[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ademen]

 Старик и другие ув. коллеги, есть ли у вас напримере панелька-индикатор для анализа открытых и закрытых ордеров, по магикам/комментариям, а не только по символам. Такой инструмент нам был бы полезный для анализа хода мультиторгов когда на одной паре несколько роботов. 

 

К примеру как в ув. @Rigal

 

@Rigal, насколько сложно будет сделать с этой панельки самостоятельный индикатор-панельку?

[valerii.badaev]

1 час назад, ademen сказал:

Уоррен Баффет сказал: «Диверсификация — защита от невежества». По мнению одного из величайших инвесторов, профессионалам нужна концентрация, новичкам — диверсификация.

Ну Баффет человек, конечно,известный.Только я сомневаюсь, что он держит все яйца в одной корзине, уповая на свой профессионализм.Например свой пакет акций он почему то раскидал между 15-20 компаниями.Это профессионализм или диверсификация?

Изменено 17 июля, 2021 пользователем valerii.badaev

[Старик]

37 минут назад, ademen сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Потому что после стопа даже остопившийся сет возобновляет торги и средняя прибыль корзины в $$ зарабатывается в обычном темпе.

Тут двояко, остопившийся сет стоит отправить на ремонт, доработку, вияснения причины стопа.

Часто бывает, в случаи если сета не снять - второй стоп не заставит себя ждать.

Сет сету рознь, но в моей практике осмысленные мартин сеты крайне редко стопятся дважды подряд.

Более того, после стопа часто бывает значительный откат, на котором остопившийся сет растягивает хорошую встречную сетку и неплохо ей зарабатывает - быстро частично покрывая собственный стоп.

Это не значит, что поймавший стоп сет вообще не надо пересматривать - но чаще выгодней сразу сет не снимать.

 

Конечно, есть нюанс, что перед стопом сет может повисеть какое-то время и недозаработать сколько-то  $$...

Но это уже мелкие детали.

 

26 минут назад, ademen сказал:

Старик и другие ув. коллеги, есть ли у вас напримере панелька-индикатор для анализа открытых и закрытых ордеров, по магикам/комментариям, а не только по символам.

Такой инструмент нам был бы полезный для анализа хода мультиторгов когда на одной паре несколько роботов. 

Делаете отдельный терминал без ботов с теми же графиками, как и с ботами - можно на домашнем компе и включением лишь когда надо..

На каждый график вешаете инфопанель Ильнура со своим магиком и видите всё - при этом никак не мешая ботам торговать на боевом счете.

[valerii.badaev]

2 минуты назад, Старик сказал:

Сет сету рознь, но в моей практике осмысленные мартин сеты крайне редко стопятся дважды подряд.

Более того, после стопа часто бывает значительный откат, на котором остопившийся сет растягивает хорошую встречную сетку и неплохо ей зарабатывает - быстро частично покрывая собственный стоп.

Да,стоп- т.е. превышение макс исторической просадки часто свидетельствует о повышении волатильности, а на волатильности мы, как правило, и зарабатываем.

[TimTaler]

4 часа назад, ostapbender сказал:

 

 

Ох уж эти любимые аллегории )))

 

Вообще если идет речь про торги, а не про помощь малоимущем, то я с Валерой описали варианты для более надежных и безопасных торгов сетками/мартинами. А мечтать как из 1-2 сетов и 100-1000$ на счете сделать 1 000 000$, это думаю в рубрику Беседка )

При малом депо всегда придется рисковать, и рисковать очень сильно. И если карма чистая, то повезет заработать нормальный рабочий депо. Но вот на вопрос как потом с таким депо торговать, ответ изложен выше.

Стоит ли сейчас стараться что то делать ( создавать/оптить) для такого депо при наличии сумм до 1000?

Так на малую сумму думать и не нужно, а время то остается свободное. Вот на потом, чтоб не рвать опу и стоит обеспокоиться сейчас.

 

Всем доброго времени суток уважаемые трейдеры. Очень задела меня эта беседа(наверное нужно было отписаться в беседке, но надеюсь, меня не сильно отпинают за некоторые действительно "новичовские" вопросы)

 

1. Сколько гигов весит история 28 пар? Например из кванта. Пока имеется на данный момент ноутбук, места не совсем много.

 

2. Кто-нибудь торгует версией mt5? Покамест денег на ТДС не то чтобы нет, но думал как бы обойтись без этой программы. Возможно зря.

 

3. Понятное дело, что это бизнес, понятное дело, что требуется определённое количество денег. Например на разных счетах, у разных брокеров, есть такой параметр stop out, он равняется 50%, у альпари 60%, на некоторых счетах вообще 20%. Которое предполагает принудительное закрытие ордеров при достижении этой просадки. Есть счёт у робо, прайм кажется, там стопаут 100%, но плечо - 1:300, я так понимаю, большинство сетов с этого форума оптимизировано под параметр плеча 1 к 500. Подходят-ли сеты, оптимизированные под  плечо 1 к 500,  к счетам, с другим плечом?(Предполагаю что нет) 

Так вот, ещё такой вопрос: означает-ли всё вышесказанное, что депо по сути должно быть в два раза выше, чем историческая просадка?

 

4. Подходят-ли сеты мт4, к торговле на мт5? Имею ввиду не то что тесты(возможно они идентичны, а в реальной торговле)

[ostapbender]

47 минут назад, TimTaler сказал:

1. Сколько гигов весит история 28 пар? Например из кванта. Пока имеется на данный момент ноутбук, места не совсем много.

Из Кванта - ооочень много. Около 20 гиг одна пара. 

 

48 минут назад, TimTaler сказал:

2. Кто-нибудь торгует версией mt5? Покамест денег на ТДС не то чтобы нет, но думал как бы обойтись без этой программы. Возможно зря.

Торгую, только в Байдене (FTP). Он торгует по барам, и там тесты в 98% сходятся с ТДС. В Сетке не скажу точно.

