[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Eng-in]

Коллеги, рассматривался ли вариант разработки сетов под пару ETHUSD или ETHUSD, для того, чтобы охватить выходные дни?

[Che]

Добрый вечер, с помощью индикатора IceFX SpreadMonitor подобрал параметры MaxSpread и  хотел установить  дробные параметры 1.1 и 1.7, но после установки и сохранения параметров значения устанавливаются 1.10000002 и 1.70000005, (версия (EA) - Setka v1.44.32), Подскажите так и должно быть или дробные лучше не устанавливать?

Спойлер

 

 

[arsen47]

В 14.01.2022 в 04:13, elavr сказал:

 

По идее да, но не факт. При изменение лотности слегка изменяется геометрия сетки и есть вероятность, что торги могут пойти по другому сценарию. 

Рекомендуется предварительно провести тесты с реинвестом для понимания устойчивости сета при разных множителях.

Так же, возможно воспользоваться опцией S_TestMinLot(B_TestMinLot), опция добавлена по пожеланиям пользователей, а реализация предложена коллегой @Rigal. 

Приветствую. Коллеги хотел уточнить ещё раз по поводу построения сетки при увеличении стартового лота. Ранее я уточнял этот момент и Старик ответил что сетка также пропорционально будет строиться заданному лоту что и при лоте 0.01. По ответу elavr я так понимаю что всетаки может быть что геометрия построения измениться. Просто лот будет использоваться не маленький 0.4, и если сетка будет строиться не так же как при 0.01 то боюсь я быстро потеряю депозит)). Че во бы не хотелось). 

[Старик]

1 час назад, Che сказал:

Добрый вечер, с помощью индикатора IceFX SpreadMonitor подобрал параметры MaxSpread и  хотел установить  дробные параметры 1.1 и 1.7, но после установки и сохранения параметров значения устанавливаются 1.10000002 и 1.70000005, (версия (EA) - Setka v1.44.32), Подскажите так и должно быть или дробные лучше не устанавливать?

1) при анализе спрэда на 5-тизначных счетах учитывается лишь 1 знак после запятой - в примере 1.1 и 1.7, что соответствует 11 и 17 пунктам 5-тизнак.  Что в MaxSpread правее - отсекается и не учитывается.

2) перепроверьте не слишком ли вы занизили значения MaxSpread для этих пар.

Я рекомендовал к среднему значению спрэда на паре добавлять хотя бы 1 пипс - т.е. 2.1 и 2.7.

Фильтр спрэда жесткий блокирующий всякую торговую активность фильтр, цель которого не допускать торги на новостях и в ролловер.  И его настройки должны быть такими, что фильтр с запасом пропускал торги в нормальном рынке, пресекая торги лишь в экстраординарной волатильности и/или низкой ликвидности.

3) крайне рекомендую комментарии ордеров переместить вверх в зону описания сета, например в название сета.

Комментарии в этих сетах в том виде, в каком заданы, не только не будут видны, но и убьют еще и собственные комментарии Сетки.

[Старик]

 

В 16.01.2022 в 21:47, arsen47 сказал:

В 14.01.2022 в 03:13, elavr сказал:

 

По идее да, но не факт. При изменение лотности слегка изменяется геометрия сетки и есть вероятность, что торги могут пойти по другому сценарию. 

Рекомендуется предварительно провести тесты с реинвестом для понимания устойчивости сета при разных множителях.

Так же, возможно воспользоваться опцией S_TestMinLot(B_TestMinLot), опция добавлена по пожеланиям пользователей, а реализация предложена коллегой @Rigal. 

Приветствую. Коллеги хотел уточнить ещё раз по поводу построения сетки при увеличении стартового лота. Ранее я уточнял этот момент и Старик ответил что сетка также пропорционально будет строиться заданному лоту что и при лоте 0.01. По ответу elavr я так понимаю что всетаки может быть что геометрия построения измениться. Просто лот будет использоваться не маленький 0.4, и если сетка будет строиться не так же как при 0.01 то боюсь я быстро потеряю депозит)). Че во бы не хотелось). 

я так и предполагал, что слишком общий комментарий elavr максимальным количеством людей будет понят максимально неправильно...

Когда вам что-то не понятно: ищите дополнительную информацию - и ориентируйтесь на наиболее детальные ответы.

 

В 08.01.2022 в 02:24, Старик сказал:

В 07.01.2022 в 22:38, arsen47 сказал:

Приветствую. Ребят подскажите, в связи увеличением депозита и тем самым изменением лота с 0.1 на 0.4, хотел бы уточнить сетка так же будет корректно строиться или нет? Просто помниться была дискуссия что у кого то было сильное умножение лотов. Просто не хотелось бы разбивать депозит на не сколько счетов и использовать лот 0.1.

Точно абсолютно пофиг.   

Для торгов нет разницы MinLot 0.10 или 0.40, ордера вычисляются предельно точно. 

