[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Lozovoy]

2 минуты назад, Devil13 сказал:

то имеется ввиду под словом просадка? Движение от последнего разрешенного колена? Я так понимаю, он и на 0.01 слился бы сет. Если в деньгах я обеспечиваю движение на определенное количество пунктов с учетом всех колен, так оно и будет увеличиваться в соответствии с лотностью, а то что просадка в тестах у вас разная, так это разное движение от последнего колена.

я не великий эксперт геометрии сеток,больше доверяю тестам в tds

это отчет теста на 0,01 лота
при 0.02 просадка тем же сетом не будет ровно в два раза больше,а может быть в 3-4 раза больше

каждую лотность нужно прогонять в тестере

[Старик]

17 часов назад, Lozovoy сказал:

17 часов назад, Devil13 сказал:

Извините, тут я не очень понял, как такое может получиться? Предположим у меня сет на 9 колен, с лотом 0,01 мне нужно 5000 на обеспечение 10 колен, как с лотом 0,03 она увеличится в 15 раз? Хотите сказать мне надо будет не 15000 на 10 колен? У меня просто 10 сетов год в работе, я постоянно лотность меняю от 0,01...

часть сетов в ветке не масштабируются в последней версии

может быть так :лот 0,01 просадка 1000

                         лот 0,02 просадка 2400

                         лот 0,03 просадка 800

                         лот 0,04 просадка 11000

В тестере с неограниченным депо без стопа результаты тестирования за много лет могут быть какие угодно.

Но не надо путать тестер с реалом.

Не надо выдумывать какие угодно цифры гипотетических тестов и выдавать их за возможный результат осмысленных торгов.

Тем более писать человеку, который торгует с разной лотностью и ни с какими из придуманных вами находу кошмаров не сталкивался.

 

Коллега @Lozovoy, я понимаю, что у вас легкий приступ растерянности и паранойи.

Я понимаю, что углубляться в понимание мартинов всё тяжелее и тяжелее, это выносит мозги моментами.

Я понимаю, что мои всё более насыщенные и сложные посты бьют и по мозгам, и даже по психике.

Это действительно сложно то, с чем мы сейчас разбираемся!

Есть другие хорошие передовые проекты, но до нашего уровня изучения арифметики сеток и особенностей тестирования и торгов ими в мире доходили единицы...

Поверьте, я понимаю насколько это сложно и даже больно, ломающе - я неделями отдельные поясняющие посты пишу и даже мне тяжело с тем объёмом разнообразной информации, который я сначала осмысливаю, а потом в муках записываю максимум 1 страничку А4 в сутки.

 

Но нет lite версии форекса для блондинок.

И курса мартинов для младших классов тоже нет.

 

Мы многое подробно обсуждали и понимали: что тестер может рассматривать/строить множество вариантов тестов мартинов - и что именно у мартинов возможна клятая нелинейность результатов тестов.

Но такова арифметика сеток и так работает тестер в торгах, в которых время и место открытия следующей сетки зависит от когда и где закрылась предшествующая сетка.

И это одна из наибольших сложностей мартинов.

 

Поэтому завязываем с фантазиями - конкурс на лучший сценарий фильма ужасов тут не проводится.

Давайте вести себя как взрослые и обсуждать сколь возможно конкретные вопросы.

Мартины это и так сложно, а если долить ведро фантазии, то обсуждение становится беспредметным и никто не понимает кто о чем пишет вообще.

[Devil13]

Да я понимаю, что на тестах (на истории) из-за микроотличий в лотности сетки закрываются по разному, и поэтому получается разная просадка, т.е. там где сетка при 0.01 закрылась, при 0.03 может не закрыться и пойти дальше и уйти после последнего колена на хрен знает сколько, пока не вернется, отсюда и просадка будет в разы больше, если поставить стоп в деньгах то и стопы появятся, но на реале если мне нужно 5000 на 10 колен при 0.01, то при 0.03 мне нужно будет те же 15000

Изменено 17 января, 2021 пользователем Devil13

[santimendi]

1 час назад, Devil13 сказал:

Да я понимаю, что на тестах (на истории) из-за микроотличий в лотности сетки закрываются по разному, и поэтому получается разная просадка, т.е. там где сетка при 0.01 закрылась, при 0.03 может не закрыться и пойти дальше и уйти после последнего колена на хрен знает сколько, пока не вернется, отсюда и просадка будет в разы больше, если поставить стоп в деньгах то и стопы появятся, но на реале если мне нужно 5000 на 10 колен при 0.01, то при 0.03 мне нужно будет те же 15000

Я не пытаюсь нагнетать, но свои 15000 usd я не смогу пожертвовать, чтобы проверить будет ли просадка при лоте 0,03 точно 15000 или больше. Все что я могу - проверить сет в тестере с ТДС. А тест в ТДС показывает, что масштабируемости Сетки нету.

