[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Altegron]

В 07.01.2021 в 20:21, Sergey NikoLaevich сказал:

  Показать контент

 

 

 

да интересно, опишите пожалуйста

все достаточно просто:

имеем ситуацию: ордер SELL(т.е. ТР сработает по линии ASK (спрос)), тейк стоит условно на 123.45. В результате торгов со спредом 15 5-значных пипсов цена по BID Дошла до тейка и перешла его на менее чем 15 5-значных пипс. Т.е., говоря проще, терминал вашу цену тейка отработал, но брокер не закрыл ваш ордер(а) по ТР, т.к. при продаже цена спроса должна достигнуть цены тейка.

Из-за подобных вещей как раз на центовиках не рекомендуется торговать некоторые сеты из-за спредочувствительности.

 

идея алгоритма контроля именно этой ситуации в примитивном виде такая (выполняется на каждом тике в блоке закрытия ордеров):

    если ордер СЕЛЛ, тогда:

     Проверяем цену ТР, проверяем цену ASK И BID.

     Если ASK>TP>BID (123.46>123.45>123.44), тогда условие закрытия = PriceBID>TP or PriceASK<TP

     

В данном случае цена BID (предложения) пересекла цену ТР, но цена спроса не дошла до ТР и ордера не закрыты. Блок контроля закрытия отслеживает ситуацию и запускает контроль цены по условию, если цена спроса в ближайшем движении продолжит падать и пересечет цену ТР - закрыть сетку. Иначе, если цена предложения (BID) в ближайшем движении будет более еще не закрытого ТР - закрыть сетку.

 

Ну и хорошо бы было предупреждать моменты, который я зафиксировал недавно на еврокаде с гэпом в понедельник и закрытием сетки с попытками аж с пятницы. Видимо блок контроля если запустился, то молотит до последнего, без перепроверок цен (мое предположение)

Изменено 9 января, 2021 пользователем Altegron
попутал чутка)))

[Старик]

 

В 30.12.2020 в 15:15, Mihael20 сказал:

Добрый день. Как обстоят дела с масштабируемостью лота?

Если бот начинает торговать лотностью 0.1, 0.13, 0.25 наблюдаются какие то нарушения в построении сетки?  

Не раз слышал люди упоминали эту проблему.

Если проблема существует, то с выходом новой версии бота "setka" эта проблема будет отсутствовать? 

 

В 31.12.2020 в 12:07, Altegron сказал:

я, как и те "несколько человек", кто столкнулся с этой особенностью, жду релиза с исправлениями

Имхо, это всегда была, есть и будет несуществующая в реале "проблема" "масштабирования лота" в мартинах.

Это особенность именно и только мартинов, крайне неприятно проявляющаяся в длительных тестах, но не имеющая практического значения и заметного влияния на торги.

 

Я хотел позже в новом году написать обстоятельный пост на эту тему и попробовать закрыть этот непростой вопрос сколь возможно навсегда - достали возобновляющиеся обсуждения и упоминания каких-то мифических багов бота...

Странно, что в уникальном по глубине понимания арифметики сеток топике вообще возникает эта тема...

Именно в нашем топике недопонимания неестественности (если не через колено) точного масштабирования лота именно в мартинах быть не должно в принципе - ведь это арифметика, в т.ч. сеток!

Я уже километры исписал пояснениями почему точное масштабирование лотности против арифметики сеток.

Например, 20201006 - Старик - о недоказанности целесообразности применения опции масштабирования сеток

 

Но кто-то недостаточно глубоко понимает сетки, кто-то просто полагается на чьи-то слова, кто-то искренне надеется на шару вместо тяжкого и сложного труда, кто-то предпочитает свои недоработки в сетах если не перевесить на кого-то, то хотя бы снять ответственность с себя...

И люди продолжают недопонимать, спрашивать снова, делать ложные выводы и торговать как не надо...

То есть тема недорассмотрена...  Все строем ходить никогда не будут - но большинство должно понимать суть.

Приходится вернуться к этой теме - таки требующей достаточного понимания тестов и торгов сетками.

 

-----

 

Все знают, что лотность ордеров задается дискретно, на форекс с шагом 0.01 лота.

 

В одноордерных ботах, где лотность ордеров часто задается прямо, а выходы очень часто происходят по сигналам, дискретность лотности ордеров почти незаметна в тестах и де-факто не видна в торгах.

Хотя даже в тех одноордерных ботах, где есть режим рекавери с умножением лота ордера на какой-то мульт, должны проявляться некоторая нелинейность лотности и результатов тестов/торгов.

 

Но в одноордерных ботах, даже с режимом рекавери или редкими микросетками, как правило, никто не делает тестов с разной лотностью - это считается типа не нужным!

А если специально не искать проблемы в тестах, то хороший шанс проблем и не найти...

 

-----

 

В мартинах же, где, с MultStart колена, лот стартового ордера и лоты последующих ордеров умножаются на дробное число мульта, лот большинства колен задаются с какими-то микро округлениями в последнем знаке.

Округления, если мульт дробный, есть де-факто на каждом колене любой сетки - включая сетки с MinLot=0.01.

Какой бы ни был стартовый лот сетки, вы умножаете дробный лот ордера на нецелочисленный мульт и округляете до 2-х знаков после запятой - это даже не форекс, это школьная арифметика.

И вполне очевидно, что если в одном/одинаковом сете вы умножаете на одинаковый мульт разную лотность (если разные MinLot), то ордера большинства колен сеток будут задаваться с различающимся округлением!!

 

Для примера 3 первых колена сеток с CalcLotType=0, Mult=1.5 и MultStart=2

(лот любого/каждого N-го колена считается "с нуля" без промежуточных округлений от MinLot до N-го):

MinLot=0.01 надо/лот 0.01/0.01; 0.015/0.02; 0.0225/0.02 - округления 0/0%; +0.005/33%; -0.0025/12.5%

MinLot=0.05 надо/лот 0.05/0.05; 0.075/0.08; 0.1125/0.11 - округления 0/0%; +0.005/6.7%; -0.0025/2%

MinLot=0.10 надо/лот 0.10/0.10; 0.150/0.15; 0.2250/0.23 - округления 0/0%;   0/0%;          +0.005/2%

 

Понятно, что если Mult и MultStart иные (а они в каждой сетке свои), то лоты и погрешности округления иные!

При почти любом Mult, начиная с MultStart колена, при CalcLotType=0=MinLot лот почти любого колена практически во всех сетках вычисляется с каким-то округлением - особенно при малых MinLot!

Это школьная арифметика и это стандартное округление, применяемое абсолютно везде.

 

Нет правильных и неправильных сеток: во всех сетках, где лот умножается на мульт - обычно есть округление!

Ну и вполне очевидно, что чем больше перемножаемые лот и мульт, тем меньше влияние округления и тем стабильнее и точнее/однороднее вычисляемые лоты ордеров и арифметика выстраиваемых сеток!!

 

-----

 

В пересчете на 0.01 очень невелика разница в лотах ордеров сеток со стартовым лотом 0.01, 0.05 и 0.10.

Т.е. с MinLot=0.01 N-й ордер 1.10 лота (например) - а со стартовым лотом 0.05 этот ордер 1.09 (в пересчете на 0.01).

Лишь в таких микроотличиях и проявляются накапливающиеся (в обе стороны) округления лотов ордеров при вычислении лотов ордеров от MultStart ордера сетки до N-го колена...

И суммы лотов таких разных сеток, в пересчете на стартовый лот 0.01, могут отличаться всего на 0.02-0.03 лота - на менее 1%...

Ну и понятно, что сетки из-за чуть-чуть отличающихся (в пересчете на 0.01) из-за округления ордеров минимально, но по разному вычисляют расстояние от наибольшего ордера сетки до ТР сетки (в зависимости от MinLot сетки).

 

Причем максимум округлений и максимальные отличия от "смежников" в сетках с MinLot=0.01!

Сетки с MinLot=0.01 самые "кривые" - в ордерах до лота 0.10 наибольшие часть/последствия округления!

Сетки с MinLot=0.01 и самые "дорогие" - сеткам с лотом 0.03+ нужно на немного %% меньшие депо на 0.01.

А сетки с MinLot=0.05 точней и дешевле - и отличия с арифметикой сеток-смежников уже минимальны.

Отличия лотности любой сетки в пересчете на 0.01 невелики, скорее микроскопичны - но чем больше стартовый лот, тем точнее и однотипнее сетки.  Что правильно в теории и точно хорошо в торгах.

 

Это чистая арифметика, свойство любой многоордерной сетки любого из тысяч сеточника - не только нашей Сетки.

И о не точной линейности сеток известно десяток лет минимум - открытия в топике никто не совершал.

И то, что лоты лишь с 2 знаками после запятой и из-за этого неизбежны округления, тоже не тайна.

И что чем меньше лотность сетки, тем больше округлений и тем они весомей - а сетки "кривей".

И наоборот, чем больше MinLot, тем округлений меньше и их влияние на лотность и однотипность сетки стремится к нулю.

 

Может быть менее известно лишь то, что округление при вычислении лотности работает в обе стороны, видимый дисбаланс лотности не накапливается (ну, в просмотренных мной сетах) - и, вследствие этого, сетки с разным MinLot в пересчете на 0.01 лота на самом деле очень схожи в торгах и по ММ.

