[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[ostapbender]

39 минут назад, alexsor сказал:

Ну, то есть, получается, если вы досидели до 15го колена без отката, то скоро ожидается большая коррекция к тренду (35-50%).

Может и так, но вероятность  отката не увеличивается, а общий лот у вас уже "ого-го".  Поэтому с "ого-го" лотом я не стремлюсь получить "ого-го много денег", а  стараюсь закрыть этот "накопившейся неудачный объем сделок".

То есть, условно, при общем лоте 0.5,  советник закроет +30 пипсов, при общем лоте 1.0 , советник закроет +15 пипсов,  а при общем лоте 2.0, советник закроется на +5 пипса.

Из этого и вытекает проблема когда математически не выгодно торговать сетками.

Все торги при РФ менее 2, становятся не сильно выгодны математически. Ведь если учесть не идеальное исполнение, разные котировки-спреды у разных брокеров-счетов. То наши тесты под идеальные условия можно смело резать на 30%. И в итоге считать прибыль/риски оправданы ли.

 

[alexsor]

53 минуты назад, ostapbender сказал:

Ведь если учесть не идеальное исполнение

Неидеальное исполнение как ухудшает, так и улучшает геометрию

Например, проскальзывание при открытии следующего колена. Цена получается лучше.

Да и сравнение своей реальной торговли с тестовой на одном промежутке времени не всегда в пользу теста

Так что работаю с "усредненными цифрами" и не парюсь отклонениями .

[Devil13]

13 часов назад, egor8777 сказал:

Теперь и я словил стоп по EURAUD на сете от Ostap.Bender. Хорошо, что эта пара была только на 1 счёте. Уже 2 стоп по этой паре, год обещает быть весёлым...

Брокер Tickmill, счёт Pro. Стоп стоял близко к исторической просадке без особого запаса. Первый ордер в сетке был 30.04 в 21:56.

Да, EURAUD бахнула в гору. У меня пока держится, сет от Nimaq, жду что понедельник преподнесет. У меня первый ордер открылся тоже 30.04, даже пораньше в 21:30

 

Спойлер

 

Изменено 2 мая, 2020 пользователем Devil13

[ostapbender]

1 минуту назад, alexsor сказал:

Так что работаю с "усредненными цифрами" и не парюсь отклонениями .

И тесты на истории имею весьма посредственные информативные данные - лишь как какой то ориентир.

Но весь посыл именно в целесообразности терпеть риски ради какой прибыли.

Если в Сетке всё завязано именно на линейности, то и просчеты всех сеток с усреднениями выдают весьма посредственный РФ.

И когда происходят стопы, тогда и начинается запарка с отклонениями. Или когда терпишь 10 000 просадку, чтоб за год заработать хотя бы 5000, то и целесообразность таких торгов сомнительна.

 

[Rigal]

19 минут назад, ostapbender сказал:

И тесты на истории имею весьма посредственные информативные данные - лишь как какой то ориентир.

Но весь посыл именно в целесообразности терпеть риски ради какой прибыли.

Если в Сетке всё завязано именно на линейности, то и просчеты всех сеток с усреднениями выдают весьма посредственный РФ.

И когда происходят стопы, тогда и начинается запарка с отклонениями. Или когда терпишь 10 000 просадку, чтоб за год заработать хотя бы 5000, то и целесообразность таких торгов сомнительна.

 

Ну, целесообразность торгов мартинами, я так понимаю, сводится к психологической: как ни посмотришь на баланс - он преимущественно в плюс.

99% торговых дней баланс растет. Потом один раз стоп - и отмучился.

А поторгуй всяческими ночниками и прочими советниками, фиксирующими убытки без усреднений - шаг вперед и два назад.

Последние пару месяцев даже самые приличные из них льют, как из ведра.

Виной тому, конечно, не столько сам рынок, сколько реакция брокеров, задравших спреды и накрутивших всяческие плагины для подстраховки - но факт остается фактом: мартины несколько менее чувствительны к трюкам брокеров, особенно, если сетка не мелкая.

 

[ostapbender]

4 минуты назад, Rigal сказал:

но факт остается фактом: мартины несколько менее чувствительны к трюкам брокеров, особенно, если сетка не мелкая.

