[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

1 час назад, ademen сказал:

PS @Старик не могли бы внеочереди выложить 321 сборку в которой будет пофиксен OnTester?

Приходится на 295 работать и проверять на 321. 

Вроде я уже давно сообщил об этом баге 

В пределах недели+.
Сборка с большим количеством фиксов готова, но готовивший её коллега @elavr еще неделю в отпуске.

Ну и мне еще надо дооформить описание релиза и сделать пару точечных проверок пары новых опций.

Планировался релиз на прошлой неделе, но из-за ФОМС и сложностей вокруг этого многое пришлось делать в другом порядке + дополнительные посты - до сих пор в график не вернулись.

 

Что касается фиксации даты и времени максимальной просадки теста, то инфа как бы не лишняя, да - но за много лет во всех топиках вы первый, кто вспомнил.

И в QLT это реально нужно потому, что сетки там строятся с практически не прогнозируемой геометрией, лотностью и просадками.  Там хоть что-то бы узнать о сетках.

Я записал в мало кому нужные в реальности, но в целом здоровые доработки, которые лучше по ходу всё же реализовать.

Через релиз может и сделаем.

[Caravadgo]

А можно о доработках немного подробнее

[BotPro]

Уважаемым разработчикам сетов, особенно Corvus, стоит почитать специализированные книги по опту, или хотя бы спросить у коллег @ostapbender и @valerii.badaev (у них единственных сеты (какие - сами ищите, в теме всё есть) были опчены по правилам и проходили ретест с 2015 по 2021). Мне самому ещё есть чему учиться, но даже отсюда видно "качество" теста отдельных оптимизаторов.

 

Также забавляет, что коллега Corvus (уже мало внимание обращаю на высокомерность бесполезность подписи его же имени в его же постах в конце постов) то прогоняет/оптит с одного года, то с другого. Или вообще, с конкретной даты) Ладно дивергенции Ригала, которые в большинстве случаев с 11-12 годов прогоны сделаны (я сам иногда прогонял с 12, т.к. 11 сложный год для многих сетов, а сами сеты оказывались хорошими, только в 11 скакали), и проходят стабильно весь отрезок. А сетку уж тем более по правилам нужно оптить. Все сеты, которые нашел в теме, барахлят до 2015 года с разной частотой, и только с 2015 стабильно проходят. Повторюсь, это сеты (какие именно, опять же, сами ищите, надоело халяву кидать халявщикам) ранее упомянутых Остапа и Валерия.

 

Ни в коем случае не пишу с целью хейтить кого-то. Просто рекомендация как для себя, так и для других. В целом всем рекомендую прогонять сеты сетки минимум с 2015 года (января), хотя бы на проскальзывании 100-400. Разумеется через ТДС2. Если у вас его нет - просите того, у кого есть. И если проходят без стопов - только тогда ставить. Это касается любого советника. Так вы спасёте свою карму от сливов на ваших сетах у других и свой же депозит.

 

P.s. Для примера, ретест сета https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=480881 на настройках тиков 100-400мс, 4 доллара за лот, мод спреда 1 (остальные 3 по нулям), котировки дукаса, ну всё, как обычно на многих брокерах (основные для меня - робо и тикк), плечо 300. Если уж на этих настройках льёт - более "экстремальные" брокеры уж подавно ещё "ярче" результат дадут. На скрине - евро доллар М1 с 01.01.2015 по 01.07.2015. Дальше просто смысла небыло ждать (долго прогоняет).

 

 

[M0kass]

4 часа назад, BotPro сказал:

Уважаемым разработчикам сетов, особенно Corvus, стоит почитать специализированные книги по опту, или хотя бы спросить у коллег @ostapbender и @valerii.badaev (у них единственных сеты (какие - сами ищите, в теме всё есть) были опчены по правилам и проходили ретест с 2015 по 2021). Мне самому ещё есть чему учиться, но даже отсюда видно "качество" теста отдельных оптимизаторов.

 

Также забавляет, что коллега Corvus (уже мало внимание обращаю на высокомерность бесполезность подписи его же имени в его же постах в конце постов) то прогоняет/оптит с одного года, то с другого. Или вообще, с конкретной даты) Ладно дивергенции Ригала, которые в большинстве случаев с 11-12 годов прогоны сделаны (я сам иногда прогонял с 12, т.к. 11 сложный год для многих сетов, а сами сеты оказывались хорошими, только в 11 скакали), и проходят стабильно весь отрезок. А сетку уж тем более по правилам нужно оптить. Все сеты, которые нашел в теме, барахлят до 2015 года с разной частотой, и только с 2015 стабильно проходят. Повторюсь, это сеты (какие именно, опять же, сами ищите, надоело халяву кидать халявщикам) ранее упомянутых Остапа и Валерия.

