[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Старик]

1 час назад, ostapbender сказал:

1 час назад, Старик сказал:

А в чем в торгах будет выигрыш?! И будет ли?!  Кто знает?!  Я нет.

Я делал тесты с разной лотностью, от 0,01 по 0,1

Так вот большая часть и не проходит. Даже 0,1

И вот реинвест уже не включить в сете.

А иметь по 10-20 графиков на одну пару, а ещё и коментов нет по ордерам чтоб видеть какой это сет, тот ещё геморрой.

Поэтому проблема актуальная, как и отсутствие коментов.

Так же и переход Зима-Лето. Когда я специально отключаю торговлю на ролловер. То вот и выйдут ещё проблемы серьёзные, как я выше показывал на примере.

И если делать бота- Которого нигде в мире нет, то делать уже как положено со всеми функциями.

1) Каких комментов отсутствие?!  В боте есть возможность задать комментарии ордеров. 

Только в комменты нельзя втыкать всякие символы - мт4 их не жрет, такие комменты ордеров терминалом удаляются вместе с комментами бота.   Это давно известно.

Не первый раз об этом пишете, а я напрочь не понимаю о каких комментах речь вообще.

 

2) переход зима-лето.  Это проблема тестов и разработки сетов - или это проблема торгов?

В реале вам надо:

а) установить по какой схеме будет переходить ДЦ.  За последние 10 лет многие ДЦ переходили зима-лето и лето-зима по Европе и Штатам даже в одном году.

Когда и как будет переходить конкретное ДЦ, вы узнаете в конкретном ДЦ незадолго до очередного перехода.

б) на переходе вы специально руками отключаете торговлю в ролловер - причем только если переход по Европе и ролловер съезжает?!!!

именно вырубаете торги?  Ну или сдвигаете время торгов?!   Что вы делаете в переходные недели?  При переходе по Штатам ролловер вроде всегда на месте?!

 

В тестах у вас совершенно другая ситуация: вам надо задавать в котировках DST=USA и у вас не будет проблемы сдвига ролловера - потому что ролловер амерский.

Вести тесты с переходом по Европе, насколько понимаю, вам не нужно вообще: в тестах это бессмысленно - а в реале вы всё равно будете вырубать или сдвигать торги руками.

Или я не понимаю проблему - или вы её придумали на ровном месте.

 

3) если не затруднит, выложите 2-3 сета, которые у вас ну никак не идут с разной лотностью.   Я хочу загрузить их в модель и оценить что же у вас там происходит.

5+ лет о проблеме меняющейся лотности вообще никто не слышал и ни у кого не было этой проблемы вообще.  Ни разу, ни у кого, никогда.

Я подставил дефолтный сет в модель и реально проблемы не увидел.   

Давайте посмотрим на ваши сеты и я попробую поверить в то, что сдвиг ТР на 1 пипс реальная проблема.

Я понял что вы хотите - но я не увидел понятного мне объяснения зачем.

 

 

В 23.09.2020 в 21:40, Rigal сказал:

Добавил S_TestMinLot  и B_TestMinLot в defines.mqh

Есть исчерпывающий перечень возможных значений этих параметров?  Надо добавить во входной контроль.

[Rigal]

Только что, Старик сказал:

Есть исчерпывающий перечень возможных значений этих параметров?  Надо добавить во входной контроль.

Оно добавлено во входной контроль

[capteen]

9 часов назад, Rigal сказал:

Но давайте я попробую еще раз: в текущей реализации отношение размера колен друг к другу изменяется с изменением лота, за счет округлений.

Это меняет геометрию сетки и там, где тесты минимальным лотом проходят с просадкой X , тесты тех же сетов cтартовым лотом К*минимальный лот дают просадку заметно бОльшую, нежели К*Х.

Вероятно, потому, например, что пресловутого пункта до тейка хватило.

Вы были бы правы, если бы положение ТП не рассчитывалось на каждом тике без округлений!

 

Так что, причина где-то не тут!

 

9 часов назад, Rigal сказал:

Это меняет геометрию сетки

"Геометрию сетки" меняет достаточно большое количество факторов! И лотность, среди них, практически, на последнем месте!

