[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[RSICCI]

59 минут назад, Старик сказал:

А какой КДепо этого сета и рентабельность %% годовых?

График слева направо вверх сам по себе ни разу не означает, что таки оправдано вкладывать наши деньги в торги этим и другими сетами.

А как вы хотите, чтобы я посчитал рентабельность. Вы скажите и я посчитаю. Я не стал этого делать нарошно, так как вариантов их значений может быть несколько, а такого быть не должно.

МинДепо=1593. Кдепо~2000, но стоп я задал 1800. В начале 2014 года получаем 2 стопа подряд. В итоге прогнать с начальным депозитом 1800 я не могу.

Для себя я обычно прогоняю с января 2014 г.

Выберите из 2 вариантов или предложите свой:

1. Начало теста с удобных дат, когда сет не стопит, с середины 2014 г.

2. Не прогоняем ничего, а просто моделируем: начальный депозит 100 000 и делим на 1800, получаем 55.(5). Умножаем на рентабельность в тесте 55.5 х 1.6% = 88% годовых.

 

Спойлер

 

Тест с янв 2014 по мар 2021

 

 

Изменено 25 июня, 2021 пользователем RSICCI

[Старик]

2 часа назад, RSICCI сказал:

2 часа назад, Старик сказал:

А какой КДепо этого сета и рентабельность %% годовых?

График слева направо вверх сам по себе ни разу не означает, что таки оправдано вкладывать наши деньги в торги этим и другими сетами.

А как вы хотите, чтобы я посчитал рентабельность. Вы скажите и я посчитаю. Я не стал этого делать нарошно, так как вариантов их значений может быть несколько, а такого быть не должно.

МинДепо=1593. Кдепо~2000, но стоп я задал 1800. В начале 2014 года получаем 2 стопа подряд. В итоге прогнать с начальным депозитом 1800 я не могу.

Для себя я обычно прогоняю с января 2014 г.

Выберите из 2 вариантов или предложите свой:

1. Начало теста с удобных дат, когда сет не стопит, с середины 2014 г.

2. Не прогоняем ничего, а просто моделируем: начальный депозит 100 000 и делим на 1800, получаем 55.(5). Умножаем на рентабельность в тесте 55.5 х 1.6% = 88% годовых.

КДепо~2000 вполне сочетаются со стопом 1800 (где-то на пределе в моно торгах).

Тесты мартинов с разных дат тоже более чем уместны и даже горячо рекомендуемы как 1 из 3 уровней проверки сета на устойчивость.

Рентабельность сета в разные периоды тоже может отличаться, по годам и в 3-5 раз случается.

Так что не вижу проблемы даже в 2-х рентабельностях сета на разных интервалах тестирования - поскольку в торгах мы всё же ориентируемся на "нашу эру" с апреля 2015 (после завершения ломающего статистику гипертренда $). 

 

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

С КДепо 2000 и стопом 1800.

Получим корректные рентабельности сета на разных интервалах и увидим/оценим его инвест привлекательность.

"Официальной" рентабельность сета я бы считал в тесте с апреля 2015 - "нашей эры".

[Старик]

В 22.06.2021 в 23:54, RSICCI сказал:

Смотрю старые сеты, под самые первые реализации индикаторов в боте, еще версии 1.41.

Наткнулся на необычный сет @ilnur17021992 .

Вот же раньше был полет фантазии, бурлили мысли, по кочкам и ухабам, через овраг на байдарке, не то, что сейчас, когда построены дороги, все ездят линейно, по правилам: линейный лот, шаг, тп... ээээх

А вот это да, веселуха, экспериментики:

  Скрыть контент

 

 

И даже худо-бедно проходит весь период с 2015 года (в 2014-м ему тяжело доставалось и в 2020-м сися вышла).

 

 

PS: еще из веселого, что я его не могу в реестр вставить (ну вообще могу конечно же), т.к. этот сет невозможно прогнать с лотом 1-го колена 0.01, т.к. лот 2-го колена тогда будет 0.00.

EAQj_-_Setka_v1.41_-_RSI-CCI_experimental_EURUSD_-_20161218.xlsm 3 \u041c\u0411 · 2 загрузки

Коллега, я тоже скучаю об этих временах.  Но всему свое время...

 

Во-первых, далеко не все спроектированные конструкторами самолёты в итоге летают.

В модели можно спроектировать крайне причудливые конструкции, которые может даже с MinLot=0.03 терминал исполнит всё же.

Но, в итоге, они не жизнеспособны чаще всего - как минимум, не оправдывают вложения ваших денег.

Идей было множество, но совершенно не факт, что даже 1 из 5-10 в итоге хоть как-то прибыльна и позднее подтверждена.

 

Во-вторых, так или иначе, но все сеты, особенно комплекты сетов, подлежат жесткому тестированию, прежде чем ставить на счет.

Это может напрягать и очень утомлять - но, собираясь в дорогу на транспортном средстве, вы должны быть уверены, что оно отвечает требованиям прочности и безопасности.  С сетами та же история - хош не хош, а проверка по стандарту нужна...

Так вот хорошо если 20% выкладывавшегося в топик надлежаще проверялось в тестах...  Это надо понимать и учитывать.

Например, комплекты сетов выкладывали @Umberto и @va40pud - но, в качественных тестах, это множество сетов не проверены и их стабильность/прибыльность никак не подтверждена. 

Вот просто никак эти десятки сетов не проверены, а целесообразность торгов ими никак не подтверждена...

Но эти и другие сеты в топике есть!

 

В-третьих, у всех используемых в торгах сетов и наборов сетов должна быть доказанная инвестиционная оправданность!

Мы должны сами себе доказать, что все используемые нами в торгах сеты оправдывают вложение денег в торги ими!!

Большинство из нас вкладывает в торги далеко не лишние конечные, ограниченные ресурсы - на которые можно было бы купить сколько-то колбасы, штанов или разок (или не разок) съездить в отпуск. Деньги в торгах могли работать и иначе...

В вопросе оценки инвестпривлекательности почти везде, кроме отчасти топика Сетки, ситуация на грани безумия.

Как минимум, совершенно иррациональна.

 

90%+, может 98%+ не знают даже азов, не умеют вычислять необходимый депо, рентабельность сета и окупаемость.

Почти все мечутся от бота к боту в поисках графиков слева направо вверх и пытаются торговать этим, не понимая, что рентабельность 30%-40% годовых сколько-то интересна только на крупных депозитах, но не для копеек+ большинства.

И что набор даже из десятка сетов с рентабельностью 35%+- годовых после 3 стопов минимум год будет выходить в нули, а если еще и по ходу стопы будут случаться, то это вообще нахер не нужное убыточное вложение в торги.

И как бы всем не похер на это - но что они вообще делают как инвесторы, не умеют и не пытаются высчитать почти все.

И скачут от бота к боту с глазами на лбу, в каждом втором видя грааль...

 

На форуме и в инете до 100% выкладываемых тестов с депо от балды типа 10000 или 50000.

Это, вообще-то, инвестиционно 100% бессмысленность.  Кроме того, что это нихера не финальный тест сета.

Финальный тест сета должен выполняться с осмысленным и реально обоснованным депо и стопом, что покажет рентабельность!

Тесты же с депо от 10000 (особенно без заданного стопа) без инвествыводов примерно как замороженные заводские пельмени: теоретически съедобно, но это не доказано - и есть большой шанс сломать зубы и вообще отравиться если так и съесть.

 

К несчастью, в большинстве мартин и комбинированных ботов в принципе невозможно заранее точно высчитать необходимый депо и, как следствие, ожидаемую рентабельность торгов.

То есть все боты с неограниченным количеством колен, открытием колен по сигналам индикаторов или на новых свечах и множество других в принципе не позволяют объективно высчитать необходимый депо и оценить инвестпривлекательность таких ваших торгов!!

