[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Nimaq]

@elavr Ворчать уже не буду) к EURAUD я еще вернусь, и хотя бы ради интереса попробую воспользоваться рекомендациями @Старик

Хотел поделиться скрином по NZDCAD, который раскрылся и закрылся почти как нужно на одном из счетов..

Почти - это, глядя на качество открытия сетки, решил сначала увеличить тейк профит с 15 до 20 на последнем колене (это около +110$ к общей прибыли), вечером увидел, что если бы я ничего не трогал, то уже закрылся бы как положено сетом,

а ночью с просони зашел, и увидел откат и "психанул" и зафиксировал небольшой плюс...

Вывод которы я снова и снова лично себе повторяю - не мешай сетке работать! Особенно если ты сам этот сет создал.

На втором счете, сетка открылась иначе и последнее колено не было открыто. Надеюсь сегодня чуть позже оно также закроется с нормальным профитом.

Также скажу, что по первому счету, почти восстановил потерю от 1 стопа, а значит скоро смогу помочь второму счету дойти до рабочего депо и выйти на полную мощность (сейчас работают 8/16 сетов до восстановления депо)

Спойлер

Изменено 17 сентября, 2021 пользователем Nimaq

[Nimaq]

У меня родилась идея как можно примерно оценить степень риска того или иного сета и корзины.

Накидаю немного тезисов, чтобы с вашей помощью оформить и дополнить эту мысль.

Допустим у нас есть сет, который проходит 5 лет = 60 месяцев. Считаем, что риск у нее 0% (знаю, без рисковых не бывает, не в том суть).

Второй сет у нас ловит 1 стоп за аналогичный период, допустим стоп в среднем примерно формируется за месяц (мы же считаем доходность за месяц) а значит и риск такого сета будет 1/60 = 1.7%

Третий сет 2 стопа за 5 лет = 4/60 = 6.6% риск.

(Если период теста меньше, например 1 стоп в 24 месяца, то риск 1/24 = 4%)

Собираем корзину из 3 сетов и получаем суммарный риск в 8.3%. То есть у нашей корзины риск 8.3% на то, что будет стоп по одной из пар.

Если у нас большие корзины скажем по 10 пар, с сетами по 3,3% риска (2 стопа за 5лет), то получаем 33% риска того, что будет 1 стоп в месяц по какой либо паре.

Риск в данном случае - вероятность события.

 

Это довольно схематично, и конечно, не учитывает другие факторы, но в целом может помочь при формировании корзин, когда есть много разных сетов.

 

Я сейчас стал спокойно относиться к стопам, особенно после стопа по EURAUD, который при всех моих ретестах показывает 1 стоп за 6 лет в прошедшем августе. И я снова и снова убеждаюсь в правильности подхода @ostapbender и @DENYA , который гласит примерно следующее: стоп неизбежен, но если в корзине хороший рекавери фактор, и деньги выводятся - то это не проблема.

[Nimaq]

К создателям и знатокам есть вопрос по сетке.

Пример: У нас 2 пары - EURAUD и AUDUSD. CurrencyBlock = 1. 

EURAUD работает, AUDUSD заблокирован блоком.

EURAUD закрывает сетку и открытых ордеров больше нет...

Вот в этот момент, у EURAUD и AUDUSD получается одинаковые условия для открытия первого лота?

(при прочих равных условиях, отключенных фильтров и вообще). Кто первый откроет ордер тот и папа?

 

Просто на всякий случай хочу уточнить этот момент.

 

Настраиваю CurrencyBlock. Валютных пар в корзине много, собрал диаграмму, чтобы посмотреть какая валюта сколько раз используется. Настроил пока так, чтобы каждая валюта ограничивалась максимальным значением -1.

То есть если NZD используется 6 раз в корзине, в торгах одновременно работали бы 5. и так по всем парам.

Спойлер

 

Изменено 17 сентября, 2021 пользователем Nimaq

[elavr]

38 минут назад, Nimaq сказал:

(при прочих равных условиях, отключенных фильтров и вообще). Кто первый откроет ордер тот и папа?

Теоретически так.  Практически есть небольшой лаг в отправке ордера и получением подтверждения его открытия. И этот лаг приводит к тому, что могут быть одновременно открыты сделки по обоим парам, если сигнал поступил одновременно.

 

52 минуты назад, Nimaq сказал:

Если у нас большие корзины скажем по 10 пар, с сетами по 3,3% риска (2 стопа за 5лет), то получаем 33% риска того, что будет 1 стоп в месяц по какой либо паре.

Риск в данном случае - вероятность события.

Мой небольшой опыт, собирал корзины со стопами, вроде все хорошо, на истории один стоп в месяц, потом он быстренько отбивается за 2-4 недели. И график эквити и баланса растет только вверх.  Поставил на торги  - полное потверждение теории практикой. )))

 

Но счастье было недолгим - стопы стали сыпаться по 2-3 за раз и уже такая теория перестала казаться хорошей. )))

Спойлер

 

[Caravadgo]

Добрый день, коллеги. Преамбула. Мой взгляд, сильно не пинать прошу, ибо новичок. 

