[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

17 минут назад, Старик сказал:

Даже не представляю как вам это удалось...

Подозреваю кончились колена. 

[Старик]

@capteen я больше подозреваю, что год просидел в просадке в 4 депо...   Ты такое видел когда-то??!!

Спойлер

 

[capteen]

15 минут назад, Старик сказал:

Ты такое видел когда-то??!!

Да. И не раз. На твоих сетах это нормальное состояние. ПОэтому у меня чаще всего нет "ограничителя"  при настройке, а количество колен получается настройками фильтров.

 

Ну и в целом - это удел всех сетов (и ботов) пересиживателей, ИМХО. Вроде и не слил, но и не заработал... лет через 5-ть, возможно, выйдет из просадки...

Тема для подумать о пользе лимита колен в сетке. Может достаточно одного стопа, на верном месте.

 

2All!

Это только "для подумать"! не рекомендуется к применению!

Изменено 15 сентября, 2020 пользователем capteen

[Старик]

@capteen но ты вряд ли видел закрытие обеих полностью развернутых сеток по close at stop

Спойлер

я даже не ожидал, что такое в тесте возможно...  В теории возможно, но для этого нужен 2020 год с суетой в 1000+ пипсов.

Уникальный тест, надо разобрать на фрагменты и сохранить!

[capteen]

1 минуту назад, Старик сказал:

но ты вряд ли видел закрытие обеих полностью развернутых сеток по close at stop

Увы, и это тоже видел. Колена в обе стороны заканчиваются а цена встала на середине. Совсем не редкость!

[M0kass]

4 часа назад, Старик сказал:

если влом сделать скрин таблиц анализатора - нажмите кнопку "Сохранение отчета в PDF".   PDF и приложите в архив теста, если скрин не выходит.

Если бы я свой сет тестировал,  все бы сделал, как надо. А тут,  я по просьбе,  выполнил тест,  не более,  кому надо, тот все увидит)  он итак из-за зависания годовалого с раскрытыми в обе стороны сетками почти остановился, пол фильма посмотрел пока ждал). Пересиживатель это мягко говоря. Но на некоторые мысли наталкивает.

[capteen]

10 часов назад, Виталий2701 сказал:

есть что подумать теперь...вопрос как!))

Ну Вам достаточно четко показали с чего начать :

 

11 часов назад, M0kass сказал:

сет плох тем, что в нем не настроены фильтры БИ и волатильности, первое что бросается в глаза.

В итоге колена кончились, а цена продолжает уходить от БУ сетки...

 

Далее. Идея "обратного шага" уже обсуждалась (правда в более изощренном виде) и особого развития не нашла. Одна из причин этого - Большой шаг и ТП в начале сетки исключает возможность закрытия на мелких (флетовых) движениях. Другими словами - это очень прямая дорога получить то что получили - "сет-пересиживатель".

Намного более интересны другие варианты геометрии.

Вам все же придется потратить время и почитать топик с 2017-го. Там много сетов выкладывалось и обсуждалось...

Изменено 16 сентября, 2020 пользователем capteen

[Виталий2701]

1 минуту назад, capteen сказал:

В итоге колена кончились, а цена продолжает уходить от БУ сетки...

Доброго дня. Так это с любой сеткой может быть и невозможно угадать насколько долгий безоткат будет (тестируем же историю) или ставить стоп! Фильтр спреда стоит. Геп стоит. Нет индикаторного входа и открытие первого ордера, но это мало повлияет если забег на безоткат в 10 фигур. Колена можно нарастить, мульт доработать и растянуться еще на фигуру по сетке, закрывая крайние ордера почти в БУ, но тогда доходность упадет, но я исходил из соображения сохранности депо, а основная доходность на росте лотности до 8 колена, а дальше сохранение депо и безкотлетность.

[capteen]

4 минуты назад, Виталий2701 сказал:

Фильтр спреда стоит. Геп стоит. Нет индикаторного входа и открытие первого ордера, но это мало повлияет если забег на безоткат в 10 фигур.

