[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[andreynofx]

16 часов назад, egor8777 сказал:

Если не секрет, почему решили приостановить торги? Планируете пока взять паузу из-за ситуации на рынке?

 

Паузу на переформирование корзины + посмотреть как начнется май. Март и апрель были очень жаркими, удалось избежать как минимум 3 стопа благодаря заблаговременному выходу из торгов.

[andreynofx]

В 10.04.2020 в 11:30, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Котировки Дукаса. Плечо 1:500.Тест с проскальзыванием.Возможно, вы тестили без проскальзывания.

Вот тест без проскальзывания

Можете поделиться вашими настройками проскальзывания в ТДС, никак не могу добиться аналогичных цифр. Без проскальзывания всё совпадает 1 в 1

[egor8777]

4 часа назад, andreynofx сказал:

Можете поделиться вашими настройками проскальзывания в ТДС, никак не могу добиться аналогичных цифр. Без проскальзывания всё совпадает 1 в 1

Я с проскальзыванием тестил просто включая флаг "Включить проскальзывание", другие настройки не менял. Результат с проскальзыванием получился примерно похожим на авторский.

Совпадать результаты тестов с проскальзыванием по идее и не должны на 100%, т.к. при каждом тесте в разный момент времени будет случайное значение из заданного диапазона.

 

[Старик]

14 часов назад, tolyayugan сказал:

Когда писали, что здешний фильтр волатильности - полное дно и не что иное, как отличный способ обрезать ненужные входы на истории, то завсегдатаи ветки нарекли нескольких пользователей троллями.

Ну конечно тролли!

Если фильтр волатильности отличный способ обрезать не нужные входы на истории, то он должен нормально обрезать "ненужные входы" и в реальных торгах.

Потому как движение цены и котировки однотипные.

Л - логика.

И язвительность не должна брать верх над логикой - тем более в одном по сути предложении.

 

Другое дело, что:

1) имеющийся односвечный фильтр волатильности ориентирован на обработку в основном новостных импульсов, а не безоткатов.

Настроить на обработку безоткатов односвечный фильтр ну очень сложно.

2) для обработки безоткатов планируется намного более гибкий многосвечный фильтр волатильности №2, напоминающий фильтр блока безиндикторного входа.

Там характерные для безоткатов группы свечей (то есть движение цены) можно будет выявлять и пропускать намного адекватней.

3) фильтр волатильности, даже имеющийся, надо уметь настраивать - и есть множество даже антагонистичных вариантов.

Например, в топике для м1 были настройки VolCandleMaxSize=2 и даже =1!!  Идея пропустить весь движ вообще и раз-два в день выставить отложки. 

Не помню уже сколько с такими настройками получалось зарабатывать, но слить с таким фильтром волатильности и на 1000пп безотката трудно будет.

 

-----

 

На самом деле всё упирается в ситуацию, степени неопределенности в рынке и особенностях торгов бездолларовыми кроссами, на описание чего я многократно повторял ссылки много раз в последние недели.

И определенные расклады в рынке бездолларовыми кроссами периодами лучше не торговать - или временно приостанавливать торги, благо бот восстановит сетку если была.

 

Особенность бездолларовых кроссов в том, что они чаще без проблем переносят даже резкое укрепление/ослабление доллара, но очень агрессивны и трендовые в ситуациях неопределенности и ослабления корреляций в рынке.

Связано это с тем, что в бездолларовых кроссах, в определенных случаях, суммируются изменения курсов образующих их мажоров с долларом - но по разному в зависимости от образующих кросс валют.

 

Если оба мажора валют бездолларового кросса имеют вид xxxusd, то де-факто суммируются разнонаправленные движения мажоров валют бездолларового кросса.

Например, eurusd (числитель) выросла на 200+ пипсов, audusd (знаменатель) упал на 150+ пипсов - тогда кросс euraud вырастет под 400 пипсов (что и обсуждаем пару дней).

При том, что первый вход сетки был вообще-то наглядно неплохой - перед открытием 1-го ордера сетки было пропущено немалое однонаправленное движение (160+ пипсов роста) и вероятность отката была "глазами видно" выше...