 

 

9 часов назад, Rigal сказал:

А с другой - при желании переключиться в режим нормирования на стартовый лот

Могу Вам предложить очень простой путь - всегда считать мин-лот и от него  строить таблицу лотности. Каждое колено будет считаться одинаково и пресловутая "нормированность" будет соблюдена. А уж как это скажется на тестах... ХЗ (честно!).

[Rigal]

8 часов назад, capteen сказал:

Вы были бы правы, если бы положение ТП не рассчитывалось на каждом тике без округлений!

 

Так что, причина где-то не тут!

Я, может, не понимаю чего - но положение тейка зависит от лотности открытых ордеров.

Если у вас, скажем, в одном варианте два ордера 0.01 и 0.01, а в другом - 0.1 и 0.14, то у вас очевидно тейк будет в разных местах у таких двух наборах.

Разве что я совсем не понимаю, из чего советник рассчитывает тейк, удивите меня

8 часов назад, capteen сказал:

попросту говоря - не понимая вопроса попытки о нем рассуждать!

 

"Сетка" - это распределенная позиция! Это не однооордераня стратегия! и быть ей не может! А что бы понять как она работает на все потрудиться и "прочитать топик"! Иначе все эти рассуждения можно умножить на 0!

Вы пишете мартин.

Он считается в экселе - теми, кто не может в уме.

Читать пятьсот страниц вот такого переливания из пустого в порожнее, чтобы понять, какова механика работы мартина, нужно, пожалуй, только людям, которые не понимают, как разное отношение лотности колен в двух сетках влияет на дистанцию до тейка и в результате на просадку.

И перечитывать.

 

8 часов назад, capteen сказал:

Могу Вам предложить очень простой путь - всегда считать мин-лот и от него  строить таблицу лотности. Каждое колено будет считаться одинаково и пресловутая "нормированность" будет соблюдена. А уж как это скажется на тестах... ХЗ (честно!).

Мне кажется, или вы мне предлагаете то, что я пару страниц назад закодил и выложил?

Или вы топик не читаете?

[valerii.badaev]

19 минут назад, capteen сказал:

Таки да! по поводу - "слил" - бред ...й кобылы... читайте 1-ю страницу топика! 

 

Ну вот не понимаю, почему бы по просьбе не самых последних участников форума  не внести изменения в код, тем более если это не занимает много времени и решить проблемы с масштабируемостью лотов?От себя могу сказать, причем не первый и не второй раз, что боту очень не хватает  и функции  масштабируемости просадки из расчета MAX DD на 0,01 лота.

Изменено 26 сентября, 2020 пользователем valerii.badaev

[Старик]

4 минуты назад, valerii.badaev сказал:

боту очень не хватает  и функции  масшабируемости просадки из расчета MAX DD на 0,01 лота.

Это да.  Хотя контроль просадки в %% отчасти заменяет такую опцию - все равно на сет выделяется риск в %%.

[valerii.badaev]

3 минуты назад, Старик сказал:

Это да.  Хотя контроль просадки в %% отчасти заменяет такую опцию - все равно на сет выделяется риск в %%.

Если честно, то очень неудобно, когда ставишь 20 сетов на счет каждому сету прописывать максDD с учетом разной лотности.В QLT этот вопрос решен  и работать с ботом  в этом плане очень удобно.Но QLT не Сетка

Изменено 26 сентября, 2020 пользователем valerii.badaev

[capteen]

8 часов назад, valerii.badaev сказал:

Ну вот не понимаю, почему бы по просьбе не самых последних участников форума  не внести изменения в код, тем более если это не занимает много времени и решить проблемы с масштабируемостью лотов?

Вы не пробовали после "внесения изменений" провести весь цикл поверки корректности работы бота? Сколько времени это займет?

 

Я не убежден, что "проблема масштабируемости" существует!

 

8 часов назад, valerii.badaev сказал:

функции  масштабируемости просадки из расчета MAX DD на 0,01 лота.

Если вы сумеет такую "функцию" создать - весь Мартин будет носить Ваше имя!

 

8 часов назад, BotPro сказал:

Что если совсем кратко попробовать самому написать? Например Setka 295 AMX EURCAD ? Тут 20 символов получается, и всё же.

Ну и сюда добавьте номер ордера. и номер колена, которые бот выставляет сам.

