[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[capteen]

16 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Слетать на Марс тоже задача неплохая, только вряд ли выполнимая.

Спойлер

Вот почему бы это? Да, ни одна ракета, сейчас (ключевое слово), не способна вывести на орбиту необходмый груз. Но есть космические аппараты горизонтального старта, есть "грузовые" корабли, полезная нагрузка (на орбите) около 3-х тонн! Итак, грубо, тот же СпейсШаттл + бак с 20-ю тоннами топлива и 12 человек благополучно за 3 года летят "туда и обратно".   А если использовать "Спираль"? 

 

Сорри, оффтоп. 

 

По сути - если действовать (думать) шаблонно - Вы правы! Если же искать "непознанные возможности" - можно очень далеко продвинуться. Вот об этих "возможностях" я и говорю. 

Изменено 16 апреля, 2020 пользователем capteen

[valerii.badaev]

23 минуты назад, capteen сказал:

По сути - если действовать (думать) шаблонно - Вы правы! Если же искать "непознанные возможности" - можно очень далеко продвинуться. Вот об этих "возможностях" я и говорю.

Искать возможности можно всю жизнь. Но даже самые навороченные космические корабли строят простые работяги.И без них,без этих работяг,действующих по инструкции никто никуда не сможет полететь. 

Изменено 16 апреля, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[capteen]

28 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

И без них,без этих работяг,действующих по инструкции никто никуда не сможет полететь.

Да уж. Но мы сейчас на "терра инкогнита" - где взять для нее инструкции? Вот поэтому нам и надо думать самостоятельно. Понятно, что не все это могут/осилят. Но те кто способен, очень желательно, чтоб это(думать) делали. Не факт что мы чего-то "новое" придумаем, но и сидеть, работая "по старинке", у нас нет, как бы это сказать, права, что ли.

[alcotrade]

7 часов назад, alexsor сказал:

 

Как мне представляется, та цена, по которой открыт первый ордер, это один из самых важных факторов успеха для прибыльного и безопасного закрытия сетки.

...

Ошибка первого входа будет исправляться советником с помощью базовой сетки.

Берите, торгуйте, зарабатывайте 

 Простите, я не понял. Прошу разъяснения.

Сейчас сеты из топика не могут исправить ситуацию с 1-м входом по рынку? 

Если могут, то какая разница где входить имея чуть больше КД? Или нужно сидеть на заборе по полгода в поисках точки входа?

Хочется понимания.

[alexsor]

1 час назад, alcotrade сказал:

Сейчас сеты из топика не могут исправить ситуацию с 1-м входом по рынку? 

ИМХО, нет.  Для прибыльного применения сетки необходима какая то торговая идея.

Сетка лишь перераспределяет в нашу пользу кол-во прибыльных сделок, в ущерб принятия нами большего риска. Но идея первична.

 

Например, есть советник Generic A-TLP. Идея торговли себя долго оправдывала - торговля в канале в период низкой волатильности Тихоокеанской сессии. На основе этого советника был создан сеточник/мартингейл. Известный всем Generic Martingale (Гена). И работал на этой же идее. Но с сеткой.

Сейчас эта идея "убита" тем, что в этот ранее спокойный период появились очень сильно завышенные  спреды.  Конечно, Гена работает и дальше. Но ИМХО, без основной идеи, им психологически трудно торговать  как нечто большим , чем обычным сеточником.

 

1 час назад, alcotrade сказал:

какая разница где входить имея чуть больше КД?

Так в этом и проблема определить где этот "чуть больше КД"

А так, разница, имхо, есть ...когда входить.

 

Например, утрирую.

Если нет разницы когда входить сеткой, то можно входить, например, и за час до оглашения брекзита?  Я бы не стал. А значит, уже есть разница, когда входить.

 

Изменено 16 апреля, 2020 пользователем alexsor

[Roman_arina]

В 16.04.2020 в 11:55, ostapbender сказал:

...(будь в Сетке планировщик больше или нужная опция отключения НГ недель, то провёл бы тест с 2003)...

Это можно удобно решить введением масок в дату & время, заодно отказавшись от чисто временных блоков. Только нужно обдумать как это лучше реализовать.

