[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

13 минут назад, Старик сказал:

Нонки

 

Спойлер

 

Понято, что не понято.

Очевидно, что есть примеры успешного прохождения самых разных катаклизмов. У меня самого их навалом. Но откуда тогда берутся "ой я слил депо", "ой! словил стоп (5-ть раз)"?

Вы отрицаете что это есть?

 

[Старик]

В 30.04.2020 в 23:26, capteen сказал:

В 30.04.2020 в 23:21, Старик сказал:

Нонки

 

  Скрыть контент

 

Понято, что не понято.

Очевидно, что есть примеры успешного прохождения самых разных катаклизмов. У меня самого их навалом. Но откуда тогда берутся "ой я слил депо", "ой! словил стоп (5-ть раз)"?

Вы отрицаете что это есть?

Коллега, ну всё как всегда - по методике работы с информацией.

Имеем топик как протокол проекта.

Находите место про слил 5 раз и указываете пальцем в смысле ссылкой.  Сомневаюсь что найдете, но попробуйте.

Тогда разбираемся кто, как и почему попал...

 

Форекс место сложное, не для всех...

Стопы случаются - у меня первый был 9 марта 2009 года.  На самописном мартине на стохастике. По неопытности.

У кого был стоп в топике, в каждом случае надо индивидуально разбираться почему - недопроверил сыроватый сет, нарушил ММ/РМ, не на тот счет поставил без поправки на счет, не внес поправку под меняющийся рынок или, что нечасто, реально цена пробезоткатила.

Новички на стопы нарываются регулярно, школу дисциплины и адекватности подготовки и ведения торгов надо пройти каждому лично.

Но посыпать голову пеплом причин нет. Люди зарабатывают. Нормально зарабатывают - можем и мы.  Как обычно, надо разуть глаза и включить мозги. 

[Oh My]

В 25.03.2020 в 07:12, Старик сказал:

Но как такой древний-2016 и простой сет со скромным мультом 1.4 лихо торгует и с классной прибылью проходит неслабые тренды в 2020 - это и для меня немного загадка. 

Забавно, что где-то с начала марта торгую этими дефолтовыми сетами с роботеста на реальном 1к суициднике (альпари про ецн), суицидник уже 3,5 раза успел стать безубыточным, 11 колен видела пару раз отсилы.

  

В 23.04.2020 в 00:25, Старик сказал:

Читать топик надо с первого поста. 

Файлы искать во "Всех файлах темы".

Эта фраза меня все время бьет в самое програмистское кокоро, сделайте, пожалуйста, гит с возможностью пулов, форков и нормального оформления ишусов. Потому что поиск 285-290 продакшена в пхп запросе по файлам 500-страничного треда форумного движка из 2010 слегка сократил мое количество нервных клеток. Или хотя бы разделите нить на несколько по категориям постов.

[Старик]

35 минут назад, Oh My сказал:

В 23.04.2020 в 00:25, Старик сказал:

Читать топик надо с первого поста. 

Файлы искать во "Всех файлах темы".

Эта фраза меня все время бьет в самое програмистское кокоро, сделайте, пожалуйста, гит с возможностью пулов, форков и нормального оформления ишусов. Потому что поиск 285-290 продакшена в пхп запросе по файлам 500-страничного треда форумного движка из 2010 слегка сократил мое количество нервных клеток. Или хотя бы разделите нить на несколько по категориям постов.

Программисткое кокоро часто очень усложняет жизнь.

Во-первых, человек начинает говорить на программистком суржике, известном еще полудюжине людей, что крайне затрудняет коммуникации.

Во-вторых, испытывает сложности в нахождении и переходе по надписанной ссылке в первом посте - потому что это слишком просто.

[Oh My]

Спустя 5 часов траханья макак и танцев с бубном репозиторий все же был найден. Он находится сигнатуре человека без аватарки под названием "Рабочие материалы", что очень интуитивно и очевидно на мой взгляд, так же (ВРОДЕ КАК) присутствует в оп-посте, где он так же скрыт под завалами ссылок. В репозитории отсутствует версия 260 от элавра, но ссылка на версию 1.43 ведет прямо на нее.

