-менее универсальны (читайте почему!) и могут повторяться у разных пар и в разных ДЦ.
Настройки фильтров в пипсах полностью зависят от уровней спрэдов на вашем счете и волатильности пары и могут совпадать лишь случайно - но обычно разные!
Читайте и понимайте как настройки фильтров в пипсах надо правильно вычислять для разных пар и счетов!
Читайте и понимайте почему рекомендуются именно такие странные настройки пауз в секундах!

Никто не может вам подсказать настройки фильтров для вашего ДЦ/счета/пар, так как не знает их.
Никто вместо вас не будет исследовать свойства ДЦ/счета/пар, на которых вы будете торговать.
Это ваша и только ваша обязанность: глубоко изучить, понимать - и применять!

Но помните, что вы не сможете ни внятно торговать, ни разработать вменяемый сет до тех пор, пока не настроите фильтры бота на конкретную пару, счет и ДЦ!
Задать адекватные настройки фильтров бота это первое, что вы вообще должны сделать!
И лишь потом пробовать торговать или разрабатывать сеты...

 

Изучайте и понимайте как работают фильтры бота: как и почему они влияют на ход торгов - как и насколько можно влиять на торги только изменением настроек фильтров бота!

 

И не воспринимайте как данность раз и навсегда выложенные в топике сеты!

Они могли разрабатываться в других рыночных условиях и могут требовать уточнения настроек фильтров и опций управления торгами...

Например, в сетах @jocker явно неоптимально/криво настроен  включенный гэп-контроль и вообще отключен фильтр волатильности... Реально отложки там вообще не выставляются.  Никто не запрещает нам оптимизировать настройки гэп-контроля (GapMaxStopOrders=1-2, GapMinDistanceFromMarket=4-5,  S|B_GapMinPips=10-12 ??), включить и уточнить настройки фильтров волатильности и спрэда.

То же и с другими сетами - оптимизация настроек фильтров работу сетов должны только улучшать.

Это не лучшая идея скачивать сеты и ставить их в торги как есть - всегда надо проверять а можно ли и как улучшить их работу.

 

Да и когда, как и в каких пределах можно менять настройки фильтров бота в каждом сете тоже желательно продумывать заранее, на этапе планирования торгов.

  • Лайк 6
  • Спасибо 1
  • Огонь! 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Провел небольшое исследование по своему же посту. Все нижеследующие рассуждения относятся с его содержимым и картинками.

В 27.09.2022 в 18:48, Amba сказал:

Коллеги, прошу помощи.

Обнаружил разницу в построении сетки на паре EURGBP 23 сентября в тестере МТ4 и на наносчете Альпари. Свечи на тестере и наносчете одинаковые, так как тесты делаю на этом же счете. В тестере расстояние между 2 и 3 ордером оказалось растянутым — вместо  запланированных в сете 18-ти пипсов оказалось 35. Причина указана в журнале:

 

2022.09.23 12:42:29  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 221.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:44:41.

 

2022.09.23 12:44:41  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 163.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:46:53.

 

2022.09.23 12:46:53  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 126.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:49:05.

 

Эти свечи я отметил на картинке номерами 1, 2 и 3. Далее свечи уменьшились и в 12:49 ордер №3 был успешно открыт, но на увеличенном расстоянии от №2.

 

 

На реальном счете картина иная. Растягивания между ордерами почти нет, геометрия сетки фактически сохранилась. Почему? Начал копать. Вот что обнаружил. Примерно в то же время, как и в тестере, с разницей всего 7 секунд эксперт на наносчете пишет:

12:42:22.538      (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M15: [Инфо] - Спред 42 выше разрешенного 35. Пауза 40 сек, до 2022.09.23 12:43:04.

В тестере МТ4 спред фиксированный, поэтому такой строки нет. Это понятно. Но проходит 40 секунд и бот на наносчете открывает ордер, хотя свечи по-прежнему превышают норму. Выходит, бот после обнаружения превышения спреда не делает проверку на Импульс? В журнале нашел строку в этот же день.

17:50:27.403      (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M15: [Инфо] - Размер свечи 121.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 17:52:41.

Значит, после каких-то событий бот снова начал проверять свечи на импульс? Не могу поверить, что это ошибка бота, так как её уже давно бы зафиксировали. Значит, что-то другое. Помогите пожалуйста разобраться.

Заранее извиняюсь, если эта проблема была уже описана. Я пока на 463 странице, но начал с первой :). В поиске по запросу «фильтр волатильности» ничего подобного не нашел.

Screen Shot 26.09.2022 at 23.18.png

Screen Shot 27.09.2022 at 0.15.png

Сет и Логи 23 сентября.zip 38 \u043a\u0411 · 5 загрузок

Старик посоветовал сделать тест в тестере МТ5, чтобы иметь полную картину.

Сделал. Результат в тестере МТ5 получился промежуточным. На реал счете фильтр волатильности не сработал и не растянул сетку, вероятно его перебил фильтр по спреду, который поставил паузу на 40 сек. В тестере МТ4 фильтр сработал 3 раза и максимально растянул сетку. В тестере МТ5 фильтр спреда не сработал, но сработал 1 раз фильтр волатильности. Решил более подробно разобраться в работе этого фильтра.

Каюсь, невнимательно читал гайд по настройкам бота, поэтому считал, что фильтр волатильности считывает первую, а не нулевую свечу. Но в гайде о настройке фильтра №4 прямо написано — «Максимально допустимый размер текущей свечи». Также нашел пост, где Старик отвечает Boris1961, сомневающемуся в эффективности фильтра волатильности на неполной нулевой свече. Тут конечно есть поле для обсуждения данного фильтра и улучшении его работы. Но сейчас речь идет о разнице в геометрии сеток в тестере и на реале.

Пост Corvuses

о моделировании тиков в тестере помог мне закончить исследование о разной геометрии сеток на реале и в тестере.
В 01.10.2022 в 13:44, Corvuses сказал:

Алгоритм генерации тиков

Тестер стратегий терминала  MetaTrader 5 использует только один режим моделирования цены при тестировании - генерацию тиков на основе существующих исторических данных на минутных таймфреймах по используемым символам. 

Использование в тестере таймфрейма М1 позволяет очень точно моделировать движение цен с минимальной погрешностью в отличие от моделирования тиков на основе старших таймфреймов. Вследствие этого максимальные погрешности при моделировании цены в тестере стратегий MetaTrader 5 являются мизерными, и расхождения между смоделированной ценой и ценой, прошедшей в реальности, могут быть только внутри масштаба минутного бара.

Возможность проводить оптимизацию на локальных и удаленных агентах тестирования позволяет компенсировать увеличение времени тестирования при таком подходе. Генерация тиков проводится на основе кешированных минутных записей в целочисленном формате. Поэтому генерация тиков производится очень быстро.

