[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Просто пример работы фильтра волатильности в торгах - роботест, сет Бадаева (из 1го поста топика).

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167

 

Между первым и вторым коленом 35 пипсов согласно GridStep=35 (шаг сетки фиксированный).

А между 2 и 3 коленом сетки 63 пипса, фильтр волатильности растянул сетку на быстром падении EURUSD.

Цена ускорилась, фильтр волатильности сработал, бот пропустил часть движения цены не торгуя, колени раздвинулись (3е открылось намного дальше) и покрыли больший ход цены  - в торгах никаких проблем.

Спойлер

 

[Corvuses]

3 минуты назад, Старик сказал:

Между первым и вторым коленом 35 пипсов согласно GridStep=35 (шаг сетки фиксированный).

А между 2 и 3 коленом сетки 63 пипса

Евгений Владимирович. В модели стоит примечание, что шаг сетки можно изменять с третьего колена. Помнится я задавал вопрос почему?

[Старик]

18 часов назад, Corvuses сказал:

Евгений Владимирович. В модели стоит примечание, что шаг сетки можно изменять с третьего колена.

Помнится я задавал вопрос почему?

Помнится 10 дней назад я уже развернуто ответил на этот вопрос лично вам, выделив пояснение в ответе цветом.

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=479190

Но вы в 3й раз задаете мне вопрос...

 

Вы должны понимать назначение/смысл и управление каждым параметром бота.  Понимать логику.  В любом боте.

Первое колено сетки не имеет шага - оно открывается там, где разрешит первый вход.  В любом мартине.

В модели шаг первого колена и длина сетки =0.  На первом колене есть ордер - но сетки нет.

Первым шагом в сетке есть расстояние между вторым и первым ордером сетки - и он задается в GridStep.

Формально и реально в GridStep задается шаг 2-го колена - а у первого колена шага нет и быть не может.

 

Вы прямо и явно задали в GridStep шаг 2го колена - спрашивается, какого хера его на 2м же колене изменять?!

Вы задали его руками - прямо в GridStep.  Не нравится?  Поменяйте там же в GridStep. Пока зададите нужный.

Но не корректируйте шаг именно 2го колена 1й коррекцией сетки.  Это бессмысленно и крайне не оптимально. 

Это бессмысленный расход 1 из 3 коррекций шага на заведомую глупость - коррекцию шага 2го колена вместо корректно задать его в GridStep.

А делать пользователям неоптимальности бот разрешать не должен - бот бережет заложенные возможности.

 

С 3го колена шаг сетки можете корректировать - а со второго нет, шаг 2го колена отдельно задается в GridStep.

В Модели это уже давно отражается как ошибка - в боте тоже будет прямой запрет с блокированием торгов и тестов.

 

Надеюсь, в вопросе GridStep и недопустимости коррекции шага со 2го колена больше неясностей нет.

Строгая логика есть и в допустимых значениях всех остальных параметров описания сеток.

В эту логику надо въехать - и тогда станет намного понятней как управлять многими мартин ботами.

[M0kass]

23 часа назад, Devil13 сказал:

EURCAD сет от M0kass с этого поста https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=562&tab=comments#comment-467490 пока держится (я так понимаю более ранняя версия), хоть тоже опасно 7 из 8 колен.

Сам использую версию на 7 колен, о которой писал в выше упомянутом посту. И как то вам я уже говорил, почему данная версия сета мне больше по душе, относительно растяжения/закрываемости сета. У меня было несколько колен 27апреля и закрылись по ТП. Надеюсь и у Вас закроется по ТП.

[Corvuses]

Вашему вниманию индикаторный сэт AUDUSD версии 1,2. Изменил некоторые настройки рентабельность сэта повысилась в среднем до 16% в месяц. Бот (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24, нефиксированный спрэд, котировки Dukascopy. Период теста 20180101-20210430  Смещение GMT +2, плечо 1:500, Alpari-Standart1.    Добра, здоровья, профитов, Corvus.

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - AUDUSD Corvus v1.2 - 20180101-20210430-D=272.rar

[Mus2]

В 01.05.2021 в 15:38, Sergey-009 сказал:

кто торгует корзиной @jocker в обработке @kitaro_777 как у вас обстоят дела ?

у меня GBPCAD раскрылся на 10 колен полностью , в торгах одна пара из всей корзины

брокер alpari  реальный счет 

==== =

на демо счету которая с реинвестом оригинальная корзина со всеми фильтрами и тормозами 

(max 3 валю пары в торгах и каренси блок 1)

там тоже только одна пара AUDCAD  8 колен из 10

 

 

У меня нет открытых GBPCAD. Робофорекс цент мт5.

[RSICCI]

В 01.05.2021 в 15:38, Sergey-009 сказал:

кто торгует корзиной @jocker в обработке @kitaro_777 как у вас обстоят дела ?

у меня GBPCAD раскрылся на 10 колен полностью , в торгах одна пара из всей корзины

брокер alpari  реальный счет 

Да, тоже открыты сделки, 8 колен, Exness cent.

 

Спойлер

 

[Sergey-009]

@kitaro_777 @jocker

10-ти коленная сетка

[Старик]

В мониторинге без ограничений мульторгов https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572 сеты @jocker 2018 года - 2е из 3х сетки с CAD закрылись по ТР. 

NZDCAD пока в торгах развернута на 2/3.

 

Спойлер

 

 

 

 

 

+10.7% (+1067) от стартового депо за 1 день! 

[Старик]

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Исходим из предположения, что сет нам нужен для корзины сетов.

