[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Пока этап тестов корректности работы бота в целом.
Опций немало, надо проверить всё.

Предложения "прикрутить хоть какой-то индюк" я даже комментировать не могу...

Может, приведете примеры успешных иланов на одном индюке?

Я не отрицаю существования многих, в т.ч. коммерческих, мартинов с входами по неким стратегиям, в т.ч. с наборами индюков...
Но я не помню ни одного успешного мартина на каком-то одном индюке - тем более любом.

Давайте не пытаться прыгать через голову.
Идем шаг за шагом.

[Monroff]

Пока этап тестов корректности работы бота в целом.
Опций немало, надо проверить всё.

Предложения "прикрутить хоть какой-то индюк" я даже комментировать не могу...

Может, приведете примеры успешных иланов на одном индюке?

Я не отрицаю существования многих, в т.ч. коммерческих, мартинов с входами по неким стратегиям, в т.ч. с наборами индюков...
Но я не помню ни одного успешного мартина на каком-то одном индюке - тем более любом.

Давайте не пытаться прыгать через голову.
Идем шаг за шагом.

Успешный Мартин на 1 индюке -проблема?? Да блин обычный ИланДинамик 1.6 на индюке РСИ 30\60 ёпта! ставишь маленький лот, мультилот на выбор и имеешь не парясь 10-50% в год! при просадке 40-50% от начального (!) депо. Если подключить немного ума или денег и подшаманить код -можно 100% получать. Старик, ты меня удивляешь иногда, без обид)
А возвращаясь к данной сове -так неплохо всё, но куда ни крути при доходе 40-50-60% в год получаешь и просадку 40-50-60%, а это много для 1 пары Имхо..

[Старик]

Пока мне эти цифры %% ничего не говорят... :)
Тем более что %% зависят от депо, а необходимый минимальный депо вычисляется в экспериментах для наборов сэтов под разные торги...

Илан динамик... Классика жанра, практически эталон индикаторного мартина.
И что, кто-то его использует на деньгах? Реально?...

Ладно, тут скорее есть некоторое недопонимание...
Пока мы еще в процессе разработки.

Пока мы разбираемся с ботом-носителем - совокупностью опций построения и контроля сеток ордеров и программируемым управлением ходом торгов.
Надо методично убедиться, что все корректно работает.

Есть еще какие-то условно базовые опции - планировщик, паузы после закрытия, контроль спрэда (кстати, предохраняет от первых входов на импульсах), может хотя бы минимальная обработка гэпов/импульсов...
Это скорее 2-я очередь, но рынку по барабану сколько и каких мы там себе этапов разработки напридумывали...
Наверно, опции 2-й очереди Qj тоже придется выписать, особо не откладывая - и нам снова все проверить в тестах...

И это будет уже продвинутый, автономно торгующий стабильный бот-носитель от Qj.

А дальше надо будет смотреть варианты применения в стабильном, полнофункциональном боте той или иной систем входа - может, форумчане предложат, а может просто содрав идею из какого-то коммерческого бота...
Но это совсем отдельная тема - входы мартином.
Совсем отдельная - практически каждый коммерческий мартин имеет какую-то тонкую идею входа...

Что сейчас? Разбираться с тем, что уже сделано.
Сделано-то уже вполне немало.

Бот имеет полностью раздельную настройку бай и сэлл сеток, что позволяет намного спокойней и безопасней торговать даже самые безоткаты.

Есть ожидание сильного тренда бакса на xxxusd парах?
Ставим крайне консервативную и еще и растягивающуюся бай сетку с пониженной лотностью на 5-6-8 фигур безотката - и обычную, а то и достаточно агрессивную сэлл сетку для взятие всех коррекций к укреплению бакса
И без слива торгуем: безоткат на консервативном бае - зарабатывая большую часть прибыли на коррекционных сэлл сетках.
Ждете коррекцию к тренду бакса? становимся наоборот: несколько растягиваем и разгружаем сэлл сетки - и ставим более агрессивную бай сетку на отработку отскоков в коррекции.
Ошиблись в ожидании тренда/отката? Ставим сет с ассиметричными настройками под реальное движение рынка - и пусть бот достраивает сетки под текущий рисунок торгов и "вытягивает" ситуацию...

Сэты на разные движения рынка надо методично нарабатывать: высчитывать - а потом тестировать на отобранных участках истории, благо рынок за 2014-2015 года предоставил весь набор движений ночных кошмаров для мартинов.
Полностью раздельные настройки бай и сэлл сеток дорогого стоят!... :)

А какие варианты сеток можно строить? да почти какие угодно!
Ведь в боте заложены переменные настройки шага сетки, ТП и множителя лота.
И комбинировать можно всё - причем раздельно сэлл и бай.

Тем, кто опасается больших ТП на последних ордерах сеток, есть несколько возможностей укорочения ТП - от просто уменьшения ТП по мере роста сетки до прямого задания минимального ТП вплоть до закрытия в ноль на последнем колене.
Я не считаю такой подход правильным, чем больше импульс, тем больше и коррекция (на мажорах!) - но кому как комфортнее.

Известно, что много более 90% сеток средней агрессивности - это 7 колен максимум. Зависит от пары и еще много чего - но в среднем.
Длинных сеток реально единицы - но они приносят максимум прибыли, если не удушить ТП в ноль...
Можно строить сетки, первые 5-6 ордеров которых создают минимальную нагрузку - а потом увеличивать множитель лота до максимума на старших ордерах, выходя на серьезную прибыль на крупных сетках при вполне среднем ТП.
Можно, наоборот, сначала агрессивней набирать объем на первых 6-8 ордерах и пытаться взять на них большую прибыль - а старшие колена раздвигать и облегчать в объеме, ограничивая риски в случае динамики на рынке.
Комбинирование всех изменяемых основных настроек сеток позволяют проектировать и тестировать очень интересные сеточки!...

Помните заработок старой Сетка трейдер в годичном онлайн тесте 750% на депо-камикадзе в $1000 ($10 на центе)?
Люди реально заработали за год на старом Сетке трейдер $7500 чистой прибыли с реального депо $1000.
Так бот Сетка от Qj первый на моей памяти бот, который позволяет такие эксперименты тестировать и оптимизировать в тестере.
Благодаря опции ограничения убытка не в %, а в деньгах.
Кто-то повторить 750% прибыли в год в торгах на депо-камикадзе в тестере пробовал?
Наверно, нет...

Бот задуман и делается нормальный. Думаю, почти на любой рынок и на почти любые деньги.
Но с ботом сначала надо разбираться и проверять корректность работы всего уже в боте реализованного.

Не хотел я этого раньше времени писать, пока описание параметров не подготовлено - но надо ж было объяснить, что не только и не столько в эРэСИях счастье мартинов.

Изменено 20 июля, 2015 пользователем Старик

[misha_system]

господа, пожалуйста ну прикрутите условие входа по индюку, ну по любому хоть! Хочется нормально полноценно протестировать и понять перспективу и потенциал совы.. На тестах сливы запарили. Ну или доходность в год 5-10% это ниочём для мартина..

Любой индюк без головы - пустая вещь. Я ещё не одного индюка не видел который на фундаменте работает. Сам сейчас вручную открываю сетку по индюкам, но добавлять её в автомат - считаю не нужным.

[Monroff]

)) устал я вас переубеждать, сами дойдёте до этого, когда нужно будет.
Старик, да, лично я торгую на ИЛане уже почти полгода на реале. И если бы сам не торговал на этом же счёте -Илан в большинстве случаев бы вырулил сам! При том, что свой мартин я постоянно модернизирую, и ищу более совершенного чего то.. Думаю 100% в год при просадке в 50% от начального депо -будет похоже на идеал (по одной паре!) O0
А эта сова у меня тоже стоит на торгах (Старая сетка-трейдер тоже еще держится паралельно) есть моники если интересно. И торгует собственно неплохо, уже +25% наковыряла, настройки минимальные, но срок очень мал пока что для оценок..
https://www.mql5.com/ru/signals/118070

[Qj]

Тестовая версия 1.17

• Исправил ошибку с расчетом лота


• Вернул параметры, которые отвечали за остановку торгов, при достижение просадки определенного уровня. (Только раньше закрывались все ордера, а теперь бот просто ждет снижения просадки и не открывает ордера)


• Добавил сообщения от бота (Если будете оптимизировать бота то в самом конце настроек есть параметр для отключения лога, что должно ускорить оптимизацию)


• Начал писать тесты, теперь при старте бота (не в тестере) он в начале пробегает по тестам, которые проверяют правильность работы функций, а только потом если все тесты пройдены бот начинает работать. (Пока тесты только на правильность расчета лота)

Как установить?
Для того чтобы установить советника требуется скачать архив [EA][Qj] - Setka v1.17.zip, а дальше следовать инструкции.
Советника устанавливать в одном экземпляре на график GBPUSD.

Описание свойств

Общие параметры:

• LOTS - начальный лот сетки.


• SHORT_POSITION и LONG_POSITION - вкл/выкл длинных или коротких

Раздельные параметры для коротких и длинных позиций:

• CLOSE_ALL_ORDERS - закрытие всех ордеров.


• OPEN_FIRST_ORDER_MANUAL - вкл/выкл режим когда первый лот требуется открыть руками, а советник дальше будет строить сетку.


• MAX_OPEN_ORDERS - максимальное кол-во одновременно открытых колен.


