[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Qj]

Qj, пожалуйста, продумайте бота в части отработки ошибок/прерываний.
http://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/mt4-kody-oshibok-v-metatrader-4/2556/?do=findComment&comment=35118
Сомневаюсь, что есть критичные дополнения, но может стоить посмотреть коды прерываний для последних билдов - если сможете найти.

Примеры отработок в прикрепленных старых ботах.

Да Я уже думал этим заняться. Спасибо за готовые примеры.

[Старик]

Параллельно думаем - бот для торговли на деньгах не может не иметь надлежащей отработки ошибок и прерываний. :)


http://book.mql4.com/ru/appendix/limits
http://www.mql4.com/ru/search#!keyword=stoplevel
http://forum.mql4.com/ru/5822

http://docs.mql4.com/ru/constants/errorswarnings/errorcodes
http://book.mql4.com/ru/appendix/errors

http://www.kimiv.ru/forum/viewtopic.php?t=475
http://forum.mql4.com/ru/43993#529621

немного ссылок из моего браузера :)

Изменено 18 июня, 2015 пользователем Старик

[Monroff]

QJ, я правильно понимаю, что из все файлы в архиве надо кидать в папку Experts, но запускать из них только 1 с именем SETKA, а файл с расширением EX-4 кинуть просто в папку индикаторов?? Чтоб все понимали что да как)

[Старик]

[EA][Qj] - Setka v1.01.ex4 в папку Experts и все.

остальные файлы для программистов, их не копировать.

[Monroff]

ясно, просто он почемуто не в том формате как обычно совы..)
Еще вопрос. -учитывается ли автоматом 4хзнак, 5знак, Центовые счета, долларовые.. Ато както странно ведёт себя или сразу сливы или доход 1% в год..)

[Qj]

ясно, просто он почемуто не в том формате как обычно совы..)
Еще вопрос. -учитывается ли автоматом 4хзнак, 5знак, Центовые счета, долларовые.. Ато както странно ведёт себя или сразу сливы или доход 1% в год..)

4-х или 5-x определяется автоматически.
Центовый или долларовый счет вроде разницы нету ибо на центовом счете пишется что у вас весь центовый депозит это долларовый или Я чего то не понимаю?

Я тут не много оптимизировал и вот такие параметры подобрал. Только Multi_lot_factor нужно ставить по меньше.
Изменено 19 июня, 2015 пользователем Qj

[Monroff]

такс, вроде становится чтото похоже на приемлемый доход, гдето 80% в год уже получилось, хотя какаято ошибка 4110 появилась недавно.. но может это от того что закакана история уже, хз, будем дальше тестить..
--------------------------------------------------------------------
Кстати вы не могли бы в настройках описания ввести краткие что зачем, настроек много, не все знают где что =)
-----------------------------------------------------------------------
Сова то получается флетовая или скальповая (тогда ТП надо минимальный ставить)? Я заметил такие ситуации..
после ожидания ТП после 3-4 колена (рынок идёт не в ту сторону) Закрываются серия и.. и сразу открывается новый ордер! И снова в ту же сторону)) На мой взгляд здесь чтото неправильно..
------------------------------------------
Да, было почемуто в 1 сторону торговля.. Однако сейчас поставил в 2 сторону и стало не менее удивительно) Прям сразу практически начинают открываться ордера как на бай так и на селл, потом упорно пытается одно направление выйти из просадки.. Надо делать условие для входа, да хотябы даже по РСИ или ССИ,что бы не так часто встречались одновременно сетки в 2 стороны)

Изменено 19 июня, 2015 пользователем Monroff

[Qj]

такс, вроде становится чтото похоже на приемлемый доход, гдето 80% в год уже получилось, хотя какаято ошибка 4110 появилась недавно.. но может это от того что закакана история уже, хз, будем дальше тестить..

У вас возможно в свойствах стоит разрешение только на короткие позиции.
[table][tr][td]ERR_LONGS_NOT_ALLOWED4110Длинные позиции не разрешены. Необходимо проверить свойства эксперта.[/td][/tr][/table]

[Monroff]

Да, было почемуто в 1 сторону торговля.. Однако сейчас поставил в 2 сторону и стало не менее удивительно) Прям сразу практически начинают открываться ордера как на бай так и на селл, потом упорно пытается одно направление выйти из просадки.. Надо делать условие для входа, да хотябы даже по РСИ или ССИ,что бы не так часто встречались одновременно сетки в 2 стороны)

[Старик]

Это не индикаторный мартин, а не трендовый бот и тем более не скальпер.
Он зарабатывает на разрастающихся сетках ордеров, а не на копейках от закрытия по ТП единичных минимальных ордеров.
Сетки в обе стороны - это оптимально и говорит о широком динамичном флэте.

Пока условия входов должны быть как в оригинале - они всех устраивали.
Но важно, чтобы работали именно как в оригинале - просто для проверки корректности работы бота.
Пока надо убедится, что бот работает корректно, делает то что задал пользователь.

[Monroff]

О_о Открытие ордеров сразу в обе стороны это нормально? так в предыдущих версиях было? Нет, тогда эта сова не для меня, звиняйте.. Я немогу проследить по истории и выставить настройки как надо для приемлемого результата. Если судить просто по работе совы после открытия первых ордеров то вроде работает как обычно, ТП выставляется, шаг сетки тоже. но интерес тестировать пропал как то..

[Старик]

Qj, Multi_Lots_Level1=2 - это множитель лота применяется со 2-го или с 3-го ордера?
Я писал пару раз - в этом боте в оригинале множитель лота применяется лишь с 3-го ордера/колена сетки и это очень важно по ММ.
Это одна из особенностей данного бота, неплохо себя показывавшая.

Также проверьте крайне важную вещь - должен корректно работать множитель лота меньший 1.5 (у людей в сэтах бывали и 1.4-1.25) на лотах 0.01.
Просто умножить лот предыдущего ордера на множитель лота недостаточно - при множителе лота менее 1.5 все ордера сетки будут лишь минимальными.
Скорее всего, будет недостаточно и вычисления лота ордера с 3-4 знаками после запятой и даже с округлением вместо обрезания до 2-х знаков.
Вероятнее всего, лот каждого очередного ордера сетки надо вычислять "с нуля", начиная со второго ордера сетки, промежуточно с точностью 3-4 знака и с учетом всех настроек/опций применения множителя лота, задаваемых пользователем. Похоже, что только в этом случае будет корректно вычисляться лотность ордеров сетки при малых значениях множителя лота, прямо заданного пользователем или полученным в результате коррекции значения множителя лота согласно настроек пользователя.