Сделаю небольшое лирическое отступление. В эксель файле @kitaro_777 при расчете депозита корзины используется KDEPO каждой пары.  С моей точки зрения это не совсем верно с точки зрения рентабельности торгов.

Я считаю, что компромиссный депозит корзины это максимальная просадка корзины + максимальная маржинальная нагрузка на эту корзину*коэффициент.

 

Исходя из этого предположения попробуем рассмотреть  для примера сет @valerii.badaev, для корзины отсюда: https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=466013

я считаю в целом интересными и полезными ваши исследования торгов разными сетами со стопами разного размера.

Результаты таких экспериментов, имхо, не всегда заведомо позитивные и заведомо эффективные - но это надо проверять...

Имхо, нередко попытки торгов с меньшими стопами реально не показывают повышения прибыли в $$ и/или рентабельности торгов в %% в  строго сопоставимых тестах.

 

Но, возможно (как это ни парадоксально), больше меньших стопов в торгах (с разумными интервалами между стопами) не приводят к существенному падению прибыли и/или рентабельности торгов анализируемым сетом. 

Потому что, в сложных ситуациях, сет:

- не пересиживает неделями/месяцами глубокую просадку, а раньше принимает меньший стоп,

- быстрее (почти сразу же) возобновляет 2х сторонние торги

- и, в итоге, путем таких "упал-отжался" с меньшими стопами успевает заработать иногда сопоставимую (с торгами безстоповой версией сета) прибыль в $$.

То есть введение в сет стопов и/или уменьшение их не гарантирует улучшение торгов сетом и не гарантирует повышение рентабельности сета - но, в каких-то случаях, может несколько улучшить его устойчивость и рентабельность.

 

И приведенные вами примеры как раз и показывают, что прибыль вашего теста с 4 (четырьмя) стопами даже чуть-чуть больше, чем у автора без стопов: у автора 1859 - а у вас (с увеличенным ТР) 1913 (и лишь 1404 с одинаковыми ТР).

Конечно, желательно было бы выполнить тест авторского сета с увеличенным ТР, а то сравнение не вполне корректное - авторский сет с меньшим ТР, а у вас с большим...

Но мы как бы видим, что если пооптить размер стопа и пошаманить сет, то в сетах со стопами можно попробовать получить прибыль в $$, достаточно близкую к безстоповым тестам.

 

Но это довольно сложная и далеко не очевидная тема, которую надо прорабатывать методологически безупречно!...

С одной стороны, "рынок может быть иррациональным дольше, чем у вас есть денег" и стопы ограничивают потери - и поддерживают большую (более длительную) торговую активность. 

Вы может не будете висеть 2 месяца в просадке: может через 2 недели примете стоп - и потом 1.5 месяца зарабатываете.

С другой стороны, в таких тестах довольно легко самого себя, извините, наепать - и выдать желаемое за действительное.

И, в не вполне корректных тестах, просто подогнать цифры - и радоваться тому, чего в реальности никогда не будет.

Поэтому давайте мы эту тему рассмотрим с точки зрении методологии.

 

-----

 

Для грубой оценки выгодности мультиторгов на меньшем депо против моноторгов каждой парой на компромиссных депо не требуется строить догадки и выполнять тесты каждой пары на каких-то гипотетических депо, меньших компромиссных.

Достаточно хотя бы грубо оценить насколько можно будет уменьшить депо мультиторгов против сумм КДепо всех пар.

 

Для грубой оценки можно взять любую модель и посмотреть какой % залога от депо в разных сетах на плече 1:500.

Например, старинный сет Гуреева 10 колен 

Спойлер

В крайнем правом столбце модели AG мы видим, что залог на 10 колене составляет 24% от КДепо.

Эта величина плавающая, зависит от пары, лотности, количества колен, плеча: и для плеча 500 может быть в диапазоне от 20% до 40% и более - в среднем менее 30%, чаще 25%+-.  Но всюду, в каждом сете, разная - и неслабо разная.

Тем не менее, понятно, что на покрытие просадки в торгах выделяется 70%-75%+- от Кдепо - а деньги на залог ордеров можно рискнуть занять у других пар в мультиторгах (или взять нужного размера сгораемый бонус, если ДЦ бонус даст).

То есть гипотетически в мультиторгах можно рискнуть снизить суммарный депо от 20% и может его хватит для начала...

 

Дальше чистая арифметика.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 20%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:80%=1.25 раза.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 25%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:75%=1.33 раза.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 1/3, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:67%=1.5 раза.

Если мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 50%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:50%=2 раза.

Рентабельность мультиторгов в %% обратно пропорциональна размеру мультидепо - что вполне очевидно.

И вполне очевидно, что прибыль в $$ не вырастает при уменьшении мультидепо - растет лишь рентабельность в %%!

Ну и естественно прибыль за год очень сильно зависит от волатильности и не будет в точности соответствовать расчетной.

 

1 пример как применять коэффициент роста рентабельности торгов в %% из-за усечения мультидепо.

Допустим:

1) наш случай "мультидепо меньше сумм КДепо всех сетов на 20%, то рентабельность торгов в %% вырастет в 100%:80%=1.25 раза"

2) средняя рентабельность сетов в мультиторгах 60% годовых (типа консервативные).

В этом случае, при урезании суммарного мультидепо на 20%, рентабельность торгов вырастет до 60%*1,25=75% годовых (от размера усеченного мультидепо).

На этом примере хорошо видно, что усечение мультидепо само по себе не дает взрывного прироста рентабельности торгов в %% на меньшем мультидепо/инвестиции.  Хоть зависимость и экспоненциальная.

Нужны достаточно прибыльные и устойчивые сеты, чтобы урезание мультидепо принесло ощутимые %%.