• MULTI_LOTS_LEVEL1 - начиная с этого колена лот рассчитывается умножением прошлого лота на MULTI_LOTS_FACTOR. ( У всех ордеров ниже этого колена лот фиксированный (LOTS))


• MULTI_LOTS_LEVEL2 - начиная с этого колена для каждого колена MULTI_LOTS_FACTOR изменяется на величину MULTI_LOTS_FACTOR_CORR.


• TAKE_PROFIT_TYPE - алгоритм расчета тейк профита. Описание алгоритмов.


• TAKE_PROFIT_CONTROL_TIMING - время в секундах для перепроверки ТР сетки


• TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming - через сколько секунд бот пересчитывает безубыточность сетки ордеров и корректирует ТП (модифицируя ТП во всех ордерах сетки) на уровень "безубыток + TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips" с учетом значения TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips.


• TAKE_PROFIT - тейк профит в пунктах.


• TAKE_PROFIT_LEVEL1 - начиная с этого колена с каждым коленом TAKE_PROFIT изменяется на величину TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR


• TAKE_PROFIT_LEVEL2 - начиная с этого колена TP устанавливается на "Уровень без убытка" + TAKE_PROFIT_LEVEL2_FIX_PIPS


• GRID_STEP - шаг между плечами в пипсах.


• GRID_LEVEL - начиная с этого колена с каждым коленом GRID_STEP увеличивается на GRID_VALUE пипс.

EAQj_-_Setka_v1.17.zip

Изменено 27 мая, 2016 пользователем Qj

[Старик]

• Вернул параметры, которые отвечали за остановку торгов, при достижение просадки определенного уровня. (Только раньше закрывались все ордера, а теперь бот просто ждет снижения просадки и не открывает ордера)

Интересное решение!

Что касается реакции на достижение просадки указанного пользователем уровня, то эта опция является ключевой, абсолютно критичной и важной для пользователей и в этом разработчики не имеют права не предоставить пользователям все возможные варианты действий.
Такого "широкого" подхода в других ботах я как-то и не припоминаю (хотя разное в ботах есть) - и, возможно, такой блок придется самостоятельно разработать в значительной степени с нуля.

И, на мой взгляд, это будет весьма серьезная и сложная в разработке хрень, поскольку вариантов реакции на достижение задаваемых пользователем уровней просадки может быть достаточно много - настолько много, что, возможно, все и не реализовать.
Это тема, в которой можно и утонуть...
Но если хорошо подумать и хорошо сделать, то бот радикально улучшился бы.

Сейчас у меня нет возможности выписать хотя бы первичные предложения по вариантам реакций на достижение заданной пользователем просадки и предложений по перечню из нескольких параметров, необходимых для управлением отработки просадки выше заданной пользователем.
Тут надо очень хорошо подумать вообще-то - вариантов-то отработки просадки действительно немало и реализовать это надо грамотно, исчерпывающе и одновременно лаконично.

В порядке начала дискуссии лишь отмечу, что если брать на себя хотя бы частичную автоматизацию обработки просадки, то, для самого начала, задаваемых пользователем контролируемых уровней просадки (в %% и деньгах) должно быть по 2 (два), а то и по 3-4:
1) уровень просадки, на котором торговая активность бота может быть ограничена
2) уровни просадки (min и max?), на которых отменяются ограничения торговой активности
3) уровень просадки (max), на котором автоматически фиксируется убыток.
И здесь тоже всё непросто.

Во-первых, понимаете, нельзя просто прекратить выставлять ордера - надо контролировать, чтобы и в этом случае бот молча не досиделся до слива депо. И контролировать это надо осмысленно и зряче, предоставляя пользователям несколько вариантов действий в случае продолжения роста просадки. Мало просто вырубить рубильник - надо продолжать контролировать ситуацию, чтобы все там не поубивались насмерть в темноте...
Во-вторых, если хоть на время вводится автоматическое ограничение торговой активности, то должны быть заданы и контролироваться и условия, при которых ограничение торговой активности автоматически же будут отменены. Причем в обеих вариантах: как в случае снижения просадки, так и в случае продолжения роста просадки - пользователю должны быть предложены варианты действий в достаточном ассортименте.

Исходя из этого, как минимум, необходимо добавить указатель-переключатель, которым пользователь сможет управлять и самостоятельно выбирать реакцию (из достаточно большого набра вариантов действий) на достижение указанной пользователем просадки - единственной контролируемой просадки или каждого из нескольких контролируемых уровней просадки.

Сейчас в моменте, при достижении пока единственного уровня просадки, по минимуму пользователю надо предоставить 2 варианта на выбор:
а) приостановка выставления новых ордеров только в той сетке, которая дала максимум просадки и
б) закрытие всех ордеров при достижении указанного пользователем уровня просадки
Кроме того, придется ввести уровень просадки, при достижении которого будет автоматически отменено ограничение на выставление ордеров
А также нужен параметр безусловной отмены ограничения (т.е. разрешение) продолжения выставления ботом ордеров по желанию пользователя (если тренд иссяк, то, хоть просадка и выше заданной, пользователь должен иметь возможность в любой момент разрешить боту продолжить строить сетку ордеров с целью попытки допостроения сетки ордеров и штатного закрытия сетки по ТП на откате).
Это абсолютный минимум прав и свобод пользователя, который бот должен обеспечивать для самого начала.

Что касается развития блока управления просадками по максимуму, то нам с вами надо будет очень-очень хорошо подумать и обсудить эту крайне непростую тему, пока не будет выработан развитой, но понятный и удобный пользователям алгоритм управления торгами в зонах критических для пользователя просадок.

[Monroff]

@-) жесть, вот это заморочки.. Интересно конечно, но не настолько имхо, чтоб тратить на это тонну времени. Здесь ведь используется дядя Мартин. тут или ты расчитал всё правильно и хватило условий вырулить на определённом колене -либо нет) -либо рынок просто изменился в этот момент (относительно того рынка, на истории которого ты всё расчитал) и тут уже надо смириться, оглянуться, что именно произошло, подкорректировать условия и снова в бой, пусть даже с новым депозитом) а все эти ограничения -обычно на графике как кочерги, не дающие прибыли никакой) Это лично моё мнение. На сигналах есть парень который сеткой уже 3 года с лишним работает без сливов. просадка 70% макс была. и нет никаких кочерг) ПРосто у него в месяц доход 1-5% икуча бабла вложена. По моему главная идея сетки, как и любого мартина -выруливать за счёт мартина! :o)
--------
Не хотите индюк прикручивать -так хоть прикрутите работу на М5, М15.. Ато такое ощущение что скальпер тестируем)) у меня вообще на Н1 стоит случайно, и работает нормально! Это вроде не сложно, но зато еще варианты для разностороннего тестирования.
сейчас просадка около 20% по одной паре GBP, но еслиб стояла сова на минутке, да даже наверное на м5 -думаю уже слив бы был..
---------------------------------------------
А, и еще.. я тестирую в платформе, однако озадачился снова тем, что у одного ДЦ (на одинаковых, сторонних котировках!) тесты показывают одно,а в другом ДЦ по другому.. Имхо Альпари нещадно лжёт!)) ну или непонятно с чем связанные пробелы там в обработке данных минутных котировок. Вобщем это очень неприятно надеяться, что сова проходит 3 года без слива, а на самом деле сливы были бы..

Изменено 23 июля, 2015 пользователем Monroff

[misha_system]

@-) жесть, вот это заморочки.. Интересно конечно, но не настолько имхо, чтоб тратить на это тонну времени. Здесь ведь используется дядя Мартин. тут или ты расчитал всё правильно и хватило условий вырулить на определённом колене -либо нет) -либо рынок просто изменился в этот момент (относительно того рынка, на истории которого ты всё расчитал) и тут уже надо смириться, оглянуться, что именно произошло, подкорректировать условия и снова в бой, пусть даже с новым депозитом) а все эти ограничения -обычно на графике как кочерги, не дающие прибыли никакой) Это лично моё мнение. На сигналах есть парень который сеткой уже 3 года с лишним работает без сливов. просадка 70% макс была. и нет никаких кочерг) ПРосто у него в месяц доход 1-5% икуча бабла вложена. По моему главная идея сетки, как и любого мартина -выруливать за счёт мартина! :o)

Главная идея мартина - либо максимизация прибыли, либо минимизация рисков. И конечно регулярный вывод прибыли.

[Qj]

Спойлер

• Вернул параметры, которые отвечали за остановку торгов, при достижение просадки определенного уровня. (Только раньше закрывались все ордера, а теперь бот просто ждет снижения просадки и не открывает ордера)

Интересное решение!

Что касается реакции на достижение просадки указанного пользователем уровня, то эта опция является ключевой, абсолютно критичной и важной для пользователей и в этом разработчики не имеют права не предоставить пользователям все возможные варианты действий.
Такого "широкого" подхода в других ботах я как-то и не припоминаю (хотя разное в ботах есть) - и, возможно, такой блок придется самостоятельно разработать в значительной степени с нуля.

И, на мой взгляд, это будет весьма серьезная и сложная в разработке хрень, поскольку вариантов реакции на достижение задаваемых пользователем уровней просадки может быть достаточно много - настолько много, что, возможно, все и не реализовать.
Это тема, в которой можно и утонуть...
Но если хорошо подумать и хорошо сделать, то бот радикально улучшился бы.

