[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ghostdenis]

Парни, по поводу различий у разных брокеров и на разных счетах могу вам сказать на 100%, что это было, есть и будет. Всегда и везде будет присутствовать дух рандома, который будет вносить разнообразие в наши сделки и сетки. Причём не всегда счет с более широким спредом будет проигрывать (на то он и РАНДОМ). Даже на однотипных счетах одного и того же брокера сделки могут отличаться! Нужно это понять, принять и простить

Учитывая специфику сеточной торговли, можно с уверенностью утверждать, что результат одной и той же сетки может быть любым от прибыли до СЛ (или слива), не зависимо от того что было в тестере на истории и на каком брокере идёт торговля. Тут тоже присутствует элемент работы с вероятностью и рисками. Поэтому, выбирая не центовые есн счета с узким спредом, мы уменьшаем наш риск залипнуть там, где этого можно избежать.

В принципе банальные вещи написал - это больше для новичков

Всем прибыли!

Изменено 30 июля, 2020 пользователем ghostdenis

[valerii.badaev]

39 минут назад, ghostdenis сказал:

Парни, по поводу различий у разных брокеров и на разных счетах могу вам сказать на 100%, что это было, есть и будет. Всегда и везде будет присутствовать дух рандома, который будет вносить разнообразие в наши сделки и сетки. Причём не всегда счет с более широким спредом будет проигрывать (на то он и РАНДОМ). Даже на однотипных счетах одного и того же брокера сделки могут отличаться! Нужно это понять, принять и простить

Учитывая специфику сеточной торговли, можно с уверенностью утверждать, что результат одной и той же сетки может быть любым от прибыли до СЛ (или слива), не зависимо от того что было в тестере на истории и на каком брокере идёт торговля. Тут тоже присутствует элемент работы с вероятностью и рисками. Поэтому, выбирая не центовые есн счета с узким спредом, мы уменьшаем наш риск залипнуть там, где этого можно избежать.

В принципе банальные вещи написал - это больше для новичков

Всем прибыли!

Не только брокеры,но и типы счетов.У меня на одном брокере на разных типах счетов стоят  одни и теже сеты Сетки.Результаты отличаются.Не сказать кардинально,но разница есть.

[jokter]

Подскажите, пожалуйста. Есть мониторинг на счете F4Y cent NDD. 7 сетов ostapbender. Если в мониторинге на вкладке general показывает для F4Y GMT +2, а для Альпари GMT +3, то надо было в сетах сдвинуть торги на час раньше? 

[valerii.badaev]

2 минуты назад, jokter сказал:

Подскажите, пожалуйста. Есть мониторинг на счете F4Y cent NDD. 7 сетов ostapbender. Если в мониторинге на вкладке general показывает для F4Y GMT +2, а для Альпари GMT +3, то надо было в сетах сдвинуть торги на час раньше? 

Да,нужно сдвинуть в зависимости от времени брокера

[r4f-105]

Вот к этому я подошел с открытыми 9-ю коленами из 10 по GBPCAD. Ясное дело что тут без вариантов было. Хотя с утра я еще надеялся. Закрыл старшие колена с небольшим убытком, увеличил шаг с 8 колена, посмотрел по модели что там можно сделать. И все равно пришлось закрывать все позже, с еще большим убытком. На 240 пунктов вверх я не рассчитывал. И ни один сет такое бы не обыграл. Суммарно там с низов получилось около 600 пунктов от первого ордера. Знал, конечно что бывает и такое, но просто фунт с утра вроде бы как вниз пошёл. С канадцем вопрос был конечно. Ну что ж теперь. Жалко. То что осталось от счета может выживет. 

 

Спойлер

 

Изменено 30 июля, 2020 пользователем r4f-105

[valerii.badaev]

1 час назад, r4f-105 сказал:

Вот к этому я подошел с открытыми 9-ю коленами из 10 по GBPCAD. Ясное дело что тут без вариантов было. Хотя с утра я еще надеялся. Закрыл старшие колена с небольшим убытком, увеличил шаг с 8 колена, посмотрел по модели что там можно сделать. И все равно пришлось закрывать все позже, с еще большим убытком. На 240 пунктов вверх я не рассчитывал. И ни один сет такое бы не обыграл. Суммарно там с низов получилось около 600 пунктов от первого ордера. Знал, конечно что бывает и такое, но просто фунт с утра вроде бы как вниз пошёл. С канадцем вопрос был конечно. Ну что ж теперь. Жалко. То что осталось от счета может выживет. 

Какой сет?

[sohatyj]

7 часов назад, ademen сказал:

Присоединяюсь к пострадавшим.

Разрешите тоже присоединиться к пострадавшим. 27.07.2020 г. в понедельник слив: (EA) Setka v1.43 ADX-IMP EURUSD m1 2016-2020.set Altegron на 
(EA) - Setka v1.43-R295-SR10.ex4. Сегодня 30.07.2020 г. слив: (EA) Setka v1.43 ADX-IMP EURUSD m1 2016-2020.set Altegron на (EA) - Setka v1.43-RSI-CCI-AS-R295-SR10.ex5  и (EA) - Setka v1.43 GBPUSD M1 ADX-IMP r285 2017-2020 Altegron (c).set   на   (EA) - Setka v1.43-R295-SR10.ex5

[r4f-105]

1 час назад, valerii.badaev сказал:

Какой сет?

OstapBender v.1.3. Для GBPCAD у него были и поздние сеты. Сеты  по сути для ECN счетов. Но я использовал именну эту версию.

Изменено 30 июля, 2020 пользователем r4f-105

[valerii.badaev]

23 минуты назад, r4f-105 сказал:

OstapBender v.1.3. Для GBPCAD у него были и поздние сеты. Сеты  по сути для ECN счетов. Но я использовал именну эту версию.

