[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Lozovoy]

5 часов назад, Devil13 сказал:

EURAUD и AUDUSD оба по стопу поймали по вашим тестам, если бы были по депозиту изначально рассчитанному 400 и 410 соответственно, вы получается в 10 раз завысили депо.

EURAUD https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=449&tab=comments#comment-443814

AUDUSD https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/? page=462&tab=comments#comment-445019

именно так,поэтому как по мне нужно использовать сеты со стопами или ориентироваться теперь на новую просадку,а так же наблюдать за индикаторами кризиса( https://tlap.com/indikatory-krizisov/)и останавливать торговлю сеткой,но будет скорей всего так
 хотя @Старик и @ostapbender писали  в начале марте что сеткой в тот период лучше не торговать

Изменено 27 сентября, 2020 пользователем Lozovoy

[Devil13]

6 часов назад, Lozovoy сказал:

со стопами

То что со стопами это я согласен полностью, и здесь было два из трех стопа. А вот завышать депозит в десять раз и сидеть в просадке в надежде, что все вернется и закроется для меня это сомнительно. Под новые просадки и сеты нужны новые или как выше сказано со стопами.

Индикаторы кризиса в основном реагируют с запазданием, я не один год торговал новостями и анализами, если конечно не что-то глобальное в виде пандемии, но тогда сидеть вне рынка большую часть времени,  а на сетке это будет особенно заметно, когда у тебя уже сетка открыта, а тебе надо выходить из рынка.

[TimTaler]

Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.

А не рассматривалась-ли формула увеличения лотности не в геометрической прогрессии, типа x*y, а  арифметической, типа x+y?

[HappyManMos]

11 часов назад, TimTaler сказал:

Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.

А не рассматривалась-ли формула увеличения лотности не в геометрической прогрессии, типа x*y, а  арифметической, типа x+y?

И параллельный вопрос - расчет шага сетки с учетом волатильности за период. То есть если рынок например за сутки спокойный, то шаг стандартный. Если рынок выше некоего параметра - то шаг сетки умножается на процент отличия рынка от параметра.

 

Это две функции которых не хватает) Про геометрическую прогрессию - думаю там формулы не позволят сделать x+y.

[ostapbender]

47 минут назад, HappyManMos сказал:

Это две функции которых не хватает

В очередь после наших предложений )

Время ожидания 5-8 лет )))

 

А если без шуток. То вначале лучше ошибки исправить в виде гмт и отключения торгов дважды в год, убрать трал тп в минус, сделать выбор колн для переноса сетов на больший начальный лот.

А потом и попробовать добавить арт зависимость растояния между коленями.

[TimTaler]

41 минуту назад, HappyManMos сказал:

И параллельный вопрос - расчет шага сетки с учетом волатильности за период. То есть если рынок например за сутки спокойный, то шаг стандартный. Если рынок выше некоего параметра - то шаг сетки умножается на процент отличия рынка от параметра.

 

Это две функции которых не хватает) Про геометрическую прогрессию - думаю там формулы не позволят сделать x+y.

Как я понял, итак же ордера выставляются с учётом фильтра волатильности. Об этом несколько страниц назад писал Кэп. Честно говоря, не знаю пока, как это реализовано, материал огромный, читаю с огромным интересом.

 

А насчёт формулы арифметической прогрессии, тогда бы это позволило бы избежать дробности, сетки с малым коленом закрывались с большим профитом, а сетки с большими коленами имели бы меньшую лотность.

 

0.01+0.01+0.02+0.03+0.05+0.08

0.01+0.02+0.04+0.08+0.16+0.32

 

Возможно, скорее всего я неправ.

[Старик]

12 часов назад, TimTaler сказал:

Всем доброго времени суток, уважаемые форумчане.

А не рассматривалась-ли формула увеличения лотности не в геометрической прогрессии, типа x*y, а  арифметической, типа x+y?

"Если ничего не помогает, прочтите, наконец, инструкцию!" (с) Законы Мэрфи

 

sell_lot_settings

SELL сетки - min ордер и множители лота всех колен

S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder

S_CalcLotType = LastOrder|MinOrder - переключатель сомножителя мульта очередного N-го колена SELL сетки. При CalcLotType = LastOrder на мульт текущего N-го колена сетки умножается лот ордера предшествующего N-1 колена SELL сетки (умножается предыдущий ордер). При CalcLotType = MinOrder на мульт текущего N-го колена сетки всегда умножается лот 1-го (первого) минимального ордера сетки.   Лот 1-го ордера сетки может быть динамическим  (S_CurrencyForMinlot>0). При CalcLotType = LastOrder и CalcLotType = MinOrder все иные/остальные параметры управления мультом и лотом ордера применимы и функционируют одинаково.

 

Опция MinOrder в боте с 2016 года, если не с 2015.  Я пару лет гонял в тестах, работает корректно.

Если сможете придумать зачем вам это надо, расскажете.

 

1 час назад, HappyManMos сказал:

И параллельный вопрос - расчет шага сетки с учетом волатильности за период. То есть если рынок например за сутки спокойный, то шаг стандартный. Если рынок выше некоего параметра - то шаг сетки умножается на процент отличия рынка от параметра.

