[Советник] Forex Setka Trader Mod и [EA]-Setka

[elavr]

17 минут назад, ostapbender сказал:

Торговля инди ботом в мт5 отличается от мт4.

Не сказал бы, что это настолько критично.

 

17 минут назад, ostapbender сказал:

В Альпах в переходное время спреды расширяются с 23:00 до 00:00

 

Расширение спреда прекрасно ловит фильтр спреда. Особенно на 5 знаке. И настройка его под конкретный счет иногда дает прекрасные результаты, но практически во всех сетах которых я видел, спред настроен вообще непонятно на какие значения.  Но честно сказать - это больше проблема тестирования в МТ4.

Изменено 10 апреля, 2020 пользователем elavr

[dinsv]

4 часа назад, M0kass сказал:

Решил прогнать тесты с визуализацией. Т.к. тестировал я без пауз на НГ, то Оказалось, что точка входа была на самом начале нисходящего тренда, начавшегося по сути 17 февраля.

так может нужен сет где данный тренд входит в диапазон? =) 

[Rigal]

38 минут назад, capteen сказал:

Отлично! Но не понятно, почему не использовать штатный фильтр спреда? Религия?

Как раз наоборот, не религия.

Если есть расписание зачем-то в боте - хочется, чтобы оно выполняло свои функции предсказуемо.

Религия - это как раз когда "это ничего, что оно работает как попало, есть шанс, что другой функционал нас подстрахует"

 

А по фильтру спредов: ну он отфильтрует большинство значений, войдет на узком тике. Это ж все стохастические процессы

[ostapbender]

1 час назад, elavr сказал:

Не сказал бы, что это настолько критично.

Кэп уже ранее писал об несовпадении, и даже почти сильно отличающейся работе индюков в мт5.

 

1 час назад, capteen сказал:

Отлично! Но не понятно, почему не использовать штатный фильтр спреда? Религия?

Не поможет. Спред плавающий, и может проскочить не раз и нормальный спред, когда и откроется. А дальше если малый шаг, то и сетка разрастётся там, где не должна.

 

1 час назад, elavr сказал:

И настройка его под конкретный счет иногда дает прекрасные результаты, но практически во всех сетах которых я видел, спред настроен вообще непонятно на какие значения.

Так и торговлю люди ведут как я смотрю в большинстве на центовиках, а там спреды огого.

 

 

[egor8777]

10 часов назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Выкладываю свой сет USDJPY.Опт 2015-2016 годы.Тест 2014-2020гг.Анализ сета и тест- во вложении

Спасибо большое за сет, буду изучать. Несколько раз пытался сделать адекватный сет по USDJPY, но как-то всё не получалось добиться адекватного RF.

@valerii.badaev@gmail.com вы прогоняли на котировках Дукаса или Альпари? параметры TDS стандартные? Плечо 1:500 ?

Просто у меня почему-то получилась просадка почти в 2 раза меньше, по кол-ву ордеров и прибыли тоже есть разница. Тестировал тоже на счёте Alpari-Pro.ECN-Demo по котировкам Дукаса за тот же период.

Отчёт прилагаю.

 

 

Valerii.Badaev USDJPY night 2014 - 2020.zip

Изменено 10 апреля, 2020 пользователем egor8777

[capteen]

28 минут назад, Rigal сказал:

Это ж все стохастические процессы

А я думал, это котировочный автомат в ДЦ, видя увлечение волатильности, расширяет спреды.

[valerii.badaev]

48 минут назад, egor8777 сказал:

@valerii.badaev@gmail.com вы прогоняли на котировках Дукаса или Альпари? параметры TDS стандартные? Плечо 1:500 ?

Котировки Дукаса. Плечо 1:500.Тест с проскальзыванием.Возможно, вы тестили без проскальзывания.

Вот тест без проскальзывания

Изменено 10 апреля, 2020 пользователем valerii.badaev@gmail.com

[ostapbender]

36 минут назад, egor8777 сказал:

Просто у меня почему-то получилась просадка почти в 2 раза меньше

Возможно из за разной версии бота. Не раз с таким сталкивался.