У меня стоит версия Ostap.Bender GBPCAD LS v2,53 Работает штатно на 2 счетах около 5 месяцев - центовом и ECN.Насчет версии 1.3. ничего сказать не могу

[r4f-105]

34 минуты назад, valerii.badaev сказал:

У меня стоит версия Ostap.Bender GBPCAD LS v2,53 Работает штатно на 2 счетах около 5 месяцев - центовом и ECN.Насчет версии 1.3. ничего сказать не могу

Вот как это выглядит сейчас на другом счете:

 

Спойлер

 

Сет тот же самый. Открылись все колена. Дальше или буду пересиживать, или скорее всего продолжать сетку с шагом пунктов 100-150 к примеру.

Изменено 30 июля, 2020 пользователем r4f-105

[Старик]

1 час назад, r4f-105 сказал:

OstapBender v.1.3. Для GBPCAD у него были и поздние сеты. Сеты  по сути для ECN счетов. Но я использовал именну эту версию.

Есть вещи, которые не стоит делать просто потому, что не стоит делать.

Например, использовать очень старые версии ботов.  Отключать фильтры.  Использовать старые версии сетов, которые автор доработал минимум раз, а то и более.

Всё из перечисленного не запрещено абсолютно - но если это делать, то риски возрастают.

[r4f-105]

14 минут назад, Старик сказал:

Есть вещи, которые не стоит делать просто потому, что не стоит делать.

Например, использовать очень старые версии ботов.  Отключать фильтры.  Использовать старые версии сетов, которые автор доработал минимум раз, а то и более.

Всё из перечисленного не запрещено абсолютно - но если это делать, то риски возрастают.

Ну я же не просто так ставил. Я видел что ставил. Видел модель, прогнал в TDS. Всё меня устроило. И ставил версию 1.3 а не 2.53 полностью осознанно. Они под разные депо автором были даже спроектированы. 

[Rigal]

Всем сочувствую. Рынок нынче в тренде, все ломятся из доллара кто куда после вчерашних ставок - да и уже недели две ломятся, не оглядываясь.

[r4f-105]

Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах. EURUSD, GBPUSD, GBPCAD вот мой. GBPUSD у меня тот же висит на 9-м колене, вот вот выйдет за расчетные пределы. И это мне кажется еще не всё. Я пока колеблюсь между двумя вариантами: временно остановить торги до прояснения ситуации, или уменьшить лотность даже ниже расчетной, пожертвовав % доходности.

[Rigal]

11 минут назад, r4f-105 сказал:

Здесь речь не о конкретном сете Остапа Бендера. Если бы это был единичный случай, а в ветке один за другим посты о стопах, ну или о сливах. EURUSD, GBPUSD, GBPCAD вот мой. GBPUSD у меня тот же висит на 9-м колене, вот вот выйдет за расчетные пределы. И это мне кажется еще не всё. Я пока колеблюсь между двумя вариантами: временно остановить торги до прояснения ситуации, или уменьшить лотность даже ниже расчетной, пожертвовав % доходности.

Сет сетки остается сетом сетки, который, возможно, и прошел много лет истории с заданной просадкой - это говорит только об определенном уровне статистической устойчивости.

В марте-апреле была серия сливов статистически устойчивых сетов по множеству мартинов - у меня лично по еврокаду Геннадий развернул 15 колен.

Повезло, что стоял минимальным лотом.

Да и сейчас развернулась сетка по еврокаду на восемь пока колен, на сей раз сеткой.

Я не завсегдатай этой ветки, многое мог упустить - но, вроде, есть же понятие стопов в сетке, и многие сеты показывают среднюю прибыльность даже с учетом таких стопов.

Я по опыту знаю, что напоминания о стопах после потери заметной части депозита больше раздражают, чем помогают.... но именно поэтому всем мартинам поставил ограничение потерь,  которое меня не вынесет морально.

И теперь можно довольно отстраненно наблюдать за набегающими коленами: ну, не повезет - значит, отстопится и начнет с начала.

Изменено 30 июля, 2020 пользователем Rigal

[japono4ka]

6 часов назад, Rigal сказал:

Сет сетки остается сетом сетки, который, возможно, и прошел много лет истории с заданной просадкой - это говорит только об определенном уровне статистической устойчивости.

В марте-апреле была серия сливов статистически устойчивых сетов по множеству мартинов - у меня лично по еврокаду Геннадий развернул 15 колен.

Повезло, что стоял минимальным лотом.

Да и сейчас развернулась сетка по еврокаду на восемь пока колен, на сей раз сеткой.

Я не завсегдатай этой ветки, многое мог упустить - но, вроде, есть же понятие стопов в сетке, и многие сеты показывают среднюю прибыльность даже с учетом таких стопов.

Я по опыту знаю, что напоминания о стопах после потери заметной части депозита больше раздражают, чем помогают.... но именно поэтому всем мартинам поставил ограничение потерь,  которое меня не вынесет морально.

И теперь можно довольно отстраненно наблюдать за набегающими коленами: ну, не повезет - значит, отстопится и начнет с начала.

 

Либо как вариант закинуть 1-5-10% от общего депо (зависит от цели) на отдельный счет с сеткой и пусть себе ловит дядю колю в случае новых минимумов. В таком случае можно без стопа:)

[Rigal]

2 часа назад, japono4ka сказал:

 

Либо как вариант закинуть 1-5-10% от общего депо (зависит от цели) на отдельный счет с сеткой и пусть себе ловит дядю колю в случае новых минимумов. В таком случае можно без стопа:)

Ну да, вариант. Ключевой момент в моем сообщении был в том, что стоп должен быть рабочей ситуацией,  частью стратегии - в какой бы форме он ни выражался.

Десять колен, кстати.

