[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Altegron]

8 часов назад, dinsv сказал:

Больше людей будут выкладывать сеты и больше мнений об одном сете будет получено

увы, так это не работает. Никто не будет юзать поиск или читать ветку с кучей воды. и будут одни и те же сеты гонять с кучей запросов на прогон лотом "а так? а если вот так?". в итоге читать это будет невозможно, страницы будут проматываться\пролистываться ( я обычно пролистываю всякие конфликтные и спорные не по теме ситуации, я не затем здесь)

 

по теме округления:

интересная идея, что чем больше минлот, тем меньше округление, я попробую потестировать этот момент на сете @ostapbender Ostap.Bender EURUSD v2.33, который не переваривает даже 0.02 в тестах верифицированной версией бота, но на тестовой с округлением проходит все отлично и даже, кажется, просадка с ростом лота уменьшается в пропорции который на новых котировках стал жить с 2014 года на индикаторном р321. Надо проверить. Выложу результаты, посмотрим целесообразность на примере этого сета. Или некоторых других, где были проблемы

Изменено 12 января, 2021 пользователем Altegron
исправил

[Старик]

В 12.01.2021 в 09:01, Altegron сказал:

по теме округления:

интересная идея, что чем больше минлот, тем меньше округление

Ну это вообще-то не идея - это факт.

 

Сравниваем, конечно же, в Модели закрываемость сеток одного и того же сета (прилагается) с MinLot=0.03, 0.05 и 0.10.

Расстояние до ТР сеток с MinLot 0.05 и 0.10 совпадает с точностью до 1 пипса 4-х знак на всех 15 коленах 1:1.

То есть в торгах это функционально одинаковые сетки, торги которыми различаться не должны - хоть лотность разнится вдвое.

 

Сравниваем закрываемость сетки с MinLot=0.03 с сетками с MinLot 0.05 и 0.10.

Разница несущественна: на 5 колене расстояние до ТР на 1 пипс меньше - а на 8 колене на 1 пипс больше.

13 колен из 15 совпадают 1:1.

С учетом люфтов реала при построении сеток +-1 пипс мы имеем функциональное совпадение сеток от 0.03 до 0.10 и более.

То есть сравниваемые сетки будут торговать практически одинаково с любой лотностью без всяких масштабаторов чисто на арифметике!

 

Понятно, что сетки бывают очень разными и для каких-то сетов закрываемость при разной лотности может быть не столь идеальна.

Но если разрабатывать сеты с MinLot=0.05 (а может и 0.03?), то будут создаваться арифметически здоровые сетки, очень схоже работающие при разной лотности.

И никакая "проблема масштабирования" вообще не просматривается... 

И гигантские ретесты с разной лотностью вообще ни к чему...

 

-----

 

Из сказанного за последние дни следуют, имхо, очень серьезные предположения и выводы.

 

Такое впечатление, что считающаяся нормальной практика разработки сетов для мартинов с MinLot=0.01 совсем    не учитывает арифметических особенностей именно мартинов как многоордерных торгов с общим ТР.

Имхо, чрезмерно жесткими, с экстремально высокой вероятностью де-факто безосновательной выбраковки нормального сета являются и более чем 2-3 летние 99% тесты сета с разными MinLot.

Сет должен быть ну очень стабильным, чтобы выдерживать все тесты с MinLot от 0.01 до 0.05+!

 

Выглядит так, что общепринятая методика разработки и тестирования сетов для мартинов с MinLot=0.01 исходно, априори некорректна!!

Потому что сетки с MinLot=0.01:

- из-за максимума округлений при расчете лотов ордеров, самые кривые по лотажу и арифметике сеток

- и они, горбатые от рождения, в массе и не должны выдерживать многолетние тесты на бОльших MinLot с минимальными округлениями лотов ордеров и корректной арифметикой сеток.

 

То есть сначала мы создаем сеты на MinLot=0.01 с максимумом округлений - и неизбежным "выпрямлением" лотности и арифметики сетки на больших MinLot!

А потом в гигантских тестах максимальной сложности бракуем возможно хорошие сеты - чуть иначе работающие на больших MinLot с минимумом округлений и чуть иными расстояниями до БУ и ТР сеток!

В итоге мы героически преодолеваем проблемы, созданные самим себе при создании сета: отказываемся от торгов стабильными сетками с MinLot>0.01 - в пользу объективно не нужного масштабатора для торгов только самыми кривыми сетками с максимумом ненужных округлений лотов ордеров и максимальными КДепо!

 

-----

 

Конечно, я обязан добавить, что написанное имхо.

Но мой анализ последнего времени показывает, что общепринятая практика разработки и тестирования сетов для мартинов, 1:1 взятая из разработки сетов для одноордерных ботов, явно не полностью соответствует логике и арифметике сеток и торгов мартинами и явно требует переосмысления. 

