[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[M0kass]

Спойлер

В 08.06.2021 в 00:23, Старик сказал:

Да, сет дерзкий - или грудь в крестах, или голова в кустах!...

Есть информация и предложения.

 

Коллега @Semenov, тестируя готовящуюся к релизу "стабильную" версию Сетки, в том числе пооптил и ваш сет.

Лично ему сет не зашел, но он рекомендовал задать ReversSignalToOpen1Order=1 (True).

Краткая справка по результатам прогонов с MinLot=0.10 такая:

Столбцы на скрине --> 

Прибыль

Сделок

Прибыльность

Матожидание

Просадка$

Просадка%

Результат

  Показать контент

Красным более оптимальные, с точки зрения коллеги, варианты настроек.

Больше инфы в прилагаемом эксель файле (повторюсь, MinLot=0.10).

Новые параметры фильтра волатильности увидите в релизе, но их значения в тестах на скрине соответствуют 321.24 сейчас и отличия в торгах не создавали.

 

 

Мои же предложения касаются настроек только гэп-контроля, так как они не соответствуют рекомендовавшимся.

Во-первых, GapMaxStopOrders=2 вообще-то нормально если смотреть по высокому мульту - примерно соответствуют лишь максимум 2м прибыльным ордерам (в момент закрытия сеток по ТР). 

Но, учитывая, что колен всего 7, я бы порекомендовал проверить и вариант с GapMaxStopOrders=1 - может, и 1 отложки окажется достаточно и, при этом, дополнительно немного стабилизирует торги. 

Не факт, что GapMaxStopOrders=1 окажется лучше - но в таком жестком сете лучше проверить и это.

 

Во-вторых, GapMinPips=12 тоже рекомендуется (но не обязательно) меньшим шага - а у вас большинство шагов 10.

Может быть, уместнее вместо рекомендуемого GapMinPips=8пп задать плавающий GapMinPercent (например 0.8).

Вбейте в поиск в топике GapMinPips и посмотрите что рассматривалось и рекомендовалось по этим параметрам.

Формально ваши настройки допустимы, но может можно оптимальнее - и в столь жестком сете это стоит проверить.

 

Успехов! 

(EA) - Setka v1.43-R321 - EURCHF_dd147_M0kass_v2.2_200115-210525 - Кости опт параметров.xlsx 27 \u043a\u0411 · 18 загрузок

 

Добрый вечер, коллеги.

Дошли руки до ответа на этот пост. Ответ под спойлером:
 

Спойлер

 

Начну с конца. GapMinPips=12 изменил на 8, но это особой роли не играет(по тестам вообще никакой), потому как этот сет и тот, о котором пойдет речь далее ни одного гепа, ни в тестах, ни в реальности пока не имел. Но к рекомендациям прислушался и изменил.

Что касается предложения коллеги @Semenov задать ReversSignalToOpen1Order=1 (True), то тут я не согласен. Постараюсь объяснить: его представленные результаты идут в разрез с одной вещью - рентабельность и большая просадка. На эту тему я еще год назад думал, когда впервые брался за такой сет. Тогда то примерно и получился сет для франка, в котором ReversSignalToOpen1Order=1 (True). Он уже ни раз опубликован на форуме, вот ссылка на последнюю публикацию с ретестом. Данный сет не разгонный, но показывает неплохие результаты, и в нем включен реверс сигнал. Этот параметр является практически самым большим отличием между обсуждаемым сетом и тем, о котором сейчас пойдет речь. сеты конечно не идентичные по содержанию, но похожие, и при этом такие разные.

 

 

Представляю обновленную версию сета (EA) - Setka v1.43-R321- EURCHF_dd572_M0kass_v2.20180115-20201027
Основное изменение: Мульт с 2 изменил на 1.9. Немного исправил настройки гэп-контроля на рекомендуемые @Старик хотя на личном опыте и в тестах еще не встречал гепов на этом сете. S_GapMinPips=8, было 12.
Благодаря изменению мульта уменьшилась просадка, требуемый залог и слегка уменьшилась общая прибыль, но по итогу получили увеличение рентабельности сета.
Было:  Рентабельность (месяц)   9.2%,   (год)    112%  К 1,40.
Стало: Рентабельность (месяц)   9,7%    (год)    117%  К 1,47.

Для плеча 500: Кдепо 625, dd 496.

Спойлер

Тесты выполнялись с 2018-2021гг с мин. лотом 0.01, 0.02, 0.05, реинвестом и с 2015г, со стопом 625

В архиве сет, Модель, результаты тестов, паспорт сета.

Всем профитов!

 

(EA) - Setka v1.43-R321- EURCHF_dd496_M0kass_v2.19_117%_180115-210611.zip

Изменено 11 июня, 2021 пользователем M0kass

[RSICCI]

В 05.06.2021 в 04:34, Старик сказал:

Исправленный сет прилагаю.

А это вообще считать ошибкой или нет? ТФ явно не указан, методом ковыряния станет, конечно, понятно, что М1, но всё же такой момент стоило исправить заодно.

Спойлер

 

[Старик]

8 часов назад, RSICCI сказал:

В 05.06.2021 в 04:34, Старик сказал:

Исправленный сет прилагаю.

А это вообще считать ошибкой или нет? ТФ явно не указан, методом ковыряния станет, конечно, понятно, что М1, но всё же такой момент стоило исправить заодно.

