[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Monroff]

Вопрос к Qj: Бот должен открывать колена по тикам или по закрытию свечи? Мне вроде казалось, что в обсуждении шла речь именно про открытие следующих колен по закрытию, как в Forex_Grid.

Первый ордер в каждом направление открывается по закрытию свечки M1 (Если удовлетворяет условию) все последующие ордера открываются потиково ( если конечно цена успевает пройти шаг сетки ).
Так что те кто ставят на графиках M5, M15 или еще что даже не думайте что бот будет на них работать, он все равно будет открывать первый ордер по M1.

встречный вопрос -можно ли самостоятельно и просто изменить это условие? т.е. чтоб бот открывал первый ордер исходя из м5 или м15? Хочу чуть строже условия входа таки..

[Qj]

Вопрос к Qj: Бот должен открывать колена по тикам или по закрытию свечи? Мне вроде казалось, что в обсуждении шла речь именно про открытие следующих колен по закрытию, как в Forex_Grid.

Первый ордер в каждом направление открывается по закрытию свечки M1 (Если удовлетворяет условию) все последующие ордера открываются потиково ( если конечно цена успевает пройти шаг сетки ).
Так что те кто ставят на графиках M5, M15 или еще что даже не думайте что бот будет на них работать, он все равно будет открывать первый ордер по M1.

встречный вопрос -можно ли самостоятельно и просто изменить это условие? т.е. чтоб бот открывал первый ордер исходя из м5 или м15? Хочу чуть строже условия входа таки..

В данный момент нет, но можно сделать для этого параметр в боте (3 минуты работы). Изменено 14 августа, 2015 пользователем Qj

[JackS]

Ботом этим я давно не пользовался, по памяти такие пожелания:
2) бот срабатывает не на тиках, а на открытии свечи м1, верно?

Уверен, что это правильно. То, как Бот открывает первый ордер - по закрытию свечи М1 или M5 или потиково совершенно не важно. Важно, как он открывает последующие колена. В существующем варианте, при сильном движении на новостях, когда цена может за 1 минуту пройти 100 или даже больше 4х-значный пипсов, Бот нахватает ордеров и уйдет в нехилую просадку.
В случае же срабатывания по открытию свечи М1 он откроет всего 1 ордер.

---

Добавлено: 14-08-2015 14:13:34

---

Другое дело, что бот срабатывает лишь раз в минуту и, из-за этого, при быстром движении цены очередной ордер может открыться намного дальше, чем через текущий шаг сетки.

Но в этом виновато будет не проскальзывание: это одна из идей и особенностей бота - не спешить выставлять ордера, если цена движется быстро, и, на динамичном рынке, позволить удлинять сетку без форсирования наращивания количества открытых ордеров, суммы их лотов и просадки.

Вот именно это я и хотел сказать)) Изменено 14 августа, 2015 пользователем JackS

[Старик]

Просадка - предтеча прибыли.
Нет просадки - нет прибыли.
Любите просадку - предтечу прибыли! :)

Открытие ордеров по ходу движения - нормально.
На действительно сильном движении ДЦ открыться боту лишний раз все равно не даст.
На самом деле самое опасное движение цены для мартинов - это медленный безоткат, а не импульс...

Сетки с открытием ордеров раз в минуту кривые как моя жизнь - и такие же опасные.

Не говоря о том, что на кривых "приблизительных" сетках, которые невозможно просчитать, вы вынуждены держать на "авось" больше денег, чем реально надо - и, значит, из-за этого на "кривых" сетках никогда не сможете зарабатывать хорошо в принципе.
Сетка должна быть по возможности гладкой и расчетной - тогда вы выделите лишь такой депо, как расчетно надо, и заработаете максимум на вложенное.

Пытаясь "спастись" входом раз в минуту, вы видите только лишь одну "первую" просадку на новостном импульсе - который действительно сильный бывает крайне редко.
А вы подумали о том, что, входя лишь раз в минуту, бот "прозевает" открытие ордера на истечении импульса - и сетка не сможет закрыться с прибылью на первом же отскоке?!
А ведь если сетка не закроется, где могла, и потом тренд в сторону импульса продолжится, то вот тогда просадка станет намного серьезней...
Так не проще ли не мешать боту обторговывать все реальное движение цены и использовать все возможности для своевременного открытия ордеров и закрытия сеток по ТП?!

Вопрос всегда в том, какой вы торгуете диапазон и какие настройки задали.
Всегда.

Допустим, вы заложили настройки для растягивающейся сетки на 300-400 пипсов - в любую сторону, заметьте.
Значит, в пределах диапазона 600-800 пипсов у вас проблем нет, а лишь заработок.
Ну и пусть себе цена сигает. :)
Новостной импульс аж в 100 пипсов и ДЦ не дал выставить ордер-другой?! Замечательно!
Значит, в пределах вашего депо сетка сможет растянуться еще дальше, что безопасней - а на возросшей волатильности и большей по размеру сетке вы сможете заработать больше.

Вопрос всегда в том, какой вы торгуете диапазон и какие настройки задали.
Всегда.
Новостной же импульс, даже сильный - это возможность заработать больше.
Проверяйте в тестах - этот бот может.


А на повышении ставки ФРС либо не торгуйте - либо поставьте сетку с начальным шагом 50 пипсов длинной до 1000 пипсов с небольшим множителем лота и кушайте попкорн, пока бот будет зарабатывать на вселенской истерике.


P.S.

Другое дело, что бот срабатывает лишь раз в минуту и, из-за этого, при быстром движении цены очередной ордер может открыться намного дальше, чем через текущий шаг сетки.

Но в этом виновато будет не проскальзывание: это одна из идей и особенностей бота - не спешить выставлять ордера, если цена движется быстро, и, на динамичном рынке, позволить удлинять сетку без форсирования наращивания количества открытых ордеров, суммы их лотов и просадки.

Вот именно это я и хотел сказать))

Приведенные вами мои же цитаты правильны для более традиционных ботов.
Но в данного бота мы уже сумели заложить возможности проектирования сеток, успешно противостоящие таким рискам.
Честно говоря, даже меня удивляет коммулятивная гибкость настроек бота.

И в обсуждении достаточно глубокие идеи - если вы их не заметили.
http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=220996 например
Грубо говоря, попали в тренд, начиная с указанной просадки выставление новых ордеров приостанавливается до тех пор пока просадка не уменьшится или пользователь, вручную или на автомате, снова не разрешит торговать и выставлять новые ордера.

Это не говоря о том, что вы в любую секунду можете запретить боту открывать новые ордера - пока не разрешите снова.
Вас напугал импульс - можете запретить боту выставлять новые ордера в любую минуту - до тех пор, пока рынок не успокоится.
В этом боте такое уже можно.

Может, когда-то обдумаем и паузу в выставлении ордеров, если цена меняется слишком быстро.
Мы об этом пока не думали - но табу нет. Изменено 14 августа, 2015 пользователем Старик

[Monroff]

Старик, а вот ты навёл на интересную мысль! В будущем "индикаторе важностей" типа спред, безубыток и пр. добавить расчитываемую ботом цифру максимальной выдержки количества пипсов, на основе настроек, невзирая на погрешности (тик-М1). ну типа настройки сделал, как примерно чувствуешь либо от тестов, а бот тебе показывает, что, друг, при таких настройках ты сможешь выдержать не более 250 пипсов безотката! Имхо -очень ценная инфа будет на экране! Мне честно -редко удаётся держать в голове и считать скока вытащит моя мартышка.. эту грань упускаю из вида, да думаю не только я..
QJ, я не смею предлагать ввести такой параметр в настраиваемый, знаю Старик всегда против условий входа! :d Поэтому я думал мож можно самому в код залезть и чтонить изменить по вашему совету.. мне бы даже хотелось протестировать разницу между входом по м1 и м5, м15. понять есть ли в этой настройке смысл и перспектива..

