[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[0ll]

у ребят из Арго-лаба был бот - исследователь рынка с помощью сетки со сбором статы. Только как назывался не помню. Напишите им запрос...

[Monroff]

)) господа, я заметил что мы отклоняемся от главной темы..
Я тут заметил на сове проблемку.. она уже неделю торгует только в бай.. что за беда такая хз)) версия у меня не последняя если что.. И еще кстати, за 4 недели наковыряла 48% уже на демке.. x_x (Хотя старая Сетка Трэйдер АББ тоже паралельно молотит неплохо, обе на фунте только.)
https://www.mql5.com/ru/signals/118070

[Старик]

Monroff, немножко подумать о вечном и потеоритизировать тоже надо...
Ище поковыряем немного, может расчетики какие сделаем и тесты, надеюсь пользу наработаем.

Я тут заметил на сове проблемку.. она уже неделю торгует только в бай.. что за беда такая хз)) версия у меня не последняя если что..
И еще кстати, за 4 недели наковыряла 48% уже на демке.. x_x

Это важная инфа, о ней в топик писать надо сразу как заметили.
Сова толком не тестировалась, первые тесты самые важные.

Важно всегда использовать последнюю версию.
Проверьте "эксперты" и "журнал" на предмет сообщений бота.
И проверьте не сбились ли настройки - в том числе в журнале призагрузке бота в понедельник. Изменено 29 июля, 2015 пользователем Старик

[Qj]

)) господа, я заметил что мы отклоняемся от главной темы..
Я тут заметил на сове проблемку.. она уже неделю торгует только в бай.. что за беда такая хз)) версия у меня не последняя если что.. И еще кстати, за 4 недели наковыряла 48% уже на демке.. x_x (Хотя старая Сетка Трэйдер АББ тоже паралельно молотит неплохо, обе на фунте только.)
https://www.mql5.com/ru/signals/118070

SHORT_POSITION - стоит в true?

[jocker]

Доброго дня, Qj! Не знаю, ошибка или нет, но какая то непонятка с установкой ТР для бай-сетки. От 12-го колена до тейка 1279 пп (127 4 зн.) при множителе 1,65 (а для селл-сетки ТР на 12 колене 64 п (4 зн.)) при одинаковых установках для бай- и селл- сеток. ИМХО, где-то возможно есть ошибка. Лог из тестера и скрин приаттачил.

log.txt
setka_trader.jpg

Изменено 29 июля, 2015 пользователем jocker

[Qj]

Доброго дня, Qj! Не знаю, ошибка или нет, но какая то непонятка с установкой ТР для бай-сетки. От 12-го колена до тейка 1279 пп (127 4 зн.) при множителе 1,65 (а для селл-сетки ТР на 12 колене 64 п (4 зн.)) при одинаковых установках для бай- и селл- сеток. ИМХО, где-то возможно есть ошибка. Лог из тестера и скрин приаттачил.

На днях посмотрю более внимательно. Спасибо за лог)

[Monroff]

)) господа, я заметил что мы отклоняемся от главной темы..
Я тут заметил на сове проблемку.. она уже неделю торгует только в бай.. что за беда такая хз)) версия у меня не последняя если что.. И еще кстати, за 4 недели наковыряла 48% уже на демке.. x_x (Хотя старая Сетка Трэйдер АББ тоже паралельно молотит неплохо, обе на фунте только.)
https://www.mql5.com/ru/signals/118070

SHORT_POSITION - стоит в true?

1) Да, всё стояло, непонятно с чем связано. Перегрузил терминал, на второй день заработал Селл.. но что это было, хз, ведь условий толком нет для входа, должно сразу работать в обе стороны.
2) Возвращаясь к условиям.. Сейчас наблюдаю картину, как на небольшом Гэпе открыто 2-3 ордера.. Можно ведь избежать лишней пары колен создав примитивное условие для открытия (не первого) ордера. Ну типа После свечи вверх свеча вниз или равна-тогда можно Селить дальше.. Как считаете?

[jocker]

Можно ведь избежать лишней пары колен создав примитивное условие для открытия (не первого) ордера.

Вроде как несколько страниц назад, Старик писал, что сейчас нужно проверить весь имеющийся функционал на корректность функционирования, и только потом идти дальше.

[Старик]

Можно ведь избежать лишней пары колен создав примитивное условие для открытия (не первого) ордера.

Вроде как несколько страниц назад, Старик писал, что сейчас нужно проверить весь имеющийся функционал на корректность функционирования, и только потом идти дальше.

Да, по возможности. И это очень важно для развития проекта.
Выписанный Qj бот позволяет строить удивительно гибкие сетки ордеров с самыми разными идеями.
Но очень важно проверить, что все корректно работает.

jocker, если у вас есть время и желание и если умеете, сделайте небольшую эксель табличку на тему "что есть ТП=23".
Просто ради интереса и на понимание нам всем было бы полезно представить/увидеть какую прибыль приносят закрытые сетки с разным количеством ордеров.
Типа прибыль от некоторого бота на неком условно спокойном, условно флэтовом рынке - сколько можно зарабатывать?
Только на понимание, ради оценки о чем идет речь...

Идея сравнительной таблички проста:
1) в ботах с расчетом уровня тэйкпрофита сетки по схеме "безубыток+ТП_пользователя" прибыль в пипсах равна ТП_пользователя, задаваемого пользователем в настройках бота (например, от 3 до 23 :) 4-хзначных пипса)
2) в парах xxxusd и в ботах с расчетом уровня тэйкпрофита сетки по схеме "безубыток+ТП_пользователя" эмпирическая (надо перепроверить!) прибыль от закрытия сетки ордеров (в $) = сумма_лотов_ордеров_сетки * ТП_пользователя(4-хзнак) * 10.
В 5-тизнаке прибыль (в $) = сумма_лотов_ордеров_сетки * ТП_пользователя(5-тизнак)
Это надо перепроверить, но вроде так.
3) для выполнения расчета шаг сетки не нужен, а нужны лот 1-го ордера (обычно 0.01), множитель лота (от 1.25 до 1.8, например) и ТП_пользователя (от 3 до 23 4-хзначных или от 30 до 230 5-тизначных пипсов).

Для того, чтобы было более наглядно видно и удобнее сравнивать, расчет лучше делать параллельно для 3-х значений ТП_пользователя.
Например, одновременно обсчитываться могут "тройки" ТП_пользователя (3, 13, 23) или (3, 8, 13) или (5, 10, 15)...
Т.е. оптимально вводить 5 параметров для расчетов - лот 1-го ордера сетки, множитель лота и 3 значения ТП_пользователя.

Как это визуализировать, на ваше усмотрение...
Наверно, сверху вниз (строки) количество ордеров/колен в сетках (15-20) - а по горизонтали (столбцы) вычисленный лот очередного n-го ордера сетки, сумма лотов ордеров сетки (для данного n-го колена) и 3 прибыли в $ от закрытия сетки на данном n-м колене?

Это была бы любопытная табличка...
Можно бы было сравнить за какие деньги вы боретесь, проектируя разные сетки (уже, шире...) с пропорциональными таким сеткам ТП...
Или, навскидку, как выгоднее пробовать торговать в деньгах: попробовать за неделю закрыть 5-10 максимум 3-х коленных сеток - или одну, но 8-10-коленную...

Да, такая таблица это "идеальная модель", старшие ордера обычно торгуют с разными ограничительными мерами...
Но порядки цифр для сравнения стоит/надо увидеть собственными глазами.

---------

2) Возвращаясь к условиям.. Сейчас наблюдаю картину, как на небольшом Гэпе открыто 2-3 ордера..
Можно ведь избежать лишней пары колен создав примитивное условие для открытия (не первого) ордера.
Ну типа После свечи вверх свеча вниз или равна-тогда можно Селить дальше.. Как считаете?

Вы бы прилагали скрин торгов в огорчившей вас ситуации...
Я не вполне представляю как на тем более небольшом гэпе вообще могут быть открыты 2-3 "лишних" ордера - и в чем их "лишность", если мартины живут ради сопровождения движения цены ордерами...

Давайте попробуем абстрагироваться... Отвлечься от индикаторов и гэпов...

Если jocker найдет время/возможность сделать табличку, гляньте - а точно ли надо/выгодно пробовать искусственно уменьшать количество колен в сетке, если рынок обычно флэтовый и сетка расчетно закроется по ТП в этот или следующий день?
Что было бы выгоднее - закрыть сетку как построилась сейчас или, пропустив этот вход тормозом какого-то индикатора, войти в рынок намного позже, построить и закрыть намного меньшую сетку?

Сейчас рынок в напряге из-за темы повышения ставки денежных фондов ФРС и истерически ждет укрепления бакса.
Из-за этого и QE от ЕЦБ был годичный супертренд бакса.
Волны укрепления бакса еще будут, может ближайшая в конце августа-сентябре - и это особый трендовый рынок.
В таком часто безоткатном рынке бай сетки либо не торгуются вообще (бай отключают), либо торгуются бай сетками с шагом 40-60 пипс, растягивающимся на 600-800 вплоть до 1000 пипсов.
Но это особый супер трендовый рынок - который так и торгуется, по особому, когда он очень редко бывает.