[M0kass]

Ёманарот,  что вы прилипли к этой  масштабируемости Сетки! @Старик
популярно, без воплей и паники разжевал ЧТО и ПОЧЕМУ. Особенно касательно тестирования. Я изначально спросил про настройки времени в тестере,  а вы уже целые сутки опять принялись мусолить масштабируемость. Серьезно.  Имея 15к долларов, я бы ни цента не стал бы ЖЕРТВОВАТЬ Сетке.  Потому что надеяться на фактор Удачи в форексе,  для меня лично, равносильно самоубийству. Но, если бы вы действительно разобрались как это работает, то вам бы не пришлось "жертвовать" свои кровные, ибо ваша "масштабируемость" не что иное как выдумка "злого гения". Годами все работает, проблема не в недостатках Сетки, проблема в пользователях Сетки. Как говорится - спасение утопающего, дело рук самого утопающего. Зуб даю, 7 из 10 тех кто недоволен "проблемой" масштабируемости, читали топик не далее чем за год назад, либо еще меньше.

Изменено 10 октября, 2021 пользователем M0kass

[ademen]

5 часов назад, Старик сказал:

Для применимости сета с ограничением времени торгов, по большому счету, важно лишь время сервера ДЦ в тесте сета.

Процентов 70-80 ДЦ имеют время сервера GMT+2 DST=USA, еще до 20% GMT+2 DST=Europe - оставшиеся по разному.

И для 90%+ (западных, австралийских...) ДЦ и временем сервера GMT+2 сеты Сетки и Бендера минимум 49 недель в году 1:1 применимы без донастроек (на переход лето/зима и зима/лето).

У меня GMT +1, я где то 3 дня убил на то что бы перевести счет под время моего брокера, а ффю второй по популярности второй центовик в СНГ, имхо.

Коллега, то что вы написали, мало до кого дойдет, и вряд ли все будут проверять часовой пояс и перенастраивать под своего брокера, если же GMT+X вычисляется автоматом, или задано явно, тут вероятность ошибки падает в несколько раз. 

2 часа назад, Devil13 сказал:

Да я понимаю, что на тестах (на истории) из-за микроотличий в лотности сетки закрываются по разному, и поэтому получается разная просадка, т.е. там где сетка при 0.01 закрылась, при 0.03 может не закрыться и пойти дальше и уйти после последнего колена на хрен знает сколько, пока не вернется, отсюда и просадка будет в разы больше, если поставить стоп в деньгах то и стопы появятся, но на реале если мне нужно 5000 на 10 колен при 0.01, то при 0.03 мне нужно будет те же 15000

Да, по этому, если у меня будет значительный прирост к депо, я буду должен снова все сеты (их уже 24) протестировать и посмотреть нет ли где то просадки значительно больше, в соседних ветках же подошли намного по другому, там если лот увеличить в 2 раза, просадка точно увеличится в 2 раза, если увеличить в 7 раз, просадка тоже в 7 раз растет ...

Т.е. время для ручной проверки разного лота можно потратить к примеру для усовершенствования сетов. 

Так же, если я могу доверить роботу автоматический расчет лотности - идет постоянное реинвестирования, что тоже дает магию сложного процента.

[Devil13]

20 минут назад, ademen сказал:

Да, по этому, если у меня будет значительный прирост к депо, я буду должен снова все сеты (их уже 24) протестировать и посмотреть нет ли где то просадки значительно больше, в соседних ветках же подошли намного по другому, там если лот увеличить в 2 раза, просадка точно увеличится в 2 раза, если увеличить в 7 раз, просадка тоже в 7 раз растет ...

Заметьте, просадка на истории, т.е. ваша лотность увеличенная в 7 раз подгонится под лотность 0,01, а если не сделать этот подгон, то сетки опять же на истории раскроются в других местах и возможно дадут большую, а возможно и меньшую просадку. В реале вы просто обеспечиваете деньгами движение на определенное расстояние, и эти деньги увеличиваются точно с лотностью и не нужны никакие подгоны. Кто может с уверенностью сказать как в будущем будут сетки раскрываться? История в тестах дает нам только среднее значение.