Ну и эту тонкую особенность сеток мы, в общих чертах, теперь тоже понимаем.

 

-----

 

Очевидно, что изменение MinLot не меняет радикально многоордерную сетку и её функциональность.

Все остальные настройки те же, не меняется ни количество колен, ни длина сетки, ни схема входа/открытия сетки, ни места и условия открытия 2+ колен, ни все фильтры и обработка гэпов.

Меняются только лоты ордеров - не строго пропорционально из-за разной степени округления лотов ордеров.

И лишь чуть-чуть плавающая лотность, легкая непропорциональность изменения ордеров колен сетки очень незначительно влияет только на вычисляемое расстояние от наибольшего ордера до уровня ТР сетки.

 

Причем обычно речь идет об отличиях в расстоянии до ТР в пределах 1го 4-х значного пипса!

Всмотритесь в расстояние до ТР моделей одного и того же сета с разнящимися MinLot - +-1 пипс максимум!

Сетка с Minlot=0.01 на 1 пипс лучше на 2 и 5 коленах - и на 2 пипса хуже на 4 и на 1 пипс хуже на 9.

На остальных коленах расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки совпадает до 1пп 4-хзнак.

 

Если же вы оцените потребность в деньгах (просадку и Min. депо по коленам), то сетка с MinLot=0.05, начиная со 2-го колена, требует меньше денег (так как имеет чуть меньшую просадку). 

Т.е. сетки с большим MinLot обычно требуют пропорционально меньше денег и способны выдерживать чуть большую просадку - так как лотность вычисляется точнее и из своего кармана не нужно оплачивать бОльшие округления малых MinLot.

 

Но, в целом, сетки с разным MinLot функционально очень близки - такова арифметика мартинов.

Я выкладывал в топике несколько сравнительных скринов моделей сетов с разными MinLot и везде функционально сетки с разными MinLot были очень близкими, а лоты и ТР округлялись в обе стороны.

 

Такие отклонения в реальных торгах в пределах люфтов исполнения, вписывается в неотвратимую вероятностность торгов, в известные всем различия в торгах даже на смежных счетах одного ДЦ... 

И, следовательно, в торгах онлайн совершенно не принципиальны - из-за люфтов исполнения реала.

Кратко говоря, в торгах похер на иную лотность и ТР +- полпипса, потому что в реале точность сеток 1-2 пипса - и у вас один фиг не будет в точности одинаковых торгов даже на смежных счетах одного ДЦ.

 

Форекс не биржевый рынок, котировки в разных ДЦ и даже на разных серверах ДЦ имеют отличия...

В каждом своём терминале каждый из нас каждым сетом торгует онлайн немножко иные торги немножко иначе разворачивающимися сетками.

Это давно хорошо известно по торгам одноордерными ботами - а в сетках это еще более выражено.

И, имхо, микроотличия сеток с разными Minlot в реальных онлайн торгах можно совершенно спокойно игнорировать как не принципиальные именно в торгах онлайн!

 

-----

 

Но длинные тесты мартинов из-за разнящейся лотности кажутся просто издец что - как бы всё пропало.

Нервы тестеровщиков понять можно: вроде всё делаешь правильно - а оно не масштабируется...

Это глубинное отторжение реальности: я "всего лишь" "поменял лотность" - почему всё сломалось?!

Но лотность (в тестах) это не шутки - это один из 2х главных компонентов арифметики сеток и хода теста.

Это же не простенькие до истерики одноордерные боты - это их величества многоордерные сетки!

И если вы "всего лишь" "меняете лотность" и запускаете многолетний тест на паре миллиардов котировок, то что-то в прошлом неотвратимо изменится - с большими или меньшими последствиями.

 

Возможна такая аналогия: история торгов каждой пары с 2014-2012 годов - это огромные горные массивы.

У каждой пары свой горный массив, который день за днем продолжает строится онлайн.

С долинами, перевалами, с крутыми склонами и вертикальными обрывами - крайне сложный рельеф...

И каждый многолетний тест мартина это сложнейшая экспедиция - от гор на горизонте и до сюда, до сейчас...

 

В опте нескольких самых сложных лет/участков ищутся "козлиные тропы" или "караванные пути" - такие оснащения альпинистов и траектории движения, по которым можно преодолеть самые сложные участки, не сорвавшись в пропасть и не восходя на все пики.

За козлов не обижаемся - горные козлы дивные животные, сильные, выносливые и бесстрашные.

Как и душманы с их караванами оружия.

То есть оптим преодоление среднего горного массива - от шоссе и дальше, но не доходя до гор на горизонте.

И вот в результате опта мы получаем несколько (от одной) тропинок, по которым можно пройти самые сложные участки среднего горного массива пары с минимальным грузом типа рюкзаков (MinLot=0.01).

 

В бэк и форвард тестах проверяется возможно ли с выбранными в опте оснащением/настройками успешно:

- дойти до начала каждой из найденных "козлиных троп" (бэк тест) и

- благополучно завершить экспедицию после преодоления выопченного самого сложного участка движения (форвард тест).

Бэктест - это проход участка от горного массива на горизонте до выопченного массива за щоссе.

Форвард тест - это проход от шоссе через ближние горы до места съемки этих роскошных горных массивов.

 

При этом может быть забраковано большинство или вообще все выявленные в опте сеты/тропы - может оказаться, что выбранное оснащение/настройки не оптимальны, не подходят для пересечения всего горного массива от горизонта до вершины откуда съемки.

И поиск маршрута движения надо начинать сначала - а может оптимального маршрута нет вообще.

Но даже если после бэк и форвард тестирования останется несколько (от одной) годных троп/маршрутов, это всё еще будут трассы для движения с минимальным грузом типа рюкзаков (MinLot=0.01).

 

-----

 

И обычно лишь после всей этой подготовки проверяется возможность движения с бОльшим грузом MinLot>0.01.

Это всё тот же маршрут и всё та же экспедиция, то же оснащение и те же альпинисты - но, из-за большего груза/MinLot, могут возникать отличия в движении как на сложных, так и простейших участках маршрута.

Небольшие совсем отличия - где-то в пути привал чуть раньше, где-то чуть позже, где-то чуть иначе надо перехватить доставляемый груз...

Но на огромных маршруте/истории (в тысячи сеток!) буквально в каких-то единичных точечках могут проявляться не оптимальности найденных в опте настроек - или, наоборот, лучшая отработка участков, тяжело пройденных в опте.

 

Им не нужно придавать чрезмерное значение: время необратимо - и вы никогда уже не пройдёте этот маршрут!

У нас нет другой истории для тестов и создания сетов - но реально в прошлом торги бы несколько отличались от тестов сейчас.

Будущий маршрут точно будет другой - и более того, у каждого на разных счетах будут свои маршруты!

Будущие торги будут похожи на прошлые - но ничего не повторится в точности никогда, будет лишь схожесть.

 

Но в многолетних тестах именно и только мартинов это может приводить к тому, что одна из десятков сеток с ТР

"на грани" в тесте с одной лотностью закрывается раньше и без заступа цены, а в тесте с другой лотностью позже и с заступом - что несколько меняет ход теста и может впечатляюще менять максимальную просадку теста в зависимости от стартового лота сетки.

 

Это банальная ситуация: в любом многолетнем тесте есть несколько (вплоть до десятков) проблемных участков с минимальными откатами - и если до ТР на полпипса больше, то цена в том или ином месте теста может с первого раза не дотянуться до ТР, побегать еще и "добавить" 20-30+ пипсов к просадке.

Причем возможны и более сложные случаи в тестах: в зависимости от того, закрылась или нет небольшая промежуточная сетка, "вход" на сложный участок графика может быть с дальней/проблемной или ближней позиции/цены - и выстроится или максимальная/проблемная сетка, или средненькая совершенно беспроблемная милашка.

 

-----

 

Посмотрим как это работает на примере - в мае/июне был 500+ пипсовый очень стремный безоткат.

@M0kassвыкладывал пример идеальной отработки этого участка на полдороге с промежуточной 3-х коленной сеткой в начале почти безоткатного участка.

Это (всё) движение он разобрал на 4+ сетки и прошел без проблем...

На следующем скрине места закрытия сеток M0Kass отмечены салатным значком хорошо - палец вверх.

Но абсолютное большинство сеток не смогло закрыться так удачно и висели до более поздних дат.

Между желтыми линиями почти безоткат в 514 пипсов - что много.  Красная - хай этого роста евры.

Бирюзовыми линиями обозначены уровни возможного закрытия сеток по ТР на первом откате.

И есть несколько основных вероятных сценариев обторговки этого участка истории разными сетками.

1) идеальная обторговка с закрытиями на обеих значках  - минимальный/крохотный MaxDD теста.

2) удалось закрыться на нижней бирюзовой линии 27 мая - это вход в безоткат с лучшего уровня и MaxDD теста будет заведомо меньше максимального.

3) удалось закрыться на верхней бирюзовой линии 9 июня где стрелка - MaxDD теста большой (514 пипсов между желтыми линиями), но не максимально возможный в тесте.

