Перейти к содержанию

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka


ApMSoft

Рекомендуемые сообщения

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Коллеги, еще раз - спокойнее.

Без выпадов и неуместных аллегорий.

Если кто-то считает ниже своего достоинства отвечать на чьи-то посты, то таки лучше не отвечать, чем каждый пост "украшать" выпадами в адрес того, кому отвечают.

Форум для обмена информацией, а не эмоциями и об этом стоит помнить.

 

 

2 часа назад, ostapbender сказал:
3 часа назад, Старик сказал:

А вот что касается обязательности форварда в тестировании, то есть и альтернативные взгляды на рекомендуемую технологию.

Несомненно, спорно - но определенная логика просматривается?

Привожу фрагмент общения сегодня в чате

Для оспаривания хватит представить себе, что сейчас конец 2019. Сделать опт до конца 2019, и лучший результат ( типа на машине времени переместися в наше время) и протестировать. В 90% этот лучший результат сольет в 2020. 

Для людей давно этим занимающимсися, это давно известно. 

В принципе, я ни разу не отвергаю предложенные методы дополнительной проверки сетов на устойчивость и даже широко распространенную методику выопчивания сетов с бэк и форвард тестированием.

Мы тут рассматриваем и иные варианты проектирования сетов - но и рекомендации метаквот не отвергаем.

То есть я не отрицаю рекомендации, а хочу услышать аргументы в пользу именно таких рекомендуемых действий.

 

Видите ли, есть совершенно замечательный конкретный пример - именно ваши сеты конца 2019 - января 2020.

Я не помню мельчайших деталей, но вы оптили может 2016-17 или 2016-18 и форвард до конца 2019 ряда лучших прогонов опта.

И 2020 ваши сеты вроде нормально проходят - наряду с частью сетов Бадаева, Джокера и моих вообще не опченных аж 2017 года.

 

И видно условно "правильный" и условно "не правильный" согласно рекомендаций метаквот подходы к опту/тестам:

1) опт сложного участка в середине истории и последующий форвард.

При этом предполагается, что трейдер безошибочно отберет оптимальные прогоны, вручную самостоятельно выполнит форвард тесты по одному - и это даст самый лучший "составной" результат (который будет лучше любого другого).

2 часа назад, ostapbender сказал:

И вот при таком подходе, цена форварда на реале довольна высока.

Но Энт писал про подгон параметров. И для Подгона форвард то и не нужен )

Форвард должен показать, был ли Подгон, или найдена какя то щакономерность устойчивая. 

Правда, мы не о реале, а о форварде (и его необходимости) в тестере...

 

2) опт будет включать сложный участок + перекрывать период форварда вплоть по настоящее время (что не рекомендуется).

Форвард участок, по идее, вряд ли всегда сложнее участка, на котором выполнялся опт - ну и как бы лучшие варианты всё же будут те, которые более оптимальны для более раннего более сложного участка опта.  Ну как бы логично...

А форвард всё же как бы вторичен - хоть и резервируется для подтверждения оптимальности...

 

 

И у меня к вам, как к известному на форуме оптеру, есть пара вопросов без всякой провокации:

1) а выполняли ли вы в тестере сравнение обеих подходов?

Идея выопчивания сетов на участке истории, довольно далеком от сейчас и отличающимся от сейчас - не безупречна...

В этом подходе тоже есть весьма существенные допущения...

Но меня интересует проводились ли в тестере подобные сравнительные исследования а) опт + форвард отдельно и б) опт более длительного периода по сейчас - и насколько очевидно и значимо результаты по варианту б) были хуже варианта а).

 

2) на ваш взгляд грубо каков %/доля лучших прогонов опта на истории годы назад позитивно подтверждается форвардом?

То есть насколько проверка форвардом изменяет/бракует список лучших прогонов, отобранных после опта?

Ну или может так сформулировать - насколько часто форвард убивает вообще все вроде оптимальные прогоны опта?...

Вот субъективно, на глаз...

  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

  • Ответов 19k
  • Создано
  • Последний ответ

Популярные авторы

Популярные авторы

Популярные посты

Так сложилось, что в этом топике размещены 2 совершенно не совпадающих проекта: 1) Forex Setka Trader Mod, проект 1 старого простого мартин бота, закрытый и не сопровождаемый @ApMSoft где-то с 20

Перейти

Тестовая версия 1.43 (Собрана под 1065 build, обновлена под 1010) Изменения: Расширено количество диапазонов в планировщиках с 5 до 10. Нумерация и последовательность планировщиков изменена. Доба

Перейти

В наших ближайщих планах выпустить версию 1.43.1 с большим кол-вом дополнений во входной контроль бота с целью сильной экономии вашего времени и средств. Возможно в релиз будет включено исправление не

Перейти
[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
1 час назад, Старик сказал:

Коллеги, еще раз - спокойнее.

Без выпадов и неуместных аллегорий.

Если кто-то считает ниже своего достоинства отвечать на чьи-то посты, то таки лучше не отвечать, чем каждый пост "украшать" выпадами в адрес того, кому отвечают.

Форум для обмена информацией, а не эмоциями и об этом стоит помнить.

 

 

В принципе, я ни разу не отвергаю предложенные методы дополнительной проверки сетов на устойчивость и даже широко распространенную методику выопчивания сетов с бэк и форвард тестированием.

Мы тут рассматриваем и иные варианты проектирования сетов - но и рекомендации метаквот не отвергаем.

То есть я не отрицаю рекомендации, а хочу услышать аргументы в пользу именно таких рекомендуемых действий.

 

Видите ли, есть совершенно замечательный конкретный пример - именно ваши сеты конца 2019 - января 2020.

Я не помню мельчайших деталей, но вы оптили может 2016-17 или 2016-18 и форвард до конца 2019 ряда лучших прогонов опта.

И 2020 ваши сеты вроде нормально проходят - наряду с частью сетов Бадаева, Джокера и моих вообще не опченных аж 2017 года.

 

И видно условно "правильный" и условно "не правильный" согласно рекомендаций метаквот подходы к опту/тестам:

1) опт сложного участка в середине истории и последующий форвард.

При этом предполагается, что трейдер безошибочно отберет оптимальные прогоны, вручную самостоятельно выполнит форвард тесты по одному - и это даст самый лучший "составной" результат (который будет лучше любого другого).

Правда, мы не о реале, а о форварде (и его необходимости) в тестере...

 

2) опт будет включать сложный участок + перекрывать период форварда вплоть по настоящее время (что не рекомендуется).

Форвард участок, по идее, вряд ли всегда сложнее участка, на котором выполнялся опт - ну и как бы лучшие варианты всё же будут те, которые более оптимальны для более раннего более сложного участка опта.  Ну как бы логично...

А форвард всё же как бы вторичен - хоть и резервируется для подтверждения оптимальности...

 

 

И у меня к вам, как к известному на форуме оптеру, есть пара вопросов без всякой провокации:

1) а выполняли ли вы в тестере сравнение обеих подходов?

Идея выопчивания сетов на участке истории, довольно далеком от сейчас и отличающимся от сейчас - не безупречна...

В этом подходе тоже есть весьма существенные допущения...

Но меня интересует проводились ли в тестере подобные сравнительные исследования а) опт + форвард отдельно и б) опт более длительного периода по сейчас - и насколько очевидно и значимо результаты по варианту б) были хуже варианта а).

 

2) на ваш взгляд грубо каков %/доля лучших прогонов опта на истории годы назад позитивно подтверждается форвардом?

То есть насколько проверка форвардом изменяет/бракует список лучших прогонов, отобранных после опта?

Ну или может так сформулировать - насколько часто форвард убивает вообще все вроде оптимальные прогоны опта?...

Вот субъективно, на глаз...

Неоднократно проверялось, при подгоне параметров, на форвард тесте, пусть не на самом плохом - сет начинает торговлю в минус. Так же проверялось опт по настоящее время, сет проходит тест весь период, все ок, но почему то в первый месяц на демо ловит стоп. Совпадение?) 

  • Лайк 2
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 04.07.2021 в 01:25, japono4ka сказал:

Неоднократно проверялось, при подгоне параметров, на форвард тесте, пусть не на самом плохом - сет начинает торговлю в минус. Так же проверялось опт по настоящее время, сет проходит тест весь период, все ок, но почему то в первый месяц на демо ловит стоп. Совпадение?) 

Коллега, я не спорю...  Понимаете?   Я еще раз (не в первый) пытаюсь кое что понять для себя в теме оптинга.

И не вообще, а применительно к мартинам конкретно. 

Потому что одноордерные боты/торги и сетки это небо и земля почти во всем.

 

И мне не очень хорошо заходит доминирующая теория оптинга, согласно которой (по неким не столь уж и очевидным соображениям) сеты для торгов сейчас надо выопчивать на торгах нескольких лет назад, намного более волатильных и мало похожих на настоящее.

Как-то плохо укладывается в голове предположение, что сеты/настройки, оптимальные для 2015-17 годов = лучшее и для 2021...

Надо оптить далекие годы, потому что ближние годы должны быть форвард тестом?!  Ну это так себе аргумент...

 

Есть доминирующая теория оптинга, но она вроде никак не объясняет почему оптимальные с 2017 года сеты непременно должны быть успешными в высоковолатильных 2015-16, а тем более в 2014 годах.

Потому что сет непременно должен проходить в тестах какое-то немыслимое количество лет?!:-?

Почему должен?  Кому должен? fcplm:)

А если не проходит, то точно всё пропало?!  А может, и не надо брэкзитный 2016 проходить сету для сейчас?!

 

Я как бы не готов и не хочу спорить со всем миром об оптинге...  

Но у меня есть довольно наивные вопросы, на которых очевидных ответов как бы и нет...

  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
8 часов назад, ostapbender сказал:

ля оспаривания хватит представить себе, что сейчас конец 2019. Сделать опт до конца 2019, и лучший результат ( типа на машине времени переместися в наше время) и протестировать. В 90% этот лучший результат сольет в 2020. 

Для людей давно этим занимающимсися, это давно известно. 

И вот при таком подходе, цена форварда на реале довольна высока. Но Энт писал про подгон параметров. И для Подгона форвард то и не нужен )

Форвард должен показать, был ли Подгон, или найдена какя то щакономерность устойчивая

Доброго дня коллеги.

Вот представим себе такую ситуацию, например завтра в стране, содержащую мировую валюту случилось землетрясение, свержение  власти, взорвался атомный реактор или не дай бог еще что ни будь.

В этом случае все наши опты пар  содержащих валюту страны за любой период, накроются "медным тазом" и не поможет ни бак тест, ни форвард тес, ни вообще никакой тест за любое время.

Выводы:

Мы торгуем вероятностями.

Нужна диверсификация вложений в инвестиции, а это мультивалютные торги.

С уважением к вам, коллегам. Corvus. 

  • Лайк 2
  • Лол 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
4 часа назад, Старик сказал:

Я как бы не готов и не хочу спорить со всем миром об оптинге... 

И не нужно спорить. Спорить может человек, который сам делает ( а именно оптит). Вот без аллегорий, коие вы свои не удаляете и вставляете через каждый пост.

Человек делающий понимает суть вопроса. Человек читающий книги понимает вообще про что речь.

И чтоб понять самому, нужно и провести эксперименты. На тип которого я описал. Представьте себе, что сейчас 1 января 2020. Проведите опты до этой даты, а потом перенеситесь в 04.07.2021 и сделайте ретест лучшего. И всё поймёте. 

Но и как я писал, если не хотите понять, какую пользу вам оказывают предупреждая об опасности. То мне похер как вы будете терять свои деньги.

1 час назад, Corvuses сказал:

В этом случае все наши опты пар  содержащих валюту страны за любой период, накроются "медным тазом" и не поможет ни бак тест, ни форвард тес, ни вообще никакой тест за любое время.

И поэтому не нужно делать Форвард? )

 

На этом я вообще завязываю кому то, что то объяснять. 

