[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Lozovoy]

1 час назад, HappyManMos сказал:

Отец в праве корректировать судьбу своих детей

согласен, @Старик идеолог этого всего и ему большое спасибо за его труд

1 час назад, HappyManMos сказал:

Если серьезно, то есть разработанная методология, которая годами ведет бота к успеху

я не торгую сеткой,а только тщательно изучаю ветку и планирую в перспективе использовать робота

обратил внимание на идею @ostapbender в конце 2019 использовать сетку как ночника скальпера (у него получились отличные сеты которые проходят корону)

я думаю что многие оценили это идею и хотели бы иметь возможность использовать его сеты  и сеты @valerii.badaev с другим начальным лотом на обычных счетах с равномерно растущей просадкой

 

Изменено 23 сентября, 2020 пользователем Lozovoy

[Старик]

6 часов назад, ostapbender сказал:

7 часов назад, Старик сказал:

И опубликуем осенние 2019 года релизы после публикации разрабатываемых.

Тогда в этой ветке я буду выкладывать сеты разработанные год назад

 

7 часов назад, Старик сказал:

Никому ничего не нужно искать, у всех всё есть.

Ну да, и я выложу сеты первых версий, не те которыми сам пользуюсь.

Вот давайте не будем путать разработчиков ботов и пользователей - включая разработчиков сетов.

Особенно не следует путать разработчиков ботов, работающих совершенно бесплатно.

 

Разработчики ботов, выложив актуального бота в ех4/ех5, на 100% исполнили добровольно взятые на себя обязательство подарить даром результаты иногда многомесячного труда.

Вам подарили бесплатно конечный на момент релиза продукт - даром. 

И вы даром пользуетесь, не платя десятки или сотни (а сейчас всё чаще тысячи) баксов за аренду или покупку - например.

То есть выкладывание хорошего бота бесплатно = если не подарку, то экономии каждым из вас нескольких сот баксов.

Интересное наблюдение, не так ли?!

 

~100% пользователей еще и исходники для торгов не нужны - точнее, технологически не обязательны, торги и без исходников идут на ура.

Может, 1%+ особо искусных пользователей, способных к доработке, исходники бы помогли в торгах, но тоже в абсолютном большинстве случаев не обязательны.

Исходники к коммерческим ботам обычно не продаются вообще - или за в разы большие деньги.  То есть исходники это очень дорого, как ни посмотри...

И требовать к бесплатно подаренному имеющему рыночную цену боту еще и в разы более дорогие исходники по любой причине - это, скажем так, необычненько.

 

Я не хочу преуменьшать достоинства и значимость часто немногочисленных разработчиков хороших сетов как субъектов проектов разработки многих ботов.

И хорошие сеты, как результат труда, отчасти компенсируют труд разработчиков ботов.  То есть это обмен труда на труд - и подарок менее умелым пользователям.

Но разработчики ботов не выкладывают устаревшие/нерабочие версии - и разработчики сетов, если уж публикуют, то тоже должны только рабочие версии сетов.

Иначе это кидалово и подстава людей.   Я понимаю, что вы это в полемике и в реальности на это не пойдете никогда!  Но на всякий случай решил выписать словами.

[ostapbender]

6 часов назад, alksii сказал:

Вы рекомендуете использовать ту лотность, которая у вас приведена в тестах?

Лотность в тестах 0,01 и только такую из -за проблем в Сетке и нужно использовать. И если хотите поставить 0,1 лота на пару, то нужно 10 графиков и по 0,01 на каждый и с разными мэджиками.

А если на паре как у меня на EURUSD используется 4 сета ( под время Азии, Лондона, Нью Ёрка + фулл тайм), да и ещё по 4-6 по 0,01 , то без комментариев которые Сетка не показывает, черт голову сломит разбираться что и где идёт не так, и нельзя среагировать, чтоб не получить непредвиденный стоп. Как у меня вчера было по EURJPY один и тот же сет, но 2 графика со стартовым 0,01 - один работает как нужно, а второй начинает тралить ТП в минус. И вот пришлось закрыть все графики, так как не понятно, что за сет заглючил. 

 

3 часа назад, Старик сказал:

~100% пользователей еще и исходники для торгов не нужны - точнее, технологически не обязательны, торги и без исходников идут на ура.