 

Вот он. Сохраните пожалуйста себе в закладки (сортируем по дате изменения)

 

https://drive.google.com/open?id=1uudmEW-wYDVvYIDbNzL-wYzv8iITqXil

 

Теги для потомков, которые будут в отчаянной попытке искать 295 версию по постам или файлах и натыкаться на "Все читали и ты читай", "Все землю ложкой ели и ты ешь":

версия 295

версия 285

версия 245

 

  

21 минуту назад, Старик сказал:

Во-вторых, испытывает сложности в нахождении и переходе по надписанной ссылке в первом посте - потому что это слишком просто.

Просто для человека, который тут сидит 10 лет и редактирует оп-пост, тяжело для человека, который заходит сюда несколько раз в год. Потому что в в моих проектах мне вплоть до УИ кажется логичным и очевидным, но вот стороннему человеку зачастую это кажется нелогичным и непонятным. И это нормально.

 

Конкретно ТЛПшке вроде как 3 года с копейками, и бот позиционирует себя вроде как опенсорс, при этом не обзавелся гитхабом. 

 

Если я хочу сделать форк и пофиксить пару багов в версии 295, как мне форкануть проект? Никак.

Если я хочу посмотреть баги 295 версии и какие решения были найдены у людей, не является ли мой баг дубликатом уже открытого тикета и был ли он вообще зарепорчен, как мне это сделать, есть ли мне это смысл делать? Ну можно попробовать написать в треде, может быть заметят.

А может мой баг уже закрыт? Может быть. Патчноты для слабаков.

Как мне отличить продакшен от беты / альфы? Да никак.

Как мне найти репозиторий релизов? Какой из этих релизов уже в продакшене? И т.д. и т.п.

 

Ну, вы поняли в-общем.

Изменено 1 мая, 2020 пользователем Oh My

[alexsor]

1 час назад, Oh My сказал:

Ну, вы поняли в-общем.

Вы перепутали форумы. Тут в ваш сленг никто даже вникать не будет.

Что до меня...так вы мне такой речью напомнили середину 90-х, когда хакеры, ламеры, геймеры и прочая нечисть собиралась в городском парке, и обменивалась гибкими дисками, знаниями и тп...Это было модно в то время так разговаривать " по поводу и без повода"...субкультура так сказать рассвета компьютеров в постсоветской России. 

Сейчас чем круче программист, тем он проще, начитанней, и понятней...

 

А кокоро мне "зашло" по вашей теме ...но тут я просто японским владею

[Altegron]

21 час назад, egor8777 сказал:

В продолжение темы про фунт.

Выкладываю немного модифицированный сет по GBPUSD от коллеги @Gureyev с уменьшенным TP.

Вчера копался с вашим вариантом. Я до того как решил собирать свой сет по фунту так и эдак пытался навернуть на сет гуреева индикаторы, ничего толкового не вышло. Конкретно для меня важен кпд сета, т.е. при росте просадки не должна сильно уменьшаться прибыль. А тут получается, что с 9 колена мы получаем почти ничего. Сидим в просадка 9-10 колен а выхлоп мизерный. Получается, что кпд сети падает после 8 колена.

Думаю, что тестировать фунт на дукасе особое приключение... буду пускать свой сет в тест на робофорексе, в реалтайм в корзину, иначе достоверно понять не получается по поводу просадок

 

_{кстати, я вычистил кэш тдс2, перекачал котировки дуката на Евробакс, переместила свой вариант сета Игоря и получил ровно тот же результат...}

Изменено 1 мая, 2020 пользователем Altegron
Не отображается никнейм ostapbender

[alexsor]

12 минут назад, Altegron сказал:

А тут получается, что с 9 колена мы получаем почти ничего. Сидим в просадка 9-10 колен а выхлоп мизерный. Получается, что кпд сети падает после 8 колена.

Я до сих пор не пришел к собственному обоснованному мнению какой вариант лучше.