Но вы посмотрите дневные и последние недельные свечи и оцените движение внутри недель - оно вполне себе среднее.
Прошедшая неделя вообще песня - в евре цена закрытия равна цене открытия, тело недельной свечи =0 пипсов.
Это означает, что абсолютно все сетки недели должны были закрыться в хороший плюс при практически любом ТП.

А каков вообще обычный рынок? Средний обычный? Там же цену даже на 3 фигуры передвинуть очень дорого и очень не просто.
В течение нескольких дней или недель торгуется какой-то первый диапазон в 100-150-200 пипсов максимум, потом цена в муках переходит на 100-150-200 пипсов в другой (второй, новый) торговый диапазон и там устаканивается в новом торговом диапазоне в 100-150-200 пипсов максимум.
В основном старый и новый торговые диапазоны практически смежные, очень часто с зазором менее 100 пипсов.

Одной из мыслей диапазонной торговли мартинами такая: чем ближе к противоположной границе диапазона начнет строиться сетка - тем больше колен откроется и тем большую прибыль сетка при закрытии принесет.

Как торговать средний "диапазонный" рынок ботом с возможностями, как от Qj?
Возможны 2 особые торговые идеи:
1) зарабатываем на торгах в диапазоне, переход в новый торговый диапазон лишь сопровождаем с резким сбросом нагрузки на депо и рисков.
2) зарабатываем на смене диапазона с резким увеличением нагрузки по ходу смены диапазона, а внутри диапазона торгуем по минимуму.
Вариант 1) предполагает накапливание единиц и десятков баксов день за днем закрытием "тяжелых" сеток внутри каждого торгового диапазона.
Вариант 2) нацелен на заработок копеек на малообъемных сетках внутри торговых диапазонов и от $500 до штуки-двух баксов на смене диапазона раз в неделю-две.

Вариант реализации идеи торгов №1 - зарабатываем на торгах внутри диапазона:
1-1) начальный шаг сетки 15-17, максимум 19 пипсов, торговый диапазон должен перекрываться 6-7 коленами
1-2) множитель лота достаточно большой, 1.8 (вплоть до 2) например, чтобы внутри диапазона ордера росли быстро
1-3) ТП сетки не должен быть маленьким, но и не максимальным - может, 10-15 пипсов, чтобы прибыль была ощутимой
1-4) начиная с 7-8-го колена считаем, что вышли из диапазона и начинается резкий сброс объемов и рисков, для чего:
1-5) шаг сетки начинаем увеличивать на 3-5 пипсов с выходом на шаг 40+ пипсов к 14-15 колену
1-6) множитель лота начинаем уменьшать на 0.04-0.05 с выходом на 1.4 и менее к 14-15 колену
1-7) ТП начинаем уменьшать на 1-3 пипса с выходом на ТП лишь в 1-3-5 пипсов к 14-15 колену.
После перехода в новый торговый диапазон растянувшаяся сетка закрывается с минимальной прибылью, вплоть до немногим более нуля - и внутри нового торгового диапазона снова торгуем с высокой агрессивностью.
Идея приблизительная, детали надо шлифовать в тестах.

Вариант реализации идеи торгов №2 - зарабатываем на смене диапазона с резким увеличением нагрузки по ходу смены диапазона:
2-1) начальный шаг сетки (15?) 17-19, максимум 21 пипс, торговый диапазон должен перекрываться 5-6 коленами
2-2) множитель лота малый, может 1.4-1.5, чтобы внутри торгового диапазона ордера оставались малыми
2-3) ТП сетки должен быть малым или средним - может, 8-12 пипсов, чтобы хоть какая-то прибыль была
2-4) начиная с 6-7-го колена считаем, что вышли из диапазона и начинается резкий набор объемов и рисков, для чего:
2-5) шаг сетки все же начинаем увеличивать на 3-5 пипсов с выходом на шаг 40+ пипсов к 14-15 колену - все же прорыв диапазона
2-6) множитель лота начинаем увеличивать на 0.04-0.05 с выходом вплоть до 1.8 к 14-15 колену
2-7) ТП начинаем увеличивать на 1-3 пипса с выходом на ТП в 20+ (и даже 30?) пипсов к 14-15 колену.
После перехода в новый торговый диапазон растянувшаяся сетка закрывается с большой или очень большой прибылью - и внутри нового торгового диапазона снова торгуем с агрессивностью, близкой к минимальной.
Идея приблизительная, детали надо шлифовать в тестах.

Monroff, вот попробуйте представить в голове или промоделировать на бумаге как это будет работать - много самых разных сеток максимум 5-7 колен внутри торговых диапазонов и растягивающаяся как резина сетка перехода в другой торговый диапазон с закрытием внутри нового торгового диапазона...

И попробуйте словами (по возможности без индюков и комбинаций свечей) изложить идею как и, главное, зачем и для чего надо внутри торговых диапазонов как-то по хитрому выцеливать где надо открыть первый ордер 0.01 лота каждой очередной 20-й или 30-й за неделю сетки.
При том, что мы не знаем когда и в какую сторону будет прорыв диапазона. Изменено 14 августа, 2015 пользователем Старик

[jocker]

jocker, если у вас есть время и желание и если умеете, сделайте небольшую эксель табличку на тему "что есть ТП=23".

Если я правильно понял Ваш пост, то вот табличка (для мн. 1,25; 1,6; 1,8). Если чего то не учел-просьба ногами не пинать.

1-25.jpg
1-6.jpg
1-8.jpg
tabl.xls

Изменено 2 августа, 2015 пользователем jocker

[Старик]

jocker, если у вас есть время и желание и если умеете, сделайте небольшую эксель табличку на тему "что есть ТП=23".

Если я правильно понял Ваш пост, то вот табличка (для мн. 1,25; 1,6; 1,8). Если чего то не учел-просьба ногами не пинать.

Спасибо!

На первый взгляд, в начале 5-го ночи, вроде все верно. :)
Структура таблицы точно верна, минимально такая и нужна.
А верны ли расчеты, да и сама эмпирическая формула - это внимательнее надо посмотреть днем.

3 таблицы можно было не делать - для расчетов достаточно и одной.
Хотя в вашем решении есть свое изящество - можно быстро и наглядно оценить несколько вариантов сеток, задав совсем индивидуальные настройки для каждой из 3-х таблиц.
Ну и евробакс здесь ни при чем - таблица должна быть корректна для всех пар xxxusd.

Что касается Сетки трейдер (как и некоторых других мартинов), то 2-й ордер обычно на множитель лота не умножается, 2-й=1-му - а с 3-го ордер равен предыдущему, умноженному на множитель лота.
Это важно, пропуск умножения 2-го ордера уменьшает лотность сетки - но в данной таблице эта специфика может не учитываться.

(Причем Qj сделал еще интересней - с какого колена применять множитель лота, задается пользователем в настройках.
Это позволяет хоть 5, хоть 10, хоть 15 колен усредняться без увеличения лотов ордеров - и лишь когда надо потом включить множитель лота.
Такой бот может строить сетки, которые выдержат безоткат и 1000, а может и 2000 4-хзначных пипсов - и потом благополучно закрыться по ТП.)

При всей "идеальности" расчетов таблица очень наглядна...
Те, кто и так боится мартинов, колонке "сумма лотов" испугаются окончательно. Ну да, мартин это колба с нитроглицерином, ага, с ними надо уметь обращаться.
Те, кто захотят, увидят порядок цифр потенциального заработка. Это серьезные цифры - пропорциональные цифрам рисков.
Те, кто захотят, смогут сравнить ТП 3, 13 и 23 и выбрать как именно им комфортнее всего строить свою торговлю.
А особо любознательные увидят, что 10 сеток по 3 колена дают в разы меньше прибыли, чем одна 10-тиколенная сетка и тоже задумаются.
В общем, много чего интересного показывает эта бесхитростная "теоретическая" табличка.

Спасибо, jocker!

[JackS]

Всем привет! Наконец-то все прочитал \M/ Работа конечно огромная проделана по боту, спасибо всем кто принимал участие. Старик- отдельное спасибо за объемные, но содержательные посты. Кое-что стало проясняться в работе мартинов...
Вопрос: Повесил Версию [EA][Qj] - Setka v1.17 на график М1, Демо- счет Аlpari Nano, настройки по умолчанию. Сделки не открывает(
Помогите разобраться. Скрины прилагаю.

P.S. Версия [EA][Qj] - Setka v1.16 работает при всех прочих равных...