 

Ни в коем случае не пишу с целью хейтить кого-то. Просто рекомендация как для себя, так и для других. В целом всем рекомендую прогонять сеты сетки минимум с 2015 года (января), хотя бы на проскальзывании 100-400. Разумеется через ТДС2. Если у вас его нет - просите того, у кого есть. И если проходят без стопов - только тогда ставить. Это касается любого советника. Так вы спасёте свою карму от сливов на ваших сетах у других и свой же депозит.

 

P.s. Для примера, ретест сета https://tlap.com/forum/topic/2738-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/?do=findComment&comment=480881 на настройках тиков 100-400мс, 4 доллара за лот, мод спреда 1 (остальные 3 по нулям), котировки дукаса, ну всё, как обычно на многих брокерах (основные для меня - робо и тикк), плечо 300. Если уж на этих настройках льёт - более "экстремальные" брокеры уж подавно ещё "ярче" результат дадут. На скрине - евро доллар М1 с 01.01.2015 по 01.07.2015. Дальше просто смысла небыло ждать (долго прогоняет).

 

 

ИМХО. Все приходит с опытом, и я, как

Спойлер

а также автор весьма неплохих сетов, пускай и для одного лишь бота, могу сказать, в поддержку @Corvuses - делаете сеты и делайте, что не так, вам подскажут. Рано или поздно придете к качественному хорошему результату! Кто не пробует, тот не ошибается.

Автор поста выше пока показал способности троллить, но не созидать. И не стоит создавать себе кумиров, в этом топике достаточно хороших разработчиков сетов, у кого-то больше, у кого-то меньше, но их никак не два.

П.С. ткните пальцем на книгу по оптимизации сетов(не сарказм).

[Старик]

8 часов назад, BotPro сказал:

В целом всем рекомендую прогонять сеты сетки минимум с 2015 года (января), хотя бы на проскальзывании 100-400.

В 26.06.2021 в 00:26, Старик сказал:

Кто читал топик, тот помнит 20200120 - Старик - Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы

В 2021 я не вижу смысла тестировать мартинов раньше апреля 2015 - за этот период в рынке произошло более чем.

И депо, высчитанный по тесту с апреля 2015, с приемлемой вероятностью будет достаточен для будущих торгов.

В отличие от остального мира, мы здесь вычисляем рентабельность всех сетов.  Это принципиально.

И, с целью оптимизации финансовых характеристик сета, выбираем периоды тестирования зряче.

Не есть разумным включать в период тестирования лишь 2ю половину супертренда $ 2014-15 годов.

Надо включать в тест или весь супертренд $ с 2014, или исключить весь супертренд $ по март 2015.

Ваше мнение, кто сочтет полезным, учтет - но здесь рекомендуется тестировать, если с 2015, то с апреля.

 

 

8 часов назад, BotPro сказал:

Повторюсь, это сеты (какие именно, опять же, сами ищите, надоело халяву кидать халявщикам) ранее упомянутых Остапа и Валерия.

Ваших сетов здесь нет.  Не вам о халявщиках странные слова здесь выписывать и что-то кому-то здесь "кидать".

Как и как кому свои посты подписывать, тоже как бы не вам судить и устанавливать - это вопрос модерации.

Уважаемые коллеги Игорь и Валерий отлично известны в топике с первых дней их на форуме - в основном отсюда и начинали.   В непрерывной рекламе намного позднее появившегося форумчанина они напрочь не нуждаются.

Но за замечания по сетам и предложения - спасибо!

 

 

3 часа назад, M0kass сказал:

П.С. ткните пальцем на книгу по оптимизации сетов (не сарказм).

Всё есть в топике! 

Наиболее цитируемая на форуме книга в т.ч. по вопросам опта - последний файл из поста 2016 года.

В 14.10.2016 в 02:20, jocker сказал:

Периодически в теме возникают вопросы про оптимизацию, а как лучше-хуже и т.д.