В этот раз отвечу кратко, позднее дам развернутый иллюстрированный ответ на аналогичный вопрос @Sergey-009.

 

Начиная с лота ~0.05 (вдвое меньше вашего) какое либо округление при вычислении лотов ордеров сходит на нет.

Влияние округлений резко снижается, начиная с MinLot=0.03, а при MinLot=0.10 разница в 4-5 знаке после запятой при 2х значной лотности.

То есть лоты ордеров при MinLot 0.10 и 0.40 строго пропорциональны 1:1 и торги идут в точности одинаково.

Одна из странных особенностей торгов на центах и в том, что из-за MinLot=0.10 лотность сеток вычисляется идеально.

 

А для параноиков в Сетке есть опция TestMinLot, которая при любом значении MinLot в торгах так корректирует лоты ордеров сеток, чтобы они были сколь возможно пропорциональны лотам ордеров тех же колен сеток с MinLot=0.01.

То есть при любом лоте первого ордера сетки можно строить сетки, предельно близкие к эталонным сеткам с 0.01 из тестера.

В реальных торгах необходимости в таких ухищрениях нет - реальные торги, при их люфтах, одинаковые с любой лотностью.  В реале ордера открываются +-пипс, так же плавает ТР - и микроотличия в лотах значения не имеют.

Но если у кого-то нервы ни к черту или мучают сомнения, можете включить опцию TestMinLot и торговать ближе к тестеру.

Что именно в моем ответе, выделенное красным, допускает хоть сколь-нибудь двусмысленное толкование?!

На центовых счетах с минимальным лотом 0.10 лотность ордеров вычисляется максимально точно и арифметические пропорции сеток де-факто идеально однородны с любым сколь угодно большим лотом!

 

 

Когда вам что-то непонятно про сетки, первая ваша мысль должна быть - что я могу проверить в Модели!

Вам надо повысить лотность?!  Отлично!

Импортируете в Модель тот сет, которым вы сейчас торгуете, и начинаете на 0.01 повышать MinLot.

И смотрите поколенно на то как меняются расстояние от старшего ордера до ТР в пипсах (столбик "Т")!

Спойлер

Если с увеличением лота расстояние от ордеров до ТР в пипсах не меняется (а оно на больших лотах центовиков меняться не будет), значит все хорошо - и пофиг каким лотом вы будете торговать, так как сетки с разными MinLot будут закрываться одинаково!!

 

Если у вас есть вопрос по сеткам, берете Модель - и лично проверяете ваши сетки для торгов!

Лично!

Читайте, накапливайте информацию, въезжайте в вопросы.  Не верьте никому - проверяйте сами!

Обычно не нужно спрашивать и переспрашивать в топике про лотность 1 сетки - это проверяется в Модели лично!

Вам надо собственными глазами увидеть моделирование сеток, которыми вы намерены/будете торговать!!!

 

И если в Модели расстояние до ТР сеток с меньшим и большим MinLot совпали точно или +- 1 пипс - вы получили неопровержимое математическое доказательство, что сетки будут торговать сколь возможно на форекс одинаково!

При этом де-факто пофиг что покажут тесты Сетки с разной лотностью (со своими множеством особенностей): если расстояние до ТР в сетках не меняется или почти не меняется в Модели - сетки будут торговать одинаково!

[Виталий2701]

Здрасти....сетка огонь!!!! 1,5 года с уменьшением лота и сохранением депо.....как закрою всю, то отчет дам...работает параллельно на двух парах.....

[Виталий2701]

верхние ордера-продажи евры руками...я уже писал об этом

[Виталий2701]

если кому-то непонятен механизм сеток и риск, то идите лесом до полного понимания алгоритма......

[Виталий2701]

это еще два счета

[Виталий2701]

есть модель...в ней можно создать свое и не слушать никого тут......ну если мозг есть....

[Виталий2701]

база есть...есть мозг-создашь сам под себя....все готовое не есть честное.........

 

[Виталий2701]

нельзя роботу отдать депо...нодо мониторить рынок, видеть фигуры......и робота в противовес страховать.....на скрине выше.......сетка расскрылась дважды на всю и если бы не входы мои, то просадка огонь, но ордера в противовес сетки даже на максимале просадки делали ее в плюс......ну и сама модель у меня от середины в уменьшение лота........все гуры сольют, а я выживу......Сори Старик! Я твердил два года, а вы все о своем......

[Виталий2701]

нет смысла наворотов....достаточно базу иметь......а все остальное от лукавого.....

 

[elavr]

1 час назад, Виталий2701 сказал:

Здрасти....сетка огонь!!!! 1,5 года с уменьшением лота и сохранением депо.....как закрою всю, то отчет дам...работает параллельно на двух парах.....

Давайте ждем доказательств про огонь. Подкинем дров в пламя скептицизма )))

[Eng-in]

Виталий, неплохо бы эмоции снабдить своими наработками. Ждем огненных сетов. 