Сейчас у меня нет возможности выписать хотя бы первичные предложения по вариантам реакций на достижение заданной пользователем просадки и предложений по перечню из нескольких параметров, необходимых для управлением отработки просадки выше заданной пользователем.
Тут надо очень хорошо подумать вообще-то - вариантов-то отработки просадки действительно немало и реализовать это надо грамотно, исчерпывающе и одновременно лаконично.

В порядке начала дискуссии лишь отмечу, что если брать на себя хотя бы частичную автоматизацию обработки просадки, то, для самого начала, задаваемых пользователем контролируемых уровней просадки (в %% и деньгах) должно быть по 2 (два), а то и по 3-4:
1) уровень просадки, на котором торговая активность бота может быть ограничена
2) уровни просадки (min и max?), на которых отменяются ограничения торговой активности
3) уровень просадки (max), на котором автоматически фиксируется убыток.
И здесь тоже всё непросто.

Во-первых, понимаете, нельзя просто прекратить выставлять ордера - надо контролировать, чтобы и в этом случае бот молча не досиделся до слива депо. И контролировать это надо осмысленно и зряче, предоставляя пользователям несколько вариантов действий в случае продолжения роста просадки. Мало просто вырубить рубильник - надо продолжать контролировать ситуацию, чтобы все там не поубивались насмерть в темноте...
Во-вторых, если хоть на время вводится автоматическое ограничение торговой активности, то должны быть заданы и контролироваться и условия, при которых ограничение торговой активности автоматически же будут отменены. Причем в обеих вариантах: как в случае снижения просадки, так и в случае продолжения роста просадки - пользователю должны быть предложены варианты действий в достаточном ассортименте.

Исходя из этого, как минимум, необходимо добавить указатель-переключатель, которым пользователь сможет управлять и самостоятельно выбирать реакцию (из достаточно большого набра вариантов действий) на достижение указанной пользователем просадки - единственной контролируемой просадки или каждого из нескольких контролируемых уровней просадки.

Сейчас в моменте, при достижении пока единственного уровня просадки, по минимуму пользователю надо предоставить 2 варианта на выбор:
а) приостановка выставления новых ордеров только в той сетке, которая дала максимум просадки и
б) закрытие всех ордеров при достижении указанного пользователем уровня просадки
Кроме того, придется ввести уровень просадки, при достижении которого будет автоматически отменено ограничение на выставление ордеров
А также нужен параметр безусловной отмены ограничения (т.е. разрешение) продолжения выставления ботом ордеров по желанию пользователя (если тренд иссяк, то, хоть просадка и выше заданной, пользователь должен иметь возможность в любой момент разрешить боту продолжить строить сетку ордеров с целью попытки допостроения сетки ордеров и штатного закрытия сетки по ТП на откате).
Это абсолютный минимум прав и свобод пользователя, который бот должен обеспечивать для самого начала.

Что касается развития блока управления просадками по максимуму, то нам с вами надо будет очень-очень хорошо подумать и обсудить эту крайне непростую тему, пока не будет выработан развитой, но понятный и удобный пользователям алгоритм управления торгами в зонах критических для пользователя просадок.

Да обработку просадки можно развить, но Я наверно все же следующую неделю уделю написанию тестов. Ибо только начал писать тест на рассчет лота и сразу же нашел ошибку. Встроенные в бот тесты сэкономят множество времени, так как не надо будет проверять вручную бота после внесения изменений

[Taliy]

Считаю полезным добавить функцию включения по времени OPEN_FIRST_ORDER_MANUAL. Пример - бот торгует пн-чт, а в пт пытается закрыть все сетки

[Monroff]

Считаю полезным добавить функцию включения по времени OPEN_FIRST_ORDER_MANUAL. Пример - бот торгует пн-чт, а в пт пытается закрыть все сетки

Это особо не решает на сетке, глядя на ее работу каждодневную. Однако если предположить, что можно настроить 2 разных сета, ночной и дневной, с разной агрессивностью, то настройка по времени будет актуальна)

[Старик]

Планировщик нужен и будет - куда ж от этого деться...
Только в мартинах он не должен быть слишком хитрым...

Уже существующие сетки мартин должен сопровождать, отрывая следующие ордера сетки, круглосуточно 24/5.
Всегда сопровождать сетки и открывать очередные ордера - кроме случаев, когда это прямо запрещено пользователем вручную или встроенной в бота системой контроля управления просадкой (когда и если система управления просадкой в боте будет).
Но даже при запрете пользователя или самого бота открывать новые ордера, бот должен продолжать контролировать (согласно настроек) корректность ТП сетки, уровня безубытка (то, что уже с Божьей помощью запрограммировано) - на случай, если пользователь вмешается в торги руками и что-то поменяет на графике.

По сути в планировщике надо задавать только 2 интервала даты и времени - когда разрешено автоматически выставлять первые ордера сеток.
То есть:
1) День недели и время, начиная с которых боту разрешено в автомате выставлять первые ордера и
2) день недели и время, начиная с которых боту запрещено выставлять первые ордера по направлениям даже в том случае, если одна или обе сетки закрылись по ТП сами или были закрыты пользователем.
Но даже вне этого интервала времени мартин обязан продолжать выставлять новые ордера в имеющихся сетках - если это прямо не запрещено пользователем или встроенной в бота системой обработки просадки.

Вот где-то так - если сформулировать точнее и по минимуму.

---

Если же чуть шире, то в современных ботах есть еще пара-тройка опций, косвенно относящихся к планировщику.

Самая популярная и нужная даже по минимуму это PauseOnClose - интервал (в минутах) запрета на открытие первого ордера после закрытия всех ордеров сетки по любой причине (по ТП, пользователем, из-за просадки выше разрешенной).

я бы рекомендовал делать PauseOnClose самосбрасывающейся...
То есть задал пользователь PauseOnClose=240 минут, какая-то сетка закрылась, включилась пауза и 4 часа запрещено открывать первые ордера сеток, 4 часа прошло, запрет на открытие первых ордеров снимается и PauseOnClose присваивается ноль.

Хотя в некоторых ботах PauseOnClose действует до отмены (обнуления) её пользователем - т.е. условно-постянно...
Но как по мне, это бесполезное притормаживание торгов.


Qj, по остальному отпишусь, когда время будет. :( :) Пока напряжно с временем.

[jocker]

Кто-то повторить 750% прибыли в год в торгах на депо-камикадзе в тестере пробовал?

Я пробовал, Старик, на Илан Динамик. Результаты на скрине (+815 % с Вашими начальными условиями депо 1000, стартовый лот 0,01):

ilan.jpg

Изменено 25 июля, 2015 пользователем jocker

[Старик]

jocker, пожалуйста, если есть, приложите исходник того илана, на котором выполнен тест.
Ваша модификация, похоже, немного отличается - интересно глянуть чем и попробовать повторить ваши эксперименты.

Как вам сказать - я не особо удивлен. :d Я чего похожего и ждал.
Матмодель, сетка похоже более-менее правильно просчитана и, так или иначе, работает, возможно, на многих ботах.
Просто более-менее правильно подобранные пропорции - вот оно на график более-менее нормально и садится как в пипсах, так и в деньгах.

Но ваш тест - это разгон депо-камикадзе с глубокими, в 2-3 начальных депо, просадками в накопленную и не снятую прибыль.
С реальными рисками потери не только начального депо-камикадзе - но и всей ранее заработанной прибыли.
Это вариант очень азартного и весьма рискового экспериментального разгона депо для тех, кто может себе такое позволить на каких-то умеренных деньгах, имхо.

Ваш вариант теста более теоретический, чем практический.
И на другом интервале результаты хуже могут быть - вплоть до сливов накопленных за много месяцев сумм.

Тут вообще много тестов с похожими настройками, как у вас, на разных интервалах надо делать, чтобы понять насколько ваши огромные %% есть результат однократной очень высокой двунаправленной волатильности начала 2015 года - которую можно считать благоприятным фактором именно для таких экспериментов, как ваш.
Начало 2015 года было почти идеальным для подобных азартных экспериментов...

Вам нужно провести много тестов на разных отрезках истории и лишь по совокупности тестов смотреть что у вас в среднем получается - может, хорошие плюсы будут в среднем, а может из-за убытков вы от попыток такой торговли вообще откажитесь.

Собственно, даже оптимизация вам нужна тоже на разных отрезках: тот же шаг сетки, по-моему, предельно форсирован и подобран так, чтобы лезть в любую драку и строить густую сетку - но если что не так, то уходить в глухую просадку на все заработанные деньги плюс начальный депо вплоть до слива и всего заработанного, и депо.
Тэйкпрофит ваш я бы тоже пооптил...
У вас же настройки в 5-тизнаке, правильно? А то вы не написали - а это критично важно для понимания вашего теста.
Как по мне, у вас предельно азартный тест по схеме "все или ничего" - включая риски потери не только депо-камикадзе, но и всей заработанной по ходу торгов прибыли.

------

Но ваш тест почти никак не совпадает с тем, что я предлагал в тестах проверять.
Я же предлагал существенно более жесткий и жизненный вариант: просадка не должна превышать начального депо в $1000, при достижении просадкой величины начального депо ордера закрываются с фиксацией убытка - и торги начинаются по новой на новом депо.
Это принципиально иное, чем у вас: вы пересиживали просадку в тесте, на 2-3 начальных депо просаживаясь в прибыль - а я говорю о фиксе убытка размере начального депо, как только мы дошли до виртуального стопа.

