[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Lihodeev]

1 час назад, Sergey-009 сказал:

если на пк открыт терминал , и заходишь в этот же терминал через телефон и открываешь 

ордер на телефоне, он точно так же подхватывается ботом

В природе существует куча программ, позволяющих с телефона заглянуть и даже поуправлять своим ПК. Они несколько облегчают жизнь. 

[Sergey-009]

2 минуты назад, Lihodeev сказал:

В природе существует куча программ, позволяющих с телефона заглянуть и даже поуправлять своим ПК. Они несколько облегчают жизнь.

я уже разобрался спасибо всем за подсказки, 

дело в том что когда с телефона открываешь ордер и бот его подхватывает я сделал то что мне нужно и занимаюсь делами офлайн, а программы которые позволяют  заходить по удаленке такие как тимвивер, эни деск и прочие ,  они должны быть запущенны на п.к,

а это расход лишних ресурсов,(оперативка, процессор) что не очень хорошо , + программы могут иногда подвисать 

тот вариант что описал я меня как раз устраивает, у меня терминал всегда запущен на п.к.

теперь если мне надо уйти, у меня в телефоне установлен мт 4 когда цена доходит туда куда мне нужно , я открываю через телефон первый ордер, и он автоматом открывается в мт4

и я дальше занимаюсь своими делами

 

 

 

[bll]

8 часов назад, M0kass сказал:

Добрый день коллега. На Н1 гонял с визуализацией,  На М30 без неё, в отчете результаты с Н1, но результат был идентичный.

 

Хочу попросить  @bll @ArtemK провести тест на Н1 с визуализацией и заскринить период с февраля по апрель 2020. Вечером буду дома,  с компа добавлю сюда ники всех кто делал тест.

Скрины в архиве

 

Скрины для M0kass.zip

[ademen]

20 часов назад, Старик сказал:

тогда просто и не стоило торговать!

@Старик, рассмотрите вариант иззменить дефолтные настройки паузы на время когда не стоило торговать (НГ, Брексит, Фунт и тд.)

Думаю многим будет полезно для тестера.

[M0kass]

Есть идея. Не судите строго.

Спойлер

9 часов назад, Lihodeev сказал:

Пытался экспериментировать с так называемыми обратными пирамидами. Если после каких-либо катаклизмов цена бодро бежит на север, бот начинает усердно продавать. В таких случаях, я выставляю запрет на покупку и вместо этого руками выставляю либо ордера, либо отложки на покупку, в тех местах и с тем же объемом с каким бот будет продавать. Все ордера выставляю с одним магиком, но он должен быть отличным от того который использует бот. Если все идет по плану, получается пирамида, которая, конечно же меньше той которую  построил бот ( по - любому, он будет обгонять меня на три – четыре колена), но она серьезно тормозит просадку по депозиту. Дальше самое сложное. Пирамиду, созданную руками нужно во время закрыть.

 

На такие мысли от части натолкнул пост коллеги @Lihodeev. Итак

Почему бы не добавить, скажем три параметра настройки геометрии(?) сетки. Применительно в том случае, если сетка уже раскрылась на все расчетные колени и цена зашла за последнее колено(стремится к этому) на N-пипс, которые мы тоже высчитали в модели в результате тестов, но дальнейший ход цены означает: а. СТОП(если он установлен), б. СЛИВ, если депо закончилось, в. УХОД В ПРОСАДКУ(выше расчетной). И тут собственно что я предлагаю:

ОТКРЫТЬ ВСТРЕЧНЫЙ ОРДЕР(автоматичское открытие),

а для него зададим параметры:

 

1. указать какое колено по нашим соображениям последнее расчетное(после которого ордеру можно открыться)

2. на сколько пипсов заступ для этого колена мы приемлем(знаем их из расчетов в модели)

3. каким лотом этот ордер открывать(к примеру половина суммарного лота всей раскрытой сетки)  --------

 

Данный ордер при дальнейшем движении цены "против нас" будет несколько нивелировать просадку. Если цена развернулась, то мне пока в голову приходит два варианта закрытия:

1. ордер закрывается на том же уровне, что и открылся(может с корректировкой на спред/комиссию/свопы) т.е. в БУ и вероятно цена откатится до ТП,

2. ВСЯ сетка закрывается при достижении общего БУ (всех открытых колен и данного ордера).