49 минут назад, TimTaler сказал:

(Предполагаю что нет) 

Скорее нет, если риски завышены. Зато при нормальных можно даже на 100 торговать.

50 минут назад, TimTaler сказал:

4. Подходят-ли сеты мт4, к торговле на мт5?

Если прошли проверку ретестами на разном скольжении и спреде, то скорее Да.

1 час назад, ademen сказал:

Старик и другие ув. коллеги, есть ли у вас напримере панелька-индикатор для анализа открытых и закрытых ордеров

Есть хороший бесплатный на маркете 

Спойлер

https://www.mql5.com/ru/market/product/15056?source=Site+Search#description

 

Ещё у Ревера есть вроде хороший на маркете.

 

1 час назад, ademen сказал:

Тут двояко, остопившийся сет стоит отправить на ремонт, доработку, вияснения причины стопа. Часто бывает, в случаи если сета не снять - второй стоп не заставит себя ждать.

Если сет был агрессивный, то скорее снять. А если все сеты устойчивы, то стоп, это не повод для снятия или модификации.

 

[ademen]

2 часа назад, valerii.badaev сказал:

Ну Баффет человек, конечно,известный.Только я сомневаюсь, что он держит все яйца в одной корзине, уповая на свой профессионализм.Например свой пакет акций он почему то раскидал между 15-20 компаниями.Это профессионализм или диверсификация?

Первые две компании в портфеле Баффета занимают больше половину всех инвестиций. 

2 часа назад, Старик сказал:

На каждый график вешаете инфопанель Ильнура со своим магиком и видите всё - при этом никак не мешая ботам торговать на боевом счете.

Вариант, но я думаю что более удобнее если бы видеть всю ситуацию с одного графика, учитывая то что у некоторых 20+ графиков.

 

1 час назад, ostapbender сказал:

Если сет был агрессивный, то скорее снять. А если все сеты устойчивы, то стоп, это не повод для снятия или модификации.

Как определить устойчивый ли сет? 

[ostapbender]

7 минут назад, ademen сказал:

Как определить устойчивый ли сет? 

Провести тесты на люфт, на тип наших тестов.

[Старик]

В 17.07.2021 в 14:45, TimTaler сказал:

3. Понятное дело, что это бизнес, понятное дело, что требуется определённое количество денег. Например на разных счетах, у разных брокеров, есть такой параметр stop out, он равняется 50%, у альпари 60%, на некоторых счетах вообще 20%. Которое предполагает принудительное закрытие ордеров при достижении этой просадки. Есть счёт у робо, прайм кажется, там стопаут 100%, но плечо - 1:300, я так понимаю, большинство сетов с этого форума оптимизировано под параметр плеча 1 к 500. Подходят-ли сеты, оптимизированные под  плечо 1 к 500,  к счетам, с другим плечом?(Предполагаю что нет) 

Так вот, ещё такой вопрос: означает-ли всё вышесказанное, что депо по сути должно быть в два раза выше, чем историческая просадка?

В топике искать разъяснения пробовали?!

Тема не очень сложная, но и не расписанная на каждом заборе - много и старичков конкретно путаются...

 

В 26.01.2020 в 20:16, Старик сказал:

Размер залога (требуемая маржа), необходимого для открытия buy ордера в 1 лот, разная для разных пар и обратно пропорционально плечу.

Правила и формулы вычисления залога для открытия ордера вообще-то не сложны и их просто запомнить.  Это в топике тоже обсуждалось не раз.

На долларовых счетах:

- Для пар xxxusd (в т.ч. eurusd) залог для ордера в 1 лот вычисляется как Ask (из "Обзора рынка") * 100000 (контракт) : плечо.

- Для пар usdyyy (в т.ч. usdjpy) залог для ордера в 1 лот фиксированный и вычисляется как 100000 (контракт) : плечо.

- для бездолларовых кроссов цена пипса и залог вычисляются в зависимости от того какая валюта в кроссе первая, а какая вторая.

Если валюта депозита не доллар, а евро или рубль например, то применяются чуть другие формулы с пересчетом через доллар - что в тестах мы с Qj не проверяли!

Любители рублевых счетов должны в тестах и торгах на демо лично убедиться, что наши боты корректно работают с иными валютами депозита, кроме доллара!!

 

Поэтому для плеча 500 для евробакса залог ~ 1.10000 (цена Ask) * 100000 (контракт) : 500 (плечо) = 1.10000 (цена Ask) * 200 = ~220$ на текущих ценах (залог ордера в 1 лот).

А для usdjpy залог для 1 лота фиксированный и равен 100000 (контракт) : 500 (плечо) = 200$

Именно эти цифры согласно формул вы и видите в скрине из AccountInfo

Так вот именно эти, согласно формул и скрина, значения требуемого залога (Margin required) и задаются всегда руками в Модели!

И так как требуемый залог в Модели вручную задается верно согласно плеча и пары, то в Модели всегда верно вычисляется и сумма залогов ордеров сетки!

 

В 15.03.2021 в 12:20, Старик сказал:

В мажорах XXXUSD:

- залог 100000 : плечо * цену валютной пары * лот ордера

- цена пипса фиксированная и равна $1 для 5-ти знака и $10 для 4х знака (так и в модели)

 

В мажорах USDYYY (USDCAD, USDCHF):

- залог 100000 : плечо * лот ордера

- цена пипса плавает и для 5-ти знака равна 1 : цену валютной пары [т.е. $1+- для 5ти знака и

$10+- для 4х знака (так и в модели)].

 

Залог зависит от плеча (обратно пропорционален, плечо знаменатель) - цена пипса от плеча не зависит никогда.