Мой более жизненный вариант: до 100% прибыли выводится (ну может кто-то выводил бы 2/3 или 50%) - и торги продолжаются в пределах стартового депо без возможности глубоко залезть в просадку в за много месяцев заработанную прибыль.
Убытки фиксируются виртуальным стопом в размере начального депо - жестко.
Слились в тесте полностью или получили убыток в размере начального депо, сохранив заработанную прибыль - начальный депо $1000 вводится по новой (или чаще делается доливка депо до $1000) и торги возобновляются.
В тестере это может быть продолжение торгов на прибыли без остановки теста - но с безоговорочной фиксацией убытка.
И в тестах за полгода-год-два смотрим что на выходе...
Вот это было бы примерно как в жизни может быть. И это намного жестче и жизненней, чем ваш тест.


Понимаете принципиальную разницу между вашим тестом и годичным экспериментом людей на реальных деньгах по описанной мной схеме?
Люди в реале заработали почти 750% реальной прибыли за год торгов - превосходный результат.
Но они 4 раза за год начальный депо слили - и пополняли снова! :d

Но тот год, когда люди проводили эксперимент на депо-камикадзе, был в основном флэтовый, то есть прибыльный и относительно безопасный для мартинов.
И надо провести серьезные тесты в тестере, чтобы убедиться, что те успешные тесты онлайн в 2013+ году не были просто результатом очень благоприятного рынка.
Надо в тестах убедиться, что предложенная людьми модель реальных торгов на депо-камкадзе с фиксацией убытка в размере депо жизнеспособна на любом рынке, а не только в какой-то один удачный год.

------

Такую торговлю не так много ботов позволяют вести и моделировать - в основном только некоторые коммерческие.

Причем никакие боты не имеют опции типа "долить депо после слива и продолжить тест" - в случае фиксации убытка в размере депо-камикадзе тест НЕ прерывается и будет продолжаться, даже если баланс меньше чем депо-камикадзе.
А это уже грубое, принципиальное нарушение условий теста.
Но для выполнения тестов по моей схеме "типа жизненные торги на депо-камикадзе" это не критично, можно снова запустить тест на дате, когда баланс стал намного меньше депо-камикадзе, и повторить часть торгов с этого места.
Надо лишь внимательно анализировать результаты тестов.

Принципиальным в боте является только одно - бот должен уметь закрывать сетки, когда просадка достигла указанной пользователем суммы.
То есть в боте должны быть виртуальные стоплоссы, которые пользователь может прямо задать в настройках бота как конкретной суммой в валюте депозита, так и в %% от баланса.
Но нам с вами для тестов с депо-камикадзе нужен виртуальный стоп-лосс именно по сумме убытка в деньгах, при достижении которого все ордера закрываются - и бот продолжает торги "с нуля" на деньгах прибыли, которую к этому времени, может быть, накопил.

До предпоследней версии Сетка от Qj это позволяла - но в последней Qj такою возможность ненароком грохнул. :)
Отремонтирует, думаю: иметь в боте виртуальный стоплосс и фиксировать убытки - святое и безоговорочное право пользователей.
Ни ботов, ни торговли вообще без стоплоссов быть не должно в принципе - люди торгуют на своих реальных деньгах и должны иметь возможность ограничить убыток так, как считают нужным.

-------

jocker, интересный вы тест, конечно, выложили.
Такие %% прибыли в тесте за полгода, как у вас, да еще и с совсем небольшим множителем лота - печатными словами описать почти невозможно! :d
Весьма интересно - но надо продолжать тесты на других интервалах истории.
Я тоже хочу попробовать ваши тесты повторить и посмотреть что да как...

Так что просьба выложить илана, на котором вы выполняли тесты.
Также просьба рассказать как именно вы пришли к таким настройкам сетки - шаг, ТП...
Детали важны почему именно такая сетка.

Но вы не выполнили тесты по той более жизненной схеме торговли, которую я описывал.
Мой вариант предлагаемых тестов с фиксацией убытка на уровне максимум депо-камикадзе и существенным ограничением рисков!
А ваш тест контроля рисков реально не содержит и допускает возможность слива не только депо-камикадзе, но и всей заработанной прибыли, в менее благоприятной ситуации, чем в вашем тесте.
В этом принципиальная разница между тем, что я предлагал, и тем, что вы сделали. :)

[jocker]

jocker, пожалуйста, если есть, приложите исходник того илана, на котором выполнен тест.
Ваша модификация, похоже, немного отличается - интересно глянуть чем и попробовать повторить ваши эксперименты.

К огромному сожалению, исходник данного илана есть только у Николауса, в наличии только скомпилированный файл. См. вложение (Ilan1.7byNikolaus.zip) к данному сообщению. В архиве кроме файла советника сет (только раб. лот 0,02 на 10000)

О тестировании на депо-камикадзе: я не пытался соблюсти правильную методику тестирования, Ваш вопрос был про "а кто нибудь пробовал тестировать" - естественно ответ на вопрос исключительно теоретический.

Вот более реалистичные тесты на разных периодах (ст. лот 0,02 на 10000, брокер Робофорекс, тип счета: Roboforex Pro-Cent, 5 зн.) (Вы сможете без проблем повторить их на Вашем компьютере используя файл советника и сет из архива):
2013 год. прибыль: 178,62 %, макс. просадка: 69,85 %; (2013.jpg)
2014 год. прибыль: 104,39 %, макс. просадка: 62,24 %; (2014.jpg)
2015 год (с начала года по 24.07.15). прибыль: 169,59 %, макс. просадка: 60,90 % (2015.jpg).

Почему именно данный советник? 1. Посмотрите на прикрепленный график EURUSD M5 (03-02-2015-EU-M5.jpg) из тестера (февраль 2015) с открытыми ордерами. Данный советник каждый ордер в сетке (а не только первый) открывает глядя на RSI, но не ближе DefaultPips, на выходе получается сетка с измененной геометрией, имеющая запас прочности. 2. Меня интересовал советник, который бы подходил для полуавтоматической торговли с гибкой возможностью экстримально повысить доходность не меняя, стартовый лот, множитель и т.п. Это возможно включая/выключая в разные периоды трал последних ордеров (рис. Febr-2015-tral.jpg (ст. лот. 0,01 на 10000) - как это выглядит в тестере).

upd: Pavel888 в следующем сообщении в этой ветке выложил файл с исходным кодом, нумерация одинаковая, но один и тот же ли это советник - я не знаю.

03-02-2015-EU-M5.jpg
Febr-2015-tral.jpg
Ilan1.7byNikolaus.zip
2013-2015.zip

Изменено 26 июля, 2015 пользователем jocker

[Pavel888]

Спойлер

jocker, пожалуйста, если есть, приложите исходник того илана, на котором выполнен тест.
Ваша модификация, похоже, немного отличается - интересно глянуть чем и попробовать повторить ваши эксперименты.

К огромному сожалению, исходник данного илана есть только у Николауса, в наличии только скомпилированный файл. См. вложение (Ilan1.7byNikolaus.zip) к данному сообщению. В архиве кроме файла советника сет (только раб. лот 0,02 на 10000)

О тестировании на депо-камикадзе: я не пытался соблюсти правильную методику тестирования, Ваш вопрос был про "а кто нибудь пробовал тестировать" - естественно ответ на вопрос исключительно теоретический.

Вот более реалистичные тесты на разных периодах (ст. лот 0,02 на 10000, брокер Робофорекс, тип счета: Roboforex Pro-Cent, 5 зн.) (Вы сможете без проблем повторить их на Вашем компьютере используя файл советника и сет из архива):
2013 год. прибыль: 178,62 %, макс. просадка: 69,85 %; (2013.jpg)
2014 год. прибыль: 104,39 %, макс. просадка: 62,24 %; (2014.jpg)
2015 год (с начала года по 24.07.15). прибыль: 169,59 %, макс. просадка: 60,90 % (2015.jpg).

Почему именно данный советник? 1. Посмотрите на прикрепленный график EURUSD M5 (03-02-2015-EU-M5.jpg) из тестера (февраль 2015) с открытыми ордерами. Данный советник каждый ордер в сетке (а не только первый) открывает глядя на RSI, но не ближе DefaultPips, на выходе получается сетка с измененной геометрией, имеющая запас прочности. 2. Меня интересовал советник, который бы подходил для полуавтоматической торговли с гибкой возможностью экстримально повысить доходность не меняя, стартовый лот, множитель и т.п. Это возможно включая/выключая в разные периоды трал последних ордеров (рис. Febr-2015-tral.jpg - как это выглядит в тестере).

вообще по 1.7 есть такой исходник. прикрепил к посту.
так то с этой версией интеренсая история очень. в теме про илан писали уже о ряде интересных случаев по рботе именно 1.7 версии.

да и мониторинг, скоро уже как 2-х летний . имеется ;)

Ilan1.7byNikolaus.mq4

[Старик]

Кто-то повторить 750% прибыли в год в торгах на депо-камикадзе в тестере пробовал?