[Старик]

 

Спойлер

Коронавирус открыл ящик Пандоры

Даже смерти сотен тысяч человек не помешали обществу в самых разных странах быстро — за 2-3 месяца — привыкнуть к опасности и полностью сменить фокус со страха смерти на страх экономических проблем.
Но одновременно оказался открыт ящик Пандоры — попытка «закрыть» экономики удалась, и теперь все знают, что так можно делать

Война с вирусом еще далеко не закончена. Сложно предполагать, что более заразный и более тяжелый вирус, чем гонконгский грипп, унесет в 7 раз меньше жизней.
Но уже можно и нужно делать выводы из уникальных (раньше ничего подобного не происходило) событий первой половины 2020 года.

Мы переживаем не кризис; кризис — это системный процесс, обусловленный внутренними проблемами; кризис нельзя начать по приказу и по приказу закончить.
В глобальном масштабе мы стали первыми свидетелями невоенного рукотворного внешнего шока для глобальной экономики.

Впервые вне войны экономика оказалась не самым важным объектом политики; правительства были готовы жертвовать экономикой и лишь существенное изменение общественного мнения заставило их снимать запреты на экономическую деятельность.
С одной стороны, мы видим, что даже смерти сотен тысяч человек не помешали современному социуму в самых разных странах быстро — за 2-3 месяца — привыкнуть к опасности и полностью сменить фокус со страха смерти на страх экономических проблем.
С другой — ящик Пандоры открыт. Попытка «закрыть» экономики удалась; теперь все знают, что так можно делать. Если ради остановки эпидемии можно закрыть авиа сообщение, туризм, учебные заведения, гостиницы, рестораны и другие отрасли и сократить ВВП на 10-15%, то почему нельзя, например, ради «победы демократии» в одночасье запретить весь импорт из Китая или покупку углеводородов в России? Глобальные пандемии посещают нас не часто – примерно раз в 50 лет, — но внешние шоки для экономики теперь могут возвращаться по каким угодно причинам.

Последствия внешнего шока наступают быстро — в отличие от кризиса, который всегда имеет множество предвестников: кризис 2008 года начался в начале 2007-го, дотком-кризис — примерно за 3 года до своего апогея.
Внешний шок не предскажешь, и поменять свои инвестиционные позиции заранее не получится. Но можно постараться выучить уроки, случившегося в 2020 году.

Экономика встречает такой шок неповрежденной, а власти стараются нанести ей минимальный ущерб, тем более что в мире работает мощный институт монетарной поддержки. В начальной фазе шока создалось ощущение резкого падения ликвидности — выросли ставки межбанка, а золото и биткоин стали падать вместе со всеми активами, наглядно продемонстрировав, что ни первое, ни второй не являются «защитным активом» и давно уже играют роль просто парковок для избыточной ликвидности. Но ушедшие и замещенные цетробанками деньги не исчезают — они достаточно быстро аккумулируются на финансовых и фондовых рынках. Так экономический шок с небольшим лагом становится провокатором восстановительного роста стоимости активов в ожидании послешоковой инфляции. А раз экономика не сильно страдает — значит цены активов даже при таком росте не формируют пузыря. Похоже, что в разгар шока стоит покупать.

Относительное поведение долговых инструментов и акций во время шока сильно отличается от их поведения в процессе экономического кризиса. Кризис вызван экономическими проблемами, следствием которых обычно является снижение долгосрочных прогнозов прибылей. Это снижение напрямую влияет на оценки акций и потому в кризис падение цен акций носит динамичный характер, а восстановление идет годами, параллельно с разрешением экономических проблем; однако количество денег в экономике в кризис обычно только увеличивается, в том числе, за счет падения цен акций — и потому долговые рынки реагируют на кризис слабее и восстанавливаются быстрее. В случае внешнего шока ситуация обратная — все классы активов быстро падают в цене, но поскольку шок носит временный характер и долгосрочные оценки прибылей почти всех компаний не меняются, акции восстанавливаются быстрее; в то же время ликвидность рынков из-за шока изначально страдает, и, главное – в процессе страдают не только худшие компании, но и самые хорошие компании из индустрий, чья деятельность остановлена шоком. Поэтому индексы долговых инструментов могут запаздывать с восстановлением — как это происходит в 2020 году.

Да, шок бьет по неустойчивым, слабым, раздутым, неэффективным бизнесам, по индустриям, которые оказались наиболее хрупкими: в 2020 году это все индустрии, требующие личного контакта и передвижений. А если когда-нибудь наступит «антикитайский» шок, это будут индустрии, получающие материалы и полуфабрикаты из Китая и торгующие китайскими товарами. Покупать в период шока нужно не все, а лишь гарантированно надежные инвестиции, из не задетых отраслей. Важно также помнить, что, как кривая заболеваемости вирусом опережает кривую смертности, так и кривая экономического шока опережает кривую банкротств и дефолтов и во время кризиса, и во время шока: многие слабые компании будут еще месяцы или даже годы бороться за жизнь. Пик дефолтов после кризиса 2008 года пришелся на 2010 год.

Вброс денег на рынки в наше время происходит в большой степени неквалифицированными инвесторами, которые получают информацию о потенциальных инвестициях из СМИ. Следствием этого является предпочтение ими тех ценных бумаг, чьи эмитенты «на слуху». Экспоненциальный рост акций FATANG (Facebook, Amazon, Tesla, Apple, Netflix, Google) закономерен: в шоковые периоды высокой волатильности рынками управляют движения толп, а толпы идут за рекламой. Эффект HI (herd investing — стадные инвестиции) будет усиливаться по мере разрешения экономического шока, так как влитые в экономику деньги добавятся к тем, что ушли из экономики на фондовые рынки, и достижения другого HI (herd immunity — коллективного иммунитета). Инвесторам, особенно в период шоков, уже мало знать теории инвестирования и глубокого понимать экономику — им нужно владеть последними достижениями социальной психологии.

