[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Народное творчество - довольная сетка, закрывшаяся по ТР 

[M0kass]

Добрый вечер господа.

Вечер действительно добрый. На M0kass_5 висевшая сетка по евройене закрылась по б/у. На такой херне б/у это праздник))) Закрылась бы раньше, разреши я еще одно колено раньше, но я сделал это только вчера. Просадка на счете впервые поднималась до 34%.

П.С. на M0kass_5_lite который красуется на Роботесте тоже все закрылось по ТП. Я над этим полным автоматом вообще в ахуе, честно говоря.

Всем профитов и мира!

 

Изменено 15 июня, 2022 пользователем M0kass

[Sergey-009]

7 часов назад, Старик сказал:

2 сетки 16 колен за квартал только на GBPUSD! 

у меня фунт закрылся , а EURUSD остался в рынке немного не хватило до закрытия, в запасе еще три колена 

Спойлер

==== =

Интересная ситуация получается в торговле лотом 0.01 и лотом 0.1 одни и те же сеты одного и того же автора отрабатывают по разному один и тот же д.цлот 0.01 

Спойлер

лот 0.1

Спойлер

 

сетка закрылась кончиком хвоста, еще пару пипсов и был бы слив,

Вроде бы все логично мы уже обсуждали закрываемость сеток, и знаем чем больше мульт и множетель лота тем быстрее сетка закроется, как в данном примере, а в реальности бывает и по другому...

   Снова один и тот же автор, один и тот же сет , и один и тот же д.ц. разница только в стартовом лоте:лот 0.1 вроде бы должен закрыться лучше , но закрылся по стопу 

Спойлер

а лот 0.01 закрылся по тейку 

Спойлер

  Фунт Гуреевский сет, когда то его улучшал коллега @Altegron к сожалению его сет тоже споймал стоп и депо было 10 к стоял на тесте, сет был без стопа , все равно не прошел этот участок рынка 

Спойлер

 В красном треугольнике показана желтая риска, это место тейкпрофита , пару пунктов не хватило

==== =Из последних сетов по GBPUSD который выложил @Lihodeev к сожалению отстопился, очень жаль, сет хорошо шел 

Спойлер

   Кто следит за новостями сетка начала строится за неделю была возможность остановить торги перед новостями 

Спойлер

   У коллеги получаются интересные тесты, может со временем доработает и поделится еще чем то, пока тестирую его обновленный сет по EURUSD так как предпоследний тоже отстопился 

  Я думаю у коллеги @Lihodeev есть хороший потенциал как у разработчика сетов, главное что бы он не бросал начатое, я думаю со временем у него будут получаться интересные сеты , жаль что на последний его пост никто не откликнулся , человек попросил сделать прогон в TDS2, Так и некто не сделал

  Куда то пропал @ArtemK , я тоже считаю что у этого человека есть хороший потенциал как у разработчика сетов 

==== = 
После того как слил корзина @Nimaq из за еновых , запустил корзину заново, и выбросил все пары с еной, данный новостной участок составил просадку 10 % 

Спойлер

     ==== =Вот вам яркий пример двойного стопа из за неправильно сохраненного сета 

Спойлер

параметр 

 

должен быть в положении true тогда можно с помощью фибо дождаться 23 % отката и запустить сетку заново, и получить прибыль от полной сетки которая перекроет сразу часть убытка , а так как сет сохранен не правильно получил двойной стоп там где можно было его не получать 

Исключением могут быть @Стариковские сетки и такие сетки как у @dviro там сетки тяжелые длинные и диапазонные там это не критично, а вот в малобюджетных я бы рекомендовал всем коллегам выставить параметр 

CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade в положение = true 

Мира! Профитов ! 

[Zmanovskiy]

У меня на фунте было 16 коленом с заступом примерно в 80 пунктов и на откате тейк  зацепил самую МАКУШКУ.

 Сетка начала стоится чуть раньше. Стоит вот этот сет старика. Сравнивал с сетом из моника , дак у них вроде отличия только в корекциях. Счет робо цент.  

 По евро баксу картина вроде как на мониторинге. 

(EA) - Setka v1.44.32 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - 20220210 S1.set (EA) - Setka v1.44.32 - 20171103 - gbpusd - мульт 1.4+ - 20210928 А1 - 2 и 3 коррекции SELL + 2я BUY увеличены на 1 пипс.set

Изменено 15 июня, 2022 пользователем Zmanovskiy

[M0kass]

В 11.06.2022 в 20:30, Mihael20 сказал:

Очень интересная сборка от М0каss. Тоже за ней слежу. 

 

Так же слежу за вот этими сборками. 

   https://www.myfxbook.com/members/M0kass/m0kass-6/8600563 

   https://www.myfxbook.com/members/M0kass/m0kass-5/6051666

 

  У М0каss по моему мнению лучший подход к торговле корзинами сетов. Хочу отметить, что каждый сет по одиночке очень вынослив. Считаю что однозначно надо продолжать выстраивать системы в этом направлении. 

  Учитывая период с 24 февраля и по сегодняшний день эти системы ещё живы и торгуют дальше. Это многого стоит. 

Спасибо. M0kass_6 закрыт. Подробнее можете почитать тут:

 и там же предыдущий пост.

[Старик]

⚡️ФРС США впервые с 1994 года повысила базовую процентную ставку сразу на 75 б.п., до 1,5-1,75% годовых. 