  • Лайк 5
  • Попей водички 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
1 час назад, ostapbender сказал:

Спорить может человек, который сам делает

1 час назад, ostapbender сказал:

Человек делающий понимает суть вопроса

Не факт, что обязательно нужно что-то делать для того, чтобы это понимать или оспаривать.

Отвечу кратко :)...

Мне, чтобы отличить govno от конфетки, необязательно нужно быть кондитером ";)

 

 

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Кратко по обсуждению рекомендаций по оптингу и по дополнительному тестированию сетов на устойчивость.

 

Рекомендации @japono4ka по тестированию из https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=484284 вполне разумны и это опыт - хоть и жестковаты, если выполнять в полном объеме.

Тем не менее это то, на что стоит не только сохранить ссылку, но и выкопировать в блокнотик для не потерять.

Это почти всё действительно те вещи, которые разработчики сетов и даже пользователи должны понимать и уметь.

Ну и естественно понимать, что сет, проходящий с весны 2015 в чем-то предпочтительней сета с тестом с 2017.

Требование максимальной длительности теста не абсолютно, но большие устойчивость и длительность теста чаще плюсы.

 

Рекомендации @ostapbender по оптингу из https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=484285 также соответствуют общепринятым методикам и максимальным стандартам оптинга.

Всем, кто разрабатывает сеты с применением опта, стоит учитывать приведенные им ссылки и рекомендации.

 

В то же время помним, что в данном топике есть практики разработки сетов без классического оптинга - с использованием методик, модели, иного разработанного в топике ПО и тестирования на последних годах.

Естественно, что к разрабатываемым таким образом сетам методики и рекомендации общепринятого классического оптинга в полном объеме ретроспективно не применимы.

В то же время разрабатываемые вне опта сеты также должны быть сколь разумно возможно длительны и выдерживать большинство дополнительных проверок на устойчивость.

 

Как бы сказать...  Есть разные игры с мячом и у них разные правила.  Например, футбол и баскетбол.

Странно требовать от футболистов безупречно совершать 3х очковые броски в баскетбольное кольцо, а от баскетболистов попадать в девятку в футбольные ворота...

Но даже в любой игре с мячом есть общие ограничения - конечное игровое поле и не травматичность игры, например.

И каждый спортсмен должен быть достаточно сильным для отыграть весь матч и достаточно профессионален.

Что-то похожее и здесь: игровые поля у нас в одном спортивном комплексе - и каждый должен быть достаточно обучен, тренирован и умел для достижения успеха.:)

  • Лайк 7
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
4 часа назад, Старик сказал:

Рекомендации @japono4ka по тестированию из https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=484284 вполне разумны и это опыт - хоть и жестковаты, если выполнять в полном объеме.

Доброго здоровья коллеги.

Ни в коем случае не оспариваю сказанное выше, но есть вопросы к @japono4ka .

Кто автор данных рекомендаций и на чем основаны именно такие, а не какие либо другие диапазоны параметров тестов для используемых нами в торгах типах сеток?

Corvus.

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 04.07.2021 в 05:30, Старик сказал:

Коллега, я не спорю...  Понимаете?   Я еще раз (не в первый) пытаюсь кое что понять для себя в теме оптинга.

И не вообще, а применительно к мартинам конкретно. 

Потому что одноордерные боты/торги и сетки это небо и земля почти во всем.

 

И мне не очень хорошо заходит доминирующая теория оптинга, согласно которой (по неким не столь уж и очевидным соображениям) сеты для торгов сейчас надо выопчивать на торгах нескольких лет назад, намного более волатильных и мало похожих на настоящее.

Как-то плохо укладывается в голове предположение, что сеты/настройки, оптимальные для 2015-17 годов = лучшее и для 2021...

Надо оптить далекие годы, потому что ближние годы должны быть форвард тестом?!  Ну это так себе аргумент...

 

Есть доминирующая теория оптинга, но она вроде никак не объясняет почему оптимальные с 2017 года сеты непременно должны быть успешными в высоковолатильных 2015-16, а тем более в 2014 годах.

Потому что сет непременно должен проходить в тестах какое-то немыслимое количество лет?!:-?

Почему должен?  Кому должен? fcplm:)

А если не проходит, то точно всё пропало?!  А может, и не надо брэкзитный 2016 проходить сету для сейчас?!

 

Я как бы не готов и не хочу спорить со всем миром об оптинге...  

Но есть довольно наивные вопросы, на которых очевидных ответов как бы и нет...

Да, я имею ввиду опт в целом, а не конкретно сеток, с мартинами все сложнее, вы правы. 

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
2 часа назад, japono4ka сказал:

Да, я имею ввиду опт в целом, а не конкретно сеток, с мартинами все сложнее, вы правы. 

 

22 часа назад, Corvuses сказал:

Кто автор данных рекомендаций и на чем основаны именно такие, а не какие либо другие диапазоны параметров тестов для используемых нами в торгах типах сеток?

Доброго здоровья коллеги.

Давайте я и отвечу на свой же вопрос. 

Статья по настройке TDS2 опубликована на это же сайте  Анатолий аkа tolyayugan. Выдержки из его рекомендаций  и опубликовал  коллега japono4ka. В инструкции по установке программы и автором описаны рекомендации, которые и предлагает взять за основу Евгений Владимирович, предложенные коллегой. 

Очередной раз, хочу обратить  внимание,  по поводу проскальзывания.

Проскальзывание в боте задается в пунктах от запрашиваемой цены на установку ордера.  TDS2 не может знать что там задано и позволяет имитировать проскальзывание в тестах на истории в мс, подобно тому, как проскальзывание часто происходит на реальных аккаунтах.  Вопрос к Евгению Владимировичу. На сколько актуально проводить тесты с имитированием  проскальзывания поскольку это имитация параметра?

С уважением Corvus. 

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
19 часов назад, Corvuses сказал:

Очередной раз, хочу обратить  внимание,  по поводу проскальзывания.

Проскальзывание в боте задается в пунктах от запрашиваемой цены на установку ордера.  TDS2 не может знать что там задано и позволяет имитировать проскальзывание в тестах на истории в мс, подобно тому, как проскальзывание часто происходит на реальных аккаунтах.  Вопрос к Евгению Владимировичу. На сколько актуально проводить тесты с имитированием  проскальзывания поскольку это имитация параметра?

Однозначного ответа я не дам - точнее, не на 100% уверен. 

Но попробую ответить.  Может, люди поправят/добавят.

Вообще тема очень важная - и это один из планировавшихся к рассмотрению вопросов...

 

Во-первых, т.н. slippage (проскальзывание) в пипсах, показываемое в терминале и имеющееся параметром во многих ботах (кроме Сетки, заметьте!) - вообще-то говоря, скорее несколько устаревший параметр/настройка для торгов практически во всех современных ДЦ.

В принципе, на ECN счетах это вроде не рабочий параметр почти везде, кроме может ДЦ Раннева, где есть спецПО.

Это настройка раньше работала лишь в т.н. классических NDD счетах - да и то в кухнях, скорее. 

Но не на ECN, где 1 ордер даже частями могут заливать и открыть по разным ценам 2-3 ордерами (что очень редко, правда).

В основном же, даже где эта настройка есть, в ДЦ на ECN счетах она по сути игнорируется - не могут обработать.

 

 

Во-вторых, насколько понимаю, в перечне дополнительных тестов есть тесты с дилерским проскальзыванием и задержкой.

ИМХО, обе настройки TDS2 приводят к возможному изменению цены открытия ордера очередного колена, но по разному.

Дилерское это некоторое искажение цены открытия очередного колена, но открытие произойдет в момент запроса бота - типа поставщик ликвидности принял от ДЦ заявку исполнить ваш ордер, но смог исполнить ордер лишь по чуть иной цене.

Задержка же 0.3-0.5 секунды подразумевает открытие ордера колена по цене, которая будет через 0.3-0.5 секунды - типа ДЦ тупит и открывает ордера с небольшой задержкой по цене, которая тогда будет.

Оба этих вмешательства TDS2 в ход теста вносят микроотклонения в построение сеток и ход теста (против теста без подобных настроек) - и позволяют делать тест не идеальным, а чуть более похожим на реальные торги.

 

 

В-третьих, нужно ли выполнять проверки сета на устойчивость в дополнительных тестах с изменением настроек/условий?!

В каком-то объеме даже большую часть тестов на устойчивость даже в мартинах выполнять нужно - но с умом.

В принципе, тест без искажающих настроек показывает идеальные торги, в которых ордера открываются по цене запроса.

В момент разработки сета это приемлемо, пока вы получаете первый устраивающий вас график идеального тестерного теста.

Но даже когда мы заносим в квартиру шкаф и ставим его под стеночку, мы же пробуем его пошатать а устойчив ли?!

С сетами похожая ситуация - хоть сет и не шкаф, но чуток покачать и его надо для проверить а не слишком ли хлипок.

 

Имхо, но надо всё таки понимать принципиальную разницу тестов одноордерных ботов и мартинов.

В тестах одноордерных ботов рассматриваемые искажения тестирования могут очень сильно влиять на финансовый результат теста и действительно весьма объективно проверять приемлемость/устойчивость сета для торгов в разных ДЦ.

Но, в то же время, они обычно мало изменяют ход теста - время, место и количество открытых в ходе теста ордеров.

 

В мартинах же всё намного сложней: вносимые TDS2 искажения в большинстве компенсируются ботом - и тут  в тесте часто строятся последовательности сеток, в которой время и цена закрытия одной из предшествующей сеток может оказать огромное влияние (следствие) на часть или вообще весь последующий ход теста.

20210109 - Старик - масштабир лотности и специфичность тестов мартинов - большой пост с рассм всех нюансов

Поэтому спец тесты мартин сетов на устойчивость нужны - но надо понимать что делаешь и не переусердствовать.

 

Выскажу суждение, за которое меня, наверно, многие захотят забить камнями или сжечь как еретика.

Но наш проект Сетки весь основан не на вере, а на расчете - так что будем последовательны.

Имхо, нет смысла выполнять тесты мартинов, которые вы не можете осмысленно перепроверить или однозначно интерпретировать.

И есть смысл выполнять только контрольные тесты, которые осмысленно приближают вас к торгам.

 

В этом ключе я не вижу особого смысла в мартин тестах с дилерским проскальзыванием и задержками.

Я их не отрицаю, но если сет их не проходит, то х.з. как понять почему и важно ли это для торгов.

 

Оправданы тесты с комиссией как на торговом счете и с повышенным спрэдом (особенно под центовик).

Важнейшими для Сетки являются тесты с разными датами старта (менее важно) и с разным MiinLot.

Опция TestMinLot в тестах категорически неприемлема.

Если тест с каким-то MinLot не проходит, то берем модель, разуваем глаза и включаем мозги как в посте 20210111 - Старик - баг масш - об оправденности оценки сетов с разными MinLot в Модели вместо долгосрочных тестов

Если модель не показывает больших отличий в закрываемости сеток с разным MinLot - считаем сет прошедшим тест с данным MinLot как не имеющим значимых для торгов отличий в арифметике сетки.

(На эту тему позднее напишу разъясняющий иллюстрированный пост как сравнивать сеты с разными MinLot - не все умеют оптимально использовать и скринить модель, чтобы делать 3 модели в 1 скрине.)

 

В итоге - дополнительные проверки сетов в тестах на устойчивость оправданы и, в каком-то объеме, нужны.

Но, имхо, в топике Сетки допустим иной набор тестов ввиду наличия модели и лучшего понимания особенностей тестирования и арифметики мартинов.

  • Лайк 12
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 18.06.2021 в 14:04, elavr сказал:

Вчера Ostap.Bender EURUSD v2.42

Сегодня Ostap.Bender CHFJPY v1.21

Вношу коррективы в свой пост о стопе по сету EURUSD v2.42 @ostapbender и приношу извинения за введение всех в заблуждение.