  Скрыть контент

 

Явной ошибкой это не является при условии, что ТФ сета явно указан в его описании и торги идут на этом ТФ.

Но у нас все стоят насмерть насчет именно его схемы именования сета - иначе ну никак.  В итоге каждый своё.

Хотя в соседних топиках ТФ в именовании сетов в большинстве случаев указывается явно - и торги на другом ТФ исключены!

Всё же надо внедрять это и у нас - предпочтительный ТФ торгов сетом надо явно указывать как min в паспорте сета.

Но намного лучше указывать ТФ торгов прямо в наименовании сета - возможно, после пары или перед схемой сета.

 

На самом деле то, что в индикаторе первого входа ADX ТФ указан как текущий - это прямой риск нерасчетного хода торгов.

Правда, в этом сете настройка AdxTimeFrame1=0 или =current вместо явного указания м1, в случае торгов на ТФ>M1, скорее создает риск намного более редкого открытия сеток и существенного снижения рентабельности торгов сетом.

То есть больший (>M1) ТФ торгов скорее приведет к существенному недобору прибыли, чем повысит риск стопа.

Хотя не полностью исключается и малый риск неоптимального места открытия сетки на большем ТФ с шансом нарваться на стоп в итоге.

 

В общем, если ТФ торгов прямо не указан в названии или описании сета, то AdxTimeFrame1=0 или =current - это явный риск недобора прибыли и даже стопа ввиду открытия сеток способом, не тестировавшемся на TF>M1.

Да, всё это может произойти лишь в случае ошибки пользователя, сменившего ТФ торгов - но это дырочка в безопасности...

И хотя риск негативных событий относительно невелик и требует явной длительной ошибки пользователя в торгах, все же выглядит разумным потратить время и выполнить тотальную проверку индикаторных сетов из топика с лета 2019 года. 

Их десятка 2-3, вряд ли больше...

 

Вопрос дотестов сетов, выкладывавшихся в 2019 и первой половине 2020 по настоящее время, в топике уже поднимался.

20200627 - Старик - дотесты нужны и как оформлять

Вопрос за какой период делать дотест - с весны 2015?

Но вопрос шире, чем только дотест с целью проверки устойчивости сета на периоде после публикации.

 

Если поднять все вопросы, обсуждавшиеся в топике в последние недели, то есть целый ряд вопросов и микробагов, на которые нужно найти ответы и которые надо устранить.

В частности:

- проверить корректность настройки MaxOpenOrders, сверив с отчетом Анализатора статистики сеток

- задать в параметре AdxTimeFrame1 ТФ индикатора первого входа, отличный от =0 или =current

- вычислить компромиссный депо сета, выполнить тест и уточнить рентабельность сета %% годовых

- выложить обновленные архивы, переименовав их согласно разработанной в топике рекомендации??

 

Не знаю у кого есть время и возможность выполнить перепроверку сетов и упорядочить их оформление.

Это работа не большая и не маленькая - может, пару вечеров.

Но, к сожалению, большинство архивов и сетов назывались авторами очень по разному по своему и по любому нуждаются в дотестах по настоящее время.

И, как выясняется, есть проблемы с настройками MaxOpenOrders и AdxTimeFrame1, большинство сетов без вычисленного КДепо и почти все без рентабельности %% годовых...

 

Уже не отделаться только переименованием архивов...

Надо уже достаточно серьезно ревизовать, дотестивать и обсчитывать сеты 2х последних лет.

Выглядит так, что пришло время обстоятельней просмотреть, перетестить и переоформить наши сеты!

[RSICCI]

16 часов назад, Старик сказал:

Но намного лучше указывать ТФ торгов прямо в наименовании сета

Так как бот умеет корректно работать на любом тф куда его кинешь, в тч на индикаторной версии, если этот тф задан в настройках, то большой пользы указание его в имени файла не будет.

Таких сетов я нашел 2, обсуждаемый и Ostap.Bender AUDNZD ADX LS v1,12 compres.set (в том числе например в этом посте он есть https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=465869. )

Посему проще в них исправить этот параметр.

16 часов назад, Старик сказал:

Выглядит так, что пришло время обстоятельней просмотреть, перетестить и переоформить наши сеты!

Время пришло, но перед военкоматом очереди нет, как обычно?

Изменено 12 июня, 2021 пользователем RSICCI

[Старик]

В 12.06.2021 в 19:53, RSICCI сказал:

В 12.06.2021 в 03:36, Старик сказал:

Выглядит так, что пришло время обстоятельней просмотреть, перетестить и переоформить наши сеты!

Время пришло, но перед военкоматом очереди нет, как обычно?

Ну, на самом деле не так много народа и хорошо стреляет, и хорошо марширует...

Реально редко в каком топике 5-10 человек набирается, имеющих время и возможность выполнять качественные ретесты, квалифицированно править и публиковать сеты.

Так что, когда возникает необходимость всё привести в порядок, подготовленных к этому меньше, чем сочувствующих.

 

Но вы правы в том, что в этой работе нужны точечные правки в единичных сетах и как бы не обязателен вселенский шухер.

Но может и не так мало сетов, в которых надо перепроверить и уточнить MaxOpenOrders, AdxTimeFrame1 и FinalGridDate (кстати!).