4) не удалось с первого раза закрыться на обеих бирюзовых линиях, в том числе где стрелка - MaxDD теста вырастет до максимума, так как как к 514 пипсам просадки между желтыми линиями добавится 36 пипсов просадки между верхней желтой и красной линиями и безоткат достигнет 550 пипсов.

А плюс 36 пипсов просадки может увеличить MaxDD просадку всего теста и на $1000, и на $2000...

 

И всё зависит от того дошла цена до уровня ТР сетки полпипса или нет...

Потому что, меняя лотность, вы чуть-чуть, но меняете арифметику сетки и расстояние от наибольшего ордера сеток до ТР.

Чуть-чуть меняете арифметику сеток - но это может изменить сценарий хода теста на каком-то участке истории.

И 5-10 лет теста это очень много/долго - 1-2 проблемных участка в год есть в любой валютной паре...

 

И если сет "напряжный" и несколько сеток с MinLot=0.01 закрывались впритирочку, пипс в пипс - то, при изменении лотности, MaxDD теста в тестере может начать "мигать" +-$1000-$2000.

Если же сет хороший, то при изменении лотности MaxDD теста "мигать" +-$1000-$2000 не будет!

Но если сет "натянутый", то изменение лотности и "мигающий" MaxDD вам укажет, что сет надо улучшать!

 

И результат теста будет полностью зависеть от того 6 лет назад оптимально или нет строилась какая-то сетка...

Вот в одноордерных ботах такой херни в тестах нет - там одна сделка в 2013 году не убивает весь тест.

А в мартинах 10 летний тест может зависеть от того закрылась в 2012 или нет всего лишь 3х коленная сетка, после которой могла развернуться беспроблемная 13 коленная или 15 колен и стоп (или просадка).

Потому что только в мартинах экспедиции и что будет завтра зависит от того чем закончились торги вчера...

 

-----

 

Ну, мы умеем считать заступы цены за любое колено сетки по просадке и понимаем, что заступ цены на всего 20 пипсов в иных сетках может увеличивать максимальную просадку теста и на 1000, и на 2000 - что зависит от сумм лотов сетки.

И запросто может быть, что тесты со стартовым лотом 0.02 и 0.04 в тестере дают просадку на 1000 больше - а другие MinLot нет, у них тесты с просадкой на 1000 меньше.

 

И, конечно, это арифметическое свойства именно тестов мартинов сбивает с толку, напрягает и мешает разработчикам сетов - особенно бюджетных с наибольшими требованиями к идеальности построения сеток.

Но это особенность именно и только тестирования многоордерных ботов с общим ТР позиции!

 

В реальных торгах арифметика сеток работает так же, но лотность намного менее важна из-за далекого от идеальности построения сеток с люфтами исполнения и чуть ли не индивидуальных котировок.

Но в многолетних тестах именно и только мартинов изменение лотности регулярно может создавать "всё пропало" впечатление.

 

-----

 

Как к проявлению последствий округления в тестах мартинов относиться?!

Осмысленно и с пониманием.

Ну, в любом случае это не баг Сетки или любого другого мартина из тысяч имеющихся, а арифметика.

Это реальность, что чем больше стартовый лот, тем точнее вычисляются лоты колен и тем меньше влияние округлений.

И это реальность, что при изменении лота стартового ордера чуть-чуть иначе рассчитывается расстояние до ТР сетки - и в длинном тесте это может изменять ход теста на каких-то его участках.

 

Имхо, к тестам разной лотностью/MinLot можно/нужно относиться как к одной из необязательных дополнительных проверок устойчивости сета - как к тестам на разных интервалах, с большими или меньшими проскальзываниями, спрэдами, комиссиями, свопами и т.н. "реальными исполнениями".

Но это не "всё пропало" - это вот такая специфическая задрочка с тестированием многоордерных мартинов в тестере.

 

Это очень жесткий тест меняющейся лотностью/MinLot - возможно, самый жесткий тест для мартинов.

Вот для одноордерных сетов один из самых жестких тестов это проскальзывание и больший спрэд - многие стопят или минусят...

И для одноордерных ботов опытные тестировщики руками вносят микроизменения в сет, чтобы проверить сет на устойчивость с чуть измененными настройками.

 

А у мартинов свои болевые точки - всё, что влияет на вычисляемое расстояния от наибольшего ордера до ТР...  И на расстояние до ТР сетки влияет и комиссия (например), и свопы, и лотность...

И спрэд влияет тоже, конечно: но не на расстояние до ТР, а на дотянется цена до ТР или нет в течение всего теста - то есть на исполнение в ходе теста...

И для мартинов изменение лотности как автоматический тест есть аналог внесения тестировщиком микроизменений в сет одноордерного бота для предельно жесткой проверки устойчивости сета...

Это настолько жесткая проверка мартинов лотностью, что имхо оправдана лишь для 2-3 последних лет.

 

Тест проходит с разными лотами - очень хорошо!  Значит, все проблемные места в тесте закрываются с существенным заступом за ТР, входы достаточно управляемы и точны, сетки четко вписываются в торги.

Если сет проходит без существенных отличий с MinLot от 0.01 до 0.05, то это очень хороший сет!

Настолько хороший, что можно посмотреть а можно ли хотя бы на части колен увеличить ТР на 1-2 пипса!

 

Не проходит - ну надо понимать, что где-то в тесте есть закрытие сетки впритирочку и полпипса до ТР с большим лотом цена в тесте не дошла.  Грустно, конечно - лучше бы прошла. 

И, наверно, стоит еще поработать с сетом, чтобы попробовать повысить его проходимость/устойчивость...

Но, имхо, для реальных торгов это не критично - это лишь одна из дополнительных (не обязательных) проверок разрабатываемого сета в тестере стратегий.

 

-----

 

А реал есть реал с его люфтами +- пипс - он радикально отличается от идеального построения сеток в тестере.

И в торгах ни одна сетка из тестов не повторится 1:1 - в торгах будут строиться похожие, но чем-то отличающиеся сетки.

Они будут похожими на сетки из теста, потому что валютные пары имеют разную волатильность, учитываемую в настройках сета - но точно не будут идеальными выстраиваемыми сетками из тестера.

Сравните статистику сеток из Анализатора с сеткой из Модели и убедитесь, что сетки в Анализаторе лишь "по мотивам" сета.

 

-----

 

Как обычно, есть тьма вариантов действий из-за иногда разнящихся тестов мартинов с разными MinLot.

Люди разные, у каждого свои тараканы, а торги дело сугубо индивидуальное...

 

1) выписывать в ботах что-то типа опции MinTestLot с целью подгона лотности под сетки MinLot=0.01.

Я в этом практического смысла не видел и не вижу - хотя технически это возможное и где-то есть.

 

В тестах это, извините за мой французский, чистой воды самонаёп: отказ от реальной проверки реальной устойчивости разработанного сета с MinLot>0.01 - путем искусственной фиксации лотности сетки MinLot=0.01 в тестах/торгах любой лотности.

Технически это возможно, но в тестах это фальсификация результатов объективного тестирования с MinLot>0.01.

Нельзя себя (и других) обманывать: если с тестом с MinLot>0.01 что-то не так - сет менее устойчив, чем желательно.

 

Конечно, в мартинах тест с MinLot>0.01 экстремально жесткий - самая жесткая дополнительная проверка.

Не надо обманываться "всего лишь" "изменением лотности" - в мартинах в тестах это как бронебойный снаряд, пробивающий и изменяющий много что в многолетнем тесте.

И, имхо, столь жесткие проверки на истории 8-10+ лет это перебор - 2-3 года уже немало для такой проверки.

Но не надо обманывать себя и других: не хочешь обломов тестов с MinLot>0.01, просто не выполняй их - но не подгоняй результаты, искусственно округляя лотность ордеров намного грубей, чем объективно надо.

Ну или будь честным до конца и дорабатывай сеты столько, чтобы они хорошо тестились с любым MinLot.

 

Не вижу смысла в использовании подобных опций и в реал торгах - по причинам, изложенным выше.

Причем не только я не вижу - в 9+ из 10 мартинов подгона лотов ордеров под MinLot=0.01 нет.

В подфоруме https://tlap.com/forum/sovetniki-foreks/11/ десятки мартинов и новые еженедельно.

И совершенно никто при этом не пишет про "баг масштабирования" во всех этих ботах... Странно, да?!

 

 

2) торговать множеством/десятками копий бота исключительно с MinLot=0.01.

Еще одно "на поверхности" решение, не имеющее объективных доказательств целесообразности.

Преступлением и просто чем-то запрещенным это не является - кто хочет, может и так торговать.

 

Но это регулярно создает очереди на работу с ордерами: мт4 однопоточный, боты ждут открытия, модификации и закрытия своих ордеров - сервера ДЦ тоже обрабатывают их в очередь.

Это же "раздробленные колени" и при открытии 3-5-7 ордеров вместо одного суммарного очевидно возрастает риск заминки с открытием одного из ордеров и открытия позже (если вообще открытия) оставшихся ордеров 0.01 лота...  И хорошо, если заминка секунды - но бывают же иногда и минуты.

И это многократный рост нагрузки на далекий от идеальности терминал и VPS - потому что торговать одно и то же 5-10 или 30-50-70 копиями немаленького бота это вообще-то 2 больших разницы.