Вы как наше правительство - озвучишь им все проблемы, они выберут одну, ответят, но конечно ответ не по делу. Просьба была дать сорцы лишь одному @Rigal чтоб он улучшил бота ДЛЯ ОБЩЕГО БЛАГА.

 

3 часа назад, Старик сказал:

Иначе это кидалово и подстава людей.   Я понимаю, что вы это в полемике и в реальности на это не пойдете никогда!

Конечно не пойду. Поэтому и выкладываю всё самое последнее. Это я пример приводил, как бы оно смотрелось, если б я так делал.

 

7 часов назад, HappyManMos сказал:

Если серьезно, то есть разработанная методология, которая годами ведет бота к успеху. Впихивать туда сотни идей - посмотрите на бот A-TPL. Каждый попытался туда свое впихнуть. И что получается? хаос....

Если серьёзно, то без тысячи проб которые провел Эдисон подбирая материал для лампочки, мы бы не имели того прогресса. И здесь до появления @valerii.badaev со своими крутыми сетами, которые привлекли моё внимание, не было прогресса. 

Так какой прогресс может быть, если не привлекать новых разработчиков, если не учитывать предложения тестировщиков ?

В том же A-TLP у меня с десяток сетов хорошо отрабатывающих и использующие почти все возможности + добавлены новые, да и ещё прошу @Rigal чтоб добавил одну )

 

Приплюсую ещё и 11 проблему - неверный переход на Зима-Лето в ролловер. И вот протестировав с ДСТ уже другим, имеем стоп. Ведь интервал когда стоит запрет на действия в ролловер он будет неверен, и мы нарываемся на огромные спреды.

Изменено 24 сентября, 2020 пользователем ostapbender

[Rigal]

4 минуты назад, ostapbender сказал:

да и ещё прошу @Rigal чтоб добавил одну )

не мог не подковырнуть

[ostapbender]

Доказательство Проблемы №-11

 

DST EUR

 

DST USA

 

 

 

Setka 295 Ostap.Bender EURCAD SL.zip

[Rigal]

1 час назад, ostapbender сказал:

Доказательство Проблемы №-11

Ну в советнике нет способа выбрать DST брокера. То есть он предполагает какой-то вариант из четырех и применяет соответствующую логику по умолчанию

То есть торговля на Тикмилле и на Альпари будет сильно отличаться в ролловер три недели в году.

 

Интересно, который из вариантов реализован

• Без перехода на летнее время
• Европейский контракт
• Американский контракт
• Австралийский контракт - это вряд ли, это уже экзотика

В зависимости от ответа, можно понять, на каких брокерах и когда в сетке нужно отключать сеты, чувствительные к обходу ролловера

Хотя есть, конечно, реализация с выбором - я выкладывал в паблике. 

 

UPD: глядя на результаты Игоря в предыдущем посте, я полагаю, в советнике реализован переход по европейскому контракту. То есть работает на Альпари

Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Rigal

[HappyManMos]

4 часа назад, ostapbender сказал:

Как у меня вчера было по EURJPY один и тот же сет, но 2 графика со стартовым 0,01 - один работает как нужно, а второй начинает тралить ТП в минус.

Кстати, именно вчера, с утра, была идентичная проблема. Каждые 1-2 минуты трал ТП в минус. Помог "переклик" с м1 на h1 и обратно на всех графиках.

upd. посмотрел логи сообщений. Вчера с 07:16 МСК, каждые 1-2 минут менялся ТП в минус. 122.793, 122.768, 122.776, 122.770 и т.д.

Изменено 24 сентября, 2020 пользователем HappyManMos

[alexsor]

Я могу ошибаться, но у меня такое ощущение, что здесь берут рабочего советника  последней версии "сетка хх.х" , находят какого то брокера с "выгодными условиями" , и начинается..." А что это за ошибка? " , " А вот неверно обработал что-то", " А тут неверно выставил тейк " и тд и тп.

Может я такой один счастливчик, у которого ни разу не возник вопрос по технической работе советника "сетка" ?

Не хочу преуменьшать заслуги разработчиков, но многие функции типа " закрытие сеток за две недели до нового года", " динамические размеры геометрии сетки" - это не "ахти какие идеи". В смысле, это не из оперы " гениальных улучшений".