 

Обновленный точечный прогноз FOMC по уровню ставок 

15 Июня 2022, 21:22 

Согласно обновленному точечному прогнозу представителей FOMC, медианный прогноз по уровню ставки по федеральным фондам выглядит теперь следующим образом:
•3,4% на конец 2022 года против мартовской оценки 1,9%
•3,8% на конец 2023 года
•3,4% на конец 2024 года
•Долгосрочный прогноз по ставке 2,5% против мартовской оценки 2,4%

 

 

Теперь важно как в 2022 году будут повышать ставки другие центробанки стран мажоров.

В зависимости от того, насколько и в какой последовательности будут чередоваться повышения ставок разными ЦБ, $ будет укрепляться или корректироваться.

В общем до конца года более вероятно укрепление $ ввиду лучшего состояния экономики США и ожидания, что именно ФРС повысит ставку существенно выше (вдвое?), чем другие ЦБ.

Но вот чередование и темпы повышения ставок разными ЦБ это не до конца ясно и, в целом, вплоть до конца года возможна повышенная волатильность - включая реальные риски глубокого обновления многолетних лоев (и, может, неоднократного обновления лоев).

[Sergey-009]

Спойлер

 

теперь и у меня учебный по EURUSD закрылся

==== =

помните когда начиналась корона , все переживали что волатильность маленькая и рынок сонный )

по моему уже проснулся )

Изменено 15 июня, 2022 пользователем Sergey-009

[Altegron]

В 08.06.2022 в 16:27, Sergey-009 сказал:

Получается многие сеты часто раскрываются почти по полной и прибыль мизерная, и когда получаем стоп не успеваем покрыть его за год, а вот если бы были тейки как делает коллега @Altegron то торговля была бы поинтересней, а то и вправду сеты с депом по 2 500 к сетка раскрыта полностью весит в рынке, будоражит нервы, а в итоге получаем прибыль в 30 единиц 

Привет,

я с февраля в активной работе с сетом (EA) - Setka v1.43-R321- EURCHF_dd147_M0kass_v2.2_200115-210221.F4U (сорри, ссылки нет)
так вот с ним я чего тока не делал, и колено-два докидывал, и тейк, само собой, поправляю постоянно, особенно на полностью раскрытых сетках. Сет бомба))) Закрывается всегда, даже при дикой волатильности, но КДепо, надо понимать, нифика не 147 единиц))) я считаю примерно по 400-500, то есть на 0.05 закладываю просадку 2500 баксов, до того, как возникают мысли о фиксации убытка. Пока не доходило даже до такого. Сет работает в мультикорзине, все шикарно. Счет Робо Ецн 1:500. Короче, торгую полуавтоматом, и раз сетка развернулась - выдаиваю движение)

14 часов назад, Sergey-009 сказал:

Фунт Гуреевский сет, когда то его улучшал коллега @Altegron к сожалению его сет тоже споймал стоп и депо было 10 к стоял на тесте, сет был без стопа , все равно не прошел этот участок рынка 

к сожалению, многое в этом сете зависит от работы терминала, мт4 или мт5? 

еще есть евробакс, чисто под мт5, ему вообще пофигу по-моему))) но я не торговал этими сетами на боевом счету, к сожалению, а на демке уже нет истории...

Изменено 16 июня, 2022 пользователем Altegron

[Altegron]

Подскажите, коллеги, есть ли инструмент для мт5 типа нашей любимой Infopanel? infopanel mt5 иногда вешает график... не могу найти в чем затык, не прогер я чето.... Чем вы собираете телеметрию и ведете мониторинг сеток?

[Lihodeev]

22 часа назад, Sergey-009 сказал:

=Из последних сетов по GBPUSD который выложил @Lihodeev к сожалению отстопился, очень жаль, сет хорошо шел 

Еще профессор Преображенский доказал, что чудес в природе не бывает. Думаю, любой даже самый долго не сливающий сет рано или поздно – сольет. Сетка дело очень хорошее и очень помогает зарабатывать, но ее нужно контролировать , постоянно мониторить ситуацию и решительно вмешиваться руками. Самая прибыльная и безопасная торговля у меня получается  когда используешь проверенный сет и входишь руками по тренду. Как только бот закрывает ордер, тут же руками открываешь новый.  Минус такой торговли нужно постоянно быть у компа, заранее определять цели, понимать когда пришло время остановить торги.  Как мне кажется, если бы у бота была возможность запретить открывать  первый ордер после достижения ценой определенного  уровня, это серьезно бы облегчило жизнь, во всяком случае мне. Мир Вашему  дому. Всем удачи и профитов.    

[valerii.badaev]

2 часа назад, Lihodeev сказал:

Самая прибыльная и безопасная торговля у меня получается  когда используешь проверенный сет и входишь руками по тренду

Как тренд определяете?На каком TF?

[Старик]

1 час назад, valerii.badaev сказал:

3 часа назад, Lihodeev сказал:

Самая прибыльная и безопасная торговля у меня получается  когда используешь проверенный сет и входишь руками по тренду

Как тренд определяете? На каком TF?

а что это такое - "тренд"?! 

 

20170714 - Старик - о принципиальной разнице торгов мартинами и одноордерными (развернуто по пунктам)

[Lihodeev]

10 часов назад, Старик сказал:

11 часов назад, valerii.badaev сказал:

13 часов назад, Lihodeev сказал:

Самая прибыльная и безопасная торговля у меня получается  когда используешь проверенный сет и входишь руками по тренду

Как тренд определяете? На каком TF?