 

Возможно, что по минимуму было бы достаточно по вашей базе пересмотреть сеты 2019-2020 годов и, в какие надо, внести микроправки.

По максимуму же надо не только пересмотреть и подправить сеты 2019-2020 годов, но и выполнить их ретесты как min с 2018 (лучше с весны 2015) по настоящее время на компромиссных депо с установлением рентабельности в %.

Но кто примет участие в этой работе и сколько времени она займет, я, конечно, пока могу лишь догадываться.

 

 

P.S. вообще, имхо, очень важны регулярные ретесты за последние год и полгода.

Рынок сильно изменился, старые тесты не репрезентативны - надо понимать что и как работает именно сейчас.

20190908 - Старик анализ разгонных торгов @shkarupin.vi сетом eurusd Gureyev в период упавшей волатильности

20190912 - Старик полугодовые ежемесячные тесты для оценки адекватности сета рынку

[Старик]

Последнее время в инете появилось немало продаваемых от $400 до даже $1500 мартин ботов, подаваемых продавцами как просто революционные.

К ним нередко добавляются искусно фальсифицированные сигналы и даже мониторинги - и народ ведется.

 

На самом деле те боты иногда простые и просто кривые, а основная фишка части из них сводится к сеткам с лотами

0.01, 0.02, 0.03, 0,04... или 

0.01, 0.03, 0.05, 0.07... и тому подобное.

И конечно, ровно ничего революционного и принципиально нового в этом нет - как бы громко продавцы ботов ни кричали...

 

Может кто-то и не знает, но безплатная возможность построения таких сеток есть в Сетке еще с 2015 года! 

Спойлер

 

Подготовленный мною пример соответствует примитивным сеткам из дорогущих коммерческих ботов!

+ демонстрация, что показанные настройки отлично работают с любым значением стартового ордера MinLot и прекрасно масштабируются.

Можете проверить это сами в книге Анализатора статистики сеток в части Модели: самый левый/первый лист книги Анализатора - с вспомогательными таблицами Модели для обдумывания и сравнения одновременно до 4х разных вариантов настроек лотности ордеров, шага и ТР сетки.

 

Только, в отличие от настолько примитивных типа "революционных" сеток горе-коммерсантов, в Сетке имеется очень важный параметр MultStart, вы имеете еще 2 неиспользованных уровня коррекции (!!) лотности + MultStop и MaxLotCoef!!

И вы можете в Сетке проектировать на порядок более сложные и совершенные сетки!

В Сетке не просто многое есть - еще и многие опции можно использовать очень гибко и многовариантно!

 

В общем, когда вам кто-то в инете будет пытаться впарить очередного "революционного" мартина за полторы штуки баксов, посмотрите что там как и можно ли то же самое совершенно бесплатно реализовать возможностями Сетки!

В немалом количестве случаев то, что вам задорого впаривают в инете, можно даже круче отторговать Сеткой!

[alexsor]

Посты просто огонь...талмуды, а не посты.

В глазах рябит. Покороче и лаконичней нельзя ?

 

Всё улучшаете, стремитесь к идеалу, как будто рынок- это шахматы с правилами и конечным количеством фигур.  Через год рынок изменится, и скажут старожилы темы:" 15 колен слишком мало, надо увеличивать расстояние, и снижать аппетиты по прибыли". 

 

Слишком много текста, на мой взгляд, по одной и той же составляющей -г еометрия сетки и изменение лотности.

Вся суть сетки - это мартин. Улучшать мартин - это , все равно, что улучшать свою игру в рулетку. Хоть многотомник выпустите по "геометрии игры в рулетку" - суть не изменится.

 

Мне видится, что слишком мало идей по первоначальной точке входа. Именно, в первом открываемом ордере зарыто положительное ожидание от торговли.

[Старик]

@alexsorа кто вам сказал, что будет легко?! 

Заработок на форекс никогда не был и никогда не будет простым бизнесом.  Даже ботами это сложно!

Даже лоток по продаже жвачки и леденцов имеет множество своих секретов - чтобы не разориться и выжить.

А торги мартинами как рискованная инвестиция, осмысленная и максимально эффективная - это поневоле много теории, специальных (в т.ч. собственных) инструментов анализа, мыслей и, в итоге, слов.

Инвестирование в торги мартинами на форекс ничем не легче инвестирования в реальный бизнес, акции, индексы, ETF.

Надо много знать и уметь.

 

К тому же торги мартинами как инвестиция, в отличие от общепринятого в инете использования мартинов для игры в морской бой - это достаточно новое слово/понятие!   

Мы не единственные в мире развиваем теорию и инструменты торгов мартинами - но от этого не проще.

 

Это же бизнес - т.е. выявление, описание и сколь возможно оптимальное использование доступных возможностей, часть из которых создана нами и существует только здесь.

И приходится сколь возможно исчерпывающе рассматривать/описывать как доступные и создаваемые нами возможности, так и оптимальные и не оптимальные приемы и практики ведения торгового бизнеса.

Пункт за пунктом. 

Иногда возвращаясь к ранее прорабатывавшимся вопросам, чтобы допонимать их глубже и довыписать понятое. 

 

В 14.06.2021 в 03:12, alexsor сказал:

Мне видится, что слишком мало идей по первоначальной точке входа.

Именно, в первом открываемом ордере зарыто положительное ожидание от торговли.