По-видимому, работа фильтра волатильности происходила так:

В тестере МТ4 тики внутри минуты моделируются и цена колеблется от хая до лоу случайным образом. Вероятно, хай и лоу минутной свечи фиксируются уже на первом десятке секунд, что легко обнаружил фильтр волатильности, работающий на нулевой свече. Он выловил импульс на трех свечах и максимально растянул расстояние между ордерами, что хорошо видно на картинке в моем посте.

На реальном счете тики приходили по-другому, по реальному. Фильтр спреда сработал раньше и перебил фильтр волатильности 40-секундной паузой. Это нормально. Но на второй импульсной минутной свече фильтр волатильности дал добро на открытие ордера раньше, чем хай превысил указанные в настройках 100 пипсов. А импульс на этой свече все таки был. Поэтому на реале сетку немного растянул только фильтр спреда. Как сработал бы фильтр волатильности на третьей свече неизвестно, так как ордер уже был открыт.

Вот такое небольшое исследование о влиянии фильтра волатильности №4 на геометрию сеток в тестере и на реале.

  • Лайк 3
  • Огонь! 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Заготовка поста-шпаргалки по фильтрам бота (не завершен)

 

 

В 03.08.2019 в 21:17, Старик сказал:
В 03.08.2019 в 17:54, termik сказал:

Вот такая ситуация  сложилась  . Вопрос : можно ли сделать дополнительный фильтр по количеству открываемых сделок на одной свече выбранного таймфрейма ,

Если появлятся провалы в геометрии сеток решать как с гэпом . (проконтролировать с помощью гэп-контроля и фиильтра волатильности  не получается )

@termik Смотрим таблицу описания параметров.

Варианты:

0) 2 самых первых параметра бота - TradeSell и TradeBuy позволяют в любой момент запретить открытие ордеров и выставление отложек.

Злоупотреблять этими опциями не стоит, они очень грубо вмешиваются в работу бота и мешают многому - использовать день-два, не более.

Но если цена побежала, то вы можете в любой момент прервать открытие/выставление ордеров и спокойно подождать и посмотреть до куда цена домчится - и лишь потом разрешить торги, выставление отложек или какие настройки вы выбрали...

 

1) Уменьшаете MaxSpread до уровня спрэда на паре только в спокойном состоянии - тогда в безоткате рыночных ордеров может вообще не быть, только редкие отложки.

Это очень жестко - но работает в безоткате, если надо обрезать движняк по максимуму.

MaxSpreadStopTradingTimining давно рекомендую не менее 45 (75) секунд, но можно задавать и 5 минут, и 15 минут, и час-два...

Но надо в моменте понимать что вы такими настройками делаете.

 

2) MinTimeStep (не вполне корректно работает после гэпов, мешая нормально выставить более 1 отложки, нашел баг - но в целом на бегливых иеновых паузу в 1-2 минуты я использую практически всегда).

Даже 1-2 минутная пауза между ордерами в быстро бегающих иеновых может "растягивать шаг" и уменьшать количество колен в сетках вплоть до на 1/3 в безоткате - или заменить часть рыночных ордеров на единичные отложки, резко снижая просадку. 

Как именно трансформируется сетка - очень зависит от настроек гэп контроля, в частности значений GapMinPips/GapMinPercent.

 

3) VolCandleTF задаете нужный таймфрэйм, VolStopTradeTimining=70/130/190 (обычно для ТФ=м1) - и, даже при минимальном значении VolStopTradeTimining, при активном движении цены и правильно подобранном VolCandleMaxSize, на данной свече рыночных ордеров до закрытия свечи не откроется.

Фильтр волатильности, вообще-то, блокирует открытие/выставление ордеров до конца жизни свечи всегда  - надо лишь ТФ, размер и паузу оптимально задать.

 

4) Ограничив фильтрами частоту открытия/выставления ордеров в безоткате, часто оказывается возможным уменьшить на 1 и GapMaxStopOrders - например, с 3 до 2.

Тут надо понимать как это работает: как правило, меньше ордеров, меньшие лотность и просадка растягивающейся сетки - но, как следствие, иногда ТР сетки размещается дальше, чем при большем GapMaxStopOrders.

В вашем случае, при нормальном "торможении" открытия/выставления ордеров фильтрами, у вас вполне могло быть в сетке на 1/3 ордеров меньше + еще и несколько отложек вместо рыночных ордеров - и абсолютно не критичная просадка.

 

5) из ваших обрезанных скринов не ясно ничего - ни бот, ни ТФ. 

Индикаторные моды, по идее, лучше работают с безоткатами - только надо настроить так, чтобы ограничивали торги только в явном безоткате и минимально мешали во флэте.

 

@termik даже отложки вслед за побежавшей ценой можно мышкой передвигать! :)

Бот выставил 1-2-3 отложки, они какое-то время не активированные и старшие в сетке, рыночного ордера следующего колена больше отложек нет...

Если цена продолжает безоткатить, вы можете по беспределу переставлять выставленные ботом отложки вслед за ценой - бот любую конфигурацию ордеров на графике пересчитает и высчитает новое ТР сетки.

Пока цена не активировала наибольшую из отложек или бот не открыл рыночный ордер следующего колена - крайние/наибольшие в сетке отложки можно передвигать вслед за убегающей ценой.  Траллить отложки руками!

Это, конечно, выглядит диковато и применять стоит изредка - но вполне вписывается в математику сеток и, в крайних случаях, вполне вариант растягивания и улучшения размещения сетки на графике при безоткате.:)

 

 

К разному ходу торгов надо готовиться заблаговременно - а к безоткату в первую очередь.

То, что вы выоптили/вытестили суперсет для низковолатильных торгов в крайне чувствительных к твиттам Трампа иеновых, значит ещё далеко не всё.

Это вы подготовили лишь основной вариант торгов на рынке без возмущений.

Всегда надо иметь не один основной сет, а заранее подготовленные наборы (линейки/комплекты) разных сетов для разных ситуаций в торгах - для мгновенной замены основного сета на более консервативный, если цена явно безоткатит.

И надо иметь заранее продуманные и выписанные в столбик варианты настроек фильтра волатильности для разных ТФ, чтобы, при необходимости, ордера открывались или выставлялись лишь раз в час или лишь через пару часов после импульса или начавшегося безотката.

 

А идея ограничения колен на свече неоднозначная и не так просто реализуемая...

Ну выставилось пару колен на длинной свече вначале, потом откат на закрытие раньше закрытия свечи, но цена до дальних ордеров не дотянулась и сетка не закрылась по ТР - продолжение движения и слив...

Вы не знаете продолжится безоткат или нет и надо сохранять возможность/геометрию сетки для закрытия на коррекции.