Expand  

а что это такое - "тренд"?!

Тренд (англицизм от trend — тенденция^[1]) — основная тенденция изменения чего-либо

ПОНИМАЮ, посягнул на святое. Руками вмешиваться – табу. Депозит солью, но с места не сдвинусь.

Я ни к чему не призываю. Сетку считаю очень полезной штукой и весьма признателен авторам проекта. С этим ботом стал зарабатывать больше, чем во времена чистой торговли руками. Но вот с ручным вмешательством в торговлю бота прибыль у меня больше и сплю спокойней. Это плохо?

Тайм фрейм, на которм определяю тренд зависит от используемого сета. Чаще всего это часовик. Метод определения самый простой. Есть новые лоу – падаем, рисуем новые хаи -  растем.

Всем спокойствия и мира

[Старик]

13 часов назад, Lihodeev сказал:

Тренд (англицизм от trend — тенденция^[1]) — основная тенденция изменения чего-либо

ПОНИМАЮ, посягнул на святое. Руками вмешиваться – табу. Депозит солью, но с места не сдвинусь.

Я ни к чему не призываю. Сетку считаю очень полезной штукой и весьма признателен авторам проекта. С этим ботом стал зарабатывать больше, чем во времена чистой торговли руками. Но вот с ручным вмешательством в торговлю бота прибыль у меня больше и сплю спокойней. Это плохо?

Тайм фрейм, на которм определяю тренд зависит от используемого сета. Чаще всего это часовик. Метод определения самый простой. Есть новые лоу – падаем, рисуем новые хаи -  растем.

Всем спокойствия и мира

нет, в принципе, в торговле на своих деньгах примерно как в сексе - приемлемо всё, что устраивает двоих.

включая варианты, для большинства неприемлемые - если устраивают двоих.

Но, тем не менее, всё что законом не запрещено - разрешено.

Тем более в торговле сетками, да и вообще на форекс - где нет законов, есть лишь не обязательные для всех рекомендации.

 

Но https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=501234 никто не отменял...
И не может отменить, потому что это математика: торгуете именно сеткой в одну сторону отсутствующий 80% времени тренд, берете заведомо меньше половины - и рискуете войти на экстремуме (на смене тренда) против старого тренда.

Потому что торги по тренду априори предполагают риск входа сеткой против нового тренда на экстремуме предыдущего тренда.

 

Это не говоря о том, что тренд понятие не столь однозначное - смотрим июньский фунт

Спойлер

Ну и торгуя только "по тренду" этот график именно сеткой, можно не взять и 5% от консервативно заработанного на скрине - заработанного ботом в автоматических торгах в обе стороны.

20170714 - Старик - о принципиальной разнице торгов мартинами и одноордерными (развернуто по пунктам) 

Потому что входить будете min лотами в довольно выраженных трендовых участках, таким образом минимизируя заработок: как ручными входами именно min ордерами по тренду - так и отсутствием прибыли сильно растягивающихся сеток с входами против тренда.

Потому что в ваших торгах всех приносящих max прибыли наибольших сеток на скрине в принципе не должно быть - вы вроде их все пытаетесь не допустить, не  дать им открыться...

 

Но, повторюсь, это не рекомендации - это достаточно отстраненный анализ такого варианта однонаправленных торгов только "по тренду" "в общем".

Если вы используете Сетку как инструмент сглаживания ваших ручных торгов - это ваше конституционное право.

Но я формально должен был прокомментировать, что вы не ведете торги Сеткой - вы ведете ручные торги с применением Сетки.

В чём, полагаю, все в топике желают вам всяческих успехов! 

 

 

В 16.06.2022 в 17:52, Lihodeev сказал:

Самая прибыльная и безопасная торговля у меня получается  когда используешь проверенный сет и входишь руками по тренду. Как только бот закрывает ордер, тут же руками открываешь новый.

Задаете только S_OpenFirstOrder=true или B_OpenFirstOrder=true - этим указываете какие ордера (sell|buy) открывать.

И CandlesToOpen1Order=0 - новый первый ордер откроется почти немедленно после закрытия сетки по ТР.

Это резко уменьшит ваше личное участие в процессе торгов, ограничив его эпизодическим контролем смены тренда Н1.

[Lihodeev]

1 час назад, Старик сказал:

7 часов назад, Lihodeev сказал:

Тренд (англицизм от trend — тенденция^[1]) — основная тенденция изменения чего-либо

ПОНИМАЮ, посягнул на святое. Руками вмешиваться – табу. Депозит солью, но с места не сдвинусь.

Я ни к чему не призываю. Сетку считаю очень полезной штукой и весьма признателен авторам проекта. С этим ботом стал зарабатывать больше, чем во времена чистой торговли руками. Но вот с ручным вмешательством в торговлю бота прибыль у меня больше и сплю спокойней. Это плохо?

Тайм фрейм, на которм определяю тренд зависит от используемого сета. Чаще всего это часовик. Метод определения самый простой. Есть новые лоу – падаем, рисуем новые хаи -  растем.

Всем спокойствия и мира

Expand  

нет, в принципе, в торговле на своих деньгах примерно как в сексе - приемлемо всё, что устраивает двоих.

включая варианты, для большинства неприемлемые - если устраивают двоих.