Вопрос о вероятностях очень щекотливый)))) Предположим, что у нас есть непрозрачный ящик, и в нем хаотически перемешиваются 100 шаров. 1 белый, и 99 черных. Наблюдатель, не глядя, засовывает руку, и первый попавшийся шар достает. Какова вероятность, что он вытащит белый шар? Если у него будет хотя бы 1000000000 попыток, или хотя бы 100, можно прикинуть хоть какую-то стохастичность.

Небольшое отступление. 

Стохастичность (др.-греч. στόχος — цель, предположение) означает случайность. Случайный (стохастический) процесс — это процесс, поведение которого не является детерминированным, и последующее состояние такой системы описывается как величинами, которые могут быть предсказаны, так и случайными. Прямо как у нас))) Однако, по М. Кацу и Э. Нельсону^], любое развитие процесса во времени (неважно, детерминированное или вероятностное) при анализе в терминах вероятностей будет случайным процессом (иными словами, все процессы, имеющие развитие во времени, с точки зрения теории вероятностей - стохастические). 

Вопрос - каков шанс, что этот наблюдатель вытащит белый шар, если у него всего лишь одна попытка... Он может его вытащить сразу, а может и не вытащить. Он может его вытащить 10 раз подряд - если совпадет, а может и за триллион раз не вытащить... Если мы не знаем законов перемещения шаров - то и наверняка не сможем предугадать на коротком (а одна попытка - это и есть - короткий промежуток) промежутке. Это как сравнивать минутный ТФ с дневным. Поэтому постоянно приходится перестраивать и ковырять настройки, которые мы вечно изменяем... Например, отлично летел AUDNZD, и вдруг - у самолета кончилось топливо... И мы полетели, уже 2 недели весело так летим, по слову Черномырдина - никогда такого небыло, и вот - опять... 

Продолжаю ставить опыты со своим новым сетом, счет в подписи 

Спойлер

 

[Lihodeev]

38 минут назад, Caravadgo сказал:

Вопрос - каков шанс, что этот наблюдатель вытащит белый шар, если у него всего лишь одна попытка... Он может его вытащить сразу, а может и не вытащить. Он может его вытащить 10 раз подряд - если совпадет, а может и за триллион раз не вытащить... Если мы не знаем законов перемещения шаров - то и наверняка не сможем предугадать на коротком (а одна попытка - это и есть - короткий промежуток) промежутке. Это как сравнивать минутный ТФ с дневным. Поэтому постоянно приходится перестраивать и ковырять настройки, которые мы вечно изменяем... Например, отлично летел AUDNZD, и вдруг - у самолета кончилось топливо... И мы полетели, уже 2 недели весело так летим, по слову Черномырдина - никогда такого небыло, и вот - опять... 

Вот все мне понятно - и вопрос, и как это поможет нам всем в торговле. Вот только одно не дает покоя - "А кто такой этот Черномырдин?"

[Старик]

20 минут назад, Lihodeev сказал:

Вот все мне понятно - и вопрос, и как это поможет нам всем в торговле.

Вот только одно не дает покоя - "А кто такой этот Черномырдин?"

Автор легендарной фразы "Хотелось как лучше - а вышло как всегда"! 

[Caravadgo]

Друзья, порой кажущиеся на первый взгляд отвлеченные темы наталкивают на размышления. Часто происходит так называемое замыливание взгляда. Пример, согласен, не очень, но отображает суть.

Иногда нужно абстрагироваться, тоесть, вот совершенно всё забыть, и посмотреть со стороны,  и даже, может быть противоположной...

Спасибо Старику, и дай ему Бог терпения и здоровья продолжать свой и, конечно же - наш - путь.

Спойлер

 

[Caravadgo]

По Черномырдину есть еще фраза - никогда такого небыло - и вот, опять!

Друзья, вангую, AUDNZD если кто торгует, очень осторожно.... Возможен разворот, как в прошлом году

Изменено 17 сентября, 2021 пользователем Caravadgo

[DENYA]

8 часов назад, Nimaq сказал:

..........И я снова и снова убеждаюсь в правильности подхода @ostapbender и @DENYA , который гласит примерно следующее: стоп неизбежен, но если в корзине хороший рекавери фактор, и деньги выводятся - то это не проблема.

спасибо друг! 

[M0kass]

В 17.09.2021 в 19:54, DENYA сказал:

спасибо друг! 

Дэня, ты здесь живая легенда! С возвращением))

Я когда твои посты читал сам еще ничего не запостил и не разработал))) С Уважением!

[Sergey-009]

форекс 4you  цент ндд, 

пятница закрытия рынка

спред 906 

[Старик]

9 часов назад, Sergey-009 сказал:

форекс 4you  цент ндд, 

пятница закрытия рынка

спред 906 

Скорее всего, это формальное расширение спрэда в обе стороны на закрытии торгов парой-минором на нуле ликвидности - рынок вряд ли был доступен для торгов в момент возникновения такого спрэда. 

