[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[Altegron]

3 часа назад, elavr сказал:

Ради чистоты эксперимента, теперь нужен годовой тест на демо счетах. 2 терминала MT4 и MT5 запущенные одновременно. 

тут еще и нужен узкоспредовый счет. Сеты очень спредозависимы... Может быть даже счет с комиссией. Может даже реал с низкими спредами. Я смогу стартануть одну копию, в принципе без проблем даже реал могу стартануть. У меня центовик подраскачался....

[elavr]

7 минут назад, Altegron сказал:

тут еще и нужен узкоспредовый счет. Сеты очень спредозависимы... Может быть даже счет с комиссией. Может даже реал с низкими спредами. Я смогу стартануть одну копию, в принципе без проблем даже реал могу стартануть. У меня центовик подраскачался....

Может инстафорекс подойдет? Вроде спред 0 декларируют?

[Altegron]

20 минут назад, elavr сказал:

Может инстафорекс подойдет?

У нас с ними опыт был не очень удачный. Немного офтопа: мой знакомый разработчик робота cerber s, мы когда начинали, там было 20 человек типа тестеров, с реальными депозитами. Мы работали все на инсте, в момент, когда депозиты удвоились у нас сильно стало зависать исполнение закрытия сделок. Доходило до того, что мы находились в желаемом плюсе по эквити (так этот робот работает) а закрывали, в лучшем случае, 10% от желаемого плюса. СИстема использовала закрытие по состоянию эквити, да и сейчас так использует. Они сейчас работают с робо, пару лет нареканий нет. Я просто помню на сколько денег нас прокинул инста.... и дело было не в технической стороне клиента. Я пинговал их сервера в денвере, взял впс в том же городе и ничего это не изменило. У меня пинг до сервака дц был 18мс... ну вы поняли.

[ademen]

В 08.05.2020 в 08:55, Altegron сказал:

Сеты очень спредозависимы... Может быть даже счет с комиссией.

Если рассмотреть вариант отключения фильтра спреда? 

[Старик]

20 часов назад, ademen сказал:

В 08.05.2020 в 08:55, Altegron сказал:

Сеты очень спредозависимы... Может быть даже счет с комиссией.

Если рассмотреть вариант отключения фильтра спреда? 

а не надо рассматривать...

Если отключить миноискатель, минное поле так и останется взрывоопасным - только миноискатель вовремя не даст знать "туда не ходи".

Никогда не понимал инициатив по отключению фильтров бота:  рынок же от этого проще/легче не станет - так стоит ли себе затыкать уши и завязывать глаза на скорости 200 км/час?!

 

Речь о том, что у сета очень жесткие/капризные требования к исполнению на счете.  Такое бывает.

Надо искать или очень хорошее исполнение, или более оптимальные (в первую очередь финансовые) пропорции/условия ведения торгов.

 

-----

 

В 06.05.2020 в 11:18, Altegron сказал:

а еще, мне показалось, что этот тест ставит под сомнение корректность расчета КДепо при использовании стопа...

Да.  Только не ставит под сомнение - формула Кдепо в тестах/торгах со множественными стопами обычно (почти всегда) просто не применима!!

Потому как максимальная просадка, даже после одного стопа, может оказаться намного больше размера даже стопа - и это искажает идею и формулу КДепо. 

Ничего не остается, кроме вычислять необходимый депо с помощью модели.

И уточнять с учетом выявленного в тестах оптимального стопа.

 

Особенность сетов/торгов с многократным стопом в том, что размер стопа приходится выопчивать - стартуя в опте с депо в разы больше примерного диапазона стопа.

В вашем случае/примере, предполагая что оптимальный стоп 250, можно выполнить уточняющий опт стопа от 210-230 до 270-290 с шагом 1 или 2.

И, выявив в доопте наилучший размер стопа, уточнить депо из расчета, что стоп в среднем 70%-80% от необходимого депо (для плеча 500).