Спойлер

Условно безопасные бездолларовые кроссы, в периоды неопределенности в рынке, бывают опаснее мажоров: мажоры изменятся даже на большие, но приемлемые 300 пп - а их бездолларовый кросс аж на 600+ пипсов при этом выстрелит!!

 

Если же мажоры валют бездолларового кросса имеют вид xxxusd и usdyyy, то в кроссе xxxyyy мощно суммируются однонаправленные движения  мажоров валют бездолларового кросса - смотрим движение, например, eurjpy 30 апреля и 1 мая.

А вот разнонаправленные движения таких мажоров вычитаются: мажоры вида xxxusd и usdyyy против доллара могут сильно падать или расти (цены на графиках мажоров движутся в противоположные стороны) - а их бездолларовый кросс вообще впадает в спячку.

 

-----

 

Но главное было то, что прошедшая неделя была очень серьезной - заседания ФРС и ЕЦБ, первая квартальная статистика, начало квартальных отчетов монстров рынка...

Ну и предварительная статистика та еще...

Спойлер

ГОВОРЯТ НА РЫНКЕ: Безработица, возможно, побила рекорд Великой депрессии - RSM US LLP

30 Апреля 2020, 17:41

 

30 апреля. (Dow Jones). После публикации данных по числу заявок на пособие по безработице в четверг Джо Брусуэлас, главный экономист RSM US LLP, сказал: "Всего более чем за шесть недель 30,2 млн американцев влились в ряды безработных, что подразумевает рост безработицы до 23,8%".

 

Он также добавляет, что "почти наверняка менее чем за два месяца экономика США побила рекорд по безработице в 23,6%, достигнутый во время Великой депрессии".

 

 

Но в четверг очередной гигантской программой кредитования уже малых кампаний приятно удивило ФРС:

*ФРС расширила программу кредитования    2020.04.30 17:03:47
*ФРС снизила минимальный объем кредитов до 500 000 долларов с 1 млн долларов    2020.04.30 17:05:59
*Изменение в программе кредитования ФРС облегчит доступ к ней для малых компаний    2020.04.30 17:06:48
*ФРС добавила новую опцию для компаний с более высоким долгом    2020.04.30 17:07:46

И это типа хорошо, потому что пусть напечатанное бабло ФРС, но множество американских кампаний реально спасет - чему все обрадовались...

Спойлер

ФРС также сообщила, что рассматривает возможность расширения программы для охвата некоммерческих организаций, таких как больницы и университеты, для которых будут действовать особые условия кредитования.

Обратите внимание, что информация вышла 30 апреля в 17 часов по времени сервера Альпари/Робо - и сразу после, по факту выхода инфы евра и фунт быстро начали расти, а валюты-убежища тут же упали.

 

Где-то в то же время появилась информация, что китайские ученые из Уханя еще весной 2019 года нашли в какашках летучих мышей какой-то пещеры в какой-то провинции аж 56 (!!!) короновирусов разных видов и год назад опубликовали предостережение, что поразивший нас короновирус самая большая зараза из всех 56, найденных в какашках тех мышей.

И теперь Трамп (и не он один скорее) хочет снять с китайцев море бабла за то, что вирус-то они год назад нашли, а какая это зараза зимой скрывали и мир не предупредили.

Ну а пока бабла снять не удалось, Трамп будет Китай задрачивать...

 

Кенгуру, тесно завязанный на Китай и его процветания, очень огорчился очередным наездом Трампа на Китай.

А тут еще и премьер-министр Австралии порадовал:

*Премьер-министр Австралии: Безработица может подняться выше 10%    2020.05.01 07:08:26
*Премьер-министр Австралии: Пособие по безработице получают 1,5 млн человек    2020.05.01 07:10:36

Эта информация вышла уже 1 мая за пару часов до начала европейской сессии.

 

От этого кенгуру еще больше огорчился и продолжил снижаться, а кросс euraud продолжил безоткат и проскакал 500+(!!) пипсов за менее чем двое суток.