 

Постараюсь сразу ответить на некоторые вопросы(насколько голова соображает):

- это не лок, который любят прикручивать продаваны к каким нибудь всботам и втыкать его после просадки 3% от депо. тема локов уже обсуждалась, у меня друг второй год сидит с локом на всботе и 5к зеленых(((

- это может плохо подходить для моноторгов, но я про себя в первую очередь думаю)

- понятно, что надо высчитывать залог для такого ордера, но принимая во внимание что эта фича планируется к использованию в мультиторгах с большим запасом депо, то не страшно

- это применимо после полного расчетного раскрытия сетки

Спойлер

а не когда "Ненормативная лексика играет" на середине раскрытия сетки

Надеюсь эта идея имеет место быть и такое реально внедрить не сломав Сетку.

 

Теперь пример: Недавний мой слив разгонного счета на альпари, где канадец(eurcad) пробил дно счета, на котором не хватило нескольких десятков уе для преодоления шипа

Спойлер

Будь у меня открыт (автоматически) такой встречный ордер, то я спокойно пережил бы эту просадку, и либо на откате он бы закрылся в БУ,  а затем сетка по ТП, либо все бы закрылось в БУ, да я бы не заработал, но и не потерял! А так, пока  я на работе за смену получал 1, тут потерял 3((.

 

Как то так. Пожалуйста, пишите, что думаете.

Изменено 3 сентября, 2021 пользователем M0kass

[M0kass]

28 минут назад, bll сказал:

Скрины в архиве

 

Скрины для M0kass.zip 366 \u043a\u0411 · 0 загрузок

Спасибо. Я некорректно задал ТЗ) Неправильный ТЗ - результат хз))

Можете скрин сделать так, чтобы середина февраля-март вместе уместились?! на Н1

Вот мой: Потом все скрины вместе залью и посмотрим что получилось.

Изменено 3 сентября, 2021 пользователем M0kass

[ademen]

14 минут назад, M0kass сказал:

Данный ордер при дальнейшем движении цены "против нас" будет несколько нивелировать просадку.

Не проще закрыть частично/полностью текущие ордера? Такой же эфект 

[M0kass]

1 минуту назад, ademen сказал:

Не проще закрыть частично/полностью текущие ордера? Такой же эфект 

По условию сетка раскрывается(раскрылась) дальше расчетной длины, Все ордера уже в минусе, зачем мне их закрывать? Это раз, и Два, я на работе, как я это сделаю? Или на рыбалке карасей ловлю, я тут такое.

[ademen]

1 минуту назад, M0kass сказал:

По условию сетка раскрывается(раскрылась) дальше расчетной длины, Все ордера уже в минусе, зачем мне их закрывать? Это раз, и Два, я на работе, как я это сделаю? Или на рыбалке карасей ловлю, я тут такое.

Немного не уточнил

1 минуту назад, M0kass сказал:

закрыть частично

Я бы хотел видеть такой функционал, которого сейчас нет. 

Когда стоп срабатывет не на всю сетку а на % от обьема сетки, это более выгодная альтернативна локу. 

 

К примеру у нас сетка обьемом 20 лотов, мы открываем встречный ордер 10 лотов и еще можем продержаться 500 пипсов.

Но купить евро за доллар потом продать доллар за евро - у нас на руках ничего не останится, и мы лишний раз заплатим за спред, свопы, уберем свободною маржу (и потом возможно не сможем открыть новый ордер)

 

Если же мы просто закроем 10 лотов из 20, эфект будет такой же но без минусов (кроме психологии и кочерги на монике)

 

Цифры 20 , 10 и 500 условные, вариантов много может быть.