Вот в топиках есть боты, какие-то сеты: но сколько надо вложить, выгодно ли это вложение, когда окупится - в большинстве проектов заранее достоверно/обоснованно просчитать невозможно в принципе!!

 

Как-то опытный человек порекомендовал в топике Гены14 - MaxDD теста умножьте на 3 и может денег на торги хватит...

Какова будет рентабельность таких MaxDD*3 торгов в %% годовых, никто спросить в топике и не подумал...

Все везде совершенно счастливы самим фактом наличия каких-то сетов со стопами и без - и никто вслух не задался вопросом насколько выгодны такие торги и а не выгоднее ли лично мне торговать иначе.

Вот буквально: вижу сет - торгую!  Немедленно! 

Вопросы а нахера и стоит ли вообще, выгодно ли мне это, когда окупится - даже в голову не приходят!

 

Это колоссальная проблема, что в 95%+ мартинов невозможно доказательно высчитать необходимый депо - и поэтому торги ими чистая угадайка и сколь либо осмысленным инвестированием наших денег заведомо не являются!

И совершенно не доказано, что прыганье по топикам для каждого доказано выгоднее в деньгах, чем не прыгание.

Вот просто никак в цифрах не доказано!

 

К нашему счастью, в топике Сетки необходимый инструментарий и почти все методики тестирования, вычисления депо и оценки инвестпривлекательности сетов/торгов де-факто созданы.

И мы можем объективно оценивать устойчивость сетов и их инвестиционную осмысленность.

Но чтобы осмыслить, адекватно протестировать и объективно оценить хотя бы сеты только из нашего топика как объекты инвестирования, надо адски пахать.

А в других топиках, где сеты/торги как нашу инвестицию обсчитать практически невозможно, всё ещё намного сложней.

[RSICCI]

@Старик, по всему сказанному вами выше я полностью и целиком согласен.

14 минут назад, Старик сказал:

Во-первых, далеко не все спроектированные конструкторами самолёты в итоге летают.

В модели можно спроектировать крайне причудливые конструкции, которые может даже с MinLot=0.03 терминал исполнит всё же.

Но, в итоге, они не жизнеспособны чаще всего - как минимум, не оправдывают вложения ваших денег.

Идей было множество, но совершенно не факт, что даже 1 из 5-10 в итоге хоть как-то прибыльна и позднее подтверждена.

Прекрасная аналогия. Более того, даже великолепно спроектированные, эффективные и надежные самолеты перестают летать, когда в один непрекрасный момент обрушивается ковид или с той историей о 737 МАХ, где вроде отказ техники невозможен, но он случается несколько раз подряд.

Я вообще планировал отдохнуть от этого топика, заниматься своими делами, но раскопал случайно под тонной пыли интересный для обсуждения вариант сета, хотя интересными здесь нашли, конечно же, совсем другие темы.

Мало кто посмотрел Анализатор и обратил внимание, что последние колени (15-16) вообще не используются и сет требует доработки в этом плане. Потенциально перспективный, но ставить его на торги в таком виде я бы не стал.

Спойлер

 

33 минуты назад, Старик сказал:

Во-вторых, так или иначе, но все сеты, особенно комплекты сетов, подлежат жесткому тестированию, прежде чем ставить на счет.

Это может напрягать и очень утомлять - но, собираясь в дорогу на транспортном средстве, вы должны быть уверены, что оно отвечает требованиям прочности и безопасности.  С сетами та же история - хош не хош, а проверка по стандарту нужна...

Так вот хорошо если 20% выкладывавшегося в топик надлежаще проверялось в тестах...  Это надо понимать и учитывать.

Например, комплекты сетов выкладывали @Umberto и @va40pud - но, в качественных тестах, это множество сетов не проверены и их стабильность/прибыльность никак не подтверждена. 

Вот просто никак эти десятки сетов не проверены, а целесообразность торгов ими никак не подтверждена...

Сет сделать недолго, в день можно хоть 100 сетов налепить. Но толку, если не выполнено качественно тестирование, нет. Это факт, да. К тому же, тесты нужно перепроверить независимо, на другом компе, другим человеком: ведь можно что-то недосмотреть, не то сохранить, котировки м.б. неполные или битые, спреды, плечи, комиссы - везде может закрасться косячок, который может запросто перечеркнуть прелестность цифр финансового результата такого сета. Такая практика была раньше, но жаль, что нет сейчас.

43 минуты назад, Старик сказал:

Но эти и другие сеты в топике есть!

Золото и бриллианты в земле тоже есть, но мало кто возьмет кирку с лопатой, чтобы его добыть. А если и возьмет, то по-одиночке толку мало. Чтобы был толк, нужно собраться группой и пахать как папы карло, чтобы систематизировать сеты, тесты, ретесты и пр. В топике много брака, который не выбраковывается, а только накапливается - нет понимания где конфетки, а где фантики.

В общем эту тему жевали миллион раз, нет смысла продолжать, и так всё понятно.

1 час назад, Старик сказал:

В-третьих, у всех используемых в торгах сетов и наборов сетов должна быть доказанная инвестиционная оправданность!

Мы должны сами для себя доказать, что все используемые нами в торгах сеты оправдывает вложение денег в торги ими!!

Да хоть обдаказывайся, если это доказательство не приложено к посту с сетом, а идет в обсуждении дальше - то его никто не будет искать и все эти доказательства, даже если они были глубоко проанализированы и подробно разобраны, бессмысленны. Всё нужно собирать в комплекты: сеты, тесты, анализы, даты стопов и их разбор, причины и всё это должно актуализироваться.

Тот публичный талмуд, который я веду это лишь робкая попытка систематизации и одному ее не вытянуть и, к сожалению, никто больше не подключился.

 

2 часа назад, Старик сказал:

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

С КДепо 2000 и стопом 1800.

Тесты сделал, но анализатор их не полностью скушал, но то, что требуется выдал таки:
 

Спойлер

 

2014-09-01 - 2021-06-11

2015-04-01 - 2021-06-11

 

 

PS: Анализатор выдает сообщение, что данные загружены, но остается на пустом листе "Анализ результатов". Возможно жучок? Файлы во вложении. @elavr

EURUSD, ilnur17021992, v1, S2 201504-202105 KDepo2000. stop1800.zip EURUSD, ilnur17021992, v1, S2 201409-202105 KDepo2000. stop1800.zip

[Corvuses]

6 часов назад, Старик сказал:

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

Уважаемый Евгений Владимирович, вы не переборщили с данным высказыванием? Corvus.

[ademen]

1 час назад, Corvuses сказал:

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

@Старик, могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте? Это бы мне много в чем помогло, и можно было бы обективно обьяснить почему тестировать лучше с 04.2015

[japono4ka]

9 часов назад, Старик сказал:

Коллега, я тоже скучаю об этих временах.  Но всему свое время...

 

Во-первых, далеко не все спроектированные конструкторами самолёты в итоге летают.

В модели можно спроектировать крайне причудливые конструкции, которые может даже с MinLot=0.03 терминал исполнит всё же.

Но, в итоге, они не жизнеспособны чаще всего - как минимум, не оправдывают вложения ваших денег.

Идей было множество, но совершенно не факт, что даже 1 из 5-10 в итоге хоть как-то прибыльна и позднее подтверждена.

 

Во-вторых, так или иначе, но все сеты, особенно комплекты сетов, подлежат жесткому тестированию, прежде чем ставить на счет.

Это может напрягать и очень утомлять - но, собираясь в дорогу на транспортном средстве, вы должны быть уверены, что оно отвечает требованиям прочности и безопасности.  С сетами та же история - хош не хош, а проверка по стандарту нужна...

Так вот хорошо если 20% выкладывавшегося в топик надлежаще проверялось в тестах...  Это надо понимать и учитывать.

Например, комплекты сетов выкладывали @Umberto и @va40pud - но, в качественных тестах, это множество сетов не проверены и их стабильность/прибыльность никак не подтверждена. 