Ну вот так работают бездолларовые кроссы в насыщенные новостями недели в периоды напрягов - особенно еще и в часто непредсказуемом и волатильном конце месяца.

 

Стоило ли пропустить в торгах конец месяца и начало мая как первого месяца обвальной статистики глобальных карантинов?!  Трудно сказать...

В принципе, конец такой насыщенной недели и месяца в торгах мечущимися кроссами можно было и пропустить, мажоры же проблем пока не создают...

В http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=453415 и

в http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=453465

я 26 апреля, в т.ч., писал, что май будет сложны и волатильным и что могут приподнять евру и фунта на прошедшей неделе в рамках подготовки к снижению.

Пока так и произошло: евру за волосы дотащили до 1.10+ - а фунт 30 апреля повторил хай 1.26+ коррекции марта-апреля 2020.

 

В мае давление и неопределенность в рынке должны усилиться...

Но советовать уйти в подполье я не возьмусь - каждый свои торги готовит и ведет как понимает и считает правильным.

[alexsor]

В 03.05.2020 в 00:47, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Я бы рекомендовал воздержаться от торговли с парами CAD. AUD.

Соглашусь. В такой неустойчивый период... 

 

Я понимаю, почему многих тянет на кроссы типа AUDCAD,  EURAUD. Потому что они "удобны" для сеточной торговли из-за своей волатильности.

Но сейчас то время изменилось.  Волатильность у них может быть такой, что "мама-не-горюй"...и в одной сторону могут бежать долго. Особенно сырьевые.

 

Мое вИдение картины следующее:

1) сеткой нужно торговать только пары с устойчивой и диверсифицированной экономикой.  У них сейчас тоже волатильность неплохая.

2) Избегать сырьевые валюты и CHF.

3) Исключение можно сделать для "междусобойчика" AUDNZD и торговать эту пару

 

Поэтому торгуйте "взаимоотношения" между EC, США и Японией.   Забудьте про AUD, CAD, CHF, NZD.

 

[Oh My]

8 часов назад, alexsor сказал:

Мое вИдение картины следующее:

1) сеткой нужно торговать только пары с устойчивой и диверсифицированной экономикой.  У них сейчас тоже волатильность неплохая.

2) Избегать сырьевые валюты и CHF.

3) Исключение можно сделать для "междусобойчика" AUDNZD и торговать эту пару

Cоглашусь, сижу пока только на GBPUSD и EURUSD, на остальных графиках пока вижу для себя регулярные сливы раз в месяц. Тем не менее в четверг-пятницу Америка подкинула так, что пришлось подрезать чутка счет с самонаписанным сетом и счет, на котором болтался сет Гуреева. А вот стандартный сет 2016 года вообще плавно вышел. За последние две недели после ресета например:

 

Спойлер

 Магия и только.

[ademen]

Рынки сильно поменялись, и в большинства сетов которые проходили длинные промежутки на истории (даже 2014-2019) начиная с 2020 года либо сливают либо работают около 0 с большой посадкой.

Как считаете нужно ли тестировать сеты за большой промежуток истории, или достаточно 2020 год? При условии что такие сеты будут с стопами.

[Altegron]

В 02.05.2020 в 17:36, r4f-105 сказал:

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD.

  Спасибо вам за ретест. А то у меня паранойя началась, думал ошибка внутри котировок или ошибка в тестере, или служба ТДС2 вызывала ошибки, короче неправильное тестирование ставило под угрозу все счета, где торгует Сетка у меня. Теперь я понял, что все ок. С 2012 года, по мне, достаточный период. Кому-то подойдет.

В 02.05.2020 в 18:34, andreynofx сказал:

Тоже прогнал сет в ТДС, результаты совпадают с заявленными.

благодарю за ретест. Так спокойнее.

В 02.05.2020 в 18:54, Старик сказал:

Но в сете заведомо ложный S_MaxOpenOrders=8

да, блин, я посмотрел в торгующем сете ограничение 6 колен. Здесь сыграла опять моя некая недисциплинированность в этом плане... пометил себе, чтоб больше такого не было.

