[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

3 часа назад, Yzon007 сказал:

Добрый день, любители Сетки!

Есть ли такая версия сетки в которой задаются ценовые уровни для разворота торговли в определенную сторону?

Например: цена актива 70 единиц, есть подозрение, что дойдет до 100 и развернётся.

Задаем торговлю только в бай и на цене в 100 переворот в селл и запрет на баи.

Пока делаю это вручную)

В тестируемой/рабочей версии, наряду с множеством других доработок, введены новые параметры с текущим названием

LevelNoFirstOrderSell

LevelNoFirstOrderBuy

То есть предполагается возможность прямо указывать в настройках:

- max цену символа/актива, выше которой запрещено открытие buy сеток

- min  цену символа/актива, ниже которой запрещено открытие sell сеток.

Насколько я понял, вы спрашивали об этом.

 

К сожалению, я сейчас не могу сколь либо точно сообщить когда в том числе эти опции будут доступны в паблике.

У нас есть экспериментальная версия, в которую внесено огромное количество правок и разного нового.

Но вытестить все эти правки и доработки, порознь и вместе, задача очень не простая и крайне трудоемкая.

К тому же у всех участников группы разработки сейчас есть свои разные сложности, ограничивающие работу в проекте.

Возможно, как и ранее, мы ограничимся переносом проверенных доработок в публикуемую стабильную версию и покажем лишь проверенную часть.  Раньше мы так и делали...

Но пока не понятно что и в какие сроки нам посильно в тех обстоятельствах, которые сложились на сейчас.

[Che]

2 часа назад, Старик сказал:

LevelNoFirstOrderSell

LevelNoFirstOrderBuy

То есть предполагается возможность прямо указывать в настройках:

- max цену символа/актива, выше которой запрещено открытие buy сеток

- min  цену символа/актива, ниже которой запрещено открытие sell сеток.

Насколько я понял, вы спрашивали об этом.

Хорошая новость, лично мне этого тоже всегда не хватало, запрещал торговлю руками потом забывал включать обратно (сетка часто простаивала.

 

Подскажите, открыл новый счет на мт5 и для корректной настройки MaxSpread нужен какой-то индикатор наподобие 2monitoring-spread, что бы не только текущий спред показывал , а и историю. Все индикаторы в ветке [INFO] НАБОР ИНФОРМАЦИОННЫХ ИНДИКАТОРОВ для MetaTrade 5 у меня не запускаются пишет старая версия. Может есть у кого то?

 

 

[k.k.08.08]

@Старик Каким экономическим календарем пользуетесь? 

[Старик]

13 часов назад, k.k.08.08 сказал:

@Старик Каким экономическим календарем пользуетесь? 

ну, собственно, я календарями особо не пользуюсь, так как предпочитаю диапазонные сетки.

А с импульсами бот сам разбирается - пропустит, выставит отложки, для диапазонных торгов новостные импульсы обычно не проблема.

Спойлер

 

 

В торгах диапазонными сетками календари нужны иногда раз в несколько лет, остальное время в автомате.

 

Что касается собственно календарей, то наиболее старые все очень качественные и равновесные.

Реально нет разницы между календарями инвестинга, MyFxBook и форекс фэктори - все первоклассные!

 

Что касается календарей заседаний центробанков, то на сайте каждого центробанка есть расписание заседаний на год+.

Но и здесь мне хватает справки-календаря с нашего сайта https://tlap.com/procentniye-stavki/ - где есть дата следующего заседания.

Но самое потрясающее в этом календаре это интерактивные графики, где видно как и когда менялась ставка ЦБ!

Наводишь курсор и подсвечивается!

Спойлер

По простоте, информативности и полезности для анализа ничего лучше я не видел!