Alpari_Limited_MT4.png
Alpari_Limited_MT4a.png

Изменено 5 августа, 2015 пользователем JackS

[Старик]

JackS, Qj экспериментирует с самопроверкой ботом работы бота.
Дело это сложное, я бы занялся этим позднее, после еще некоторой доработки бота.
Возможно, в 17-й версии самопроверка сработала некорректно - а в 16-й версии этой некорректности еще не было.
А может, вы ввели настройки не идеально и 16-я версия этого не увидела.
Qj будет непросто разобраться что не так в самопроверке - но это его работа. Подождем от Qj уточненной версии.

Работа конечно огромная проделана по боту, спасибо всем кто принимал участие.
Старик- отдельное спасибо за объемные, но содержательные посты. Кое-что стало проясняться в работе мартинов...

Да, бот от Qj условно простой идеальный мартин.
И если понимать, как мартина можно применять к графику, то данным ботом можно торговать очень успешно.
Но если понимать...
Чего и пишу. :) Изменено 5 августа, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Всем привет! Наконец-то все прочитал \M/ Работа конечно огромная проделана по боту, спасибо всем кто принимал участие. Старик- отдельное спасибо за объемные, но содержательные посты. Кое-что стало проясняться в работе мартинов...
Вопрос: Повесил Версию [EA][Qj] - Setka v1.17 на график М1, Демо- счет Аlpari Nano, настройки по умолчанию. Сделки не открывает(
Помогите разобраться. Скрины прилагаю.

P.S. Версия [EA][Qj] - Setka v1.16 работает при всех прочих равных...

Да Я знаю об этой проблеме в 17 версии в следующей версии это уже будет исправлено. Думаю к концу недели выложу. Там так же исправлена ошибка с расчетом просадки и добавлены еще тесты.

---

Добавлено: 05-08-2015 12:15:04

---

А тем временем у Monroff уже 72% https://www.mql5.com/ru/signals/118070

[Старик]

А тем временем у Monroff уже 72% https://www.mql5.com/ru/signals/118070

Страшно подумать что будет, когда будет выписано еще минимально необходимое и все осилят прочесть мои "эпохальные" посты и начнут этого бота эксплуатировать по максимуму! :d

Шутки шутками, но хрень Qj и мы с вами тут выращиваем причудливую и мощную. :) Изменено 5 августа, 2015 пользователем Старик

[JackS]

Я тут вспомнил, что в первой половине ветки кто-то предлагал для уменьшения просадки добавить еще 2 торгуемые пары (EUR/USD и EUR/GBP) и многие согласились, что это хорошая идея. Объясните, как это можно реализовать в боте-мартине?
Я просто не понимаю(сейчас дело не в корреляции пар, а в принципе)
Бот зарабатывает(в основном), строя сетку ордеров против тренда и макс. просадка получается при открытии большого количества колен. То есть для уменьшения просадки нам нужны "висящие" в + ордера на других парах. Но ведь бот такие ордера закрывает сразу при небольших откатах.
Каким образом может уменьшиться общая просадка? Торгуя несколькими парами, зарабатывать он будет больше однозначно, но просадка и риск соответственно при этом только увеличится?
Поправьте, если не прав.

Изменено 5 августа, 2015 пользователем JackS

[Старик]

JackS, это "широкая" и не слишком конкретная идея...

Видимо, кто-то думал, что если на один в разы увеличенный депо посадить 3 пары и торговать их одновременно, то просадка в %% (но не в деньгах) будет меньше, а прибыли от торговли на 3-х парах одновременно будет больше.
Да, теоретически, каждая пара будет давать грубо лишь 30% просадки к депо максимум - но в деньгах это будет не меньше.
И евробакс с фунтобаксом могут параллельно дать такую просадку, что мало не покажется - в случае укрепления бакса против всех.
Хотя на увеличенном депо даже такая экстремальная просадка будет далека от угрозы слива всего депо.

Конечно, торгуют по несколько пар на одном депо и, при нормальном ММ, это позволяет зарабатывать больше, несколько уменьшая риски - но это, чаще, все же боты, имеющие дополнительные блоки координации торгов на нескольких парах.

Не надо бояться просадки самой по себе - для этого депо и вносилось, чтобы деньги использовались.
Для начала научитесь правильно строить сетки под ожидаемые движения рынка - и тогда любая просадка будет расчетной и всегда будет предшествовать получению прибыли, пропорциональной предшествовавшей ей просадке.

Просадкой надо учиться управлять, а не все время её бояться и искать куда от неё спрятаться.
В мартинах просадка предшествует всегда - и, обычно, чем больше просадка, тем больше завершающая просадку прибыль. Изменено 5 августа, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Тестовая версия 1.18

• Добавил еще тестов.


• Поправил ошибку при старте бота


• Изменил стандартные настройки под правильный расчет лота


• Мелкие исправления

* Я узнал много нового по тому как работает терминал. Вы знали что когда вы выбираете все тики, то терминал берет историю скаченную для M1 и формирует по какому-то алгоритму промежуточные цены (тиковые) а так же то что при вызове AccountFreeMarginCheck из тестера функция возвращает результат по вашему активному счета, а не счету тестера тупость этой функции в том что AccountBalance выдает результаты именно тестового аккаунта, а не активного счета.

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA][Qj] - Setka v1.18.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника устанавливать в одном экземпляре на график GBPUSD.

Описание свойств

Общие параметры:

• LOTS - начальный лот сетки.


• SHORT_POSITION и LONG_POSITION - вкл/выкл длинных или коротких

Раздельные параметры для коротких и длинных позиций:

• CLOSE_ALL_ORDERS - закрытие всех ордеров.


• OPEN_FIRST_ORDER_MANUAL - вкл/выкл режим когда первый лот требуется открыть руками, а советник дальше будет строить сетку.


• MAX_OPEN_ORDERS - максимальное кол-во одновременно открытых колен.


• MULTI_LOTS_LEVEL1 - начиная с этого колена лот рассчитывается умножением прошлого лота на MULTI_LOTS_FACTOR. ( У всех ордеров ниже этого колена лот фиксированный (LOTS))


• MULTI_LOTS_LEVEL2 - начиная с этого колена для каждого колена MULTI_LOTS_FACTOR изменяется на величину MULTI_LOTS_FACTOR_CORR.


• TAKE_PROFIT_TYPE - алгоритм расчета тейк профита. Описание алгоритмов.


• TAKE_PROFIT_CONTROL_TIMING - время в секундах для перепроверки ТР сетки


• TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming - через сколько секунд бот пересчитывает безубыточность сетки ордеров и корректирует ТП (модифицируя ТП во всех ордерах сетки) на уровень "безубыток + TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips" с учетом значения TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips.


• TAKE_PROFIT - тейк профит в пунктах.


• TAKE_PROFIT_LEVEL1 - начиная с этого колена с каждым коленом TAKE_PROFIT изменяется на величину TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR


• TAKE_PROFIT_LEVEL2 - начиная с этого колена TP устанавливается на "Уровень без убытка" + TAKE_PROFIT_LEVEL2_FIX_PIPS


• GRID_STEP - шаг между плечами в пипсах.


• GRID_LEVEL - начиная с этого колена с каждым коленом GRID_STEP увеличивается на GRID_VALUE пипс.

Старик что нужно следующим по списку реализовать в первую очередь?

EAQj_-_Setka_v1.18.zip

Изменено 27 мая, 2016 пользователем Qj

[Старик]

Qj, есть должок перед вами - вовремя не отписывал. Исправляюсь.

Спойлер

• Вернул параметры, которые отвечали за остановку торгов, при достижение просадки определенного уровня. (Только раньше закрывались все ордера, а теперь бот просто ждет снижения просадки и не открывает ордера)

Интересное решение!

Что касается реакции на достижение просадки указанного пользователем уровня, то эта опция является ключевой, абсолютно критичной и важной для пользователей и в этом разработчики не имеют права не предоставить пользователям все возможные варианты действий.
Такого "широкого" подхода в других ботах я как-то и не припоминаю (хотя разное в ботах есть) - и, возможно, такой блок придется самостоятельно разработать в значительной степени с нуля.

И, на мой взгляд, это будет весьма серьезная и сложная в разработке хрень, поскольку вариантов реакции на достижение задаваемых пользователем уровней просадки может быть достаточно много - настолько много, что, возможно, все и не реализовать.
Это тема, в которой можно и утонуть...
Но если хорошо подумать и хорошо сделать, то бот радикально улучшился бы.

Сейчас у меня нет возможности выписать хотя бы первичные предложения по вариантам реакций на достижение заданной пользователем просадки и предложений по перечню из нескольких параметров, необходимых для управлением отработки просадки выше заданной пользователем.
Тут надо очень хорошо подумать вообще-то - вариантов-то отработки просадки действительно немало и реализовать это надо грамотно, исчерпывающе и одновременно лаконично.

В порядке начала дискуссии лишь отмечу, что если брать на себя хотя бы частичную автоматизацию обработки просадки, то, для самого начала, задаваемых пользователем контролируемых уровней просадки (в %% и деньгах) должно быть по 2 (два), а то и по 3-4:
1) уровень просадки, на котором торговая активность бота может быть ограничена
2) уровни просадки (min и max?), на которых отменяются ограничения торговой активности
3) уровень просадки (max), на котором автоматически фиксируется убыток.
И здесь тоже всё непросто.