 

В 24.01.2019 в 17:15, Старик сказал:

Лишь недавно понял как можно записать формулой и оценить деньги на покрытие просадки в компромиссном депо.
$ на покрытие просадки = $ максимальной просадки + $ залога * (100% - %stopout) : 100

Думаю, большинство знает, но далеко не все понимают и применяют то, что существенная часть (вплоть до 80%) денег залога в большой просадке, оставаясь залогом уже открытых ордеров, применяются для покрытия просадки в торгах.
И что (100% - %stopout) от суммы залога в торгах доступны и применяются для покрытия просадки.
И эта сумма в $ (доступная на покрытие просадки) тем больше, чем больше плечо и чем меньше %stopout.

А весьма оптимальным для мартинов является плечо 500 - меньше допустимо, но не желательно.

Например, у вас на счете stopout=40% и есть сет с компромиссным депо, в котором 75% это максимальная просадка в тесте + 25% деньги на покрытие залога всех ордеров сета.
Какая часть компромиссного депо этого сета участвует/доступна для покрытии просадки в торгах?
75% депо, равных максимальной просадке в тесте + 25% депо под залог х (100% - 40%stopout) : 100 = 90%
То есть при том, что формально в компромиссный депо на покрытие просадки заложено 75%, реально для покрытия просадки в торгах доступны/участвуют аж 90% депо!!

Мои хитрые термин и формула компромиссного депо подразумевают, что при плече 500 и %stopout менее 50% сразу закладывается резерв на дополнительное покрытие просадки в торгах грубо 20%+- (~1/5) от суммы максимальной просадки, достигнутой в контрольном тесте.
Дополнительный резерв или "повышающий коэффициент" неявно уже есть в формуле компромиссного депо!
И когда вы "просто" вычисляете компромиссный депо, то вы автоматом неявно добавляете резерв на просадку!
И вот в это надо "въехать" - это надо абсолютно четко понимать и уметь высчитывать.
В модели это есть - там специальная колоночка в автомате просчитывается.
Но и так надо знать, что в компромиссном депо на покрытие просадки доступны 85%-95% депо даже!
И зарезервированная/доступная на покрытие просадки сумма в компромиссном депо реально намного больше самой максимальной просадки в контрольном тесте - где-то на +- 1/5 максимальной просадки теста.

 

В 28.02.2020 в 09:41, Старик сказал:

В 28.02.2020 в 05:43, elavr сказал:

Робофорекс позволяет установить плечи размером 1:2000.

Уменьшив сумму денег на залог, Вы увеличиваете сумму на дополнительное движение при просадке. Глупо не пользоваться такой возможностью.

это не совсем так...

Реально на покрытие просадки недоступно лишь stopout% (свойство счета) денег от суммы залога.

А (100% суммы залога - stopout%) очень даже доступны на покрытие просадки - только новые ордера не откроешь, если просадка залезла в залоговые средства.

 

То есть плечи 1000-2000 (за счет меньшего залога) против 500 могут позволить может открыть еще ордер - но в плане покрытия большей просадки (за счет в разы большего плеча) реально добавляют еще 2%-3%, не более.

Грубо говоря, при stopout=20% и плече 500 на покрытие просадки доступно ~95% Кдепо - а при плече 2000 ну может ~98% Кдепо.

И это на таких огромных уровнях лотности сетки и просадки по паре, что доступность дополнительных пары %% Кдепо чаще всего ничего не спасают...

 

Поэтому я счетов с плечом более 500 (стабильных) или 1000 (если немного оговорок) в торгах не использую.

В большинстве используемых ДЦ плечо 500 в основном без хитрых условий и я считаю более безопасным использовать 500, чем без явной выгоды большее 500 плечо - с которым ДЦ может как-то подставить буквально еженедельно на закрытии торгов и/или новостях или много еще как.

Коллега @TimTaler матчасть надо учить!

Вбиваете STOPOUT в поиск в блоге/сайте - и читаете. 

В своём ДЦ читаете терминологию и документацию - про stopout.

В топике вбиваете в поиск stopout (можете выбрать посты Старика) - видите сколько важных разъяснений я нашел.

Если чувствуете, что в чём-то плаваете - ищите поиском.   Идея искать поиском логична, согласитесь!

 

Сеты не создаются под какое-то плечо или stopout.  Не бывает сетов для плеча 300 или 500.

Сеты это настройки торгов на конкретной паре - шаг, мульт, ТР, настройки фильтров и планировщиков - причем здесь плечо?!

Но плечо и stopout из тех внешних настроек пары/счета, которые тоже определяют сколько денег вам надо для осуществления торгов согласно настроек в сете.

И чем меньше плечо и чем больше stopout, тем больше денег вам надо для осуществления торгов согласно сета.

 

Изучите Модель до абсолютной ясности и вам реально откроются взаимосвязи настроек сеток и свойств вашего счета!

Модель очень редкая, возможно уникальная разработка - в ней есть простые формулы расчета почти всего!

Изучите структуру и формулы модели и вы узнаете о сетках и торгах ими настолько много, что сами поразитесь!

Вы как в будущем инвестор в торги ботами, какими бы ботами не пробовали торговать, должны понимать как и какие настройки сета/пары/счета влияют на деньги, которые вы будете вкладывать в торги!

И много необходимого для понимания вы найдете в модели - если тщательно, в микроскоп изучите модель!

[Rigal]

8 часов назад, ademen сказал:

 Старик и другие ув. коллеги, есть ли у вас напримере панелька-индикатор для анализа открытых и закрытых ордеров, по магикам/комментариям, а не только по символам. Такой инструмент нам был бы полезный для анализа хода мультиторгов когда на одной паре несколько роботов. 

 

К примеру как в ув. @Rigal

 

@Rigal, насколько сложно будет сделать с этой панельки самостоятельный индикатор-панельку?

Я писал уже. WatchDog называется, где-то лежит на форуме

Но там только открытые позиции. Зато группировать можно как душе угодно

Изменено 17 июля, 2021 пользователем Rigal

[Старик]

Кстати, коллеги любители первоклассных счетов со stopout 100% на вашем счете...