Я тестировал советника из этой ветки. Спасибо разработчикам. Много интересных идей и мыслей в самой ветке. Были какие то нюансы открытия /закрытия при тестировании. Их можно было объяснить самому себе (проскальзывание, " не тот тип счета", нет котировки и тп) . Но ничего "архи-странного" в работе кода не было. Мне интересно, что там еще может НЕ работать или работать НЕ ТАК как надо ?

Заведите счет в Альпари, обычный ECN счет, положите штуку баксов, поставьте лот 0.01 - что в этой сетке не будет работать ?

 

Такое интересный раздел, а превращается в какой то базар типа " я тут недавно, начал работать с брокером ХУZ, что-то ваш советник глючит, читать лень, прошу помочь"

Изменено 24 сентября, 2020 пользователем alexsor

[Sergey-009]

Поставил тройку от Игоря (остапбендер) на тест полтора месяца назад, и поставил их на обычный бот, так как у себя если сед для adx указываю это в названии сета, после того как Игорь выложил четверку, там в названиях сета пишется adx начал сравнивать сеты с тройкой и увидел что это одни и те же сеты, посмотрел прогоны по html файлам где указано что бот тоже индикаторный adx-imp  Выходит что сеты для индикаторного мода , а они у меня стояли на обычном боте, при рекомендуемом депо ~ 1000$ бот набил за это время 50% от депозита  историю сделок прилагаю 

troika ostapbender r285-sr 7.htm

[ostapbender]

37 минут назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Поставил тройку от Игоря

Вот последняя версия лучшего для EURCAD

 

 

Депо с запасом на заступ за колено.

 

Как всегда сет+бот+тест+анализ+инструкция в архиве

 

Setka 295 Ostap.Bender EURCAD SL v1.8 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2012-2020.zip

[Rigal]

3 часа назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Поставил тройку от Игоря (остапбендер) на тест полтора месяца назад, и поставил их на обычный бот, так как у себя если сед для adx указываю это в названии сета, после того как Игорь выложил четверку, там в названиях сета пишется adx начал сравнивать сеты с тройкой и увидел что это одни и те же сеты, посмотрел прогоны по html файлам где указано что бот тоже индикаторный adx-imp  Выходит что сеты для индикаторного мода , а они у меня стояли на обычном боте, при рекомендуемом депо ~ 1000$ бот набил за это время 50% от депозита  историю сделок прилагаю 

troika ostapbender r285-sr 7.htm 249 \u043a\u0411 · 7 загрузок

в рубашке родился счет

[Semenov]

3 часа назад, Rigal сказал:

в рубашке родился счет

не счет, а SN.

Такое творит, а рынок ему прощает, еще и заносит на будущие проказы ))))

Изменено 24 сентября, 2020 пользователем Semenov

[Старик]

18 часов назад, Sergey NikoLaevich сказал:

Поставил тройку от Игоря (остапбендер) на тест полтора месяца назад, и поставил их на обычный бот, так как у себя если сед для adx указываю это в названии сета, после того как Игорь выложил четверку, там в названиях сета пишется adx начал сравнивать сеты с тройкой и увидел что это одни и те же сеты, посмотрел прогоны по html файлам где указано что бот тоже индикаторный adx-imp  Выходит что сеты для индикаторного мода , а они у меня стояли на обычном боте, при рекомендуемом депо ~ 1000$ бот набил за это время 50% от депозита  историю сделок прилагаю 

@Sergey NikoLaevich Вы так давно и напряженно работаете, что заслужили небольшую порцию элементарного везения!

Но лучше всё же так не делать - везение редко бывает долгосрочным.

 

1) вы спокойно можете торговать модом ADX-IMP вообще все сеты в топике, кроме сетов @jocker для мода RSI-CCI и кроме сетов для мода RSI-CCI-AS.

Спойлер

В моде ADX-IMP по дефолту все индикаторы отключены и он торгует как базовый безиндикаторный бот.

То есть если в сете индикаторы не используются, то универсальный мод ADX-IMP будет торговать как безиндикаторный бот.

А если в сете индикаторы используются, то универсальный мод ADX-IMP задействует необходимые индикаторы.