Даже просто уследить за работает или нет во много раз больше (десятки) ботов в мт4 не так-то просто, запросто какое-то количество ботов/графиков может из-за перегрузки зависнуть - и фиг поймешь, что так.

Такие торги требуют намного большего контроля трейдера, чем торги в разы меньшим числом ботов.

Надо будет и не ошибиться и с в разы большим количеством разных магиков каждого сета, просто в этом не запутаться.

 

В общем, я бы такую организацию торгов назвал бы исключительной и такой, которую следует использовать только тогда, когда в этом есть доказанная необходимость - и есть твердые доказательства, что такие торги хоть как-то реально улучшают результат.

Однако ни о доказанной необходимости, ни о подтвержденной полезности торгов только 0.01 я не знаю.

И вряд ли кто-то сможет реальную необходимость подобных торгов внятно объективно обосновать...

 

 

3) разрабатывать сеты с MinLot=0.05 - а не с MinLot=0.01 как сложилось.

Конечно, это многолетняя традиция разрабатывать сеты для мартинов с MinLot=0.01...

В начале данного поста я показал, что, начиная с MinLot=0.03 округление при расчете лотов ордеров радикально падает, а при MinLot=0.05 округление практически отсутствует и его влияние стремится к 0.

Из этого следует, что с MinLot=0.05 лотность ордеров вычисляется чрезвычайно точно и однородно, а закрываемость сетки (расстояние от старшего ордера до уровня ТР сетки) должно быть практически одинаковым при такой и любой большей лотности.  Этому же способствуют и Mult>=1.5.

То есть торговаться сеты, разрабатывавшиеся с лотностью от MinLot=0.05, с этой лотностью (и даже от 0.03?) должны практически 1:1 при любой лотности как вверх, так и вниз.

И сеты, разрабатываемые с MinLot=0.05, даже в тестах со сменой лотности должны быть очень устойчивы.

 

Это может звучать странно, но арифметика приводит к выводу, что мартины лучше оптить с MinLot=0.05.

Может 0.03 - но точно не 0.01.

Ну, собственно, опт мартинов с MinLot=0.01, требующего максимального округления ордеров и, как следствие, наибольшего искажения арифметики сетки - если вдуматься, очень странная идея.

Искать устойчивые сеты на лотности, имеющей максимальные отличия от любой большей - реально странно и вряд ли наиболее оптимально и эффективно. Как и странно удивляться потом а чего при большем лоте тест не идет...   Ну а чего ж тесту с большим лотом идти как с наиболее искажаемым MinLot=0.01...

 

 

4) при изменении лотности проанализировать сет в модели и немного изменить настройки, чтобы функциональность сета с разной лотностью была сколь возможно одинаковой.

То есть внести в сет 1-2 микроправки в модели и добиться одинаковых торгов сетом с разными MinLot.

Для примера я взял 15 коленный сет с хуже масштабируемым мультом <1.5 и Minlot 0.01 и 0.05.

Единственная микроправка для улучшения сета с MinLot=0.05 это изменение TakeProffit_Level1 с 3 на 4 - то есть сдвиг начала увеличения ТР с 3-го на 4-е колено (и уменьшение ТР 2/3 сетки на 1 пипс).

 

В ходе изучения в топике влияния округления лотов в т.ч. на необходимый КДепо было отмечено, что чем больше MinLot, тем меньше округления, тем лотность/сетка стабильнее и тем меньший нужен КДепо (в пересчете на сетку с MinLot=0.01 лота).

Ну сетка с MinLot=0.01 самая кривая, максимум округлений - и для нее нужен максимальный КДепо.

На рассматривавшихся немногих примерах было замечено, что увеличение MinLot на 0.01 лота приводило к относительному снижению в сетке суммы лотов, $|пипс/просадки/Мин.депо на последнем колене на 0.7%-0.8% (в пересчете на сетку с MinLot=0.01 лота).

То есть (в пересчете на сетку с MinLot=0.01 лота) КДепо MinLot=0.05 на 3%-4% меньше КДепо MinLot=0.01.

В приведенном примере, с учетом денег на заступ за последнее колено, КДепо MinLot=0.05 на ~3%+ дешевле.

 

Меньший КДепо (за счет намного более точного вычисления лотов ордеров) позволяет нам, без снижения рентабельности торгов в %% годовых, уменьшить на 1 пипс прирост ТР сетки, начиная с 3го колена.

То есть задаем TakeProffit_Level1=4 вместо 3 - и закрываемость (расстояние до ТР от старшего ордера) сетки с MinLot=0.05 становится не просто одинаковой с MinLot=0.01, а лучшей у половины колен.

Т.е. изменение на единичку 1 настройки сделало закрываемость сетки с MinLot=0.05 лучше чем с MinLot=0.01!

 

При этом нет потери рентабельности торгов: да, прибыль старших колен сетки снизится на 4%+-, но и Кдепо от 3% меньше - так что рентабельность в %% годовых в торгах сеткой с MinLot=0.05 не упадет.

Тут надо учитывать, что первые 3 колена во множестве сетов - это 85%-95% всех сеток в торгах.

То есть MinLot=0.05 и TakeProffit_Level1=4 вместо 3 пипсов прибыль 85%-95% сеток не уменьшает!

То есть вносимая правка уменьшит прибыль на лишь ~10% сеток - а вот КДепо уменьшится для всего.

И уменьшение прибыли на 1 пипс лишь ~10% сеток вполне перекроется уменьшением KDepo на ~3%!

 

Модель есть модель, есть много вариантов микрооптимизации функциональности сетов в модели.

Всё это многократно рассматривалось в топике, есть ссылки на примеры даже в первом посте.

Я же этот странный пример адаптации сета с малым мультом под MinLot=0.05 привел, чтобы показать, что повышение MinLot сета дает нам небольшое уменьшение КДепо и этот резерв денег можно по разному потратить на улучшение качества, функциональных свойств сета в модели.

 

 

5) забить и торговать MinLot>0.01 вне зависимость от результатов тестов мартина.

Ну то есть дорабатывать сет для лучшей устойчивости с MinLot>0.01, конечно, желательно.

И в модели сравнить закрываемость сеток с MinLot=0.01 и MinLot>0.01 тоже не лишне.

И если можете внести какую-то улучшающую микроправку в сет в модели - почему ж нет.

Но реал существенно грубее тестов, торги у каждого свои и париться о видимых только в гигантских тестах микроотличиях, имхо, в реальных торгах смысла нет.

 

-----

 

Собственно, я не навязываю никому моё понимание торгов мартинами.  У каждого свои представления.

Но, подозреваю, что может и половина пишущих о "баге масштабирования" не в полном объеме понимают вопрос.

А сетки это сложно.  Надо не только много знать и понимать - надо хорошо представлять как всё работает, взаимосвязи и взаимовлияния в динамике.

Теперь, надеюсь, вопрос рассмотрен практически исчерпывающе и снова и снова возникать не будет.

[r4f-105]

@Старик Буду короче. Лично мне, как минимум неудобно при тестировании различной лотностью получать х.з. какие цифры по MaxDD при лоте #0.01. Приходится тестировать на версии бота от @Rigal где этот косяк (пусть будет не баг) устранён. Да, не на очень многих сетах, но всё же.

 

Я могу миллион раз прочитать этот длиннющий пост, выучить его наизусть, но тестеру в МТ4 на это наплевать. Я сеткой торгую с бОльшим допущением, чем здесь многие торгуют, т.е. все то, что в модели, для меня ориентир, не более того, и тем не менее при оценках всё же опираюсь на цифры из встроенного тестера.

Изменено 9 января, 2021 пользователем r4f-105

[Старик]

9 часов назад, r4f-105 сказал:

Приходится тестировать на версии бота от @Rigal где этот косяк (пусть будет не баг) устранён.

А ничего, что тестить мартинов с разной лотностью версией бота с опцией Ригал вообще абсолютно бессмысленно?

Потому что эта опция подгоняет лотность под 0.01 - лоты ордеров вычисляются не точно, а грубо как с 0.01.

То есть это подгон результата теста под ранее полученные с 0.01.  Конечно, результат подгона совпадет!

Но вы, простите, таким образом реально нихера не проясняете устойчивость вашего сета с разными MinLot.

 

9 часов назад, r4f-105 сказал:

Лично мне, как минимум неудобно при тестировании различной лотностью получать х.з. какие цифры по MaxDD при лоте #0.01.

Ну я тоже испытываю дискомфорт, когда тесты с разной лотностью не идут и грубо объясняют мне, что сет еще херовый и надо сколь возможно повышать его устойчивость.

Только я себе не позволяю "подгонять" результаты тестов с разными MinLot - и не включаю опцию масштабирования лотности, "как надо" невольно "подгоняющую" результаты тестов с разными MinLot.

[Rigal]

14 минут назад, Старик сказал:

Потому что эта опция подгоняет лотность под 0.01 - то есть это подгон результата теста под ранее полученные с 0.01.

И вы, простите, таким образом реально нихера не проясняете устойчивость вашего сета.

Это, кстати, справедливое замечание: предложенные мною изменения, вообще говоря, имеют своей целью получить те же отношения между лотами в реальных торгах разными лотами, какие были в тесте (вероятно, минлотом).