[Rigal]

2 минуты назад, capteen сказал:

Если вы сумеет такую "функцию" создать - весь Мартин будет носить Ваше имя!

У меня написано в челленджере.

Выглядит так:

         if(DrawDownLimitCurrency > DBL_EPSILON) {
            double ddLimit = moneyManager.CalculateLot() / MM_StartLot * DrawDownLimitCurrency;
            logger.Debug("Calculated stoploss: " + DoubleToStr(Utils::CalculateBreakEven(_Symbol, tradeStats.GetTotalProfit(_type) + ddLimit, tradeStats.GetTotalLots(_type), _type, mqlTick, tradeStats.GetTickValue(_type)), Digits));
            stopLoss = tradeUtils.NormalizeStopLoss(_type, 
                  Utils::CalculateBreakEven(_Symbol, tradeStats.GetTotalProfit(_type) + ddLimit, tradeStats.GetTotalLots(_type), _type, mqlTick, tradeStats.GetTickValue(_type)),
                  true);
            logger.Debug("Lot=" + DoubleToStr(moneyManager.CalculateLot(), 2) + ", ddLimit=" + DoubleToStr(ddLimit, 2) + ", breakeven=" + 
               DoubleToStr(tradeStats.GetBreakEven(_type), _Digits) + ", stop=" + DoubleToStr(stopLoss, _Digits) + " for a total lots of " + DoubleToStr(tradeStats.GetTotalLots(_type), 2));
         }

это сразу с пересчетом в стоплосс, чтобы не жертвовать лишнего брокеру, закрывая десяток ордеров на движущейся цене. И чтобы на графике видно было.

А вся "функция" укладывается в одну строчку - вторую в тексте.

[capteen]

7 минут назад, Rigal сказал:

А вся "функция" укладывается в одну строчку - вторую в тексте

именно так. Если "не заметить" вызов метода объекта"... и как он реализован - х его з... прикольно!

[Rigal]

2 минуты назад, capteen сказал:

именно так. Если "не заметить" вызов метода объекта"... и как он реализован - х его з... прикольно!

вызов метода объекта - расчет текущего стартового лота. Динамического, потенциально.

Который делится на статический стартовый лот и умножается на заданную максимальную просадку.

Таким образом, с ростом стартового лота, сохраняется пропорция просадки на статический стартовый лот.

И если он задан равным 0.01, то и просадка будет масштабироваться пропорционально отношению текущего стартового лота к 0.01

[Rigal]

1 минуту назад, valerii.badaev сказал:

 в скрине есть вся необходимая информация.Это самый первый ордер.который открыл бот по данной паре.

Кэп имел в виду, что сетка все это добавит - и комент окажется длиннее, чем позволяет брокер.

У меня на тике слишком длинные коменты не обрезаются, а пропадают целиком

[Rigal]

8 часов назад, Старик сказал:

Наверно, модель можно перепроверить вручную на каком- небольшом примере

Мне показалось, я именно это и сделал в своей публикации, простым умножением лотов

Однако, поглядев на скриншот модели, который с моими расчетами не совпадает и проверив, что советник, как раз, совпадает с моделью - я, очевидно, исходил в своем "демонстрационном" расчете из предположения, что лот округляется вниз. В то время, как советник, похоже, округляет до ближайшего кратного шагу лота.

 

В целом, весь этот диалог нужно прекратить демонстрацией проблемы: двумя тестами одного сета двумя разными лотами.

Я при случае заморочусь.

А сейчас - спать, утро уже.

Всем хороших остатков выходных.

 

[Старик]

 

В 26.09.2020 в 22:22, valerii.badaev сказал:

Если честно, то очень неудобно, когда ставишь 20 сетов на счет каждому сету прописывать максDD с учетом разной лотности.

В QLT этот вопрос решен  и работать с ботом  в этом плане очень удобно. Но QLT не Сетка

я посмотрю как он решен в QLT...

 

Но вы меня не услышали...

Когда вы вычисляете лотность для каждого сета в мультиторгах, вы выделяете этому сету какой-то риск/стоп от депо/баланса в %%.

И вам не обязательно задавать стоп в деньгах - задайте его в %% в той величине, которую вы выделили на сет, когда вычисляли его лотность.

 

То есть пересчитываемый согласно лотности стоп в деньгах это был бы уже 3-й контроль просадки сетки.