Изменено 14 августа, 2015 пользователем Monroff

[Qj]

QJ, я не смею предлагать ввести такой параметр в настраиваемый, знаю Старик всегда против условий входа! :d Поэтому я думал мож можно самому в код залезть и чтонить изменить по вашему совету.. мне бы даже хотелось протестировать разницу между входом по м1 и м5, м15. понять есть ли в этой настройке смысл и перспектива..

Спасибо пока искал где-что менять для вас сказать нашел ошибочку. Так что не стоит вам делать я в в след версии сделаю параметр для выбора таймфрэйма или просто покажу что менять. Изменено 14 августа, 2015 пользователем Qj

[gari74]

при закрытии высших колен в ручную тп сетки непересчиталось :(

У меня тоже самое...

Свой сет и лог скиньте.

все стандартное из 1.17
лог

Спойлер

0 02:42:42.655 '100152328': previous successful authorization performed from 52.10.169.28
0 06:37:08.711 '100152328': close order #24206006 buy 1.42 EURUSD at 1.1092 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:09.039 '100152328': order #24206006 buy 1.42 EURUSD at 1.1092 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:12.502 '100152328': close order #24205162 buy 0.89 EURUSD at 1.1102 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:12.814 '100152328': order #24205162 buy 0.89 EURUSD at 1.1102 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:16.371 '100152328': close order #24203483 buy 0.55 EURUSD at 1.1113 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:16.605 '100152328': order #24203483 buy 0.55 EURUSD at 1.1113 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:20.536 '100152328': close order #24202732 buy 0.33 EURUSD at 1.1123 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:20.785 '100152328': order #24202732 buy 0.33 EURUSD at 1.1123 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:26.589 '100152328': close order #24201451 buy 0.20 EURUSD at 1.1134 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:26.870 '100152328': order #24201451 buy 0.20 EURUSD at 1.1134 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 07:52:28.419 '100152328': instant order buy 0.20 EURUSD at 1.1129 sl: 0.0000 tp: 0.0000

закрыл сам вручную ради эксперимента т.к. был большой профит перекрывающий всю сетку

[Старик]

Вопрос к Qj: Бот должен открывать колена по тикам или по закрытию свечи? Мне вроде казалось, что в обсуждении шла речь именно про открытие следующих колен по закрытию, как в Forex_Grid.

Первый ордер в каждом направление открывается по закрытию свечки M1 (Если удовлетворяет условию) все последующие ордера открываются потиково ( если конечно цена успевает пройти шаг сетки ).
Так что те кто ставят на графиках M5, M15 или еще что даже не думайте что бот будет на них работать, он все равно будет открывать первый ордер по M1.

встречный вопрос -можно ли самостоятельно и просто изменить это условие? т.е. чтоб бот открывал первый ордер исходя из м5 или м15? Хочу чуть строже условия входа таки..

В данный момент нет, но можно сделать для этого параметр в боте (3 минуты работы).

Qj, наверно, это таки можно сделать для тех, кто любит входить в рынок в 10 раз реже...
В конце концов, и такие сэты все равно пойдут в актив/архив бота.

Monroff, вот давайте проведем мысленный эксперимент: вход первым ордером сетки по м1 - и м15...
Обычный торговый день: цена примерно с уровня открытия сделала один экстремум дня, потом потопала к противоположному экстремуму дня - проторговала некий средний внутридневный коридор 60-120 пипсов и заснула где-то в середине торгового диапазона.

Торгуем м1...
Вполне возможно, что на азиатском флэте бот открыл минимальные ордера в обе стороны.
Потом цена пошла к 1-му экстремуму дня и, по ходу движения, бот открыл и закрыл по ТП 2-3, а может и 4-5 минимальных ордера в направлении первого движения дня - и натянул сеточку 2-5 ордеров против первого движения дня.
Потом, поломавшись для приличия и чтобы побольше народу развести, цена развернется и отправится формировать противоположный экстремум дня.
По ходу, в сторону движения цены к 2-му экстремуму дня, закрылась бы по ТП несколько ордерная сетка от середины диапазона и поочередно по ТП несколько минимальных ордеров - и, может, растянулась бы 3-5 ордерная сетка против движения к 2-му экстремуму дня.
Ну и в завершении дня цена скорректилась бы куда-то ближе к середине диапазона - по ходу, возможно, закрыв и 2-ю многоордерную сетку с максимумом в районе 2-го экстремума дня.
Итог торгов флэтового дня с входом на м1: прибыль от до двух 3-5 ордерных сеток - плюс 5-7, может 10 ТП минимальных ордеров.

Торгуем м15...
Может быть, на обычном флэтовом дне заработок будет лишь 2-5 ТП минимальных ордеров, да и то не факт.
Бот будет так тупить входить на м15, что в пределах среднего торгового коридора дня бот может вообще не открыть ордеров.

Ладно, если Qj сделает вам задаваемый ТФ для входа, проверим.
Но, имхо, это несерьезно.

---

Добавлено: 14-08-2015 16:29:41

---

Спойлер

при закрытии высших колен в ручную тп сетки непересчиталось :(

У меня тоже самое...

Свой сет и лог скиньте.

все стандартное из 1.17
лог

Спойлер

0 02:42:42.655 '100152328': previous successful authorization performed from 52.10.169.28
0 06:37:08.711 '100152328': close order #24206006 buy 1.42 EURUSD at 1.1092 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:09.039 '100152328': order #24206006 buy 1.42 EURUSD at 1.1092 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:12.502 '100152328': close order #24205162 buy 0.89 EURUSD at 1.1102 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:12.814 '100152328': order #24205162 buy 0.89 EURUSD at 1.1102 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:16.371 '100152328': close order #24203483 buy 0.55 EURUSD at 1.1113 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:16.605 '100152328': order #24203483 buy 0.55 EURUSD at 1.1113 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:20.536 '100152328': close order #24202732 buy 0.33 EURUSD at 1.1123 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:20.785 '100152328': order #24202732 buy 0.33 EURUSD at 1.1123 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:26.589 '100152328': close order #24201451 buy 0.20 EURUSD at 1.1134 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:26.870 '100152328': order #24201451 buy 0.20 EURUSD at 1.1134 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 07:52:28.419 '100152328': instant order buy 0.20 EURUSD at 1.1129 sl: 0.0000 tp: 0.0000

закрыл сам вручную ради эксперимента т.к. был большой профит перекрывающий всю сетку

В вашем логе не виден закрытый вами ордер.

И нужен лог из вкладки "Эксперты", где свою работу протоколирует бот.

---

Добавлено: 14-08-2015 16:50:54

---

В будущем "индикаторе важностей" типа спред, безубыток и пр. добавить расчитываемую ботом цифру максимальной выдержки количества пипсов, на основе настроек, невзирая на погрешности (тик-М1).

Такая хренечка ну очень непроста в программировании...

Конечно, такое реально - но, учитывая множество режимов настроек бота, вычислить это (да еще раздельно для бай и сэлл!) ну совсем не так просто.
Так что бегом я бы не ждал - у Qj реально еще море работы над ботом, причем начинается самое сложное.

Вообще же подобные калькуляторы давно известны - http://tlap.com/forum/skripty/12/skript-checkmybalance/2926/?do=findComment&comment=43044
Но подобный вспомогательный бот для расчета сеток/депо для бота Qj был бы в разы сложнее - и в его сторону можно было бы начать поглядывать лишь после получения стабильной и тщательно протестированной версии бота.