 

Это две функции которых не хватает) Про геометрическую прогрессию - думаю там формулы не позволят сделать x+y.

Есть горячо любимые мартинописателями вещи, логику которых я до конца никогда не понимал...

Мне кажется очевидным, что самый быстрый и надежный способ получить стоп - это бурным сегодня торговать тихое вчера.

"Сжать" сеточку "с учетом волатильности за период" накопления и слить в начале распределения работает очень хорошо.

 

@HappyManMos, вы же программист, помнится...

Есть идея, берете исходник базового бота и выписывайте/проверяйте.  Воплощайте!

Это ж не запрещено, даже приветствуется!

Если ничего в непростом боте не сломаете и в тестах сможете доказать, что идея эффективная, то это повод для более серьезного понимания вопроса и заявка на внедрение.

 

-----

 

@ostapbenderтак получилось комментарии задать так, чтобы стали видимыми?!

Согласно моих рекомендаций https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=465105

Могу ли я удалить страницу+ постов вида "комментариев не видно, всё пропало" и ваших пламенных требований комментарии немедленно починить?!

[ostapbender]

37 минут назад, Старик сказал:

и ваших пламенных требований комментарии немедленно починить?!

Вашим ботом торгует множество людей, причем приличными суммами. И если ждать год нового релиза с исправлениями, тогда сразу прикройте ветку. Год писать какой это супер бот, и ноль в плане действий. Проблемы реальны, и требуют быстрого их исправления. Не можите сами, отдайте @Rigalон за день всё сделает. А то получаетмя, вы работаете не на форум, а дц, и хотите больше сливов, чем профита флрумчанам.

[Rigal]

22 минуты назад, Старик сказал:

Опция MinOrder в боте с 2016 года, если не с 2015.  Я пару лет гонял в тестах, работает корректно

Стар, ну оно же все равно умножается. То есть прогрессия геометрическая.

Коллега предложил арифметическую: не умножать, а прибавлять

 

От себя: в челленджере реализована возможность прибавлять, умножать (а для тех, кто не еврей, а русский, можно делить и отнимать).

Однако мои тесты показали сравнительную бесполезность прибавления.

Это довольно простая математика: с ростом дистанции просадки от первого ордера нам все больший лот нужен, чтобы приблизить тейк достаточно для закрытия. Арифметическая прогрессия не решает этой задачи - тейк отдаляется неуклонно.

Геометрическая - решает. Например, множитель равный экспоненте позволяет сохранить постоянное расстояние до тейка в сетке с равным шагом, начиная с пятого ордера.

А множитель три - с четвертого.

Это очень наглядно считается в экселе, если понимать, как работает VWAP (volume weighted average price)

Вся математика сетки укладывается в одну простую формулу: в числителе сумма произведений цены на лот, в знаменателе - сумма лотов. Получаем среднюю цену.

Эта формула несколько усложняется, если вам захочется учитывать свопы и комиссии - но, прямо скажем, незначительно.

[Rigal]

4 минуты назад, ostapbender сказал:

Не можите сами, отдайте @Rigalон за день всё сделает.

Игорь, не тереби старожилов за паранойю.

Я уже наслушался инсинуаций о моих намерениях взять код и побежать его продавать.

Мне не надо, честное слово.

Давайте побережем нервы друг друга и как-то в конструктивное русло.

Я был бы рад любому предложенному варианту, который бы приблизил версию с изменениями, о которых я просил.

Но мне бы не хотелось, чтобы мое имя трепалось в контексте продаванства и прочей пошлости - мне, вообще говоря, казалось бы, что с тем количеством рабочих и зарабатывающих на реале ботов (равно как и попыток таковые написать), которыми я поделился на форуме, я мог бы расчитывать на то, что меня в подобных вещах заподозрить элементарно нельзя.

 

Но, видимо, можно - и меня это здорово задевает. Поэтому я просить код больше не буду.

Пусть работают с ним грамотные, достойные доверия старшие товарищи

[Старик]

3 часа назад, ostapbender сказал:

3 часа назад, Старик сказал:

и ваших пламенных требований комментарии немедленно починить?!

Вашим ботом торгует множество людей, причем приличными суммами. И если ждать год нового релиза с исправлениями, тогда сразу прикройте ветку. Год писать какой это супер бот, и ноль в плане действий. Проблемы реальны, и требуют быстрого их исправления. Не можите сами, отдайте @Rigalон за день всё сделает. А то получаетмя, вы работаете не на форум, а дц, и хотите больше сливов, чем профита флрумчанам.

1) это 3-й раз, когда я запрашиваю у вас подтверждения, что комменты ордеров согласно моих рекомендаций у вас стали визуализироваться корректно, никакого бага бота нет и я могу удалить реально до страницы постов со скринами без комментариев, которые (комментарии) вами по недоразумению задавались некорректно.

Я получу в конце концов подтверждение, что ваши комментарии в ордерах появились - а подозрение на баг в боте или некорректную работу МТ4 не подтверждено?!

Да или нет?!

 

2) а чего это вы постоянно взбираетесь на самодельную трибуну, чтобы оттуда тут кого-то клеймить и обличать?!

