[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[valerii.badaev]

Ретест моего сета по USDJPY. 2014-2020.Проскальзывание 400-500мс, 4$ лот комиссия.Сет успешно трудится на реале уже несколько месяцев.

 

 

 

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-USDJPY- 2014-2020-DD240.rar

Изменено 7 октября, 2020 пользователем valerii.badaev

[andreynofx]

В 05.10.2020 в 12:11, ostapbender сказал:

 

 

Сет обходящий две проблемы Сетки:

1-Масштабируемость лота.

2-Переход зима-лето.

Но не обходит проблему три - глюк бота, когда он начинает тралить ТП в минус и закрывает сетки в минуса!

 

Тесты с лотом от 0,01 по 0,1

Тесты с DST USA and EU

Тест с проскальзыванием 300-500мс

 

 

Анализ

  Показать контент

 

 

 

В архиве все тесты + сет + боты + анализ. Как говориться, поставил и забыл ) Но следим за глюком номер три )

 

 

 

Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.35 Dukas 4$-lot 2013-2020.zip 7 \u041c\u0411 · 43 загрузки

 

Погонял немного сет в тестере (на котировках дукаса с иcпользованием TDS) и к сожалению 24.09.2020 ловим стоп. 

Загнал в анализатор и увидел, что 9коленный сет 9е колено использует всего лишь один раз, не считая стопа 24.09.2020. Стало интересно, а что если провести тесты с минимально возможным депо, чтобы получить 1 дополнительный стоп, но сократив депо.

Что получилось:

1) Изначальный сет с депо 590 (размер стопа) с 2013 по 03.10.2020 дает нам 1 стоп и профит 5643 или 120% годовых (округлим 8 неполых лет до целого)

2) Обрезанный сет со стопом 500 с 2013 по 03.10.2020 дает 2 стопа и профит 5107 или 128% годовых

 

Данный пример лишний раз убеждает, что мультиторги с большой корзиной сетов даже со стопами приносят прибыль. На данный момент торгую корзиной из 9 сетов уважаемых коллег@valerii.badaev и @ostapbender. Торги ведутся с февраля 2020 и при наличии нескольких стопов - общий счет всё равно показывает хорошую прибыль.

В приложении модель + результаты прогонов.

p.s. т.к. использую сеты только в мультиторгах, КДепо не использую, использую депо = размеру стопа сета.

 

OB EURUSD-tests.rar EURUSD(9legs-205plus5pips-DD588-depo590-x500-OSTAP).xlsm

Изменено 7 октября, 2020 пользователем andreynofx

[ademen]

 

4 часа назад, Старик сказал:

@ademen Какой сет?  Под спойлером вроде пусто?...

  Какой бот?

 

Бота рекомендуется ставить на ТФ безиндикаторного входа - если БИ вход используется в сете.

Если нет, то ТФ графика бота, в принципе, безразличен - можно и тот, что у фильтра волатильности.

Подправил пост.

В какой то ревизии решил что лучше поставить фильтр на м1, но названия сета не изменил. Прошу прощения, потом перезалю сет с верным названиям. 

Я поставил сет на последнюю версию бота, если проблема повторится - скину логи, и тд.

[elavr]

11 часов назад, andreynofx сказал:

Что получилось:

1) Изначальный сет с депо 590 (размер стопа) с 2013 по 03.10.2020 дает нам 1 стоп и профит 5643 или 120% годовых (округлим 8 неполых лет до целого)

2) Обрезанный сет со стопом 500 с 2013 по 03.10.2020 дает 2 стопа и профит 5107 или 128% годовых

 

Данный пример лишний раз убеждает, что мультиторги с большой корзиной сетов даже со стопами приносят прибыль.

Да, вы правы. Стоповый сет дает большую предсказуемость в торгах, особенно  если он со всеми стопами дает практически 100+% ежегодную доходность и при этом проходит много лет в тесте, вне зависимости от количества стопов.  А корзина таких сетов позволит построить довольно неплохую систему. 

Спойлер

Но на сколько я помню, такие сеты в тему не особо выкладывались, хотя некоторые коллеги их разрабатывали. В основном идет попытка пройти максимальное количество лет без стопов. 

[ostapbender]

Сет для AUDUSD, одна из вариаций для канала вероятностей.

Setka 295 Ostap.Bender AUDUSD v2.3 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020

 

 

Анализ

Спойлер

 

В 06.10.2020 в 19:37, Старик сказал:

Имхо, опция не совсем бесполезная, в каких-то ботах подобное имеется, допустимо иметь подобное и у нас.

Без этой опции можно убрать и опцию реинвеста.

 

 

Setka 295 Ostap.Bender AUDUSD v2.3 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020.zip

Изменено 8 октября, 2020 пользователем ostapbender

[ostapbender]

12 часов назад, andreynofx сказал:

Погонял немного сет в тестере (на котировках дукаса с иcпользованием TDS) и к сожалению 24.09.2020 ловим стоп.

