[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Доработал 8й и выписал 9й пункт рекомендаций по торгам бюджетными сетами на ФОМС (последние абзацы поста)

20210708 - Старик - детальный анализ торгов со стопами на ФОМС 16 июня 2021 года

 

 

В 06.07.2021 в 22:22, ademen сказал:

Насколько я знаю slippage в OrderSend она обьязательная, без нее ордер не отправится, какое значения в Сетке?

25% от шага очередного открываемого колена сетки.

Так я решил в 2015 и, с тех пор, ни разу не видел отклонения ордера от запрошенной цены более чем на 1-2 пипса, чаще в +.

Реально важнее с первого раза открыть очередной ордер сетки, чем пытаться открыть его точнее в пипсах.

Сетки в любых мартинах всегда строятся +-пипс, всё сглаживается при вычислении ТР сетки - отклонения в среднем обнуляются.

 

 

5 часов назад, Sergey-009 сказал:

6 часов назад, Nimaq сказал:

и я так понимаю это центовые счета и там может спред зашкаливать.

Да вы правы, зашкаливает спред, он у меня зажат в притык, из за этого и не отодвинулся t/p выше , надо было на 5 минут увеличить значения что бы t/p отодвинулся и потом вернуть обратно .

  Вопрос снят ! Спасибо ! 

Мы это совсем недавно обсуждали, вы вообще не о том думаете - бот учитывает спрэд и корректно работает с ним.

В 22.06.2021 в 21:29, Старик сказал:

В 22.06.2021 в 20:19, Sergey-009 сказал:

В обоих сетках по 7 колен

Сетка с MinLot=0.01 закрылась на шипе на 4 пипса лучше/выше ТР, что добавило <50% к прибыли 7 коленной сетки 

Проскользило в +.  Нечасто, но бывает.  Вопрос снят.

Первом делом надо проверять насколько точно сетка закрылась на сервере по ТР - не всегда закрытие сеток по ТР идеально.

Если возник вопрос почему нерасчетная прибыль сетки, первым делом смотрите Историю счета терминала - насколько цена закрытия сетки отличается от уровня ТР сетки, выставленного ботом.

И если отличие в несколько пипсов, то в сетах с коротким ТР это может менять прибыль сетки на 50%+ в обе стороны.

 

Но что обратили внимание - молодец!

Какое-то отклонение в торгах таки реально было и мне это тоже не очень нравится...

Жаль, что в Роботесте эта сетка лишь 3 колена и сравнить с вашим скрином совершенно невозможно.

[popkorn]

В 08.07.2021 в 04:15, Старик сказал:

оглашение результатов заседания ФОМС ФРС

Календарь заседаний ФОМС|FOMC ФРС на текущий год - https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/fomccalendars.htm

[elavr]

Версия (EA) - Setka v1.44.19 (Собрана под 1335 build, применима и на более ранних)

 

---

Изменения:

• версия для опта не торгует онлайн. При попытке установки на график выдача алерта и бот не стартует.
• в опте и тестах возвращено стандартное значение OnTester (RF)
• планировщик №3 корректно определяет и указывает ближайший интервал открытия новых сеток
• многочисленные правки/уточнения информации, выводимой в лог при старте бота и в ходе торгов.
  
   

Добавлены:

• параметры set_pair, set_author и set_version - в дополнение к параметру Set_Name. 
  Это текстовые/справочные параметры, не считываемые ботом и не влияющие на торги.
  В отличие от имени файла сета, текст из этих параметров вам виден в окне настроек бота - как в процессе опта и тестов, так и в ходе торгов онлайн.
  Т.е. вы сможете увидеть что за сет оптится в конкретном терминале из нескольких - или не слетел ли сет в ходе торгов.  И даже понять не перепутали ли вы сеты и для той ли пары сет, который у вас в торгах или тесте.
  Также эту информацию будет видно в редакторе тестов, в отчете тестера и (пока отчасти) в логах бота.
  
  При опте/тестах вы можете вписывать сюда инфу о конкретном опте/тестах - или кратко описать сет для торгов, его особенности и технические и финансовые характеристики.
  Роман "Война и мир" сюда точно не поместится, это не полноценная замена паспорта сета - лишь пометки для точной идентификации сета.
  Кириллица и служебные символы допускаются, но рекомендуется не злоупотреблять, так как терминал какой-то служебный символ может интерпретировать неверно и, в лучшем случае, вы не будете видеть введенный текст.
   
• параметр TestMinLot.

  =0 – отключено.  
  Опция точного масштабирования лотности сетки, с которой сет был разработан в тестере стратегий.

  Может (но не обязательно!) применяться, если значение S_MinLot в ваших онлайн торгах будет/нужно большее, чем в прошлом было значения S_MinLot, с которым сет (выопчивался/) разрабатывался в тестере стратегий и/или на демо. 

  В этом и только этом случае вы можете в параметре S_TestMinLot задать значение S_MinLot (например, 0.01), которое использовалось в тестере при создании/тестировании сета, это включит опцию масштабирования лотности сеток - и лоты ордеров в ваших онлайн торгах будут строго пропорциональны лотам ордеров сеток, которые были в тестере при создании сета.

   

  Предназначена для использования только/исключительно в торгах онлайн - и только при MinLot торгов > TestMinLot. 
  В тестере TestMinLot>0 блокирует проверку сета на устойчивость с разными MinLot, что приводит к созданию сета, заведомо не проверенного в полном объеме на устойчивость - с непредсказуемыми последствиями этого в торгах.

   

  TestMinLot может быть равен только числам, соответствующим лотности ордеров. Например, 0.01 или 0.02 или 0.05.
  Опция будет корректно работать только в том случае, если S_MinLot кратно делится на S_TestMinLot и результат деления строго целочисленный (не дробный). 

  Если же значение S_MinLot не кратно значению S_ TestMinLot, то лотность ордеров в торгах будет вычисляться не точно и не соответствовать вашим настройкам лотности – с непредсказуемыми последствиями для ваших торгов.

   

  Опция добавлена в ответ на пожелания части пользователей.  Разработчики считают данную опцию прямо вредной при использовании в тестере, реально не улучшающей торги и онлайн – и пользоваться опцией не рекомендуют.
   
• параметр VolFromLevel в фильтре волатильности №1.

  № колена сетки, начиная с которого (применительно к которому) будет применяться фильтр волатильности №1.

  Если =0, то фильтр волатильности №1 отключен, импульсы не контролируются и пауз в торгах на импульсах не будет.

  Если =1, то фильтр применяется с 1-го колена ко всей сетке - а все ранее созданные сеты будут торговать как ранее.

  Если =2, то фильтр включится только после открытия 1го колена сетки – но до открытия 1го колена фильтр отключен.

  Если =3, то фильтр включится только после открытия 2го колена сетки – но до открытия 2го колена фильтр отключен.
   
• параметр VolBlockBothDirection в фильтре волатильности №1.  

  Блокировать открытие ордеров в обеих направлениях =TRUE (SELL и BUY) или =FALSE только в одном направлении.

  По дефолту =TRUE (временный полный запрет открывать ордера SELL и BUY).
  При дефолтном =TRUE (или =1) без изменения будут работать все сеты, созданные за прошлые годы.

  Если же вы зададите =FALSE (временный запрет открывать ордера лишь в одну сторону), то при импульсе вверх временно будет блокироваться открытие только SELL ордеров – а при импульсе вниз временно будет блокироваться открытие только Buy ордеров.
   
• добавлен/переработан входной контроль значений нескольких _off  параметров контроля просадки
   
• добавлен входной контроль значений параметров индикаторов, значение ТФ current выбраковывается
   
• добавлен/расширен вывод в лог информации о работе бота, в т.ч. значений всех настроек всех модов бота
  
  
   

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив (EA) - Setka v1.44.19.rar, а дальше следовать инструкции.