Хотя в общем-то в мультиторгах он не нужен (не обязателен) - вы осознанно подбираете лотность под некий % депо и этот % депо можно задать в стопе в %%.

Понимаете?!

Опции "пересчитываемого по лоту стопа в деньгах" у нас не было не случайно - она избыточная и дублирующая уже имеющиеся!...

Понимаете о чём я?!

 

----------

 

В 26.09.2020 в 20:48, Rigal сказал:

Вопрос о том, насколько полезно будет добиться того, что просадка в тестах пропорциональна лоту, я считаю риторическим. 

Это, по сути, вопрос о том, нужны ли нам тесты, или достаточно модели.

Ибо увеличение просадки в разы очень существенно меняет доходность сета.

Я уже не говорю о стопах и маржин коллах у тех, кто выставил лимит просадки, или торгует на разгон.

 

Но, как я уже говорил, в идеологические споры я ввязываться не хочу совсем.

я люблю идеологические споры и риторические вопросы.

Потому что присвоение вопросу статуса риторический не вполне однозначно - не все могут разделять мнение, что вопрос настолько риторический, что не следует обсуждать.

А я не уверен, что вопрос риторический...

На мой взгляд, продвигаемое решение технически корректно, но не вполне логично и не вполне учитывает причинно-следственные связи.

Давайте попробуем рассмотреть проблему иногда существенных отличий результатов тестов и предложенного нормирования лотности, "взглянув со стороны".

 

-----

 

Еще раз - просадка в тестах в мартинах может меняться в разы и даже приводить к сливу как неудачное следствие несколько иного исполнения/хода теста где-то в истории (например, из-за изменения лотности).

Изменение хода теста в прошлом может быть существенным или совсем незначительным - и может существенно или не существенно изменять результат теста.

Возможен и эффект бабочки с шокирующими отличиями.

Я хочу особо выделить эту вроде банальность - проблема тестов мартинов в том, что совсем крохотное и, вполне возможно, совершенно безобидное/несущественное для текущих торгов событие в тесте в прошлом может принести апокалиптические результаты теста.  Вот надо выбрасывать сет и всё...

Но при этом сет реально может быть очень даже замечательным для текущих и будущих торгов.  Но в 2014 полпипса до ТР недошел и слив теста...

Но это всё таки лишь тесты - не реал торги!

 

Еще раз - из-за максимума грубых округлений ордеров менее 0.1 лота сетка со стартовым лотом 0.01 является наиболее кривой и максимально отличается лотностью от сеток с большей лотностью.

Вот сетки с большей лотностью более однородные и похожие друг на друга арифметически - а сетка с минимальным лотом наиболее корявая и непохожая на всех! 

 

 

Для того, чтобы сделать все тесты красивыми и однородными, вы предлагаете пропорции лотности самой кривой и отличающейся от всех сеток с лотом 0.01 сделать стандартом для вообще всех других пропорциональных и однородных сеток с большей лотностью!

Эталоном красоты всех тестов и торгов объявляется горбатая дистрофичка!

То есть предлагаете переделать все нормальные, однородные и пропорциональные сетки большей лотности под самую кривую и не похожую на всех сетку 0.01 лота! 

 

Принудительно сделанные горбатыми как сетка 0.01 лота, искусственно подогнанные сетки с большей лотностью одинаково проходят тесты и показывают идентичный результат.

Цветы, оркестр, шампанское.

 

На основании того, что:

- подогнанные под пропорции лотности тестерной сетки 0.01 тестерные сетки большей лотности одинаково прошли де-факто фальсифицированные тесты большей лотностью

- имхо, совершенно безосновательно

- делается вывод, что теперь и в реальных торгах можно торговать лотами любой величины!

 

Под фальсификацией теста я подразумеваю, конечно же, не мошенничество, а тест сеткой, выстраиваемой не по настройкам, а докручиваемой под эталон.

Тесты такой сеткой с формально меняемой под эталон лотностью выполнять с разными лотами становится имхо бессмысленно и бесполезно - это одна и та же сетка!

Возможно, что я чего-то недопонимаю, но имхо это тиражирование масштабируемой сетки с лотом 0.01.  И серия тестов ограничивается одним первым.

