[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Monroff]

Старик, да я шутковал канеш)
НАсчёт моих 2 тестов -они проведены в одинаковых условиях на М1 и М5. М15 ща проверил -не тащит (доход на проядок ниже) но период там одинаковый с 2013г по июль2015. Они оба прошли тест, просто при М1 просадка была больше чем нач.депо. но изза того, что на тот момент был депо больше -всё прошло.
Мне если честно не сильно интересны настройки ограничения при просадке -это всёравно имеет 2 конца, считаю если мартин влез -он должен тащить и пытаться заработать, либо слиться и потом заново начинать.. Но для экспериментов настройки актуальны конечно.. А симитировать слитие депо и заливку заново начального депо ведь тоже не дают настройки по хорошему. потому как на тот момент наврядли будет депо равен еще одному начальному депо, для полноты анализа, если тока сразу в тестах поставить 200% (100 прозапас таксказать на 1 слив) и не забыть учесть это при рассмотрении результатов))

[Старик]

Мне если честно не сильно интересны настройки ограничения при просадке -это всёравно имеет 2 конца, считаю если мартин влез -он должен тащить и пытаться заработать, либо слиться и потом заново начинать..
Но для экспериментов настройки актуальны конечно..
А симитировать слитие депо и заливку заново начального депо ведь тоже не дают настройки по хорошему. потому как на тот момент наврядли будет депо равен еще одному начальному депо, для полноты анализа, если тока сразу в тестах поставить 200% (100 прозапас таксказать на 1 слив) и не забыть учесть это при рассмотрении результатов))

Между прочим, очень грамотное предложение для тестов торгов разгона на депо-камикадзе!

Да и вообще, при применении опции CloseAllOrders_ByDrawdownMoney на любом депо, действительно депо стоит задавать в тестере 200% от контролируемого - чтобы полноценно хотя бы раз имитировать повторный внос депо на счет, пока бот не наковыряет достаточную прибыль для корректного продолжения теста.

[Monroff]

сори за офтоп, QJ, да, разумеется ТФ как считаешь нужным ставь!) ПРотестирую -потом отчитаюсь тут всем!) :-b

[Старик]

Monroff, еще раз глянул на ваши тесты - у вас абсолютно неприемлемое качество котировок.
То есть тесты с ошибками рассогласования графиков в сотни тысяч вообще не рассматриваются.

Для безиндикаторного мартина, иногда, допустимы "простые" рабочие тесты на "посмотреть" не 99% качества и с несколькими единицами ошибок рассогласования графиков.

"Официальные" тесты с предложениями сэтов и при обсуждении каких-то важных вопросов даже для безиндикаторного бота желательно делать с 99% качеством.

Все тесты с применением индикаторов должны быть уже 99% качества, так как индикаторы на 99% и 90%/25% качестве тестов/котировок обычно работают уже существенно по разному и формируют разный ход торгов.
На понимания: все сотни тестов при разработке десятков сэтов в бесплатном индикаторном ApmGrid - были исключительно 99% качества.
Это - норма.


http://tradelikeapro.ru/kak-poluchit-kachestvo-modelirovaniya-99/
http://tradelikeapro.ru/tickstory-lite/




Сейчас нет полного совмещения Tickstory lite с 840 билдом МТ4 и качество тестов отмечается как n/a.
Но это все равно 99% качество тестирования. Изменено 21 августа, 2015 пользователем Старик

[Monroff]

невопрос, буду исправляться. Забыл просто как делать 99% уже)) Хотя в Роботестах помню хорошее качество итак было.

[Старик]

99% тоже не дают 100% имитации торгов: нет важнейших реквот на импульсах и их осмысленной обработки ботом, нет приостановки открытия ордеров, иногда длительной и на 100+ пипсов, по спрэд-контролю - по любому бот в реале будет торговать несколько иначе и, скорее, несколько более консервативно.

Но, тем не менее, по другим топикам всем очевидно, что никаких серьезных выводов по тестам 90%/25% на форуме уже давно никто не делает.
Так что осваивать 99% тесты надо всем.

---

Добавлено: 21-08-2015 14:18:15

---

Мне если честно не сильно интересны настройки ограничения при просадке -это всёравно имеет 2 конца, считаю если мартин влез -он должен тащить и пытаться заработать, либо слиться и потом заново начинать..
Но для экспериментов настройки актуальны конечно..

