[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ostapbender]

32 минуты назад, andreynofx сказал:

Много раз читал в теме, что на реале сетки чаще отрабатывют лучше тестов и это отлично, но все-таки хочется верить в тесты, т.к. именно по ним мы принимаем решение о выставлении сета на реал.

Посмотрите ради интереса м5 на Робо Прайме и Альпы Про счетах свечи с 00:00 до 01:00.

А так же если есть возможность то и на Дукасе.

Можно и на других ДЦ.

И вот на коротких сетках, особенно которые торгуют ночное движение, это очень важно.

На больших сетках это не столь заметно, но всё равно у кого то бывают попдалово.

 

[Старик]

@andreynofx уважаемый Остап по жизни Игорь, в чем он честно в топике признался.   

В связи с этим вполне заслуженно уважаемым лучше все же называть Игоря - ну или @ostapbender , ежели официально.

 

P.S. Поделились бы вы хотя бы одним моником торгов сетами Игоря.

Центовые счета не предполагают больших депо и секретной военной тайной как бы не есть. 

 

-----

 

7 часов назад, Altegron сказал:

В 03.05.2020 в 00:22, Старик сказал:

В OstapBender_set_mod_by_Altegron крайне агрессивная сетка - редкая жесть!

Сеток 1-3 колена 97% от общего числа и приносят они около 60% прибыли - что хорошо, но намекает на подумать над рассмотрением еще вариантов ТР.

Сейчас схема ТР (настройки сверху вниз)  3 + 4/2.

Я бы потестил ещё такие варианты:

4 + 5/2

3 + 3/1 + 4/2

3 + 3/2

3 + 2/1 + 5/2

Не факт, что в такой экстремально агрессивной сетке с поразительной проходимостью получится хоть на 1 пипс увеличить ТР - но пощупать-то надо! 

 

Шеф, вы меня знаете, лютая дичь и редкая жесть, это мой дивиз :)))) на самом деле при проектировании сета была идея выжать максимум на просадках ,т.е. чем больше сел - тем больше забрал, ведь именно это и есть суть сетки. Распределенный объем, коллега @capteen в данном вопросе со мной согласен. Задача сделать так, чтобы из просадки забрать достаточно, чтобы не было обидно, а то, знаете, терпеть -5000 чтобы получить 500 баксов... ну так себе кпд... Здесь опять же вопрос психологии, отношения к торгуемым средствам (мб это кредит, последние или вообще в ломбард тещу заложил...), вопрос уверенности в сете и навыка выхода из нештатной ситуации. Но мы тут про сеты. а это автоматика, значит надо научить автомат простому принципу: "просел - заработай!". Этим я и стараюсь заниматься, это я и вкладывал в мод сета Гуреева (евробакс), в сет по фунту, в текущий мод сета @ostapbender. 

Вы знаете, я бы больше сказал: после того, как вы разработали устраивающий вас сет - надо отдельно может даже дооптить настройки ТР на предмет а нельзя ли чуть больше! 

 

Например, вы разработали устраивающий вас 10-ти коленный сет, проходящий сколько-то лет, с такими простыми настройками ТР:

S_TakeProffit=20
S_TakeProffit_Level1=9
S_TakeProffit_Level1Corr=-8
S_TakeProffit_Level1_5=0
S_TakeProffit_Level1_5Corr=0
S_TakeProffit_Level2=0
S_TakeProffit_Level2FixPips=0

Схема 20 + 9/-8
То есть в сете бы готовы отказаться практически от всей прибыли на старших коленах ради закрыться поскорей и минимизировать риск получить стоп.

 

И даже если вас сет устраивает, вы все равно обязаны проверить а нет ли приемлемых вариантов настроек ТР с той же просадкой, но большей прибылью!

И для проверки такой возможности может понадобиться даже ограниченный/формальный доопт настроек ТР. 

То есть даже если вас устраивает сет, профессионал должен проверить а нет ли возможности, с близкими рисками и просадкой, заработать хоть немного больше!

Это не просто нормально - это профессионально.

 

Идею ТР сета при этом ломать не надо: если вы считаете разумным уменьшать ТР на старших коленах - это ваше право.