Последняя свеча вниз "рисованная" скорее всего - провал цены bid привел к формальной отрисовке свечи, которой в торгах не было.

То есть, скорее всего, это формальный спрэд минора в момент "market closed" - торги с этим спрэдом вряд ли были доступны и даже stopout вряд ли сработал бы.

 

Но такие гигантские спрэды потенциально опасны именно срабатыванием stopout на счете "в последнюю секунду".

Если денег на счете немного и раскрыты большие сетки, то такой гигантский спрэд на многих парах может на секунду создать гигантскую совокупную просадку вплоть до срабатывания stopout на счете.  У меня такое разок было...

У знакомого в Робо годы назад было, что на счете был 100% лок с хорошим запасом денег, вроде не опасная Stopout ситуация на счете - но под НГ спрэды резко расширились, за счет этого просадка резко возросла и сработал Stopout, вроде казавшийся практически невозможным в обычное время.  Причем это была ситуация длительностью может в пару секунд - но эта мгновенная пиковая просадка на закрытии успела активировать Stopout и счет схлопнулся за доли секунды в последние секунды торгов.

 

Скрины на закрытии в Робо и Альпах (отмечу, что на открытии торгов в полночь понедельника там спрэд будет больше в разы).

Спойлер

 

 

 

Коллега, а что вы хотели - вы торгуете низколиквидных миноров на NDD счете, отличающимся большими спрэдами.

Вдобавок ко всему у вас наверняка swapfree счет - что еще намного больше снижает выгодность таких счетов для ДЦ.

ДЦ компенсирует эти плюшки для вас высокой комиссией и большими спрэдами...

Возможность торговать на малых деньгах это довольно редкая платная услуга нам, которую мы покупаем у ДЦ - и которую ДЦ в определенные моменты (в том числе вокруг закрытия или открытия торгов) оказывать нам не может.

ДЦ нам не родственник, оказывающий услуги за спасибо и шашлыки - это коммерция, платные услуги.

Вот на графике вы это и видите... 

Но на открытии в понедельник у вас спрэд по сути схлопнется до нормального - причем именно из-за открытия в Ф4ю торгов на 1 час позже, чем в других ДЦ.

 

 

Тут другое - очень мне не нравится давняя sell сетка NZDCAD от @jocker...

Из-за слабого канадца и относительно сильного благополучного киви в этот раз невелики шансы упасть до ТР...

У кого еще эта sell сетка ещё не закрылась, реальные шансы зависнуть надолго или даже остопиться, имхо.

[TimTaler]

В 18.09.2021 в 01:54, DENYA сказал:

спасибо друг! 

У Вас получилось найти "универсальные" настройки?

[DENYA]

2 часа назад, TimTaler сказал:

У Вас получилось найти "универсальные" настройки?

Да, конечно удалось ... КРИПТА! )

Спойлер

Шучу ... )

 

Ну а если по серьезному, то конечно же удалось найти "универсальные" настройки.
1.Я выводил ВСЕ параметры для любой пары исходя из ее дневной ВОЛАТИЛЬНОСТИ.

2.Все пары я собирал в КОРЗИНУ валют, в корзине валют залет одной или 3-х пар из всех 28 пар как бы нивелируется за счет прибыли остальных ...

3.Помимо явной выгодной прибыли с КАЖДОЙ пары, я всегда держал на рассмотрении прибыль со всех 28 пар, и в определенные выгодные часы мог закрыть ВСЕ по совокупному профиту по всем 28 парам. Такой механизм называется обнуление и при торговли мартинами он крайне важен!

4.Необходимо учитывать, что разные валютные пары имеют разное требование к депозиту. Есть тяжелые пары (GBPNZD ...), нсть очень легкие ... И как прибыль так и просадка у них разная. Я мутил вариант системы, в которой бы также учитывался бы и ВЕС каждой пары (правда до ума данный блок так и не довел ..., так как получалось что при лоте 0.01 у GBPNZD по некоторым другим парам лот должен был бы быть уже 0.11 вроде ... А при мульти-торгах каждый цент депозита на счету, то есть такой подход требовал бы большего размера депозита ...).

 

 

В целом такой подход давал очень большой профит. НО из за просто "жестоких" махинаций брокера пришлось свернуть данную лавочку и уходить во что то другое ... 

[alksii]

а что за брокер был?

[Старик]

В 17.09.2021 в 12:33, elavr сказал:

В 17.09.2021 в 11:33, Nimaq сказал:

Если у нас большие корзины скажем по 10 пар, с сетами по 3,3% риска (2 стопа за 5лет), то получаем 33% риска того, что будет 1 стоп в месяц по какой либо паре.

Риск в данном случае - вероятность события.