Ну так выдвигайте!

Имеем контртрендовый мартин, зарабатывающий на закрытии в прибыль сеток, растянутых пошедшей против входа ценой.

Прибыль от одноордерных сеток копеечная, так как первый ордер в мартинах минимален и намного больше не станет.

Прибыль от даже лишь несколько коленной сетки от десятков до сотен и даже тысяче+ раз больше одноордерных!!

Переделывать мартина, торгующего распределенной позицией, в одноордерного бота не будем - и так прибыль неплоха.

 

Предлагайте критерии оптимальности первого входа и идеи определения хотя бы условно оптимальных зон первого входа - для именно контртрендового мартин бота.

Мы ж не говорим о гипотетическом использовании 5-10 индикаторов и их параметров для первого входа?

Наверно, у вас есть более глубокие идеи оптимальных зон входа первым ордером именно для мартинов - и как их выявлять?!

И вы думаете о торгах мартином как о бизнесе: цель которого не 1 мелкий ордер раз в месяц как можно точнее открыть и как можно скорее закрыть - а как сетками зарабатывать много ежемесячно?!

 

Я, конечно, очень огорчен, что пошаговое рассмотрение в топике торгов Сеткой как инвестбизнеса вам не заходит.

Которой (Сеткой) вы, к тому же, не торгуете. 

Ну очень жаль, что мы вам недостаточно интересны в вашем отдельном бизнесе!

Но мы были бы счастливы услышать мудрые мысли такого матерого ветерана форекс, как Вы!

Предлагайте критерии оптимальности первого входа мартин бота и идеи определения хотя бы условно оптимальных зон первого входа мартин бота!

[elavr]

4 часа назад, alexsor сказал:

Мне видится, что слишком мало идей по первоначальной точке входа.

Именно, в первом открываемом ордере зарыто положительное ожидание от торговли.

и да, и нет. )))

[Sergey-009]

5 часов назад, alexsor сказал:

Всё улучшаете, стремитесь к идеалу, как будто рынок- это шахматы с правилами и конечным количеством фигур.  Через год рынок изменится, и скажут старожилы темы:" 15 колен слишком мало, надо увеличивать расстояние, и снижать аппетиты по прибыли".

он уже изменился, у меня прибыль по корзинам за прошлый месяц упала сильно, та корзина которая приносила в месяц 80$ +-  в начале этого месяца (за две недели) набила только 10

и так по всем корзинам, а июнь походу будет самый низко прибыльный 

[Corvuses]

5 часов назад, alexsor сказал:

Мне видится, что слишком мало идей по первоначальной точке входа.

Именно, в первом открываемом ордере зарыто положительное ожидание от торговли.

Есть хорошее правило все подвергать сомнению. Можете обосновать ваши выводы или это просто слова? Corvus.

[Sergey-009]

4 минуты назад, Sergey-009 сказал:

5 часов назад, alexsor сказал:

Всё улучшаете, стремитесь к идеалу, как будто рынок- это шахматы с правилами и конечным количеством фигур.  Через год рынок изменится, и скажут старожилы темы:" 15 колен слишком мало, надо увеличивать расстояние, и снижать аппетиты по прибыли".

он уже изменился, у меня прибыль по корзинам за прошлый месяц упала сильно, та корзина которая приносила в месяц 80$ +-  в начале этого месяца (за две недели) набила только 10

и так по всем корзинам, а июнь походу будет самый низко прибыльный 

это кусочек скрина с таблицы прибыли, это прибыль по месяцам общая по всей корзине 

за март апрель май

за март корзина набила 95 долларов

за апрель 53 доллара

а за май чуть меньше 15 долларов

и в июне будет еще меньше, прибыль падает по сеткам очень сильно

[f1L.good]

9 часов назад, Старик сказал:

Последнее время в инете появилось немало продаваемых от $400 до даже $1500 мартин ботов, подаваемых продавцами как просто революционные.

К ним нередко добавляются искусно фальсифицированные сигналы и даже мониторинги - и народ ведется.

 

На самом деле те боты иногда простые и просто кривые, а основная фишка части из них сводится к сеткам с лотами

0.01, 0.02, 0.03, 0,04... или 

0.01, 0.03, 0.05, 0.07... и тому подобное.

И конечно, ровно ничего революционного и принципиально нового в этом нет - как бы громко продавцы ботов ни кричали...

 

Может кто-то и не знает, но безплатная возможность построения таких сеток есть в Сетке еще с 2015 года!

  Показать контент

 

Подготовленный мною пример соответствует примитивным сеткам из дорогущих коммерческих ботов!

+ демонстрация, что показанные настройки отлично работают с любым значением стартового ордера MinLot и прекрасно масштабируются.

Можете проверить это сами в книге Анализатора статистики сеток в части Модели: самый левый/первый лист книги Анализатора - с вспомогательными таблицами Модели для обдумывания и сравнения одновременно до 4х разных вариантов настроек лотности ордеров, шага и ТР сетки.

 

Только, в отличие от настолько примитивных типа "революционных" сеток горе-коммерсантов, в Сетке имеется очень важный параметр MultStart, вы имеете еще 2 неиспользованных уровня коррекции (!!) лотности + MultStop и MaxLotCoef!!

И вы можете в Сетке проектировать на порядок более сложные и совершенные сетки!