Я тоже сторонник подхода "Взялся - ходи!".
И Чингиз-Хановского "Боишься - не делай, делаешь - не бойся."

Но надо смотреть на ситуацию в комплексе.
Вполне нормально торговать на одном большем депо несколько пар параллельно.
И тут важно, чтобы одна "залетевшая" на новостях/ЦБ пара не похоронила общий депо.

И в этой ситуации практически неотвратимо надо использовать что-то типа
StopTrade_ByDrawdownMoney = 1000
CloseAllOrders_ByDrawdownMoney = 2000
Ну да, фикс убытка в одной паре ударит по общей прибыли - но гарантированно сохранит большую часть депо и, обычно, возможность продолжать торги.
Так что без ограничителей никак.
Когда рынок серьезно ударит, Чип и Дэйл придут на помощь. :) Изменено 21 августа, 2015 пользователем Старик

[Monroff]

Спойлер

QJ я понял, откуда дублирующий ордер!)) Повторяю -меня не интересует сеты, при котором просадка за несколько лет более начального депо..

Надеюсь что ошибка в этом.

99%. Такое люди делали уже тысячу раз...

в коментах к ордеру можно писать номер колена и шаг ну и название советника.

Предполагалось использовать комментарии к ордерам для хранения служебной инфы и расчетов бота.
Но пока удается этого избежать.
Возможно, позднее комментарии ордеров станут доступны и вам для вашей инфы (скажем, о тестах...)

Повторяю -меня не интересует сеты, при котором просадка за несколько лет более начального депо..

Сейчас некогда детально обсуждать, да и рано просто - бот еще в разработке, хотя основная вертушка уже сделана и она весьма универсальная.

На данном этапе разработки не машина, а владелец решает когда ездить на зимней резине, а когда на летней.


В общем, есть динамика и много нюансов.
Всем этим надо уметь пользоваться - и для начала о них надо узнать и привыкнуть представлять себе как работают на графике сетки и мартин-бот в динамике.
Это не чрезмерно сложно - но какое-то время уходит на осознание и приобретение умения пользования этим.

Да, всё правильно по поводу работы сетки, уровня ТП и ордеров, это я всё знаю из огромного опыта смотрения тестирования)
То, что можно почти любой мартин поставить зарабатывать в одну сторону, зная тренд -тоже понятно, и что реалии отличаются от теста во многом, но тестирование должно "тащить" в теоретическом плане, по сравнению так сказать с другими тестированиями и тестами других сов! И должно иметь средние значения, которые потом каждый сможет изменить по желанию и своим знаниям.. Никто не знает куда рынок пойдёт завтра то особо, это тоже лишь теория, что тренд вниз у Доллара. завтра может начаться недельное ралли в обратную сторону, возможно даже умышленное, чтоб порвать мартинов) и вырулят только те, у кого суперминимальные настройки, это проверено. Ну а если знаешь или чувствуешь таки куда пойдёт рынок -то, конечно, просто можно залезть в настройки и изменить тупо шаг сетки, и этого хватит, чтоб не заморачиваться, я лот иногда тоже увеличивал, ну, конечно, можно и другой сет прилепить, но это не решает думаю. Я например изменение множителя лота вообще отключил, чтоб не заморачиваться, ибо тесты показывают, что это не решает, а иногда мешает. Мы ведь не можем спрогнозировать как будет график выглядеть после 10 колена завтра?) Считаю, надо делать сову автономную, и считать автономно. Ну а вмешиваться вручную в торговлю никто никогда не запрещал, но это другая тема. Кстати по моим ощущениям, сова работает намного чаще на реале, чем в тестах.. Как на просадках и маржине это отразится -показать может только время и безоткат 2-3дневный с сеткой в 9+ ордеров..
==================================
Вот, QJ, спс, добавил опцию М5, а теперь смотрите результат и больше не говорите, что я тут у вас дурачок :d !
может когда нибудь таки и вход по CCI добьюсь от вас (хотябы так же ввиде исключения))
Первый рис -М1; Второй соответственно М5

Вы прогоняли на тиковых данных от dukascopy?