Но, тем не менее, всё что законом не запрещено - разрешено.

Тем более в торговле сетками, да и вообще на форекс - где нет законов, есть лишь не обязательные для всех рекомендации.

 

Но https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=501234 никто не отменял...
И не может отменить, потому что это математика: торгуете именно сеткой в одну сторону отсутствующий 80% времени тренд, берете заведомо меньше половины - и рискуете войти на экстремуме (на смене тренда) против старого тренда.

Потому что торги по тренду априори предполагают риск входа сеткой против тренда на экстремуме предыдущего тренда.

 

Это не говоря о том, что тренд понятие не столь однозначное - смотрим июньский фунт

  Показать контент

Ну и торгуя только "по тренду" этот график именно сеткой, можно не взять и 5% от консервативно заработанного на скрине - заработанного ботом в автоматических торгах в обе стороны.

20170714 - Старик - о принципиальной разнице торгов мартинами и одноордерными (развернуто по пунктам) 

Потому что входить будете min лотами в довольно выраженных трендовых участках, таким образом минимизируя заработок: как ручными входами именно min ордерами по тренду - так и именно растягивающимися сетками с входами против тренда.

Потому что в ваших торгах всех приносящих max прибыли наибольших сеток на скрине в принципе не должно быть...

 

Но, повторюсь, это не рекомендации - это достаточно отстраненный анализ такого варианта однонаправленных торгов только "по тренду" "в общем".

Если вы используете Сетку как инструмент сглаживания ваших ручных торгов - это ваше конституционное право.

Но я формально должен был прокомментировать, что вы не ведете торги Сеткой - вы ведете ручные торги с применением Сетки.

В чём, полагаю, все в топике желают вам всяческих успехов! 

 

 

21 час назад, Lihodeev сказал:

Самая прибыльная и безопасная торговля у меня получается  когда используешь проверенный сет и входишь руками по тренду. Как только бот закрывает ордер, тут же руками открываешь новый.

Задаете только S_OpenFirstOrder=true или B_OpenFirstOrder=true - этим указываете какие ордера (sell|buy) открывать.

И CandlesToOpen1Order=0 - новый первый ордер откроется почти немедленно после закрытия сетки по ТР.

Это резко уменьшит ваше личное участие в процессе торгов, ограничив его эпизодическим контролем смены тренда Н1.

Все это так и совсем немножечко не так. Каждая валютная пара имеет свои особенности (Волатильность, дневной ход и т.д.). Используя эти данные, теоретически,  можно создать сет, который  будет постоянно в рынке ( сет без тормозов, нет индикаторов или других ограничений на вход). Сразу после закрытия ордера открывается новый. Такой сет будет максимально прибыльный, какое-то время. Но рынок не линейная математическая функция и в какой-то момент начнутся какие-то катаклизмы и аномальное движение убивающее депозит. Дабы это не произошло, создавая сет мы используем какие-то ограничения на вход (индикаторы, время входа или ждем когда нарисуется определенное количество свечей нужного  размера). Все это бережет депозит, но и прибыль режет. Проанализируйте как торгует тот или иной сет. Большую часть времени мы вне рынка и пропускаем хорошие трендовые движения. Вместо этого мы наблюдаем как растягивается сетка против тренда и гадаем хватит депозита или нет.  Да, торговля корзиной несколько улучшает ситуацию, хоть какая-то пара может быть в рынке, но не факт. Как правило, все взаимосвязано и веселье  на рынке по всем инструментам начинается в одно и тоже время.  Дабы не пропускать движуху, вхожу руками в сторону движения. Можно снять все тормоза, но  торговлю, как я считаю, нужно остановить при подходе к каким-то уровням, что бы не оказаться не на той стороне рынка. Я вижу это как-то так, а не тупо ограничить торговлю в каком-то направлении.  Всем удачи.

[Zmanovskiy]

Можно как вариант, когда идет хороший безоткат, допустим евро бакс падает и сетка сильно растянулась 14 и более колен в бай, на отдельный график накидываем еще одну сетку с другим магиком при этом ставим запрет на продажу, чтобы не захватить двойной лой на дне от первой сетки и новой с другим магиком. шанс закрыться по новой сетке в бай и что будут небольшие сетки с быстрым закрытием очень велик, но опять тут же стоит понимать чтобы депо был достаточным для таких маневров ( очень пасно если депо ТЕМ БОЛЕЕ ЗАНИЖЕН) . Как только цена приближается по первой растянутой сетке к тейк профиту, ставим запрет по второй сетке на открытие новых сделок и ждем пока опять будет большой без откат и сетка ратсянется на большое количетсво колен и можно снова совершать маневр )  Тем самым мелкими сетками в бай на большом безоткате немного стрегем капусту. 

 

 

Старик, ваш сет по фунту который выкладывал чуть выше сетка строится в данный момент так же как на монике. А последняя сетка в 16 колен начала строится чуть раньше, хотя сама сетка чуть более растянутая(длинее) получается по настройкам. Почему так ? 

Изменено 18 июня, 2022 пользователем Zmanovskiy

[Старик]

В 17.06.2022 в 21:36, Zmanovskiy сказал:

Старик, ваш сет по фунту который выкладывал чуть выше сетка строится в данный момент так же как на монике. А последняя сетка в 16 колен начала строится чуть раньше, хотя сама сетка чуть более растянутая(длинее) получается по настройкам. Почему так ? 