С этой точки зрения стоит перепроверить корректность вычисления меняющих шага сетки и тэйкпрофита при их малых значениях, как прямо заданных пользователем, так и вычисленных с учетом корректирующей арифметической прогрессии, заданной/включенной пользователем в настройках.


Monroff, наверно, вам стоит изучить тему мартингейла с самого начала - от математической стратегии до реализации в ботах.
Я не претендую на истину в последней инстанции, но, имхо, вы пока совсем не в теме что такое контртрендовые боты.
Минимальные требования к входам простые, хоть и противоречивые:
1) нежелательны входы против импульса на экстремумах
2) в периоды флэта в обе стороны можно и желательно немедленно входить где стоишь
3) в периоды тренда желательно не входить против тренда хотя бы раньше прохода 1/3 потенциального движения, чтобы без чрезмерной нагрузки закрыться на первом же откате. Что-то типа входа по сигналам трендовых индикаторов по и против тренда - но с контролируемым запаздыванием.
Входы же минимальными ордерами только по движению по сигналам отдельных штатных индикаторов мт4 - это копейки, не заслуживающие суеты.
Мартины математические флэтово-контрендовые боты - на любителя и совершенно точно не для слабонервных.

[Qj]

Qj, Multi_Lots_Level1=2 - это множитель лота применяется со 2-го или с 3-го ордера?
Я писал пару раз - в этом боте в оригинале множитель лота применяется лишь с 3-го ордера/колена сетки и это очень важно по ММ.
Это одна из особенностей данного бота, неплохо себя показывавшая.

Тоесть вы предлагаете вообще запретить значения меньше 3 для Multi_Lots_Level1? Или Вы говорите что стоит просто использовать начиная с 3, то Я это помню.

Также проверьте крайне важную вещь - должен корректно работать множитель лота меньший 1.5 (у людей в сэтах бывали и 1.4-1.25) на лотах 0.01.
Просто умножить лот предыдущего ордера на множитель лота недостаточно - при множителе лота менее 1.5 все ордера сетки будут лишь минимальными.
Скорее всего, будет недостаточно и вычисления лота ордера с 3-4 знаками после запятой и даже с округлением вместо обрезания до 2-х знаков.
Вероятнее всего, лот каждого очередного ордера сетки надо вычислять "с нуля", начиная со второго ордера сетки, промежуточно с точностью 3-4 знака и с учетом всех настроек/опций применения множителя лота, задаваемых пользователем. Похоже, что только в этом случае будет корректно вычисляться лотность ордеров сетки при малых значениях множителя лота, прямо заданного пользователем или полученным в результате коррекции значения множителя лота согласно настроек пользователя.

Лот всегда рассчитывается с 0 и с точностью которая позволяется в типе double. Так что даже при малых значениях фактора все равно лот будет правильно рассчитываться. Изменено 20 июня, 2015 пользователем Qj

[UniTrader]

Monroff, очевидно, что бот не для вас. Если так нужны входы по индикаторам и в одну сторону, используйте ApMGriD.

Цитата

Или Вы говорите что стоит просто использовать начиная с 3, то Я это помню.

Повторюсь, наверно, но лоты должны умножаться, начиная с 3-го ордера. Например для начального лота "0.01" и множителя "2" лоты сетки будут такими: 0.01, 0.01, 0.02, 0.04, 0.08, 0.16 и т.д.

[Старик]

Qj, Multi_Lots_Level1=2 - это множитель лота применяется со 2-го или с 3-го ордера?
Я писал пару раз - в этом боте в оригинале множитель лота применяется лишь с 3-го ордера/колена сетки и это очень важно по ММ.
Это одна из особенностей данного бота, неплохо себя показывавшая.

Тоесть вы предлагаете вообще запретить значения меньше 3 для Multi_Lots_Level1?
Или Вы говорите что стоит просто использовать начиная с 3, то Я это помню.

Нет, не следует запрещать применение множителя лота ранее чем с 3-го ордера/колена.
Вы сделали гибче и пусть будет как есть.
Просто применение множителя лота лишь с 3-го колена позволяет существенно снизить нагрузку на депо в длинных сетках - а два первых ордера в сетке даже минимального лота крайне несущественно отличаются по прибыли от случая, если бы множитель лота применялся со 2-го, а не с 3-го ордера.
Во многих мартинах 2-й ордер тоже минимален - и это вполне оправдано по торговле и ММ.

Вопрос я задал потому, что в приведенном вами примере оптимизации (сэте) множитель лота применяется со 2-го колена - хотя в оригинале бота с 3-го.
Это допустимо, но в данном боте рекомендовано множитель лота применять с 3-го ордера - и, следовательно, возникла некоторая смысловая неопределенность, которую я не имею права не устранить.
Заданный вами Multi_Lots_Level1=2 означает, что множитель лота в вашем сэте применяется к уже 2-му ордеру сетки?
Или вы реализовали схему "Multi_Lots_Level1 ордеров НЕ умножаем (они минимальны) - множитель лота применяем начиная лишь с Multi_Lots_Level1 + 1 ордера"?
Оба варианта реализации допустимы - просто важно явно уточнить (озвучить) как в вашем боте применяется в сетке задаваемое пользователем значение параметра Multi_Lots_Level1.

Также проверьте крайне важную вещь - должен корректно работать множитель лота меньший 1.5 (у людей в сэтах бывали и 1.4-1.25) на лотах 0.01.
Просто умножить лот предыдущего ордера на множитель лота недостаточно - при множителе лота менее 1.5 все ордера сетки будут лишь минимальными.
Скорее всего, будет недостаточно и вычисления лота ордера с 3-4 знаками после запятой и даже с округлением вместо обрезания до 2-х знаков.
Вероятнее всего, лот каждого очередного ордера сетки надо вычислять "с нуля", начиная со второго ордера сетки, промежуточно с точностью 3-4 знака и с учетом всех настроек/опций применения множителя лота, задаваемых пользователем. Похоже, что только в этом случае будет корректно вычисляться лотность ордеров сетки при малых значениях множителя лота, прямо заданного пользователем или полученным в результате коррекции значения множителя лота согласно настроек пользователя.

Лот всегда рассчитывается с 0 и с точностью которая позволяется в типе double.
Так что даже при малых значениях фактора все равно лот будет правильно рассчитываться.

ОК.
Я переспросил, потому что это один из 2-х критических параметров бота для тестирования вариантов торгов с минимальными депо-камикадзе - которые в экспериментальных торгах онлайн за год показали более 700% прибыли.