В Сетке не просто многое есть - еще и многие опции можно использовать очень гибко и многовариантно!

 

В общем, когда вам кто-то в инете будет пытаться впарить очередного "революционного" мартина за полторы штуки баксов, посмотрите что там как и можно ли то же самое совершенно бесплатно реализовать возможностями Сетки!

В немалом количестве случаев то, что вам задорого впаривают в инете, можно даже круче отторговать Сеткой!

на самом деле многие даж не вкуривают о чем вы пишите )  для вас это все просто потому что вы отслеживали каждое нововведение и понимаете для чего оно )

 

если наблюдать как пары торгуют то на самом деле тот кто ручками умеет торговать и понял смысл всех настроек которые уже есть в боте можно выстроить реально граального бота или по крайней мере настроить его так что он никогда не сольет счет и будет спокойно давать свои 5-20% в месяц как кнопка бабло )

 

как по мне в режиме полуавтомат это пока что лучший бот которого я ставил на тесты ...почему то пишут что июнь сдулся и тд...хз у меня по сравнению с маем почти никаких отличий причем запускались счета в разные дни .ю..это кстати о диверсификации...лучше завести 10 счетов и запустить ботов в разные дни дабы они не копировали друг друга! и не торговали одинаковые сетки...часто полезно какие то пары стопать что бы сетка перезапустилась...

 

в целом если за этим всем следить и вовремя перезапускать, стопить и тд то бот будет приносить стабильную прибыль имхо

[Старик]

17 минут назад, Sergey-009 сказал:

это кусочек скрина с таблицы прибыли, это прибыль по месяцам общая по всей корзине 

за март апрель май

за март корзина набила 95 долларов

за апрель 53 доллара

а за май чуть меньше 15 долларов

и в июне будет еще меньше, прибыль падает по сеткам очень сильно

 

В 13.06.2021 в 03:12, Старик сказал:

P.S. вообще, имхо, очень важны регулярные ретесты за последние год и полгода.

Рынок сильно изменился, старые тесты не репрезентативны - надо понимать что и как работает именно сейчас.

20190908 - Старик анализ разгонных торгов @shkarupin.vi сетом eurusd Gureyev в период упавшей волатильности

20190912 - Старик полугодовые ежемесячные тесты для оценки адекватности сета рынку

 

[Sergey-009]

11 минут назад, f1L.good сказал:

у меня пока что нет статы за больший срок но как то так...за все время ниразу до 8 колен сетки не раскрывались если раскроется буду смотреть возможно стопать такую пару и перезапускать сетку на таком сете

а я наоборот жду что бы колен было побольше

в одних валютных парах их очень мало и прибыль минимальная

а в других сетка набрала достаточно колен, но нет отката из за вялого рынка, так и болтаются сетки в рынке неделями 

по франку 14 коленая сетка раскрылась на 8 колен через 3 дня будет уже месяц как в рынке

==== =

15 минут назад, Старик сказал:

20190908 - Старик анализ разгонных торгов @shkarupin.vi сетом eurusd Gureyev в период упавшей волатильности

Сеты Гуреева утратили свою привлекательность вместе с волатильностью в этом году, я писал ранее про стоп в этой паре, если раньше сет мог себя отбить за 3, 4 месяца то сейчас даже за год не отобьет стоп, пара EURUSD целый месяц во флете, сетки с малым количеством колен не доходят до т.п. они просто болтаются в рынке, то что раньше делал @shkarupin.vi  сейчас не работает нету тренда (бычьего или медвежьего) пара стоит во флете

прибыль упала очень сильно, сетки тупо весят в рынке 

ниже прибыль по Гуреевскому GBPUSD

Январь, февраль , март , апрель , май

В феврале прибыль была 738.69 самая лучшая, вот раньше она всегда была такая, в плохом месяце могло быть 450, 550 единиц валюты, в хорошем могло быть 1 200, пара за квартал, за 4 месяца могла сделать сто процентов депо, посмотрите прибыль за май 88.33

==== =

Гуреевские сеты в этом году не актуальны

   Рынок из за короны поменялся , такого раньше никогда не было, волатильность очень маленькая, и откатов долго нету, все сеты делались с учетом предыдущих годов, а вот именно под короновирусный рынок с слабой волатильностью и с редкими откатами сетов никто не разрабатывал , это новый рынок , который требует новую линейку сетов

И тут два варианта на следующий год:

1 рынок начнет приходить в себя и старые сеты будут вновь актуальны и ними можно будет торговать 

2 рынок останется таким же как сейчас, или волатильность станет еще хуже, тогда все сеты которые разработаны ранее они будут просто не актуальны, мало рентабельны, нужны будут сеты под вялую волатильность с редкими откатами

   Такие вещи как корона бывают редко, но к сожалению мы с вами попали в этот исторический промежуток времени 

п.с. У японцев есть такое проклятие, оно звучит так :

Что б ты жил в период перемен 

 

 

 

[Sergey-009]

7 минут назад, f1L.good сказал:

ну по статистике он же не несет убытки ) убыток он может принести если действительно больше половины сетов упруться в 7 колен)

Ну открой демо счет, и поставь по всей корзине max open order =7 на всех валютных парах

и сравни потом в конце месяца результаты с оригиналом 

понимаешь ты говоришь теорией а я отталкиваюсь от цифр от реальной статистики и от реальных денег в живую 

я не писал про убытки я писал что прибыль упала очень сильно

вот это что на ноутбуке с верху, уменьшилось на 70%  И это очень чувствуется !!!