Конечно, сидишь долго в просадке, куча колен. Почему в итоге я должен вознаграждаться мизерной прибылью ? Столько время потерял с этими коленами, и не заработать?    

Но в настоящее время, скорее на уровне собственной психологии, я склоняюсь к тому, что основная моя цель после, например, 10го колена - это не заработать, а как можно быстрее закрыть сетку, пусть даже в безубыток. Основная цель после 10го колена-безопасность, а не прибыль.

Ох, как часто я  наблюдал, как не хватало буквально 3 пипса до тейкпрофита, и цена разворачивалась стремительно. Можно сказать "зубы в крошку" -"ну, почему я не закрыл в +1 доллар, когда была возможность, а теперь опять пересиживать с лотами под 1.0

[Oh My]

6 часов назад, alexsor сказал:

Вы перепутали форумы. Тут в ваш сленг никто даже вникать не будет.

 

Абсолютно для любого сообщества старше пары лет применимая фраза: закиньте сюда человека с улицы и единственное, что он дай бог вспомнит это "волатильность" как страшное слово из базового курса экономики второго года обучения в вузе. Тейк профиты останутся тейк профитами, а стопы стопами. А человек отправится учить матчасть. Или забьет, что более вероятно. Большинство терминов, использующихся здесь мне и вам здесь кажутся очевидными, а вот термины из других областей человеческой деятельности - нет.

5 часов назад, alexsor сказал:

Ох, как часто я  наблюдал, как не хватало буквально 3 пипса до тейкпрофита, и цена разворачивалась стремительно. Можно сказать "зубы в крошку" -"ну, почему я не закрыл в +1 доллар, когда была возможность, а теперь опять пересиживать с лотами под 1.0

Вот это бы кстати очень хотелось заиметь как фичу бота: опцию переводить длинные открытые сетки в БУ или иметь алгоритм забирания неполного ТП при развороте цены на определенной дистанции от ТП. Просто чем дольше вы сидите на пересиде, тем больше вы теряете, потому что не зарабатываете. В моем случае, так как я работаю с предельными для просадки депозитами, лишний стресс для депозита может обернуться для меня обнулением или отрезанием половины депозита пока я сплю, сплю я в-основном днем. У меня бывали открытые по неделе сетки, чтобы взять двухдневный профит, которые я могла закрыть в ноль или небольшой минус и заработать больше на относительном флете. Сейчас коронавирус и графики зачастую могут болтаться в очень маленьком коридоре по паре суток, ситуация с одним недопипсом до ТП очень знакомая, а резать зачастую, признаю честно, жаба душит. Есть две замечательные опции как ...byProfitMoney и ...byProfitPercent, их можно было бы развить в нечто большее.

Изменено 1 мая, 2020 пользователем Oh My

[Oh My]

1 минуту назад, Старик сказал:

Проверяли - не летает.  Просадка та же, прибыль критично ниже.

Просадка логично что та же будет. Бэктест может немножко подвирать на маленьких сетках потому что эмуляция сделана в вакууме. Опять же дц, вся фигня, разные спреды, брокеры и тд. Есть версия, в которой это хоть как-то было реализовано? С удовольствием погоняю на маленьком камикадзе пару месяцев.

[Старик]

6 часов назад, Altegron сказал:

Думаю, что тестировать фунт на дукасе особое приключение... 

Тест, так или иначе, отличается от реала - в тесте исполнение идеальное, сетка строится пипс в пипс с моделью.

В реале есть проскальзывания, в основном разные задержки исполнения - что создает чаще положительное проскальзывание, чуть более растянутую сетку и чуть более выгодное/лучшее ТР.

Грубо говоря, результаты бота в торгах немного (не принципиально) лучше, чем в тесте, где сетки чуть короче/строже, а просадки из-за этого бывают несколько выше.

 

23 минуты назад, Oh My сказал:

или иметь алгоритм забирания неполного ТП при развороте цены на определенной дистанции от ТП.

Проверяли - не летает.  Просадка та же, прибыль критично ниже.