Но надо проверить а нет ли устойчивых настроек, меньше урезающих ТР на старших коленах - с той же просадкой, но большей прибылью.

И если уточненные настройки ТР повысят прибыль без роста просадки, то почему нет?!

 

В нашем примере есть смысл выполнить микроопт/доопт настроек ТР сетки такого типа:

S_TakeProffit=20
S_TakeProffit_Level1=9
S_TakeProffit_Level1Corr= от -4 до -8
S_TakeProffit_Level1_5=10
S_TakeProffit_Level1_5Corr= от 0 до -10 (например)

 

В результате такого короткого доопта в целом устраивающего вас сета может выясниться, что более оптимальны настройки ТР

20 + 9/-4 + 10/-6 или

20 + 9/-7 + 10/-4 например - вместо исходной 20 + 9/-8.

И даже если это лишь немного увеличит прибыль, но качественный тест позволяет - то почему нет?!

И это не азарт или разгон - это профессиональная проверка пределов возможностей сета.

 

Но, после доработки настроек ТР, конечно, понадобится перепроверить устойчивость доработанного/доопченного сета тестами с разных дат и с изменением стартового лота!

[Altegron]

@Старик я принял ваше замечание, буду учиться оптить, т.к. я этим пока не занимался. У меня есть справка по оптимизации в МТ5 от Игоря @ostapbender, но я пока не копался в мт5 (да, все никак не дойдут руки до счета на робо мт5) и не проводил сравнительных тестов 1:1 мт4 и мт5. 

[Старик]

4 часа назад, Altegron сказал:

@Старик я принял ваше замечание, буду учиться оптить, т.к. я этим пока не занимался. У меня есть справка по оптимизации в МТ5 от Игоря @ostapbender, но я пока не копался в мт5 (да, все никак не дойдут руки до счета на робо мт5) и не проводил сравнительных тестов 1:1 мт4 и мт5. 

Это ни разу не замечание - я лишь расширил ваш посыл, что надо бороться за каждый пипс прибыли!

Но я выписал это не только вам, но и всем в более общем виде - как методику (с примером), возможный (не обязательный) этап финальной шлифовки сета.

Разработка хорошего сета это сложный, много шаговый, иногда долгий процесс - и я выписал еще один малый этап работ в конце разработки сета.

 

Вот у вас есть вполне устраивающий вас сет - отлично! 

Но, напоследок, выполните микроопт близких настроек ТР - а вдруг окажется лучше настройка на пару пипсов иная.

Даже если у вас фиксированный ТР =30, например - прогоните микроопт от 20 до 40. 

А вдруг =27 или =34 окажется лучше, чем ранее устраивавшая вас =30!

Надо допроверить настройки ТР а вдруг можно еще лучше - в конце разработки в целом устраивающего вас сета.

 

И я не говорил о широком опте с целью выоптить все параметры сетки с нуля, что весьма сложно - я говорил о коротком, техническом доопте параметров только ТР.

Просто нет смысла самому выполнять по одному 20 или 100 тестов вручную, если вам надо чисто формально менять на единичку пару параметров с целью сравнить результаты.

В том же тестере в том же TDS2 на тех же котировках надо перейти в режим опта, задать в настройках диапазоны изменений параметров, нажать Старт и уехать на шашлыки!

Потом, отдохнувшим и счастливым, вернуться с шашлыков и, из серии завершившихся в опте тестов, выбрать себе наилучший сет.  Нормальный подход, согласитесь!

 

 

11 часов назад, Altegron сказал:

Кстати, немного не в тему, но по поводу прошлого фунтобаксового сета. Его можно таки использовать как разгонный, с выходом на КДепо и последующим реинвестом. Открытие последних колен 13 и 14 очень редкие случаи, и их можно "пересидеть" имхо. Скорее всего подобный метод поддержит @shkarupin.vi намного важнее, чтобы при наращивании объема сделки (лотаж), у нас сохранялась некая линейность просадки, в редких случаях эта линейность даже отрицательна (с ростом лотажа просадка уменьшается).

