[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[r4f-105]

Небольшое исследование ассимитричных сетов. Я не часто пишу здесь, и особенно не часто выкладываю тут сеты. В основном пользуюсь наработкаим форумчан. Но что я заметил, что большинство сетов симметричные. Но почему же никто не хочет делать ассиметричные сеты. Сегодня взял сет с форума для небольшого депо (EA) - Setka NIM AUDCAD_V2.91 DoD KD2280 0.01 fix.set и решил покрутить его. Разделил сетку на sell и buy и начал поочередно оптимизировать. Фильтры на вход оставил без изменения. Играл только с сеткой. Сначала взял buy оптимизировал 2016-2018 годы. Оптимизировал руками.

После того как получил относительно вменяемые значения, автоматически прооптимизировал TP. Сделал форвард и бэк-тесты по году до и после, все норм. Переключился на sell. Там получилось еще быстрее, взял максимальный горб на графике и чуть изменил геометрию. Все. Больше с sell не делал ничего, прогнал за весь период, просадка упала в 2 раза! Это дало возможность либо уменьшить кДепо, либо увеличить лот. Я поставил лот 0,02, чтобы было нагляднее сравнить с тем что было. Прогнал с включенным buy и sell, получились цифры гораздо лучше, чем были у предыдущего сета.

Итого получилось 13,8% в месяц, 165% годовых. Думается мне неплохой результат. В 2 раза лучше оригинала. Стресс-тестов не проводил. С сетом еще можно поработать. Это просто пример что можно с симметричных сетов выжимать не просто на 1-2% больше, а значительно больше.

Все результаты в приложенном файле. Возможно оформил что то не так как требует Старик и правила ветки, но я не то, что бы выкладываю сет для "прямо сразу в бой", хотя себе поставлю для теста, а скорее некоторое исследование ассиметричности сетки, чего я здесь видел всего пару раз может быть. Естественно это не какое то там открытие, просто проделав эту работу, у меня получился вывод, что мы не используем все возможности этого бота. Из-за этого потерянное время, прибыль и пр.

Я больше чем уверен, что из этого сета можно еще выжать. Покрутить ТП и еще много что. Но я и так сегодня весь день на него потратил. Теперь в следующий подход.

И еще сейчас кручу NZDUSD. Там вообще прикольный результат. С 2003 года по 2020 с около 8% в месяц с парой просадок Кдепо х 2 практически при отключенных фильтрах. Но проходит весь период если стартовать с 10 000 USC. Сет так же ассиметричный. Оптился в 2015-2019 кусками годах, а бэктест как есть дает такие результаты. Ограничение по максимальному спреду поставил в TDS только, так как там в лохматых годах всякое было. Он уже у меня стоит на реале, но он еще сырой, и как добью этот сет, выложу сюда тоже.

Вообще даже если прогнать часть сетов что используется здесь, то мне кажется могут даже попасться сеты без оптимизации где можно изменить лотность не выходя за рамки максимальной просадки и Кдепо. К примеру просадка по sell сетке 8 000 USC, а по buy всего 4 000. Не вижу проблем чтобы увеличить лот в buy до 0.02 к примеру.

Еще два момента, которые нужно обдумать. Первое - если используются ассиметричные сеты, и ставится на них стоп, то нужно уравнивать либо просадку по тесту, либо увеличением лота. Это будет максимально эффективно, т.к. стопа отдельно по buy и sell в боте не реализовано да и не нужно думается.

Второе - пока не разобрался в чем нюанс, если в сете ставлю ограничение по минимальному leverage = 500, то куча сделок пропадает. Хотя в TDS тоже стоит ровно 500.

Я буду рад услышать любые замечания или советы, так как планирую продолжить работу с ассиметричными сетами. В первую очередь покручу то, что уже есть у нас.

AUDCAD_assym_R4F-105.zip

[ostapbender]

11 минут назад, r4f-105 сказал:

Но почему же никто не хочет делать ассиметричные сеты.

Я давно писал про такой подход. Но меня сразу подняли на смех. И поэтому уже реализовывал это в Трипле.

И как давно писал, из моих исследований, ассиметричный подход работает более устойчиво.

 

[Старик]

53 минуты назад, r4f-105 сказал:

Но почему же никто не хочет делать ассиметричные сеты.

И это тоже.

В 08.10.2018 в 23:34, Старик сказал:

Однако для диапазонных торгов одного-единственного сета на пару недостаточно - волатильность рынка может возрасти и придет грусть.

Мы с вами все уже это проходили и знаем, что хороший диапазонный сет может год и более приносить прибыль, но при росте волатильности оказаться недостаточным и принести убыток. 

 

Для диапазонных торгов для каждой пары нужна линейка сетов, как минимум:

- агрессивный (А),

- умеренный (У) и

- консервативный (К).

Ну, когда вы пишете бизнес-план, вы всегда рассматриваете 3 сценария - оптимистичный, умеренный и пессимистичный.

Вот точно так же и в торгах - вы должны быть заранее готовы к вероятному изменению волатильности в обе стороны и даже к выходу цены за пределы расчетного коридора.

 

Спойлер

Поэтому и нужна линеечка симметричных базовых диапазонных сетов для каждой торгуемой пары - линеечка хотя бы из 3-х штук.

И каждый сет линейки, желательно для того же депо (или на 10%-15% большего), должен позволять торговать движение цены хотя бы на 20%-30% большее или меньшее.

Чтобы можно было, посмотрев на рынок и оценив волатильность, выбрать из готовых (заранее подготовленных вами) диапазонных сетов наиболее подходящий сет для пары и им торговать.

 

-----

 

Но и линейки симметричных сетов, по хорошему, недостаточно - можно больше/лучше.

Бот позволяет задавать разные настройки для sell и buy сеток и это означает, что можно заранее подготовить не только симметричные, но и вполне устойчивые и более выгодные асимметричные диапазонные сеты.

Вот и желательно подготовить комплект симметричных и асимметричных диапазонных сетов для штатных/плановых (не форс-мажорных) торгов - комплект А.

 

По настройкам sell|buy сеты могут быть сформированы так:

(А)/(А)

(У)/(У)

(К)/(К)

(А)/(У)

(А)/(К)

(У)/(А)

(У)/(К)

(К)/(А)

(К)/(У)

Итого 9 сетов, позволяющих даже по ходу торгов уточнять настройки, если у вас появилось подозрение, что какая-то пара может более резко двинуться вниз или вверх - или, наоборот, зафлетить и можно повысить агрессивность.

 

Увидев, что я предлагаю делать комплекты из 9 диапазонных сетов, антисеточников как обычно пробьёт на смех и стёб.

Недоразобравшие в проекте и привыкшие выопчивать максимум 1 сет на пару тоже скривятся.