 

3 минуты назад, Oh My сказал:

Есть версия, в которой это хоть как-то было реализовано? С удовольствием погоняю на маленьком камикадзе пару месяцев.

В недрах где-то есть, но мы очень тяжело разбираемся с другими вопросами (и если в рабочих материалах чудом не сохранился промежуточный релиз - гляну) и отвлекаться на это не можем.

[capteen]

1 час назад, Старик сказал:

В недрах где-то есть, но мы очень тяжело разбираемся с другими вопросами (и если в рабочих материалах чудом не сохранился промежуточный релиз - гляну) и отвлекаться на это не можем.

Я это не публиковал и не собираюсь. Есть идея "канала ТП", если цена зашла в некую зону, то при выходе их нее в любую сторону сетка будет закрыта. Роста прибыли это не принесло, а вот отрицательные закрытия - да. Посему, считаю мод  не жизнеспособным, и не публикую.

 

9 часов назад, Oh My сказал:

Он находится сигнатуре человека без аватарки под названием "Рабочие материалы", что очень интуитивно и очевидно на мой взгляд, так же (ВРОДЕ КАК) присутствует в оп-посте, где он так же скрыт под завалами ссылок.

Ну конечно!  Особенно интересно читать это от человека с предельно красочной и понятной "аватаркой" :

 

Спойлер

 

 

 

 

9 часов назад, Oh My сказал:

Теги для потомков, которые будут в отчаянной попытке искать 295 версию по постам или файлах и натыкаться на "Все читали и ты читай", "Все землю ложкой ели и ты ешь":

версия 295

версия 285

версия 245

Не желаете ли взять на сопровождение эти промежуточные "релизы"?

 

9 часов назад, Oh My сказал:

Если я хочу сделать форк и пофиксить пару багов в версии 295, как мне форкануть проект? Никак

1.43 есть в первом посте. Есть первые варианты инди-модов. Форкайте! В чем проблема? Или Вам надо "форкнуть форк" (именно так я делал инди-моды, которые есть сейчас)? А смысл такого "форка форка"?  Видимо тут толпа программистов, делающих "не то" и не слушающая разумных предложений... Хотите участвовать в проекте - зеленый свет! Подключайтесь! Меня не пугает Ваш "сленг", я все это отлично понимаю, поспорить по сути и найти разумное решение - всегда за! (я системный архитектор  и вполне способен понимать о чем идет речь).

А вот просто "форнуть" и сделать "баг-фикс" "под одеялом" - это, по факту, убить часть работы всего проекта.

1 час назад, Oh My сказал:

Вот это бы кстати очень хотелось заиметь как фичу бота: опцию переводить длинные открытые сетки в БУ или иметь алгоритм забирания неполного ТП при развороте цены на определенной дистанции от ТП.

Давайте обсудим этот алгоритм! Готов обсуждать и выписывать, можно обсуждать не публично, но результат будет общим! Устроит?

 

1 час назад, Oh My сказал:

Сейчас коронавирус и графики зачастую могут болтаться в очень маленьком коридоре по паре суток, ситуация с одним недопипсом до ТП очень знакомая, а резать зачастую, признаю честно, жаба душит.

Вот это 100% ЗА! Душит да еще как! пока выйти на разумное решение этого вопроса не получилось. Индикаторы были первым опытом в этом направлении, но, де факто, надежд(моих) не оправдали.

Все остальное требует намного более тонкого понимания сеток, как технологии торгов, чем было у меня, когда я писал инди-моды.

1 час назад, Старик сказал:

В недрах где-то есть, но мы очень тяжело разбираемся с другими вопросами (и если в рабочих материалах чудом не сохранился промежуточный релиз - гляну) и отвлекаться на это не можем.

Все исходники есть в СВН! Достать, может не одним кликом, но всегда можно! Это уже пол-года как есть! Другой вопрос - осмысленности таких действий.

 

1 час назад, Oh My сказал:

Есть две замечательные опции как ...byProfitMoney и ...byProfitPercent, их можно было бы развить в нечто большее.