Потому что если, вместо торгов арифметически точными и крайне стабильными обычными сетками с MinLot>0.01, эталоном предлагаются торги только сетками с искаженной на 11%-33% лотностью через любой масштабатор, то мы пришли явно не туда.

Это очевидно не нормально, вместо точно высчитанных лотов ордеров, вести торги с максимумом искажений.

 

(EA) - Setka v1.43 eurusd-0.01x1.5x3-'учебный' реконструкция.set

[Altegron]

13 часов назад, Старик сказал:

Выглядит так, что общепринятая методика разработки и тестирования сетов для мартинов с MinLot=0.01 исходно, априори некорректна!!

Потому что сетки с MinLot=0.01:

- из-за максимума округлений при расчете лотов ордеров, самые кривые по лотажу и арифметике сеток

- и они, горбатые от рождения, в массе и не должны выдерживать многолетние тесты на бОльших MinLot с минимальными округлениями лотов ордеров и корректной арифметикой сеток.

 

13 часов назад, Старик сказал:

Конечно, я обязан добавить, что написанное имхо.

Но мой анализ последнего времени показывает, что общепринятая практика разработки и тестирования сетов для мартинов, 1:1 взятая из разработки сетов для одноордерных ботов, явно не полностью соответствует логике и арифметике сеток и торгов мартинами и явно требует переосмысления. 

Потому что если, вместо торгов арифметически точными и крайне стабильными обычными сетками с MinLot>0.01, эталоном предлагаются торги только сетками с искаженной на 11%-33% лотностью через любой масштабатор, то мы пришли явно не туда.

Это очевидно не нормально, вместо точно высчитанных лотов ордеров, вести торги с максимумом искажений

вы понимаете, что из вышесказанного (старался не вырывать из контекста) оказывается, что большой пласт прибыльных и устойчивых на 0.01 сетов оказывается не годен для масштабируемых торгов? Разработал я сет на канадца, предупредил, что после 0.03 просадка дико увеличивается, качает человек сет и идет в лес после 0.02))) Именно потому я и говорю, что опция масштабирования, на данном этапе существования проекта вместе со всем контентом к нему, маст хэв. Я не оспариваю арифметику сеток, я просто хочу, чтобы мы не натягивали сову на глобус и не тратили кучу времени на изменение, зачастую чужих, сетов с разными идеями торговли под каждый лотаж, и потом не просили по форуму ретестов своих наработок в модели.

 

Говоря по делу, реально при росте лотажа уменьшается вероятность попасть в неожиданный просак, я проверил это на канадце на центовике, но тогда получается, что, как минимум гуреевские сети и их моды, идут только на центовые счета....

 

_{в споре рождается истина, я не имею цели давить или обижать кого-то. Хочу донести свой опыт и не более. И, да, все вышесказанное - мое оценочное суждение} 

[Sergey-009]

В архиве под постом два сета, один Валерия Бадаева для индикаторного мода, другой Гуреевский для обычного безиндикаторного бота

Ребята с ТДС2  кто может выполнить тесты?

==== =

сделайте пожалуйста тест для EURJPY ботом (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R321-SR24

первый прогон депо 1 500  на лот 0.01

второй прогон депо 15 000 на лот 0.1

==== =

и прогон ботом (EA) - Setka v1.43-R321-SR24 для пары GBPUSD

первый прогон депо 4000 на лот 0.01

второй прогон депо 40 000 на лот 0.1

==== =

Сеты на форум.zip

[M0kass]

Здравствуйте.

Вообще дико извиняюсь за оффтоп. Мне пока это не требовалось, но теперь надо понимать. Какие параметры GMT выставлять для Альпари в настройках ТДС?! Уних вот как написано:

Спойлер

 

С Альпари вы можете торговать на рынке Forex круглосуточно, 5 дней в неделю:

• с марта по октябрь — с 00:05 (GMT+3) понедельника по 23:54:59 (GMT+3) пятницы;
• с октября по март — с 01:05 (GMT+3) понедельника по 00:54:59 (GMT+3) субботы.

Торговые сессии на Forex не имеют конкретного расписания. Разные банки открываются в разное время, поэтому время указано ориентировочно в форматах GMT, EET (восточноевропейское) и MSK (московское).

 

это что получается, у них GMT +3 Европа ?????!!!!!

[Старик]

@M0kass

Сейчас у Альпари GMT+2 DST=Европа - это в TDS2 и задавайте.

 

То они не переводящим часы россиянам попытались объяснить своё время работы - после чего все перестали понимать всё вообще.