Данный сет я использовал с ограничением в 5 колен и стопом 67$. Отсюда и стоп. В авторском исполнение данный сет отрабатывает данный период в рамках заданных параметров, с просадкой 240$.

  • Лайк 1
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 06.07.2021 в 05:55, elavr сказал:

Вношу коррективы в свой пост о стопе по сету EURUSD v2.42 @ostapbender и приношу извинения за введение всех в заблуждение.

Данный сет я использовал с ограничением в 5 колен и стопом 67$. Отсюда и стоп.

В авторском исполнение данный сет отрабатывает данный период в рамках заданных параметров, с просадкой 240$.

Уточнять так уточнять.:)

В этом сете S_MaxOpenOrders=10 - а согласно Анализатора, колен=8.

Сет S2, 8 колен, 176 пипсов, КДепо=$430.

Спойлер

Setka-295-Ostap.Bender-EURUSD-v2.42-MODE

Странно, что проходит - сетка всего 176 пипсов, а евра на ФОМС упала на 280...  Но в мт4/мт5 сет ретест проходит.

Спойлер

image.png

Авторский архив с уточненным в части S_MaxOpenOrders=8 сетом прилагается.  Скачайте, сохраните и используйте!

Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.42 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020 DD-325 — MaxOpenOrders=8.zip

  • Лайк 5
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
1 час назад, Даниил сказал:

Подскажите пожалуйста, почему сетка не хочет строится под мой открытый ордер ?

Первый пост топика:

 

image.png.fffaa957abfa1bc6bd8dc611b4899f9c.png

 

Сомневаюсь, что есть желающие поучаствовать в битве экстрасенсов по разгадыванию ваших шарад. 

Но я попробую навскидку - мэджики соответствуют у открытого ордера и настройках бота? 

Изменено пользователем elavr
  • Лайк 2
  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 05.07.2021 в 21:32, Старик сказал:

во многих ботах (кроме Сетки, заметьте!)

Насколько я знаю в OrderSend она обьязательная, без нее ордер не отправится, какое значения в Сетке?

 

  • Лайк 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

@Старик, добрый вечер.

Появился практический вопрос. Есть ли возможность, сделать так, чтобы данные параметры можно было задавать в десятичных дробях, пускай до одного знака после запятой?!

No1Order_ByDrawdownPercent=1.1

No1Order_ByDrawdownPercent_Off=0.5 ?

 

Минимальное значение

No1Order_ByDrawdownPercent=2

No1Order_ByDrawdownPercent_Off=1, если я правильно понимаю, но хотелось бы меньше.

  • Хм... 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Коллеги, надо проанализировать тяжелый инцидент со стопами по итогам ФОМС/FOMC 16 июня 2021 года.

Я собрал информацию о всех стопах, о которых сообщалось в топике, и сформировал модели и описания сетов.

Дальше - разуваем глаза и включаем мозги! fcplm|da|

 

 

[Umberto][EURUSD] (EA) - Setka v1.43-ADX-SR24 (S1, 13 колен, 326 пипсов, МДепо=$4800, КДепо=$7200)

Спойлер

Setka-EURUSD-Umberto-2-MO13-GS26-M1.8-TP

Бот пока пропускает неверные настройки:

S_GridStep=26
S_GridLevel=2
S_GridStep_AddPips=3

Модель же уже подсказывает, что более корректно:

S_GridStep=29
S_GridLevel=3

 

f753e8cf0ddd856ea866e0ec139c797f.png

 

Реально впечатление, что сетка недоразвернулась и стоп сработал далеко от последнего 13 колена (в моем вроде авторском наборе сетов от 14.04.2020 стоп в данной паре не задан).

На графике различимы лишь 8 колен из 13 и сетка растянулась на ~250 пипсов из 326 в модели. :-o

Непонятно почему стоп: то ли на графике реально другой сет - то ли неверно задан стоп?...

Если сохранился, надо смотреть лог бота за тот день - что бот писал о стопе (да и какой сет загружен).

 

 

Ostap.Bender CHFJPY v1.21 (минимум трижды)  S2, 6 колен, 175 пипсов, КДепо=$510, stop=$400

Спойлер

Ostap.Bender-CHFJPY-v1.21-model.png

 

image.png.f783b3c80b989833680abe244e324b16.png

 

SKRINSOT-18-06-2021-125528.png

 

 

 

"У меня ещё EURJPY в последнем колене с очень дорогим стопом."

писал @keccak, какой сет и был ли, в итоге, стоп или нет - неизвестно.

 

 

(EA) - Setka v1.43 R321 ADX-IMP-EURJPY_by-Altegron-to-M0kass_dd97_180115-210114

В сете (у меня, возможно, неверно) S_MaxOpenOrders=7, в Анализаторе 6.

При 6 коленах сет S2, 150 пипсов, KDepo=$125

Спойлер

EA---Setka-v1.43-ADX-IMP---EURJPY-Altegr

 

SKRINSOT-18-06-2021-174447.png

 

 

 

Corvuses CHFJPY - S2, 6 колен, 148 пипсов, КДепо=$290

Спойлер

EA---Setka-v1.43-ADX-IMP-R321-SR24---CHF

 

SKRINSOT-18-06-2021-174632.png

 

 

 

EURJPY valerii.badaev - снятый с Роботеста после 2х стопов - S2, 10 колен, 294 пипса, КДепо=1400

Спойлер

EA---Setka-v1.43-ADX-IMP--EURJPY-valerii

 

SKRINSOT-21-06-2021-071856.png

К сожалению, график со стопом не сохранен в МТ4 целиком и справа не видно уровней цены.

Выглядит так, что 294 пипсовой сетки по модели не хватило на 350 пипсовое падение пары.

 

 

Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 tuned Altegron var 34 dd 198 - мая 2020 года.

Этот сет горячо обсуждался и, в принципе, есть var34 в 2х вариантах - 6 и 7 коленные на разные КДепо.

(Там чуть ли не линейка схожих сетов 6/7/8/9 колен под разные КДепо.)

Все сетки S2 - симметричные с индикаторным первым входом без индикаторов внутри сеток.

6 колен, 150 пипсов, КДепо=125 или

7 колен, 191 пипс, КДепо=240

Спойлер

Ostap.Bender-EURJPY-LS-v15-tuned-Altegro

 

SKRINSOT-21-06-2021-073045.png

На скрине 6 колен, но стоп 220 как у 7 коленной.  С таким стопом шансов не было ни у 6, ни у 7 коленной.

В торгах я случайно установил, что 6 коленная со стопом 250 до стопа не дошла и закрылась по ТР.

Но высчитать такое для 6 коленной до торгов было невозможно - а у 7 коленной все равно был бы стоп

 

 

AlgoWhale CHFJPY расчетный к депо 11 000 , 12 коленная сетка - скрина стопа нет.

S1, 12 колен, 243 пипса, КДепо=11000

Спойлер

Setka-CHFJPY-Umberto-2-MO12-GS15-M2-TP10

 

 

USDCAD Altegron (скрина стопа нет) - S1, 9 колен, 327 пипсов, КДепо=1000

В стопе после ФОМС виноват рост пары на 100+ пипсов до ФОМС - на только ФОМС денег хватало...

Спойлер

image.thumb.png.f409944f9e01d0f002bfe10a12080129.png

20200322 - Старик - о ретестах экстремумов трендов и пропусках 20% отскока для не слить - может быть, в USDCAD еще задолго до ФОМС требовался запрет SELL сеток на время ввиду завершения перед этим долгого тренда вниз.

 

-----

 

Сведем информацию в таблицу.

image.png.a017419f0d8cb346317c6efff85037c8.png

В сводную таблицу не включен высоковероятный стоп EURJPY предположительно бюджетной сетки популярного автора - но я пока не получил информацию о версии сета (анализ добавлю позже).

 

Вполне ожидаемо стопы имели место только в бюджетных и коротких (<300пп) додиапазонных сетах - имевших неосторожность открыть сетки (в самом начале несколько дневного новостного движения!) непосредственно до или сразу после оглашения 16 июня 2021 года результатов заседания ФОМС в 21.00 и пресс-конференции председателя ФОМС Пауэла в 21.30.

То есть вполне очевидно подтверждение не оправданности разрешения открытия минимум части коротких, особенно ночных, сеток в за много месяцев до известный момент оглашения результатов планового заседания ФОМС раз в 1.5 месяца в ночь со среды на четверг!

С вероятностью под 100% стопов не было бы во всех бюджетных сетках, если было бы запрещено открытие сеток только в вечер (со среды на четверг) оглашения результатов ФОМС!

С высокой вероятностью вход даже бюджетных сеток даже в четверг к стопам уже не привел бы...

Т.е. реально, для избегания всех озвученных стопов, достаточно было запретить открытие бюджетных сеток только в день оглашения результатов ФОМС - которые бывают лишь 8 раз в году раз в 1.5 месяца!

 

Также надо отметить, что нет и, с высокой вероятностью, и не должно было быть информации о стопах в полноценных додиапазонных сетках и, тем более, диапазонных сетках.

Все видимые мне диапазонные и додиапазонные+ сетки на ФОМС ожидаемо растянулись и принесли прибыль.

Причем, что важно, в целом успешно, некоторые на пределе, отработали и полноценные (300+пп) додиапазонные сетки как в мажорах, так и в бездолларовых кроссах - обычно малочувствительных к укреплению/ослаблению доллара в мажорах.

 

-----

 

Но стопы только лишь в всего 4х и именно этих парах в этот раз, конечно, несколько удивительны, но не случайны.

Потому что июньское далеко не первое заседание ФОМС в 2020-21 годах и абсолютное большинство плановых заседаний ФОМС совершенно не вызывали множественные стопы даже в бюджетных сетках - а тем более в бездолларовых кроссах.

Стопы в бездолларовых кроссах на ФОМС вообще удивительный случай - ФОМС обычно влияет только на доллар, ослабляя или укрепляя доллар в мажорах.  Бездолларовые же кроссы, как правило, слабо реагируют на укрепление или ослабление доллара: потому что входящие в них валюты примерно одинаково слабеют или крепнут против доллара - но мало меняются относительно друг друга и строят малые сетки.

Это всё же редкий случай 16 июня, что заседание ФОМС привело к сильным движениям в паре бездолларовых кроссов - намного чаще (почти всегда) бездолларовые кроссы ФОМС не боятся.

 

По итогам ФОМС за 3-4 дня, начиная с вечера оглашения 16 июня итогов ФОМС в 21.00:

EURUSD упала на ~280 пипсов

USDCAD вырос на ~330 пипсов (+ >100 пипсов роста до ФОМС)

USDCHF вырос на ~265 пипсов

EURJPY упала на ~350 пипсов

CHFJPY упала на ~320 пипсов

Спойлер

 

image.thumb.png.ce489b2f7176f4d91eb80027e3c2cfbb.png

 

image.thumb.png.e5b2d97fad7813de2eb7c251795ff0ce.png

Канадец много месяцев еще с 2020 укреплялся и после ФОМС произошла быстрая 50%+ коррекция года, оказавшаяся больше додиапазонной сетки в принципе нормальной длины.

 

image.thumb.png.7c7a4a37a368d113c199bc98c16e953a.png

 

image.thumb.png.f8caa8c5036073ae7b6c96f5f3e95abd.png

 

image.thumb.png.9b9688bf684b8c64ee44e7330bf522a0.png

CHFJPY в день, предшествующий ФОМС, показала хай 2021 года - и за 4 дня потеряла ~55% роста года.

На графика вертикальной линией выделено 15 июня - первый из 2х дней заседания ФОМС.

Всё движение правее вертикальной линии - это дневные свечи, включая день начала движа по итогу ФОМС.

 

-----

 

Движения мажоров EURUSD и USDСHF (да и GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD) вполне в пределах обычных по итогам заседаний ФОМС - мажоры после 1 из 7-8 ФОМС запросто могут пройти 200-300+ пипсов в одну сторону, отражая изменение в монетарной политике и стимулах, оценки рынка и $.