Это можно (нужно) обсуждать, возможно не публично, но хоть как-то. Есть идеи - будем искать способ их реализовать! Здесь нет "мохнатых гуру", мы все "первооткрыватели". Фигурально, но таких Сеток не было еще никогда в истории!

 

7 часов назад, alexsor сказал:

Ох, как часто я  наблюдал, как не хватало буквально 3 пипса до тейкпрофита, и цена разворачивалась стремительно. Можно сказать "зубы в крошку" -"ну, почему я не закрыл в +1 доллар, когда была возможность, а теперь опять пересиживать с лотами под 1.0

А поставить "лок" и "поберечь зубы" не пробовали? Иногда может уберечь от лишнего визита к стоматологу!   (шутка!) Чуть среьезнее, а что бы Вы предложили сделать в такой ситуации? Бот работает потиково, т.е. он может и знает "сколько пипок до ТП"... Как это использовать?

 

7 часов назад, Altegron сказал:

Вчера копался с вашим вариантом. Я до того как решил собирать свой сет по фунту так и эдак пытался навернуть на сет гуреева индикаторы, ничего толкового не вышло. Конкретно для меня важен кпд сета, т.е. при росте просадки не должна сильно уменьшаться прибыль. А тут получается, что с 9 колена мы получаем почти ничего. Сидим в просадка 9-10 колен а выхлоп мизерный. Получается, что кпд сети падает после 8 колена.

А Вы сет изучили? Я делал сеты "пересиживатели", их доходность просто в разы выше чем любых самых успешных сетов. Да, приходится сидеть и ждать, месяцами! Зато "выхлоп" выдающийся, и еще все колена идут в доход! (обычно 2-3). Вопрос, Вы готовы "сидеть и ждать"? Если да, создание таких сетов не тайна! Готов поделиться.

 

Прошу извинить! Несколько сумбурно, "просто с колес".. Очень надеюсь, что все понятно и не обидно!

 

Всем успехов!

[egor8777]

Теперь и я словил стоп по EURAUD на сете от Ostap.Bender. Хорошо, что эта пара была только на 1 счёте. Уже 2 стоп по этой паре, год обещает быть весёлым...

Брокер Tickmill, счёт Pro. Стоп стоял близко к исторической просадке без особого запаса. Первый ордер в сетке был 30.04 в 21:56.

 

 

@keccak у вас стоп был или близко к нему?

 

Изменено 1 мая, 2020 пользователем egor8777

[ostapbender]

27 минут назад, egor8777 сказал:

Теперь и я словил стоп по EURAUD на сете от Ostap.Bender. Хорошо, что эта пара была только на 1 счёте. Уже 2 стоп по этой паре, год обещает быть весёлым...

Брокер Tickmill, счёт Pro. Стоп стоял близко к исторической просадке без особого запаса.

Сеты строились на короткое ночное движение. И в большинстве сетки закрываться должны очень быстро.

Но сейчас везде спреды ночные в 2-3 раза больше обычных.

Так что ничего удивительного в стопах сейчас нет. Особенно на этих парах.

Лучше пока повременить торговлей большинством моих сетов.

 

[egor8777]

1 час назад, ostapbender сказал:

Лучше пока повременить торговлей большинством моих сетов.

Спасибо за совет. Сейчас действительно не самое подходящее время для ночников из-за высокого спреда, да и вообще для мартинов наверное тоже. Торгую осознавая это минимально возможными суммами.

Про стопы пишу для того, чтобы выяснить на практике насколько они зависят от брокера и других обстоятельств. Также эта информация будет полезна всем тем, кто планирует использовать ваши сеты, за которые пользуясь случаем хочу ещё раз сказать спасибо.

[egor8777]

13 часов назад, Altegron сказал:

Вчера копался с вашим вариантом. Я до того как решил собирать свой сет по фунту так и эдак пытался навернуть на сет гуреева индикаторы, ничего толкового не вышло. Конкретно для меня важен кпд сета, т.е. при росте просадки не должна сильно уменьшаться прибыль. А тут получается, что с 9 колена мы получаем почти ничего. Сидим в просадка 9-10 колен а выхлоп мизерный. Получается, что кпд сети падает после 8 колена.