Краткие ответы на эти вопросы можно найти в книге (это брошюрка на 100 стр.) Р. Пардо “Разработка, тестирование и оптимизация торговых систем” (файл Роберт Пардо. Разработка ТС.pdf).

Именно этот файл для многих стал настольной книгой, позднее многократно цитировался и перевыкладывался.

Роберт_Пардо._Разработка_ТС.pdf

[BotPro]

5 часов назад, M0kass сказал:

П.С. ткните пальцем на книгу по оптимизации сетов(не сарказм).

 

Правила Тестирования (оптимизации)..doc Роберт_Пардо._Разработка_ТС.pdf

[BotPro]

5 часов назад, Старик сказал:

Ваше мнение, кто сочтет полезным, учтет - но здесь рекомендуется тестировать, если с 2015, то с апреля.

Но явно не без форварда, т.е. не без незнакомого для бота участка, чтобы проверить его стабильность. С этим хотя бы согласны?

А то, взять за пример того же товарища корвуса, который оптит с удобного ему участка до сегодняшнего дня. Это уже точно чистый подгон.

 

Можно сколь угодно гнуть свою линию. Но моё мнение: нужно учиться у тех, у кого хорошо получается делать то и там, где человеку хочется развиваться. Хотя люди любят одевать розовые очки, яростно защищая свою позицию, часто без оснований/фактов или просто как баран бьющийся о ворота.

Изменено 2 июля, 2021 пользователем BotPro

[ademen]

8 часов назад, M0kass сказал:

а также автор весьма неплохих сетов, пускай и для одного лишь бота, могу сказать, в поддержку @Corvuses - делаете сеты и делайте, что не так, вам подскажут. Рано или поздно придете к качественному хорошему результату! Кто не пробует, тот не ошибается.

Автор поста выше пока показал способности троллить, но не созидать. И не стоит создавать себе кумиров, в этом топике достаточно хороших разработчиков сетов, у кого-то больше, у кого-то меньше, но их никак не два.

П.С. ткните пальцем на книгу по оптимизации сетов(не сарказм).

Согласен с колегой @M0kass, все мы учимся, и в @Corvuses каждый сет обычно лучше предыдущего, как миниум по оформлении. 

Коллега @Corvuses, так держать, совершенствуйтесь, вы на верном пути.

С ув. ademen

[BotPro]

1 час назад, ostapbender сказал:

Но конечно зачем читать информацию из опыта торгующих давно, книги для дураков ) 

Или есть ещё, кто любит других учить, хотя сам не торгует вообще)

 

@M0kass @Corvuses рекомендую этому человеку написать в лс, или Валерию. Может быть они подскажут вам как лучше оптить, или если им не жалко будет - дадут опт сеты. Ни Игоря, ни Валерия не боготворю или не почитаю. Даже если бы с ними хреново общался, в плане денег я прежде всего смотрю на опыт и то, что добился человек. Вижу их результаты, пользовался их наработками, в т.ч. в реальной торговле.

Даже умные люди советуют: хочешь добиться тех же результатов, что у определенного человека - делай тоже самое. А то делая и выдавая, как остап заметил, сырые сеты, вы делаете хуже и себе и другим (сомневаюсь, что вы своими же сетами торгуете).

Изменено 2 июля, 2021 пользователем BotPro

[M0kass]

1 час назад, BotPro сказал:

сомневаюсь, что вы своими же сетами торгуете

Именно ими

[kosguy]

Уважаемые форумчане, прошел почти год с запуска советкина на реальном счете. Изначально было два сета на две пары, позже одна валютная пара была заменена по причине длинных и долго незакрываемых сеток. Один раз была просадка 80% потому что одновременно обе пары ушли глубоко против меня. Как вывод - больше пар на счете - меньше просадка (об этом писали много раз). Были по моему еще пару раз просадки под 40%, но я все это видел в тестере, когда прогонял сеты. Ко всему этому я был готов. Времени подбирать и оптить еще сеты под себя у меня нет времени, поэтому две пары меня вполне устраивают. Это хобби, не заработок. Мониторинг на myfxbook я сразу не запустил, а когда появилась идея написать благодарность узнал, что на центовых счетах ДЦ история сделок не хранится дольше месяца. Выкладываю ссылку на mql5, кому интересно смотрите mql5, сейчас доходность 290%.  Написал я просто чтобы сказать спасибо всем причастным к разработке советника, разработке сетов, людям бесплатно потратившим огромное количество часов, вдохновленных идеей и целью. Вы молодцы. С уважением. 