У меня версия 2,36 Она не ловит стоп. Она проходит с проскальзыванием как у диллера, с проскальзыванием 300-500, без проскальзывания и проходит на котировках Альп ECN Pro. Но ещё не оформил чтоб выложить. Позже скину.

[Виталий2701]

В 06.10.2020 в 10:50, valerii.badaev сказал:

Тут старожилов то ногами избивают, новобранцам даже не знаю как быть

Огребсти сходу, встряхнуться и тихонечко читать...читать...читать....)) Салют всем и профитов , Коллеги!

[ostapbender]

Сет проходит с проскальзыванием как у диллера, с проскальзыванием 300-500, без проскальзывания и проходит на котировках Альп ECN Pro. 

Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.36 DST-EUR (slip 5 Mspred-1.3) Dukas 4$-lot 2013-2020 DD-580

 

Анализ

Спойлер

 

 

Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.36 DST-EUR (slip 5 Mspred-1.3) Dukas 4$-lot 2013-2020 DD-580.zip

[Старик]

В 06.10.2020 в 12:31, ademen сказал:

  

@Старикя где то пол года пытался сделать подобное, но вы мой призыв перенести флуд и дискуссию удалили полностью. Я даже на следующий день не понял то ли я не нажал кнопку отправить, то ли проблемы с интернетом, то ли нарушения правил, пока другие модераторы потом подсказали что пост был почищен, хотя нарушений не было. 

 

Сейчас делать это совершенно не интересно, да и в связи с последними событьями я пересматриваю свое участия в проекте, мне ваш тоталитаризм не нравится от слова совсем.  

 

Для новичков в мессенджере уже даже создали "Справочное бюро Setka TLP", где есть динамическое FAQ, что должно было быть на ветке, имхо.

 

Я бы вам порекомендовал создать что то подобное на личный блог, или ветку где сможете только вы писать, и пересылать что посчитаете за нужное. Что бы все полезное и важное, на ваше мнения было в одном месте, мне бы такая ветка была очень полезная. Участники буду стремится все делать грамотно что бы вы их скопировали. А эту ветку передайте другому модератору, что бы не было предвзятое отношения. Как вам такой эксперимент? 

 

В дискуссии рождается истина Я иногда вас не понимаю, зачем вы стараетесь, пишете грамотный длинный пост, и потом сами же его удаляете? Вам не жаль вашего потраченного времени? Иногда бывает не успеешь даже почитать то что вы написали. Бывает перечитываешь топик за 1-3 лет назад и не понимаешь мысль до конца, то ли автор не ответил, то ли цензура прошлась.

Здесь дискуссии грамотные, нет перехода на личности, религию национальность и другие плохие вещи. Пусть будет, зачем такое удалять?

 

На счет того что иногда обсуждения идет не по теме. Имхо, это нормально, небольшое отклонения допустимо. Вы в посте октября 2019 года описали очень грамотно геополитическую ситуацию в мире, и это точно сохранило 1 депозит в размере 1 000 долларов, хотя пост и в другую ветку можно было оформить.

 

Я к примеру писал этот пост около 30 минут, несколько раз перечитывал, исправлял. Здесь мое мнения, и удаления этого поста это не уважения ко мне, если я ничего не нарушил, не так ли?

 Иногда я абсолютно не понимаю как и о чем люди думают...

Хотя понимаю, что молодым понты часто важнее - и иногда больше всего угнетает что не все кланяются им издалека...

 

Вы действительно настолько угнетены "тоталитаризмом" инициатора и координатора проекта и это настолько мешает вам думать над математикой сеток, что вы до сих пор считаете багом не повтор тестов при изменении только лотности?!

Потому что если вы считаете это "багом", то вы недопонимаете математику сеток и как идут тесты/торги в мт4/мт5...

Я не знаю что вы подразумеваете под "авторитаризмом" и какие страсти чего-то бушуют у вас в душе, но если вы серьезно собираетесь зарабатывать Сеткой, то чей-то "авторитаризм" реально ну самая последняя из ваших проблем...

 

Я практически никогда (от слова совсем) не удаляю в этом топике ни чужие, ни свои посты.  Совсем!

Там может 1 пост на сотню корректируется или удаляется - причем 9 из 10 таких постов флуд меряния пиписьками или в 50-й раз заданный вопрос новичка.

Но я не удалял заведомо ошибочные посты новичков с какими-то идеями - и в огромных постах в ответ в цифрах объяснял в чем ложность какой-то их "гениальной" идеи...

То есть если вам кажется, что я тут непрерывно всех стираю, то, опасаюсь, у вас паранойя.

 

Другое дело, что я не один модер на форуме и есть еще минимум один, который снес в топике сотни (в основном старых) постов и множество полезных постов того же @DENYA.  

Вроде его немного успокоили, но непоправимый вред он уже нанес.