 

В 02.05.2020 в 19:58, r4f-105 сказал:

Так и есть. 7-го не было. Посмотрел в анализаторе. Исправил в сете на 6, сделал тест с депо 250 ед. Всё обновлённое во вложении.

спасибо, за перепроверку. 7го колена не будет, 6 крайнее. 7е попадает, скорее всего, под фильтр волатильности. Не похоже, что это фильтр спреда. Фильтр волатильности тоже пока вызывает у меня некоторые вопросы в этом сете. Думаю, над ним я еще поработаю на периоде с 2012.

В 03.05.2020 в 09:43, M0kass сказал:

Не тестировал с 2014, протестировал с 2020, вот мои результаты. П.С. счет не ецн, цент без свопов. Но спреды тут норм

стопаут получаем 25 марта на ецн 1:1000 тоже. Но вы учтите, что сет, в изначальном виде, спроектирован с расчетом на стопы. Ставим стоп 180, как и рассчитано на данный моде сета, получаем:

Спойлер

 

34 минуты назад, ademen сказал:

Как считаете нужно ли тестировать сеты за большой промежуток истории, или достаточно 2020 год? При условии что такие сеты будут с стопами.

думаю, скрины выше ответ на ваш вопрос  стоп на то и стоп, что тестировать сеты, считаю, надо за максимальный период, а вот на каком периоде вы будете их разрабатывать\оптить, решать вам.

[elavr]

4 часа назад, Altegron сказал:

В 02.05.2020 в 21:36, r4f-105 сказал:

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD.

  Спасибо вам за ретест. А то у меня паранойя началась, думал ошибка внутри котировок или ошибка в тестере, или служба ТДС2 вызывала ошибки, короче неправильное тестирование ставило под угрозу все счета, где торгует Сетка у меня. Теперь я понял, что все ок. С 2012 года, по мне, достаточный период. Кому-то подойдет.

[Altegron]

@elavr я выше писал .что сет спроектирован под использование стопа изначально. Без стопа получается пересидка, с такими объемами, скорее всего, неоправданная. Обоснование лежит постом выше, под спойлером.

 

 

[elavr]

Только что, Altegron сказал:

я выше писал .что сет спроектирован под использование стопа изначально. Без стопа получается пересидка, с такими объемами, скорее всего, неоправданная. Обоснование лежит постом выше, под спойлером.

Боюсь стоп в 180$ на дистанции 2014-2020 года сработает не один раз.

[Oh My]

2 минуты назад, Altegron сказал:

я выше писал .что сет спроектирован под использование стопа изначально. Без стопа получается пересидка, с такими объемами, скорее всего, неоправданная. Обоснование лежит постом выше, под спойлером.

На каком депозите 180 стоп проходит?

[Старик]

46 минут назад, Oh My сказал:

1 час назад, Altegron сказал:

я выше писал .что сет спроектирован под использование стопа изначально. Без стопа получается пересидка, с такими объемами, скорее всего, неоправданная. Обоснование лежит постом выше, под спойлером.

На каком депозите 180 стоп проходит?

Компромисный депо = 173 просадка + 90 залог = 263 для плеча 500 и текущей цены пары.

Залог вычисляется в и берется из модели.

Увы, но топик с 2017 крайне рекомендуется внимательно прочесть - в первом посте есть даже рекомендации и пример как...

 

P.S.  По подписи - релиз 260 очень медленный и этим устаревший.  Релиз 285 по ссылке из первого поста свежее и быстрее.

[МиссВселенная]

В 03.05.2020 в 00:48, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Австралия является крупнейшим поставщиком СПГ.Если не ошибаюсь, занимает 1 место по его экспорту.

Насколько я знаю, движение кенги очень сильно зависит от выхода экономических данных по Китаю.

[Oh My]

1 час назад, Старик сказал:

Компромисный депо = 173 просадка + 90 залог = 263 для плеча 500 и текущей цены пары.

Залог вычисляется в и берется из модели.

Увы, но топик с 2017 крайне рекомендуется внимательно прочесть - в первом посте есть даже рекомендации и пример как...