Вы не прокурор.  И бухгалтером мы вас не нанимали.  И задачи нам ставить мы вам не поручали.

Вы слезьте с трибуны-то и сядьте на место.  Один хрен микрофон был выключен...

 

Если вы что-то забыли, то напомню.

Бота в этом бесплатном проекте разрабатывают бесплатно работающие люди в свободное от работы личное время.

На втором этапе проекта решающий вклад внес коллега @capteen - и индикаторы, и мт5, и очень много чего еще.

Вам лично тут из разработчиков никто не должен ровно ничего.  Абсолютно.  Хотя вы хороший оптимизатор, да.

 

Осмелюсь напомнить, что всего 10 месяцев назад вы учились тестировать и разрабатывать сеты как раз на к тому времени завершенных релизах от коллеги @capteenи других людей, потративших месяцы на верификацию работы этих версий бота.

Уж вы-то прекрасно знаете, лично взаимодействовали...  И вы не всё видели что мы проверяли и отказались.

Ну никаких прав что-то агрессивно требовать от добровольно и бесплатно работающих людей у вас нет - ни по срокам, ни по перечню.

У вас есть право предлагать различные решения и идея, высказывать пожелания - но агрессивно требовать чего-то и, тем более, раздавать задания у вас права нет.

И следующие ваши посты подобного этому содержания мною будут удаляться как спам и флуд.

Я понятно объясняю?!

 

3) существует принципиальная разница в разработке и ведении ботов в разработке и торговых ботов в эксплуатации.

Бота в разработке можно править хоть каждый день - и выкладывать в топик на тестирование.  И это нормально.

А вот бот, которым вплоть до десятков графиков в мт4 торгует множество людей - это уже абсолютно другая история.

Это эксплуатация и это совершенно другой режим разработки, тестирования и релизов.

 

У нас сейчас на стадии верификации 4 готовых релиза - которые мы не можем релизить, пока не завершим верификацию.

Сейчас верификация состоит из нескольких (более 5) серий микрооптов длительностью от двух- до трех недель каждый, в результате которых по каждой версии получается от 10000 прогонов с прямо сопоставимы результатами.

Такое тестирование на однородность и совместимость версий применяется к каждому релизу отдельно.

В общей сложности в процедуре верификации участвовало 7 релизов, начиная с первого эталонного индикаторного 260.

Потом от 10000 результатов по каждому верифицируемому релизу попарно сравниваются со смежниками и результат считается удовлетворительным, если разница в пределах одной сделки и намного менее 1% в $.

А если отличия более существенные, то мы ищем и устраняем причины и снова выполняем контрольный микроопт.

 

Кроме прямого сравнения версий в микроопте по тем режимам, которые можно прямо сравнить, есть верификация существенных правок, которая выполняется уже вручную.  Вот у меня сейчас на очереди более 100 мегабайт тестов и 70 мегабайтный лог, фрагменты выполнения которых я буду анализировать глазами и в полуавтомате по стэйтментам и логам - а результаты сводить в таблицы.  И только если в 100% случаев во всех без исключения тестах, согласно логов, вызов одного блока бота отработает как должен, эта важная техническая правка будет зачтена и, после формальной верификации, и эта версия будет опубликована.

 

К счастью, такую массированную верификацию целой линейки версий надо выполнять лишь раз и дальше сроки выхода релизов сократятся до обычных.

Тогда надо будет верифицировать лишь одну версию, готовящуюся к релизу.

Но сейчас никакие крики из зала не заставят нас изменить методику и отказаться от сплошной верификации всех версий, наработанных нами с зимы этого года.

Новые версии не должны, сколь возможно, создавать проблем.

Именно потому что

3 часа назад, ostapbender сказал:

Вашим ботом торгует множество людей, причем приличными суммами.

Вот потому и торгуют, что мы стараемся аккуратно идти по технологии и, сколь возможно, не допускать проблем, которые можем предусмотреть и обойти.

 

 

Коллеги, последний раз предлагаю успокоиться и заняться своими делами - у кого что лучше выходит.

Кто умеет хорошо разрабатывать сеты - разрабатывайте и это принесет счастье множеству людей.

А те, кто бесплатно делают бота, которым вы в прибыль торгуете, в личное время постараются сделать бота лучше.

И выложат новые лучшие версии по мере завершения верификации каждой из уже наработанных новых версий.

[ostapbender]

1 час назад, Старик сказал:

Да или нет?

Сделок ещё не было. Я не знаю. Комент прописал до EU 231

 

1 час назад, Старик сказал:

Вы слезьте с трибуны-то и сядьте на место. 

Ок. Покидаю это гиблое место. Проект можно считать провалившимся. Я президент 11 московских клиник, у меня нет ни времени ни желания участвовать в проекте с тугодумами. А свои приказы что и как делать, можите своей команде неудачников раздавать. Вы же показали себя как человек не умеющий даже считать, не говоря уже про торги. Нанять человека админить форум по трейдингу, который в торгах почти ноль, это большая ошибка.