 

Хех, вот несколько измененная по геометрии, ранее упоминаемая, простенькая, небольшая сеточка (кстати настройки 1adx (5m, revers) совпали с сетом Валерия usdjpy):

(Тесты с 01.01.2007 по 07.04.2020 на usdcad)

Модель:

Спойлер

Спред 5:

Спойлер

Спред 30:

Спойлер

Индикаторная, с обходом НГ с 2017 и, осторожно magic=0. Фигачил ей (еще более короткой 1500) пару недель с ручным открытием первого ордера, приносила примерно по 100% (со 100руб.(счет центовый рублевый) добрался до 500) в неделю, пока не слился по неприличному несоблюдению ничего)) Это баловство конечно, но с норм ММ можно и так действовать. По индикаторному входу конечно прибыльность не ахти. Тогда начал с eurusd, на второй неделе добавил usdjpy. Уже опробовал (без тестера) на eurusd, usdjpy, usdcad, usdchf, audusd. Может кому будет интересна.

 

Нет вру, сначала руководствовался мин. депо полученным за прогон с 2019 по "сегодня", а потом понеслась йена (кстати она и утянула, чутка денег не хватило, и она как назло после сразу развернулась), да еще и увеличенным лотом, с ручным вмешательством, дурдом короче.

mini_adx_imp.zip

Изменено 17 апреля, 2020 пользователем Roman_arina

[Devil13]

3 часа назад, Roman_arina сказал:

пару недель с ручным открытием первого ордера

Ради интереса, чем руководствовались на первый вход?

[Roman_arina]

1 час назад, Devil13 сказал:

Ради интереса, чем руководствовались на первый вход?

Да можно сказать ничем, как закрывалась сделка открывал следующую. Ну экономический календарь https://ru.investing.com/economic-calendar/ смотрел, и сами новости, но так нигде и не сделал паузу (терять то особо нечего). Если сидел за компом, получал звуковые уведомления от инфопанели про закрытие, если уходил - открывал с телефона, не было времени - по заложенным индюкам.

Изменено 17 апреля, 2020 пользователем Roman_arina

[capteen]

48 минут назад, Roman_arina сказал:

По индикаторному входу конечно прибыльность не ахти.

...

Да можно сказать ничем, как закрывалась сделка открывал следующую.

В какую сторону "не ахти"? Ведь сетке надо развернуться хоть на сколько-то, прежде чем она сможет дать какой-то понятный доход!

А если "закрылась... открывал следующую" - то все проще, отключаем фильтры первого ордера и "вуаля" - всегда в рынке.

Весь вопрос в том на что рассчитана сама сетка. Если она диапазонная, то не очень важно когда входить, если же до диапазонная - то входить надо тогда когда движение уже развилОсь, и тогда полезен индикатор типа АДХ в  режиме реверса. Идея в том, что если тренд сильно "разогнался", то высока вероятность скорого разворота. Если это срабатывает, сетка успевает развернуться и на скором откате успешно закрывается.

Намного хуже, если откат недостаточен, вот тогда начинаются проблемы.

 

Пока пробую оценить вариант с закрытием прибыльных колен сетки (если развернулось) и заменой их отложками. по идее это могло бы помочь уменьшить просадку и пережить даже очень затяжной тренд. Пока очень сыро, требует проработки и проверки. Да, все это в ручном режиме пока. О боте речь не идет.

[ostapbender]

Тесты на устойчивость с разным временем. Всё проверка моего сета GBPCAD

Время, это как индикатор. Если у нас есть индикатор показывающий флэт в 90%, то и время можно считать индикатором, которое показывает когда в 90% у нас флэт и можно торговать короткие сетки.

GBPCAD time.zip

[capteen]

Давайте попробуем подумать о будущем!

Для начала попробуем принять оидин постулат. "Флета на рынке почти не бывает"!

Звучит парадоксально? Согласен! А теперь давайте попробуем посмотреть на графики:

 

Спойлер

Вот это "флет"?

Спойлер

Да чтоб  мы всегда при таком "флете" жили!   Нет?