Вот просто никак эти десятки сетов не проверены, а целесообразность торгов ими никак не подтверждена...

Но эти и другие сеты в топике есть!

 

В-третьих, у всех используемых в торгах сетов и наборов сетов должна быть доказанная инвестиционная оправданность!

Мы должны сами себе доказать, что все используемые нами в торгах сеты оправдывают вложение денег в торги ими!!

Большинство из нас вкладывает в торги далеко не лишние конечные, ограниченные ресурсы - на которые можно было бы купить сколько-то колбасы, штанов или разок (или не разок) съездить в отпуск. Деньги в торгах могли работать и иначе...

В вопросе оценки инвестпривлекательности почти везде, кроме отчасти топика Сетки, ситуация на грани безумия.

Как минимум, совершенно иррациональна.

 

90%+, может 98%+ не знают даже азов, не умеют вычислять необходимый депо, рентабельность сета и окупаемость.

Почти все мечутся от бота к боту в поисках графиков слева направо вверх и пытаются торговать этим, не понимая, что рентабельность 30%-40% годовых сколько-то интересна только на крупных депозитах, но не для копеек+ большинства.

И что набор даже из десятка сетов с рентабельностью 35%+- годовых после 3 стопов минимум год будет выходить в нули, а если еще и по ходу стопы будут случаться, то это вообще нахер не нужное убыточное вложение в торги.

И как бы всем не похер на это - но что они вообще делают как инвесторы, не умеют и не пытаются высчитать почти все.

И скачут от бота к боту с глазами на лбу, в каждом втором видя грааль...

 

На форуме и в инете до 100% выкладываемых тестов с депо от балды типа 10000 или 50000.

Это, вообще-то, инвестиционно 100% бессмысленность.  Кроме того, что это нихера не финальный тест сета.

Финальный тест сета должен выполняться с осмысленным и реально обоснованным депо и стопом, что покажет рентабельность!

Тесты же с депо от 10000 (особенно без заданного стопа) без инвествыводов примерно как замороженные заводские пельмени: теоретически съедобно, но это не доказано - и есть большой шанс сломать зубы и вообще отравиться если так и съесть.

 

К несчастью, в большинстве мартин и комбинированных ботов в принципе невозможно заранее точно высчитать необходимый депо и, как следствие, ожидаемую рентабельность торгов.

То есть все боты с неограниченным количеством колен, открытием колен по сигналам индикаторов или на новых свечах и множество других в принципе не позволяют объективно высчитать необходимый депо и оценить инвестпривлекательность таких ваших торгов!!

Вот в топиках есть боты, какие-то сеты: но сколько надо вложить, выгодно ли это вложение, когда окупится - в большинстве проектов заранее достоверно/обоснованно просчитать невозможно в принципе!!

 

Как-то опытный человек порекомендовал в топике Гены14 - MaxDD теста умножьте на 3 и может денег на торги хватит...

Какова будет рентабельность таких MaxDD*3 торгов в %% годовых, никто спросить в топике и не подумал...

Все везде совершенно счастливы самим фактом наличия каких-то сетов со стопами и без - и никто вслух не задался вопросом насколько выгодны такие торги и а не выгоднее ли лично мне торговать иначе.

Вот буквально: вижу сет - торгую!  Немедленно! 

Вопросы а нахера и стоит ли вообще, выгодно ли мне это, когда окупится - даже в голову не приходят!

 

Это колоссальная проблема, что в 95%+ мартинов невозможно доказательно высчитать необходимый депо - и поэтому торги ими чистая угадайка и сколь либо осмысленным инвестированием наших денег заведомо не являются!

И совершенно не доказано, что прыганье по топикам для каждого доказано выгоднее в деньгах, чем не прыгание.

Вот просто никак в цифрах не доказано!

 

К нашему счастью, в топике Сетки необходимый инструментарий и почти все методики тестирования, вычисления депо и оценки инвестпривлекательности сетов/торгов де-факто созданы.

И мы можем объективно оценивать устойчивость сетов и их инвестиционную осмысленность.

Но чтобы осмыслить, адекватно протестировать и объективно оценить хотя бы сеты только из нашего топика как объекты инвестирования, надо адски пахать.

А в других топиках, где сеты/торги как нашу инвестицию обсчитать практически невозможно, всё ещё намного сложней.

Ещё один, очень важный пункт можно добавить. Его можно разделить на 3 части. 

- самый простой, отложить сет минимум на пол года в ящик, затем перетестировать, только так можно проверить форвард, ведь мы не можем точно знать как производилась оптимизация, подгон никто не отменял. 

- для тех кто по богаче - поставить на реальный счёт "на минималках", но тут подходит к сету, который наопчен самостоятельно. 

- спорный вариант, но тоже подходит, установка на демо. 

 

 

 

Изменено 25 июня, 2021 пользователем japono4ka

[Старик]

11 часов назад, RSICCI сказал:

Я вообще планировал отдохнуть от этого топика, заниматься своими делами, но раскопал случайно под тонной пыли интересный для обсуждения вариант сета, хотя интересными здесь нашли, конечно же, совсем другие темы.

Мало кто посмотрел Анализатор и обратил внимание, что последние колени (15-16) вообще не используются и сет требует доработки в этом плане. Потенциально перспективный, но ставить его на торги в таком виде я бы не стал.

ну, сет где-то года 2016...   Анализатор удалось создать большим трудом лишь через несколько лет.

А в 2016 смотреть на сет в Анализаторе было некому и не во что.

 

Сетом Ильнура, вы, конечно, меня удивили - вроде не наблюдалось за ним 100%+ годовых... 

Очень приятный сюрприз!  Молодец! 

Вот не помню Ильнур одну пару работал или несколько пар пытался поднять в теме сетов "большая нога"... 

Вроде много пар пытался торговать, но шифровался вроде...

 

Что касается развития здесь минимум 3х больших групп сетов и не развития "биг фут" группы сетов...  Как вам сказать...

Я, конечно, крайне расстроен тем, что вам не нравится эволюция топика за годы и вы предпочли бы иной путь.

Но если сет умудряется Анализатор сломать, то значит в нем ну очень конкретно накручено...

Эксперименты с сетками бутылочной формы и позднее проводились, но развития не нашли...

Причудливость сетки в модели не является априори ни технологическим, ни инвестиционным преимуществом сета.

Это лишь техническая деталь, особенность реализации...  Идея может быть интересной, но сложность - не самоцель.

 

Это может произвести впечатление на эстета, но абсолютно главным вопросом остается "сколько бабла мне это принесет?"

Причем не вообще в какой-то форме какого-то фиг поймешь сколько бабла - а сколько %% годовых.

Есть и другие технологические и финансовые характеристики сетов, влияющих на их применимость - но реально критичны только размер депо и рентабельность!

 

Вы в тестах доказали, что этот сет умудряется с 100%+ работать даже весь супертренд бакса 2014-15 годов - и это круто!

А вот то, что он такой странной формы, это лишь деталь - впрочем, значимая, подсказывающая еще направление поиска.

 

 

11 часов назад, RSICCI сказал:

13 часов назад, Старик сказал:

В-третьих, у всех используемых в торгах сетов и наборов сетов должна быть доказанная инвестиционная оправданность!

Мы должны сами для себя доказать, что все используемые нами в торгах сеты оправдывает вложение денег в торги ими!!

Да хоть обдаказывайся, если это доказательство не приложено к посту с сетом, а идет в обсуждении дальше - то его никто не будет искать и все эти доказательства, даже если они были глубоко проанализированы и подробно разобраны, бессмысленны. Всё нужно собирать в комплекты: сеты, тесты, анализы, даты стопов и их разбор, причины и всё это должно актуализироваться.

Тот публичный талмуд, который я веду это лишь робкая попытка систематизации и одному ее не вытянуть и, к сожалению, никто больше не подключился.

Ну, я не отвечаю за то, думает ли каждый головой и считает ли свои деньги - или, разомлев от жары, кукиши крутит.