А вы знаете, что до 20% депо становится недоступным для покрытия просадки только из-за stopout=100%?!

Причем до 20% от депо вам будут недоступны еще в лучшем случае на оптимальном плече 500...

Если же у вас на счете плечо 100, то:

- необходимый для торгов мартинами депо примерно удваивается против депо для плеча 500

- и, при stopout=100%,

- рассчетно более 60% депо будет блокировано в залогах ордеров и недоступно для покрытия просадки!!

 

В 15.03.2021 в 12:20, Старик сказал:

В мажорах XXXUSD:

- залог 100000 : плечо * цену валютной пары * лот ордера

- цена пипса фиксированная и равна $1 для 5-ти знака и $10 для 4х знака (так и в модели)

 

В мажорах USDYYY (USDCAD, USDCHF):

- залог 100000 : плечо * лот ордера

- цена пипса плавает и для 5-ти знака равна 1 : цену валютной пары [т.е. $1+- для 5ти знака и

$10+- для 4х знака (так и в модели)].

 

Залог зависит от плеча (обратно пропорционален, плечо знаменатель) - цена пипса от плеча не зависит никогда.

 

В 24.01.2019 в 17:15, Старик сказал:

Лишь недавно понял как можно записать формулой и оценить деньги на покрытие просадки в компромиссном депо.
$ на покрытие просадки = $ максимальной просадки + $ залога * (100% - %stopout) : 100

Думаю, большинство знает, но далеко не все понимают и применяют то, что существенная часть (вплоть до 80%) денег залога в большой просадке, оставаясь залогом уже открытых ордеров, применяются для покрытия просадки в торгах.
И что (100% - %stopout) от суммы залога в торгах доступны и применяются для покрытия просадки.
И эта сумма в $ (доступная на покрытие просадки) тем больше, чем больше плечо и чем меньше %stopout.

А весьма оптимальным для мартинов является плечо 500 - меньше допустимо, но не желательно.

Например, у вас на счете stopout=40% и есть сет с компромиссным депо, в котором 75% это максимальная просадка в тесте + 25% деньги на покрытие залога всех ордеров сета.
Какая часть компромиссного депо этого сета участвует/доступна для покрытии просадки в торгах?
75% депо, равных максимальной просадке в тесте + 25% депо под залог х (100% - 40%stopout) : 100 = 90%
То есть при том, что формально в компромиссный депо на покрытие просадки заложено 75%, реально для покрытия просадки в торгах доступны/участвуют аж 90% депо!!

Мои хитрые термин и формула компромиссного депо подразумевают, что при плече 500 и %stopout менее 50% сразу закладывается резерв на дополнительное покрытие просадки в торгах грубо 20%+- (~1/5) от суммы максимальной просадки, достигнутой в контрольном тесте.
Дополнительный резерв или "повышающий коэффициент" неявно уже есть в формуле компромиссного депо!
И когда вы "просто" вычисляете компромиссный депо, то вы автоматом неявно добавляете резерв на просадку!
И вот в это надо "въехать" - это надо абсолютно четко понимать и уметь высчитывать.
В модели это есть - там специальная колоночка в автомате просчитывается.
Но и так надо знать, что в компромиссном депо на покрытие просадки доступны 85%-95% депо даже!
И зарезервированная/доступная на покрытие просадки сумма в компромиссном депо реально намного больше самой максимальной просадки в контрольном тесте - где-то на +- 1/5 максимальной просадки теста.

 

Если у вас КДепо сумма 75% на покрытие просадка и 25% на залоги, то на покрытие просадки вам max доступно:

- 95% Кдепо при stopout=20%

- 85% Кдепо при stopout=60%

- 75% Кдепо при stopout=100%.

Эти пропорции КДепо (75%+25%) примерно соответствуют необходимым деньгам для счета с плечом 500.

 

Даже на полностью развернутой сетке +20% КДепо на покрытие просадки это не шутки...

Но при stopout=100% этого резерва денег на покрытие просадки в торгах вы полностью лишены!!

 

А особенно это касается тех, кто ведет мультиторги на депо даже меньше сумм просадок всех сетов...

При stopout=100% стопаут счета может прилететь внезапно и намного раньше, чем вы ждали!

Это не шутки, когда не просто блокируются залоги ордеров, а залоги еще и не участвуют в покрытии просадки!

При stopout=100% на плече 500 стопаут счета может сработать при просадке лишь 70%+-...

А при меньшем плече и stopout=100% стопаут счета может случиться на просадке <50%.

Например, при плече 1:100 и stopout=100% в мартинах на залог расчетно расходуется до 60%+ КДепо и, соответственно, стопаут на счете наступает при просадке <40%!!!...

 

 

Коллеги, условия вашего торгового счета - это тот случай, когда надо разувать глаза и включать мозги!

Надо понимать, что если вы переходите с льготного центовика с плечом 500 и stopout 20% на $$ счет даже с плечом 500, но stopout 100% - вам нужно на 20% больше денег для покрытия той же просадки!

А если вы увеличиваете депо, то стоп в %% надо уменьшить пропорционально увеличению депо - чтобы стоп в %% сработал на той же просадке в $$, что была до увеличения депо из-за большего stopout!

А если на долларовом счете у вас и плечо несколько меньше, и stopout побольше чем у центовика, то надо увеличить КДепо пропорционально худшим финансовым условиям $$ счета - чтобы торги шли не хуже, чем на обычно более льготных центовиках и стопы не срабатывали раньше чем рассчитано!

Это весьма серьезные вопросы - менее льготные финансовые свойства более качественных $$ счетов требуют осмысленного внесения изменений, как минимум, в ваш депо и контроль просадок!!

И больней всего это бьет по бюджетным сетикам, для которых необходимость увеличения депо из-за худших финансовых условий $$ счета очень болезненно, так как уменьшает и так не рекордную рентабельность...