Но на самом деле речь идёт о дополнительном заработке, под получение которого мы с самого начала проектировали бота еще 3 года назад.

А понято и продумано это много раньше - и по прежнему не понято и не реализовано в 99% всех ботов с просторов инета.

 

Фишка здесь все в той же изучаемой нами в прикладном плане математике сеток.

Как мы знаем и понимаем, прибыль обратно пропорциональна риску.

И если, для одного депо, разработать агрессивный и консервативный диапазонные сеты, то:

- агрессивный будет короче, более высоколотный и более прибыльный

- консервативный будет длиннее, с меньшей лотностью и намного (в 2+ раз) менее прибыльный.

Ну это как бы понятно: если депо одинаковый - то, чтобы удлинить сетку, придется серьезно снизить лотность ордеров, чтобы вписаться в депо.

Менее понятно то, что в удлиненной/консервативной сетке цена в основном будет торговаться максимум в первой трети сетки, где будет сниженная даже от прежних минимумов лотность и где закрывающиеся сетки будут приносить совсем копейки против возможного.

В общем, на одинаковом депо переход с диапазонного сета (А)/(А) на сет (К)/(К) вполне может, например, в 2 раза снизить прибыльность торгов.

Ну, безопасность бесплатной не бывает: считаете нужным консервативно торговать - будьте готовы к снижению прибыли, например, вдвое.

 

Так вот асимметричные сеты вплоть до наполовину компенсируют потери от повышения уровня консервативности торгов.

И это одна из фишек нашего бота.

Например, примем за 100% прибыльность сета (А)/(А) - при этом в среднем половину прибыли (50%) приносят sell сетки и столько же buy сетки.

Торги же консервативным (К)/(К) сетом приносят, например, лишь 60% прибыли агрессивного сета (А)/(А) - то есть в консервативном сете sell сетки и buy сетки приносят по 30%, если пересчитать на прибыль агрессивного сета.

И если вы замените (А)/(А) сет на (К)/(К) сет, то устойчивость торгов повысится, но возможная прибыль от торгов снизится со 100% до 60% (например) - то есть более чем на треть.

 

Но если вы вместо симметричного (К)/(К) диапазонного сета будете применять (К)/(А) или (А)/(К) асимметричный диапазонный сет, то результат будет намного лучше.

В этом случае консервативные настройки будут применяться лишь на половине сета (sell или buy) и, соответственно, снижение прибыльности торгов произойдет лишь на сетках одного из двух направлений торгов.

В нашем цифровом примере сетки одного из направлений будут по прежнему приносить 50% прибыли (в пересчете на агрессивный сет) и лишь сетки второго направления снизят прибыльность с 50% до 30% (в пересчете на агрессивный сет).

То есть, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета приведет к снижению вероятной прибыли лишь на 20% (100% - (50%+30%)=20%, в пересчете на агрессивный сет).

И, в примере, применение (К)/(А) или (А)/(К) асимметричного диапазонного сета на 33% (80%/60%) выгоднее применения симметричного (К)/(К) диапазонного сета!

На практике же применение асимметричных сетов разной консервативности бывает в 1.5 и более раз выгоднее применения симметричного консервативного сета!!

 

Вот прикиньте, коллеги - 99%+ ботов из инета имеют симметричные настройки sell и buy торгов!...

И это заставляет вас:

- либо сильнее рисковать, чтобы больше заработать и, часто, вследствие этого терять всё депо

- либо заведомо терять до ~1/3 трети возможной прибыли, если вы предпочитаете более консервативные торги.

В нашем проект этот серьезнейший резерв оптимизации торгов ботом реализован практически на 100%, хотя это увеличило бота где-то на 1/3!

Но от вас требуется понимание и умение использовать те преимущества, которые разработчики для вас создали немалым дополнительным трудом!!

 

В общем, разработка комплекта 9 диапазонных сетов для каждой пары это не перфекционистская рекомендация Старика, а ваша прямая выгода, заложенная разработчиками в бота еще в 2015.

Это продумывание, планирование и заблаговременная подготовка всех основных вариантов сетов для торгов каждой валютной парой.

Это повышение консервативности/устойчивости торгов лишь с частичной (половина от возможного) потерей прибыли при переходе на более консервативный асимметричный сет.

И, за счет получения прибыли большей, чем при (К)/(К) варианте, это еще и дополнительное повышение устойчивости и безопасности торгов - потому что чем больше вы зарабатываете, тем более устойчивы вы на сложном рынке.

В общем, комплект диапазонных сетов это сразу "3 в 1" и очень полезно для здоровья вашего депозита и вашей нервной системы.

 

Но надо работать, надо добросовестно и заблаговременно выполнять все домашние задания - в том числе создавать комплекты сетов.

И когда рынок вызовет к доске, вы либо будете всё знать и готовы, либо по лени сольётесь.

 

-----

 

Подготовить такой комплект сетов не просто - но может быть намного проще, чем кажется на первый взгляд.

На самом деле основные трудности с созданием самого первого агрессивного диапазонного сета, потому что вам надо достаточно корректно определить наиболее вероятный средний торговый диапазон валютной пары и разработать достаточно качественную условно агрессивную сетку.

Агрессивная диапазонная сетка на самом деле условно агрессивная и рассчитывается на достаточно широкий диапазон - скажем, 500-600+ пипсов в каждую сторону.

То есть агрессивный диапазонный сет это сет, которого вам хватит в абсолютном большинстве случаев и проблемы может лишь раз в год возникнут.

 

Умеренный и консервативные варианты диапазонных сетов, вероятно для того же или несколько большего депо, проектируются уже на базе разработанного агрессивного сета и каждый может быть на 20%-30%? длинней, чем предыдущий.

А асимметричные диапазонные сеты формируются уже чисто механически путем копирования и переноса соответствующих групп настроек из готовых симметричных агрессивного, умеренного и консервативного диапазонных сеток.

 

Это как бы конструктор:

- сначала для пары вы разрабатываете симметричный агрессивный диапазонный сет и

- под тот же или чуть больший депо разрабатываете две более консервативные версии симметричного сета для больших торговых диапазонов

- а потом из уже готовых 3-х диапазонных симметричных сетов копированием/вставкой создаете еще 6 асимметричных диапазонных сетов для торгов в случае вероятного или реального трендового движения вверх или вниз.

Но у вас еще до торгов всё необходимое в торгах должно быть подготовлено - и выполнить всю подготовку надо, пока все хорошо помните и пока нет давления торгов на психику.

 

 

[Старик]

16 часов назад, r4f-105 сказал:

Возможно оформил что то не так как требует Старик и правила ветки

Коллеги, я понимаю, что лишь у единиц из 100 или IT образование или библиотекарь или историк или археолог - и вы не знакомы с принципами кодификации информации.