Во-первых, понимаете, нельзя просто прекратить выставлять ордера - надо контролировать, чтобы и в этом случае бот молча не досиделся до слива депо. И контролировать это надо осмысленно и зряче, предоставляя пользователям несколько вариантов действий в случае продолжения роста просадки. Мало просто вырубить рубильник - надо продолжать контролировать ситуацию, чтобы все там не поубивались насмерть в темноте...
Во-вторых, если хоть на время вводится автоматическое ограничение торговой активности, то должны быть заданы и контролироваться и условия, при которых ограничение торговой активности автоматически же будут отменены. Причем в обеих вариантах: как в случае снижения просадки, так и в случае продолжения роста просадки - пользователю должны быть предложены варианты действий в достаточном ассортименте.

Исходя из этого, как минимум, необходимо добавить указатель-переключатель, которым пользователь сможет управлять и самостоятельно выбирать реакцию (из достаточно большого набра вариантов действий) на достижение указанной пользователем просадки - единственной контролируемой просадки или каждого из нескольких контролируемых уровней просадки.

Сейчас в моменте, при достижении пока единственного уровня просадки, по минимуму пользователю надо предоставить 2 варианта на выбор:
а) приостановка выставления новых ордеров только в той сетке, которая дала максимум просадки и
б) закрытие всех ордеров при достижении указанного пользователем уровня просадки
Кроме того, придется ввести уровень просадки, при достижении которого будет автоматически отменено ограничение на выставление ордеров
А также нужен параметр безусловной отмены ограничения (т.е. разрешение) продолжения выставления ботом ордеров по желанию пользователя (если тренд иссяк, то, хоть просадка и выше заданной, пользователь должен иметь возможность в любой момент разрешить боту продолжить строить сетку ордеров с целью попытки допостроения сетки ордеров и штатного закрытия сетки по ТП на откате).
Это абсолютный минимум прав и свобод пользователя, который бот должен обеспечивать для самого начала.

Что касается развития блока управления просадками по максимуму, то нам с вами надо будет очень-очень хорошо подумать и обсудить эту крайне непростую тему, пока не будет выработан развитой, но понятный и удобный пользователям алгоритм управления торгами в зонах критических для пользователя просадок.

Да обработку просадки можно развить, но Я наверно все же следующую неделю уделю написанию тестов. Ибо только начал писать тест на рассчет лота и сразу же нашел ошибку. Встроенные в бот тесты сэкономят множество времени, так как не надо будет проверять вручную бота после внесения изменений

Обработка просадки исключительно важно - но её надо хорошо продумать, лучше сначала выписать и обсудить.
Но закрытие всех ордеров при указанной пользователем просадке просьба хоть в каком-то варианте, но обязательно вернуть - это очень важная опция для тестов и торгов и фундаментальная для трейдеров.

Я бы хотел обратить внимание на то, что блок самотестирования (и проверки настроек) должен выписываться с учетом возможного дальнейшего развития бота.
Потому что снова и снова править блок самотестирования при каждой какой-то коррекции бота может очень сильно усложнить и удлинить коррекцию/развитие бота.
Поэтому хочу "на опережение" обратить ваше внимание на обработку мартин-гэпов: это есть в любом приличном мартине - и обработка может радикально менять алгоритм вычисления лотов ордеров и даже выставления ордеров (отложек вместо рыночных).

Под гэпами в мартине (мартин-гэп) будем понимать не только классический понедельничный гэп, а любую ситуацию, при которой очередной ордер сетки появляется возможность открыть намного дальше, чем расчетно согласно настроек бота.
Иногда мартин-гэпы образуются при импульсах на новостях и просто при высокой скорости движения цены, когда сервер не дает возможности выставить ордер где расчетно согласно настроек бота.
Очень часто мартин-гэпы образуются вследствие длительного отсутствия связи - нет инета, отрубили электроэнергию, завис ВПС-комп-терминал, просто напился и забыл в воскресенье включить комп-терминал-ВПС или, наоборот, сам выключил комп/терминал/ВПС, забыв про работающих ботов.
В общим, даже севшая на и вырубившая ноут подруга или собака может создать неслабый мартин-гэп.

Чаще всего обработка мартин-гэпов реализуется по 3-м основным алгоритмам (хотя есть еще):
0) вообще не обрабатываем мартин-гэп и очередной ордер сетки обычной лотности выставляется там, где получилось - хоть на 2 фигуры дальше, чем расчетно согласно настроек бота.

1) лот постгэпового ордера увеличивается не только на множитель лота, но и дополнительно пропорционально размеру гэпа с каким-то обычно понижающим коэффициентом.
Есть разные варианты реализации этой опции.
Допустим, например, образовался мартин-гэп в один шаг сетки (мартин-гэп=1.0) (т.е. ордер открывается вдвое дальше, чем надо и чем шаг сетки), множитель лота 1.6 и понижающий коэффициент 0.5.
Тогда лот пост гэпового ордера может вычисляться по формуле лот_последнего_ордера * (множитель_лота + множитель_лота * мартин-гэп * понижающий_коэффициент) = лот_последнего_ордера * 2.4 [1.6 + 1.6*1.0*0.5]

2) вместо пропущенных в мартин-гэпе рыночных ордеров выставляются стоп-отложки ордеров там и того размера, как если бы все пропущенные рыночные ордера сетки открылись бы согласно настроек (только вместо рыночных ордеров отложки).

Для управления пользователем такими опциями надо не так много дополнительных параметров бота:
GapControl = 0|1|2 - режим обработки мартин-гэпа. Нет|увеличиваем ордер| отложки вместо пропущенных ордеров
GapMinPips = x - минимум пипсов мартин-гэпа, после которого активируется соответствующая GapControl опция обработки мартин-гэпа (часто около половины шага сетки)
GapLotKoef = х.х - понижающий коэффициент GapControl=1

1-й режим в реализации относительно прост - но он существенно вмешивается в алгоритмы расчета лотов ордеров сетки и самоконтроля.
2-й режим в реализации существенно сложнее и он весомо "засвечивается" много где, включая необходимость введения контроля закрытия сетки по ТП и программного удаления "зависающих" отложек в закрывшейся по ТП сетке. Ну, собственно дополнительный программный контроль закрытия всех ордеров сетки по ТП вообще желателен - а с отложками он становится абсолютно необходим.

Вот такая информация для Qj к теме алгоритмов самотестирования бота и вообще на подумать.
Обработка мартин-гэпов не из первоочередных опций, сначала безупречно должны работать уже имеющиеся базовые опции бота, корректно строиться любые задуманные сетки.
Но в приличных мартинах обработка мартин-гэпов есть и в Сетке тоже когда-то хотелось бы увидеть.

P.S. пример еще одного не слишком сложного алгоритма обработки мартин-гэпов - скорее как пример, хотя реализацию вроде встречал (или когда-то обсуждали).
Постгэповый ордер открывается обычной или увеличенной лотности - и смотрим за ценой.
Если цена продолжила движение против нас и открылся следующий ордер сетки, то дальше торги идут в обычном режиме.
Но если, после открытия постгэпового ордера, цена не заставила открыть следующий еще больший ордер сетки, и цена пошла в сторону младших (меньших) ордеров сетки, то начинается танец:
а) ждем, чтобы цена дошла до того уровня (+пара пипс), на котором должен был бы открыться первый очередной ордер сетки, если бы не было мартин-гэпа
б) при достижении ценой этого уровня принудительно закрываем постгэповый ордер в большом плюсе (лучше бы по его персональному ТП, но это сложно и пока можно программно отследить личный ТП единственного постгэпового ордера) и немедленно открываем обычный очередной ордер сетки такой, какой и должен был открыться на очередном шаге сетки
в) на сумму прибыли от закрытого постгэпового ордера закрываем находящиеся в минусе младшие наименьшие ордера сетки, начиная с самого малого. При этом просадка обрезаемой от начала сетки уменьшается, а уровень ТП оставшихся ордеров сетки приближается к старшему ордеру сетки.
[действие в) с удалением малых/первых ордеров сетки выполнять не обязательно, если это напрочь сломает алгоритмы вычисления шагов, ТП, множителя лота!
Фиг с ней с мелюзгой, пусть и дальше висит в сетке: баланс подрос, компенсирует их просадку - и ладно.]

---------------

Тестовая версия 1.17

• Добавил сообщения от бота (Если будете оптимизировать бота то в самом конце настроек есть параметр для отключения лога, что должно ускорить оптимизацию)

Qj, Просто из личного опыта.
Поскольку отладочную печать в кодах все же предпочтительнее сохранять для дальнейшего сопровождения ПО и это приходится делать в if операторах, я использовал не on|off переключатель, а целочисленный переключатель/регулятор управления отладочной печатью.
=0 печать отключена полностью.
=1 печать самых общих отладочных сообщений
=2 печать первого уровня детализации
.....
=7 печать отладки максимальной частоты/детализации хоть на сотни мегабайт за тест.