пол дня мучался, устанавливал всякую хрень для 99% результата.. #:-s Разница небольшая. в прибыли тоже самое, а просадка увеличилась до 95% (это в одном месте так)Собственно не очень отличаются тесты, как я и подозревал, а заморочек кучи.. У нас ведь не скальпер, тут даже данные раз в минуту годятся, всёравно тиками наобум выставляет ордера тестер. Что те тесты, что эти -всё условно. На графике есть 1 место за 2,5 года -где идёт безоткат несколько дней -вот там основная просадка и крутится во всех тестах. Всё на грани, очевидно надо явно понижать шаг сетки или еще что, но это отразится на доходности общей, но опять же не факт, что именно такой безоткат будет еще раз.. будет или меньше или больше, и слив депо) Всёравно не нравится мне альпаривские тесты.. не верю. Пойду Робофорекс устанавливать снова и тестить там..

[Старик]

Ох, Monroff...

Ну попробуйте такую идею...
шаг 16-18-20, мульт 1.5-1.4, ордеров до 20.
ТП как жадность подсказывает, я бы ограничился 15-10 - но это надо подбирать.

первые 10-12 ордеров на вмешиваетесь - пусть бот пашет по беспределу на м1 и наковыривает столько прибыли, сколько сможет.

Если рынок начинает сильно борзеть, с 10-12 колена увеличиваете шаг на 8-10 пипсов на каждом колене - а с 16 колена начинаете уменьшать мульт на 0.05.


И посмотрите как такая сеть переживет ваш безоткат.
Идея мною не проверялась - ну как бы чтобы непрерывно торговать, включая явно неторгуемые периоды, может подойти нечто подобное.

Пока, без индивидуальных стопов ордеров, что-то иное предложить трудно.
Потом видно будет.

Изменено 21 августа, 2015 пользователем Старик

[Monroff]

=) я понял. Будем пробовать. А вот вопрос. Говорят есть платный тестер где учитываются спреды в истории, проскальзывания и еще чтото.. Ни у кого нет такого, скока оно вообще стоит и нет ли там триала какогонибудь, чтоб проверить хоть разок свои сеты? :d И второй вопрос. Если все тики берутся от Дукаскопи -так нахрена мы тогда пользуемся Альпарями всякими? Может надо в Дукаскопи и торговать напрямую с их платформой? ))

[denis111111]

Ох, Monroff...

Ну попробуйте такую идею...
шаг 16-18-20, мульт 1.5-1.4, ордеров до 20.
ТП как жадность подсказывает, я бы ограничился 15-10 - но это надо подбирать.

первые 10-12 ордеров на вмешиваетесь - пусть бот пашет по беспределу на м1 и наковыривает столько прибыли, сколько сможет.

Если рынок начинает сильно борзеть, с 10-12 колена увеличиваете шаг на 8-10 пипсов на каждом колене - а с 16 колена начинаете уменьшать мульт на 0.05.


И посмотрите как такая сеть переживет ваш безоткат.
Идея мною не проверялась - ну как бы чтобы непрерывно торговать, включая явно неторгуемые периоды, может подойти нечто подобное.

Пока, без индивидуальных стопов ордеров, что-то иное предложить трудно.
Потом видно будет.

простите Monroff я сразу запустил бота с 20- м плечем сслыку дал заранее маноф все тестирует на моем сервере если что подскажите где взять киирвки 99 % качества на дукас коми прости? терминал на котором он тестирует тока максимум 90 % исправимся, есть возможность тестировать

[Старик]

Qj, на всякий случай проверьте, пожалуйста - применяемая в defines.mqh переменная x_points должна быть =10 не только для 5-тизначных, но и для 3-хзначных счетов (это баксоиена и все иеновые кроссы, металлы и т.п.)
На всякий случай отмечу, что встречал минимум один счет и с 6 знаками после запятой. :)


Monroff, в Дукаскопи МТ4 нет.
В терминалы Дукаса можно передавать сигналы с МТ4 какого-то ДЦ через бриджи/мосты, но это целая история - все есть на форуме.

По тестеру: если есть - искать в http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27 и в блоге.
Админ продвигает недорогого тестера стратегий с регулярными акциями - это единственное, что он хоть иногда негромко рекламит.