 

P.S.  По подписи - релиз 260 очень медленный и этим устаревший.  Релиз 285 по ссылке из первого поста свежее и быстрее.

260 отсутствует в репо на гугл драйве, поэтому для него отдельная ссылка. Пусть сами решают что ставить. Конкретно по моим наблюдениям 260 у меня слетал с терминалов, 295 нет. 285 я не тестила. R260 стоял в у вас как стейбл достаточно долго в первом посте. Я могу отдельно дописать какой релиз сейчас является стаблом, если 295 является тестовым, чтобы не было путаницы с актуальными и тестовыми версиями.

 

По поводу депо и стопа вопрос был про конкретный скриншот двумя постами выше. Разумеется, я не буду ставить 0.01 на 500 плече на 200 депозит при просадке 173 в вакууме. Я в принципе мартин на 500 плечо ставить человеку в своем уме не посоветовала. Упереться в маржу на суицидальном депозите и словить пару МК - пренеприятнейший опыт, который у меня, к сожалению, присутствует.

 

Ну а касательно первого поста, если хотите, я потрачу час и оформлю его, как я его вижу, в своем посте, а вы уже сделаете выводы. Потому что, думаю, та стена текста, которая там висит сейчас, отпугнула не десяток людей. А эти люди могли выдавать фидбек, делиться своим опытом и задавать тупые вопросы, которые вы бы могли оформить в FAQ и просто отправлять людей его читать, что бы в конечном итоге снизило общее количество тупых вопросов.

Изменено 4 мая, 2020 пользователем Oh My

[ademen]

Сет делал под 2020 год. Конечно с 2014 года есть стопы и прибыльность другая, но мне важно проходимость с 2020. Только одно направления.

Позже буду доделывать другое направления, но с временем критично. Буду рад,если кого-нибуть заинтересует.

Спойлер

 

 

 

 (EA) - Setka v1.43 AUDNZD--11-125-ademen.rar

P.S. сет переделан одного из Коллеги, если узнаете автора -  напишите мне я добавлю авторство.

Изменено 4 мая, 2020 пользователем ademen

[Старик]

36 минут назад, Oh My сказал:

260 отсутствует в репо на гугл драйве, поэтому для него отдельная ссылка. Пусть сами решают что ставить. Конкретно по моим наблюдениям 260 у меня слетал с терминалов, 295 нет. 285 я не тестила. R260 стоял в у вас как стейбл достаточно долго в первом посте. Я могу отдельно дописать какой релиз сейчас является стаблом, если 295 является тестовым, чтобы не было путаницы с актуальными и тестовыми версиями.

Путаницы как бы особой и нет - я, с вашей подачи, заменил первую ссылку в первом посте, теперь все показывают на 285 релиз.

295 версия с правками, не тянущими на отдельный релиз, поэтому лишь на гугл диске для желающих.

Гугл диск "человека без аватора" коллеги @capteen - на сейчас основного программиста проекта, разработавшего индикаторные версии и все для мт5.

Исходник базового 2017 года бота - исходники более поздних релизов пока не выкладываются.

Все, кто изучал топик и торгуют, в теме актуальных релизов и где/куда смотреть - для новичков же добавлю в первый пост пару ссылок для ускорения поиска.

 

Совершенно не настаиваю на изменении вами ссылок в подписи, но для всех, кто здесь от недели, инфа из вашей подписи не актуальна.  

 

1 час назад, Oh My сказал:

По поводу депо и стопа вопрос был про конкретный скриншот двумя постами выше. Разумеется, я не буду ставить 0.01 на 500 плече на 200 депозит при просадке 173 в вакууме. Я в принципе мартин на 500 плечо ставить человеку в своем уме не посоветовала. Упереться в маржу на суицидальном депозите и словить пару МК - пренеприятнейший опыт, который у меня, к сожалению, присутствует.

Конкретный скриншот был продолжением уже несколько дневного неспешного обсуждения форсированной модификации весьма оригинального сета из поста

http://tlap.com/forum/laboratoriya-profitfx/24/open-source-sovetnik-forex-setka-trader-mod-i-ea-setka/2738/?do=findComment&comment=453655

Расчет компромиссного депо для этого сета я привел согласно используемой у нас методики, местного стандарта.