 

Также очевидно, что чем меньше мультидепо, тем желательнее наличие сгораемого маржинального бонуса - если такой есть.

[Статья] Работа со сгораемыми/классическими/маржинальными бонусами от ДЦ - В помощь трейдеру

Бонус желателен в размере от 25% полного мультидепо: такого маржинального бонуса по минимуму должно хватить на покрытие залогов ордеров - без использования на залоги ордеров вносимых вами реальных денег.

Маржинальный бонус может быть и большим, но часть его будет бесполезна - на залоги не понадобится, просадку не покрывает.

 

Ну и не менее очевидно, что усечение используемого в торгах мультидепо ни на цент не увеличит прибыль торгов в $$!!

Уменьшение используемого мультидепо чисто формально/арифметически увеличивает рентабельность торгов в %% (поскольку инвестиция меньше) и уменьшает период окупаемости стартового мультидепо - но никак не увеличивает прибыль в $$!

Наоборот, уменьшение мультидепо может потребовать снижения лотности и, как следствие, снижения прибыли в $$.

 

-----

 

Допустимо ли рассматривать варианты торгов началом на депо, меньшим компромиссного (или сумм КДепо ряда пар)?!

В принципе да, мы регулярно рассматриваем варианты разгонных торгов, стартующих с депо, меньшего компромиссного.

Чаще всего речь идет о сетах, в которых 1-2 старших колена открываются крайне редко - и, стартуя с меньшего депо, есть гипотетический шанс успеть заработать достаточно прибыли, чтобы денег депо вместе с заработанной прибылью хватило на открытие всех колен сетки.

Для анализа таких вариантов торгов разработана даже специальная таблица Достаточности средств, при помощи которой:

- проще выяснить ту минимальную сумму для торгов,

- стартуя с которой есть шанс тут же не слиться на старте и

- успеть заработать достаточно прибыли

- для открытия всех колен сетки (когда понадобится) на сумме стартовый депо + прибыль.

 

Такие торги явно экспериментальные и являются вероятностными даже не в квадрате, а в кубе.

Торги даже на полном компромиссном депо вероятностные сами по себе: цена никогда не ходит одинаково - и в принципе никогда нет гарантии, что денег, достаточных для торгов в прошлом, будет достаточно и для торгов в будущем.

Мы ограничиваем риски торгов стопами, насколько-то уменьшающими риск StopОut на первом же нерасчетном движении цены - но и это не 100% гарантия, что денег, достаточных для торгов в прошлом, будет достаточно и для торгов в будущем...

Тем более сейчас, в конце 3й волны пандемии и гигантской заболеваемости в мире, которые в принципе не позволяют как либо планировать движения цен валют ввиду полной неопределенности ситуации в мировой экономике.

И, в связи с глобальной неопределенностью и, из-за этого, намного менее прогнозируемым движением валют, попытки торгов на депо меньше даже компромиссных сейчас намного менее прогнозируемые и реально вероятностны в кубе.

 

Одним из следствий этой ситуации есть то, что попытки просчета и прогнозирования тем более малодепных торгов  именно сейчас должны выполняться методологически сколь возможно безупречно - а все сомнительные допущения должны быть сколь возможно исключены.

В первую очередь это касается сравнительного тестирования - тесты должны быть сколь возможно репрезентативными, однородными/однотипными, без взаимоисключающих единичных допущений, делающих невозможным их корректное сравнение.

В такой ситуации, как сейчас, сравнительное тестирование должно быть методологически максимально строгим.

И все допущения, более-менее приемлемые на более спокойном/прогнозируемом рынке, сейчас надо в тестировании не допускать.

Иначе мы из области хоть как-то просчитываемых вероятностей и относительно реалистичных ожиданий перейдем в область фантазий - где мы можем придумывать себе нереалистично благоприятные условия торгов, выполнять корректно не сопоставимые тесты, получать в них необоснованно высокие рентабельности и думать о прорывах, которых нет.

 

Имхо, сейчас как никогда ранее требуется жесткая методичность в продумывании, просчете, подготовке и ведении любых торгов.

Особенно в осуществлении и анализе сравнительных тестов - которые должны приводить к корректным обоснованным торговым решениям.

Рынок беспрецедентен - последняя пандемия была 100 лет назад, а Брэкзит первый и единственный в мировой истории...

И мы должны исключить максимум допущений и слабостей из подготовки и ведения торгов, чтобы выживать сейчас.

 

-----

 

В сравнительных тестах я бы отметил как наиболее важные:

- выполнение тестов в жестко сравнимых/одинаковых условиях и

- учет не только рентабельности в %%, но и прибыли в $$.

 

Среди наиболее важных условий корректного выполнения сравнительных тестов я бы выделил:

- одинаковые котировки и настройки выполнения тестов (особенно в TDS2)

- строго одинаковый период выполнения сравниваемых тестов (желательно с выходом из теста по FinalGridDate)

- строго одинаковый стартовый депо сравниваемых тестов

- никогда не меньший Минимального депо наибольшего колена из столбца Х Модели.

 

Спойлер

В данной модели компромиссный депо 1400, а минимальный депо 1076 (для в т.ч. тестирования).

Стоп, работающий с просадкой в $$ (столбец Р модели), в таком тесте может быть как меньше, так и больше 1076.

Но стартовый депо сравнительного теста (например, с разными стопами) не должен быть меньше минимального депо столбец Х.

 

На счете в момент старта теста должно быть достаточно денег, чтобы развернуть всю сетку - это главное предварительное условие того, что разные тесты этого сета в дальнейшем можно будет корректно прямо сравнивать друг с другом.