Несмотря на то, что это очевидный подгон/фальсификация для прохода тестов большей/разной лотности, все довольны успешным завершением тестов разной лотностью.

 

Но это были лишь тесты и там еще можно было чуть-чуть схитрить для получить красивую и долгожданную картинку успешных тестов.

Но дальше начинаются торги - причем максимальными лотностями у кого какое депо, так как "тесты разными лотностями дали же добро"!

 

А в реале сетки не идеальные - причем нередко далеко не идеальные.

И вот теперь, следуя предыдущей логике, надо "натягивать" пропорции лотности самой горбатой самой малой тестерной сетки на большелотные отличающиеся реальные сетки!!

И при этом надо сломать лотность математически однородных, стабильных и пропорциональных реальных сеток большей лотности, заменив на наиболее отличающуюся из тестера!!

 

Как по мне, это полностью противоречит идее соблюдения/следования математике сеток и, записанное словами, выглядит довольно дико...

И именно эту идею мне несколько дней пытаются продать под громкие крики не бояться внедрять новое.

 

я вроде ясно сказал: пока я письменно не подумаю как следует - никто ничего делать не начнет.

И для громче всех кричащих про не надо бояться у меня найдется хорошо смазанный пулемет и верная пулеметчица.

 

------------

 

ОК.

 

Какие есть варианты? 

Как обычно, минимум два:

 

1) принять предложение. 

При всей очевидной кривизне логики предложения, оно, по крайней мере, приемлемо решает вопрос масштабирования торгов всеми сетами с лотом 0.01.

Включая проблемные.

До текущего года без подобных идей свободно обходились и их реальная отдача в реальных торгах не проверена и не доказана. 

Но, со всеми оговорками и слабостями, это несложное и несложно проверяемое решение прямо в код.  И это важно.

 

2) изменить/повысить лот первого ордера при выопчивании сетов  

Есть математически однородные и прекрасно масштабируемые сетки со стартовым 0.05 лота - а может и 0.03 (но точно не менее).

И есть предельно горбатые и максимально отличающиеся от остальных сетки с минимальным лотом 0.01.

По причинам, которые сложно объяснить, оптятся и пытаются делать эталонными наименее подобные и максимально агрессивные сетки с лотом 0.01.

Возникает довольно очевидный вопрос - какого хера так?!

Зачем нам пытаться торговать сетками с условно большими лотами, если мы имеем ограниченные возможности управления попутно корректируемой лотностью? 

Как такими сетками торговать форс-мажор, если будет выставлен не тот лот, который задан в настройках?  Как вообще считать свои деньги?!

 

Выопчивать в Сетке можно сеты со стабильными и арифметически однородными свойствами стартовым лотом 0.05, может 0.03 как минимум.

Арифметические пропорции такого сета будут практически такие же, как у всех его ближних и дальних соседей. Масштабируемость должна быть отличной.

Вверх по лотности их тестировать вряд ли надо - а вниз, как показало моё последнее моделирование, сетки 0.05-0.03 должны прекрасно спроецироваться.

При этом доработку бота можно не делать - потому что, как оказывается, это проблема наших мозгов и организационный вопрос выопчивания сетов.

 

В итоге, имеющиеся сеты, проходящие тесты с лотами 0.05, годны для дальнейшего применения без ограничений.

Ну, а сеты, для которых лоты 0.05 и более проблема, нуждаются в доопте, а может и создании с нуля.

 

Нет?!

[ostapbender]

 

4 часа назад, Старик сказал:

В итоге, имеющиеся сеты, проходящие тесты с лотами 0.05, годны для д

В итоге совсем не так. Проходит 0.05 и не проходит 0.1

Если получится, то в пн скину тесты.

 

[Старик]

 

23 часа назад, ostapbender сказал:

Так исправьте наконец эти проблемы для всех. Не нужно исходников. Мне так точно. Я и никому не дал как обещал разработок конкретно под мои идеи. 

У меня комент короткий EURCAD LS v1,7 

EURCAD LS v1,9

И так далее. И их нет ни в истории ни в торгах. Ни на Робо ни на Альпах.

 

23 часа назад, valerii.badaev сказал:

В приложенном мной скрине все ордера- открытые

 

@valerii.badaev @ostapbender  Есть высокая вероятность, что ваши проблемы с комментариями потому, что ваши комментарии не устраивают МТ.