[M0kass]

4 минуты назад, Старик сказал:

@M0kass

Сейчас у Альпари GMT+2 DST=Европа - это в TDS2 и задавайте.

 

То они не переводящим часы россиянам попытались объяснить своё время работы - после чего все перестали понимать всё вообще.

@Старикспасибо, а в марте что-то поменяется? или ничего уже не надо будет менять?

[Corvuses]

Доброго здоровья уважаемые коллеги. Вашему вниманию индикаторный сэт EURJPY, период теста  20170101-20201210, бот (EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR2, начальный депозит 320$. Сэт сделан в TDS2, котировки Dukascopy с нефиксированным спредом, плечо 500, проскальзывание 200 мс, смещение GMT +4, счет Альпари Стандарт1, средняя рентабельность 13.5 в месяц. Около новогодние периоды без торгов, финальная дата окончания открытия ордеров 01.12.2020. 

Желаю профитов в наступившем году, Corvus.

На форум.rar

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24 - EURJPY Corvus v1.1 - 20170101-20201210.rar

[Старик]

@Corvusesв этой сборке не весь сет (куда-то пропала 2-я половина) и никуда не годное название архива.

Я вам отсылал (но вы чего-то не скачали) ваш пересобранный архив с полным сетом и нормальным названием - прикрепил к вашему посту.

Соберите из 2-х архивов один полный и нормально названный и оставьте его в своём посте.

 

 

39 минут назад, Corvuses сказал:

смещение GMT +4, счет Альпари

1 час назад, Старик сказал:

Сейчас у Альпари GMT+2 DST=Европа - это в TDS2 и задавайте.

 

[Старик]

2 часа назад, M0kass сказал:

2 часа назад, Старик сказал:

@M0kass

Сейчас у Альпари GMT+2 DST=Европа - это в TDS2 и задавайте.

 

То они не переводящим часы россиянам попытались объяснить своё время работы - после чего все перестали понимать всё вообще.

@Старикспасибо, а в марте что-то поменяется? или ничего уже не надо будет менять?

Вы вообще о чем?! 

 

В смысле будет ли перевод часов зима/лето?!  Да, будет.

Будет ли осенью переход лето/зима?! Скорее всего да, вряд ли Европа успеет в 2021 году отказаться от перевода часов.

 

Надо ли вам менять настройки времени в сетах?! 

Если вам это было нужно в Ф4ю, то и в Альпари будет нужно.  Если в Ф4ю ничего не перестраивали, то и в Альпах тоже.

 

Если я угадал ваш вопрос, то ответил.  Если не угадал, задайте вопрос точно.

[M0kass]

3 минуты назад, Старик сказал:

Надо ли вам менять настройки времени в сетах?! 

Если вам это было нужно в Ф4ю, то и в Альпари будет нужно.  Если в Ф4ю ничего не перестраивали, то и в Альпах тоже.

 

Если я угадал ваш вопрос, то ответил.  Если не угадал, задайте вопрос точно.

Вопрос не столько связан с ф4ю, потому что все сеты, которые я ТАМ использую не привязаны к времени суток, но в Альпари меня интересует время в тестах и etc с этим связанное, потому что немного затестил один сет, сетка которого весьма короткая и зависима от времени(когда торги разрешены), на данный момент мне от Вас информации в общем достаточно)) но сам пока не могу поделиться инфой, не готово. Спасибо.

[Corvuses]

Как выставить правильный GMT offset: 

GMT Offset не зависит от того где вы живете: в Киеве или в Зимбабве. Нас интересуют только время на торговом сервере и время GMT.

 

 

Ну а теперь, собственно инструкция по определению отклонения:

1. Смотрим на часы в Метатрейдере (слева вверху в окне “Обзор Рынка”)

2. Заходим на сайт :

https://www.gmt.su/

Спойлер

3. Нажимаем на ссылку “Время Гринвича”

4. Сравниваем время GMT с временем в Metatrader’e.

На сколько часов время в терминале больше чем время по Гринвичу, таков и будет наш искомый параметр.

Пример:
Время в терминале 13.00, а время GMT=11.00
Значит GMT offset (shift) = 2

Вот и все. Как вы видите, определить GMT Offset очень и очень просто.

[Noots]

Доброго времени суток всем! Спасиб за Вашу огромную работу!

ну и к слову.. утилитка висит на экране не напрягает показывает сессии 

https://www.forexmarkethours.com/

 

 

 

Изменено 16 января, 2021 пользователем Noots

[Старик]

 

В 14.01.2021 в 11:50, Altegron сказал:

вы понимаете, что из вышесказанного (старался не вырывать из контекста) оказывается, что большой пласт прибыльных и устойчивых на 0.01 сетов оказывается не годен для масштабируемых торгов? Разработал я сет на канадца, предупредил, что после 0.03 просадка дико увеличивается, качает человек сет и идет в лес после 0.02))) Именно потому я и говорю, что опция масштабирования, на данном этапе существования проекта вместе со всем контентом к нему, маст хэв. Я не оспариваю арифметику сеток, я просто хочу, чтобы мы не натягивали сову на глобус и не тратили кучу времени на изменение, зачастую чужих, сетов с разными идеями торговли под каждый лотаж, и потом не просили по форуму ретестов своих наработок в модели.