И что вы просто не понимаете значимость осмысленного упорядочения хранения информации.  Спецам это очевидно, а неподготовленным людям нет.

И что, несмотря на мои многократные предложения по упорядочению именования файлов, вам это кажется чем-то мутным, второстепенным и малозначащим.

 

Но я же не прошу называть файлы как Дейенерис из дома Таргариенов, первая своего имени, Бурерожденная, Неопалимая, Королева Миэрина, Королева Андалов, Ройнар и Первых Людей, Кхалиси Дотракийского Моря, Разбивающая Оковы и Матерь Драконов.

 

Я прошу вас писать только ФИО файла - в точности как Сидоров Иван Петрович!!

Сидоров+Иван+Петрович!

 

Сидоров  - это стая/семья/группа/бот.   Сидоровы.

Иван         - это индивидуальное имя.

Петрович - это родитель/автор.

Сидоровых семьи + Иван + Петра творение.   

Бот + описание сета + автор.

В точности как у вас в пожизненном государственном паспорте.

Всё!!!

 

GBPUSD.set  это Ванька_байстрюк.Set.    Ну или Манька.set - что скорее кошке подходит.

Без рода и племени.   Не помнящий родства.

То ли из села Залуповка колхоза Красная сиська Хуёвского района Задроченской области.  То ли Иван грозный из царей.

Из названия сета GBPUSD.set не известно абсолютно ничего. 

 

Сет может быть восхитителен, эффективен и его создал огромный труд - но по названию это босяк каких тысячи.

Только на нашем форуме таких неотличимых друг от друга немытых байстрюков мечутся сотни, а в инете десятки тысяч...

Это не просто непорядок - это воплощение собственного хаоса, передаваемого другим.

И это при том, что у славян стандартна простая и вообще-то вполне вменяемая кодификация имени каждого.

 

Имхо, очевидна и понятна аналогия между 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v2.7 №2 Кдепо600 -  Автор.set и

Фамилия имя отчество.

Схема именования файлов по сути та же, что имени каждого их нас.

 

И если что-то не понятно вот в этом

В 05.07.2020 в 06:33, Старик сказал:

Спойлер

 

На практике распределение по уровням для целей именования файлов очень простое:

1) бот.  Без него не существует ничего - с него начинается всё.

2) сет.

3) модель и отчет (стэйтмент) тестера стратегий (на базе сета).

4) аналитические материалы (обычно на базе стэйтментов) - файл 3 таблиц Анализатора статистики сеток, например.

 

Принцип/схема формирования имен файлов:

1) бот              - имя бота

2) сет               - имя бота + Ваше_Описание_Сета (валютная пара, детали, автор, версия...)

3) модель        - имя сета + модель (просто слово "модель", если сохраняемый файл это скрин модели сета)

стэйтмент        - имя сета + Ваше_Описание_Теста (минимум, например, период теста вида 201401-202006)

4) Анализатор - имя стэйтмента + анализ (просто слово "анализ")

 

Схема-пример:

1) бот        (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4

2) сет         (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 + Ваше_Описание_Сета

3) модель (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 + Ваше_Описание_Сета + модель (слово) (если сохраняете скрин модели сета)

Стэйтмент (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 + Ваше_Описание_Сета + Ваше_Описание_Теста

4) Анализ  (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 + Ваше_Описание_Сета + Ваше_Описание_Теста + анализ (слово) (если сохраняете скрин таблиц Анализатора)

 

Условный пример (комплект файлов условного сета для бота (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4):

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender.set

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - модель.png

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - 20140115-20200626.html              (при сохранении отчета тестера сразу полностью задавать имя отчета!!)

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - 20140115-20200626.gif                 (отдельно не именуется, формируется автоматически)

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - 20140115-20200626 анализ.png  (если сохраняете скрин 3 таблиц Анализатора статистики сеток) или

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v1.7 Ostap.Bender - 20140115-20200626 анализ.pdf   (если вы сохранили отчет Анализатора статистики сеток кнопкой в .pdf)

 

достаете паспорт и смотрите как вас зовут.

Ваше ФИО в паспорте это пример кодифицированного именования субъектов/объектов/файлов.

И паспорт вы должны иметь и не имеете права выкинуть пожизненно! 

Так что шпаргалка как именовать файлы пожизненно у нас всех есть...

 

 

@r4f-105, мне очень понравился ваш пост - в нем есть осмысленность, труд и результат! 

Но я настолько удивился, что даже для вас есть напряг с именованием файлов, что позволил себе еще один комментарий по теме именования файлов. 

[alexsor]

В 30.07.2020 в 22:36, r4f-105 сказал:

Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах.

12 часов назад, Старик сказал:

Сет может быть восхитителен, эффективен и его создал огромный труд - но по названию это босяк каких тысячи.

Да хоть чертом зови, только хлебом корми  прибыль неси

[alexsor]

На грядущей неделе, примерно через 3 дня, нас ожидает решение банка Англии по % ставке, в сопровождении отчетов и протоколов банка, выступление Бейли (главы банка Англии). 

 

Вопрос специалистам сеточной торговли.

Или скорее опрос. 

 

Стоит ли уже сейчас запретить советнику на этой неделе открывать сделки по парам, содержащих GBP, а уже имеющиеся сетки с GBP перевести в режим "закрытия" ? Или  нет смысла, излишняя волатильность будет пилообразной и принесет нам больше прибыли ?

 

Лайк - > Продолжаем торговать как обычно, без ограничений на GBP

Попей водички -> Приостанавливаем торговлю как минимум по GBP парам на этой неделе

Хм.. -> Нет определенной позиции по этому вопросу

Пичалька -> не использую GBP пары в торговле, меня это не касается

 

[john.mor]

 Не получается одновременное тестирование параметров S_pauseOnClose и B_pauseOnClose в AlpariMT5.В логе не засыпает перед открытием нового ордера. По раздельности ,  S_pauseOnClose=1440 и B_pauseOnClose=false. все хорошо.

В MT4 такой проблемы нет. Или что-то не так делаю?

(EA) - Setka v1.43-191224-R285-SR7.ex5

pauseOnClose.7z

Изменено 2 августа, 2020 пользователем john.mor

[Старик]

16 часов назад, alexsor сказал:

В 30.07.2020 в 22:36, r4f-105 сказал:

Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах.

В 02.08.2020 в 04:50, Старик сказал:

Сет может быть восхитителен, эффективен и его создал огромный труд - но по названию это босяк каких тысячи.