[Nimaq]

В 17.07.2021 в 08:27, Старик сказал:

Чтобы стоп одной из 10 пар отбивался всеми парами за месяц, рентабельность корзины должна быть от 120% годовых.

Как раз так и планировал по своей корзине, и на практике реальной торговли с ноября 20, так и получилось.

Был толко один стоп по CADJPY, который отбился в мае-июне примерно за 4 недели.

В Корзине 16 сетов (моих) но они докручивались и заменялись за период торговли.

Сначала были симметричные сеты, потом заменены на ассиметричные (по мере их создания) - с разными меджиками.

меджик 30** это новые ассиметричные.

 

Статистика получилась очень кривая, тк сперва это было 2 счета по 5к$ и 8 пар в каждом. 

В апреле-мае, начал переносить из 2 счетов на один и переезжал на новый VPS. 

Некоторые пары пришлось закрывать в 0 чтобы ускорить процесс и освободить депозит.

Вначале перекидывал депозит между счетами, так что общий оборот не соответсвует торговому депо.

 

Короче, по сути это корзина на 16 пар с депозитом в 10к$.

Депо корзины занижен примерно на 60-70% от суммы всех кДепо.

Максимальная просадка на истории около 6500$ (это 2 USD*** и 3 ***JPY в мае)

Доходность фактическая дошла до 100%. Знаю это тк деньги были привлеченные, и сейчас долг погашен.

 

Вот 2 ссылки на статистику. одна из них закрытая, и все перенесено на 2 счет, на котором продолжается работа.

Не знаю, будет ли полезная данная статистика, тк с ней сложно работать, но для меня это очень важный этап,

тк на создание сетов, докрутки и достижение результатов ушло 1.5 года, если не считать точечных наработок до 2020г.

 

Спасибо всей команде разработчиков и кураторам данного проекта, что создали такой продукт.

Надеюсь информация будет полезной.

 

1 счет основной

2 счет закрытый

[Старик]

В 18.07.2021 в 10:35, Nimaq сказал:

В 17.07.2021 в 08:27, Старик сказал:

Чтобы стоп одной из 10 пар отбивался всеми парами за месяц, рентабельность корзины должна быть от 120% годовых.

Как раз так и планировал по своей корзине, и на практике реальной торговли с ноября 20, так и получилось.

 

В 18.07.2021 в 10:35, Nimaq сказал:

Короче, по сути это корзина на 16 пар с депозитом в 10к$.

Депо корзины занижен примерно на 60-70% от суммы всех кДепо.

Максимальная просадка на истории около 6500$ (это 2 USD*** и 3 ***JPY в мае)

Доходность фактическая дошла до 100%. Знаю это тк деньги были привлеченные, и сейчас долг погашен.

Очень рад это читать! 

Вы, возможно, ближе всех подошли к полной реализации моей основной идеи проекта - бот+модель+анализатор + 2+- года обучения и напряженной работы позволяют поставить торги как бизнес с выходом от $1000 в месяц с $10k!

Абсолютному большинству не жителей столиц этого достаточно для больше не работать - ну или работать, откладывая на пенсию/образование/квартиру/машину/отдых, на лучшую жизнь всё больше и больше!

 

Конечно, это требует адского труда и настойчивого самообучения от 2х лет!

Любой бизнес создать и довести до прибыли за пару+- лет чрезвычайно трудно...

Но кто осилит, тот достигнет.

Своим трудом и примером вы это подтверждаете - да, это возможно, но надо пахать не по децки!

 

Причем вы пошли еще и самым сложным путем, создав огромный набор безиндикаторных сетов!!

Чистая математика и логика на базе безиндикаторного бота - очень по взрослому!...

Это реально впечатляющий результат - пусть сейчас даже и лишь начало ваших "официальных" торгов!

 

Я, естественно, горячо желаю вам всяческих успехов в вашей торговле в долгосрок!

Но, коллега, не расслабляйтесь: поддерживать бизнес тоже весьма сложно - особенно в постпандемию как сейчас!

В связи с этим позвольте обратить ваше внимание на несколько моментов.

 

1) подходит период максимальных раскорреляций мажоров, связанных с асинхронным изменением политик основных центробанков по мере неодновременных и разнящихся выходов крупнейших стран из пандемии.

Сейчас факторами риска являются действия центробанков и возможные ужесточения из-за распространения "дельта" ковид.

Осень может быть очень стремной.

20210708 - Старик - детальный анализ торгов со стопами на ФОМС 16 июня 2021 года

Учтите, что не столько ФРС, но и ЦБ стран Британского содружества (Канады, Новой Зеландии, Великобритании, Австралии) могут очень удивить скорыми изменениями политик (уменьшением стимулирования) и может быть не лишним под заседания их ЦБ на денек притормаживать торги соответствующими валютами даже в бездолларовых кроссах.

 

2) произведите переоценку выстроенных вами торгов.   Просто сделайте заново.

Будьте осторожны/корректны в контрольных тестах согласно

20210714 - Старик - ответ elavr, депо мультиторгов и методология корректного сравнит тестирования (ч1)

20210717 - Старик - ответ elavr, депо мультиторгов и методология корректного сравнит тестирования (ч2)

20210627 - Старик - формулы %рентабельности корзины и КПРК - коэффициента повышен рентаб корзины (при уменьшении мультидепо) 

 

3) переоцените достаточность средств на вашем торговом счете с учетом свойств торгуемых сетов, плеча и stopout.

20210718 - Старик - влияние STOPOUT и плеча счета на %% депо, доступный для покрытия просадки

При плече 500 и stopout<50% принято считать, что мультидепо ~80% сумм КДепо может быть достаточно.

Однако у вас уже приличная сумма в торгах, а низкие уровни stopout на $$ счетах редкость - чаще 80%-100%.