...

_{в споре рождается истина, я не имею цели давить или обижать кого-то. Хочу донести свой опыт и не более. И, да, все вышесказанное - мое оценочное суждение} 

Про оценочное суждение насмешили!  Мне тоже нравится это определение 

 

Не, коллега @Altegron, всё нормально - у нас идет нормальное, без ранее случавшихся эксцессов, продолжение изучения торгов и арифметики мартинов, а также оценка и обсуждение сложившейся практики разработки сетов и торгов мартинами.

Это очень непростой процесс установления истины и даже болезненный, многим не нравится ни что я пишу, ни что это я пишу...

В т.ч. потому, что это несколько девальвирует предшествующие понимание мартинов многими - в т.ч. опытными и продвинутыми или считающими себя таковыми.

Да и осознание того, что годы до этого работал и торговал далеко не оптимально, неприятно многим, в т.ч. и мне.

Установление истины в такой сложной области, как мартины, реально болезненно и конфликтно - причем бьет не только по самолюбию и чувству комфорта части торгующих, но и вызывает конфликты разных идей и решений.

 

Но это нормально, что именно мы здесь доходим до столь глубокого понимания идеи и практики мартинов.

Несомненно есть более сложные и продвинутые боты, но вряд ли много кто понимает арифметику и логику мартинов лучше нас.

Так что нормально, что, после недель выписывания мною очередных размышлизмов об арифметике, логике и практике мартинов, мы дошли до текущего уровня понимания этих очень непростых вопросов.

И это еще далеко не последние открытия в мартиностроении : начатый мной ответ коллеге@ademenтоже, похоже, будет содержать понимание, что тесты мартинов принято выполнять достаточно нелогично - и там тоже надо многое менять...

 

-----

 

По человечески привлекательность опции масштабирования вполне понимаю - очень хочется кнопки с надписью "гарантия" большими буквами. 

Мартины реально сложны и очень хочется очень "простых" или хотя бы "упрощающих" решений.

Именно 1 кнопки или параметра, нажать и забыть - не модели, которую надо скринить и над ней думать...

Это чудо-кнопка как бы, продолжать учиться мартинам больше не нужно - скачал сет и нажал кнопку...

 

И обязательно гарантии или хотя бы её видимости в тестере, пусть даже в целом строго не доказанной...

Гарантии на всё: можно не домучивать сеты под разный MinLot - сделал какой-то 1 и кнопка "Гарантия".

Доучиваться мартинам постоянно не надо, чужие тесты ретестить не надо - если есть кнопка "гарантия"...

Это одна из разновидностей/воплощений большой зеленой кнопки "Бабло" - нажал и ты на Мальдивах!

Я не мог не постебаться немного, но надо признать - опция масштабирования нууу очень комфортна!

 

Также стоит признать, что и как технологическое решение масштабирование тоже вроде допустимо.

Мы сейчас уже понимаем всё варварство этой опции и что эта опция фиксирует торги сетками с максимумами округлений лотов ордеров и (из-за этого) отклонений закрываемости сетки - но почему нет, если такое технически возможно?!

В конце концов, в мартинах реализуются огромные количества опций и вариантов торгов - и уже только поэтому пусть лишь формально, но как-то "облегчающая"/упрощающая торги мартинами опция масштабирования вроде допустима.

 

Ну и опять таки понимаем, что, из-за недостаточных понимания/знаний арифметики мартинов, до сих пор сеты разрабатывались исключительно с самым кривым и минимально масштабируемым MinLot=0.01.

Ну, такова история всей эволюции - даже лучшие первые решения могут быть далеко не оптимальными.

И, как подсчитывалось, в топике выложено до 700 сетов и не все, но под 100% они с MinLot=0.01.

И это факт, реальность - с которыми надо как-то жить и которые надо как-то учитывать!...

И хотя мы понимаем, что опция масштабирования консервирует торги максимальной кривизны, но, если почти все созданные на сейчас сеты с MinLot=0.01, то применение опции масштабирования допустимо.

По крайней мере до тех пор, пока наиболее популярные сеты будут проверены с MinLot>0.01 в Модели.

 

-----

 

В итоге, с учетом истории, каким бы костылем опция масштабирования ни была, она скорее must have.