По сэтам к боту.
Бот действительно очень гибкий и в нем уже возможно то, что было недоступно во множестве других ботов или делалось через задницу.
Есть опции, предложенные/разработанные мной и доступные лишь в некоторых популярных коммерческих ботах - причем в некоторых из них их внедрили тоже с моей подачи.
Важно понимать, что настройки бота могут изменяться и применяться в очень широких диапазонах - хороший код от Qj, имхо, это поддерживает!
И, по совокупности опций сопровождения торгов и очень гибких настроек, возможны весьма необычные сэты и торги.

Например, параметр MultStart - № п/п ордера (колена) сетки, начиная с которого лот последнего ордера сетки умножается на Mult (множитель лота).
MultStart (благодаря простейшей, но максимально гибкой реализации QJ, отмечу!) стал намного более гибкой и хитрой хренечкой, чем традиционно.
Я просто за годы не встречал ботов, в которых из 3-х ключевых параметров сетки (шаг, мульт и ТП) мульт использовался бы на всю мощь - имхо, тут это практически впервые.
И надо представлять и понимать широкие возможности применения только одного MultStart для построения самых разнообразных сеток...

Простой пример - как в старой Сетке Трейдер, MultStart=3 и лотность сетки растет с отставанием на одно колено от традиционного для большинства мартинов MultStart=2.
А даже одно дополнительное, тем более минимальное колено - это меньше риска.
Для мартинов это часто оптимально, первые минимальные ордера много денег не приносят и на один минимальный ордер больше каши не испортит...

Можно и такой вариант: MultStart=4 - а первые ордера сделать 0.02 вместо 0.01 лота. Можно оставить 0.01 - но можно и 0.02 лота.
По нагрузке на депозит что 0.01, что 0.02 в первых 4-3-х ордерах практически одинаково, но во флэте на самых малых сетках и единичных ордерах при 0.02 можно заработать более ощутимую копеечку.
Даже MultStart=5 можно пробовать применять на вполне "средних" сетках - но так как первые 4 ордера будут минимальными, то сетка "по деньгам" получает резерв аж в 3 колена и может растянуться намного дальше, причем мульт при этом можно особо и не занижать.

MultStart=3-4 и даже 5-10 можно пробовать применять и на особо волатильных парах типа фунтофранка или фунтоиены, носящихся как те кони по степи.
При MultStart от 5 речь идет сначала об обычном усреднении (причем на меньших ордерах 0.01 много вряд ли заработаешь) - но сетку при этом можно растягивать больше чем гармошку на много фигур, начиная с вполне умеренного шага, и пробовать торговать самые динамичные пары, носящиеся туда-сюда что та лошать Прживальского.
При MultStart от 5 можно проектировать сетки до 1000+- 4-хзначных пипсов и пробовать торговать практически любое движение рынка.

В общем, лишь один только параметр MultStart в данном боте очень даже большая возможность для имеющих воображение и умеющих считать.

Спойлер

Ну попробуйте такую идею...
шаг 16-18-20, мульт 1.5-1.4, ордеров до 20.
ТП как жадность подсказывает, я бы ограничился 15-10 - но это надо подбирать.

первые 10-12 ордеров на вмешиваетесь - пусть бот пашет по беспределу на м1 и наковыривает столько прибыли, сколько сможет.

Если рынок начинает сильно борзеть, с 10-12 колена увеличиваете шаг на 8-10 пипсов на каждом колене - а с 16 колена начинаете уменьшать мульт на 0.05.

И посмотрите как такая сеть переживет ваш безоткат.
Идея мною не проверялась - ну как бы чтобы непрерывно торговать, включая явно неторгуемые периоды, может подойти нечто подобное.

Пока, без индивидуальных стопов ордеров, что-то иное предложить трудно.
Потом видно будет.

Это лишь одна идея универсального сэта для валют, любящих и пофлэтить, и безоткатно рвануть на несколько фигур - скажем, как иена и иеновые.
Идея требует проверки в тестах - но идея вполне рыночная.

Напомню и о возможных более экзотических вариантах использования бота.
Так всем пробовать торговать совершенно не обязательно :) - но просто понимаем насколько широки в этом боте границы возможного.

Пару лет назад была попытка торговать сеткой с узким шагом, 22-30 ордерами и множителем лота 1.25.
Тогда человек не смог эту идею проверить - просто не было бота, в котором это можно было протестировать.
Данный бот с проверкой такой торговой идеи должен бы справиться - может, с минимальной доработкой (внешним множителем спрэда вместо фиксированного =2 для использования в блоке обработки проскальзываний).