 

Ладно, давайте возьмем более короткий ТФ  :

 

Спойлер

Это "неудачный" "низковолатильный" год? (2019)

 

Такой же проблемный год как все предыдущие!

 

Но наши сеты за 2018-2019 гг показывают резкое (от 2-х до 3-х кратного) снижение доходности.  Досадно? Мне очень!

 

Второй опорный момент. Сетка - суть распределенная ставка. Если об этом задуматься, что можно придти к выводу, что "для сетки важна точность первого входа" - не более чем заблуждение! Ей вовсе плевать где первый ордер! Ей надо, что бы средне-взвешенная позиция оказалась в зоне дохода при обратном движении цены. Это не вызывает споров?

 

Чем определяется место где окажется средняя цена (средне-взвешенная позиция)? Ее(сетки) геометрией. Это и мульт, и шаги в зависимости от номера колена, т.е. места установки колен. 

Для высокой доходности и быстрой закрываемости надо, чтобы средняя цена сетки была как можно ближе к рыночной. 

 

Итого. Нам надо стараться удерживать середнюю цену сетки как можно ближе к рыночной цене. Но за это есть "расплата". Чем ближе мы подтягивем сетку у рынку, тем "тяжелее" (большей лотности) становятся колена. Если все "по плану" - мы "в шоколаде", а вот если цена "прет и прет" и деньги заканчиваются - беда! Хотя при том же депо, другая геометрия сетки вполне благополучно позволяет пройти любое движение. 

И снова "бритва оккама" - если сетка "вездеход" - на малой волатильности имеем низкую доходность(сетка не успевает развернуться, набрать лотность), если сетка хорошо собирает "флет" (узко-диапазонные движения), но тренд (расширение диапазона) опасно для депо. 

 

Посылы понятны?

 

Вот теперь к сути вопроса. Давайте поищем какие признаки можно выделить для того чтобы определить, какой сет надо использовать сейчас? Где искать? Увы, в набивших оскомину, индикаторах. Других способов анализа рынка в программе не существует. 

 

Теперь придется поговорить о самих индикаторах. 

99% индикаторов создаются (созданы) для ответа на вопрос "когда входить" (или выходить). В нашем случае "когда входить" совершенно не актуален. Нам надо знать чего ждать от рынка в ближайшей перспективе. Т.е. нужны индикаторы которые показываю некие "индексные"  значения. Например индекс волатильности. Наиболее доступен и прост для использования - "банальный" ATR! 

Посмотрите как своевременно он показывает рост волатильности! :

 

Спойлер

Если следовать его указаниям, то мы вовремя меняем сет на "более высоковолатильный" и спокойно проходим "мартовкий кульбит". Есть ложные сигналы? Есть! но это не проблема (проблема, но очень не критичная), все чем мы в итоге рискуем - некоторое снижение доходности на довольно ограниченном периоде. Зато избавляемся от риска слить депо! 

 

Это только "старый добрый" ATR. Неужели нет еще каких-то индикаторов, позволяющих отслеживать эти процессы? Запаздывает? Да! Но и сетка не "мячик для пинг-понга", у нее тоже есть весьма значительное запаздывание!  

 

Отсюда просится вывод - а что если индикаторы использовать не для "первого/следующего колена", а для определения геометрии сетки? Выросла волатильность - шаги выросли, упала - шаги стали короче... 

 

К чему это все? Я чуть раньше показывал, на примере 5-ти прогонов/переборов одного параметра, что точка оптимальности смещается во времени. Явно в зависимости от "характера рынка"! 

Давайте поищем возможные критерии оценки этого пресловутого "характера"!  Один из вариантов я показал - ATR, грубо но эффективно! 

Присоединяйтесь! Думаем, ищем!

 

 

Изменено 17 апреля, 2020 пользователем capteen

[ostapbender]

Пытаюсь оседлать ночной флет в базовом боте с сеткой в 2-3 колена.

Для этого использую импульс БИ

Спойлер

 

Пока просто SHORT и RF чтоб каждый год не ниже 1

Спойлер

 

Сейчас начал проверять в обе стороны торги.