 

Даже при том, что напрочь нет никакой сопоставимой и репрезентативной статистики торгов онлайн, объективно подтверждающей полезность опции масштабирования в реальных торгах - есть лишь предположение об этом.

Это ведь тоже факт, что есть лишь предположение о лучших результатах торгов с использованием опции масштабирования - но у нас напрочь нет статистики реальных торгов с MinLot>0 с и без масштабирования, объективно подтверждающей преимущество торгов с масштабированием против торгов как были последние 10-15 лет.

 

Я не "гоню" на опцию масштабирования - в мартинах бывают десятки опций, допустима и такая.

Но надо чётко понимать о чём мы говорим и лишь как можно оценивать эффективность (или нет) опции.

Так вот опция масштабирования лотности применяется только в реальных торгах - никогда в тестере!

Опция работает и в тестере, но использовать в тестере опцию коррекции лотности реал торгов абсолютно бессмысленно - это будет подгон результатов тестов с разными MinLot под тест с MinLot=0.01.

 

И эффективна/полезна ли опция масштабирования в реальных торгах мартинами десятками разных сетов или нет, можно установить только в длительных реал торгах - и только прямым сравнением одинаково организованных прямо сравниваемых онлайн/реал торгов!!

Организация таких хотя бы демо тестов достаточно сложный процесс, который мы рассматривали давно и не раз, например 

20171009 - Старик - Trix об особенностях организации нелинейные/неоднородные/комбинированные тестов онлайн 0

20171011 - Старик - Trix об особенностях организации нелинейные/неоднородные/комбинированные тестов онлайн 1

Учитывая же, что каждый из нас сталкивался с тем, что одинаковые торги даже на смежных счетах одного ДЦ могут иметь отличия (и не повторяться в тестах)...

В общем, я плохо представляю как хотя бы за год-два в сложных и разноплановых онлайн торгах самыми разными сетами с MinLot>0.01 с и без включения опции масштабирования мы смогли бы получить репрезентативные выводы об эффективности или не эффективности торгов с опцией масштабирования.

 

-----

 

Что на выходе...

 

Есть минимум 12 летняя глобальная практика торгов мартинами в мт4 с разной лотностью без масштабирования.

Какая-то специальная общемировая статистика торгов мартинами с MinLot>0.01 без масштабирования отсутствует.

Есть как стопы, так и эпизоды блестящих торгов:

- но нет необходимой статистики

- и мы не можем сделать никаких выводов относительно того лучше или хуже были бы торги мартинами в мире при использовании опции масштабирования (т.е. торгов сетками с максимальным искусственными погрешностями лотов ордеров).

 

3 месяца назад в топике появилась опция масштабирования (вроде в единицах ботов она есть ряд лет).

Идея опции масштабирования в повышении схожести торгов с разными MinLot - но только сетками с максимальными (10%-33%+) погрешностями лотности ордеров.

Мы понимаем крайнюю арифметическую кривизну подобных торгов, но выглядит так, что действительно при использовании масштабирования будут строиться хоть и не оптимальные, но однородные, схожие по свойствам сетки с разными MinLot.

Ввиду новизны опции на форуме, репрезентативной статистики торгов с масштабированием де-факто нет.

 

Также в ходе исследования вопроса масштабирования было установлено, что сетки с MinLot>0.02 становятся в основном однородными в торгах за счет радикального снижения искажений/погрешностей лотов ордеров.

То есть по мере роста лотности торги любыми сетом/сеткой становятся однороднее/однотипнее и масштабируются самостоятельно за счет минимизации погрешностей при вычислении лотов ордеров.

В 13.01.2021 в 22:03, Старик сказал:

Сравниваем, конечно же, в Модели закрываемость сеток одного и того же сета (прилагается) с MinLot=0.03, 0.05 и 0.10.

Расстояние до ТР сеток с MinLot 0.05 и 0.10 совпадает с точностью до 1 пипса 4-х знак на всех 15 коленах 1:1.

То есть в торгах это функционально одинаковые сетки, торги которыми различаться не должны - хоть лотность разнится вдвое.

 

Сравниваем закрываемость сетки с MinLot=0.03 с сетками с MinLot 0.05 и 0.10.

Разница несущественна: на 5 колене расстояние до ТР на 1 пипс меньше - а на 8 колене на 1 пипс больше.

13 колен из 15 совпадают 1:1.

С учетом люфтов реала при построении сеток +-1 пипс мы имеем функциональное совпадение сеток от 0.03 до 0.10 и более.

То есть сравниваемые сетки будут торговать практически одинаково с любой лотностью без всяких масштабаторов чисто на арифметике!

 

Понятно, что сетки бывают очень разными и для каких-то сетов закрываемость при разной лотности может быть не столь идеальна.