Желающие могут попробовать сделать эксель-таблицу для рассчета параметров сеток бота Qj - для каждого колена длины сетки в пипсах, просадки, необходимого депо и даже расчетной прибыли от закрытия сетки.
Для несколько более простых мартин-ботов такого типа расчеты встречал неоднократно - сетки не индикаторных мартинов реально просчитываемые полностью, это чистая арифметика и ничего кроме.
Но должен предупредить, что техническая сложность такой таблицы может оказаться настолько высокой, что есть риск и умом тронутся. :)

Просто именно реализация сложненькая...
Ну вот возьмем только множитель лота: есть начальное фиксированное значение множителя лота, с какого колена начинать применять , с какого колена множитель лота начинать изменять и насколько изменять множитель лота на каждом колене после указанного.
Если удастся верно высчитать столбик "множитель лота для текущего колена", то многое другое посчитать полегче - и может даже всю таблицу для моделирования сеток бота от Qj сверстать таки удастся.
И это было бы очень серьезным подспорьем - и вычисление длины сетки, и вычисление необходимого депо, и даже подбор сетки под "есть лишь столько денег и больше пока вложить не могу"... Изменено 14 августа, 2015 пользователем Старик

[gari74]

при закрытии высших колен в ручную тп сетки непересчиталось :(

Цитата

У меня тоже самое...

все стандартное из 1.17
лог

Спойлер

0 02:42:42.655 '100152328': previous successful authorization performed from 52.10.169.28
0 06:37:08.711 '100152328': close order #24206006 buy 1.42 EURUSD at 1.1092 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:09.039 '100152328': order #24206006 buy 1.42 EURUSD at 1.1092 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:12.502 '100152328': close order #24205162 buy 0.89 EURUSD at 1.1102 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:12.814 '100152328': order #24205162 buy 0.89 EURUSD at 1.1102 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:16.371 '100152328': close order #24203483 buy 0.55 EURUSD at 1.1113 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:16.605 '100152328': order #24203483 buy 0.55 EURUSD at 1.1113 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:20.536 '100152328': close order #24202732 buy 0.33 EURUSD at 1.1123 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:20.785 '100152328': order #24202732 buy 0.33 EURUSD at 1.1123 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 06:37:26.589 '100152328': close order #24201451 buy 0.20 EURUSD at 1.1134 sl: 0.0000 tp: 1.1203 at price 1.1148
0 06:37:26.870 '100152328': order #24201451 buy 0.20 EURUSD at 1.1134 sl: 0.0000 tp: 1.1203 closed at price 1.1148
0 07:52:28.419 '100152328': instant order buy 0.20 EURUSD at 1.1129 sl: 0.0000 tp: 0.0000

закрыл сам вручную ради эксперимента т.к. был большой профит перекрывающий всю сетку

В вашем логе не виден закрытый вами ордер.

И нужен лог из вкладки "Эксперты", где свою работу протоколирует бот.

приведены закрытые в ручную ордера, реакции бота ноль,( мне кажется после закрытия ордеров он должен сразу пересчитать профит сетки) реакция пошла только когда открылось новое колено, но представим , что я ошибся и цена пошла в нужном направление теоретически по сетке был бы убыток, т.к. профит не был пересчитан, во вкладке эксперта почему-то пробелы с прошлых суток, поэтому из вкладки журнал.

[Старик]

gari74, то, что вы рассказываете, по прежнему не вполне понятно...

Что значит во вкладке эксперты пробел? Бот и терминал что, не работал в какое-то время? В какое время и почему?
У вас что, пропал файл журнала/лога торгов из каталога терминала - из каталога Имя_ДЦ\MQL4\Logs ?
Посмотрите его там, пожалуйста.

Какая версия бота у вас стоит? Точно последняя или нет?

Нужен сэт, с которым вы торгуете.
Я понял, что вы думаете, что дефолт 1.17 - но для выяснения надо видеть что там реально у вас заряжено.

Интервал контроля корректности ТП задается в настройках, мы вроде договаривались по дефолту перепроверять раз в минуту - но надо видеть что у вас в настройках.
Если вы в течении минуты грохнули 4 ордера сетки, то бот это сразу не увидит по любому - ну только если момент (секунда) контроля ТП в боте случайно совпадет с моментом, когда вы уничтожали ордера.
А так бот должен отреагировать за заданное время - которое должно быть небольшим.

Подозрительно, да - но всей информации о предполагаемом инциденте вы так и не дали.
Есть ваше изложение вашего понимания эксцесса - но журнала/лога работы бота и сэта нет.

Давайте ситуацию дожимать:
1) найдите файл (вчерашний?) лога/журнала бота с моментом этого инцидента в каталоге терминала в Имя_ДЦ\MQL4\Logs и приложите его к сообщению.
2) сохраните ваши настройки в .set файле (кликните по смайлику бота, вывалится окно настроек, там найдете кнопку для сохранения их в файл) и этот файл из каталога терминала Имя_ДЦ\MQL4\Presets и прикрепите set файл настроек к сообщению.

Парни, нужна точная информация.
Если баг в контроле ТП есть, то он может быть плавающий - а такие искать очень тяжело.
Так что журнал бота и сэт-файл с настройками нужны.
Они всегда нужны - при любом подозрении на проблемку.
Но в этом случае особенно.

[Qj]

Старик на счет служебной переменной для гэп контроля не вариант ибо если выключат свет, то она не сохранится нужно нормальное закрытие терминала для этого, но есть еще вариант, как только появился гэп, то начинаем писать в комментарий каждого ордера его рассчитанный лот ну а дальше и так все ясно.

[gari74]

gari74, то, что вы рассказываете, по прежнему не вполне понятно...

Спойлер

Что значит во вкладке эксперты пробел? Бот и терминал что, не работал в какое-то время? В какое время и почему?
У вас что, пропал файл журнала/лога торгов из каталога терминала - из каталога Имя_ДЦ\MQL4\Logs ?
Посмотрите его там, пожалуйста.

Какая версия бота у вас стоит? Точно последняя или нет?

Нужен сэт, с которым вы торгуете.
Я понял, что вы думаете, что дефолт 1.17 - но для выяснения надо видеть что там реально у вас заряжено.

Интервал контроля корректности ТП задается в настройках, мы вроде договаривались по дефолту перепроверять раз в минуту - но надо видеть что у вас в настройках.
Если вы в течении минуты грохнули 4 ордера сетки, то бот это сразу не увидит по любому - ну только если момент (секунда) контроля ТП в боте случайно совпадет с моментом, когда вы уничтожали ордера.
А так бот должен отреагировать за заданное время - которое должно быть небольшим.

Подозрительно, да - но всей информации о предполагаемом инциденте вы так и не дали.
Есть ваше изложение вашего понимания эксцесса - но журнала/лога работы бота и сэта нет.

Давайте ситуацию дожимать:
1) найдите файл (вчерашний?) лога/журнала бота с моментом этого инцидента в каталоге терминала в Имя_ДЦ\MQL4\Logs и приложите его к сообщению.
2) сохраните ваши настройки в .set файле (кликните по смайлику бота, вывалится окно настроек, там найдете кнопку для сохранения их в файл) и этот файл из каталога терминала Имя_ДЦ\MQL4\Presets и прикрепите set файл настроек к сообщению.

Парни, нужна точная информация.
Если баг в контроле ТП есть, то он может быть плавающий - а такие искать очень тяжело.
Так что журнал бота и сэт-файл с настройками нужны.
Они всегда нужны - при любом подозрении на проблемку.
Но в этом случае особенно.

не знаю по какой причине, но лог заканчивается в 20.00 по gmt, а начинается в 6.00 следующего дня,( возможно из-за загрузки впс-сервера, иногда svchost грузит прилично систему по какой-то причине).сет приложил, единственная запись о сделках в это время из журнала выкладывал выше.