Я и приказать не могу думать головой, считать свои деньги, прежде чем что-то делать - хотя это может и полезно.

Но это вне зоны моих возможностей и ответственности.

 

я, в общем-то, не впервые пытаюсь озвучить одну простую, но, имхо, очень важную мысль.

Что не должно быть сета без качественного теста на корректно вычисленном депо и с выявленном в тесте % рентабельности!

Совсем не должно быть - никогда!

То есть каждый впервые выкладываемый сет должен иметь в тесте осмысленный депо и понятную рентабельность!...

По каждому сету сразу - иначе как оценивать сет и, тем более, формировать корзины?!

Ну мы ж тут все инвесторы, верно же?  Вкладываем свои иногда последние деньги в торги?!

Ну так как инвесторы мы обязаны знать 1) сколько $ инвестиция и 2) какая рентабельность/окупаемость такого вложения!

И не когда-то потом это выяснять, а сразу - т.к. это основополагающие, паспортные инвестиционные характеристики сета.

 

Сет с рентабельностью 10% годовых тоже имеет график слева направо вверх.

Вам точно не нужен сет с отбивкой стопа намного больше 10 лет.  Вам даже сеты с 30%-40% годовых вряд ли пригодятся...

Но вы, посмотрев на график, может и этим 10% сетом удумать торговать - если не знаете его депо и рентабельности.

И только если вы сможете (если еще сможете) вычислить депо и следом рентабельность, вы поймете это вообще что!

 

Если вы не знаете депо и рентабельность сета, то вы не инвестор, а игрок.  Кубики кидаете.  Ну или в карты в Ненормативная лексика.

2 сантиметра денег отшелестели и через год+- примерно поймете стоило сетом торговать или в итоге убыток и только.

А, как мы знаем, в большинстве мартинов депо для сета просто не высчитаешь: сетки переменной геометрии с неограниченным количеством колен - и модели нет.

И это значит, что торги большинством мартинов без вычисления депо и знания рентабельности = ставки денег вслепую.

И к инвестированию это имеет ну очень отдаленное отношение...

 

 

Коллега @RSICCI, не воспримите мой текст как нечто личное, я всегда пишу "под протокол", обращаясь к топику.

И пытаюсь выписать, имхо, важный критерий.  Не типа религиозный постулат, а именно понятийное.

Сет и торги ботом не объект инвестирования, а игра в рулетку, если не выполнен тест с достоверно вычисленным депо сета с адекватным стопом и не известна рентабельность сета.   Без возможности вычислить размер инвестиции и период её окупаемости говорить об инвестировании в торги невозможно в принципе - и торги превращаются в разновидность казино.

Сеты и торги ботом становятся объектом инвестирования, а мы инвесторами лишь в том случае, если по каждому сету есть качественный тест с достоверно высчитанным депо сета и, как следствие, рентабельностью сета (в тесте).

 

Чего я это так настойчиво пишу?  Тут есть принципиально важный момент.

Вы высказались в том ключе, что депо и рентабельность сета можно установить в процессе анализа когда-то потом...

Но проблема в том, что пока вы не сформулировали депо и рентабельность сета, любые торги сетом - это казино.

В стадии разработки сета, конечно, абсолютно допустимы тесты на абстрактных депо 10000 и более!

Но когда разрабатываемый сет стабилизировался, то нужно совершить качественный переход от торгов как казино к торгам как планируемому инвестированию.

И критерием есть тест сета с обоснованным депо и стопом и вычислением рентабельности сета в тесте.

Если, по любым причинам, не выходит качественно обосновать депо сета и его рентабельность - это казино торги.

Вот хоть как.

И только если вы можете обосновать депо и стоп сета, выполнить тест и вычислить рентабельность сета, торги становятся инвестированием.

 

Поэтому вычисление депо и стопа, тест и выявление рентабельности сета непременно должны быть выполнены еще до публикации сета - и именно с этим тестом сет и нужно публиковать.

Потому что это водораздел, первый критерий того, что вы не играете в казино, а осмысленно инвестируете в торги.

Понимаете? 

Это, может, звучит как мелочь, даже чуть странно - но знание депо и рентабельности сета отделяют инвестора от игрока.

[RSICCI]

44 минуты назад, Старик сказал:

Что не должно быть сета без качественного теста на корректно вычисленном депо и с выявленном в тесте % рентабельности!

Совсем не должно быть - никогда!

Не должно быть, так бритвой по горлу и в колодец. ctrl+a, del

46 минут назад, Старик сказал:

Поэтому вычисление депо и стопа, тест и выявление рентабельности сета непременно должны быть выполнены еще до публикации сета - и именно с этим тестом сет и нужно публиковать.

Это всё очень прекрасно написано, но сколько достоверно известных сетов попадает в эту категорию? Да никто не сможет ответить на этот вопрос предельно точно. Точно ясно, что не так много, как хотелось бы.

А раз подавляющее большинство сетов здесь попадают под категорию т.н. казино, то казино надо искоренять жестче. Нарушение правил - бан с занесением в трудовую, нечего тут рулетки разводить.

Если по делу,нужно систематизировать все качественные труды участников ветки. И начать нужно с перечисления сетов, удовлетворяющих всем критериям, верифицировать их независимо и занести в реестр полноценных сетов.

Другого пути нет.

 

Ещё возникнет вопрос с размером стопа, если он является обязательным атрибутом сета. Нужны новые их обозначения и правила вычисления: Остоп (оптимальный), Кстоп (компромиссный), Астоп (авторский)? Ведь не всегда размер стопа совпадает с Кдепо. Часто стоп авторский, наопченный, нагаданный.

[Старик]

23 часа назад, Corvuses сказал:

В 25.06.2021 в 09:28, Старик сказал:

Я бы порекомендовал 2 теста: с любой вашей даты (2014?) - и с "нашей эры" с апреля 2015 (после гипертренда $).

Уважаемый Евгений Владимирович, вы не переборщили с данным высказыванием? Corvus.

 

21 час назад, ademen сказал:

@Старик, могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?

Это бы мне много в чем помогло, и можно было бы обективно обьяснить почему тестировать лучше с 04.2015

Парни, а чего вас так зацепило?  Вроде обсуждалось контрольное тестирование конкретного сета 2016 года...

Просто рабочая ситуация вроде...

 

6+ (!!) очень разных очень даже волатильных (кроме 2019) лет для мартина - более чем достаточный срок теста.

То есть в 2021 году тест мартина даже с весны 2015 - это очень солидный тест, 6+ лет!

Вопрос стоял:

- начать тест 6+ лет с апреля 2015 после гипертренда $ 2014-15 годов или

- начать тест раньше и включить еще ~9 месяцев гипертренда $ (и гигантское 3500 пипсовое падение EURUSD) с лета 2014 по март 2015.

То есть обсуждали тест делать за 6+ лет без гипертренда бакса - или за ~7 лет с гипертрендом бакса.

 

@RSICCI сделал оба теста - и, что поразительнее всего, получил одинаковую рентабельность и в тесте с лета 2014 с проходом гипертренда $.

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=483943

Какие непонятки в связи с этим у вас?!  Вроде всё абсолютно прозрачно, без сложностей и хитростей.

Еще и с прекрасным совпадением результатов тестирования с отличным проходом 3500 пипсов тренда 2014-15.

 

Кто читал топик, тот помнит 20200120 - Старик - Почему 2015 год надо тестировать лишь с апреля, а не с зимы

В 2021 я не вижу смысла тестировать мартинов раньше апреля 2015 - за этот период в рынке произошло более чем.

И депо, высчитанный по тесту с апреля 2015, с приемлемой вероятностью будет достаточен для будущих торгов.

Имхо, конечно.

 

 

P.S.  Не хотел бы навязывать, но всё же добавлю немного детализации.