Да хоть чертом зови, только хлебом корми  прибыль неси

Вы вредничаете от рождения или годы форекса испортили характер?!  Вот зачем этот абсолютно деструктивный по сути пост?  Не помогаете - мешать зачем?!

Имхо, вы не правы по обеим из вредности приведенным цитатам и я попробую пояснить почему.

 

Про хоть чертом назови...   Да не надо хоть чертом называть то, что можно назвать осмысленно!

У любой гайки на заводе есть уникальный код - нет гаек "из синего ящика на 2-м складе".

Любой покупаемый вами в универсаме продукт имеет уникальный штрих-код - даже весовому товару будет присвоен код после взвешивания.

Любая бумажка у секретарши, юриста, следователя, товароведа, библиотекаря получает/имеет уникальный код, идентифицирующий каждый листок и запись в базе.

Каждый пост на форуме имеет уникальный №.

По сути абсолютно всё информационное и физическое в мире, так или иначе, уже кодифицировано.

И даже вы в паспорте кодифицированы по схеме "Иван, сын Петра из семейства Сидоровых". Ваш паспорт содержит набор идентификаторов, идентифицирующих вас.

 

Уметь унифицировано именовать создаваемые вами файлы в информационном мире 21 века это ровно то же, как уметь грамотно писать по русски или ином языке.

С этим не рождаются - этому учатся.  Этому надо учиться месяцы и годы!

Скажем, многим школьникам вменяется переписывать Тургенева страницу за страницей - пока человек "выпишется" и станет писать грамотно.  Это реально работает!

 

Да, не преступление, если вы пишете с ошибками - и мы не в школе.  И вечная спешка, семья, работа и сил нет переделывать, и все дела...

Но уметь грамотно писать это этап эволюции человека - посильный далеко не всем даже с большими херами.

И уметь унифицировано именовать файлы это этап эволюции трейдера - именно и особенно ботовода.

Это то, чему надо настойчиво учиться и что должно войти в кровь и быть доведено до автоматизма!

 

Да, ни разу не преступление назвать файлы как-то не так - как и писать с ошибками не преступление.  Но и хорошего и в том, и в том ну ровно ничего!

И надо непрерывно расти, чтобы достичь вершин в том, что делаешь - даже через некогда и "не могу".  Хочешь достичь вершин - будь любезен учиться!

 

-----

 

Что касается

В 30.07.2020 в 22:36, r4f-105 сказал:

Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах.

то, кроме того, что пандемия и надо было ограничивать торги по всем известным обстоятельствам (как, кстати, и сделал упомянутый автор сетов!), нужно же понимать и картину в целом.

Кроме маней менджмента, есть еще и риск менеджмент - и торги должны вестись с учетом всего!

 

В 15.11.2019 в 09:22, ostapbender сказал:

В 15.11.2019 в 08:38, nevvermind сказал:

Получить 50-80% по-моему не так просто со стопами.

Спойлер

 

Я просто для грубого примера приведу ниже исходя из моего сета для Сетки Старика. 

Пусть будет не 1 такой сет, а 10 для разных пар.

Там просадка максимальная 170$ на 0,01 лота. А среднегодовая доходность 300$

Стоп ставим 200$ чтоб выдержать макс просадку с расширением 25%

Капитал 2000$

Получаем доходность:

1-300

2-300

3-300

4-300

5-300

6-300

7-300

8-300

9-300

10-300

Итого=3000 или 150% годовых.

Теперь считаем, что мы получаем 3 стопа. То есть произошло сразу по трём парам движение, которых не было за протестированное время 6-10лет.

1-100
2-100
3-100
4-300
5-300
6-300
7-300
8-300
9-300
10-300

Итого = 2400 или 120% годовых.

Теперь считаем по 3 парам дважды за год стоп словили.
1=-100
2=-100
3=-100
4=300
5=300
6=300
7=300
8=300
9=300
10=300

Итого=1800 или 90% годовых.

Это с учетом не исключения из торговли пар словивших стоп. И это всё в идеальном соотношении.
Поэтому 50-80% не так уж и сложно получить с таким подходом к ММ.

 

 

Это очень грубая схема, депо и прибыль разных сетов будут разниться и стопы по отдельным сетам могут плавать грубо от 5% до 15%  относительно депо мультиторгов (если за основу брать "средний" сет схемы).   То есть это не догма - это грубое объяснение идеи торгов.

Но схема идею объясняет и объясняет в общем верно!

 

Если ММ и РМ в ваших торгах верны, то, даже если вы из-за пандемии не ограничили/отменили торги и нарвались на стопы, то в итоге общего убытка мульти торгов быть не должно и по году торгов вы должны остаться в каком-то плюсе!

Если идея мультиторгов была верна и ММ и РМ были осмысленными...

 

Существует "по крупному" минимум 3-4 схемы моно и мульти торгов - и компромиссный депо лишь первая из них для корректного анализа и сравнения единичный сетов  для моно торгов.   А депо для мультиторгов рассчитывается несколько иначе. 

Вариативность неустранима, но это нормально - разные алгоритмы/ММ/РМ для разных торгов.

Горечь текущих потерь не должна затмевать мышление - надо докапываться что в каждом конкретном случае истинная причина, нет ли вашей явной ошибки в управлении торгами!

 

Так вот, имхо, общий подход и идея/ММ/РМ таких мультиторгов торгов корректные - и последние сеты вполне достойные!

Но была допущена тактическая ошибка: временно не запретили покупку бакса (и торговали продажу евры и фунта) - после обвального снижения ставки ФРС и сверх эмиссии ~$4 триллионов за лишь 3 месяца в США.

Это форс-мажор раз в столетие, его надо было в рынке увидеть и либо дождаться и пропустить первую волну продаж бакса, либо торговать максимально консервативно.

В торгуемый рынок/графики/фундамент надо всматриваться.  Кто не всматривался - рынком штрафуются.  Такое бывает.

Может это первая и последняя в нашей жизни пандемия - то есть явно форс-мажорный период...  Надо быть настороже!

Но это не значит, что идея мультиторгов не верна.  Идея верна!

 

А вы нам сомнения в идее по змеиному подсовываете! 

А нам нужны идеи как торговать лучше!  Поэтому не надо нам таких ля-ля!

[Старик]

В 01.08.2020 в 20:20, r4f-105 сказал:

Второе - пока не разобрался в чем нюанс, если в сете ставлю ограничение по минимальному leverage = 500, то куча сделок пропадает. Хотя в TDS тоже стоит ровно 500.

@r4f-105 Эта ситуация возникала в топике минимум дважды и рассматривалась в топике не так давно.

Бывает, что на запрос бота о плече  (даже если вы задали в TDS2 плечо 500) тестер меланхолично отвечает - а х.з. какое плечо, мне кажется 385 сейчас...

