[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[alexsor]

17 минут назад, HappyManMos сказал:

)) Значит я пока в категории "дети" )

 Да, в принципе, я тоже недалеко от вас 

Я вроде как "перелопатил" ветку. С перерывами по 3-6 месяцев. Время от времени сюда захожу почитать свеженькое , так сказать в поисках идей.

Но идей не нахожу. Сетка-анализатор-оптимизация-множители -выключать во время сильных новостей.  Я даже не знаю, что спросить 

[HappyManMos]

2 минуты назад, alexsor сказал:

 Да, в принципе, я тоже недалеко от вас 

Я вроде как "перелопатил" ветку. С перерывами по 3-6 месяцев. Время от времени сюда захожу почитать свеженькое , так сказать в поисках идей.

Но идей не нахожу. Сетка-анализатор-оптимизация-множители -выключать во время сильных новостей.  Я даже не знаю, что спросить 

Я также заходил на ATPL.  Сейчас вник в код, разобрался в 60-70% кода, и теперь понимаю логику большей части, могу хоть сеты осмысленно менять)

Тут явно сложнее, раз в 10)

Ну нечего, только идущий осилит дорогу!

[Altegron]

32 минуты назад, alexsor сказал:

выключать во время сильных новостей

кто? где? я опять проспал "сильные новости"???)))))

на самом деле выключать или нет дело каждого. Тут сыпят рекомендации по "прерыванию" дабы не кричали потом, что сет или бот сливной. Почитайте мои посты, прикиньте сколько раз были "сильные новости" и сколько раз я останавливал торги

Спойлер

мало разработать сет. надо разработать мани-менеджмент и от него танцевать уже. и не придется седые волосы красить, и прерываться не придется.

[Старик]

 

В 12.05.2020 в 13:46, ademen сказал:

GBPUSD

Alpari и AMarket. Настройки ТДС2 были сброшены и включенный плавающий спред. Количество тиков одинаковое, но разница сделок отличается на одну, не критично, если сет устойчивой, но все таки ... 

Я к чему : не стоит доверять сильно тестам, и котировки от Дукаса не панацея (вспомните что у нас разные поставщики ликвидности) 

Лучше бросьте все силы Анализатор статистики сеток, это очень недооцененный инструмент, к сожалению.

Неплохо было бы вывести список рекомендованных длин сетки для разных валютных пар, сейчас это разбросанно по страницам,  мне эти показатели очень помогли.

Наглядная картинка сколько может быть разных поставщиков :

То, что я пишу, обычно стоит читать буквально.  Не в смысле внимательно, а в смысле читать и понимать все слова прямо как написано.

Если я пишу, что есть условно 3 уровня/варианта жесткости/однородности/повторяемости теста, то я и имею в виду, что вы (и только вы) в тесте выбираете и задаете в настройках TDS2 насколько жесткими и повторяемыми будут выполняемые вами тесты.

Потому что вы (и только вы) можете задать (или не задать) в настройках TDS2 все или не все (часть) значений параметров/свойств счета и валютной пары, которые влияют на арифметику сеток, вычисление просадки, залогов... 

 

Настройками значений параметров/свойств счета и валютной пары в TDS2 вы (и по сути только вы) в итоге определяете расстояния от старшего ордера до уровня ТР сеток, места и времени открытия сеток, их очередности и общего количества в тесте...

Чем больше влияющих на арифметику сеток настроек вы прямо зададите в настройках TDS2, тем более однородными будут ваши тесты в терминалах разных ДЦ.

Потому что если вы не задали в настройках TDS2 значение какого-то параметра, влияющего на арифметику сеток, то тестер возьмет значение этого параметра из терминала конкретного ДЦ - а в разных ДЦ они могут быть разными.

 

То есть чем больше настроек на счет и пару вы руками зададите в настройках TDS2 - тем более схожими/повторяющимися будут ваши тесты в теремах разных ДЦ.

А чем меньше настроек на счет и пару вы руками зададите в настройках TDS2 - тем больше будет различий в одинаковых тестах в терминалах разных ДЦ.

Именно ваши действия (или бездействие) решающе определяют насколько однородными и повторяющимися будут ваши тесты в терминалах разных ДЦ.