 

[Старик]

Коллеги, успокаиваемся! 

 

Коллега @BotPro, может излишне горячо и чего-то с чрезмерной персонализацией, но в целом верно помянул вопрос формального подхода к опту/тестированию и привел полезную литературу.

Ничего особо нового и чего здесь или на форуме раньше не звучало: но повторение - мать учения.

Эта литература из тех, которую стоит изучить всем, кто намерен достаточно серьезно торговать различными ботами.

И таки да, желательно уметь уверенно применять на практике изложенные там методы и подходы оптинга и тестов в соответствующих ботах.

 

Однако любой строго формализованный подход к торгам разными ботами в меняющемся рынке для инвесторов с разным капиталом имеет свои ограничения применения и побочки для разных способов торгов.

К тому же есть извечный конфликт между минимизацией рисков торгов и оптимизацией торгов ботами как инвестиции.

 

Я бы упомянул, что рекомендуемые формальные подходы и методики:

1) в первую очередь разрабатывались для торгов одноордерными ботами, хотя формально применимы и в сетках.

2) позволяют создавать сеты, которые могут быть оптимальными в прошлом и намного хуже работать сейчас.

Есть множество мартин сетов, показывающих пик прибыльности 5 и более лет назад - и с тех пор весьма скромных.

3) в сеточниках/мартинах нередко приводят к созданию сетов иногда с настолько низкой рентабельностью, что они перестают быть объектами выгодного/осмысленного инвестирования. 

То, что есть проходящий Х лет сет совершенно автоматически не означает, что в торги им оправдано инвестировать!

4) совокупность созданных подобным образом сетов могут представлять некий инвестиционный интерес лишь в торгах от десятков тысяч $$ - причём даже это не априори.

При этом приемлемые для крупного капитала проходящие годы сеты могут быть де-факто бесполезными для людей с меньшими депо.

 

То есть даже при разумных методиках разработки проходящих много сетов результат их применения, разработанные сеты для большинства трейдеров с небольшими деньгами инвестиционного интереса могут не представлять.

Длительность тестов и отсутствие стопов в тесте не единственные критерии оптимальности разрабатываемых сетов.

Сеты должны быть еще и объектом выгодного инвестирования для трейдером с разным капиталом.

И вот с этим всё намного сложней.

 

я не вижу смысла даже пунктирно обозначать тематику данного топика - тут много чего на сотнях страниц.

Принципиально важно лишь то, что мы сконцентрированы на инвестиционно приемлемых сетах для меньших депо и на торгах сейчас.

То есть для нас приоритетно насколько эффективно в торгах используются/работают деньги - даже и со стопами.

При этом мы, конечно, ценим сколь возможно длительную безстоповою устойчивость сетов в тестах и стремимся к этому.  Естественно, что при прочих равных предпочтителен сет с более длительным контрольным тестом!

Но если некий сет в безумном марте 2020 в торгах проходит без стопов 3000+ пипсов с 200%+ за ~месяц, но не проходит в тесте 2015 или 2016 год - то нам похер что не идеальный/короткий тест и что есть тест лишь с 2017.

Ну а дальше демократия: кому такой сет приемлем, использует - кому нужен тест с 2012, его право и его решение.

[Corvuses]

Доброго здоровья вам коллеги.

Хочу поделиться своими мыслями по поводу проводимых мною тестов.

Конечно можно периоды тестирования  брать и от 2015 года, и 2012 года, и 1970 года, и хоть от  рождества христова. Актуальный вопрос, на сколько достоверные будут такие тесты?  В предыдущие года,  у разных валютных пар, были разные спреды, были разные залоги и насколько правдивы такие тесты думаю никто не ответит. На мой взгляд, наиболее оптимальный период 3(три), максимум 4(четыре) года. Все остальное от лукавого.

Чем больше период тестирования, тем меньше и доходность сэта. 

По поводу отсутствия форвард тестов. Не считаю необходимым их приводить потому, что волотильность и тренды в рынке валют постоянно меняются в периоды нового года, в летние месяцы и в периоды выхода важных новостей.  Более того, я считаю, я уверен, что необходимо проводить переоптимизацию тестов через полугодие. Это будет наиболее актуально к сегодняшнему дню. 

По поводу стопов. Нету ни одного сэта, который не нарвался бы на стоп рано или поздно. 