 

В каждом релизе бота в файле архива выкладывается 12 сборок бота для разных терминалов и целей:

- версии для мт4 и мт5

- полные версии для торгов и усеченные версии для опта и тестирования

- безиндикаторная версия и 2 индикаторных версии (ADX-IMP и RSI-CCI-AS) с разными комплектами индикаторов.

 

В зависимости от вашего терминала (мт4 или мт5) и решаемой задачи (демо/реал торги или опт/тестирование,
с использованием индикаторов или без) вы:

- выбираете в архиве нужную для ваших задач сборку бота,

- устанавливаете бота на график или в тестер,

- загружаете в бота один из сотен разработанных в топике сет-файлов с настройками (или свой сет для опта/тестов)

- и используете бота сколько необходимо (вплоть до года+ с или без перезагрузок терминала).

Конечно, вы обязаны периодически контролировать бота на графиках, так как даже пустые терминалы иногда виснут

 

Бот торгует в обе стороны на одном графике.
1 пара - 1 график - 1 копия бота.
В терминале должны быть разрешены/заданы торги Long & Short.
Усеченная "ускоренная" версия optimization предназначена для использования исключительно в тестере стратегий для оптимизации.

О структуре Модели и некоторых особенностях применения http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-eaqj-setka/2738/?do=findComment&comment=294666

Модель размещена в книге Анализатора статистики сеток - мощного эксель ПО собственной разработки, предоставляющего уникальные возможности по анализу тестов и торгов, создания БД сетов и многого другого.

 

Все ссылки на созданное в топике основное и вспомогательное ПО, разъясняющие посты и скрины, мониторинги, некоторые используемые в торгах онлайн сеты и базы сетов - в первом посте топика https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/ 

 

ВНИМАНИЕ!

Перед использованием каждой новой версии бота, рекомендуется проводить ретесты сетов, которыми вы торгуете!

(EA) - Setka v1.44.19.rar

[Nimaq]

23 часа назад, Старик сказал:

Мы это совсем недавно обсуждали, вы вообще не о том думаете - бот учитывает спрэд и корректно работает с ним.

Не до конца был уверен, что именно при закрытии сетки спред так же хорошо учитывается... спасибо, запомню!

Если в чем то не уверен, промолчи..

 

[Старик]

В 09.07.2021 в 22:01, Nimaq сказал:

В 08.07.2021 в 21:55, Старик сказал:

Мы это совсем недавно обсуждали, вы вообще не о том думаете - бот учитывает спрэд и корректно работает с ним.

Не до конца был уверен, что именно при закрытии сетки спред так же хорошо учитывается... спасибо, запомню!

Если в чем то не уверен, промолчи..

Тут же дело даже не в боте вообще - по ТР сетки закрываются на сервере ДЦ, не ботом же!

Бот очень внимательно следит, чтобы у всех ордеров сеток было корректно задано серверное ТР.

Но если в сетке только рыночные ордера - по ТР сетку мгновенно закрывает терминал/сервер ДЦ, не бот! 

И за тем какой в моменте спрэд и и дошла ли цена до уровня ТР сетки, голова болит у сервера ДЦ...

 

Бот параллельно контролирует достижение ценой уровня ТР (учитывая спрэд!) для закрытия неактивированных отложек в закрываемой на сервере ДЦ по ТР сетки.  Но рыночные ордера в сетках закрывает не бот, а ДЦ.

У Сергея в сетке были только рыночные ордера - и закрыло их ДЦ (хотя бот следил за ценой для подстраховать ДЦ).

 

Но история с далеко не той прибылью в бай сетке мне всё равно не понравилась, я запишу это на дополнительный анализ.

[Sergey-009]

4 часа назад, Старик сказал:

Но история с далеко не той прибылью в бай сетке мне всё равно не понравилась, я запишу это на дополнительный анализ.

Постараюсь тоже понаблюдать за такими нюансами, могу еще повторить что изначально когда цена не дошла до t/p на infopanel он был показан ниже в много раз 

Допустим если даже был динамический рынок и спред колбасило весь день посмотрите на скрин

последнее колено в сетке  открылось 7 июля , а сама сетка закрылась 8 июля в 15 часов дня 

то есть начиная с 00 часов 8 июля до 15 часов 8 июля в таком временном промежутке бот не передвинул t/p что мало вероятно , или было проскальзывания в отрицательную сторону, и т.д. 

==== =

1)По поводу доработок нового релиза , надеюсь в списке есть передвинуть s/l одновременно всех ордеров, об этом уже писал и приводил пример на скрине

2) часто замечаю что на разных типов счетов один и тот же сет на одном счету начинает строить сетку, на другом бот даже не входит в рынок

  Когда то была у наших коллег неприятна история с подарочными ордерами от известного д.ц., но потом вроде бы ситуация устаканилась, и все нормально 

 От д.ц. могут быть разные козни, и пакости...

К чему я это все... 

Можно ли бот подружить с infopanel и добавить информационную функцию: 

Объясню на примере : 

Когда идет резкий импульс выскакивает алерт и идет надпись 

Внимание ..... обнаружен геп ! .....

infopanel сообщает что бот выставил отложку...

можно то же самое реализовать для левых ордеров от д.ц. 

Например если первый ордер был выставлен не ботом, а был подарком от д.ц. скажем в самом начале пикового движения .... 

что бы в infopanel  срабатывал алерт с надпписью

Внимание ! по паре....... первый ордер был открыт (в ручную , или не ботом ) что бы сразу можно было выявлять подарочные ордера от д.ц. если такие имеются 

 

[Старик]

4 часа назад, Sergey-009 сказал:

Допустим если даже был динамический рынок и спред колбасило весь день посмотрите на скрин

последнее колено в сетке  открылось 7 июля , а сама сетка закрылась 8 июля в 15 часов дня 

то есть начиная с 00 часов 8 июля до 15 часов 8 июля в таком временном промежутке бот не передвинул t/p что мало вероятно , или было проскальзывания в отрицательную сторону, и т.д. 

Слушайте, ну зачем слова - вы как будто не знаете какая информация нужна!

Ваш сет из бота (он может отличаться), логи бота за 7 и 8 и скрин закрытия этой 5 коленной сетки из Истории счета!

Нужна первичная информация: какой сет, как бот его обрабатывал - и инфа о всех ордерах сетки из Истории счета!

Скрин хорошо смотрится, но полезной информации из него чуть больше нуля...

 

-----

 

А вообще-то в сете вариант алгоритма расчета ТР =0 (т.е. tp_avg) - без компенсации комиссии и свопа.

S_TakeProffitType= tp_level_without_loss   (=1)

Вы выбираете алгоритм/способ расчета ТР сетки:  tp_avg - по среднему взвешенному или tp_level_without_loss - относительно уровня безубытка.   Оба алгоритма расчета уровня ТР сетки дают близкие цифры.   Но при tp_level_without_loss учитываются комиссия и своп и, если сетка живет долго и своп ощутимый, то почти ежедневно после полуночи ТР сетки пересчитывается и корректируется на 1-2 пипса.

Если сетка висит 10+ дней, а ТР пипсов 7 всего, то нескомпенсированные свопы и всю прибыль сожрать могут.

Ну если компенсацию свопов в сете отключить...

[Sergey-009]

6 часов назад, Старик сказал:

Ваш сет из бота (он может отличаться), логи бота за 7 и 8 и скрин закрытия этой 5 коленной сетки из Истории счета!

Нужна первичная информация: какой сет, как бот его обрабатывал - и инфа о всех ордерах сетки из Истории счета!

Скрин хорошо смотрится, но полезной информации из него чуть больше нуля...

Вся нужная информация в архиве

==== = 

@Мерлин на мониторинге с первого поста ветки вот здесь

подскажите пожалуйста какой там тип t/p стоит ? 

tp_avg - по среднему взвешенному или tp_level_without_loss

Спасибо !