[Nimaq]

Коллеги, всех с праздниками и с началом нового 22 года!

Сейчас активно разрабатываю обновленные сеты с безиндикаторным входом, и в скором времени выложу все свои ассиметричные сеты для 16 пар!

Нашел точку для оптимизации сетов и увеличения профита и это мое любимое - удлинение сетки!

Идея неплохо отрабатывала раньше, но после обновления сетки и появления параметра VolFromLevel стала гораздо лучше и более гибкой.

Раньше, растяжение в моих сетах работала только за счет VolCandleMaxSize, а вход практически начинался из любого места.

CandlesToOper1Order_MaxPips (параметр входа 1 лота) всегда стоял 0, тк было замечено на практике и тестах, что они дублируют друг друга с параметром VolCandleMaxSize. Тут мне могут возразить, но на практике, для первого колена разницы не было.

Теперь же появилась возможность включать фильтр волатильности со 2 и более колен.

Это позволило увеличить количество сеток, тк первый ордер открывается чаще.

С другой стороны, VolCandleMaxSize стало можно делать меньше, чтобы он чаще срабатывал и сильнее растягивал сетку.

Ниже пример:

Спойлер

Было:

 

Стало:

Да, у нас на 10% сократилось количество сеток, однако и просадка сильно уменьшилась! Это дает нам возможность при том же заложенном депозите, увеличить множитель и тейк профит, тем самым увеличить доходность сетки.

Или же, если задача уменьшить депозит до минимума - цель достигнута.

 

Также, у растяжения появился новый бонус - это использование Гэп контроля. Признаюсь, раньше я его мало использовал, тк он довольно редко включался и не всегда давал положительный эффект. Теперь всегда его использую, и причем как правило именно параметр S/B_GapMinPercent в районе 5-10%. То есть он почти всегда включается при небольших Гэпах (или растяжении сетки на больших свечах, где срабатывает фильтр волатильности). _GapMinPercent = 0. То есть геп контроль включается при отклонении на

5%+ от шага. Если есть необходимость использовать Гэп контроль только в одну сторону, то ставлю _GapMinPercent=100, что практически его выключает в заданном направлении.

 

Надеюсь кому-либо будет полезна данная информация. Есть еще пару идей для постов.

[Старик]

15 часов назад, Виталий2701 сказал:

Здрасти....сетка огонь!!!! 1,5 года с уменьшением лота и сохранением депо.....как закрою всю, то отчет дам...работает параллельно на двух парах.....

Коллега, по вашему подходу к торгам я дам нормальный комментарий позднее - сейчас категорически некогда.

Радует, что вы объемно используете модель и не боитесь торговать от уровней вручную, повышая этим прибыльность и устойчивость торгов.

Но снижение лотности ордеров в конце сетки допустимый, но крайне неоднозначный подход - имеющий как плюсы, так и очень весомые минусы.

 

Отмечу лишь формально, что по вашим скринам очень трудно вести сколь либо адекватный анализ потому, что вы зачем-то используете сторонний скриншотер из инета вместо встроенного сохранения скринов средствами мт4/мт5.

На самом деле максимально информативные графики получаются при сохранении таким образом

В этом случае отдельные графики сохраняются целиком - с уровнями цен и, что очень важно, датами.

И в этом случае есть возможность адекватно оценивать и размеры сеток, и уровни закрытия по ТР, и период жизни сеток.

Это крайне важно грамотно скринить торги - качество анализа и осмысленность торгов прямо пропорциональны полноте и качеству анализируемых скринов!

 

Примеры достаточно внятных скринов, сохраненных средствами сохранения терминала мт4.

Спойлер

Скрин торгов за 2.5 месяца

 

Скрин торгов за месяц декабрь 2021 года

 

Скрин закрытия 1 сетки

Скринить кусочки графиков левыми скриншотерами из инета это примерно то же, что фотографировать через щелку в заборе или замочную скважину.

Если вы шпион или частный детектив, документирующий порноигры неверных жен, то такие фото сойдут.

Но если вы трейдер, которому для точного максимального анализа нужен максимум информации, то для фиксации прошедших торгов целесообразно использовать штатные средства сохранения целых графиков терминалов мт4/5!

 

 

P.S. И просьба воздерживаться от множества постов подряд в 1 строку - это не телега и не одноглазники убогие.

Да, над постом в 3 строки может несколько минут подумать придется - но, для торгов на форекс, сначала думать как бы всегда было обязательно.

[Старик]

В 17.01.2022 в 03:03, Виталий2701 сказал:

Здрасти....сетка огонь!!!! 1,5 года с уменьшением лота и сохранением депо.....как закрою всю, то отчет дам...работает параллельно на двух парах.....

 

В 17.01.2022 в 14:53, Старик сказал:

Коллега, по вашему подходу к торгам я дам нормальный комментарий позднее - сейчас категорически некогда.