вот совсем не хочется повторять все что было описано в топике раньше. Какой фильтр за что отвечает, каким фильтром сетка растягивается при безоткатном движении, за что отвечает геп-контроль и для чего нужен фильтр спреда. 

 

7 минут назад, Виталий2701 сказал:

Колена можно нарастить, мульт доработать и растянуться еще на фигуру по сетке,

Какой ценой? Какой будет депозит для такой "доработки"?

 

8 минут назад, Виталий2701 сказал:

закрывая крайние ордера почти в БУ

идея сильная... для "прокручивания лотов"!

Другими словами, Ваше предложение читается так: " залезаем в просадку на всю котлету, и после этого, закрываемся без прибыли".

 

Не находите это странным?

[Виталий2701]

3 минуты назад, capteen сказал:

Не находите это странным?

Конечно нахожу. Про топик и фильтры тоже понимаю и буду вчитываться. Может и рожу сет разгонный без слива или методику работы подберу с сеткой, но как уже понял, все мои мысли идут в другом направлении и с другой логикой, чем Ваши и разнятся конечные цели по торговле. Все-равно интересно, если бот позволяет манипуляции с настройками такими. А прокручивание лотов-это не так уж и не прибыльно, если взять инсту и партнерку!...100к вывел только за прокрутку объемов на минимальной прибыли. Деньги? ДА!

[Старик]

@Виталий2701 не, в целом нормально.  У вас прагматичный подход к сеткам: неважно как - лишь бы заносила!

Плюс есть опыт, причем положительный, использования сеток очень причудливым образом.

Но возможности бота и особенности математики сеток, давно и настойчиво исследуемые нами, всё же стоит изучить.

Мероприятие это долгое, в топике много случайной и даже бесполезной/устаревшей информации - но люди работали годами, нарыли и поняли много чего...

Вам это явно будет полезно - такие старшие колена математически бессмысленны, вы вроде сетку растягиваете, а реально уже в пересидке, но делаете вид, что нет.  Смысл?!

 

Поставьте себе для начала бесплатный QuantDataManager | StrategyQuant - а еще лучше купите TDS2 в Birt's eareview.net - the home of tick data backtesting

Не для нашего бота, так для других тестов/торгов ботами пригодится.  Покупка+абонплата TDS2 на уровне обычного VPS посильны для большинства.

На самом деле 5+ летние тесты сетки реально оправданы не всегда, рынок меняется и надо и сеты менять...  Но любые тесты требуют серьезного качества исполнения.

 

В отличие от отчета тестера, Анализатор статистики сеток показал, что вы в тесте заработали более 110000 и подняли модельный депо в 10 раз, пока не зависли.

Причем с начала теста до весны 2018 шли очень неплохо - и этот период желательно пересмотреть в тесте обособленно и более внимательно.

Мы в муках уже давно готовим в разы более быструю версию для тестов - надеюсь, это даст многим и вам возможно прорабатывать намного больше вариантов.

Но и до этого стоит поработать с отчетом теста и графиком и попробовать понять был ли у вас шанс закрыться в 2018 или вы по любому уходили в годичный пересид.

 

Я думаю, что есть глубокие рыночные причины того, что ваши торги превратились в пересид именно тогда, когда.

То есть заложенное вами в сет представление о характере движения и об уровне откатности евры с 2018 перестали соответствовать действительности - и стали зависать.

20200906 - Старик - об изменении характера движения цены, большей прямолинейности и меньшей откатности

Как иногда бывает, мало кто понял о чем я писал...  Но вы давно в рынке и, полагаю, поймёте меня и, возможно, согласитесь со мной.  Ваш тест мои мысли подтвердил.

[ademen]

На глаза попался интересный сет от коллеги @maxand но в 2020 сливал. Подкоректировал немного тп - в итоге получаем в среднем 26% в год на периоде 2009-2020

 

[EA] - Setka v1.43 - GBPUSD_5K_10Grid_1HFilter_maxand СТАРИК ademen.rar

Изменено 16 сентября, 2020 пользователем ademen

[impabor]

Доброго времени суток, коллеги. Очередной нубский вопрос, что нужно сделать, чтобы советник setka 1.43  объединил несколько открытых ордеров одним TP? В одной валютной паре. 