на форум.zip

[Мерлин]

12 часов назад, Sergey-009 сказал:

Вся нужная информация в архиве

==== = 

@Мерлин на мониторинге с первого поста ветки вот здесь

подскажите пожалуйста какой там тип t/p стоит ? 

tp_avg - по среднему взвешенному или tp_level_without_loss

Спасибо !

на форум.zip 1004 \u043a\u0411 · 2 загрузки

Там стоит сет такой же, как и в портейбл-версии терминала на Яндекс диске. Настройки для бай и селл в том сете разные, мне кажется, Вам лучше его скачать и посмотреть :)

[Старик]

Диапазонные сеты 16 колен EURUSD+GBPUSD Роботест 20171103 - лот 0.01, 20.5 месяцев 250%, пандемия пройдена.

На центовике стартом $2000 было бы $5000 прибыли - БУ машинку купить или в 2-3 отпуска съездить за пару лет.

Просто пример весьма меланхоличных торгов лишь парой диапазонных сетов 2017 года рождения.

 

[EA] - Setka v1.43 - 20171103 - eurusd+gbpusd - мульт 1.4+ - Роботест.rar и мониторинг - в первом посте этого топика

[elavr]

8 часов назад, Старик сказал:

Диапазонные сеты 16 колен EURUSD+GBPUSD Роботест 20171103 - лот 0.01, 20.5 месяцев 250%, пандемия пройдена.

На центовике стартом $2000 было бы $5000 прибыли - БУ машинку купить или в 2-3 отпуска съездить за пару лет.

Случаем скрина нету со спредом у Велл трейд на центовом счете, откуда мониторинг? 

 

 

[RSICCI]

Круто сетка работает. Мух не ловит точно. Сделка открылась, тп не успело выставиться, цена быстро сходила к уровню, где должен быть тп и бот автоматически закрыл позиции. Сетка может работать покруче некоторых скальперов, да )

Правда во втором ордере хуже закрытие получилось, скользнуло на быстром рынке.

Спойлер

 

[Старик]

 

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Исходим из предположения, что сет нам нужен для корзины сетов.

Сделаю небольшое лирическое отступление. В эксель файле @kitaro_777 при расчете депозита корзины используется KDEPO каждой пары.  С моей точки зрения это не совсем верно с точки зрения рентабельности торгов.

Я считаю, что компромиссный депозит корзины это максимальная просадка корзины + максимальная маржинальная нагрузка на эту корзину*коэффициент.

 

Исходя из этого предположения попробуем рассмотреть  для примера сет @valerii.badaev, для корзины отсюда: https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=466013

я считаю в целом интересными и полезными ваши исследования торгов разными сетами со стопами разного размера.

Результаты таких экспериментов, имхо, не всегда заведомо позитивные и заведомо эффективные - но это то, что надо обдумывать и проверять...

Имхо, нередко попытки торгов с меньшими стопами реально не показывают повышения прибыли в $$ и/или рентабельности торгов в %% в  строго сопоставимых тестах.

 

Но, возможно (как это ни парадоксально), больше меньших стопов в торгах (с разумными интервалами между стопами) не приводят к существенному падению прибыли в $$ и/или рентабельности торгов анализируемым сетом. 

Потому что, в сложных ситуациях, сет:

- не пересиживает неделями/месяцами глубокую просадку, а раньше принимает меньший стоп,

- быстрее (почти сразу же) возобновляет 2х сторонние торги

- и, в итоге, путем таких "упал-отжался" с меньшими стопами успевает заработать иногда сопоставимую (с торгами безстоповой версией сета) прибыль в $$.

То есть введение в сет стопов и/или уменьшение их прямо не гарантирует улучшение торгов сетом: не гарантирует повышение прибыли в $$ и/или рентабельности сета в %% - но, в каких-то случаях,  таки может несколько улучшить устойчивость торгов и рентабельность сета.

 

И приведенные вами примеры как раз и показывают, что прибыль вашего теста с 4 (четырьмя) стопами даже чуть-чуть больше, чем у автора без стопов: у автора 1859 - а у вас (с увеличенным ТР) 1913 (и лишь 1404 с одинаковыми ТР).

Конечно, желательно было бы выполнить и тест авторского сета с увеличенным ТР, а то сравнение не вполне корректное - авторский сет с меньшим ТР, а у вас с большим...

Но мы как бы видим, что если пооптить размер стопа и пошаманить сет, то в сетах со стопами можно попробовать получить прибыль в $$, достаточно близкую к безстоповым тестам автора сета.

 

Но это довольно сложная и далеко не очевидная тема, которую надо прорабатывать методологически безупречно!...

С одной стороны, "рынок может быть иррациональным дольше, чем у вас есть денег" и стопы ограничивают потери - и поддерживают большую (более длительную) торговую активность. 

Вы может не будете висеть 2 месяца в просадке: может через 2 недели примете стоп - и потом 1.5 месяца зарабатываете.

С другой стороны, в таких тестах (с крайне заниженными стартовыми депо) довольно легко самого себя, извините, наепать (завышенными %% рентабельности из-за малого депо как знаменателя в дроби) - и выдать желаемое за действительное.

И, в не вполне корректных тестах, просто подогнать цифры - и радоваться тому, чего в реальности не будет никогда.

Поэтому давайте мы эту тему рассмотрим с точки зрении методологии.

 

-----

 

Для грубой оценки выгодности мультиторгов на меньшем депо против моноторгов каждой парой на компромиссных депо не требуется строить догадки и выполнять тесты каждой пары на каких-то гипотетических депо, меньших компромиссных!!

Достаточно хотя бы грубо оценить насколько можно будет уменьшить депо мультиторгов против сумм КДепо всех пар.

 

Для грубой оценки можно взять любую модель и посмотреть какой % залога от депо в разных сетах на плече 1:500.

Например, старинный сет Гуреева 10 колен 

Спойлер

В крайнем правом столбце модели AG мы видим, что залог на 10 колене составляет 24% от КДепо.

Эта величина плавающая, зависит от пары, лотности, количества колен, плеча: и для плеча 500 может быть в диапазоне от 20% до 40% и более - в среднем менее 30%, чаще 25%+-.  Но всюду, в каждом сете, разная - и неслабо разная.

Тем не менее, понятно, что на покрытие просадки в торгах выделяется 70%-75%+- от Кдепо - а деньги на залог ордеров можно рискнуть занять у других пар в мультиторгах (или взять нужного размера сгораемый бонус, если ДЦ бонус даст).

То есть гипотетически в мультиторгах можно рискнуть снизить суммарный депо от 20% и может его хватит для начала...

 

Дальше чистая арифметика.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 20%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:80%=1.25 раза.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 25%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:75%=1.33 раза.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 1/3, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:67%=1.5 раза.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 50%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:50%=2 раза.

Не так давно мы это уже рассматривали и даже было введено понятие КПРК - коэффициента повышения рентабельности корзины в зависимости от уменьшения депо мультиторгов в 20210627 - Старик - формулы %рентабельности корзины и КПРК - коэффициента повышен рентаб корзины (при уменьшении мультидепо)

 

Рентабельность мультиторгов в %% обратно пропорциональна размеру мультидепо - что вполне очевидно (ведь мультидепо знаменатель в дроби формулы рентабельности в %%).

И вполне очевидно, что прибыль в $$ не вырастает при уменьшении мультидепо - растет лишь рентабельность в %%!

Ну и естественно прибыль за год очень сильно зависит от волатильности и не будет в точности соответствовать расчетной.

 

1 пример как применять коэффициент роста рентабельности корзины в %% из-за усечения мультидепо.

Допустим:

1) наш случай "мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 20%", то рентабельность торгов корзиной в %% вырастет в 100%:80%=1.25 раза"

2) средняя рентабельность сетов в мультиторгах 60% годовых (типа консервативные).