У каждого шока есть и свои жертвы, и свои победители. В 2020 году это компании, обеспечивающие социальное функционирование на дистанции. «Новая экономика» опять доказала свое преимущество над традиционной: социальные сети, онлайн коммуникации, электронная коммерция, решения для удаленной работы уже принесли инвесторам в 2020 году большой доход. Индустрии здравоохранения и фармацевтики получили существенный импульс к росту — ведь причины шока в проблемах в здравоохранении и все поверили, что «здравоохранение — это новая оборонка». Но у следующего шока будут другие причины и поводы, другие аутсайдеры и лидеры роста — не стоит в следующий раз бездумно копировать инвестиционный паттерн этого шока.

Наконец, шок 2020 года наглядно показал, насколько «бета» современных рынков выше адекватной. Особенно хорошо это было видно по ценам деривативов. Еще и в июле 2020 года можно увидеть премии по деривативам на акции с ценой исполнения «на расстоянии» в 15-20% от текущей цены, дающие двузначную доходность в годовом выражении. Нассим Талеб громко призывает всех помнить про «толстые концы» и хеджироваться, но реальность похоже взывает к обратному — не надо переоценивать проблемы, вызываемые внешним шоком: надо зарабатывать на том, что рынки их переоценивают.

Может это немного не о том, но мы действительно в уникальном периоде в мировой экономической истории... 

Но в истории форекса подобное вообще-то уже не впервые и было не так давно, 6 лет назад.

 

Парни, на форексе торгуются вероятности развития совокупности событий и обычаи/свойства движения цены типа накопления/распределения, тренда/коррекции...

Также несколько особо торгуются наиболее крупные фундаментальные факторы - а радикальные изменения монетарной политики вызывают тренды, выравнивающие возникшие дисбалансы...

Связанные события и реакции на них на форексе могут быть уделены друг от друга на годы и их развитие иногда может быть достаточно длительным, месяцы до года...

Рандома в чистом виде в трендах/коррекциях мажоров нет - но надо учитывать хотя бы самые крупные факторы для того, чтобы не становиться против редких крупных трендов.

 

Посмотрите на 2 скрина начала мая 2018 года.

Спойлер

 

Спойлер

Была ли рандомной 60% коррекция eurusd тренда 2014-15 годов от уровня перелоя 2016 года?

Нет, после тренда доллара 2014-15 годов и 2-х тестов лоя с перелоем в самом конце 2016 года 2000+ пипсовая 60% коррекция была закономерной и просто неизбежной.

Как и завершение коррекции после 3-х тестов хая коррекции с минимальным перехаем в конце.

Коррекция лишь задержалась примерно на год из-за внезапно раскрутившегося Брэкзита, нарушившего логику обычных торгов в 2016 - но гигантская коррекция eurusd должна была произойти и она произошла.

 

Была ли рандомной 50% коррекция gbpusd тренда 2014-15 годов от уровня постБрэкзитного перелоя 2016 года?!

Нет, после тренда доллара 2014-15 годов и Брэкзитного референдума 2016 года и 2-х тестов круглого уровня 1.20 1500 пипсовая коррекция была закономерной и она произошла.

Как и завершение коррекции после ретеста хая и прокола 50% фибы на неделях.

Коррекция лишь задержалась примерно на год из-за внезапно раскрутившегося Брэкзита, нарушившего логику обычных торгов в 2016 - но гигантская коррекция gbpusd должна была произойти и она произошла.

 

Были ли эти 2+тысяче пипсовые коррекции полностью рандомными?!  Конечно, нет. 

Трудно было вычислить их начало - но когда они начались, то они реализовались до конца.

 

-----

 

А что было причиной гипертренда доллара 2014-15 годов?  Ведь что-то же почти 9 месяцев тащило евру 3500 пипсов вниз с почти 1.40?! 

Этому должны же быть насколько веские причины, чтобы вызвать много тысяче пипсовые движения валют??!

Причиной этому было объявленное ФРС в марте 2014 сворачивание программы стимулирования QE и намного позднее реализованное многократное повышение учетной ставки.

В 15.07.2016 в 09:12, Старик сказал:

В 2014 возникла реальная фронтальная дивергенция между ситуациями в экономике и монетарных политиках Штатов и крупнейших стран мира.
Тогда рынок, как корыто, приподняли за один край - и всё, что в корыте было, просто съехало на другой конец.
Всё, но однородно, забилось в угол - валюты, сырье...
Потому что был де-факто один драйвер (ФРС и бакс), а остальное было вторично и слабо влияло на рынок.

По русски речь идет вот о чём.

С времен кризиса 2008-09 годов в США действовало многоэтапное стимулирование экономики, выразившееся в:

- резком снижении ставки ФРС еще в кризис почти до нуля и удержании экстремально низкой положительной ставки почти 10 лет и 

- т.н. количественном смягчении QE, когда ФРС выкупал госдолг и заливал банковскую систему ликвидностью.

Со временем это привело к высоким темпам роста не только фондового рынка, но и американской экономики в целом.

В Европе и в мире ситуация была почти зеркально противоположная: были высокие ставки ЦБ, почти никакого стимулирование - и, как следствие, торможение роста.

 

И когда ФРС разогнавшейся Америки объявил о начале сворачивания стимулирования с намерением повышения ставок, а тормозящая Европа и другие крупнейшие страны, наоборот, о вероятности снижения ставок и начале стимулирования/QE, то возник гигантский дисбаланс:

- ФРС начинает сворачивать стимулирование и готовится к повышению ставок

- а весь остальной мир начинает движение в противоположную сторону - понижения высоких ставок ЦБ и начала стимулирования.

Это резко повышало привлекательность любых активов в долларах и требовало перенаправления в доллары мировых инвестиций от десятка-двух $триллионов.