 

А теперь прочтите еще раз (на этот раз буквально) что я вам писал в предыдущем ответе.

В 11.05.2020 в 23:46, Старик сказал:

В 11.05.2020 в 20:48, ademen сказал:

Наблюдал несовпадения тестирования в терминалах разных брокеров (терминалы в пределах одного компьютера) AMarket, Alpari, Robo, MetaQuates, котировки от TDS2 плавающий спред. Разница в пределах 10%

С Коллегой тестировали на разных машинах, и получили несовпадения около 50%, при тщательном анализе нашел расхождения в  некоторых сетках в пределах  несколько пипсов (до 5). Таки они нежные мартышки.

 

@ademen это вопрос как делать тесты...

1) одинаковые котировки дукас, одинаковые настройки всего в TDS2, в т.ч. комиссий и свопов - во всех терминалах должен быть одинаковый результат.

2) одинаковые котировки дукас, одинаковые настройки всего в TDS2, комиссии и свопы из терема ДЦ - отличия будут, в отдельных тестах м.б. значимые.

3) одинаковые настройки всего в TDS2, котировки/комиссии/свопы из терема ДЦ - отличия будут везде, потому как условия торгов отличаются везде.

Вы мне снова рассказываете о чуть разных результатах тестов в теремах разных ДЦ и "Я к чему : не стоит доверять сильно тестам, и котировки от Дукаса не панацея".

И одновременно вы мне сообщаете, что "Alpari и AMarket. Настройки ТДС2 были сброшены...".

то есть вы лично задали: минимум настроек свойств счета и пары в ТДС2 - максимум считывания настроек из терминалов и максимум расхождения результатов тестов!

И вам удалось добиться расхождения лишь в 1 (один) ордер - после чего вы пишете "не стоит доверять сильно тестам".

Позвольте с вами не согласиться - если тесты подготовлены зряче и тщательно, то вероятность их повторяемости очень высока и тестам можно достаточно доверять!

 

Да, это не такой простой и не однозначный вопрос: терминалы мт4/мт5 не идеал и врут иногда - а как точно работает ТДС2 в закрытом коде, в точности знает только автор.

Но, в целом, эти сложные программные комплексы достаточно точны и в целом им доверять можно.

Но нужно их очень правильно настраивать, чтобы получать в тестах повторяющиеся (или очень близкие) результаты.

И для этого надо знать и понимать базовую арифметику форекс - что влияет на результаты торгов, какие формулы применяются, какие свойства счета/пары влияют на что.

 

В т.ч. для понимания и изучения арифметики форекс и сеток, еще в 2016 я разработал Модель - сейчас Модель на одном листе с Анализатором статистики сеток.

Некоторые её игнорируют, не понимая игнорируют что.

И вот в модели в настройках моделируемой сетки прямо задаются цена пипса валютной пары, комиссия в $ на 1 лот, залог в $ на 1 лот (опосредствованно плечо) и stopout счета в %%.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=451229

Кроме этих параметров, на арифметику сеток с большой длительностью жизни влияют свопы, разные в разных ДЦ и часто меняющиеся - и спрэды, конечно.

Это не все параметры/свойства счета и пары, влияющие на арифметику сеток и, как следствие, на ход торгов и тестов - но перечисленные параметры влияют почти постоянно.

 

Так вот, во-первых, все эти свойства счета и пары надо не просто знать и понимать как они вычисляются - надо понимать их в динамике в сетке и в ходе торгов/тестов.

Вот вы и коллега @HappyManMos ищите что-то типа "хотя бы какие диапазоны параметров ожидает советник" и "список рекомендованных длин сетки для разных валютных пар".

И это означает, что вы пока напрочь не понимаете взаимосвязи свойств/параметров счета и пары, что на что и как влияет в сетках - и что рекомендованных длин сеток не может быть в принципе.

Длина сетки лишь итоговый формальный параметр - сетку проектировали/строили, сет получился и в конце всего лишь замерили так какая ж в итоге в пипсах вышла сетка.

У нас для eurusd есть сеты с сетками менее 100 пипсов, 300+- и более 500 пипсов - и все могут годами работать на ура.  И все сетки абсолютно разные - общего ничего!