20150813.txt
setkav1.17.set

[Qj]

gari74, то, что вы рассказываете, по прежнему не вполне понятно...

Спойлер

Что значит во вкладке эксперты пробел? Бот и терминал что, не работал в какое-то время? В какое время и почему?
У вас что, пропал файл журнала/лога торгов из каталога терминала - из каталога Имя_ДЦ\MQL4\Logs ?
Посмотрите его там, пожалуйста.

Какая версия бота у вас стоит? Точно последняя или нет?

Нужен сэт, с которым вы торгуете.
Я понял, что вы думаете, что дефолт 1.17 - но для выяснения надо видеть что там реально у вас заряжено.

Интервал контроля корректности ТП задается в настройках, мы вроде договаривались по дефолту перепроверять раз в минуту - но надо видеть что у вас в настройках.
Если вы в течении минуты грохнули 4 ордера сетки, то бот это сразу не увидит по любому - ну только если момент (секунда) контроля ТП в боте случайно совпадет с моментом, когда вы уничтожали ордера.
А так бот должен отреагировать за заданное время - которое должно быть небольшим.

Подозрительно, да - но всей информации о предполагаемом инциденте вы так и не дали.
Есть ваше изложение вашего понимания эксцесса - но журнала/лога работы бота и сэта нет.

Давайте ситуацию дожимать:
1) найдите файл (вчерашний?) лога/журнала бота с моментом этого инцидента в каталоге терминала в Имя_ДЦ\MQL4\Logs и приложите его к сообщению.
2) сохраните ваши настройки в .set файле (кликните по смайлику бота, вывалится окно настроек, там найдете кнопку для сохранения их в файл) и этот файл из каталога терминала Имя_ДЦ\MQL4\Presets и прикрепите set файл настроек к сообщению.

Парни, нужна точная информация.
Если баг в контроле ТП есть, то он может быть плавающий - а такие искать очень тяжело.
Так что журнал бота и сэт-файл с настройками нужны.
Они всегда нужны - при любом подозрении на проблемку.
Но в этом случае особенно.

не знаю по какой причине, но лог заканчивается в 20.00 по gmt, а начинается в 6.00 следующего дня,( возможно из-за загрузки впс-сервера, иногда svchost грузит прилично систему по какой-то причине).сет приложил, единственная запись о сделках в это время из журнала выкладывал выше.

Понял почему так произошло. У вас стоит расчет ТП на основе уровень безубытка + сколько то пипс и при этом запущен контроль тп без потерь. Получается что бот выставлял ордера и менял ТП, затем вы закрыли ордера и бот по таймеру проверял безубыток сетки, так как убытка не было, то он не менял ТП. Для того чтобы он всегда точно менял выключите контроль безубытка тогда он будет по другому таймеру проверять правильность ТП и если оно будет отклоняться, то он будет его обновлять.
S_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0 и L_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0


*Надо будет его вырубить в стандартом сете и добавить больше вывода информации.

[jocker]

Для того чтобы он всегда точно менял выключите контроль безубытка тогда он будет по другому таймеру проверять правильность ТП и если оно будет отклоняться, то он будет его обновлять.
S_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0 и L_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0

Вот работа бота в тестере с этими настройками. ИМХО, тейк для селл корзины выставляет не корректно.
Лог, сет, скрин в аттаче.

setka_trader.jpg
setka.set
log.txt

[Старик]

Понял почему так произошло. У вас стоит расчет ТП на основе уровень безубытка + сколько то пипс и при этом запущен контроль тп без потерь. Получается что бот выставлял ордера и менял ТП, затем вы закрыли ордера и бот по таймеру проверял безубыток сетки, так как убытка не было, то он не менял ТП. Для того чтобы он всегда точно менял выключите контроль безубытка тогда он будет по другому таймеру проверять правильность ТП и если оно будет отклоняться, то он будет его обновлять.
S_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0 и L_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0


*Надо будет его вырубить в стандартом сете и добавить больше вывода информации.

:d мда, 7 нянек в боте, итить!...
И надо ж как оно сложилось интересно...

Блиин, ну откуда у парней такие гигантские, какие-то нездоровые расстояния от старшего ордера до ТП сетки?
У одного 114 старых пипсов в примере - дохрена же вроде...
Другой 4 (четыре!) старших ордера сетки руками закрывает и сетка все еще в плюсе и до ТП сетки еще не дошли - да где ж то ТП?!
Как-то не помнится мне в старой сетке трейдер таких гигантски расстояний от старшего ордера до ТП сетки... Ну 50+ пипсов помню...
Или у меня паранойя?! :)

Ладно...
Но если TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0 и расчет ТП на основе уровень безубытка + сколько то пипс, то контроль правильности ТП по другому таймеру не будет ли конфликтовать/нестыковаться с вычислением ТП по алгоритму б/у + х пипс, заданного пользователем?

Подзабыл я уже как это обсуждали, но вопрос примерно такой - блок проверки по таймеру корректности ТП всегда понимает ТП по какому алгоритму (№1 или №2) блоку надо перепроверять на корректность?
То есть, например, не будет такого, что блок контроля корректности ТП по таймеру будет проверять корректность ТП сетки по алгоритму №1 - а пользователь задаст расчет ТП сетки по алгоритму №2 и это вызовет нестыковку и внеочередную коррекцию ТП под алгоритм №1?

Такое тревожащее ощущение, что мы с вами в блоках контроля ТП по таймерам таки что-то недообсуждали...

И просто интересно насколько отличаются ТП сетки по алгоритмам №1 и №2...
Тоже интересный вопрос, кстати...
Может, и не нужно 2 алгоритма расчета ТП сетки, если у них результаты достаточно одинаковые.
Но это надо выяснять.

Старик на счет служебной переменной для гэп контроля не вариант ибо если выключат свет, то она не сохранится нужно нормальное закрытие терминала для этого, но есть еще вариант, как только появился гэп, то начинаем писать в комментарий каждого ордера его рассчитанный лот ну а дальше и так все ясно.

Да это вообще паскудный вопрос, мы его в 2011-12гг тоже как-то недорешали в итоге...

Ну да, комментарий ордера не абсолютно безопасное место (там и ДЦ при авралах случается пишет), но все же достаточно тихое место.
Воткнуть туда признаки наличия гэпа в сетке вроде можно...
И, наверно, вы правы - на данном этапе разработки допустимо инфу про гэп засунуть в комментарий ордера и продолжить разработку бота, не упираясь в этот вопрос.

в 2011-12 годах в хакед моде пошли несколько по другому пути - но не дошли до конца, так как проект усох.
Там, при рестарте бота, считывались имеющиеся в момент рестарта сетки ордеров, инфа об ордерах сохранялась в массивах с фактическими параметрами реальных сеток - и потом человек путем анализа инфы об имеющихся сетках ордеров в массивах пытался понять был ли гэп до рестарта и если да, то что с этой хренью делать.
Преимущества такого подхода понятны - инфу о гэпах отдельно хранить не надо, её можно выцарапать из структуры реальных сеток.
Ну, тоже вариант - но, наверно, когда-то потом, намного позднее...

Для управления пользователем такими опциями надо не так много дополнительных параметров бота:
GapControl = 0|1|2 - режим обработки мартин-гэпа. Нет|увеличиваем ордер| отложки вместо пропущенных ордеров
GapMinPips = x - минимум пипсов мартин-гэпа, после которого активируется соответствующая GapControl опция обработки мартин-гэпа (часто около половины шага сетки)
GapLotKoef = х.х - понижающий коэффициент

GapControl - общий параметр, а GapMinPips и GapLotKoef раздельные для коротких и длинных. Правильно понял?

Нет, я, в принципе, это не имел в виду...