Да и безоткат, как в иене, был "накатом" - цена не скакала, а ровненько поглощала фигуру за фигурой и это то, где оптимальнее всего применять другие, заранее подготовленные, настройки фильтров или ставить более консервативный сет.

Но я про такой фильтр запишу - надо подумать...

 

 

В 27.08.2017 в 22:31, Старик сказал:

Все более-менее грамотные боты обычно контролируют состояние рынка и не открывают позицию, если рынок "разволновался" или цена движется быстрее, чем пользователь считает приемлемым.
Ну, лезть купаться в шторм можно только спьяну - верно же?! Трезвый шторм переждёт...
Очень часто контроль состояния рынка, как и у нас, осуществляется какими-то разновидностями фильтров спрэда и волатильности.
И надо понимать особенности таких фильтров и как они срабатывают в тестере.

Фильтр спрэда тонко контролирует уравновешенность, сбалансированность рынка.
Если рынок тонкий - спрэд расширенный. Если перед новостью народ открывает позиции - спрэд расширяется. Если в торгах рубка - спрэд ого-го.
Ну, ни в бассейн без воды, ни в штормящее море лезть купаться смысла нет - это всем понятно.

Важно здесь то, что сам по себе спрэд обычно опережающий индикатор, очень часто сигнализирующий о вероятном скором движении цены.
Иногда лишь за секунды до выхода важной новости - но фильтр спрэда успевает дать сигнал "лучше не торговать", что в сетках важно как нигде и что полностью заменяет все гигантские дебильные фильтры новостей.
Полноценной замены, аналога фильтру спрэда, имхо, нет - даже на внеплановых, внезапных импульсах на чьей-то речи или публикации в СМИ фильтр спрэда срабатывает практически мгновенно.

 

 

 

 

В 17.01.2018 в 08:46, Старик сказал:

Во-первых, я всё больше сомневаюсь, что оптимально значение параметра VolStopTradeTimining, кратное ровно минуте!
Возможно, оптимально время паузы, не кратное 60-120-180 секунд - а, может, на 10-20 секунд больше...
Основные движения возникают на новостях, иногда цену отбрасывает как взрывной волной - и тогда фильтр волатильности может сработать уже на 1-3 секундах после выхода новости! Причём раннее/быстрое срабатывание фильтр волатильность возможно и на не очень сильных/длительных импульсах - но, по любому, скорость движения цены максимальна именно первые секунды после выхода новости.
Но здесь важно помнить, что плановые новости выходят в плановое время ЧЧ:ММ:00 - то есть строго в начале минутной свечи!
И это означает, что, если возник импульс, максимально вероятно, что фильтр волатильности активируется в первые 3-5 секунд новой минутной свечи.

По мере развития импульса скорость изменения цены падает - иногда почти сразу, реже лишь через несколько минут.
Цена может продолжать движение, развивая импульс - но при этом цена с ходом времени замедляется вплоть до остановки.
Если импульс короткий, то цена быстрее/быстро прекращает бег, необходимость в работе фильтра волатильности отпадает - и, для анализа, этот случай короткого импульса нам не интересен.
Однако если импульс развивается и цена, пусть медленнее, но всё же чрезмерно быстро продолжает движение в сторону импульса, становится критично важным в какой момент будет произведена очередная проверка условия срабатывания фильтра волатильности!!

Проблема здесь в том, что как отмечалось выше, первый раз на импульсе фильтр волатильности может сработать на 2-5 секунде начала импульса и минутной свечи. И, соответственно, если VolStopTradeTimining кратно ровно 60 секундам, то очередная проверка длины текущей свечи также произойдет на 2-5 секунде очередной м1 свечи.
Но, хотя сильный новостной импульс реально развивается, скорость изменения цены может существенно снизиться и за первые 2-5 секунд замедляющаяся цена (в развивающемся импульсе) на очередной свече может просто не успеть пройти VolCandleMaxSize пипсов, чтобы фильтр волатильности сработал повторно и продлил паузу в торгах еще на VolStopTradeTimining секунд.
То есть если VolStopTradeTimining кратен ровно 60 секундам, то очень высока вероятность, что на очередной свече малого ТФ фильтр волатильности может просто не успеть понять, что импульс не закончен/продолжается и что нужна еще одна пауза в торгах VolStopTradeTimining секунд.
И это проблема - фильтр волатильности мог бы увидеть развитие импульса и продлить паузу в торгах, но проверка размера очередной свечи происходит слишком рано, на самых первых секундах свечи, и фильтр не успевает понять, что импульс-то продолжается...

И вот простое увеличение VolStopTradeTimining на 10-15 секунд, как ни странно, может решить проблему выявления ослабевающего, но еще длящегося/развивающегося импульса.
Потому что если задать VolStopTradeTimining=70 секунд и первый раз фильтр сработает на 5-й секунде, то повторные проверки будут на:
- 15-й секунде 2-й свечи новостного импульса
- 25-й секунде 3-й свечи
- 35-й секунде 4-й свечи
- 45-й секунде 5-й свечи...
Согласитесь, похоже, что при VolStopTradeTimining=70-72-75 (например) секунд фильтр волатильности сможет продолжать видеть/распознавать и пропускать без ордеров сильные импульсы даже в сотни пипсов.
И не только импульсы, но и, возможно, в отдельных случаях и какие-то участки безновостного трендового движения цены!


Во-вторых, я почти готов согласиться с тем, что оптимальное VolStopTradeTimining скорее 2-3+ минуты, чем одна (если фильтр на м1).
Точнее, возможно оптимальнее VolStopTradeTimining 130-135 или 190-195 секунд где-то...
Конечно, эту идею надо крайне тщательно перепроверять в тестах, но я согласен с DENYA, что микро отскоки внутри импульсов в 1, редко 2 свечи м1 действительно очень желательно пытаться обходить/поглощать, задав VolStopTradeTimining>=130 cекунд.
Эти микро отскоки внутри импульсов работают как ловушки для слишком часто срабатывающего фильтра волатильности и их действительно надо попытаться обойти, удлинив VolStopTradeTimining.
Возможно, оптимальное решение окажется не столь прямолинейным и будут нужны дополнительные информация о свечах, анализ и тесты в тестере стратегий - и только по сумме действий мы сможем найти оптимальные решения.
Например, может оказаться, что эффективны будут некие комбинации настроек фильтра волатильности на м1 типа:
- небольшое (высоко чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining=70-72 и
- большее (менее чувствительное) значение VolCandleMaxSize и VolStopTradeTimining= 130-135 или 190-195...
Возможно, кто-то сумеет подобрать оптимальные настройки и на других ТФ, том же м5 для начала.
Это вопрос, который надо осмыслить, проанализировав всю доступную информацию, и вытестировать.
И это очень серьезно: оптимальные настройки фильтра волатильности - ключ к оптимальной обработке импульсов и даже лучшей обработке каких-то безоткатных движений!