При разработке/тестировании сетов разных пар для мартинов очень важно, но иногда весьма сложно подобрать действительно оптимальный период тестирования - для разных пар он может быть разный.

Участок должен быть репрезентативным, достаточно длительным - чтобы сет прошел множество ситуаций в торгах и подтвердил устойчивость.

В то же время период теста не должен включать уже давние участки, которые привели бы к чрезмерному завышению количества колен сетки и просадки и, как следствие, завышению депо выше ожидаемо необходимого для торгов в течение немало лет в прошлом и в обозримом будущем.

Это противоречивые требования к тесту: проверить устойчивость - но не поднять искусственно депо.

 

На самом деле реально проблемным в "серединной" истории есть период гипертренда доллара с лета 2014 по март 2015.   У разных пар по разному - но это достаточно дальний участок с супердвижем.

Еще раньше (до 2014) тестирование мартинов совсем не выглядит оправданным: до 2012 был бешенный посткризисный (с 2008) период - а 2012-13 года были периодом консолидации, причем 2013 мертвый как 2019.

По сути для сетов мажоров критичным являются 9-10 месяцев с лета 2014 по март 2015 включительно - возможны не оправданные для будущего растягивания сеток, неоправданно завышающие депо сета.

И, чтобы бессмысленно (для будущего) не завышать депо сета, как минимум мажоры и франковые раньше 04.2015 действительно оправдано не тестировать.

Это не значит, что мы занимаемся подгонкой или сами себе обманываем, избегая сложностей в тесте - нет.

Просто вот так сложилась история торгов в прошлом...

 

И вот по совокупности факторов в 2021 выглядит рыночно оправданным то, о чем писал выше - тестить сеты мартинов (особенно мажоров и франковых) лишь с апреля 2015 года.

Кроме 2019, каждый год в этом периоде имел значительную, но разнотипную волатильность.

И этот период (с апреля 2015) сейчас уже позволяет и разнотипно проверить сеты на устойчивость, и не иметь неадекватных для будущего просадок - то есть в хорошем сете получить разумный депо и достойную рентабельность.

[Старик]

В 24.06.2021 в 19:39, Corvuses сказал:

В 24.06.2021 в 00:25, Старик сказал:

Я бы, как инвестор, ежеквартально ретестил бы сет как с целью сверки на реалистичность с торгами, так и с целью понимания реальной рентабельности сета не на истории, а именно в текущих торгах.

Добра и здоровья вам Cтарик. 

Интересуюсь методикой ретеста с целью сверки на реалистичность и понимания рентабельности сэта в текущих торгах. Не совсем понимаю как это происходит, прошу вас поделиться. Спасибо.

Corvus.

Коллега, я позже как-нибудь отвечу объемно, так как тема реально важная... 

Как бы ничего запредельно сложного для выписать, но с временем совсем беда - у меня лично уже огромные "долги" по доработке бота (я задерживаю релизы) и по важнейшим вопросам в топике.

 

Посмотрите 20190912 - Старик полугодовые ежемесячные тесты для оценки адекватности сета рынку

Посматриваю я на прибыль сета в последние месяцы насколько торги им соответствуют средним по долгосрочному контрольному тесту, насколько сет однороден в торгах на разных счетах и насколько ретесты повторяют торги онлайн.

 

Конкретный сет может:

1) как "засыпать" в какие-то периоды и может можно

а) повысить его лотность (повысить MinLot или чуть повысить Mult) или

б) заменить сет на более агрессивный или

в) немного подкорректировать условия входа на более мягкие (чтобы входил чуть чаще)

2) так и часто слишком сильно разворачиваться (чаще чем в среднем на истории) и выглядеть слишком рискованным в конкретном эпизоде торгов (и может лучше)

а) временно заменить на более консервативный аналог или

б) ужесточить настройки фильтров.

Регулярные ретесты сетов за последние квартал/полгода могут давать очень много инфы о сете сегодня!

 

Так же я посматриваю на:

- однородность торгов сетом на разных счетах и

- воспроизводимость онлайн торгов сетом в последующих ретестах в тестере...

Существенные/частые расхождения в ходе торгов сетом на разных счетах и/или заметные расхождения между торгами онлайн и последующими ретестами сетов могут говорить о невысокой стабильности сета и/или некоторого несоответствия (устаревании) ранее разработанного сета текущему рынку.

 

Думаю, идея понятна...

Торги, сколько есть времени, надо сопровождать - посматривать насколько они предсказуемы/однородны, рискованны и прибыльны.

Это не столько сложно, сколько утомительно...   Но зарабатывать деньги мало в чём легко, всюду пахать надо.

И, если есть явные отклонения в свежих торгах онлайн от средних в долгосрочном тесте, смотреть что можно подправить и улучшить.

 

-----

 

@RSICCI, любопытно, что адаптированный вами сет Ильнура из https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=483943 по техническим и финансовым свойствам похож на сеты @jocker настолько, что может можно подумать о его добавлении в этот набор сетов! 

 

Только надо посмотреть насколько он стабилен с MinLot большим минимального 0.03 лота - в этом сете масштабирование лотности может оказаться проблемой.

[ademen]

18 часов назад, Старик сказал:

Парни, а чего вас так зацепило?  Вроде обсуждалось контрольное тестирование конкретного сета 2016 года...

Просто рабочая ситуация вроде...

@Старик, вопрос (могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?) более эгоистического характера, хочу для себя узнать и проверить несколько теорий, если все так как думаю- поделится наблюдением.

 

18 часов назад, Старик сказал:

до 2012 был бешенный посткризисный

Раньше технически уже нет смысла тестировать, точность не та. Наколько я знаю только в 2012 брокеры начали переходить на пятизнак, а раньше все писали 4 знака после запятой, чего уже никогда не повторится. 

 

 

Что на счет текущей фазы рынка? На какой период истории она больше всего похоже? 

Изменено 26 июня, 2021 пользователем ademen

[Старик]

4 часа назад, ademen сказал:

22 часа назад, Старик сказал:

Парни, а чего вас так зацепило?  Вроде обсуждалось контрольное тестирование конкретного сета 2016 года...

Просто рабочая ситуация вроде...

@Старик, вопрос (могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?) более эгоистического характера, хочу для себя узнать и проверить несколько теорий, если все так как думаю- поделится наблюдением.

я повторно не понимаю вашего вопроса...

Начиная с того о каком сете вообще идет речь, дату наибольшей просадки которого вы почему-то именно у меня пытаетесь узнать?

Коллега, я вам ответственно заявляю - я не знаю дат максимальной просадки любого не названного вами сета.

И даже не догадываюсь почему вы пытаетесь это узнать именно у меня...

 

Если вы о сете EURUSD от @ilnur17021992, найденном в глубинах топика и адаптированном @RSICCI - то этот сет со стопом 1800 90% от КДепо 2000.

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=483943

и, как бывает с сетами со стопом, наибольшая просадка лишь немного (и лишь формально в непрерывном тесте) превышает размер стопа - и приходится на момент+ единственного стопа.  В торгах же MaxDD должен быть равен стопу?

Дату стопа я, естественно, не выяснял - можете сделать это самостоятельно по отчету теста, там лишь 1 стоп.

(Конечно, если вы вообще об этом сете...)

 

---

 

Ну и про максимальную просадку в тесте одной пары как понятия/термина...

MaxDD теста (причем именно теста и только без остановки после стопа) вообще-то 3 типа, абсолютно разных по способу формирования и достоверности/полезности - и зависят от того срабатывал в тесте стоп или не срабатывал и значения CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade.

 

1) Если в сете нет стопа или стоп в тесте не срабатывал, то это истинная и объективная максимальная просадка теста.

Именно такая просадка учитывается при вычислении компромиссного депо.

Максимальная просадка в этом случае не будет больше заданного в сете стопа (если стоп задан).

 

2) Если в сете есть стоп, он сработал и CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=true, то бот завершит работу после срабатывания стопа и тест прервется на моменте закрытия сеток по стопу с максимальной просадкой примерно = стопу.