Я думаю, что вам не стоит выводить прибыль, пока не выйдете на мультидепо = сумме КДепо всех торгуемых сетов.

 

4) письменно продумайте возможные форс-мажорные ситуации в торгах и варианты ваших действий в каждой ситуации.

Продумайте возможность заблаговременной подготовки 2-3 комплектов торгуемых сетов с измененными настройками для торгов в форс-мажорных ситуациях.

У вас должен быть не только выписанный перечень возможных форс-мажоров и ваших действий в каждой ситуации - вы должны заранее подготовить и иметь форс-мажорные сеты.

Это не паранойя - это проработка и планирование действий в случаях неблагоприятных ситуаций в торгах.

 

 

Коллега @Nimaq, то, что вы уже сделали - это серьезная заявка на вполне взрослый торговый бизнес!!

Но это был первый этап - этап создания.

Сейчас вы входите в другой этап - этап эксплуатации выстраиваемого вами бизнеса.

Разумно отстраниться, отойти на пару шагов и произвести аудит вашего бизнеса как чужого.

Сколь возможно методологически корректно повторно пересчитать что вы планируете делать и оценить возможные вводные, помехи и риски.

И сколь возможно заранее подготовиться к возможным неблагоприятным ситуациям в ходе торгов.

 

Заново оцените сделанное и реалистичность ожиданий, продумайте что может пойти не так и подготовьтесь к возможному.

Это обычные обязанности собственника не самого малого бизнеса, который вам удалось создать!

[ostapbender]

40 минут назад, Старик сказал:

Продумайте возможность заблаговременной подготовки 2 и 3 комплектов торгуемых сетов с измененными настройками для торгов в форс-мажорных ситуациях.

Конечно проверку торговли корзиной было бы классно проводить в мт5, чтоб видеть реальные просадки по корзине и сразу пробовать как то корректировать. Я завтра сделаю такой релиз в нашем Байдене. Думаю не сложно такое будет сделать и в Сетке мт5.

[Старик]

7 минут назад, ostapbender сказал:

50 минут назад, Старик сказал:

Продумайте возможность заблаговременной подготовки 2 и 3 комплектов торгуемых сетов с измененными настройками для торгов в форс-мажорных ситуациях.

Конечно проверку торговли корзиной было бы классно проводить в мт5, чтоб видеть реальные просадки по корзине и сразу пробовать как то корректировать.

Я завтра сделаю такой релиз в нашем Байдене. Думаю не сложно такое будет сделать и в Сетке мт5.

Пока я не очень понимаю зачем эта странная фигня в мт5...

Сет-то в бота загружается для 1 пары?!  Не разные сеты для всех пар прогона раздельно?!

Смысл сет одной пары гонять на нескольких парах?!  И смысл какой в результатах такого прогона?!

Для серьезных ботов со сложными индивидуальными сетами для каждой пары выглядит вроде как бессмысленная игрушка...

Ну если я правильно понимаю как работает эта Ненормативная лексика...

[ostapbender]

9 минут назад, Старик сказал:

Пока я не очень понимаю зачем эта странная фигня в мт5...

Еслиб занимались разработками, то сразу поняли. Все сеты зашиваются, или подхватываются из папки. И в мт5 идет тест сразу по всем прописанным парам. И сразу видна реальная макс просадка по корзине. 

Изменено 18 июля, 2021 пользователем ostapbender

[Старик]

35 минут назад, ostapbender сказал:

38 минут назад, Старик сказал:

Пока я не очень понимаю зачем эта странная фигня в мт5...

Еслиб занимались разработками, то сразу поняли. Все сеты зашиваются, или подхватываются из папки.

И в мт5 идет тест сразу по всем прописанным парам. И сращу видна реальная макс просадка по корзине.

Ну это другая совсем история - бот иначе проектируется как мультивалютный.

Коржик и в мт4 мультивалютный.

"Все сеты зашиваются, или подхватываются из папки" именно об этом - бот проектируется под мультитесты.

 

В Сетку, на 90%+ разрабатывавшуюся по моим ТЗ, это не закладывалось.

И другие обычные боты в тестере мт5 мультивалютность не обретают вдруг - и их прогоны на нескольких парах бессмысленны.

Вот об этом я и писал: опция в мт5 как бы неплохая, но только для специально спроектированных ботов - остальным бесполезна.

 

53 минуты назад, ostapbender сказал:

1 час назад, Старик сказал:

Продумайте возможность заблаговременной подготовки 2 и 3 комплектов торгуемых сетов с измененными настройками для торгов в форс-мажорных ситуациях.

Конечно проверку торговли корзиной было бы классно проводить в мт5, чтоб видеть реальные просадки по корзине и сразу пробовать как то корректировать

Ваш комментарий к написанному мной никакого отношения вообще-то не имеет. 

Даже не понял комментировали зачем...  Бота из другого топика лишний раз отрекламить?

 

Я не писал о каком-то дополнительном тестировании на истории - все тесты пройдены еще на этапе создания сетов.

Я писал об:

а) осмысленном, головой продумывании возможных проблемных ситуаций в торгах и о

б) заблаговременной подготовке сетов для форс-мажорных торгов,

в) кратковременно иногда применяемых в ситуации риска возникновения форс-мажора в торгах.

Это особый вариант управления рисками, возможный почти исключительно в хорошо просчитываемых математических ботах.

То, о чём написали вы, никак не пересекается с тем, о чем писал я.

[ostapbender]

35 минут назад, Старик сказал:

В Сетку, на 90%+ разрабатывавшуюся по моим ТЗ, это не закладывалось.

И другие обычные боты в тестере мт5 мультивалютность не обретают вдруг - и их прогоны на нескольких парах бессмысленны.

У нас это добавилось только после окончательной финализации раздельного бота. То есть это вполне можно реализовать и в Сетке. Я специально уточнил у программиста.

[valerii.badaev]

1 час назад, Старик сказал:

Оставлены мало-мальски осмысленные комментарии после моего поста @Nimaq.