[Sergey-009]

есть предложение по улучшению модели :

Спойлер

 

там где идут вводные данные  от колонки L к колонки P добавить не хватающих данных для расчета 

например таких как максимальная просадка в тесте 

В столбцах W  X добавить новые кнопки расчет компромиссного депо , оптимального депо, заступ цены за последнее колено 

не хватающие данные нужны для расчета формул, потому что без просадки в тестере мы это не посчитаем 

max просадку в тестере можно будет вписать самому или сделать так что бы модель подтягивала max  просадку из анализатора

==== =

а в колонах  Z   AA  AB AC  AD

сделать вывод данных:

Кдепо

Одепо

Заступ цены за последнее колено

п.с. так же можно поработать с формулами для stopout и выводом данных которые будут выводить значения, сколько денег нужно для покрытия просадки при разных условиях Д.Ц В Зависимости от %stopouta и кредитного плеча 

Также можно выводить две величины, одну для компромиссного депо , другую для оптимального 

==== =

Проскакивала такая идея что некоторые коллеги добавляют по 10, 20 % к депозиту , можно параллельно выводимым данным сразу учитывать эти проценты в двух соседних колонках 

К депо сета = ...          К депо сета +10% =....        Кдепо сета + 20%=.... 

 Реальна крутая штука вышла бы, все расчеты сразу бы были автоматом, что позволило бы задействовать больше времени на сам анализ и доработку

==== =

Также предлагаю разделить анализатор и модель с одного листа, что бы модель занимала весь монитор, и анализатор занимал весь монитор 

Допустим мы открываем модель которая занимает весь экран монитора , и при щелчке на кнопку, (ползунок который в низу) автоматом переезжает на анализатор

  Это даст возможность удобства работы с цифрами, ячейки и шрифт будут более крупными, соответственно хорошо читаемы 

Реально крутая штука получится 

[M0kass]

22 часа назад, Sergey-009 сказал:

есть предложение по улучшению модели :

  Показать контент

 

 

 

 

там где идут вводные данные  от колонки L к колонки P добавить не хватающих данных для расчета 

например таких как максимальная просадка в тесте 

В столбцах W  X добавить новые кнопки расчет компромиссного депо , оптимального депо, заступ цены за последнее колено 

не хватающие данные нужны для расчета формул, потому что без просадки в тестере мы это не посчитаем 

max просадку в тестере можно будет вписать самому или сделать так что бы модель подтягивала max  просадку из анализатора

==== =

а в колонах  Z   AA  AB AC  AD

сделать вывод данных:

Кдепо

Одепо

Заступ цены за последнее колено

п.с. так же можно поработать с формулами для stopout и выводом данных которые будут выводить значения, сколько денег нужно для покрытия просадки при разных условиях Д.Ц В Зависимости от %stopouta и кредитного плеча 

Также можно выводить две величины, одну для компромиссного депо , другую для оптимального 

==== =

Проскакивала такая идея что некоторые коллеги добавляют по 10, 20 % к депозиту , можно параллельно выводимым данным сразу учитывать эти проценты в двух соседних колонках 

К депо сета = ...          К депо сета +10% =....        Кдепо сета + 20%=.... 

 Реальна крутая штука вышла бы, все расчеты сразу бы были автоматом, что позволило бы задействовать больше времени на сам анализ и доработку

==== =

Также предлагаю разделить анализатор и модель с одного листа, что бы модель занимала весь монитор, и анализатор занимал весь монитор 

Допустим мы открываем модель которая занимает весь экран монитора , и при щелчке на кнопку, (ползунок который в низу) автоматом переезжает на анализатор

  Это даст возможность удобства работы с цифрами, ячейки и шрифт будут более крупными, соответственно хорошо читаемы 

Реально крутая штука получится 

Навеяло вашим предложением

Спойлер

Приехали 4 офицера на службу в один небольшой городок. Прошло совсем
немного времени - и захотели они уйти в отпуск. Думают, как Генерала
уломать, чтобы отпуск дал. Один из офицеров придумал, побежал к
Генералу. Входит к нему в кабинет, говорит: О: -Товарищ Генерал! Я
придумал рациональную идею, и хотел бы уйти в отпуск!
Г: -Докладывайте.
О: -Видите, за Вашим окном солдат косой траву косит? одним взмахом он
траву скашивает, а когда он размахивается, тратит вхолостую силы и
время. Мое предложение - сделать ему обоюдоострую косу, и тогда этот
солдат в два раза быстрей траву косить будет!
Г: -Рациональное предложение. Идите в отпуск.