Я пробовал, Старик, на Илан Динамик. Результаты на скрине (+815 % с Вашими начальными условиями депо 1000, стартовый лот 0,01):

Ответ вам в ночь начал писать, дописывал с утра вообще ни разу не проснувшись и не отметил самого очевидного - ваш тест совершенно нормальный тест для минимального "классического" мартино-илановского "микро" депо $3000-$2500 на 0.01. :)

Вот с таким "микро" (но уже в разы больше чем самурай) депо и с такими настройками к тесту вопросов о легитимности результата теста нет - тоже отличный результат, максимальная просадка все таки в пределах стартового депо (а это было условие), прибыль под 300% за полгода и до 50% в месяц.
Вопрос в том как таким или подобным образом надежно торговать в реале!!! :d
Ведь другие ваши тесты на том же боте и близко ничего подобного не показывают (кстати, совершенно разные тесты 2015 почему?!)...
Как жить??!! :d

(На депо-самурае в $1000 вы "проскочили" потому, что в тесте с стартом в конце января до первой просадки бот успел "наколотить" достаточную прибыль, которая "заменила" втрое меньший минимально необходимого депо. Если бы тест стартовал с какой-то менее удачной даты, мог быть и слив. Ну да ладно, вы все равно совсем-совсем не то, что я предлагал, тестировали. :) )

Что касается попыток получения сверхприбыли от трала старшего ордера сетки, то это крайне азартная идея. :)
Идея давно известна и есть боты с реализацией такой опции.
Цена этому долгосрочное завешивание сеток, просадки, длительное накопление обычно минусовых свопов - и существенно повышенные риска слива и заработанной прибыли, и депо, если рынок пофлэтит (пока вы будете азартно тралить старший ордер) и продолжит движение против вас.

Причем надо особо отметить, что именно в индикаторном мартине особо высоки риски слить всё, если тралить старший ордер - именно в индикаторном!
Потому что в безиндикаторном мартине "ранее затраленный" старший ордер повторно откроется просто по факту возврата цены на уровень, где старший ордер должен быть открыт. И есть реальный шанс, что цена дойдет до ТП сетки и сетка штатно закроется на откате (если вы вырубите трал старшего ордера) - или вы еще раз по быстреньком "повторно затралите" открывшийся четко по месту старший ордер.

Но в индикаторном боте все ж существенно не так - там для повторного открытия "ранее затраленного" вами старшего ордера нужно не только движение цены до уровня повторного открытия ордера, но еще и "добро" от индикаторов, которые поступят неизвестно когда или не поступят вообще, правильно?...
Думаю, понятны повышенные риски от индикаторов как для "по быстренькому попробовать еще раз протралить старший ордер", так и для "вырубить трал старшего ордера и попробовать, наконец, закрыть по ТП эту клятую давно зависшую сетку".
Любой индикатор может опоздать с "добро" и сорвать своевременное исполнение любого из альтернативных "танцев", даже если просто движение цены такие "танцы" прямо позволяло...

jocker, спасибо за пояснения и примеры. В первом приближении я ваш подход понял, по тестам 2015 правда понял не всё. :)

--------

Pavel888, а вы сами торгуете этим исходником 1.7? То есть прогнали mq4 через компилятор, получили ex4 - и используете его?
Или все таки в своих торгах используете какой-то ранее найденный файл 1.7 .ех4 и исходник в боевых условиях сами не проверяли?
Это вопрос совершенно без подвоха - я просто пытаюсь узнать насколько ваш исходник 1.7 реально проверен в тестах/торгах и насколько ему можно доверять. :)

Достаточно трудно в таком сложном боте гарантировано проверить тот ли исходник или нет к широко разошедшемуся в инете ех4 файлу...
Просто тестами почти полную идентичность, наверно, можно почти доказать длительными методичными тестами, но сейчас времени и сил на подобный подвиг нет.

Pavel888, Честно говоря, с индикаторными ботами у меня очень сложные отношения...
Первый написанный мною в 2008 году бот был индикаторный мартин.
Крутил я его, вертел достаточно долго...
И для себя я делал вывод - любой индикаторный мартин одному ему понятными входами в рынок не позволяет заранее просчитать потребность в деньгах при том или ином движении рынка. То есть путем подбора настроек можно добиться более-менее "осмысленного" сигнала индикаторов... Но просчитать заранее цену и момент, когда индикатор даст "добро" на открытие очередного ордера сетки, заранее почти невозможно - и, значит, невозможно заранее точно спроектировать какая будет сетка ордеров и сколько денег вам нужно выделить для торгов индикаторной сеткой.
И напрашивается решение: "выделить денег побольше", что дает рентабельность (прибыль в %%) пониже, а окупаемость подольше - или идти на завышенные риски.
И то, и другое противоречит идеям адекватного, просчитываемого инвестирования в торги ботами и вообще в рынок.

Ну, первый вход мартина в рынок по какой-то ТС/индикаторам это в той или иной степени приемлемо - хотя это существенно ограничивает торговую активность бота.
Но это компромисс, принятый практически во всех мартинах - первым ордером пытаться с разной степенью "хитрости" войти в рынок на том или ином этапе в рыночном движении...

Но если второе и последующее колени открывается лишь с разрешения индикаторов, то это уже совершенно другие, более вероятностные и более плохо проектируемые торги...

Если нет входов по индикаторам (с 2-го и более ордера), то можно под любое движение рынка спроектировать практически любую сетку бай и сэл ордеров раздельно.
Можно спроектировать сетки под малые, средние и практически безоткатные (5 и более фигур) движение - и на каждый вариант заранее подготовить сэты и проверить их на истории.
Если в рынке тренд, можно ставить консервативную сетку в направлении тренда и достаточно агрессивную против тренда - чтобы прилично зарабатывать на коротких отскоках.
Можно управлять не только шагом и ТП сетки, но и множителем лота: например, начинать с малых лотов, постепенно увеличивая множитель лота - при растяжении сетки это даст большую (минимум не меньшую) прибыль при том же (или даже меньшем) размере тэйкпрофита, но при меньших рисках.
А можно по множителю лота сетку выстроить наоборот, с постепенным уменьшением - хороший вариант для флэтовых торгов и тоже с заранее просчитываемыми и контролируемыми рисками.

В безиндикаторных ботах можно заранее просчитать сколько денег надо резервировать под каждый сэт, каждый комплект настроек - причем весьма точно просчитать заранее и не держать чрезмерные резервы денег.
Это очень важно - не вкладывать и не рисковать большими суммами, чем реально надо.

А вот в индикаторных мартинах потребность в деньгах заранее вычислить практически невозможно - только бесконечные плохо повторяющиеся тесты покажут какой примерно нужен депо.
И это не есть хорошо, а есть очень даже плохо! :( :)

Но что касается конкретно илана Николауса 1.7, то, конечно, бот это весьма продвинутый - из лучших представителей семейства.
Мартин индикаторный, увы, но в нем разумные мысли были реализованы и вроде с достойным качеством.
Жаль, что автор его бросил - там еще немало улучшений возможны были и бот мог быть еще лучше. Жаль...

--------

Pavel888, тут вот какая мысль пришла, глядя на ваш мониторинг.
Последние 2 года были штормовые, круче не бывает...
Это исторические данные, с которыми можно сравнивать тесты.

Насколько помню, у вас тэйкпрофит малый, всего 3 4-хзначных пипса?
Имея такую историю реальных торгов, можно сделать серию тестов, увеличивая на единичку тэйкпрофит - и сравнивать с реалом нет ли значительного ухудшения закрываемости сеток по ТП и не возникнут ли в ходе последовательных тестов каких-то проблем, которых в реале не было.
Может быть такое, что тесты покажут, что увеличение ТП до 5-6 4-хзначных пипсов очевидных проблем в торгах не создаст, закрываемость сеток значительно не ухудшится и не будет существенно хуже реальных.
Это было бы очень славно попытаться удвоить прибыль без очевидного повышения рисков! :)

[Pavel888]

немного уточнить надо :)
1. мониторинг не мой, а нашего форумчанина Cerebelum
2. 1.7 на реале не занимался никогда -только 1.67 и 1.68 николаусов использовал - а они не с одного графика идут, как 1.7 версия, а как сетка трейдер - -с двух графиков с разными магиками.
3. вообще про николаусы что могу сказать - так как ими два года занимаюсь - с адекватным мм когда шла работа, и с разумным шагом по ордерам (был как то эксперимент с шагом 5 пунктов меж ордерами -слился бот :d) у меня всё проходило нормально. рабочая просадка, но не потерял ни одного депозита.
4. относительно тейк профита - да, в илане как раз 3 пункта у меня он стоит.
проводил эксперимент с сеткой трейдером и иланом николаусом по поводу тейк профита в 3 и 10 пунктов.

для сетки тейк профит лучше брать больше, чем 3 пункта - так как по деньгам получалось больше. соответственно с тейком 3 пункта получалось меньше денег - боты одновременно на двух счетах запускались в одно время.

а вот с николаусом получилась такая картина - что по деньгам больше получилось там, где тейк был 3 пункта - за день работы такой бот разрулил несколько сеток и дал 1% к депозиту, тогда как с тейк профитом в 10 пунктов бот к одному времени (вечером) ещё держал открытую сеть и не мог закрыть её - так как до профита не дошёл ордер совсем немного (буквально с 5-7 пунктов). вот такое наблюдение.

вот скрин даже

Спойлер

с пары евро-доллар, когда были тейки 3 и 10 пунктов - тут 3 пункта. на восходящем тренде продажи преобладают, и за счёт короткого тейка они быстро закрываются, новую сеть бот строит, усредняет и закрывает и вечером положительный замок. а как уже отметил - с тейк профитом 10 пп бот в ноль закрыл -до прибыли он не дотянул.

как то так :d

[Старик]

а вот с николаусом получилась такая картина - что по деньгам больше получилось там, где тейк был 3 пункта - за день работы такой бот разрулил несколько сеток и дал 1% к депозиту, тогда как с тейк профитом в 10 пунктов бот к одному времени (вечером) ещё держал открытую сеть и не мог закрыть её - так как до профита не дошёл ордер совсем немного (буквально с 5-7 пунктов). вот такое наблюдение.