Соответственно, оператор в коде имел вид типа if регулятор_печати >= 2 для операторов отладочной печати первого уровня детализации (максимум) и if регулятор_печати >= 1 для печати только операторов отладочной печати только самых общих отладочных сообщений.
Ну идею вы поняли: пользователям все равно - а отладочную печать в значительной степени можно сохранить в коде и включать лишь в нужном для отладки объеме.

И еще я бы очень рекомендовал добавить от себя, при инициализации бота, вывод в журнал несколькими операторами всех задаваемых пользователями значений параметров бота - вместе с названиями параметров.
К сожалению, терминал выводит в журнал лишь первые несколько параметров - а нередко бывает надо видеть все.
Это и при отладке очень важно, чтобы видеть последние реальные настройки пользователя - и пользователям для самопроверки тоже бывает нужно и удобно.
Нудно очень будет печать настроек аккуратно закодировать - но один раз сделать и потом изредка корректировать по мере необходимости.
И лучше печатать настроек бота в журнал оформить логическими блоками, не пытаясь максимум настроек загнать в минимум строк - какая разница 10, 15 или 20 строк будет распечатка настроек бота, лишь бы обзорность/читаемость была приемлемая.

----------

Из прошлых ботов, Qj, обратите внимание, что все перестановки ТП всех ордеров сетки/корзины рекомендуется выполнять от самых больших к самым малым ордерам.
Главное корректно выставить ТП самых крупных ордеров - а мелочь даже если опоздает к перестановке ТП и зависнет с ТП не там, то как-то переживем.
Хотя по умному, если по общему ТП закрылось 2-3 самых больших/старших ордера сетки, то почему-то не закрывшиеся младшие ордера сетки надо бы закрывать программно принудительно просто по текущей цене.

----------

Пока помню - напишу и само процитируюсь :d.

Qj, Во многих коммерческих ботах есть опции, после закрытия текущей сетки ордеров, запретить открывать новую сетку насовсем (до разрешения пользователем) или на время (как правило, 240-360 минут).

Люди используют опцию запрета открытия сетки в конце недели, перед праздниками, перед отпуском и даже перед новостями.
В данном боте для этих целей можно (и нужно) использовать OPEN_FIRST_ORDER_MANUAL - о чем надо будет не забыть добавить в описание параметров, поскольку это исключительно важный вариант применения опции.

А вот опцию вида PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell в минутах или часах добавить бы не мешало.
Эту опцию люди применяют при волатильных торгах - и вообще на свое усмотрение, может кто-то на полсуток/завтра захочет открытие новой сетки отложить.
Это не первостепенная опция, просто пометьте, что в первоклассных ботах такая опция есть. Немного подробней в цитате.

Планировщик нужен и будет - куда ж от этого деться...
Только в мартинах он не должен быть слишком хитрым...

Уже существующие сетки мартин должен сопровождать, отрывая следующие ордера сетки, круглосуточно 24/5.
Всегда сопровождать сетки и открывать очередные ордера - кроме случаев, когда это прямо запрещено пользователем вручную или встроенной в бота системой контроля управления просадкой (когда и если система управления просадкой в боте будет).
Но даже при запрете пользователя или самого бота открывать новые ордера, бот должен продолжать контролировать (согласно настроек) корректность ТП сетки, уровня безубытка (то, что уже с Божьей помощью запрограммировано) - на случай, если пользователь вмешается в торги руками и что-то поменяет на графике.

По сути в планировщике надо задавать только 2 интервала даты и времени - когда разрешено автоматически выставлять первые ордера сеток.
То есть:
1) День недели и время, начиная с которых боту разрешено в автомате выставлять первые ордера и
2) день недели и время, начиная с которых боту запрещено выставлять первые ордера по направлениям даже в том случае, если одна или обе сетки закрылись по ТП сами или были закрыты пользователем.
Но даже вне этого интервала времени мартин обязан продолжать выставлять новые ордера в имеющихся сетках - если это прямо не запрещено пользователем или встроенной в бота системой обработки просадки.

Вот где-то так - если сформулировать точнее и по минимуму.

---

Если же чуть шире, то в современных ботах есть еще пара-тройка опций, косвенно относящихся к планировщику.

Самая популярная и нужная даже по минимуму это PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell - интервал (в минутах) запрета на открытие первого ордера после закрытия всех ордеров сетки по любой причине (по ТП, пользователем, из-за просадки выше разрешенной).

я бы рекомендовал делать PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell самосбрасывающейся...
То есть задал пользователь PauseOnClose=240 минут, какая-то сетка закрылась, включилась пауза и 4 часа запрещено открывать первые ордера сеток, 4 часа прошло, запрет на открытие первых ордеров снимается и PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell присваивается ноль.

Хотя в некоторых ботах PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell действует до отмены (обнуления) её пользователем - т.е. условно-постянно...
Но как по мне, это бесполезное притормаживание торгов.

------------

По SHORT_POSITION и LONG_POSITION - вкл/выкл длинных или коротких.
Как у вас реализовано:
- при =false это полный запрет открытия новых ордеров
- или, если соответствующая sell или buy сетка ранее начала строиться (есть ордер/ордера), то даже при =false следующие ордера/колена в сетке все же будут открываться и сетка будет продолжать расти до тех пор, пока сетка когда-то закроется по ТП?

Поясните, пожалуйста, как у вас это точно реализовано - это очень важно для корректного описания этих крайне важных управляющих параметров и их грамотного использования пользователями.

Имхо, при =false запрет должен быть абсолютный, новые ордера даже в имеющейся сетке (от одного ордера) открываться не должны.
То есть торговля по данному направлению должна блокироваться полностью, новые ордера открываться не должны!
Это очень важно, например, при попадании в тренд - иметь возможность запретить открывать новые ордера против тренда до тех пор, пока пользователь не решит, что тренд иссяк и можно продолжать обычную торговлю ботом.

Но даже при =false проверка корректности ТП сетки должна проводиться в обычном режиме, поскольку пользователь может руками какие-то ордера полностью или частично закрыть и этим изменить математику имеющейся сетки ордеров.


P.S. В принципе, MAX_OPEN_ORDERS может действовать практически аналогично SHORT_POSITION и LONG_POSITION.
Если код выписан корректно, то MAX_OPEN_ORDERS=0 заблокирует открытие sell или buy ордеров соответственно.

Но есть 2 не самых веских причины, по которым MAX_OPEN_ORDERS=0 использовать вместо SHORT_POSITION и LONG_POSITION НЕ хотелось бы:
1) это режим экстренного отключения выставления ордеров sell или buy сеток "под давлением", в условиях стресса от безотката/импульса/просадки.
И экстренное отключение выставления ордеров SHORT_POSITION и LONG_POSITION должно быть размещено в самом начале доступного пользователю списка параметров бота.
MAX_OPEN_ORDERS входит в блоки раздельных настроек sell и buy сеток и должен находиться именно там - а не отдельно в начале списка настроек бота.
2) MAX_OPEN_ORDERS не из тех параметров, которыми пользователю стоит лишний раз манипулировать для управления ходом торгов.
Сэты могут быть самыми разными, в т.ч. с разными MAX_OPEN_ORDERS для sell и buy сеток - и если пользователь ошибется, по памяти восстанавливая значение MAX_OPEN_ORDERS (после блокировки выставления ордеров путем применения этого параметра), то последствия могут быть тяжелыми, вплоть до слива.
В принципе, не стоит трогать тщательно выверенные еще и разные настройки сеток в ходе боевых торгов на деньгах - оптимальнее разрешать и запрещать выставление ордеров специально предназначенным только для такого серьезного действия дополнительным параметром бота, находящемся отдельно и в самом начале списка параметров бота.

Но, тем не менее, SHORT_POSITION и LONG_POSITION частично дублируют управляющие возможности MAX_OPEN_ORDERS.
И это на ваше, Qj, усмотрение оставлять или нет в боте SHORT_POSITION и LONG_POSITION - или ограничиться более активным применением MAX_OPEN_ORDERS даже для блокирования выставления ордеров sell и buy сеток.
Имхо, SHORT_POSITION и LONG_POSITION лучше оставить - но вы посмотрите код и решите оставить эти параметры или без них код бота будет проще и надежней.

-----------

:d 5+ утра, за стиль написанного заранее извиняюсь - пора поспать. Изменено 7 августа, 2015 пользователем Старик

[JackS]

Версия 1.18 на Альпари Нано Демо(4х знак) не выставляет ордера, пишет "Очень сильное движение цены, выставление ордера откладывается". Может стоит увеличить параметр "Проскальзывание"? Или только на 5 знаке работать? А может зря его убрали? Может его вернуть для таких случаев, чтобы пользователь сам мог его менять на свое усмотрение?