[japono4ka]

Довели человека до нервного срыва) на 3 страницы обсуждений) попросил добавить выложенные @Rigalизменения, собрать, потратить 10 минут и скинуть, в л.с. не последние люди, даже по рейтингу это просят) 

Да, верификация нужна. Поэтому в лс, а дальше верифицируйте) чувсвтуются нотки коммунизма в ваших словах - зато бесплатно) 

[Старик]

@ostapbender, коллега, давайте завязывать обижаться друг на друга и пытаться прессовать друг друга.

Реально общее дело делаем же...

 

Есть технология сопровождения разработки, которую мы обязаны соблюдать.

Если вы думаете, что эти адские многомесячные проверки ботов хоть кого-то из нас делают счастливым... 

Поверьте, нет.  Но такова рутина разработки и сопровождения на поздних стадиях проекта.

И я минимум 3 дня буду вычитывать стэйтменты и логи тестов в файле такого размера, который не знаю как открыть.

И мы не можем, не имеем права в верифицированную версию просто воткнуть изменение блока расчета лота - всего лишь...

Что-то надо придумать.

 

Успокаиваемся и работаем.

[egor8777]

Коллега @ostapbenderвозможно слишком агрессивно высказывает своё мнение, но на мой взгляд очевидно, что указанные проблемы существуют и их по возможности лучше поправить побыстрее.

@Rigalрасписал решение и предложил даже сделать самому эту работу. Учитывая его вклад в развитие форума и наличие большого количества качественных продуктов, глупо подозревать его в попытках получить код для каких-то личных целей. Мне кажется вообще не проблема найти компромисс и сделать мод с этими правками (промежуточная версия, которая используется под свою ответственность) даже без передачи исходников. Можно выложить кусок кода и туда внести правки, можно интегрировать код от @Rigalв проект. 

Что касается комментов, то лично у меня для сетов от @ostapbenderони вида "EURCAD", иначе получаются пустые комменты из-за превышения длины.

 

[valerii.badaev]

Уважаемые коллеги! Участниками форума была обозначена ОЧЕНЬ серьезная проблема бота- масштабируемость лота.Если данную проблему замолчать-грош цена работе всех участников данной ветки- и разработчиков, и оптимизаторов, включая меня.Я все таки предлагаю хоть как то обозначить ее решение.Верифицировать изначально проблемные новые версии бота нет никакого смысла.Давайте грамотно расставим приоритеты.

[keccak]

Коллеги, верификация функционала после встраивания кода вещь важная.

И это очень хорошо, что старожилы ответственно к этому подходят.

Но тем не менее обозначить позицию по поводу проблемы с масштабируемостью надо.

Просто сообщите вашу позицию Остапу , Ригалу и другим участникам:

1) Проблема есть

2) План работ по встраиванию с таким-то сроком

 

Это и будет компромисс.

 

Сейчас идёт обсуждение  проблемы, которая уже год как была озвучена.

Возможно вы даже правы и целесообразность данной модификации действительно окажется сомнительной (правда вы тоже это пока не доказали полностью), но пойти на встречу "пользователям" ничего не мешает. Сделать отдельный мод с масштабированием - ну почему нет? Пользователи своими силами оттестируют и примут решение использовать или нет.

Сейчас выглядит странно вы пилите функционал являясь одновременно и разработчиком / и заказчиком.

 

Без прислушивания к мнению пользователей - реализация ПО не принесет качественного результата.

 

[M0kass]

В 29.09.2020 в 17:36, ostapbender сказал:

Ок. Покидаю это гиблое место. Проект можно считать провалившимся. Я президент 11 московских клиник, у меня нет ни времени ни желания участвовать в проекте с тугодумами. А свои приказы что и как делать, можите своей команде неудачников раздавать. Вы же показали себя как человек не умеющий даже считать, не говоря уже про торги. Нанять человека админить форум по трейдингу, который в торгах почти ноль, это большая ошибка.

Да, возможно у @Старика несколько авторитарные взгляды на управление Своим проектом, но, во-первых, это его дело, во-вторых, весь этот проект = минимум кандидатская работа по Форексу, особенно в теме Мартинов.

 

[Devil13]

Я конечно извиняюсь, но какой-то балаган стал в этой теме, ничего продуктивного... Один наехал, другой обиделся, все срутся на ровном месте, все друг другу указывают что надо и что не надо делать...

У разработчиков есть свой взгляд и только им принимать решения, если кому что не нравится покиньте эту тему.

 

[Старик]

В 30.09.2020 в 17:57, keccak сказал:

Сейчас выглядит странно вы пилите функционал являясь одновременно и разработчиком / и заказчиком.

Ну я еще и идеологом проекта и местным теоретиком являюсь...

Но это всегда была командная работа + ведущий программист и соразработчики по разным вопросам.

В этом проекте много людей очень хорошо себя показали, что-то сделали, делились мыслями - внесли свой вклад.

И я благодарен абсолютно всем, кто разрабатывал код, идеи и сеты, участвовал в дискуссиях, делился инфой о своих торгах/багах и о рынке - и кто просто поддерживал проект добрым словом!

 

Но так как всё бесплатно, к топику мы прислушивались, но делали как считали верным - без начальников и заказчиков.

И сделали - вы ж зарабатываете, слава Богу!

Просто вы позже подтянулись, а мы с 2015 упираемся.

Поверьте, это было ну очень нелегко...