вот скрин даже

Спойлер

с пары евро-доллар, когда были тейки 3 и 10 пунктов - тут 3 пункта. на восходящем тренде продажи преобладают, и за счёт короткого тейка они быстро закрываются, новую сеть бот строит, усредняет и закрывает и вечером положительный замок. а как уже отметил - с тейк профитом 10 пп бот в ноль закрыл -до прибыли он не дотянул.

как то так :d

Павел, вы поймите, я по Николаусу к вам приставал и про свою неприязнь к индикаторным мартинам рассказал не более чем в порядке обмена информацией... :d
Это я не к тому, что лезу в ваши дела, просто тоже есть опыт некоторый работы с подобными ботами и есть некоторые цифры, которые ну очень сильно расходятся в практике торгов. :)
Просто прикиньте какие странные вещи и цифры в этом деле есть...

Просто такой факт: ApmSoft весьма неслабо на реальных деньгах торговал собственными выложенными на форуме модами Сетка Трейдер. На хороших деньгах, насколько помню.
Наверно, он уже давненько перешёл на своих следующих ботов - но в свое время на Сетке трейдер года 2-3 назад молотил деньги вполне по взрослому. Ну, рынок тогда был поспокойнее, наверно было можно торговать и модами Сетки трейдер. Я просто не знаю что сейчас делает ApmSoft и строить догадки не хочу...
Важно здесь то, что к своему моду Сетки трейдер ApmSoft рекомендовал сэты с шагом 15-17 (19?) 4-хзначных пипсов, а ТП в районе 22-23 пипса. По дефолту. Ну и вообще - ТП у него никогда не было меньше шага сетки, а всегда раза в полтора больше.
Но самое напрягающее в этой истории то, что тэйкпрофит и в большинстве иланов, и в старой Сетке трейдер, и в модах Сетки трейдер от ApmSoft вычислялся по одинаковой формуле!
Да, иланы индикаторные, Сетка трейдер нет, разница огромна - но ордера на графике есть ордера на графике, математика ордеров едина и если формулы расчета уровня ТП сетки ордеров одинаковы, то ТП даже в столь разных ботах можно прямо сравнивать... Понимаете?
А теперь прикиньте: у вас ТП 3 пипса - а у ApmSoft было в торгах 22-23 пипса. Разительная разница.
Напрашивается вывод, что вопрос а не занижен ли у вас ТП вам стоит повторно исследовать самым серьезным образом.

Ну а второе - по поводу ботов-инвалидов, торгующих в одну сторону, которых надо на каждую пару ставить на 2 графика.
Я бы разработчикам таких ботов отрывал яйца, отрубал руки и стрелял бы в голову одновременно.
Как минимум, давал бы срок. :d
Ну если не можешь сделать по человечески - уродов хоть не плоди, не порть жизнь ни в чем неповинным людям.
Это ведь абсолютно не шутки, это уроды - боты, которых нельзя тестировать/оптимизировать в тестере терминала.

Во-первых, на тесты, которые онлайн можно выполнить за месяцы, в тестере в терминале нужны минуты. Это совершенно чудовищное, преступное отношение к времени и деньгам пользователей.
Во-вторых, в тестах онлайн можно проверить поведение бота лишь на текущем рынке. Проверить оптимальность настроек и поведение бота на разном (на истории) рынке в тестах онлайн в принципе невозможно.
В третьих, в тестах онлайн, в течение чудовищно длительного времени, можно проверить лишь крайне ограниченный набор настроек, да и то на слишком малом для репрезентативной статистики отрезке времени - а сделать серьезно обоснованные выводы об оптимальности настроек и качестве бота либо крайне трудно, либо практически невозможно. Понимаете, даже 3-хмесячный тест онлайн какого-то бота для разработки набора оптимальных настроек - это абсолютно ничто, так, начальные цифры для дальнейшей оптимизации набора настроек (что в торгующих в одну сторону ботах часто бывает в принципе невозможно)...

Тесты онлайн важны, особенно на центовых счетах - для проверки работы бота на реальных котирах с реальными спрэдами, с гэпами и разрывам связи...
Только онлайн тесты окончательно отсекают "тестерные граали".
Но для подбора и тщательной проверки комплектов оптимальных настроек бота даже многомесячные тесты онлайн больше напоминают блуждание по ночному лесу без света и огня... :)

Справедливости ради отмечу, что очень редко бывают боты, торгующие в одну сторону корректно и их можно тестировать и в тестере.
Но, как правило, корректные тесты ботов, торгующих в одну сторону, в тестере в большинстве случаев невозможны - потому что реально боты в тестере пытаются по очереди торговать в обе стороны и результаты таких тестов помойные, не показывающие ничего.
И задать "только лонги" или "только шорты" не гарантируют на 100% корректного теста бота - да, они могут отсечь в тесте итоги торгов в запрещенную сторону, но бот все равно будет пытаться войти в торги не в свою сторону (что будет блокироваться) и ритм, последовательность торгов в тестере все равно будет отличаться от как было бы в реале.
В общем, боты, торгующие в одну сторону с 2-х графиков, почти всегда есть большая проблема для пользователей, их времени и их денег.

Pavel888, к чему я все эти размышлизмы понавыписывал? :d
Ну, понятно, свои мысли собрал в кучку, зафиксировал, теперь можно отложить на хранение, уже не пропадут... :d
Но главная причина в том, что я вижу большую выполняемую вами работу, в том числе в тестах онлайн, и хотел бы обратить ваше внимание на проблемность и ограниченность таких тестов и выводов из них.
На мой взгляд, вам стоит, с учетом врожденной дефектности однонаправленных ботов, все же изменить методику тестирования - и, может, это облегчит жизнь и добавит денег.

Вот вы привели пример из онлайн тестов разных вариантов закрытия одной большой пирамиды с разными ТП: с малым закрылась в плюс - а с втрое большим ТП в ноль.
Из чего вы получили еще один аргумент к выводу, что микроскопический ТП и есть счастье трейдера в этом боте.
Это нормальный вывод для онлайн тестов, в которых рынок в целом виден не лучше, чем из узенькой амбразуры ДОТа.

Проблема в том, что любая одна закрывшаяся даже в ноль сетка просто ничто для подбора оптимальных параметров бота для долгосрочных торгов.
Сетка не должна спровоцировать слива и все, это да - но в остальном каждая отдельная сетка в тестах ничтожна, почти ничего не значит.
Пофиг каждая отдельная сетка, какой бы крутой она не была!... :)
Важны только сотни сеток и только они покажут какие настройки бота оптимальны.

Так вот проблема в том, что в онлайн тестах вы видите лишь текущие сетки и не видите самого главного: а как бы втрое больший ТП отработали 200 сеток раньше на истории - принесли бы втрое большую прибыль, в десятки/сотни раз превышающую потери от вашей закрывшейся в ноль сетки?
Или же втрое больший ТП таки создал бы какие-то напряги с сетками ранее по истории и нужен ТП не в 3, а в 2 раза больше?

Понимаете, ваш вывод правильный для теста онлайн, когда вы видите одну сетку...
Но вы не знаете как бы отработали втрое больший ТП 200 предыдущих сеток - и, может быть, если бы там все было хорошо, то вы бы знали, что ваш вывод по одной сетке не верен статистически и что эту закрывшуюся в ноль сетку надо воспринимать лишь как одну сетку в ноль среди 200 сеток с тройной прибылью.
И тогда бы вы сделали прямо противоположный вывод! :)

Ладно, я вас инфой подгрузил... :)

Моя имха такая, что если уж вы реально торгуете на илане николаусе 1.67 и 1.68, то вам есть смысл проверить торгующего в 2 стороны и работающего в тестере николауса 1.7.
Можно попробовать вырубить все добавленное в 1.7 новое и протестировать 1.7 как торговый аналог 1.67 и 1.68.
Думаю, что Николаус не должен был настолько облажаться, чтобы криво запрограммировать торги в 2-х направлениях в своем старинном боте.
Так что переход на 1.7 для обычной, без заумствований торговли вроде должен быть бы корректным.

И если это так, то вы получите возможность выполнить полноценные тесты, подобрать в тестах оптимальные настройки и улучшить результаты.
Продолжать же бодаться с однонаправленными 1.67 и 1.68 неправильно, если, может быть, есть двунаправленный аналог.
Чего не попробовать? :)
Как понимаете из вышенаписанного, выиграть вы можете очень немало!...

[JR]

Ну а второе - по поводу ботов-инвалидов, торгующих в одну сторону, которых надо на каждую пару ставить на 2 графика.
Я бы разработчикам таких ботов отрывал яйца, отрубал руки и стрелял бы в голову одновременно.
Как минимум, давал бы срок. :d
Ну если не можешь сделать по человечески - уродов хоть не плоди, не порть жизнь ни в чем неповинным людям.
Это ведь абсолютно не шутки, это уроды - боты, которых нельзя тестировать/оптимизировать в тестере терминала.

Золотые слова... Вообще не понимаю, какие проблемы прописать в коде обработку двухсторонней торговли - даже такой нуб как я это сделал без всяких ухищрений. На несколько строк кода больше и все, функции обработки сеток вообще универсальные сделал, просто по типу ордеров распознается и все.
Реально непонятно, почему разрабы ленились делать двухстороннюю торговлю... Может тут наооборот скрытый умысел - чтобы в тестере как раз правильно и не тестилось? ;)

З.Ы. Сорри за небольшой оффтоп.