(Исключение USDCAD - тут ФОМС наложился на самое начало 50%+ коррекции падения 2021 года.)

Для бюджетных сеток это может быть постФОМСной проблемой - но, в основном, только для них и только в мажорах.

 

А вот существенные для бюджетных сеток после ФОМС проблемы в бездолларовых кроссах - это редкость.

И еще большая редкость когда после ФОМС в бездолларовых кроссах движение в пипсах заметно больше, чем в мажоре первой валюты бездолларого кросса!

А у нас именно этот случай:

- EURUSD упал на ~280, а EURJPY упала на ~350 пипсов

- USDCHF вырос на ~265, а CHFJPY упала на ~320 пипсов.

Ну и как бы вполне очевидно, что в этом виновен "общий знаменатель" 2х бездолларовых кроссов - иена.

 

Тут уместно вспомнить какие движения мажоров суммируются в бездолларовых кроссах и проблемны:

1) в бездолларовом кроссе вида XXXUSD/USDYYY суммируются однонаправленные движения мажоров.

Если оба мажора растут - быстрее растет ХХХУУУ.  Если оба мажора падают - кросс падает, ускоряясь.

2) в бездолларовом кроссе вида USDХХХ/USDYYY суммируются разнонаправленные движения мажоров.

Например, если мажор первой валюты снижается, а мажор второй валюты растет - то растет и ХХХУУУ.

 

-----

 

В общем, виновницей почти всех стопов (кроме стопов в мажорах) после ФОМС 16 июня оказалась иена, вспомнившая на пару дней, что она "убежище".

Иену мы рассматривали не раз и подробно, особенно впечатляюще иена была в автономном плавании в 2016 году - когда до и сразу после референдума о Брэкзит USDJPY упала на 2200 пипсов, а потом до конца года выросла на 2000 пипсов.

То есть иена как валюта-убежище в стремном брэкзитном 2016 году окрепла и упала против $ на ~4200 пипсов - только за один год!!  То есть если в рынке шухер - следи за иеной, она нервная!...

 

Есть огромное по объему рассмотрение поведения иены по экономике вообще и в первой половине 2016 года в частности (от 1 августа 2016).

Спойлер

image.thumb.png.51f3b5a6f73c91833c05ca1293930e01.png

Скрин от 31 июля 2016 года.

https://tlap.com/forum/topic/11821-sovetnik-martingejl-velociraptor-grid/?do=findComment&comment=298758

Кто осилит хотя бы общую часть этого обзорного поста 2016 года, будет намного лучше понимать какие факторы влияют на иену и чего от неё когда ждать.

 

В 2021 после ФОМС с 17 июня иена несколько дней поработала как валюта-убежище, не упав против доллара как остальные мажоры - и даже немного окрепнув.

Спойлер

image.thumb.png.43ff5d7da3c3de9dca8407a37954d40e.png

Собственно в день завершения ФОМС 16 июня иена ослабела против $ вместе с остальными мажорами и не создавала нам проблем - но с четверга передумала и развернулась (USDJPY слегка снизилась).

И вот это вот совсем небольшое ~100пп движение/укрепление иены (снижение USDJPY вместо роста) и создало раскорреляцию с остальными мажорами, создав в иеновых кроссах 300-350+ пипсовые безоткаты.

Если бы иена не развернулась, и в иеновых была бы такая же тишь как в остальных бездолларовых кроссах - потому что все остальные мажоры упали против доллара однородно и их кроссы тихо флэтили.

Но иена валюта огромных инвестиций и любой шухер в рынке (включая постФОМС) отрабатывает по своему.

 

Наиболее вероятной причиной такого поведения иены после ФОМС было некоторое краткосрочное снижение американских акций и индексов, могучие японские инвесторы продали сколько-то активов (акций, трежерей...) в Америки и вырученные баксы конвертировали в условно дешевую иену - что и привело к небольшому укреплению иены всего лишь на 2-3 дня после ФОМС.

Это в общем обычное поведение японских инвесторов, при малейшем шухере продающих активы в Америке и закупающие иену за бакс - что на недолго (2-3 дня) может немного укрепить иену.

Это гипотеза, но вполне рабочая - обычные краткосрочные спекуляции многотриллионных японцев.

Спойлер

image.thumb.png.f157c2aae614c24dfd6c8e0c7e0e56cf.png

И далеко не каждый ФОМС такой шухер, что ослабляет амерскую фонду, провоцирует продажи акций и индексов японцами - что чуть позже иногда (не всегда) немного укрепляет иену против доллара.

Но вот конкретно заседание ФОМС от 16 июня оказалось "достаточно новостным", чтобы на 300 +-пипсов ослабить мажоров против $ - и одновременно укрепить иену против $ на ~100пп на всего-то 2+ дня.

И именно это стечение обстоятельств и привело к стопам в всего 2х бездолларовых иеновых кроссах.

 

-----

 

Надо немного подумать и о ФОМС - регулярных заседаниях ФРС, спровоцировавшего в этот раз столь печальные последствия.

Тут тоже есть нюансы, которые надо понимать и, в какой-то степени, учитывать.

 

ФОМС, вероятно, главное из единиц экономических событий, способных реально встряхивать рынки, включая форекс.

Это плановое заседание ЦБ крупнейшей экономики мира США и главной резервной валюты мира $.

Традиционно Америка несколько опережает остальные страны как в гигантском стимулировании экономики, так и в сворачивании стимулов.  В пандемии стимулирование в США аналогов в мире не имеет.

Наиболее мощные движения на форекс происходят тогда, когда возникает раскорреляция действий и монетарных политик крупнейших ЦБ мира.  Например, в 2014 году ФРС надумал начинать сворачивать стимулирование - а ЕЦБ и ЦБ других стран, наоборот, надумали стимулирование экономик усилить.  Итог вы знаете - супертренд доллара с лета 2014 по март 2015 и падение мажоров на 3000+ пипсов.

Сейчас не в точности такая же ситуация, но США осуществили гигантское стимулирование и сейчас приближаются к самому началу сворачивания части стимулирования - а Европа и мир опять отстают.

И хотя до существенного сворачивания стимулирующий политики ФРС еще вроде далеко, но многие из ближайших заседаний ФОМС вполне могут покачать мажоров на 200-300 пипсов.

 

Кроме собственно оглашения решений заседания ФОМС, ровно через 2 или 3 недели после заседания ФОМС публикуются протоколы заседания, в которых в т.ч. детализуются обсуждения при принятии озвученных решений.

Публикация протоколов ФОМС обычно имеет меньшее значение и редко вызывает волатильность.

Тем не менее стоит иметь в виду, после особо бурного ФОМС через пару-тройку недель могут в ночь со среды на четверг в 21.00 опубликовать протоколы заседания, которые могут открыть немало сеток.

 

-----

 

Еще одним странным свойством объявления итогов заседания ФОМС в 21 час ночью со среды на четверг раз в 1.5 месяца есть то, что возникающая при этом волатильность может открыть сетки во всех парах.

Это может не столь наглядно, но у множества сетов в это время есть разрешение торговать, а волатильности на ФОМС достаточно для любых первых входов - особенно если вырублены или чрезмерно мягко настроены фильтры спрэда и  волатильности.

Есть некая вероятность, что индикаторные первые входы сработают чуть позже после ФОМС, надо накопиться свечам для срабатывания индикаторных входов - но волатильности хватит для втянуть скорее все бюджетные сетки в торги.

Этим необычным свойством ФОМС особенно опасен для тех, кто полагается на "не все откроются".

Как раз наоборот, есть высокая вероятность, что после ФОМС все "особо хитрые" сеты в торги хором и войдут!

 

 

Также надо отметить, что послеФОМСное движение может наложиться на ситуацию в конкретной валютной паре и усилиться за счет потенциала движения в паре.

То есть по уму надо иметь отдельно (может и в специально для этого созданном терминале) дневные графики всех торгуемых вами валютных пар (без ботов) - и периодически (в т.ч. перед ФОМС) посматривать а не созревает ли в какой-то паре свой местный писец.

Потому что если в паре созрел местный писец и он просуммируется с движением после ФОМС, цена может рвануть как чемпион мира по спринту - и быстро добежать до стопов!

Мы не можем заранее знать куда пойдет цена после ФОМС - но мы можем оценить готовность пары к движению, потенциал движения цены и ограничить торги на ФОМС, если есть риск нарваться на стопы!

 

Очень характерный пример: постковидная ситуация в USDCAD + ФОМС - и рост цены на 480 пипсов.

Богатая разумная Канада накупила с запасом для всего населения вакцин, активно прививалась, спокойное население не кипешевало - и Канада меньше большинства стран пострадала от ковида.

И канадец много месяцев не торопясь, но уверенно рос против доллара США, только в 2021 году на 850 пипсов вырос - дошел до важнейшего уровня 1.20 за 2 недели до ФОМС и зафлетил чуть выше!

Спойлер

image.png

Тут не то что ФОМС не торговать - тут SELL сетки впору запрещать вообще, пока пипсов от 170 вырастет!

И перед ФОМС канадец уже начал разворачиваться вверх + ФОМС 330 пипсов добавил - и имеем коррекцию около 480 пипсов вверх за считанные дни!

И порвало на ФОМС даже додиапазонные сетки на вполне ожидавшейся коррекции 480 пипсов более чем полугодового укрепления канадца...

 

Порвало сетки, когда еще до ФОМС лучше было открытие Sell сеток временно запретить (да и на ФОМС стоило временно запретить открытие любых ордеров на денек-другой в USDCAD).

Такие ситуации обычно не очень очевидны, часто спрогнозировать весьма сложно - но в канадце риск быстрой коррекции на ФОМС был просто огромный и не торговать хотя бы ФОМС было явно оправдано!

Это общая оценка ситуации в рынке - торгуя сетками, её желательно выполнять хотя бы в месяц раз...

(Другой пример - в CHFJPY хай года за сутки до ФОМСа с риском коррекции 300+пп - рассмотрите сами.)

 

-----

 

Ну и я бы отметил, что формально есть всего 3 основных варианта реакции форекс на ФОМС.

Может кому-то сложно разбираться с что с мировой экономикой, в какой стране как дела, на каком уровне монетарная политика ЦБ и как и когда она может быть будет меняться...

Но основных реакций валют на очередное заседание ФОМС всего 3 формальных варианта/сценария:

 

1) незначительная реакция на оглашение итогов заседания ФОМС и пресс-конференцию шефа ФРС Пауэлла.

Мажоры вечером и на следующий день чуток пошевелились на 50-100 пипсов - и забыли про ФОМС напрочь.

Это наиболее типовая реакция форекс на ФОМС - 7-8 из 10, бывают года без единого кипиша на ФОМС.

Как известно из истории тестов сетов, множество заседаний ФОМС было успешно пройдено даже малодепами.

 

К сожалению, мы находимся в постпандемическом периоде, огромные стимулы будут скоро начинать сокращаться, монетарные политики ЦБ меняться - и есть высокая вероятность, что таких спокойных, как в прошлом, очередных заседаний ФОМС будет мало в ближайшие года два.

К тому же на длительном стимулировании перегрет фондовый рынок и его коррекция отразится и на форе.

Я бы сказал, что ближайшие год-два каждый ФОМС лучше отрабатывать как потенциально опасный!

Пандемия и её последствия это не шутки, еще ничего не решено ни по вирусу, ни по экономикам стран, еще возможны локдауны экономик многих стран - и рынки/форекс может потрясти еще много раз...

 

2) реакция на ФОМС ограничится волатильностью мажоров в 100-200+ пипсов за 2-3 дня.

Условно это реакция средней интенсивности, которая может не отразиться на фондовом рынке и не спровоцировать обратную/некоррелирующуюся с мажорами реакции иены и франка как валют-убежищ.