[bll]

36 минут назад, M0kass сказал:

Спасибо. Я некорректно задал ТЗ) Неправильный ТЗ - результат хз))

Можете скрин сделать так, чтобы середина февраля-март вместе уместились?! на Н1

Сделал

Спойлер

 

 

Изменено 3 сентября, 2021 пользователем bll

[M0kass]

9 минут назад, ademen сказал:

Если же мы просто закроем 10 лотов из 20, эфект будет такой же но без минусов (кроме психологии и кочерги на монике)

Я видимо в лыжах на асфальте стою, если мы закрыли 10 лотов из 20, то уже отдали рынку половину просадки. Я не люблю стопы, и не хочу отдавать рынку деньги, чаще всего у людей после стопа идет откат на графике, вот этот момент до отката я и хочу пережить.

[Sergey-009]

1 час назад, M0kass сказал:

1. ордер закрывается на том же уровне, что и открылся(может с корректировкой на спред/комиссию/свопы) т.е. в БУ и вероятно цена откатится до ТП,

Можете набросать скрин, и на скрене показать более детально что вы имеете виду?

 

[Lihodeev]

1 час назад, M0kass сказал:

Почему бы не добавить, скажем три параметра настройки геометрии(?) сетки. Применительно в том случае, если сетка уже раскрылась на все расчетные колени и цена зашла за последнее колено(стремится к этому) на N-пипс

Коллега, поверьте моему опыту, если сетка уже раскрылась вся, а на счету голяк - сливайте  воду. Все эти действия со встречным открытием ордеров нужно начинать гораздо раньше, где - то на середине сетки. Иначе очень велика вероятность оказаться не на той стороне рынка. Всем удачи и бесконечного процветания.

[Sergey-009]

   Возможно как вариант сделать еще один блок, 

Например есть блок с настройками для sell сеток

                есть блок с настройками для buy сеток 

И сделать еще один блок третий как предлагает @M0kass

Что то подобное всплывало в соседней ветке 

сделать третий блок вот так как на скриншоте ниже

 

[M0kass]

37 минут назад, Sergey-009 сказал:

Можете набросать скрин, и на скрене показать более детально что вы имеете виду?

 

Прошу прощения за ошибки, одним глазом сплю, другим смотрю, перересовывать лень. Думаю, со мной согласятся те, кто в управлении имеет и заемные средства - отдать половину просадки рынку может навлечь негодование заемодателей(инвесторов), как и стоп по всей сетке, а немного пересидеть просадку и с меньшей(просадкой) куда интереснее.

Изменено 3 сентября, 2021 пользователем M0kass

[Старик]

3 часа назад, ademen сказал:

23 часа назад, Старик сказал:

тогда просто и не стоило торговать!

@Старик, рассмотрите вариант иззменить дефолтные настройки паузы на время когда не стоило торговать (НГ, Брексит, Фунт и тд.)

Думаю многим будет полезно для тестера.

Коллега, я не думаю, что это реально - у каждой пары свои "критические дни" и всё это в дефолт не засунешь, увы.

Даже просто список составить проблемных движений для 28 пар хотя бы с весны 2015 и то очень даже сложно...

А всё это еще и засунуть в дефолтные настройки, имхо, ну никак - несколько десятков эпизодов наберется...

 

Я другой важный момент хотел подчеркнуть - про как можно пробовать выявить объективную максимальную просадку сета, которая позволила бы окончательно понять сколько колен надо и какой КДепо нужен сету...

Сет коллеги @Lihodeev на пережившим целые драмы весьма волатильном фунте напомнил о том, что если в тестируемом периоде есть несколько крупных для пары движений, то важно выяснить не является ли одно из движений таким, что полностью определяет статистику теста... И если да, то желательно посмотреть как торгует сет без этой проблемы...

 

Есть немало сетов с лишь 1-2 раза открывавшемся последним коленом и по этим сетам вопрос а нужно ли это колено вообще - или предпочтительней на колено меньше, меньший КДепо и принять 1 стоп, если до бывшего/лишнего колена дойдет.

То есть желательно проверять как бы торговал сет с обходом того 1 события, которое сформировало MaxDD просадку теста.