В этом случае, при урезании суммарного мультидепо на 20%, рентабельность торгов вырастет до 60%*1,25=75% годовых (от размера усеченного мультидепо).

На этом примере хорошо видно, что усечение мультидепо само по себе не дает взрывного прироста рентабельности корзины в %% на меньшем мультидепо/инвестиции.  Хоть зависимость и экспоненциальная.

Нужны достаточно прибыльные и устойчивые сеты, чтобы урезание мультидепо принесло ощутимые %%.

 

Также очевидно, что чем меньше мультидепо, тем желательнее наличие сгораемого маржинального бонуса - если такой есть.

[Статья] Работа со сгораемыми/классическими/маржинальными бонусами от ДЦ - В помощь трейдеру

Бонус желателен в размере от 25% полного мультидепо: такого маржинального бонуса по минимуму должно хватить на покрытие залогов ордеров - без использования на залоги ордеров вносимых вами реальных денег.

Маржинальный бонус может быть и большим, но часть его будет бесполезна - на залоги не понадобится, просадку не покрывает.

 

Ну и не менее очевидно, что усечение используемого в торгах мультидепо ни на цент не увеличит прибыль торгов в $$!!

Уменьшение используемого мультидепо чисто формально/арифметически увеличивает рентабельность торгов в %% (поскольку инвестиция меньше) и уменьшает период окупаемости стартового мультидепо - но никак не увеличивает прибыль в $$!

Наоборот, уменьшение мультидепо может потребовать снижения лотности и, как следствие, снижения прибыли в $$.

 

-----

 

Допустимо ли рассматривать варианты торгов началом на депо, меньшим компромиссного (или сумм КДепо ряда пар)?!

В принципе да, мы регулярно рассматриваем варианты разгонных торгов, стартующих с депо, меньшего компромиссного.

Чаще всего речь идет о сетах, в которых 1-2 старших колена открываются крайне редко - и, стартуя с меньшего депо, есть гипотетический шанс успеть заработать достаточно прибыли, чтобы денег депо вместе с заработанной прибылью хватило на открытие всех колен сетки.

Для анализа таких вариантов торгов разработана даже специальная таблица Достаточности средств, при помощи которой:

- проще выяснить ту минимальную сумму для торгов,

- стартуя с которой есть шанс тут же не слиться на старте и

- успеть заработать достаточно прибыли

- для открытия всех колен сетки (когда понадобится) на сумме стартовый депо + прибыль.

 

Такие торги явно экспериментальные и являются вероятностными даже не в квадрате, а в кубе.

Торги даже на полном компромиссном депо вероятностные сами по себе: цена никогда не ходит одинаково - и в принципе никогда нет гарантии, что денег, достаточных для торгов в прошлом, будет достаточно и для торгов в будущем.

Мы ограничиваем риски торгов стопами, насколько-то уменьшающими риск StopОut на первом же нерасчетном движении цены - но и это не 100% гарантия, что денег, достаточных для торгов в прошлом, будет достаточно и для торгов в будущем...

Тем более сейчас, в конце 3й волны пандемии и гигантской заболеваемости в мире, которые в принципе не позволяют как либо планировать движения цен валют ввиду полной неопределенности ситуации в мировой экономике.

И, в связи с глобальной неопределенностью и, из-за этого, намного менее прогнозируемым движением валют, попытки торгов на депо меньше даже компромиссных сейчас намного менее прогнозируемые и реально вероятностны в кубе.

 

Одним из следствий этой ситуации есть то, что попытки просчета и прогнозирования тем более малодепных торгов  именно сейчас должны выполняться методологически сколь возможно безупречно - а все сомнительные допущения должны быть сколь возможно исключены.

В первую очередь это касается сравнительного тестирования - тесты должны быть сколь возможно репрезентативными, однородными/однотипными, без взаимоисключающих единичных допущений, делающих невозможным их корректное сравнение.

В такой ситуации, как сейчас, сравнительное тестирование должно быть методологически максимально строгим.

И все допущения, более-менее приемлемые на более спокойном/прогнозируемом рынке, сейчас надо в тестировании не допускать.

Иначе мы из области хоть как-то просчитываемых вероятностей и относительно реалистичных ожиданий перейдем в область фантазий - где мы можем придумывать себе нереалистично благоприятные условия торгов, выполнять корректно не сопоставимые тесты, получать в них необоснованно высокие рентабельности и думать о прорывах, которых нет.

 

Имхо, сейчас как никогда ранее требуется жесткая методичность в продумывании, просчете, подготовке и ведении любых торгов.

Особенно в осуществлении и анализе сравнительных тестов - которые должны приводить к корректным обоснованным торговым решениям.

Рынок беспрецедентен - последняя пандемия была 100 лет назад, а Брэкзит первый и единственный в мировой истории...

И мы должны исключить максимум допущений и слабостей из подготовки и ведения торгов, чтобы выживать сейчас.

 

-----

 

В сравнительных тестах я бы отметил как наиболее важные:

- выполнение тестов в жестко сравнимых/одинаковых условиях и

- учет не только рентабельности в %%, но и прибыли в $$.

 

Среди наиболее важных условий корректного выполнения сравнительных тестов я бы выделил:

- одинаковые котировки и настройки выполнения тестов (особенно в TDS2)

- строго одинаковый период выполнения сравниваемых тестов (желательно с выходом из теста по FinalGridDate)

- одинаковый (вычисляемый по одинаковым формулам) стартовый депо сравниваемых тестов,

- который должен быть никогда не меньший Минимального депо наибольшего колена из столбца Х Модели.

 

Спойлер

В данной модели компромиссный депо 1400, а минимальный депо 1076 (для в т.ч. тестирования).

Стоп, работающий с просадкой в $$ (столбец Р модели), в таком тесте может быть как меньше, так и больше 1076.

Но стартовый депо сравнительных тестов (например, с разными стопами) не должен быть меньше минимального депо столбец Х (для этого сета не менее 1076).

 

На счете в момент старта теста должно быть достаточно денег, чтобы развернуть всю сетку - это главное предварительное условие того, что разные тесты этого сета в дальнейшем можно будет корректно прямо сравнивать друг с другом!!

Недопустимо сравнивать тесты, в одном из которых депо достаточно для сетку развернуть, а в другом депо недостаточно.

Это принципиально важно - в любых сравниваемых тестах стартового депо должно быть достаточно для развернуть всю сетку!

Иначе мы из строгого тестирования перейдем в область фантазий и предположений, что либо сет успеет набить прибыль по момента полного раскрытия сетки, либо что другие пары в торгах дадут свои деньги взаймы для торгов этим сетом...

 

Конечно, в реальных торгах мы можем стартовать торги с любого депо, приемлемого и посильного для нас - и надеяться, что успеем заработать достаточно к моменту, когда понадобится максимум денег.

Конечно, единичные оценочные тесты можно выполнять и на депо, меньших минимального.

 

Но если выполняются сравнительные тесты, то в каждом сравниваемом тесте на старте нужен хотя бы минимальный депо.

Потому что минимальный депо это красная линия степени реалистичности сравниваемых тестов:

- либо деньги как минимум на развертывание всей сетки выделены и результат теста хоть минимально реалистичен и сопоставим

- либо денег даже на развертывания всей сетки нет и результат такого теста вероятностный в кубе и несопоставим.

 

И Минимальный депо из модели как минимальный стартовый депо теста есть ключом уровня достоверности и сопоставимости любых сравниваемых тестов.

Тут ситуация да или нет.

Вы либо выделили минимум денег на развертывание сеток - либо полагаетесь на деньги, которых может вовремя не быть.

И, в последнем случае, тесты и торги становятся крайне зависимыми от случайной удачности момента старта - а завышенные результаты такого тестирования намного менее вероятными и корректно не сопоставимыми с любыми альтернативными.