 Коллега, вы вообще о чём?  И, главное, почему вопрос мне - если вся инфа есть у вас, а у меня нет?

Вы даже сет не назвали, про который меня спрашиваете - нужно однозначное название файла сета или ссылка на пост с сетом... 

И доступа к истории ваших торгов у меня нет - как я вам отвечу?!

Я стараюсь отвечать/комментировать в топике - но max самостоятельный анализ каждый должен делать лично!!

В данном случае ваш вопрос вообще-то к вам, а не мне - потому что вся информация именно у вас!...

 

Для начала вам необходимо очень внимательно посмотреть насколько различались торги на вашем демо и монике, начиная с даты открытия максимальной сетки у вас.

Можно скачать историю торгов из MyFxBook, но намного надежней взять в первом посте топика инвест доступ к терминалу мониторинга, подключиться и изучать историю торгов на монике хоть и в микроскоп.

Я именно так и сделал - в терминале мониторинга есть история торгов за 33 месяца и можно анализировать ну всё!

 

На мониторинге торги gbpusd 7-16 июня сетом от 3 ноября 2017 года ботом были исполнены де-факто идеально.

Серия buy сеток от 2 до 4 колен с 7 июня открывалась и быстро закрывалась по ТР, тем самым сопроводив за ~2 дня беспроблемное пошаговое снижение уровня открытия первого ордера buy сетки на ~80 пипсов до чуть выше 1.25.

Спойлер

В результате такого хода торгов на момент начала обвала фунта 10 июня висящей buy сетки не было.

И обработка падения почти на 600 пипсов до 1.194- ботом была выполнена построением buy сетки, начиная с 1го колена.

Спойлер

Получился просто учебный пример обработки огромного падения диапазонной асимметричной (более длинной) buy сеткой!

То есть на вопрос "Зачем нужны и как работают диапазонные сетки" можно публиковать этот график и пояснять, что диапазонные сетки создаются для того, чтобы не морщась обрабатывать даже вот такие гигантские движения цены!!

 

Конечно, столь идеальная отработка даже диапазонной сеткой огромных движений цены бывает не всегда.

Только в этом квартале в фунте было аж 2 16-ти коленных сеток и первая в монике была обработана похуже.

Спойлер

И, в ожидании подобных беспределов, я временно на 1(один) пипс увеличил 2 и 3 коррекцию buy сетки в этом сете...

Но, в целом, и сет 2017 года 33 месяца проходит росты и обвалы фунта вполне в рамках приличий и с отличной прибылью.

 

 

Почему у вас не столь идеально (чуть другим сетом?) было (всё равно успешно!) обработано второе падение фунта?!

Тому может быть множество причин...

Могут быть разные свечи в разных ДЦ и/или неодновременная обработка ордеров - единого потока котировок на форекс нет, даже на смежных счетах в одном ДЦ торги могут несколько отличаться из-за котировок и очереди обработки ордеров на серверах ДЦ.

Может сказалась разница в настройках сетов, включая настройки фильтров спрэда, БИ входа, волатильности, шага и ТР.

Демки не главная забота ДЦ, бывают подвисают: пару минут потупила и все, момент открытия очередного колена упущен - и сетка не закрылась по ТР!...  А следом обвал 600 пипсов...

Вам надо выполнить комплексный анализ - детально сравнить графики, скачать из первого поста сет с мониторинга и изучить в модели (при импорте применить buy), построчно сравнить сет из моника и что торговался у вас, изучить лог бота и терминала за 7 июня...

 

На самом деле у вас отклонение было очень малое: почему-то быстро не закрылась малая buy сетка от 7 июня (не открылось очередное колено?) - и это дало столь наглядное последствие...

Так карты лягли - бывает.  Это практически не формализованный форекс, совсем не фондовый рынок.

Но точные причины должны были устанавливать лично вы - у вас вся инфа и все инструменты.

Для вас создан уникальный инструментарий для анализа и тьма рекомендаций. Здесь намного серьезней, чем много где.

Непонятно - берете инфу и вгрызаетесь.  Можно и спросить - но сначала самостоятельно ищете ответ!

 

Вопрос "почему так?" хороший, конструктивный - но он в самую первую очередь к себе.

И только если ну никак найти ответ не получается, стоит задать вопрос предельно развернуто мне.

Я, конечно, тоже не знаю всего - но на полном массиве информации сообща разобраться легче.

[Старик]

В 15.06.2022 в 19:41, Sergey-009 сказал:

Интересная ситуация получается в торговле лотом 0.01 и лотом 0.1 одни и те же сеты одного и того же автора отрабатывают по разному один и тот же д.цлот 0.01 

  Скрыть контент

 

 

 

лот 0.1

  Скрыть контент

 

 

 

 

сетка закрылась кончиком хвоста, еще пару пипсов и был бы слив,

Вроде бы все логично мы уже обсуждали закрываемость сеток, и знаем чем больше мульт и множетель лота тем быстрее сетка закроется, как в данном примере, а в реальности бывает и по другому...

   Снова один и тот же автор, один и тот же сет , и один и тот же д.ц. разница только в стартовом лоте:лот 0.1 вроде бы должен закрыться лучше , но закрылся по стопу 

  Скрыть контент

 

 

 

а лот 0.01 закрылся по тейку 

  Скрыть контент

 

 

 

 

С чего вы взяли, что торги с большим MinLot (например, с 0.10 вместо 0.01) имеют какую-то "лучшую" закрываемость и должны закрываться типа "быстрее" против сеток с меньшим лотом??!! 