Радует, что вы объемно используете модель и не боитесь торговать от уровней вручную, повышая этим прибыльность и устойчивость торгов.

Но снижение лотности ордеров в конце сетки допустимый, но крайне неоднозначный подход - имеющий как плюсы, так и очень весомые минусы.

 

В 17.01.2022 в 03:12, Виталий2701 сказал:

есть модель...в ней можно создать свое и не слушать никого тут......ну если мозг есть....

Да, все верно: есть модель - слушать или нет кого-то дело личное, но думать надо точно самому.

Но случай ваших торгов интересный и я всё же решил оперативно сравнить в модели же торги "по вашему" и "по нашему".

Для сравнения я взял сет EURUSD 20171103 из моника https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp-govpsfxcom/3549371

Выбрал просто 16 коленный консервативный реально торгующий сет, чтобы было нагляднее сравнение: оригинального сета (1) с растущим мультом - с сетом, в котором со второй половины сетки мульт не увеличивается, а уменьшается на -0.05 на каждом колене (2).

 

Итак, один сет: но (1) где растущий мульт как в оригинале на мониторинге - а (2) этот тот же в остальном сет с уменьшением мульта с 9го колена.

Для удобства сравнения заскринил (1) и сравниваемую часть (2) - и поместил на один скрин 2 сравниваемых модели.

 

Итак, сравниваем (1) "по нашему" с (2) "по вашему" с уменьшением мульта (прироста лотности) с середины сетки:

1) депо 11000 и 5500 - у вас ориентировочный депо вдвое меньше.

2) прибыль в $ на последнем колене: 1372 и 381 - у меня почти в 4 раза больше.

3) прибыль в % на последнем колене: 12.5% и 6.9% - у меня почти в 2 раза больше.

4) расстояние до ТР от последнего колена: 101 и 183 пипса - вам для закрытия сетки по ТР нужен откат на 80% больше, чем мне.

 

В итоге, хотя вашей сетке нужен вдвое меньший депо, она может чаще зависать вплоть до месяцев и зарабатывает от 2х до Х раз меньше - в т.ч. как из-за меньшей лотности ордеров, так и больших перерывов в торгах из-за плохого закрытия и вероятности длительного зависания сеток в ожидании закрытия по ТР.

При как минимум снижения Mult от середины сетки, в последней четверти сетки полный набор ухудшений.

Риски стопа в мартинах врожденные и надо очень хорошо проектировать сетки, чтобы оптимизировать расстояние до ТР.

Но у сеток с большим расстоянием до ТР намного выше риск "довисеться" до стопа, чем у сеток с менее 30% до ТР.

 

---

 

Теперь давайте выполним еще один сравнительный анализ:

- что будет, если я захочу с моими лотами рисковать "подвисать" сетками примерно так же, как и вы

- и увеличу у меня расстояние от старших ордеров до ТР до тех величин, что в (2) "по вашему". 

 

То есть у вас 180+ пипсов от старшего ордера до ТР "по несчастью" - вы уменьшили мульт и ордера.

А у меня ордера побольше - и из-за этого всего 100 пипсов до ТР и в разы выше прибыль в $ и %%.

И "по нашему" улучшать особо нечего - сетка и так вполне гармонична, пандемию отторговала на ура.

Но если я соглашусь принять риски "по вашему", буду готов параллельно с вами месяцами висеть в сетках в ожидании ТР и увеличу расстояние до ТР в пипсах до ваших уровней - насколько больше я бы заработал при этом?!

Ну если я соглашусь рисковать намного больше, как вы - насколько больше можно заработать по нашему?!

 

ОК, берем всё тот же сет и делаем (3): увеличиваем ТР в сете "по нашему" настолько, чтобы у нас в модели выровнялись расстояния до ТР в пипсах - и сет "по нашему" и "по вашему" закрывался по ТР одновременно.

Ну, совсем точно подогнать расстояние до ТР в пипсах в сете (3) "по нашему" против сета (2) "по вашему" нереально - расхождения в 1-2 пипса устранить очень сложно.

Ну нам и не нужна абсолютная точность - мы на примере изучаем тенденции и порядки чисел...

 

В общем, я увеличением ТР в настройках сета и примерно выровнял расстояние до ТР в сете (3) "по нашему", чтобы было как в сете (2) "по вашему", заскринил обе модели - и снова объединил в одном скрине модель (3) "по нашему" и  сравниваемый фрагмент модели (2) "по вашему".

Мы видим, что депозиты ожидаемо не менялись - а расстояние до ТР примерно равное (обведено красным).

И теперь надо сравнить обведенное синим - насколько в (3) "по нашему" может вырасти прибыль.

И вот здесь сюрприз - расчетная прибыль на последнем колене в (3) "по нашему" в ~24 (двадцать четыре) раза больше, чем в (2) "по вашему"!