 

Появление в нашем топике немалого количества менторов и кандидатов в наши начальники было для нас внезапным.

Мы даже провели опрос не размещал ли кто объявления "не знаем что делать, ищем себе начальников и кто объяснит".

Но все божатся, что такого объявления не давали.

Наверно, начальников в топик ветром нанесло...

 

-----

 

Из неприятного должен вам сообщить, что мы все умрем.  Причем намного раньше, чем всем будет хотеться.

И это единственная жизнь, второй не будет.

 

Это очень глупо тратить единственную жизнь на объяснения в инете как же тебе не нравится форма чьего-то носа, на сшибание лайков любой ценой и на утверждение в незнакомых тебе людях мнения о тебе как о невьепенном альфаче...

Не, ну еще можно наркотой закидаться...  Но и тратить единственную жизнь на выпендреж и срачи в инете явно не стоит.

 

К сожалению, понимание этого не приходит сразу.

Лучше поверьте старому человеку, который немало потратил времени и сил на глупости и сейчас очень сожалеет об этом.

 

-----

 

Что касается горячо обсуждаемой "проблемы", то да, я считаю её по сути не существующей в реальных торгах.

Есть раздражающая не повторяемость части тестов с разными лотами - но тестер в мартинах имеет эффект бабочки и сказки рассказывает похлеще легендарной Шехерезады из "Сказок 1001 ночи". 

Но тестер лишь тестер - это не реал!! 

И неверно проблемы тестирования определять как проблемы торгов - в торгах сеты калибруются иначе.

 

Позднее я попробую найти время/силы и еще раз объяснить почему я так считаю и как "проблему" разрешили еще в 2016.

Читавшие топик Сетки должны бы понимать и знать, что при подготовке реальных торгов каждый сет надо импортировать в модель, задать свои будущие настройки и глянуть может какой болтик надо на полшичечки подкрутить. 

А также продумать все варианты действий, включая форс-мажор.  Скочал-поставил это не здесь.

И потом уже ставить в торги, max понимая что и как у вас в будущих торгах будет происходить и каковы варианты!

Потому как незнание не освобождает нас от ответственности!!  И подготовку к торгам надо выполнять! 

И это топик Сетки!

 

Но это не значит, что я напрочь отвергаю реализацию той плюшки, которую нам, аккуратно скажу, предложили.

Но у @capteen сейчас определенные перемены в жизни и, возможно, какое-то время он не сможет работать с ботом.

 

Мы еще между собой поговорим, попробуем спланировать работы и допонимаем как с этим пожеланием быть.
Возможно, немного позднее я попрошу коллегу @Rigal выписать эту доработку в базовом боте всё же в полном объеме и выполнить контрольные тесты Б/И сетом №1 GBPCAD от Бендера или EURUSD из Роботеста от Бадаева.

Стандартные тесты: с лотом 0.01 с плюшкой ON и OFF - и с лотом 0.0Х с плюшкой ON и плюшкой OFF.

В этом случае нам было бы намного легче сделать мод с этой плюшкой, сверить тесты и передать мод для освоения.

я проверил, безиндикаторный базовый бот 1.43 без вопросов компилируется во всех последних билдах.

Спойлер

Но сначала нам надо со своими вопросами поразобраться...

 

-----

 

Появилась возможность публикации релиза 321.24 из серии релизов, подготовленных нами еще зимой-весной.

Сборка от @capteen создана в компиляторе на момент создания и именно в этом виде прошла верификацию.

Версия содержит первую часть доработок бота, повышающих надежность торгов в том числе в части ситуаций, когда терминал врет.

 

По сравнению с предшествующим релизом 295.07 в данный релиз 321.24 вошли:

1) 321-295=26 промежуточных версий с 1-2+ правками настолько значимыми, что присваивался новый № версии

2) 24 - 07 = 17 раз в хранилище последовательно помещались новые версии бота, пригодные к торгам на реале.

В общей сложности в данный релиз вошло более 40 правок, обсуждение которых заняло более 10 страниц чата разработки.

Детальная информация об этих доработках, имхо, представляет лишь исторический интерес и лишь для группы разработки.

 

Верификация не показала значимых отличий в сравнительных тестах этой версии и версий 260/285/295.

Однако всегда разумно выполнить ретесты используемых вами сетов в новой версии и убедиться, что всё будет ОК.

(EA) - Setka v1.43 ADX-IMP-R321-SR24.zip

[valerii.badaev]

19 минут назад, Старик сказал:

Есть раздражающая не повторяемость части тестов с разными лотами - но тестер в мартинах имеет эффект бабочки и сказки рассказывает похлеще легендарной Шехерезады из "Сказок 1001 ночи". 

Но тестер лишь тестер - это не реал!! 

И неверно проблемы тестирования определять как проблемы торгов - в торгах сеты калибруются иначе.

Не хотелось возвращаться опять к этому вопросу, не не смог удержаться.Я конечно дико извиняюсь, но  в таком случае каков смысл всех наших оптов  и  тестов. если терминал врет, тестер врет, а реальные торги-это вообще параллельная реальность.От чего же нам отталкиваться в таком случае?