Потому что может оказаться, что если исключить из теста 1 эксклюзивное/редчайшее событие в тесте, то на все другие годы сету надо меньше денег, меньший стоп - а может и на 1 колено меньше надо.

 

История торгов в ряде пар очень сложная...

Например, у gbpusd даже с 2016 есть несколько колоссальных движений более 1000 пипсов - причем динамичных движений.

Перед Брэезитным референдумом и на и после него в июне 2016, обвал 6 или 7 октября 2016, гигантская коррекции 2017-18 и посткоррекционный обвал в апреле-мае 2018, безумный март 2020...

Каждый из этих движений мог дать MaxDD теста!

И мы не узнаем можно ли этот сет торговать на меньшем КДепо и с меньшим стопом, если по одному не исключим из теста каждое огромное движение и не посмотрим как сет торгует остальную историю - без обойденного участка.

Понимаете о чём я?!

 

-----

 

2 часа назад, M0kass сказал:

Спасибо. Я некорректно задал ТЗ) Неправильный ТЗ - результат хз))

Можете скрин сделать так, чтобы середина февраля-март вместе уместились?! на Н1

Коллега, вы сегодня умело морочите нам голову - но не на тех напали!  Мы докопаемся!

На самом деле увидеть вы хотите лишь середину марта - где у вас в тесте зависон.  А у других нет.

И от коллеги @bll вам нужен только скрин марта 2020 на Н1 - насколько можно крупно. 

Только крайне желательно скрин марта на свечном графике, так виднее - и это всё что нужно для разобраться.

И тогда все увидят (уже видим) где просадка у вас 18-21 марта - и где нет у него (так как сетка 18 вроде закрылась, если была - плохо видно из-за 2х месяцев на графике)

[M0kass]

1 минуту назад, Lihodeev сказал:

Коллега, поверьте моему опыту, если сетка уже раскрылась вся, а на счету голяк - сливайте  воду. Все эти действия со встречным открытием ордеров нужно начинать гораздо раньше, где - то на середине сетки. Иначе очень велика вероятность оказаться не на той стороне рынка. Всем удачи и бесконечного процветания.

Я же говорю - когда мультиторги и депо позволяет открыть ордер с учетом залога, сразу оговорился по этому поводу. Если сетка раскрылась и на счету голяк - то у вас моноторги, либо высокие риски. Мне это хочется попробовать/иметь в арсенале не для ваших условий торгов(нет депо в запасе).

[M0kass]

Спойлер

1 час назад, M0kass сказал:

Есть идея. Не судите строго.

  Показать контент

 

На такие мысли от части натолкнул пост коллеги @Lihodeev. Итак

Почему бы не добавить, скажем три параметра настройки геометрии(?) сетки. Применительно в том случае, если сетка уже раскрылась на все расчетные колени и цена зашла за последнее колено(стремится к этому) на N-пипс, которые мы тоже высчитали в модели в результате тестов, но дальнейший ход цены означает: а. СТОП(если он установлен), б. СЛИВ, если депо закончилось, в. УХОД В ПРОСАДКУ(выше расчетной). И тут собственно что я предлагаю:

ОТКРЫТЬ ВСТРЕЧНЫЙ ОРДЕР(автоматичское открытие),

а для него зададим параметры:

 

1. указать какое колено по нашим соображениям последнее расчетное(после которого ордеру можно открыться)

2. на сколько пипсов заступ для этого колена мы приемлем(знаем их из расчетов в модели)

3. каким лотом этот ордер открывать(к примеру половина суммарного лота всей раскрытой сетки)  --------

 

Данный ордер при дальнейшем движении цены "против нас" будет несколько нивелировать просадку. Если цена развернулась, то мне пока в голову приходит два варианта закрытия:

1. ордер закрывается на том же уровне, что и открылся(может с корректировкой на спред/комиссию/свопы) т.е. в БУ и вероятно цена откатится до ТП,

2. ВСЯ сетка закрывается при достижении общего БУ (всех открытых колен и данного ордера).