На Альпари Стандарт работает в этом смысле нормально, но в журнале путает направление ордеров. Открывает Buy и при этом пишет, что открыта КОРОТКАЯ позиция и наоборот.
Пока только это заметил.

А вообще штука мощная, функционал достойный :d Qj, большое спасибо за труды!

Alpari_Limited_MT4_проскальзывание.png
Alpari_Limited_MT4_путает_направление.png

Изменено 6 августа, 2015 пользователем JackS

[Старик]

Версия 1.18 на Альпари Нано Демо(4х знак) не выставляет ордера, пишет "Очень сильное движение цены, выставление ордера откладывается". Может стоит увеличить параметр "Проскальзывание"? Или только на 5 знаке работать? А может зря его убрали? Может его вернуть для таких случаев, чтобы пользователь сам мог его менять на свое усмотрение?

На Альпари Стандарт работает в этом смысле нормально, но в журнале путает направление ордеров. Открывает Buy и при этом пишет, что открыта КОРОТКАЯ позиция и наоборот.
Пока только это заметил.

А вообще штука мощная, функционал достойный :d Qj, большое спасибо за труды!

Парни - это отладка уже достаточно серьезного бота.
Баги какое-то время будут вылазить, без них поначалу не бывает ни одной серьезной программы.
Относитесь к этому с терпением и сообщайте об абсолютно всем неправильном или непонятном максимально детально.
Qj труженник - он разберется со всем по очереди.
Возможно, не выставление ордеров связано именно с 4-хзнаком, где-то в сравнении некорректно сравнивается что-то высчитанное для 5-тизнака с 4-хзначными данными со счета...

Qj, мы это не обсуждали, но как вариант ввести параметр Slippage как переключатель?
Если =0, то работает наш интеллектуальный алгоритм - что, подправив, лучше оставить по умолчанию.
Если >0, то использовать более примитивный алгоритм: в командах открытия/закрытия ордеров использовать значение проскальзывания, заданное пользователем - и повторять попытку выставлять ордер, только если цена не менее чем в шаге сетки от предыдущего (последнего рыночного) ордера.
Как вам такой компромиссный вариант?

Я, конечно, сторонник разработанного нами с вами интеллектуального управления проскальзыванием - но надо быть на 100% уверенным, что он корректно работает.
А проверить его работу в тестах, может быть, и нельзя полностью...
А довести до ума надо, интеллектуальность обработки проскальзывания должна бы прилично повысить осмысленность действий бота именно при высокой волатильности.

Поэтому, может быть, для ускорения тестирования бота в целом и как страховку на случай затягивания тестирования интеллектуального управления проскальзыванием, ввести параметр Slippage как переключатель?

На ваше усмотрение - может, вы подправите интеллектуальную обработку проскальзыванием и далее она будет работать без замечаний...

P.S. Или это было сообщение вообще не блока управления проскальзыванием и я зря засомневался?! :) Изменено 6 августа, 2015 пользователем Старик

[0ll]

Slippage

[Старик]

Slippage

:d
Есть у меня с этим трудности - иногда пишу как слышу, а не как надо!
не первый случай...
Среди ночи принял командирское решение: два "р" многовато будет - а "d" мне добавить не жалко... :d

Спасибо - исправил! Изменено 6 августа, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Версия 1.18 на Альпари Нано Демо(4х знак) не выставляет ордера, пишет "Очень сильное движение цены, выставление ордера откладывается". Может стоит увеличить параметр "Проскальзывание"? Или только на 5 знаке работать? А может зря его убрали? Может его вернуть для таких случаев, чтобы пользователь сам мог его менять на свое усмотрение?

На Альпари Стандарт работает в этом смысле нормально, но в журнале путает направление ордеров. Открывает Buy и при этом пишет, что открыта КОРОТКАЯ позиция и наоборот.
Пока только это заметил.

А вообще штука мощная, функционал достойный :d Qj, большое спасибо за труды!

В ближайшие дни поправлю. Спасибо за помощь.

---

Добавлено: 06-08-2015 20:47:28

---

Спойлер

Qj, есть должок перед вами - вовремя не отписывал. Исправляюсь.

Спойлер

• Вернул параметры, которые отвечали за остановку торгов, при достижение просадки определенного уровня. (Только раньше закрывались все ордера, а теперь бот просто ждет снижения просадки и не открывает ордера)

Интересное решение!

Что касается реакции на достижение просадки указанного пользователем уровня, то эта опция является ключевой, абсолютно критичной и важной для пользователей и в этом разработчики не имеют права не предоставить пользователям все возможные варианты действий.
Такого "широкого" подхода в других ботах я как-то и не припоминаю (хотя разное в ботах есть) - и, возможно, такой блок придется самостоятельно разработать в значительной степени с нуля.

И, на мой взгляд, это будет весьма серьезная и сложная в разработке хрень, поскольку вариантов реакции на достижение задаваемых пользователем уровней просадки может быть достаточно много - настолько много, что, возможно, все и не реализовать.
Это тема, в которой можно и утонуть...
Но если хорошо подумать и хорошо сделать, то бот радикально улучшился бы.

Сейчас у меня нет возможности выписать хотя бы первичные предложения по вариантам реакций на достижение заданной пользователем просадки и предложений по перечню из нескольких параметров, необходимых для управлением отработки просадки выше заданной пользователем.
Тут надо очень хорошо подумать вообще-то - вариантов-то отработки просадки действительно немало и реализовать это надо грамотно, исчерпывающе и одновременно лаконично.

В порядке начала дискуссии лишь отмечу, что если брать на себя хотя бы частичную автоматизацию обработки просадки, то, для самого начала, задаваемых пользователем контролируемых уровней просадки (в %% и деньгах) должно быть по 2 (два), а то и по 3-4:
1) уровень просадки, на котором торговая активность бота может быть ограничена
2) уровни просадки (min и max?), на которых отменяются ограничения торговой активности
3) уровень просадки (max), на котором автоматически фиксируется убыток.
И здесь тоже всё непросто.

Во-первых, понимаете, нельзя просто прекратить выставлять ордера - надо контролировать, чтобы и в этом случае бот молча не досиделся до слива депо. И контролировать это надо осмысленно и зряче, предоставляя пользователям несколько вариантов действий в случае продолжения роста просадки. Мало просто вырубить рубильник - надо продолжать контролировать ситуацию, чтобы все там не поубивались насмерть в темноте...
Во-вторых, если хоть на время вводится автоматическое ограничение торговой активности, то должны быть заданы и контролироваться и условия, при которых ограничение торговой активности автоматически же будут отменены. Причем в обеих вариантах: как в случае снижения просадки, так и в случае продолжения роста просадки - пользователю должны быть предложены варианты действий в достаточном ассортименте.

Исходя из этого, как минимум, необходимо добавить указатель-переключатель, которым пользователь сможет управлять и самостоятельно выбирать реакцию (из достаточно большого набра вариантов действий) на достижение указанной пользователем просадки - единственной контролируемой просадки или каждого из нескольких контролируемых уровней просадки.

Сейчас в моменте, при достижении пока единственного уровня просадки, по минимуму пользователю надо предоставить 2 варианта на выбор:
а) приостановка выставления новых ордеров только в той сетке, которая дала максимум просадки и
б) закрытие всех ордеров при достижении указанного пользователем уровня просадки
Кроме того, придется ввести уровень просадки, при достижении которого будет автоматически отменено ограничение на выставление ордеров
А также нужен параметр безусловной отмены ограничения (т.е. разрешение) продолжения выставления ботом ордеров по желанию пользователя (если тренд иссяк, то, хоть просадка и выше заданной, пользователь должен иметь возможность в любой момент разрешить боту продолжить строить сетку ордеров с целью попытки допостроения сетки ордеров и штатного закрытия сетки по ТП на откате).
Это абсолютный минимум прав и свобод пользователя, который бот должен обеспечивать для самого начала.

Что касается развития блока управления просадками по максимуму, то нам с вами надо будет очень-очень хорошо подумать и обсудить эту крайне непростую тему, пока не будет выработан развитой, но понятный и удобный пользователям алгоритм управления торгами в зонах критических для пользователя просадок.

Да обработку просадки можно развить, но Я наверно все же следующую неделю уделю написанию тестов. Ибо только начал писать тест на рассчет лота и сразу же нашел ошибку. Встроенные в бот тесты сэкономят множество времени, так как не надо будет проверять вручную бота после внесения изменений

Обработка просадки исключительно важно - но её надо хорошо продумать, лучше сначала выписать и обсудить.
Но закрытие всех ордеров при указанной пользователем просадке просьба хоть в каком-то варианте, но обязательно вернуть - это очень важная опция для тестов и торгов и фундаментальная для трейдеров.

Я бы хотел обратить внимание на то, что блок самотестирования (и проверки настроек) должен выписываться с учетом возможного дальнейшего развития бота.
Потому что снова и снова править блок самотестирования при каждой какой-то коррекции бота может очень сильно усложнить и удлинить коррекцию/развитие бота.
Поэтому хочу "на опережение" обратить ваше внимание на обработку мартин-гэпов: это есть в любом приличном мартине - и обработка может радикально менять алгоритм вычисления лотов ордеров и даже выставления ордеров (отложек вместо рыночных).