Отбираются лучшие варианты и общая средняя закономерность.

Это не задумка проекта. Но пока просто разбираю лучший сет, и в конечном итоге как заработать больше с наименьшей просадкой.

 

GBPCAD Short.pdf

[VladimirM]

17 минут назад, ostapbender сказал:

Пытаюсь оседлать ночной флет

Это хорошая мысль.

 

17 минут назад, ostapbender сказал:

Для этого использую импульс БИ

Я думаю, исходя из работы всех ночников, мы могли бы использовать индикаторы, которые в данный период времени, показывают максимальную эффективность.

[ostapbender]

8 минут назад, VladimirM сказал:

Я думаю, исходя из работы всех ночников, мы могли бы использовать индикаторы, которые в данный период времени, показывают максимальную эффективность.

Можно. Я просто пока исходя, что это всегда аномальный импульс. На БИ уже хороший результат, и возможно с индикатором будет лучше намного.

Пока пробую разную геометрию сеток и пытаюсь вщемиться в малое количество колен.

 

[alexsor]

24 минуты назад, capteen сказал:

а для определения геометрии сетки? Выросла волатильность - шаги выросли, упала - шаги стали короче... 

 

 

24 минуты назад, capteen сказал:

Один из вариантов я показал - ATR

А я то думал, что все так и торгуют "через ATR"  ...

Только "на глазок и ручками". Делают вручную настройку советника, глядя на график. Понятно же, что геометрия сеток разная, например,  у GBPNZD и EURCHF.

 

Я вообще сторонник избегания  "абсолютных цифровых коэффициентов" в настройках робота. Будь то фиксированный множитель, или количество колен, или конкретные часы торговли.  Робот должен имел обратную связь с рынком...что-то типа обратной связи как в кибернетике.

 

Например, как в старые "недобрые" времена... Зачем устанавливать фиксированные TP и SL ?  Куда интереснее алгоритм, например, SL= 2ATR и TP= 3 ATR.

 

Тоже самое и с другими числовыми множителями или коэффициентами... 

Все они должны быть "гибко" привязаны к цене... Через ATR, индикатор спреда, индикатор ROC (скорости изменения цены) и так далее...

Только так можно создать что-то живое и движущееся за ценой 

 

Например, зачем  вручную устанавливать " период спокойной торговли 23:00-01:00" для Generic, к примеру  ? 

Куда интереснее, когда советник сам  автоматически выбирает низковолатильный период из статистики индикатора спреда, например, за последние 4 недели.

И " изменяет" свои настройки.

 

 

 

 

 

 

[VladimirM]

Попробуйте в качестве фильтра RSI.

Приведу простой пример, вот ваш сет по GBPCAD

https://gyazo.com/3329d90e7f44be477d3c6a0f62bcba23

Вот, тот же период (старт депо правда всего 500, потому и макс просадка около 14%)

Обратите внимание на количество сделок (немного не корректно сравнивать, советник чуть другой, но принцип тот же)

https://gyazo.com/7da68c73e9553470ca5a986c4803aa42

Кстати, данный сет был создан в далёком 2016 году.

[capteen]

5 минут назад, alexsor сказал:

Я вообще сторонник избегания  "абсолютных цифровых коэффициентов" в настройках робота. Будь то фиксированный множитель, или количество колен, или конкретные часы торговли.  Робот должен имел обратную связь с рынком...что-то типа обратной связи как в кибернетике.

 

Совершенно согласен!

О чем был тот пост - надо переходить от "абстрактного"

6 минут назад, alexsor сказал:

Все они должны быть "гибко" привязаны к цене... Через ATR, индикатор спреда, индикатор ROC (скорости изменения цены) и так далее...

к конкретному. Индикатор - зависимости - параметры - коэеффициенты.

 

Абстрактно задача очевидна, нужно ее конкретизировать, выводить зависимости/формулы и тогда, появится возможность пробовать это реализовать в коде.

[capteen]

5 минут назад, VladimirM сказал:

Попробуйте в качестве фильтра RSI.

Да! Осцилляторы хороши тем, что они показывают пики не зависимо от диапазона движения цены! Это же есть и у WPR и CCI, почти все осцилляторы имеют такую особенность.