Недопустимо сравнивать тесты, в одном из которых депо достаточно для сетку развернуть, а в другом депо недостаточно.

Это принципиально важно - в любых сравниваемых тестах стартового депо должно быть достаточно для всю сетку развернуть!

Иначе мы из строгого тестирования перейдем в область фантазий и предположений, что либо сет успеет набить прибыль по момента полного раскрытия сетки, либо что другие пары в торгах дадут свои деньги взаймы для торгов этим сетом.

 

Конечно, в реальных торгах мы можем стартовать торги с любого депо, приемлемого и посильного для нас - и надеяться, что успеем заработать достаточно к моменту, когда понадобится максимум денег.

Конечно, единичные оценочные тесты можно выполнять и на депо, меньших минимального.

 

Но если выполняются сравнительные тесты, то в каждом сравниваемом тесте на старте нужен хотя бы минимальный депо.

Потому что минимальный депо это красная линия степени реалистичности сравниваемых тестов:

- либо деньги как минимум на развертывание всей сетки выделены и результат теста хоть минимально реалистичен и сопоставим

- либо денег даже на развертывания всей сетки нет и результат такого теста вероятностный в кубе и несопоставим.

И Минимальный депо из модели как минимальный стартовый депо теста есть ключом уровня достоверности и сопоставимости любых сравниваемых тестов.

Тут ситуация да или нет.

Вы либо выделили минимум денег на развертывание сеток - либо полагаетесь на деньги, которых может вовремя не быть.

И, в последнем случае, тесты и торги становятся крайне зависимыми от случайной удачности момента старта - а завышенные результаты такого тестирования намного менее вероятными и корректно не сопоставимыми с альтернативными.

 

-----

 

Коллега @elavr, чего я, собственно, так много букв написал на затронутую тему...

Во-первых, вы своим постом затронули сразу несколько достаточно серьезных вопросов, важных методологически.

Это и пропорции изменения рентабельности торгов в зависимости от степени усечения суммарного депо в мультиторгах.

Это и изучение возможности добавления стопов в сеты в мультиторгах и выявления их оптимального размера и не всегда ожидаемых и оптимальных последствий.

Это и формальные требования к однородности важных сравнительных тестов как отдельной специальной группы тестов, и варианты самопроверки хотя бы минимальной корректности важных сравнительных тестов.

Причем все эти весьма важные методологические вопросы вроде и не рассматривались раньше в топике...

Вот я и попробовал, хотя бы в первом приближении, рассмотреть и выписать какие-то методики по поднятым вопросам.

 

Во-вторых, я, как и очень многие, тоже веду сам с собой борьбу против приукрашивания результатов тестов путем  де-факто подсознательного манипулирования условиями тестирования с целью получения лучших результатов.

В опте и тестах есть множество способов по сути самообмана и приукрашивания результатов...

Не заметить плохой прогон, не выполнить расширенное тестирование хоть бы с большим спрэдом м проскальзыванием, выполнять тесты на стартовом депо меньшем минимально необходимого...  Много как самого себя обмануть можно...

Я пытаюсь за собой следить и перепроверять тесты, если результаты слишком хороши...

И вот мне показалось, что и в ваших тестах тоже есть что исследовать на предмет не обманулись ли и вы в своих тестах.

 

-----

 

Давайте по пунктам просмотрим ваш пост и совместим вашу информацию с изложенной мною выше.

 

Во-первых, предложенная вами формула расчета депо для мультиторгов предполагает усечение мультидепо на <20%.

Должен отметить, что идея вашей формулы довольно разумная.

И даже те многие, кто выкладывал в топик тесты с депо на уровне лишь просадки теста, как-то удерживались в пределах предложенной вами схемы/границ усечения мультидепо.

Т.е. один фиг обманывались сами и обманывали других тестами на заниженных (меньше min) депо с завышенной рентабельностью - но  хоть где-то в пределах ваших допущений об условиях использования сетов в мультиторгах...

 

Но реально, по вашей формуле, мультидепо может быть урезан на ~25% залогов * какой-то ваш коэффициент <100%.

Т.е, по вашей формуле, мультидепо может быть урезан на от 10% до 20% max - что выглядит реалистично.

Но из моих расчетов выше следует, что при 10%-20% усечении мультидепо рентабельность мультиторгов повысится лишь на 13%-15% вплоть до 25% максимум. 

То есть ваша формула ни разу не повышение рентабельности мультиторгов в %% в 1.5-2 раза - нет!

Ваша формула совсем не разгонная - она скорее минималистична.

Ваша формула и озвученные вами допущения это повышение рентабельности мультиторгов в %% в 1.10-1.25 раза (повышение от 1/10 до 1/4) максимум!!

И, естественно, без прироста абсолютной прибыли в $$ - что приятно выделяет из многих идей об обрезании мультидепо с ограничением в мультиторгах.

 

P.S. от себя добавлю, что ваша не единственно возможная формула/схема определения минимального размера депо для мультиторгов.

В мультиторгах с использованием параметров MaxTradePairs и CurrencyBlock логично/допустимо в мультидепо учитывать только те пары, торги которыми возможны одновременно.

Например, в сетах @kitaro_777-@jocker при MaxTradePairs=3 и CurrencyBlock=1 из 6 пар одновременно могут торговать максимум 3 - и при этом можно высчитать все возможные комбинации одновременных торгов этими сетами.

И для осуществления мультиторгов этим набором сетов как бы достаточно мультидепо, покрывающего торги лишь самой дорогой возможной тройкой сетов из 6 в комплекте.