Да ничего подобного!!

Есть только одно микроскопическое отличие: сетки с лотом 0.03 и более более пропорциональны в лотах ордеров колен - если пересчитать на 0.01 лоты ордеров в сетках с MinLot 0.05 и 0.10, то они будут практически 1:1.

А вот ордера сеток с MinLot 0.01 и 0.02, из-за округления, на некоторых коленах округляются грубее...

Я вроде предельно внятно объяснял какие искажения в лотность ордеров вносит округление и как это влияет на торги!

В 09.01.2021 в 18:59, Старик сказал:

Имхо, это всегда была, есть и будет несуществующая в реале "проблема" "масштабирования лота" в мартинах.

Это особенность именно и только мартинов, крайне неприятно проявляющаяся в длительных тестах, но не имеющая практического значения и заметного влияния на торги.

 

Я хотел позже в новом году написать обстоятельный пост на эту тему и попробовать закрыть этот непростой вопрос сколь возможно навсегда - достали возобновляющиеся обсуждения и упоминания каких-то мифических багов бота...

Странно, что в уникальном по глубине понимания арифметики сеток топике вообще возникает эта тема...

Именно в нашем топике недопонимания неестественности (если не через колено) точного масштабирования лота именно в мартинах быть не должно в принципе - ведь это арифметика, в т.ч. сеток!

Я уже километры исписал пояснениями почему точное масштабирование лотности против арифметики сеток.

Например, 20201006 - Старик - о недоказанности целесообразности применения опции масштабирования сеток

 

Но кто-то недостаточно глубоко понимает сетки, кто-то просто полагается на чьи-то слова, кто-то искренне надеется на шару вместо тяжкого и сложного труда, кто-то предпочитает свои недоработки в сетах если не перевесить на кого-то, то хотя бы снять ответственность с себя...

И люди продолжают недопонимать, спрашивать снова, делать ложные выводы и торговать как не надо...

То есть тема недорассмотрена...  Все строем ходить никогда не будут - но большинство должно понимать суть.

Приходится вернуться к этой теме - таки требующей достаточного понимания тестов и торгов сетками.

 

-----

 

Все знают, что лотность ордеров задается дискретно, на форекс с шагом 0.01 лота.

 

В одноордерных ботах, где лотность ордеров часто задается прямо, а выходы очень часто происходят по сигналам, дискретность лотности ордеров почти незаметна в тестах и де-факто не видна в торгах.

Хотя даже в тех одноордерных ботах, где есть режим рекавери с умножением лота ордера на какой-то мульт, должны проявляться некоторая нелинейность лотности и результатов тестов/торгов.

 

Но в одноордерных ботах, даже с режимом рекавери или редкими микросетками, как правило, никто не делает тестов с разной лотностью - это считается типа не нужным!

А если специально не искать проблемы в тестах, то хороший шанс проблем и не найти...

 

-----

 

В мартинах же, где, с MultStart колена, лот стартового ордера и лоты последующих ордеров умножаются на дробное число мульта, лот большинства колен задаются с какими-то микро округлениями в последнем знаке.

Округления, если мульт дробный, есть де-факто на каждом колене любой сетки - включая сетки с MinLot=0.01.

Какой бы ни был стартовый лот сетки, вы умножаете дробный лот ордера на нецелочисленный мульт и округляете до 2-х знаков после запятой - это даже не форекс, это школьная арифметика.

И вполне очевидно, что если в одном/одинаковом сете вы умножаете на одинаковый мульт разную лотность (если разные MinLot), то ордера большинства колен сеток будут задаваться с различающимся округлением!!

 

Для примера 3 первых колена сеток с CalcLotType=0, Mult=1.5 и MultStart=2

(лот любого/каждого N-го колена считается "с нуля" без промежуточных округлений от MinLot до N-го):

MinLot=0.01 надо/лот 0.01/0.01; 0.015/0.02; 0.0225/0.02 - округления 0/0%; +0.005/33%; -0.0025/12.5%

MinLot=0.05 надо/лот 0.05/0.05; 0.075/0.08; 0.1125/0.11 - округления 0/0%; +0.005/6.7%; -0.0025/2%

MinLot=0.10 надо/лот 0.10/0.10; 0.150/0.15; 0.2250/0.23 - округления 0/0%;   0/0%;          +0.005/2%

 

Понятно, что если Mult и MultStart иные (а они в каждой сетке свои), то лоты и погрешности округления иные!

При почти любом Mult, начиная с MultStart колена, при CalcLotType=0=MinLot лот почти любого колена практически во всех сетках вычисляется с каким-то округлением - особенно при малых MinLot!

Это школьная арифметика и это стандартное округление, применяемое абсолютно везде.

 

Нет правильных и неправильных сеток: во всех сетках, где лот умножается на мульт - обычно есть округление!

Ну и вполне очевидно, что чем больше перемножаемые лот и мульт, тем меньше влияние округления и тем стабильнее и точнее/однороднее вычисляемые лоты ордеров и арифметика выстраиваемых сеток!!

 

-----

 

В пересчете на 0.01 очень невелика разница в лотах ордеров сеток со стартовым лотом 0.01, 0.05 и 0.10.