[Rigal]

14 минут назад, Старик сказал:

Возможно, немного позднее я попрошу коллегу @Rigal выписать эту доработку в базовом боте всё же в полном объеме и выполнить контрольные тесты Б/И сетом №1 GBPCAD от Бендера или EURUSD из Роботеста от Бадаева.

Я уже тоже пришел к мысли, что, если есть какие-то изменения, которые мне нужны, ждать - безнадежно.

Я также не вижу особого смысла расширять функционал 1.43 - вы там уже чего-то нового сверху приделали, пусть уже будет.

Проще и быстрее будет написать параллельный проект и развивать его отдельно, взяв за основу прижившийся функционал сетки.

Благо, у меня уже есть широкий набор библиотек, в которых все вопросы обработки расписания, tick value и прочего - решены, и решения эти протестированы.

Это, конечно, недели две работы, которой я надеялся избежать - и потом еще ребята вынуждены будут потратить несколько недель, чтобы собрать сеты.

Но ты прав, ты делаешь, как считаешь нужным - пусть, кто может, сделает лучше.

[Старик]

6 часов назад, valerii.badaev сказал:

6 часов назад, Старик сказал:

Есть раздражающая не повторяемость части тестов с разными лотами - но тестер в мартинах имеет эффект бабочки и сказки рассказывает похлеще легендарной Шехерезады из "Сказок 1001 ночи". 

Но тестер лишь тестер - это не реал!! 

И неверно проблемы тестирования определять как проблемы торгов - в торгах сеты калибруются иначе.

Не хотелось возвращаться опять к этому вопросу, не не смог удержаться.Я конечно дико извиняюсь, но  в таком случае каков смысл всех наших оптов  и  тестов. если терминал врет, тестер врет, а реальные торги-это вообще параллельная реальность.От чего же нам отталкиваться в таком случае?

Нет, я абсолютно не это имел в виду!

 

Вы делаете великолепные сеты и вы делаете их именно так, как надо - идея сета, выопчивание как должно, отбор лучших, бэк и форвард тестирование!

(Правда, я бы обдумал, хоть это и не принято, разрабатывать сеты для лота 0.05-0.03 как более универсальные по ММ.)

Я бы еще с удовольствием отметил и ваше очень хорошее, я бы сказал независимое мышление!

К тому, как вы разрабатываете сеты, никаких вопросов нет - всё на высшем уровне и именно так, как должно!

Ну, это одна из схем разработки сетов и торгов - но разработанными вами сетами можно без ограничений торговать!

 

Но есть одна особенность тестирования мартинов: именно и только тестирования на истории - и именно и только мартинов как взаимосвязанных цепочек ордеров, формирующих некие последовательности/сценарии торгов.

В тестах мартинов есть и экстраординарно работают причинно-следственные связи, влияющие на результат теста.

И чем длиннее период тестирования, тем больше вариантов развития событий/сценариев хода теста мартинов, тем больше разнообразных цепочек сеток может быть сформировано и тем больший может быть разброс результатов.

Вот в тестах одноордерных ботов существует высокая линейность, например, изменения лотности и торгового результата.

А в тестах мартинов, где в тестах формируется разные последовательности торгов, минимальные изменения в настройках лотности могут и даже должны приводить к непропорциональным изменениям результатов тестирования. 

Это вроде вполне очевидно.

И особенно ярко это проявляется в длительных тестах с времен войны с Наполеоном.

 

Тестер это инструмент и, как любой инструмент, к чему-то его применять можно, а к чему-то неудобно, не подходит.

При строжайшем соблюдении технологии выопчивания сетов для мартинов, тестер применим и, собственно, даже незаменим.

При условии, что выопчивание сетов для мартинов выполняется одним лотом - заметьте!  0,01, 0.03 или 0.05 - но единый!

Вам же никому даже в голову не приходило пытаться выопчивать сеты для мартинов, меняя лотность - верно?!

Потому что будет лютая дичь на выходе - да и технология такого даже не предполагает...

 

Поэтому не надо делать то, что вроде вообще-то очевидно не нужно делать по причинам, изложенным выше.

Не надо пытаться тестить созданные вами чудесные сеты с разными лотами и потом ходить с огромными грустными глазами, чесать в затылке и говорить "ну как же так" или чего покрепче.

Имхо, ни в коем случае не надо пытаться масштабировать лотность, перенося в торги с любой лотностью "шаблон"/пропорции лотности ордеров сетки с лотом 0.01 - имеющей максимум округлений и искажений математики сеток.

Это фантастическая идея: тотально искажать реал торги всеми лотами - ради в тестере получить красивый результат!!

Имхо, это круче и сомнительнее будет, чем легендарное натягивание гондона на глобус...

Вообще не стоит даже пытаться "быковать" против математики сеток - математика уделает всех в 100% случаев.

 

Тестер как инструмент имеет свои ограничения. 

Тестер ну как столовая вилка.  Вилкой кушать мясо и макароны самое то.

Но суп вилкой не съешь.  Вот никак.   Для супа нужна ложка.

 

Для разработки и калибровки математики сетов еще в 2016 году была разработана модель. 

Раньше бота, который созрел лишь через год.

Ну здесь же Сетка - а не "скочал-поставил", верно?! 