Настройки для обработки мартин-гэпов можно сделать (для начала) общие/единые для коротких и длинных - и их минимум 3 перечисленных вами.
Теоретически можно и полностью раздельно для коротких и длинных сделать, включая раздельный GapControl - и это было бы логично.
Но боюсь, что пользователи могут начать конкретно путаться, и так настроек немало.

Поэтому, думаю, сделайте для начала полностью одинаковую обработку мартин-гэпов для коротких и длинных.
Даже общие не так просто будет сделать, это достаточно серьезная доработка/переработка бота - имейте в виду, опции далеко не из простых, те же отложки самих сделать непросто, там есть нюансы, и наличие отложек в сетках по всему боту придется учитывать и корректно обрабатывать.

Честно говоря, этим вопросом вы меня застали врасплох...
Поначалу я его вообще не понял, но потом въехал.

Понимаете, на данном этапе не хочется усложнять вам разработку излишней кучерявостью реализуемых идей.
Поэтому я и предложил сделать единые параметры и обработку гэпов для бай и сэлл сеток...

С другой стороны, вы все равно практически раздельно программируете бай и сэлл торговлю, правильно?.
Поэтому, вроде, можно реализовать и полностью раздельные настройки и обработку мартин-гэпов для бай и сэлл сеток.

Или реализовать так как вы спрашивали: вариант обработки гэпов для бай и сэлл сеток одинаковый - а настройки сделать раздельные.

В общем, имхо, возможны все 3 варианта реализации обработки мартин гэпов для бай и сэлл сеток: единая или полностью раздельная - или с GapControl общий параметр, а GapMinPips и GapLotKoef раздельные для коротких и длинных.

Моя имха в принципе: чем раздельней - тем лучше.
Но думаю, что это вопрос настолько технический, что решение только за вами.

Сделаете сейчас единую обработку мартин гэпов - никто сходу не застрелится, наверно. :)
Сделаете полностью раздельную - значит, бот будет оставаться максимально гибким даже теоретически.

В общем, решайте сами и сделаете как сочтете лучше на сейчас.
Наверно, в данном случае так лучше всего.

[gari74]

думаю нужна уже отдельная тема, описание параметров в шапке, что-бы их не искать по всей теме.Поставил на демо в качестве эксперимента, так как в тестах льет, просто посмотреть как себя ведет, вопросы они ведь возникают, от каши в теме. ну и ведь сравнивается с другими сетками + есть, но и- хватает.

[Qj]

Для того чтобы он всегда точно менял выключите контроль безубытка тогда он будет по другому таймеру проверять правильность ТП и если оно будет отклоняться, то он будет его обновлять.
S_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0 и L_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0

Вот работа бота в тестере с этими настройками. ИМХО, тейк для селл корзины выставляет не корректно.
Лог, сет, скрин в аттаче.

Эти параметры не для тестера, а для того чтобы когда вы закрыли руками ордера ТП проверился на безубыток. Щас прогоню по тетстеру и посмотрю все ТП.

---

Добавлено: 16-08-2015 11:38:48

---

думаю нужна уже отдельная тема, описание параметров в шапке, что-бы их не искать по всей теме.Поставил на демо в качестве эксперимента, так как в тестах льет, просто посмотреть как себя ведет, вопросы они ведь возникают, от каши в теме. ну и ведь сравнивается с другими сетками + есть, но и- хватает.

Следующая версия будет в отдельной теме.

[Старик]

Парни, я сейчас крайне занят в оффлайне, но если получится, попробую в первом приближении сделать описание настроек в обычном текстовом файле.

Что успею сделать, то сделаю.
И выложу в топик - после чего всем резко станет не нужно искать описание настроек.

Одна из проблем в том, что часть настроек мы хотим переименовать на более простые и понятные.
Это связано с тем, что настроек многовато (хотя и далеко не рекордно много) и под 90% из них в 2-х комплектах (бай и сэлл настройки раздельно).
В общем, желательно хотя бы часть сделать запоминающимися полегче - и всем станет намного легче ориентироваться.

Но это переименование части настроек имеет 2 весьма неприятных проявления:
1) надо во многих местах подкорректировать код уже немалого бота - формально, в текстовом редакторе, но очень аккуратно и очень внимательно.
2) после замены части имен переменных соответствующе надо будет подкорректировать и наработанные сэты, если у кого-то они есть.
Там тоже надо аккуратно выполнить определенный танец, чтобы перейти на новые имена переменных.

В общем, это не вопрос новый топик побыстрее - без полного описания настроек это можно, но будет неудобно.
Это вопрос подготовки описания настроек, часть из которых надо переименовать - формально, но изрядно подкорректировав бота.

Мы с Qj этим занимаемся - но это та еще херня, скажу я вам...


P.S. На понимание какую работу надо провести с описанием настроек...
Я приведу фрагмент нашей с Qj несекретной переписки в личке по вопросу переименования 2-х переменных и нормального, для людей, полного описания этих переменных - как оно должно быть в серьезном проекте...
Речь в переписке шла о возможном переименовании, для удобства новичков, переменных LONG_POSITION и SHORT_POSITION

Цитата

Например, вариант описания:

TradeBuy, TradeSell (true|false) (1|0) - разрешить|запретить открывать Buy или Sell ордера.
Применяется немедленно и действует постоянно до выдачи пользователем противоположного распоряжения.

При TradeBuy=true и/или TradeSell=true советник откроет очередной ордер лишь тогда, когда это будет требоваться согласно настроек советника и движения цены.
Запрет на открытие ордеров TradeBuy=false и/или TradeSell=false является абсолютным - ни один ордер указанного типа не будет открыт советником до тех пор, пока открытие ордеров будет снова прямо разрешено пользователем путем задания TradeBuy=true и/или TradeSell=true.

Опции оптимально применять при сильных импульсах или безоткатном тренде - чтобы, против импульса или тренда, советник не открывал новые ордера (в т.ч. в имеющихся сетках) до тех пор, пока вы ему это снова прямо разрешите.
В случае запрета открытия ордеров вы переждете импульс/безоткат вообще без просадки - или с минимально возможным ростом просадки в имеющейся сетке.
Например, если в паре вида xxxusd происходит сильное укрепление доллара и пара резко или безоткатно снижается, то вы можете задать TradeBuy=false и бот не будет открывать Buy ордера против движения цены вниз до тех пор, пока вы это ему снова разрешите, задав TradeBuy=true.

Опцию также можно применять перед открытием торговой недели: до открытия торгов запретите боту открывать ордера - а после открытия торгов посмотрите что на рынке и разрешите боту открывать ордера/торговать тогда, когда сочтете нужным.
Аналогично можно действовать (хотя это далеко не всегда в итоге выгодно) и перед выходом важнейших новостей или пресс-конференций.

P.P.S. если Qj хочет новую версию бота выложить в новом топике, никаких возражений, конечно, не будет.
Это не проблема, как удобнее...
Но понимайте, что тогда работа с переименованием и описанием переменных будет происходить в новом топике.
Цейтнот страшный... Изменено 16 августа, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Для того чтобы он всегда точно менял выключите контроль безубытка тогда он будет по другому таймеру проверять правильность ТП и если оно будет отклоняться, то он будет его обновлять.
S_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0 и L_TAKE_PROFIT_NOLOSS_CONTROL_TIMING = 0

Вот работа бота в тестере с этими настройками. ИМХО, тейк для селл корзины выставляет не корректно.
Лог, сет, скрин в аттаче.

С расчетов ТР что-то не правильно. Я руками все пересчитал и получилась вот такая табличка.

Спойлер

Так же вот таблица изменения ТР в зависимости от кол-во ордеров в sell сетке. Все рассчитано на основе вашего сет файла.