В общем, все сеты, кроме RSI-CCi, можете торговать универсальным модом ADX-IMP - бот сам разберется как торговать сет.

В принципе, это всё расписано в обновляемом первом посту топика - который периодически стоит перечитывать. 

 

2) нельзя осмысленно назвать сет/архив, если вы не знаете для какого он бота.  А узнать для какого бота сет можно, лишь глянув отчет тестера.

Там есть название бота, на котором выполнен тест - и там в перечне настроек есть или нет использование индикаторов.  И всем понятно для какого мода этот сет.

Если вы переименовывали сеты, не проверяя для какого они мода, то вы играли в угадайку.  И не угадали - но в этот раз вам повезло. 

Но я бы не рассчитывал на такой прун и дальше.

 

3) @ostapbender выдающийся мастер не только разработки сетов, но и создания спецэффектов, завихрений и турбулентностей.

А в сочетании с довольно долго не оптимально называвшимися релизами ботов, разобраться с неоднократно перевыложенными Игорем одиночными сетами и подарочными наборами из них выжившим иногда удается не сразу.

Я его сеты распаковываю, регистрирую, стригу налысо, присваиваю бирку, одеваю в робу и ставлю в строй.

Сводный отряд его зимних сетов у меня выглядит как на скрине. 

Спойлер

Есть отряд ретестов, есть отряд именованных согласно будущей более лаконичной схеме именования ботов.

И у меня сеты стоят смирно - никто не хочет 3 наряда вне очереди...

[Altegron]

Господа! Неистово приветствую.

Политическая ситуация в братской Беларуси наложила коррективы на график....

НО! Исправляюсь! Чувствую за собой долг перед сообществом, горю желанием его выплатить

_{пока вся эта Ненормативная лексика происходила, у меня кончился тдс2, так что пока тесты на момент разработки}

 

(EA) - Setka v1.43-R295-SR10.ex4 Altegron USDCAD m1 2015-2020 filtered dd716

обратите внимание, кдепо в тестах занижен. Привожу статистику для анализа колен и тд.

Спойлер

 

погоняйте, посмотрите. На этот раз комментариев от меня будет не много....

(EA) - Setka v1.43-R295-SR10.ex4 Altegron USDCAD m1 2015-2020 filtered dd716.zip

[ostapbender]

Если ком нужен сет вездеход с 2013г, на фулл тайм, с тьмой сделок, но с не супер доходностью, то вот

 

 

Анализ

 

Спойлер

 

 

Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.0 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2013-2020.zip

[Старик]

В 23.09.2020 в 20:20, Rigal сказал:

В 23.09.2020 в 19:47, Старик сказал:

я вообще не вижу в этом особой проблемы

Это немного настораживает.

Ибо я видел сеты, которые показывают просадку, к примеру, 100$ минимальным лотом и 5000$ лотом 0.1

То есть, если я ограничу просадку из расчета, скажем, 120$ на минлот, я наловлю стопов даже в тесте там, где минлотом стопов не случается.

 

Да, умножается первый лот.

И если мы умножим первый лот 0.01 на 1.4, например, следующее колено откроется тем же лотом 0.01. И следующее за ним тоже.

А потом будет 0.02. А следующее - 0.03.

Итого, первые 5 ордеров дают в совокупности 0.08 с безубытком чуть дальше четвертого ордера.

 

А если на те же 1.4 мы умножим стартовый лот 0.1 - то следующие два колена будут открыты лотом 0.14 и 0.19, потом 0.27 и 0.38

Совокупный лот этой позиции 1.08 (что совсем не в десять раз больше, чем 0.08, а в 13.5, то есть мы уже на 30% отъехали, на первых пяти ордерах), а безубыток будет дальше третьего ордера. То есть на полный почти шаг сетки дальше.

Модель имеет небольшую погрешность и сетки бывают с разным шагом и, что не менее важно, с разным мультом...

Но ни роста лотности в 13.5 раз против 10, ни сдвига ТР сетки на шаг сетки - увеличение лота 1-го ордера в 10 раз не показало ни на каком колене ни при каком мульте.

Наверно, модель можно перепроверить вручную на каком- небольшом примере - но модель показывает следующее.