В случае хорошо коррелированного движения мажоров до 200+- пипсов и максимум флэта валют-убежищ иены и франка, и бюджетные сеты мажоров, и бюджетные сеты бездолларовых кроссов на пределе должны справиться с постФОМСной волатильностью.  Возможно, бюджетные мажоры заставят поволноваться, но до стопов дело не должно дойти даже без остановок торгов на ФОМСе.

 

Подобные реакции на заседания ФОМС раньше были 1-2 раза в год, но сейчас я бы ожидал минимум такой реакции от каждого второго заседания в ближайшие год-два.

 

3) сильная реакция на заседание ФОМС - мажоры пробегают от 250 пипсов за 3-4 дня, фондовые индексы могут ненадолго просесть, а инвесторы могут ненадолго (скорее) укрепить валюты убежища.

Само по себе движение мажоров может стать проблемой для бюджетных и даже додиапазонных сетов.

А реакция валют убежищ на повышенную волатильность и ослабления акций и фондовых индексов может привести к их краткосрочным противоходам против остальных мажоров - и проблемам в иеновых (реже франковых) бездолларовых бюджетных и даже додиапазонных сетах.

 

Вот где-то минимальный уровень наиболее сильной реакции на ФОМС мы 16 июня и увидели:

- мажоры не убежали чрезмерно далеко (<300пп), стопов почти нет, но иена немного укрепилась и

- в паре бездолларовых иеновых кроссов в (в основном) бюджетных сетках были достигнуты стопы.

 

Раньше сильные реакции на ФОМС были скорее редкостью - где-то 1 раз не каждый год скорее.

Сейчас вероятность сильной реакции на ФОМС возрастает до где-то 2-3 в год в ближайшие год-два.

Летом не знаю, а с сентябрьского заседания ФОМС вероятность сильной реакции на ФОМС возрастет!

И, пока ФРС будет проводить ужесточение монетарной и стимулирующей политики, вероятность сильной реакции на ФОМС будет оставаться существенно повышенной.

 

Да, мы с очень малой вероятностью можем высчитать заранее куда и как далеко сместятся валюты по результатам очередного ФОМС.

В какой-то части это возможно, но сложно и не посильно большинству.

Но важно, что есть всего 3 разных по интенсивности вероятных реакции на ФОМС - слабая, умеренная и сильная.

Если вы предполагаете слабую, то торги даже в среду ФОМС можно не ограничивать даже малодепами.

Если вы предполагаете умеренную, то может будет достаточно денек не торговать бюджетными мажорами.

Если же вы ждете сильную реакцию, то стоит ограничить торги не только бюджетными, но может и додиапазонными сетами не только мажоров, но и, как минимум, иеновых бездолларовых кроссов.

 

Ну а степень риска можно примерно оценить, почитывая новостную ленту в терминале и касающиеся ФОМС и их компетенции обзоры, например, на https://ru.investing.com/

Хоть как-то, но ориентироваться что в мире и на форекс, торгуя ботами, всё же надо...

 

-----

 

Инцидент на ФОМС, конечно, болезненный и дорогой.  Не всё пропало - но болезненно.

Хорошо, что лишь 2 кросса конкретно выстрелили, а то жертв и разрушений могло бы быть и побольше.

Также вроде успешно отработали не бюджетные додиапазонные и диапазонные сетки как в мажорах, так и в бездолларовых кроссах - кроме очевидной ситуации в USDCAD, информации о стопах не было.

 

Но такое впечатление, что спецификой торгов именно бюджетными сетками никто особо и не заморачивался.

А это как бы чуть разные вопросы: что сколько-то бюджетных сетов есть - и что торги ими надо вести особо!

Факт наличия бюджетных сетов это еще не оптимальные торги ими: поставить на графики не = хорошо торговать.

Решением было бы понимание особенностей бюджетных сетов и осмысленное управление торгов ими.

 

После такого залёта выглядит уместным попробовать подумать над особенностями малодепов.

Это не так всё просто и с одного раза выписать всё нюансы таких сетов и торгов ими скорее не выйдет.

Но надо с чего-то начать и потом добавить, если будет что.

 

1) необходимо признать и понимать, что бюджетные/малодепные это отдельная группа или класс сетов со своими уникальными характеристиками/свойствами и особенностями применения.

Компромиссный депо <$1000 и длины сеток обычно <200 пипсов в принципе не могут обеспечивать такие же непрерывные торги, как диапазонные 500+- пипсовые и додиапазонные 300+ пипсовые сетки.

 

2) малодепы как никакие другие сетки нуждаются в максимальном формальном описании сетов!

По каждому бюджетному сету обязательна полная информация - схема, колен, длина, MaxDD, КДепо.

По каждому бюджетному сету обязательна модель (скрин) для максимального понимания чего ждать.

Я сформировал описания только остопившихся сетов и по ходу узнал про них очень немало нового.

 

3) малодепы явно не предназначены для непрерывных круглогодичных торгов "всего движения подряд".

Бюджетные сетки обычно в 2+ раза меньше долиапазонных и в 3-5 раз короче диапазонных сеток.

И депозиты бюджетных сеток от 1.5- до 10+ раз меньше, чем у додиапазонных и диапазонных сеток.

Посильные бюджетным сетам участки это:

- вечерний/ночной флэт с по возможности быстрым выходом из торгов

- потенциально откатные участки после быстрых заметных движений (цена бежала - вероятен отскок) и

- остатки/кусочки более-менее обычных 300+- движений валютных пар с входом против движения с  изрядным запаздыванием (вторая половина).

Бюджетные сетки первым входом ищут "свой участок" в торгах, к сожалению, иногда не входя неделями.

 

4) для бюджетных сеток, как ни для каких других, особенно важны оптимальные настройки фильтров бота.

К сожалению, в большинстве бюджетных сеток настройки фильтров дефолтные и вообще не оптились.

В этой части почти все бюджетные сеты требуют пересмотра и доработки.

 

5) бюджетные короткие сеты, хоть это и немного странно, могут проходить весьма длительные тесты.

Нормально сделанный бюджетный сет может приемлемо надежно находить свои участки для торгов годами.

Однако здесь есть элемент "эффекта выжившего" - мы торгуем сетами, которые на истории пережили всё.

Сеты, возможно более оптимальные сейчас, просто не прошли фильтров опта из-за 1 стопа годы назад.

Тем не менее это не означает, что торги малодепами не надо приостанавливать в потенциально опасных для таких сетов ситуациях - типа завершения выраженного длительного тренда (с высоким риском существенной коррекции) или заседания ФОМС.

 

6) первые входы бюджетных сетов, хоть это не всегда очевидно, реально очень жесткие и довольно редки.

Чисто безиндикаторный первый вход обычно ищет нечастое существенное в пипсах движение.

Индикаторные и комбинированные первые входы тоже обычно ищут не рядовую волатильность.

При падении волатильности (особенно после обеда у амеров после 19 часов) как сейчас, интенсивность и рентабельность торгов бюджетными сетками может обвально падать.

Вполне возможно, что пришло время существенной ревизии имеющихся бюджетных сетов - включая оптимизацию настроек фильтров бота и, может быть, некоторое смягчение условий первого входа?

Возможно, что стоит подумать о бюджетных сетах, разрабатываемых на истории с 2017...

Даже постпандемический 2021 пока несопоставимо менее волатильный, чем 2015-2016 года... 

 

7) падение преимущественно вечерней и ночной волатильности, приводящее к резкому падению частоты и рентабельности торгов бюджетными сетками, как это ни парадоксально, требует ужесточения контроля торгов малодепами.

В 22.06.2021 в 11:58, Старик сказал:

Ну и про как же зарабатывать, если иногда не торговать...

Дело в том, что изредка/точечно не торговать = заработать.

Снижавшаяся недавно волатильность, из-за которой резко упала эффективность торгов низкобюджетными сетками, создала новую неочевидную проблему управления торгами: резкое увеличение сроков отбивки стопов - и рост их значимости для результата!!

Если сетка молотит как ужаленная и быстро (менее года) отбивает стоп, то стоп менее болезненный и чуть менее значим.  Ну то есть больно - но по году сет даст 0 или плюсик.

Но если волатильность снижается и падает прибыльность торгов, то "вес" такого же в $$ стопа растет, отбивать его дольше (от года) и проблемней (гарантий за год+ не получить еще стоп нет)!

И намного важнее/значимей становится разумное управление торгами с целью стопоизбегания.

 

Т.е. если волатильность падает и вы торгуете ночными низкобюджетниками, то потенциальные (особенно ночные) шухеры выглядит лучше обойти!

Так как заипетесь потом отбивать полноценные в $$ стопы на упавшей-то волатильности...

Хотя, в общем случае с иными сетами, наоборот - многие предпочитают лезть во все разборки лишь бы заработать...

Но надо ясно понимать что, чем, как и когда торгуешь - и разные сетки торговать по разному!|da|l-):)

 

8) как отмечалось выше, оглашение результатов заседания ФОМС ФРС и пресс-конференции следом является, вероятно, фактором наибольшего риска для торгов именно бюджетными сетами!!

Да, FOMC за год вперед планируемое событие 8 раз в году и до секунд в заранее известное время в 21 час вечером со среды на четверг.

Но то, что это мероприятие регулярное и о нем заранее известно многое, не делает его менее опасным!

Потому что во время оглашения результатов заседания ФОМС разрешено торговать большинству бюджетных сетов - а характерная для ФОМС волатильность вполне может активировать почти все сеты.

 

Основные варианты заблаговременного ограничения торгов бюджетными сетами на ФОМС - от а) запрета торгов только мажоров до б) запрета торгов и сетов иеновых (бездолларовых) кроссов.

Как min вариант ограничения рисков, можно где можете в) уменьшить MinLot в 2-3 раза и этим ограничить возможные потери от торгов на потенциально стремном ФОМС приемлемым для вас уровнем. 

Также, если вы всё же вошли в торги и движение слишком сильное, г) можно рискнуть приостановить торги до некоторого успокоения и довериться Сетке в разруливании выстроившихся растянутых сеток.

На ФОМС 16 июня многим (включая меня) помог временный запрет открытия последнего колена - позднее на откате даже недоразвернувшиеся сетки у всех сделавших это успешно закрылись по ТР.

Не будет лишним заблаговременно сделать версии бюджетных сетов с очень жесткими настройками фильтров спрэда и волатильности и д) временно подменять используемые бюджетные сеты на версии этих же сетов с жесткими фильтрами (в т.ч. прямо в торгах).

Также (кроме варианта д) на ФОМС с активным развитием движения валют можно использовать и е) ограничения открытия новых сеток заблаговременно подготовленными версиями бюджетных сетов с активными параметрами MaxTradePairs и CurrencyBlock, а также No1Order_ByDrawdownPercent.

Как вариант можно задействовать и ж) MinTimeStep=10-15 (но этот параметр будет существенно дорабатываться и пока лучше с большими значениями постоянно в торгах его не применять).

 

9) Ваши торги любыми, особенно бюджетными, сетами надо заблаговременно планировать и готовить!!

Можно, но по уму недостаточно просто скачать любые сеты любого бота из инета и поставить на график!!

Крайне желательно изучать каждый сет, понимать его особенности - и лично создавать модификации скачанных сетов для торгов в ситуациях напрягов в ваших торгах, потенциальных и уже случившихся!!

У вас должны быть (крайне желательно) заранее продуманные и подготовленные в спокойной обстановке варианты (в первую очередь бюджетных) сетов с автоматическими ограничениями открытия новых сеток и существенно более жесткими настройками имеющихся фильтров бота!!

 

Кто изучал топик, тот знает, что в Сетке есть достаточно способов умного управления ходом торгов...

Но вам самим лично надо заранее продумать возможные варианты торгов и заранее подготовить (для ваших торгов) варианты сетов из топика, которые вы сможете применить в своих торгах, если случится шухер на ФОМС или пожар на графиках по какой-то другой причине!

При этом надо понимать, что изучать топик и заранее готовиться к сложным торгам лично вам крайне выгодно!