И, возможно, продолжает наносить - потому как, как вы понимаете, я не удаляю больших собственных постов...

Вы же понимаете, надеюсь, что я не больной на всю голову - и не пишу и тут же стираю всё что написал...

Такое может делать только, имеющий возможности вредить, враг проекта и лично мой недоброжелатель.

 

Проект Сетки на форуме вызывает бурю эмоций.

Проблема в том, что в его оценке облажалось по полной множество людей, считающих себя умными и значимыми.

Причем облажалось публично - годами улюлюкая и выкрикивая кричалки, они утверждали, что заработка в этом проекте не будет никогда.   

Вы чего-то любите потусоваться в чате среди многолетних отрицателей Сетки и душевно поговорить с ними обо мне...

Не тратьте на это время - это ничуть не приблизит вас к успешным торгам...

 

А заработок уже есть и будет, в этой или иной реализации Сетки, и в более чем серьезных объемах. 

Объемы заработка и сейчас уже недетские у некоторых людей...

И вот наступает момент истины: то, над чем годами тупо громко ржали, начинает приносить деньги - и это прямо указывает на коллективную некомпетентность критиканов.
А индивидуально или коллективно опозориться это очень разные вещи: к своему разовому позору можно стерпеться и привыкнуть, ну облажался разок, перемолчишь и забудешь когда-то - а вот каждый день смотреть друг на друга намного тяжелей.
И как бы надо эту тупую ситуацию разруливать: или публично признавать, что облажались и годами херню писали - или замочить/дискредитировать таки координатора лично и проект в целом, ежедневно демонстрирующий их коллективную некомпетентность.
Пока идут по пути продолжения нагнетания негатива - признать, что облажались и годами несли херню, ни сил ни мужества...

 

Так что если вы и впредь будете замечать иногда исчезновение материалов в топике, то лучше скорее информируйте меня - чтобы я просмотрел лог модерации топика и принял надлежащие меры.

И понимайте, что я скорее всего последний, кто заинтересован в удалениях постов в топике и к этому причастен.

-----

Ну ладно, то лирика...
Я посмотрел развитие событий по Сетке в телеге, про которую вы упоминали...
К сожалению, там ранняя и достаточно хаотичная стадия первичного бессистемного ознакомления с обширным материалом с набрасыванием давно не торгуемых версий и сетов и регулярными вопросами новичков типа "А куда я попал" и дискуссиями о что такое пипс и в чем задаются настройки...
С трудом представляю как возможно упорядочить и сделать более информативным подобный процесс в структуре телеграмм чата...
Я туда подключусь, чтобы туда хотя бы последнее ПО сбрасывать - а то там промежуточные версии бота 2016 года ходят...
Но я не участвую в телеграмм чатах, у меня нет ни времени, ни сил на онлайн ответы на вопросы и дискуссии со всеми подряд о чем угодно...
Физически не могу.

 

Что касается моего+других блога типа канала с целью нести информацию о Сетке отдельно новичкам, то это тоже уже вряд ли реализуемо...
У меня сейчас в разной степени выписанности посты по продвинутым приемам использования недавно или ранее созданного ПО типа идеи и примеров применения таблицы Достаточности средств или как в модели можно анализировать статистику торгов даже индикаторных сеток...
И хотя много моделей и иллюстраций, но эти материалы адресуются и будут понятны только достаточно знакомыми с материалами топика.
А материалы для начинающих, по практически всем вопросам вариантов сеток, математики сеток, подготовки к торгам и ведения обычных и форс-мажорных торгов были выписаны (на том уровне понимания) в 2017-19 годах - и их надо читать в топике.

 

Вот вы беспокоитесь о посте, на который потратили полчаса - а у меня есть в топике посты объемом до 10+ страниц А4, которые писались и переписывались мною от недель до 2-3 месяцев, пока были выписаны и отшлифованы...
Lite версии подобных материалов для торопыг из телеграмма невозможны - и читать их надо именно в топике...
Пока я реально не представляю ни зачем создавать, ни как поддерживать подобный блог/канал.

Все материалы есть в топике, понимаете?!  Тут действительно много информации о сетках и торгах.

Много идей/инфы других людей.
Диаметрально противоположные подходы к торгам рассматриваются!!!  

Кто хочет углубиться - надо читать людей в топике.
На сейчас объем информации в топике - ну курс по какой-то дисциплине в институте или техникуме.

Объем 1 учебника.
Посильно большинству.  Ну а кому непосильно - так может не стоит и к форексу приближаться?!  Ну а как?!

 

Что касается столь угнетающего вас модерирования мной и этого топика наряду со всеми остальными на форуме, то это внезапно.
Я даже не знаю что вам ответить...  На мой взгляд, это какая-то чрезмерная форма демократии - гипердемократия, что ли.

 

Вы знаете, в рунете надо научиться терпеть существование других...  

И не тратить единственную жизнь на борьбу против не той формы носа.
В т.ч. потому, что вы либо зарабатываете, либо боретесь с мнимым авторитаризмом и носами неправильных форм.