Спойлер

У вас S_TAKE_PROFIT = 26 S_TAKE_PROFIT_LEVEL1 = 2 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11, это означает что начиная со второго ордера ваш ТП 26 пипсов с каждым ордером будет увеличиваться на 11 пипсов.
Пока что есть вариант лишь выставить S_TAKE_PROFIT_TYPE и L_TAKE_PROFIT_TYPE в tp_avg и S_TAKE_PROFIT_LEVEL2 L_TAKE_PROFIT_LEVEL2 в 0. Изменено 16 августа, 2015 пользователем Qj

[Старик]

Так же вот таблица изменения ТР в зависимости от кол-во ордеров в sell сетке. Все рассчитано на основе вашего сет файла.

Спойлер

У вас S_TAKE_PROFIT = 26 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11, это означает что начиная со второго ордера ваш ТП 26 пипсов с каждым ордером будет увеличиваться на 11 пипсов.

Стоп-стоп!
А нет ли здесь путаницы?!

Надо абсолютно четко отслеживать разрядность заданных параметров и значность счета и придерживаться единого подхода.
Здесь очень часто возникающая путаница!

Есть 2 основных подхода к заданию пользователем входных параметров в пипсах:
1) пользователь сам задает значения в пипсах с учетом разрядности (4-х или 5-ти знак) счета.
То есть ТП 26 пипсов/пунктов для 4-х значного счета =26, а для 5-ти значного счета пользователь должен задать =260
2) пользователь задает значения только в 4-хзначных пипсах - а бот пересчитывает эти значения в 5-тизначные (*10), если счет 5-ти значный.

Оба варианта используются в разных ботах - важно лишь, чтобы жестко применялся какой-то один подход.

Судя по цифрам в настройках "S_TAKE_PROFIT = 26 S_TAKE_PROFIT_LEVEL1 = 2 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11" - это 4-хзначные пипсы!
И разрядность/значность у них должна быть строго одинаковая!

Если эти настройки применяются к 5-ти значному счету, то их надо обе *10 и тогда это 260 и 110!

Соответственно, при таких (абсолютно нереалистичных, кстати! :) ) настройках правильно таблица ТП должна считаться так:
1) 260
2) 370
3) 480
4) 590...

Qj, проверьте, пожалуйста, насколько жестко в боте выдерживается единый по разрядности подход к введенным пользователям настройкам.
То есть не может ли быть такого, что введенные пользователем настройки в пипсах в масштабности/разрядности 4-хзнака - применялись на 5-тизначном счете без предварительного умножения на 10??!!

[Qj]

Спойлер

Так же вот таблица изменения ТР в зависимости от кол-во ордеров в sell сетке. Все рассчитано на основе вашего сет файла.

Спойлер

У вас S_TAKE_PROFIT = 26 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11, это означает что начиная со второго ордера ваш ТП 26 пипсов с каждым ордером будет увеличиваться на 11 пипсов.

Стоп-стоп!
А нет ли здесь путаницы?!

Надо абсолютно четко отслеживать разрядность заданных параметров и значность счета и придерживаться единого подхода.
Здесь очень часто возникающая путаница!

Есть 2 основных подхода к заданию пользователем входных параметров в пипсах:
1) пользователь сам задает значения в пипсах с учетом разрядности (4-х или 5-ти знак) счета.
То есть ТП 26 пипсов/пунктов для 4-х значного счета =26, а для 5-ти значного счета пользователь должен задать =260
2) пользователь задает значения только в 4-хзначных пипсах - а бот пересчитывает эти значения в 5-тизначные (*10), если счет 5-ти значный.

Оба варианта используются в разных ботах - важно лишь, чтобы жестко применялся какой-то один подход.

Судя по цифрам в настройках "S_TAKE_PROFIT = 26 S_TAKE_PROFIT_LEVEL1 = 2 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11" - это 4-хзначные пипсы!
И разрядность/значность у них должна быть строго одинаковая!

Если эти настройки применяются к 5-ти значному счету, то их надо обе *10 и тогда это 260 и 110!

Соответственно, при таких (абсолютно нереалистичных, кстати! :) ) настройках правильно таблица ТП должна считаться так:
1) 260
2) 370
3) 480
4) 590...

Qj, проверьте, пожалуйста, насколько жестко в боте выдерживается единый по разрядности подход к введенным пользователям настройкам.
То есть не может ли быть такого, что введенные пользователем настройки в пипсах в масштабности/разрядности 4-хзнака - применялись на 5-тизначном счете без предварительного умножения на 10??!!

Извините это Я ошибся в таблицах, так что весь расчет ботом сделан правильно. Вот нормальная табличка

Спойлер

А вот для ТР

Спойлер

В боте используется вариант "2) пользователь задает значения только в 4-хзначных пипсах - а бот пересчитывает эти значения в 5-тизначные (*10), если счет 5-ти значный." и это не однократно проверялось.


Кстати а вот для long сетки.

Спойлер

Так что ТП для сетки может сильно отличатся. Изменено 16 августа, 2015 пользователем Qj

[jocker]

У вас S_TAKE_PROFIT = 26 S_TAKE_PROFIT_LEVEL1 = 2 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11, это означает что начиная со второго ордера ваш ТП 26 пипсов с каждым ордером будет увеличиваться на 11 пипсов.
Пока что есть вариант лишь выставить S_TAKE_PROFIT_TYPE и L_TAKE_PROFIT_TYPE в tp_avg и S_TAKE_PROFIT_LEVEL2 L_TAKE_PROFIT_LEVEL2 в 0.

Е-маё #:-s!!! Пойду, мануал покурю... Спасибо за детальнейший ответ, Qj.

[Старик]

Спойлер

Спойлер

Так же вот таблица изменения ТР в зависимости от кол-во ордеров в sell сетке. Все рассчитано на основе вашего сет файла.

Спойлер

У вас S_TAKE_PROFIT = 26 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11, это означает что начиная со второго ордера ваш ТП 26 пипсов с каждым ордером будет увеличиваться на 11 пипсов.

Стоп-стоп!
А нет ли здесь путаницы?!

Надо абсолютно четко отслеживать разрядность заданных параметров и значность счета и придерживаться единого подхода.
Здесь очень часто возникающая путаница!

Есть 2 основных подхода к заданию пользователем входных параметров в пипсах:
1) пользователь сам задает значения в пипсах с учетом разрядности (4-х или 5-ти знак) счета.
То есть ТП 26 пипсов/пунктов для 4-х значного счета =26, а для 5-ти значного счета пользователь должен задать =260
2) пользователь задает значения только в 4-хзначных пипсах - а бот пересчитывает эти значения в 5-тизначные (*10), если счет 5-ти значный.

Оба варианта используются в разных ботах - важно лишь, чтобы жестко применялся какой-то один подход.

Судя по цифрам в настройках "S_TAKE_PROFIT = 26 S_TAKE_PROFIT_LEVEL1 = 2 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11" - это 4-хзначные пипсы!
И разрядность/значность у них должна быть строго одинаковая!

Если эти настройки применяются к 5-ти значному счету, то их надо обе *10 и тогда это 260 и 110!

Соответственно, при таких (абсолютно нереалистичных, кстати! :) ) настройках правильно таблица ТП должна считаться так:
1) 260
2) 370
3) 480
4) 590...

Qj, проверьте, пожалуйста, насколько жестко в боте выдерживается единый по разрядности подход к введенным пользователям настройкам.
То есть не может ли быть такого, что введенные пользователем настройки в пипсах в масштабности/разрядности 4-хзнака - применялись на 5-тизначном счете без предварительного умножения на 10??!!