 

Постараюсь сразу ответить на некоторые вопросы(насколько голова соображает):

- это не лок, который любят прикручивать продаваны к каким нибудь всботам и втыкать его после просадки 3% от депо. тема локов уже обсуждалась, у меня друг второй год сидит с локом на всботе и 5к зеленых(((

- это может плохо подходить для моноторгов, но я про себя в первую очередь думаю)

- понятно, что надо высчитывать залог для такого ордера, но принимая во внимание что эта фича планируется к использованию в мультиторгах с большим запасом депо, то не страшно

- это применимо после полного расчетного раскрытия сетки

  Показать контент

а не когда "Ненормативная лексика играет" на середине раскрытия сетки

Надеюсь эта идея имеет место быть и такое реально внедрить не сломав Сетку.

 

Теперь пример: Недавний мой слив разгонного счета на альпари, где канадец(eurcad) пробил дно счета, на котором не хватило нескольких десятков уе для преодоления шипа

  Показать контент

Будь у меня открыт (автоматически) такой встречный ордер, то я спокойно пережил бы эту просадку, и либо на откате он бы закрылся в БУ,  а затем сетка по ТП, либо все бы закрылось в БУ, да я бы не заработал, но и не потерял! А так, пока  я на работе за смену получал 1, тут потерял 3((.

 

Как то так. Пожалуйста, пишите, что думаете.

 

@Старик мое предложение в любом случае либо пройдет/либо нет с Вашей подачи, и так как Вы без сомнений уже готовите развернутый ответ, то я просто подожду Вашего официального отказа  ответа))), а пока буду ждать, пойду высплюсь

Спойлер

Шутка, почти.

 

[Sergey-009]

8 минут назад, M0kass сказал:

Прошу прощения за ошибки, одним глазом сплю, другим смотрю, перересовывать лень.

тут 50 на 50

1 если цена пойдет против нас тогда ордер с половиной суммой лотов позволит снизить просадку на депо , и когда цена будет откатываться закроется по б.у

2 если цена развернется сразу тогда открытый ордер будет идти против нас , и в лучшем случае мы закроемся в ноль или с маленьким убытком, что лучше чем слить весь депо предназначенный для пары 

==== =

может попробовать в первом варианте  открывать ордер не на половину суммы лотов всей сетки, а строить его с определенного лота 

допустим сетка в просадке , открывается первый ордер с лотом 

0,05 цена проходит n количество пунктов 

открывается лот  0.07 , первый ордер 0.05 переносится в б.у 

цена идет дальше открывается ордер с лотом 0.1 , после чего первые два ордера переносятся в б.у и т.д 

 В этом случаи если цена резко идет против нас , мы компенсируем часть убытка , или по вашей схеме это помогает нам пересидеть просадку закрыть сетку в плюс, и локирующую сетку в ноль 

   Но у этого метода есть недостаток, проблема в том что это рынок и движение может быть зигзаобразное:

То есть когда мы будем строить встречную сетку, отроется лот 0.05   0.07 .... рынок может стопы выбить шпилькой, или просто вернуться обратно сорвать стопы и пойти дальше в противоположную сторону, и тогда геометрия противоположной сетки рушится, получается цена уходить дальше намного , и увеличивается просадка , а противоположная сетка будет только строиться ...

   Как вариант , может действительно попробовать одним ордером в противоположную сторону от сетки 

а) тогда работает ваше схема 

б) сетка закрывается по s/l  вместе с ней закрывается встречный ордер и компенсирует часть убытка, что позволяет быстрее отбить стоп 

с) цена сразу же разворачивается после отркытия ордера , сетка закрывается в плюс по профиту, но из за встречного ордера мы имеем определенный минус (встречный ордер закрывается вместе с закрытием сетки )  лучше получить минус , чем потерять весь К депо от всей пары

   Я могу ошибаться, но мне кажется что встречный ордер должен быть меньше чем пол суммы всех лотов, что бы меньше седать прибыль когда цена будет идти против 

==== =

Тут @ademen писал про закрытия последнего ордера, и говорил что будет такой же эфект, но тогда когда цена пойдет дальше против нас и сетка закроется по s/l  мы получаем обычный стоп