[Qj]

Qj, Multi_Lots_Level1=2 - это множитель лота применяется со 2-го или с 3-го ордера?
Я писал пару раз - в этом боте в оригинале множитель лота применяется лишь с 3-го ордера/колена сетки и это очень важно по ММ.
Это одна из особенностей данного бота, неплохо себя показывавшая.

Тоесть вы предлагаете вообще запретить значения меньше 3 для Multi_Lots_Level1?
Или Вы говорите что стоит просто использовать начиная с 3, то Я это помню.

Нет, не следует запрещать применение множителя лота ранее чем с 3-го ордера/колена.
Вы сделали гибче и пусть будет как есть.
Просто применение множителя лота лишь с 3-го колена позволяет существенно снизить нагрузку на депо в длинных сетках - а два первых ордера в сетке даже минимального лота крайне несущественно отличаются по прибыли от случая, если бы множитель лота применялся со 2-го, а не с 3-го ордера.
Во многих мартинах 2-й ордер тоже минимален - и это вполне оправдано по торговле и ММ.

Вопрос я задал потому, что в приведенном вами примере оптимизации (сэте) множитель лота применяется со 2-го колена - хотя в оригинале бота с 3-го.
Это допустимо, но в данном боте рекомендовано множитель лота применять с 3-го ордера - и, следовательно, возникла некоторая смысловая неопределенность, которую я не имею права не устранить.
Заданный вами Multi_Lots_Level1=2 означает, что множитель лота в вашем сэте применяется к уже 2-му ордеру сетки?
Или вы реализовали схему "Multi_Lots_Level1 ордеров НЕ умножаем (они минимальны) - множитель лота применяем начиная лишь с Multi_Lots_Level1 + 1 ордера"?
Оба варианта реализации допустимы - просто важно явно уточнить (озвучить) как в вашем боте применяется в сетке задаваемое пользователем значение параметра Multi_Lots_Level1.

Multi_Lots_Level1 = 2, означает что уже на второй ордер применяется multi lot factor, да в моем примере следовало поставить все же цифру 3.

[Monroff]

Qj,


Monroff, наверно, вам стоит изучить тему мартингейла с самого начала - от математической стратегии до реализации в ботах.
Я не претендую на истину в последней инстанции, но, имхо, вы пока совсем не в теме что такое контртрендовые боты.
Минимальные требования к входам простые, хоть и противоречивые:
1) нежелательны входы против импульса на экстремумах
2) в периоды флэта в обе стороны можно и желательно немедленно входить где стоишь
3) в периоды тренда желательно не входить против тренда хотя бы раньше прохода 1/3 потенциального движения, чтобы без чрезмерной нагрузки закрыться на первом же откате. Что-то типа входа по сигналам трендовых индикаторов по и против тренда - но с контролируемым запаздыванием.
Входы же минимальными ордерами только по движению по сигналам отдельных штатных индикаторов мт4 - это копейки, не заслуживающие суеты.
Мартины математические флэтово-контрендовые боты - на любителя и совершенно точно не для слабонервных.

:) Использую Мартинов полгода, Тестов Наверное уже миллион сделал, может кто-то еще похвастаться этим, незнаю, но я знаю о чём я говорю! Однако вы все такие умные, жаль только не богатые! :d
Я выбрал поведение и применение мартина там, где считаю его адекватным соотношению просадка\доход, оттуда и все мои замечания, а не из потолка или праздного любопытства. Однако с вами бесполезно беседы вести, поэтому я пожалуй и заткнусь, ато скоро забаните уже чую)) Лучше буду заходить и молча читать :-b

[Старик]

Monroff, удача не может не настигнуть такого умного, как вы!
В этом я абсолютно уверен.
Если, конечно, удача за вами поспеет. :)

Где вы нашли так много бесплатных адекватных мартинов, ума не приложу.
Форуму таких мартинов, совсем без вопросов, вроде ни одного не известно.
Ну а тесты мартинов с вопросами - тоже с вопросами...

Что касается темы топика бота сетка трейдер в реализации Qj, то он выписан может чуть больше чем лишь наполовину и пока тестировать его можно лишь с учетом частичности функционала.
Ни к чему не агитирую - просто ясности для.

---

Добавлено: 21-06-2015 16:10:44

---

По TAKE_PROFIT (раздельно) я сегодня уже предложения не дам, полчетвертого ночи, мозги от меня уже прячутся и отказываются работать. :)
Формула расчета, какая есть, для начала сойдет.
Остальное там более накручено, чем с шагом сетки - но вы разберетесь без проблем.

ТР сейчас рассчитывает по

среднему арифметическому взвешенному, где вещественное число это цена открытия order'а, а вес его лот.

Да, и похоже, что это вполне рабочий алгоритм, относительно корректный всегда или почти всегда.
Но есть достаточно много нюансов с ТП сетки - на него и пользователи имеют влияние (и пожелания), и ДЦ.
Вы делаете народного бесплатного бота и мы вряд ли сходу осилим пока неведомые алгоритмы расчета/управления ТП лучших коммерческих мартинов.
Но минимум сделать надо и сделать надо хорошо. Попробую сделать это в моей части работы. :)

...

Бот срабатывает на новом баре.
Вследствие этого бот может на импульсе выставить очередной ордер дальше/лучше, но может на быстром отскоке и пропустить оптимальный момент для выставления ордера или вообще не выставить необходимый ордер, чем снизит вероятность быстрого закрытия сетки/корзины ордеров.
Но в любом случае формируемая ботом сетка ордеров геометрически НЕ расчетная, а лишь по мотивам заданных пользователем настроек шага сетки и поправок.
И ТП такой геометрически нестрогой сетки ордеров должен вычисляться с учетом реального расположения ордеров на графике и их свойств (просадки, комиссии, свопа, может и спрэда в моменте или задаваемого...).

...

Два простейших варианта (алгоритма) расчета ТП для сеток с нестрогой геометрией следующие:

Алгоритм №1) имеющийся в боте через среднее арифметическое взвешенное - причем при этом по каждому ордеру сетки при расчете ТП сетки не учитываются, как минимум, минусовые комиссия и свопы, что не есть хорошо.
Кроме того, реально не проверялось корректен ли такой расчет ТП корзины ордеров для пар, отличных от XXXUSD.
Поскольку при этом алгоритме не проверяется реальный уровень безубытка корзины ордеров с учетом всех минусов ордеров сетки с нечеткой геометрией, то нет 100% гарантии, что при неких малых значениях заданного пользователем ТП по алгортму №1 ТП не будет выставлен в общий минус по корзине ордеров.
Просто нет статистики и тестов, подтверждающих, что алгоритм №1 расчета ТП для любой валютной пары при любой сетке и настройках выставит ТП на уровень не хуже чем безубыток плюс хотя бы пара пипсов.
Правда, есть и хорошее: есть недостаточно проверенное наблюдение, что по мере роста сетки ТП выставляется все дальше от последнего ордера - что соответствует рыночным принципам (коррекция обычно прямо пропорциональна длине волны/импульса и сетки ордеров) и что алгоритм №1 (может быть) позволяет получать немного больше прибыли, соблюдая рыночные закономерности.
В общем, к имеющемуся в оригинальном боте алгоритму расчета ТП нестрогой сетки ордеров вопросы есть и его нельзя считать достаточно проверенным на предмет универсальности (для разных пар) и, тем более, гарантированной безубыточности.