Извините это Я ошибся в таблицах, так что весь расчет ботом сделан правильно. Вот нормальная табличка

Спойлер

А вот для ТР

Спойлер

В боте используется вариант "2) пользователь задает значения только в 4-хзначных пипсах - а бот пересчитывает эти значения в 5-тизначные (*10), если счет 5-ти значный." и это не однократно проверялось.


Кстати а вот для long сетки.

Спойлер

Так что ТП для сетки может сильно отличатся.

Ну ладно, зря писал - но хорошо, что считается правильно! :)
Вы, Qj, опять с блеском прошли очередной тест от страдающего тяжелой формой профессиональной паранойи экс-программиста с 20-тилетним стажем. :d

Да, похоже никак не обойтись без эксель таблицы, в которой по настройкам как в боте полностью вычисляется сетка, которая по таким настройкам будет построена.
Парни пока конкретно путаются в том, какие по их настройкам дико кривые сетки строятся...

Ну и вообще полезность такой эксель модели в будущих торгах была бы совершенно офигительная - для разработки сэтов для разной волатильности на рынке и планирования денег.

В принципе, надо высчитать по сетке вообще все, но это не так уж много - для каждого колена высчитать:
- текущий шаг с учетом коррекции его значения
- текущий ТП пользователя с учетом коррекции его значения
- текущий множитель лота с учетом колена начала его применения и с учетом коррекции его значения
- лот открываемого на данном колене ордера
- текущую длину сетки в пипсах на уровне открытия ордера данного колена
- сумму лотов уже открытых ордеров, включая текущий
- цену 1 пипса присадки/прибыли согласно суммы уже открытых ордеров, включая текущий (для 0.01 лота обычно указывают в ИД)
- сумму залогов ордеров всех колен по текущий включительно (желательно, вычисляется с учетом плеча и условно текущей цены)
- просадку (сумму) всех ранее открытых ордеров на уровне текущего колена (без учета открываемого на данном колене ордера)
- расход денег депо на уровне текущего колена (залоги всех ордеров, включая текущий + просадка)
- расстояние (пипс) от текущего колена до б/у (желательно)
- расстояние (пипс) от текущего колена до б/у + текущее ТП (желательно)
- прибыль от закрытия сетки на текущем колене (желательно)

Что-то еще наверно надо, но сходу не соображу...
Непростая в программировании табличка, с условными операторами и/или вспомогательными невизуализируемыми табличками для промежуточных расчетов.

Надеялся, что её кто-то из форумчан сможет такую эксель-таблицу-модель сделать - но пока не вижу кто с нею сможет справиться...
А вещь была бы реально исключительно нужная и дико полезная.
Ну ладно, всему своё время...

Это я так, мысли для протокола...

[Qj]

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Так же вот таблица изменения ТР в зависимости от кол-во ордеров в sell сетке. Все рассчитано на основе вашего сет файла.

Спойлер

У вас S_TAKE_PROFIT = 26 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11, это означает что начиная со второго ордера ваш ТП 26 пипсов с каждым ордером будет увеличиваться на 11 пипсов.

Стоп-стоп!
А нет ли здесь путаницы?!

Надо абсолютно четко отслеживать разрядность заданных параметров и значность счета и придерживаться единого подхода.
Здесь очень часто возникающая путаница!

Есть 2 основных подхода к заданию пользователем входных параметров в пипсах:
1) пользователь сам задает значения в пипсах с учетом разрядности (4-х или 5-ти знак) счета.
То есть ТП 26 пипсов/пунктов для 4-х значного счета =26, а для 5-ти значного счета пользователь должен задать =260
2) пользователь задает значения только в 4-хзначных пипсах - а бот пересчитывает эти значения в 5-тизначные (*10), если счет 5-ти значный.

Оба варианта используются в разных ботах - важно лишь, чтобы жестко применялся какой-то один подход.

Судя по цифрам в настройках "S_TAKE_PROFIT = 26 S_TAKE_PROFIT_LEVEL1 = 2 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11" - это 4-хзначные пипсы!
И разрядность/значность у них должна быть строго одинаковая!

Если эти настройки применяются к 5-ти значному счету, то их надо обе *10 и тогда это 260 и 110!

Соответственно, при таких (абсолютно нереалистичных, кстати! :) ) настройках правильно таблица ТП должна считаться так:
1) 260
2) 370
3) 480
4) 590...

Qj, проверьте, пожалуйста, насколько жестко в боте выдерживается единый по разрядности подход к введенным пользователям настройкам.
То есть не может ли быть такого, что введенные пользователем настройки в пипсах в масштабности/разрядности 4-хзнака - применялись на 5-тизначном счете без предварительного умножения на 10??!!

Извините это Я ошибся в таблицах, так что весь расчет ботом сделан правильно. Вот нормальная табличка

Спойлер

А вот для ТР

Спойлер

В боте используется вариант "2) пользователь задает значения только в 4-хзначных пипсах - а бот пересчитывает эти значения в 5-тизначные (*10), если счет 5-ти значный." и это не однократно проверялось.


Кстати а вот для long сетки.

Спойлер

Так что ТП для сетки может сильно отличатся.

Ну ладно, зря писал - но хорошо, что считается правильно! :)
Вы, Qj, опять с блеском прошли очередной тест от страдающего тяжелой формой профессиональной паранойи экс-программиста с 20-тилетним стажем. :d

Да, похоже никак не обойтись без эксель таблицы, в которой по настройкам как в боте полностью вычисляется сетка, которая по таким настройкам будет построена.
Парни пока конкретно путаются в том, какие по их настройкам дико кривые сетки строятся...

Ну и вообще полезность такой эксель модели в будущих торгах была бы совершенно офигительная - для разработки сэтов для разной волатильности на рынке и планирования денег.

В принципе, надо высчитать по сетке вообще все, но это не так уж много - для каждого колена высчитать:
- текущий шаг с учетом коррекции его значения
- текущий ТП пользователя с учетом коррекции его значения
- текущий множитель лота с учетом колена начала его применения и с учетом коррекции его значения
- лот открываемого на данном колене ордера
- текущую длину сетки в пипсах на уровне открытия ордера данного колена
- сумму лотов уже открытых ордеров, включая текущий
- цену 1 пипса присадки/прибыли согласно суммы уже открытых ордеров, включая текущий (для 0.01 лота обычно указывают в ИД)
- сумму залогов ордеров всех колен по текущий включительно (желательно, вычисляется с учетом плеча и условно текущей цены)
- просадку (сумму) всех ранее открытых ордеров на уровне текущего колена (без учета открываемого на данном колене ордера)
- расход денег депо на уровне текущего колена (залоги всех ордеров, включая текущий + просадка)
- расстояние (пипс) от текущего колена до б/у (желательно)
- расстояние (пипс) от текущего колена до б/у + текущее ТП (желательно)
- прибыль от закрытия сетки на текущем колене (желательно)

Что-то еще наверно надо, но сходу не соображу...
Непростая в программировании табличка, с условными операторами и/или вспомогательными невизуализируемыми табличками для промежуточных расчетов.

Надеялся, что её кто-то из форумчан сможет такую эксель-таблицу-модель сделать - но пока не вижу кто с нею сможет справиться...
А вещь была бы реально исключительно нужная и дико полезная.
Ну ладно, всему своё время...

Это я так, мысли для протокола...

Я потом могу это либо в виде приложения отдельного оформить или в виде сайта.

---

Добавлено: 16-08-2015 17:16:21

---

У вас S_TAKE_PROFIT = 26 S_TAKE_PROFIT_LEVEL1 = 2 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11, это означает что начиная со второго ордера ваш ТП 26 пипсов с каждым ордером будет увеличиваться на 11 пипсов.
Пока что есть вариант лишь выставить S_TAKE_PROFIT_TYPE и L_TAKE_PROFIT_TYPE в tp_avg и S_TAKE_PROFIT_LEVEL2 L_TAKE_PROFIT_LEVEL2 в 0.