 

32 минуты назад, capteen сказал:

А я думал, это котировочный автомат в ДЦ, видя увлечение волатильности, расширяет спреды.

Но спред не статично большой. Проскакивают тики с обычным спредом. А бот тиковый, вот и итог.

 

[capteen]

3 минуты назад, ostapbender сказал:

А бот тиковый, вот и итог.

А спред-чек с задержкой И сколько должно произойти совпадений, что б "проскочил тик". были открыты все фильтры ит.д. и где итог? А итог в том. что фильтры требуют тщательной настройки!

[egor8777]

1 минуту назад, ostapbender сказал:

Возможно из за разной версии бота. Не раз с таким сталкивался.

Это проверил в первую очередь, отличий нет. Я пока в тестере с сильными отличиями не сталкивался: были отклонения, но не сильно влияющие на результат.

14 минут назад, valerii.badaev@gmail.com сказал:

Тест с проскальзыванием.Возможно, вы тестили без проскальзывания.

Спасибо, дело было в этом. Выполнил тест с проскальзыванием, результаты совпали. 

[ostapbender]

Только что, capteen сказал:

А спред-чек с задержкой И сколько должно произойти совпадений, что б "проскочил тик". были открыты все фильтры ит.д. и где итог? А итог в том. что фильтры требуют тщательной настройки!

Мои настройки под котировки Дукаса или Альп, не подойдут под ваш центовик. И смысл от теста и ориентира = 0

Можно как угодно выкручиваться, а можно сделать как @Rigal . Тем более он всё предоставил в свободный доступ.

Тут вопрос - делать машину очень надежной, либо пытаться доехать на этой кое как

 

 

[Старик]

@valerii.badaev@gmail.com мы будем обсуждать и изучать этот ваш сет весь этот год наверно! 

Это какой-то пипец реально...

 

Сетки отличаются в длину вдвое - а первый шаг в 5 раз!   Но даже большая ваша сетка от 3х+ раз меньше любой из моих сеток для иены.

В настройках шага до 3-х коррекций, но все они одинаковые и сеткам достаточно лишь первой из них.

Включены все фильтры базового бота, но настройки в них все дефолтные "надо ж какие-то задать" уровня понимания 2016 года и сейчас малополезны.

При ТР=2 пипса отключен учет комиссии и свопов, что легко может загнать сетки в минус, если бы не спасающий от минуса TakeProffitControlNoLossFixPips=3.

На первый взгляд это летать никак не должно - ну до первого холма при дороге...

 

Мнения о необходимом депо разделились тоже в 3 раза - @egor8777 обходится двумястами+, автор допроскальзывался до 400, а @elavr в мт5 уже 550 требует.

Но при этом у всех, в мт4 и в мт5, с проскальзываниями и без, тест проходит шесть с лишним бешеных лет с тысячами пипсов пробега иены ежегодно!!

Это реально пипец какой-то!... 

Непонятно почему и как - но работает!! 

[Rigal]

2 часа назад, capteen сказал:

А я думал, это котировочный автомат в ДЦ, видя увлечение волатильности, расширяет спреды.

Хорошая шутка, да

Я вообще мимо проходил, свои три копейки попутно вставил, вы на меня не обращайте внимания

 

[Старик]

 

4 часа назад, ostapbender сказал:

4 часа назад, capteen сказал:

А спред-чек с задержкой И сколько должно произойти совпадений, что б "проскочил тик". были открыты все фильтры ит.д. и где итог?

А итог в том. что фильтры требуют тщательной настройки!

Мои настройки под котировки Дукаса или Альп, не подойдут под ваш центовик. И смысл от теста и ориентира = 0

Можно как угодно выкручиваться, а можно сделать как @Rigal . Тем более он всё предоставил в свободный доступ.

Тут вопрос - делать машину очень надежной, либо пытаться доехать на этой кое как

 

Я внимательно наблюдаю за этим разогревающимся спором, но смысл его потерял где-то на первом получасе...