Бот крайне удивляется внезапному снижению плеча в тестере (чего как бы не должно быть никогда) и перестает открывать сетки, если вы ему это приказали.

В 22.12.2019 в 20:37, Старик сказал:

Спойлер

Наиболее вероятной причиной огромных дыр в ваших тестах было не оправданное в сете для теста использование MinLeverage=400.

При подготовке котировок необходимо следить, чтобы они сохранялись и использовались с принятым у нас для тестов "стандартным" плечом 500.

Но даже если по какой-то неведомой причине часть котировок будет сохранена с плечом менее 500, учитывать и контролировать этот факт в тестах вообще-то не оправдано.

Ну какое сейчас и тем более в тестах имеет значение, что когда-то в мохнатом 2016 году в каком-то ДЦ плечо в котировках временно было 385 вместо 500?!

Абсолютно никакого значения сейчас и для тестов вообще это не имеет!!

А раз практического значения не имеет, то и не включайте в боте соответствующий контроль - тем более в тесте за 6 лет!

 

В итоге рекомендую совершенно зря не задалбывать бота в тестах контролем плеча - просто не делать этого на котировках для тестов, задав MinLeverage=0.

Это общее правило тестирования: то, что относится к отклонениям/хитростям ДЦ в условиях торгов онлайн - не надо пытаться контролировать в тем более долгосрочном тесте!!

Какое плечо было когда-то давно просто не имеет значения и смысла сейчас. 

В тестах сейчас реально пофиг какое точно было плечо в каком-то ДЦ в год первой Отечественной войны 1812 года.

 

Если всё же мучит паранойя и хочется даже в тестах контролировать всё, задайте MinLeverage=300 с минимально разумным плечом для мартинов.

Это все же исключит из теста торги с совсем малым плечом - но, в вашем тесте, может быть, эта проверка не сработает ни разу и позволит тестировать быстрее.

 

Попробуйте выполнить тест с MinLeverage=0 или 300 и, полагаю, ранее пропущенные в тестах месяцы в таком новом тесте у вас появятся!

 

 

Вторая возможная причина пауз в тесте (тоже не лишне проверить глазами в окне настроек бота в тестере стратегий) - нет ли паузы в календарях.

Выгрузите сет из бота, сохраните его, загрузите снова и проверьте не заданы ли паузы в торгах - бывает, что в тестируемый сет случайно вносят ошибки...

В 24.12.2019 в 16:27, Старик сказал:

И другие форумчане будут теперь знать, что если в тесте возникла непонятная дыра в торгах, то бегом проверять календари:

1) причем проще и быстрее всего глянуть прямо в тестере именно в окне настроек бота, а не в сете, где даты не поймешь!

2) если все равно не понятно, то повторите тест полной версией бота и посмотрите сообщения бота на дату начала дыры в торгах - бот русским языком подробно пишет что он делает и вы обязательно тут же поймете что у вас в настройках не так.

Вся информация в протоколах теста и в тестере у вас есть и вы и только вы, имея всю информацию теста, можете быстро найти и устранить неточность!

Другим найти вашу ошибку намного сложнее - другие видят лишь результат вашего теста, но не видят как у вас в тестере тест проходил...

 

[ademen]

Открыто около 80 ордеров с одним и тем же лотом на коротком промежутке, и почти все тут же закрытые в минус 

Брокер : Forex4you Cent NDD EGlobal-Cent5

Спойлер

 

Спойлер

Скрины по цене открытия.rar

log.rar

Изменено 3 августа, 2020 пользователем ademen
Добавил все скрины

[Старик]

@ademen ДЦ и тип счета?!  Допишите в пост, пожалуйста!

 

P.S.  Снова иеновые, снова шаг сетки 4 и снова ТР лишь 2 пп...

ТР, близкое к спрэду, для не скальпера хорошей идеей не выглядит.

[r4f-105]

@Старик Старик, именую файлы с 1993 года еще с TR-DOS-а. ))). Это еще даже не канувший в лету MS-DOS. Одно время никак не мог привыкнуть к файлам длиннее чем 8+3. ))) Ладно. Не суть.  Позвлю себе немного покритиковать. Это же нормально?

 

Реально имя сета 80-100+ символов считается унифицированным? Это мягко говоря не так. Это тупо скопипастенное имя бота, плюс любой бред который придёт мне в голову + я сам в имени файла. Где здесь унификация особенно в п.2 ? ("Имя"). Зачем в имени файла версия бота 1.43, зачем там все эти расширения *.ex, название (EA Setka). Они тащатся в название потому что проще скопипастить все целиком чем написать руками. И всего лишь. Почему не продумали сразу нормальную системы названия сетов? Сейчас народ уже привык к тому что так есть и так должно быть, и исправить что то сложно, да и нужно ли. Лично я так бы называть никогда не стал.

 

Как вариант я бы назвал сеты иначе.

 

Вот так например:

 

AUDCAD b=R295-SR10-AI a=R4F-105.set

AUDCAD b=R295-SR10-RC a=R4F-105.set

AUDCAD b=R295-SR10 a=R4F-105 v=1.0.set

 

 

(EA)-Setka v1.43-AUDJPY-Gureyev-20190204-460 пунктов-5000$-15 колен.set

 

AUDJPY b=R295-SR10 a=Gureyev c=(2019.02.04-460 пунктов-5000$-15 колен).set

 

Я даже объяснять не буду что это значит, так как это очевидно любому из тех кто есть в этой ветке. Ну или 99,9%.

Кратко? Логически понятно даже не для IT? Унифицированно? Красиво? Доступно для любой сортировки и поиска.

 

Вот последний, упомянутый сет:

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R295-SR10.ex4 - EURUSD v2.7 №2 Кдепо600 - Автор.set выглядел бы так:

 

EURUSD b=R295-SR10-AI a=Старик.set

 

Ну или с версией и прочей ИМХО второстепенной инфой.

 

EURUSD b=R295-SR10-AI a=OldMan v=2.7 c=(KDepo500 15.01.15-01.01.20).set

 

Или такой сет:

 

Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 Tuned Alpari ECN Altegron (c).set

 

EURUSD b=R287-SR7-AI a=Ostap.Bender v=3.1 c=(Altegron tuned. Short only).set

 

Все остальное прятать внутрь сета, все эти Кдепо, даты тестирования, и прочую отсебятину. Ну или при желании указывать унифицированно и кратко. Вот это я понимаю унификация.

 

Т.е. в классическом варианте нет никакой унификации. В моем варианте есть идентификаторы a,b,c,v, которые и нужны для унификации. И убрана ненужная инфа. Все что второстепенно внутрь сета можно прописать. Иначе реально есть сеты около 100+ символов в имени файла. Скоро так и в монитор не влезут.