В этом плане я сохранил подход авторского сета, там также отрицательный TP на последних коленях. Для меня тоже важнее попытаться быстрее закрыть сетку на последних коленях, иначе есть риск получить большую просадку/стоп, при этом рентабельность падает ещё больше.

13 часов назад, Altegron сказал:

кстати, я вычистил кэш тдс2, перекачал котировки дуката на Евробакс, переместила свой вариант сета Игоря и получил ровно тот же результат...

Очень странно, если мы тестили один сет, то не понятно как такое получилось т.к. по сету Игоря у меня результат совпадает с вашим. 

[capteen]

2 часа назад, egor8777 сказал:

Первый ордер в сетке был 30.04 в 21:56.

А теперь задайте себе вопрос: "Какого хрена на явно растущем движении открылась пачка ордеров на продажу?" Там был хоть один шанс на разворот тренда?  У нас индикаторы больше не показывают направление устоявшегося тренда? Понимаете о чем речь? Почему не использовать то, что уже есть? Это "чисто на авось"... Мож развернется? уже 2 года как есть инди-мод, при этом, не конфликтующий с базовым ботом! Что за ретроградство?

[capteen]

21 минуту назад, egor8777 сказал:

В этом плане я сохранил подход авторского сета, там также отрицательный TP на последних коленях.

Это самообман! "Угадайка"! Бот раз (по умолчанию) в 90 секунд ставит ТП на позицию не ниже +3пп! Откуда там "отрицательный ТП"? "Повезло*?

 

[egor8777]

45 минут назад, capteen сказал:

А теперь задайте себе вопрос: "Какого хрена на явно растущем движении открылась пачка ордеров на продажу?" Там был хоть один шанс на разворот тренда?  У нас индикаторы больше не показывают направление устоявшегося тренда? Понимаете о чем речь? Почему не использовать то, что уже есть? Это "чисто на авось"... Мож развернется? уже 2 года как есть инди-мод, при этом, не конфликтующий с базовым ботом! Что за ретроградство?

Коллега, вы смотрели данный сет? Он как раз использует индикатор ADX для 1 ордера, но в данном случае нам это не помогло. А если мы уже начали строить сетку, то дальше вариантов не особо много при безоткатном тренде.

 

 

Вот кстати скрин входа на M15

Изменено 1 мая, 2020 пользователем egor8777

[egor8777]

34 минуты назад, capteen сказал:

Это самообман! "Угадайка"! Бот раз (по умолчанию) в 90 секунд ставит ТП на позицию не ниже +3пп! Откуда там "отрицательный ТП"? "Повезло*?

Отрицательное значение для параметра увеличения TP, то есть стремимся к TP близкому к нулю на последнем колене. Про описанное вами поведение знаю.

[capteen]

11 минут назад, egor8777 сказал:

Он как раз использует индикатор ADX для 1 ордера,

Вполне достаточно того, что Вы написали! при чем здесь 1-й ордер? Сетку можно открывать практически в любом месте! Главное как ее сопровождать! Не хочу спорить с автором сета, но по факту - совопровождение сетки = 0 и результат "на лице". Поверьте! Меня это ни разу не радует! Но в этом есть "наука"... мы тут все ( и я и  Старик ) как ни верти ученики! Рынок еще много чего может подкинуть.  Но есть некие уже найденные закономерности, отчего надо отказываться от их использования?

9 минут назад, egor8777 сказал:

Отрицательное значение для параметра увеличения TP, то есть стремимся к TP близкому к нулю на последнем колене. Про описанное вами поведение знаю.

Так откуда берется "отрицателное закрытие"? Вы поставили МинТП -хх?

 

Если нет - поделитесь логом бота, сетом и отчетом! В личку! Гарантирую не распространение! Возможно это баг!