А это уже не просто не шутки - это уже такой порядок чисел, что ошибка сравнения исключена!

 

И это я лишь уменьшал мульт со второй половины сетки - но ордера на старших коленах увеличивались!

То есть в (2) моделировался очень мягкий, реально минимальный вариант снижения лотов старших колен.

А вот если бы мульт снижался до менее 1 и еще и начали уменьшаться ордера старших колен, то даже не по себе представить какие бы были характеристики сетки с уменьшающимися ордерами старших колен.

 

---

 

Придавать чрезмерное значение выполненному мною моделированию разных сетов мы не будем.

Я показал в модели то, что и без моделирования было вполне понятно вплоть до очевидности.

Оно заранее понятно, что уменьшение мульта будет замедлять прирост лотности ордеров - что уменьшит размер депо сета, но снизит прибыльность, резко отодвинет ТР от старших ордеров сетки и ухудшит закрываемость сеток.

И сетками с такими стремными характеристиками вряд ли оправдано торговать постоянно...

 

Но есть min пара ситуаций, в которых снижение мульта/лотности старших колен может оправдываться.

Во-первых, в ситуации форс-мажора, попадания в тренд или какой-то ну уж совсем резкой новости.

В этом случае форс-мажорное снижение мульта/лотности старших колен могло бы позволить, разворачивая сетку, резко снизить потребность в деньгах и даже открыть 1-3 дополнительных колена!

Во-вторых, если денег не хватает на начать торги с полным КДепо, опять таки временно можно снизить мульты и лотность редко открываемых старших колен, обходиться в начале торгов меньшими деньгами и так суметь выжить до накопления прибыли до полного КДепо.

По сути снижение мульта это единственная возможность развернуть всю сетку, не имея КДепо на счете.

Естественно, что по мере зарабатывания прибыли мульты и лотность старших колен надо постепенно увеличивать (пропорционально доступных денег) - с постепенным выходом на расчетные настройки/мульты сета при росте баланса счета до уровня КДепо.

[Nimaq]

17 часов назад, Старик сказал:

Придавать чрезмерное значение выполненному мною моделированию разных сетов мы не будем.

Я показал в модели то, что и без моделирования было вполне понятно вплоть до очевидности.

Оно заранее понятно, что уменьшение мульта будет замедлять прирост лотности ордеров - что уменьшит размер депо сета, но снизит прибыльность, резко отодвинет ТР от старших ордеров сетки и ухудшит закрываемость сеток.

Уважаемый @Старик , я понимаю что ваш пример показывает как пользоваться мультом, и я согласен что в этой части все верно.

Однако, в данный пример слишком "сладкий" для реальности и дабы не вводить новичков, что это панацея, нужно учитывать залог!

В вашем примере сумма лотов для 16 колена почти в 4 раза больше, чем в примере (2). А это значит, что залог как минимум в 2 раза выше.

С учетом размера депо, в примере (2) залог для 16 колена допустим будет в районе 600$ то у вас залог 2400$. 

Если мы говорим что депо в таблице=Кдепо, то в вашем случае депо будет минимум 12200$ (при условии что в обоих вариантах одинаковая макс просадка)

В любом случае прибыль на старших коленах в Вашем случае в разы больше и это хороший пример для наглядности.

 

В общем было бы круто иметь полные листы сводной таблицы, чтобы учесть и этот параметр тоже, тк если весь депо счета идет на одну пару, то это критически важно.

 

Хотел также поделиться наработками по дизайну и небольшого усовершенствования Модели:

Спойлер

В основном смотрю на эту таблицу через RDP с телефона, и сделал ее немного компактнее, а чтобы по ночам не слепило добавил фон в эксель.

По самой таблице - сделал доп разделы по КДепо. Авто считает автоматически из отчета + залог из таблицы на макс. колене

Т.К. строю асимметричные сеты, то отдельно пишу по Кдепо по селл и бай, чтобы уровнять их.

И свободное место вверху использую для подгонки по % TP при увеличении лотности. Да в файле есть отдельные листы для этого, но так можно практически все манипуляции проделывать на 1 листе, что быстрее и удобнее.

 

Изменено 18 января, 2022 пользователем Nimaq
дополнение кдепо

[Старик]

В 11.01.2022 в 18:41, M0kass сказал:

Добрый вечер, коллеги. Не совсем своевременно, но может кому толк будет.

Присмотритесь на пару eurchf, Франк шел своим путем почти год, не сворачивая, когда-то пара должна была развернуться. Не финансовая рекомендация, но я запретил продажи в этой паре.

  Скрыть контент

Да, согласен, период потенциально стремный...   Может один из самых стрёмных за всю пандемию.

И дело не только в во всегда довольно мутном франке, валюте-"убежище"...

Есть как min 3 глобальных фактора "по крупному", которые могут сильно прокачать все рынки, включая форекс.