Еще одна идея с длинными (40-60 ордеров) мелкошаговыми сетками, как гусеница ползущими за ценой, была реализована в боте Zerg для флэтовой пары audnzd. Мульт=1, насколько помню.
Зерг до ума так и не довели, хотя идея и бот были интересные.
Можно попробовать сетки подобного типа реализовать настройками этого бота и посмотреть что получится.

Третий пример торги на малом депо-камикадзе: торги ведутся умерено агрессивно - а убыток жестко ограничивается суммой депо-камикадзе.
Торги онлайн (мульт=1.4, шаг и ТП не припоминаю) по такой схеме люди проводили в 2013-14 годах.
Да, по ходу теста онлайн было 4 слива депо-камикадзе $1000 - но в итоге >700% (>$7000) чистой прибыли за год.
То есть депо реально подняли в 7+ раз за год. Причем начальный депо-камикадзе в ходе тестов утрачен не был, тест продолжали из прибыли.
Наш бот такие торги позволяет моделировать, тестировать и оптимизировать в тестере! Можно искать и найти оптимальные параметры.
И это потенциально очень интересная тема, поскольку совсем не факт, что >700% прибыли за год были реальным потолком такой схемы торговли с депо-камикадзе.
Особо отмечу - такой разгон на депо-камикадзе можно пробовать выполнять ботом от QJ на центовых счетах, начиная с депо всего в $10 и может даже меньше!


Думайте, коллеги! :)
Бот уже позволяет очень многое, вопрос в том насколько творчески, но аккуратно вы будете его применять. Изменено 23 августа, 2015 пользователем Старик

[DENYA]

Здравствуйте господа!
Удаленно слежу за развитием темы.
У меня к вам вопрос, который задать наиболее правильно в этой теме.
Все вы опытные сетководы, за плечами не один год наблюдений поведения цены как на реале, так и по результатам проведенных бэктестов стратегии Forex Setka, да и всех стратегий усреднения+мартин в частности.

У меня к Вам очень важный вопрос.
По Вашим наблюдениям КАКИЕ САМЫЕ ТЕХНИЧНЫЕ ПАРЫ, подходящие идеально под стратегии типа сетки?
По моим наблюдениям это
GBPUSD EURUSD.
И КАКИЕ ПАРЫ НИКАК НЕ ПОДХОДЯТ ДЛЯ СЕТЕВЫХ СТРАТЕГИЙ?
По моим наблюдениям: USDJPY, непредсказуемая пара с рывками.
Есть еще трендовые пары ... но как то за ними не наблюдал, так как поддался общему мнению что они трендовые и забил на них.

Я спрашиваю, так как хочу повесить на несколько пар стратегию типа сетка. За счет нескольких пар я диверсифицирую риски, ну думаю это вам итак понятно ...
Итак прошу помощи, КАКИЕ пары?

[Monroff]

по моему ауди еще можно, нежелательно имхо с большим спредом пары, пробовал -неполучалось..GBP-JPY пробовал, вроде получалось что то, хотя сложненькая пара) Да много то тоже пар нежелательно пихать. 2-3 имхо и хватит)

[Qj]

Какую информацию стоит выводить в комментарий к ордеру? (Версия бота, номер ордера в сетке)

Изменено 24 августа, 2015 пользователем Qj

[Старик]

Какую информацию стоит выводить в комментарий к ордеру? (Версия бота, номер ордера в сетке)

Непростой вопрос, кстати.
Года 4 назад я вопрос прорабатывал несколько. Ниже фрагмент.

---------------------------

Кодифицированный комментарий ордеров может иметь расширенную структуру вида ХХХХХХХХУУZZG (13 цифр), где:
хххххххх - (8 символов) уникальный № (из терминала) первого ордера пирамиды (8 нулей для 1-го ордера сеток).
уу - № колена в сетке
zz - № ордера п/п в данном колене сетки, стандартно =01
G - код алгоритма обработки гэпа, сейчас от 0 до 3.
=0 - обычный не гэповый ордер, =1-3 код алгоритма, по которому рассчитан и выставлен данный постгэповый ордер.