И нет "рекомендованной длины сетки" в интервале от менее 100 до более 500 пипсов - всё намного сложнее и строить сеты/сетки надо учиться достаточно долго и нелегко.

 

Во-вторых, когда вы разберетесь с влияющими на сетки и тесты/торги параметрами/свойствами счета и пары, их формулами, применением и взаимовлиянием, вы сможете выполнять более осмысленные тесты и в TDS2.

Например, при разработке сета скорее есть смысл задать максимум параметров в TDS2, что повысит однородность тестирования и этим сколько-то облегчит разработку сэта.

И вам не нужно будет 50 теремов на все счета всех ДЦ - в настройках TDS2 единственного терминала для тестов вы можете задать настройки любого счета любого ДЦ!

А при необходимости проверить сет на центовике скорее предпочтительно большинство настроек счета и пары взять из терминала (или задать в TDS2) - логично же?!

И спрэдик увеличить на 20%-40% не забыть, задав минимум единицу - вот у вас центовик полноценно и смоделируется в ТДС2...

 

 

Коллега @ademen , вы на меня не обижайтесь - я не заедаюсь и вредничаю. 

Я вижу, что вы спокойный и трудолюбивый - и, имхо, у вас со временем может и получится!

Но вы пишете настолько неоднозначные и спорные вещи, что я вынужден реагировать и то-то прояснять.

Ну и понимайте, что отвечая вам, я пишу для всех - форум место публичное и ответы надо писать детальные.

[alexsor]

1 час назад, Altegron сказал:

Почитайте мои посты

Да ну эти алфавитные буквы...Лучше дайте ссылку на myfxbook мониторинг того графика, что привели в вашем сообщении в скрытом контенте

 

[Altegron]

14 минут назад, alexsor сказал:

Лучше дайте ссылку на myfxbook мониторинг того графика, что привели в вашем сообщении в скрытом контенте

это мой с братом памм, он непубличен, ссылки на него я не даю. Простите. Однако, чтобы не быть пустозвоном голословным, вчера я зарегил счет CENT-EURICA на инстафорексе и запихну туда корзинку с подобием моего мани-менеджмента. Сделаю публичной и размещу ссыль в подписи.

 

за одно и проверим, как они исполняют ордера ботов... а то осадок остался, но хочется верить, что ребята исправились.

Изменено 13 мая, 2020 пользователем Altegron

[alexsor]

2 часа назад, alexsor сказал:

Но идей не нахожу. ....  Я даже не знаю, что спросить 

29 минут назад, alexsor сказал:

 дайте ссылку на myfxbook мониторинг того графика ?

27 минут назад, Altegron сказал:

это мой с братом памм, он непубличен, ссылки на него я не даю.

 

 

[Старик]

 

4 часа назад, alexsor сказал:

Я вроде как "перелопатил" ветку. С перерывами по 3-6 месяцев. Время от времени сюда захожу почитать свеженькое , так сказать в поисках идей.

Но идей не нахожу. Сетка-анализатор-оптимизация-множители -выключать во время сильных новостей.  Я даже не знаю, что спросить 

(Слово удалено системой) какой-то...

Вы бесплатно скачали сделанных другими ботов и тьму ПО в исходном коде, десятки сетов, запустили ПАММ и за 3 месяца заработали $4000+ - и это всё на халяву!

От себя, насколько помню, вы не привнесли в топик ровно ничего.

И теперь выдрачиваетесь!

Если невмоготу сказать "спасибо, парни, за возможность заработать", то хотя бы сидите ровно.

 

Идея у нас тупая: зарабатывать - и она уже, как вы сами убедились, вполне реализована!

А плясок голых баб под гармошку здесь не ждите - не будет.

[alexsor]

31 минуту назад, Старик сказал:

Вы бесплатно скачали сделанных другими ботов и тьму ПО в исходном коде, десятки сетов, запустили ПАММ и за 3 месяца заработали $4000+ - и это всё на халяву!

Ну, не совсем так, переубеждать не буду.