В них тоже не вижу особой пользы для топика, но пусть будут.

Если я правильно понял, речь в потертых постах шла о доработке МТ5 версии Сетки, чтобы была возможность мультивалютного прогона в тестере нескольких сетов одновременно.

Это могло бы вывести советник на  совершенно иной уровень. 

[F4RR3LL]

13 часов назад, Nimaq сказал:

Как раз так и планировал по своей корзине, и на практике реальной торговли с ноября 20, так и получилось.

Был толко один стоп по CADJPY, который отбился в мае-июне примерно за 4 недели.

В Корзине 16 сетов (моих) но они докручивались и заменялись за период торговли.

Сначала были симметричные сеты, потом заменены на ассиметричные (по мере их создания) - с разными меджиками.

меджик 30** это новые ассиметричные.

 

Статистика получилась очень кривая, тк сперва это было 2 счета по 5к$ и 8 пар в каждом. 

В апреле-мае, начал переносить из 2 счетов на один и переезжал на новый VPS. 

Некоторые пары пришлось закрывать в 0 чтобы ускорить процесс и освободить депозит.

Вначале перекидывал депозит между счетами, так что общий оборот не соответсвует торговому депо.

 

Короче, по сути это корзина на 16 пар с депозитом в 10к$.

Депо корзины занижен примерно на 60-70% от суммы всех кДепо.

Максимальная просадка на истории около 6500$ (это 2 USD*** и 3 ***JPY в мае)

Доходность фактическая дошла до 100%. Знаю это тк деньги были привлеченные, и сейчас долг погашен.

 

Вот 2 ссылки на статистику. одна из них закрытая, и все перенесено на 2 счет, на котором продолжается работа.

Не знаю, будет ли полезная данная статистика, тк с ней сложно работать, но для меня это очень важный этап,

тк на создание сетов, докрутки и достижение результатов ушло 1.5 года, если не считать точечных наработок до 2020г.

 

Спасибо всей команде разработчиков и кураторам данного проекта, что создали такой продукт.

Надеюсь информация будет полезной.

 

1 счет основной

2 счет закрытый

Приветствую коллеги.

 

В дополнение к посту делюсь мониторингом торгов на центовом счете с конца марта по сегодня. Корзина коллеги @Nimaq+сет NZDCAD от @r4f-105 собранный @Umen, а так же два сета от коллеги @M0kass EURJPY и EURCHF. Поймал стоп в конце мая по паре CADJPY. Мульти Кдепо занижен где то на 40%. Были свободные 100 баксов+ бонусы на пополнение + Welcome bonus. Все по канонам Павлуса (демо для лохов).

 

https://www.myfxbook.com/members/Kamrans13/setka-8-pairs-ver2/8222337

[Старик]

4 часа назад, valerii.badaev сказал:

Если я правильно понял, речь в потертых постах шла о доработке МТ5 версии Сетки, чтобы была возможность мультивалютного прогона в тестере нескольких сетов одновременно.

Это могло бы вывести советник на  совершенно иной уровень. 

Простого бота сделать мультивалютным относительно просто, сложную потиковую Сетку надо переписать де-факто заново.

Столь серьезная задача должна не то что ставиться, а даже упоминаться лишь при доказанной экономической эффективности столь серьезной переработки бота.  Просто "хочу" для такого недостаточно...

При этом надо учитывать и трудоемкость альтернативных автономных разработок в мт4/мт5, которые могут оказаться существенно легче и дешевле при де-факто том же результате.  И смогут работать в т.ч. и в мт4.

 

Прогон нескольких сетов одновременно с выявлением просадки на истории любопытная, но не очень полезная чисто справочная опция...

Потому что в будущем торги разных пар могут строиться и синхронизироваться совершенно иначе и средств, достаточных для торгов в прошлом, может оказаться недостаточно в будущем - особенно в период постпандемии.

То есть имеется:

- некая вероятность, что каждый из сетов будет торговать в тех же диапазонах, как ранее

- малая вероятность, что вообще все сеты будут торговать в тех же диапазонах, как ранее

- микро вероятность, что вообще все сеты будут синхронно торговать в тех же диапазонах, как ранее

Мультиторги с некой "синхронизированной" просадкой ряда сетов в прошлом в квадрате не обоснование повторения в будущем.  Вероятность не нулевая, но ожидание той же синхронности исчезающе мало...

А цена вопроса не маленькая - может быть утрачен достаточно серьезный депо.

 

Совокупность максимальных просадок раздельных тестов сеточников с плавающей арифметикой сеток дает хотя бы представление о порядке цифр, предположительно необходимых для торгов подобными сетами.

При этом на форуме есть min десяток-два случаев в QLT и Гене14, когда в течение месяца-двух после многолетнего теста количество колен и максимальная просадка радикально превышались.

Мультитест же может показать допустимость торгов на меньших суммах в прошлом, не экстраполируемую в будущее.

Это специфика сеток с плавающей арифметикой - нельзя быть хоть как-то уверенным ни в чём, сетки строятся по разному.

 

Достаточно обоснованно можно прогнозировать торги и риски только сеточников типа Сетки с хорошо просчитываемой, а не чисто вероятностной "индикаторной" математикой сеток с неизвестным количеством колен.

У таких ботов, как Сетка, есть возможность оценивать предельные затраты и прогнозировать допустимые уровни рисков.

Поэтому мне кажется не вполне обоснованным предположение, что именно Сетка крайне нуждается в мультитестах.

Сетка не идеальна, как и всё в мире - но в части прогноза/оценки затрат и рисков проект Сетка хорош как никто.

[Старик]

В 18.07.2021 в 10:35, Nimaq сказал:

Был толко один стоп по CADJPY, который отбился в мае-июне примерно за 4 недели.

 

12 часов назад, F4RR3LL сказал:

Поймал стоп в конце мая по паре CADJPY.