Вы можете сэкономить (=заработать!) (и не один раз!) иногда тысячи долларов, если в сложных торгах будете действовать оптимально и избежите стопов в ситуациях, когда стопы вы могли не допустить!

 

 

Ну и, учитывая очень высокий уровень неопределенности в ситуации с пандемией и приближающееся сокращение экономического стимулирования в США (да и Европе), торгуя бюджетными сетами, в ближайшие год-два стоит относиться к ФОМС посерьезнее.

Заседание ФОМС от 16 июня показало, что это мероприятие может обходиться дорого даже в минимально жестком варианте.  Могло быть и пожестче, чем в этот раз.

  • Лайк 18
  • Спасибо 4
  • Огонь! 8
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
2 часа назад, Старик сказал:

Коллеги, надо проанализировать тяжелый инцидент со стопами по итогам ФОМС/FOMC 16 июня 2021 года.

Я собрал информацию о всех стопах, о которых сообщалось в топике, и сформировал модели и описания сетов.

Дальше - разуваем глаза и включаем мозги! fcplm|da|

 

 

[Umberto][EURUSD] (EA) - Setka v1.43-ADX-SR24 (S1, 13 колен, 326 пипсов, МДепо=$4800, КДепо=$7200)

  Показать контент

Setka-EURUSD-Umberto-2-MO13-GS26-M1.8-TP

Бот пока пропускает неверные настройки:

S_GridStep=26
S_GridLevel=2
S_GridStep_AddPips=3

Модель же уже подсказывает, что более корректно:

S_GridStep=29
S_GridLevel=3

 

f753e8cf0ddd856ea866e0ec139c797f.png

 

Реально впечатление, что сетка недоразвернулась и стоп сработал далеко от последнего 13 колена (в моем вроде авторском наборе сетов от 14.04.2020 стоп в данной паре не задан).

На графике различимы лишь 8 колен из 13 и сетка растянулась на ~250 пипсов из 326 в модели. :-o

Непонятно почему стоп: то ли на графике реально другой сет - то ли неверно задан стоп?...

Если сохранился, надо смотреть лог бота за тот день - что бот писал о стопе (да и какой сет загружен).

 

 

Ostap.Bender CHFJPY v1.21 (минимум трижды)  S2, 6 колен, 175 пипсов, КДепо=$510, stop=$400

  Показать контент

Ostap.Bender-CHFJPY-v1.21-model.png

 

image.png.f783b3c80b989833680abe244e324b16.png

 

SKRINSOT-18-06-2021-125528.png

 

 

 

"У меня ещё EURJPY в последнем колене с очень дорогим стопом."

писал @keccak, какой сет и был ли, в итоге, стоп или нет - неизвестно.

 

 

(EA) - Setka v1.43 R321 ADX-IMP-EURJPY_by-Altegron-to-M0kass_dd97_180115-210114

В сете (у меня, возможно, неверно) S_MaxOpenOrders=7, в Анализаторе 6.

При 6 коленах сет S2, 150 пипсов, KDepo=$125

  Показать контент

EA---Setka-v1.43-ADX-IMP---EURJPY-Altegr

 

SKRINSOT-18-06-2021-174447.png

 

 

 

Corvuses CHFJPY - S2, 6 колен, 148 пипсов, КДепо=$290

  Показать контент

EA---Setka-v1.43-ADX-IMP-R321-SR24---CHF

 

SKRINSOT-18-06-2021-174632.png

 

 

 

EURJPY valerii.badaev - снятый с Роботеста после 2х стопов - S2, 10 колен, 294 пипса, КДепо=1400

  Показать контент

EA---Setka-v1.43-ADX-IMP--EURJPY-valerii

 

SKRINSOT-21-06-2021-071856.png

К сожалению, график со стопом не сохранен в МТ4 целиком и справа не видно уровней цены.

Выглядит так, что 294 пипсовой сетки по модели не хватило на 350 пипсовое падение пары.

 

 

Ostap.Bender EURJPY LS v1,5 tuned Altegron var 34 dd 198 - мая 2020 года.

Этот сет горячо обсуждался и, в принципе, есть var34 в 2х вариантах - 6 и 7 коленные на разные КДепо.

(Там чуть ли не линейка схожих сетов 6/7/8/9 колен под разные КДепо.)

Все сетки S2 - симметричные с индикаторным первым входом без индикаторов внутри сеток.

6 колен, 150 пипсов, КДепо=125 или

7 колен, 191 пипс, КДепо=240

  Показать контент

Ostap.Bender-EURJPY-LS-v15-tuned-Altegro

 

SKRINSOT-21-06-2021-073045.png

На скрине 6 колен, но стоп 220 как у 7 коленной.  С таким стопом шансов не было ни у 6, ни у 7 коленной.

В торгах я случайно установил, что 6 коленная со стопом 250 до стопа не дошла и закрылась по ТР.

Но высчитать такое для 6 коленной до торгов было невозможно - а у 7 коленной все равно был бы стоп

 

 

AlgoWhale CHFJPY расчетный к депо 11 000 , 12 коленная сетка - скрина стопа нет.

S1, 12 колен, 243 пипса, КДепо=11000

  Показать контент

Setka-CHFJPY-Umberto-2-MO12-GS15-M2-TP10

 

 

USDCAD Altegron (скрина стопа нет) - S1, 9 колен, 327 пипсов, КДепо=1000

В стопе после ФОМС виноват рост пары на 100+ пипсов до ФОМС - на только ФОМС денег хватало...

  Показать контент

image.thumb.png.f409944f9e01d0f002bfe10a12080129.png

20200322 - Старик - о ретестах экстремумов трендов и пропусках 20% отскока для не слить - может быть, в USDCAD еще задолго до ФОМС требовался запрет SELL сеток на время ввиду завершения перед этим долгого тренда вниз.

 

-----

 

Сведем информацию в таблицу.

image.png.a017419f0d8cb346317c6efff85037c8.png

В сводную таблицу не включен высоковероятный стоп EURJPY предположительно бюджетной сетки популярного автора - но я пока не получил информацию о версии сета (анализ добавлю позже).

 

Вполне ожидаемо стопы имели место только в бюджетных и коротких (<300пп) додиапазонных сетах - имевших неосторожность открыть сетки (в самом начале несколько дневного новостного движения!) непосредственно до или сразу после оглашения 16 июня 2021 года результатов заседания ФОМС в 21.00 и пресс-конференции председателя ФОМС Пауэла в 21.30.

То есть вполне очевидно подтверждение не оправданности разрешения открытия минимум части коротких, особенно ночных, сеток в за много месяцев до известный момент оглашения результатов планового заседания ФОМС раз в 1.5 месяца в ночь со среды на четверг!

С вероятностью под 100% стопов не было бы во всех бюджетных сетках, если было бы запрещено открытие сеток только в вечер (со среды на четверг) оглашения результатов ФОМС!

С высокой вероятностью вход даже бюджетных сеток даже в четверг к стопам уже не привел бы...

Т.е. реально, для избегания всех озвученных стопов, достаточно было запретить открытие бюджетных сеток только в день оглашения результатов ФОМС - которые бывают лишь 8 раз в году раз в 1.5 месяца!

 

Также надо отметить, что нет и, с высокой вероятностью, и не должно было быть информации о стопах в полноценных додиапазонных сетках и, тем более, диапазонных сетках.

Все видимые мне диапазонные и додиапазонные+ сетки на ФОМС ожидаемо растянулись и принесли прибыль.

Причем, что важно, в целом успешно, некоторые на пределе, отработали и полноценные (300+пп) додиапазонные сетки как в мажорах, так и в бездолларовых кроссах - обычно малочувствительных к укреплению/ослаблению доллара в мажорах.

 

-----

 

Но стопы только лишь в всего 4х и именно этих парах в этот раз, конечно, несколько удивительны, но не случайны.

Потому что июньское далеко не первое заседание ФОМС в 2020-21 годах и абсолютное большинство плановых заседаний ФОМС совершенно не вызывали множественные стопы даже в бюджетных сетках - а тем более в бездолларовых кроссах.

Стопы в бездолларовых кроссах на ФОМС вообще удивительный случай - ФОМС обычно влияет только на доллар, ослабляя или укрепляя доллар в мажорах.  Бездолларовые же кроссы, как правило, слабо реагируют на укрепление или ослабление доллара: потому что входящие в них валюты примерно одинаково слабеют или крепнут против доллара - но мало меняются относительно друг друга и строят малые сетки.

Это всё же редкий случай 16 июня, что заседание ФОМС привело к сильным движениям в паре бездолларовых кроссов - намного чаще (почти всегда) бездолларовые кроссы ФОМС не боятся.

 

По итогам ФОМС за 3-4 дня, начиная с вечера оглашения 16 июня итогов ФОМС в 21.00:

EURUSD упала на ~280 пипсов

USDCAD вырос на ~330 пипсов (+ >100 пипсов роста до ФОМС)

USDCHF вырос на ~265 пипсов

EURJPY упала на ~350 пипсов

CHFJPY упала на ~320 пипсов

  Показать контент

 

image.thumb.png.ce489b2f7176f4d91eb80027e3c2cfbb.png

 

image.thumb.png.e5b2d97fad7813de2eb7c251795ff0ce.png

Канадец много месяцев еще с 2020 укреплялся и после ФОМС произошла быстрая 50%+ коррекция года, оказавшаяся больше додиапазонной сетки в принципе нормальной длины.

 

image.thumb.png.7c7a4a37a368d113c199bc98c16e953a.png

 

image.thumb.png.f8caa8c5036073ae7b6c96f5f3e95abd.png

 

image.thumb.png.9b9688bf684b8c64ee44e7330bf522a0.png

CHFJPY в день, предшествующий ФОМС, показала хай 2021 года - и за 4 дня потеряла ~55% роста года.

На графика вертикальной линией выделено 15 июня - первый из 2х дней заседания ФОМС.

Всё движение правее вертикальной линии - это дневные свечи, включая день начала движа по итогу ФОМС.

 

-----

 

Движения мажоров EURUSD и USDСHF (да и GBPUSD, AUDUSD, NZDUSD, USDCAD) вполне в пределах обычных по итогам заседаний ФОМС - мажоры после 1 из 7-8 ФОМС запросто могут пройти 200-300+ пипсов в одну сторону, отражая изменение в монетарной политике и стимулах, оценки рынка и $.

(Исключение USDCAD - тут ФОМС наложился на самое начало 50%+ коррекции падения 2021 года.)

Для бюджетных сеток это может быть постФОМСной проблемой - но, в основном, только для них и только в мажорах.

 

А вот существенные для бюджетных сеток после ФОМС проблемы в бездолларовых кроссах - это редкость.

И еще большая редкость когда после ФОМС в бездолларовых кроссах движение в пипсах заметно больше, чем в мажоре первой валюты бездолларого кросса!

А у нас именно этот случай:

- EURUSD упал на ~280, а EURJPY упала на ~350 пипсов

- USDCHF вырос на ~265, а CHFJPY упала на ~320 пипсов.

Ну и как бы вполне очевидно, что в этом виновен "общий знаменатель" 2х бездолларовых кроссов - иена.

 

Тут уместно вспомнить какие движения мажоров суммируются в бездолларовых кроссах и проблемны:

1) в бездолларовом кроссе вида XXXUSD/USDYYY суммируются однонаправленные движения мажоров.

Если оба мажора растут - быстрее растет ХХХУУУ.  Если оба мажора падают - кросс падает, ускоряясь.

2) в бездолларовом кроссе вида USDХХХ/USDYYY суммируются разнонаправленные движения мажоров.

Например, если мажор первой валюты снижается, а мажор второй валюты растет - то растет и ХХХУУУ.

 

-----

 

В общем, виновницей почти всех стопов (кроме стопов в мажорах) после ФОМС 16 июня оказалась иена, вспомнившая на пару дней, что она "убежище".

Иену мы рассматривали не раз и подробно, особенно впечатляюще иена была в автономном плавании в 2016 году - когда до и сразу после референдума о Брэкзит USDJPY упала на 2200 пипсов, а потом до конца года выросла на 2000 пипсов.