Изменено 16 сентября, 2020 пользователем impabor

[MIG32]

9 минут назад, impabor сказал:

Доброго времени суток, коллеги. Очередной нубский вопрос, что нужно сделать, чтобы советник setka 1.43  объединил несколько открытых ордеров одним TP?

Одинаковый магик на ордерах одной пары.

[Старик]

19 минут назад, impabor сказал:

Доброго времени суток, коллеги.

Очередной нубский вопрос, что нужно сделать, чтобы советник setka 1.43  объединил несколько открытых ордеров одним TP? В одной валютной паре. 

Следующий ваш бессодержательный вопрос без приложения всей необходимой информации будет удален без рассмотрения.

 

Читаем первый пост топика

Цитата

 

Если возникли трудности с применением бота, к сообщению о проблеме обязательно прикладывать файлы журналов бота/терминала, сэт с реальными текущими настройками бота и т.п.
пункт "Рекомендации о том, как надо информировать программиста о возможной ошибке в боте или непонятках в тестах."

Пункт "Почему всегда надо тестировать именно последнюю версию бота, выложенную программистом"

 

  Скрыть контент

 

В топик должны выкладываться логи только и исключительно полной версии бота для торгов - протокол работы бота!

Усеченная версия бота для опта не выдает сообщений о ходе теста/торгов и для выявления/решения проблем абсолютно бесполезна!

При любых проблемах в тестах/торгах требуются лог только полной версии бота для торгов!

 

Посты:

- без лога полной/торговой версии бота или

- с логами усеченных версий бота для опта

- разработчиками не рассматриваются ввиду отсутствия объективной информации о проблеме!

 

http://tradelikeapro.ru/logi-terminala-metatrader4/
Почему модераторы удаляют посты с вопросами о проблемах в торгах, если к постам не прилагаются логи и иные необходимые файлы

 

 

В данный момент ни один человек в мире, кроме вас, даже представить не может что вы делаете и абсолютно не понимает о чём вы вообще.

[Viktor151]

@Старик Доброго времени!

 

Можете подсказать какая последняя версия модели на данный момент актуальна?

 

И как я понял, с первого поста, последняя версия советника это от 24 декабря 2019г?

[Старик]

@Viktor151 Наиболее полная и удобная модель в Анализаторе статистики сеток 2.3.  Соответствует модификации  модели m11.

https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=463584

Как рабочую отдельно можете использовать модель из 1-го поста m10, но там, увы, нет опций/кнопок импорта/экспорта сетов.

После возвращение @elavr из отпуска попрошу его вычленить из Анализатора модель м11 для использования теми, кому отдельно нужна модель.

Последние на сейчас релизы ботов R285 и R295, отличия непринципиальные.

Все ссылки и файлы в первом посте топика.

 

 

@Виталий2701 для сравниваемости сетов мы используем в модели комиссию $6 и плечо 500 как средние распространенные свойства счета.

Даже если вы планируете использовать сет в каких-то особых условиях, разрабатывать сет желательно на одинаковых для всех условиях, чтобы корректно сравнивать с другими.

 

 

@ademen вы неверно высчитали депо теста, которых оптимально должен быть равен компромиссному депо.

Кдепо данного сета для лота 0.01 = залог 277 + макс просадка 689 = 966 - то есть в 2+ раза меньше депо теста 2000.

А реальная рентабельность торгов этим сетом 54% годовых - что весьма неплохо для столь стабильных торгов!

Но, конечно, проход в тесте GBPUSD с экстремального 2009 года безиндикаторным сетом - это абсолютный рекорд!!  Браво!

[ademen]

33 минуты назад, Старик сказал:

@ademen вы неверно высчитали депо теста, которых оптимально должен быть равен компромиссному депо.

Кдепо данного сета = залог 277 + макс просадка 689 = 966 - то есть в 2+ раза меньше депо теста 2000.