При оптимизации придерживаюсь, в основном, соотношения прибыли к просадке, и стараюсь не допускать долгого зависания сеток.

Все тесты с TDS2 последний релиз. 

Добра, здоровья, профитов.

Ну и подписываюсь под написанным мною текстом. С уважением к коллегам Corvus.

 

[ostapbender]

49 минут назад, Corvuses сказал:

  В предыдущие года,  у разных валютных пар, были разные спреды, были разные залоги и насколько правдивы такие тесты думаю никто не ответит. На мой взгляд, наиболее оптимальный период 3(три), максимум 4(четыре) года. Все остальное от лукавого.

Если сет так зависим от малого отличия, а вы тестируете на дукасе, да еще и мульт спреда 1, а торгуете на центовике, то об каком то осмысленном торге нет смысла. Ведь этот сет будет актуален торгующем на Дукасе, да ещё и без проскальзываний.

 

50 минут назад, Corvuses сказал:

Чем больше период тестирования, тем меньше и доходность сэта. 

С чего такие выводы? Если не получается сделать устойчивый сет по доходности и без стопов с 2010, то это не значит, что такого нет. 

 

51 минуту назад, Corvuses сказал:

По поводу отсутствия форвард тестов. Не считаю необходимым их приводить потому, что волотильность и тренды в рынке валют постоянно меняются в периоды нового года, в летние месяцы и в периоды выхода важных новостей.  Более того, я считаю, я уверен, что необходимо проводить переоптимизацию тестов через полугодие. Это будет наиболее актуально к сегодняшнему дню.

Это говорит многолетний опыт? По опыту большинства успешных трейдеров, без форварда, это полнейшая чушь. Причем очень опасная. ( написано не в одной книге и статье, и даже на сайте метаквотовцев).

 

53 минуты назад, Corvuses сказал:

Все тесты с TDS2 последний релиз.

Какая проверка на разном проскальзывании? Какие мульты спреда под какие ДЦ и счета? 

Думаю никаких.

 

И вот здесь и нужно задумываться как называть сет, по каким правилам. На тип: -ХЗ.ОченьРискованный.EURUSD.дляДукасовцев.БезФорварда.Недлятрусов)КдепоНавсе.2020.03.17-2021

 

А то приходят сюда в большинстве вообще неопытные, увидят красивую историческую картинку, и сразу поставят на все свои 100$ собранные за 3-5 лет. И потом слив, кричат - Форекс Лохотрон, сай Гуано. 

 

1 час назад, Старик сказал:

То, что есть проходящий Х лет сет совершенно автоматически не означает, что в торги им оправдано инвестировать деньги.

Причем пройдя с 2003, он может словить сразу 2-3 стопа в 2021.

Гарантий нет нигде. Лишь нормальный капитал для диверсификации рисков, и держать руку на пульсе рынка, а не глупо полагаясь на бота.

 

1 час назад, Старик сказал:

в первую очередь разрабатывались для торгов одноордерными ботами, хотя формально применимы и в сетках.

Кстати там и пишут про многоордерные сделки. 98% трейдеров используют многоордерные.

 

1 час назад, Старик сказал:

Есть множество мартин сетов, показывающих пик прибыльности 5 и более лет назад - и с тех пор весьма скромных.

Верно, волатильность падает, и многие подходы становятся не рентабельны. Но есть подходы до сих пор довольно устойчивы по прибыли, и проходящие и с 2003 и с 2010 минимум. Просто нужно искать. Один хороший бот ( Сетка) не решение дальнейшей жизни с трейдинга.

 

1 час назад, Старик сказал:

Но если некий сет в безумном марте 2020 в торгах проходит без стопов 3000+ пипсов с 200%+ за ~месяц, но не проходит в тесте 2015 или 2016 год - то нам похер что не идеальный тест и что есть тест лишь с 2017.

Его просто нужно будет чаще переоптимизировать. И главное б такие ретестить через 6 месяцев, и удалять если что нарушилось. 

 

[japono4ka]

5 часов назад, Corvuses сказал:

 

 

В отчетах я пишу ДЦ и тип счета.  Все, что изложено ниже, это ваша точка зрения.

 

Теперь понятно, откуда ветер дует.

Добра, здоровья, профитов. 

 

Corvus.