И опять всё перепроверить в тестах...

 

Депо и наиболее выгодные стопы в сетах с многократными стопами, кроме как в модели и в доопте/тестах "наощупь", иначе просто не найти.

Компромиссный депо идеален для применения в тестах/торгах без стопов, но если планируются торги  с множеством стопов, то вычислять депо надо иначе.

[ademen]

36 минут назад, Старик сказал:

Если отключить миноискатель, минное поле так и останется взрывоопасным - только миноискатель вовремя не даст знать "туда не ходи".

Никогда не понимал инициатив по отключению фильтров бота:  рынок же от этого проще/легче не станет - так стоит ли себе затыкать уши и завязывать глаза на скорости 200 км/час?!

Если от фильтра вреда больше чем без него. почему его не отключить? У нас есть фильтр волатильности который может предсказать на м1 что впереди мина.

Это все теория. Можно проверить сказать как лучше, тдс2 это позволяет. 

[Старик]

20 часов назад, ademen сказал:

Если от фильтра вреда больше чем без него. почему его не отключить? У нас есть фильтр волатильности который может предсказать на м1 что впереди мина.

Это все теория. Можно проверить сказать как лучше, тдс2 это позволяет. 

Коллега, ну мы ж тут не кто круче фигню завернет - не телеграмм канал же какой-нибудь для шумных и бестолковых...

Изучаем внимательно топик, что как работает - и потом глубоко думаем.

 

фильтр волатильности показывает уже произошедшее резкое движение.  Он немного, но опаздывает.

фильтр спреда же немного опережающий.  Отключить-то можно, но смысл?!  Пусть хоть изредка, но приостанавливает торги бота до новостей и в ролловер.

Фильтры спреда и волатильности прекрасно отрабатывают новости - фильтр спреда чует волнение до, а фильтр волатильности обходит движ, если будет.

Спойлер

 

Спрэдозависимый сэт в мартинах редкость, он уязвим и его очень сложно обуздать.  Низкий спрэд в любом ДЦ не гарантируется навсегда и надо думать...

Может понадобиться целый комплекс асимметричных мероприятий для демпфирования этой слабости сета.

Обратите внимание, что я писал только о как дооптить стоп и высчитать депо для стабилизации финрезультата - даже не упоминая спрэд.

Тут или ломать сет совсем, или искать особые варианты торгов, которые позволят торговать даже спрэдозависимым сэтом.

[LLLYTKA]

17 часов назад, ademen сказал:

Если от фильтра вреда больше чем без него. почему его не отключить?

Фильтр спреда на реале раз несколько спасал мои нервы. Бот на отложках отрабатывал.

[ademen]

22 часа назад, LLLYTKA сказал:

Фильтр спреда на реале раз несколько спасал мои нервы. Бот на отложках отрабатывал.

Разумеется что фильтр спреда очень полезная штука ...

Коллеги хотели уйти на безспредовый счет что бы фильтр спреда не мешал, я предложил им отключить фильтр

 

p.s Брокеров с плавающим спредом, которые подойдут для нашего робота можно пересчитать на пальцах. 

Изменено 11 мая, 2020 пользователем ademen

[LLLYTKA]

1 час назад, ademen сказал:

p.s Брокеров с плавающим спредом, которые подойдут для нашего робота можно пересчитать на пальцах.

 

Альпари.

Большой и лучший для меня палец. Работают ровно, без видимых косяков. Ну и сейчас у них на ECN-счетах плечо 1:3000!

На центовиках у них, правда, есть ограничения по ордерам...

Изменено 11 мая, 2020 пользователем LLLYTKA

[ademen]

42 минуты назад, LLLYTKA сказал:

На центовиках у них, правда, есть ограничения по ордерам...

Можете получить вип статус, с ним все ограничения снимаются 

[Старик]

6 часов назад, ademen сказал:

Разумеется что фильтр спреда очень полезная штука ...