 

 

В 20.05.2019 в 19:52, Старик сказал:

 

В 20.05.2019 в 07:57, ivan1989forex сказал:


Вот такой сет сделал случайно, фильтры волотильности сильно влияют на результат, даже не ожидал


Коллега, заверяю вас, что абсолютно все фильтры в боте влияют просто охрененно - надо лишь понимать как их настроить! |da|:)
И не надо обманываться внешней простотой самих фильтров и их действия - фильтры могут задавать радикально разные торги!
Но надо понимать что вы делаете!

Вы задали
VolCandleTF=60
VolCandleMaxSize=12
VolStopTradeTimining=600

В переводе на русский это означает, что как только High-Low свечи Н1 превысит 12 пипсов или 120 пунктов, включается 10 минутный запрет открывать ордера и выставлять отложки.

Необходимо ясно понимать, что запрет открывать ордера и выставлять отложки будет действовать, как минимум, до конца часовой свечи при том, что каждые 10 минут будет выполняться проверка не сменилась ли свеча и запрет будет продлятся еще на 10 минут.
Просто потому, что свечи короче не становятся - и если свеча Н1 на 15-й минуте достигла длины 12 пипсов, то эта свеча не станет короче никогда и следующие 45 минут на этой свече Н1 открытия ордеров и выставления отложек больше уже не будет.

В принципе, это довольно модная настройка и в множестве ботов делается специальная опция открытия очередного колена лишь на следующей свече.
У нас можно всё то же, только обычно гибче и умней.

-----

Что касается насколько оптимальный заданные вами настройки фильтра волатильности, то представления не имею действительно ли они оптимальны!
Для понимания насколько настройки фильтра волатильности оптимальны, если принять что ТФ Н1 не обсуждаем, то нужен дополнительный анализ.

Что касается VolStopTradeTimining=600, то я бы проверил намного меньшее значение - скажем, 180/120 и даже 60.
Потому что раз VolCandleTF=60, то, теоретически, пофиг какая пауза в настройках - до конца свечи Н1 один фиг гэпы анализироваться не будут и ордера открываться не будут.
Но, при VolStopTradeTimining=600 запрет на открытие ордеров может быть снят лишь через 5-9 минут после начала нового часа, в чем особого смысла нет.
Если же VolStopTradeTimining будет задан меньший, то разрешение на открытие ордеров может появиться в первые минуты после открытия новой часовой свечи, что выглядит логичнее.
Это надо проверить в тестах, но, имхо, VolStopTradeTimining=120 будет работать схоже с VolStopTradeTimining=600.

Что касается VolCandleMaxSize=12...
я ничего не знаю о статистике часовых свечей eurnzd за последние полгода. А вы знаете?
Если, как и я, не знаете, то для задания оптимального значения VolCandleMaxSize надо изучить статистику свечей этой не самой популярной пары специально для этих целей созданными индикаторами коллегой usver73 при моем участии.
Ссылки на эти индикаторы есть в базовом посте о составе разрабатываемого в нашем топике ПО
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=399872
В этих индикаторах надо еще полностью переработать вывод в файл (предложения я готовлю), но экранная версия работает нормально и может обеспечить вас уникальной информацией о статистике свечей нужных вам пар и ТФ.
И на основании статистики свечей можно будет оценить насколько оптимально VolCandleMaxSize=12 и можно ли, уточнив эту настройку, понизить просадку и/или повысить прибыльность сета.


Но в целом, коллега ivan1989forex, настройки фильтра волатильности вы подобрали интересно! |da|:)
Это еще одна жемчужинка в копилку интересных настроек, которую мы все сообща создаем годами, щедро делясь идеями и находками друг с другом!

 

 

 

 

 

 

 

  • Лайк 2
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 01.10.2022 в 13:44, Corvuses сказал:

Алгоритм генерации тиков

Тестер стратегий терминала  MetaTrader 5 использует только один режим моделирования цены при тестировании - генерацию тиков на основе существующих исторических данных на минутных таймфреймах по используемым символам. 

Использование в тестере таймфрейма М1 позволяет очень точно моделировать движение цен с минимальной погрешностью в отличие от моделирования тиков на основе старших таймфреймов. Вследствие этого максимальные погрешности при моделировании цены в тестере стратегий MetaTrader 5 являются мизерными, и расхождения между смоделированной ценой и ценой, прошедшей в реальности, могут быть только внутри масштаба минутного бара.

Возможность проводить оптимизацию на локальных и удаленных агентах тестирования позволяет компенсировать увеличение времени тестирования при таком подходе. Генерация тиков проводится на основе кешированных минутных записей в целочисленном формате. Поэтому генерация тиков производится очень быстро.

В данной статье речь идет  о режиме "Все тики"(в первой версии МТ5 разработчики сделали только этот режим, после продолжительных споров на форуме, добавили режим реальных тиков) :

image.png.7c172d8d61779641d43b721facde85d6.png

В режиме "Каждый тик на основе реальных тиков" - тики берутся из котировок.

Коллеги учите мат.часть - https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/tick_generation.

Цитата

Реальные тики 

Тестирование и оптимизация на реальных тиках являются максимально приближенными к реальным условиям. Вместо сгенерированных на основе минутных данных используются реальные тики, накопленные брокером по финансовым инструментам. Это — тики с бирж и от поставщиков ликвидности.

При тестировании на реальных тиках спред в пределах минутного бара может меняться, тогда как при генерации тиков внутри минуты используется спред, зафиксированный в соответствующем баре.

Если по инструменту транслируется биржевой стакан цен, бары строятся строго по ценам исполнения последней сделки — Last. Событие прихода тика OnTick срабатывает на всех тиках, независимо от того, была ли в них цена Last или нет.

Обратите внимание, что торговые операции всегда совершаются по ценам Bid и Ask, даже если график строится по ценам Last. Например, эксперт получит сигнал по одной цене (Last), но сделку совершит уже по другой (Bid или Ask в зависимости от направления). При использовании режима генерации "Все тики", бары строятся по ценам Bid, а сделки совершаются по Bid и Ask. При этом Ask рассчитывается как Bid + фиксированный спред соответствующего минутного бара.

Если в истории символа есть минутный бар, но тиковых данных за эту минуту нет, тестер сгенерирует тики в режиме "Все тики". Это позволяет протестировать советника на запланированном периоде в случае неполных тиковых данных у брокера. Если в истории символа нет минутного бара, но тиковые данные за эту минуту есть, то эти тики игнорируются. Минутные данные считаются более достоверными.

Тиковые данные имеют значительно больший размер, чем минутные. При первом запуске тестирования их скачивание может занять продолжительное время. Скачанные тиковые данные хранятся по месяцам в TKC-файлах в каталоге \bases\[имя торгового сервера]\ticks\[имя символа]\.