 

Мульт 1.4

Спойлер

 

Мульт 1.6

Спойлер

Из-за изменения лотности 1-го ордера на части колен видим изменение расстояния до ТР 1, максимум 2 пипса - причем как в большую, так иногда и в меньшую сторону.

В торгах ордера реально открываются +-пипс.

Движение цены и срабатывание фильтров бота может растягивать сетку от единиц пипсов до 200+ пипсов на одном колене (встречал в реальных торгах).

Я не хочу показаться невежливым, но, имхо, изменение расстояния до ТР на отдельных коленах на 1-2 пипса из-за 10кратного роста лота вполне в пределах дребезга сеток в реале.

 

P.S. Когда-то давно я это в модели смотрел, 5+ лет смотрю на торги онлайн и, по сумме факторов, не вижу необходимости в торгах 5 ботами с 0.01 вместо 1 ботом с 0.05.

В отличие от тестера, реальные торги идеальными не бывают - в них неизбежны отклонения от модели и тестера. 

Удаление ТР на каком-то колене на 1 пипс от расчетного/тестерного в реальных торгах повседневность.

А вот на 10-20 больше копий ботов в несчастном торговом терминале, имхо, намного больший фактор риска какого-то сбоя, намного худшего чуть сдвинувшегося ТР.

 

P.P.S. Еще один странный эффект большего стартового лота: чем он больше - тем (на единицы %%) пропорционально меньше просадка и необходимый депо для торгов.

 

 

В 23.09.2020 в 20:20, Rigal сказал:

я видел сеты, которые показывают просадку, к примеру, 100$ минимальным лотом и 5000$ лотом 0.1

То есть, если я ограничу просадку из расчета, скажем, 120$ на минлот, я наловлю стопов даже в тесте там, где минлотом стопов не случается.

Ну это, имхо, всё же другая история...

В 23.09.2020 в 19:47, Старик сказал:

1) я вообще не вижу в этом особой проблемы - что в тестах 5 лет назад с каким-то лотом цена полпипса не дошла до ТР и это изменило статистику теста.

В реальных торгах разными лотами цена регулярно не доходит до ТР пипс-другой и никто по этому поводу не вешается.  Так работают все мартины и это рынок.

Это может говорить скорее о "натянустости" сета и его стремности - особенно если сет работает кардинально по разному с каждым изменением стартового лота.

Но такое (недоход цены пипс-два до ТР) может случаться и с консервативными сетами даже с сетками 600-1000 пипсов.  Это мартины потому что - в скальперах стата иначе.

В общем, я меланхолично к этому отношусь - не проход по лотности 1-2 из 10 тестов, как по мне, реальной проблемой не является. 

Это приемлемый сет даже для военприемки.

Меня тоже слегка нервирует, когда в серии тестов мартина со стартовым лотом от 0.01 до 0.10, пара тестов с какими-то лотами не проходит.

Тоже загоняюсь безупречностью и абсолютной повторяемостью тестов.

Но, имхо, реально это означает, что на 5+ летнем тесте сетка хорошо "пропетляла" по графику с разной лотностью, но в паре случаев был недоход до ТР (или какое-то иное изменение хода теста).

А в мартинах, в отличие от скальперов, изменение хода торгов может радикально исказить статистику теста - как пример, существенно повысив максимальную просадку.

Насчет 5 раз не скажу, но если в сете используется стоп или сетка короткая и может попасть в глубокую пересидку, то разница в просадке смежных тестов может быть большой.

 

Но это лишь идеальный тест - а будут ли в реале движения, как в 2014, х.з. 

Как по мне, не проход с лотом 0.05 какой-то сетки Брэкзит 2016 и проход с остальными лотами повод улыбнуться.

Известно лишь, что в реале идеально как в тесте точно не будет - будет похоже, но точно иначе.  Ну так вероятности торгуем и будущее не предопределено...

 

Имхо, конечно. 

[capteen]

В 24.09.2020 в 09:56, Rigal сказал:

Интересно, который из вариантов реализован

• Без перехода на летнее время
• Европейский контракт
• Американский контракт
• Австралийский контракт - это вряд ли, это уже экзотика

Поиск "черной кошки в темной комнате"? Если почитать топик "не совсем наискосок", то легко найти ответ: "... бот работает по времени терминала..."  и до всяких "изысков" ему просто нет дела!