И когда вы зададите приемлемый для мт4 комментарий - всё у вас мгновенно заработает.

 

Роботест, Альпари, сеты @valerii.badaev

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-v143-adx-imp/3387356

https://www.myfxbook.com/members/Merlin777/qj-setka-set-dd1650-httptlapcom/3386167

Терминалы:

Alpari ECN Demo  60291161  sTpAqJc4

Alpari ECN DEMO  60291979 sHwXsUz5

В обеих есть комментарии: видны и в мониках, и в терминалах - как в торгах, так и в истории счета.

Версию ботов посмотреть не могу, но скорее 285 релиз.

 

Возможные причины вашей проблемы с отсутствием комментариев в ваших терминалах:

1) в комментариях недопустимы пробелы, возможно запятые и точки.

2) в комментарий попал не видимый (не визиализируемый) служебный символ, отвергаемый терминалом.

 

Рекомендации:

1) Ostap.Bender сократите до ОВ - укоротите комментарий

2) удалите комментарий полностью и заново впишите руками

3) если не поможет, удалите пробелы (в т.ч. справа если есть) и

4) если не поможет, удалите точку/запятую.

 

Комментарий не должен быть проблемой бота - он берет текст комментария и прикрепляет его левее своего комментария. 

Бот с вашим комментарием ничего не делает.

А вот терминал ваш комментарий либо примет, либо отвергнет из-за чаще недопустимых символов.

Причем терминал может отвергнуть только ваш комментарий или ваш комментарий + походу убить и комментарий бота.

 

Для начала лучше всего удалить комментарий до буковки, выйти из правки коммента в настройках - а потом зайти и ввести руками.

99%, что вы боретесь с терминалом и что-то с текстом комментария не так.

Просьба сообщить решится ли проблема.

[Lozovoy]

Сделал тесты за 2020 сетов @ostapbender по AUDUSD,EURAUD,AUDNZD(DST USA) без стопов ,довольно неплохо проходят корону

 

Тесты сетов OstapBender за 2020(AUDNZD,AUDUSD,EURAUD).rar

[Devil13]

18 минут назад, Lozovoy сказал:

без стопов

Можно вопрос? Вы прогоняли с депозитом в 4000, а сеты на какой депо рассчитаны?

[Lozovoy]

2 минуты назад, Devil13 сказал:

Можно вопрос? Вы прогоняли с депозитом в 4000, а сеты на какой депо рассчитаны?

изначально @ostapbender прописывает в своих сетах стопы,я их убрал и хотел увидеть какая может быть мах просадка на таких экстремальных движениях как в 2020 году

по поводу депо тут все индивидуально,надо смотреть на мах просадку и принимать решение какая для тебя приемлемая(10 или 90%),торги корзиной или одной парой,разгон депо или просто стабильная долгосрочная торговля

не забываем что все тесты лотом 0.01 и при изменении лота  просадка может быть совсем другой

[Devil13]

Тогда то что без стопов, тоже индивидуально, смотря кто какой депозит себе оставил. Я не придираюсь, просто хотел сравнить доходность, а оттолкнуться не от чего. Спасибо!

[Lozovoy]

1 минуту назад, Devil13 сказал:

Тогда то что без стопов, тоже индивидуально, смотря кто какой депозит себе оставил. Я не придираюсь, просто хотел сравнить доходность, а оттолкнуться не от чего. Спасибо!

без стопов я прогнал что бы понять будет ли слив по этим сетам в 2020 с депо 4к,они оказались стабильными для такого депо

по поводу доходности @ostapbender делал тесты этих сетов с 2015 по 2019,поищи в ветке его посты где то в начале 2020

 

 

[Devil13]

17 минут назад, Lozovoy сказал:

поищи в ветке

EURAUD и AUDUSD оба по стопу поймали по вашим тестам, если бы были по депозиту изначально рассчитанному 400 и 410 соответственно, вы получается в 10 раз завысили депо.

EURAUD https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=449&tab=comments#comment-443814

AUDUSD https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?page=462&tab=comments#comment-445019

[Rigal]

20 часов назад, Rigal сказал:

В целом, весь этот диалог нужно прекратить демонстрацией проблемы: двумя тестами одного сета двумя разными лотами.