а если сделать так как говорит @M0kass  тогда после s/l мы получаем какую то прибыль которая компенсирует чать потерь(ордер который открывается п ротивоположную сторону)

[Lihodeev]

 Коллеги, все эти игры с встречными ордерами уместны только в том случае, если Вы понимаете что происходит на рынке и уверены в направлении движения цены. А если у Вас паника и думаете а вдруг случится чудо, все эти встречные ордера только ухудшат ситуацию. Решение на открытие ордеров нужно принимать не спонтанно. Автоматизировать этот процесс, наверное, можно, но пользоваться этой опцией нужно ни тогда когда уже вилы, а гораздо раньше и трезво оценив ситуацию. Спокойной ночи. У меня отбой.

[Старик]

1 час назад, M0kass сказал:

  Показать контент

 

@Старик мое предложение в любом случае либо пройдет/либо нет с Вашей подачи, и так как Вы без сомнений уже готовите развернутый ответ, то я просто подожду Вашего официального отказа  ответа))), а пока буду ждать, пойду высплюсь

  Показать контент

Шутка, почти.

 

От того, что вы называете Ордером 50% лок, открываемый после развертывания всей сетки + заступ, суть лока не меняется.

Это отрицательный лок - нормально не реализованный, насколько я знаю, нигде.  Вогнать в лок легко - выйти фиг.

Причем ваш основной вариант (открыть лок далеко) гарантирует max проблем в абсолютном большинстве сценариев.

 

Стратегических плюсов в этом предложении я не вижу: может и спасем одну сетку - но потеряем прибыль от многих.

Локи ж не являются инструментом повышения прибыли - это затратная и регулярно реально оплачиваемая трейдером "страховка" от негативного развития событий, которые могут случиться раз в несколько лет или никогда.

Но локи "на всякий случай" будут открываться и сжирать всю или часть прибыли раз за разом...

 

Коллега, мы тут с вами не первый день и даже какую-то прибыль как есть умеем зарабатывать...

Поэтому, прежде чем начинать рассматривать любую идею хоть немного ломать то, что работает, я хочу знать 100% о рисках вашего предложения.

Только хорошее в своих идеях умеют видеть только новички. 

Профи же, наоборот, изучают все возможные проблемы и риски и оценивают чем они грозят.

 

Я сейчас в топике посты о локировании искать не буду - их тут далеко не один...  Но это второй этап дискуссии - детали.

Мне некогда и давайте вы высчитаете на каком уровне от старшего ордера сетки с 50% локом будет уровень БУ=0 конструкции сетка+лок.

Навскидку открытие лока 50% требует коррекции ~вдвое больше, чем от старшего колена до уровня ТР сетки без лока.

Т.е., м.б. например, что если в сетке от старшего ордера до уровня ТР сетки 100 пипсов, то с 50% локом от старшего колена до БУ сетка+лок 200 пипсов!

И до вдвое более дальнего уровня БУ сетка+лок50% цена может вообще никогда не дойти в этой жизни...

 

Вот возьмите любой сет, загрузите в модель, потом представьте себе 50% лок пусть в 30 пипсах дальше старшего колена сетки - и попробуйте высчитать как далеко от старшего колена сетки будет уровень БУ=0 конструкции сетка+лок.

Был бы рад ошибиться - но обратное надо доказать. 

Предлагаете - обоснуйте и просчитайте хотя бы основные риски.

[M0kass]

3 часа назад, Старик сказал:

От того, что вы называете Ордером 50% лок, открываемый после развертывания всей сетки + заступ, суть лока не меняется.

Это отрицательный лок - нормально не реализованный, насколько я знаю, нигде.  Вогнать в лок легко - выйти фиг.

Причем ваш основной вариант (открыть лок далеко) гарантирует max проблем в абсолютном большинстве сценариев.

 

Стратегических плюсов в этом предложении я не вижу: может и спасем одну сетку - но потеряем прибыль от многих.

Локи ж не являются инструментом повышения прибыли - это затратная и регулярно реально оплачиваемая трейдером "страховка" от негативного развития событий, которые могут случиться раз в несколько лет или никогда.