 

Это непросто!  
У меня месяцы ушли на понять, что не обязательно всем отвечать - и тем более кого-то переубеждать и что-то свое впаривать...
Пусть говорят...  Им абсолютно нехер делать?!  Они о чем-то думают не так?!  Ну и хер с ними, мне-то что...

 

-----

 

В 08.10.2020 в 10:42, Виталий2701 сказал:

В 06.10.2020 в 10:50, valerii.badaev сказал:

Тут старожилов то ногами избивают, новобранцам даже не знаю как быть

Огребсти сходу, встряхнуться и тихонечко читать...читать...читать....)) Салют всем и профитов , Коллеги!

Вооооот, вы начали понимать и уже намного ближе к феншую. 

В этом топике много людей много думали о сетках и торгах ими - как нигде много думали, писали, пробовали...

И разрабатывали дополнительное программное обеспечение, возможности применения которого тоже надо понимать.

И хотя топик писали не Пушкины, это скорее протокол и тут рассмотрено много чего позднее не оправдавшегося, топик прочесть стоит.

Потом вы пойдете своим путем - но сначала стоит ознакомиться с тем, что ранее думали и делали люди.

В какой-то части это станет базой вас будущего.

[Старик]

В 08.10.2020 в 06:59, ostapbender сказал:

В 06.10.2020 в 19:37, Старик сказал:

Имхо, опция не совсем бесполезная, в каких-то ботах подобное имеется, допустимо иметь подобное и у нас.

Без этой опции можно убрать и опцию реинвеста.

Ну я бы не рискнул утверждать столь категорически...

Спойлер

При торгах аж 6 сетами стартовыми лотами от 0.03-0.05 и более сетки масштабируются очень хорошо по самой математике сеток и не требуют принудительного масштабирования.  И торги с реинвестом идут на ура с 2016.

То есть я не утверждаю, что вообще нет вопроса адаптации сетов под разную лотность - как-то адаптировать бывает надо, особенно выопченные на лоте 0.01.

Но этот вопрос имеет более одного приемлемого для реал торгов решения и это проверено в онлайн торгах годы назад.

 

Коллега, не воспринимайте личностно происходящее в топике - здесь нет ситуации "Игори против не Игорей" и нет врагов.

Есть моё известное годами слегка параноидальное желание обдумать всё и, по возможности, описать словами... 

В данном случае как понятые ограничения, так и возможности.

 

Вот в моем анализе, может недопонятом и совершенно не залайканном теми, кому он принесет вполне очевидную пользу, есть попытка формализации возникшего вследствие дискуссии понимания границ применения опции TestMinLot, границ применения тестера и альтернативной тестеру модели + немножко отрезвления для разработчиков сетов.

В принципе, при разработке новых опций бота/торгов, до и после, надо анализировать возможность и цели опции, границы применения, место и время применения опции в боте/тестах/торгах...

То есть каждая разрабатываемая опция подлежит анализу как до, так и после разработки по факту.

 

Вот по факту я и выполнил анализ: да, подход/формулы верны, реализация опции TestMinLot возможна.

Но тестировать в тестере сеты с разной лотностью, если изменяется только лотность, нет смысла не только без этой опции, но и с опцией TestMinLot тоже реально бесполезно.

И что при разработке сета не следует чрезмерно обольщаться тем, что использование опции TestMinLot делает сопоставимыми тесты с изменением только лотности - потому что надо ясно понимать, что опция TestMinLot не для тестера, а только для реала и, имхо, для масштабирования сетов опта 0.01-0.02 лота.

Это, может, не очень приятные, но реально очень важные выводы для всех, кто разрабатывает сеты.

 

 

@ostapbender, подумайте, пожалуйста, насчет эксперимента с выопчиванием сетов с лотом 0.05.

Теоретически такие сеты должны быть "нейтральны" по масштабируемости и чуть более устойчивы.

Давайте проверим такую гипотезу?!

[elavr]

Однонаправленный сет пересижеватель для CADCHF  на основе идей @ostapbender. DST-USA, ducas 2014-2020, в МТ4 не проверялся.

 

Анализ:

Спойлер

 

 

elavr.cadchf.asia-cci-sell-leg-13-lots-0.78-tp77 DST-USA 2014-2020.rar

[ademen]

@Старик Думаю после лиричного отступления начинаем зарабатывать.

 

Я открыл счет в Exness , после того как посчитал что сбои на ф4ю стоили мне 10% всего дохода. Да и ребейт система там лучше, а это еще где то +10% к общему профиту в зависимости от сета.

 

Планирую 2 недели вести зеркальные торги на ф4ю и Exness, потом на 2 недели сделать паузу, пока выборы в США, и принять решения какой брокер лучше.

 

Влияет ли комиссия за лот брокера на модель сетки? Я думаю что нет. Поэтому могу ли поставить сеты которые оптил на настройках счета ф4ю на Exness?