Т.е. с MinLot=0.01 N-й ордер 1.10 лота (например) - а со стартовым лотом 0.05 этот ордер 1.09 (в пересчете на 0.01).

Лишь в таких микроотличиях и проявляются накапливающиеся (в обе стороны) округления лотов ордеров при вычислении лотов ордеров от MultStart ордера сетки до N-го колена...

И суммы лотов таких разных сеток, в пересчете на стартовый лот 0.01, могут отличаться всего на 0.02-0.03 лота - на менее 1%...

Ну и понятно, что сетки из-за чуть-чуть отличающихся (в пересчете на 0.01) из-за округления ордеров минимально, но по разному вычисляют расстояние от наибольшего ордера сетки до ТР сетки (в зависимости от MinLot сетки).

 

Причем максимум округлений и максимальные отличия от "смежников" в сетках с MinLot=0.01!

Сетки с MinLot=0.01 самые "кривые" - в ордерах до лота 0.10 наибольшие часть/последствия округления!

Сетки с MinLot=0.01 и самые "дорогие" - сеткам с лотом 0.03+ нужно на немного %% меньшие депо на 0.01.

А сетки с MinLot=0.05 точней и дешевле - и отличия с арифметикой сеток-смежников уже минимальны.

Отличия лотности любой сетки в пересчете на 0.01 невелики, скорее микроскопичны - но чем больше стартовый лот, тем точнее и однотипнее сетки.  Что правильно в теории и точно хорошо в торгах.

 

Это чистая арифметика, свойство любой многоордерной сетки любого из тысяч сеточника - не только нашей Сетки.

И о не точной линейности сеток известно десяток лет минимум - открытия в топике никто не совершал.

И то, что лоты лишь с 2 знаками после запятой и из-за этого неизбежны округления, тоже не тайна.

И что чем меньше лотность сетки, тем больше округлений и тем они весомей - а сетки "кривей".

И наоборот, чем больше MinLot, тем округлений меньше и их влияние на лотность и однотипность сетки стремится к нулю.

 

Может быть менее известно лишь то, что округление при вычислении лотности работает в обе стороны, видимый дисбаланс лотности не накапливается (ну, в просмотренных мной сетах) - и, вследствие этого, сетки с разным MinLot в пересчете на 0.01 лота на самом деле очень схожи в торгах и по ММ.

Ну и эту тонкую особенность сеток мы, в общих чертах, теперь тоже понимаем.

 

-----

 

Очевидно, что изменение MinLot не меняет радикально многоордерную сетку и её функциональность.

Все остальные настройки те же, не меняется ни количество колен, ни длина сетки, ни схема входа/открытия сетки, ни места и условия открытия 2+ колен, ни все фильтры и обработка гэпов.

Меняются только лоты ордеров - не строго пропорционально из-за разной степени округления лотов ордеров.

И лишь чуть-чуть плавающая лотность, легкая непропорциональность изменения ордеров колен сетки очень незначительно влияет только на вычисляемое расстояние от наибольшего ордера до уровня ТР сетки.

 

Причем обычно речь идет об отличиях в расстоянии до ТР в пределах 1го 4-х значного пипса!

Всмотритесь в расстояние до ТР моделей одного и того же сета с разнящимися MinLot - +-1 пипс максимум!

Сетка с Minlot=0.01 на 1 пипс лучше на 2 и 5 коленах - и на 2 пипса хуже на 4 и на 1 пипс хуже на 9.

На остальных коленах расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки совпадает до 1пп 4-хзнак.

 

Если же вы оцените потребность в деньгах (просадку и Min. депо по коленам), то сетка с MinLot=0.05, начиная со 2-го колена, требует меньше денег (так как имеет чуть меньшую просадку). 

Т.е. сетки с большим MinLot обычно требуют пропорционально меньше денег и способны выдерживать чуть большую просадку - так как лотность вычисляется точнее и из своего кармана не нужно оплачивать бОльшие округления малых MinLot.

 

Но, в целом, сетки с разным MinLot функционально очень близки - такова арифметика мартинов.

Я выкладывал в топике несколько сравнительных скринов моделей сетов с разными MinLot и везде функционально сетки с разными MinLot были очень близкими, а лоты и ТР округлялись в обе стороны.

 

Такие отклонения в реальных торгах в пределах люфтов исполнения, вписывается в неотвратимую вероятностность торгов, в известные всем различия в торгах даже на смежных счетах одного ДЦ... 

И, следовательно, в торгах онлайн совершенно не принципиальны - из-за люфтов исполнения реала.

Кратко говоря, в торгах похер на иную лотность и ТР +- полпипса, потому что в реале точность сеток 1-2 пипса - и у вас один фиг не будет в точности одинаковых торгов даже на смежных счетах одного ДЦ.

 

Форекс не биржевый рынок, котировки в разных ДЦ и даже на разных серверах ДЦ имеют отличия...

В каждом своём терминале каждый из нас каждым сетом торгует онлайн немножко иные торги немножко иначе разворачивающимися сетками.

Это давно хорошо известно по торгам одноордерными ботами - а в сетках это еще более выражено.

И, имхо, микроотличия сеток с разными Minlot в реальных онлайн торгах можно совершенно спокойно игнорировать как не принципиальные именно в торгах онлайн!

 

Арифметически есть одно малозначимое свойство сеток с большим MinLot - им надо на несколько %% меньше депо, чем наиболее грубой (по округлениям) сетке с MinLot=0.01.  Немного, на 3%-7% нужен меньший депо...