Коллеги хотели уйти на безспредовый счет что бы фильтр спреда не мешал, я предложил им отключить фильтр, и меня все начали ругать.

 

p.s Брокеров с плавающим спредом, которые подойдут для нашего робота можно пересчитать на пальцах. 

Коллега, это очень долгий и сложный универсальный проект...  И этот проект интересен немногим из-за своей сложности - нужно с полгода учиться.

Тем, кто освоит наработанное, станут понятнее и доступнее буквально тысячи вариантов торгов - сначала десятки/сотни сетов, потом тысячи комбинаций мультиторгов ими.

что читать и как читать, пояснено в первом посте этого топика.

Вы же пока минимум в 3-х месяцах напряженного обучения тому, то люди реально обсуждают.  Это нормально - в топике все прошли самообучение.

 

Мартины вообще и наши боты в частности меньше всех ботов чувствительны к спрэду.  Реально зависят от спрэда только отдельные короткие низкодепные сеты.

Обсуждаемый сет из таких.

Но ваши предположения и выводы по вопросу полностью не верны.  О чём вам люди и пишут.

Если проект интересен - приступайте к самообучению. 

 

В 07.05.2020 в 14:47, Altegron сказал:

В ТДС2 Альповские котировки та еще история....

Коллеги @Altegron и @elavr , вроде нет никаких доказательств качества котировок Альп и Робо даже в мт5 - или их закачки в мт4.   

Чё-то там они как-то собирают и хранят - но непрерывность и адекватность истории котировок в этих ДЦ не проверена и не доказана никем и никак.

Нет ровно никакой уверенности, как с Дукасом, что котиры/спрэды в торгах и тиковые котиры в истории Альп и Робо по тикам совпадают 1:1.

 

Причем ретесты/повторы реал торгов (даже в разных ДЦ) на котирах Дукаса совпадают неплохо - с учетом неустранимой разницы исполнений тестера (идеального в TDS2) и реала.

А какой-либо статистики повторов в тестере реал торгов на котирах Альп и Робо просто нет - ну не видел.

 

Поэтому я не вполне понимаю что вы делаете вообще с тестами на котирах Альп и Робо...

Если вы их оцениваете как полноценные варианты, то надо адекватно убедиться в качестве и полноте их котировок.

Но пока полнота котировок, да и адекватность спрэдов, в скачиваемой истории из Альп и Робо не выверены - смысл таких тестов?!

 

 

Чуть другое, но вопрос полноты котировок рассматривался:

Сборщик тиковых данных в виде индикатора

MQL4: Конвертируем файлы тикового потока

MQL4: Склеиваем тиковые файлы

MQL4: Анализ накопленной тиковой истории

MQL4: Тестирование на реальной истории

 

 

То же (названо/описано чуть иначе) из одной из статей:

1. Сборщик тиковых данных в виде индикатора;
2. Конвертер тиковых файлов в формат csv;
3. Склеиватель нескольких файлов с тиковыми данными в один файл;
4. Проверка накопленной тиковой истории на дыры.
5. MQL4: Тестирование на реальной истории

 

 

Сервисы блога http://tlap.com/instrumentyi/

[ademen]

3 часа назад, Старик сказал:

Причем ретесты/повторы реал торгов (даже в разных ДЦ) на котирах Дукаса совпадают неплохо - с учетом неустранимой разницы исполнений тестера (идеального в TDS2) и реала.

А какой-либо статистики повторов в тестере реал торгов на котирах Альп и Робо просто нет - ну не видел.

Наблюдал несовпадения тестирования в терминалах разных брокеров (терминалы в пределах одного компьютера) AMarket, Alpari, Robo, MetaQuates, котировки от TDS2 плавающий спред. Разница в пределах 10%

С Коллегой тестировали на разных машинах, и получили несовпадения около 50%, при тщательном анализе нашел расхождения в  некоторых сетках в пределах  несколько пипсов (до 5). Таки они нежные мартышки. 