 

За редким исключением реальная торговля MT5 и последующее тестирование MT5 на этих же котировках дают одинаковый результат.

Не забудьте только указывать ту задержку, которая у вас до сервера:

image.png.be44e1cc38084a956a6a9ae5f6cf5a9b.png

  • Лайк 5
  • Спасибо 4
  • Огонь! 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
23 часа назад, Amba сказал:

Провел небольшое исследование по своему же посту. Все нижеследующие рассуждения относятся с его содержимым и картинками.

 

В 27.09.2022 в 18:48, Amba сказал:

Коллеги, прошу помощи.

Обнаружил разницу в построении сетки на паре EURGBP 23 сентября в тестере МТ4 и на наносчете Альпари. Свечи на тестере и наносчете одинаковые, так как тесты делаю на этом же счете. В тестере расстояние между 2 и 3 ордером оказалось растянутым — вместо  запланированных в сете 18-ти пипсов оказалось 35. Причина указана в журнале:

 

2022.09.23 12:42:29  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 221.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:44:41.

 

2022.09.23 12:44:41  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 163.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:46:53.

 

2022.09.23 12:46:53  (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M1: [Инфо] - Размер свечи 126.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 12:49:05.

 

Эти свечи я отметил на картинке номерами 1, 2 и 3. Далее свечи уменьшились и в 12:49 ордер №3 был успешно открыт, но на увеличенном расстоянии от №2.

 

 

На реальном счете картина иная. Растягивания между ордерами почти нет, геометрия сетки фактически сохранилась. Почему? Начал копать. Вот что обнаружил. Примерно в то же время, как и в тестере, с разницей всего 7 секунд эксперт на наносчете пишет:

12:42:22.538      (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M15: [Инфо] - Спред 42 выше разрешенного 35. Пауза 40 сек, до 2022.09.23 12:43:04.

В тестере МТ4 спред фиксированный, поэтому такой строки нет. Это понятно. Но проходит 40 секунд и бот на наносчете открывает ордер, хотя свечи по-прежнему превышают норму. Выходит, бот после обнаружения превышения спреда не делает проверку на Импульс? В журнале нашел строку в этот же день.

17:50:27.403      (EA) - Setka v1.44.32 EURGBP,M15: [Инфо] - Размер свечи 121.000000 выше разрешенного 100. Пауза 132 сек, до 2022.09.23 17:52:41.

Значит, после каких-то событий бот снова начал проверять свечи на импульс? Не могу поверить, что это ошибка бота, так как её уже давно бы зафиксировали. Значит, что-то другое. Помогите пожалуйста разобраться.

Заранее извиняюсь, если эта проблема была уже описана. Я пока на 463 странице, но начал с первой :). В поиске по запросу «фильтр волатильности» ничего подобного не нашел.

Screen Shot 26.09.2022 at 23.18.png

Screen Shot 27.09.2022 at 0.15.png

Сет и Логи 23 сентября.zip 38 \u043a\u0411 · 5 загрузок

Старик посоветовал сделать тест в тестере МТ5, чтобы иметь полную картину.

Сделал. Результат в тестере МТ5 получился промежуточным. На реал счете фильтр волатильности не сработал и не растянул сетку, вероятно его перебил фильтр по спреду, который поставил паузу на 40 сек. В тестере МТ4 фильтр сработал 3 раза и максимально растянул сетку. В тестере МТ5 фильтр спреда не сработал, но сработал 1 раз фильтр волатильности. Решил более подробно разобраться в работе этого фильтра.

 

 

Каюсь, невнимательно читал гайд по настройкам бота, поэтому считал, что фильтр волатильности считывает первую, а не нулевую свечу. Но в гайде о настройке фильтра №4 прямо написано — «Максимально допустимый размер текущей свечи». Также нашел пост, где Старик отвечает Boris1961, сомневающемуся в эффективности фильтра волатильности на неполной нулевой свече. Тут конечно есть поле для обсуждения данного фильтра и улучшении его работы. Но сейчас речь идет о разнице в геометрии сеток в тестере и на реале.

 

 

Пост Corvuses

 

о моделировании тиков в тестере помог мне закончить исследование о разной геометрии сеток на реале и в тестере.

В 01.10.2022 в 13:44, Corvuses сказал:

Алгоритм генерации тиков

Тестер стратегий терминала  MetaTrader 5 использует только один режим моделирования цены при тестировании - генерацию тиков на основе существующих исторических данных на минутных таймфреймах по используемым символам. 

Использование в тестере таймфрейма М1 позволяет очень точно моделировать движение цен с минимальной погрешностью в отличие от моделирования тиков на основе старших таймфреймов. Вследствие этого максимальные погрешности при моделировании цены в тестере стратегий MetaTrader 5 являются мизерными, и расхождения между смоделированной ценой и ценой, прошедшей в реальности, могут быть только внутри масштаба минутного бара.

Возможность проводить оптимизацию на локальных и удаленных агентах тестирования позволяет компенсировать увеличение времени тестирования при таком подходе. Генерация тиков проводится на основе кешированных минутных записей в целочисленном формате. Поэтому генерация тиков производится очень быстро.

По-видимому, работа фильтра волатильности происходила так:

 

В тестере МТ4 тики внутри минуты моделируются и цена колеблется от хая до лоу случайным образом. Вероятно, хай и лоу минутной свечи фиксируются уже на первом десятке секунд, что легко обнаружил фильтр волатильности, работающий на нулевой свече. Он выловил импульс на трех свечах и максимально растянул расстояние между ордерами, что хорошо видно на картинке в моем посте.

 

 

На реальном счете тики приходили по-другому, по реальному. Фильтр спреда сработал раньше и перебил фильтр волатильности 40-секундной паузой. Это нормально. Но на второй импульсной минутной свече фильтр волатильности дал добро на открытие ордера раньше, чем хай превысил указанные в настройках 100 пипсов. А импульс на этой свече все таки был. Поэтому на реале сетку немного растянул только фильтр спреда. Как сработал бы фильтр волатильности на третьей свече неизвестно, так как ордер уже был открыт.

 

 

Вот такое небольшое исследование о влиянии фильтра волатильности №4 на геометрию сеток в тестере и на реале.

Интересно!

Но, к сожалению, тест в штатном тестере мт4 вообще нельзя принимать во внимание как заведомо некорректный из-за фиксированного спрэда и эмулированных "похожих на правду" котировок.

А чтобы убедиться в корректности теста в мт5, надо убедиться в том, что вы выполнили тестирование в мт5 в режиме "Каждый тик на основе реальных тиков".

Пост коллеги @elavr дает исчерпывающее и очень радующее пояснение по этому вопросу!