 

Forex4you Cent NDD no Swap

Exness Cent Classic

 

Заодно и проверим версию @capteen что брокер мешает роботу.

 

Буду благодарен если поделитесь мнение о торговли Сеткой на Exness.

[ostapbender]

18 часов назад, Старик сказал:

подумайте, пожалуйста, насчет эксперимента с выопчиванием сетов с лотом 0.05.

Подумаю конечно. Но проще вообще использовать множитель 2, и проблем с масштабируемостью не будет.

Тут ещё из реальных торгов смотрю расхождения между ДЦ. Спред конечно понятно, ролловер исключил, а расхождения порой сильные. И вот смотрим на график, и вроде всё одинаково. Но если сравним свечи, то у них Лоу на 3 пипса разница, а Клоуз может и на все 7. И вот уже идёт расхождение, в одном ДЦ начинает строиться сетка во много колен. 

А цена на кону - Стоп. Любой чих, и уже может быть Стоп. В сетках-мартинах, это не в скальперах, где незначительные расхождения не так сильно влияют на итоговый годовой результат.

Конечно можно заложить больше колен, но и рентабельность тогда упадёт, да и капитал огромный может по итогу понадобиться.

Как пример вот такого сета.

 

Анализ безвременного сета

Спойлер

 

На счёт тестов без проскальзывания - задержек по времени. Оно всегда есть, и минимум 100мс.

 

Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v3.2 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020.zip

[Старик]

В 10.10.2020 в 08:01, ostapbender сказал:

В 09.10.2020 в 12:41, Старик сказал:

подумайте, пожалуйста, насчет эксперимента с выопчиванием сетов с лотом 0.05.

Подумаю конечно. Но проще вообще использовать множитель 2, и проблем с масштабируемостью не будет.

Вы знаете, я рассматриваю то, что мы делаем, не как конечные знания, а продолжение поиска знаний и методик.

То есть исхожу из предположения, что никто (включая меня) не является носителем истины в конечной инстанции в такой сложной теме, как мартины.

 

При этом я признаю, что есть методика и подходы настолько совершенные, насколько это достижимо в реальности - и именно их и надо в точности и применять.

Например, используемая в топике классическая методика выопчивания сетов в TDS2 (5-9 лет истории, 2-3 года выопчивается, многолетний бэк и форвард тесты по н.в.), имхо, безусловно является оптимальной, де-факто неоспоримой методикой и такой, результатам которой можно сколь возможно максимально доверять.

 

Также у меня давно вырабатывается понимание, что, хотя действительно можно выписать в коде исключительно сложные алгоритмы и реализовать очень совершенные решения, всё равно при этом остается желательным

"не плыть против течения" и стараться следовать математике сеток вместо (или наряду) попыток хитростями нагнуть рынок под себя.

То есть мой подход это сколь возможно разобраться в математике сеток и, если есть не алгоритмическое решение возникшей проблемы, то в первую очередь ориентироваться (изучать) на математическое решение/подход.

Общий подход: полагаться на математику и рынок - и не пытаться влиять на то, что не выглядит явно требующим воздействия или целенаправленной трансформации. А арифметика в ходе любых торгов сделает всё правильно.

Спойлер

Именно потому, что опт мартинов с лотом 0.05 может оказаться наиболее математически толерантным и таким, который "сам по себе" адаптируется к оптимальной для пользователей лотности, я и предлагаю проверить и столь странную идею опта сетов с лотом 0.05.

Это не исключает разработку новых алгоритмических решений типа TestMinLot опции масштабирования - это допустимое решение.

Но в мартинах мы должны наравне рассматривать все варианты приемлемых решений - и не отвергать и исследовать все.

 

-----

 

Мы, конечно, экстремально горячо провели дискуссию о масштабировании - хотя это действительно существующий реальный вопрос, который требует изучения и выработки приемлемых методик/решений.

Я, допустим, считаю его значимость в реальных торгах лишь средней, поскольку в реале есть люфты, сплошь и рядом превосходящих обсуждаемые изменения точности - но я не носитель истины в конечной инстанции.

И действительно нужно понять/сформулировать/формализовать, а может и реализовать все возможные решения вопроса.

 

Вопрос в том, что если в сете надо поменять "только лот" (что является стандартной технологической потребностью в торгах мартинами), то это, из-за разной степенью округления ордеров разной лотности, насколько-то меняет закрываемость сеток (расстояние до БУ/ТП) на разных коленах.

В реальных торгах с их люфтами для диапазонных сетов это практически некритично - а вот для додиапазонных сеток, особенно совсем коротких, это может представлять определенную проблему.

 

Вполне очевидным является, что, как минимум для части сеток, поменять "только лот" неполное решение - в сет/торги надо внести еще какие-то поправки, компенсирующие отклонение закрываемости от сета-эталона.