Да, есть такая возможность...  Несколько рискованная, но есть.

В сетах, в которых старшие пара колен редки и достигаются не каждый год, можно рискнуть стартовать с меньшим депо на N-2 колена с целью заработать на полный депо раньше, чем развернется максимум колен.

И да, это может быть по сути разгон - ну или, по крайней мере, очень выгодные торги в пересчете на реальный начальный депо.

Я тоже такое себе позволяю, когда могу.  Хотя это авантюра.

 

Но, во-первых, не стоит выводить прибыль со счета, пока вы на достигнете баланса, равного компромиссному депо полной/максимальной сетки N колен.  Раньше низзя.

Во-вторых, такие разгонные авантюры всё же лучше выполнять в мультиторгах, где деньги других пар могут вам помочь. 

Но риск и нагрузка на депо мультиторгов должны быть осмысленные и разумные.

 

То есть такой вариант полуразгона допустим и вероятность успеха не мала.

но надо хорошо понимать чем рискуете и не "бронзоветь" в торгах,  вмешиваться при первой необходимости (и даже отступать) как бы при этом не плющило от собственной крутизны. 

 

Люди вон даже крокодилам в пасть головы суют - но они при этом не отвлекаются на селфи и не укладываются читать газету, пока голова в пасти.

Вот и с такими даже хорошо просчитанными полуразгонами надо вести себя так же продуманно и осмотрительно, как суя голову крокодилу в пасть!

По себе знаю как может плющить и отшибать мозги при разгоне - а надо соблюдать жесткую дисциплину, строго считать и быть готовым вмешаться...

[Corvuses]

Доброго дня уважаемые! Вашему вниманию сет по паре GBPJPY. Период теста 20170101  по  20200501, финальную дату закрытия ордеров не использовал, т.к. к окончанию теста нету открытых ордеров,   Котировки QDM, сетка (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt-R295-SR10. При тестировании  старался достичь минимальной посадки, поэтому оптимальное ДЕПО 100S, компромиссное 75S. 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt-190924 Corvus USDJPY. 2017-2020.rar

[elavr]

19 часов назад, Altegron сказал:

зачем бояться, если есть тестер

  Скрыть контент

наверное, вы невнимательно просмотрели оригинальный пост. там на скринах я красным обвел стоп 180 на периоде с 2104 до конца февраля 2020.

Здесь стопа нет вообще

 

Вот мое тестирование :

 

В чем посыл:

1. Есть очень чувствительный сет, где пара 5-ных пунктов спреда может повлиять на результат торгов. )))

2. Есть элементы которые участвуют в торговле:  котировки, терминал, бот, канал связи с определенной задержкой до сервера. 

3. Тестируется же сет на котировках с абсолютно другим спредом, а еще не зыбываем, что мы вносим фактор неопределенности использованием сторонней программы, то есть  элементы тестирования- котировки, терминал, бот, сторонняя программа, эмуляция канала связи(не знаю можно ли это осуществлять в ТДС ????).

4. В результате всего этого мы делаем вывод о том, что сет проходит кучу лет теста и можно ставить его на боевые торги ))

5. Так как в последнее время в топике в основном обсуждение сетов коллеги @ostapbender и его модификации, то хотелось бы предупредить новичков, что эти сеты для подготовленных людей.

 

В целом, это не отменяет того, что сет даже со стопами, показывает достойную прибыль.

 

ЗЫ. По моему мнению, спред а ЕСН счетах робофореса будет меньше чем на альпари, и больше соответствует спреду на котировках Дукаса.

Изменено 6 мая, 2020 пользователем elavr

[Altegron]

@elavr меня немного напрягает, что результаты тестов разные. У меня стоят Настройки тдс2 по дефолту, спред 1к1 дукас. Гмт +2

[elavr]

38 минут назад, Altegron сказал:

@elavr меня немного напрягает, что результаты тестов разные. У меня стоят Настройки тдс2 по дефолту, спред 1к1 дукас. Гмт +2

Это тест МТ5 на котировках Дукаса ГМТ+2 и эмуляция задержки 93 мс, спред соответственно 1:1. Без задержки  всего один стоп - в марте 2020 года.