 

Я не предлагаю ничего менять. Но был бы рад именно такой или похожей системе. Я просто давно читаю ветку, и изначально мне не нравилась система именования файлов.

 

Я видел недавно что именование то ли бота, то ли его версии может быть иное в будущем. Как раз Старик вроде бы упоминал что то такое. В связи с этим, если что то из моего поста покажется нужным и/или полезным прошу рассмотреть. Доработать, обсудить,

Изменено 3 августа, 2020 пользователем r4f-105

[keccak]

Для инфо:

У нас в июле не было стопов на 9 валютных парах (используется сеты Остапа в основном):

EUR/USD , AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CHF, CAD/JPY, GBP/CAD

Опасных ситуаций тоже не было. Только в ночь с четверга на пятницу открылось предпоследнее колено по EUR/USD, но закрылось в пятницу. Не успело даже нервов потрепать.

[ademen]

47 минут назад, keccak сказал:

У нас в июле не было стопов на 9 валютных парах (используется сеты Остапа в основном):

EUR/USD , AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CHF, CAD/JPY, GBP/CAD

Опасных ситуаций тоже не было. Только в ночь с четверга на пятницу открылось предпоследнее колено по EUR/USD, но закрылось в пятницу. Не успело даже нервов потрепать.

Какой брокер? Счет?

[keccak]

1 час назад, ademen сказал:

Какой брокер? Счет?

Roboforex ECN

[r4f-105]

У кого есть TDS, сделайте плиз ретест приложенного сета. В тех же датах. У меня в 2 раза разница получается в худшую сторону. Не понял почему так. Настройки свои перепроверил, вроде бы все в порядке.

[Setka] [NZDCAD] [Umberto] [2] [MO13, GS12, M1.9, TP10] [L=382p, MD=73$].zip

[Старик]

@r4f-105, коллега, глядя на ваш мнемонический, вызывающий множество светлых ассоциаций и легко запоминающийся ник, я подозревал, что писать человеку с таким ником на тему именования файлов идея крайне опасная!

И предчувствия меня не обманули!

 

Будучи сам человеком из далекого прошлого и когда-то тоже ухитрявшийся умещать имена файлов в 8 байтов, я примерно представлял чего от вас опасаться.

И, в общем-то, вы и выдали примерно ожидаемое - причем неплохое.  Профи проггеру и даже пользователю со стажем от 25 лет наверно вполне зашло бы.

Я, конечно, посмотрю внимательнее ваше предложение - потому что определенное рациональное зерно в нем есть.  Но вряд ли это пойдет во внедрение...

 

Во-первых, только в нашем топике 4 (четыре) мода бота, из которых 3 имеется в версиях для мт4 и мт5, полного совпадения сетов и торгов в которых пока нет.

Поэтому указания бота как только кода релиза даже с припиской AI недостаточно, нужно уточнять и терминал.

На самом деле формально скопировать полное имя бота по внятно расписанной мною схеме - это самое простое для большинства, которое не гики.

А если учесть, что на форуме под 500 ботов, то начинать имя любого файла с полного имени его бота становится де-факто единственно приемлемым.

 

Во-вторых, чем меньше люди в именах файлов пишут руками, тем меньше ошибаются.  Без исключений - в последнем примере у вас не существующий бот.

95%+ файлов, выложенных в топике, содержат десятками способов изуродованные имена торгуемых людьми ботов - или не содержат имени бота вообще.

Даже просто точно скопировать имя используемого бота практически нерешаемая проблема, над которой я бьюсь уже несколько лет - для всех дело чести хоть как-то, но имя бота непременно исказить...

А вы предлагаете шаблон, в котором не в алфавитном порядке надо заполнять реквизиты, включая вписываемый руками измененный код версии бота... 

Вы это серьезно?!

Вот что у нас только головой делается, то у нас в топике очень хорошо получается...  Но, поверьте, как только надо что-то сделать руками, то море проблем...

 

Мы добавим в бота от 1 до 3 (не используемых в торгах) текстовых параметров для описания сета - пары, автора, версии и любого описания сета и его применения.

То есть создадим возможность часть или всё описание сета разместить внутри сета, что немного уменьшит нагрузку на имя файла. 

Но всё равно имя файла должно говорить и достаточно объяснять откуда и о чем файл до того, как вы его надумаете (или не надумаете!!) просмотреть.

 

Коллега, я понимаю недостатки моей схемы и мне даже нравится ваша!   И вы вряд ли представляете какая с произвольными именами файлов вообще на форуме беда...

Ведь при переезде форума на новый движок забыли внести в посты ранее прикрепленные к постам скрины, которые раньше без скачивания можно было просматривать.

Делали в 2 этапа: сначала в муках конвертировали посты - а потом прикрепляли к ним файлы, что в этом форуме нельзя, так как так они не визуализируются!

И сейчас только в нашем топике тысячи скринов под постами стали не визуализируемыми файлами, которые, чтобы увидеть, каждый раз надо скачать!!! 

Вам надо перечитать старые посты в топике?!  Будьте любезны в 3-5 раз скачать все файлы из постов, чтобы их посмотреть!!!

 

И если бы я приказом в 2016-17 внедрил именование файлов пусть по моей схеме, то людям читать топик сейчас было бы на порядок легче - и было бы не нужно повторно скрины скачивать, чтобы их посмотреть...

И этот полный (Слово удалено системой) по всему форуму!! 

Скажем, по форуму под 1000 файлов eurusd.png - абсолютно одинаково названных.  И чтобы их увидеть, их все надо скачать, потом как-то назвать и посмотреть...

 

-----

 

Ладно, Бог с ними с именами файлов - это точно не наша главная проблема и задача...

По вашему посту 

В 01.08.2020 в 20:20, r4f-105 сказал:

Спойлер

 

Небольшое исследование ассимитричных сетов. Я не часто пишу здесь, и особенно не часто выкладываю тут сеты. В основном пользуюсь наработкаим форумчан. Но что я заметил, что большинство сетов симметричные. Но почему же никто не хочет делать ассиметричные сеты. Сегодня взял сет с форума для небольшого депо (EA) - Setka NIM AUDCAD_V2.91 DoD KD2280 0.01 fix.set и решил покрутить его. Разделил сетку на sell и buy и начал поочередно оптимизировать. Фильтры на вход оставил без изменения. Играл только с сеткой. Сначала взял buy оптимизировал 2016-2018 годы. Оптимизировал руками.