 

Результат такого теста и максимальной просадки не может быть использован для вычисления компромиссного депо.

Предварительный депо для такого сета = большему из

а) размера стопа сета или

б) минимального депо сета из модели.

 

3) Если в сете есть стоп, он сработал и CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade=false, то тест после стопов продолжится, а максимальная просадка теста будет составной (накапливаться) и может даже в разы превышать размер стопа в сете.

Фишка здесь в том, что после стопа и фикса ботом убытка в размере стопа, торги-то продолжаются и возникает просадка уже новых сеток, которая может просуммироватся с недавно зафиксированным стопом - и максимальная просадка станет больше стопа.

А если близких стопов в тесте несколько, то и они могут частично просуммироваться и тогда максимальная просадка теста может быть в несколько раз больше размера стопа сета.

 

Результат такого теста и максимальной просадки не может быть использован для вычисления компромиссного депо.

Предварительный депо для такого сета = большему из

а) размера стопа сета или

б) минимального депо сета из модели.

 

---

 

Я, конечно, желаю вам успеха в том анализе, которых вы хотите провести.

Но имейте в виду, что максимальные просадки в разных тестах существенно разные и, вероятно, об этом надо помнить в вашем анализе.

[ademen]

39 минут назад, Старик сказал:

я повторно не понимаю вашего вопроса...

Начиная с того о каком сете вообще идет речь, дату наибольшей просадки которого вы почему-то именно у меня пытаетесь узнать?

Коллега, я вам ответственно заявляю - я не знаю дат максимальной просадки любого не названного вами сета.

И даже не догадываюсь почему вы пытаетесь это узнать именно у меня...

@Старик, я же не называл никакие сеты.

Мой вопрос нужно понимать прямо, так как написано, "могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?"

 

Это значит, что я хочу взять какого то бота, и какой то сет. После этого я хочу протестировать на каком то периоде. И после завершении теста я хочу знать когда (ДД.ММ.РР) была зафиксированна Максимальная посадка из отчета.

[Старик]

6 часов назад, ademen сказал:

Что на счет текущей фазы рынка? На какой период истории она больше всего похоже?

про текущий рынок немного писал https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=483653

Прямой аналогии с другими годами не проведешь...

Что-то типа первого года после глобального тренда, как 2015 - всё переломано, возможны рецидивы, вылечивается неровно и перспективы непонятны.

А по ликвидности/волатильности что-то типа затянувшегося околоновогодья - из-за низкой ликвидности внутри дня проторговок/откатов мало, но по этой же причине куда-то утащить, переставить валюты за волосы могут.

[Corvuses]

6 часов назад, ademen сказал:

Мой вопрос нужно понимать прямо, так как написано, "могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?"

Доброго дня коллега.

Отвечу на ваш вопрос.

Загружаете отчет в анализатор сеток. Справа в низу анализатора есть таблица, называется максимальное колено в сетках, закрытых за месяц. В таблице находите месяца, в которых максимальное количество колен.

Это справочная информация, в месяцах с с максимальным количеством колен и находится максимальная просадка. 

Далее переходите на вкладку сетки Strategy Tester. 

В колонке, третья слева Количество колен  выбираете максимальное количество колен колен. в параметрах открытых сеток в колонке Размер сетки в пипсах находите сетку с максимальным количеством пипсов. 

Далее переходим на вкладку Strategy Tester, выбираем сетку.  На вкладке детальная информация по каждому колену сетки. Далее в тестере включаем визуализацию и находим время максимальной просадки. Corvus.

Изменено 27 июня, 2021 пользователем Corvuses

[valerii.badaev]

В 24.06.2021 в 04:38, Sergey-009 сказал:

Если сет оформлен не по стандарту, какой бы не был авторитетный автор, и какой бы не был хороший сет, удалять такой архив нах...р !

Что бы у всех вырабатывалась привычка правильно оформлять материалы , и что бы это потом у всех было на автомате, начиная с этой ветки, и заканчивая всем форумом !

ДОЛЖНА БЫТЬ ДИСЦИПЛИНА !

Подумайте несколько раз,прежде чем шашками махать!Если сет не проходит ретесты-согласен,нужно удалять.

А если сет по всем стресс тестам абсолютно устойчив? Много ли таких сетов?Что главнее-форма или содержание?

[Старик]

12 часов назад, Corvuses сказал:

18 часов назад, ademen сказал:

Мой вопрос нужно понимать прямо, так как написано, "могу ли я узнать дату, когда была максимальная просадка в тесте?"

Доброго дня коллега.

Отвечу на ваш вопрос.

Загружаете отчет в анализатор сеток. Справа в низу анализатора есть таблица, называется максимальное колено в сетках, закрытых за месяц. В таблице находите месяца, в которых максимальное количество колен.

Это справочная информация, в месяцах с с максимальным количеством колен и находится максимальная просадка. 

Далее переходите на вкладку сетки Strategy Tester. 

В колонке, третья слева Количество колен  выбираете максимальное количество колен колен. в параметрах открытых сеток в колонке Размер сетки в пипсах находите сетку с максимальным количеством пипсов. 

Далее переходим на вкладку Strategy Tester, выбираем сетку.  На вкладке детальная информация по каждому колену сетки. Далее в тестере включаем визуализацию и находим время максимальной просадки. Corvus.

Коллега @Corvusesпредложил вполне допустимую схему достаточно точного нахождения сетки с максимальной просадкой с помощью нашего сильного Анализатора статистики сеток.

Это вполне рабочий вариант, почти в автомате отбирающий сетки с максимумом колен для их последующего анализа.

 

@ademenимхо, для вашей задачи, возможно, достаточно просмотреть правую нижнюю из 3х таблиц Анализатора статистики сеток - ведь вам же достаточно знать месяца с сетками с максимумом колен для дополнительного анализа их позднее в тестере в визуальном режиме! 

Сеты, конечно, разные - но, на интервале до 6 лет немного сетов, в которых максимум колен был более 3-5 раз за тест.

 

-----

 

Но если вам надо детальнее или точнее...  Это сложней.

К сожалению, как я пояснял постом выше 20210626 - Старик - 3 схемы формирования MaxDD теста на примере Сетки в зависимости от значения CloseAllOrders_ByDrawdown_StopTrade , максимальная просадка конкретной сетки в тесте может не совпадать ни по дате/времени с максимальной просадкой всего теста, ни тем более по величине.

Вас же для анализа интересует индивидуальная пиковая просадка в $$ именно конкретных сеток, а не теста - верно же?!

Но по отчету тестера дату максимальной просадки любой из сеток установить в принципе невозможно - информация об этом в отчете тестера (и в отчете из Истории счета) отсутствует и не может быть потом восстановлена любым анализом.

 

Ну и вообще-то в тестах/торгах максимальная собственная (не суммированная со стопами) просадка может быть на любой из максимальных сеток - и не обязательно на самой растянувшейся в пипсах сетке!

Больший заступ цены в пипсах за последнее колено и пиковая в $ просадка может быть и на сетке расчетной длины!

 

То есть, если/пока нет специального блока протоколирования просадки в ходе теста или торгов, то вы со 100% точностью момент пиковой просадки в $ по отчету теста/торгов не установите.

Максимум, что возможно, насколько понимаю - это прогонять весь тест в визуальном режиме и, может быть (но не факт) вы чисто визуально увидите и сможете зафиксировать с какой-то точностью дату/время пиковой просадки раскрывшихся сеток в $$.

Но, конечно, совершенно не факт, что часами просматривая в визуальном режиме многолетние тесты, вы сможете чисто по усталости вовремя среагировать на пиковую просадку конкретной сетки в $$ и точно зафиксировать этот момент...

 

-----

 

На самом деле есть даже менее сложные и чисто формальные варианты поиска диапазонов дат, в которых могла быть пиковая просадка в каком-то количестве сеток максимальной длины.