Все серьезно готовятся к торгам, анализируют и адаптируют сеты, заранее создают сеты на все случаи торгов, аккуратно надписывают и раскладывают.

И, обмотавшись сетами на все мыслимые случаи в торгах, как боец пулеметной лентой, лишь тогда приступают к торгам!

 

Но реал есть реал - биение цены, проскальзывания, задержки, плавающий спрэд, сетки хорошо если строятся +-1-2 пипса...

И реальные торги будут идти лишь по мотивам идеального сета из идеального тестера.  Схоже - но не идеально.

И реально в реальных торгах достаточно и точности сетов в +- пипс, увы...

Но, тем не менее, готовясь к реальным торгам, желательно выполнить донастройки сета к вашим торгам по максимуму.

 

Если вам нужно торговать лотом 0.07, то, конечно, торговать 7-ю копиями бота с лотом 0.01 вам и в голову не должно приходить...

Но, может, надо внести микроправки в сет для приближения будущих 0.07 торгов к эталонному сету с кривым 0.01 лота.

То есть импортируете сет в модель, делаете скрин эталонного сета, задаете свой лот и смотрите насколько съехали БУ/ТР.

Если в пределах пипса на паре колен, то в реал торгах это пофиг обычно - в реале идеальной точности нет.

Но можете внести микроправки в настройки - часто достаточно задать, например, Mult=1.42 вместо 1.40 в сете.

И всё, торгуете спокойно с лотом 0.07 и никаких проблем...

 

 

Я долго не мог понять о какой такой проблеме масштабируемости лотности и 20 ботах с лотом 0.01 мне рассказывали с кулаками.

Совсем ввел меня в тоску @Rigal, спросивший и что за 5 лет никто большими лотами не торговал...

Я прям в осадок выпал: большими лотами торговали - а никакой невообразимой проблемы не было, у всех всё сходилось.

И про проблему масштабирования в десятках мартинов, включая соседние, никто не пишет - там как бы в точно таких же сетках никакой особой проблемы масштабирования лотности нет...  Ну не страдает никто об этом чего-то.

А про торги многими ботами лотами 0.01 на одной паре одним сетом я за 12 лет на форе даже не слыхал - а тут проблема да такая, что напрочь торговать типа нельзя.

Я даже походил дома, поискал эту проблему под лавкой и за шкафом - может завалилась туда, а я и не знаю о ней...

 

Имхо, проблема абсолютно придуманная.  В тестах неповторяемость есть - а для реала смотрим модель.

5- лет модели, ни у кого никаких проблем с масштабированием - и вдруг проблема. 

И всем надо куда-то срочно бежать, все ломать, ретроградов стрелять, пионеров на пьедестал...  Нет, не надо!

Матчасть надо учить.  Теорию сеток знать на зубок.  Потому что сетки это реально сложно.

И уметь готовить свои личные и неповторимые торги так, как люди здесь 5 лет как уже умеют.

[Rigal]

Я вообще обычно мирный и на личности не перехожу.

Но это переходит все границы осмысленности

1 час назад, Старик сказал:

А в тестах мартинов, где в тестах формируется разные последовательности торгов, минимальные изменения в настройках лотности могут и даже должны приводить к непропорциональным изменениям результатов тестирования. 

Это вроде вполне очевидно.

Очевидно, что проблема есть

Очевидно, ее можно поправить.

Как только отношение колен сетки друг к другу будет идентично в двух тестах, нет ни одной другой причины, почему в тестах появится "биение цены" и прочие словесные витиеватости

И если вы отвлечетесь от переполняющей уже этот топик софистики и попытаетесь это продемонстритовать не в терминах "сказок Шахерезады" и "неких последовательностей", а математически, на конкретном примере, который бы показывал, откуда эта разница может взяться, вы это тоже поймете - со временем, отчаявшись такой пример подобрать

Потому, что вся, вся целиком "многогранность сетки" определяется исключительно пропорциональностью лотов ордеров (при идентичных дистанциях между ними). Включая комиссии и свопы, они тоже только лотностью определяются.

И если каждый лот каждой сетки, принявшей участие в тесте, умножить на одно и то же число, то получится прогон с точно таким же количеством ордеров, доход и просадка которого увеличились в вот то же самое число.

И нет никаких факторов, которые бы эту пропорцию поменяли.

И это очень легко проверить, если использовать целочисленный множитель даже в сетке: все будет совпадать

1 час назад, Старик сказал:

Вам же никому даже в голову не приходило пытаться выопчивать сеты для мартинов, меняя лотность - верно?!

Ну логично. Нормальному человеку в голову не придет, что лот - это параметр оптимизации.

С другой стороны, в текущей реализации, получается, параметр. 

Как вы сказали?

1 час назад, Старик сказал:

лютая дичь

Я вот всю последующую галиматью проигнорирую целиком, ибо полезной информации в этих восьми абзацах, простите, нет.

Натягивание математики на глобус, да - я уже выложил результаты, демонстрирующие учетверенную просадку.