 

Ваши настройки спрэда для лучшего долларового счета не подойдут для центового, равно как и наоборот.  Фильтры на каждый счет надо уточнять.

Это нормально.  А как иначе?  И голову пеплом здесь посыпать нечего - это не случай всё пропало, это стандартная настройка бота на счет и пару.

 

Библиотека времени от @Rigal чудесная, но реально она, по большому счету, нужна лишь скальперам ночникам, где единственный вход решает всё.

Причем важное уточнение в торги она вносит лишь 3 недели из 52 в году (1/14 года), когда возникают смещения на час в период перехода зима/лето и лето/зима.

13/14 года планировщики даже по времени ДЦ абсолютно точны.

 

Для мартинов точность по времени существенно менее важна: вход не единственный ордер - и мартинов-ночников очень мало среди обычно круглосуточных торгов.

И фильтр спрэда работает более чем: у меня торги онлайн 4+ года - и до стабильного/окончательного снижения спрэда ночью, "случайных" входов так и не припоминаю.

Новейший сет коллеги @valerii.badaev@gmail.com, проходящий 6+ лет бешеной иены на $200+, просто блестящее подтверждение того, что даже лишь как-то настроенный просто включенный фильтр спрэда работает - и что мартину "как бы ночнику" реально глубоко пофиг на краткосрочный сдвиг времени (а в тесте 13 сдвигов времени).

 

Переписывать 6 планировщиков обдумывалось, но пока в планах нет - это большая работа 10-й срочности и важности.

Машина же у нас нормальная - скоро 5 лет едем и уехали уже очень далеко, намного дальше большинства.

[Rigal]

Логично, логично

[ostapbender]

1 час назад, Старик сказал:

Причем важное уточнение в торги она вносит лишь 3 недели из 52 в году (1/14 года)

Если точнее то 6 недель - весной и осенью по 3 недели.

1 час назад, Старик сказал:

Это нормально.  А как иначе?  И голову пеплом здесь посыпать нечего - это не случай всё пропало.

Но и тесты на котировках с маленьким спредом почти в 2-3 раза, это так себе ориентир.

 

1 час назад, Старик сказал:

Для мартинов точность по времени существенно менее важна: вход не единственный ордер - и мартинов-ночников очень мало среди обычно круглосуточных торгов.

Согласен

1 час назад, Старик сказал:

Новейший сет коллеги @valerii.badaev@gmail.com, проходящий 6+ лет бешеной иены на $200+, просто блестящее подтверждение того, что даже лишь как-то настроенный просто включенный фильтр спрэда работает и мартину "как бы ночнику" реально глубоко пофиг на краткосрочный сдвиг времени - а в тесте 13 сдвигов времени.

Он тоже ночник как и мои. Но в тестах проходит, а на брокере с другим смещением может и не пройти.  И тем более сеты с отключением торговли в ролловер. Сеты с коротким шагом, в которых так же необходимо отключать это время.

 

Это я всё к чему - хорошие сеты получаются с более точными входами, с мелким шагом на первых коленях и большим на поздних. Так вот в них критично может быть это переходное время, когда бот не делает этого. В тестах такие сеты проходят с 2003. Но вот в реале пока я торговал на демо им, то словил стоп из за такого несовпадения. Хотя в тесте всё нормально прошло.

Вот и получается, что сеты можно сделать хорошие и долгоживущие. Но боту не хватает всё же более умных входов и выходов, а так же более умного планировщика. Это не Караул, это на дз на будущее. Всега ж хочется лучшего

 

[Старик]

В 10.04.2020 в 15:06, ostapbender сказал:

В 10.04.2020 в 13:42, Старик сказал:

Причем важное уточнение в торги она вносит лишь 3 недели из 52 в году (1/14 года)

Если точнее то 6 недель - весной и осенью по 3 недели.

нет, это только в этом году весной 3 недели перехода - так очень редко календарь лег.  Обычно 2 недели: Штаты в середине марта - и Европа в конце марта.