И более обоснованные выводы можно будет сделать лишь на основе сравнения торгов онлайн и теста в мт5!

 

К сожалению, и в этом случае априори достоверное сравнение торгов в мт4 и теста в мт5 может быть невозможно.

Просто потому, что могут достаточно не совпасть котировки вашего счета для торгов онлайн мт4 и теста на аналогичном счете для мт5.

Да, конечно, следует ожидать очень высокий % точного совпадения котировок аналогичных счетов в мт4 и мт5 - но не полное совпадение, так как для каждого типа счета на сервере ДЦ может формироваться свой поток котировок.

 

Кроме того, могут быть отличия и в учете/обработке комиссий ордеров в торгах в мт4 и мт5 и в тестах в мт4 и в мт5.

Эти отличия в учете и обработке комиссий ордеров вряд ли критичны и не должны серьезно влиять на сравниваемые тесты и торги в мт4/мт5 - но в каких-то случаях по разному учитываемая комиссия ордеров может приводить к отличиям в сравниваемых тестах и торгах в мт4 и мт5.

Как бы там ни было, но мт4 и мт5 это существенно разные версии терминала и полное совпадение тестов и торгов стоит ожидать только в более развитом и современном мт5!!

 

В общем, убедитесь, что тест в мт5 вы выполнили согласно разъяснений коллеги @elavr.

И сравнить можно будет лишь ваши торги онлайн в мт4 и корректный тест в мт5.

И лишь тогда станет понятно ваши выводы уже верные или подлежат уточнению!:)

  • Лайк 2
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
16 часов назад, Старик сказал:

В общем, убедитесь, что тест в мт5 вы выполнили согласно разъяснений коллеги @elavr.

И сравнить можно будет лишь ваши торги онлайн в мт4 и корректный тест в мт5.

И лишь тогда станет понятно ваши выводы уже верные или подлежат уточнению!:)

Да, действительно, тест в МТ5 был сделан в режиме "Все тики". Теперь сделал в режиме "На основе реальных тиков". Разница действительно есть и она видна в логах. Для интересующихся я приложил кусочки логов на участке, который был рассмотрен в моем посте.  Но это различие не повлияло на расстановку ордеров. Согласен, что тестер МТ5 дает более точное представление о ходе торгов, чем тестер МТ4.  

 

Но вопрос был таков - почему сетка больше растянулась на импульсных свечах в тестере МТ4, чем в реальной торговле. Ответ я сам себе дал в предыдущем посте :). Потому что в МТ4 тики моделируются и моделируются очень плохо. Поэтому фильтр волатильности и сработал так красиво. А в реале все немного по другому :).

Логи МТ5 тики и реальные тики.log

  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
4 часа назад, Amba сказал:

Но вопрос был таков - почему сетка больше растянулась на импульсных свечах в тестере МТ4, чем в реальной торговле. Ответ я сам себе дал в предыдущем посте :). Потому что в МТ4 тики моделируются и моделируются очень плохо. Поэтому фильтр волатильности и сработал так красиво. А в реале все немного по другому :).

С этим я соглашусь - в штатном тестере мт4 тики эмулируются из свечей и иногда это несколько цен на свече, направленных в одну сторону.

То есть если свеча бычья без теней, то тестер эмулирует несколько тиков растущих цен.
Если бычья свеча с большими тенями, то сначала котирами отрисовывается нижняя тень open-low, потом растущие цены low-high и, в завершении, опять уменьшающиеся котиры участка high-close.

 

В реале же такая свеча могла отрисовываться лишь в 4х случаях совпавшими котирами (open, close, high, low) и строиться совершенно иначе - в совсем не совпадающей последовательности движений цены и котировок.
Штатный тестер мт4 исполняет балет по мотивам реальных торгов, в котором революционные матросы в трико идут в атаку на пальчиках и потом долго картинно умирают...

И совершенно естественно, что, в отсутствие фильтра спрэда и на выдуманных тестером мт4 котировках, в тестере мт4 торги в тесте будут ну очень отдаленно напоминать реальные торги.

В чем вы экспериментально и убедились.

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Коллеги, ещё пару примеров корректной отработки ботом длительных разрывов связи путем срабатывания гэп-контроля и оптимального допостроения сеток отложенными ордерами, в итоге способствовавшим скорому закрытию сеток по ТР.

Как уже упоминалось, терминал мт4 мониторинга https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371 на центовом счете ДЦ WelTrade VPS GoVpsFx.com утром 21 сентября не в первый раз с весны завис на длительное время.

я не знаю в чем было реальная причина приостановки торгов в терминале - сбой ДЦ или VPS или накопившиеся повреждения непрерывно торгующего более 3х лет терминала - но котировки в терминал не поступали и боты около 6 суток не торговали.

Отмечу, что волею случая совершенно случайно пауза в торгах пришлась на период серии заседаний ЦБ и резкого снижения евры и фунта - на этом терминале пиковые просадки ботами не торговались, тупо повезло.

Тем не менее 27 сентября "спавший" терминал "очнулся" и, в разное время, котировки снова стали поступать, сработал гэп-контроль и было выставлено по 3 отложки.

 

Отмечу, что на графиках из Истории счета не активированные отложки не показываются - видны только рыночные ордера.

Но в самой Истории счета удаленные ботом при закрытии сеток не активированные отложки видны.

 

image.thumb.png.76502258a0abcce527802564754c2edc.png

Из 3х отложек на евре наибольшая была активирована ценой, после неё открылось еще 2 рыночных ордера - и, при закрытии сетки по ТР, блоком зачистки сетки 2 неактивированных крупных отложки были удалены.

Ну, падение в евре было умеренным и нарушение геометрии сетки было намного меньше, чем в фунте...

Но отложки сыграли свою роль, без роста просадки спровоцировали открытие последующих более крупных рыночных ордеров - что приблизило уровень ТР сетки и обеспечило быстрое закрытие сетки по ТР на первом же откате.

Причем отработка не проторгованного мартин гэпа была выполнена "по классике" и мало чем отличалась от быстрой штатной обработки ботом обычного сильного новостного импульса с паузами в торгах от фильтров бота.

 

 

image.thumb.png.929337f395bffbb17859b6ccf8279e8f.png

В фунте провал и не проторгованный мартин гэп были гигантские и разруливание ситуации отличалась от обычной.  Это редкость (нужен огромный мартин гэп), когда 2 из 3 выставленных отложки активируются ценой (даже после открытия еще 3х рыночных ордеров) и участвуют в закрытии сетки по ТР как рыночные ордера, внося свою долю в прибыль от сетки.

В итоге в динамичном фунте, после возобновления торгов, ботом было выставлено 3 отложки, потом еще 3 рыночных ордера - после чего сетка закрылась на шипе с активацией 2х из 3х выставленных ботом отложек.