 

 

[f1L.good]

Только что, Sergey-009 сказал:

Ну открой демо счет, и поставь по всей корзине max open order =7 на всех валютных парах

и сравни потом в конце месяца результаты с оригиналом 

понимаешь ты говоришь теорией а я отталкиваюсь от цифр от реальной статистики и от реальных денег в живую 

я не писал про убытки я писал что прибыль упала очень сильно

вот это что на ноутбуке с верху, уменьшилось на 70%  И это очень чувствуется !!!

 

 

нет смысла просто ставить максимум 7 колен ) мне именно надо видеть где откроется 8 колено и максимально в прибыль его закрыть ) уже сточки зрения моей ручной ТС

поэтому это полуавтоматическая торговля

[Старик]

7 часов назад, f1L.good сказал:

ну по статистике он же не несет убытки ) убыток он может принести если действительно больше половины сетов упруться в 7 колен) но этого я пока не встречал ) если постепенно фиксить длинные сетки как убыток то я думаю такой форм мажор не наступит а если и настоупит то скорее всего депо уже окупится на 100% И БУДУТ СДЕЛАНЫ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ВЫВОДЫ ПО ПОЛУАВТОМАТИЧЕСКОЙ ТОРГОВЛЕ

Коллега, я вас читаю и просто не знаю ругаться, смеяться или плакать...

Но мульти торгов мартинами вы пока не понимаете вообще точно.

 

Бот учитывает набежавшие свопы, при необходимости отодвигает ТР на 1-3 пипса и компенсирует накопившиеся свопы.

На малой лотности свопы такие же копеечные. 

А в некоторых парах есть околонулевые и даже положительные свопы - и бот даже приближает ТР.

Если сет не проектировался как пересиживатель и не висит месяцами, то на свопы вообще можно не смотреть.

 

Высокие %% у вас могут быть не потому, что офигенные торги, а потому, что депо занижен в разы.

Это не потому, что вы руками в торги лазите - а потому, что необходимый депо на ваши торги не высчитан.

 

Здесь 6 пар и сюда руками не лазил никто.  Поэтому всё заипись.

Но если бы вы пошуровали тут как описываете, то прибыль была бы меньше раза в 3 (три).

 

Я, конечно, не буду вас отговаривать проводить любые эксперименты.  Всем надо перестрадать.

Да и у ручников обычные профессиональные деформации и навыки, от которых приходится излечиваться долго и очень тяжело.

Но с изучением нашего проекта вам останавливаться на достигнутом нельзя, пока вы уверенный двоечник. 

 

Коллега, без обид - ничего личного, поверьте!

Но вам надо эту идею очень тщательно просчитать и подумать почему вы пусть не единственный, но  один из очень немногих такое делаете и насколько это выгодно и оправдано для конкретных сетов на условно 8 колене...

[f1L.good]

13 минут назад, Старик сказал:

Коллега, я вас читаю и просто не знаю ругаться, смеяться или плакать...

Но мульти торгов мартинами вы пока не понимаете вообще точно.

 

Бот учитывает набежавшие свопы, при необходимости отодвигает ТР на 1-3 пипса и компенсирует накопившиеся свопы.

На малой лотности свопы такие же копеечные.  А в некоторых парах есть околонулевые и даже положительные свопы.

Если сет не проектировался как пересиживатель и не висит месяцами, то на свопы вообще можно не смотреть.

 

Высокие %% у вас могут быть не потому, что офигенные торги, а потому, что депо занижен в разы.

Это не потому, что вы руками в торги лазите - а потому, что необходимый депо на ваши торги не высчитан.

 

Здесь 6 пар и сюда руками не лазил никто.  Поэтому всё заипись.

Но если бы вы пошуровали тут как описываете, то прибыль была бы меньше раза в 3 (три).

 

Я, конечно, не буду вас отговаривать проводить любые эксперименты.

Да и у ручников обычные профессиональные деформации и навыки, от которых приходится излечиваться очень тяжело.

Но с изучением нашего проекта вам останавливаться на достигнутом нельзя, пока вы уверенный двоечник. 

это надо бы протестировать что бы убедиться

один счет стопать в полуавтоматическом режиме, а другой не трогать тогда будет более репрезентативно)

а так на словах конечно можно предположить все что угодно

 

кстати было бы интересно посмотреть тесты сетов если бы они запускались с одними и теми же настройками

но просто в разные дни недели например...какова была бы разница ведь в таком случае все сетки тянулись бы абсолютно по разному это видно даже запустив 7 разных счетов что все они торгуют с разным результатом плюс минус

 

но в тестере они рано или поздно синхронизировались бы,  а при ручных стопах нет

 

по поводу депо занижен в разы ( сеты взяты с рассчитанным к депо у коллеги Sergey-009 ) который как раз таки высчитывал кДепо для каждого сета в этой корзине

Изменено 14 июня, 2021 пользователем f1L.good

[Старик]

18 минут назад, f1L.good сказал:

это надо бы протестировать что бы убедиться

один счет стопать в полуавтоматическом режиме, а другой не трогать тогда будет более репрезентативно)

а так на словах конечно можно предположить все что угодно

 

В 27.01.2017 в 21:51, Старик сказал:

Ну и не лишним будет вспомнить сформулированный мною в 2012 спецкомплект для торгов мартинами, включающий памперсы и клеющую ленту скотч. 
То есть одеваем памперс, включаем мартин бота, родня приматывает ботоводу скотчем руки к подлокотникам кресла - и торгуем! 
Страшно смотреть - отворачиваемся. 
Почки в истерике - памперс подстрахует. 
Это форекс, коллега...