Отчет собирал для публикации так и не собрал - полетела винда.

Может этот вопрос уже поднимался и нашли верное "лекарство" ?

Если нет, и материал будет полезен для анализа - позже еще раз займусь.

[Altegron]

2 часа назад, ademen сказал:

Наблюдал несовпадения тестирования в терминалах разных брокеров (терминалы в пределах одного компьютера) AMarket, Alpari, Robo, MetaQuates, котировки от TDS2 плавающий спред. Разница в пределах 10%

Вы бы брандмауэрном запретили terminal.exe доступ в инет. Если вы хотите, чтобы брокер к вам в терм не лез и обновления не присылал. А, вообще, у на с @elavr такой разнобой ,я предполагаю, из-за того, что у него счёт на дукасе мт5 и тестит Он на их котировках, а я сижу с мт4 Альпари да ещё и пихаю котиры через тдс2. 

[Старик]

 

8 часов назад, ademen сказал:

Наблюдал несовпадения тестирования в терминалах разных брокеров (терминалы в пределах одного компьютера) AMarket, Alpari, Robo, MetaQuates, котировки от TDS2 плавающий спред. Разница в пределах 10%

С Коллегой тестировали на разных машинах, и получили несовпадения около 50%, при тщательном анализе нашел расхождения в  некоторых сетках в пределах  несколько пипсов (до 5). Таки они нежные мартышки.

 

@ademen это вопрос как делать тесты...

1) одинаковые котировки дукас, одинаковые настройки всего в TDS2, в т.ч. комиссий и свопов - во всех терминалах должен быть одинаковый результат.

2) одинаковые котировки дукас, одинаковые настройки всего в TDS2, комиссии и свопы из терема ДЦ - отличия будут, в отдельных тестах м.б. значимые.

3) одинаковые настройки всего в TDS2, котировки/комиссии/свопы из терема ДЦ - отличия будут везде, потому как условия торгов отличаются везде.

 

Бот торгует/тестит рынок, который видит: что ему показали - то бот и торгует/тестит.

И форекс внебиржевый рынок.  Это на бирже какой-то актив/индекс имеет единую для мира цену - а цена и котировки eurusd в разных ДЦ отличаются.

Так что вопрос что и как вы боту показывали - и что задавали (или сами не задавали и считывалось из терминала) в настройках TDS2...

Если в тесте показывали боту разное и по разному - несовпадения результатов тестов неотвратимы.

 

Это нормально, что немного, но отличаются торги онлайн даже на 2-х одинаковых счетах в одном ДЦ - всегда есть небольшая рассинхронизация.

Абсолютно нормально и отличия в онлайн торгах в разных ДЦ: отличаются и котировки, и комиссии/свопы - в итоге это суммируется, сетки строятся по разному и ход торгов отличается, иногда весьма.

Но тесты очень разных сетов в TDS2 в топике 1:1 совпадали десятки раз, если их выполняли корректно - вне зависимости от терминалов разных ДЦ!

Поэтому в тестах дело скорее не в "нежности мартышек", а в руках шаловливых. 

Ну и терем мт4/мт5 ни разу не подарок, да и качественные тесты процесс не самый простой: он методологически строгий, как научный эксперимент - чуть-чуть не так и не вакцина, а отрава...

 

 

5 часов назад, Altegron сказал:

А, вообще, у на с @elavr такой разнобой ,я предполагаю, из-за того, что у него счёт на дукасе мт5 и тестит Он на их котировках, а я сижу с мт4 Альпари да ещё и пихаю котиры через тдс2. 

Ну вам еще одной версий тестить следовало бы - например, 285.

И какие-то расхождения между мт4 и мт5 просто неизбежны.

[Altegron]

10 часов назад, Старик сказал:

Ну вам еще одной версий тестить следовало бы - например, 285.