Изменено 1 мая, 2020 пользователем capteen

[egor8777]

1 минуту назад, capteen сказал:

Вполне достаточно того, что Вы написали! при чем здесь 1-й ордер? Сетку можно открывать практически в любом месте! Главное как ее сопровождать! Не хочу спорить с автором сета, но по факту - совопровождение сетки = 0 и результат "на лице". Поверьте! Меня это ни разу не радует! Но в этом есть "наука"... мы тут все ( и я и  Старик ) как ни верти ученики! Рынок еще много чего может подкинуть.  Но есть некие уже найденные закономерности, отчего надо отказываться от их использования?

В данных ночных сетах задумка автора была в редких точных входах и минимальном кол-ве колен и это работает на истории. Если открывать сетку практически в любом месте, то это уже получаются совсем другие сеты и другие депо.

4 минуты назад, capteen сказал:

Так откуда берется "отрицателное закрытие"? Вы поставили МинТП -хх?

Речь об этом (см. TP на 9 и 10 коленах):

[capteen]

18 часов назад, egor8777 сказал:

В данных ночных сетах задумка автора была в редких точных входах и минимальном кол-ве колен и это работает на истории. Если открывать сетку практически в любом месте, то это уже получаются совсем другие сеты и другие депо.

Речь об этом (см. TP на 9 и 10 коленах):

Спойлер

 

Вы не показали режим расчета ТП. У Автора, если я не ошибаюсь, обычно tp_avg а не tp_without_loss,  если это так, то Ваши 2ПП на свопе могли уйти и в минус.

 

[ostapbender]

7 часов назад, egor8777 сказал:

Для меня тоже важнее попытаться быстрее закрыть сетку на последних коленях, иначе есть риск получить большую просадку/стоп, при этом рентабельность падает ещё больше.

Для меня кажется больше проблема в линейности, когда нет выхода по сигналу. И главное не точное значение сигнала, а нахождение его в пределах определённое время. Пусть сетка и закроется в минус небольшой, но зато потом быстрее строим новые сетки и быстрее закрываем, и быстро отобьётся этот маленький убыток. Как я ранее уже писал, статистика в моих сетах на стороне не далее 4 колена максимум, остальное 50/50.

Так же сопровождение сетки по простому АТР и каналу.

Но почти всё уже есть в Ген14.

В самой же сетки нужно постоянно подстраивать сеты под текущую волатильность, и она заточена именно под линейность и возможность точного подсчета рисков и предполагаемой прибыли/просадки.

Жаль рынок не долгое время линеен, чтоб устойчивые линейные сеты для сетки можно было строить с двухтысячных годов.

 

[alexsor]

14 часов назад, capteen сказал:

21 час назад, alexsor сказал:

Ох, как часто я  наблюдал, как не хватало буквально 3 пипса до тейкпрофита, и цена разворачивалась стремительно. Можно сказать "зубы в крошку" -"ну, почему я не закрыл в +1 доллар, когда была возможность, а теперь опять пересиживать с лотами под 1.0

А поставить "лок" и "поберечь зубы" не пробовали? Иногда может уберечь от лишнего визита к стоматологу!   (шутка!) Чуть среьезнее, а что бы Вы предложили сделать в такой ситуации? Бот работает потиково, т.е. он может и знает "сколько пипок до ТП"... Как это использовать?

Локи - "не моя тема".  Я использую банальную статистику на длительной истории.

Сначала предполагал, что чем длиннее безоткатный тренд, тем глубже будет коррекция (больше откат).

Ну, то есть, получается, если вы досидели до 15го колена без отката, то скоро ожидается большая коррекция к тренду (35-50%).

Может и так, но вероятность  отката не увеличивается, а общий лот у вас уже "ого-го".  Поэтому с "ого-го" лотом я не стремлюсь получить "ого-го много денег", а  стараюсь закрыть этот "накопившейся неудачный объем сделок".

То есть, условно, при общем лоте 0.5,  советник закроет +30 пипсов, при общем лоте 1.0 , советник закроет +15 пипсов,  а при общем лоте 2.0, советник закроется на +5 пипса.