Вот такие посты нужно тереть и редактировать. Вводящие людей в заблуждение. Хочется всегда золотых гор, красивых графиков и 300% в месяц. Но реальность сурова и нужно иметь мужества это принять и выстраивать свою торговлю не на основе своих желаний и хотелок, а на основе опыта МНОГОЛЕТНЕЙ ТОРГОВЛИ УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ (к которым я к сожалению не отношусь и не планирую еще лет 20)

 

Хочу предупредить всех сие читающее:

 

Отказ от форварда и не признание устойчивости сета при прохождении на разных котировках с разных дат вплоть с 2003 года это очень опасная точка зрения! Будьте бдительны и думайте своей головой! 

Изменено 3 июля, 2021 пользователем japono4ka

[Старик]

7 минут назад, japono4ka сказал:

Вот такие посты нужно тереть и редактировать. Вводящие людей в заблуждение. Хочется всегда золотых гор, красивых графиков и 300% в месяц. Но реальность сурова и нужно иметь мужества это принять и выстраивать свою торговлю не на основе своих желаний и хотелок, а на основе опыта МНОГОЛЕТНИХ УСПЕШНЫХ ТРЕЙДЕРОВ 

Господа многолетние успешные трейдеры, я просто не успеваю редактировать и скрывать посты с попытками выяснения отношений и выковыривания друг другу глаз растопыренными пальцами.

 

Вместо по пунктам выписать рекомендации по дополнительному тестированию сетов на устойчивость средствами TDS2, с утра пятницы закидоны вперемежку попытками кого-то унизить или задеть.

Включая прямое нарушение правил форума типа восстановления в постах удаленного модератором ненадлежащего контента.

Уже 2 модератора вынуждены по очереди заниматься нормализацией ситуации в топике.

Если еще есть желание дать рекомендации по дополнительным проверкам сетов на устойчивость, давайте по существу и без переходов на личности!

[popkorn]

1 час назад, Старик сказал:

Господа многолетние успешные трейдеры, я просто не успеваю редактировать и скрывать посты с попытками выяснения отношений и выковыривания друг другу глаз растопыренными пальцами.

 

Вместо по пунктам выписать рекомендации по дополнительному тестированию сетов на устойчивость средствами TDS2, с утра пятницы закидоны вперемежку попытками кого-то унизить или задеть.

Включая прямое нарушение правил форума типа восстановления в постах удаленного модератором ненадлежащего контента.

Уже 2 модератора вынуждены по очереди заниматься нормализацией ситуации в топике.

Если еще есть желание дать рекомендации по дополнительным проверкам сетов на устойчивость, давайте по существу и без переходов на личности!

Пожалуйста, подтвердите или опровергните мысль, что чем больше пар (в разумном, полагаю до 5) тем безопасней.

[japono4ka]

2 часа назад, Старик сказал:

Господа многолетние успешные трейдеры, я просто не успеваю редактировать и скрывать посты с попытками выяснения отношений и выковыривания друг другу глаз растопыренными пальцами.

 

Вместо по пунктам выписать рекомендации по дополнительному тестированию сетов на устойчивость средствами TDS2, с утра пятницы закидоны вперемежку попытками кого-то унизить или задеть.

Включая прямое нарушение правил форума типа восстановления в постах удаленного модератором ненадлежащего контента.

Уже 2 модератора вынуждены по очереди заниматься нормализацией ситуации в топике.

Если еще есть желание дать рекомендации по дополнительным проверкам сетов на устойчивость, давайте по существу и без переходов на личности!

Я полагаю переход на личности в моем сообщении звучал как: Будьте бдительны и думайте своей головой!  

 

Если без шуток, многократно уже описывали про проверки на устойчивость, к ним можно отнести серию тестов:

 

- с проскальзыванием 300-500 мс и дилер 0-2;0-5

- модификатор спреда 0,5-1-1,5

- котировки Альпари Про, Альпари ЕСН, FxOpen

- тесты разных дат с интервалом старта 6 месяцев

- с максимально известной даты

 

При этом важны показатели РФ с 2017 года. Потому как @valerii.badaev эмпирически доказал, торгуя не один год сетками, что даже самый надежный и устойчивый сет, легко может словить стоп и если его РФ низкий то отбиваться такой стоп будет долго и не приятно.

 

Из списка выше можно сформировать таблицу, за каждый пройденный тест начислять баллы и по сумме балов выделить самые надежные. Вероятность таких сетов словить стоп должна быть ниже.