Я просто хотел указать на то, что может быть не все радужно.

 

А может быть и так, сет который разрабатывался для 245 релиза, пашет на 260 без остановки:

 

Очень непростые сеты, крайне внимательными надо быть с ними.

Изменено 6 мая, 2020 пользователем elavr

[ostapbender]

36 минут назад, elavr сказал:

5. Так как в последнее время в топике в основном обсуждение сетов коллеги @ostapbender и его модификации, то хотелось бы предупредить новичков, что эти сеты для подготовленных людей.

Вот для сравнения свечи с 00 до 01 м5

Альпы Про EURUSD

 

Робо Прайм EURUSD 

 

Вот EURAUD от других ДЦ

Спойлер

Тикмил

 

ICM

 

А у Дукаса тоже другие.

И вот тестим на Дукасе, а торгуем все у разных. Да и ещё и проскальзывания у всех свои.

 

[Altegron]

4 часа назад, Corvuses сказал:

Вашему вниманию сет по паре GBPJPY

коллега, скачал открыл, но никаких GBPJPY нет в архиве, тесты под USDJPY. Исправьте пост, а то путаница

[Corvuses]

Доброго дня уважаемые! Вашему вниманию сет по паре GBPJPY. Период теста 20170101  по  20200501, финальную дату закрытия ордеров не использовал, т.к. к окончанию теста нету открытых ордеров,   Котировки QDM, сетка (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt-R295-SR10. При тестировании  старался достичь минимальной посадки, поэтому оптимальное ДЕПО 100S, компромиссное 75S. 

(EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt-R295-SR10.ex4 GBPJPY M1 20170101-20200501.rar

[elavr]

Кстати @Altegron, "Да Это ГрааЛЬ при 00.1 цента 642 бакинских!!!!" (c) 

 

Как вам классическая торговля, со стопом 50$:

 

Не сказать, что 2018 сильно задался, но в остальные годы 200-300% было.

 

 

[Altegron]

@elavr а вот это, дорогой друг, и есть лютая жесть))) на мелком депо с очень мелким стопом, за счет коротких и высокообъемных сеток счет стреляет просто. 2018 год чуть в минусе, я попробую пооптить, может, что выйдет в плане тейка. Но эксперимент действительно забавный. Может провести его же например на 500 баксах?

а еще, мне показалось, что этот тест ставит под сомнение корректность расчета КДепо при использовании стопа...

Изменено 6 мая, 2020 пользователем Altegron

[elavr]

7 минут назад, Altegron сказал:

@elavr Но эксперимент действительно забавный. Может провести его же например на 500 баксах?

а еще, мне показалось, что этот тест ставит под сомнение корректность расчета КДепо при использовании стопа...

Сделаем на 500 ))) По поводу расчета КДЕПО, стоит иметь ввиду, что у нас могут быть два стопа подряд, когда первый стоп не отработан еще, в этом случае произойдет слив счета. 

[elavr]

Ограничем размер спреда вместо значения 2 - значением 0.9 ( Среднее значение спреда для котировок Дукаса лежит в диапазоне  6-7 пятизначных пунктов., поэтому 20 будет многовато. а 9 в самый раз ):

 

Спойлер

 

 

А теперь вспоминаем, что за счет округления  четность лотности и ее порядок  приводят к совершенно другой геометрии сеток. Повышаем лотность до 0.1, а стоп передвинем до 250$(повысив риски в 2 раза),  чтобы обрезать 4е колено на взлете:

 

Спойлер

 

Хватит ли у кого нервов, торговать в таком режиме?  @Altegron как по мне прекрасная работа с твоей стороны ))

 

Изменено 6 мая, 2020 пользователем elavr

[Altegron]

54 минуты назад, elavr сказал:

Хватит ли у кого нервов, торговать в таком режиме?  @Altegron как по мне прекрасная работа с твоей стороны ))

благодарю!

нервов хватит))) надо подумать на счет тестового счета с такими настройками. Будет интересный реалтайм эксперимент. Надо только поискать, где есть спреды нормальные. может на свой альп ecn запущу, посмотрим. С меня мониторинг

 

слегка уточню, не могли бы вы выложить сам сет? мы стартуем лотом 0.1 и стоп ставим 250, откуда тогда просадка почти 900...