Е-маё #:-s !!! Пойду, мануал покурю... Спасибо за детальнейший ответ, Qj.

Пока что с описанием всех настроек беда :*( надеюсь в скором времени разберемся. Изменено 16 августа, 2015 пользователем Qj

[Старик]

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Так же вот таблица изменения ТР в зависимости от кол-во ордеров в sell сетке. Все рассчитано на основе вашего сет файла.

Спойлер

У вас S_TAKE_PROFIT = 26 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11, это означает что начиная со второго ордера ваш ТП 26 пипсов с каждым ордером будет увеличиваться на 11 пипсов.

Стоп-стоп!
А нет ли здесь путаницы?!

Надо абсолютно четко отслеживать разрядность заданных параметров и значность счета и придерживаться единого подхода.
Здесь очень часто возникающая путаница!

Есть 2 основных подхода к заданию пользователем входных параметров в пипсах:
1) пользователь сам задает значения в пипсах с учетом разрядности (4-х или 5-ти знак) счета.
То есть ТП 26 пипсов/пунктов для 4-х значного счета =26, а для 5-ти значного счета пользователь должен задать =260
2) пользователь задает значения только в 4-хзначных пипсах - а бот пересчитывает эти значения в 5-тизначные (*10), если счет 5-ти значный.

Оба варианта используются в разных ботах - важно лишь, чтобы жестко применялся какой-то один подход.

Судя по цифрам в настройках "S_TAKE_PROFIT = 26 S_TAKE_PROFIT_LEVEL1 = 2 и S_TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR = 11" - это 4-хзначные пипсы!
И разрядность/значность у них должна быть строго одинаковая!

Если эти настройки применяются к 5-ти значному счету, то их надо обе *10 и тогда это 260 и 110!

Соответственно, при таких (абсолютно нереалистичных, кстати! :) ) настройках правильно таблица ТП должна считаться так:
1) 260
2) 370
3) 480
4) 590...

Qj, проверьте, пожалуйста, насколько жестко в боте выдерживается единый по разрядности подход к введенным пользователям настройкам.
То есть не может ли быть такого, что введенные пользователем настройки в пипсах в масштабности/разрядности 4-хзнака - применялись на 5-тизначном счете без предварительного умножения на 10??!!

Извините это Я ошибся в таблицах, так что весь расчет ботом сделан правильно. Вот нормальная табличка

Спойлер

А вот для ТР

Спойлер

В боте используется вариант "2) пользователь задает значения только в 4-хзначных пипсах - а бот пересчитывает эти значения в 5-тизначные (*10), если счет 5-ти значный." и это не однократно проверялось.


Кстати а вот для long сетки.

Спойлер

Так что ТП для сетки может сильно отличатся.

Ну ладно, зря писал - но хорошо, что считается правильно! :)
Вы, Qj, опять с блеском прошли очередной тест от страдающего тяжелой формой профессиональной паранойи экс-программиста с 20-тилетним стажем. :d

Да, похоже никак не обойтись без эксель таблицы, в которой по настройкам как в боте полностью вычисляется сетка, которая по таким настройкам будет построена.
Парни пока конкретно путаются в том, какие по их настройкам дико кривые сетки строятся...

Ну и вообще полезность такой эксель модели в будущих торгах была бы совершенно офигительная - для разработки сэтов для разной волатильности на рынке и планирования денег.

В принципе, надо высчитать по сетке вообще все, но это не так уж много - для каждого колена высчитать:
- текущий шаг с учетом коррекции его значения
- текущий ТП пользователя с учетом коррекции его значения
- текущий множитель лота с учетом колена начала его применения и с учетом коррекции его значения
- лот открываемого на данном колене ордера
- текущую длину сетки в пипсах на уровне открытия ордера данного колена
- сумму лотов уже открытых ордеров, включая текущий
- цену 1 пипса присадки/прибыли согласно суммы уже открытых ордеров, включая текущий (для 0.01 лота обычно указывают в ИД)
- сумму залогов ордеров всех колен по текущий включительно (желательно, вычисляется с учетом плеча и условно текущей цены)
- просадку (сумму) всех ранее открытых ордеров на уровне текущего колена (без учета открываемого на данном колене ордера)
- расход денег депо на уровне текущего колена (залоги всех ордеров, включая текущий + просадка)
- расстояние (пипс) от текущего колена до б/у (желательно)
- расстояние (пипс) от текущего колена до б/у + текущее ТП (желательно)
- прибыль от закрытия сетки на текущем колене (желательно)

Что-то еще наверно надо, но сходу не соображу...
Непростая в программировании табличка, с условными операторами и/или вспомогательными невизуализируемыми табличками для промежуточных расчетов.

Надеялся, что её кто-то из форумчан сможет такую эксель-таблицу-модель сделать - но пока не вижу кто с нею сможет справиться...
А вещь была бы реально исключительно нужная и дико полезная.
Ну ладно, всему своё время...

Это я так, мысли для протокола...

Я потом могу это либо в виде приложения отдельного оформить или в виде сайта.

Сайты, тем более отдельные от форума, пока совершенно ни к чему.
Приложение, выполняющее расчет сетки точно как бот, вещь хорошая и в приличных домах принятая - но тоже пока совершенно несвоевременная до получения стабильной версии бота с достаточным "фаршем".
Да и с приложениям там свои неудобства есть - хотя есть у приложений и преимущества.

Слишком много еще работы и проблем впереди, не стоит отвлекаться.

Пока можно ограничиться экселем - чтобы люди "видели" какие сетки из их настроек получаются и могли "подбирать" себе сетки по длине и по деньгам.
Ладно, если Бог даст времени мне, сделаю - если никто раньше меня из более молодых на этот подвиг не сподобится. :)

---

Добавлено: 16-08-2015 22:17:45

---

Так, коллеги, ну дефолтный сэт у 18-й версии, конечно, несколько садистский для тестировщиков оказался...
Жестко ассиметричный! :d
У Qj, понятно, задача максимально проверить бота - но у тестировщиков тоже задача осваивать возможности бота, тестируя более-менее реальные сэты...

Попробовал я это совместить: сделал более-менее реалистичный сэт как пример для тестирования - но с несколько разными настройками сеток, что бы корректность работы бота в тестах можно было проверять.

Идея сэта такая: бакс борзеет и может пробит xxxusd вниз - но и, пока еще до ФОМС месяц, отскока вверх опасаться надо.
В общем, немного ассиметричный сэт для нервного флэта в широком коридоре с несколько большими опасениями, что рухнем вниз.

Это не сэт для периода супертренда бакса, такие периоды по другому торгуются...
Ну и сэт, скорее, для евробакса, чем фунтобакса - в фунте шаг сетки и начальный ТП в обе стороны, может, стоит на пару пипсов увеличить...

В общем, посмотрите.

---

Добавлено: 16-08-2015 22:40:35

---

Qj, нужного мне исходника в вашей сборке нет или не нашел.

Выкопируйте, пожалуйста, в обычный .txt файл весь кусок исходного кода mq4 объявления ext переменных - все то, что выводится в окно настроек бота.
Я его перекомпоную и чуток перекомментирую в более "традиционном" виде - может, пользователям легче читать будет.

А то, конечно, наш с вами перечень раздельных настроек - это жесть, очень тяжело корректировать...
Где-то мы с вами упустили никакое юзабилити, надо смотреть как читаемость и удобность для пользователей хоть немного повысить.

EAQj_-_Setka_v1.18_-_простая_для_тестов_-_20150816.set

Изменено 16 августа, 2015 пользователем Старик