И такой мультидепо, с вероятностью под 100%, будет явно меньше, чем мультидепо, хоть как-то учитывающий все 6 сетов.

 

 

Во-вторых, первый ваш тест в мт5 с авторским стопом 320 был на самом деле довольно удачным - при 1 стопе прибыль в $$ даже выше, чем в мт4 вообще без стопов.

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Прогнав данный сет в мт5 на котировках дукаса, DST-USA, я к сожалению не смог получить такую же красивую картинку натянутой струны:

  Скрыть контент

Этот тест с 1 стопом 320 существенно выигрывал у следующего теста с 4 стопами 190 и был лучше на ~$500 прибыли.

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Делаем прогон со стопом 190:

  Скрыть контент

Из этого следует, что стоп 190 (и зафиксированный убыток 4*190=760) скорее всего вряд ли был оптимальным как по размеру, так и по количеству срабатываний стопа.  В т.ч. потому, что слишком малый стоп срабатывает слишком часто!

Явно напрашивается уточняющий доопт размера стопа с шагом 3-5 в диапазоне 190-320 и выяснением оптимального стопа для минимизации суммарного убытка от его срабатываний.

 

Вообще тема стопов в торгах мартинами очень сложная, тяжелая и болезненная...

Проводились эксперименты 20190216 - Старик - сравнение рентабельности в %% торгов с разным кол-вом разных стопов для разных компромиссных депо

Были попытки анализа последствий и классификации стопов

20190217 - Старик - сравнение рент торгов с разным кол-вом разных стопов для разных компромис депо (2)

20201028 - Старик - стопы в боте и торгах - классификация возможных типов стопов в сетах/торгах

Нередко меньшее количество больших стопов оказывается выгоднее большего количества меньших стопов.

Но, в любом случае, даже 2-3 стопа на периоде теста, как правило, существенно снижает прибыль в $$ и в разы снижает рентабельность торгов сетом в %% - и есть проблема.

Поэтому если в сете стоп планируется, то его оптимальный размер надо обязательно доопчивать с мелким шагом!

И в итоге может оказаться, что оптимальный для сета стоп не только не круглое, но и довольно странное немалое число.

 

 

В-третьих, не очень заметна, но возможно очень удачна идея увеличить ТР на 2 пипса с 5 колена без увеличения КДепо.

В 30.04.2021 в 11:10, elavr сказал:

Возвращаемся к вопросу прибыли на старших коленах. Попробуем с 5 колена добавить 2 пипса прибыли:

  Скрыть контент

Это рацпредложение принесло $500+ прибыли, что +35%+ прибыли теста с 4 стопами $190 - что очень много.

Явно стоит сет с этой доработкой выложить в топик (чтобы не на слух правку обсуждать) и проверить эту правку и в мт4.

 

 

В-четвертых, имхо, этот сэт напрочь не допускает сравнительных тестов со стартовым депо менее авторских 350.

Точнее, это не чисто моё мнение - а это предписание/ограничение, однозначно следующее из модели.

Спойлер

SELL сетка

 

BUY сетка

 

Как совершенно однозначно следует из моделей этого ассиметричного сета, для полного развертывания 7ми коленной SELL сетки нужен (минимальный) депо 240, а для полного развертывания 7ми коленной Buy сетки нужно даже более 350!

Это однозначно следует из ячейки Х26 на пересечении 26 строки (7 колено) и столбца Х "Минимальный депо".

И из строки 26 и столбца Z также явно следует, что депо 190 эти лишь чуть больше половины суммы, необходимой для развертывания 7 колен.

То же детализует таблица достаточности средств (Buy сетка)

Спойлер

Ну и реально всё равно моно или мультиторги - в любом случае для полного развертывания BUY сетки нужно от 350!

Любые же тесты этого сета на меньших депо уже не реальность и не сопоставимые тесты - а надежды на чисто случайно если звезды сойдутся чего-то заработать больше, чем на что реально деньги есть...

Но арифметика/модель эти ожидания отказывается подтверждать: для торгов этим сетом нужно 350+ - иначе это разгон.

 

Разгон это не синоним порнографии - это торги с радикально повышенными рисками и всё.

И многие это пробуют.

Но важно четко разделять обычные вероятностные торги и высокорисковый разгон - и не противопоставлять их прямо, потому что они принципиально разные!

И критерий разделения очень простой вообще-то - торги/тесты на более чем модельном min депо или нет.

И если на сумме меньшей min депо - то это однозначно разгон, прямо не сравнимый с обычными торгами.

 

 

В-пятых, рентабельность в %% в тестах с депо 190 на десятки %% завышена против вашей идеи вычисления мультидепо.

Стартовый депо ваших тестов 190 есть лишь 190 : 350 * 100% = 54% от минимального депо 350+ согласно модели.

Т.е. депо урезан на 46% в то время как вы, согласно вашей формулы, считаете реальным лишь суммарный мультидепо минус 10%-20%.

Ну оно как бы и на глаз видно, что тесты вы вдруг начинаете выполнять на лишь чуть больше чем половине min депо...

В то время как сами считаете допустимым урезать мультидепо лишь на 10%-20% - и одно с другим ну никак не стыкуется...

 

Тест со стартовым депо-камикадзе 190 завышает рентабельность в %% против минимального депо в 350 : 190 = 1.84 раза.

Де-факто это тест разгона с произвольной суммы в удачное время, в котором на старте нет денег даже сетку раскрыть.

В то время как по вашей формуле усечения мультидепо до 20% рентабельность инвестиции в торги растет до 1.25 раза.