Три остальных офицера услышали, что их товарища отпустили в отпуск,
стали думать усерднее. Еще одному офицеру пришла в голову идея, тоже
пошел к Генералу.

О: -Так и так, товарищ Генерал, хочу в отпуск! Солдат за Вашим окном
косит-то быстро, но потом ему надо скошенную траву собирать. Мое
предложение - прицепить ему сзади грабли, и тогда он заодно с косьбой за
один заход будет еще траву в кучки собирать!
Г: -Отличная идея. Идите в отпуск.

Двое оставшихся офицеров позавидовали своим товарищам, сидят, думают.
Еще один офицер придумал, как попасть в отпуск, приходит к Генералу.

О: -Товарищ Генерал, у меня идея! Видите солдата с косой и граблями за
Вашим окном? если прицепить к нему сзади тачку, то ему не надо будет по
второму разу с тачкой проходить и собирать кучки скошенной травы!
Г: -Неплохо. Идите в отпуск.

Четвертый офицер думал-думал - не приходит ничего на ум. Подходит в
унынии к этому самому солдату, косящему траву возле окна Генерала, а
солдат, уже совсем измученный от такой нагрузки, поворачивается к нему и
восклицает:
- Фонарь мне еще на лоб прикрепите, чтоб я ночью мог косить!!!!

 

[Старик]

В 11.08.2022 в 15:38, Sergey-009 сказал:

есть предложение по улучшению модели

я, конечно, посмотрю что и как можно сделать по вашим предложениям в какие-то сроки и когда смогу.

ссылку на этот пост я сохранил, не потеряется.

И хорошо, что вы об этом думаете и пишете: думать и предлагать как сделать лучше - это правильно!

 

Но я должен сразу предупредить, что не только вряд ли можно будет сделать всё предложенное - даже что можно вряд ли будет делаться в точности, как предложено.

По многим разным причинам - вполне объективным, а не для "на и отъепись".

 

 

Например, я попробую разделить модель и анализатор на разные листы.

Но вероятность успеха не велика потому, что полная модель и особенно анализатор это сложные продукты с большим количеством макросов (малых программ), в которых может не произойти автоматическая коррекция адресов ячеек, считываемых или заполняемых в ходе работы.

Грубо говоря, изменение даже 1 буквы в имени листа модели может сломать работу кнопок импорта/экспорта сетов - а разнесение модели и анализатора на разные листы может поломать тьму всего и потом придется искать и руками вносить десятки правок в коды макросов.

я посмотрю что реально сделать, но склонен думать, что скорее не получится, чем получится.

 

 

Вряд ли реализуема и мечта о кнопке "Рассчитать вообще всё!!!"

В том числе потому, что есть имходные для расчетов данные, которые нельзя просто формально (как есть) взять, например, из отчета тестера и использовать везде.

Например, легендарную максимальную просадку теста можно использовать для расчета компромиссного депо лишь в тех случаях, если:

1) тест выполнялся фиксированным лотом - без реинвеста;

2) в ходе теста ни разу не срабатывал стоп - ни в $, ни в %%.

 

А вот если стоп хоть раз в ходе теста был, то надо включать голову и понимать/ешать какую величину просадки брать для расчета КДепо:
а) если стоп был задан в $, то для расчета КДепо (но не ОДепо) используется стоп из сета - и желательно он должен быть не больше просадки модели на MaxOpenOrders+1 колене (иначе у вас заступ за последнее колено более чем на 1 колено);
б) если стоп был задан в %%, то надо в отчете тестера искать на балансе какого размера в $ в ходе теста сработал стоп, умножать на %% стопа - и вычисленный таким образом стоп в $ и использовать при расчете КДепо.