А самая малая из 3х отложек, так и не активировавшаяся, была удалена блоком зачистки сетки по факту достижения ценой уровня ТР сетки (остальные ордера закрылись по ТР на сервере ДЦ).

То есть и в этом случае бот отработал оптимально: выставил 3 отложки, они без просадки спровоцировали открытие более крупных 3х следующих колен рыночными ордерами, что резко приблизило уровень ТР сетки - и сетка такой сложной геометрии по любому закрылась бы на следующий день.

 

Случай, конечно, дурацкий - случайное зависание моника в момент пиковых просадок...
Но никто в торги руками не вмешивался и бот, когда ему давали торговать, делал что должен и достаточно оптимально сопровождал график когда его видел.
И даже такие гигантские непроторгованные участки в торгах диапазонными сетами были учтены и обработаны даже базовым БИ ботом 2017 года корректно - и сетки быстро и благополучно закрыты по ТР.

Что, в принципе, показывает, что заложенные в бота идеи корректны.

 

 

К сожалению, ставший часто подвисать на несколько дней терминал мониторинга делает данный мониторинг уже неактуальным и не репрезентативным.

Потому что если в предыдущих случаях терминал моника подвисал на несколько дней в ходе обычных торгов и лишь недобирал сколько-то прибыли, то в этот раз были пропущены огромные движения и терминал не показывает огромные просадки, которые были в этот период.

Правда, с 400%+ прибыли за 3 года (~135% годовых) денег на счете должно было хватить для пересидеть даже сентябрьские просадки - но это уже из области "может быть" и пересиживаний.

Так что монику, считаем, теперь капец - больше верить ему нельзя.

Для истории его сохранить можно, его полная 3хлетняя статистика полезна и интересна - но мониторинг далее считаем уже не актуальным.

 

 

Ну и в заключении отмечу, что такая беспроблемная обработка гигантских мартин гэпов и выставление аж 3х отложек и еще дополнительных рыночных ордеров были возможны потому, что это большие диапазонные 16 коленные сетки.

Диапазонные сетки с большим количеством колен дают свободу маневра - как автоматических торгов с хорошим запасом колен, так и для многих вариантов ручного вмешательства в ход торгов почти на любом этапе.

Чем меньше колен в сетке - тем меньший доступный маневр в ходе торгов.

На додиапазонных сетках 10+- колен GapMaxStopOrders=1-2, не более - MaxOpenOrders ограничивает.

 

 

P.S. На всякий случай напомню, что последнее время на центовиках в Робо я торгую чуть отличающимися сетами от сетов из моника.

В каких-то случаях они торгуют чуть лучше, в каких-то чуть хуже и приносят чуть меньше прибыли - это сеты чуть-чуть более консервативны.
Но там отличия не только в сетках фунта и лотности - там чуть иные настройки и фильтров спрэда и волатильности, немного повышенная чувствительность к волатильности.

Изменения не принципиальные, это прямая родня сетов 20171103 из мониторинга - но уже с год там, где моник молотил без передыха, я предпочитаю чуть-чуть менее стремные торги! :)

Это не рекомендация, а лишь пример минимального изменения/адаптации давних сетов из топика - которую может сделать каждый, если сочтет это для себя предпочтительным...

  • Лайк 5
  • Огонь! 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
7 минут назад, Старик сказал:

Коллеги, ещё пару примеров корректной отработки ботом длительных разрывов связи путем срабатывания гэп-контроля и оптимального допостроения сеток отложенными ордерами, в итоге способствовавшим скорому закрытию сеток по ТР.

Как уже упоминалось, терминал мт4 мониторинга https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371 на центовом счете ДЦ WelTrade VPS GoVpsFx.com утром 21 сентября не в первый раз с весны завис на длительное время.

я не знаю в чем было реальная причина приостановки торгов в терминале - сбой ДЦ или VPS или накопившиеся повреждения непрерывно торгующего более 3х лет терминала - но котировки в терминал не поступали и боты около 6 суток не торговали.

Отмечу, что волею случая совершенно случайно пауза в торгах пришлась на период серии заседаний ЦБ и резкого снижения евры и фунта - на этом терминале пиковые просадки ботами не торговались, тупо повезло.

Тем не менее 27 сентября "спавший" терминал "очнулся" и, в разное время, котировки снова стали поступать, сработал гэп-контроль и было выставлено по 3 отложки.

 

Отмечу, что на графиках из Истории счета не активированные отложки не показываются - видны только рыночные ордера.

Но в самой Истории счета удаленные ботом при закрытии сеток не активированные отложки видны.

 

image.thumb.png.76502258a0abcce527802564754c2edc.png

Из 3х отложек на евре наибольшая была активирована ценой, после неё открылось еще 2 рыночных ордера - и, при закрытии сетки по ТР, блоком зачистки сетки 2 неактивированных крупных отложки были удалены.

Ну, падение в евре было умеренным и нарушение геометрии сетки было намного меньше, чем в фунте...

Но отложки сыграли свою роль, без роста просадки спровоцировали открытие последующих более крупных рыночных ордеров - что приблизило уровень ТР сетки и обеспечило быстрое закрытие сетки по ТР на первом же откате.

Причем отработка не проторгованного мартин гэпа была выполнена "по классике" и мало чем отличалась от быстрой штатной обработки ботом обычного сильного новостного импульса с паузами в торгах от фильтров бота.

 

 

image.thumb.png.929337f395bffbb17859b6ccf8279e8f.png

В фунте провал и не проторгованный мартин гэп были гигантские и разруливание ситуации отличалась от обычной.  Это редкость (нужен огромный мартин гэп), когда 2 из 3 выставленных отложки активируются ценой (даже после открытия еще 3х рыночных ордеров) и участвуют в закрытии сетки по ТР как рыночные ордера, внося свою долю в прибыль от сетки.

В итоге в динамичном фунте, после возобновления торгов, ботом было выставлено 3 отложки, потом еще 3 рыночных ордера - после чего сетка закрылась на шипе с активацией 2х из 3х выставленных ботом отложек.

А самая малая из 3х отложек, так и не активировавшаяся, была удалена блоком зачистки сетки по факту достижения ценой уровня ТР сетки (остальные ордера закрылись по ТР на сервере ДЦ).

То есть и в этом случае бот отработал оптимально: выставил 3 отложки, они без просадки спровоцировали открытие более крупных 3х следующих колен рыночными ордерами, что резко приблизило уровень ТР сетки - и сетка такой сложной геометрии по любому закрылась бы на следующий день.

 

Случай, конечно, дурацкий - случайное зависание моника в момент пиковых просадок...
Но никто в торги руками не вмешивался и бот, когда ему давали торговать, делал что должен и достаточно оптимально сопровождал график когда его видел.
И даже такие гигантские непроторгованные участки в торгах диапазонными сетами были учтены и обработаны даже базовым БИ ботом 2017 года корректно - и сетки быстро и благополучно закрыты по ТР.