Причем поиски диапазонов дат можно вести как в отчете тестера стратегий, так и в отчетах о прошедших торгах онлайн.

В посте  20210620 - Старик - поиск файлов в топике - рекомендации я приводил примеры коротких уникальных (редко повторяющихся) комбинаций символов подряд (наборов цифр, букв, служебных знаков), по которым можно быстро и очень точно находить в топике нужные вам файлы или посты.
Надо только в поиск вбить минимум символов подряд, которые должны быть в имени нужного вам файла или искомого поста - и вы его найдете.
Это универсальные приемы поиска любой информации - с использованием ключевых слов (комбинация символов = т.н. ключевое слово для поиска).
Они применимы для поиска в текстовых и табличных файлах - а также ключевые слова можно искать и в браузерах в просматриваемом вами окне.  Стандартные встроенные средства простейшего поиска!

 

Это не поиск типа гугла, где поиск пытается понять что вы на самом деле ищете, нет - это тупой поиск на экране введенного вами набора символов (просмотром и сравнением по одному символу слева направо).
Буквально: ввели в поиск по <CTRL>+<F> цифры 10.12 - поиск в браузере на экране ищет набор цифр 10.12!  

Ну или букв - что введёте...

При всей крайней примитивности вполне рабочий вариант.

 

я обычно ищу поиском браузера лот максимального ордера сетки в отчете тестера или Истории счета.

Лот наибольшего колена можно глянуть в модели, за 5 секунд импортировав сет в модель.

Можно найти и просто промоткой отчета тестера - крупные сетки в отчете мт4 отлично видны.

В итоге ввожу в поиск по <CTRL>+<F> цифры лота наибольшего ордера и за минуту-две нахожу все открытия максимальных сеток - для последующего анализа.

 

Еще проще точный день и время открытия максимальных колен найти в логе (не отчете) тестера.

Если у вас сетка 12 колен, например, то по <CTRL>+<F> вводите 4 символа <12> и в отчете тестера точно подсветятся комментарии ордеров в строках лога тестера об открытии максимального колена.

 

В общем, если достаточно найти диапазоны, когда в тесте были максимальные сетки, то для этого есть много способов.

Конечно, лучше бы об этом сообщал бот - но это отдельный вопрос, на который сейчас я ответить не готов.

[Старик]

В 26.06.2021 в 00:22, RSICCI сказал:

В 25.06.2021 в 22:09, Старик сказал:

Что не должно быть сета без качественного теста на корректно вычисленном депо и с выявленном в тесте % рентабельности!

Совсем не должно быть - никогда!

Не должно быть, так бритвой по горлу и в колодец. ctrl+a, del

В 25.06.2021 в 22:09, Старик сказал:

Поэтому вычисление депо и стопа, тест и выявление рентабельности сета непременно должны быть выполнены еще до публикации сета - и именно с этим тестом сет и нужно публиковать.

Это всё очень прекрасно написано, но сколько достоверно известных сетов попадает в эту категорию? Да никто не сможет ответить на этот вопрос предельно точно. Точно ясно, что не так много, как хотелось бы.

А раз подавляющее большинство сетов здесь попадают под категорию т.н. казино, то казино надо искоренять жестче. Нарушение правил - бан с занесением в трудовую, нечего тут рулетки разводить.

Если по делу,нужно систематизировать все качественные труды участников ветки. И начать нужно с перечисления сетов, удовлетворяющих всем критериям, верифицировать их независимо и занести в реестр полноценных сетов.

Другого пути нет.

Коллега, я данным постом не объявлял начало красного террора сетов.

20191230 - Старик - О необходимости беречь сеты и осмысленности тестирования

Я довольно бережно отношусь к любым, даже недооформленным сетам - они тяжело даются.

Хотя прекрасно понимаю необходимость создания сопровождаемой базы именно верифицированных сетов Сетки - по которым установлен КДепо, осмысленный стоп, пройден адекватный тест с КДепо и выявлена рентабельность сета %% годовых.

Я полностью поддерживаю доводку сета по процедуре "КДепо - контрольный ретест с КДепо - рентабельность".

Потому что в этом случае каждый сет становится инвестпродуктом, из которых можно зряче формировать корзины с вероятной рентабельностью %% годовых, которую можно предварительно просчитать.

 

Имхо, вероятную доходность корзины сетов наверно можно вычислять как средневзвешенное арифметическое.

Сомножители КДепо каждого сета и его рентабельность в %% - тех сетов, которых обдумываем использовать в корзине.

Т.е. %рентабельности корзины = (КДепо1*%рентабельности1 + КДепо2*%рентабельности2 + ...) / (КДепо1 + КДепо2 + ...)

Вроде нормально?... 

 

Нет необходимости придумывать какие-то никак не обоснованные депо каждого сета для типа "торгов в корзине" - и эти абстрактные числа потом использовать в каких-то расчетах "сколько я заработаю этим сетом в урезанной корзине".

Есть только КДепо сета как его важнейшая инвестиционная характеристика - о другом фантазировать неуместно.

Потому что коэффициент повышения рентабельности корзины (КПРК) зависит только от какой % денег вы недовложите в торги на старте торгов корзиной (или даже отдельным сетом).

Что-то типа КПРК = 100% / (100% - %недовложения)

То есть если вы решили торговать корзину с любой суммой КДепо всех сетов и решили недозалить 20% или 1/3, то

КПРК = 100% / (100% - 20%) = 100%/80% = 1.25

КПРК = 100% / (100% - 33%) = 100%/67% = 1.5~

Можно сделать табличку КПРК в 2 столбца: сколько % денег недовнесете на старте мультиторгов - и значение КПРК.

 

Если вы знаете КДепо и рентабельность сетов, вы можете заранее проектировать оптимальные по вашим деньгам корзины.

Высчитываете % рентабельности корзины из подходящих вам по деньгам сетов как средневзвешенное арифметическое.

Например, корзина из 6 сетов имеет вероятный % рентабельности 90% годовых.

Считаете приемлемым стартовать мультиторги на депо = сумме КДепо всех сетов - 20%?  Вычисляете КПРК=1.25

Тогда вероятная рентабельность проектируемой вами корзины = 90% годовых * 1.25 = 112,5% годовых.

Если устраивает - торгуете.  Если не устраивает - подбираете более оптимальную для вас корзину сетов.

 

 

@RSICCI обсуждаемыми постами я не пытаюсь установить какой-то новый порядок - хотя он нужен.

Потому что то, что творится с торгами мартинами в инете...  Казино это самое мягкое определение...

Депо сетов на глазок, рентабельность сетов не известна - все ставят деньги вслепую, не зная чего ждать.

 

В Сетке, где пытаются наладить сколь возможно оптимальные торги на имеющихся у нас минимальных деньгах, всё немного осмысленней.

Вот я и пытаюсь сформулировать некоторые формальные критерии и показатели, разделяющие казино и инвестирования.

Убрать редкие ошибки управления торгами типа торгов бюджетными сетками на постпандемическом ФОМС, придерживаться разумных инвестиционных идей и подходов, наработанных методик - и всё будет хорошо.

[ademen]

18 часов назад, Старик сказал:

я обычно ищу поиском браузера лот максимального ордера сетки в отчете тестера или Истории счета.

Лот наибольшего колена можно глянуть в модели, за 5 секунд импортировав сет в модель.

Можно найти и просто промоткой отчета тестера - крупные сетки в отчете мт4 отлично видны.

В итоге ввожу в поиск по <CTRL>+<F> цифры лота наибольшего ордера и за минуту-две нахожу все открытия максимальных сеток - для последующего анализа.

 

Еще проще точный день и время открытия максимальных колен найти в логе (не отчете) тестера.

Если у вас сетка 12 колен, например, то по <CTRL>+<F> вводите 4 символа <12> и в отчете тестера точно подсветятся комментарии ордеров в строках лога тестера об открытии максимального колена.