 

Идеи вроде как очевидные - но, поверьте, абсолютное большинство торгующих ботами об этом и не догадываются...
Так что формально/автоматически взять из отчета теста максимальную просадку и посчитать КДепо для торгов сетом нельзя: надо понимать тип и суть теста - и если был стоп в тесте, то понимать его реальную величину для расчета необходимого для торгов КДепо!

И далеко не все тесты годятся для расчета нужного для торгов КДепо...

 

 

В общем, без "Разуваем глаза им включаем мозги!" никак: чтобы считать деньги - надо понимать и верно подставлять в формулы каждое число!

Поэтому появления новых кнопок на листе модели я, предварительно, не ожидаю.
Но, видимо, в модели справа вверху и можно будет добавить мини таблички для расчета/оценки неких параметров.

[Nimaq]

Коллеги, приветствую! 

Я восстановился и решил возобновить торговлю сеткой, но столкнулся с небольшой проблемой...

В начале года я разработал обновленные сеты по 7 парам, и готов был их сразу пустить в торги, но решил перепроверить еще раз через TDS. И на удивление, после перепроверки, у меня появилось много стопов по большинству этих сетов.

К сожалению у меня не сохранились отчеты с паспортами (вирус дешифратор все пожрал), но они точно были без стопов!

Брокер тот же (alpari), TDS настройки те же, но результат не годится.

Сейчас вынужден откатиться к предыдущим сетам (которые выложены на сайте) и проводить настройку заново.

 

Вопрос, может ли это быть связано с изменившимися данными по залогу, стоимости пункта, или что еще можно проверить?

Походу в любом случае их переделывать, но очень жалко массу потерянного времени.

[Lozovoy]

8 минут назад, Nimaq сказал:

Коллеги, приветствую! 

Я восстановился и решил возобновить торговлю сеткой, но столкнулся с небольшой проблемой...

В начале года я разработал обновленные сеты по 7 парам, и готов был их сразу пустить в торги, но решил перепроверить еще раз через TDS. И на удивление, после перепроверки, у меня появилось много стопов по большинству этих сетов.

как вариант ,если не стоит галочка воспроизводимое проскальзывание ,то каждый раз когда запускать новый тест ,то будет разное проскальзывание моделироваться
у меня была подобная ситуация ,как ты описываешь:4 теста на одном и том же сете норм,на 5 вылетает слив
поэтому теперь делаю десятки прогонов в разных вариациях настроек проскальзывания и спреда

[M0kass]

6 часов назад, Nimaq сказал:

Коллеги, приветствую! 

Я восстановился и решил возобновить торговлю сеткой

С восстановлением и возвращением!

[arsen47]

Добрый вечер Nimaq. Давно не было видно вас. Рад что вы вернулись. Если не секрет были проблемы с торговлей что брали паузу ?

[Semenov]

21 час назад, Nimaq сказал:

Коллеги, приветствую! 

Я восстановился и решил возобновить торговлю сеткой, но столкнулся с небольшой проблемой...

В начале года я разработал обновленные сеты по 7 парам, и готов был их сразу пустить в торги, но решил перепроверить еще раз через TDS. И на удивление, после перепроверки, у меня появилось много стопов по большинству этих сетов.

К сожалению у меня не сохранились отчеты с паспортами (вирус дешифратор все пожрал), но они точно были без стопов!

Брокер тот же (alpari), TDS настройки те же, но результат не годится.

Сейчас вынужден откатиться к предыдущим сетам (которые выложены на сайте) и проводить настройку заново.

 

Вопрос, может ли это быть связано с изменившимися данными по залогу, стоимости пункта, или что еще можно проверить?

Походу в любом случае их переделывать, но очень жалко массу потерянного времени.

Может и должно, увы. При существенном изменении цены тесты надо актуализировать. Это не раз упоминалось на форуме.

 

Как следствие, тесты прогнанные сейчас не показывают как оно реально было на момент торгов. Именно из-за того, что стоимость пункта, залог и своп для расчётов по тесту берутся на текущий момент (точно не уверен, что все 3, но сути это не меняет)

И особенно это чувствительно для кроссов. Если для основных пар меняется только своп, то для кроссов еще и стоимость пункта с залогом! Для кроссов, короче, всё более чем печально.