То, что выкладывают бесплатно, скачивал, тестировал. Для этого сделаны сайт и форум. Насчет исходного кода -я не помню точно, но вроде как в этой ветке нет исходников. Неудобно, но никаких претензий. Правильно вы говорите, бесплатно сделаны и выложены другими. Поэтому не нужно борзеть с запросом исходников, если только вы не со-автор.

Ваш посыл "скачал с вашей ветки -открыл памм -заработал" - неверен.  Ну, только если в роли рекламного слогана ветки  "качай -зарабатывай, другие уже заработали". Но это ведь не так.  Что, все прям кто качают советника и сеты -уже озолотились ?

 

Наверное, есть  мониторинги тех кто уже долго зарабатывает именно тем советником, что у Мерлина на мониторинге (ну или RSI/ADX/CCI версиями). Но я про них не знаю. Видел только небольшие центовые счета и демо. Не убедили. Два случайных слива, и 2 года заработанного "коту под хвост".

48 минут назад, Старик сказал:

Идея у нас тупая: зарабатывать - и она уже реализована!

Ну, если реализована, то обсуждать нечего ? Работает, и (Слово удалено системой) с ним ?

У меня, к сожалению, советник не работает, так как мне надо, и не реализован достаточно безопасно/прибыльно.

Лучше всего "работает идея"  - оптимизировать время от времени геометрию конкретной пары

Все остальное - фильтры спреда, времени, новостей - такая "шляпа", что обсуждать уже нет смысла.

 

Спросите себя, будь у вас 100 000 долл, поставили бы их на своего сеточника из этой ветки ?

 

 

[Altegron]

9 минут назад, alexsor сказал:

Спросите себя, будь у вас 100 000 долл, поставили бы их на своего сеточника из этой ветки ?

я ж говорю, вопрос ММ. Я поставлю и скину скрины :), центовик не успеет, увы, так разрастись, поэтому будут скрины, а не мониторинг.

При росте баланса необходимо подгонять много параметров, не затрагивая геометрию. В основном это мониторинг возможных пиковых просадок. Из этого формируется ваш ММ.

Если ваш сет не проходит тесты с увеличением лотажа (я про это писал) его надо менять или ставить на максимально возможный и комфортный (сохраняющий линейность?) уровень просадки. А оставшиеся средства либо перераспределять, либо задействовать другими, дополнительными, сетами. Раз вы управляете ПАММом и берете на себя ответственность за деньги ваших инвесторов, наверное, не мне вам рассказывать, что вопрос о том "поставить мне этого сеточника на 100к зелени?" звучит сильно иначе)))

Изменено 13 мая, 2020 пользователем Altegron

[Старик]

В 13.05.2020 в 15:07, alexsor сказал:

Все остальное - фильтры спреда, времени, новостей - такая "шляпа", что обсуждать уже нет смысла.

Вот об этом я и говорю:  нет сил сказать спасибо - лучше помолчите!

 

Вот только нет у вас другого/лучшего бота - этим единственным торгуете.

Во всем мире лучшего не нашли на сейчас...

Торгуете, зарабатываете - и говном мажете...  Но лучше не нашли...

Разве это нормально?!

 

 

В 13.05.2020 в 15:16, Altegron сказал:

вопрос о том "поставить мне этого сеточника на 100к зелени?" звучит сильно иначе)))

Да, правильный вопрос - как.

 

И самое простое поставить консервативные диапазонные сеты на 30%-60% годовых с хорошим запасом и возможностью сделать паузу в торгах когда угодно - и никакой седины. 

[Altegron]

3 минуты назад, Старик сказал:

Да, правильный вопрос - как.

 

И самое простое поставить консервативные диапазонные сеты на 30%-60% годовых с хорошим запасом и возможностью сделать паузу в торгах когда угодно - и никакой седины. 

само собой, это тоже выход. Можно еще оставить кучу денег на пересидку, использовать стопы...