Поэтому тут Старик прав, это не тестирует изменение стартовой лотности сета, как и изменение множителей.

Только повышает предсказуемость и воспроизводимость торгов.

 

А подгон и фальсификация во второй части - для красного словца, конечно.

Ничего там не подгоняется, мы выбрали геометрию и масштабируем ее.

Просто единственный смысл такого теста - это убедиться, что мои изменения работают, как заявлено.

А в остальном - это тот же тест минлотом.

[r4f-105]

@Старик @Rigal Я не спорю со всей конкретикой работы механизма изменения/масштабирования лота в боте. Я её даже не затрагивал.

 

Я ещё проще скажу. Мне нужна MaxDD при разной лотности. Где мне её взять оперативно, когда одновременно тесты идут на 4-х терминалах?

 

Я могу умножать MaxDD на кратность лота, а могу просто посмотреть отчёт. Я разрабатываю сеты, и часто меняю лотность. Так вот на моде от @Rigal я получаю то что хочу увидеть. Без дополнительных телодвижений.

 

Про устойчивость сета я ничего не говорил. И устойчивость при необходимости я проверяю девиацией параметров. Но еще раз говорю, я не адепт точного следования модели сетки. И на устойчивость, особенно на центовых сетах я тестирую редко. Все эти ТП в 2 пунктах от пика фрактала при n коленах от лукавого.

Изменено 9 января, 2021 пользователем r4f-105

[Старик]

8 часов назад, Rigal сказал:

8 часов назад, Старик сказал:

Потому что эта опция подгоняет лотность под 0.01 - то есть это подгон результата теста под ранее полученные с 0.01.

И вы, простите, таким образом реально нихера не проясняете устойчивость вашего сета.

Это, кстати, справедливое замечание: предложенные мною изменения, вообще говоря, имеют своей целью получить те же отношения между лотами в реальных торгах разными лотами, какие были в тесте (вероятно, минлотом).

Поэтому тут Старик прав, это не тестирует изменение стартовой лотности сета, как и изменение множителей.

Только повышает предсказуемость и воспроизводимость торгов.

 

А подгон и фальсификация во второй части - для красного словца, конечно.

Ничего там не подгоняется, мы выбрали геометрию и масштабируем ее.

Просто единственный смысл такого теста - это убедиться, что мои изменения работают, как заявлено.

А в остальном - это тот же тест минлотом.

Эта опция исключительно для торгов онлайн - для тех, кто вместо 1 бота с лотом 0.10 ставит 10 ботов с MinLot=0.01.

Вот тем, кто так делает почему-то, эта опция спасение - они могут ставить одного бота с MinLot=0.10.

 

В тестере эта опция не применима - в принципе!

Так как искажает результаты тестов с MinLot>0.01.

Но не все люди это понимают, так как не все меня читают - и, как следствие, выполняют тесты с MinLot>0.01 как нельзя.

И, как результат, приходят к ложным выводам относительно степени устойчивости разрабатываемых ими сетов - ошибочно полагая, что тест с включенной опцией якобы подтвердил устойчивость разрабатываемого сета (что неверно).

 

В огромном посте я специально никого не упоминал персонально.

Потому что важно не кто и почему сделал эту опцию - а что она в принципе неприменима в тестировании мартинов как вводящая в заблуждение относительно реальной устойчивости тестируемого сета.

[ademen]

5 часов назад, Старик сказал:

MaxDD теста в тестере может начать "мигать" +-$1000-$2000.

Если же сет хороший, то при изменении лотности MaxDD теста "мигать" +-$1000-$2000 не будет!

Но если сет "натянутый", то изменение лотности и "мигающий" MaxDD вам укажет, что сет надо улучшать!

Я как то показывал график где сет начинает "мигать", это на выборке 0,01 -0,1 с шагом 0,01 может быть 1 раз (у меня вроде на 0,06 было), а что будет на выборке 0,01 - 1,00? Тоже считать фактором устойчивости?

 

5 часов назад, Старик сказал:

А реал есть реал с его люфтами +- пипс - он радикально отличается от идеального построения сеток в тестере.

В ТДС2 есть параметр проскальзывания, этим и проверяется устойчивость к  люфтами, и не нужно делать оптимизатору лишнюю работу с масштабированием лота.

 

Нужно упрощать жизнь оптимизаторам, что бы они не ушли к более дружелюбным проектам. Особенно когда они уже долго просят это.

Изменено 9 января, 2021 пользователем ademen

[Старик]

7 часов назад, ademen сказал:

11 часов назад, Старик сказал:

MaxDD теста в тестере может начать "мигать" +-$1000-$2000.

Если же сет хороший, то при изменении лотности MaxDD теста "мигать" +-$1000-$2000 не будет!

Но если сет "натянутый", то изменение лотности и "мигающий" MaxDD вам укажет, что сет надо улучшать!

Я как то показывал график где сет начинает "мигать", это на выборке 0,01 -0,1 с шагом 0,01 может быть 1 раз (у меня вроде на 0,06 было), а что будет на выборке 0,01 - 1,00? Тоже считать фактором устойчивости?

Это означает, что вы тестировали очень хороший, устойчивый даже к смене лотности сет!

Делать тестирование с MinLot>0.10, имхо, смысла нет - на этой лотности лоты ордеров вычисляются чрезвычайно точно, с округлением стремящимся к нулю - и все сетки с большим MinLot в тестах и торгах будут работать практически одинаково!

Такова арифметика сеток: чем больше MinLot (и Mult) - тем более функционально одинаковы сеты с разными MinLot и тем более одинаково тестятся и торгуют сеты, отличающиеся только MinLot.

 

7 часов назад, ademen сказал:

@Старик, нужно упрощать жизнь оптимизаторам, что бы они не ушли к более дружелюбным проектам.

Особенно когда они уже долго просят это.

Что, абсолютно никто не понимает, что опция масштабирования лота абсолютно не применима в тестере в принципе?!

Что постом выше это де-факто подтвердил Ригал?!

Что единственный, первый и последний, обоснованный случай её применения в тестере был, когда @Rigalв тестере проверял корректность кода/работы этой опции?!

И что после этого опцию масштабирования лота ни в каком проекте никакие оптимизаторы никогда не должны применять в тестере - ввиду бессмысленности её применения в тестере?!

 

Нет ни одного в мире более дружелюбного проекта - опция масштабирования лота не должна применяться в тестере нигде!

Абсолютно нигде, ни в одном проекте в мире опция не применима в тестере - потому что бессмысленно/бесполезно!

 

Парни, включите мозги: не я запрещаю применение опции масштабирования лота в тестере - арифметика сеток/тестов это неприемлет.

Я написал гигантский пост, в котором исчерпывающе объяснил и почему неприменима опция масштабирования в тестере - и на каких участках графиков и в каких ситуациях (с примером) может возникать "мигание" результатов тестов при разных MinLot и почему.

 

Я больше квартала, с сентября пытаюсь это объяснить - сколько бы человек мне не возражали!

Неужели кто-то еще думает, что это чисто из вредности, лишь бы возражать я пишу о в принципе неприменимости в тестах/тестере опции масштабирования лота (то есть подгонки любой лотности под округления самых кривых сеток с MinLot=0.01)?!

Это арифметика сеток и арифметика/технология/ход/особенности тестирования именно и только мартинов в тестере.

Как бы тесты не корежило при разных MinLot, масштабирование лота в тестере применять нельзя!

Точнее - абсолютно бессмысленно!

Хотите в тестере проверить устойчивость сета на разных MinLot, пожалуйста - но без масштабирования!

 

 

Опция масштабирования лота может применяться исключительно в торгах онлайн - эта опция для реала и только!

Причем мартинами в мт4 торгуют 10, если не 15 лет и о статистически репрезентативном обосновании полезности опции масштабирования лота в реале мне тоже не известно ровно ничего.

И я на 99.999% уверен, что, кроме предположений, объективных доказательств улучшения торгов с этой опцией нет. 

 

Но в торгах онлайн применение опции масштабирования хоть допустимо - а в тестере категорически нет!

Никогда!  Ни разу!  Даже если все оптимизаторы мира будут об этом мечтать и это просить...

[Rigal]

У меня кончается поп-корн, я поэтому кратко: @Старик, посыл верный, в тестере это может пригодиться только если глянуть "а как этот сет пойдет динамическим лотом".

Много букв и эмоций, но по смыслу верно: если хочется пооптить размер первого лота, включение опции тестового лота бессмысленно.

Все остальные опты/тесты можно делать либо минлотом - и потом торговать любым лотом, включив опцию, либо тем лотом, каким вы собираетесь торговать - и тогда опцию не включаем, торгуем, как тестили.

 

И дело не во включении мозгов.

В этом вопросе несложно запутаться и додумать не ту логику, которая туда вложена.

 

Изменено 10 января, 2021 пользователем Rigal

[ademen]

8 часов назад, Старик сказал:

Это означает, что вы тестировали очень хороший, устойчивый даже к смене лотности сет!

Делать тестирование с MinLot>0.10, имхо, смысла нет - на этой лотности лоты ордеров вычисляются чрезвычайно точно, с округлением стремящимся к нулю - и все сетки с большим MinLot в тестах и торгах будут работать практически одинаково!