 

В 23.09.2020 в 23:13, Lozovoy сказал:

реально непонятно почему какие-то возможно полезные нововведения пугают так ветеранов ветки

на форум пришли новые свежие умы , которые работают на благо всего форума, а им не дают возможности раскрыть свой потенциал еще больше

Кто Вам сказал, что здесь "кого-то что-то пугает"? Откуда такие выводы? То что часть исходников не опубликована - так это что бы вам же не продали за N-сотен енотов, за то, что отдается бесплатно.  Насчет свежих умов - любой желающий может присоединяться к разработке! Для этого нет необходимости иметь все новейшие исходники! Тех что уже выложены в топике, более чем достаточно! Есть 1.43 - в ней очень мало что менялось! И есть первые инди-моды - если хочется свои индикаторы... Есть идеи? Пишем. проверяем, делимся. Т.е. работаем. а не ноем "дайте мне конфетку"!

 

[ostapbender]

Готовлю релизы - Покрытие канала вероятностей. 

 

Спойлер

 

Спойлер

 

Это поможет нивелировать проблему №-1

Но будет у Брокеров отличных от Альп проблема №-11

Да и остальные проблемы будут тоже не давать наслаждаться торговлей в полной мере.

 

[ostapbender]

Наверное на недельку уеду. Поэтому релизы на следующие выходные. А пока Лучший.

 

 

 

Setka 295 Ostap.Bender EURUSD v2.33 DST-EUR (slip 300-500ms) Dukas 4$-lot 2013-2020 DD-560.zip

[Rigal]

3 часа назад, capteen сказал:

и до всяких "изысков" ему просто нет дела!

Я не читал топик, честно.

Много страниц, у меня нет столько свободного времени.

По терминалу, так по терминалу.

Значит, на разных брокерах будет по-разному работать, если попытаться настроить в нем часы работы.

[Старик]

В 26.09.2020 в 17:40, ostapbender сказал:

Готовлю релизы - Покрытие канала вероятностей.

Вы знаете, мне кажется, что проблему №1 надо всесторонне обдумать и адекватно оценить...   Она непростая, имхо, и возможно не там, где видится.

Мне кажется, что проблему не точного повторения (и даже не повторения) единиц тестов мартинов при изменении лотности надо всё таки сначала решать аналитическим путем.

Надо выявить и оценить компоненты проблемы, понять место и причины их происхождения - и тогда, возможно, станет понятно имеет ли проблема общее решение.

Да и саму проблему, для начала, надо внятно описать! 

У меня в тесте сета А с лотом Х выросла просадка - и в тесте сета Б с лотом У тоже.  На внятное описание это не тянет.

 

Обозначенное техническое решение от @Rigal, вероятно, может внести микроправки в лотность сетки.  Теперь надо понять нужно ли это...

я не уверен, что правкой лота можно (и нужно) сдвинуть ТР на 1-2 пипса на любом колене сетки. Тупо не факт - там же тоже округление будет работать, может и не помочь.

И, главное, нет доказательств того, что точное воссоздание в высоколотных сетках кривенькой структуры сетки с минимальным лотом пойдет на пользу нашим торгам!!!

Да, повторяемость тестов, вероятно, повысится.  Но на вопрос улучшит ли наши торги искусственное повышение лотности многих колен сетки, вряд ли кто-то может ответить.

Нагрузку на депо немного, но повысит точно.  И это вряд ли можно отнести к плюсам этого решения.  А в чем в торгах будет выигрыш?! И будет ли?!  Кто знает?!  Я нет.

 

Проблема тестов именно мартинов в том, что в них как нигде работает эффект бабочки - любое микроотличие в настройках (не только лотность) может вызвать абсолютно непропорциональные изменение в результатах теста.  

Кто не читал чудный рассказ Брэдбери "И грянул гром", насладитесь этим шедевром http://raybradbury.ru/library/story/52/8/1/

Вот в ваших скринах в тестах 150, 200, 230 миллионов тиков, а бот работает потиково.

И где-то там на сотом миллионе тиков теста, из-за микроотличий настроек (не обязательно в лотности), чуть-чуть что-то сработало иначе в ходе теста...

Конечно, очень зависит от частоты входов и особенностей сеток - но вероятность наступления эффекта бабочки достаточно высока.