Это именно из-за того, что в сетках с большим MinLot практически идеально вычисляются лоты ордеров.

Вот один и тот же сет гляньте в модели с MinLot 0.01 и 0.10 и вы увидите, что для последней нужен депо 930%-970% - а не ровно 1000% против депо для MinLot=0.01.

Но на торги это не влияет практически никак и любое значение MinLot не дает торгового преимущества над другим MinLot!

 

Вот просто ради интереса в одном ДЦ на 3х одинаковых демках одинаковым сетом с одинаковым MinLot поторгуйте 3 месяца.

С огромной вероятностью вы убедитесь, что при полном совпадении условий торгов микроотличия всё же будут!!

Просто потому, что сервер не открывает 3 одинаковых ордера на 3х счетах строго синхронно - он делает это с каким-то микросмещением во времени и, соответственно, может и по цене.

И на интервале в несколько месяцев во вроде совершенно одинаковых торгах микроотличия возникнут.

И микроотличия просто гарантируются в торгах одинаковым сетом на разных счетах одного или разных ДЦ.

Это люфты реальных торгов на форекс.

 

Разные MinLot тоже вносят свой микровзнос в микроотличия в торгах.

Но разные MinLot всё равно остаются в пределах люфтов исполнения реальных торгов на форекс.

В 99.9% на люфты исполнения абсолютно пофиг, так как они не грозят прибыльности и стабильности торгов.

Это просто надо принять и с этим надо смириться, что 3е одинаковых торгов иногда могут исполняться по разному!

[Старик]

Наверно, не будет лишним вспомнить пост 4+ летней давности о подготовке к возможным форс-мажорным торгам.

С примерами адаптации сетов и возможных вариантов подготовки к торгам.

20180504 - Старик - идея/примеры задания шага для перенастроек огромных последних колен в форс-мажорных торгах

Это лишь один из ряда постов такого типа в топике - но в выросшей волатильности вспомнить наработки и примеры лишним не будет.

[kovi]

В 24.08.2012 в 22:34, ApMSoft сказал:

Версия с сетами от @M0kass (EA) - Setka v1.44.19.ex4 - M0kass - TS-Robotest_lite.zip

 

Похоже на этом мониторинге бот завис на паре EURCHF после того как в прошлый четверг весьма элегантно обработал мощное укрепление франка (гэп-контролем насколько я понял).

Ни одной сделки с того времени... 

@Мерлин проверьте пожалуйста!

[M0kass]

4 часа назад, kovi сказал:

Похоже на этом мониторинге бот завис на паре EURCHF после того как в прошлый четверг весьма элегантно обработал мощное укрепление франка (гэп-контролем насколько я понял). Ни одной сделки с того времени...

В данный момент 5 ордеров по евройене. Вы что-то путаете, там почти каждый день торговля идет. Или речь именно про еврофранк?

[Мерлин]

11 часов назад, kovi сказал:

Похоже на этом мониторинге бот завис на паре EURCHF после того как в прошлый четверг весьма элегантно обработал мощное укрепление франка (гэп-контролем насколько я понял).

Ни одной сделки с того времени... 

@Мерлин проверьте пожалуйста!

на терминале проблем не вижу, всё запущено.

[Старик]

В 23.06.2022 в 03:28, Мерлин сказал:

В 22.06.2022 в 16:14, kovi сказал:

Похоже на этом мониторинге бот завис на паре EURCHF после того как в прошлый четверг весьма элегантно обработал мощное укрепление франка (гэп-контролем насколько я понял).

Ни одной сделки с того времени... 

@Мерлин проверьте пожалуйста!

на терминале проблем не вижу, всё запущено.

Можно переключить туда-сюда ТФ на EURCHF - или вызвать окно настроек на EURCHF и сразу ОК.

Бот в обеих случаях рестартует и, если условия для входа будут, торги активируются.

Крайне редко бывает зависание бота или графика и их не увидишь - цена продолжает ходить...

Крайне маловероятно, чаще виснет терминал - но чем черт не шутит, может 1 график и подвис...

 

@Мерлин, не факт что висит - но последняя сделка EURCHF лишь на 8 экране истории счета...
Может и всё ОК, но руками рестартовать бота на одном графике вроде уже оправдано.

[M0kass]

В 23.06.2022 в 05:55, Старик сказал:

Можно переключить туда-сюда ТФ на EURCHF - или вызвать окно настроек на EURCHF и сразу ОК.

Бот в обеих случаях рестартует и, если условия для входа будут, торги активируются.

Крайне редко бывает зависание бота или графика и их не увидишь - цена продолжает ходить...

Крайне маловероятно, чаще виснет терминал - но чем черт не шутит, может 1 график и подвис...

 

@Мерлин, не факт что висит - но последняя сделка EURCHF лишь на 8 экране истории счета...
Может и всё ОК, но руками рестартовать бота на одном графике вроде уже оправдано.

Никого, почему то,  не интересует,  что euraud уже несколько месяцев не открывался на данном мониторинге

[Mihael20]

1 час назад, M0kass сказал:

Никого, почему то,  не интересует,  что euraud уже несколько месяцев не открывался на данном мониторинге

Кстати на счёте M0kass_5_lite по euraud последняя сделка была 14 февраля. Связано с фильтрами ?