Минимальное рекомендуемое плечо для торгов мартином от 400, ограничений вверх нет.

 

Успехов!

[Oh My]

3 минуты назад, Старик сказал:

Путаницы как бы особой и нет - я, с вашей подачи, заменил первую ссылку в первом посте, теперь все показывают на 285 релиз.

 

То есть я могу написать, что 285 релиз на данный момент является stable релизом?

[Старик]

 Можете.

И не писать это тоже можете! 

[Oh My]

Вот сразу бы так. Но я все же допишу, потому что доступность информации и инструментов, как ни странно, коррелирует с количеством пользователей, что порой коррелирует с простотой выявления недочетов и появления новых идей и их реализаций. А у меня, вы таки не поверите, с недавнего времени, есть материальная заинтересованность, чтобы ваш проект процветал, развивался и привлекал новых пользователей. Но вы, такое впечатление, этому всячески противитесь.

  

21 минуту назад, Старик сказал:

 Можете.

Не стесняйтесь тагать, когда надо обновить.

Изменено 4 мая, 2020 пользователем Oh My

[Старик]

15 часов назад, Oh My сказал:

Вот сразу бы так. Но я все же допишу, потому что доступность информации и инструментов, как ни странно, коррелирует с количеством пользователей, что порой коррелирует с простотой выявления недочетов и появления новых идей и их реализаций. А у меня, вы таки не поверите, с недавнего времени, есть материальная заинтересованность, чтобы ваш проект процветал, развивался и привлекал новых пользователей. Но вы, такое впечатление, этому всячески противитесь.

нет, не противлюсь.

И, конечно, я не против как-то улучшить первый пост топика.  И не против ссылок у вас в подписи, хотя и не вижу в них особой пользы.

 

Но это особый проект, вряд ли имеющий прямые аналоги где-то в мире... 

Это проект об оптимальном распоряжении деньгами в торгах мартинами, арифметике сеток и множестве других сложных и тонких вещей.

И он требует от участников изрядного интеллекта, способности учиться, умения длительной концентрации и терпения.

Вы почитайте топик, немало страниц захватывает как детектив... 

 

И как бы я не против заходящих в топик отрядов пионеров с горнами и барабанами - но, по статистике, из отряда пионеров в топике остается в лучшем случае один.

Хотя шума по началу от пионеров нередко много...

Но мало кому в первый год удается сделать что-то заметное - обычно до года уходит на освоение ранее осмысленного и сделанного другими.

В итоге, я не против новых людей, но лучше сконцентрироваться на поиске умных.  С умными труднее, но интересней и выгодней. 

[Altegron]

В 03.05.2020 в 00:22, Старик сказал:

В OstapBender_set_mod_by_Altegron крайне агрессивная сетка - редкая жесть!

Сеток 1-3 колена 97% от общего числа и приносят они около 60% прибыли - что хорошо, но намекает на подумать над рассмотрением еще вариантов ТР.

Сейчас схема ТР (настройки сверху вниз)  3 + 4/2.

Я бы потестил ещё такие варианты:

4 + 5/2

3 + 3/1 + 4/2

3 + 3/2

3 + 2/1 + 5/2

Не факт, что в такой экстремально агрессивной сетке с поразительной проходимостью получится хоть на 1 пипс увеличить ТР - но пощупать-то надо! 

 

Шеф, вы меня знаете, лютая дичь и редкая жесть, это мой дивиз :)))) на самом деле при проектировании сета была идея выжать максимум на просадках ,т.е. чем больше сел - тем больше забрал, ведь именно это и есть суть сетки. Распределенный объем, коллега @capteen в данном вопросе со мной согласен. Задача сделать так, чтобы из просадки забрать достаточно, чтобы не было обидно, а то, знаете, терпеть -5000 чтобы получить 500 баксов... ну так себе кпд... Здесь опять же вопрос психологии, отношения к торгуемым средствам (мб это кредит, последние или вообще в ломбард тещу заложил...), вопрос уверенности в сете и навыка выхода из нештатной ситуации. Но мы тут про сеты. а это автоматика, значит надо научить автомат простому принципу: "просел - заработай!". Этим я и стараюсь заниматься, это я и вкладывал в мод сета Гуреева (евробакс), в сет по фунту, в текущий мод сета @ostapbender. 