Но мой посыл был немного другой по смыслу. Я имел ввиду, что вопрос "поставить мне этого сеточника на 100к зелени?", на мой взгляд, звучал бы как "какие риски (читай какие сеты и ММ) я заложу в данного сеточника на счете 100к". Потому что 100к это такая же сумма как и 10к, как и 1к. Вопрос психологии и отношения. Если вы готовы рисковать - ок, нет? Режьте риск! В любом случае с ростом депозита, конкретно я, непропорционально наращиваю риск. Это заметно по статистике myfxbook (она мне именно для того). Доходность в %% падает, однако прибыль в $$ растет, так же как и растет безопасность торгов, за счет роста денежной подушки. Не забываем то, что из нештатных ситуаций можно выходить по-разному. Локирование, агрессивное усреднение и тд. Надеюсь ответил. 

[alexsor]

5 минут назад, Старик сказал:

Вот только нет у вас другого/лучшего бота - этим единственным торгуете.

Во всем мире лучшего не нашли на сейчас...

Да с чего вы взяли?  Я и про "торгуете" , и про "лучше не нашли" ...

Ваш бот навороченный, не спорю. Но 2/3 наворотов (фильтры и прочие "примочки" ) в торговле многие  сеты даже не используют.

Мне, например, ближе исходники старых ботов типа " Survivor,  "Взломщик про". Да, и на роботесте взломщик смотрится поинтересней.

Ну, и очень нравится как творец @Rever27 с геной, его изложение идей, мысли интересные. Хотя на мой взгляд генерик уже прошлое.

 

Так что зря вы самовозвеличиваетесь. Никто не принижает заслуг вашей ветки, но и "обожествлять" пока нечего.

 

 

[Старик]

В 13.05.2020 в 16:15, alexsor сказал:

Так что зря вы самовозвеличиваетесь. Никто не принижает заслуг вашей ветки, но и "обожествлять" пока нечего.

Ладно, проехали.

Беспредметно.

 

Вы пока зарабатываете на ПАММе только нашим ботом из всего перечисленного и не перечисленного, лучшего в мире не нашли.

На констатации этого факта и закончим.

[Altegron]

Коллеги, смотрите, я тут копаюсь с евройеной. И у меня в опте (да-да ) выскочила забавная комбинация!

Есть сет по модели:

 

Видите, ругается на изменение шага, однако бот сам на это не ругается:

все ордера сетки раскрываются.

 

Это нормально? Я понимаю, что можно поставить 20+3(5), но все же

Я уцепился за эту геометрию из-за хороших показателей. Поделюсь сетом попозже.

Изменено 13 мая, 2020 пользователем Altegron

[capteen]

1 час назад, alexsor сказал:

Спросите себя, будь у вас 100 000 долл, поставили бы их на своего сеточника из этой ветки ?

Вы не поверите, но ДА! Поставил (бы)! Я разобрался в бОльшей части кода (который реально опубликован в этой ветке!) и  могу точно представлять что и когда происходит. Всем остальным рекомендуется изучать топик, обмениваться идеями и "находками"... а поливать бота г..ном нет смысла. В этим только унижаете себя!

 

1 час назад, alexsor сказал:

У меня, к сожалению, советник не работает, так как мне надо, и не реализован достаточно безопасно/прибыльно.

Точно? Вы все изучили? Или как популярный дефективный менеджер - "поезд стой! Раз-два!"?

 

1 час назад, alexsor сказал:

Все остальное - фильтры спреда, времени, новостей - такая "шляпа", что обсуждать уже нет смысла.

Как говорил один знаменитый фокусник "все дело в шляпе"... Если вы ее изучите, то можете найти некие "секреты" и тонкости, которые позволять достать из нее кролика (или как в одном фильме, "порвал фокусника" -  "это ты достал шляпу из кролика?" )

 

 

[Старик]

7 минут назад, Altegron сказал:

Это нормально? Я понимаю, что можно поставить 20+3(5), но все же

Это нормально в том смысле, что сейчас бот одинаково отработает оба варианта: и 15 + 2/5 - и 20 + 3/5.

Просто в модели есть проверки входного контроля, которые пока не реализованы в боте.

 

Вообще-то GridStep это расстояние между 1-м и 2-м ордером сетки и, соответственно, изменяться оно не должно.

И, соответственно, GridLevel не должен быть меньше 3.  В модели это уже контролируется.

Но в боте пока сохранена возможность коррекции шага даже на 2-м колене - что ваши тесты и высветили.

Пока оба варианта задания настроек шага сетки правильные и будет обработаны ботом совершенно одинаково.