Мой небольшой опыт, собирал корзины со стопами, вроде все хорошо, на истории один стоп в месяц, потом он быстренько отбивается за 2-4 недели. И график эквити и баланса растет только вверх.  Поставил на торги  - полное потверждение теории практикой. )))

 

Но счастье было недолгим - стопы стали сыпаться по 2-3 за раз и уже такая теория перестала казаться хорошей. )))

  Скрыть контент

 

Имхо, с теорией всё в порядке!

То, что мы торгуем, есть более радикальная (форекс+мартины) разновидность вообще-то стандартной древней диверсификации инвестирования (правда, в данном случае очень узкой - в мультиторги мартинами на форекс).

Диверсификация в инвестировании изобретена далеко не нами и применяется минимум столетия...

Мы лишь пытаемся применять этот здравый инвестиционный подход к нашим резким форекс+мартин.

Так что нарабатываем сколь возможно хорошие сеты и вперед - старушка диверсификация вряд ли подведет!

 

Но всё же надо принять, что мы в больном на всю голову пандемическом рынке и моментами рынок действительно экстремален.

Ну и в торгах учитывать надо больше факторов, насколько-то периодически мониторить мажоров и периодически ограничивать sell или buy торги по одной валюте в той или иной паре.

Торги немного и не параноидально, но надо отслеживать и сопровождать - и изредка их ограничивать!

Стопы это такая вещь, которую очень сложно извести совсем - но вероятность и частоту получения стопов можно несколько снижать путем понимания типа и рисков торгуемых сеток и эпизодических самоограничений в торгах "по случаю".

 

Один из типовых рисков в торгах - это новостной риск в торгах бюджетными и короткими додиапазонными сетками.

20210622 - Старик - о необходимости пропускать ФОМС малобюджетными сетами 2

20210708 - Старик - детальный анализ торгов со стопами на ФОМС 16 июня 2021 года

 

Второй типовый риск мартинов это не учет сильных коррекций после трендов от 1500 пипсов и консолидации.

20200322 - Старик - о ретестах экстремумов трендов и пропусках 20% отскока для не слить

 

К сожалению, за эти рекомендации было заплачено множествами стопов - и в реальных торгах далеко не всегда удается заранее высмотреть опасность...

Но учитывать рассмотренные риски торгов сетками желательно и, если увидели, можно попробовать риски снизить, кратковременно ограничивая торги в обеих или одном направлении.

Можно пробовать искать компромисс между больше стопов, но торгуем не мониторя - и пусть меньше прибыль от торгов, но пару стопов избежать.

 

-----

 

Можно упомянуть несколько не четких закономерностей, одновременно выстреливших в 2020-21 годах.

Во-первых, в мажорах доллар продают "неохотнее" - продажи доллара медленней и с большим числом откатов.

А вот покупают доллар "жадно и мстительно": если доллар сильно просел - его выкупают интенсивнее.

Ну и если какой-то мажор осмелился вырасти против доллара и потом попал под распродажу, то его стремительное падение проявляется и в бездолларовых кроссах.

Это не закон - но такое свойство просматривается и именно из-за этого в Сетке раздельно sell и buy.

 

Во-вторых, не во всех мажорах одинаково, но раз в 3-4 года случаются длительные (год+) продажи доллара с последующим "рвущим сетки" намного более быстрым укреплением доллара в 700-3500 пипсов.

 

Спойлер

 

В частности, в EURUSD таких чередований медленного год+ роста с последующей распродажей было 3:

- медленный рост 2012-14 и последующее обвальное падение на 3500 пипсов в 2014-15 годах

- коррекционный рост 2017 года и стремительное падение весной 2018

- 1700+ пипсовый рост в 2020 и почти 700 пипсовое снижение в 2021.

Естественно, что такие страсти в мажоре создавали напряги и во всех евровых кроссах, заставляя их летать.

 

В-третьих, еще в 2019 проявилось падение внитридневной волатильности, заметное снижение интенсивности торгов после 19 часов и существенно меньше количество и глубина внутридневных откатов.

Для мартинов это очень плохо, так как резко уменьшается количество сеток и рентабельность торгов.

Это плохо всем ботам, вне зависимости от типа и автора - видимо, не хватает ликвидности, рост спрэдов... 

И возможно, это надолго - может навсегда...

 

-----

 

Шоковая экстремальная волатильность начала пандемии несколько отвлекает наше внимание...

Но вообще-то все 3 этих лютых херни под шумок пандемии сгруппировались в 2020 и проявляются в 2021.

Евра, фунт и все сырьевые умудрились в 2020+ вырасти против доллара на 1700-2600 пипсов и, в разное время и по разному, попали под распродажи против $ - нормально не скорректировавшись до сих пор и сохраняя потенциал падения еще на сотни пипсов...

А так как начало распродаж валют против $ происходило в разное время, то и в бездолларовых кроссах весь 2021 ну очень неспокойно.

 

Если кто-то думает, что летом проблемы из-за рынка были только в Сетке, то нет - я тестировал набор 36 мартин сетов в соседском коржике и тоже стопов был не один.