А осенью одна неделя: Европа последнее воскресенье октября - Штаты первое воскресенье ноября.

Не буду клясться, но, по памяти, так было последние 10 лет.  (Весенний переход приятен тем, что амеры начинают и заканчивают на 1 час раньше.)

Так что (в прошлом) в год обычно вроде 3 переходных недели и очень редко 4 переходных.

 

 

В 10.04.2020 в 15:06, ostapbender сказал:

В 10.04.2020 в 13:42, Старик сказал:

Новейший сет коллеги @valerii.badaev@gmail.com, проходящий 6+ лет бешеной иены на $200+, просто блестящее подтверждение того, что даже лишь как-то настроенный просто включенный фильтр спрэда работает и мартину "как бы ночнику" реально глубоко пофиг на краткосрочный сдвиг времени - а в тесте 13 сдвигов времени.

Он тоже ночник как и мои. Но в тестах проходит, а на брокере с другим смещением может и не пройти.

Абсолютное большинство ДЦ торгует по GMT+2.  Сеты обычно делаются под это же время.  Разово сдвинуть в сетах время под другое ДЦ не проблема.

Не проблема и иметь заранее сделанные копии сета со сдвигами времени на недели/периоды перехода зима/лето и лето/зима - и ставить их в "эти дни".

То есть лежит в папочке 3 сета - круглогодичный, переход зима/лето и переход лето/зима.  Отличие в 1 час начала/конца торгов.  Любой загрузить 10 секунд.

Я не против автоматизации всех процессов, включая сопровождения времени торгов - но вообще-то это элементарно просто решается организационно за 1 минуту!!

 

Парни, поверьте - я тоже за всё хорошее и против всего плохого!   За умные входы (вот почитать бы что это и как...), сверхумные выходы, атомные часы в боте...

Но мы имеем крайне ограниченный ресурс времени для разработки - и пандемия задачу поддержания разработки лишь дико усложнила.

13 переходов зима/лето и лето/зима сет @valerii.badaev@gmail.com как пример прошел без корректировки сдвига времени и, мягко говоря, с не настроенными (дефолтными 2016 года) фильтрами спрэда, волатильности и БИ входа (да и гэп-контроль для этого сета лучше перенастроить).

Поэтому я не вижу смысла в дискуссии о якобы критичности автоматизации сезонного перевода часов и якобы не так реально как надо работающем фильтре спрэда.

Ничто из этого для нас сейчас не проблема и, следовательно, и не задача - и новейший сет @valerii.badaev@gmail.com это прямо сегодня блестяще подтвердил!

[Nimaq]

@Devil13 Спасибо за мониторинг, как раз планировал все сет на центовый поставить для теста.

Посмотрел корзину, скажу что сеты:

(EA) - Setka NIM AUDJPY_V1.16 K9 D-1340 R-104 0.01 fix

(EA) - Setka O.B_NIM EURJPY_V1.04 K9 KD830 0.01 fix 

- не самые надежные. Не рекомендую их на реале.

К остальным претензий нет, но эти были забракованы и переработаны.

Работать будут, но тесты на 5 лет не проходят.

[Devil13]

Вот кстати, чисто визуально могу сказать, AUDJPY вообще практически не раскрывается сетка, но и пореже вообще открывается, не могу сказать как там он дальше строится. А вот EURJPY мне нравится как работает, и визуально когда строятся колена особо переживать не приходилось за нее пока. А вот сеты NZDCHF, NZDCAD и AUDCAD понервничать заставляли, часто раскрываются сетки, возможно конечно от волатильности пары зависит, движения без нужных откатов, но визуально тейки на них далеко выглядят, я так понимаю в угоду нужному депозиту лотность медленно растет при раскрытии сетки и тем самым тейки далеко. Это сейчас они. 