[Старик]

В 17.12.2020 в 20:20, kitaro_777 сказал:

Здравствуйте! Возможно Вы не так поняли мой пост, на который ссылаетесь. https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=467079

В нем я предложил готовую ТС со стопами, основанную на 6 сетах от коллеги @jocker . Основной идеей данной системы является максимально равномерное распределение долей депозита по всем торговым инструментам со средним стопом на сет в районе 22% +-. В соответствии с данной идеей, по определенной системе были расчитаны параметры: CurrencyForMinLot и CloseAllOrders_ByDrawdownPercent. Кроме того, если Вы обратили внимание, в сетах активированы параметры: MaxTradePairs и CurrencyBlock. Если же Вы решили воспользоваться одним из этих сетов и добавить его в свою торговую систему, то и все вышеуказанные параметры, а в особенности CurrencyForMinLot и CloseAllOrders_ByDrawdownPercent, будут другие. Их Вам надо расчитать самостоятельно в соответствии с идеологией своей ТС.

В настоящиий момент, в связи с тем, что сервис RAMM приказал долго жить, торговля на моем счете на Альпах закрыта. Ее итоги:

  Скрыть контент

  Скрыть контент

 

С 19 ноября торговля по данной ТС продолжена на F4Y:

  Скрыть контент

  Скрыть контент

 

Для простоты понимания расчетов, Вам возможно поможет Excel - таблица из этого поста https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=467755

Коллега, хотел спросить - а вы не рассматривали депо мультиторгов как достаточное для торгов лишь 3 наиболее тяжелыми парами?!

Ведь при MaxTradePairs=3 и CurrencyBlock=1 существует конечное количество одновременно торгующих сетов...

И как бы депо для мультиторгов нужно лишь на покрытие лишь 3, ну 4 на крайняк пар максимум - но не 6 пар/сетов...

Высчитать это не так просто, наверно - но торги на меньшем депо априори выгодней торгов на избыточном.

[kitaro_777]

 

7 часов назад, Старик сказал:

Коллега, хотел спросить - а вы не рассматривали депо мультиторгов как достаточное для торгов лишь 3 наиболее тяжелыми парами?!

Ведь при MaxTradePairs=3 и CurrencyBlock=1 существует конечное количество одновременно торгующих сетов...

И как бы депо для мультиторгов нужно лишь на покрытие лишь 3, ну 4 на крайняк пар максимум - но не 6 пар/сетов...

Высчитать это не так просто, наверно - но торги на меньшем депо априори выгодней торгов на избыточном.

Собственно, ТС так и расчитана. В ячейке таблицы С16 указано максимально возможное количество пар, расчитанное из размера минимального расчетного депо. В ячейке D16 указана макимальная просадка в %, в случае если по трем парам с наибольшими расчетными депо произойдет слив. Регулируются вышеуказанные параметры размером "делителя мультивалютного депо". Чем делитель больше, тем на меньшее количество одновременно торгуемых пар расчитана система, и наоборот... В ячейке С17 указана арифметическая сумма расчетных депо всех пар. В Е18 расчитывется отношение минимального расчетного депо к сумме депо всех пар, где наглядно видно, сколько в % ваше мин. депо составляет от депозита, полученного путем простого арифметического сложения депозитов всех пар. Одним словом, играясь параметром "Делитель мультивалютного депо", вы можете настроить оптимальные для себя параметры - MaxTradePairs, а также возможную максимальную просадку при самом неблагоприятном исходе.

 

Спойлер

 

В приложении последняя версия таблицы с некоторыми дополнениями и уточнениями в формулах расчетов. Если кого заинтересует, краткая инстукция здесь.

Свойства ТС v1.3 (Jocker).xlsx

Изменено 15 июля, 2021 пользователем kitaro_777

[Старик]

У коллеги, при редком стечении обстоятельств, в торгах на центовике в ForexChief случился неприятный инцидент.

Это торговая ситуация в ДЦ с особыми маржинальными условиями forexchief.com - Маржинальные требования

Выяснилось, что в ДЦ с подобным плавающим плечом, при очень высокой лотности ордеров, возможна некорректная работа не только Сетки, но и по сути всех других ботов.

А ForexChief далеко не единственное ДЦ с такой схемой плавающего плеча в зависимости от лота ордера!

В общем, эту неприятную особенность исполнения ордеров в ДЦ с плавающим плечом обязательно надо учитывать, планируя деньги и торги в ряде ДЦ!

 

---

 

Боты (включая Сетку) перед открытием очередного колена/ордера, обычно сначала проверяют достаточно ли на счете свободных средств для открытия очередного планируемого ордера.

То есть бот стандартными средствами запрашивает терминал сколько денег надо на залог для очередного ордера, смотрит сколько денег доступно - и, если денег достаточно, то отдает приказ на открытие ордера.

И сервер ДЦ тоже проверяет достаточность средств - и, если да, то делает что надо для открыть ордер по приказу бота.

Так всё работает в нормальных ДЦ годами - и в логе Сетки вы, при открытии ордеров, видите записи о подготовке к открытию и открытию очередного ордера.

 

В ForexChief же, в ходе торгов, выяснилось следующее - про то, что плечо плавающее, знает только сервер ДЦ, но не мт4.

Особенность ForexChief в том, что центовик практически 1:1 с $$ счетами - одинаковые условия в т.ч. и по залогам.

И если вам, в ходе торгов, надо открыть 100+ лотовый центовый ордер, то плечо снижается с 1:1000 до 1:25.

И залог ордера 100+ лотов в 40 (сорок) раз относительно больше, чем для ордеров минимальной лотности.

Например, если залог ордера в 1 лот Х долларов, то для ордера 100+ лотов потребуется залог Х*100+*40!

 

И, в чем подстава, терминал думает, что для любого ордера плечо фиксированное 1000 и залог Х - а сервер, возможно, откроет ордер только с залогом в 40 раз больше для плавающего плеча 25!!

То есть у них в ДЦ внутреннее рассогласование: на запрос какой залог/плечо терем отвечает, что 1000 - а сервер думает иначе!

В итоге терминал может врать боту какой нужен залог для открытия ордера и занижать реально необходимый в разы!...

И бот, обманутый терминалом, будет снова и снова пытаться открывать крупные ордера, денег на открытия которых не хватает...

 

---

 

Выявить это рассогласование в работе терминала и ДЦ ForexChief удалось вследствие редкой ситуации в торгах.

Коллега на небольшом депо на центах (на счете вроде с плечом 1:1000!) пробовал разогнаться, торгуя одной парой с огромной лотностью - лот 8 колена у него был более 116 центолотов.

И, в ходе таких торгов возникла ситуация, когда свободных средств хватало на открыть 8 колено с минимальным залогом согласно плеча 1000 - и бот многократно отдавал приказ открыть ордер (так как денег вроде хватало, терминал подтверждал).

А сервер ДЦ открытие ордера отвергал по нехватке денег - так как по условиям ДЦ для лота 100+ плечо 1:25 и залог нужен в 40 раз больше.

В итоге сетка у человека недоразвернулась, на откате не закрылась и он получил стоп из-за некорректностей в настройках ДЦ.

 

И, что хуже всего, на уровне бота невозможно установить, что сервер возьмет залог в 40 раз больше - боту об этом не говорят!

 

---

 

Ситуация эта не частая даже на центовике: редки моноторги на центах на небольшом депо ордерами в 100+ лотов - намного чаще мультиторги меньшими лотами на в разы большем депо для мультиторгов.

Т.е. в торгах такое редкость - обычно денег на счете больше (под мультиторги), а лоты ордеров намного меньше.

 

Но лучше перепроверить какие маржинальные требования в ваших ДЦ - и даже переспросить поддержку не снижают ли они плечо даже на центах на максимальных центолотовых ордерах.