 

И далее самое главное чуть не забыл. Это 6 месяцев реальной торговли. На мини лоте. Если жесткий мартин то демо. 

Изменено 3 июля, 2021 пользователем japono4ka

[ostapbender]

25 минут назад, japono4ka сказал:

Из списка выше можно сформировать таблицу, за каждый пройденный тест начислять баллы и по сумме балов выделить самые надежные.

Причем вот примеры, когда доходность отличная в сетах, даже проходящих с 2010 или с 2003

Спойлер

 

И вот Стас описал наши методы тестирования на стрессоустойчивость.

И на примере Сетки, мы можем увидеть, где возможно в случае расхождения стоит добавить одно колено, или просто дать запас хода, чтоб нормально закрылась сетка. Или увидим много стопов, а значит сет опасный для реальных торгов, и лучше сделать другой.

 

А вот что написано в инструкции к самому тестеру ( специально для самоуверенных в своих ошибках):

Спойлер

https://www.metatrader5.com/ru/terminal/help/algotrading/strategy_optimization

 

Просто самая главная беда, что с подачи таких грамотеев, форум наводнится глупыми разработками.

 

Изменено 3 июля, 2021 пользователем ostapbender

[Старик]

12 часов назад, japono4ka сказал:

Если без шуток, многократно уже описывали про проверки на устойчивость, к ним можно отнести серию тестов:

 

- с проскальзыванием 300-500 мс и дилер 0-2;0-5

- модификатор спреда 0,5-1-1,5

- котировки Альпари Про, Альпари ЕСН, FxOpen

- тесты разных дат с интервалом старта 6 месяцев

- с максимально известной даты

 

При этом важны показатели РФ с 2017 года. 

Потому как @valerii.badaev эмпирически доказал, торгуя не один год сетками, что даже самый надежный и устойчивый сет, легко может словить стоп и если его РФ низкий то отбиваться такой стоп будет долго и не приятно.

В 22.06.2021 в 11:58, Старик сказал:

Ну и про как же зарабатывать, если иногда не торговать...

Дело в том, что изредка/точечно не торговать = заработать.

Снижавшаяся недавно волатильность, из-за которой резко упала эффективность торгов низкобюджетными сетками, создала новую неочевидную проблему управления торгами: резкое увеличение сроков отбивки стопов - и рост их значимости для результата!!

Если сетка молотит как ужаленная и быстро (менее года) отбивает стоп, то стоп менее болезненный и чуть менее значим.  Ну то есть больно - но по году сет даст 0 или плюсик.

Но если волатильность снижается и падает прибыльность торгов, то "вес" такого же в $$ стопа растет, отбивать его дольше (от года) и проблемней (гарантий за год+ не получить еще стоп нет)!

И намного важнее/значимей становится разумное управление торгами с целью стопоизбегания.

 

Т.е. если волатильность падает и вы торгуете ночными низкобюджетниками, то потенциальные (особенно ночные) шухеры выглядит лучше обойти!

Так как заипетесь потом отбивать полноценные в $$ стопы на упавшей-то волатильности...

Хотя, в общем случае с иными сетами, наоборот - многие предпочитают лезть во все разборки лишь бы заработать...

Но надо ясно понимать что, чем, как и когда торгуешь - и разные сетки торговать по разному!

 

-----

 

А вот что касается обязательности форварда в тестировании, то есть и альтернативные взгляды на рекомендуемую технологию.

Несомненно, спорно - но определенная логика просматривается?

Привожу фрагмент общения сегодня в чате

Цитата

EntСегодня 10:01  
@ademen что вы там опять не поделили?

ademenСегодня 10:06  
@Ent прибыль с форекса

EntСегодня 10:06  
@ademen в форвард тестах?

ademenСегодня 10:08  
@Ent спорим нужен ли он вообще этот форвард, проще брать прибыль без него

EntСегодня 10:11  
@ademen я эту тему, кстати говоря, очень долго анализировал и пришел к такому выводу, что не нужен. Всё дело в том, что когда ты подгоняешь параметры сразу за весь период, ты получаешь лучшие результаты сразу. Когда ты проводишь форвард ты просто в ручную ищешь те же самые параметры, как следствие находишь хуже

EntСегодня 10:13  
С форвардом или без - это одинаковая подгонка под историю, ручная или автоматизированная. Вот всякие задержки в исполнении, спреды, устраивать монте-карло, вот это всё имеет смысл, а искать вручную форвард период - едва ли.