И это оценка имитации полноценных/нормальных мультиторгов с достаточными средствами для раскрытия сеток - торгов, в которых нет выигрыша в прибыли в $$, но есть выигрыш в %% за счет меньшего стартового мультидепо.

И если сравнить эти тесты, то рентабельность теста в %% со стартовым депо 190 завышена против вашей же идеи допустимого депо стабильных мультиторгов в 1.84-1.25=~0.6 раза - что настолько много, что прямо не сравнимо вообще.

 

Ну, всё это я пишу для иллюстрации того, что любые тесты со стартовым депо=стопу=половинаminдепо+ вероятно мало реалистичны, чрезмерно вероятностны/случайны и крайне зависимы от момента старта, запредельно оптимистичны и очевидно корректно несопоставимы с тестами хотя бы с минимальным депо.

Де-факто тест с депо=стоп имитация лютого разгона, случайного из-за того, что легко нарваться на нехватку денег просто сетку раскрыть, не говоря о чтобы расчетную просадку перенести...

И, опять таки, это не имхо, а цифры.   И цифры довольно важные.

Потому что если тесты с депо=стоп чрезмерно оптимистичны, то тогда нет доказательства выгодности множества стопов в тесте.

Особенно если больше стопов конкретно срезают еще и прибыль в $$...  В чём же и какая здесь выгода?!

И тогда стоп=ЧП и надо искать такие значения стопов, чтобы их не было вообще или стопов был вероятный минимум.

И тогда, в итоге, возвращаться к расчетным/модельным торгам...

В общем, сложные это вопросы - трудно искать тонкий динамический баланс между форсированием торгов и сохранением устойчивости торгов...

 

-----

 

Ну ОК.

Это просто замечательно, что коллега @elavr сделал оригинальный пост, заставивший рассматривать методологию!

Причем такие вопросы, которые не вполне очевидны, но важны и где-то болезненны практически для каждого из нас.

Может, кто-то скажет, что рассматриваемые вопросы тривиальны...  Ну да, они из нашего повседневья.

И это те вопросы в т.ч. методологии, которые в топике мы мало рассматривали как порознь, так и совместно.

 

 

[ademen]

@Старик планируете добавить в бота CloseBy?

На последних коленах сетки экономия спреда и комиссии бы очень была кстати.

[Старик]

34 минуты назад, ademen сказал:

@Старик планируете добавить в бота CloseBy?

На последних коленах сетки экономия спреда и комиссии бы очень была кстати.

Эта опция актуальна и применима для ботов, самостоятельно закрывающих сетки по сигналам.

В боте, в котором сетки закрываются принципиально иначе по ТР на сервере, эту далеко не в любом ДЦ доступную опцию просто некуда воткнуть даже при горячем желании.

Это первое.

 

А второе то, что точно ли дохрена экономится в CloseBy?

Вы открываете дополнительный огромный встречный ордер, с которого с вас безусловно сдерут огромную комиссию!

То есть вы заплатите двойную комиссию - и со всех ордеров сетки, и с дополнительного встречного локирующего сетку ордера!

Как-то совсем не понимаю в чем экономия от открытия гигантского лишнего ордера - с каких херов ДЦ вам должно прощать хоть часть комиссий от открываемых вами ордеров, включая лишний только чтобы закрыть об него другие ранее открытые?!

Откровенно непонятно мне в чем экономия и на спрэде - ведь спрэд нами прямо не оплачивается как комиссия...

 

Единственный видимый плюс локирования сетки путем открытия встречного ордера и потом CloseBy - это де-факто стабилизация цены закрытия сетки, фиксация её на уровне цены момента открытия встречного ордера.

Но опять таки эта Ненормативная лексика актуальна только для ботов, самостоятельно закрывающих большие сетки по одному ордеру по очереди - вот там можно круто попасть на отскоке цены, пока закроешь все ордера по одному.

И да, 100% локирование сетки как бы фиксирует цену её закрытия и потом CloseBy происходит быстрее и как бы по одной цене.

 

Но у нас ТР на сервере: наша цена закрытия ордеров никуда не убежит - все ордера закроются пипочка в пипочку! 

 

В общем, как-то не видна в Сетке нужда в явно империалистическом CloseByе... 

[ademen]

1 час назад, Старик сказал:

безусловно сдерут огромную комиссию!

нет, без комиссии 

1 час назад, Старик сказал:

ДЦ вам должно прощать хоть часть комиссий от открываемых вами ордеров, включая лишний только чтобы закрыть об него другие ранее открытые?!

Смотря какой брокер, Робо не дает закрывать встречным, на ффю это все криво, на чифе все идеально работает.

Опять таки эффективность close by обратно пропорционально зависит от ТП сетки. 

 

1 час назад, Старик сказал:

Но у нас ТР на сервере: наша цена закрытия ордеров никуда не убежит - все ордера закроются пипочка в пипочку! 

Вам виднее как лучше, закрывать по тп, или принудительно. По моим наблюдением в сеток проскальзывания обычно положительное на больших коленах так как обычно движения по тренду.

 

@Старик тем временем Сетка получила отличную рекламу, и скачивания без ограничений.

[Старик]

1 час назад, ademen сказал:

2 часа назад, Старик сказал:

безусловно сдерут огромную комиссию!

нет, без комиссии 

2 часа назад, Старик сказал:

ДЦ вам должно прощать хоть часть комиссий от открываемых вами ордеров, включая лишний только чтобы закрыть об него другие ранее открытые?!

Смотря какой брокер, Робо не дает закрывать встречным, на ффю это все криво, на чифе все идеально работает.

Опять таки эффективность close by обратно пропорционально зависит от ТП сетки. 