С одной стороны. А с другой, не хватит 2 пипса до тейка, и сетка разращивается до стопа или до макс просадка *3. Как было недавно в Ген14, на демо ИЦмаркетов на мониторе сетка закрылась по ТП, а у Романа привела к закрытию ПАММа. А РФ то у сеток я пока не встречал =3 как в тех же скальперах. И выгодность таких торгов математически не оправдана.

И если в скальперах можно притормозить торги на аномальных новостях или не подходящем времени. То в сетках обычно к этому времени уже сидим в развернувшейся сетке, и остаётся только надеяться на удачу.

Так же в не сеточниках обычно используется какая то не эффективность рынка, когда в сетках только отскоки по волатильности. Но в хаотичном рынке каждая точка может быть разворотной.

Вот поэтому и статистика не будет на стороне сеток.

И остаётся только научиться умело просчитывать волатильность в нужный момент и проектировать сеты для Сетки.

А для этого тесты на истории не нужны. Тут уже только мастерство проектирования.

 

[r4f-105]

Как то так сейчас сет EURAUD от Остапа Бендера на центовом Exness. На долларовом IC Markets закрыл руками в -105 USD. Т.е. сознательно вмешался в работу бота и сета, хоть это и неправильно. Я не часто так делаю, но когда ставил этот сет, я был настроен уже на такое развитие событий, так как время сейчас для этого сета (и не только) не совсем подходящее.

Может и закрылась бы сетка на IC Markets, но по модели 11 возможное колено рассчитано на 291п. В данном случае цена вышла за него на 60 п. Т.е. это уже 12 колено минимум. Наверное был бы стоп. Так что по торговле на настоящих счетах пока выжду еще какое то время. Погоняю центовиик пока.

 

На центовом оставил, чтобы посмотреть как он будет себя вести. Первый ордер открылся на центовом аж 01 мая в 01.07 по цене 1,68885. Видимо из за спреда большого открылся позже, чем у других.

 

N.B. На IC Markets (ECN) первый ордер открылся 30.04 в 21.56 по цене 1,67892. Вот так вот спред и прочие условия брокеров могут давать разницу открытия первого ордера на 99 пунктов!!!, что было неоднократно отмечено в топике.

 

Спойлер

 

[alcotrade]

3 часа назад, ostapbender сказал:

 статистика в моих сетах на стороне не далее 4 колена максимум, остальное 50/50.

Так же сопровождение сетки по простому АТР и каналу.

 

В самой же сетки нужно постоянно подстраивать сеты под текущую волатильность, и она заточена именно под линейность и возможность точного подсчета рисков и предполагаемой прибыли/просадки.

Жаль рынок не долгое время линеен, чтоб устойчивые линейные сеты для сетки можно было строить с двухтысячных годов.

 

+100500

Иногда сетку легче не подстраивать, а завершить торги. По паре евро/бакс почувствовав неладное завершил торги доработанным под себя сетом гуреев за день до начала тренда. Другой сет 2-3 коленный на основе сета  бадаева пока не отключал. Текушее движение отрабатывает 1-2коленами. Один или два раза увеличивал/уменьшал шаг руками.

 

Ваш сет с уменьшенным тейком по евро/кад раскрывался на 6-7 колен(не помню, надо смотреть).

[egor8777]

9 минут назад, capteen сказал:

У Автора, если я не ошибаюсь, обычно tp_avg а не tp_without_loss,

Верно

9 минут назад, capteen сказал:

если это так, то Ваши 2ПП на свопе могли уйти и в минус.

Да, но как вы уже говорили, TAKEPROFFITControlNoLossFixPips это исправит.

21 минуту назад, capteen сказал:

Если нет - поделитесь логом бота, сетом и отчетом! В личку! Гарантирую не распространение! Возможно это баг!

Возможно я что-то не правильно объяснил. Речь была про то, что что я как и автор использовал отрицательный TakeProfitLevel1Corr для последних 2 колен чтобы TP был ближе к БУ. Бага в данном случае нет, речь шла только про сет, а не про реальную ситуацию.