Но если разрабатывать сеты с MinLot=0.05 (а может и 0.03?), то будут создаваться арифметически здоровые сетки, очень схоже работающие при разной лотности.

И никакая "проблема масштабирования" вообще не просматривается... 

И гигантские ретесты с разной лотностью вообще ни к чему...

На первый взгляд, для торгов с MinLot=0.01-0.02(-0.03?) может оказаться предпочтительней разработка сетов с MinLot=0.01 и применение опции масштабирования.

А для большей лотности разумнее разрабатывать сеты с MinLot от 0.03 и торговать сетками без масштабирования,    не нужного арифметически оптимальным и однородно торгующим сеткам с MinLot от 0.03.

Удачный пример торгов с MinLot=0.03/0.05 без масштабирования на мониторинге

 https://www.myfxbook.com/members/minmalizm/forex-setka/3464572

Спойлер

был и такой эпизод 

 

Не существует репрезентативной статистики, доказывающей или опровергающей эффективность использования опции масштабирования на MinLot от 0.03.

Идея опции масштабирования вроде внятная, но как (с или без масштабирования) выгоднее торговать годами, достоверно не известно.

Наверно, придется стартовать параллельные торги (можно демо) десятком разных сетов с MinLot=0.05 как с, так и без опции масштабирования - и через год-два сравнить итоги торгов и понять эффективно масштабирование или сетки сами по себе перенастраиваются достойно.

 

 

Рассмотрение вопроса опции масштабирования наверно можно закрывать - мы её глубоко поняли.

Я считаю, что обсуждение было чрезвычайно полезным: разнящиеся торги с разными MinLot в мартинах - это эксклюзивная особенность мартинов и действительно серьезная реальная проблема.

Но на все сложные вопросы в связи с изменением лотности в мартинах ответы нами пока не найдены.

Надо будет, в том числе, ревизировать методологию разработки, тестирования и анализа мартин сетов.

Причем жестко, никаких святынь и табу - вывернем наизнанку, рассмотрим и подумаем обо всем.

 

Но чуть позже, в других постах - для этого поста уже хватит... 

[Старик]

В 14.01.2021 в 13:22, Sergey NikoLaevich сказал:

и прогон ботом (EA) - Setka v1.43-R321-SR24 для пары GBPUSD

первый прогон депо 4000 на лот 0.01

второй прогон депо 40 000 на лот 0.1

А подумать над моделью Гуреевского сета?!  

Оценить насколько изменяется закрываемость сетки при разных MinLot?!

Спойлер

 

 

 

[Старик]

11 часов назад, Corvuses сказал:

2. Заходим на сайт :

https://www.gmt.su/

  Скрыть контент

Касперовский, конечно, доставучий - но и на рожон не очень-то хочется лезть, мошенников в инете больше чем порядочных, сайты .su так все под подозрением.

Как вариант, можно время и тьму другой инфы смотреть на сайте https://www.timeanddate.com/

[M0kass]

В 15.01.2021 в 23:25, M0kass сказал:

Вопрос не столько связан с ф4ю, потому что все сеты, которые я ТАМ использую не привязаны к времени суток, но в Альпари меня интересует время в тестах и etc с этим связанное, потому что немного затестил один сет, сетка которого весьма короткая и зависима от времени(когда торги разрешены), на данный момент мне от Вас информации в общем достаточно)) но сам пока не могу поделиться инфой, не готово. Спасибо.

Еще один(для многих, полагаю) весьма нубный вопрос: я настраиваю время(GMT & Country) в тестере, но надо ли мне при смене летнее/зимнее время у брокера менять время разрешенных торгов(время когда можно торговать) в настройках сета?! Если и сейчас не догоню, то точно нафиг такие сеты.

Изменено 16 января, 2021 пользователем M0kass

[Lozovoy]

3 часа назад, M0kass сказал:

Еще один(для многих, полагаю) весьма нубный вопрос: я настраиваю время(GMT & Country) в тестере, но надо ли мне при смене летнее/зимнее время у брокера менять время разрешенных торгов(время когда можно торговать) в настройках сета?! Если и сейчас не догоню, то точно нафиг такие сеты.

это одна из проблем сетки,грубо говоря все сеты которые есть в ветке подходят идеально только для  брокеров на каких был опт

допустим все сеты @ostapbender идеально станут на альпари,но если их ставить на других брокерах то надо вручную крутить время торгов под своего брокера

в ветке есть очень много длинных постов о том что это все бред,но как только доходит до реальных торгов и других брокеров ,то эта тема в очередной раз становится актуальной

 

[M0kass]

12 часов назад, Lozovoy сказал:

это одна из проблем сетки,грубо говоря все сеты которые есть в ветке подходят идеально только для  брокеров на каких был опт

допустим все сеты @ostapbender идеально станут на альпари,но если их ставить на других брокерах то надо вручную крутить время торгов под своего брокера

в ветке есть очень много длинных постов о том что это все бред,но как только доходит до реальных торгов и других брокеров ,то эта тема в очередной раз становится актуальной

 

Ответа в вашем посте на мой вопрос нет. Конкретно мой вопрос об этом:

 

16 часов назад, M0kass сказал:

но надо ли мне при смене летнее/зимнее время у брокера менять время разрешенных торгов(время когда можно торговать) в настройках сета?!