 

Методы борьбы? .... работа над устойчивостью сетов, проверка на робастность. Например, как написали выше.

22 часа назад, Lozovoy сказал:

поэтому теперь делаю десятки прогонов в разных вариациях настроек проскальзывания и спреда

 

[Sipatuj]

Вечер добрый, интересует вот какой вопрос. 

Если использовать бота в полуавтоматическом режиме к примеру чтобы я открывал 1 ордер, 
S_OpenFirstOrder= falsе

B_OpenFirstOrder= falsе

 

Можно настроить чтоб он сам выставлял на открытый мною ордер ТП который прописан в сет файле? Или в первом ордере я сам и ТП выставляю? Я немного запутался.

 

Хочу попробовать как не самостоятельного бота, а как помошника. Я сам найду точку входа и открою первую сделку а он уже будет сопровождать.

[kovi]

15 часов назад, Sipatuj сказал:

Вечер добрый, интересует вот какой вопрос. 

Если использовать бота в полуавтоматическом режиме к примеру чтобы я открывал 1 ордер, 
S_OpenFirstOrder= falsе

B_OpenFirstOrder= falsе

 

Можно настроить чтоб он сам выставлял на открытый мною ордер ТП который прописан в сет файле? Или в первом ордере я сам и ТП выставляю? Я немного запутался.

 

Хочу попробовать как не самостоятельного бота, а как помошника. Я сам найду точку входа и открою первую сделку а он уже будет сопровождать.

Вручную открытым ордерам, насколько я знаю, присваивается magic 0. То есть в сете в поле magic ставится 0 и автоматом должен устанавливаться ТР что указан в сете. Все это легко можно проверить на демо, надо задать малый шаг сетки.

[Lozovoy]

В 17.08.2022 в 09:23, Semenov сказал:

Методы борьбы? .... работа над устойчивостью сетов, проверка на робастность. Например, как написали выше.

на самом деле есть намного проще решение:если бы робот работал по барам(вход и выход),что значительно упростит опт и стабильность этих сетов

Изменено 19 августа, 2022 пользователем Lozovoy

[Sergey-009]

В 05.08.2022 в 20:47, Sergey-009 сказал:

отстопилась валютная пара USDJPY сет на 9 колен, Кдепо 950 

  Показать контент

 

 

 

модель

  Показать контент

 

 

 

  Показать контент

   Согласно модели расстояние между 8 и 9 коленом 280 пунктов 

на графике цена проскользила расстояние чуть больше 317 пунктов (расстояние на графике между 8 и 9 коленом)

согласно модели после открытия 9 колена до стоп аута 274 пункта, столбец AC 28 Строчкаа на график стоп сработало после того как цена прошла 654 пункта

  Показать контент

 

 

 

 

разница стопа на графике и стопа в модели в 380 пунктов

    Почему такая большая разница ? 

==== =

разрабатываю сет для форс-мажорных торгов

есть сет автора оригинальный который в TDS 2 показывает просадку 696, залог  на последнем колене девяти коленной сетки 258

я знаю что стоп для этого сета и для компромиссного депо будет 954 

я начинаю менять геометрию сетки, добавляю дополнительные колени, и другие параметры, получается уже обновленный сет 

Модель оригинал :

Спойлер

Измененная модель : 

Спойлер

я могу для нового измененного сета взять просадку c TDS2 9-ти коленной сетки, и посчитать депо как просадку 

9-ти коленной сетки + залог всех ордеров по модели 11-ти коленной сетки? 

Или это уже будет считаться ошибкой и депо будет рассчитан не правильно ?

   Как мне подобрать нужный депо уже для изменённого сета? где другие параметры, и добавилось два дополнительных колена ? 