[capteen]

2 часа назад, egor8777 сказал:

TAKEPROFFITControlNoLossFixPips это исправит

50|50 То ли да, то ли нет. Если ТП придет раньше чем закончатся 90 секунд - не исправит, если позже - исправит.  Ситуация возможная.

 

Я тоже не редко использую отрицательную кореркцию ТП, но считаю колена и подбираю так, что бы не выйти в минус.   И ТП всегда использую tp_without_loss

[Старик]

3 часа назад, capteen сказал:

5 часов назад, egor8777 сказал:

TAKEPROFFITControlNoLossFixPips это исправит

50|50 То ли да, то ли нет. Если ТП придет раньше чем закончатся 90 секунд - не исправит, если позже - исправит.  Ситуация возможная.

Кэп, насколько помню, в полной версии обновление/модификация ТР происходит сразу после открытия очередного колена сетки - т.е. быстро.

И перепроверка корректности ТР по таймеру происходит не ровно через 90 секунд,  а в зависимости от когда ордер открылся внутри этого задаваемого интервала.

Т.е. только в разрабатываемой ускоренной опт версии обновление ТР только по таймеру, насколько помню - в полной же бегом.

Ну это не важно - в целом настройки сета приемлемые/корректные.

[r4f-105]

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD. Я не разбирался в причинах. Просто интересно было. Лот увеличил еще до 0,05, тоже проходит с практически пропорционально увеличенной просадкой.

 

Вопрос в том, что в оригинале был тест аж с 2003 года. Вот там сет от автора более стабилен. Ну это как говорится кому что.

 

OstapBender_set_mod_by_Altegron.zip

Изменено 2 мая, 2020 пользователем r4f-105
Добавлен Анализатор

[capteen]

55 минут назад, Старик сказал:

Кэп, насколько помню, в полной версии обновление/модификация ТР происходит сразу после открытия очередного колена сетки - т.е. быстро.

И перепроверка корректности ТР по таймеру происходит не ровно через 90 секунд,  а в зависимости от когда ордер открылся внутри этого задаваемого интервала.

Т.е. только в разрабатываемой ускоренной опт версии обновление ТР только по таймеру, насколько помню - в полной же бегом.

Ну это не важно - в целом настройки сета приемлемые/корректные.

Я не говорил о версии для опта!  Любая версия меняет ТП по свопу! (т.е. примерно в полночь) . При открытии колена все версии обязательно пересчитывают ТП (для МТ5 есть исключение).

 

В общем случае подразумевалось что изменениеТП может может отставать до 90 сек.

 

В разрабатываемой версии - пересечет ТП я сделал принудительным. Т.е. есть ордер - будет пересчет(в опте!). На следующем тике.

 

Но ситуация что ТП уйдет в минус (особенно при tp-avg) не исключена.

[valerii.badaev]

20 часов назад, egor8777 сказал:

Теперь и я словил стоп по EURAUD на сете от Ostap.Bender. Хорошо, что эта пара была только на 1 счёте. Уже 2 стоп по этой паре, год обещает быть весёлым...

Брокер Tickmill, счёт Pro. Стоп стоял близко к исторической просадке без особого запаса. Первый ордер в сетке был 30.04 в 21:56.

Я бы рекомендовал воздержаться от торговли с парами CAD. AUD. Валюты сильно завязаны на нефти и все, что с ней связано.Такой ситуации, как сейчас, не было на рынке НИКОГДА. Полная остановка мировой экономики, отрицательные фьючи на нефть-когда такое было? Эти свистопляски с нефтью продлятся,наверное,до конца года.

[Дервиш]

46 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

с парами CAD. AUD. Валюты сильно завязаны на нефти и все, что с ней связано.

с нефтезависимостью СAD согласен, с MXN или NOK тоже согласился б, про нефтезависимость AUD первый раз слышу. Может я что-то упустил?

Изменено 2 мая, 2020 пользователем Дервиш

[andreynofx]

56 минут назад, r4f-105 сказал:

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD. Я не разбирался в причинах. Просто интересно было. Лот увеличил еще до 0,05, тоже проходит с практически пропорционально увеличенной просадкой.