Хотя я считаю и уже несколько недель настойчиво пишу, что в реале компенсации изменения лотности требуются далеко не всегда, есть по крайней мере 2 варианта внесения компенсирующих поправок в сет/торги:

1) уже несколько лет применяемое некоторое/незначительное изменение сета в модели с тем, чтобы приблизить закрываемость слегка измененного сета к эталонной/желаемой закрываемости, например, сета из опта с 0.01 лота.

Это плохо формализуемое "на понимание что торгуешь" решение, возможно, приемлемое лишь тем, кто освоил теорию.

Но модель есть и это очень сильный инструмент  20180828 - Старик - примеры дооптимизации сетов из опта в модели

Пост несколько наивный и слегка устаревший - но общий подход он передает и пример правки так себе сета любопытен. 

2) алгоритмическое решение типа опции TestMinLot правки лотности ордеров "на лету" в торгах таким образом, чтобы в сетке с большей лотностью ордера и закрываемость были пропорциональны аналогам из сета, выопченного с лотом 0.01.

Это решение, в основном, применимо в торгах и имеет свои некоторые недостатки - но оно рабочее и для новичков.

В итоге есть min 2 решения вопроса масштабируемости - каждое из которых имеет свои преимущества и недостатки.

 

Годится ли решение TestMinLot от коллеги@Rigal ?! Имхо, да - оно выглядит точным и рабочим!

Его преимущество в простоте использования менее подготовленными пользователями и этим оно технологично.

Должно ли это альтернативное решение быть в Сетке? Имхо, да - я буду рекомендовать внедрить в будущие версии.

Есть вопрос с внедрением опции в уже верифицированную готовящуюся к релизу версию 324.26 - но, может, придется повторить цикл сверок преемственности готовящегося релиза с 321.24 и это отсрочит де-факто готовый релиз.

Но мы никак не можем позволить себе неприятно удивлять торгующих Сеткой по разному торгующими релизами бота...

 

В 10.10.2020 в 08:01, ostapbender сказал:

Но проще вообще использовать множитель 2, и проблем с масштабируемостью не будет.

Такой жести у нас не было и нет - у нас любая необходимая адаптация сетов производилась в модели с 2016 года с приемлемой для реала точностью.

У нас никогда не было как таковой проблемы масштабирования потому, что у нас модель от самого начала!

Теперь будет 2 решения - в модели для более продвинутых и алгоритмическое, формальное и тоже точное.

Это, видимо, насколько-то должно способствовать стабильности торгов - что хорошо и, следовательно, правильно! 

Имхо, так тому и быть!

 

 

В 10.10.2020 в 08:01, ostapbender сказал:

Тут ещё из реальных торгов смотрю расхождения между ДЦ. Спред конечно понятно, ролловер исключил, а расхождения порой сильные. И вот смотрим на график, и вроде всё одинаково. Но если сравним свечи, то у них Лоу на 3 пипса разница, а Клоуз может и на все 7. И вот уже идёт расхождение, в одном ДЦ начинает строиться сетка во много колен. 

А цена на кону - Стоп. Любой чих, и уже может быть Стоп. В сетках-мартинах, это не в скальперах, где незначительные расхождения не так сильно влияют на итоговый годовой результат.

Ну это то, что называется эксцесс исполнения...

Форекс внебиржевый, единого потока котировок и свечей в ДЦ нет - мы реально торгуем разновероятностные торги.

Даже в одном ДЦ на смежных однотипных счетах торги одинаковыми сетами абсолютно точно не повторяются - схожи лишь.

Чего я так часто, к месту и не к месту, упоминаю, что реал существенно не тесты на дукасе и надо представлять его люфты.

Для диапазонных сеток подобные отклонения обычно менее напряжны, для коротких "точных" сеток это бОльшая проблема.

Это форекс. 

Считаем деньги тщательно, РМ/ММ правильный изо всех сил и шансы на стабильный заработок останутся высоки.

[Rigal]

34 минуты назад, Старик сказал:

В реальных торгах с их люфтами для диапазонных сетов это практически некритично - а вот для додиапазонных сеток, особенно совсем коротких, это может представлять определенную проблему.

@Старик,  мне казалось, мы раскрыли и закрыли тему "люфтов": расхождения ТП, вызываемые округлениями лота, составляют до 15% шага сетки и прямо этому шагу пропорциональны.

Я это показал на примерах расчета.

И мне не совсем понятно, почему вы снова говорите о том, что для диапазонных сетов это некритично - чем больше шаг, тем больше погрешность. Напомню, 15% от 50 пунктов - это 7.5 пунктов. Заметная дистанция, совершенно точно не сопоставимая ни с одной из "неоднородностей" рынка, на которые вы так любите ссылаться.

45 минут назад, Старик сказал:

Есть вопрос с внедрением опции в уже верифицированную готовящуюся к релизу версию 324.26 - но, может, придется повторить цикл сверок преемственности готовящегося релиза с 321.24 и это отсрочит де-факто готовый релиз.