 

Вы, милейший, пытаетесь всем здесь объяснить, что нужно выбрать из двух вариантов:

1. Нет разницы, какую просадку в тестере показывает сет с лотом, которым пользователь собирается торговать (потому, что биение цены и все вот это вот), поэтому не надо ничего тестировать, ставьте и терпите

2. Если вы, по каким-то причинам, все же хотите тестировать то, что вы ставите на реал, дурачок вы этакий, то оптите сеты сразу на тот лот, которым вы собираетесь торговать. И как только он подрастет - берите и переопчивайте. И поскольку каждый планирует торговать своим каким-то лотом, можете просто оптить каждый самостоятельно

 

Таким образом перечеркивая всю целиком проделанную работу всех без исключения гениальных оптимизаторов, наполнивших этот топик контентом - их работа оказывается бесполезна для любого, кто решит, что 0.01 приносимые им 300-500 долларов за десять лет - это не то, ради чего стоит десять лет держать открытый график в терминале на платном ВПС.

 

Мне видится, что за всеми этими всплесками словоблудия прячется сравнительно уже очевидный факт: вы сами изменений сделать не можете, только в топике построчить на заданную тему. И непонятно, есть ли кто-то, кто может. Ибо релизы зимы и весны, не содержащие никаких отличий, в сентябре, а пятиминутную для квалифицированного разработчика правку мы обсуждаем две недели,  где я уже и пример с математикой привел, и сет приложил с тестами - а вы все под лавками шукаете и за шкафом.

 

Я искренне надеюсь, что это так же понятно и остальным участникам топика - и было бы здорово, если бы вы перестали полоскать людям мозги эскападами о том, что им вот это масштабирование на самом деле не нужно, а деньги, которые они сольют, пойдут на благое дело.

 

Да, больший лот множится точнее - но если наопчена сетка,  геометрия которой зависит от округлений, точнее - не будет лучше.

Будет просто иначе - как раз с теми самыми эффектами бабочки и прочей дребеденью, которую вы, почему-то, полагаете данностью

А это не данность.

Вероятность выхода из сетки на каждом колене определяется исключительно тем, на какой дистанции от последнего колена находится тейк. Что, в свою очередь, определяется исключительно тем,  как относятся друг к другу лоты (при идентичных дистанциях)

И эта вероятность - это то, что мы пытаемся оптимизировать, за неимением аналитического инструмента ее оценки.

То есть, мы построили сетку, геометрия которой имеет на этой паре оптимальную вероятность выхода в профит.

Но как только увеличим лот, она изменится, тейки сползут - и вы будете уходить в просадки там, где сетка минлотом давно бы закрылась.

 

Вы, вообще говоря, насадили стратегию тестирования минимальным лотом.

Эта работы заняла сотни и тысячи человекочасов.

 

Объявляя эту работу бесполезной, вы не просто расписываетесь в своей неспособности поправить простой баг. Даже не поправить самим, а взять готовые уже изменения и отдать их обратно в ветку на тестирование тем людям, которые ждут возможности их потестировать.

Вы еще и проявляете откровенное неуважение к работе, проделанной всеми, кого вы тут собрали под флаги "уникального" и "лучшего в мире" советника.

 

Я не вижу смысла тестировать мои изменения на версии 1.43. У меня нет для нее сетов, которые бы мне хотелось поставить на реал.

Я уже принес унитаз и показал задницу - и выглядит так, словно единственная причина, по которой вы предлагаете мне все это делать - отсутствие у вас туалетной бумаги, в котором вы не хотите признаться.

 

Я с удовольствием их протестирую на версии R295-SR10, если у вас в плотном графике найдется минутка, чтобы эти мои изменения перенести.

И мне не надо, чтобы вы тестировали это до следующего марта. Мне можно отдать просто собранную версию, я сам разберусь, работают изменения, или нет. В мои задачи не входит прибавить вам работы.

 

 

Изменено 1 октября, 2020 пользователем Rigal

[Rigal]

7 часов назад, Старик сказал:

Читавшие топик Сетки должны бы понимать и знать, что при подготовке реальных торгов каждый сет надо импортировать в модель, задать свои будущие настройки и глянуть может какой болтик надо на полшичечки подкрутить. 

А также продумать все варианты действий, включая форс-мажор.  Скочал-поставил это не здесь.

И вот по горячим следам: модель - прекрасна.

Но основной задачи подготовки к торгам не решает: она никоим образом не подсказывает, какая конфигурация имеет наибольшую вероятность благополучного исхода, с учетом характера движении конкретной пары.

Модель запилена людьми, сидящими в просадке до слива для людей, предвкушающих, как они в этой просадке посидят.

Ибо все, что она позволяет оценить - это на какой длине тренда вам протянет свою влажную руку дядя Коля.

 

А задача оптимизации вероятности выхода в профит по тейку как раз решается оптимизацией в тестере.

И несколько неудачных попыток подобрать какой-то другой инструмент для этой задачи, как в этом топике, так и моих - провалились.

Возможно, она не решается аналитически.

Но даже если решается - степень параметризации этого решения настолько высока, что овчинка не стоит выделки: становится практически невозможно учесть логику первого входа советника, у которого есть фильтры и прочие сигналы.

Гораздо эффективнее брутфорсом перебора, или, как говорят физики, "Методом Монте-Карло".