В отличие от многих высказавшихся, я пустой болтовне предпочитаю скупую математику и тесты.

Держу свое слово и занимаюсь делом.

Поэтому перепоясались, поехали:

 

В архиве в аттаче сет 1.7 от @ostapbender для EURCAD и четыре прогона этого сета разным лотом с 2013 года по сей день, без проскальзывания, с комиссией 4$ на лот, котировки дукаса.

Прогон лотом 0.01, просадка 368 долларов, РФ=9.44, среднегодовой РФ=1.24. Очень приличный сет, я бы ограничил его 442 долларами (20% запаса) по просадке и поставил бы на реал.

 

Следом идет прогон лотом 0.02. Поскольку используется множитель 1.5, уже второе колено умножается без ошибок округления. Хотя третье все еще округляется.

Просадка 3020$, РФ=2.31, среднегодовой РФ=0.3. Более того, если бы он был ограничен стопом 442$ на минлот, он по меньшей мере в одном месте снес бы мне 884 доллара, что превращает прибыль в 6115$ и, соответственно, снижает РФ еще сильнее. При условии, что это случилось один раз - возможно, больше.

К слову, прибыль удвоилась довольно точно.

 

Следующий прогон того же сета с лотом 0.05. Без особых сюрпризов, просадка 7500, что ожидаемо в 2.5 раза больше, чем просадка лотом 0.02

 

Никаких сюрпризов не принес и лот 0.1 - просадка удвоилась до 15 тысяч долларов.

Напомню, вдесятеро меньшим лотом просадка составляла 368 долларов, что в 40 раз меньше пятнадцати тысяч.

То есть с учетом масштабирования лота просадка выросла в 4 раза. При прочих равных

 

Мы, конечно, сколько угодно можем рассуждать о том, насколько случайны процессы на форексе и на какие доли пипса сделки всегда будут отъезжать на реале.

Но я вам только что показал, что в идентичных условиях, когда ничего больше не меняется, ваша просадка может увеличиться вчетверо, как только вы повысите лот.

То есть эта, используя ваши формулировки, малозначимая деталь, способна существенно снизить шансы вашего депозита на выживание при прочих равных.

И еще один неприятный вывод, к которому участники топика, судя по развернувшейся вчера оживленной полемике, пока не пришли:

Вы не знаете, какова просадка всех сетов в этом топике любым другим лотом, кроме минимального.

Если вы поставили сет бОльшим лотом - можете выкинуть тесты в помойку, я сталкивался и с маржин коллом на лоте 0.02 на других сетах, просто не нашел примера с ходу.

 

@Старик, я приложил все возможные усилия, чтобы продемонстрировать проблему. Более того, у команды есть сет, который вы можете прогнать на заданном участке и прям глянуть, что там происходит.

Я также предложил решение проблемы, которое никак не затронет чувства искренне верующих в то, что торговать надо с как можно более гранулярным округлением - именно для этого при нулевом значении предложенных мною параметров существующее поведение не меняется - и реализовал это решение в той версии кода, которая мне доступна.

Я уже проделал столько работы и написал столько текста, чтобы решить эту проблему, что за это время мог бы, наверное, выписать 20-25% всей логики советника.

 

Сделайте мне уже версию, пожалуйста.

Желательно до, а еще лучше вместо километров рассуждений на тему существует ли проблема, риторический ли вопрос о надежности тестирования и едят ли курицу руками.

 

Заранее спасибо за конструктивность.

EURCAD-different-lot.rar

[Rigal]

18 часов назад, Старик сказал:

Выопчивать в Сетке можно сеты со стабильными и арифметически однородными свойствами стартовым лотом 0.05, может 0.03 как минимум.

Арифметические пропорции такого сета будут практически такие же, как у всех его ближних и дальних соседей. Масштабируемость должна быть отличной.

Вверх по лотности их тестировать вряд ли надо - а вниз, как показало моё последнее моделирование, сетки 0.05-0.03 должны прекрасно спроецироваться.

При этом доработку бота можно не делать - потому что, как оказывается, это проблема наших мозгов и организационный вопрос выопчивания сетов.

 

В итоге, имеющиеся сеты, проходящие тесты с лотами 0.05, годны для дальнейшего применения без ограничений.