Алгортм №2) вычисления ТП сетки по схеме безубыток сетки (с учетом комиссий и свопов) плюс Х пипсов, причем Х пипсов задается пользователем и модифицируется ботом по указаниям пользователя боту.
(как вариант, вместо дополнительного параметра Х может использоваться задаваемый пользователем TAKE_PROFIT с учетом задаваемых пользователем его коррекций - т.е. вычисляемый для каждого ордера сетки текущий тэйкпрофит.)

Есть 2 подварианта алгортма №2 расчета уровня безубытка сетки ордеров:
(а) учитываются только активные рыночные (+ отложенные?) ордера (что есть на графике) или
(б) то же, но с учетом полностью или частично закрытых ордеров (ордеров конкретной текущей сетки) - причем закрытых пользователем или по стопу.
(Второй подвариант в исполнении намного сложнее и, думаю, на данном этапе разработки преждевременен.)
Очевидно, что алгоритм №2 вычисления ТП сетки ордеров является строгим для сетки с любой нестрогостью геометрии.
Обратной стороной строгости алгортма №2 вычисления ТП сетки ордеров есть (но не факт) возможно несколько меньшая прибыльность торгов ботом, чем при применении алгоритма №1.

В идеале было бы хорошо реализовать в боте оба алгоритма вычисления ТП и предоставить пользователям возможность выбирать какой алгоритм расчета ТП сеток ордеров будет применяться.

...

Есть пара популярных опций управления/модификации пользователем ТП сетки ордеров в динамике в автоматическом режиме:
а) прямая - начиная с указанного (5-8?) колена, изменять (обычно увеличивать) ТП каждого очередного ордера на немного (1-3) пипсов с целью попробовать отжать больше прибыли с расширяющейся сетки ордеров.
б) обратная - начиная с указанного (10-12?) колена, выставлять ТП сетки на уровень безубыток + немного (1-5) пипсов с целью при первой возможности закрыть в плюс опасно удлинившуюся сетку на первых же откате/коррекции.
Этих опций в боте нет, но они есть в практически всех коммерческих мартин-ботах, достаточно часто используются пользователями и, поэтому, их желательно реализовать.
И для тестирования и разработки сэтов эти опции крайне желательны тоже, конечно.

...

Также стоит отметить, что пользователи имеют право и не так уж и редко лезут в сетку ордеров руками - особенно в сетки большой длины, когда депо угрожают проблемы.
Отключая или нет бота, пользователи бывают руками переставляют ТП всех или части ордеров сетки, полностью или частично закрывают ордера, иногда добавляют ордер-другой произвольной лотности для усреднения (большей прибыли, скорейшего закрытия...)
Понятно, что вследствие этого геометрия и арифметика и так не идеальной сетки ордеров становится ещё более кривой и, без своевременного пересчета/уточнения ТП сетки, может вообще привести к получению убытка при закрытии сетки по ТП.

Для упорядчения хода торгов желательна отключаемая опция контроля безубыточности сетки:
а) через сколько-то (30-60-1800...) секунд (и при каждой инициализации бота) вычислять контрольный уровень безубытка сетки плюс Х пипсов
б) и, если имеющийся (выставленный) ТП сетки хуже вычисленного, переставлять ТП сетки на уровень безубыток + Х пипсов (Х м.б. и отрицательным - право пользователя).
Имхо, пользователю должны быть доступны все параметры управления опцией вычисления контрольного ТП сетки - on|off опции, интервал (секунд) проверки корректности ТП и Х пипсов смещения ТП от уровня безубытка сетки ордеров.

Имхо, даже если опция будет пользователем отключена и даже если будет применяться алгоритм №1, (раз в несколько минут?) надо перепроверять ТП сетки алгоритмом №1 с модификацией ТП ордеров сетки если есть отклонение.
Ну и при выставлении очередного ордера сетки ботом счетчик интервала перепроверки корректности ТП должен сбрасываться - хотя это уже детали. :)

...

В принципе, по минимуму это вроде все.
Это заметно больше, чем было в старинном Сетка трейдер.
Но на войне как на войне: бот пишется для работы с людскими деньгами на современном волатильном рынке - и бот должен давать людям возможность достаточно влиять на ход автоматических торгов на их деньгах.
Так что выбора не сделать даже минимум, причем сделать качественно, у нас как бы и нет. :)


Что касается пользовательского интерфейса предлагаемых опций бота, то предложения такие (настройки сэлл и бай сделать раздельные):

SellAllBuy (false/true) - все настройки сэлл ордеров такие же, как у бай ордеров (бывает нужно для чаще симметричных сеток на кросс парах и в тестах)

TAKE_PROFIT_Buy, TAKE_PROFIT_Sell - минимальный ТП корзины ордеров в пипсах, задаваемый пользователем.
Вообще-то это традиционное ТП лишь для 1-го ордера сетки, а для нескольких ордеров это с разной точностью прямо задаваемая пользователем прибыль корзины ордеров в пипсах, насколько понимаю?!...

TAKE_PROFIT_Type (true|false) - Если включено/true, то ТП будет рассчитываться по алгоритму №1 среднего арифметического взвешенного + TAKE_PROFIT (как есть сейчас).
Если отключено/false, то ТП надо вычислять по алгоритму №2 как уровень безубытка сетки ордеров (включая комиссии и свопы всех ордеров) + TAKE_PROFIT.

TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming (=0 - отключено) - через сколько секунд бот пересчитывает ТП сетки ордеров и корректирует ТП (модифицируя ТП во всех ордерах сетки) при отклонении от необходимого для имеющихся в моменте на графике рыночных ордеров и с учетом заданных пользователем настроек управления TAKE_PROFIT ордеров/колен сетки/корзины ордеров.

TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming (=0 - отключено) - через сколько секунд бот пересчитывает безубыточность сетки/корзины/пирамиды :) ордеров и корректирует ТП (модифицируя ТП во всех ордерах сетки) на уровень "безубыток + TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips" с учетом значения TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips.
TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips - на сколько (фиксировано) пипсов сместить ТП сетки ордеров (во всех ордерах сетки) относительно уровня безубытка сетки ордеров, если очередная перепроверка безубыточности сетки ордеров показала, что при текущем (на графике) уровне ТП сетки ордеров сетка/корзина ордеров закроется в убыток (с учетом значения TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips).
Примечание1. Пользователь имеет право задать отрицательное значение TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips.
Допустим, сетка уже очень большая, тренд никак не кончится и пользователь готов закрыться в несколько пипсов минуса, лишь бы закрыть сетку ордеров поскорей на первом же откате - т.е. явно задает/разрешает приемлемый убыток.
В этом случае, при TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming>0, модификация ТП сетки ордеров должна выполняться только в том случае, если выявленный при перепроверке будущий убыток по сетке был бы больше, чем явно и прямо разрешенный пользователем в заданном пользователем отрицательном значении TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips.
Примечание 2. Опция TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming > 0 (даже при > 0!) считается отключенной и НЕ применяется, если:
а) TAKE_PROFIT_Type=false и TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming>0
б) TAKE_PROFIT_Level2>0, TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming>0 и в сетке/корзине уже имеется рыночных ордеров >= (больше или равно) значению TAKE_PROFIT_Level2>0.
(т.е. Опция TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming > 0 не применяется, начиная с указанного в TAKE_PROFIT_Level2 ордера/колена сетки, если включен общий периодический контроль корректности ТП сетки TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming>0).
Примечание 3. Вряд ли оправдано контролировать корректность ТП сетки чаще, чем раз в минуту - т.е. чаще чем на открытии нового бара ТФ М1. Если на открытии новой свечи ТФ М1 не выставляется новый ордер сетки с вычислением нового ТП сетки - пересчитываем текущее ТП сетки на предмет корректности и спим спокойно. Но можно перепроверять корректность ТП сетки реже - раз в 2-3 или даже 5 минут. Хотя, скорее всего, перепроверка корректности ТП сетки раз в минуту самое то.

TAKE_PROFIT_Level1_Buy, TAKE_PROFIT_Level1_Sell (=0 - отключено) начиная с какого ордера/колена в сетке/корзине ордеров TAKE_PROFIT сетки ордеров должен на каждом шаге (очередном ордере сетки) изменяться на величину, заданную в TAKE_PROFIT_Level1_Corr
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Buy, TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Sell - на сколько пипсов с каждым новым ордером должен изменяться текущий TAKE_PROFIT сетки ордеров, начиная с ордера/колена, указанного в TAKE_PROFIT_Level1

TAKE_PROFIT_Level2_Buy, TAKE_PROFIT_Level2_Sell (=0 - отключено) начиная с какого ордера/колена в сетке/корзине ордеров TP сетки ордеров должен жестко выставляться по схеме "уровень безубытка сетки + TAKE_PROFIT_Level2_FixPips"
TAKE_PROFIT_Level2_FixPips - на сколько пипсов (от уровня безубытка сетки ордеров) должен смещаться ТП сетки ордеров, начиная с ордера/колена, указанного в TAKE_PROFIT_Level2.

...

Пример.
Пользователь хочет разрешить боту строить сетку/корзину из максимум 15 ордеров/колен c увеличением начального ТП сетки (23 пипса) на 2 пипса (всё 4-хзнак), начиная с 5-го колена, и перехода на ТП=безубыток+5, начиная с 13-го колена.
Алгоритм расчета ТП сетки №1, контроль корректности и безубыточности выставленного на графике ТП сетки ордеров ежеминутный, при выявлении убытка ТП сетки ордеров переставить на уровень безубыток + 10 пипсов.

SellAllBuy =false

TAKE_PROFIT_Type =true
TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming =60
TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming =60
TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips =10

TAKE_PROFIT_Buy=23
TAKE_PROFIT_Sell=23

TAKE_PROFIT_Level1_Buy =5
TAKE_PROFIT_Level1_Sell =5
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Buy =2
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Sell =2

TAKE_PROFIT_Level2_Buy =13
TAKE_PROFIT_Level2_Sell =13

TAKE_PROFIT_Level2_FixPips =5


Примечание. Возможно, что для лучшей обзорности и понимаемости пользователями раздельные по направлениям параметры бота лучше разбить на группы (задав в исходнике), например:

TAKE_PROFIT_Buy=23
TAKE_PROFIT_Level1_Buy =5
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Buy =2
TAKE_PROFIT_Level2_Buy =13

TAKE_PROFIT_Level2_FixPips =5

TAKE_PROFIT_Sell=23
TAKE_PROFIT_Level1_Sell =5
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Sell =2
TAKE_PROFIT_Level2_Sell =13

...

Qj, также просьба выложить в виде текстового файла перечень управляющих переменных бота и ваши описания этих переменных.
Пока вы слабо владеете "жаргоном мартин ботов" и я могу попробовать подредактировать ваши описания управляющих переменных бота в более традиционной (более привычной) для мартин-ботов манере.

Qj, найдете время и силы все это выписать? :)
Это будет уже весьма качественный бот! Изменено 21 июня, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Спойлер

По TAKE_PROFIT (раздельно) я сегодня уже предложения не дам, полчетвертого ночи, мозги от меня уже прячутся и отказываются работать. :)
Формула расчета, какая есть, для начала сойдет.
Остальное там более накручено, чем с шагом сетки - но вы разберетесь без проблем.

ТР сейчас рассчитывает по

среднему арифметическому взвешенному, где вещественное число это цена открытия order'а, а вес его лот.

Да, и похоже, что это вполне рабочий алгоритм, относительно корректный всегда или почти всегда.
Но есть достаточно много нюансов с ТП сетки - на него и пользователи имеют влияние (и пожелания), и ДЦ.
Вы делаете народного бесплатного бота и мы вряд ли сходу осилим пока неведомые алгоритмы расчета/управления ТП лучших коммерческих мартинов.
Но минимум сделать надо и сделать надо хорошо. Попробую сделать это в моей части работы. :)

...

Бот срабатывает на новом баре.
Вследствие этого бот может на импульсе выставить очередной ордер дальше/лучше, но может на быстром отскоке и пропустить оптимальный момент для выставления ордера или вообще не выставить необходимый ордер, чем снизит вероятность быстрого закрытия сетки/корзины ордеров.
Но в любом случае формируемая ботом сетка ордеров геометрически НЕ расчетная, а лишь по мотивам заданных пользователем настроек шага сетки и поправок.
И ТП такой геометрически нестрогой сетки ордеров должен вычисляться с учетом реального расположения ордеров на графике и их свойств (просадки, комиссии, свопа, может и спрэда в моменте или задаваемого...).