Если счет у меня Альпари-ЕЦН1 и тест при настройках +2 Европа идет на отлично. И в сете указано время торгов(часы когда можно торговать), нужно ли мне когда либо еще в самом сете менять "часы его работы", так сказать?!

По идее меня это уже не должно волновать, раз ОДИН раз настроил как надо, время у брокера поменяется, но для сета то ничего же не изменится! Я правильно понимаю?

 

Спойлер

12 часов назад, Lozovoy сказал:

только для  брокеров на каких был опт

 

И какая по-сути разница на каком брокере был опт и прочее, если сет не завязан на времени входа, если он так сказать 24/5, устойчивый и т.д., НЕ сверх чувствителен к "переменам погоды" из-за того, что ему когда-то сломали пару "колен" разнообразными ограничителями:

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

Спойлер

индикаторами, ограничителем спреда и т.д.

 

 

 

 

 

[ademen]

41 минуту назад, M0kass сказал:

Если счет у меня Альпари-ЕЦН1 и тест при настройках +2 Европа идет на отлично. И в сете указано время торгов(часы когда можно торговать), нужно ли мне когда либо еще в самом сете менять "часы его работы", так сказать?!

По идее меня это уже не должно волновать, раз ОДИН раз настроил как надо, время у брокера поменяется, но для сета то ничего же не изменится! Я правильно понимаю?

Да, если DST опта совпадает с DST брокера

[Старик]

В 16.01.2021 в 23:51, Lozovoy сказал:

это одна из проблем сетки, грубо говоря все сеты которые есть в ветке подходят идеально только для  брокеров на каких был опт

допустим все сеты @ostapbender идеально станут на альпари, но если их ставить на других брокерах то надо вручную крутить время торгов под своего брокера

Ну конечно надо головой и руками крутить настройки под другого брокера - понимая что делаете!!

Если надо крутить - а для 90%+ ДЦ с одинаковым серверным временем GMT+2 для перехода сеты менять не надо, нет!

И это надо понимать - понимать что вам надо делать и как!!  Нет абсолютной халявы, надо думать!!

 

Но вот давайте разделим мух и котлеты - и не будем записывать котлеты в проблемы Сетки, хорошо?!

 

Во-первых, если у вас сет, в котором у вас открытие сеток/ордеров ограниченное время, то в любом боте это время должно быть задано в настройках/сете явно и однозначно - вашими руками.

Нет ботов, которые читают ваши мысли и изменяют настройки под воздействием вашего взгляда - только вбивать руками.

Варианты указания времени торгов могут быть самые разные:

- по времени сервера как в Сетке,

- по какому-то времени с учетом GMT+X,

- раздельно для зимы и лета,

- с учетом и автоматической обработкой DST (если закодирована и включена)...

Но в любом сете любого бота ограничение времени торгов вы обязаны будете в каком-то виде задать руками явно!

И понимать при этом полностью что вы в сете руками пишете.

 

Во-вторых, если сет не удушенный под половину спрэда лишь для пары счетов в паре ДЦ, и больше нигде он работать не будет, то в абсолютном большинстве случаев сет годится к применению во множестве ДЦ без существенных донастроек.

Для применимости сета с ограничением времени торгов, по большому счету, важно лишь время сервера ДЦ в тесте сета.

Процентов 70-80 ДЦ имеют время сервера GMT+2 DST=USA, еще до 20% GMT+2 DST=Europe - оставшиеся по разному.

И для 90%+ (западных, австралийских...) ДЦ и временем сервера GMT+2 сеты Сетки и Бендера минимум 49 недель в году 1:1 применимы без донастроек (на переход лето/зима и зима/лето).

 

В-третьих, насколько понимаю, для реал торгов пофиг разрабатывался/тестировался сет с DST US или Europe.

Потому что в реал торгах в любом ДЦ будет (если вообще будет) переход зима/лето и лето/зима согласно регламента ДЦ.

Для будущих реал торгов похер как вы когда-то в прошлом тестировали сет - торги будут идти как установлено в ДЦ.

Информация о DST US или Europe теста нужна только для точного ретеста, воспроизведения теста сета + больший период.