Изменено 6 мая, 2020 пользователем Altegron

[keccak]

54 минуты назад, Altegron сказал:

благодарю!

нервов хватит))) надо подумать на счет тестового счета с такими настройками. Будет интересный реалтайм эксперимент. Надо только поискать, где есть спреды нормальные. может на свой альп ecn запущу, посмотрим. С меня мониторинг

 

слегка уточню, не могли бы вы выложить сам сет? мы стартуем лотом 0.1 и стоп ставим 250, откуда тогда просадка почти 900...

Могу поставить на Робо ECN для широты кругозора))

[Altegron]

@keccak нужна статистика по спреду робо и альп ецн, чтоб повторить опыт @elavr. 

я пока не пробовал ставить ограничение спреда 0.9, но на ограничении 1 сет ловит серию стопов по 250. Доделаю тесты - выложу в этот пост.

 

ап от 07 05 2020

провел тесты. на моих дэфолтах тдс2 и моем счете Альп ецн 1 к 1000

 

 лот 0.1 депо 250 стоп 250 контроль спреда 1п

Спойлер

 

лот 0.1 депо 250 стоп 250 контроль спреда 2п

Спойлер

эксперимент получился интересный! даже с моим прогоном, 2018 год все равно в плюсе. Еще раз доказывает то, что стоп - рабочий инструмент при правильном использовании и стопа бояться не стоит. 

Изменено 7 мая, 2020 пользователем Altegron
дополнил

[rome777]

4 часа назад, Corvuses сказал:

Доброго дня уважаемые! Вашему вниманию сет по паре GBPJPY. Период теста 20170101  по  20200501, финальную дату закрытия ордеров не использовал, т.к. к окончанию теста нету открытых ордеров,   Котировки QDM, сетка (EA) - Setka v1.43-ADX-IMP-opt-R295-SR10. При тестировании  старался достичь минимальной посадки, поэтому оптимальное ДЕПО 100S, компромиссное 75S. 

Благодарю за труд, думаю результаты интересные, но есть нюансы. Если исходить из 100 долларов, получается в среднем 2 сделки в месяц (157 сделок/76 месяцев) с доходностью (190%/76 месяцев) 2,5% в месяц при максимальной просадке 60% от депозита. Во-первых, очень маленькая, не показательная выборка - 2 сделки в месяц, высока случайность показателей (было бы 200 сделок в месяц - тогда другое дело). Во-вторых, высокая просадка - 60% от депозита при доходности всего лишь 2,5% в месяц.

Изменено 6 мая, 2020 пользователем rome777

[rome777]

В 02.05.2020 в 18:34, andreynofx сказал:

Теперь и я словил стоп по EURAUD на сете от Ostap.Bender.

 

В 04.05.2020 в 02:30, alexsor сказал:

Соглашусь. В такой неустойчивый период... 

 

Я понимаю, почему многих тянет на кроссы типа AUDCAD,  EURAUD. Потому что они "удобны" для сеточной торговли из-за своей волатильности.

В 04.05.2020 в 11:16, Oh My сказал:

Cоглашусь, сижу пока только на GBPUSD и EURUSD, на остальных графиках пока вижу для себя регулярные сливы раз в месяц.

Думаю история не нова... Вспомните, как в свое время рекомендовали воздержаться от GBPUSD (например, известный безоткат апреля-июня 2018 года по фунту), или то же самое в конце декабря 2018 года по EURJPY. Теперь советуют воздержаться от сырьевых AUD, NZD и CAD. И как же определить те периоды, когда следует воздержаться, а когда возобновлять торговлю по вашему?..

Где-то видел здесь индикаторную версию советника. Может она окажется безопасней. Если можно - выложите ее чтобы не искать тут, ну и если можно сет к ней.