[M0kass]

2 часа назад, Sergey-009 сказал:

==== =

разрабатываю сет для форс-мажорных торгов

есть сет автора оригинальный который в TDS 2 показывает просадку 696, залог  на последнем колене девяти коленной сетки 258

я знаю что стоп для этого сета и для компромиссного депо будет 954 

я начинаю менять геометрию сетки, добавляю дополнительные колени, и другие параметры, получается уже обновленный сет 

Модель оригинал :

  Скрыть контент

 

Измененная модель : 

  Скрыть контент

 

 

я могу для нового измененного сета взять просадку c TDS2 9-ти коленной сетки, и посчитать депо как просадку 

9-ти коленной сетки + залог всех ордеров по модели 11-ти коленной сетки? 

Или это уже будет считаться ошибкой и депо будет рассчитан не правильно ?

   Как мне подобрать нужный депо уже для изменённого сета? где другие параметры, и добавилось два дополнительных колена ? 

Добрый вечер. Вы не можете так сделать, точнее можете , но это неправильно.  Ведь просадка по тестам за 5и летний период тестирования, мало ли как сетка растягивалась при самом длинном растяжении и/или безоткате, доходя до старшего колена, во время тестирования. У вас же есть изменения в геометрии с 9го колена, следовательно есть вероятность (и так скорее всего будет), что тест с вашими изменениями моего сета, но при 9и коленях будет отличаться от моих тестов. А что там произойдет с плюс двумя коленями одному Богу (Черту) известно. Можете предложить вариант ваших изменений на общий тест. Кто-то да протестирует(сам смогу на днях), но, это моё ИМХО, то движение, которое мы увидели в мае-июне в моно торгах с заданным стопом никакая сетка средней длины не пройдет, без этого самого стопа!

[Sergey-009]

57 минут назад, M0kass сказал:

Можете предложить вариант ваших изменений на общий тест. Кто-то да протестирует(сам смогу на днях),

Вот по модели это он и есть , все остальные настройки с вашего оригинального сета 

[M0kass]

В 19.08.2022 в 20:58, Sergey-009 сказал:

==== =

разрабатываю сет для форс-мажорных торгов

есть сет автора оригинальный который в TDS 2 показывает просадку 696, залог  на последнем колене девяти коленной сетки 258

я знаю что стоп для этого сета и для компромиссного депо будет 954 

я начинаю менять геометрию сетки, добавляю дополнительные колени, и другие параметры, получается уже обновленный сет 

Модель оригинал :

  Показать контент

 

Измененная модель : 

  Скрыть контент

 

 

я могу для нового измененного сета взять просадку c TDS2 9-ти коленной сетки, и посчитать депо как просадку 

9-ти коленной сетки + залог всех ордеров по модели 11-ти коленной сетки? 

Или это уже будет считаться ошибкой и депо будет рассчитан не правильно ?

   Как мне подобрать нужный депо уже для изменённого сета? где другие параметры, и добавилось два дополнительных колена ? 

Всех приветствую господа.

Провел несколько тестов, для проверки изменений, предложенных Сергеем Николаевичем.

 

Итак. Все тесты проведены с помощью TDS в версии 1.44.32.

Для начала прогнал с оригинальными настройками в теже даты, как в оригинале, чтобы убедиться, что результаты в версии 1.44 и 1.43 совпадут, совпали(почти).

Спойлер

 

Затем провел тест в оригинальные даты с предложенными изменениями для 9и коленной сетки и для 11 коленной сетки:

Спойлер

 

Далее тесты проводил с 1 октября 2020 года (конец оригинального тестирования) по сегодня (22 августа 2022):

Тесты с моими оригинальными настройками:

Спойлер

 

Далее тест с предложенными изменениями для 9и коленной сетки:

Спойлер

 

И тест для 11 коленной сетки с предложенными изменениями:

Спойлер

 

Что по итогу: К (коэффициент эффективности) во всех тестах выше при оригинальных настройках, при мультиторговле просадка не столь существенна и ее можно было просто пересидеть. Также, даже с принятыми изменениями, сетка с 11 коленями, ИМХО, очень требовательная к депозиту и 9 колен, как ни крути, выходят оптимальнее использовать.

 

Все результаты в архиве. Не смотрите, что имя файлов 1.43... тесты выполнены в версии 1.44.32

Всем профитов и мира!