Этот диалог длится тут давно и люди на форуме разделились на два фронта, одни хотят идеальную картинку в тестах, но она просто рисованная, подогнаная под 0,01, другие к тестам проще относятся и не ждут повторяемости. 

[Старик]

В 17.01.2021 в 17:17, Lozovoy сказал:

а если взять новичка ,который забрел сюда в ветку,то думаю часто происходит такая ситуация:

новичок качает последнюю версию сетки,берет допустим ночной сет @ostapbender (которые все под альпы),ставить его ,допустим, на тикмилл ,вроде сетка зарабатывает,потом приходит март и естественно он вручную не переводит время(а если переводит ,то возможно ошибается и не в ту сторону),торги попадают на ролловер,но через неделю все выравнивается и все идет шикарно

финал:так как идет все отлично он увеличивает лот до 0,03,думая,что просадка будет в три раза  больше,но по факту она в 15 раз больше и сливается депо 

Ваше сказание о гипотетическом юном трейдере напомнил мне советский мультфильм "Приключения Незнайки на Луне"

Про то, как полный энергии и оптимизма безграмотный долпоеп лажает на каждом шагу по причине вопиющей безграмотности.

 

То, что вы умеете мазать зеленкой сбитые колени младшего брата, не значит, что вы доктор - надо долго учиться.

То, что вы смогли зажарить яичницу, не значит, что вы уже повар для ресторана - на повара надо долго учиться.

То, что вы скачали большого бота и сет к нему...

Ну вы поняли.

И жалости нет.  Если нет знаний - ну какого хера должны быть деньги?!  Наличие мозгов и труда обязательны.

 

 

P.S.  Не будет просадка в 15 раз больше в реале!  Хоть раз посмотрите в Модель и подумайте!

 

 

В 17.01.2021 в 19:34, M0kass сказал:

Я изначально спросил про настройки времени в тестере

 Думаю, я придумал как максимально понятно объяснить про настройки времени в торгах Сеткой для ДЦ с переходом по Штатам и Европе.

По пунктам.

В дополнение к важным замечаниям, изложенным в https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=472467

Может лишь завтра-послезавтра, это всё надо хорошо продумать и внятно описать, но переход зима/лето и лето/зима для ДЦ с DST USA|Europe применительно к сетам Сетки с ограничением времени торгов мы с вами выпишем понятно новичкам.

[ademen]

1 час назад, Devil13 сказал:

Заметьте, просадка на истории, т.е. ваша лотность увеличенная в 7 раз подгонится под лотность 0,01, а если не сделать этот подгон, то сетки опять же на истории раскроются в других местах и возможно дадут большую, а возможно и меньшую просадку. В реале вы просто обеспечиваете деньгами движение на определенное расстояние, и эти деньги увеличиваются точно с лотностью и не нужны никакие подгоны. Кто может с уверенностью сказать как в будущем будут сетки раскрываться? История в тестах дает нам только среднее значение.

Коллега, метод не идеален, но намного лучше того что есть сейчас, так как он гарантирует что длина сеток будет соблюдаться, тп будет там где было в тестере, и если у нас, при опте, на 0,01 лоте сетка длиной 100 пунктов , то на 0,05 лота 108 пунктов уже могут показать другую картину.

1 час назад, Devil13 сказал:

Этот диалог длится тут давно и люди на форуме разделились на два фронта, одни хотят идеальную картинку в тестах, но она просто рисованная, подогнаная под 0,01, другие к тестам проще относятся и не ждут повторяемости. 

Да, вроде один фронт, маленький, но решает все Президент все таки)

Изменено 17 января, 2021 пользователем ademen

[Devil13]

10 минут назад, ademen сказал:

то на 0,05 лота 108 пунктов уже могут показать другую

А вы уверены, что в лучшую (худшую) сторону? Кто знает как будет лучше в будущем 100 или 108

Изменено 17 января, 2021 пользователем Devil13

[ademen]

4 минуты назад, Devil13 сказал:

А вы уверены, что в лучшую (худшую) сторону? Кто знает как будет лучше в будущем 100 или 108

Никто не знает, но если на истории этот вариант показывает себя в худшей стороне - есть вероятность, что и в реале история повторится.