 

[Старик]

*ADP: Число рабочих мест в частном секторе США в апреле -20,24 млн; прогноз -22 млн    2020.05.06 15:15:00
*ADP: Данные не отражают полного влияния пандемии на общую ситуацию с занятостью    2020.05.06 15:17:48
*ADP: В отчет были использованные данные, полученные по 12 апреля    2020.05.06 15:18:07
*ADP: Потери рабочих мест в таких масштабах не имеют прецедента    2020.05.06 15:18:42
*ADP: Потери рабочих мест в апреле более чем в два раза превышают общие потери во время великой рецессии    2020.05.06 15:19:23

 

*ADP: Малый бизнес потерял в апреле 6 млн рабочих мест    2020.05.06 15:19:46
*ADP: Средний бизнес потерял в апреле 5,27 млн рабочих мест    2020.05.06 15:20:02
*ADP: Крупный бизнес потерял в апреле 8,96 млн рабочих мест    2020.05.06 15:20:25
*ADP: Сектор услуг потерял в апреле 16 млн рабочих мест    2020.05.06 15:21:15
*ADP: Сектор производства товаров потерял в апреле 4,23 млн рабочих мест    2020.05.06 15:21:35
 

Нонки в эту пятницу

[elavr]

19 часов назад, Altegron сказал:

слегка уточню, не могли бы вы выложить сам сет? мы стартуем лотом 0.1 и стоп ставим 250, откуда тогда просадка почти 900...

1. Просадка у нас - это Хай - Лой. То есть это несколько стопов подряд без обновления Хая. Работа по данной методике, ложим 250$, выводим любую прибыль как только она появилась. Слили счет, положили новые 250. По итогу года, теоретически должны быть в прибыли. )))

2. Теперь немного грустного: 

Котировки Дукаса 2017-2020, лот 0.1, стоп 250$:

Спойлер

 

Котировки Робо.ECN 2017-2020, лот 0.1, стоп 250$:

Спойлер

 

Котировки Alpari.ECN 2017-2020, лот 0.1, стоп 250$:

Спойлер

 

Формально, мы конечно в прибыли. Но нужна ли она нам такая??? Конечно, можем все списать на плохие котировки Альп и Робо. Но уж больно у них характер поведения Equity похож...

 

17 часов назад, andreynofx сказал:

Бот не дает в фильтре спреда выставить значение меньше 1 пипса, как выставить 0.9?

Это опция следующего релиза, спасибо огромное "человеку без аватарки" @capteen за это. ;))))

Изменено 7 мая, 2020 пользователем elavr

[Altegron]

5 часов назад, elavr сказал:

Теперь немного грустного

я дополнил свой пост. Результаты иные. В ТДС2 Альповские котировки та еще история....

[Старик]

В 06.05.2020 в 16:08, rome777 сказал:

Где-то видел здесь индикаторную версию советника. Может она окажется безопасней. Если можно - выложите ее чтобы не искать тут, ну и если можно сет к ней.

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=38409 

 

В 07.05.2020 в 21:42, rome777 сказал:

В 07.05.2020 в 03:45, Corvuses сказал:

Доброго дня. В году 12 месяцев. Три года и четыре месяца в 2020 году. Как получилось 76?. Уже писал, что искал минимальную просадку.   Всем профитов.

Думаю именно 76 месяцев. В изложенном вами отчете (во вложении) обозначен период 2014.01.01 22:00 - 2020.05.04, который составляет 76 месяцев. 

40 месяцев - и да 80%+- годовых!    (190 $$, не %%!   $190 : 40 месяцев = $4.75 в месяц или 6.8%).

Анализатор статистики сеток всё прекрасно посчитал - и сколько месяцев теста, и какая рентабельность сета в %%...

 

 

Но обязательно нужен прогон сета @Corvuses в TDS2 - без этого результаты теста сета лишь предварительные!

[elavr]

В 06.05.2020 в 18:23, Altegron сказал:

эксперимент получился интересный! даже с моим прогоном, 2018 год все равно в плюсе. Еще раз доказывает то, что стоп - рабочий инструмент при правильном использовании и стопа бояться не стоит. 

Ради чистоты эксперимента, теперь нужен годовой тест на демо счетах. 2 терминала MT4 и MT5 запущенные одновременно.