После того как получил относительно вменяемые значения, автоматически прооптимизировал TP. Сделал форвард и бэк-тесты по году до и после, все норм. Переключился на sell. Там получилось еще быстрее, взял максимальный горб на графике и чуть изменил геометрию. Все. Больше с sell не делал ничего, прогнал за весь период, просадка упала в 2 раза! Это дало возможность либо уменьшить кДепо, либо увеличить лот. Я поставил лот 0,02, чтобы было нагляднее сравнить с тем что было. Прогнал с включенным buy и sell, получились цифры гораздо лучше, чем были у предыдущего сета.

Итого получилось 13,8% в месяц, 165% годовых. Думается мне неплохой результат. В 2 раза лучше оригинала. Стресс-тестов не проводил. С сетом еще можно поработать. Это просто пример что можно с симметричных сетов выжимать не просто на 1-2% больше, а значительно больше.

Все результаты в приложенном файле. Возможно оформил что то не так как требует Старик и правила ветки, но я не то, что бы выкладываю сет для "прямо сразу в бой", хотя себе поставлю для теста, а скорее некоторое исследование ассиметричности сетки, чего я здесь видел всего пару раз может быть. Естественно это не какое то там открытие, просто проделав эту работу, у меня получился вывод, что мы не используем все возможности этого бота. Из-за этого потерянное время, прибыль и пр.

Я больше чем уверен, что из этого сета можно еще выжать. Покрутить ТП и еще много что. Но я и так сегодня весь день на него потратил. Теперь в следующий подход.

И еще сейчас кручу NZDUSD. Там вообще прикольный результат. С 2003 года по 2020 с около 8% в месяц с парой просадок Кдепо х 2 практически при отключенных фильтрах. Но проходит весь период если стартовать с 10 000 USC. Сет так же ассиметричный. Оптился в 2015-2019 кусками годах, а бэктест как есть дает такие результаты. Ограничение по максимальному спреду поставил в TDS только, так как там в лохматых годах всякое было. Он уже у меня стоит на реале, но он еще сырой, и как добью этот сет, выложу сюда тоже.

Вообще даже если прогнать часть сетов что используется здесь, то мне кажется могут даже попасться сеты без оптимизации где можно изменить лотность не выходя за рамки максимальной просадки и Кдепо. К примеру просадка по sell сетке 8 000 USC, а по buy всего 4 000. Не вижу проблем чтобы увеличить лот в buy до 0.02 к примеру.

Еще два момента, которые нужно обдумать. Первое - если используются ассиметричные сеты, и ставится на них стоп, то нужно уравнивать либо просадку по тесту, либо увеличением лота. Это будет максимально эффективно, т.к. стопа отдельно по buy и sell в боте не реализовано да и не нужно думается.

 

 

Содержательно!

Думаю, что вы достаточно много сложностей в асимметричных сетах найдете - но бот с первого дня под асимметричность и выписывался.

Сложность разработки асимметричных сетов на поверхности: вам не только 2 классных sell&buy сета надо порознь разработать - вам их еще и надо эффективно совместить!

Эта задача для любого способа разработки сетов, особенно популярных додиапазонных, достаточно нетривиальная.  Так что асимметричных мало потому что сложно...

 

Но есть и другая тема в сетах, про которую я напомню, но пока не буду лоббировать - так как проверяем, есть подозрения, что блок гэп-контроля срабатывает не всегда...

Даже специальную таблицу пришлось разработать для анализа сеток на предмет корректной отработки гэп-контроля.  Но тема с фильтрами вообще-то есть...

 

Проблема в том, что из-за пока крайне медленности бота в тестере очень сложно выоптить более 4-5 параметров - и настройки фильтров практически не оптятся на пару.

То есть именно те фильтры, которые надо строго индивидуально настраивать на спрэд и волатильность каждых счета и пары, в опт практически не попадают вообще!

И часто остаются дефолтными - хотя должны быть разными в каждом сете.

И это создает какие очень странные эффекты...

 

Например, я поверхностно анализировал тесты, пожалуй, пары лучших сетов @ostapbender eurcad и gbpcad. 

Меня интересовала в максимальных сетках работа гэп контроля по дефолту - потому что фильтры автор не оптил.

И вот выяснилось, что в этих 2-х сетах работа гэп контроля при построении сеток вообще-то очень неслабо отличались, а именно:

- в одном сете в абсолютном большинстве максимальных сеток было от 2 до 3 не активированных отложек, удалявшихся ботом после закрытия сеток по ТР;

  Много раз выставлялось 3 отложки.  В абсолютном большинстве случаев максимальные сетки из-за отложек имели существенно меньшую просадку, чем в модели.

- в другом сете отложек в многолетнем тесте почти вообще не было в максимальных сетках и их просадка из-за только рыночных ордеров была максимальной.

  Отложек в основном выставлялось 1-2 и практически все отложки активировались до закрытия сетки по ТР.

 

В общем, с настройками фильтров, похоже в большинстве выопченных сетов, у нас целина не паханная. 

И предполагать, что одинаковые дефолтные настройки фильтров 2016 года сейчас оптимальные для всех пар и счетов, никаких оснований вообще-то нет.

Я пока не могу рекомендовать на этой теме сильно концентрироваться, пока мы не разберемся до упора с работой (не четкой активацией) блока гэп контроля...

Но для протокола отмечу, что вообще-то в любом сете дефолтные настройки фильтров спрэда и волатильности 2016 года - это малость бредовая ситуация...

По идее во всех сетах настройки фильтров спреда и волатильности должны быть разными в зависимости от вашего счета и валютной пары!!

[ademen]

5 часов назад, r4f-105 сказал:

У кого есть TDS, сделайте плиз ретест приложенного сета. В тех же датах. У меня в 2 раза разница получается в худшую сторону. Не понял почему так. Настройки свои перепроверил, вроде бы все в порядке.

Вроде одинаковые настройки с вашим прогоном. Пишите если нужно будет по другому сделать тест.

[Setka] [NZDCAD] [Umberto] [2] [MO13, GS12, M1.9, TP10] [2014.01-2019.10] [TT=26204, DD=64$, RF=7.82].rar

[M0kass]

Коллеги! Атас! Собрался тут свой сет по EURUSD подшаманить более консервативно, но когда делаю тесты той версии, которой сам пользуюсь и сюда заливал весной + на прошлой неделе кидал скрин с закрытием по ТП сетки - ВСЕ тесты ЛЬЮТ как из ведра!!! Не буду сюда прикреплять отчеты нынешних тестов, просто прикреплю ссылку на пост с архивом, что уже выкладывал в апреле. У кого есть TDS, прошу, выполните тесты по сегодняшний день, начиная с  15 января 2020 года, у меня в тесте лютая просадка(под 5 к) в мае и июле, хотя по факту все идет в торгах штатно.