 

Первый и наиболее непросчитываемый фактор это высокозаразный штамм короновируса омикрон, прекрасно распространяющийся в любом месте хотя бы минимального посещения людьми - например, школ (и потом тотально семей школьников).

Да, пишут, что он в разы менее тяжелый - но это вирус, который может попасть в каждую носоглотку и который может дать до конца января, середины февраля ранее невообразимое число заболевших - десятки, может сотни миллионов за месяц+.

И омикрон может создать временный, но очень жесткий всеобщий дефицит работников во всех сферах деятельности.

То есть в течение недель может сложиться ситуация, например, когда некому привезти муку в хлебопекарни, некому печь хлеб, некому хлеб развести по магазинам, некому выгрузить даже привезенный хлеб и некому разложить продукты в магазинах по полкам...  Рабочие смены укомплектованы на половину, треть грузовиков временно без водителей...  Да, это временно, поболеть сколько-то + карантин работников - но подобный разрыв цепочек производств, доставки и продаж может быть почти глобальным.

Весь мир вряд ли замрет на время - но в крупных городах в развитых странах может быть масса проблем и дефициты всего, пустые даже продуктовые магазины...  И, как одно из возможных следствий, неадекватный рост цен на очень многое.

И такая Ненормативная лексика может сложиться если не в ближайшие пару недель, то в феврале очень вероятно.

Как минимум, это резко ухудшит экономическую статистику и настроения на рынках и может вызвать дурную и крайне сложно просчитываемую волатильность.

Сегодняшний пример: ФРС-Нью-Йорк: Производственный индекс в янв -0,7 против 31,9 в дек    2022.01.18 16:22:55

 

Второй глобальный фактор это многократный рост стоимости природного газа и рост стоимости всего, связанного с отоплением и производством чего угодно с применением газа (включая электроэнергию).

Это не считая дикого роста стоимости аренды, коммунальных услуг, автомобилей даже БУ - сложившегося ранее.

Многократное подорожание цен на газ это комплексный фактор, глобальная и очень серьезная проблема.

Рост стоимости газа может привести к, по крайне мере временной, остановке части производств и бизнесов, краткосрочной вспышке безработицы, дефицитам и росту цен на множество товаров и услуг.

Это точно к конце зимы/весне подпортит запаздывающую экономическую статистику и поспособствует дурной и крайне сложно просчитываемой волатильности.

 

И третий фактор это крайне высокая инфляция в развитых странах, борьбу с которой основные центробанки уже начинают вести самыми тяжелыми инструментами - быстрым сворачиванием стимулов и повышением ставок.

И чуть ли не обещаны повышения ставок ЦБ Канады, Британии, Штатов - начиная с зимы и ранней весны.

А повышения ставок ЦБ иногда очень сильно меняют курсы отдельных валют - вплоть до перехода в другие торговые диапазоны.

И, в первую очередь, это может ударить по бездолларовым кроссам.

 

---

 

В общем, не апокалипсис - но пандемическая и макроэкономические ситуации в ближайшие 3-6 месяцев могут быть многофакторными и реально очень сложными.

Вполне возможна мутная/асинхронная волатильность, особенно в валютах-убежищах и сырьевых...

Мажоры может и не побегут на сотни пипсов, останутся в пределах разумного - но бездолларовые кроссы могут огорчить...

 

На ближайшие 3 месяца я не планирую повышения лотностей и расставлю стопы даже там, где у меня пока не было.

В такой ситуации мне кажется предпочтительным лучше потерять несколько десятков %% депо на стопах, чем на неизвестный срок зависнуть в глубокой просадке какого-нибудь минорного бездолларового кросса типа NZDCAD или кросса с валютой-убежищем.

Просматривается потенциальный расколбас и я, скорее, предпочту недозаработать, чем нарваться.

 

 

P.S.  Надеюсь, всем понятно, что риски возрастают для всех ботов и систем - не только Сетки!

То, что вам о момент в рынке стремный никто не говорит в других топиках, совершенно не означает, что в других топиках всех этих проблем нет.

Потенциальные проблемы с рынком у всех - просто больше нигде об этом честно не пишут.

[Старик]

В 18.01.2022 в 13:09, Nimaq сказал:

В 17.01.2022 в 22:55, Старик сказал:

Придавать чрезмерное значение выполненному мною моделированию разных сетов мы не будем.

Я показал в модели то, что и без моделирования было вполне понятно вплоть до очевидности.

Оно заранее понятно, что уменьшение мульта будет замедлять прирост лотности ордеров - что уменьшит размер депо сета, но снизит прибыльность, резко отодвинет ТР от старших ордеров сетки и ухудшит закрываемость сеток.

Уважаемый @Старик , я понимаю что ваш пример показывает как пользоваться мультом, и я согласен что в этой части все верно.

Однако, в данный пример слишком "сладкий" для реальности и дабы не вводить новичков, что это панацея, нужно учитывать залог!