К 13 разрядам кодифицированного комментария можно справа добавлять очень краткий код бота/версии и даже маджик.
Но надо иметь в виду, что ДЦ справа может дописывать в коммент ордера свою инфу и более чем на 20 символов кодифицированного комментария ордера я бы не рассчитывал.
Надеюсь, первые 13 символов коммента ДЦ не затрет ни при каких обстоятельствах.

-------------------------

Ну, тут заложено намного больше, чем нас на данном этапе надо.
И такой вариант коммента вообще нам пока применять ни разу не обязательно.

По минимуму же...
Можно сделать комментарий составной: левая часть бота - правая пользователя.

В части бота можно:
- имя бота (QjSetka119, например),
- 2-хзначный №п/п в сетке и
- 1 разряд признака постгэповости ордера (0 для всех или № схемы обработки гэпов) - если это надо.

А правее (через пробел) может быть коммент пользователя.
Для него придется ввести ext строковую переменную.

Нет? Изменено 24 августа, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Какую информацию стоит выводить в комментарий к ордеру? (Версия бота, номер ордера в сетке)

Кодифицированный комментарий ордеров может иметь расширенную структуру вида ХХХХХХХХУУZZG (13 цифр), где:
хххххххх - (8 символов) уникальный № (из терминала) первого ордера пирамиды (8 нулей для 1-го ордера сеток).
уу - № колена в сетке
zz - № ордера п/п в данном колене сетки, стандартно =01
G - код алгоритма обработки гэпа, сейчас от 0 до 3.
=0 - обычный не гэповый ордер, =1-3 код алгоритма, по которому рассчитан и выставлен данный постгэповый ордер.

К 13 разрядам кодифицированного комментария можно справа добавлять очень краткий код бота/версии и даже маджик.
Но надо иметь в виду, что ДЦ справа может дописывать в коммент ордера свою инфу и более чем на 20 символов кодифицированного комментария ордера я бы не рассчитывал.
Надеюсь, первые 13 символов коммента ДЦ не затрет ни при каких обстоятельствах.

Идея интересная ее и реализую. Тогда дальше что будет на первом этапе выводиться на график через функцию Comment? Изменено 24 августа, 2015 пользователем Qj

[Старик]

Технический пост.

Qj, прилагаю defines.mqh с выписанными комментариями - укороченной версией описаний параметров бота (это базовый текст).
Больше ничего не трогал и, надеюсь, в процессе правки комментариев код не нарушил.
Дальше, по мере наработки параметров, будем дополнять это минимальное описание в комментариях.
А для форумчан я сделаю сначала минимальное описание в текстовом файле.
(Забыл прикрепить файл :"> - исправляюсь.)


Есть технические предложения по ужесточению формального контроля значений входных параметров бота, а именно:
GridLevel больше 1 и меньше или равно MaxOpenOrders
MultStart больше 1 и меньше или равно MaxOpenOrders
MultLevel2 (если не =0) больше MultStart и меньше или равно MaxOpenOrders
TakeProffit_Level1 (если не =0) больше 1 и меньше или равно MaxOpenOrders
TakeProffit_Level2 (если не =0) больше 1 и больше TakeProffit_Level1 и меньше или равно MaxOpenOrders

Может пропустил что-то - но по минимуму вроде все...
Можно сверху формально (внутри) ограничить таймеры еще - реже чем через максимум 90 (?) секунд ТП/спрэд перепроверять нельзя?


P.S. Сегодня рынок показал зубы - всю тысячу с лишним...
http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-fx-hunter-ea-tolko-obsuzhdenie/5179/?do=findComment&comment=227877
Возможно, для повышения надежности стоит организовать отслеживание достижения ценой уровня ТП сетки - и, вне зависимости от того как сработает ТП на сервере, параллельно начать программно закрывать рыночные ордера и удалять отложки этой сетки?
Просто программно проутюжить еще пару раз сетку как танком - раз цена дошла до ТР...
Ну а если сервер сработает нормально и все ордера сами штатно закроются по ТП - ну и ладно, наше дело пару раз убедиться, что живых ордеров/отложек покойной сетки нет.


P.P.S.

Тогда дальше что будет на первом этапе выводит на график через функцию Comment?