То есть иена как валюта-убежище в стремном брэкзитном 2016 году окрепла и упала против $ на ~4200 пипсов - только за один год!!  То есть если в рынке шухер - следи за иеной, она нервная!...

 

Есть огромное по объему рассмотрение поведения иены по экономике вообще и в первой половине 2016 года в частности (от 1 августа 2016).

  Показать контент

image.thumb.png.51f3b5a6f73c91833c05ca1293930e01.png

Скрин от 31 июля 2016 года.

https://tlap.com/forum/topic/11821-sovetnik-martingejl-velociraptor-grid/?do=findComment&comment=298758

Кто осилит хотя бы общую часть этого обзорного поста 2016 года, будет намного лучше понимать какие факторы влияют на иену и чего от неё когда ждать.

 

В 2021 после ФОМС с 17 июня иена несколько дней поработала как валюта-убежище, не упав против доллара как остальные мажоры - и даже немного окрепнув.

  Показать контент

image.thumb.png.43ff5d7da3c3de9dca8407a37954d40e.png

Собственно в день завершения ФОМС 16 июня иена ослабела против $ вместе с остальными мажорами и не создавала нам проблем - но с четверга передумала и развернулась (USDJPY слегка снизилась).

И вот это вот совсем небольшое ~100пп движение/укрепление иены (снижение USDJPY вместо роста) и создало раскорреляцию с остальными мажорами, создав в иеновых кроссах 300-350+ пипсовые безоткаты.

Если бы иена не развернулась, и в иеновых была бы такая же тишь как в остальных бездолларовых кроссах - потому что все остальные мажоры упали против доллара однородно и их кроссы тихо флэтили.

Но иена валюта огромных инвестиций и любой шухер в рынке (включая постФОМС) отрабатывает по своему.

 

Наиболее вероятной причиной такого поведения иены после ФОМС было некоторое краткосрочное снижение американских акций и индексов, могучие японские инвесторы продали сколько-то активов (акций, трежерей...) в Америки и вырученные баксы конвертировали в условно дешевую иену - что и привело к небольшому укреплению иены всего лишь на 2-3 дня после ФОМС.

Это в общем обычное поведение японских инвесторов, при малейшем шухере продающих активы в Америке и закупающие иену за бакс - что на недолго (2-3 дня) может немного укрепить иену.

Это гипотеза, но вполне рабочая - обычные краткосрочные спекуляции многотриллионных японцев.

  Показать контент

image.thumb.png.f157c2aae614c24dfd6c8e0c7e0e56cf.png

И далеко не каждый ФОМС такой шухер, что ослабляет амерскую фонду, провоцирует продажи акций и индексов японцами - что чуть позже иногда (не всегда) немного укрепляет иену против доллара.

Но вот конкретно заседание ФОМС от 16 июня оказалось "достаточно новостным", чтобы на 300 +-пипсов ослабить мажоров против $ - и одновременно укрепить иену против $ на ~100пп на всего-то 2+ дня.

И именно это стечение обстоятельств и привело к стопам в всего 2х бездолларовых иеновых кроссах.

 

-----

 

Надо немного подумать и о ФОМС - регулярных заседаниях ФРС, спровоцировавшего в этот раз столь печальные последствия.

Тут тоже есть нюансы, которые надо понимать и, в какой-то степени, учитывать.

 

ФОМС, вероятно, главное из единиц экономических событий, способных реально встряхивать рынки, включая форекс.

Это плановое заседание ЦБ крупнейшей экономики мира США и главной резервной валюты мира $.

Традиционно Америка несколько опережает остальные страны как в гигантском стимулировании экономики, так и в сворачивании стимулов.  В пандемии стимулирование в США аналогов в мире не имеет.

Наиболее мощные движения на форекс происходят тогда, когда возникает раскорреляция действий и монетарных политик крупнейших ЦБ мира.  Например, в 2014 году ФРС надумал начинать сворачивать стимулирование - а ЕЦБ и ЦБ других стран, наоборот, надумали стимулирование экономик усилить.  Итог вы знаете - супертренд доллара с лета 2014 по март 2015 и падение мажоров на 3000+ пипсов.

Сейчас не в точности такая же ситуация, но США осуществили гигантское стимулирование и сейчас приближаются к самому началу сворачивания части стимулирования - а Европа и мир опять отстают.

И хотя до существенного сворачивания стимулирующий политики ФРС еще вроде далеко, но многие из ближайших заседаний ФОМС вполне могут покачать мажоров на 200-300 пипсов.

 

Кроме собственно оглашения решений заседания ФОМС, ровно через 2 или 3 недели после заседания ФОМС публикуются протоколы заседания, в которых в т.ч. детализуются обсуждения при принятии озвученных решений.

Публикация протоколов ФОМС обычно имеет меньшее значение и редко вызывает волатильность.

Тем не менее стоит иметь в виду, после особо бурного ФОМС через пару-тройку недель могут в ночь со среды на четверг в 21.00 опубликовать протоколы заседания, которые могут открыть немало сеток.

 

-----

 

Еще одним странным свойством объявления итогов заседания ФОМС в 21 час ночью со среды на четверг раз в 1.5 месяца есть то, что возникающая при этом волатильность может открыть сетки во всех парах.

Это может не столь наглядно, но у множества сетов в это время есть разрешение торговать, а волатильности на ФОМС достаточно для любых первых входов - особенно если вырублены или чрезмерно мягко настроены фильтры спрэда и  волатильности.

Есть некая вероятность, что индикаторные первые входы сработают чуть позже после ФОМС, надо накопиться свечам для срабатывания индикаторных входов - но волатильности хватит для втянуть скорее все бюджетные сетки в торги.

Этим необычным свойством ФОМС особенно опасен для тех, кто полагается на "не все откроются".

Как раз наоборот, есть высокая вероятность, что после ФОМС все "особо хитрые" сеты в торги хором и войдут!

 

 

Также надо отметить, что послеФОМСное движение может наложиться на ситуацию в конкретной валютной паре и усилиться за счет потенциала движения в паре.

То есть по уму надо иметь отдельно (может и в специально для этого созданном терминале) дневные графики всех торгуемых вами валютных пар (без ботов) - и периодически (в т.ч. перед ФОМС) посматривать а не созревает ли в какой-то паре свой местный писец.

Потому что если в паре созрел местный писец и он просуммируется с движением после ФОМС, цена может рвануть как чемпион мира по спринту - и быстро добежать до стопов!

Мы не можем заранее знать куда пойдет цена после ФОМС - но мы можем оценить готовность пары к движению, потенциал движения цены и ограничить торги на ФОМС, если есть риск нарваться на стопы!

 

Очень характерный пример: постковидная ситуация в USDCAD + ФОМС - и рост цены на 480 пипсов.

Богатая разумная Канада накупила с запасом для всего населения вакцин, активно прививалась, спокойное население не кипешевало - и Канада меньше большинства стран пострадала от ковида.

И канадец много месяцев не торопясь, но уверенно рос против доллара США, только в 2021 году на 850 пипсов вырос - дошел до важнейшего уровня 1.20 за 2 недели до ФОМС и зафлетил чуть выше!

  Показать контент

image.png

Тут не то что ФОМС не торговать - тут SELL сетки впору запрещать вообще, пока пипсов от 170 вырастет!

И перед ФОМС канадец уже начал разворачиваться вверх + ФОМС 330 пипсов добавил - и имеем коррекцию около 480 пипсов вверх за считанные дни!

И порвало на ФОМС даже додиапазонные сетки на вполне ожидавшейся коррекции 480 пипсов более чем полугодового укрепления канадца...

 

Порвало сетки, когда еще до ФОМС лучше было открытие Sell сеток временно запретить (да и на ФОМС стоило временно запретить открытие любых ордеров на денек-другой в USDCAD).

Такие ситуации обычно не очень очевидны, часто спрогнозировать весьма сложно - но в канадце риск быстрой коррекции на ФОМС был просто огромный и не торговать хотя бы ФОМС было явно оправдано!

Это общая оценка ситуации в рынке - торгуя сетками, её желательно выполнять хотя бы в месяц раз...

(Другой пример - в CHFJPY хай года за сутки до ФОМСа с риском коррекции 300+пп - рассмотрите сами.)

 

-----

 

Ну и я бы отметил, что формально есть всего 3 основных варианта реакции форекс на ФОМС.

Может кому-то сложно разбираться с что с мировой экономикой, в какой стране как дела, на каком уровне монетарная политика ЦБ и как и когда она может быть будет меняться...

Но основных реакций валют на очередное заседание ФОМС всего 3 формальных варианта/сценария:

 

1) незначительная реакция на оглашение итогов заседания ФОМС и пресс-конференцию шефа ФРС Пауэлла.

Мажоры вечером и на следующий день чуток пошевелились на 50-100 пипсов - и забыли про ФОМС напрочь.

Это наиболее типовая реакция форекс на ФОМС - 7-8 из 10, бывают года без единого кипиша на ФОМС.

Как известно из истории тестов сетов, множество заседаний ФОМС было успешно пройдено даже малодепами.

 

К сожалению, мы находимся в постпандемическом периоде, огромные стимулы будут скоро начинать сокращаться, монетарные политики ЦБ меняться - и есть высокая вероятность, что таких спокойных, как в прошлом, очередных заседаний ФОМС будет мало в ближайшие года два.

К тому же на длительном стимулировании перегрет фондовый рынок и его коррекция отразится и на форе.

Я бы сказал, что ближайшие год-два каждый ФОМС лучше отрабатывать как потенциально опасный!

Пандемия и её последствия это не шутки, еще ничего не решено ни по вирусу, ни по экономикам стран, еще возможны локдауны экономик многих стран - и рынки/форекс может потрясти еще много раз...

 

2) реакция на ФОМС ограничится волатильностью мажоров в 100-200+ пипсов за 2-3 дня.

Условно это реакция средней интенсивности, которая может не отразиться на фондовом рынке и не спровоцировать обратную/некоррелирующуюся с мажорами реакции иены и франка как валют-убежищ.

В случае хорошо коррелированного движения мажоров до 200+- пипсов и максимум флэта валют-убежищ иены и франка, и бюджетные сеты мажоров, и бюджетные сеты бездолларовых кроссов на пределе должны справиться с постФОМСной волатильностью.  Возможно, бюджетные мажоры заставят поволноваться, но до стопов дело не должно дойти даже без остановок торгов на ФОМСе.

 

Подобные реакции на заседания ФОМС раньше были 1-2 раза в год, но сейчас я бы ожидал минимум такой реакции от каждого второго заседания в ближайшие год-два.

 

3) сильная реакция на заседание ФОМС - мажоры пробегают от 250 пипсов за 3-4 дня, фондовые индексы могут ненадолго просесть, а инвесторы могут ненадолго (скорее) укрепить валюты убежища.

Само по себе движение мажоров может стать проблемой для бюджетных и даже додиапазонных сетов.

А реакция валют убежищ на повышенную волатильность и ослабления акций и фондовых индексов может привести к их краткосрочным противоходам против остальных мажоров - и проблемам в иеновых (реже франковых) бездолларовых бюджетных и даже додиапазонных сетах.

 

Вот где-то минимальный уровень наиболее сильной реакции на ФОМС мы 16 июня и увидели:

- мажоры не убежали чрезмерно далеко (<300пп), стопов почти нет, но иена немного укрепилась и

- в паре бездолларовых иеновых кроссов в (в основном) бюджетных сетках были достигнуты стопы.

 

Раньше сильные реакции на ФОМС были скорее редкостью - где-то 1 раз не каждый год скорее.

Сейчас вероятность сильной реакции на ФОМС возрастает до где-то 2-3 в год в ближайшие год-два.

Летом не знаю, а с сентябрьского заседания ФОМС вероятность сильной реакции на ФОМС возрастет!