(EA) - Setka v1.43-R321 - USDJPY M0kass_V1.1_SN_dd696_20150115-20201010.zip

Изменено 22 августа, 2022 пользователем M0kass

[Sergey-009]

собрал корзину из разных ботов и разных авторов, 

и встал вопрос о блокировки валютной пары EURCAD

у сета два автора, оба сета для меня интересны , они работают хорошо каждый по своему , оба малобюджетные ~ 650$ входят в рынок редко и приносят определенную прибыль, но когда идет сильный импульс, новости или еще что то подобное, эти сетки не выдерживают из за своей малой длины, 

и появился вопрос об ограничению торгов, что бы торговала только одна валютная пара , Что бы пока торгует один EURCAD другой не входил в рынок, что бы если будет сильный тренд не получить стоп сразу по двум парам а только по одной Если взять валютную пару EUR как числитель, а СAD как знаменатель имеем следующую картину 

Спойлер

 

Красным обведены пары с CAD 

Зеленым пары с EUR где EUR валюта числителя

 если я выставлю currencyBlock для EURCAD 1 , то получится за счет того что пары которые обведены зеленным и у них много EUR в числителе, они будут попросту блокировать работу EURCAD и он вобше не будет торговать

в связи с этим появилось предложения, что бы currencyBlock мог отдельно работать с числителем и знаменателем

что бы была возможность задать :

если в знаменателе торгует пара x

то другая такая же валютная пара  у которой знаменатель тоже x не входила в рынок 

Это даст возможность в таких случаях использовать два малобюджетных сета разных авторов, которые редко торгуют, и ограничить одновременные убытки

п.с. Жду новый анекдот )

[M0kass]

12 часов назад, Sergey-009 сказал:

собрал корзину из разных ботов и разных авторов, 

и встал вопрос о блокировки валютной пары EURCAD

у сета два автора, оба сета для меня интересны , они работают хорошо каждый по своему , оба малобюджетные ~ 650$ входят в рынок редко и приносят определенную прибыль, но когда идет сильный импульс, новости или еще что то подобное, эти сетки не выдерживают из за своей малой длины, 

и появился вопрос об ограничению торгов, что бы торговала только одна валютная пара , Что бы пока торгует один EURCAD другой не входил в рынок, что бы если будет сильный тренд не получить стоп сразу по двум парам а только по одной Если взять валютную пару EUR как числитель, а СAD как знаменатель имеем следующую картину 

  Скрыть контент

 

 

 

Красным обведены пары с CAD 

Зеленым пары с EUR где EUR валюта числителя

 если я выставлю currencyBlock для EURCAD 1 , то получится за счет того что пары которые обведены зеленным и у них много EUR в числителе, они будут попросту блокировать работу EURCAD и он вобше не будет торговать

в связи с этим появилось предложения, что бы currencyBlock мог отдельно работать с числителем и знаменателем

что бы была возможность задать :

если в знаменателе торгует пара x

то другая такая же валютная пара  у которой знаменатель тоже x не входила в рынок 

Это даст возможность в таких случаях использовать два малобюджетных сета разных авторов, которые редко торгуют, и ограничить одновременные убытки

п.с. Жду новый анекдот )

Здравствуйте. К посту про модель анекдот был в тему), а вот currencyBlock работает не так, как @Старик когда-то задумывал, он сам об этом писал. И да, порой, при использовании нескольких разных сетов на одну валютную пару возникает проблема, но в большей степени в том, что две пары могут войти в рынок одновременно в одном направлении, курренсиблок видит их как одну пару. я возможно не совсем вас понял, но если правильно, то вы предлагаете этот параметр разбить на две строки:

currencyBlock_х =

currencyBlock_у = ,

где Х и У это вид пары ХУ

- в таком случает появилась бы более гибкая возможность настройки мультиторгов. Но остается одно но, как сделать так, чтобы бот понимал, что два разных сета на одной валютной паре это два разных сета? Сделать привязку к магик номеру?