[capteen]

14 минут назад, ostapbender сказал:

Пока пробую разную геометрию сеток и пытаюсь вщемиться в малое количество колен.

Если позволите, хотел бы предостеречь от увлечения "малым числом колен".

Причиной для этого является вот что. Сетка - распределенная позиция. Нафига бы это мы ее "распределяли"? Для возможности отреагировать на неожиданное движение цены. Если у нас 20-колен, то мы вполне можем скорректировать весьма ощутимое движение, если же у на только 2 колена - то ситуация становится "двоичной" - мы можем усредниться только один раз.

 

Это не критика, только мнение.

[ostapbender]

4 минуты назад, capteen сказал:

Причиной для этого является вот что. Сетка - распределенная позиция. Нафига бы это мы ее "распределяли"? Для возможности отреагировать на неожиданное движение цены. Если у нас 20-колен, то мы вполне можем скорректировать весьма ощутимое движение, если же у на только 2 колена - то ситуация становится "двоичной" - мы можем усредниться только один раз.

Всё верно. Это мои извращения. Но это как наработка на потом, чтоб понимать сколько колен можно вщемить между первым и вторым по этой наработке.

 

23 минуты назад, alexsor сказал:

Например, зачем  вручную устанавливать " период спокойной торговли 23:00-01:00" для Generic, к примеру  ? 

Как вариант АТР может показать уже поздно, что волатильность упала. А закономерность канального ночного движения уже есть.

[alexsor]

19 минут назад, VladimirM сказал:

Попробуйте в качестве фильтра RSI.

Я часто использовал RSI в качестве фильтра. Не помогает.

Что такое RSI ? Манипуляция с ценой, чтобы показать, что есть "перекупленность" если из пяти свечей четыре бычьи :)))) Ничего больше нет "в этом".

С таким же успехом, и без индикатора. Я смотрю на график в терминале, мысленно делю окно терминала на. три части. Если цена в верхней трети, то перекупленность, если в нижней-перепроданность 

 

 

[capteen]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Как вариант АТР может показать уже поздно, что волатильность упала. А закономерность канального ночного движения уже есть

У ATR есть период, который определяет его "отзывчивсть". Кроме того, внутри ATR "сидит" МАшка, если ее заиенить на EMA или, еще лучше AMA можно получить очень "резкий ATR" Так же, на mql5 есть статья о применении цифровой фильтрации для обострения начальных или тыловых фронтов. Как еще один вариант, Лагерр. Можно егшо приспособить и к ATR.

Могу посодействовать в реализации.

[capteen]

5 минут назад, alexsor сказал:

Что такое RSI ? Манипуляция с ценой, чтобы показать, что есть "перекупленность" если из пяти свечей четыре бычьи :)))) Ничего больше нет "в этом".

Доктор Дж.Элерс с Вами в этом совсем не согласен! По его мнению RSI - очень мощный индикатор, особенно если его сделать адаптивным.

AdaptiveRSI.ex4

Изменено 17 апреля, 2020 пользователем capteen

[alexsor]

7 минут назад, ostapbender сказал:

Как вариант АТР может показать уже поздно, что волатильность упала. А закономерность канального ночного движения уже есть.

Правильно. Также как и установка настройки " Ограничения спреда при открытии сделки (MaxSpread)"  не покажет периоды "выгодной торговли". 

Чтобы "увидеть", нужна статистика и математика. Если вам известен спред на каждой минуте за последние три месяца, вы же сможете найти периоды лучших условий для спермо спредо- зависимого советника 

[ostapbender]

6 минут назад, capteen сказал:

У ATR есть период, который определяет его "отзывчивсть". Кроме того, внутри ATR "сидит" МАшка, если ее заиенить на EMA или, еще лучше AMA можно получить очень "резкий ATR" Так же, на mql5 есть статья о применении цифровой фильтрации для обострения начальных или тыловых фронтов. Как еще один вариант, Лагерр. Можно егшо приспособить и к ATR.

Могу посодействовать в реализации.

Тут же как, я пользуюсь что есть в боте.