ademenСегодня 10:15  
@Ent мне больше волнует к-во сделок, если в коржике за 8 лет теста 138 сделок, стоит такие сеты считать надежными? Какова вероятность подгонки?

ademenСегодня 10:16  
@Ent когда я перебираю 100 вариантов форварда и ищу результат которых похожий на оптимизируемый участок - это тоже можно считать подгонкой

EntСегодня 10:19  
@ademen вероятность подгонки при оптимизировании всегда 100%, т.к. тестер так устроен. Если очень грубо просто выбираются только те параметры, которые дают лучший результат, конечно будут и худшие, но трейдун просто не будет ставить сеты с отрицательные результатами на истории

ademenСегодня 10:21  
@Ent есть разница между находжением закономерности и подгонкой?

EntСегодня 10:28  
@ademen есть конечно, в этом и присутствует подмена понятий у трейдунов, которые упарываются в оптимизацию и тестер, думая, что они могут найти некую одномерную закономерность, которая будет повторяться

ademenСегодня 10:34  
@Ent разве таких закономерностей нет?

EntСегодня 10:35  
@ademen если такая закономерность появляется, то её очень быстро начинают пользоваться, на это быстро реагирует вся цепочка лохотронщиков от кухонь до неких поставщиков ликвидностей

...

ademenСегодня 10:48  
@Ent к чему пришел? Нашел оптимальный вариант торгвли советниками?

EntСегодня 10:50  
@ademen пришел к тому, что значение оптимизации сильно преувеличено. В основе советника должна быть рабочая идея - это самое главное. Не обязательно грал и не обязательно то, что даёт дикую кривую роста на истории

[ostapbender]

36 минут назад, Старик сказал:

А вот что касается обязательности форварда в тестировании, то есть и альтернативные взгляды на рекомендуемую технологию.

Несомненно, спорно - но определенная логика просматривается?

Привожу фрагмент общения сегодня в чате

Для оспаривания хватит представить себе, что сейчас конец 2019. Сделать опт до конца 2019, и лучший результат ( типа на машине времени переместися в наше время) и протестировать. В 90% этот лучший результат сольет в 2020. 

Для людей давно этим занимающимсися, это давно известно. 

И вот при таком подходе, цена форварда на реале довольна высока. Но Энт писал про подгон параметров. И для Подгона форвард то и не нужен )

Форвард должен показать, был ли Подгон, или найдена какя то щакономерность устойчивая. 

[Corvuses]

14 часов назад, japono4ka сказал:

Если без шуток, многократно уже описывали про проверки на устойчивость, к ним можно отнести серию тестов:

 

- с проскальзыванием 300-500 мс и дилер 0-2;0-5

И MQL4 при отправке ордера на сервер есть такой параметр как slippfdge (скольжение). Параметр задается в пунктах.

В MQL5 это параметр в функции ордера задается как deviation(отклонение). Максимальное приемлемое отклонение в пунктах от запрашиваемой цены, причем задается это жестко в программе при отправки ордера. Это задержка между отправкой ордера на сервер и получением ответа от сервера. Если за время ответа, отклонение цены от момента отправки, превысит установленный параметр в функции отправки ордера, ордер не откроется. 

Какое отношение имеет проскальзывание и отклонение от проскальзывания в мс.,  если отклонение зашито в функции при открытии ордера?

Corvus/

 

Изменено 3 июля, 2021 пользователем Corvuses

[ostapbender]

13 минут назад, Corvuses сказал:

Если за время ответа, отклонение цены от момента отправки, превысит установленный параметр в функции отправки ордера, ордер не откроется.

Кем не откроется? Вы вообще торгуете?

Поторгуйте ночниками, и пропишите хоть 0 в слипаже. Тогда и рассуждайте.

Вообще устойчивость на разном скольжении проверяет, что будет, если открываться будет с люфтом, и на сколько это критично. 

Идеальное исполнение можно получить лишь в тестере без скольжения.

 

[Corvuses]

13 часов назад, ostapbender сказал:

Просто самая главная беда, что с подачи таких грамотеев, форум наводнится глупыми разработками.

Для информации: в MQL4 отсутствует вкладка настройки форвард тестирование. 

B MQL5 отсутствует ТDS2.

 

[Corvuses]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Кем не откроется?

Не откроется сервером.