@Старик, спасибо, исправил. Действительно ситуация выглядит лучше. Видимо прогонял с 0.02, из за невнимательности, перед контрольным тестом.

 

Хочу сделать важное замечания для этого сета: при увеличении лота - просадка может значительно возврати (вплоть до геометрической прогрессии) - контрольный тест с другим лотом обязательная. 

К примеру : я в своих торгах не допускаю просадки больше 4500 на пару,

Вынужден торговать с лотом 0,03 при КДепо 1688.40 + 277, так как при лоте 0,04 - мах. просадка уже около 5500.

Скорее всего это никак не лечится, и только при лоте 0.1 ситуация будет более менее стабильная.

[EA] - Setka v1.43 - GBPUSD_5K_10Grid_1HFilter_maxand СТАРИК ademen.rar

Изменено 16 сентября, 2020 пользователем ademen

[Rigal]

21 час назад, ademen сказал:

@Старик, спасибо, исправил. Действительно ситуация выглядит лучше. Видимо прогонял с 0.02, из за невнимательности, перед контрольным тестом.

Спойлер

 

 

Хочу сделать важное замечания для этого сета: при увеличении лота - просадка может значительно возврати (вплоть до геометрической прогрессии) - контрольный тест с другим лотом обязательная. 

К примеру : я в своих торгах не допускаю просадки больше 4500 на пару,

Вынужден торговать с лотом 0,03 при КДепо 1688.40 + 277, так как при лоте 0,04 - мах. просадка уже около 5500.

Скорее всего это никак не лечится, и только при лоте 0.1 ситуация будет более менее стабильная.

[EA] - Setka v1.43 - GBPUSD_5K_10Grid_1HFilter_maxand СТАРИК ademen.rar 385 \u043a\u0411 · 3 загрузки

Я вот на этот вопрос смотрю внимательно с прошлой недели и сдается мне, решение есть.

Более того, есть грамотная реализация этого решения в QLT.

Давайте разберемся для начала, с чем связан дрейф просадки с ростом первого лота.

Если в советнике используется не целочисленный множитель мартингейла, то умножение разных стартовых лотов на одно и то же число будет давать разные итоговые множители колен одного и того же разряда, при разном стартовом лоте.

Простейший пример: если у вас множитель 1.6, то второй ордер в сетке, стартовавшей с 0.01 будет по-прежнему 0.01. А третий - 0.02.

То есть мы, фактически, открываем первое колено равным лотом, а второе - удвоенным.

А если стартовый лот будет 0.1, ситуация существенно меняется: уже первое колено будет в 1.6 раз больше, но и второе будет не вдвое больше первого.

 

Таким образом, чтобы результаты тестов были воспроизводимы на любом стартовом лоте, нам нужно добиться, чтобы множители между коленями менялись идентично.

Я вижу три решения, которые позволят этого добиться:

1. Использовать целочисленные множители. Решение, понятно, сомнительное, сильно ограничивает сетостроение

2. Ввести настройки, которые позволят задавать все лоты сетки явным образом, как в QLT, и вычислять (или вручную задавать) целочисленный множитель, который будет определять итоговую лотность сетки. Этот вариант стопроцентно покрывает все требования, но существенно изменит механику оптимизации (плюс нужно реализовать новый блок расчета лотности, будет какое-то количество писанины). Он также окажется несовместим с уже существующими сетами, понадобится один раз перенести каждый сет с калькулятором (или анализатором сеток) в руках.

3. Независимо от размера стартового лота, вычислять лот колена так, словно стартовый лот равен минимальному, включая округления. И только после этого умножать на целочисленное отношение стартового лота к минимальному. В этом случае мы гарантируем, что структура сетки будет сохраняться, не нужно переносить сеты, не нужно новых параметров - и, сдается мне, правки в коде должны занять минут десять.

 

Всем профитов.

[ademen]

11 часов назад, ademen сказал:

Хочу сделать важное замечания для этого сета: при увеличении лота - просадка может значительно возврати (вплоть до геометрической прогрессии) - контрольный тест с другим лотом обязательная. 