[valerii.badaev]

13 часов назад, Sergey-009 сказал:

Рынок из за короны поменялся , такого раньше никогда не было, волатильность очень маленькая, и откатов долго нету, все сеты делались с учетом предыдущих годов, а вот именно под короновирусный рынок с слабой волатильностью и с редкими откатами сетов никто не разрабатывал , это новый рынок , который требует новую линейку сетов

На самом деле падение волатильности - давно сформировавшийся тренд,скорректированный короновирусом 

 

[Старик]

13 часов назад, valerii.badaev сказал:

На самом деле падение волатильности - давно сформировавшийся тренд, скорректированный короновирусом

Индексы волатильности отдельных валют достаточно своеобразно соотносятся с графиками разных валютных пар.

Конечно, они как-то показывают уровень "настроения пошалить" валют и некоторое представление дают, но прямым ориентиром для принятия торговых решений скорее всё же не являются.

Обычно приходится учитывать больше факторов - тем более в постпандемическом 2021 году.

 

Основным "неудобством" индексов волатильности отдельных валют для нас является то, что они прямо не отражают и никак не предсказывают крупные движения различных валютных пар.

То есть индекс волатильности какой-то валюты и график её мажора - это ну очень разные некоррелирующие вещи!

 

Например, в 2017 индекс волатильности евры разок был даже ниже чем сейчас - а в среднем чуть выше текущего.

Но это не помешало EURUSD в 2017 вырасти на ~1600 пипсов 4-х знак + еще 500 в январе и за ~13 месяцев выполнить 2000+ пипсовую 60% коррекцию к супертренду доллара 2014-15 годов.

То есть при индексе волатильности чуть выше текущего EURUSD в 2017 профигачил вверх 2000 пипсов за год+!!

Спойлер

 

 

Интересно, что торговый диапазон евры в пандемическом 2020 был меньше диапазона коррекционного 2017 года - то есть на рекордных значениях индекса волатильности евры мажор в 2020 протрендил меньше, чем в "тихом типа среднем" по индексу волатильности 2017 году!

Да и в 2021 году евра уже снизилась и выросла на ~500 пипсов 4-х знак и, как min, половину "плана года" осилила - не глядя на типа "волатильности нет".

Т.е. индекс волатильности валюты тренды/безоткаты её мажора может как показывать, так и не показывать вообще!

 

В постпандемическом 2021 основные движения в валютах стран, лучше других справляющихся с последствиями пандемии.

Очень достойный тренд был показан канадцем, да и GBPUSD успел в 2021 уже 3 (три) раза "сходить" по ~600пипс!

Спойлер

 

То есть правомерно говорить о большем падении волатильности скорее отдельных валют - хотя точно есть и общерыночная.

Месяц назад я писал в топике и здесь, например 20210519 - Старик - о падении ликвидности, изменении рынка и устаревании сетов - Аврора - Советники Форекс

Ну и остается риск роста волатильности и трендов в отдельных валютах G7/G20 по мере развития постпандемичекой ситуации в разных странах и мировой экономике, а также в монетарной и стимулирующей политике центробанков.

 

-----

 

В целом ожидаемо хуже всего сейчас работают бюджетные сетки, в первую очередь с ночными входами и входами после импульсов (и/или существенных движений цены валютной пары).

Причем уже не первый месяц...

Они либо не открываются вообще (нет условий первого входа), либо не разворачиваются и на половину.

Плохо также работают простейшие сетки с большим начальным шагом - при любом Mult им трудно достигнуть ТР.

 

Ожидаемо лучше всего на большинстве пар работают круглосуточные додиапазонные "умные" сетки 300+- пипсов с 3 уровнями коррекции и мягким первым входом - типа "учебной" в версии 11-13+- колен.

"Мягкие" условия первого входа позволяют круглосуточно открывать сетки и в минимальной волатильности - а меньшие первые колена позволяют закрываться по ТР даже на нынешних редких и малых откатах без длительных зависаний сеток в рынке.

 

Причем сейчас уже, видимо, уместно использовать более агрессивные варианты и/или большую лотность в части пар - а также рассматривать некоторое "смягчение" условия первого входа и использовать усеченные диапазонные сетки на даже в разы меньших депо.

20200118 - Старик - EURUSD GUREYEV идея и варианты адаптации к низкой волатильности (методика, подход)

20200714 - Kruz30 - усеченная диапазонная сетка, верное понимание как торговать форс-мажор

 

Вообще сейчас может настать довольно интересный период для "набивки депозитов".

Возможно сколько-то месяцев можно будет пробовать стартовать торги на хорошо усеченных депо в надежде на сохранение низкой волатильности и формирования полного депо до большого растягивания сетки.

Может, период низкой волатильности не лучшее время для заработка, но шанс "наковырять" полноценный депо, стартуя с усеченного депо и рискуя менее чем стопом, выглядит достаточно реалистично.