Но для корректных настроек торгов главное время сервера ДЦ по GMT - и оно для 9+ из 10 ДЦ равно GMT+2 зимой.

 

В-четвертых, какое бы ни было серверное время ДЦ, вы должны ясно понимать что вы торгуете и что для этого надо.

Например, если в сете заложена идея открытия сеток в первый час торгов в Токио, то вы в любом ДЦ должны отслеживать, чтобы в настройках времени торгов в любой месяц года был указан первый час торгов Токио.

А если в сете торги до Токио (просто ночник) с GMT+2 01.00 по 01.15, то если у вас в ДЦ сервер GMT+2 и DST=USA - то вам вообще никогда не нужно трогать/менять настройки времени торгов, так как время сервера ДЦ всегда оптимально и переходы зима/лето и лето/зима ДЦ обеспечит вам в полном автомате.

 

Коллега @Lozovoy, вы позитивный человек, помогаете людям ретестами и вообще полезны!

Поэтому я удивился вашему эмоциональному посту про какие-то вдруг "проблемы Сетки" и опять "все пропало".

Не претендую на истину в последней инстанции, но нового, ни тем более "всё пропало" я в вашем посте не выявил.

Такое ощущение, что и другие не въехали о чём вы вообще...

[Lozovoy]

1 час назад, Старик сказал:

Коллега @Lozovoy, вы позитивный человек, помогаете людям ретестами и вообще полезны!

Поэтому я удивился вашему эмоциональному посту про какие-то вдруг "проблемы Сетки" и опять "все пропало".

Не претендую на истину в последней инстанции, но нового, ни тем более "всё пропало" я в вашем посте не выявил.

Такое ощущение, что и другие не въехали о чём вы вообще...

да ничего не пропало, просто в топике постоянно подымается два вопроса: масштабируемость сетки и время торгов (dst,gmt брокеров и т.п),но Вы пишите громадные посты о математике ,геометрии сеток,о том ,что Европа может быть когда откажется от перехода зима/лето,но только все в своих торгах хотят простоты и универсальности сетов,но все это игнорируется

взять даже @M0kass,на сколько я понимаю он открыл памм счет в альпари  и решил там торговать сеткой и у него появились вопросы про время(хотя он довольно много торгует сеткой) так как перешел на нового брокера

а если взять новичка ,который забрел сюда в ветку,то думаю часто происходит такая ситуация:

новичок качает последнюю версию сетки,берет допустим ночной сет @ostapbender (которые все под альпы),ставить его ,допустим, на тикмилл ,вроде сетка зарабатывает,потом приходит март и естественно он вручную не переводит время(а если переводит ,то возможно ошибается и не в ту сторону),торги попадают на ролловер,но через неделю все выравнивается и все идет шикарно

финал:так как идет все отлично он увеличивает лот до 0,03,думая,что просадка будет в три раза  больше,но по факту она в 15 раз больше и сливается депо 

 

 

[Devil13]

4 минуты назад, Lozovoy сказал:

так как идет все отлично он увеличивает лот до 0,03,думая,что просадка будет в три раза  больше,но по факту она в 15 раз больше и сливается депо 

Извините, тут я не очень понял, как такое может получиться? Предположим у меня сет на 9 колен, с лотом 0,01 мне нужно 5000 на обеспечение 10 колен, как с лотом 0,03 она увеличится в 15 раз? Хотите сказать мне надо будет не 15000 на 10 колен? У меня просто 10 сетов год в работе, я постоянно лотность меняю от 0,01...

[Lozovoy]

4 минуты назад, Devil13 сказал:

Извините, тут я не очень понял, как такое может получиться? Предположим у меня сет на 9 колен, с лотом 0,01 мне нужно 5000 на обеспечение 10 колен, как с лотом 0,03 она увеличится в 15 раз? Хотите сказать мне надо будет не 15000 на 10 колен? У меня просто 10 сетов год в работе, я постоянно лотность меняю от 0,01...

часть сетов в ветке не масштабируются в последней версии

может быть так :лот 0,01 просадка 1000

                         лот 0,02 просадка 2400

                         лот 0,03 просадка 800

                         лот 0,04 просадка 11000
 

[Devil13]

Что имеется ввиду под словом просадка? Движение от последнего разрешенного колена? Я так понимаю, он и на 0.01 слился бы сет. Если в деньгах я обеспечиваю движение на определенное количество пунктов с учетом всех колен, так оно и будет увеличиваться в соответствии с лотностью, а то что просадка в тестах у вас разная, так это разное движение от последнего колена. Сетки просто закрываются по разному в тестах, на реале все будет по другому, и просадки в 15 раз быть не может, если вы конечно не разрешите сами это сету.

Изменено 17 января, 2021 пользователем Devil13