[Altegron]

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=523&tab=comments#comment-457497 в этом старинном посте я тестировал как раз линейность просадки, т.к. до того, я проводил, в основном, модификации чужих тестов. Этим сетом я торгую, нормально фигачит))) и как раз лотаж там сильно выше, но т.к. центовик, и корзина, то это не ощутимо. Плюс заставить его развернуть полную сетку смог только март)

В 16.01.2021 в 12:52, Старик сказал:

И хотя мы понимаем, что опция масштабирования консервирует торги максимальной кривизны, но, если почти все созданные на сейчас сеты с MinLot=0.01, то применение опции масштабирования допустимо.

о чем я и говорю. в сложившейся ситуации с имеющимися сетами (контентом) под текущую фазу развития проекта, это, имхо, нужная вещь, даже в формате true\false. Иначе уйдем в переопчивание старых тестов и просьбы прогнать сет Васьки с минлот 0.05.

В 16.01.2021 в 12:52, Старик сказал:

По крайней мере до тех пор, пока наиболее популярные сеты будут проверены с MinLot>0.01 в Модели.

и в тестере, обязательно, и желательно на котировках не только дукаса))) ну это и так понятно.

 

@Старик, благодарю за развернутые посты. Дискуссия вышла, на мой взгляд, продуктивна. ИМХО опция будет не лишней. Рад, что пришли к пониманию.

 

 

ув. @M0kass, вы зря бомбите оп поводу масштабируемости, и по поводу того, что все кругом кретины и ничерта не понимают. Если бы вы чуть лучше вчитывались в анализ происходящего с масштабируемостью сетки, вы бы поняли, что фактор зависит от мульта. Т.е., я уже это писал, фишка как раз в калькуляторе, и то что это арифметика сетки я не оспаривал, но вы же не лезете на седане по размытой дороге на дачу? а на джипаре не гоняете только по городу(хотя такие есть, ну да ладно)? вы берете округленное значение - паркетник. И на дачу проедите, и вещи из магазина привезете. Я к тому, что не надо сейчас пытаться все подогнать под свое понимание. У вас есть бот, есть ваши сеты, вас устраивает - ОК. Но в топике есть куча других сетов, которые некорректно ведут себя на дистанции с масштабированием (некорректно = непредсказуемо, нелинейнейно). Я не говорю сейчас про фактор "натянутости" и популярности (привет сетам Игоря @ostapbender, которые качают все и тупо ставят на торги). Я именно это доносил до @Старик, проект требует наполнения контентом и некой обратной совместимости. Заново правка каждого сета это ничерта не совместимость. И прикиньте, 15к или 5к или 1к долларов для сетки нифига не показатель. Вопрос ваших ощущений. У меня тестовый центовик в подписи, свой главный торговый счет я както показывал скринами. Там сетка.

Изменено 18 января, 2021 пользователем Altegron

[Sergey-009]

Спойлер

 

В 16.01.2021 в 11:52, Старик сказал:

Наверно, придется стартовать параллельные торги (можно демо) десятком разных сетов с MinLot=0.05 как с, так и без опции масштабирования - и через год-два сравнить итоги торгов и понять эффективно масштабирование или сетки сами по себе перенастраиваются достойно.

 

 

Если такой старт будет в роботесте одних и тех же сетов тогда лучше стартовать параллельно лотом MinLot=0.10

Если брать счета по лотом , то их можно разбить на три вида

1) центовые счета MinLot=0.01

2) центовые счета MinLot=0.10

3) это уже взрослые долларовые счета

Когда у человека мало денег на депозит он торгует первым вариантом,  на центовых счетах с лотом MinLot=0.01

А когда у него появляется больше средств, хочется увеличить объем, но на долларовые счета не хватает, как раз хорошо подходят центовые счета с MinLot=0.10

    По этому я думаю если стартовать параллельные торги с разным лотом , то тогда брать в роботест один счет с лотом MinLot=0.01 а другой счет с лотом MinLot=0.10  

И роботест будет давать наглядную картину для людей которые выросли с минимальных центовых счетов и хотят увеличить свой заработок на тех же центовых счетах только с большим лотом, которые открывают центовики с MinLot=0.10 

    Вот в конце нового года сет Валерия Бадаева по EURJPY в роботесте споймал стоп лосс

Сейчас как раз начало года, очень удобный момент что бы стартовать этот сет на роботесте с разными лотами