Спойлер

Так что какой бы навороченный бот ни был доступен публике и какой бы большой min депо боту ни требовался, если в торгах не обходить осмысленно редкие острые ситуации в разных валютах, стопов не избежать.

 

Для снижения количества стопов на пандемическом рынке, надо следить за графиками и динамикой валютных пар и точечно временно ограничивать торги отдельными валютами раз в год или реже - в любых мартинах.

Ну и если вы торгуете короткими бюджетными сетками, то бывает лучше не торговать FOMC ФРС.

 

То есть торговать ботами не то же, что машину вести - вам не нужно всё время держать и крутить руль.

Но на дорогу смотреть всё же надо: и если есть признаки обрыва впереди или тайфун 5й категории, то надо минимум снизить скорость, а то и выйти из машины и пешком сходить разведать дорогу - или просто переждать ливень в укрытии, если за 5 метров не видно нихрена.

И лишь потом продолжать движение.

 

-----

 

Дневные и недельные графики мажоров в топике публикуются с июня с целью уведомить о рисках.

На истории смотреть и предупреждать о не входить раньше поздно - но учиться надо на истории.

Из-за пандемии в 2020 годовые торговые диапазоны основных мажоров были в разы больше средних!

По итогам пандемического 2020+ года почти все мажоры выросли против $ на гигантские 1700-2600 пипсов и, после консолидаций, были готовы к гигантским коррекциям в 25%-35% для начала в первой волне.

 

Наиболее тяжелые евра и фунт начали первыми и успели дважды скорректироваться от 600 пипсов.

Наиболее опасная для сеток ситуация созрела в сырьевых валютах, где бакс упал на 2000-2600 пипсов и резкие (покупка бакса) коррекции от 800 пипсов созрели после консолидаций к началу лета 2021.

Возникли предпосылки и материлизовались риски стопов на продажах сырьевых против $ - что бывает лишь раз в несколько лет после огромных трендов доллара США.

Абсолютное большинство стопов было собрано нами на стремительных коррекциях сырьевых cad и aud.

 

Канадец окреп против доллара на гигантские 2600 пипсов, дошел и не смог пройти важнейший круглый уровень 1.20, рост закончился в мае и, после короткой консолидации, в июне началась стремительная коррекция импульсами до 500 пп с огромными отскоками.

Спойлер

Сетки в кроссах с канадцем растягивались по максимуму, но на отскоках закрывались - и лишь в паре наиболее неудачных раскладов прилетели стопы.

 

Кенгуру вырос против доллара на гигантские 2500 пипсов, дошел и не смог пройти важнейший круглый уровень 0.80, вошел в консолидацию раньше и тоже в мае начал сползать в коррекцию.

Спойлер

Со временем падение ускорялось и, в единичных сетках, падение кенгуру принесло стопы.

 

Можно ли было избежать большинства или даже всех стопов, не торгуя бюджетными сетами ФОМС и иногда поглядывая на графики сырьевых?!  Вообще-то графики показывают, что да.

Это ж не какие-то сложные быстрые ситуации: бакс падал 12-15 месяцев - начало коррекции можно было и обойти без торгов.

Это ж не шутки и не мелочи - бакс упал на 2000+ пипсов и это в разы больше средних годовых диапазонов!

То есть, предполагая риск быстрой коррекции канадца после гигантского падения доллара, во всех парах XXXCAD можно было запретить SELL сетки или существенно снизить их лотность.

А в кроссах с кенгуру обычно вида AUDXXX, наоборот, стоило запретить или ограничить лотность BUY.

Ненадолго, максимум месяц-два...  Да, прибыль бы упала - но потери были бы меньше суммы стопов.

 

То есть какой бы мартин бот ни был, Сетка или нет, меры ограничения рисков примерно однотипны.

Понятно, что сейчас поздно быть умным: но о многом писалось и раньше - и мы учимся на стопах, увы!

 

-----

 

И вернемся к главному вопросу - сломались ли мультиторги как оптимальная инвест стратегия?!

Нет, диверсификация, вероятность и зрячее управление рисками как работали, так и будут работать вечно.

Статистика правильно выполненных тестов не врет.

 

Но пандемические пара лет реально очень сложные, с огромными движениями!

Да и вообще рынок несколько сложнее сейчас из-за падения волатильности с обеда у амеров и меньшего числа малых откатов, закрывающих мелкие сетки.

Так что вполне оправдано более внимательное сопровождение торгов и минимальное вмешательство в ситуации с повышенными рисками.

Мы всё еще в пандемии и нужны либо меры предосторожности, либо заболеешь - и это во всём.

 

Но мультиторги как вариант диверсификации инвестиций и управления рисками остается рабочей схемой!

Конечно, надо тщательно отбирать сеты и минимально управлять торгами, чтобы избегать не неизбежных стопов по возможности - но разумные цели торгов выглядят по прежнему достижимыми.

На самом деле 2020 с длинными откатными продажами $ был для сеток достаточно благоприятным...

А вот 2021 с более агрессивным коррекционным выкупом перепроданного $ для сеток посложней.