 

И вот через примерно 3 месяца после объявления ФРС о начале "перестройки" и сворачивания стимулирующей монетарной политики, в июне 2014 (запомним это!) и начался гипертренд доллара, обусловленные разворотом монетарных политик ЦБ крупнейших стран мира.

Гипертренд $ начинал проявляться не одновременно против всех мажоров, но евра и фунт начали гигантские падения именно летом через 3+ месяца.

 

-----

 

Что происходит сейчас, в 2020?!

Имхо, на форекс происходит почти точное повторение событий 2014 года с гипертрендом бакса - только с противоположным знаком.

Причем по ряду параметров ситуация намного жестче, чем в 2014.

 

Об обвальном снижении ставки ФРС до почти нуля на экстренных внеочередных заседаниях ФОМС я старался вас информировать предельно оперативно.

В 10.03.2020 в 13:34, Старик сказал:

Оно как бы и злоупотреблять фундаментом нельзя,  с непривычки забитая голова и состояние полной растерянности и непонимания что делать...

Но увидеть и понять понижение ставки ФРС на 0.5% (как в 2008) на внеочередном заседании за 2 недели до планового ФОМС - это должен был засечь каждый.

Точно такое было лишь раз 12 лет назад как экстренная мера в самом огне финансового кризиса 2008 года - и совсем не обращать внимание на такое нельзя...

 

В 15.03.2020 в 23:51, Старик сказал:

ФРС понизила ставку на беспрецедентный 1.5% - причем в воскресенье за лишь 2 дня до планового заседания ФОМС.

Накапливали ФРС эти 1.5% ставки примерно года 2, по 0.25% поднимая ставку раз в квартал - и слила в выходной...

Плюс ФРС объявила о возобновлении программы покупки облигаций, которая реализовывалась во времена предыдущего финансового кризиса 2008 года.

 

Этот график публиковался в топике минимум трижды и означал 3-8 кратное уменьшение разрыва между ставкой ФРС и в большинстве отрицательными ставками крупнейших ЦБ.

Спойлер

Этого одного, в принципе, было достаточно для начала фронтальных продаж доллара с каким-то временным лагом по аналогии с 2014 годом. 

Но это было далеко не всё.

 

Все развитые страны мира выделяли какие-то деньги на поддержку эпидемиологических мероприятий, безработных и бизнеса в пределах нескольких единиц %% ВВП.

Но США, в выборный год, повели себя не самым разумным образом: рассорились с ВОЗ, мало и плохо соблюдали карантин - и выделили более $3 триллионов только через бюджет + $4 триллиона роста баланса ФРС + еще триллионы будут выделены, так как доплаты безработным завершаются на этой неделе июля, а безработица огромна и перестала падать.

В итоге Штаты абсолютные лидеры в мире по заболеваемости и смертности, а ФРС в июле мечтает, чтобы амеры хотя бы начали носить маски, что в Европе обязательно с марта.

и в Штатах по сути уже началась вторая волна пандемии в крупнейших штатах, что вскоре очень сильно ударит по экономике.

 

Но важно то, что они включили печатный станок и осуществили эмиссию в пределах минимум $4-х триллионов, что примерно 20% ВВП и в разы больше чем где либо еще в мире.

И завершение раздачи этих гигантских эмиссионных денег вышло на финишную прямую к концу июня и завершится буквально на этой последней неделе июля.

И эта гигантская превышающая всех эмиссия в минимум 15% ВВП США и есть абсолютно прямое второе безусловное основание для фронтального падения $ от 10%+-.

 

То есть есть минимум 2 причины для фронтального падения $ от 10%:

- обвальное снижение ставки ФРС практически до уровня ставок ЦБ других стран, что резко снижает привлекательность доллара и номинированных в $$ активов и

- превышающая расходы других стран сверх эмиссия в размере от 15% ВВП США.   А что такое эмиссия и чем это кончается, на собственной шкуре знают все граждане СНГ.

Обе эти причины порознь достаточны для ослабления доллара от 10%. 

И эти причины наложились во времени: когда пришло время доллару падать из-за обрушения ставки ФРС - как раз закончилась раздача ~$4 триллионов пособий и кредитов.

 

Реализуется ли этот потенциал падения доллара в тысячепипсовые тренды от 10%+ курсов мажоров и даже бездолларовых кроссов, сказать конечно трудно.

Но, имхо, потенциал очень серьезный (особенно с учетом нового роста заболеваемости в Штатах) и, в общем-то, пока все идет по схеме и в сроки, аналогичные 2014 году.

 

-----

 

Что еще можно добавить по рассматривавшимся вопросам?

1) часто первыми на потенциальный тренд доллара с достаточно большим (от месяца) опережением реагируют т.н. сырьевые мажоры aud, nzd, cad.

Например, в 2014 году они попали под давления в мае, а более массивные eur, gbp, jpy и даже франк сдались лишь с конца июня.

Возможно, что это связано с началом массивного перетока инвестиций перед трендом доллара, которые относительно "легкие" "малые" сырьевые не могут скрыть.

 

2) тренд доллара в основных мажорах проявляется не менее чем через 3+ месяца после "революционного" изменения монетарной политики ФРС.

Возможно, это то время, которое необходимо крупняку, чтобы оптимально вынуть деньги из одних активов и разместить в других.

В 2014 и 2020 годах ФРС учинил революцию монетарной политики в марте, а тренд $ в основных мажорах начал разворачиваться лишь во второй половине июня.

 

3) с 2016 фунт обвально падал и потом отрастал от 1500 пипсов минимум трижды через 20+ месяцев.

При этом в "плановых" движениях (тренде 2014-15 и коррекции 2017-18 годов) фунт по вертикали проходил меньше или равно евре, что вообще-то странно.