Сейчас в общем-то, так и получается, что если currencyBlock для EURCAD 1, то одна покупка или одна продажа еврофранка(к примеру) уже не даст открыться еврокад в покупку или продажу. Даже разделение на две строки и настройка Х и У по отдельности не решит проблему одновременного входа двух разных сетов по одной паре в рынок в одну сторону.

Возможно все-таки это можно решить проверкой на разные магики.

К примеру: currencyBlock для EURCAD 1, и на одной паре покупка, тогда чтобы вторая не вошла в покупку, бот проверяет в ней магик номер.

Но если у вас туева куча пар с евро, то currencyBlock можно поставить больше 1, или совсем выключить. Короче сам запутался, этот параметр для ограничений и в реальности мы никогда не знаем какому сету из 10 лучше "ДАТЬ" торговать, а какому "НЕ ДАТЬ" торговать.

Изменено 25 августа, 2022 пользователем M0kass

[Amba]

Добрый вечер уважаемые коллеги.

Присоединюсь к предложению @M0kass о проверке магиков уже активных ордеров других сетов перед выставлением первого ордера. Тогда можно было бы прикрепить несколько разных сетов на одну валютную пару без боязни их одновременного открытия.  Эту функцию можно было бы использовать и для разных пар, если трейдер считает, что эти разные пары могут устроить ралли одновременно вообще или в данный период времени.

Проверка магиков позволит установить связь сетов между собой, повысить эффективность мультиторговли и упорядочить  работу большого количества сетов на одном счете.

[M0kass]

Записал видео по работе с Моделью и анализатором. За качество не обесудьте, это запись стрима в телеге. Кому нибудь да пригодится. Инструкции по применению вроде не писали.

[Yzon007]

В 11.08.2022 в 15:38, Sergey-009 сказал:

есть предложение по улучшению модели :

  Показать контент

 

 

 

 

там где идут вводные данные  от колонки L к колонки P добавить не хватающих данных для расчета 

например таких как максимальная просадка в тесте 

В столбцах W  X добавить новые кнопки расчет компромиссного депо , оптимального депо, заступ цены за последнее колено 

не хватающие данные нужны для расчета формул, потому что без просадки в тестере мы это не посчитаем 

max просадку в тестере можно будет вписать самому или сделать так что бы модель подтягивала max  просадку из анализатора

==== =

а в колонах  Z   AA  AB AC  AD

сделать вывод данных:

Кдепо

Одепо

Заступ цены за последнее колено

п.с. так же можно поработать с формулами для stopout и выводом данных которые будут выводить значения, сколько денег нужно для покрытия просадки при разных условиях Д.Ц В Зависимости от %stopouta и кредитного плеча 

Также можно выводить две величины, одну для компромиссного депо , другую для оптимального 

==== =

Проскакивала такая идея что некоторые коллеги добавляют по 10, 20 % к депозиту , можно параллельно выводимым данным сразу учитывать эти проценты в двух соседних колонках 

К депо сета = ...          К депо сета +10% =....        Кдепо сета + 20%=.... 

 Реальна крутая штука вышла бы, все расчеты сразу бы были автоматом, что позволило бы задействовать больше времени на сам анализ и доработку

==== =

Также предлагаю разделить анализатор и модель с одного листа, что бы модель занимала весь монитор, и анализатор занимал весь монитор 

Допустим мы открываем модель которая занимает весь экран монитора , и при щелчке на кнопку, (ползунок который в низу) автоматом переезжает на анализатор

  Это даст возможность удобства работы с цифрами, ячейки и шрифт будут более крупными, соответственно хорошо читаемы 

Реально крутая штука получится 

Как насчёт добавить на реальный график торговли уровень стопаута, чтобы всегда знать, в каком месте надо будет принимать решение?

[M0kass]

В 26.08.2022 в 11:48, Yzon007 сказал:

Как насчёт добавить на реальный график торговли уровень стопаута, чтобы всегда знать, в каком месте надо будет принимать решение?

Будет работать только при моноторгах.

При мультиторгах этот уровень нарисуется далеко за пределами минитора