Такова арифметика сеток: чем больше MinLot (и Mult) - тем более функционально одинаковы сеты с разными MinLot и тем более одинаково тестятся и торгуют сеты, отличающиеся только MinLot.

Все равно пришлось работать с модом от @Rigal потому что коллега @ostapbender поверял до 0,03 устойчивость, а у меня проблема была выше. Я добавляю к своим сетам комиссию 10 долл/лот, что как минимум в 2 разы больше чем у коллег, и сеты проходят, это проверка на устойчивость?

 

8 часов назад, Старик сказал:

Что, абсолютно никто не понимает, что опция масштабирования лота абсолютно не применима в тестере в принципе?!

Что постом выше это де-факто подтвердил Ригал?!

@Старик проверять разные лотности занимает у меня слишком много времени, и у коллег думаю тоже. При каждом увеличении депозита - приходится вручную проверять лотность на тестере, в отличии от продуктов ув. @Rigal где я могу использовать авто расчет лота в зависимости от установленного риска (это освобождает мне уйму времени, которые я к примеру могу потратить на опт сетов) 

То что если сетка не может масштабироваться - она не устойчивая, из за разницы пипсов, это верно, но мы используем проскальзывания, чем оно хуже? Тоже проверяет на устойчивость.

 

PS @Старик я пишу только с добрыми намерениями, для меня проект стал в какой то мере родным,  очень много на него потратил время.

[Viktor Frolov]

   Старик, как всегда респект за обстоятельный пост по проблеме масштабирования лотности.

Пост тянет на хорошую статью и достоин ссылки в стартовом посте этой темы.

  Торгую сетками-мартинами с 2010 и проблему масштабирования решил для себя таким образом.

Тесты провожу с тем минимальным лотом, который дает брокер на конкретном типе счета.

В сове, в настроечных параметрах, есть коеффициент мультипликации, на который умножается вычисленный объем очередного ордера сетки.

  В любой сов достаточно добавить всего две строчки кода.

  Всем Здоровья и Удачи В новом Году!

 

[Rigal]

3 часа назад, Viktor Frolov сказал:

   Старик, как всегда респект за обстоятельный пост по проблеме масштабирования лотности.

Пост тянет на хорошую статью и достоин ссылки в стартовом посте этой темы.

  Торгую сетками-мартинами с 2010 и проблему масштабирования решил для себя таким образом.

Тесты провожу с тем минимальным лотом, который дает брокер на конкретном типе счета.

В сове, в настроечных параметрах, есть коеффициент мультипликации, на который умножается вычисленный объем очередного ордера сетки.

  В любой сов достаточно добавить всего две строчки кода.

  Всем Здоровья и Удачи В новом Году!

 

Рабочий подход, и тогда динамический лот должен только этот множитель менять.

И многие вещи, такие, например, как масштабируемое ограничение просадки в деньгах - элегантно реализуются.

Но по сути, это ровно то же самое, что я сделал, просто вид сбоку: я тоже в итоге вычисляю все тем лотом, с которым сет тестировался, а потом домножаю каждое колено, включая первое, на "множитель" - в качестве которого берется отношение первого лота к тестовому.

 

Я тут давеча столкнулся с еще одной неурядицей.

У меня не было понимания, что масштабируемое ограничение в долларах - совсем не то же самое, что стоп в процентах.

Например, тест минлотом показывает макс просадку 100$ на истории.

Соответственно, мне бы хотелось поставить стоп в 110$ на каждый минлот в стартовом лоте - оставляя десятипроцентный запас на проскальзывания, но не желая терять заметно больше, чем сет обещал выдерживать, в одном стопе.

И торговать динамическим лотом из расчета минлот на каждые, например, 11000 депозита, выделив, соответственно, 1% депо этому сету.

На сегодняшний день единственная рабочая опция, получается, поставить стоп в процентах от депозита: 1%.

 

Представим, что у меня, например, 30000 на счету, советник открывает первую сделку, лотом 30000 / 11000 * 0.01 = 0.02 лота

То есть, если он отстопится прям вот сразу же, он уже сольет мне на 37% больше, чем мне бы хотелось, 150$ на минлот.

Но дальше - больше.

Если сетка закопалась и висит (как в ноябре, например, случилось с парой сетов на еврокаде), а другие сеты в это время зарабатывают и депозит растет, вместе с ним растет и стоп.

И в итоге у меня нет, получается, рабочего механизма точного контроля просадки при использовании динамического лота.

 

Как можно решить:

Задавать лимит в деньгах на микролот (0.01). Соответственно, в торгах домножается с ростом лота, но всегда соблюдается точно: если сетка стартовала утроенным микролотом, то и стоп будет утроенным лимитом.

Для поддержания преемственности сетов можно ввести булевый флажок вида "Масштабировать лимит на каждый микролот" - и если он в false - не домножать, просто ограничивать указанной величиной в деньгах, как в сегодня.

 

@Старик, дай знать, если это вписывается в идеологию, я могу накидать реализацию поверх прошлой версии.

 

И это не праздный вброс. Те два сета по еврокаду унесли у меня стопами на 43% больше, чем должны были.

[valerii.badaev]

7 минут назад, Rigal сказал:

Как можно решить:

Задавать лимит в деньгах на микролот (0.01). Соответственно, в торгах домножается с ростом лота, но всегда соблюдается точно: если сетка стартовала утроенным микролотом, то и стоп будет утроенным лимитом.

Для поддержания преемственности сетов можно ввести булевый флажок вида "Масштабировать лимит на каждый микролот" - и если он в false - не домножать, просто ограничивать указанной величиной в деньгах, как в сегодня.

Вопрос поднимался несколько раз,но от разработчиков ответ был приблизительно таков- раз в месяц можно ручками менять стоп  в сете.Тем не менее,это очень неудобно.

[Старик]

12 часов назад, Viktor Frolov сказал:

  Старик, как всегда респект за обстоятельный пост по проблеме масштабирования лотности.

Пост тянет на хорошую статью и достоин ссылки в стартовом посте этой темы.

За доброе слово спасибо!  Нынче претензии и насмешки намного проще получить за работу вместо просто спасибо...

Ну да, 2 недели круглосуточно писал... 

Сорвал все планы работ и в очередной раз моим писательством на форуме конкретно подвел команду...

Заработал 7 лайков (в разы меньше любого комментировавшего меня) и крайнее раздражение множества "решительных пацанов", тестивших сеты с включением опции масштабирования и сейчас торгующих недопроверенными на устойчивость сетами...

 

Наверно, 2/3 читателей истово верят, что дед-ретроград по прежнему исключительно из вредности возражает воинам света и целенаправленно портит им жизнь, утверждая, что тестить с опцией масштабирования никуда не годная идея.

Нашлась кнопка "всё красиво легко!" - и тут дед со словами, что кнопку ни-ни и красиво будет не быстро и тяжким трудом...

Убить обломившего малину деда охота!

 

Я с ужасом думаю, что мне еще надо объяснить/написать, что все разработанные с включенной опцией масштабирования сеты, по уму, надо снимать с торгов и проверять на корректную работу с разной лотностью в тестах и/или в Модели.  Причем не только в Сетке.

Переживу, конечно - но быть правдоискателем в мартинах (синоним врага народа) крайне изнурительное и вредное для остатков здоровья занятие...

 

12 часов назад, Viktor Frolov сказал:

  Торгую сетками-мартинами с 2010 и проблему масштабирования решил для себя таким образом.

Тесты провожу с тем минимальным лотом, который дает брокер на конкретном типе счета.

В сове, в настроечных параметрах, есть коеффициент мультипликации, на который умножается вычисленный объем очередного ордера сетки.

  В любой сов достаточно добавить всего две строчки кода.

  Всем Здоровья и Удачи В новом Году!

Складывающаяся репутация штатного врага народа и человека, "троллящего" любые чужие "простые" решения в мартинах, требует от меня подвергнуть сомнению и предлагаемое вами простое решение.

Опять таки не из вредности, а из-за недопонимания на какой такой единственный коэффициент нужно/можно множить любое колено любой из тысяч возможных сеток, чтобы непростая математика сеток в момент стала идеальной для всех.

 

Возьмем числовой пример из упоминавшегося гигантского поста.

В 09.01.2021 в 18:59, Старик сказал:

Для примера 3 первых колена сеток с CalcLotType=0, Mult=1.5 и MultStart=2

(лот любого/каждого N-го колена считается "с нуля" без промежуточных округлений от MinLot до N-го):

MinLot=0.01 надо/лот 0.01/0.01; 0.015/0.02; 0.0225/0.02 - округления 0/0%; +0.005/33%; -0.0025/12.5%

MinLot=0.05 надо/лот 0.05/0.05; 0.075/0.08; 0.1125/0.11 - округления 0/0%; +0.005/6.7%; -0.0025/2%

MinLot=0.10 надо/лот 0.10/0.10; 0.150/0.15; 0.2250/0.23 - округления 0/0%;   0/0%;          +0.005/2%

Опция масштабирования от Ригал (насколько я её понимаю) при тех же настройках выдает такие лоты ордеров:

MinLot=0.01 надо/лот 0.01/0.01; 0.015/0.02; 0.0225/0.02 - округления 0/0%; +0.005/33%; -0.0025/12.5%

MinLot=0.05 надо/лот 0.05/0.05; 0.075/0.10; 0.1125/0.10 - округления 0/0%; +0.025/33%; -0.0125/11%

MinLot=0.10 надо/лот 0.10/0.10; 0.150/0.20; 0.2250/0.20 - округления 0/0%; +0.050/33%; -0.0250/11%

При других настройках цифры будут другие, вносимые в лотность искажения могут быть и больше приведенных 11%-33% - но, если я верно понимаю, грубо говоря, выстраивается сетка ордеров сетки MinLot=0.01, умноженных на ваш MinLot*100.