Потому что снижение плеча проблема именно для центовиков - на центах торгуют очень большие лоты!

И применение снижения плеча на центах как на $$ счете может сильно навредить торгам на центах...

 

Ну и не лишне в модели посмотреть какие у вас в сетах максимальные лоты ордеров (с MinLot как в торгах) и не попадают ли ваши наибольшие ордера под снижение плеча и повышение залога в ДЦ.

И если да, то (для проблемных сетов) можно открыть еще график пары, уменьшить Minlot (везде) и задать другой магик - т.е. раздробить торги и этим снизить лоты максимальных ордеров до уровня, на котором устраивающий вас размер залога/плеча.

[Старик]

В посте https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=479853 коллега @elavr высказал идею по определению депо мультиторгов и попробовал один из сетов без стопов в тесте адаптировать к торгам с относительно небольшим стопом.

Вопросы это не только спорные, но и реально важные - и они никак не могли пройти мимо моего внимания!

 

Я, естественно, написал комментарий методологического характера - как обычно, раз в 10 больше оригинального поста!

https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=484838

Но, чтобы всех не напугать, я не указал, что данный пост лишь 1я часть ответа и продолжение следует... 

Выжившим после ознакомления с моим первым постом предлагается 2я часть ответа-комментария, в которой я продолжаю обобщения и применяю к выложенным коллегой тестам методологический подход, выписанный в 1й части ответа.

 

=====

 

Коллега @elavr, чего я, собственно, так много букв написал на затронутую тему...

Во-первых, вы своим постом затронули сразу несколько достаточно серьезных вопросов, важных методологически.

Это и пропорции изменения рентабельности торгов в зависимости от степени усечения суммарного депо в мультиторгах.

Это и изучение возможности добавления стопов в сеты в мультиторгах и выявления их оптимального размера и не всегда ожидаемых и оптимальных последствий.

Это и формальные требования к однородности важных сравнительных тестов как отдельной специальной группы тестов, и варианты самопроверки хотя бы минимальной корректности важных сравнительных тестов.

Причем все эти весьма важные методологические вопросы вроде и не рассматривались раньше в топике...

Вот я и попробовал, хотя бы в первом приближении, рассмотреть и выписать какие-то методики по поднятым вопросам.

 

Во-вторых, я, как и очень многие, тоже веду сам с собой борьбу против приукрашивания результатов тестов путем  де-факто подсознательного манипулирования условиями тестирования с целью получения лучших результатов.

В опте и тестах есть множество способов по сути самообмана и приукрашивания результатов...

Не заметить плохой прогон, не выполнить расширенное тестирование хоть бы с большим спрэдом м проскальзыванием, выполнять тесты на стартовом депо меньшем минимально необходимого...  Много как самого себя обмануть можно...

Я пытаюсь за собой следить и перепроверять тесты, если результаты слишком хороши...

И вот мне показалось, что и в ваших тестах тоже есть что исследовать на предмет не обманулись ли и вы в своих тестах.

 

-----

 

Давайте по пунктам просмотрим ваш пост и совместим вашу информацию с изложенной мною выше.

 

Во-первых, предложенная вами формула расчета депо для мультиторгов предполагает усечение мультидепо на <20%.

Должен отметить, что идея вашей формулы довольно разумная.

И даже те многие, кто выкладывал в топик тесты с депо на уровне лишь просадки теста, как-то удерживались в пределах предложенной вами схемы/границ усечения мультидепо.

Т.е. один фиг обманывались сами и обманывали других тестами на заниженных (меньше min) депо с завышенной рентабельностью - но  хоть где-то в пределах ваших допущений об условиях использования сетов в мультиторгах...

 

Но реально, по вашей формуле, мультидепо может быть урезан на ~25% залогов * какой-то ваш коэффициент <100%.

Т.е, по вашей формуле, мультидепо может быть урезан на от 10% до 20% max - что выглядит реалистично.

Но из моих расчетов выше следует, что при 10%-20% усечении мультидепо рентабельность мультиторгов повысится лишь на 13%-15% вплоть до 25% максимум. 

То есть ваша формула ни разу не повышение рентабельности мультиторгов в %% в 1.5-2 раза - нет!

Ваша формула совсем не разгонная - она скорее минималистична.

Ваша формула и озвученные вами допущения это повышение рентабельности мультиторгов в %% в 1.10-1.25 раза (повышение от 1/10 до 1/4) максимум!!

И, естественно, без прироста абсолютной прибыли в $$ - что приятно выделяет из многих идей об обрезании мультидепо с ограничением в мультиторгах.

 

P.S. от себя добавлю, что ваша не единственно возможная формула/схема определения минимального размера депо для мультиторгов.

В мультиторгах с использованием параметров MaxTradePairs и CurrencyBlock логично/допустимо в мультидепо учитывать только те пары, торги которыми возможны одновременно.

Например, в сетах @kitaro_777-@jocker при MaxTradePairs=3 и CurrencyBlock=1 из 6 пар одновременно могут торговать максимум 3 - и при этом можно высчитать все возможные комбинации одновременных торгов этими сетами.

И для осуществления мультиторгов этим набором сетов как бы достаточно мультидепо, покрывающего торги лишь самой дорогой возможной тройкой сетов из 6 в комплекте.

И такой мультидепо, с вероятностью под 100%, будет явно меньше, чем мультидепо, хоть как-то учитывающий все 6 сетов.

 

 

Во-вторых, первый ваш тест в мт5 с авторским стопом 320 был на самом деле довольно удачным - при 1 стопе прибыль в $$ даже выше, чем в мт4 вообще без стопов.

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Прогнав данный сет в мт5 на котировках дукаса, DST-USA, я к сожалению не смог получить такую же красивую картинку натянутой струны:

  Скрыть контент

SELL сетка

 

BUY сетка

 

Этот тест с 1 стопом 320 существенно выигрывал у следующего теста с 4 стопами 190 и был лучше на ~$500 прибыли.

Из этого следует, что стоп 190 (и зафиксированный убыток 4*190=760) скорее всего вряд ли был оптимальным как по размеру, так и по количеству срабатываний стопа.  В т.ч. потому, что слишком малый стоп срабатывает слишком часто!

Явно напрашивается уточняющий доопт размера стопа с шагом 3-5 в диапазоне 190-320 и выяснением оптимального стопа для минимизации суммарного убытка от его срабатываний.

 

Вообще тема стопов в торгах мартинами очень сложная, тяжелая и болезненная...

Проводились эксперименты 20190216 - Старик - сравнение рентабельности в %% торгов с разным кол-вом разных стопов для разных компромиссных депо

Были попытки анализа последствий и классификации стопов

20190217 - Старик - сравнение рент торгов с разным кол-вом разных стопов для разных компромис депо (2)

20201028 - Старик - стопы в боте и торгах - классификация возможных типов стопов в сетах/торгах

Нередко меньшее количество больших стопов оказывается выгоднее большего количества меньших стопов.

Но, в любом случае, даже 2-3 стопа на периоде теста, как правило, существенно снижает прибыль в $$ и в разы снижает рентабельность торгов сетом в %% - и есть проблема.

Поэтому если в сете стоп планируется, то его оптимальный размер надо обязательно доопчивать с мелким шагом!

И в итоге может оказаться, что оптимальный для сета стоп не только не круглое, но и довольно странное немалое число.

 

 

В-третьих, не очень заметна, но возможно очень удачна идея увеличить ТР на 2 пипса с 5 колена без увеличения КДепо.

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Возвращаемся к вопросу прибыли на старших коленах. Попробуем с 5 колена добавить 2 пипса прибыли:

  Скрыть контент

SELL сетка

 

BUY сетка

 

Это рацпредложение принесло $500+ прибыли, что +35%+ прибыли теста с 4 стопами $190 - что очень много.

Явно стоит сет с этой доработкой выложить в топик (чтобы не на слух правку обсуждать) и проверить эту правку и в мт4.