В вашем примере сумма лотов для 16 колена почти в 4 раза больше, чем в примере (2). А это значит, что залог как минимум в 2 раза выше.

С учетом размера депо, в примере (2) залог для 16 колена допустим будет в районе 600$ то у вас залог 2400$. 

Если мы говорим что депо в таблице=Кдепо, то в вашем случае депо будет минимум 12200$ (при условии что в обоих вариантах одинаковая макс просадка)

В любом случае прибыль на старших коленах в Вашем случае в разы больше и это хороший пример для наглядности.

я боюсь, что меня не вполне правильно могут понять...

В https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=494920 я не противопоставлял какие-то конкретные сеты или торги - я выполнял сравнительное моделирование с увеличением и с уменьшением мульта на последних коленах.  Это было изучение математики сеток на примере 1 сета из топика.

Сет был выбран как торгующий (то есть не какую-то сырую идею) и потому что 16 колен - так лучше видны отличия.

Но это ни разу не реклама/продвижение сета 2017 года, если это кому-то показалось...

Это мог быть и любой другой сет из топика на 10-12 колен, чтобы выполнить корректное сравнение финансовых и технологических свойств сеток одного сета - в случаях роста мульта "по нашему" и уменьшения мульта в конце сетки "по вашему".

И депо в сетах был взят минимальный из модели с округлением до 500 в большую сторону (не КДепо).

И я даже заменил в посте "по моему" на "по нашему" - чтобы отдалиться от моего старого сета.

 

Но анализ получился очень любопытный - жаль, что немногим это зашло.

Очень впечатлило, что лишь только не очень большое уменьшение мульта с середины уменьшило депо в 2 раза!

Это же даже не уменьшение лотов ордеров старших колен, нет - лоты ордеров последовательно росли!

Это лишь только небольшое уменьшение мульта с середины сетки - и депо снижается вдвое!  Офигеть!

 

Также анализ в очередной раз показал как же дорог каждый пипс прибыли на старших коленах.

В моем примере на последнем колене каждый пипс ТР был примерно равен 1% прибыли - а это дофига!

Надо очень хорошо прорабатывать/искать компромисс между желанием как можно скорее закрыть сетку на старших коленах и необходимости бороться за каждый пипс ТР/прибыли, поскольку они очень дороги.

 

В общем, если кто-то увидел лишь рекламу сета, то нет - это ни разу не реклама...

Это было моделирование математических и технологических свойств сеток и возможных компромиссов настроек.

 

---

 

Что касается дизайна модели, то мне нравится ваш вариант.

Нечто похожее показывал и @kitaro777 сейчас не скажу когда...

А следующем релизе Анализатора дизайн модели точно немного поменяем для лучшей читаемости!

 

Что касается автоматизации вычисления КДепо в Модели, то я это рассматривал, но решения не нашел.

Дело в том, что любые вычисления показателей возможны лишь при гарантированном наличии и достоверности всей информации, участвующей в расчетах.

К сожалению, нет никаких гарантий достоверности и полноты информации для автовычисления КДепо в Модели!!

То есть Анализатор может не извлечь весь сет из отчета тестера мт4 - и сета вообще нет при анализе отчетов из Истории счета и MyFxBook.

При импорте сета в модель, наоборот, есть сет - но нет отчета Анализатора статистики сеток и данных о просадке.

При анализе отчетов из Истории счета и MyFxBook данных о просадке нет и не может быть в принципе!

И даже если звезды сошлись и есть и отчет, и сет в Модели - нет никаких гарантий корректности значения (плавающего в половине пар) залога пары в момент расчета, без которых КДепо не вычислить!

 

В общем, автоматизировать вычисление КДепо понятно почему хочется, но данные не гарантированы.

А рисовать какие-то цифры без гарантии их корректности в Модели нельзя - кто-то поведется, не перепроверит и может попасть на деньги.

Ни я, ни вы такую ответственность брать на себя не имеем права.

Поэтому пусть каждый вычисляет КДепо лично, сначала правильно задав залог и убедившись, что сет введен в Модель полностью и корректно.

Формула-то простенькая, всего 2 числа сложить...  Но человек должен быть уверен, что оба числа корректны!

[Sipatuj]

Доброго времени суток. Только попал на данного бота, да и в целом только разбираюсь в данной теме.

Немого непонятен жаргон. Да здесь говорили читать с 17 года чем я собственно и занимаюсь но дабы ускорить процес хочу задать неск вопросов.

1) В целом очень интересно как его правильно ставить (или уже на как кому удобно) , ставить сразу бота как в покупку так и продажу, или всёже в 2 окна. Одно в покупку одно в продажу?  

 

2)

В 18.01.2022 в 22:31, Старик сказал:

И депо в сетах был взят минимальный из модели с округлением до 500 в большую сторону (не КДепо).

Как понять КДепо? 