 

Спойлер

 

Спойлер

 

Спойлер

 

Вот самое большое раскрытие по EURJPY, 7 из 9 колен, я не спорю может и не было таких движений серьезных, всего месяц с небольшим прошло, но и будущее нам неизвестно. )))

Спойлер

На мой взгляд тесты на истрии только приблизительное значение (я не говорю, что это не важно или не нужно, это основа), и тесты на парах которые как бы сливаются на истории, в будущем могут очень даже хорошо работать, так и обратно тесты спокойно проходящие историю в будущем могут отстопиться на спокойном безоткатном сползании или росте, я не говорю, про какие-то политические моменты с экстримальными движениями. а вот визуально, как сейчас они работают, как открываются, как раскрывают, как закрываются, как срабатывают очень интересно.

[Старик]

8 часов назад, Devil13 сказал:

Не знаю как под спойлер скрины спрятать. 

Лайфхак - Скрины прикрепленных файлов прячутся под спойлер в 2 этапа:

1) прикрепляете файлы скринов к посту и публикуете пост как есть со скринами внизу поста

2) после опубликования поста тут же нажимаете под постом "Изменить" и легко по одному (или все сразу) прячете под спойлеры скрины прикрепленных к посту файлов.

Кликнули по картинке, она выделится/подсветится, кликните по спойлеру - и скрин под спойлером.

Я сотни, а может и тысячи скринов на форуме так уже спрятал. Но вы потренируйтесь на своем.

 

Вариант №2:

- сохраняете скрины на файл хостинге форума FxPics.ru (лучше там зарегаться)

- копируете "Прямую ссылку" скрина из "Коды для встраивания" в FxPics.ru

- в любом месте поста вставляете скрин через "Добавить медиа" и "Указать URL изображения".

Вставленные в пост изображения из FxPics.ru видны в редакторе - и вы можете их спрятать под спойлер еще в процессе подготовки поста к публикации.

[Старик]

В 11.04.2020 в 00:20, Devil13 сказал:

а вот визуально, как сейчас они работают, как открываются, как раскрывают, как закрываются, как срабатывают очень интересно.

В 30.01.2017 в 19:39, Старик сказал:

В 30.01.2017 в 08:31, DENYA сказал:

но лично мне интересно всегда наблюдать за работой бота, видимо привык к ручной торговле ...

Нет, Дэн, всё проще - работа бота завораживает.

Спойлер

Во-первых, так как бот проектируется нами на активную торговлю, а с агрессивными сэтами торговля особенно активна и результативна, очень быстро втягиваешься в круглосуточное онлайн шоу "вот я положил денег и их постепенно становится дохрена".
На это шоу можно легко подсесть.
Это, в принципе, хорошо, потому что заставляет серьезно готовить торги.
Но также включается жаба, снижается адекватность, самокритичность и толерантность - тебе все становятся пофиг.
Деньги сложная вещь...
А адекватность, понимание причинно-следственных связей и толерантность снижать и, тем более, терять нельзя.
В этих вопросах, увлекшись реалити шоу, надо и за собой следить, ввязываясь в запредельно жесткую борьбу за деньги.
Шоу не любой ценой - знаю по себе.

Во-вторых, в торгах этим ботом есть некая академичность.
Мартины это распределение денег по графику.
Оптимальное или нет.
Не внедряя индикаторы и создав модель, мы понуждаем пользователей сконцентрироваться на оптимальности именно сеток.
На анализе графика, на моделировании как исследовании, на поисках критериев оптимальности, на поисках вариантов оптимального распределения всегда ограниченных ресурсов по графику.
Это интеллектуальная задача - очень сложная, многоплановая и очень интересная.
Лучшие рынком могут быть щедро вознаграждены - и это понимают все, кто ищет решения.