 

Вопрос в том, что в оригинале был тест аж с 2003 года. Вот там сет от автора более стабилен. Ну это как говорится кому что.

OstapBender_set_mod_by_Altegron.zip 789 \u043a\u0411 · 1 загрузка

Тоже прогнал сет в ТДС, результаты совпадают с заявленными.

21 час назад, egor8777 сказал:

Теперь и я словил стоп по EURAUD на сете от Ostap.Bender. Хорошо, что эта пара была только на 1 счёте. Уже 2 стоп по этой паре, год обещает быть весёлым...

Брокер Tickmill, счёт Pro. Стоп стоял близко к исторической просадке без особого запаса. Первый ордер в сетке был 30.04 в 21:56.

 

 

@keccak у вас стоп был или близко к нему?

 

Стопа не было, т.к. было принято решение приостановить торги 30го апреля днем, соответственно вечером 30го уже были вне торгов.

[Старик]

2 часа назад, r4f-105 сказал:

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD. Я не разбирался в причинах. Просто интересно было. Лот увеличил еще до 0,05, тоже проходит с практически пропорционально увеличенной просадкой.

Коллега, ну почему ж вы Анализатор статистики сеток не задействовали и статистику своего ретеста не сформировали? 

Это самый главный/информативный анализ сета/теста - в том числе показывающий количество колен, работу (равномерность/стабильность) сета по месяцам, уровень агрессивности и рентабельность в %%!!

Сет выглядит весьма симпатично, депо теста похож на компромиссный (реально 173 просадка + 94 залог = 267, а не 210) - и прибыль 1825 отличная!

 

Но в сете заведомо ложный S_MaxOpenOrders=8: поскольку в модели просадка на 8 колене 310, что почти вдвое превышает просадку теста - настройка не соответствует тесту!

Вообще в тесте максимальная просадка 173 довольно странная - она больше просадки 149 на 7 колене, которого (7-го колена) в тесте предположительно не было.

То есть похоже, что максимальная просадка сформировалась, в ходе теста, на дополнительно довольно сильно растянутой ценой сетке...

Но установить точно максимумы сеток в длину и проанализировать просадку в тесте мы не можем, поскольку статистики сеток нашего прекрасного Анализатора нет...

 

 

@r4f-105 , за публикацию ретеста реально спасибо - ну очень странно, что в вообще-то очень стабильном TDS2 у разных людей столь разные результаты...

И ваш ретест по (инженерному и бухгалтерскому) критерию "2 из 3-х" подтверждает корректность тестов Altegronа.

 

Пожалуйста, парни, обратите внимание на мой комментарий - использование Анализатора статистики сеток критично, без него осмысленный анализ сета невозможен!

[r4f-105]

1 час назад, Старик сказал:

Вообще в тесте максимальная просадка 173 довольно странная - она больше просадки 149 на 7 колене, которого (7-го колена) в тесте предположительно не было.

 

Так и есть. 7-го не было. Посмотрел в анализаторе. Исправил в сете на 6, сделал тест с депо 250 ед. Всё обновлённое во вложении.

OstapBender_set_mod_by_Altegron.zip

[valerii.badaev]

2 часа назад, Дервиш сказал:

с нефтезависимостью СAD согласен, с MXN или NOK тоже согласился б, про нефтезависимость AUD первый раз слышу. Может я что-то упустил?

Австралия является крупнейшим поставщиком СПГ.Если не ошибаюсь, занимает 1 место по его экспорту.

[egor8777]

3 часа назад, r4f-105 сказал:

Если вернуться к сету EURUSD Остапа Бендера модифицированному Altegron-ом. Просто взял и прогнал его в TDS. Ничего не менял. У меня проходит так, как и заявлялось.  Просадка 173 USD. Я не разбирался в причинах. Просто интересно было. Лот увеличил еще до 0,05, тоже проходит с практически пропорционально увеличенной просадкой.

Сделал сейчас тест за те же даты, что и у вас и у автора (ранее я делал тест с 2012 по март 2020), результат совпал. Большая просадка была всё-таки в 2012, а также в марте 2020. Сет автора проходит эти периоды без большой просадки, тут уже решать каждому что предпочтительнее.