Из этого можно предположить, что менее волатильная евра в трендах доллара может даже опаснее фунта, так как с меньшим количеством откатов падает или растет не меньше фунта.

 

4) мажоры всё таки существенно разнятся из-за огромной разницы экономик стран валют.

и, к сожалению, в периоды тренда доллара даже в бездолларовых кроссах более легкие вторые валюты могут не скомпенсировать движения массивных первых валют.

Скажем, евра и фунт тяжеловесы и, если уж набрали скорость в тренде, то добегут его до конца в сотни/тысячи пипсов пусть даже за несколько месяцев.

А вот особенно канадец, живущий совершенно своей жизнью севернее доллара, может надолго зафлетить и даже откатить посреди тренда и никак не компенсировать более последовательное трендовое движение первой валюты бездолларового кросса.

Вот прямо сейчас евра и фунт быстро растут, а канадец флэтит против доллара в 100 пипсах и иногда даже ускоряет рост евры и фунта в кроссах с cad.

Таким коллизиям способствует и более ранний старт сырьевых валют в трендах $ - это рассинхронизация может создавать проблемы в бездолларовых кроссах.

 

Всё имхо.

 

-----

 

Неделя, конечно, была ужасная.  Особенно тягостно, что не только мажоры, но и бездолларовые кроссы попали под удар.

Но если учитывать вышеописанное, то такой момент в торгах где-то сейчас и должен был случиться - и он случился. 

Потому что всё же не совсем рандом, как некоторым кажется - причинно-следственные связи всё же есть и они работают...

Ставки ФРС сброшены, триллионы баксов эмитированы и за 3+ месяца влиты в экономику США - и доллар должно было прослабить.

 

Трудно сказать это лишь начало тренда или ограничится выходом из 2-х летних торговых диапазонов в новый диапазон.

А может продают сейчас бакс под просто бессчетные риски второй половины экстремального 2020 года - как уже продавали в феврале 2020...

Но, хоть направление тренда $ и противоположное, но развитие событий на форе после марта весьма напоминает события 2014 года.

Правда, 2020 с ковидом, выборами в США и завершением Брэкзита намного более сложный и динамичный, чем тоже неспокойный 2014.

 

Можно ли было избежать таких потерь?  История не знает сослагательных наклонений и гадать смысла нет.

Но и про обвальное обрушение ставки ФРС, и про эмиссию и вливание в экономику триллионов в Штатах с марта знали (должны были знать) все.

И, после движений валют марта 2020, по любому можно было резко снизить агрессивность торгов сетками до прояснения куда всё повернет.

Ну и движения торгуемых валютных пар хотя бы с 2014 тоже надо изучать... 

Оно, конечно, можно скачать сет и поставить GBPCAD или EURAUD - но надо бы сначала вдумчиво посмотреть что это за звери и как они себя в трендах показывают.

[ademen]

11 часов назад, Rigal сказал:

Я по опыту знаю, что напоминания о стопах после потери заметной части депозита больше раздражают, чем помогают.... но именно поэтому всем мартинам поставил ограничение потерь,  которое меня не вынесет морально.

Очень правильный совет.

Допустим у меня есть сет на EURUSD который с 2014 года работает с максимальной просадкой 3 500, я могу установить стоп на этот уровень просадки, и выйти из торгов как только сет допустит просадку выше, тоесть выйти с торгов как только сет показал другую работу, т.е. рынок изменился.

 

Но можно не ставить стоп, с надеждой что откатит, но здесь надо понимать что бы выдержать просадку в 2 раза, дать возможность цене пройти в 2 раза больше - нужен депо намного больше чем х2, прибыль не будет оправдывать риск.

 

 

[MIG32]

Товарищи, если нет вопросов к докладчику, предлагаю заслушать начальника транспортного цеха.

[HappyManMos]

6 часов назад, Старик сказал:

Трудно сказать это лишь начало тренда или ограничится выходом из 2-х летних торговых диапазонов в новый диапазон.

А может продают сейчас бакс под просто бессчетные риски второй половины экстремального 2020 года - как уже продавали в феврале 2020...

@Старик, спасибо за огромный аналитический пост. Согласен с каждым словом. (из тех что понял, в силу своих знаний и зелености).

Есть вопрос по теме топика: Как можно попытаться спасти депо, если сетка развернулась полностью, а тренд только набирает силу, и не в ту сторону какую хочется?

 

Выше мелькали варианты руками закрывать самые дальние позиции, чтобы уменьшить растяжение сетки. Но это верный слив при долгом тренде. Может имеет смысл открывать позиции в противоположном направлении, хеджируя свои риски, и имея шанс не слить депо в нуль, а хотя бы частично?

 

Может кто поделиться личным опытом тогоже 2014го или даже 2008? Как лучше себя вести в таких ситуациях, когда тренды могут днями идти в одном направлении, и часто не в том, в который хочется для сохранения депо и штатного закрытия сетки?

[Rigal]

1 минуту назад, HappyManMos сказал:

@Старик, спасибо за огромный аналитический пост. Согласен с каждым словом. (из тех что понял, в силу своих знаний и зелености).

Есть вопрос по теме топика: Как можно попытаться спасти депо, если сетка развернулась полностью, а тренд только набирает силу, и не в ту сторону какую хочется?

 

Выше мелькали варианты руками закрывать самые дальние позиции, чтобы уменьшить растяжение сетки. Но это верный слив при долгом тренде. Может имеет смысл открывать позиции в противоположном направлении, хеджируя свои риски, и имея шанс не слить депо в нуль, а хотя бы частично?

 

Может кто поделиться личным опытом тогоже 2014го или даже 2008? Как лучше себя вести в таких ситуациях, когда тренды могут днями идти в одном направлении, и часто не в том, в который хочется для сохранения депо и штатного закрытия сетки?

Если тренд только набирает силу - можно открыться вдвое большим лотом по тренду и через пару десятков пипсов хорошо заработать.