Ну и, в-третьих, одновременно это интерактивная онлайн игра - основанная на древних охотничьих инстинктах.
Игра, в которой бот круглосуточно преследует убегающую цену - а мы расставляем ловушки, в которые уставшая цена должна попасть.
Причём ловушки расставляем именно мы, а не 28 индикаторов, решающих зайдет бот ордером 0.01 лота на этой неделе или не зайдет.
Наш бот, как охотничий пес, при первой же возможности, скоро или очень скоро, в рынок войдет - и преследование цены возобновится!
И попадет уставшая цена в нашу ловушку или нет, зависит от нашего интеллекта, прозорливости, наблюдательности, знаний, логики, качества мышления, выносливости и стойкости.
Причем цена ж далеко не безобидная и не заведомо обреченная жертва.
Конечно, это зависит на кого охотишься: кто-то на 40 зайцев расставляет силки - а кто-то только на медведя идет...
И урон может быть очень разный: то ли пару силков зайцы утащат - то ли медведь догонит и живого места не оставит.
И адреналин тоже выбрасывается по разному: одно дело ходить на зайцев - другое на медведя ты пошёл...
Но кого бы ты не поймал, чтобы накормить семью, древний охотник на клеточном уровне в тебе кричит - вот оно! Ты помнишь?! Помнишь?! Вот она - жизнь!!
Охотничьи инстинкты у большинства из нас в крови - здесь же не однокласснички собрались

Дэн, ты не мог не подсесть на нашего бота!
Потому что ты по жизни охотник - и потому что не боишься решения серьезных задач.

Ну и все любят шоу.
Обрати внимание сколько лайков собирают даже лишь анонсы будущего релиза чудной инфопанели Ильнура!
Потому что всем хочется реалити шоу с немедленным подведением итогов.
Это ведь как самовручение Оскаров круглосуточно весь год подряд! 

 

Так что всё закономерно - хорошо продуманные торги мартином реально завораживают... 

 

А вот что касается EURJPY, то эта пара действительно очень симпатичная своими внутридневными и внутринедельными закрытиями - но она и не простая...

Спойлер

Спойлер

Эта пара имеет чудесную краткосрочную закрываемость и самую сильную волатильность в рынке может проходить сетками 300+- пипсов

Спойлер

Спойлер

В этом условно агрессивном диапазонном сете у меня ну очень редко бывает больше 11 колен - не каждый год как бы...  И мелочь подбирает очень хорошо.

 

Но EURJPY не против и потрендить и на 2000+ пипсов за месяцы-полгода может сходить

Спойлер

а в 2016 после Брэкзита евроиена и 700 пипсов пробезоткатила на быстром отскоке...

Спойлер

Так что разработать под эту пару сет действительно не так-то просто - надо и множество мелких прибыльных движений обязательно собрать, и к 500 и даже 700 пипсам движа пусть изредка, но быть готовым...

[ostapbender]

Сет для EUCAD

 

7-EURCAD.ZIP

[neogen]

Всем привет)

Такие вопросы - есть сеты для опта, или какие параметры надо оптить сначала, какие потом, какие в последнюю очередь?

На чём оптить? Подойдёт м1 ohlc или обязательно на "реальных тиках" мт5 (качаем с тикстори)? подойдёт опт на м1 ohlc и проверка на реальных тиках?

не знаю как свой тестер писали метаквоты, но мт5 тестер убивает ссд нерельным количеством записываемой при опте на реальных тиках на 8 ядрах/ 16 потоках информации. просто пишет и пишет гигабайты. думаю, что хдд бы просто встал от такой дикой нагрузки, смотришь на задачи и слёзы наврочиваются от нагрузки на ссд - можно это как-то исправить? кто оптит на мт 5 сетку, напишите как, может я не понимаю что?)

[Umberto]

Приветствую!

Спасибо за знания и возможности, которые предоставил ваш проект.

 

Позвольте поделиться с вами собственными наработками. В аттаче несколько сетов и дополнительная информация для анализа.

Оптимизация проводилась одновременно для 24-х валютных пар с целью создания корзины сетов, объединенных одной идеей.

Кроме показателей RF и MaxDD одним из критериев отбора для меня является количество трейдов (значимость статистических данных). Поэтому взят период с 2014 года (прохождения через разные фазы рынка), а исходные данные подобраны так, чтобы сетка быстрее открывалась и закрывалась (фильтр безиндикаторного входа, минимальный TP).

Этот опт – просто исследование, которое дало интересные результаты.