Но если вести мультиторги более внимательно, то можно, управляя рисками, достигать разумных целей!

[Caravadgo]

7 часов назад, Старик сказал:

Имхо, с теорией всё в порядке!

То, что мы торгуем, есть более радикальная (форекс+мартины) разновидность вообще-то стандартной древней диверсификации инвестирования (правда, в данном случае очень узкой - в мультиторги мартинами на форекс).

Диверсификация в инвестировании изобретена далеко не нами и применяется минимум столетия...

Мы лишь пытаемся применять этот здравый инвестиционный подход к нашим резким форекс+мартин.

Так что нарабатываем сколь возможно хорошие сеты и вперед - старушка диверсификация вряд ли подведет!

 

Но всё же надо принять, что мы в больном на всю голову пандемическом рынке и моментами рынок действительно экстремален.

Ну и в торгах учитывать надо больше факторов, насколько-то периодически мониторить мажоров и периодически ограничивать sell или buy торги по одной валюте в той или иной паре.

Торги немного и не параноидально, но надо отслеживать и сопровождать - и изредка их ограничивать!

Стопы это такая вещь, которую очень сложно извести совсем - но вероятность и частоту получения стопов можно несколько снижать путем понимания типа и рисков торгуемых сеток и эпизодических самоограничений в торгах "по случаю".

 

Один из типовых рисков в торгах - это новостной риск в торгах бюджетными и короткими додиапазонными сетками.

20210622 - Старик - о необходимости пропускать ФОМС малобюджетными сетами 2

20210708 - Старик - детальный анализ торгов со стопами на ФОМС 16 июня 2021 года

 

Второй типовый риск мартинов это не учет сильных коррекций после трендов от 1500 пипсов и консолидации.

20200322 - Старик - о ретестах экстремумов трендов и пропусках 20% отскока для не слить

 

К сожалению, за эти рекомендации было заплачено множествами стопов - и в реальных торгах далеко не всегда удается заранее высмотреть опасность...

Но учитывать рассмотренные риски торгов сетками желательно и, если увидели, можно попробовать риски снизить, кратковременно ограничивая торги в обеих или одном направлении.

Можно пробовать искать компромисс между больше стопов, но торгуем не мониторя - и пусть меньше прибыль от торгов, но пару стопов избежать.

 

-----

 

Можно упомянуть несколько не четких закономерностей, одновременно выстреливших в 2020-21 годах.

Во-первых, в мажорах доллар продают "неохотнее" - продажи доллара медленней и с большим числом откатов.

А вот покупают доллар "жадно и мстительно": если доллар сильно просел - его выкупают интенсивнее.

Ну и если какой-то мажор осмелился вырасти против доллара и потом попал под распродажу, то его стремительное падение проявляется и в бездолларовых кроссах.

Это не закон - но такое свойство просматривается и именно из-за этого в Сетке раздельно sell и buy.

 

Во-вторых, не во всех мажорах одинаково, но раз в 3-4 года случаются длительные (год+) продажи доллара с последующим "рвущим сетки" намного более быстрым укреплением доллара в 700-3500 пипсов.

 

  Показать контент

 

В частности, в EURUSD таких чередований медленного год+ роста с последующей распродажей было 3:

- медленный рост 2012-14 и последующее обвальное падение на 3500 пипсов в 2014-15 годах

- коррекционный рост 2017 года и стремительное падение весной 2018

- 1700+ пипсовый рост в 2020 и почти 700 пипсовое снижение в 2021.

Естественно, что такие страсти в мажоре создавали напряги и во всех евровых кроссах, заставляя их летать.

 

В-третьих, еще в 2019 проявилось падение внитридневной волатильности, заметное снижение интенсивности торгов после 19 часов и существенно меньше количество и глубина внутридневных откатов.

Для мартинов это очень плохо, так как резко уменьшается количество сеток и рентабельность торгов.

Это плохо всем ботам, вне зависимости от типа и автора - видимо, не хватает ликвидности, рост спрэдов... 

И возможно, это надолго - может навсегда...

 

-----

 

Шоковая экстремальная волатильность начала пандемии несколько отвлекает наше внимание...

Но вообще-то все 3 этих лютых херни под шумок пандемии сгруппировались в 2020 и проявляются в 2021.

Евра, фунт и все сырьевые умудрились в 2020+ вырасти против доллара на 1700-2600 пипсов и, в разное время и по разному, попали под распродажи против $ - нормально не скорректировавшись до сих пор и сохраняя потенциал падения еще на сотни пипсов...

А так как начало распродаж валют против $ происходило в разное время, то и в бездолларовых кроссах весь 2021 ну очень неспокойно.

 

Если кто-то думает, что летом проблемы из-за рынка были только в Сетке, то нет - я тестировал набор 36 мартин сетов в соседском коржике и тоже стопов был не один.

  Показать контент

Так что какой бы навороченный бот ни был доступен публике и какой бы большой min депо боту ни требовался, если в торгах не обходить осмысленно редкие острые ситуации в разных валютах, стопов не избежать.