...

Два простейших варианта (алгоритма) расчета ТП для сеток с нестрогой геометрией следующие:

Алгоритм №1) имеющийся в боте через среднее арифметическое взвешенное - причем при этом по каждому ордеру сетки при расчете ТП сетки не учитываются, как минимум, минусовые комиссия и свопы, что не есть хорошо.
Кроме того, реально не проверялось корректен ли такой расчет ТП корзины ордеров для пар, отличных от XXXUSD.
Поскольку при этом алгоритме не проверяется реальный уровень безубытка корзины ордеров с учетом всех минусов ордеров сетки с нечеткой геометрией, то нет 100% гарантии, что при неких малых значениях заданного пользователем ТП по алгортму №1 ТП не будет выставлен в общий минус по корзине ордеров.
Просто нет статистики и тестов, подтверждающих, что алгоритм №1 расчета ТП для любой валютной пары при любой сетке и настройках выставит ТП на уровень не хуже чем безубыток плюс хотя бы пара пипсов.
Правда, есть и хорошее: есть недостаточно проверенное наблюдение, что по мере роста сетки ТП выставляется все дальше от последнего ордера - что соответствует рыночным принципам (коррекция обычно прямо пропорциональна длине волны/импульса и сетки ордеров) и что алгоритм №1 (может быть) позволяет получать немного больше прибыли, соблюдая рыночные закономерности.
В общем, к имеющемуся в оригинальном боте алгоритму расчета ТП нестрогой сетки ордеров вопросы есть и его нельзя считать достаточно проверенным на предмет универсальности (для разных пар) и, тем более, гарантированной безубыточности.

Алгортм №2) вычисления ТП сетки по схеме безубыток сетки (с учетом комиссий и свопов) плюс Х пипсов, причем Х пипсов задается пользователем и модифицируется ботом по указаниям пользователя боту.
(как вариант, вместо дополнительного параметра Х может использоваться задаваемый пользователем TAKE_PROFIT с учетом задаваемых пользователем его коррекций - т.е. вычисляемый для каждого ордера сетки текущий тэйкпрофит.)

Есть 2 подварианта алгортма №2 расчета уровня безубытка сетки ордеров:
(а) учитываются только активные рыночные (+ отложенные?) ордера (что есть на графике) или
(б) то же, но с учетом полностью или частично закрытых ордеров (ордеров конкретной текущей сетки) - причем закрытых пользователем или по стопу.
(Второй подвариант в исполнении намного сложнее и, думаю, на данном этапе разработки преждевременен.)
Очевидно, что алгоритм №2 вычисления ТП сетки ордеров является строгим для сетки с любой нестрогостью геометрии.
Обратной стороной строгости алгортма №2 вычисления ТП сетки ордеров есть (но не факт) возможно несколько меньшая прибыльность торгов ботом, чем при применении алгоритма №1.

В идеале было бы хорошо реализовать в боте оба алгоритма вычисления ТП и предоставить пользователям возможность выбирать какой алгоритм расчета ТП сеток ордеров будет применяться.

...

Есть пара популярных опций управления/модификации пользователем ТП сетки ордеров в динамике в автоматическом режиме:
а) прямая - начиная с указанного (5-8?) колена, изменять (обычно увеличивать) ТП каждого очередного ордера на немного (1-3) пипсов с целью попробовать отжать больше прибыли с расширяющейся сетки ордеров.
б) обратная - начиная с указанного (10-12?) колена, выставлять ТП сетки на уровень безубыток + немного (1-5) пипсов с целью при первой возможности закрыть в плюс опасно удлинившуюся сетку на первых же откате/коррекции.
Этих опций в боте нет, но они есть в практически всех коммерческих мартин-ботах, достаточно часто используются пользователями и, поэтому, их желательно реализовать.
И для тестирования и разработки сэтов эти опции крайне желательны тоже, конечно.

...

Также стоит отметить, что пользователи имеют право и не так уж и редко лезут в сетку ордеров руками - особенно в сетки большой длины, когда депо угрожают проблемы.
Отключая или нет бота, пользователи бывают руками переставляют ТП всех или части ордеров сетки, полностью или частично закрывают ордера, иногда добавляют ордер-другой произвольной лотности для усреднения (большей прибыли, скорейшего закрытия...)
Понятно, что вследствие этого геометрия и арифметика и так не идеальной сетки ордеров становится ещё более кривой и, без своевременного пересчета/уточнения ТП сетки, может вообще привести к получению убытка при закрытии сетки по ТП.

Для упорядчения хода торгов желательна отключаемая опция контроля безубыточности сетки:
а) через сколько-то (30-60-1800...) секунд (и при каждой инициализации бота) вычислять контрольный уровень безубытка сетки плюс Х пипсов
б) и, если имеющийся (выставленный) ТП сетки хуже вычисленного, переставлять ТП сетки на уровень безубыток + Х пипсов (Х м.б. и отрицательным - право пользователя).
Имхо, пользователю должны быть доступны все параметры управления опцией вычисления контрольного ТП сетки - on|off опции, интервал (секунд) проверки корректности ТП и Х пипсов смещения ТП от уровня безубытка сетки ордеров.

Имхо, даже если опция будет пользователем отключена и даже если будет применяться алгоритм №1, (раз в несколько минут?) надо перепроверять ТП сетки алгоритмом №1 с модификацией ТП ордеров сетки если есть отклонение.
Ну и при выставлении очередного ордера сетки ботом счетчик интервала перепроверки корректности ТП должен сбрасываться - хотя это уже детали. :)

...

В принципе, по минимуму это вроде все.
Это заметно больше, чем было в старинном Сетка трейдер.
Но на войне как на войне: бот пишется для работы с людскими деньгами на современном волатильном рынке - и бот должен давать людям возможность достаточно влиять на ход автоматических торгов на их деньгах.
Так что выбора не сделать даже минимум, причем сделать качественно, у нас как бы и нет. :)


Что касается пользовательского интерфейса предлагаемых опций бота, то предложения такие (настройки сэлл и бай сделать раздельные):

SellAllBuy (false/true) - все настройки сэлл ордеров такие же, как у бай ордеров (бывает нужно для чаще симметричных сеток на кросс парах и в тестах)

TAKE_PROFIT_Buy, TAKE_PROFIT_Sell - минимальный ТП корзины ордеров в пипсах, задаваемый пользователем.
Вообще-то это традиционное ТП лишь для 1-го ордера сетки, а для нескольких ордеров это с разной точностью прямо задаваемая пользователем прибыль корзины ордеров в пипсах, насколько понимаю?!...