[jocker]

Важно здесь то, что к своему моду Сетки трейдер ApmSoft рекомендовал сэты с шагом 15-17 (19?) 4-хзначных пипсов, а ТП в районе 22-23 пипса. По дефолту. Ну и вообще - ТП у него никогда не было меньше шага сетки, а всегда раза в полтора больше.
-------------------------------------------------------------------------
А теперь прикиньте: у вас ТП 3 пипса - а у ApmSoft было в торгах 22-23 пипса. Разительная разница.
Напрашивается вывод, что вопрос а не занижен ли у вас ТП вам стоит повторно исследовать самым серьезным образом.

Давайте, Старик, прогоним на истории настройки ApmSoft и Pavel888 и посмотрим, в чем огромная разница подходов этих двух трейдеров. Предположим, что они оба строят двухсторонние сетки (buy и Sell) с идеальной геометрией на паре EURUSD в период с 2014.01.27 по 2014.12.12. Проскальзывания, спреды, свопы мы не будем учитывать, а просто посмотрим, какое количество сеток с каким количеством колен построят два этих трейдера на заданном временном интервале: ApmSoft шаг 15 пт (150 5 зн.), тейк 22 пт (220 5 зн.), Pavel888 шаг 20 пт (200 5 зн. - Pavel888 в своем сообщении не указал шаг используемой сетки, но в теме про Илан-Сливатор я видел упоминание им шага в 20 пт), тейк 3 пт (30 5 зн.).

Используемое ПО: тестер МТ4, советник StatCollect, котировки Метаквотс.

Отчеты советника в приложенном файле reports.zip. Сведенные данные отражены в табл. 1 (Tabl-1.jpg). Проанализируем данные в таблице 1. У Pavel888 в анализируемом периоде в 8 раз (!) больше сделок чем у ApmSoft. Также, у Pavel888 79,92 % корзин имеют только одно колено, а максимальное количество корзин за период 6 шт. У ApmSoft несколько иной подход: корзин с 1-2 коленом 63,14 %, с 3-я 13,49%, с 4-9 коленами 21,87 %, более 10 колен 1,5 %. ИМХО, ApmSoft использует длинный тейк для сбалансированности количества корзин с 1-м и 2-3-м коленами. ИМХО, обратной стороной данного подхода является чрезвычайно высокая вероятность формирования длинной сетки (как видим из расчетов было сформировано 18 колен за 2014 г.). Очевидно, что при одинаковом множителе и стартовом лоте доходность настроек Pavel888 будет ниже, чем у ApmSoft, но срок жизни сетки и риск роста сетки также будет ниже. Расчитанные вероятности в отчете reports.zip. Вообщем, каждый выбирает соотношение доходность/риск в соответствии со своими предпочтениями.

Tabl-1.jpg
reports.zip

[Pavel888]

ещё раз про это ;)

Спойлер

такое дело - уезжаю сегодня в деревню на пару недель, очень занят =))

по самому методу работы с николаусом 1.67/68 -они у меня есть, они работают, нормально работают. зачем менять на что-то другое? :d

тесты никогда не проводил в тестере (ну там с нормальным качеством - тестер из меня никакой. вообще, всё, что связано с программами, даётся мне трудно -историк я! :d :d :d). вот. имеем только работу бота в реале, уже не раз нормально проходившего 400-500 пунктов за вечер...

что касается 1.67/68 версий и 1.7 версии. в теме илана-сливатора, ещё тогда, в 2013 году, после безотката от Бернанке, озадачились вопросом, что илан-николаус 1.67 такой крутой, а исходника нет, и не погоняешь его в тестере стратегий. ну, бота, естественно, сломали, сделали мод (он там лежит гдето), что с одного графика торгует. давай тестировать :-o
ну и пошли выводы - мол, как я не гонял, да котировки 99% - бот льёт, всё гуано и т.д. (какой-то из первых модов даже с ошибкой был... ну я не тестировал, так что - передаю словами то - что знаю :d)

опять же - тестер из меня никакой. но вот пару примеров из практики приведу.
1. запустили бота в работу. как николаус работает - много раз уже писал. с двух графиков, сетка против тренда, ордера согласно заданному шагу открывает. после новостей, когда очень сильный импульс - шаг по сетке у николауса сильно меняется - может быть не точно сказал, но, суть в чём - задан шаг, 20 пунктов, допустим, а по факту видно, что ордер открыт через 80 пунктов (по 4 знакам). после новости на откате сова закрыла ордер по профиту. опять замок плюсовой - у меня был в практике что-то более 100 пунктов замок. далее, что бы бот раскачался - опять построил сеть - нужны большие движения от рынка. и об этой проблеме писали. я же закрываю такие замки ВСЕГДА. а в тестере там за пол года как закроется?! ведь у меня ручное вмешательство в торговлю. опять же это - такой риторический вопрос про тестер.
2. второй пример - бота закрыл с плюсовым замком в четверг, ну там пятница - не запускал в работу - уже в понедельника начнём, как грится). у многих работает без остановок (на мой взгляд не очень... хотя в монитоинге пример с 1.7 версией...). начинается в четверг вечером безоткат. геп какой-нить в понедельник, далее опять безоткат - у людей растёт просадка. а я запустил в понедельник - у меня вечером плюсовой замок (гы!). а как с тестером быть? он ведь всё подряд шпарит. опять же - риторический вопрос.

естественно, просадки и у николауса бывали, что там чуть ли не 10 ордеров отрывал - я в теме выкладывал и такой материал, всем делился в общем то...


относительно вопроса товарища jocker

по настройкам, шагу... тут не всё так просто...
скажу по сути - есть настройки илана-николауса - они переписаны под 5 знаков - так как на пяти знаках работает сова. ну то есть -где надо - нолики проставлены - то есть по сути - установки по умолчанию, только для пяти знаков.
а вот дальше - самые принципиальные установки - количество ордеров, шаг меж ордерами, лот экспонент и переменный шаг - я периодически меняю, подстраиваясь под рынок, как бе...
ну то есть шаг меж ордерами от 15 до 35 пунктов, переменный шаг - обычно с 4 ордера -добавлять от 4 до 10 пунктов (в реале на рынке к этим значениям ещё 1-2 пукнта накидывается иногда - то есть сетка удлиняется). ордеров 8-10 (теоретически до 15 ордера рассчитываю мм - но, правда, 15 ордеров ни разу не разрешал николаусу)...
и опять же - может неделя к неделе одинаковые быть установки -а потом возьму - и чуток поменяю...

ну по сути вы верно отметили, что цель у меня - меньше риска. ну понятно, прибыль меньше... хотя за пол года я на 1К примерно и получил 1К...(и гори оно всё синим пламенем =)) )
с просадкой что-то в районе 350 в пике - один раз так было - скрины выкладывал в теме тоже ..


хотя вот табличку.. непонял...)))


относительно 1.7 версии... тут опять же принцип лени - если с 1.67/68 нормально работает - зачем на 1.7 лезть?) он ни разу 500 пунктов безотката не проходил, а эти боты трижды (!!!)
ну это как бе небольшая шутка, что ли...

вообще в планах есть выделить николаусов в отдельную тему, расписать всё как (такой, антисапфирный метод объяснить =)) ). поделиться мыслями с народом... хотя я итак там много всего что достиг и знаю - выложил. просто несистемно - раскидано по разным постам - неудобно в итоге... а сам же занимаюсь на форуме систематизацией и упорядочиванием топиков...

но модерация форума много времени и сил отнимает. а я ещё зарегался на форуме фотографов и фотоаппаратов фуджифильм... в общем, котастрофа :-o
да и торговля внутри дня тоже утомляет...

но будем стараться...

Спасибо Старику за столь подробные посты, кое-что полезнее черпаю для себя тоже :d

[Старик]

Павел, хорошо отдохнуть!
Ты честно пахал на форуме - имеешь право дополнительно и сильнее отдохнуть еще и за это.

Топик про 500 раз проклятых Иланов, имхо, все же надо иметь на форуме.
Если прибыль штука на штуку за полгода без седых волос и без бессонных ночей - об этом обязательно надо написать, это заслуживает публикации.

Цитата

по самому методу работы с николаусом 1.67/68 -они у меня есть, они работают, нормально работают. зачем менять на что-то другое?

А вот здесь есть проблемка: надо понять как эффективность и высокую безопасность торгов и заработка сохранить - и народу нетестируемых и давно несопровождаемых автором ботов не предлагать...
Ведь пользование николаусом 1.67/68 такая же вредная привычка, как табакокурение. :d
А людей надо щадить...

Собственно, об этом я и распинался в топике - о последствиях табакокурения сигарет марки николаус 1.67/68...

Вот и подумай и об этом на свежем воздухе вне суеты! :)

---

Добавлено: 28-07-2015 02:53:28

---

Спойлер

Важно здесь то, что к своему моду Сетки трейдер ApmSoft рекомендовал сэты с шагом 15-17 (19?) 4-хзначных пипсов, а ТП в районе 22-23 пипса. По дефолту. Ну и вообще - ТП у него никогда не было меньше шага сетки, а всегда раза в полтора больше.
-------------------------------------------------------------------------
А теперь прикиньте: у вас ТП 3 пипса - а у ApmSoft было в торгах 22-23 пипса. Разительная разница.
Напрашивается вывод, что вопрос а не занижен ли у вас ТП вам стоит повторно исследовать самым серьезным образом.