Под гэпами в мартине (мартин-гэп) будем понимать не только классический понедельничный гэп, а любую ситуацию, при которой очередной ордер сетки появляется возможность открыть намного дальше, чем расчетно согласно настроек бота.
Иногда мартин-гэпы образуются при импульсах на новостях и просто при высокой скорости движения цены, когда сервер не дает возможности выставить ордер где расчетно согласно настроек бота.
Очень часто мартин-гэпы образуются вследствие длительного отсутствия связи - нет инета, отрубили электроэнергию, завис ВПС-комп-терминал, просто напился и забыл в воскресенье включить комп-терминал-ВПС или, наоборот, сам выключил комп/терминал/ВПС, забыв про работающих ботов.
В общим, даже севшая на и вырубившая ноут подруга или собака может создать неслабый мартин-гэп.

Чаще всего обработка мартин-гэпов реализуется по 3-м основным алгоритмам (хотя есть еще):
0) вообще не обрабатываем мартин-гэп и очередной ордер сетки обычной лотности выставляется там, где получилось - хоть на 2 фигуры дальше, чем расчетно согласно настроек бота.

1) лот постгэпового ордера увеличивается не только на множитель лота, но и дополнительно пропорционально размеру гэпа с каким-то обычно понижающим коэффициентом.
Есть разные варианты реализации этой опции.
Допустим, например, образовался мартин-гэп в один шаг сетки (мартин-гэп=1.0) (т.е. ордер открывается вдвое дальше, чем надо и чем шаг сетки), множитель лота 1.6 и понижающий коэффициент 0.5.
Тогда лот пост гэпового ордера может вычисляться по формуле лот_последнего_ордера * (множитель_лота + множитель_лота * мартин-гэп * понижающий_коэффициент) = лот_последнего_ордера * 2.4 [1.6 + 1.6*1.0*0.5]

2) вместо пропущенных в мартин-гэпе рыночных ордеров выставляются стоп-отложки ордеров там и того размера, как если бы все пропущенные рыночные ордера сетки открылись бы согласно настроек (только вместо рыночных ордеров отложки).

Для управления пользователем такими опциями надо не так много дополнительных параметров бота:
GapControl = 0|1|2 - режим обработки мартин-гэпа. Нет|увеличиваем ордер| отложки вместо пропущенных ордеров
GapMinPips = x - минимум пипсов мартин-гэпа, после которого активируется соответствующая GapControl опция обработки мартин-гэпа (часто около половины шага сетки)
GapLotKoef = х.х - понижающий коэффициент GapControl=1

1-й режим в реализации относительно прост - но он существенно вмешивается в алгоритмы расчета лотов ордеров сетки и самоконтроля.
2-й режим в реализации существенно сложнее и он весомо "засвечивается" много где, включая необходимость введения контроля закрытия сетки по ТП и программного удаления "зависающих" отложек в закрывшейся по ТП сетке. Ну, собственно дополнительный программный контроль закрытия всех ордеров сетки по ТП вообще желателен - а с отложками он становится абсолютно необходим.

Вот такая информация для Qj к теме алгоритмов самотестирования бота и вообще на подумать.
Обработка мартин-гэпов не из первоочередных опций, сначала безупречно должны работать уже имеющиеся базовые опции бота, корректно строиться любые задуманные сетки.
Но в приличных мартинах обработка мартин-гэпов есть и в Сетке тоже когда-то хотелось бы увидеть.

P.S. пример еще одного не слишком сложного алгоритма обработки мартин-гэпов - скорее как пример, хотя реализацию вроде встречал (или когда-то обсуждали).
Постгэповый ордер открывается обычной или увеличенной лотности - и смотрим за ценой.
Если цена продолжила движение против нас и открылся следующий ордер сетки, то дальше торги идут в обычном режиме.
Но если, после открытия постгэпового ордера, цена не заставила открыть следующий еще больший ордер сетки, и цена пошла в сторону младших (меньших) ордеров сетки, то начинается танец:
а) ждем, чтобы цена дошла до того уровня (+пара пипс), на котором должен был бы открыться первый очередной ордер сетки, если бы не было мартин-гэпа
б) при достижении ценой этого уровня принудительно закрываем постгэповый ордер в большом плюсе (лучше бы по его персональному ТП, но это сложно и пока можно программно отследить личный ТП единственного постгэпового ордера) и немедленно открываем обычный очередной ордер сетки такой, какой и должен был открыться на очередном шаге сетки
в) на сумму прибыли от закрытого постгэпового ордера закрываем находящиеся в минусе младшие наименьшие ордера сетки, начиная с самого малого. При этом просадка обрезаемой от начала сетки уменьшается, а уровень ТП оставшихся ордеров сетки приближается к старшему ордеру сетки.
[действие в) с удалением малых/первых ордеров сетки выполнять не обязательно, если это напрочь сломает алгоритмы вычисления шагов, ТП, множителя лота!
Фиг с ней с мелюзгой, пусть и дальше висит в сетке: баланс подрос, компенсирует их просадку - и ладно.]

---------------

Тестовая версия 1.17

• Добавил сообщения от бота (Если будете оптимизировать бота то в самом конце настроек есть параметр для отключения лога, что должно ускорить оптимизацию)

Qj, Просто из личного опыта.
Поскольку отладочную печать в кодах все же предпочтительнее сохранять для дальнейшего сопровождения ПО и это приходится делать в if операторах, я использовал не on|off переключатель, а целочисленный переключатель/регулятор управления отладочной печатью.
=0 печать отключена полностью.
=1 печать самых общих отладочных сообщений
=2 печать первого уровня детализации
.....
=7 печать отладки максимальной частоты/детализации хоть на сотни мегабайт за тест.

Соответственно, оператор в коде имел вид типа if регулятор_печати >= 2 для операторов отладочной печати первого уровня детализации (максимум) и if регулятор_печати >= 1 для печати только операторов отладочной печати только самых общих отладочных сообщений.
Ну идею вы поняли: пользователям все равно - а отладочную печать в значительной степени можно сохранить в коде и включать лишь в нужном для отладки объеме.

И еще я бы очень рекомендовал добавить от себя, при инициализации бота, вывод в журнал несколькими операторами всех задаваемых пользователями значений параметров бота - вместе с названиями параметров.
К сожалению, терминал выводит в журнал лишь первые несколько параметров - а нередко бывает надо видеть все.
Это и при отладке очень важно, чтобы видеть последние реальные настройки пользователя - и пользователям для самопроверки тоже бывает нужно и удобно.
Нудно очень будет печать настроек аккуратно закодировать - но один раз сделать и потом изредка корректировать по мере необходимости.
И лучше печатать настроек бота в журнал оформить логическими блоками, не пытаясь максимум настроек загнать в минимум строк - какая разница 10, 15 или 20 строк будет распечатка настроек бота, лишь бы обзорность/читаемость была приемлемая.

----------

Из прошлых ботов, Qj, обратите внимание, что все перестановки ТП всех ордеров сетки/корзины рекомендуется выполнять от самых больших к самым малым ордерам.
Главное корректно выставить ТП самых крупных ордеров - а мелочь даже если опоздает к перестановке ТП и зависнет с ТП не там, то как-то переживем.
Хотя по умному, если по общему ТП закрылось 2-3 самых больших/старших ордера сетки, то почему-то не закрывшиеся младшие ордера сетки надо бы закрывать программно принудительно просто по текущей цене.

----------

Пока помню - напишу и само процитируюсь :d .

Qj, Во многих коммерческих ботах есть опции, после закрытия текущей сетки ордеров, запретить открывать новую сетку насовсем (до разрешения пользователем) или на время (как правило, 240-360 минут).

Люди используют опцию запрета открытия сетки в конце недели, перед праздниками, перед отпуском и даже перед новостями.
В данном боте для этих целей можно (и нужно) использовать OPEN_FIRST_ORDER_MANUAL - о чем надо будет не забыть добавить в описание параметров, поскольку это исключительно важный вариант применения опции.

А вот опцию вида PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell в минутах или часах добавить бы не мешало.
Эту опцию люди применяют при волатильных торгах - и вообще на свое усмотрение, может кто-то на полсуток/завтра захочет открытие новой сетки отложить.
Это не первостепенная опция, просто пометьте, что в первоклассных ботах такая опция есть. Немного подробней в цитате.

Планировщик нужен и будет - куда ж от этого деться...
Только в мартинах он не должен быть слишком хитрым...