TAKE_PROFIT_Type (true|false) - Если включено/true, то ТП будет рассчитываться по алгоритму №1 среднего арифметического взвешенного + TAKE_PROFIT (как есть сейчас).
Если отключено/false, то ТП надо вычислять по алгоритму №2 как уровень безубытка сетки ордеров (включая комиссии и свопы всех ордеров) + TAKE_PROFIT.

TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming (=0 - отключено) - через сколько секунд бот пересчитывает ТП сетки ордеров и корректирует ТП (модифицируя ТП во всех ордерах сетки) при отклонении от необходимого для имеющихся в моменте на графике рыночных ордеров и с учетом заданных пользователем настроек управления TAKE_PROFIT ордеров/колен сетки/корзины ордеров.

TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming (=0 - отключено) - через сколько секунд бот пересчитывает безубыточность сетки/корзины/пирамиды :) ордеров и корректирует ТП (модифицируя ТП во всех ордерах сетки) на уровень "безубыток + TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips" с учетом значения TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips.
TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips - на сколько (фиксировано) пипсов сместить ТП сетки ордеров (во всех ордерах сетки) относительно уровня безубытка сетки ордеров, если очередная перепроверка безубыточности сетки ордеров показала, что при текущем (на графике) уровне ТП сетки ордеров сетка/корзина ордеров закроется в убыток (с учетом значения TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips).
Примечание1. Пользователь имеет право задать отрицательное значение TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips.
Допустим, сетка уже очень большая, тренд никак не кончится и пользователь готов закрыться в несколько пипсов минуса, лишь бы закрыть сетку ордеров поскорей на первом же откате - т.е. явно задает/разрешает приемлемый убыток.
В этом случае, при TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming>0, модификация ТП сетки ордеров должна выполняться только в том случае, если выявленный при перепроверке будущий убыток по сетке был бы больше, чем явно и прямо разрешенный пользователем в заданном пользователем отрицательном значении TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips.
Примечание 2. Опция TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming > 0 (даже при > 0!) считается отключенной и НЕ применяется, если:
а) TAKE_PROFIT_Type=false и TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming>0
б) TAKE_PROFIT_Level2>0, TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming>0 и в сетке/корзине уже имеется рыночных ордеров >= (больше или равно) значению TAKE_PROFIT_Level2>0.
(т.е. Опция TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming > 0 не применяется, начиная с указанного в TAKE_PROFIT_Level2 ордера/колена сетки, если включен общий периодический контроль корректности ТП сетки TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming>0).
Примечание 3. Вряд ли оправдано контролировать корректность ТП сетки чаще, чем раз в минуту - т.е. чаще чем на открытии нового бара ТФ М1. Если на открытии новой свечи ТФ М1 не выставляется новый ордер сетки с вычислением нового ТП сетки - пересчитываем текущее ТП сетки на предмет корректности и спим спокойно. Но можно перепроверять корректность ТП сетки реже - раз в 2-3 или даже 5 минут. Хотя, скорее всего, перепроверка корректности ТП сетки раз в минуту самое то.

TAKE_PROFIT_Level1_Buy, TAKE_PROFIT_Level1_Sell (=0 - отключено) начиная с какого ордера/колена в сетке/корзине ордеров TAKE_PROFIT сетки ордеров должен на каждом шаге (очередном ордере сетки) изменяться на величину, заданную в TAKE_PROFIT_Level1_Corr
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Buy, TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Sell - на сколько пипсов с каждым новым ордером должен изменяться текущий TAKE_PROFIT сетки ордеров, начиная с ордера/колена, указанного в TAKE_PROFIT_Level1

TAKE_PROFIT_Level2_Buy, TAKE_PROFIT_Level2_Sell (=0 - отключено) начиная с какого ордера/колена в сетке/корзине ордеров TP сетки ордеров должен жестко выставляться по схеме "уровень безубытка сетки + TAKE_PROFIT_Level2_FixPips"
TAKE_PROFIT_Level2_FixPips - на сколько пипсов (от уровня безубытка сетки ордеров) должен смещаться ТП сетки ордеров, начиная с ордера/колена, указанного в TAKE_PROFIT_Level2.

...

Пример.
Пользователь хочет разрешить боту строить сетку/корзину из максимум 15 ордеров/колен c увеличением начального ТП сетки (23 пипса) на 2 пипса (всё 4-хзнак), начиная с 5-го колена, и перехода на ТП=безубыток+5, начиная с 13-го колена.
Алгоритм расчета ТП сетки №1, контроль корректности и безубыточности выставленного на графике ТП сетки ордеров ежеминутный, при выявлении убытка ТП сетки ордеров переставить на уровень безубыток + 10 пипсов.

SellAllBuy =false

TAKE_PROFIT_Type =true
TAKE_PROFIT_Type_ControlTiming =60
TAKE_PROFIT_Noloss_ControlTiming =60
TAKE_PROFIT_NolossControl_FixPips =10

TAKE_PROFIT_Buy=23
TAKE_PROFIT_Sell=23

TAKE_PROFIT_Level1_Buy =5
TAKE_PROFIT_Level1_Sell =5
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Buy =2
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Sell =2

TAKE_PROFIT_Level2_Buy =13
TAKE_PROFIT_Level2_Sell =13

TAKE_PROFIT_Level2_FixPips =5


Примечание. Возможно, что для лучшей обзорности и понимаемости пользователями раздельные по направлениям параметры бота лучше разбить на группы (задав в исходнике), например:

TAKE_PROFIT_Buy=23
TAKE_PROFIT_Level1_Buy =5
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Buy =2
TAKE_PROFIT_Level2_Buy =13

TAKE_PROFIT_Level2_FixPips =5

TAKE_PROFIT_Sell=23
TAKE_PROFIT_Level1_Sell =5
TAKE_PROFIT_Level1_Corr_Sell =2
TAKE_PROFIT_Level2_Sell =13

...

Qj, также просьба выложить в виде текстового файла перечень управляющих переменных бота и ваши описания этих переменных.
Пока вы слабо владеете "жаргоном мартин ботов" и я могу попробовать подредактировать ваши описания управляющих переменных бота в более традиционной (более привычной) для мартин-ботов манере.

Qj, найдете время и силы все это выписать? :)
Это будет уже весьма качественный бот!