 

 

 

В файле ([Setka] [Basket] [Umberto] [2] [17pairs, Kdepo=1456$, RF=6.76] + report) есть сведённая таблица с ключевыми данными, а также отдельные вкладки по каждой паре с результатами оптимизации (может у кого-то будут свои критерии отбора).

Для каждого сета отдельная папка, в которой модель, отчет Strategy Tester, статистика сеток из анализатора, данные из EA Analyzer. Файлы названы так, чтобы они не только логически группировались, но и сразу давали понимание информации, которая в них заложена.

 

Кроме компромиссного и оптимального, рассчитан «разгонный» депо, которым я иногда пользуюсь (смотрим «среднее» колено по каждой паре в анализаторе и считаем для него оптимальное депо).

 

Просьба к форумчанам провести тест с использованием TDS. Также интересно было бы протестировать с периодом Out Of Sample и реинвестом.

 

[Setka] [Basket] [Umberto] [2] [17pairs, Kdepo=1456$, RF=6.76].zip

Изменено 13 апреля, 2020 пользователем Umberto

[DENYA]

3 часа назад, Umberto сказал:

Приветствую!

Спасибо за знания и возможности, которые предоставил ваш проект.

 

Позвольте поделиться с вами собственными наработками. В аттаче несколько сетов и дополнительная информация для анализа.

Оптимизация проводилась одновременно для 24-х валютных пар с целью создания корзины сетов, объединенных одной идеей.

Кроме показателей RF и MaxDD одним из критериев отбора для меня является количество трейдов (значимость статистических данных). Поэтому взят период с 2014 года (прохождения через разные фазы рынка), а исходные данные подобраны так, чтобы сетка быстрее открывалась и закрывалась (фильтр безиндикаторного входа, минимальный TP).

Этот опт – просто исследование, которое дало интересные результаты.

 

 

 

В файле ([Setka] [Basket] [Umberto] [2] [17pairs, Kdepo=1456$, RF=6.76] + report) есть сведённая таблица с ключевыми данными, а также отдельные вкладки по каждой паре с результатами оптимизации (может у кого-то будут свои критерии отбора).

Для каждого сета отдельная папка, в которой модель, отчет Strategy Tester, статистика сеток из анализатора, данные из EA Analyzer. Файлы названы так, чтобы они не только логически группировались, но и сразу давали понимание информации, которая в них заложена.

 

Кроме компромиссного и оптимального, рассчитан «разгонный» депо, которым я иногда пользуюсь (смотрим «среднее» колено по каждой паре в анализаторе и считаем для него оптимальное депо).

 

Просьба к форумчанам провести тест с использованием TDS. Также интересно было бы протестировать с периодом Out Of Sample и реинвестом.

 

[Setka] [Basket] [Umberto] [2] [17pairs, Kdepo=1456$, RF=6.76].zip 47 \u041c\u0411 · 6 загрузок

Молоток! 1-е сообщение и сразу такое ЭПИЧЕСКОЕ! Однозначно плюсую! А ты, Старик, говоришь НЕТУ в ветке талантов ... ЕСТЬ! :-)

 

Есть вопросы:

1.По какому принципу отбирались валютные пары? Я имею ввиду почему 17? ... а не 14 или 28?

2.Ты пишешь: "...объединенных одной идеей.". Скажи, друг, какой конкретно идеей эти сеты объеденены? 

3.2020-й год вижу ты не брал, НО именно 2020-й год просто хоронит всю титаническую работу по оптимизации на предыдущих временных периодах ... Особенно конец марта-начало апреля. Рынок поменялся ... Советую сделать переопт уже с учетом 2020 года. И второй совет: не стоит делать опт с 2014 года. Достаточно с 2016. С 2016 по 2020 рынок был одинаков по волатильности ... по отсутствию ЗНАЧИМЫХ событий.

4.Ты пишешь: "....чтобы сетка быстрее открывалась и закрывалась (фильтр безиндикаторного входа, минимальный TP)....". Ты имеешь ввиду ты отключил данные фильтры?

 

Изменено 14 апреля, 2020 пользователем DENYA