 

 

В-четвертых, имхо, этот сэт напрочь не допускает сравнительных тестов со стартовым депо менее авторских 350.

Точнее, это не чисто моё мнение - а это предписание/ограничение, однозначно следующее из модели.

Спойлер

SELL сетка

 

BUY сетка

 

Как совершенно однозначно следует из моделей этого ассиметричного сета, для полного развертывания 7ми коленной SELL сетки нужен (минимальный) депо 240, а для полного развертывания 7ми коленной Buy сетки нужно даже более 350!

Это однозначно следует из ячейки Х26 на пересечении 26 строки (7 колено) и столбца Х "Минимальный депо".

И из строки 26 и столбца Z также явно следует, что депо 190 эти лишь чуть больше половины суммы, необходимой для развертывания 7 колен.

То же детализует таблица достаточности средств (Buy сетка)

Спойлер

Ну и реально всё равно моно или мультиторги - в любом случае для полного развертывания BUY сетки нужно от 350!

Любые же тесты этого сета на меньших депо уже не реальность и не сопоставимые тесты - а надежды на чисто случайно если звезды сойдутся чего-то заработать больше, чем на что реально деньги есть...

Но арифметика/модель эти ожидания отказывается подтверждать: для торгов этим сетом нужно 350+ - иначе это разгон.

 

Разгон это не синоним порнографии - это торги с радикально повышенными рисками и всё.

И многие это пробуют.

Но важно четко разделять обычные вероятностные торги и высокорисковый разгон - и не противопоставлять их прямо, потому что они принципиально разные!

И критерий разделения очень простой вообще-то - торги/тесты на более чем модельном min депо или нет.

И если на сумме меньшей min депо - то это однозначно разгон, прямо не сравнимый с обычными торгами.

 

 

В-пятых, рентабельность в %% в тестах с депо 190 на десятки %% завышена против вашей идеи вычисления мультидепо.

Стартовый депо ваших тестов 190 есть лишь 190 : 350 * 100% = 54% от минимального депо 350+ согласно модели.

Т.е. депо урезан на 46% в то время как вы, согласно вашей формулы, считаете реальным лишь суммарный мультидепо минус 10%-20%.

Ну оно как бы и на глаз видно, что тесты вы вдруг начинаете выполнять на лишь чуть больше чем половине min депо...

В то время как сами считаете допустимым урезать мультидепо лишь на 10%-20% - и одно с другим ну никак не стыкуется...

 

Тест со стартовым депо-камикадзе 190 завышает рентабельность в %% против минимального депо в 350 : 190 = 1.84 раза.

Де-факто это тест разгона с произвольной суммы в удачное время, в котором на старте нет денег даже сетку раскрыть.

В то время как по вашей формуле усечения мультидепо до 20% рентабельность инвестиции в торги растет до 1.25 раза.

И это оценка имитации полноценных/нормальных мультиторгов с достаточными средствами для раскрытия сеток - торгов, в которых нет выигрыша в прибыли в $$, но есть выигрыш в %% за счет меньшего стартового мультидепо.

И если сравнить эти тесты, то рентабельность теста в %% со стартовым депо 190 завышена против вашей же идеи допустимого депо стабильных мультиторгов в 1.84-1.25=~0.6 раза - что настолько много, что прямо не сравнимо вообще.

 

Ну, всё это я пишу для иллюстрации того, что любые тесты со стартовым депо=стопу=половинаminдепо+ вероятно мало реалистичны, чрезмерно вероятностны/случайны и крайне зависимы от момента старта, запредельно оптимистичны и очевидно корректно несопоставимы с тестами хотя бы с минимальным депо.

Де-факто тест с депо=стоп имитация лютого разгона, случайного из-за того, что легко нарваться на нехватку денег просто сетку раскрыть, не говоря о чтобы расчетную просадку перенести...

И, опять таки, это не имхо, а цифры.   И цифры довольно важные.

Потому что если тесты с депо=стоп чрезмерно оптимистичны, то тогда нет доказательства выгодности множества стопов в тесте.

Особенно если больше стопов конкретно срезают еще и прибыль в $$...  В чём же и какая здесь выгода?!

И тогда стоп=ЧП и надо искать такие значения стопов, чтобы их не было вообще или стопов был вероятный минимум.

И тогда, в итоге, возвращаться к расчетным/модельным торгам...

В общем, сложные это вопросы - трудно искать тонкий динамический баланс между форсированием торгов и сохранением устойчивости торгов...

 

-----

 

Ну ОК.

Это просто замечательно, что коллега @elavr сделал оригинальный пост, заставивший рассматривать методологию!

Причем такие вопросы, которые не вполне очевидны, но важны и где-то болезненны практически для каждого из нас.

Может, кто-то скажет, что рассматриваемые вопросы тривиальны...  Ну да, они из нашего повседневья.

И это те вопросы в т.ч. методологии, которые в топике мы мало рассматривали как порознь, так и совместно.

[ostapbender]

1 час назад, Старик сказал:

В общем, сложные это вопросы - трудно искать тонкий динамический баланс между форсированием торгов и сохранением устойчивости торгов...

Я бы предложил рассчитывать по капиталу от 10 сетов/пар сумма их макс просадок , минус 10-20%. А сеты подбирать под рентабельность, чтоб стоп отбивался за месяц, а лучше за пару недель.( модель @valerii.badaev)

[Старик]

В 17.07.2021 в 03:46, ostapbender сказал:

В 17.07.2021 в 02:11, Старик сказал:

В общем, сложные это вопросы - трудно искать тонкий динамический баланс между форсированием торгов и сохранением устойчивости торгов...

Я бы предложил рассчитывать по капиталу от 10 сетов/пар сумма их макс просадок , минус 10-20%.

А сеты подбирать под рентабельность, чтоб стоп отбивался за месяц, а лучше за пару недель.(модель @valerii.badaev)

Все любят блондинок 90-60-90... 

Проблема с ними в том, что они дороги в эксплуатации - регулярный шоппинг, дорогие машины и отдых на морях от 2х раз в год.

Не всем блондинки по карману. 

Да и мало блондинок модельной внешности в трамваях и на заводах, где основной народ.  Скорее вообще нет.

Блондинки концентрируются там, где заводского аванса хватит на чаевые швейцару и гардеробщице - а на остальное уже надо ждать получку на заводе и приходить через пару недель.

 

Чтобы стоп одной из 10 пар отбивался всеми парами за месяц, рентабельность корзины должна быть от 120% годовых.

Что для фикс лота очень немало. 

 

Для торгов с реинвестом прибыли рентабельность корзины %% годовых должна быть намного больше, потому что:

- стоп любого сета в ходе торгов в $$ будет намного тяжелей,

- а после стопа отбивка начнется с существенно меньшего лота.

 

Соответственно, чтобы стоп одной из 10 пар отбивался всеми парами за 2 недели, рентабельность корзины должна быть вроде ~250% годовых для фикс лота и намного больше в торгах с реинвестом прибыли.

Это, вообще-то, очень серьезные и труднодостижимые цели, если без чрезмерных рисков и без огромных депо...

 

Стартовый депо корзины от 10 сетов скорей всего тоже нужен из расчета от $1000 на пару и от $10000 на корзину.

Потому что редко входящие бюджетные сеты с депо <<$1000 очень зависимы от волатильности - и вплоть до де-факто перестают торговать вообще при снижении/изменении волатильности.

А для сетов, торгующих более часто даже в условиях снижения/изменения волатильности, надо депо >>$1000...

Не случайно в соседнем топике даже демо тесты корзиной от $50000 и из расчета >$1000 на сет...

 

В итоге, я не спорю, что ехать 150 км/час на BMW последней модели с блондинкой 90-60-90 хорошо!

Проблема в том, что у абсолютного большинства приходящих на форум капитала лишь на пару колес от BMW и ничего для блондинок.