Изменено 2 мая, 2020 пользователем egor8777

[egor8777]

2 часа назад, andreynofx сказал:

Стопа не было, т.к. было принято решение приостановить торги 30го апреля днем, соответственно вечером 30го уже были вне торгов.

Если не секрет, почему решили приостановить торги? Планируете пока взять паузу из-за ситуации на рынке?

 

[egor8777]

33 минуты назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Австралия является крупнейшим поставщиком СПГ.Если не ошибаюсь, занимает 1 место по его экспорту.

Кстати, если посмотреть на статистику по волатильности, то действительно сейчас на некоторых парах с AUD она выше чем в 2015. Например на AUDCAD, EURAUD, AUDUSD.

https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility

Изменено 2 мая, 2020 пользователем egor8777

[Старик]

10 часов назад, r4f-105 сказал:

 

Так и есть. 7-го не было. Посмотрел в анализаторе. Исправил в сете на 6, сделал тест с депо 250 ед. Всё обновлённое во вложении.

OstapBender_set_mod_by_Altegron.zip 1 \u041c\u0411 · 0 загрузок

Коллега, вы используете не только очень старую, а просто с ошибками версию Анализатора - у вас чистая прибыль завышена в 100 раз и нет максимальных значений.

Это очень давняя и точно промежуточная бажная версия Анализатора - её использовать просто нельзя!

Вы также не видите новую стратегически важную информацию по месяцам и не имеете возможность создать и вести свою полуавтоматизированную базу сетов и отчетов.

Скачайте Модель + Анализатор статистики сеток в тестах в тестере стратегий мт4 и т5, из Истории счета мт4 и из MyFxBook от elavr-dagaz и Старика и

Ваш мир уже никогда не будет прежним! 

На сейчас последний релиз Анализатора 2.2 декабря 2019, а ссылки на последние версии всегда в первом посте топика (их надо регулярно посматривать).

 

 

В OstapBender_set_mod_by_Altegron крайне агрессивная сетка - редкая жесть!

Сеток 1-3 колена 97% от общего числа и приносят они около 60% прибыли - что хорошо, но намекает на подумать над рассмотрением еще вариантов ТР.

Сейчас схема ТР (настройки сверху вниз)  3 + 4/2.

Я бы потестил ещё такие варианты:

4 + 5/2

3 + 3/1 + 4/2

3 + 3/2

3 + 2/1 + 5/2

Не факт, что в такой экстремально агрессивной сетке с поразительной проходимостью получится хоть на 1 пипс увеличить ТР - но пощупать-то надо! 

 

Успехов!

[M0kass]

9 часов назад, Старик сказал:

 

Так и есть. 7-го не было. Посмотрел в анализаторе. Исправил в сете на 6, сделал тест с депо 250 ед. Всё обновлённое во вложении.

Доброе утро. Не тестировал с 2014, протестировал с 2020, вот мои результаты. П.С. счет не ецн, цент без свопов. Но спреды тут норм.

Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 Tuned Alpari ECN Altegron (c).xlsm StrategyTester.EURUSD15012020-24042020.htm Ostap.Bender EURUSD Short v3.1 Tuned Alpari ECN Altegron (c).set

Изменено 3 мая, 2020 пользователем M0kass

[tolyayugan]

12 часов назад, egor8777 сказал:

Кстати, если посмотреть на статистику по волатильности, то действительно сейчас на некоторых парах с AUD она выше чем в 2015. Например на AUDCAD, EURAUD, AUDUSD.

https://www.mataf.net/ru/forex/tools/volatility

Когда писали, что здешний фильтр волатильности - полное дно и не что иное, как отличный способ обрезать ненужные входы на истории, то завсегдатаи ветки нарекли нескольких пользователей троллями. Почитайте посты от 23-24 февраля - это всего 2,5 месяца назад было, и тогда волатильность того же EURAUD была в 3-3,5 раза меньшей. 

Если блок волатильности играет ключевую роль в сетах таких пар и похожих к ним, которые Вы привели в пример, то как минимум эти сеты надо отложить на полочку.