Нет, коллега, ни комиссию, ни свопы вам никто не дарит лишь потому, что вы решили закрыться по CloseBy.

Это вам показалось.

Причина в том, что при закрытии по CloseBy по иному оформляется закрытие ордеров и все причитающиеся с вас платежи сводятся в один или более ордеров суммой.

Более того, большинство закрытых ордеров при CloseBy еще и по абстрактной цене и с нулевой прибылью - вы это должны были увидеть на своем скрине.

То есть вы видите много ордеров с нулевой комиссией и свопами - но их вам не подарили, а свели в одном месте.

 

Я давно эту опцию не использовал, пишу по памяти...

Но все равно не понимаю вашей веры что ДЦ с каких-то херов подарит вам комиссию и свопы большой сетки.

Попробуйте найти/назвать хоть одну внятную причину такой гипотетической внезапной благотворительности со стороны ДЦ...

И посмотрите внимательно на экране компа то, что вы на скрине мобилы видите - вы непременно найдете списанные с вас $$ комиссий и свопов.

 

 

1 час назад, ademen сказал:

 

@Старик тем временем Сетка получила отличную рекламу, и скачивания без ограничений.

Ну если не считать, что описание к абсолютно другому боту и ApmSoft к нашей Сетке никакого отношения не имеет...

То есть конкретно что на этой странице их сайта применительно к этому мониторингу - дезинформация ~100%

Но хоть молодцы, что скачать у них снова можно без регистрации и что появилась прямая ссылка на наш топик.

У меня есть с ними вялотекущий контакт раз в пару месяцев, со временем подправим описание Сетки на этом монике.

[Sergey-009]

Сегодня смотрел у РобоФорекса долларовые счета 

у них три типа счетов 

1)Prime 

2)ECN

3)Pro

1) не подходит кредитное плечо 1:300

2) вроде бы не плохой, но там стоп аут 40%

3) стоп аут 20% но выше спреды 

Кто то торгует долларовыми счетами у Робофорекс ?

Интересует счет pro , Хотелось бы узнать как он работает с сеткой 

[BotPro]

1 час назад, Sergey-009 сказал:

Кто то торгует долларовыми счетами у Робофорекс ?

Интересует счет pro , Хотелось бы узнать как он работает с сеткой 

Норм там. Сам торговал сеткой давно на прайме. Спасибо за совет @ostapbender

[Sergey-009]

20 минут назад, BotPro сказал:

Сам торговал сеткой давно на прайме.

вы торговали сеткой с плечом 300 ?

[BotPro]

2 минуты назад, Sergey-009 сказал:

вы торговали сеткой с плечом 300 ?

Коллега, при всем уважении, я уже ответил на этот вопрос выше  

[Старик]

В 05.05.2021 в 17:44, Sergey-009 сказал:

Сегодня смотрел у РобоФорекса долларовые счета 

у них три типа счетов 

1)Prime 

2)ECN

3)Pro

1) не подходит кредитное плечо 1:300

2) вроде бы не плохой, но там стоп аут 40%

3) стоп аут 20% но выше спреды 

Кто то торгует долларовыми счетами у Робофорекс ?

Интересует счет pro , Хотелось бы узнать как он работает с сеткой 

У меня есть счет с 2012 года, который со временем в Робо трансформировался в Pro.

Счет был для ручных торгов и одноордерными ботами.

Должен сказать, что ночные спрэды у Робо практически на всех счетах огромные просто, может Prime лишь получше...

В итоге, после несколько месячных параллельных торгов единичными ордерами на всех типах счетов, я отказался от Pro счета в пользу ECN - из-за реально очень низких спрэдов большую часть суток.

 

StopOut 40% это не критично, это лишь на единицы пипсов меньше запас просадки на плече от 500.

Но одним и тем же ботом где-то 4 из 5 ордеров на ECN счете открываются по чуть лучшей цене, чем на Pro.

И в одноордерных торгах оставаться на Pro выглядело неразумно...

Сетка не слишком чувствительна к таким мелочам, но и для неё Pro счет выглядит несколько устаревшим.

 

Вот только еще сгораемые/маржинальные бонусы надо учитывать...

Насколько понял, бонусы для ECN и Prime не выдаются.

А вот на центовиках и Pro счетах я маржинальные бонусы брал, причем даже при пополнении счета с кошелька.

[BotPro]

3 минуты назад, Старик сказал:

Вот только еще бонусы надо учитывать...

Насколько понял, бонусы для ECN и Prime не выдаются.

Там есть разные бонусы в виде ребейтов и ещё какие-то 10% на депо (то ли раз в квартал, то ли раз в год) при депо выше определенного размера.

Лучше на сайте робо загуглить.

 

[Старик]

22 минуты назад, BotPro сказал:

Там есть разные бонусы в виде ребейтов и ещё какие-то 10% на депо (то ли раз в квартал, то ли раз в год) при депо выше определенного размера.

Лучше на сайте робо загуглить.

Загуглить, конечно, можно.

Но я не об акциях одноразовых, %% на остаток на счете начисляемых или ребейтах на форуме не упоминаемых, а о специальным образом организуемых торгах с применением конкретного вида бонусов.

Мы это рассматривали очень давно и к этой теме периодически возвращаемся.

[Статья] Работа со сгораемыми/классическими/маржинальными бонусами от ДЦ - В помощь трейдеру

Так вот, принимая решение о типе счета, человек должен подумать и насчет планирует ли использовать маржинальные бонусы или только на своих намеревается торговать...

Насколько понимаю, для спрашивавшего этот аспект значимый.