Давайте, Старик, прогоним на истории настройки ApmSoft и Pavel888 и посмотрим, в чем огромная разница подходов этих двух трейдеров. Предположим, что они оба строят двухсторонние сетки (buy и Sell) с идеальной геометрией на паре EURUSD в период с 2014.01.27 по 2014.12.12. Проскальзывания, спреды, свопы мы не будем учитывать, а просто посмотрим, какое количество сеток с каким количеством колен построят два этих трейдера на заданном временном интервале: ApmSoft шаг 15 пт (150 5 зн.), тейк 22 пт (220 5 зн.), Pavel888 шаг 20 пт (200 5 зн. - Pavel888 в своем сообщении не указал шаг используемой сетки, но в теме про Илан-Сливатор я видел упоминание им шага в 20 пт), тейк 3 пт (30 5 зн.).

Используемое ПО: тестер МТ4, советник StatCollect, котировки Метаквотс.

Отчеты советника в приложенном файле reports.zip. Сведенные данные отражены в табл. 1 (Tabl-1.jpg). Проанализируем данные в таблице 1. У Pavel888 в анализируемом периоде в 8 раз (!) больше сделок чем у ApmSoft. Также, у Pavel888 79,92 % корзин имеют только одно колено, а максимальное количество корзин за период 6 шт. У ApmSoft несколько иной подход: корзин с 1-2 коленом 63,14 %, с 3-я 13,49%, с 4-9 коленами 21,87 %, более 10 колен 1,5 %. ИМХО, ApmSoft использует длинный тейк для сбалансированности количества корзин с 1-м и 2-3-м коленами. ИМХО, обратной стороной данного подхода является чрезвычайно высокая вероятность формирования длинной сетки (как видим из расчетов было сформировано 18 колен за 2014 г.). Очевидно, что при одинаковом множителе и стартовом лоте доходность настроек Pavel888 будет ниже, чем у ApmSoft, но срок жизни сетки и риск роста сетки также будет ниже. Расчитанные вероятности в отчете reports.zip. Вообщем, каждый выбирает соотношение доходность/риск в соответствии со своими предпочтениями.

Блин, поражает насколько разнится восприятие написанного...
Интересно, как вы в написанном мной такое прочли...

Я ни одной секунды не сравнивал ни конкретных агрессивного и консервативного трейдеров, ни агрессивные торги флетового 2013 с консервативными торгами буйных 2014-2015 годов, ни индикаторного с безиндикаторным ботом...
Все это несопоставимо никак и ни разу.

Я лишь отметил один важный формальный факт: уровень профита сетки считает как среднеарифметическое взвешенное ордеров сетки плюс ТП - что формально позволяет формально же сравнивать ТП этих 2-х радикально разных мартинов.
Понимаете, мартин есть мартин, сетки ордеров любой геометрии есть просто совокупности увеличивающихся ордеров, математика просадки и уровня безубытка едина - это фундаментальные вещи. И формула расчета ТП одна - даже принцип задаваемого пользователем ТП один (Б/У+Х)...
И разница ТП в 7 (семь) раз вполне обосновано наводит на мысль, что можно попробовать организовать и провести тесты на предмет оптимизации ТП, да и шага сетки в используемом или аналогичном Илане.
Может, ТП можно "безнаказано" увеличить лишь вдвое - но это вдвое может увеличить и прибыль.
А может, оптимальное ТП 7 или 8 - это просто не известно, потому что полноценные тесты в однонаправленном Илане провести нельзя.
А может, оптимальное ТП для консервативных торгов Иланом таки 3 - мы этого просто точно не знаем.
Может, именно в индикаторном Илане шаг сетки можно уменьшить до 12-15, именно потому что индикаторные боты тупят при построении сетки и один хрен сетку растянут, и это увеличит доходность - для чего тоже нужны тесты.

И в итоге я (для этого и писал пост) и предложил Павлу сделать то, что вы уже делаете - перейти на Николауса 1.7.
Для того, чтобы, отказавшись от нетестируемых ботов, в тестах выявить оптимальные настройки и, возможно, повысить отдачу без снижения безопасности.
Как это можно было воспринять как нечто обидное...
Так что не надо защищать Павла - на него никто не нападал. :)


А вот от вас, jocker, попытку применения StatCollect к Илану Николаусу любой модели, извините, я категорически не приму.
Как, впрочем, и вообще к обеим ботам.
Вообще StatCollect софтина, с которой непонятно не лучше ли ей не пользоваться, чем пользоваться.
Это не говоря о том, что данный бот мог бы без особого труда вычислять и выдавать еще и прибыль от торгов в анализируемом периоде: про "идеальные" сетки боту известно все, срабатывание ТП он отслеживает - можно было бы дополнительно вводить начальный лот и множитель лота и вычислять и накапливать прибыль по сеткам с разным количеством колен раздельно.
Ну то ладно, то из серии дополнительных опций в боте, которым в большинстве случаев лучше не пользоваться...

Ну, а если серьезнее...
Идея StatCollect в принципе реально почти не применима практически ни к одному реальному боту - а к индикаторным, имхо, на 100%.
Судите сами.

Во-первых, индикаторный илан в принципе не способен строить сетки с фиксированным шагом - именно потому, что он индикаторный.
Сетка Илана, в которой пара ордеров открылась на расстоянии шага сетки - это не более чем редкая случайность.
А так как первая же более чем одноордерная сетка илана гарантировано будет не идеальной, то все последующие "усматриваемые" StatCollect сетки будут вычисляться полностью неправильно - как по месту открытия, так и по месту ТП, моменту закрытия, последующего движения цены и построения всех последующих сеток.
3-5 сеток первых сеток и связь модели StatCollect применительно к Илану полностью утрачивает любую связь с реальностью...
Поэтому любые предположения относительно индикаторного мартина на основе StatCollect так же близки к реальности, как сетка Илана близка к сетке с фиксированным шагом - практически абсолютное несовпадение.

Во-вторых, и Сетка мод, и тем более индикаторный Илан имеют какие-то свои алгоритмы входа первым ордером - о чем StatCollect даже не догадывается.
В боте типа StatCollect, имхо на почти 100%, реализован вход по принципу "входим где стоим": сетка закрылась - немедленный вход.
Но индикатор индикаторного бота, плюс к свечам, должен дать "добро" - так что реальных входов в Илане может быть даже в 2-3 раза меньше, чем "предполагает" прямодушный StatCollect просто по движению цены.
В безиндикаторной Сетке мод входов меньше ну может раза в полтора, чем "хотелось" бы StatCollect - но тоже несомненно меньше.
В общем, имхо, от половины сеток, вычисленных StatCollect по движению цены, никогда бы не возникли в реальных торгах любого бота с хоть каким-то минимальным условием входа первым ордером.

В-третьих, и это где-то забавнее всего, если бы хотя бы одна сетка Илана или Сетки мод случайно совпала бы с придуманной StatCollect, последний все равно закрыл бы сетку неправильно, так как промазал бы с уровнем ТП на 15-30 пипсов.
В StatCollect не может быть динамический ТП, вычисляемый по каким-то формулам из хрен знает каких бессчетных ботов.
в StatCollect ТП - это просто расстояние от старшего ордера сетки.
В Илане же и Сетке мод уровень тэйкпрофита де-факто это безубыток (15-30 ПП от старшего ордера сетки) плюс заданный пользователем ТП - так что StatCollect "видит ТП" абсолютно не там, где она должна быть в Илане и Сетке мод.
Даже им самим построенные сетки StatCollect закрывает радикально не так, как надо для илана и Сетки мод, и этим устраняет последнюю возможность хоть как-то связать моделирование StatCollect с реальными торгами.


То есть StatCollect в принципе не может корректно обсчитать и обтанцевать ни одной сетки с целью любых сравнений с любым Иланом и Сеткой мод.
Не совпадает абсолютно все - частота, время и позиции входов, длины сеток и их расположение на графике, уровень ТП для более чем одного ордера...
Статистика StatCollect, понятно, также не имеет ни одного даже случайного совпадения с реальными торгами любого илана, Сетки мод и, скорее всего, вообще любого реального бота с любыми условиями входа и любым вычисляемым уровнем ТП.
Так что извините, jocker, но ваши аргументы в этот раз я принять не смогу. Изменено 28 июля, 2015 пользователем Старик

[jocker]

Идея StatCollect в принципе реально почти не применима практически ни к одному реальному боту - а к индикаторным, имхо, на 100%.

Старик, я не спорю с данным утверждением, и с Вашим постом вообще. Кроме StatCollect мне более не известен ни один советник (мартин/сеточник) позволяющий собрать статистические данные по построенным сеткам. Если у Вас есть любой индикатор/советник для выполнения подобных расчетов, выдающий корректные данные, просьба выложите его, пожалуйста.
Суть моего предыдущего поста была сведена только к тому, чтоб попробовать посмотреть/поразмышлять что дает шаг и длинный тейк используемый ApmSoft в сеточнике. Естественно, StatCollect невозможно применить ни к одному реальному боту, но если цель исключительно теоретически посмотреть на выстроенную сетку с одними параметрами, потом с другими параметрами чтоб предположить, зачем ApmSoft использует длинный тейк что в этом плохого ? ИМХО, ничего: мы же просто размышляем в каком направлении потом тестировать/оптимизировать реального бота в тестере.

P.S. Старик, огромное спасибо за усилия, желание и время, которое Вы тратите на формулировку и написание Ваших постов.