1 счет депо 1 500 на MinLot=0.01

2 счет депо 15 000 на MinLot=0.10 

И как раз в реальном времени посмотреть как будет вести себя один и тот же сет но с разной лотностью

[Старик]

20 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Вот в конце нового года сет Валерия Бадаева по EURJPY в роботесте споймал стоп лосс

Сейчас как раз начало года, очень удобный момент что бы стартовать этот сет на роботесте с разными лотами

1 счет депо 1 500 на MinLot=0.01

2 счет депо 15 000 на MinLot=0.10 

И как раз в реальном времени посмотреть как будет вести себя один и тот же сет но с разной лотностью

Этот сет мне по прежнему по душе и даже после 2х стопов (каких и близко не было в тестах с 2014) торги всё равно в плюсе, то есть трейдер не в убытке. 

Это очень важно для мартина даже при 2-х стопах за год+ оставаться в плюсах по любому!

 

И я буду смотреть что с этим сетом можно еще сделать, так как он (что несколько странно по торгам) реально имеет некий разгонный потенциал, как минимум для формирования нескольких депо...  Я об этом писал в 20201018 - Старик - о 3х разных РМ/схемах/вариантах торгов людьми с разным капиталом и разгоне сетом EURJPY Badaeva

Да и пара eurjpy (наряду с eurcad) очень даже для мартинов, неплохая волатильность и частые хорошие откаты.

 

Но сет eurjpy Бадаева (как и 2 моих сета) с Роботеста снимаются - торги уже прекращены, из первого поста удалены.

https://tlap.com/forum/servisy-na-sayte/113/robotest/21283/?do=findComment&comment=472646

Оба закрываемых мониторинга в плюсах от 29% - но как образцы для Роботеста есть немало других кандидатов...

Ну чего мои сеты снимаем, я объяснял: я их не сопровождаю - и есть аналог Роботестовского теста с успешным проходом экстремального 2020 года https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/setka-tlp/3549371

Сеты с этого моника (сеты Роботеста 2017 года) в первом посте топика.

 

Также обращаю внимание, что у нас есть, имхо, очень достойные сеты eurjpy от других авторов @M0kass, @ostapbender и совсем свежий от @Corvuses например...  Были и другие, помнится немало.

То есть чем торговать eurjpy в топике более чем достаточно, стоит лишь выполнить дотесты сетов в 2020 по настоящее время.

 

-----

 

Также коллеги обращаю ваше внимание на необходимость корректной работы с Моделью!

Модель считает лишь те данные, которые вы ей зададите руками - модель не читает ваши мысли.

И если вы зададите неверные/некоррелирующиеся настройки шага/ТР и цены пипса и залога, то модель корректно обсчитает ваши некорректные настройки, вы выполните неверный анализ и вы придете к заведомо ошибочным выводам!

 

Не так и редко ошибочно задают шаг и ТР в 5-ти значных пунктах и получают нереальные расчеты в модели.

Важно также правильно задавать цену пипса, залог, размеры комиссии и стопаут, чтобы получать достоверную оценку сета.

 

Модель исключительно важна как не имеющий аналогов альтернативный инструмент оценки качества и устойчивости сетов.

Тестер, как мы поняли, тот еще сказочник и в мартинах может рассказывать совершенно фантастические истории.

Тестер в тестах мартинов как компьютерная игра - дальнейший ход игры зависит от того с первого или второго выстрела ты на 17 секунде убьешь зеленое чудовище справа от входа в пещеру!   Или оно сожрет твой депо...

И Модель единственная разумная альтернатива осмысленной и адекватной оценки вносимых в сет изменений вне тестера!

Но моделью надо грамотно пользоваться - чтобы получать корректные расчеты, выполнять адекватный анализ и приходить к объективным и осмысленным выводам и решениям о торгах разными сетами - без тестера!

[Sergey-009]

Вместо снимаемых сетов с роботеста, какие будут поставлены в замен ?

[dinsv]

В 09.01.2021 в 00:20, M0kass сказал:

сли Вас интересует большая безопасность, возможно больше подойдет торговля в более консервативном режиме. На днях провел тесты, думаю есть возможность торговать с расчетом на меньшее количество колен, при этом и Кдепо меньше и макс просадка меньше, хотя и рентабельность немного упала:

20210107 + мод сета и сам файл сета для параметра: VolCandleMaxSize=6  - на 7 колен

Макс просадка (по тестам с 20170115-20201221) = 533, Кдепо ~700

Рентабельность (месяц)           8,5%      (год)     103%     К             1,35     ------------------   заменил архив с добавленными еще одним файлом сета и отчетами тестов в этот пост.