Я не вижу особого смысла все ретестить.

По логике реализации, если значение TestMinLot = 0, исходная логика никак не меняется. Совсем.

И я этот момент, кстати, верифицировал серией тестов, которые я выложил, намеренно повторяя тест бОльшими лотами с TestMinLot = 0

Поэтому я не вижу смысла взваливать на себя повтор всего цикла тестирования, которое у вас, я так понимаю, месяцы занимает - ибо есть изменения, степень изоляции которых достаточна для оценки влияния на преемственность.

[Старик]

В 10.10.2020 в 17:42, Rigal сказал:

В 10.10.2020 в 16:49, Старик сказал:

Есть вопрос с внедрением опции в уже верифицированную готовящуюся к релизу версию 324.26 - но, может, придется повторить цикл сверок преемственности готовящегося релиза с 321.24 и это отсрочит де-факто готовый релиз.

Я не вижу особого смысла все ретестить.

По логике реализации, если значение TestMinLot = 0, исходная логика никак не меняется. Совсем.

И я этот момент, кстати, верифицировал серией тестов, которые я выложил, намеренно повторяя тест бОльшими лотами с TestMinLot = 0

Поэтому я не вижу смысла взваливать на себя повтор всего цикла тестирования, которое у вас, я так понимаю, месяцы занимает - ибо есть изменения, степень изоляции которых достаточна для оценки влияния на преемственность.

Наши мнения практически совпадают.

Нет, верификацию последнее время удавалось проводить намного быстрее и это ретест лишь одного готовящегося релиза, так как 321.24 уже верифицирован и сверять надо с имеющимся.  Так что это никак не месяцы, быстрее.

Тоже склоняюсь к тому, что вашу опцию можно будет внести формально - лишь очень постараться не нахомутать.

Определенная проблема в том, что в тестах версии от 351 и ни в одной из 30 версий от сегодня вашего кода нет и его надо местами вставить, что в метаквотовском репозитарии я не вполне понимаю как решать...

Руками всюду стремно, а в автомате уже наработанный и сохраненный код вроде не подкорректировать.

Но верификация зависит и от того что мы еще может быть добавим из нескольких более поздних версий в релиз.

Ладно, разберемся за недолго.

 

 

Что касается

В 10.10.2020 в 17:42, Rigal сказал:

@Старик,  мне казалось, мы раскрыли и закрыли тему "люфтов": расхождения ТП, вызываемые округлениями лота, составляют до 15% шага сетки и прямо этому шагу пропорциональны.

Я это показал на примерах расчета.

И мне не совсем понятно, почему вы снова говорите о том, что для диапазонных сетов это некритично - чем больше шаг, тем больше погрешность. Напомню, 15% от 50 пунктов - это 7.5 пунктов. Заметная дистанция, совершенно точно не сопоставимая ни с одной из "неоднородностей" рынка, на которые вы так любите ссылаться.

то может я недооцениваю ваши расчеты или недопонимаю их...

Мне мало что говорит до 15% от шага, если учесть, что у нас абсолютное меньшинство сетов с фиксированным шагом.

Особенно с учетом того, что расстояние до ТР сетки обратно пропорционально Mult и чем он больше, тем до ТР ближе - а влияние округления вроде меньше.

Также ну очень сильно на расстояние до ТР влияет MultStart, в абстрактных расчетах не учитываемый, но весомый - лотность строится и округление влияет по разному.  MultStart=2 же не единственный вариант построения сеток.

Мне немного чужды абстрактные обсчеты каких-то теоретических сеток - кто что в них видит и о чем думает, х.з...

 

 

Я использую модель и приведу вам уже 3-й пример сравнения расстояния до ТР одного сета с разной лотностью.

Это дефолтный сет 3.5 летней давности - не специально подобранный для вас сет, а настройки бота по умолчанию!

Есть ли в дефолтном сете, при MinLot 0.01 и 0.05, настолько существенные расхождения в расстоянии от каждого колена до ТР, что надо корректировать сет в модели или опцией TestMinLot корежить лоты ордеров в торгах ??!!

Нет, при смене MinLot в 5 раз абсолютно никаких сколь либо существенных отличий в расстоянии до ТР сеток

(в закрываемости сеток) в дефолтном сете очевидно нет!! 

И не видно никакой "проблемы" масштабируемости, настолько страшной, что надо ломать лотность в торгах...

 

В примере со стандартным дефолтным сетом я не вижу никаких настолько существенных расхождений в расстоянии до ТР, что не считаю необходимым (точнее, оправданным) в этой ситуации вообще что либо корректировать - тем более с учетом обычных люфтов реального исполнения в боевых торгах.

Люфтов реала без кавычек - они есть практически всегда.

То есть вот в ситуации на скрине: различия в расстояниях до ТР настолько малы, что не нужны ни корректирующая микроправка в модели, ни применение опции TestMinLot - задаешь лот 0.05 и торгуешь дефолтным сетом как есть!