Что, в принципе, показывает, что заложенные в бота идеи корректны.

 

 

К сожалению, ставший часто подвисать на несколько дней терминал мониторинга делает данный мониторинг уже неактуальным и не репрезентативным.

Потому что если в предыдущих случаях терминал моника подвисал на несколько дней в ходе обычных торгов и лишь недобирал сколько-то прибыли, то в этот раз были пропущены огромные движения и терминал не показывает огромные просадки, которые были в этот период.

Правда, с 400%+ прибыли за 3 года (~135% годовых) денег на счете должно было хватить для пересидеть даже сентябрьские просадки - но это уже из области "может быть" и пересиживаний.

Так что монику, считаем, теперь капец - больше верить ему нельзя.

Для истории его сохранить можно, его полная 3хлетняя статистика полезна и интересна - но мониторинг далее считаем уже не актуальным.

 

 

Ну и в заключении отмечу, что такая беспроблемная обработка гигантских мартин гэпов и выставление аж 3х отложек и еще дополнительных рыночных ордеров были возможны потому, что это большие диапазонные 16 коленные сетки.

Диапазонные сетки с большим количеством колен дают свободу маневра - как автоматических торгов с хорошим запасом колен, так и для многих вариантов ручного вмешательства в ход торгов почти на любом этапе.

Чем меньше колен в сетке - тем меньший доступный маневр в ходе торгов.

На додиапазонных сетках 10+- колен GapMaxStopOrders=1-2, не более - MaxOpenOrders ограничивает.

 

Старик доброго времени суток, по фунту да, если бы терем не подвис, был бы стоп если он был установлен. ( как у большинства торгующими на этом форуме дипозонными сетками, кто вовремя не вмешался в торги ). Вам надо было в пятницу или в выходные написать, коллеги чувствую по своему опыту кабздец торговлю отключаем и сидим на заборе. Так как опыта побольше чуйка срабатывает хорошо :afro:

Мы бы прислушались , может хоть половина из торговавших стопов бы избежала :d хотя что с нас с зеленных, мы начинаем торговать и нас уже не остановить,  во снах яхты видим и пляжи из рекламы баунти.

 

Предлагаю перезапустить этот монник и к нему еще можно добавить несколько сетов диапозонных по типу ваших евро бакса и фунтбакса. Так сказать запустить конкретные Мультиторги.v:)

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 05.10.2022 в 17:34, Zmanovskiy сказал:

Старик доброго времени суток, по фунту да, если бы терем не подвис, был бы стоп если он был установлен. ( как у большинства торгующими на этом форуме дипозонными сетками, кто вовремя не вмешался в торги ). Вам надо было в пятницу или в выходные написать, коллеги чувствую по своему опыту кабздец торговлю отключаем и сидим на заборе. Так как опыта побольше чуйка срабатывает хорошо :afro:

Мы бы прислушались , может хоть половина из торговавших стопов бы избежала :d хотя что с нас с зеленных, мы начинаем торговать и нас уже не остановить,  во снах яхты видим и пляжи из рекламы баунти.

Ну, пляжи я тоже вижу, хоть и не бывал там давно... :d

 

На самом деле более-менее очевидных ситуаций для приостановки торгов диапазонными сетками ну очень мало, обычно реже чем раз в год.

В пятницу меня насторожило, что после ФОМС в среду началось фронтальное укрепление $ против мажоров и фунт еще до обеда упал на 200+ пипсов - что за полдня даже для фунта дохрена.  Выглядело как отработка завершения тренда $ на теме 3го подряд повышения ставки ФРС на рекордные 0.75% за раз.  А истечение тренда чревато пробоями в самом конце - и фунт на фоне всех мажоров выделялся волатильностью...

 

И в выходные было уже поздно писать, фунт свои сетки уже растянул...

Ну я в топике не раз разъяснял почему на росте ставки ФРС возможно минимум краткосрочное укрепление $ и про когда 21-22 сентября будет серия заседаний центробанков, включая Банк Англии на следующий после ФОМСа день...

В 18.09.2022 в 18:40, Старик сказал:

GBPUSD может упасть до уровня 1.05+

Я заблаговременно всё всем рассказал - с указанием цены намного дальше стопов!

Ну, даже много кем озвученные прогнозы очень редко исполняются - но в этот раз сложилось...

Так что кто не спрятался...

я и сам лишь в самые последние часы приостановил торги вместо выйти из торгов до ФОМС...

 

На самом деле с фунтом нам достаточно случайно не повезло - к фронтальному укреплению $ приплюсовались огромные политические проблемы в Британии, о чём я узнал в октябре.

ПостБрэкзитный проблемы, смерть правившей 75 лет Королевы, новая премьер-министр Великобритании предложила воспринятую крайне негативно экономическую программу - и это крайне негативно сказалось на фунте, радикально усилив его обвал.

И только лишь когда правительство отказалось от предложенной программы, фунт скорректировался вверх аж на 1150 пипсов!

 

Вряд ли кто-то на форуме в этой теме в сентябре разобрался насколько у фунта проблемы.

Но волатильность даже для фунта за последний месяц была реально может и рекордной!

Ну реально очень редкое стечение обстоятельств и, в итоге, исторический Low GBPUSD...

 

-----

 

Реально надо поменьше угадывать торговать или не торговать, а сколь возможно оптимально настраивать фильтры бота в каждом сете!

Не надо полагаться на разработчиков сетов, создававших сеты несколько лет назад...
Мы только разобрались как с максимальным качеством и плавающим спрэдом тестировать в мт5.

Необходимо, аналитически и в тестере, сколь возможно оптимально настроить фильтры бота в каждом сете - и это минимизирует множество проблем в торгах!

И иметь в запасе несколько более жесткие настройки фильтров, которые временно применять, если вам что-то не нравится в торгах!

 

То есть хоть и мои диапазонные сеты 20171103 - ну и что, что мои?!

Там настройки фильтров уровня понимания осени 2017!!
Попробуйте для этих сетов, путем анализа и тестера мт5, подобрать более оптимальные настройки фильтров для торгов в среднем, чем мои 5ти летней давности!

 

И имейте заготовку несколько более жестких настроек фильтров бота, которые могли бы несколько больше ограничивать торги в период повышенной волатильности!
Настроек фильтров для торгов в повышенной волатильности и в сомнительных ситуациях.

И если что-то беспокоит в торгах, ставите на время более жесткие настройки фильтров бота - и даже если тренд, сетка может сильней растянется за счет более жестких настроек фильтров бота и может лучше пройдет трендик!

  • Лайк 8
  • Спасибо 1
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...