воопрос: 

Спойлер

не ошибка ли это вход по 5м при этом входной вариант довольно агресивен по сравнению с фильтром последующих ордеров?

 

 

[M0kass]

5 часов назад, dinsv сказал:

не ошибка ли это вход по 5м при этом входной вариант довольно агресивен по сравнению с фильтром последующих ордеров?

Здравствуйте. Как показывает практика - не ошибка.

Но, я не до конца понял, что есть

5 часов назад, dinsv сказал:

входной вариант довольно агресивен

И что есть

 

5 часов назад, dinsv сказал:

фильтром последующих ордеров?

???

Если вы считаете вход по м5 агрессивным, то уточните почему? Полгода примерно торги этим сетом идут вполне адекватно.

Фильтр волатильности (VolCandleTF) во всех сетах я выбираю, просматривая тест с визуализацией, если ТФ в фильтре выбран правильно(если он работает), то он непременно на разных участках истории по разному растягивает сетку.  Но это не есть фильтр последующих ордеров, данный фильтр и первому ордеру порой не дает открыться, если VolCandleTF=15 больше VolCandleMaxSize=6(в данном примере). Это же не индикаторный вариант, где можно настроить индикаторный фильтр на первый и на последующие ордера.

Как я подобрал ТФ первого входа я уже и не вспомню, но что интересно, вы выбрали EURCAD, и именно для этой пары VolCandleTF=15 я считаю наиболее оптимальтным, Канадец меня уже "раздевал" и подход к нему был очень суров.

[dinsv]

6 часов назад, M0kass сказал:

Если вы считаете вход по м5 агрессивным, то уточните почему? Полгода примерно торги этим сетом идут вполне адекватно.

Фильтр волатильности (VolCandleTF) во всех сетах я выбираю, просматривая тест с визуализацией, если ТФ в фильтре выбран правильно(если он работает), то он непременно на разных участках истории по разному растягивает сетку.  Но это не есть фильтр последующих ордеров, данный фильтр и первому ордеру порой не дает открыться, если VolCandleTF=15 больше VolCandleMaxSize=6(в данном примере). Это же не индикаторный вариант, где можно настроить индикаторный фильтр на первый и на последующие ордера.

вот что я имел ввиду: для открытия первого ордера мы ждем 4 свечи 5TF минимум по 11pips что суммарно 44pips (4х знака), а для открытия любого последующего ордера ждем полный штиль - 1-6pips на 15м Tf.

[Старик]

23 минуты назад, dinsv сказал:

вот что я имел ввиду: для открытия первого ордера мы ждем 4 свечи 5TF минимум по 11pips что суммарно 44pips (4х знака), а для открытия любого последующего ордера ждем полный штиль - 1-6pips на 15м Tf.

Совершенно неверно.  Вообще всё неверно. 

Да, для открытия первого ордера (по направлению движения) нужно 4 однонаправленных свечи м5 суммарной длиной тел не менее 11 пипсов и не более 19 пипсов.

CandlesToOpen1Order_MinPips=11
CandlesToOpen1Order_MaxPips=19
 

Фильтр волатильности же это фильтр, работающий на всех коленах сетки, включая первое колено.

Он блокирует открытие ордеров в обе стороны на любом колене при превышении (high-low) 6 пипсов на текущей свече м15.

 

Надо отметить, что да, фильтр волатильности будет часто включаться и надолго блокировать торги этим сетом.

И да, VolCandleMaxSize=6 маловат относительно настроек первого входа и часто будет блокировать даже открытия сеток.

И да, есть некая конфронтация настроек этих 2х фильтров.

Но если тесты дают добро...

[dinsv]

13 минут назад, Старик сказал:

Да, для открытия первого ордера (по направлению движения) нужно 4 однонаправленных свечи м5 суммарной длиной тел не менее 11 пипсов и не более 19 пипсов.

CandlesToOpen1Order_MinPips=11
CandlesToOpen1Order_MaxPips=19

за торги и тесты я не спорю, но вот:

как  4 свечи однонаправленные(3 по факту)  длинною от 11 и до 19пипс суммарно вообще влазят в 6 пипсов на 15 минутке ?