 

Мой подход вы знаете: не бодаться с таблицей умножения - из пытавшихся бодаться с арифметикой не выживает никто.

Поэтому берем модель, сравниваем закрываемость сеток с разной лотностью - и если отклонения в большую сторону в пределах 1 пипса, то торгуем и не паримся, люфты реального исполнения больше таких микроотличий будут.

Эстеты могут внести в модели же микроправки в сет, чтобы сблизить закрываемость (пипсов до ТР) сеток с разной лотностью.

Ну и разрабатывать сеты с MinLot=0.05 (может и 0.03) - такие сетки (благодаря меньшему округлению) от рождения прямей и на смену лотности практически не реагируют, у них устойчивость к разной лотности в их голубой крови.

 

А вот вашу идею с множителем, @Viktor Frolov, простите, недопонимаю...

Может, на моем цифровом примере попробуете обосновать?!

[dinsv]

13 часов назад, Rigal сказал:

Задавать лимит в деньгах на микролот (0.01). Соответственно, в торгах домножается с ростом лота, но всегда соблюдается точно: если сетка стартовала утроенным микролотом, то и стоп будет утроенным лимитом.

Для поддержания преемственности сетов можно ввести булевый флажок вида "Масштабировать лимит на каждый микролот" - и если он в false - не домножать, просто ограничивать указанной величиной в деньгах, как в сегодня.

вот это было бы прямо очень удобно, если мы говорим про депозит в моноторгах, а не эквити в условиях мультиторгов с разделением депозита для риска под каждую пару =) но тут уже одним true / false не обойтись

[Altegron]

ув. @Старик, я полностью понимаю специфику работы округления. Благодарю отдельно (не только спасибкой под постом) за разъяснение "на пальцах". Однако, было бы прикольно иметь такую опцию в боте с подгонкой под 0.01, т.к. есть куча классных сетов, которые проходят с 0.01, но уже на 0.02 возникает пипец. Есть сеты, которые удобно торговать и 0.01 ввиду их большого кдепо.

Подобная опция перекладывает ответственность на юзера, не ломает логику и угождает вообще всем. Сет натянут? юзай округлятор. Считаю, что такой подход побудит разрабатывать что-то новое, новые идеи и т.д.

Не у всех есть тдс2, тикстори в мт4 работает с бубном, в мт5 я использую как есть, но, например, данные полученные из тиков тикстори сильно различаются с тестами тдс2. А тут выходит, чтобы я запустил сет, например, Гуреева по евробаксу на 0.05 я должен купить, в идеале, тдс2, прогнать, проанализировать и только потом запустить. А если тдс2 нету? кидать на форум типа "ребята, плиз, прогонить с минлот 0.05, сет во вложении". Зачем?

 

опять же, это всего лишь "хотелки". Никто не принуждает опенсурсных разрабов клепать релизы под юзера. Мы просто сидим в ветке и обсуждаем торги. Вы - идейный вдохновитель и координатор проекта, у вас огромная работа. Мы - аудитория, поставщики, так сказать, контента (сетов) под ваш продукт. Мы, как бы, работаем в зависимости друг от друга. Но мы друг друга не заменяем.

 

10 часов назад, Старик сказал:

Я с ужасом думаю, что мне еще надо объяснить/написать, что все разработанные с включенной опцией масштабирования сеты, по уму, надо снимать с торгов и проверять на корректную работу с разной лотностью в тестах и/или в Модели. 

именно потому, я прогонял сет на ближайшие 3-4-5 степов по лотажу, чтобы не только дать комьюнити свои наработки, но и предупредить слив из-за неверной или фатальной математики. Не все могут затестировать сет. У кого-то ноуты, у кого-то нет тдс2 и тд. Короче, предлагаю работать сообща)

Изменено 11 января, 2021 пользователем Altegron

[EMDS]

Всем здравствуйте. Не хочу пока грузить программистов. Подскажите, кто-то сталкивался с ошибкой 10016 в терминале MT5? Текст ошибки: Set TP reqest error 10016, Invalid stops. Версия бота R285-SR7. Суть ошибки: бот закрывает по одной паре все текущие сетки (sell и buy) примерно в 0 часов 5-6 минут новых суток. Пока каждые сутки. Остальные пары работают прекрасно без ошибок.  Если пара в течение дня достигает ТР, то все хорошо закрывается. Настройки стоят абсолютно одинаковые (копипастились). Пара EURCAD.

 

П.С. Проблема решилась заменой версии бота на самую последнюю.

Изменено 20 января, 2021 пользователем EMDS

[bll]

1 час назад, EMDS сказал:

Всем здравствуйте. Не хочу пока грузить программистов. Подскажите, кто-то сталкивался с ошибкой 10016 в терминале MT5? Текст ошибки: Set TP reqest error 10016, Invalid stops. Версия бота R285-SR7. Суть ошибки: бот закрывает по одной паре все текущие сетки (sell и buy) примерно в 0 часов 5-6 минут новых суток. Пока каждые сутки. Остальные пары работают прекрасно без ошибок.  Если пара в течение дня достигает ТР, то все хорошо закрывается. Настройки стоят абсолютно одинаковые (копипастились). Пара EURCAD.

Логи срочно прикрепляй к посту, а то сейчас ругать сильно начнут.

[Rigal]

10 часов назад, dinsv сказал:

вот это было бы прямо очень удобно, если мы говорим про депозит в моноторгах, а не эквити в условиях мультиторгов с разделением депозита для риска под каждую пару =) но тут уже одним true / false не обойтись

А какая разница, про что мы говорим?

Ровно так же работает в моноторгах. Советнику вообще не важно, работает ли на этом счету кто-то еще, если он грамотно написан.

И по-прежнему тру-фолс: домножать ли ограничение по просадке этого сета в деньгах на каждый микролот, или не домножать

[Старик]

14 часов назад, EMDS сказал:

Всем здравствуйте. Не хочу пока грузить программистов. Подскажите, кто-то сталкивался с ошибкой 10016 в терминале MT5? Текст ошибки: Set TP reqest error 10016, Invalid stops. Версия бота R285-SR7. Суть ошибки: бот закрывает по одной паре все текущие сетки (sell и buy) примерно в 0 часов 5-6 минут новых суток. Пока каждые сутки. Остальные пары работают прекрасно без ошибок.  Если пара в течение дня достигает ТР, то все хорошо закрывается. Настройки стоят абсолютно одинаковые (копипастились). Пара EURCAD.

Логи бота и терминала за несколько дней и сам сет, сохраненный из бота, по любому нужны...

Вы в целом внятно описали проблему, но работать можно только с документами о ваших торгах и с сетом, которым вы реально торгуете. 

 

 

16 часов назад, Altegron сказал:

Не у всех есть тдс2, тикстори в мт4 работает с бубном, в мт5 я использую как есть, но, например, данные полученные из тиков тикстори сильно различаются с тестами тдс2. А тут выходит, чтобы я запустил сет, например, Гуреева по евробаксу на 0.05 я должен купить, в идеале, тдс2, прогнать, проанализировать и только потом запустить. А если тдс2 нету? кидать на форум типа "ребята, плиз, прогонить с минлот 0.05, сет во вложении". Зачем?

Ну вообще-то ровно 5 лет назад (за год+ до завершения разработки базового бота!) я разработал модель - в т.ч. отличающую нас от всех остальных мартин проектов.

Модель позволяет мгновенно оценивать любые вносимые в сет изменения на каждом колене сетки и в целом.

И, в т.ч., оценивать насколько изменится важнейшее в торгах свойство сетки закрываемость (на любом колене расстояние от ордера N-го колена до уровня ТР сетки). 

То есть почти мгновенно зряче оценивать то, что (включая закрываемость) меняется в ключевых свойствах сетки при изменении только MinLot.

 

В любом другом мартине это писец что:

- надо непременно покупать ПО для тестирования,

- выполнять множество длительных тестов и

- получать в 90%-95% негативный отличающийся обобщенный результат теста (с разными MinLot)

- из которого виден факт "всё пропало",

- но абсолютно непонятно сразу (надо долго искать в отчете и очень трудно понимать) где именно и почему что-то сработало иначе и

- и пытаться (или даже не пытаться) угадать имеет ли это хоть какое-то значение для будущих торгов.

 

Потому что в гигантском многолетнем тесте часто на миллиардах котировок лишь при изменении MinLot с вероятностью за 90%+ хоть где-то однажды в глубине лет в тесте что-то сработает иначе...

И мы получим в тесте существенно отличающийся результат, никак не объясняющий действительно ли "всё пропало" или где-то что-то разок сработало чуток неоптимально и в реале вообще пофиг на это.