Это напрягает - но, имхо, это реальность и её надо адекватно принять.  Как-то к этому надо приспособиться и научиться различать "все пропало" и "ничего страшного".

[ostapbender]

4 минуты назад, Старик сказал:

А в чем в торгах будет выигрыш?! И будет ли?!  Кто знает?!  Я нет.

Я делал тесты с разной лотностью, от 0,01 по 0,1

Так вот большая часть и не проходит. Даже 0,1

И вот реинвест уже не включить в сете.

А иметь по 10-20 графиков на одну пару, а ещё и коментов нет по ордерам чтоб видеть какой это сет, тот ещё геморрой.

Поэтому проблема актуальная, как и отсутствие коментов.

Так же и переход Зима-Лето. Когда я специально отключаю торговлю на ролловер. То вот и выйдут ещё проблемы серьёзные, как я выше показывал на примере.

И если делать бота- Которого нигде в мире нет, то делать уже как положено со всеми функциями.

 

[Rigal]

10 минут назад, Старик сказал:

Да и саму проблему, для начала, надо внятно описать!  У меня в тесте сета А с лотом Х выросла просадка - и в тесте сета Б с лотом У тоже.  На внятное описание это не тянет.

Мне казалось, я проблему описал достаточно внятно.

Но давайте я попробую еще раз: в текущей реализации отношение размера колен друг к другу изменяется с изменением лота, за счет округлений.

Это меняет геометрию сетки и там, где тесты минимальным лотом проходят с просадкой X , тесты тех же сетов cтартовым лотом К*минимальный лот дают просадку заметно бОльшую, нежели К*Х.

Вероятно, потому, например, что пресловутого пункта до тейка хватило.

 

Вопрос о том, насколько полезно будет добиться того, что просадка в тестах пропорциональна лоту, я считаю риторическим. 

Это, по сути, вопрос о том, нужны ли нам тесты, или достаточно модели.

Ибо увеличение просадки в разы очень существенно меняет доходность сета.

Я уже не говорю о стопах и маржин коллах у тех, кто выставил лимит просадки, или торгует на разгон.

 

Но, как я уже говорил, в идеологические споры я ввязываться не хочу совсем.

Поэтому полезно это в основном релизе бота, или нет - вы там командно сами определяйтесь.

Я бы хотел увидеть версию, которая содержит это дополнительный параметр.... который позволит переключаться между оригинальным способом расчета лота и строго масштабируемым - что, с одной стороны, позволит торговать этой версией точно так же, как она предполагается работать сегодня. А с другой - при желании переключиться в режим нормирования на стартовый лот.

 

Я не совсем понимаю, зачем @ostapbender сейчас оптит сеты, которые он сам вряд ли поставит на реал. Или, если поставит, они будут приносить ему пару процентов в год на его депозит, потому, что протестированная структура сетки сохраняется только при стартовом лоте 0.01

 

@Старик, мне, кстати, не совсем понятно, как так получилось, что ты не знаком с этой проблемой до сих пор - неужели никто ни разу не прогнал вот эти сеты заметно более крупным лотом за время существования топика?

 

[Rigal]

57 минут назад, Старик сказал:

Тупо не факт - там же тоже округление будет работать, может и не помочь.

А вот факт.

Округление там будет работать исключительно с минимальным лотом. И это же округление кратно перенесется на больший стартовый.

То есть, если в тесте колено умножалось на 5, то и на реале оно умножится на пять, и уже не округлится

 

Исключением будут сеты, которые исходно тестировались лотом не 0.01 - тут может вмешаться кратность этого экзотического лота и стартового лота на реале.

Но я пока не видел тестов лотом 0.03, если уж быть до конца откровенным.

[ostapbender]

10 часов назад, capteen сказал:

Это бред или шутка?

Смотрим на открытые ордера, и они без коментов. И память вас подводит, вы сами и убрали, чтоб ДЦ не видело. Печаль (

 

10 часов назад, capteen сказал:

Ну не расчитывался бот под Ваш стиль!

А других отличных сетов я и не вижу. 

10 часов назад, capteen сказал:

Если все хорошо - выкладывайте предложение (код) я его интегрирую в бот (с указанием авторства!).

Им уже давным давно выложена библиотека.