 

Кстати, немного не в тему, но по поводу прошлого фунтобаксового сета. Его можно таки использовать как разгонный, с выходом на КДепо и последующим реинвестом. Открытие последних колен 13 и 14 очень редкие случаи, и их можно "пересидеть" имхо. Скорее всего подобный метод поддержит @shkarupin.vi намного важнее, чтобы при наращивании объема сделки (лотаж), у нас сохранялась некая линейность просадки, в редких случаях эта линейность даже отрицательна (с ростом лотажа просадка уменьшается).

 

Вернемся к нашим баранам. Провел тесты, которые вы просили на периоде, представленном в оригинальном посте (счет тот же Alpari ECN 1:1000):

4 + 5/2

Спойлер

прогон со стопом 180 единиц. Депо поставил 250, хотя на моем счете, это 180 макс просадка + 45 баксов маржи =225.

при сете со стопом 180 ед стоп поймали 2017 05 15
без стопа на эту дату слив

 

3 + 3/1 + 4/2

Спойлер

на данном периоде тестирования прекрасные результаты, которые меня удивили

,

 

3+2/1+5/2

Спойлер

на сете со стопом 180, стоп сработал 2016 03 02, 2016 03 29.

 

без стопа сет ведет себя так:

 

3+3/2

Спойлер

при сете со стопом 180 ед стоп поймали 2016 03 01 и 2018 01 24

 

прогон без стопа:

 

пока гонял, заметил, что 6 колен при текущих настойках фильтра волатильности, с паузой больше часа, достаточно, 7, а тем более 8, не открывались (поэтому тесты заняли так много времени)

Однако, любой труд вознаграждается, мне понравился вариант 3 + 3/1 + 4/2, я буду пробовать с ним поработать.

OstapBender EURUSD ADX-IMP 2014-2020 tuned + variants.zip

Изменено 5 мая, 2020 пользователем Altegron

[Altegron]

17 часов назад, elavr сказал:

Боюсь стоп в 180$ на дистанции 2014-2020 года сработает не один раз.

зачем бояться, если есть тестер

Спойлер

наверное, вы невнимательно просмотрели оригинальный пост. там на скринах я красным обвел стоп 180 на периоде с 2104 до конца февраля 2020.

Здесь стопа нет вообще

 

17 часов назад, Oh My сказал:

На каком депозите 180 стоп проходит?

на скриншотах отчет тестера, депозит 250 единиц, счет ECN 1:1000 расчеты под него же. Кстати, из ваших постоя в я понял, что вы немного не понимаете специфики данного ПО. Здесь не катит принцип "новое на 100% совместимо со старым" (обратная совместимость затруднена из-за изменения логики работы с индикаторами в некоторых релизах), вы как разраб должны понимать, что отсутствие гита и вообще чейнджлогов и релиз хистори обязывает вас ориентироваться на то, в каком релизе разработан конкретно нужный вам сет настроек. И если вы не нашли нужный вам релиз - лучше задайте вопрос в тред, тут либо ответят сразу, либо проведут ретест на тдс2, если вы сами не можете.

OstapBender EURUSD ADX-IMP 2014-2020 tuned.zip

[Старик]

5 часов назад, Altegron сказал:

Кстати, из ваших постоя в я понял, что вы немного не понимаете специфики данного ПО. Здесь не катит принцип "новое на 100% совместимо со старым" (обратная совместимость затруднена из-за изменения логики работы с индикаторами в некоторых релизах), вы как разраб должны понимать, что отсутствие гита и вообще чейнджлогов и релиз хистори обязывает вас ориентироваться на то, в каком релизе разработан конкретно нужный вам сет настроек. И если вы не нашли нужный вам релиз - лучше задайте вопрос в тред, тут либо ответят сразу, либо проведут ретест на тдс2, если вы сами не можете.