Коллеги, а вы пытались выяснить причину стопа?

Насколько помню, в канадце в начале мая импульсом завершился мощный многомесячный тренд вниз, потом была примерно месячная консолидация и сейчас идет огромная уже 700 пипсовая коррекция вверх - причем опасная огромной скоростью.

По срокам у вас стопы вроде приходятся на флэтовую консолидацию второй половины мая...

Вы на завершении тренда попали - или было какое-то новостное событие типа заседания какого-то из центробанков?!

 

Один стоп в весьма трендовом кроссе как бы не проблема - но всё же было бы интересно понять что довело сет до стопа?!

Не разбирались?

[Nimaq]

18 часов назад, ostapbender сказал:

Конечно проверку торговли корзиной было бы классно проводить в мт5, чтоб видеть реальные просадки по корзине и сразу пробовать как то корректировать.

Думаю имеет смысл сделать такой прогон, тк у меня сейчас целый список задач по сетке и пока не понятно что важнее сделать.

а именно:

• разработка 4 новых сетов для новых валютных пар
• оптимизировать все сеты под брокера (их пока два)
• запустить цент тестовый счет с разными настройками currency block (тут напишу отдельный пост позже, тк есть вопросы)
• установить анализатор спреда ( спред на разных брокерах в одно время разный, один больше сейчас, второй больше ночью)
• установить мменеджера по парам на весь счет (выше @ostapbender уже выложил индикатор, спасибо!)
• разработать 1 ADX сет (для сравнения, не делал раньше)
• разработать 1 RCI сет (для сравнения, не делал раньше)
• ретест с проскальзыванием всех сетов (делал тесты на лотность, лоты 0.01 0.02 0.05 все проходят у всех)
• ретест МТ5 всех сетов - как раз об этом речь
• сетка - трендовик 1 сет (сделать сет с открытием первого ордера по тренду а не против, не делал раньше)

@Старик спасибо за пост! Уже чувствую недостаток анализа текущей торговли, тк больше времени их создавал чем отслеживал.

Благо инструментов достаточно и теперь есть конкретное описание над чем работать.

[F4RR3LL]

3 часа назад, Старик сказал:

 

Коллеги, а вы пытались выяснить причину стопа?

Насколько помню, в канадце в начале мая импульсом завершился мощный многомесячный тренд вниз, потом была примерно месячная консолидация и сейчас идет огромная уже 700 пипсовая коррекция вверх - причем опасная огромной скоростью.

По срокам у вас стопы вроде приходятся на флэтовую консолидацию второй половины мая...

Вы на завершении тренда попали - или было какое-то новостное событие типа заседания какого-то из центробанков?!

 

Один стоп в весьма трендовом кроссе как бы не проблема - но всё же было бы интересно понять что довело сет до стопа?!

Не разбирались?

Стоп был пойман на шортовой сетке. Был сперва откат почти что до тп, но не хватило 2-3 старых пунктов, а после продолжилось движение вверх и отстопило, но заступ был если не ошибаюсь пунктов 30-40, но в целом стоп отбился за 3 недели с копейками.

Изменено 19 июля, 2021 пользователем F4RR3LL

[Старик]

Коллеги, я еще раз хочу напомнить: мы возможно в самом начале выхода из пандемии - хотя еще возможен возврат в пандемию.

Это очень опасный период возможных значимых движений и раскорреляций мажоров - не расслабляйтесь!

Могут конкретно раздельно двигаться валюты даже крупнейших стран - и это может сильно стрелять и в бездолларовых кроссах.

Это опасный период для всех без исключения мартинов - правда, потенциально и очень прибыльный!!

 

Спойлер

С самого начала пандемии примерно 14 месяцев канадец укреплялся против доллара - вплоть до мая 2021!

Это был гигантский даунтренд в 2600 пипсов - чрезвычайно опасный стремительной коррекцией в 1000+ пипсов!

К концу мая 2021 канадец был как пружина, закрученная на излом... 

В зоне риска не только USDCAD, но и кроссы XXXCAD.

И эта стремительная коррекция уже идет - за немного более месяца USDCAD вырос на огромные 800 пипсов!

И коррекция может достигнуть и 1000-1500 и даже 2000 пипсов...

 

Это очень опасная для сеточников ситуация - история форума знает потери вплоть до сотни+ тысяч $$ на подобном.

Мы уже анализировали схожее 20200322 - Старик - о ретестах экстремумов трендов и пропусках 20% отскока для не слить

После тренда CAD зоной максимального риска были первые 500 пипсов роста USDCAD - стопы CADJPY, как понимаю, именно тут!

В 20210708 - Старик - детальный анализ торгов со стопами на ФОМС 16 июня 2021 года тоже был стоп на коррекции от хая года в CHFJPY и стоп на самом начале коррекции в самом USDCAD...

 

 

Коллеги, не расслабляемся!

Периодически просматриваем графики торгуемых пар на больших таймфрэймах, ищем большие движения и экстремумы года!

Смотрим риски больших коррекций и не торгуем, если опасно!

Риски раскорреляций, разноходов даже основных валют высоки в ближайшие кварталы - не завышайте риски в торгах сами!

 

Оно только по календарю жаркое сонное лето - канадец чуть больше чем за месяц на 800 пипсов ухитрился взлететь...  

Спойлер

Естественно, что мощные движения в USDCAD отражаются и в его бездолларовых XXXCAD кроссах

 

15 дневная 483 пипсовая 9ти (из 10) коленная SELL сетка GBPCAD - старый сет jocker.

И следом 8 (из 10) коленная BUY сетка (об этих сетках и сете ниже пост с пояснениями).

И постпандемических сжатых, готовых к коррекциям пружин в рынке далеко не одна - начиная с фондового рынка...

Это время/шанс хорошо заработать - но следите за рисками и сами не рискуйте чрезмерно!!