Уже существующие сетки мартин должен сопровождать, отрывая следующие ордера сетки, круглосуточно 24/5.
Всегда сопровождать сетки и открывать очередные ордера - кроме случаев, когда это прямо запрещено пользователем вручную или встроенной в бота системой контроля управления просадкой (когда и если система управления просадкой в боте будет).
Но даже при запрете пользователя или самого бота открывать новые ордера, бот должен продолжать контролировать (согласно настроек) корректность ТП сетки, уровня безубытка (то, что уже с Божьей помощью запрограммировано) - на случай, если пользователь вмешается в торги руками и что-то поменяет на графике.

По сути в планировщике надо задавать только 2 интервала даты и времени - когда разрешено автоматически выставлять первые ордера сеток.
То есть:
1) День недели и время, начиная с которых боту разрешено в автомате выставлять первые ордера и
2) день недели и время, начиная с которых боту запрещено выставлять первые ордера по направлениям даже в том случае, если одна или обе сетки закрылись по ТП сами или были закрыты пользователем.
Но даже вне этого интервала времени мартин обязан продолжать выставлять новые ордера в имеющихся сетках - если это прямо не запрещено пользователем или встроенной в бота системой обработки просадки.

Вот где-то так - если сформулировать точнее и по минимуму.

---

Если же чуть шире, то в современных ботах есть еще пара-тройка опций, косвенно относящихся к планировщику.

Самая популярная и нужная даже по минимуму это PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell - интервал (в минутах) запрета на открытие первого ордера после закрытия всех ордеров сетки по любой причине (по ТП, пользователем, из-за просадки выше разрешенной).

я бы рекомендовал делать PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell самосбрасывающейся...
То есть задал пользователь PauseOnClose=240 минут, какая-то сетка закрылась, включилась пауза и 4 часа запрещено открывать первые ордера сеток, 4 часа прошло, запрет на открытие первых ордеров снимается и PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell присваивается ноль.

Хотя в некоторых ботах PauseOnClose_Buy и PauseOnClose_Sell действует до отмены (обнуления) её пользователем - т.е. условно-постянно...
Но как по мне, это бесполезное притормаживание торгов.

------------

По SHORT_POSITION и LONG_POSITION - вкл/выкл длинных или коротких.
Как у вас реализовано:
- при =false это полный запрет открытия новых ордеров
- или, если соответствующая sell или buy сетка ранее начала строиться (есть ордер/ордера), то даже при =false следующие ордера/колена в сетке все же будут открываться и сетка будет продолжать расти до тех пор, пока сетка когда-то закроется по ТП?

Поясните, пожалуйста, как у вас это точно реализовано - это очень важно для корректного описания этих крайне важных управляющих параметров и их грамотного использования пользователями.

Имхо, при =false запрет должен быть абсолютный, новые ордера даже в имеющейся сетке (от одного ордера) открываться не должны.
То есть торговля по данному направлению должна блокироваться полностью, новые ордера открываться не должны!
Это очень важно, например, при попадании в тренд - иметь возможность запретить открывать новые ордера против тренда до тех пор, пока пользователь не решит, что тренд иссяк и можно продолжать обычную торговлю ботом.

Но даже при =false проверка корректности ТП сетки должна проводиться в обычном режиме, поскольку пользователь может руками какие-то ордера полностью или частично закрыть и этим изменить математику имеющейся сетки ордеров.


P.S. В принципе, MAX_OPEN_ORDERS может действовать практически аналогично SHORT_POSITION и LONG_POSITION.
Если код выписан корректно, то MAX_OPEN_ORDERS=0 заблокирует открытие sell или buy ордеров соответственно.

Но есть 2 не самых веских причины, по которым MAX_OPEN_ORDERS=0 использовать не хотелось бы:
1) это режим отключения торгов "под давлением", в условиях стресса от безотката/импульса/просадки.
И экстренное отключение выставления ордеров SHORT_POSITION и LONG_POSITION должно быть размещено в самом начале доступного пользователю списка параметров бота.
MAX_OPEN_ORDERS входит в блоки раздельных настроек sell и buy сеток и должен находиться именно там - а не отдельно в начале списка настроек бота.
2) MAX_OPEN_ORDERS не из тех параметров, которыми пользователю стоит лишний раз манипулировать для управления ходом торгов.
Сэты могут быть самыми разными, в т.ч. с разными MAX_OPEN_ORDERS sell и buy сеток - и если пользователь ошибется, по памяти восстанавливая значение MAX_OPEN_ORDERS после блокировки выставления ордеров путем применения этого параметра, то последствия могут быть тяжелыми, вплоть до слива.
В принципе, не стоит трогать тщательно выверенные еще и разные настройки сеток в ходе боевых торгов на деньгах - оптимальнее разрешать и запрещать выставление ордеров специально предназначенным только для такого серьезного действия параметром бота.

Но, тем не менее, SHORT_POSITION и LONG_POSITION частично дублируют управляющие возможности MAX_OPEN_ORDERS.
И это на ваше, Qj, усмотрение оставлять или нет в боте SHORT_POSITION и LONG_POSITION - или ограничиться более активным применением MAX_OPEN_ORDERS даже для блокирования выставления ордеров sell и buy сеток.
Имхо, SHORT_POSITION и LONG_POSITION лучше оставить - но вы посмотрите код и решите оставить эти параметры или без них код бота будет проще и надежней.

-----------

:d 5+ утра, за стиль написанного заранее извиняюсь - пора поспать.

Лог у меня в начале так и был написан, потом что то не срослось и пришлось делать временный вариант. В ближайшее время сделаю все по нормальному, а так же сделаю все что вы описали.
Да на счет SHORT_POSITION и LONG_POSITION если поставить false, то бот вообще перестанет работать в этих позициях, поправлю под то что вы предложили.

---

Добавлено: 06-08-2015 20:48:42

---

Спойлер

Версия 1.18 на Альпари Нано Демо(4х знак) не выставляет ордера, пишет "Очень сильное движение цены, выставление ордера откладывается". Может стоит увеличить параметр "Проскальзывание"? Или только на 5 знаке работать? А может зря его убрали? Может его вернуть для таких случаев, чтобы пользователь сам мог его менять на свое усмотрение?

На Альпари Стандарт работает в этом смысле нормально, но в журнале путает направление ордеров. Открывает Buy и при этом пишет, что открыта КОРОТКАЯ позиция и наоборот.
Пока только это заметил.

А вообще штука мощная, функционал достойный :d Qj, большое спасибо за труды!

Парни - это отладка уже достаточно серьезного бота.
Баги какое-то время будут вылазить, без них поначалу не бывает ни одной серьезной программы.
Относитесь к этому с терпением и сообщайте об абсолютно всем неправильном или непонятном максимально детально.
Qj труженник - он разберется со всем по очереди.
Возможно, не выставление ордеров связано именно с 4-хзнаком, где-то в сравнении некорректно сравнивается что-то высчитанное для 5-тизнака с 4-хзначными данными со счета...

Qj, мы это не обсуждали, но как вариант ввести параметр Slippage как переключатель?
Если =0, то работает наш интеллектуальный алгоритм - что, подправив, лучше оставить по умолчанию.
Если >0, то использовать более примитивный алгоритм: в командах открытия/закрытия ордеров использовать значение проскальзывания, заданное пользователем - и повторять попытку выставлять ордер, только если цена не менее чем в шаге сетки от предыдущего (последнего рыночного) ордера.
Как вам такой компромиссный вариант?

Я, конечно, сторонник разработанного нами с вами интеллектуального управления проскальзыванием - но надо быть на 100% уверенным, что он корректно работает.
А проверить его работу в тестах, может быть, и нельзя полностью...
А довести до ума надо, интеллектуальность обработки проскальзывания должна бы прилично повысить осмысленность действий бота именно при высокой волатильности.

Поэтому, может быть, для ускорения тестирования бота в целом и как страховку на случай затягивания тестирования интеллектуального управления проскальзыванием, ввести параметр Slippage как переключатель?

На ваше усмотрение - может, вы подправите интеллектуальную обработку проскальзыванием и далее она будет работать без замечаний...

P.S. Или это было сообщение вообще не блока управления проскальзыванием и я зря засомневался?! :)

Давайте Я сначала поправлю алгоритм и если все равно будут проблемы сделаю переключать. Изменено 6 августа, 2015 пользователем Qj

[Старик]

Qj, я очень стараюсь формулировать предложения так, чтобы предложения не приводили к переработке уже имеющегося кода.
Но это не всегда возможно в принципе.
И физически я не успеваю, очень много вопросов в оффлайн, отбирают целые недели времени и сил - и из-за этого уровень проработки вопросов падает.

Буду пытаться продолжать готовить предложения по принципу "не создавать лишних проблем" (как врач - не навреди!) - но просто учтите, но у меня тоже есть предел возможного и я физически не все могу сделать быстро и максимально хорошо.

А тем временем у Monroff уже 72% https://www.mql5.com/ru/signals/118070

Monroff, выложите сэт, который используете - хорошо?
Есть предположение, что приближается 9-й вал и хорошо бы глянуть насколько вы рискуете в тестах онлайн.
Может, у меня предложения будут по сэтам для волатильности - как получится по времени...