Но локи "на всякий случай" будут открываться и сжирать всю или часть прибыли раз за разом...

 

Коллега, мы тут с вами не первый день и даже какую-то прибыль как есть умеем зарабатывать...

Поэтому, прежде чем начинать рассматривать любую идею хоть немного ломать то, что работает, я хочу знать 100% о рисках вашего предложения.

Только хорошее в своих идеях умеют видеть только новички. 

Профи же, наоборот, изучают все возможные проблемы и риски и оценивают чем они грозят.

 

Я сейчас в топике посты о локировании искать не буду - их тут далеко не один...  Но это второй этап дискуссии - детали.

Мне некогда и давайте вы высчитаете на каком уровне от старшего ордера сетки с 50% локом будет уровень БУ=0 конструкции сетка+лок.

Навскидку открытие лока 50% требует коррекции ~вдвое больше, чем от старшего колена до уровня ТР сетки без лока.

Т.е., м.б. например, что если в сетке от старшего ордера до уровня ТР сетки 100 пипсов, то с 50% локом от старшего колена до БУ сетка+лок 200 пипсов!

И до вдвое более дальнего уровня БУ сетка+лок50% цена может вообще никогда не дойти в этой жизни...

 

Вот возьмите любой сет, загрузите в модель, потом представьте себе 50% лок пусть в 30 пипсах дальше старшего колена сетки - и попробуйте высчитать как далеко от старшего колена сетки будет уровень БУ=0 конструкции сетка+лок.

Был бы рад ошибиться - но обратное надо доказать. 

Предлагаете - обоснуйте и просчитайте хотя бы основные риски.

Я понял к чему Вы) Вариант БУ в связке вся сетка + этот ордер не вариант, потому, как только цена развернется и пойдет в нашу сторону, как только цена пройдет данный ордер уже он начнет тянуть сетку в просадку, соответственно отодвигая уровень БУ все дальше и даже возможно за установленную линию ТП.  Отметается этот вариант. Но меня то в первую очередь интересует "послабление" просадки, если цена все же идет против нас. Пускай данный ордер открывается и при возврате цены к уровню его открытия он закрывается по БУ. Возможно этого времени цене хватит чтобы "пошалить" и начать разворот, пока цена против нас такой ордер будет снижать уровень просадки, если уж совсем пошло не в нашу сторону, и не знаю, повторилось 11 сентября (не дай Бог), то мы в любой момент закроемся с меньшим минусом, ну или руками достроим противоположную сетку, но это форс мажор из фантастики. Мне просто нужно "послабление" для пережить просадку. Потому что, повторюсь, большинство из представленных здесь случаев стопов - это непродолжительный заступ цены, который порой длится меньше суток и далеко не всегда есть возможность на него оперативно среагировать, а для бота открыть-закрыть такой ордер, как два пальца об асфальт. Но этот непродолжительный даже заступ цены может быть очень и очень существенным по модулю.

 

В добавок, в последнюю версию добавили возможность отключения фильтра волатильности на первом колене, хотя тут никто ни разу не отрицал того, что первый вход самый важный! я проводил тесты с последующим переключением новых функций в нескольких сетах -  нигде отключение фильтра ни на первом, ни на втором коленях не дали лучшего результата, чем фильтр на первом колене, для меня лично (на данный момент) эта функция совершенно бесполезна и даже необоснована, возможно для некоторых сетов, или через некоторое время, когда мы в очередной раз переосмыслим сетостроение для данного инструмента(Сетки), как это (мной) наблюдается на протяжении нескольких лет(у нас скажем так эволюция) она и станет полезной, сейчас - нет. То почему бы, пускай я один вижу толк от моего предложения - его не реализовать, если конечно это возможно. Ведь о функции отключения фильтра волатильности писал один раз один лишь пользователь). Вы тоже в свое время родили идею и написали тех задание для QJ и создали такой великолепный инструмент, интересно, сколько на тот момент у Вас было саратников.

И напоследок - не ошибается тот, кто ничего не делает(это про меня в данной ситуации).