 

В общем, если достаточно найти диапазоны, когда в тесте были максимальные сетки, то для этого есть много способов.

Конечно, лучше бы об этом сообщал бот - но это отдельный вопрос, на который сейчас я ответить не готов.

Да, это и выше способы, они примитивные, простые и часто помогают. Но нужно каждый раз запускать в режиме визуализации что не достаточно удобно. Меня интересует импульсная просадка, а она не обьязательно на последнем колене, возможно из за фильтров не открылся последнее колено, но просадка стала больше прошлой максимальной , вот такие моменты хотел находить и изучать более подробно. 

Мне кажется, что тут только в OnTester можно сделать, постоянно перезаписывать переменную даты, или другой способ.

[Старик]

8 часов назад, ademen сказал:

Да, это и выше способы, они примитивные, простые и часто помогают. Но нужно каждый раз запускать в режиме визуализации что не достаточно удобно. Меня интересует импульсная просадка, а она не обьязательно на последнем колене, возможно из за фильтров не открылся последнее колено, но просадка стала больше прошлой максимальной , вот такие моменты хотел находить и изучать более подробно. 

Мне кажется, что тут только в OnTester можно сделать, постоянно перезаписывать переменную даты, или другой способ.

Как я уже отвечал в чате, я не готов сейчас и, по некоторым причинам, и не хочу сейчас обсуждать этот вопрос.

Но я сделаю сегодня в проекте запись с предложением о возможной минимальной доработке - дополнительной опции, ради сохранения быстродействия работающей только в том случае, если в сете включена хоть одна опция контроля просадки.

Теоретически есть min простое решение того, о чём вы пишете - возможно, без ухудшения быстродействия.

 

Но у меня есть основание предполагать, что то, что вам кажется полезным исследовать, настолько редкое (или не случающееся вообще), что дополнительного понимания и дописывания бота просто не заслуживает.

Загрузите любой сет в модель, посмотрите (в таблице модели) разницу в просадках и ценах пипса на последних коленах и вы увидите, что получить пиковую просадку теста/торгов на не последнем колене арифметически крайне маловероятно.

Фишка в разнице цены пипса на каждом колене, ну и просадке на открытии колен - столбцы О и Р модели.

Еще лучше воспользуйтесь синхронизированной с моделью Таблицей достаточности средств, которая еще нагляднее пояснит как далеко цене надо уйти за не последнее колено, чтобы выйти на просадки уровня max колена сетки.

 

Мой ответ вам не чистая теория и предположения/умозаключения. 

я на деньгах проверял это, ошибочно торганув 7ми коленной бюджетной сеткой с КДепо=25000 и MinLot=1.0 на ФОМС 1.5 недели назад.

Поняв, что я допустил ошибку в торгах и что, при открытии последнего колена, стоп 25000 центов видимо будет быстро достигнут, я просто запретил открытие последнего колена, оставил стоп и отдал торги на усмотрение рынка.

И рынок ожидаемо не смог достигнуть мой стоп на сетке без последнего колена - на не последнем колене просадки растут намного (иногда в разы) медленнее, чем на последнем колене (к тому же стартуя с намного < уровня).

Именно поэтому я и говорю, что понимаю о чём вы - но, имхо, это не то, во что стоит чрезмерно упираться...

Спойлер

 

 

 

[Corvuses]

Доброго дня коллеги.

 

Вашему вниманию и обсуждению индикаторный (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - EURJPY Corvus v1.2 S4 - 20170510-20210623-KD205S. Период теста с 20170510 по 20210623 т. е. четыре года и один месяц, Depo=205 $.  Тэст с фиксированным лотом 0.01, около новогодние дни без торгов, средняя доходность в месяц 9 %.  Бот (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24, нефиксированный спрэд, котировки Dukascopy. Смещение GMT +2, плечо 1:500, Alpari-Standart1. Использовал CloseAllOrders_ByDrawdownMoney и FinalGridDate. Добра, здоровья, профитов, Corvus.

 

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - EURJPY Corvus v1.2 S4 - 20170510-20210623-D205S.rar

[Старик]

Пара информаций.

 

1) хотел бы обратить внимание на крайнюю необычность вчера выложенного коллегой @Corvuses сета.

Это один из первых в топике сетов со схемой управления №3 - инди+БИ фильтры на первом колене + инди фильтр с 3-го колена.

Спойлер

 

К сожалению, я и сам запутался и рекомендовал ему обозначить сет как S4 - хотя по таблице классификации это сет S3.

 

Вдобавок ко всему в сете используется GapControl=1 - без выставления отложек, но с открытием увеличенного постгэпового ордера (что тоже редкость в топике).

+ это уже второй подряд выложенный в топике сет по "бутылочной" схеме - с уменьшением шага на старших коленах.

+ лишь 5 коленный сет на вообще-то очень легкомысленной eurjpy.

Целый ряд настроек сета, как по мне, имеют достаточно странные значения, которые мне бы и в голову не пришли.

В общем, крайне необычный бюджетный KDepo=$205 лишь 5-ти коленный индикаторный сет - любознательным подумать!

 

-----

 

2) в монике https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572 сеты @jocker в июне завис МТ4.

После 2х моих писем хозяин мониторинга вручную закрыл зависшие графики (и удалил как есть давно открытые Сеткой ордера - чего не надо было делать, бот после рестарта разобрался бы со старыми ордерами сам и в плюс).

И завис терминал в самом начале месяца, что по месяцу привело к примерно лишь 1/10 от среднемесячных торгов.

Не скажу, что это зависание убило через месяц 2х летний мониторинг, ~170% годовых моник и сейчас показывает...

Но месяц торгов фактически потерян и я информирую вас, что около 0% в июне из-за зависшего МТ4 мониторинга.

[RSICCI]

Представляю добытый в муках "новый" сет из мезозойской эры, адаптированный для мода RSI-CCI-AS ддя AUDCAD.

Изначально сет был выложен @Роман26rus здесь.

Сет ассиметричный, 10-колленный, на 160-170 пп и примерно 800 денег. Но, возможно, коротковата длина.

Просадка по тесту была 1518, поэтому сделал прогон с начальным депозитом и стопом 1600. (TDS, Dukas, gmt+2, dst=usa, comiss=$8)

Сет, прогоны с лотом 0.01 и с реинвестом 1600 во вложении.

(EA)-Setka v1.43-RSI-CCI-AS-R321 AUDCAD Роман26rus H1 2A SB K10-10 L162-171 DD1518 KD1746  1401-2101

 

Отчет тестера 2014-2021
 

Спойлер

 

+ прогрессия с реинвестом

 

----------------------------------------------------------------------

с модельным стопом на размер Кдепо ~800 денег стопов будет несколько

 

 

 

(EA)-Setka v1.43-RSI-CCI-AS-R321 AUDCAD Роман26rus H1 2A SB K10-10 L162-171 DD1518 KD1746 1401-2101.zip

Изменено 29 июня, 2021 пользователем RSICCI
картинка со стопом ~Кдепо=800

[ademen]

В 28.06.2021 в 09:39, ademen сказал:

Да, это и выше способы, они примитивные, простые и часто помогают. Но нужно каждый раз запускать в режиме визуализации что не достаточно удобно. Меня интересует импульсная просадка, а она не обьязательно на последнем колене, возможно из за фильтров не открылся последнее колено, но просадка стала больше прошлой максимальной , вот такие моменты хотел находить и изучать более подробно. 

Мне кажется, что тут только в OnTester можно сделать, постоянно перезаписывать переменную даты, или другой способ.

Если кто то еще не понял, я предлагаю сделать как в колег в соседнем цеху

 

PS @Старик не могли бы внеочереди выложить 321 сборку в которой будет пофиксен OnTester?

Приходится на 295 работать и проверять на 321. 

Вроде я уже давно сообщил об этом баге 

Изменено 29 июня, 2021 пользователем ademen