На неделе начну реализовывать. Текстовой файл пришлю в понедельник в личку. Изменено 22 июня, 2015 пользователем Старик

[Старик]

Qj, не торопитесь с высылкой текстового файла. Лучше займитесь программированием как сможете.

Уточните названия предложенных мною параметров единообразно с применяемым у вас в боте.
Расставьте/сгруппируйте ext параметры в исходнике как считаете оптимальным.
Прорисуется полный интерфейс пользователя - вышлите его мне.

Описание интерфейса пользователя тоже небыстрая и муторная работа.
Я писал, в схожем боте уточнение описания интерфейса пользователя длилось более года - приходили новые пользователи и все равно неправильно понимали по 10 раз уточненное описание интерфейса.

[Qj]

Qj, не торопитесь с высылкой текстового файла. Лучше займитесь программированием как сможете.

Уточните названия предложенных мною параметров единообразно с применяемым у вас в боте.
Расставьте/сгруппируйте ext параметры в исходнике как считаете оптимальным.
Прорисуется полный интерфейс пользователя - вышлите его мне.

Описание интерфейса пользователя тоже небыстрая и муторная работа.
Я писал, в схожем боте уточнение описания интерфейса пользователя длилось более года - приходили новые пользователи и все равно неправильно понимали по 10 раз уточненное описание интерфейса.

Вы под интерфейсом подразумеваете окошко, которое отображается поверх графика, с информацией о состояние бота? Изменено 22 июня, 2015 пользователем Qj

[Старик]

Qj, нет, интерфейс пользователя - это управляющие параметры/переменные бота, визуализируемые и доступные пользователю для редактирования в вызываемом окне настроек бота и через редактируемые текстовые файлы сэтов.
Конкретно это все external переменные в боте, видимые пользователем сверху вниз в окне настроек бота и в сэт-файлах.

Вот сверху вниз в исходном коде все external переменные в боте надо разбить на семантические группы так, чтобы пользователю было понятно что к чему относится и пользователь мог управлять торгами, минимально перемещаясь между экранами с блоками ext управляющих переменных бота.

Под описанием интерфейса я имел в виду тщательно сформулированное описание словами (для часто слабо подготовленных пользователей) всех external управляющих переменных бота и опций/режимов работы бота.
Это утомительный процесс иногда с внесением уточнений в формулировки в течение года после первой публикации описания интерфейса бота.

Формальное же определение интерфейса я уже подзабыл - все таки в 1972 это штудировал в институте. :d

---

Добавлено: 22-06-2015 11:37:53

---

Вы под интерфейсом подразумеваете окошко, которое отображается поверх графика, с информацией о состояние бота?

Нет, если вы про окно слева вверху, то это окно визуализации краткого программруемого протокола работы бота, дополнительно программируемое в почти каждом мартине.
Что из параметров бота отражать в этом обычно постоянно выводимом (в некоторых ботах on|off) окне - это нам с вами еще хорошо надо будет подумать.
Настроек и опций резко добавилось - надо очень хорошо подумать что и как в этом окошке отражать. Изменено 22 июня, 2015 пользователем Старик

[Qj]

Версия 1.02

• Добавлена простая система обработки ошибок, а так же их вывод читаемый для пользователя. (Требуется дорабатывать)


• Исправлено несколько мелких ошибок.

Описание файлов

• "[EA][Qj] - Setka v1.02.ex4" - сам советник, кладем туда куда и всех остальных


• "src.zip" - исходный код советника для тех кому любопытно

*В следующем релизе планируется реализовать предложенные опции по TP от Старика.

---

Добавлено: 23-06-2015 22:38:17

---

Версия 1.10

• Добавлена новая система расчета TP.

Требуется проверка правильности работы второго алгоритма расчета ТР.
В планах провести не большую оптимизацию параметров чтобы подобрать подходящие для второго алгоритма.
Пока что реализованы не все предложения Старика.

Описание свойств

*Новые свойства выделены жирным.

Общие параметры:

• SAFE_EQUITY_STOP_OUT - вкл/выкл закрытие всех позиций при достижении размера средств меньше N-го уровня (задается в параметрах SAFE_EQUITY_RISK_PERCENT для процентного отношения или SAFE_EQUITY_RISK_FIX для значения equity). (Пока что не стоит использовать, дорабатывается)


• SLIPPAGE - допустимое проскальзывание при открытии ордера.


• LOTS - начальный лот сетки.


• SHORT_POSITION и LONG_POSITION - вкл/выкл длинных или коротких

Раздельные параметры для коротких и длинных позиций:

• CLOSE_ALL_ORDERS - закрытие всех ордеров.


• OPEN_FIRST_ORDER_MANUAL - вкл/выкл режим когда первый лот требуется открыть руками, а советник дальше будет строить сетку.


• MAX_OPEN_ORDERS - максимальное кол-во одновременно открытых колен.


• MULTI_LOTS_LEVEL1 - начиная с этого колена лот рассчитывается умножением прошлого лота на MULTI_LOTS_FACTOR. ( У всех ордеров ниже этого колена лот фиксированный (LOTS))


• MULTI_LOTS_LEVEL2 - начиная с этого колена для каждого колена MULTI_LOTS_FACTOR изменяется на величину MULTI_LOTS_FACTOR_CORR.


• TAKE_PROFIT_TYPE - алгоритм расчета тейк профита. Описание алгоритмов.


• TAKE_PROFIT - тейк профит в пунктах.


• TAKE_PROFIT_LEVEL1 - начиная с этого колена с каждым коленом TAKE_PROFIT изменяется на величину TAKE_PROFIT_LEVEL1_CORR


• TAKE_PROFIT_LEVEL2 - начиная с этого колена TP устанавливается на "Уровень без убытка" + TAKE_PROFIT_LEVEL2_FIX_PIPS


• GRID_STEP - шаг между плечами в пипсах.


• GRID_LEVEL - начиная с этого колена с каждым коленом GRID_STEP увеличивается на GRID_VALUE пипс.

Описание файлов

• "[EA][Qj] - Setka v1.10.ex4" - сам советник, кладем туда куда и всех остальных


• "src.zip" - исходный код советника для тех кому любопытно

EAQj_-_Setka_v1.02.ex4
EAQj_-_Setka_v1.10.ex4

Изменено 27 мая, 2016 пользователем Qj

[Старик]

Шаг за шагом бот становится вполне боевитым и приближается к готовности попробовать штурмовать вершины.

Помолясь! :)

[night]

Вот те раз - закидываю в папку терминала, а после обновления содержимого [EA][Qj] - Setka v1.10.ex4 из папки удаляется.

И еще вопрос что за файлы в архиве src? Как их использовать?