[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

Скомпилировал немного подправил код под 600+ запустился на 765 билде на демо, буду дальше смотреть и править по мере появления времени

Как ваши тесты?
Вы устранили в коде 2 неточности с расчетом лотности, на которые я указывал?

Коллеги, кто-то использует этот мод - 2-хсторонняя торговля на 1-м графике?
Напоминаю, что он задуман как корректно тестируемый и оптимизируемый в тестере - в отличие от оригинала и всех других модификаций.

Надо бы попробовать убедиться в его корректной работе - и тогда его можно было бы использовать вместо всех существующих версий и модов.
Конечно, если 2 неточности в расчете лотов устранены и остальное работает как должно.

[Pavel888]

как раз тут интересный движ по фунту был и кто как с этим справился.
вот в известном у всех эксперименте со штукой и лот экспонентом 1.4

Спойлер

советник хоть и увеличил в три раза почти депо (слитое на новогоднем ралли, когда с мартышками лезть ну вообще не рекомендуется) - там не взирая на просадки, ни на что -15 ордеров и поехали. и вот в моменте прибыль была почти 3К - как раз была небольшая просадка - рынок как бы даёт понять - пора прибыль выводить. этим надо пользоваться!
но, как видно, прибыль не была выведена и произошёл слив всего.

у меня несколько иной подход. прибыль забирается регулярно, да и по настройкам более консервативный вариант используется - больше шаг по ордерам и переменный шаг используется.
вот что было у меня -

Спойлер

из 10 разрешённых бот открыл 10 ордеров, я ещё в итоге 2 ордера разрешил дополнительно.
как видно по скрину - большой переменный шаг не дал (не хватило) открыть 12-ый ордер, после новостей принял решение закрыть с убытком в 5%. но всю сетку закрыл. завершил дело. так сказать.

Спойлер

перед закрытием.

ну то есть тут разные подходы - у кого-то 3000 не хватило, я обошёлся 1000. но просадка в моменте была... мягко скажем -большая - то специфика работы с мартингейлом >:d
как=то так ;)

[misha_system]

У меня, используя свой метод, данная сетка просто не открылась :) Видимо тупо пронесло... ;)

[grek80]

добрый день уважаемые форумчане. А не могли бы Вы выложить ссылку на mod сетки актуальный и рабочий на сегодняшний день build 765. заранее благодарен. А то я среди всех ссылок на форуме как-то растерялся.

[misha_system]

добрый день уважаемые форумчане. А не могли бы Вы выложить ссылку на mod сетки актуальный и рабочий на сегодняшний день build 765. заранее благодарен. А то я среди всех ссылок на форуме как-то растерялся.

И 6- и 7-й работают на текущих билдах. Качай из шапки.

[Qj]

Я начал переписывать полностью этого советника. Надеюсь мне помогут с его тестированием?

[misha_system]

Я начал переписывать полностью этого советника. Надеюсь мне помогут с его тестированием?

С радостью помогу. Могу поставить на ВПС.

[Старик]

Я начал переписывать полностью этого советника. Надеюсь мне помогут с его тестированием?

А зачем полностью переписывать?
Доведите до ума моды с раздельными настройками для бай и сэлл сеток и больше ничего и не надо по крупному.

Или вы хотите попробовать его улучшить?
Это можно - но это будет очень непросто.

[Qj]

Я начал переписывать полностью этого советника. Надеюсь мне помогут с его тестированием?

А зачем полностью переписывать?
Доведите до ума моды с раздельными настройками для бай и сэлл сеток и больше ничего и не надо по крупному.

Или вы хотите попробовать его улучшить?
Это можно - но это будет очень непросто.

Проблема в том что сам советник просто ужасно написан и для его модификации требуется очень большое время, но если он был бы нормально написан, то можно было на много проще находить и исправлять ошибки, а так же дополнять его.
Да Я хотел бы его улучшить. Изменено 12 мая, 2015 пользователем [Qj]

[Старик]

Мысль мне нравится.
Конечно, там более чем достаточно что добавить.
Думаю, когда первую версию выкладывать будете, создайте новый топик - пусть по мотивам, но это будет полноценная авторская разработка.

Но я бы рекомендовал первую версию, для начала, научить торговать как прототип - причем торговля 2-хсторонняя на одном графике, конечно.
А так этот бот достаточно гармоничен, умней чем кажется и даже просто стабильный авторский дубликат прототипа уже будет обладать достаточной практической ценность.

[misha_system]

От себя ещё добавлю: не плохо было бы сделать наращивание лота. Опять же для тестирования на истории.

[Старик]

наращивание лота - это что?
Реинвест, расчет лота как % от депо?
Для такого сурового мартина это было лишним - а только для тестов...
Имхо, далеко не первостепенная опция для еще не написанного бота.

Но это не принципиальный вопрос, конечно.

[Qj]

Так мне уже удалось разделить бота и почти полностью подчистить. Теперь отдельно работает как long так и short. В ближайшие дни доделаю Long+Short и закончу с чисткой.