Предложение такое: гляньте на демке окна мониторинга FE_Mod, ApmGrid (с форума) и старой сетки трейдер - что в них на экран выводится?
Начальное представление получим - а дальше под этого бота и его возможности адаптировать придется.

defines.mqh

Изменено 24 августа, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Qj, прилагаю defines.mqh с выписанными комментариями - укороченной версией описаний параметров бота (это базовый текст).
Больше ничего не трогал и, надеюсь, в процессе правки комментариев код не нарушил.
Дальше, по мере наработки параметров, будем дополнять это минимальное описание в комментариях.
А для форумчан я сделаю сначала минимальное описание в текстовом файле.

Отлично внесу эти изменения в версию 1.20

---

Добавлено: 24-08-2015 22:33:53

---

Есть технические предложения по ужесточению формального контроля значений входных параметров бота, а именно:
GridLevel больше 1 и меньше или равно MaxOpenOrders
MultStart больше 1 и меньше или равно MaxOpenOrders
MultLevel2 (если не =0) больше MultStart и меньше или равно MaxOpenOrders
TakeProffit_Level1 (если не =0) больше 1 и меньше или равно MaxOpenOrders
TakeProffit_Level2 (если не =0) больше 1 и больше TakeProffit_Level1 и меньше или равно MaxOpenOrders

Думаю что нужно максимально жестко по всем параметрам так же сделать будет.

---

Добавлено: 24-08-2015 22:35:08

---

P.S. Сегодня рынок показал зубы - всю тысячу с лишним...
http://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/sovetnik-martingeyl-fx-hunter-ea-tolko-obsuzhdenie/5179/?do=findComment&comment=227877
Возможно, для повышения надежности стоит организовать отслеживание достижения ценой уровня ТП сетки - и, вне зависимости от того как сработает ТП на сервере, параллельно начать программно закрывать рыночные ордера и удалять отложки этой сетки?
Просто программно проутюжить еще пару раз сетку как танком - раз цена дошла до ТР...
Ну а если сервер сработает нормально и все ордера сами штатно закроются по ТП - ну и ладно, наше дело пару раз убедиться, что живых ордеров/отложек покойной сетки нет.

Да на счет модуля для контроля закрытия ордеров по ТП уже писалось тут, конечно нужно его сделать, но думаю это уже будет после версии 1.20. Хочу уже до конца разобраться с гэп контролем и сейчас все силы на него трачу.

В данный момент в планах на версию 1.20, которую планирую к концу недели выпустить:

• Реализовать гэп контроль с увеличенным лотом


• Добавить комментарии к ордерам


• Сделать простой вывод информации на график


• Немного оптимизировать бота

Изменено 24 августа, 2015 пользователем Qj

[Старик]

DENYA, про вопрос помню, но цейтнот нереальный.
Вообще-то не лучший момент сейчас для налаживания торгов сеточниками.
Как минимум, я бы рекомендовал обратить внимания на платных ботов выходцев с нашего форума - вроде они понедельничное испытание выдержали и это дорогого стоит.

Qj, как по мне, план по 1.20 то что надо.
Единственное что, я бы рекомендовал просмотреть мои посты от первого поста с предложением по опции гэп-контроля - в нескольких постах (кусочками) было минимум 2 уточняющих предложения по реализации опции гэп-контроля. Помню, что там были очень важные нюансы выделены именно по реализации этой опции.
Хотел сам сделать подборку из топика всех фрагментов по теме гэп-контроля, но не сделал, не успеваю.
А нюансы там важные, с учетом опыта других реализаций, и упустить их нежелательно - чего и решил об этом написать.

[DENYA]

DENYA, про вопрос помню, но цейтнот нереальный.
Вообще-то не лучший момент сейчас для налаживания торгов сеточниками.
Как минимум, я бы рекомендовал обратить внимания на платных ботов выходцев с нашего форума - вроде они понедельничное испытание выдержали и это дорогого стоит.

Qj, как по мне, план по 1.20 то что надо.
Единственное что, я бы рекомендовал просмотреть мои посты от первого поста с предложением по опции гэп-контроля - в нескольких постах (кусочками) было минимум 2 уточняющих предложения по реализации опции гэп-контроля. Помню, что там были очень важные нюансы выделены именно по реализации этой опции.
Хотел сам сделать подборку из топика всех фрагментов по теме гэп-контроля, но не сделал, не успеваю.
А нюансы там важные, с учетом опыта других реализаций, и упустить их нежелательно - чего и решил об этом написать.