Так что надо искать более демократичные варианты передвижения, при этом не мечтая, что какая-то озверелая блондинка сама запрыгнет к вам на самокат. 

Точнее, мечтаем конечно - но с деньгами на электросамокат в салон BMW не идем, ищем другие решения...

 

Почему мы в этом топике "а как еще можно и что вообще правильно?" очень вдумчиво и обстоятельно и изучаем!

[valerii.badaev]

7 часов назад, Старик сказал:

Все любят блондинок 90-60-90...

Как  говорил как то известный президент большой страны-всех женщин не перецеловать,но к этому надо стремиться. Корзина из 10 сетов с годовым RF каждого сета около 1(рентабельность около 8-10% в месяц) и риском 10% на сет вполне может решить вопрос восстановления корзины в течение 4 недель после стопа. При более высоком RF сетов или их большем количестве  стоп отбивается, соответственно за меньший период. Создать низкодепные сеты с макс DD 200-300 USD,имеющие стабильную рентабельность (+-20-30% от расчетной) вполне можно, хотя согласен, не так просто. Что касается демо тестов Коржика, идущих в соседней ветке на депозите 50 000, так там минимально необходимый депо= 15 000 USD. Так что все в наших руках.

[ostapbender]

50 минут назад, Старик сказал:

Все любят блондинок 90-60-90... 

Проблема с ними в том, что они дороги в эксплуатации - регулярный шоппинг, дорогие машины и отдых на морях от 2х раз в год.

Не всем блондинки по карману. 

Да и мало блондинок модельной внешности в трамваях и на заводах, где основной народ.  Скорее вообще нет.

 

В 03.07.2021 в 23:36, Старик сказал:

Без выпадов и неуместных аллегорий.

 

Ох уж эти любимые аллегории )))

 

Вообще если идет речь про торги, а не про помощь малоимущем, то я с Валерой описали варианты для более надежных и безопасных торгов сетками/мартинами. А мечтать как из 1-2 сетов и 100-1000$ на счете сделать 1 000 000$, это думаю в рубрику Беседка )

При малом депо всегда придется рисковать, и рисковать очень сильно. И если карма чистая, то повезет заработать нормальный рабочий депо. Но вот на вопрос как потом с таким депо торговать, ответ изложен выше.

Стоит ли сейчас стараться что то делать ( создавать/оптить) для такого депо при наличии сумм до 1000?

Так на малую сумму думать и не нужно, а время то остается свободное. Вот на потом, чтоб не рвать опу и стоит обеспокоиться сейчас.

 

[valerii.badaev]

На самом деле, торговля 1-2 сетами без стопов-это лотерея-повезет- не повезет.Может повезти на EURUSD, а вот на EURJPY скорее всего,нет.Вы получите свой стоп, который будет отбиваться несколько месяцев. Если Форекс  рассматривать как приятное времяпровождение-то это не проблема.Если бизнес-такая бизнес модель никуда не годится.

[ademen]

4 часа назад, Старик сказал:

Чтобы стоп одной из 10 пар отбивался всеми парами за месяц, рентабельность корзины должна быть от 120% годовых.

Что для фикс лота очень немало. 

Здесь надо подчеркнуть что 10 пар должны давать примерно одинаковую рентабельность, у меня в корзине один сет дает около 200% годовых, но средняя температура 110%.

И 120% годовых должно быть не среднее значения за n-лет, а примерно каждый год за n-лет.

 

4 часа назад, Старик сказал:

без огромных депо..

Что даеть размер депо в вашем понимании? Центовик не решает проблему?

 

3 часа назад, valerii.badaev сказал:

На самом деле, торговля 1-2 сетами без стопов-это лотерея-повезет- не повезет.Может повезти на EURUSD, а вот на EURJPY скорее всего,нет.Вы получите свой стоп, который будет отбиваться несколько месяцев. Если Форекс  рассматривать как приятное времяпровождение-то это не проблема.Если бизнес-такая бизнес модель никуда не годится.

Напомнило цитату известного инвестора:  

Уоррен Баффет сказал: «Диверсификация — защита от невежества». По мнению одного из величайших инвесторов, профессионалам нужна концентрация, новичкам — диверсификация.

[Старик]

8 часов назад, ostapbender сказал:

Вообще если идет речь про торги, а не про помощь малоимущем

Вообще-то речь шла о создании и/или модификации имеющихся сетов со стопами, вариантах поиска оптимального размера стопа и методологически корректном выполнении сравнительных тестов, чтобы не запутаться в доработке и не прийти к ложным выводам.

То есть рассматривалась часть методологических вопросов разработки сетов.

Но основная часть вызвавшего дискуссию поста пока не комментировалась.

 

Что касается имущих и их проблем, то да, они ни меня, ни форум в целом как бы не особо интересуют и не особо волнуют.

У имущих всегда есть варианты: инвестирование в фонду, стартапы, ПАММы/сигналы - и торги лишь в самую последнюю очередь.

У имущих чаще всего мало времени, вникать/вгрызаться им особо некогда - им дай полностью готовое "поставил и забыл".

 

Форум и данный топик ориентированы больше на людей, не имеющих даже средних капиталов и готовых сколько-то учиться и работать ради освоить новую профессию и постепенно научиться зарабатывать вне жизненных заморочек оффлайна.

В идеале когда-то зарабатывать онлайн достаточно, чтобы потом не ходить на работу.  Или просто жить чуть лучше!

Конечно, не всем хватит времени, терпения, мозгов, у многих тяжелая работа и сложные обстоятельства жизни...

Но, тем не менее, основная целевая аудитория ресурса и топика это люди с максимум начальным капиталом, готовые учиться и работать ради научиться зарабатывать онлайн - и потом зарабатывать, стартуя от имеющегося.

 

Можно ли это охарактеризовать как помощь малоимущим?! 

Ну как сказать - выдают не рыбу, а удочку и справочник рыбака.

И мы тут сообща годами разрабатываем новые способы лова рыбы и обмениваемся информацией о свойствах рыб.

Но рыбу каждый ловит сам!

И это не имеет ничего общего с раздачей бесплатной похлебки...

 

------

 

5 часов назад, ademen сказал:

9 часов назад, Старик сказал:

Чтобы стоп одной из 10 пар отбивался всеми парами за месяц, рентабельность корзины должна быть от 120% годовых.

Что для фикс лота очень немало. 

Здесь надо подчеркнуть что 10 пар должны давать примерно одинаковую рентабельность, у меня в корзине один сет дает около 200% годовых, но средняя температура 110%.

И 120% годовых должно быть не среднее значения за n-лет, а примерно каждый год за n-лет.

 Да, желательна корзина, достаточно равноприбыльная по годам.

 

Но насчет требования примерно одинаковой рентабельности сетов, пожалуй, "в среднем" не соглашусь.

Потому что после стопа даже остопившийся сет возобновляет торги и средняя прибыль корзины в $$ зарабатывается в обычном темпе.

 

На самом деле на период возмещения стопа определяюще влияют размеры депо и стопов входящих в корзину сетов.

Ведь при "стоп отбивается в среднем за месяц" стопы меньших сетов будут отбиваться может 2-3 недели, а большой стоп может и 2 месяца.

Особенно в торгах с реивестом прибыли и растущей лотностью сеток, где стоп отбрасывает торги дальше и отбивается трудней - и тут бОльший стоп намного тяжелей малого стопа и отбивается непропорционально дольше.

[ademen]

30 минут назад, Старик сказал:

Потому что после стопа даже остопившийся сет возобновляет торги и средняя прибыль корзины в $$ зарабатывается в обычном темпе.

Тут двояко, остопившийся сет стоит отправить на ремонт, доработку, вияснения причины стопа. Часто бывает, в случаи если сета не снять - второй стоп не заставит себя ждать.