 

Сделал прогон, где наглядно видно как просадка меняется в зависимости от лота. Просадка при 0.05 немного меньше чем просадка на 0.13, но прибыль значительно возрастала. 

Изменено 17 сентября, 2020 пользователем ademen

[ademen]

Почему прибыльность не меняется? Неужели на всех вариантах соотношения общего профита / общему убытку одинакова?

 

 

Спойлер

 

Изменено 17 сентября, 2020 пользователем ademen

[Старик]

49 минут назад, Viktor151 сказал:

16 часов назад, Старик сказал:

@Viktor151 Наиболее полная и удобная модель в Анализаторе статистики сеток 2.3.  Соответствует модификации  модели m11.

Как рабочую отдельно можете использовать модель из 1-го поста m10, но там, увы, нет опций/кнопок импорта/экспорта сетов.

После возвращение @elavr из отпуска попрошу его вычленить из Анализатора модель м11 для использования теми, кому отдельно нужна модель.

Последние на сейчас релизы ботов R285 и R295, отличия непринципиальные.

Все ссылки и файлы в первом посте топика.

Спасибо.

По правилам форума посты "Спасибо" запрещены, модеры обязаны их сносить... 

Спасибы в широком ассортименте надо складывать только как на картинке

[ostapbender]

Ретест моего лучшего сета - рубщика капустки )

Тест на котировках Дукаса, комиссия 4$, проскальзывание 300-500

 

Среднегодовой РФ>1,3

В архиве бот+сет+тест

 

EURCAD.ZIP

[Старик]

1 час назад, ostapbender сказал:

Ретест моего лучшего сета - рубщика капустки )

Все сеты конца 2019 - зимы 2020 очень надо перетестить/дотестить по сейчас!

 

В 27.06.2020 в 19:05, Старик сказал:

Коллеги, напоминаю о рекомендации выполнять как можно более качественные дотесты по настоящее время используемых вами выложенных в топике сетов!

Мы все знаем, что 2020 год достаточно нервный и буйный и нам всем позарез нужна информация о том, устойчивы ли в торгах 2020 года сеты предыдущих лет!

 

Дотесты можно выполнять за весть период (несколько лет) авторского теста по сейчас или только за 2020 год (если сет конца 2019 года).

Первый пример такого дотеста сета @ostap.bender от @Corvuses https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=457890    Прекрасный результат дотеста, но в QDM и надо перепроверить в TDS2.

 

Также чрезвычайно интересны для нас всех примеры/результаты торгов онлайн (включая демо) в 2020 году сетами, выкладывавшимися в топике!!

 

 

Рекомендации по форме/содержанию постов с дотестами по настоящее время сетов, публиковавшихся ранее:

1) автор сета (вы или кто-то)

2) прямая ссылка на пост с авторской публикацией сета и первичного теста

3) ваш комментарий по что показал ваш дотест чужого или собственного сета

 

К посту с дотестом старого сета просьба прикреплять (в архиве):

1) по возможности сжатый (в Модели Анализатора) сет

2) отчет теста (что часто называют стэйтментом) из тестера стратегий

3) 2 скрина 3-х таблиц Анализатора и Модели (или эксель книгу Анализатора статистики сеток 2.2 с загруженным отчетом теста и импортированным в Модель сетом).

 

Конечно, надо помнить, что даже авторы часть сетов временно сняли с торгов, так как считают текущую волатильность непредсказуемой и чрезмерной.

Но, даже с учетом этого, выполнять дотесты популярных сетов можно...

Коллеги, это нужная и полезная всем работа!

У кого есть время и технические возможности, просьба выполнять дотесты сетов из топика по настоящее время и обязательно публиковать результаты дотестов!! 

 

[ostapbender]

И ретест второй капустокосилки ) GBPCAD

Тест на котировках Дукаса, комиссия 4$, проскальзывание 300-500

 

Среднегодовой РФ>1

 

И теперь анализ этих двух лучших работающих вместе

Спойлер

 

В архиве бот+сет+тест

GBPCAD v1.7 Ostap.Bender.zip Setka 295 Ostap Bender Duo.pdf