И, пока ФРС будет проводить ужесточение монетарной и стимулирующей политики, вероятность сильной реакции на ФОМС будет оставаться существенно повышенной.

 

Да, мы с очень малой вероятностью можем высчитать заранее куда и как далеко сместятся валюты по результатам очередного ФОМС.

В какой-то части это возможно, но сложно и не посильно большинству.

Но важно, что есть всего 3 разных по интенсивности вероятных реакции на ФОМС - слабая, умеренная и сильная.

Если вы предполагаете слабую, то торги даже в среду ФОМС можно не ограничивать даже малодепами.

Если вы предполагаете умеренную, то может будет достаточно денек не торговать бюджетными мажорами.

Если же вы ждете сильную реакцию, то стоит ограничить торги не только бюджетными, но может и додиапазонными сетами не только мажоров, но и, как минимум, иеновых бездолларовых кроссов.

 

Ну а степень риска можно примерно оценить, почитывая новостную ленту в терминале и касающиеся ФОМС и их компетенции обзоры, например, на https://ru.investing.com/

Хоть как-то, но ориентироваться что в мире и на форекс, торгуя ботами, всё же надо...

 

-----

 

Инцидент на ФОМС, конечно, болезненный и дорогой.  Не всё пропало - но болезненно.

Хорошо, что лишь 2 кросса конкретно выстрелили, а то жертв и разрушений могло бы быть и побольше.

Также вроде успешно отработали не бюджетные додиапазонные и диапазонные сетки как в мажорах, так и в бездолларовых кроссах - кроме очевидной ситуации в USDCAD, информации о стопах не было.

 

Но такое впечатление, что спецификой торгов именно бюджетными сетками никто особо и не заморачивался.

А это как бы чуть разные вопросы: что сколько-то бюджетных сетов есть - и что торги ими надо вести особо!

Факт наличия бюджетных сетов это еще не оптимальные торги ими: поставить на графики не = хорошо торговать.

Решением было бы понимание особенностей бюджетных сетов и осмысленное управление торгов ими.

 

После такого залёта выглядит уместным попробовать подумать над особенностями малодепов.

Это не так всё просто и с одного раза выписать всё нюансы таких сетов и торгов ими скорее не выйдет.

Но надо с чего-то начать и потом добавить, если будет что.

 

1) необходимо признать и понимать, что бюджетные/малодепные это отдельная группа или класс сетов со своими уникальными характеристиками/свойствами и особенностями применения.

Компромиссный депо <$1000 и длины сеток обычно <200 пипсов в принципе не могут обеспечивать такие же непрерывные торги, как диапазонные 500+- пипсовые и додиапазонные 300+ пипсовые сетки.

 

2) малодепы как никакие другие сетки нуждаются в максимальном формальном описании сетов!

По каждому бюджетному сету обязательна полная информация - схема, колен, длина, MaxDD, КДепо.

По каждому бюджетному сету обязательна модель (скрин) для максимального понимания чего ждать.

Я сформировал описания только остопившихся сетов и по ходу узнал про них очень немало нового.

 

3) малодепы явно не предназначены для непрерывных круглогодичных торгов "всего движения подряд".

Бюджетные сетки обычно в 2+ раза меньше долиапазонных и в 3-5 раз короче диапазонных сеток.

И депозиты бюджетных сеток от 1.5- до 10+ раз меньше, чем у додиапазонных и диапазонных сеток.

Посильные бюджетным сетам участки это:

- вечерний/ночной флэт с по возможности быстрым выходом из торгов

- потенциально откатные участки после быстрых заметных движений (цена бежала - вероятен отскок) и

- остатки/кусочки более-менее обычных 300+- движений валютных пар с входом против движения с  изрядным запаздыванием (вторая половина).

Бюджетные сетки первым входом ищут "свой участок" в торгах, к сожалению, иногда не входя неделями.

 

4) для бюджетных сеток, как ни для каких других, особенно важны оптимальные настройки фильтров бота.

К сожалению, в большинстве бюджетных сеток настройки фильтров дефолтные и вообще не оптились.

В этой части почти все бюджетные сеты требуют пересмотра и доработки.

 

5) бюджетные короткие сеты, хоть это и немного странно, могут проходить весьма длительные тесты.

Нормально сделанный бюджетный сет может приемлемо надежно находить свои участки для торгов годами.

Однако здесь есть элемент "эффекта выжившего" - мы торгуем сетами, которые на истории пережили всё.

Сеты, возможно более оптимальные сейчас, просто не прошли фильтров опта из-за 1 стопа годы назад.

Тем не менее это не означает, что торги малодепами не надо приостанавливать в потенциально опасных для таких сетов ситуациях - типа завершения выраженного длительного тренда (с высоким риском существенной коррекции) или заседания ФОМС.

 

6) первые входы бюджетных сетов, хоть это не всегда очевидно, реально очень жесткие и довольно редки.

Чисто безиндикаторный первый вход обычно ищет нечастое существенное в пипсах движение.

Индикаторные и комбинированные первые входы тоже обычно ищут не рядовую волатильность.

При падении волатильности (особенно после обеда у амеров после 19 часов) как сейчас, интенсивность и рентабельность торгов бюджетными сетками может обвально падать.

Вполне возможно, что пришло время существенной ревизии имеющихся бюджетных сетов - включая оптимизацию настроек фильтров бота и, может быть, некоторое смягчение условий первого входа?

Возможно, что стоит подумать о бюджетных сетах, разрабатываемых на истории с 2017...

Даже постпандемический 2021 пока несопоставимо менее волатильный, чем 2015-2016 года... 

 

7) падение преимущественно вечерней и ночной волатильности, приводящее к резкому падению частоты и рентабельности торгов бюджетными сетками, как это ни парадоксально, требует ужесточения контроля торгов малодепами.

 

8) как отмечалось выше, оглашение результатов заседания ФОМС ФРС и пресс-конференции следом является, вероятно, фактором наибольшего риска для торгов именно бюджетными сетами!!

Да, FOMC за год вперед планируемое событие 8 раз в году и до секунд в заранее известное время в 21 час вечером со среды на четверг.

Но то, что это мероприятие регулярное и о нем заранее известно многое, не делает его менее опасным!

Потому что во время оглашения результатов заседания ФОМС разрешено торговать большинству бюджетных сетов - а характерная для ФОМС волатильность вполне может активировать почти все сеты.

Основные варианты ограничения торгов от запрета торгов только мажоров до запрета торгов и сетов иеновых (бездолларовых) кроссов.

Также, если движение слишком сильное, можно рискнуть приостановить торги до некоторого успокоения и довериться Сетке в разруливании выстроившихся растянутых сеток.

Не будет лишним сделать версии бюджетных сетов с очень жесткими настройками фильтров спрэда и волатильности и временно подменять используемые бюджетные сеты на версии с жесткими фильтрами.

Ну и, учитывая очень высокий уровень неопределенности и приближающееся сокращение стимулирования, торгуя бюджетными сетами, в ближайшие год-два стоит относиться к ФОМС посерьезнее.

Заседание ФОМС от 16 июня показало, что это мероприятие может обходиться дорого даже в минимально жестком варианте.  Могло быть и пожестче, чем в этот раз.

Отличный материал получился и полезный не только для торговли сеткой. Спасибо.

 

Но нужно понимать, когда мы видим перекресток - тормозим, но это не убережет от выезда на нашу полосу уснувшего водителя!

Другими словами "Черный лебедь" всегда приходит внезапно, поэтому завышая риски отключение торговли не спасет и внимание нужно обращать именно на это.

 

На своем счету перед событиями сокращаю риск, как правило "бегающим" и "проседающим" стратегиям, что бы несколько ограничивать просадку и держать ее в комфортной зоне. 

 

С сетками для моего ИМХо не понятна диверсификация, тейки короткие - провисания длинные. Чем больше вошло - тем больше просадка. Друг другу никак не помогают. По этому да, лучшая рекомендация  отключать\включать - балансируя.

Изменено пользователем japono4ka
  • Лайк 7
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
В 05.07.2021 в 21:32, Старик сказал:

Я их не отрицаю, но если сет их не проходит, то х.з. как понять почему и важно ли это для торгов.

Важно для учета этого отклонения. То есть что значит не проходит в сеточнике? Это короткий стоп для наличия отклонения. А значит мы его учтем, и дадим больше на одно колено для таких моментов, чтоб не словить стоп.

По итогу и держим в уме два варианта: 1-идеальное исполнение и Кдепо к нему, 2-вариант с отклонением и доп коленом, и Кдепо к нему.

 

  • Лайк 4
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано

Сет из первого поста из роботеста Бадаева EURUSD  депо 2 200 брокер робофорекс про цент

Как то странно закрылась сетка с меньшим t/p чем должна была 

мин лот 0.1

вот как обычно закрывается 5-ти коленная сетка 

SKRINSOT-08-07-2021-155337.png

с профитом ~131.26

 А вот как она закрылась только что 

SKRINSOT-08-07-2021-155430.png

с профитом 16.08 , и это 5-ти коленная сетка на счету с мин лотом 0.1

На другом впс этот же сет с мин лотом 0.01 тоже закрылась сетка с меньшим профитом чем обычно 

SKRINSOT-08-07-2021-155714.png

я еще смотрел по infopanel что профит какой то маленький думал что глюк, а оказалось нет , позакрывались сетки с меньшим t/p при чем намного меньшим 

 

  • Огонь! 1
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
21 минуту назад, Sergey-009 сказал:

я еще смотрел по infopanel что профит какой то маленький думал что глюк, а оказалось нет , позакрывались сетки с меньшим t/p при чем намного меньшим 

B/S_TakeProffitType какой стоит в сете? и я так понимаю это центовые счета и там может спред зашкаливать.

то есть фактическая цена закрытия гораздо хуже? проверьте также цену исполнения.

Помню ранее писал вам, что если посмотреть по фактическому профиту то все нормально.

Как будто у вас данные infopanel показывают с ошибкой

  • Лайк 3
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
10 минут назад, Nimaq сказал:

и я так понимаю это центовые счета и там может спред зашкаливать.

Да вы правы, зашкаливает спред, он у меня зажат в притык, из за этого и не отодвинулся t/p выше , надо было на 5 минут увеличить значения что бы t/p отодвинулся и потом вернуть обратно .

  Вопрос снят ! Спасибо ! 

Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
9 часов назад, ostapbender сказал:

А значит мы его учтем, и дадим больше на одно колено для таких моментов, чтоб не словить стоп.

По итогу и держим в уме два варианта: 1-идеальное исполнение и Кдепо к нему, 2-вариант с отклонением и доп коленом, и Кдепо к нему.

Доброго здоровья коллеги.

Почему дадим одно колено, не два, не три...? Где и как найти предел просадке, неизвестно же какова будет она, непонятно сколько еще нужно открыть колен. 

На мой взгляд два варианта:

Принимаем стоп.

Останавливаем торги по боту и убираем предпоследнее колено или два и далее ждем откат. Есть вариант спасти часть депозита.

Corvus.

Изменено пользователем Corvuses
  • Лайк 2
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setk… Опубликовано
1 минуту назад, Corvuses сказал:

Почему дадим одно колено, не два, не три...? Где и как найти предел просадке

Если при тесте например на скольжении 300-500, у нас просадка была например 200$, а скольжении Дилер-0-5 у нас 250$ ( или 300). То тут или колено добавить, и ретеснуть, или стоп передвинуть. В общем это повод для доработки сета на устойчивость. А главное это повод задуматься.

 

  • Лайк 8
Ссылка на сообщение
Поделиться на другие сайты

Для публикации сообщений создайте учётную запись или авторизуйтесь

Вы должны быть пользователем, чтобы оставить комментарий

Создать учетную запись

Зарегистрируйте новую учётную запись в нашем сообществе. Это очень просто!

Регистрация нового пользователя

Войти

Уже есть аккаунт? Войти в систему.

Войти

  • Специальное предложение


  • Рекомендуемые брокеры

  • ×
    ×
    • Создать...