Ну, а сеты, для которых лоты 0.05 и более проблема, нуждаются в доопте, а может и создании с нуля.

 

Нет?!

Ну, то есть отправить сейчас все сеты на переопт...

Да, это, конечно, решит проблему. Для тех, кому нужно торговать лотом 0.05

Эти сеты, правда, ровно по той же причине не будут работать с меньшим лотом.

 

Вместо того, чтобы выбирать целевую аудиторию (те, кому нужны сеты 0.01 лотом против тех, кто бы поднял до 0.05) и переопчивать весь набор, я предложил решение, которое позволит использовать уже существующие десятки сетов без потери исторических характеристик - и будущие, каким бы лотом они не тестировались (при условии, что торговля ведется кратно бОльшим лотом)

 

А риторичность вопроса о тестах.... 

С учетом того, что ни адепты этого топика, ни я, кстати, не нашли надежного способа проанализировать вероятности и размеры безоткатов и отскоков (что позволило бы как-то планировать сетки худо-бедно), единственным способом собрать рабочую комбинацию является пока опт и тест.

Давайте, я перефразирую: единственная причина полагать, что определенная конфигурация сетки не сольет весь депозит - это результат теста этой конфигурации на истории.

И при этом нет никакого инструментария, чтобы показать, что отклонение точки входа, или размера лота на определенном колене от проектного значения приведет к сливу - кроме, опять же, теста на крайние значения, стресс тестов с проскальзываниями и проч.

 

Если вы сейчас выкинете тест из списка инструментов, достойных доверия, у вас не останется, вообще говоря, ничего - кроме планирования просадки при движении на определенную дистанцию.

И уверяю вас, любую дистанцию, которую вы планируете выдержать в рамках сета со сколько-нибудь осмысленной доходностью, эта пара уже много раз пробегала на истории и пробежит еще раз.

А вот какие откаты на этой дистанции позволят вам выпрыгнуть в профит - это у вас пока определяется только тестом.

 

Поэтому давайте мы не будем ставить под вопрос ценность тестирования. В этом топике, при всем богатстве разработанного инструментария, нет более ценного инструмента, чем тестер стратегий.

Изменено 27 сентября, 2020 пользователем Rigal

[Старик]

8 часов назад, Rigal сказал:

И @Старик, ты если вычищаешь публикации, ты уж вычищай и ответы на них.

Абсолютно, на мой взгляд, резонная публикация @кристина с. пропала, а вот несвязные реплики в ответ - сохранены.

 

Некрасиво, дружище.

Парни, есть огромная просьба: перестать устраивать разборки в топике - и указывать мне как топик вести.

Я проработал подряд 41 час, в т.ч. вычищая разборы и истерики, удаляя и корректируя ваши посты с загонами и мутными предъявами - причем по несколько постов от каждого участника широкой дискуссии. 

А мне, между прочим, 65 и силы не бесконечны.

Сейчас я поспал 5 часов среди дня и снова разбираюсь с тем, что внезапно надумала поведать нам Кристина о том какими нормами поведения следует руководствоваться другим форумчанам и о проекте в целом, в чем она пока совершенно не разбирается.

И с тем, что думает другой коллега о том, что я еще в 5 или 7 раз вынужден перечитывать последние испачканные страницы топика и тупо не успел вычистить и откорректировать то, что здесь понаписывали...

 

Давайте договоримся: вы здесь не выясняете отношения и не устраиваете разборы - а я ночью не знаю в какой раз перечитаю последние страницы и дочищу ваши разборы и предъявы.

Так что следа не останется.

Но вымыть топик после бурного срача мне нужны силы и время.  

 

Коллеги, ну вот давайте, наконец, успокоимся!!

А то ор и разборы такие, что думать невозможно!

 

 

P.S.  коллеги, возможно не все знают, что правилами форума запрещены и подлежат удалению спам, флуд и оффтоп в топиках.

Обсуждение моральных тем дозволено только в Беседке.

Не обижайтесь, если не увидите части или всего своего поста, где вы сгоряча поделились тем что не нравится и кому-то высказали личные упреки за не ту форму носа или неправильный выбор им последовательностей букв.

Модераторы обязаны подобные публикации удалять или кастрировать до смыслового по теме топика остатка.