я и гоняю последние тесты на r285, некоторые старые тесты в старых релизах, потому что, например, сет @valerii.badaev@gmail.com дневной, из поста http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=435739 не работает на 285м релизе.

Единственное, что я не тестирую, это мт5, и то, дело времени.

На подходе модифицированный сет многоуважаемого Игоря @ostapbender по инструменту EURJPY, который я давно сделал и гоняю на центовике  

[HappyManMos]

Добрый день.

После копания в a-tpl, легкой доработки (добавил atr, расчет лотов в зависимости от ограничения процента маржи, и поставил его на тест в демке) хочу вернуться к изучению данной сетки!

 

с ходу три вопроса, сильно не пинайте)

1. что в тестере означает ошибка history cache vuild error? (см скриншот)

2. есть ли описание параметров советника?

3. Есть ли описание отличий модификаций советника? (adx, rsi,...)

 

и ещё вопрос, в теме написано что Opensource. А где посмотреть исходные коды? как ни странно,  но по исходным кодам можно найти ответы на десятки вопросы, например как в пункте 1.... также по кодам легче понять логику, или хотя бы какие диапазоны параметров ожидает советник.

 

Спойлер

 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt-R295-SR10.ex5 (EA) - Setka v1.43 - ADX-IMP - EURUSD - M1- v1.3.set

Изменено 12 мая, 2020 пользователем HappyManMos

[ademen]

 

GBPUSD

Alpari и AMarket. Настройки ТДС2 были сброшены и включенный плавающий спред. Количество тиков одинаковое, но разница сделок отличается на одну, не критично, если сет устойчивой, но все таки ... 

Я к чему : не стоит доверять сильно тестам, и котировки от Дукаса не панацея (вспомните что у нас разные поставщики ликвидности) 

Лучше бросьте все силы Анализатор статистики сеток, это очень недооцененный инструмент, к сожалению.

Неплохо было бы вывести список рекомендованных длин сетки для разных валютных пар, сейчас это разбросанно по страницам,  мне эти показатели очень помогли.

Наглядная картинка сколько может быть разных поставщиков :

14 часов назад, Altegron сказал:

Вы бы брандмауэрном запретили terminal.exe доступ в инет. Если вы хотите, чтобы брокер к вам в терм не лез и обновления не присылал. А, вообще, у на с @elavr такой разнобой ,я предполагаю, из-за того, что у него счёт на дукасе мт5 и тестит Он на их котировках, а я сижу с мт4 Альпари да ещё и пихаю котиры через тдс2. 

Это очень правильный совет, или тестировать в выходные, особенно это актуально на кроссах. Бывает что делаешь тест робота утром в 9 часов, потом идешь на работу , и в 17 часов решаешь сделать ретест (мало ли, вдруг что-то в спешке забыл?) но результаты другие, даже если не трогать терминал а просо прийти и нажать кнопку "Старт" (конечно разница обычно небольшая, но если есть жесткая подгонка - может быть слив)

Причина разницы вот в чем : если мы тестируем, например, EURCAD, но у нас валюта депозита в долларах. МТ4 берет курс EURUSD, и конвертирует доллары в евро и уже за евро покупает канадский доллар. Понятное дело что курс EURUSD будет во времени и в др. брокеров разный.

 

Изменено 12 мая, 2020 пользователем ademen

[Altegron]

5 минут назад, ademen сказал:

Это очень правильный совет

это первое, что, имхо, нужно делать на терминале для тестирования. Никаких обновлений, ничего. ТДС2 обновился - обновили терм, а так - нафиг. Один раз свойства счета закачали и хватит. Все равно вы берете котировки и значения спреда из данных тдс2, лучше не мешать мух с котлетами...

[Старик]

13 часов назад, HappyManMos сказал:

2. есть ли описание параметров советника?

3. Есть ли описание отличий модификаций советника? (adx, rsi,...)