 

Для снижения количества стопов на пандемическом рынке, надо следить за графиками и динамикой валютных пар и точечно временно ограничивать торги отдельными валютами раз в год или реже - в любых мартинах.

Ну и если вы торгуете короткими бюджетными сетками, то бывает лучше не торговать FOMC ФРС.

 

То есть торговать ботами не то же, что машину вести - вам не нужно всё время держать и крутить руль.

Но на дорогу смотреть всё же надо: и если есть признаки обрыва впереди или тайфун 5й категории, то надо минимум снизить скорость, а то и выйти из машины и пешком сходить разведать дорогу - или просто переждать ливень в укрытии, если за 5 метров не видно нихрена.

И лишь потом продолжать движение.

 

-----

 

Дневные и недельные графики мажоров в топике публикуются с июня с целью уведомить о рисках.

На истории смотреть и предупреждать о не входить раньше поздно - но учиться надо на истории.

Из-за пандемии в 2020 годовые торговые диапазоны основных мажоров были в разы больше средних!

По итогам пандемического 2020+ года почти все мажоры выросли против $ на гигантские 1700-2600 пипсов и, после консолидаций, были готовы к гигантским коррекциям в 25%-35% для начала в первой волне.

 

Наиболее тяжелые евра и фунт начали первыми и успели дважды скорректироваться от 600 пипсов.

Наиболее опасная для сеток ситуация созрела в сырьевых валютах, где бакс упал на 2000-2600 пипсов и резкие (покупка бакса) коррекции от 800 пипсов созрели после консолидаций к началу лета 2021.

Возникли предпосылки и материлизовались риски стопов на продажах сырьевых против $ - что бывает лишь раз в несколько лет после огромных трендов доллара США.

Абсолютное большинство стопов было собрано нами на стремительных коррекциях сырьевых cad и aud.

 

Канадец окреп против доллара на гигантские 2600 пипсов, дошел и не смог пройти важнейший круглый уровень 1.20, рост закончился в мае и, после короткой консолидации, в июне началась стремительная коррекция импульсами до 500 пп с огромными отскоками.

  Показать контент

Сетки в кроссах с канадцем растягивались по максимуму, но на отскоках закрывались - и лишь в паре наиболее неудачных раскладов прилетели стопы.

 

Кенгуру вырос против доллара на гигантские 2500 пипсов, дошел и не смог пройти важнейший круглый уровень 0.80, вошел в консолидацию раньше и тоже в мае начал сползать в коррекцию.

  Показать контент

Со временем падение ускорялось и, в единичных сетках, падение кенгуру принесло стопы.

 

Можно ли было избежать большинства или даже всех стопов, не торгуя бюджетными сетами ФОМС и иногда поглядывая на графики сырьевых?!  Вообще-то графики показывают, что да.

Это ж не какие-то сложные быстрые ситуации: бакс падал 12-15 месяцев - начало коррекции можно было и обойти без торгов.

Это ж не шутки и не мелочи - бакс упал на 2000+ пипсов и это в разы больше средних годовых диапазонов!

То есть, предполагая риск быстрой коррекции канадца после гигантского падения доллара, во всех парах XXXCAD можно было запретить SELL сетки или существенно снизить их лотность.

А в кроссах с кенгуру обычно вида AUDXXX, наоборот, стоило запретить или ограничить лотность BUY.

Ненадолго, максимум месяц-два...  Да, прибыль бы упала - но потери были бы меньше суммы стопов.

 

То есть какой бы мартин бот ни был, Сетка или нет, меры ограничения рисков примерно однотипны.

Понятно, что сейчас поздно быть умным: но о многом писалось и раньше - и мы учимся на стопах, увы!

 

-----

 

И вернемся к главному вопросу - сломались ли мультиторги как оптимальная инвест стратегия?!

Нет, диверсификация, вероятность и зрячее управление рисками как работали, так и будут работать вечно.

Статистика правильно выполненных тестов не врет.

 

Но пандемические пара лет реально очень сложные, с огромными движениями!

Да и вообще рынок несколько сложнее сейчас из-за падения волатильности с обеда у амеров и меньшего числа малых откатов, закрывающих мелкие сетки.

Так что вполне оправдано более внимательное сопровождение торгов и минимальное вмешательство в ситуации с повышенными рисками.

Мы всё еще в пандемии и нужны либо меры предосторожности, либо заболеешь - и это во всём.

 

Но мультиторги как вариант диверсификации инвестиций и управления рисками остается рабочей схемой!

Конечно, надо тщательно отбирать сеты и минимально управлять торгами, чтобы избегать не неизбежных стопов по возможности - но разумные цели торгов выглядят по прежнему достижимыми.

На самом деле 2020 с длинными откатными продажами $ был для сеток достаточно благоприятным...

А вот 2021 с более агрессивным коррекционным выкупом перепроданного $ для сеток посложней.

Но если вести мультиторги более внимательно, то можно, управляя рисками, достигать разумных целей!