[misha_system]

наращивание лота - это что?
Реинвест, расчет лота как % от депо?
Для такого сурового мартина это было лишним - а только для тестов...
Имхо, далеко не первостепенная опция для еще не написанного бота.

Но это не принципиальный вопрос, конечно.

Указывать размер лота на количество единиц депозита. Например 0.01 на 25000.
Для того чтобы при тестах имитировать вывод средств.

[Qj]

наращивание лота - это что?
Реинвест, расчет лота как % от депо?
Для такого сурового мартина это было лишним - а только для тестов...
Имхо, далеко не первостепенная опция для еще не написанного бота.

Но это не принципиальный вопрос, конечно.

Указывать размер лота на количество единиц депозита. Например 0.01 на 25000.
Для того чтобы при тестах имитировать вывод средств.

Это просто, чтобы впихнуть одной минуты хватит, но как ты собрался имитировать вывод средств?

[Старик]

имитация вывода средств - это совсем другая и не самая простая задача, кстати

[0ll]

имитация вывода средств - это совсем другая и не самая простая задача, кстати

Ограничить сумму AccountFreeMargin - Возвращает значение свободных средств, разрешенных для открытия ордеров на текущем счете. Т.е. когда просадка достигает некой величины закрывать всё - имитировать д.Колю.

[misha_system]

наращивание лота - это что?
Реинвест, расчет лота как % от депо?
Для такого сурового мартина это было лишним - а только для тестов...
Имхо, далеко не первостепенная опция для еще не написанного бота.

Но это не принципиальный вопрос, конечно.

Указывать размер лота на количество единиц депозита. Например 0.01 на 25000.
Для того чтобы при тестах имитировать вывод средств.

Это просто, чтобы впихнуть одной минуты хватит, но как ты собрался имитировать вывод средств?

Допустим в настройках ставим лот 0.01 на 25000.
Депозит в тестере - 25000. Соответственно когда в тестере депо вырастет до 50000 - лот станет 0.02. Это и будет в качестве имитации. Главное на мой взгляд в сеточнике не то сколько он заработае, а то как часто он будет сливать. Как то так. Хотя может не так выразился.

[Старик]

misha_system, вы относительно правы.
Лет 10 не секрет, что если лот считать как % от депозита, то в длительном тесте (от 3-х месяцев) условно имитируется поддержание депозита примерно на одном уровне.
Можно сказать, что это один из вариантов имитации вывода средств - хотя такая интерпретация такого ММ на моей памяти впервые.

Общая проблема такого ММ в % от депо в длительном тесте в том, что совершенно не показывается реальная доходность бота - на выходе дурные миллионы.
И данные о просадках в деньгах тоже настолько расчетные, что де-факто ложные.
Можно лишь ориентироваться в отчете о тесте на %, которые тоже достаточно кривые.

В данном боте есть специфическая проблема еще и дефолтно очень большого депо.
Т.е. в длительном тесте много раз будет возникать ситуация, когда прибыль уже 80%-90% от начального депо и депо де-факто уже двойной, нереально большая куча денег на счете - а вы все еще молотите с минимальным лотом.
И в этом случае тест тихо будет себе идти на радикально завышенном депо, которого в реале никогда бы не было - и показывать вам ложную почти двойную устойчивость к просадке в ситуациях, когда в реале давно были бы уже сливы, поскольку люди выводили бы как минимум часть большой (в абсолютном выражении) прибыли.
Вы же именно этой радикально приукрашенной картины ложной устойчивости к сливу категорически не хотите, верно?

Имхо, ваше предложение более-менее точно имитирует вывод пользователем прибыли только строго в размере 100% начального депо.
Но в реале это редкость - тем более на боте с дефолтно необычно (в разы) большим минимальным депо.
А в остальное время на длительном тесте бот будет радостно показывать ложную завышенную устойчивость к просадке.


Этот бот необычен - мало в каком мартине все так взаимоувязано. Он по своему красив.
Но как только вы что-то в нем меняете, имхо, может нарушиться гармония этого условно форсированного мартина.
Вот аж кричит на нынешнем и будущем рынке нормально сделанная опция регулирования шага сетки или раздельные настройки бай и сэлл - но фиг знает не ухудшит ли это результаты радикально.
Хотя, наверно, попробовать проверить стоит.

имитация вывода средств - это совсем другая и не самая простая задача, кстати

Ограничить сумму AccountFreeMargin - Возвращает значение свободных средств, разрешенных для открытия ордеров на текущем счете. Т.е. когда просадка достигает некой величины закрывать всё - имитировать д.Колю.

Может и нормальное решение - программный останов бота мог бы вычислять/имитировать сливы тогда, когда тестер бы их пропускал.
Только некую величину стоп-просадки рассчитывать непросто - считать залог на максимум ордеров в сетке и лишь потом вычислять максимально допустимую просадку для задаваемого уровня стопаута и какого-то (диапазона?) уровня депо?
Но это ж для конкретного начального депо вычислять надо только? А народ депо в тестах часто ставит от балды...
И величина депо/FreeMargin в ходе теста плавает, причем это нормальный процесс в пределах 30%-50% от начального депо - до периодического съема пользователем всей/части прибыли.
И, что не менее важно, тестер-то результаты теста покажет неверно - прибыль насчитанную и просадки без учета программного стопаута, нет?