я вижу только крайне редкий вариант: примерно 8пипс первая свеча и 3 последующих 1-2 пипса укладываются в в ТФ 15мин не больше 6 пипс о_О ))

 

и да, признаюсь я все эти годы считал что параметр

CandlesToOpen1Order_MinPips=11
CandlesToOpen1Order_MaxPips=19 - для каждой свечи, а не суммарно )))

Изменено 20 января, 2021 пользователем dinsv

[M0kass]

4 часа назад, dinsv сказал:

вот что я имел ввиду: для открытия первого ордера мы ждем 4 свечи 5TF минимум по 11pips что суммарно 44pips (4х знака), а для открытия любого последующего ордера ждем полный штиль - 1-6pips на 15м Tf.

Не суммарно, а длина по lмодулюl - с телефона не посмотрел, что @Старик уже вам ответил подробно)

"как  4 свечи однонаправленные(3 по факту)  длинною от 11 и до 19пипс суммарно вообще влазят в 6 пипсов на 15 минутке ?"  - Как говорится, необъяснимо, но факт, на то этот вариант и есть более консервативный, и отсеивающий больше входов и движений цены. В том же архиве, первый вариант, ТФ15 = 16, вообще тоже не плохо отрабатывает, но чаще раскрывается на все колени.

Изменено 20 января, 2021 пользователем M0kass

[Altegron]

В 12.01.2021 в 10:01, Altegron сказал:

я попробую потестировать этот момент на сете @ostapbender Ostap.Bender EURUSD v2.33, который не переваривает даже 0.02 в тестах верифицированной версией бота, но на тестовой с округлением проходит все отлично и даже, кажется, просадка с ростом лота уменьшается в пропорции который на новых котировках стал жить с 2014 года на индикаторном р321. Надо проверить. Выложу результаты, посмотрим целесообразность на примере этого сета

под спойлером результаты прогона на тикстори мт5 сета @ostapbender EURUSD v2.33 

настройки и параметры теста:

Спойлер   Alpari-MT5 (Build 2715)   Настройки Советник: (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R321-SR24 Символ: EURUSD_Dukas_Tickstory Период: M1 (2014.01.01 - 2021.01.08)

Спойлер

0,01

0,02

0,03

0,05

0,1

 

результат у меня такой, 

Лот	макс просадка	соотношение лот/просадка
0,01	818,2	1,00
0,02	1636,4	2,00
0,03	2454,59	3,00
0,05	4091,02	5,00
0,1	8182,03	10,00

 

похоже, в мт5 соотношение корректное. Считал соотношение просадок и сравнивал показание с лотажом.

 

если кому интересно, можете в тдс2 прогнать тест? я пока посмотрю, что там в 2.35-6 релизе сета

 

как верно подметил @Lozovoy , тут дело в мульте, пока мульт 2 - все ок.

 

Ostap.Bender EURUSD v2.33.zip Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.33 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2013-2020 DD-560.zip

Изменено 20 января, 2021 пользователем Altegron

[Lozovoy]

10 минут назад, Altegron сказал:

похоже, в мт5 соотношение корректное. Считал соотношение просадок и сравнивал показание с лотажом.

в этом сете мульт 2,поэтому и корректная просадка с увеличением лота

 

[Altegron]

16 минут назад, Lozovoy сказал:

в этом сете мульт 2,поэтому и корректная просадка с увеличением лота

раз заикнулся - предоставил))) а так да, вы правы.

[Старик]

7 часов назад, M0kass сказал:

"как  4 свечи однонаправленные(3 по факту)  длинною от 11 и до 19пипс суммарно вообще влазят в 6 пипсов на 15 минутке ?"  - Как говорится, необъяснимо, но факт, на то этот вариант и есть более консервативный, и отсеивающий больше входов и движений цены. В том же архиве, первый вариант, ТФ15 = 16, вообще тоже не плохо отрабатывает, но чаще раскрывается на все колени.

Поразительно, что сет устойчив при таком огромном и конфликтном диапазоне настроек фильтра волатильности!

Имхо, есть смысл попробовать выполнить микроопт VolCandleMaxSize=6 до 20-25 и посмотреть какая настройка будет оптимальней.

Хотя факт успешной работы сета и при VolCandleMaxSize=6, и при 16 позволяет влиять на торги онлайн даже в этой части.