Беда в том, что вы, как правило, не знаете, только ли он набирает силу, или сейчас через 10 пунктов развернется и пойдет назад - в отскок (который закроет растянувшуюся сетку), или даже в обратный тренд.

И если он развернется, ваши позиции "по тренду" останутся приносить вам убыток, когда ваша основная сетка уже будет закрыта.

Рецепт с разаборкой сетки, закрытием самых крупных лотов в мелкий профит, или мелкий еще убыток - пожалуй, самый осмысленный вариант продлить жизнь депозита и, возможно, дождаться разворота.

Стратегия мартингейла вся построена на том, что будет отскок. В нее не вписываются ни локи, ни смена направления - я проделал множество экспериментов в этом направлении, увеличивая лотность противоположного направления в зависимости от просадки развернутой сетки.

В Ступидо БТМ, в частности, сохранены настройки, позволяющие выбрать стартовый лот новой сетки в зависимости от просадки по противоположному направлению.

Мне не удалось найти подход, который бы универсально помогал в этом вопросе.

Идея, тем не менее, имеет право на жизнь, если в ТС есть сигнальная система, позволяющая с хорошей вероятностью определять продолжение тренда и развороты.

[Provodnik1ru]

Всем здрассти. Ужасно сожалею что не могу ежедневно читать форум!! Столько пропущено, жесть! Но хочу похвалиться сетом про который уже писал. С марта месяца прошлого года велась торговля в компании ФорексЧиф. Счёт был бонусный, плечо 1:400. Начал торговать сеткой Sets-Setka v1.43-RSI-CCI. Довел до 214 $ а потом поставил без индикаторный бот с сетом Setka 1.43_EURUSD_Grid 20_TP5_Smult2.1 (к сожалению не могу найти оригинал, сказать автору спасибо) За год было наторговано 1 000 000 000 лотов (таковы условия бонусного счёта) и выведены свои кровные. Було все, и влезание руками, и запрет на торговлю и закрытие сделок по стоп ауту! Стоп аут сильно и подрезал счёт. Но так как мне нужна была не прибыль а количество лотов (по условиям бонусного счёта сколько бы прибыли не было выведут только 100$) то в результате был установлен тейк в 2 пункта который в течении 2 месяцев добил необходимые лоты и полсе авторизации средства были выведены на карту. Так как в тестировании я не сильно копенгаген то методом тыка, на двухгодичной истории было выяснено что торговать можно начинать данным сетом с мультом 1,6 постепенно повышая до 2,5. В последствии сет был доработан  до 12 колен и мульт 2,1. На данный момент торговля ведётся в этой же компании на центовом счету. Но возникла проблема. Не корректно показывается как в терминале, так и индикаторами кредитное плечо. В кабинете это 1:1000, а в терминале 1:500.. 

Setka 1.43_EURUSD_Grid 20_TP5_Smult2.1.rar

[valerii.badaev]

9 часов назад, Старик сказал:

Можно ли было избежать таких потерь?  История не знает сослагательных наклонений и гадать смысла нет.

Старик,большое спасибо за развернутый доклад.В свете всего вышесказанного может быть имеет смысл  в сетах пар  xxxUSD выставить S_Open_First Order=false, USDxxx-B_Open_First Order=false. До конца года как минимум.Торговля по тренду могла бы снизить риски.Понятно, что мы не добираем прибыль.Но рынок сейчас таков, что из двух зол приходится выбирать меньшее.

Изменено 31 июля, 2020 пользователем valerii.badaev

[Старик]

В 31.07.2020 в 14:07, MIG32 сказал:

Товарищи, если нет вопросов к докладчику, предлагаю заслушать начальника транспортного цеха.

Спойлер

Pantera Capital: США за один месяц напечатали больше денег, чем за два столетия

 

31 июля 2020, 12:32

 

«Есть десятилетия, когда ничего не происходит, и недели, за которые происходят десятилетия» ― Владимир Ильич Ленин

 

Это эпиграф к письму инвесторам, которое было опубликовано 29 июля Дэном Морхедом, генеральным директором криптовалютного фонда Pantera Capital.
В письме он обратил внимание за шокирующую сумму денег, которую Соединенные Штаты напечатали в ответ на финансовый кризис в связи с пандемией коронавируса.

 

«В июне США напечатали больше денег, чем в первые два столетия после своего основания.
В прошлом месяце дефицит бюджета США ― $864 млрд ― был больше, чем общая задолженность, возникшая с 1776 по конец 1979 года», ― пишет Морхед.
«Когда США напечатали первый триллион долларов, мы победили британских империалистов, купили Аляску и Луизиану, победили фашизм, положили конец Великой депрессии, построили систему межштатных автомагистралей и высадились на Луну».

Спойлер

Goldman Sachs: Начинают возникать реальные опасения по поводу резервного статуса доллара США

 

28 июля 2020, 18:13

 

В письме для клиентов во вторник, 28 июля, инвестиционный банк Goldman Sachs повысил целевую цену на золото и сообщил о рисках для резервного статуса доллара США. Об этом сообщает Bloomberg.

 

Банк подчеркнул статус золота как «валюты последней инстанции» в условиях экономической неопределенности, и повысил целевую цену на золото до $2300 за унцию.

Goldman Sachs связывает исторический максимум цены на золото с «потенциальным сдвигом ФРС США в сторону инфляционной тенденции на фоне растущей геополитической напряженности, повышенной политической и социальной неопределенности в США, а также второй волны Covid-19».

«В сочетании с рекордным уровнем накопленного правительством США долга начинают возникать реальные опасения по поводу перспектив доллара США как резервной валюты», ― говорится в письме.
Банк заявил, что риск обесценивания растет из-за растущего долга, создаваемого политиками, которые стремятся бороться с экономическим влиянием Covid-19.