Сейчас выполняется огромное тестирование очень сложного в доработке нового релиза. Задолбались реально уже...

По безиндикаторным сетам, насколько видим, сохраняется преемственность от базового 1.43-1010 до 285/295 (я выборочно глянул старые тесты).

По индикаторным сетам корректной считается работа лишь с 260 релиза - а 285 быстрее.  Правки были большие, отличия очень серьезные!

Поэтому все без исключения индикаторные сеты разработки ранее 260 релиза подлежат ретесту в версии 260 и выше.  Все без исключения!

 

Ну и надо помнить, что и работа с индикаторами, и работа с ордерами в мт4 и мт5 немало отличаются.  Близки, но отличаются.

Более того, полного повторения тестов мт4 в тестере мт5 добиться удается далеко не всегда.

Поэтому сеты, разработанные в мт4, сначала надо тщательно проверять в мт5, прежде чем ставить на торги в мт5.

Справедливо и обратно: сеты, разработанные в мт5 - надо тщательно проверять в мт4, прежде чем ставить на торги в мт4

[andreynofx]

4 часа назад, Altegron сказал:

зачем бояться, если есть тестер

  Показать контент

наверное, вы невнимательно просмотрели оригинальный пост. там на скринах я красным обвел стоп 180 на периоде с 2104 до конца февраля 2020.

Здесь стопа нет вообще

 

Кстати о тестере, коллеги, хочу поделиться с вами своим наблюдением.
Напомню, что мною ведется торговля на ECN счете в РОБО корзиной сетов уважаемого Остапа (AUDUSD, EURUSD, EURAUD, EURCAD, EURCHF, EURJPY, GBPCAD)
Решил прогнать за 2020й год в ТДС2 еще раз все сеты и наткнулся на интересный стоп на паре EURUSD (сет v3.1)
26.03.2020 в ТДС получаем стоп, но по факту стопа у меня не было, причем не было ни на одном из счетов (у меня их несколько).
Полез копать и выяснил, что открытие первого колена остопившейся сетки случилось на 1ч 45 минут раньше и на 32 пипса ниже в тестере, чем в реале.
Как такое может быть не смог понять.
Дальше прокрутил тестер в режиме визуализации и увидел, что сетка растянулась на 115 пипсов вместо изначальных 59 из-за фильтра волатильности.
В данном сете отсутствует гэп-контроль, поэтому было решено попробовать включить его по стандартной схеме GapMaxStopOrders = колиечству профитных ордеров на закрытии сетки, т.е. = 2.
Остальные настройки дефолтные: GapMinDistanceFromMarket = 4, GapMinPips=10 и т.д.
В результате этой нехитрой манипуляции с сетом удалось пройти без стопа данный участок.
Что же касается в целом теста на длительном участке с 2013 года, при включенном блоке гэп-контроля у нас появляется один стоп 2013.09.17 - не хватило 35 пунктов, чтобы его избежать.
Итого имеем: дефолтный сет без гэп-контроля по тестам проходит 2013-2019 без стопов, но в 2020 получаем стоп, которого по факту НЕ БЫЛО.
дефолтный сет с гэп-контролем по тестам с 2013 по 03-05-2020 с одним стопом 17-09-2013. 
Результаты тестов во вложении, а так же скрин с тестовой и реальной сеткой.
Красными пунктирными линиями обозначены цены открытия очередного колена тестовой сетки, желтым текстом - подпись с номером колена, желтый кружок - момент открытия.
Синим пунктиром - цена открытия 1го колена на реальном счету, зеленым пунктиром - закрытие реальной сетки из одного колена по TP.
Кому верить, как быть, почему вход в тестере настолько отличается от реального входа? Предлагаю обсудить...

 

Много раз читал в теме, что на реале сетки чаще отрабатывют лучше тестов и это отлично, но все-таки хочется верить в тесты, т.к. именно по ним мы принимаем решение о выставлении сета на реал.

2013-2020_gap_vs_nogap_ostap_EURUSDv.3.1.zip