Математика правильно спроектированных сеток работает и с масштабированием лота справляется хорошо!

 

Я понимаю, что с другой лотностью расхождения могут быть и побольше - особенно если Mult<1,5. 

Но я не демонизирую этот вопрос и считаю, что разные решения коррекции расстояний до ТР (модель, TestMinLot) адекватны и применимы в разных ситуациях.  То есть в каждом сете отдельно думать надо - и корректить или нет!

Если кто-то предпочтет использовать TestMinLot, это его дело.   Но что в примере можно улучшить, я не вижу вообще.

 

Честно, уже не очень понимаю в чём мы продолжаем друг друга горячо убеждать...

Насколько понимаю, у нас вроде консенсус практически по всем обсуждавшимся вопросам. 

[Rigal]

53 минуты назад, Старик сказал:

Честно, уже не очень понимаю в чём мы продолжаем друг друга горячо убеждать...

Насколько понимаю, у нас вроде консенсус практически по всем обсуждавшимся вопросам. 

Я тоже не вижу смысла ломать копья. Тем более, если опция приживется

[ostapbender]

Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.2 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020 DD-195

Сет для людей с небольшим капиталом )

Анализ

Спойлер

 

 

Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.2 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2014-2020.zip

[egor8777]

В 10.10.2020 в 21:49, Rigal сказал:

Я тоже не вижу смысла ломать копья. Тем более, если опция приживется

Я например ещё раз перепроверил, что версия 295.10.rm3 (обычная и для опта) корректно отрабатывает на используемых мной сетах и решает проблему с масштабированием лота. Включил эту версию вместо 295.10 для некоторых сетов.

На мой взгляд данная опция точно имеет право на жизнь. Спасибо за доработку.

 

[jet]

Добрый день, подскажите тонкости с настройкой тестирования, все делаю по стандартной схеме тестер стратегий в мт4 показывает 2% за год хотя на демо счете совершенно другие показатели, помогите плиз в форуме закопался не могу найти инфу про это.

[Старик]

1 час назад, jet сказал:

Добрый день, подскажите тонкости с настройкой тестирования, все делаю по стандартной схеме тестер стратегий в мт4 показывает 2% за год хотя на демо счете совершенно другие показатели, помогите плиз в форуме закопался не могу найти инфу про это.

https://tlap.com/forum/obschie-voprosy/1/obsuzhdenie-testirovanieoptimizaciya-sovetnikov-obschie-voprosy/601/

https://tlap.com/forum/hardwaresoftware-dlya-treydera/27/programma-tick-data-suite-2/21233/

 

14 часов назад, egor8777 сказал:

Включил эту версию вместо 295.10 для некоторых сетов.

А для остальных сетов 321.24?!  Почему 295.10 используете? 

Понятно, что привыкли к 295 и знаете: но 321.24 строже и быстрей - в тестах в пару раз.

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=465473

[egor8777]

38 минут назад, Старик сказал:

А для остальных сетов 321.24?!  Почему 295.10 используете?

Для остальных пока работает 295.10 т.к. изначально на ней тестировал сеты.

39 минут назад, Старик сказал:

Понятно, что привыкли к 295 и знаете: 

Дело в основном в этом, но и руки не дошли ещё если честно до 321.24. Пользуясь случаем, хочется сказать спасибо команде разработки за очередной релиз, буду тестировать как появится время.

Хорошо бы конечно потестировать сразу с опцией из 295.10.rm3.

 

 

[Старик]

45 минут назад, egor8777 сказал:

Дело в основном в этом, но и руки не дошли ещё если честно до 321.24.

Пользуясь случаем, хочется сказать спасибо команде разработки за очередной релиз, буду тестировать как появится время.

 

В 05.10.2020 в 17:11, ostapbender сказал:

В 05.10.2020 в 17:07, Старик сказал:

Для торгов я бы рекомендовал версию 321.24 как существенно дорабатывавшуюся на основании инфы из топика в т.ч..

Делал два ретеста в этой версии. Всё сошлось с 295 релизом.

В порядке информирования

[sohatyj]

Сегодня закрылась сетка по фунту, висела с 9 сентября, своп сожрал 11,56 доллара.

Спойлер

 

[HappyManMos]

52 минуты назад, sohatyj сказал:

Сегодня закрылась сетка по фунту, висела с 9 сентября, своп сожрал 11,56 доллара.

Т.е. ограничение стояло на 15 колен, и Сетка не стала дальше открываться?

 

И теоретический вопрос. Если например на 5м колене внести больше шаг сетки (предполагая что пошло падение), это бы улучшило ситуацию и сетка могла бы раньше закрыться с большим шансом? Верно?

Т.е. насколько оправдана и необходима такая коррекция в подобном случае? (если поймал момент конечно)

Изменено 12 октября, 2020 пользователем HappyManMos