Как по мне, имитацию вывода средств надо считать прямо, с протоколированием "вывода" всей или части (имеют право на частичный реинвест!) прибыли.
Плюс программный стопаут с выводом откорректированный результатов теста с учетом программного стопаута.
В общем, не самая тривиальная задача, имхо.

[Qj]

Установка первого ордера в данном советнике реализовано очень просто.

Цитата

double second_candle_before = iClose(Symbol(), 0, 2);
double candle_before = iClose(Symbol(), 0, 1);
second_candle_before > candle_before ? OP_SELL : OP_BUY;

Я думаю стоит как-то по умнее открывать первый ордер сетки.

[asbets]

Установка первого ордера в данном советнике реализовано очень просто.

Цитата

double second_candle_before = iClose(Symbol(), 0, 2);
double candle_before = iClose(Symbol(), 0, 1);
second_candle_before > candle_before ? OP_SELL : OP_BUY;

Я думаю стоит как-то по умнее открывать первый ордер сетки.

Это не играет никакой роли.
Рано или поздно, сетка всё равно встанет против тренда.
И дальше, как всегда, решающим будет насколько правильно был соблюден ММ. Изменено 18 мая, 2015 пользователем asbets

[Qj]

Извиняюсь что так долго не выкладываю. Выложил бы еще 2 недели назад, но под windows переустановил терминал, а он все удалил. :*(
Поднял все под Linux через wine и настроил систему контроля версий Git теперь проблем таких не возникнет.
Сегодня по быстрому все заново переписал и уже работают как short так и long позиции. В воскресенье выложу, то что успел наклепать, по идее к этому времени будут работать режимы только короткие, только длинные и оба вместе.
Да и у меня не большой вопрос возник часто ли бывает что тестер умирает и начинает себя не понятно вести и как это вообще поправить? (Надоело переустанавливать)

[Monroff]

С нетерпением ждём!!! И спасибо вам за труд! \M/
я 2 дня тестировал, какуюто "ABB 1_19" ю версию со стороннего сайта, результаты более чем воодушевили (при том, что там ошибка какаято постоянно всплывает и торговать можно только в Бай :d) Теперь жду для тестов ваш образец!
------------
А насчёт просадки.. Я на тестах например всегда смотрю реальную просадку в долларовом виде, а не процентном, соответственно если мой депо был 10000 а стал 90000, а просадка была 20000.. то я понимаю что депо был слит, смотрю на график и понимаю успел бы он к этому времени удвоиться, или утроится, ничего сложного вроде, это при неизменяемых от размера депо начальных лотах..)
-----------на всякий случай выкладываю образец сеточника, который я тестил, может что то из него будет интересно кому то.. Ну или ктото сможет сделать чтоб он мог делать ордера на продажу, даже отдельно от покупок, мне не трудно на 2 графика кинуть)) По крайней мере там много настроек очень подходящих к этой сове и ничего лишнего. Еще бы индюк CCI пришить для входа было бы вообще по королевски!))
-----------
БЛИН забыл что тут нельзя файлы вставлять!!!.. засада.. както так тогда..
http://my-files.ru/4zbqn1

Изменено 28 мая, 2015 пользователем Monroff

[Qj]

Буду рад, если прогоните по тестам, чтобы проверить соответствует ли его работа оригиналу.
Все файлы кидаем в одну папку и компилируем только setka.mq4.
Это только набросок так что не пинайте.

Изменено 27 мая, 2016 пользователем Qj

[Monroff]

обязательно потестю и скажу результат!! Только лично я Оригинал из этой ветки я не смог себе поставить на терминал, а второй его вариант не дал надежд, потом пришлось искать подобие и нашёл свежий, тоже майский, но немного недоделанный на стороннем сайте..
----------------------------
Прикрутите пожалуйста в будущем открытие ордеров по индикатору CCI ну или RSI. Исходя из моих наблюдений в сетке это помогает сократить просадку.
Обычно выше RSIMax покупка, RSIMin -продажа.. (У Иланов наоборот в пределах МИн-Макс идёт работа)
----------------------------
Мде.. чтото както..) А.. есть в коде какиенибудь условия для входа? =) Слив идёт как то быстро имхо.. Это при настройках щадящих на мой взгляд. При депо10000 лот 002, лотэксп=1.5, Шаг сетки 30 (!), тэйкпроф23.. заработка особого нет а слив идёт.. Однозначно отсеивать надо ненужные входы, хотя наверное еще чегото нехватает.. может расчёт Тэйкпрофита общего слижком большой.. но это потом. сначала надо Индюки для входа.

Изменено 28 мая, 2015 пользователем Monroff