[capteen]

52 минуты назад, alexsor сказал:

Мне, например, ближе исходники старых ботов типа " Survivor,  "Взломщик про".

Тогда чего в этой теме изгаляться, показывая, свое невежество? Судить можно только о предмете в котором разбираешься. Нарвится Вам ваш - "Рублю бабло-слил-не-виноват" - Флаг Барабан - и вперед! Чего тут-то гадить? Что бы по делу сказали - спасибо, а так - ерундой занимаетесь. Лучше торгуйте и зарабатывайте!

 

[Altegron]

2 минуты назад, Старик сказал:

В модели это уже контролируется.

Но в боте пока сохранена возможность коррекции шага даже на 2-м колене - что ваши тесты и высветили.

я бы наверное попросил не ставить это на контроль в ОПТ версии, т.к. это облегчает и ускоряет поиск интересных вариантов ИМХО

[capteen]

28 минут назад, Altegron сказал:

Коллеги, смотрите, я тут копаюсь с евройеной.

Я бы все же поосотрожнее с кроссами рекомендовал. Дел Ваше, но кроссы та еще история.

 

Если говорить про 100к- депо - только мажоры и "консерва" - свои 4-6%/мес всегда заберете - даже на Багамы хватит! Безо всякого риска!

 

5 минут назад, Altegron сказал:

я бы наверное попросил не ставить это на контроль в ОПТ версии

А как же быть с логикой? Если я задал начальный шаг - Х, то почему он должен быть Х+№? Зачем такая нелогичность?

[Altegron]

2 минуты назад, capteen сказал:

А как же быть с логикой? Если я задал начальный шаг - Х, то почему он должен быть Х+№? Зачем такая нелогичность?

ваш подход понятен. Но если бы не баг, фиг был бы найден этот шаг на данном диапазоне опта  

 

[capteen]

Только что, Altegron сказал:

ваш подход понятен. Но если бы не баг, фиг был бы найден этот шаг на данном диапазоне опта  

 

Так это просто выявило неверные начальные настройки. Не более того! Если вышла такая ситуация, значит не был верно установлен начальный шаг! Да, помогло, в данном случае, а как это скажется на скорости опта со сплошным перебором вариантов? Даже "разогнанная" версия дает примерно год-за-минуту... Сколько лишних минут "опта" будет при прогоне 10-20 параметров?

А если одиночные тесты - то делайте с какими угодно параметрами Думаю так было бы верно.

[alexsor]

7 минут назад, capteen сказал:

Тогда чего в этой теме изгаляться, показывая, свое невежество?

7 минут назад, capteen сказал:

Чего тут-то гадить?

Вот чудак-человек. Выпилил из контекста  мое "мне ближе исходники взломщика про", и давай на меня ярлыки вешать " не разобрался, невежество, гадишь".

Я что, в каком то своем посту дал всем тут понять, что "Хозяйка - bляdь! Пирог- havno. И в общем, мне на всех плевать! Подайте шляпу и пальто" ?

Всего то заинтересовался мониторингом  @Altegron. Он дал понять, что это личное. Я согласился, расстроился немного, и уже даже забыл.

А после  @Старик меня обрадовал фразой " Проехали..".... И тут бац...проснулся @capteen  : "Молился ли ты на ночь, @alexsor ? "

[Altegron]

1 минуту назад, capteen сказал:

Так это просто выявило неверные начальные настройки. Не более того!

да, ограничение шага было меньше, чем вышло по факту. Абсолютно согласен. Просто в данном кейсе это вытянуло  а так - глупость. Не отрицаю

[Старик]

Только что, Altegron сказал:

3 минуты назад, capteen сказал:

А как же быть с логикой? Если я задал начальный шаг - Х, то почему он должен быть Х+№? Зачем такая нелогичность?

ваш подход понятен. Но если бы не баг, фиг был бы найден этот шаг на данном диапазоне опта  

@capteen с логикой тут никак. 

Но, в принципе, если в коде эта возможность исходно реализована, то можно не отсекать и считать "технологической фичей."

Это может остаться как чисто случайно давно реализованный элемент ускорения опта + "право на ошибку пользователя", не искажающей построение сетки!