 

и ещё вопрос, в теме написано что Opensource. А где посмотреть исходные коды? как ни странно,  но по исходным кодам можно найти ответы на десятки вопросы, например как в пункте 1.... также по кодам легче понять логику, или хотя бы какие диапазоны параметров ожидает советник.

я открою вам страшную тайну, после которой ваш мир уже никогда не будет прежним!!

Всё, что вы ищете (кто бы мог подумать?) в первом посте топика!

 

Да, по объему информации 1-й пост топика равен нескольким топикам других ботов - но всё, что вам надо знать для начала, именно там.

Удачного погружения в этот гигантский проект! 

[elavr]

16 часов назад, ademen сказал:

Лучше бросьте все силы Анализатор статистики сеток, это очень недооцененный инструмент, к сожалению.

Это как? 

[HappyManMos]

7 часов назад, Старик сказал:

я открою вам страшную тайну, после которой ваш мир уже никогда не будет прежним!!

Всё, что вы ищете (кто бы мог подумать?) в первом посте топика!

 

Да, по объему информации 1-й пост топика равен нескольким топикам других ботов - но всё, что вам надо знать для начала, именно там.

Удачного погружения в этот гигантский проект! 

)))) Понял, послали так послали) 

Значит буду изучать) Спасибо.

 

Ошибка History cashe build error там тоже описана?) 

 

P.S. к изучение предмета всегда есть минимум два подхода - фундаментальный, это когда сначала годы теории, потом практика, если выдержал изучение теории, и второй, поэтапный, когда знания получаешь маленькими порциями, что-то пробуешь на практике, получаешь какие-то результаты, получаешь мотивацию дальнейшему изучение и учишь с удовольствием дальше.

(Естественно второй не относится к части наук, где ошибка может стоить жизни)

[alexsor]

16 минут назад, HappyManMos сказал:

к изучение предмета всегда есть минимум два подхода

Все подходы (два, три, шесть и тд) для изучения чего-либо, требуют навыков чтения, концентрации, внимательности, основ мышления, постановки вопросов после самостоятельных поисков.

Есть категория "дети" -им простительно задавать вопросы "просто-так".

Трейдерам же желательно заиметь эти навыки классического образования до того, как они придут на рынок, а тем более за советниками

 

[HappyManMos]

1 час назад, alexsor сказал:

Все подходы (два, три, шесть и тд) для изучения чего-либо, требуют навыков чтения, концентрации, внимательности, основ мышления, постановки вопросов после самостоятельных поисков.

Есть категория "дети" -им простительно задавать вопросы "просто-так".

Трейдерам же желательно заиметь эти навыки классического образования до того, как они придут на рынок, а тем более за советниками

 

)) Значит я пока в категории "дети" )

Принято)

Я в жизни придерживаюсь другой позиции. Если человек спрашивает - надо ответить, и дополнительно показать материал, где бы он сам мог это прочитать. Мне кажется так меньше убивается желание к изучению. Если после 5-10 ответов я вижу что человек и дальше не использует материалы, которые рекомендовал, тогда да, будет отправлен жестко на изучение. Но на первом этапе дружелюбие и вовлеченность. Представьте себе институт, где тебе с первой лекции выдали толмут, со словами "читайте! пока не прочитаешь, рассказывать не буду, задавать вопросы нельзя". Всегда должен быть вводный объем, чтобы человек вник в озы и понял где брать доп сведения, разобрался во всем многообразии источников. Ну а потом уже требовать.

За сим, данное философское отступление заканчиваю, а то админы забанят за топик не по существу)

 

Изменено 13 мая, 2020 пользователем HappyManMos

[HappyManMos]

1 час назад, HappyManMos сказал:

Ошибка History cashe build error там тоже описана?) 

С ошибкой примерно разобрался. Один из параметров настроек неверный. Либо слишком высокий, либо слишком низкий.

Далее разберусь, после изучения первого поста.