В 18.01.2022 в 22:31, Старик сказал:

Формула-то простенькая, всего 2 числа сложить...  Но чел должен быть уверен, что оба числа корректны!

Я вижу что оно вычисляется но в начале хотелось понять что мы вычисляем. Ну и как его вычислить. 

Если Вы как пример брали минимальный деп, то КДепо что-то среднее? 

 

3) По поводу сетов. Их я смотрю очень много на форуме, и сами настройки очень подробные. Что наводит на мысль что бота, в принцыпе можно настраивать под себя и под ситуацию рынка в целом.

Я много гоняю их в тестере, сейчас один сет стоит на демо. И в целом тестер показывает неплохие результаты, с не такими большыми просадками. До определённых моментов. Да там может быть что-то на рынке но очень часто, тест заканчивается чем-то подобным (рисунок прилагается) 

Гоняю на сете с форума. 

 

4) Стоит робот пока на демо и вроде торгует, но часто проскакивают ошибки о размере свечи(скрин прилагается)

 Размер свечей № меньше допустимого значения №. Открытие первого ордера отменено.

 

В начале я с таким столкнулся, но в настройках там была проблема с датой. А сейчас не знаю боюсь не мешает ли оно нормально торговать боту.  

Update 20.01.2022 

--------------

CandlesToOpen1Order_MinPips =  поставил 0 без проверки минимального значения.  

CandlesToOpen1Order_МaxPips = 12   оставил на случай геп/дамп 

--------------

 

 

И да простите, знаю что процентов 90 такие вопросы точно обсуждались. Я чесно дочитаю форум от корки до корки. Но вот те вопросы которые прям очень интересуют.

 

Спасибо

 

[EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd - мульт 1.4+ - Роботест.set

 

Изменено 20 января, 2022 пользователем Sipatuj
Дополнение

[Старик]

В сеты @jocker на мониторинге https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka-govpsfxcom/3464572 добавил стопы и чуть адаптировал сеты под особенности счета/ДЦ WelTrade.

Правда, не знаю как быстро заменят сеты - наверно, за 2-3 дня.

 

Изменения (настройки под центовик ДЦ мониторинга WelTrade):

1) стопы (задавал ночью "на глаз" с запасом, наверно можно и поэкономнее поставить)

2) в некоторых сетах уточнил MaxSpread под спрэды центовика ДЦ WelTrade

3) No1Order_ByDrawdownPercent=4 вместо =10 (так как текущий баланс 25000+ вместо стартового 10000)

4) задал FinalGridDate в будущем

5) заменил сет GBPCAD на авторский осени 2018 (вместо весеннего 2018).

 

В архив добавил скрины моделей сетов и, в очередной раз, прифигел от степени асимметричности сетов.

Даже не вполне понятно как они могут торговать асимметричными сетками столь разной длины...

Но торгуют - и не просто торгуют, а замечательно!

 

 

P.S.  Внимание!

Прилагаемые сеты разрабатывались и торгуют на мониторинге в боте (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI.

Это устаревший бот разработки 2018 года, опции и настройки которого частично не совпадают с текущей 2021 года версией (EA) - Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS - имеющей намного больше опций и настроек!

Соответственно прилагаемые сеты не годятся для торгов версией (EA) - Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS без/до выполнения необходимой дополнительной адаптации сетов под (EA) - Setka v1.44.32-RSI-CCI-AS!

 

Это старые оригинальные сеты @jocker, лишь немного адаптированные под конкретные торги с в 2.5 раза завышенным депо на одном из центовиков ДЦ WelTrade!

В варианте для уже давно устаревшего мода (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI весны 2018 года.

Сеты выложены для ознакомления - как пример настроек на конкретный счет в каком-то ДЦ.

WelTrade (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-FIX-sets-20180407 + stop - 20220121.rar

[Sergey-009]

Спойлер

1 час назад, Старик сказал:

В сеты @jocker на мониторинге https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka-govpsfxcom/3464572 добавил стопы и чуть адаптировал сеты под особенности счета/ДЦ.

Правда, не знаю как быстро заменят сеты - наверно, за 2-3 дня.

 

Изменения:

1) стопы (задавал ночью "на глаз" с запасом, наверно можно и поэкономнее поставить)

2) в некоторых сетах уточнил MaxSpread под спрэды центовика ДЦ WelTrade

3) No1Order_ByDrawdownPercent=4 вместо =10 (так как баланс 25000 вместо стартового 10000)

4) задал FinalGridDate в будущем

5) заменил сет GBPCAD на авторский осени 2018 (вместо весеннего 2018).

 

В архив добавил скрины моделей сетов и, в очередной раз, прифигел от степени асимметричности сетов.

Даже не вполне понятно как они могут торговать сетками столь разной длины...

Но торгуют - и не просто торгуют, а замечательно!

 

антивирус ругается на архив, первый раз такое с сетами

[Eng-in]

У меня нормально открылось. Сэты уже работают.