Только надо хорошо подумать от каких валют ждать меньше сюрпризов в период выхода из пандемии...

 

Ну а в целом...

Подготовка сетов, подготовка к торгам и торги как единая/сквозная технология (часть 2, диапазонные сетки)

Классика мартинов достаточно хорошо работает всегда!

А Таблица достаточности средств в помощь.

[Sergey-009]

Валера, поправил меня по поводу коррекции , по поводу тренда и написал что тренд скорректирован короновирусом ... и прикрепил скрины с графиками...

 Когда то был тренер сборной Динамо Валерий Лобановский его команда выиграла со счетом 2:1

и вот после игры его окружили журналисты, телевидения и начинают говорить, ваша команда плохо играла, у вас очень длинные передачи , футболисты бегали вяло, что то не то с ними, игроки не собраны.... он поворачивается к таблу, и показывает пальцем на счет , и говорит: Результат на табло! 

  Меня здесь может исправлять в теории весь форум и показывать то насколько умнее меня, можете исправлять меня хоть 50 раз, и выкладывать по 50 скринов с разными разметками  и ваши друзья (которые якобы ушли с проекта он им не интересен) но почему то они его всегда читают , и как только спорная ситуация сразу же ставят лайки под постами 

  я вам привел конкретный пример на цифрах 

 Прибыль упала ! Парни результат на табло ! Это Аксиома !

процитируете меня еще раз 10, поспорьте со мной выложите кучу скринов... но это не изменит результатов реальных торгов кучу скринов с других форумов не изменит цифры за май 1494.04

результат на табло 

 

[Старик]

21 час назад, Sergey-009 сказал:

Валера, поправил меня по поводу коррекции , по поводу тренда и написал что тренд скорректирован короновирусом ... и прикрепил скрины с графиками...

 Когда то был тренер сборной Динамо Валерий Лобановский его команда выиграла со счетом 2:1

и вот после игры его окружили журналисты, телевидения и начинают говорить, ваша команда плохо играла, у вас очень длинные передачи , футболисты бегали вяло, что то не то с ними, игроки не собраны.... он поворачивается к таблу, и показывает пальцем на счет , и говорит: Результат на табло! 

  Меня здесь может исправлять в теории весь форум и показывать то насколько умнее меня, можете исправлять меня хоть 50 раз, и выкладывать по 50 скринов с разными разметками  и ваши друзья (которые якобы ушли с проекта он им не интересен) но почему то они его всегда читают , и как только спорная ситуация сразу же ставят лайки под постами 

Да ладно, не напрягайтесь! 

Никакого спора на самом деле нет.

На самом деле Валерий подтвердил ваши экспериментальные данные и верные выводы.  Вы молодец, въехали чётко!

Я, правда, тоже несколько удивился внезапному мгновенному горячему одобрению уже публиковавшегося на форуме 26 мая 2021 графика волатильности евро в т.ч. людьми, месяцами тут не светящимися.

Но будем считать, что они просто были счастливы увидеть в нашем топике пост в одно предложение и 2 графика - такое тут редкость!

 

А наше дело не чужие лайки считать, а думать что сейчас уже может можно и как торговать рынок, теряющий волатильность!

Потому что это такой момент, когда можно многое сделать - но надо очень хорошо просчитывать риски каждого действия!

 

 

 

В 14.06.2021 в 09:04, f1L.good сказал:

на самом деле многие даж не вкуривают о чем вы пишите ) 

для вас это все просто потому что вы отслеживали каждое нововведение и понимаете для чего оно )

я знаю и грущу об этом... 

Хуже того, мои детальные посты еще и многих раздражают - особенно со стажем, закалившихся в иные времена и глубоко убежденных, что мартины это просто.

И мое многословное всматривание в нюансы торговли мартинами многих достает по многим причинам.

 

Люди любят короткие посты типа телеграммы "Болел. Умер.  Давно. Не приезжайте! Водку помянуть высылаю."

Лучше всего посты с сетами - скачал и торгуешь.  Такие посты любят все. 1 из 5 может даже и лайкнет.

А посты на 5-10 страниц плотного текста, да еще и без сетов, нравятся намного меньшему количеству людей.

 

Но в больших проектах у разных людей разные задачи.

Моя вдумываться в что и как правильно в мартинах и, насколько способен, письменно пояснять почему что-то правильно вообще и именно так.

Конечно, в чем-то я могу ошибиться или не суметь понятно объяснить, может и кого-то временно ввести в заблуждение...  И потом какую-то ошибку или двусмысленность позже суметь исправить/устранить или нет.

Но это моя часть работы в проекте: думать что и почему в мартинах правильно - и пытаться это описать.

Это информация для, может, нескольких десятков людей - в первую очередь для разработчиков кода и разрабатывающих сеты.

Но, с ходом времени, будут приходить новые люди, читать написанное, понимать что и почему правильно, делать хорошие сеты и генерировать идеи.

А мы будем правильно людьми понятым и правильно сделанным, старым и новым, успешно торговать. 

 

Это нормальный план!

Но на его реализацию нужны силы и время.

Ну и терпение.

[valerii.badaev]

А вообще, честно говоря, не ожидал такого жаркого спора из за 2 моих графиков.

В следующий раз, чтобы избежать обвинений в  лаконичности, опубликую не менее 3 графиков