 

«Золото является последней инстанцией, особенно в нынешней ситуации, когда правительства обесценивают свои фиатные валюты и устанавливают процентные ставки на рекордно низких уровнях», ― говорится в письме.

«Учитывая ожидаемое снижение процентных ставок в США, мы вновь (как и в марте) рекомендуем покупать золото».

С начала года золото выросло более чем на 27% и в настоящее время торгуется на уровне около $1940 за унцию.

 

+ Конгресс США так и не решил эмитировать еще $1 или $3 триллиона на продолжение выплат безработным, заканчивающимся сегодня.

ВВП США во 2-м кв снизился на 32,9% годовых - а Германии на -11,7%, Франции -19% г/г, Италии -17,3%г/г, ВВП еврозоны -15%г/г!!!  Почувствуйте разницу!

И в следующую пятницу на нонках есть реальный шанс увидеть даже рост безработицы в июле, что для амеров и бакса совсем "всё пропало".

Но вам слушать докладчика уже не интересно...

 

-----

 

В 31.07.2020 в 19:45, valerii.badaev сказал:

Старик,большое спасибо за развернутый доклад.

В свете всего вышесказанного может быть имеет смысл  в сетах пар  xxxUSD выставить S_Open_First Order=false, USDxxx-B_Open_First Order=false.

До конца года как минимум.

Торговля по тренду могла бы снизить риски.

Понятно, что мы не добираем прибыль. Но рынок сейчас таков, что из двух зол приходится выбирать меньшее.

В общем-то да, почти обнуление ставки ФРС и эмиссия +-$4 триллионов за квартал предполагали запрет покупок $ до прояснения, скорее до конца года.

Это не значит, что доллар на возможной панике и, скажем, саботаже Трампом выборов уже не будет крепнуть - тем более что падал $ слишком быстро...

Но по экономике доллару с полгода поддержки не видно.

 

Но есть нюанс, который стоит учитывать - наиболее важной, агрессивной и опасной была первая реакция на понижения ставки ФРС и эмиссию $$.

Возможно, что этот участок активных продаж $ уже позади, мы уже вышли из 2+ летних торговых диапазонов - и запрещать покупки $ надо было раньше.

Спойлер

Возможно, что агрессивность продаж $ теперь снизится и уже поздновато запрещать покупки $...  Опасный момент в торгах, возможно, мы упустили...

Возможно, что таких безоткатных ускоряющихся импульсов продаж доллара, как завершившийся в июле, в ближайшее время уже и не будет. 

 

Ну и меня немного беспокоит еще и вот это

В 31.07.2020 в 10:20, Старик сказал:

3) с 2016 фунт обвально падал и потом отрастал от 1500 пипсов минимум трижды через 20+ месяцев.

При этом в "плановых" движениях (тренде 2014-15 и коррекции 2017-18 годов) фунт по вертикали проходил меньше или равно евре, что вообще-то странно.

Из этого можно предположить, что менее волатильная евра в трендах доллара может даже опаснее фунта, так как с меньшим количеством откатов падает или растет не меньше фунта.

 

4) мажоры всё таки существенно разнятся из-за огромной разницы экономик стран валют.

и, к сожалению, в периоды тренда доллара даже в бездолларовых кроссах более легкие вторые валюты могут не скомпенсировать движения массивных первых валют.

Скажем, евра и фунт тяжеловесы и, если уж набрали скорость в тренде, то добегут его до конца в сотни/тысячи пипсов пусть даже за несколько месяцев.

А вот особенно канадец, живущий совершенно своей жизнью севернее доллара, может надолго зафлетить и даже откатить посреди тренда и никак не компенсировать более последовательное трендовое движение первой валюты бездолларового кросса.

Вот прямо сейчас евра и фунт быстро растут, а канадец флэтит против доллара в 100 пипсах и иногда даже ускоряет рост евры и фунта в кроссах с cad.

Таким коллизиям способствует и более ранний старт сырьевых валют в трендах $ - это рассинхронизация может создавать проблемы в бездолларовых кроссах.

Боюсь, что ограничивать торги додиапазонными сетками было бы разумно и в бездолларовых кроссах - по крайней мере, евры и фунта с другими мажорами.

 

 

Ну и, конечно, более консервативные торги!

Кто торгует диапазонные сетки, ещё после мартовского всплеска волатильности  и объявления пандемии надо было переходить на консервативные сеты!!

Ну куда уж жестче: глобальная пандемия смертельного вируса раз в столетие - торгуем консерватив, если торгуем вообще!...

Подготовка сетов, подготовка к торгам и торги как единая/сквозная технология (часть 2, диапазонные сетки)
Памятка схемы-варианты торгов №1-№4, варианты геометрии сеток №2 и интервалы настроек параметров диапазонных сеток №1

Скажем, замена агрессивного 420 пипсового сета в eurusd в Роботесте на консервативный как у фунта в 600 пипсов сегодня привело бы к закрытию eurusd 15 коленной сетки по ТР без случившегося стопа.

 

То есть совсем уже безотката в диапазонных торгах пока что нет, цены бродят в обычных 500-600 пипсах

В 12.05.2018 в 15:21, Старик сказал:

Ну так деньги зарабатывает крупняк - я писал, что тренды 1000+- пипсов и мои сеты спроектированы на типовый полутренд с учетом откатов на четвертьтренде.

и, соответственно, замена весной агрессивного 400+пп сета на консервативный 600+пп в eurusd в Роботесте (согласно рекомендаций 2018г из первого поста) привела бы пока к беспроблемным торгам в обе стороны без стопов и ограничений в торгах.  Более того, к рекордно прибыльным торгам консервативными сетами...  

 

То есть для диапазонных и додиапазонных сеток рекомендации ожидаемо разные.  И не просто разные, а радикально разные.