Изменено 3 сентября, 2021 пользователем M0kass

[Старик]

Ну, добавление новых опций в фильтр волатильности №1 было формальным: была возможность сделать - сделали.

Хотя я тоже с трудом представляю ситуацию в торгах, в которой оправдано отключение ФВ№1 или применение не с первого колена.

Но имеющийся функционал обычно оправдано максимализировать - в торгах иногда работают очень странные вещи...

 

Локирование в разном объеме проверялось и нами, и соседями (соседями серьезнее) - опыт отрицательный.

Из топика даже выделялась наработка https://tlap.com/forum/topic/16196-open-source-sovetnik-quotoceani4-setkaquot-v104/

Оно и в теории понятно, а в коде и торгах это совсем грустно...

Особенно когда цена флэтит на экстремуме и огромный локирующий ордер, открываемый "на всякий случай", приходится закрывать в убыток и переоткрывать несколько раз подряд...

Потому что локирующий ордер далеко не всегда удается перевести в БУ, а бросать его нельзя и приходится крыть в убыток.

Убыток от закрытий и переоткрытий локирующих ордеров очень часто превышает прибыль от зря спасавшейся сетки...

Локирование очень дорогая страховка, если использовать её долго и на многих парах...

 

Имхо, сейчас рассматривать этот вопрос нереалистично - есть другие задачи, давно требующие решения.

Много такого, что вообще наружу не засветится, а делать надо...  Может к концу года выйдет подумать.

 

Сейчас же можете страховаться выставляемыми вручную стоп отложками со стопом равным прибыли от спасаемой сетки.

Отложки будут локирующими ордерами и активируются, если цена до них дойдет - я так делал, не радует, но работает.

Перевод локов в БУ при этом можно доверить древнему крохотному боту, который ставится на 1 график в терминале.

То есть, после активации отложки, локирующий ордер либо будет переведен БУботом в БУ, либо закроется по заданному еще в отложке заранее просчитанному стопу.

На всех парах отложкам можно присвоить магик 0 (так по умолчанию) и такой же указать в боте, переводящем в БУ.

e-MovingInWL2.ex4 e-MovingInWL2.mq4

e-MovingInWL - перевод ордеров в бу - советник.doc

[Corvuses]

В 02.09.2021 в 16:31, Lihodeev сказал:

В 02.09.2021 в 00:52, bll сказал:

Котировки скачанные Quant Data Manager от Dukascopy. Это конечно не TDS2 но что имеем. Сет похоже сливает больше чем зарабатывает. Еще в сете почему то отключен фильтр спреда, но на мой тест это никак не повлияет.

(EA) - Setka v1.44.19-ADX-IMP- GBPUSD - Lihodeev 2.1 S2 DD2330 2016-2021_test 20210901.zip 9 \u041c\u0411 · 6 загрузок

Коллега, спасибо за проделанную работу, но не сочтите за труд, проверьте еще разок. Возможно, накосячил я, выкладывая сэт, но все вроде правильно. В Вашей проверке используется не совсем мой сэт. У меня абсолютно другие настройки индикаторов. У меня ADX 80, у Вас ADX 56 и т.д. и т.п.  Дабы исключить путаницу выкладываю еще раз

GBP 2016-2021.rar 313 \u043a\u0411 · 6 загрузок

Дорого здоровья коллеги. 

Выкладываю тест в TDS2 коллеги Lihodeev CBP 2016-2021.  

Просадка  другая, депозит не высчитывал. К набору приложил (EA) - Setka v1.43+ - Анализатор статистики сеток - elavr-dagaz_v2.3, в нем все видно.

Брокер и тип счета другие. 

В приложении исходник и сам тест.

С уважением Corvus.

 

Сэт GBP 2016-2021 TDS2.rar GBP 2016-2021.rar

[Devil13]

 

Спойлер

Счет forex4you Cent NDD Swap-free 1:500. Такая ситуация со спредом на закрытии рынка именно по NZDCAD регулярно вылезает (раз в две-три недели) и на полностью раскрытой сетке может грозить сливом или стопом. На других брокерах не бывает такого?