Проблема гигантских тестов с разными MinLot, что они с исключительно высокой вероятностью выдадут негативный результат, никак не проясняя негатив многократный из-за важных изменений или из-за разовой реально фигни, ничуть неважной для торгов этим сетом.

 

Правда, если сет в многолетних тестах с разными Minlot работает практически одинаково и всегда позитивно, то это де-факто гарантия реальной первоклассности сета...

Возможно, это самая лучшая проверка устойчивости мартин сета - качественные тесты с разными MinLot.

Но получение сертификата первоклассности сета в многолетних тестах долгий, трудоемкий и, грубо, дорогой процесс.

 

А модель позволяет почти мгновенно получить ответы на много вопросов об устойчивости и будущей работе сета.

Модель не заменяет тестер, конечно, у них разные возможности и задачи. 

Но модель во многом уникальна и очень полезна.

Спойлер

 

 

 

я не хотел бы делать слишком громких и уж слишком радикальных заявлений...

Выскажу, как сейчас принято говорить в рунете, лишь "оценочное суждение" (что по смыслу "не отвечаю за базар").  Ну или имхо.

Но...

 

Многолетние тесты мартинов с разными MinLot слишком жесткие, учитывая, что в мартинах в большинстве сетов время и цена открытия и развития любой будущей сетки обычно зависит от времени и цен предшествующих сеток.

Вот в одноордерных ботах этого обычно нет - не так часто открывающиеся ордера практически никак не связаны с предыдущими.  В одноордерных ботах нет непрерывной цепочки событий/торгов - каждый ордер де-факто обособлен.

А в мартинах нередко изменение даже только MinLot, в долгосрочном тесте, может спровоцировать единичные отклонения в ходе теста, показывающие "всё пропало" по концу теста - но ровно нифига не значащие для будущих реалов.

Крайне высока вероятность негативного долгосрочного теста при изменении лишь только MinLot - в т.ч. из-за учета в гигантском тесте микроотличий, реально несущественных для реала с его люфтами...

 

Крайне неприятный парадокс: хотите забраковать нормальный сет в мартине - выполните огромный тест с разными MinLot.

Нелогично это по большому счету... 

Более того, эта чрезмерно жесткая выбраковка сетов прямо сильно вредит нашим торгам мартинами, лишая нас вполне рабочих сетов для торгов!

 

 

Но выбора инструментария в других мартин проектах нет - только убиться в тестере, альтернативы нет...

А у нас-то есть Модель!  И Анализатор статистики сеток!

И если есть проходящий длительный тест сет, то в Модели и Анализаторе можно достаточно оценить его работу и сделать выводы насколько существенны изменения, возникающие при изменении MinLot.

И, при необходимости, в модели внести микроправки в сет, чтобы улучшить закрываемость сеток.

 

Имхо, в большинстве случаев в модели прекрасно видно насколько влияет изменение MinLot на закрываемость сеток и можно ли в реале торговать этим сетом с другим MinLot и не париться.

Но абсолютно важно, что для полноценной оценки смены MinLot в модели нужен сет, прошедший тест!

Не будет достаточно достоверным для реальных торгов анализ смены MinLot в модели, если сет не прошел достаточно длительный и качественный тест с тем лотом, с которым сет разрабатывался!!

 

Это крайне важное решение можно ли торговать сетом с другим MinLot или сет надо доработать!!

Такое важное решение можно принимать лишь в том и только том случае, если сет проходит достойный тест с лотностью, с которой сет создавался. 

Мы должны быть уверены, что сет хорош и достаточно сложный длинный тест с одной/авторской лотностью проходит!

И только если сет проходит достойный тест, в Модели можно оценивать устойчивость сета к смене MinLot!

 

В других мартин проектах Модели и Анализатора нет и им приходится тестить до смерти и врубать масштабирование.

Но нам-то всё это зачем?!

Мы уникальны своим инструментарием анализа сетов и можем принимать важные решения о торгах, основываясь на своей уникальной информации взамен бесконечных, а иногда и крайне вредящих тестов!

Очень важно понимать и полностью применять те возможности, которые имеются только в нашем проекте и нет больше нигде!

У нас своя методология разработки и оценки сетов и надо/стоит использовать всё, что мы достигли!

 

Тем более что это прямо выгодно нам: адекватная оценка в Модели допустимости торгов сетом с другим MinLot позволяет использовать сет в торгах и зарабатывать им - вместо выкидывать сеты пачками из-за неадекватно жесткого и непрозрачного долгосрочного тестирования с разными MinLot!!

[Altegron]

Софт по истине уникален. Я проектировал все безиндикаторные сетки именно в модели, позже переносил их в тестер с тд 2 и именно так получался некий продукт. 

Я описал свое виденье выше не в качестве какого-то упрёка. Но вы верно говорите, модели и тестер не заменяют друг друга а дополняют. Именно потому я и прошу хотя бы рассмотреть включение опции (по выбору юзера) масштабируемости лота. Хуже, имхо, не будет. По крайней мере сразу некоторые сеты станут очень даже юзабельны. 

Но ваша идея дописки сета в модели под каждый минлот хоть и звучит муторно (особенно на ценовом счёте, где каждый день прибыль равна минлоту какого-то из торгуемых сетов), но имеет право на жизнь, стоит попробовать 

[dinsv]

16 часов назад, Altegron сказал:

А если тдс2 нету? кидать на форум типа "ребята, плиз, прогонить с минлот 0.05, сет во вложении". Зачем?

Больше людей будут выкладывать сеты и больше мнений об одном сете будет получено

[Старик]

В 10.01.2021 в 16:17, Rigal сказал:

Я тут давеча столкнулся с еще одной неурядицей.

У меня не было понимания, что масштабируемое ограничение в долларах - совсем не то же самое, что стоп в процентах.

Например, тест минлотом показывает макс просадку 100$ на истории.

Соответственно, мне бы хотелось поставить стоп в 110$ на каждый минлот в стартовом лоте - оставляя десятипроцентный запас на проскальзывания, но не желая терять заметно больше, чем сет обещал выдерживать, в одном стопе.

И торговать динамическим лотом из расчета минлот на каждые, например, 11000 депозита, выделив, соответственно, 1% депо этому сету.

На сегодняшний день единственная рабочая опция, получается, поставить стоп в процентах от депозита: 1%.

 

Представим, что у меня, например, 30000 на счету, советник открывает первую сделку, лотом 30000 / 11000 * 0.01 = 0.02 лота

То есть, если он отстопится прям вот сразу же, он уже сольет мне на 37% больше, чем мне бы хотелось, 150$ на минлот.

Но дальше - больше.

Если сетка закопалась и висит (как в ноябре, например, случилось с парой сетов на еврокаде), а другие сеты в это время зарабатывают и депозит растет, вместе с ним растет и стоп.

И в итоге у меня нет, получается, рабочего механизма точного контроля просадки при использовании динамического лота.

 

Как можно решить:

Задавать лимит в деньгах на микролот (0.01). Соответственно, в торгах домножается с ростом лота, но всегда соблюдается точно: если сетка стартовала утроенным микролотом, то и стоп будет утроенным лимитом.

Для поддержания преемственности сетов можно ввести булевый флажок вида "Масштабировать лимит на каждый микролот" - и если он в false - не домножать, просто ограничивать указанной величиной в деньгах, как в сегодня.

 

@Старик, дай знать, если это вписывается в идеологию, я могу накидать реализацию поверх прошлой версии.

 

И это не праздный вброс. Те два сета по еврокаду унесли у меня стопами на 43% больше, чем должны были.

Исходник базового бота выложен в общий доступ для проверки идей, опций и улучшения кода теми, кто на это способен.

Так что отдельное добро на развитие и улучшение этого кода как бы не требуется.

Другая проблема, что код далеко не всем по зубам.  Но если есть понимание, желание и время улучшить - то чего ж нет?!

Я до сих пор примерно половину торгов веду базовым ботом как наиболее мне понятным. 

 

Эта идея (задавать CloseAllOrders_ByDrawdownMoney для 0.01) многократно предлагалась пользователями с 2017.

Я недописал записку "StopTrade_ByDrawdownMoney, StopTrade_ByDrawdownMoney_Off, CloseAllOrders_ByDrawdownMoney  апгрэйд для синхронизации с CurrencyForMinLot>0".

Но я обобщил/написал и обсудил с Qj еще несколько записок, включая опцию Bonus, одну уникальную разновидность стопа и даже о почти полной переработке управления просадкой в боте.

К сожалению, после 2 лет напряженной работы, Qj из проекта выпал и почти ничего из тогда задуманного не реализовано и сейчас.   В 2019-20 годах в ботах развивались другие вопросы.

 

Bonus - доппараметр для вычисления лота 1-го ордера для CurrencyForMinLot больше 0 и контроля просадки в %.docx

[Rigal]

9 минут назад, Старик сказал:

Другая проблема, что код далеко не всем по зубам

согласен, у многих зачешется от этого кода

Это вам не генерик

 

ЗЫ Заглянул в методичку бонуса - очень узкая тема и я бы покрыл ее "виртуальным депо" вместо этого - элегантно реализованная функция в одной из последних версий генерика. Она целиком закроет случай бонуса и останется еще немного функционала для тех, кому он нужен.

Изменено 12 января, 2021 пользователем Rigal