Друзья, всё решает корзина с отлаженными парами, но их нужно 10-17 

и тогда у нас все пролёты будут лишь слабой морщинкой на ткани бытия))) А серьезно, это так и есть

[Air56]

@jocker @kitaro_777 можете, пожалуйста, отправить ссылку на советника нужной версии и на сеты из этого монитора https://www.myfxbook.com/members/kitaro_777/hyperion-f4y-реал/7445088

 

Заранее огромное спасибо!

Изменено 20 сентября, 2021 пользователем Air56

[Старик]

7 часов назад, Air56 сказал:

@jocker @kitaro_777 можете, пожалуйста, отправить ссылку на советника нужной версии и на сеты из этого монитора https://www.myfxbook.com/members/kitaro_777/hyperion-f4y-реал/7445088

 

Заранее огромное спасибо!

Первый пост топика

Как мгновенно перейти на любую страницу топика по её № и быстрее искать посты/скрины по датам их публикации

Как искать посты отдельных авторов в топике, даже если человек не выкладывал файлы и вы не знаете ключевых слов для выборочного поиска постов автора

Как в топике искать информацию о сетах и торгах на конкретном мониторинге MyFxBook, который вас заинтересовал

20210620 - Старик - поиск файлов в топике - рекомендации

 

P.S. Но, в данном случае, похоже, без комментария коллеги @kitaro_777 не обойтись...

Потому что этот мониторинг автором в топике не публиковался - ссылка на моник пришла мне в личку и там мы и согласовали его публикацию мной в топике.

Так что, как минимум, какой мод бота в мониторинге, придется уточнить у автора мониторинга.

[Air56]

20 часов назад, Старик сказал:

Первый пост топика

Как мгновенно перейти на любую страницу топика по её № и быстрее искать посты/скрины по датам их публикации

Как искать посты отдельных авторов в топике, даже если человек не выкладывал файлы и вы не знаете ключевых слов для выборочного поиска постов автора

Как в топике искать информацию о сетах и торгах на конкретном мониторинге MyFxBook, который вас заинтересовал

20210620 - Старик - поиск файлов в топике - рекомендации

 

P.S. Но, в данном случае, похоже, без комментария коллеги @kitaro_777 не обойтись...

Потому что этот мониторинг автором в топике не публиковался - ссылка на моник пришла мне в личку и там мы и согласовали его публикацию мной в топике.

Так что, как минимум, какой мод бота в мониторинге, придется уточнить у автора мониторинга.

 А у Вас нет контактов @kitaro_777 (Телеграмм или ещё где-нибудь)?

У меня просто есть ещё один вопрос, для подобных сетов какой тип счета создавать, со свопами или безсвоповый (платить комиссию за лоты)? Вот эта ссылка: https://www.myfxbook.com/members/kitaro_777/hyperion-f4y-реал/7445088

 

Заранее спасибо!

Изменено 21 сентября, 2021 пользователем Air56

[Старик]

23 минуты назад, Air56 сказал:

 А у Вас нет контактов @kitaro_777 (Телеграмм или ещё где-нибудь)?

У меня просто есть ещё один вопрос, для подобных сетов какой тип счета создавать, со свопами или безсвоповый (платить комиссию за лоты)? Вот эта ссылка: https://www.myfxbook.com/members/kitaro_777/hyperion-f4y-реал/7445088

 

Заранее спасибо!

1) У меня нет личных контактов уважаемого коллеги!  Зачем они мне, если есть форум?!

 

2) вы уже только что задали ему вопрос здесь.  Привыкайте общаться на форуме.

Но вряд ли кто-то за вас будет решать как вам торговать.  Это ваша зона ответственности.

 

3) найдите поиском и прочтите в топике все посты @kitaro_777.

Сейчас вы знаете может 1% от того, что должны знать, прежде чем начать такие торги.

[Air56]

30 минут назад, Старик сказал:

1) У меня нет личных контактов уважаемого коллеги!  Зачем они мне, если есть форум?!

 

2) вы уже только что задали ему вопрос здесь.  Привыкайте общаться на форуме.

Но вряд ли кто-то за вас будет решать как вам торговать.  Это ваша зона ответственности.

 

3) найдите поиском и прочтите в топике все посты @kitaro_777.

Сейчас вы знаете может 1% от того, что должны знать, прежде чем начать такие торги.

Ок, спасибо, надеюсь он увидит и ответит)

[Старик]

На всякий случай - все знают, что сегодня завершается 2х дневное заседание ФОМС ФРС и будет пресс-конференция Пауэрса?!

Кто торгует, особенно бюджетными, додиапазонными сетками - лучше не нарываться...

[kitaro_777]

В 20.09.2021 в 20:44, Старик сказал:

P.S. Но, в данном случае, похоже, без комментария коллеги @kitaro_777 не обойтись...

Здравствуйте! На указанном мониторинге работает ТС c cоветником старого образца - [EA] - Setka v1.43 RSI-CCI.ex4