[Sergey-009]

Спойлер

 

 

Если одна валютная пара и депо 1 500$

Если сетка раскрывается полностью и уходит в просадку , при каком остатке депозита д.ц закроет счет ?

[Старик]

7 часов назад, Sergey-009 сказал:

Если одна валютная пара и депо 1 500$

Если сетка раскрывается полностью и уходит в просадку , при каком остатке депозита д.ц закроет счет ?

Это вы нам типа домашнее задание по удаленке задали?!  Ладно - исполняю.

 

Ну, во-первых, раз у вас такой вопрос, значит вы не знаете что такое, как считать маржин колл и стопаут. 

А это матчасть.

Можно почитать:

1) описание мт4/мт5

2) регламент ДЦ (любого)

3) в поиске в топике вбить stopout (рекомендуется)

4) в поиске в блоге вбить stopout

 

Во-вторых, это величина разная в любом сете.  И может быть разной даже для sell и buy сеток.

И вы обязаны уметь её вычислять.

 

В-третьих, когда у вас возникает какой-то вопрос по сеткам, первым делом смотрим в Модель.

На абсолютное большинство вопросов по сеткам ответы в модели есть.

Спойлер

Стопаут (схлопывание депо) наступает, когда просадка доходит до суммы залогов ордеров * StopOut.

На плече 500, в абсолютном большинстве сеток, это не очень значительная сумма и почти весь депо доступен для покрытия просадки.

20190124 - о ложности здравого смысла в мартинах, достаточности КДепо и формулы сколько $$ на покрытие просадки в КДепо

 

В-четвертых, до 99% внесенных вами на счет денег может идти на покрытие просадки, если вы взяли достаточный сгораемый (он же маржинальный, он же классический) бонус - полностью покрывающий сумму залогов.

[Статья] Работа со сгораемыми/классическими/маржинальными бонусами от ДЦ - В помощь трейдеру

[Старик]

В монике https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572 сеты jocker закрылась последняя крупная сетка, висевшая 1.5 месяца.

Закрылась плотненько, с совсем небольшим заступом цены за ТР - и быстрым уходом цены от ТР.

Спойлер

 

Интересна динамика мультиторгов на этом счете - длины сеток и прибыль нарастают быстро и  весьма наглядно.

Спойлер

Рентабельность торгов в этом году не опускалась ниже 9% в месяц - с учетом, что в январе торги начались после 15.

В апреле достигли без малого 18% за месяц, а в мае уже 17% за первую менее чем неделю.

Конечно, в такой статистике есть стечение обстоятельств - но цифры красноречивые.

 

Ранее в топике я уже писал, что, из-за неодновременного выхода разных даже крупнейших стран из пандемии, ослабела некая существовавшая корреляция основных валют против доллара США.

Сейчас валюты G7 меняются против доллара более независимо и менее синхронно по времени.

Сейчас, в первую очередь, в выигрыше т.н. сырьевые мажоры CAD, AUD, NZD - благодаря постпандемическому (обычному для после кризисов) росту цен на сырье и осмысленного правления в крупнейших странах Британского содружества. Но тоже не синхронно.

В итоге, неторопливый разноход мажоров провоцирует тоже не быстрый, но нарастающий разноход в бездолларовых кроссах - что в предыдущих месяцах приводило к нарастающему количеству крупных сеток.

И вот отображение этих процессов вы и видите на графике и справке о прибыли мультиторгов. 

 

Тоже уже писалось, что резко снизилась интенсивность торгов внутри дня, включая ставшими крайне редкими существенными откатами, и особенно упала интенсивность торгов после 19-21 часов.

То есть цена или узко флэтит, или вяло безоткатно перемещается - и почти замирает после обеда у амеров.

Это имеет ряд последствий для торгов т.н. ночными скальперскими сетами и простейшими типа Гуреева - последние полностью разворачиваются до стопа, из-за большого фиксированного шага не имея возможности закрыться на слишком малых откатах.

 

Для популярных сеток "ночных скальперов", насколько могу судить, резко снизилось количество входов и тех ночных и утренних проторговок, которые приводили к быстрому закрытию коротких сеток. 

И проходившие в тестах 8+ лет "скальпер" сетки начали "зависать".

Пример https://www.myfxbook.com/members/keccak/multypair-real-account/6380022

Спойлер

Это не катастрофа, мультиторги за месяц практически перекрывали стопы - но 2 месяца в микроубыток.

 

Пока что относительно хорошо (если не считать некоторое снижение рентабельности) чувствуют себя не самые простые и не самые короткие додиапазонные многоуровневые сетки с индикаторными №2 или БИ №1 первыми входами, хоть как-то смотрящими где входить.

Ну и у диапазонных сеток при текущей волатильности пока нет проблем, если первые колена невелики.

Примеры уже упомянутый моник с сетами Jocker,  https://www.myfxbook.com/members/M0kass/m0kass-5/6051666 и https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp/3549371 с моими сетами.

Спойлер

Мой сет EURUSD там скорее удлиненный додиапазонный, чем полноценный диапазонный. 

Но первого входа по 3 свечам м1 и небольших первых колен оказалось достаточно, чтобы пройти всю пандемию.

Но, увы, прибыльность торгов после февральского 2021 пика начала снижаться, время жизни сеток из-за низкой внутридневной волатильности помалу увеличивается - и эта тенденция может сохраниться.

[Devil13]

А у меня EURCAD все таки отстопился, и на последних коленах цена даже в безубыток не заходила, и еще три сетки по CAD висят раскрытые процентов на 70-80, жду отката.

Изменено 7 мая, 2021 пользователем Devil13