Ссылка на пост со скрином с прошлой недели: https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=460691

Ссылка на пост с собственно сетом, о котором идет речь: https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=450888

TDS после обновления билда МТ4 конечно не захотел работать, но я сохранил EXEшник предыдущего билда и делаю как написано тут: https://tlap.com/forum/v-pomosch-treyderu/4/statya-kak-otkatit-mt4-na-staryy-bild-neobhodimye-dlya-etogo-fayly/12074/?do=findComment&comment=411415 + в шапке того топика.

Ссылку заменил, спасибо, что посмотрели.

Изменено 4 августа, 2020 пользователем M0kass

[ademen]

16 минут назад, M0kass сказал:

Ссылка на пост со скрином с прошлой недели: https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=460691

Ссылка на пост с собственно сетом, о котором идет речь: https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=460691

Две одинаковые ссылки 

[alexsor]

6 часов назад, Старик сказал:

Ладно, Бог с ними с именами файлов - это точно не наша главная проблема и задача...

полностью согласен с этим 

этой ветке уже много лет - подскажите, у кого и где можно посмотреть мониторинг реальной торговли с историей  свыше года, например безындикаторным модом любых пар ?

[Старик]

9 часов назад, M0kass сказал:

Коллеги! Атас! Собрался тут свой сет по EURUSD подшаманить более консервативно, но когда делаю тесты той версии, которой сам пользуюсь и сюда заливал весной + на прошлой неделе кидал скрин с закрытием по ТП сетки - ВСЕ тесты ЛЬЮТ как из ведра!!! Не буду сюда прикреплять отчеты нынешних тестов, просто прикреплю ссылку на пост с архивом, что уже выкладывал в апреле. У кого есть TDS, прошу, выполните тесты по сегодняшний день, начиная с  15 января 2020 года, у меня в тесте лютая просадка(под 5 к) в мае и июле, хотя по факту все идет в торгах штатно.

Бывают редко случаи, когда даже в TDS2 перестают повторяться ранее проходившие тесты и даже успешные реальные торги - что работало, вдруг в тесте начинает лить.

Очень редко, но случаи нарушения нормального тестирования есть.  Было вроде у коллег @Semenov, @Altegron, сейчас похоже и у коллеги @r4f-105 возможно.

Иногда это связано с обновлением терминала и надо ждать обновления TDS2 (обычно очень быстрого, в считанные дни).

Иногда это связано с какой-то порчей среды тестирования - файлов котировок (при доливке, надо залить целиком), может винды или терминала в котором тесты в вашем компе.

20200624 - Старик - невменяемые тесты - как нормализовать и разобраться в причинах  Вопрос нормализации среды тестирования часто сложный и нетривиальный!

Напишите в личку тем, кто с этим уже сталкивался - и, пожалуйста, потом обсудите в топике, хотя бы проинформируйте нас всех как вам удастся нормализовать тестирование! 

 

 

19 часов назад, keccak сказал:

Для инфо:

У нас в июле не было стопов на 9 валютных парах (используется сеты Остапа в основном):

EUR/USD , AUD/USD, EUR/CAD, EUR/CHF, EUR/JPY, USD/JPY, USD/CHF, CAD/JPY, GBP/CAD

Опасных ситуаций тоже не было. Только в ночь с четверга на пятницу открылось предпоследнее колено по EUR/USD, но закрылось в пятницу. Не успело даже нервов потрепать.

Это очень важная информация для статистики и вообще понимания торгов в экстремальном 2020 году!

Насколько понимаю, это не просто обобщение инфы из топика, а некая статистика тестов или торгов, верно?!

Вне зависимости от того, демо или реал торги, если у вас есть мониторинг, дайте пожалуйста хотя бы скрин для понимания хода мультиторгов в столь экстремальных условиях.

Ну или дайте больше инфы в любом виде.

 

Я вас не призываю выкладывать в топик ключи от квартиры, где ваши деньги лежат  - но было бы очень здорово, если бы вы рассказали об этих тестах/торгах больше деталей, чем уже нам сообщили.

[Старик]

Коллеги, насколько понимаю, за последнее время уже у 2-х человек @Pumpkin и @ademen в торгах на usdjpy возникли проблемы (открытие ордеров 1-го колена один за другим с закрытием ботом по неверному ТР) с крайне асимметричным сетом @valerii.badaev (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-R285-USDJPY- 2014-2020-DD305 из https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=451637

Речь предположительно об этом сете - предварительно.  В тестах в TDS2 всё безупречно, сет нетривиальный и интересный - но в реале иногда вопросы.

Почему, пока не понятно - может, очень малый ТР (сопоставимый со спрэдом ночью) именно в 3-х значных иеновых и бот в реале обрабатывает это иногда некорректно.

В готовящихся версиях мы уже добавили проверки корректности выставления ТР - но закрывают ли эти доработки выявленную в данном сете проблему, пока не ясно.

 

Для usdjpy я бы порекомендовал MaxSpread=2, максимум 3 (пипсов 2-х знак, соответствует 20-30 пипсов 3-х знак)- чтобы сет не пытался открывать ордера на аномальных ночных спрэдах.  Это может помочь в части случаев.

Но это не полное решение.

 

Также можно попробовать задать S_PauseOnClose=1 и В_PauseOnClose=1 минуту (ну или 5 [минут] задать) - это должно заблокировать открытие сеток через секунды одну за другой и резко уменьшить негативные последствие этой непонятки в торгах именно этим сетом.

Тоже частичное решение, но может оказаться очень эффективно и почти или совсем решить проблему с торгами этим конкретным сетом.

 

В общем, до прояснения ситуации с этим нетривиальным плавающим предположительно багом, я бы порекомендовал этим сетом пользоваться с крайним вниманием и контролем - или вообще снять его с торгов до выхода нового релиза бота.

 

Ну и рекомендуемые действия, если вы всё же продолжаете торги этим сетом и подобный баг вылез https://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=460692

Тоже не решает всего, но ошибочное открытие сеток прервется.

[ademen]

В 30.07.2020 в 00:25, Старик сказал:

не удается надежно верифицировать и они пока не опубликованы.

Какие условия для верификации бота? Как происходит процесс?

[Старик]

19 минут назад, ademen сказал:

В 30.07.2020 в 00:25, Старик сказал:

не удается надежно верифицировать и они пока не опубликованы.

Какие условия для верификации бота? Как происходит процесс?

Все моды версий 260, 285, 295, 321, 353 и иногда других ставятся на осмысленный опт (включая разные комбинации настроек индикаторов) за период 1-2 года с от 2000 результатами каждого опта - которые потом попарно сравниваются.

Это мт4 - мт5 выборочно.

Каждый цикл недели.  Вообще месяцы.  

Расхождения нашлись, разбираемся.

Работа адовая.