Моя находка так же выдержала ... :d
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633

[Старик]

Моя находка так же выдержала ... :d
http://tlap.com/forum/torgovye-sistemy/2/m1-quantum-londoninc-indikatornaya-setka-usrednitel-gbpusd-m1/10633

А, так ваш вопрос был коварный - и в рекламных целях!... :d

Ну, фунт никуда чрезмерно не ходил - в фунте чуть ли не в единственном 20150824 действительно существенных проблем-то как раз и не было.
Так что его штатная отработка нормальна - так и должно было быть!

Но тему вы нарыли, несомненно, интересную и работу по подготовке её к публикации на форуме выполнили просто огромную.
Первый пост в теме у вас близок к идеалу - я понимаю насколько это трудозатратно и высоко ценю.
И видно, что интенсивность работы у вас в теме очень высока.
Поздравляю!
Самым внимательным образом изучу, как появится время.
Возможно, что-то и позаимствуем из наработанного - если будет вписываться в нашу концепцию.
Хотя я не сторонник индикаторных сеток - тем более что эта тема множество лет разрабатывается в Иланах и там есть весьма сложные и иногда даже весьма причудливые решения, включая элементы усреднения.
Но во всем есть свои слабые и сильные стороны - и надо смотреть можно ли что-то использовать с пользой.

Но концептуально это существенно, если не совершенно разные вещи: ваша индикаторная ТС и бот с почти классическим усреднением и достаточно большим депо - и наш математический бот, настраиваемый пользователем на обработку движений рынка в расчетных диапазонах и в пределах выделяемых для этого минимально необходимых средств, но готовый и к рыночным неожиданностям с попытками обработать их с меньшими затратами.

Ну и, видите ли, мы тут без претензий на гениальность решений. :)
Хотя, как вы наверняка догадываетесь, наработки по мартинам с 2009 года имеются и это действительно серьезные наработки.
Но Qj и я стараемся здесь делать простые вещи, реализовывать простые решения - и делать это максимально качественно и надежно.
Такой восточный подход: делать по возможности простые вещи - но стараться делать их по возможности безупречно.
Со временем совокупность хорошо сделанных простых вещей, надеюсь, позволит нам собрать нечто вроде японского квадроцикла - экономного, мощного, быстрого когда надо, вездеходного и по японски качественного. :)

Но вашу находку/наработку я несомненно посмотрю и посмотрю самым внимательным образом - безусловно, интересно! Изменено 25 августа, 2015 пользователем Старик

[Monroff]

господа, напомните пожалуйста в сове не пересчитываются настройки сета на 4 или 5 знак?? ато поставил на 5знак -возникли проблемы и непонятки..

[Старик]

Monroff, а какие файлы надо прикладывать к "проблемам и непоняткам", вы разве не знаете?! :)

Пересчет из 4-х знака в 5-ти знак есть - но надо ж видеть что у вас не так.

Бот в тестах - все непонятки писать в топик и прилагать журналы и сэт, чтобы можно было увидеть было ли что-то не так.
Пересчет-то есть - но может где-то округление не до конца выписано, разрядность некорректно обсчитана.

Надо смотреть - а с форума не видно.

[pacanchik]

Подскажите пожалуйста по сету 1.19 на каком таймфрейме сову ставить?

[Старик]

Вымученная первая редакция описания управляющих параметров и настроек бота. :d

Пока минимум.
Дальше будут добавлены расширенные описания опций и, наверно, ряд примеров оптимального применения возможностей бота через его настройки.

Рад, что чем могу помогаю Qj - потому что работы у него еще море!... :)

--------------

pacanchik, в настройка по дефолту стоит м1 - смотрите описание параметров.
Но можете пробовать и на м5, изменив настройки - входов будет меньше.

Дефолтные настройки бота тестовые, отчасти для проверки корректности работы бота.
Так что рекомендую осваивать настраивание бота на торговлю самостоятельно.

EAQj_-_Setka_v1.19_-_описание_управляющих_параметров_и_настроек_-_20150826.doc

Изменено 26 августа, 2015 пользователем Старик